东吴安鑫量化灵活配置型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理 人：东 吴基金管 理有限 公司
基金托管 人：江 苏银行股 份有限 公司
【 重要 提示】
本基金根据【2016 】年【1 】月【28 】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安鑫 量
化灵活配置混合型证券投 资基金募集的批复》 （证 监基金字【2016】【 198 】号 ） 的 注 册 募 集 ，
本基金 的基 金合 同 于2016 年6 月3 日 正式 生效 。
基 金 管 理 人 保 证 《 东 吴 安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称
“ 《招募说明书 》 ”或 “本 《招募说明书 》 ” ）的 内容 真实、准确、完 整。本《 招募说明书》经 中
国证监会注册，但 中国证 监会对本基金募集 的注册 ，并不表明其对本 基金的 价值和收益作出 实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。基金管 理人 管理的其他基金的业 绩并 不构成新基金
业绩表 现的 保证 。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 资产 ，但不保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ，投 资者在投资本
基金前，需充分了 解本基 金的产品特性，并 承担基 金投资中出现的各 类风险 ，包括：因政治 、
经济、社会等环境 因素对 证券价格产生影响 而形成 的系统性风险，个 别证券 特有的非系统性 风
险，由于基金投资 者连续 大量赎回基金产生 的流动 性风险，基金管理 人在基 金管理实施过程 中
产生的 基金 管理 风险 ，本 基金的 特定 风险 ，基 金运 作风险 等等 。此 外， 本基 金以 1 元 初始 面 值
进行募 集， 在市 场波 动等 因素的 影响 下， 存在 单位 份额净 值跌 破 1 元 初始 面 值的风 险。
基金投资有风险，投 资者 在进行投资决策前， 请仔 细阅读本基金的《招 募说 明书》及《基
金合同》等信息披 露文件 。 本基金是一只混 合型基 金，预期风险和预 期收益 低于股票型基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
基金不同于银行储蓄 与债 券，基金投资者有可 能获 得较高的收益，也有 可能 损失本金。投
资者投资于本基金时应认 真阅读本《招募说明书 》 。 全面认识本基金产品的风 险收益特征和产
品特性，充分考虑 自身的 风险承受能力，理 性判断 市场，对认购基金 的意愿 、时机、数量等 投
资行为 作出 独立 决策 ，并 自行承 担投 资风 险。
基金管理人提醒投资 者基 金投资的 “买者自负 ”原 则，在投资者作出投 资决 策后，基金运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 责。
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日 为 2017 年 06 月 03 日 ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截 止
日为 2017 年 3 月 31 日( 财 务数据 未经 审计) 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写。 基金 合同是约定基金当事 人之 间权利、义务
的法律文件。基金 投资人 自依基金合同取得 基金份 额，即成为基金份 额持有 人和本基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基金 合 同 及其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲了 解 基 金 份 额 持
有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。
一 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135)
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王炯
设立日 期：2004 年 9 月 2 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1 亿元 人民 币
联系人 ：钱 巍
电话： （021 ）50509888
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666
网址：www.scfund.com.cn
1. 股权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
合计 10,000 100%
2. 简要情 况介 绍：
公司实行董事会领 导下的 总经理负责制，公 司总经 理下设风险控制、 投资决 策、风险管理 、
产品开发、专户投 资五个 专门委员会；公司 设有固 定收益部、绝对收 益部、 权益投资部、深 圳
业务总部、专户业 务事业 部、研究策划部、 集中交 易室、机构业务部 、渠道 业务部、金融同 业
部、营销管理部、 苏州分 公司、产品策略部 、基金 事务部、信息技术 部、财 务管理部、综合 管
理部、 合规 风控 部 共 18 个 部门。
二、主要人员情况
1 、董 事会 成员 范力先生，董事长， 硕士 ，高级经济师，中共 党员 。历任苏州团市委常 委、 办公室主任兼
事业部部长，苏州 证券公 司投资部副经理、 办 公室 主任、人事部总经 理；东 吴证券有限责任 公
司总裁助理、董事 会秘书 、经纪分公司总经 理、公 司副总裁、常务副 总裁； 东吴证券股份有 限
公司党委副书记、 常务副 总裁、副董事长。 现任东 吴证券股份有限公 司党委 书记、董事长、 总
裁。
陈辉峰先生，副董事 长， 大学学历，高级国际 商务 师，中共党员。历任 上海 轻工国际（集
团）有限公司五金 分公司 总经理、上海轻工 国际发 展有限公司副总经 理、上 海兰生股份有限 公
司常务副总经理、 总经理 、上海兰生（集团 ）有限 公司营运管理部总 经理。 现任上海东浩兰 生
国际服 务贸 易（ 集团 ）有 限公司 投资 发展 部总 经理 。
王炯先生，董事，硕 士研 究生、经济师，中共 党员 。历任苏州市统计局 综合 平衡处科员，
东吴证券总裁办公 室主任 、机构客户部总经 理、总 裁助理，东吴基金 管理有 限公司常务副总 经
理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
冯恂女士，董事，博 士研 究生，经济师，中共 党员 。历任东吴证券研究 所研 究员，国联证
券研究所所长、总 裁助理 兼经管总部总经理 、副总 裁，东吴证券总规 划师兼 研究所所长，现 任
东吴证 券股 份有 限公 司副 总裁、 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证 券
部副经理，东吴证券昆 山 前进中路证券营业部副 总 经理、福州湖东路证券 营 业部总经理、昆山
分 公 司 副 总 经 理 、 东 吴 证 券 经 纪 管 理 总 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） ， 现 任 东 吴 证 券 人 力 资 源 部 总 经
理。
倪雪梅女士，董事， 大学 本科，高级会计师， 中共 党员。历任浙江省嘉 兴市 审计局工交审
计科科员，上海上 工会计 师事务所项目经理 ，上海 万隆会计师事务所 有限公 司高级项目经理 、
合伙人，上海市国 际展览 有限公司财务部经 理。现 任上海东浩兰生国 际贸易 服务有限公司计 财
部副总 经理 。 自 2016 年 12 月 28 日起 在公 司第 二届 董事会 任职 。
贝政新先生，独立董 事， 大学，教授，博士生 导师 。历任苏州大学商学 院财 经学院讲师、
副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。
袁勇志先生，独立董 事， 教授，博士生导师。 历任 苏州大学管理学院教 师、 苏州大学人文
社科处 处长 、苏 州大 学党 委研究 生工 作部 部长 ，现 任苏州 大学 出版 社副 总编 。
陈如奇先生，独立董 事， 大专学历，中共党员 ，高 级经济师。历任新疆 人民 银行巴州中心
支行科员，新疆农 业银行 巴州及自治区分行 科长、 处长，交通银行上 海分行 处长、副行长， 交
通银行 广州 分行 行长 ，交 通银行 香港 分行 总经 理等 职。
2. 监事 会成 员
顾锡康先生，监事会 主席 ，硕士学位，高级工 程师 、经济师，中共党员 。历 任苏州电子计算机厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科 技科硬件 组组长，苏州证 券电脑中 心经理、技术总 监，
东吴证 券技 术总 监兼 信息 技术总 部总 经理 ，东 吴证 券股份 有限 公司 合规 总监 、监事 会主 席。
王菁女士，监事， 本科学 士学位，会计师， 中共党 员。历任东吴证券 经纪分 公司财务经理 、
东吴证 券财 务部 总经 理助 理、副 总经 理， 现任 东吴 证券股 份有 限公 司财 务部 总经理 。
沈清韵，员工监事， 本科 ，学士学位，中共党 员。 历任普华永道中天会 计师 事务所高级审
计员，东吴基金管 理有限 公司监察稽核部副 总经理 ，合规风控部总经 理，现 任东吴基金管理 有
限公司 合规 副总 监兼 合规 风控部 总经 理。
3. 高级 管理 人员
范力先生，董事长， 硕士 ，高级经济师，中共 党员 。历任苏州团市委常 委、 办公室主任兼
事业部部长，苏州 证券公 司投资部副经理、 办公室 主任、人事部总经 理；东 吴证券有限责任 公
司总裁助理、董事 会秘书 、经纪分公司总经 理、公 司副总裁、常务副 总裁； 东吴证券股份有 限
公司党委副书记、 常务副 总裁、副董事长。 现任东 吴证券股份 有限公 司党委 书记、董事长、 总
裁。
王炯先生，总经理 ，硕士 研究生、经济师， 中共党 员。历任苏州市统 计局综 合平衡处科员 ，
东吴证券总裁办公 室主任 、机构客户部总经 理、总 裁助理，东吴基金 管理有 限公司常务副总 经
理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。
徐军女士，督察长， 大学 ，会计师、审计师， 中共 党员。历任苏州市审 计局 财政、金融审
计处科员、副处长 ，东吴 证券财务部总经理 ，东吴 基金管理有限公司 财务负 责人、公司总裁 助
理等职 务， 现任 东吴 基金 管理有 限公 司督 察长 。
吕晖先生，副总经理 ，大 专，历任苏州商业大 厦业 务员，苏州证券公司 交易 员，苏州 证券
登记公司总经理助 理，东 吴证券资产管理总 部副总 经理，东吴证券吴 江盛泽 西环路营业部、 吴
江中山北路营业部 总经理 ，东吴基金管理有 限公司 总经理助理、运营 总监等 职，现任东吴基 金
管理有 限公 司副 总经 理。
4. 基金 经理
周健先 生， 硕士 ，南 开大 学毕业 ，9 年证 券从 业经 历。曾 就职 于海 通证 券；2011 年 5 月加
入东吴 基金 管理 有限 公司 ，曾任 公司 研究 策划 部研 究员， 现任 基金 经理 ， 自 2012 年 05 月 03
日起担 任东 吴中 证新 兴产 业指数 证券 投资 基金 基金 经理、 自 2013 年 6 月 5 日起担 任东 吴深 证
100 指 数增 强型 证券 投资 基金（LOF ）基 金经 理、 自 2016 年 2 月 3 日起 担 任东吴 安盈 量化 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、 自 2016 年 2 月 5 日起 担任 东吴 国企 改 革主题 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理,自 2016 年 6 月 3 日 起 担任东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年 8 月 11 日 起担 任东 吴智 慧医疗 量化 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金基金 经理 ，其 中 自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任 东吴新 创业 混合型 证券 投 资基金基 金经 理。
秦斌同 志， 硕士 ，2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职于 东吴 证券 股份 有限 公司， 历任 研究
所金融工程分析师、 投资 总部数量 化与衍生品 交易 研究员，2015 年 7 月加 入东吴基金管理 有
限公司 ，曾 任研 究策 划部 研究员 、基 金经 理助 理， 现任基 金经 理， 其中 自 2016 年 7 月 7 日起
担任东吴国企改革 主题灵 活配置混合型证券 投资基 金、东吴安盈量化 灵活配 置混合型证券投 资
基金、 东吴 安鑫 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 自 2016 年 10 月 18 日起 担任 东
吴智慧 医疗 量化 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
5. 投资 决策 委员 会成 员
王炯公 司总 经理 ；
杨庆定 固定 收益 部总 经理 ；
刘元海 绝对 收益 部总 经理 ；
戴斌权 益投 资部 副总 经理 ；
王立立 权益 投资 部副 总经 理兼研 究策 划部 副总 经理 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
三、基金管理人的职 责
1 、依法募集资金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作 基金 财产 ；
5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
金财产和基金管理 人的财 产相互独立 ，对所 管理的 不同基金财产分别 管理， 分别记账，进行 证
券投资 ；
6 、除依据《基金法 》 、 基 金合同及其他有关 规定外 ，不得利用基金财 产为自 己及任何第三
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人运 作基 金财 产；
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8 、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的 规定，按 有关规定计算并 公告基金 资产净值，确定 基金份额 申购、赎回的价 格 ；
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 12 、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 得向 他人 泄露；
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益；
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项；
15 、依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
16 、按规定保 存基金 财产管理业务活动 的 会计账册 、报表、记录 和其他相关资 料 15 年以
上 ；
17 、确保需要向基金 投资 人提供的各项文件或 资料 在规定时间发出，并 且保 证投资 人者能
够按照基金合同规 定的时 间和方式，随时查 阅到与 基金有关的公开资 料，并 在支付合理成本 的
条件下 得到 有关 资料 的复 印件；
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
19 、面临解散、依法 被撤 销或者被依法宣告破 产时 ，及时报告中国证监 会并 通知基金托管
人；
20 、因违反基金合同 导致 基金财产的损失或损 害基 金份额持有人合法权 益时 ，应当承担赔
偿责任 ， 其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21 、监督基金托管人 按法 律法规和基金合同规 定履 行自己的义务，基金 托管 人违反基金合
同造成 基金 财产 损失 时， 基金管 理人 应为 基金 份额 持有人 利益 向基 金托 管人 追偿；
22 、当基金管理人将 其义 务委托第三方处理时 ，应 当对第三方处理有关 基金 事务的行为承
担责任 ；
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
24 、基金管理人在募 集期 间未能达到基金的备 案条 件，基金合同不能生 效， 基金管理人承
担全部募集费用，将 已募集资金并加计银行同 期 活期 存款利息在基金募 集期结束 后 30 日内退
还基金 认购 人；
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议；
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
四、基金管理人承诺
1 、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及
限制等 全权 处理 本基 金的 投资。
2 、基金管理人严格遵守《 中华人民共和国证券法 》 、 《基金法》 、 《信 息披露办 法》 、 《运 作
办 法 》 、 《 销 售 办法 》 ， 建立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采取 有 效 措 施 ， 防 止 以 下 《基 金 法 》 及 有 关 法规禁止 的行 为发 生：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混 同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 承销 证券 ；
（6） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（10） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ；
（11 ）法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。
3 、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法
规及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ，不 从事 以下 行为：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商 业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、
基金投 资计 划等 信息 或利 用该信 息从 事或 者明 示、 暗示他 人从 事相 关 的 交易 活动；
（8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市
场秩序 ；
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分；
（10） 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 禁止 的行 为。
4 、基 金经 理承 诺
（1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益 ；
（2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当
利益；
（3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事 或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
五、基金管理人的内 部控 制制度
1 、风 险管 理的 理念
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ；
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任；
（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提；
（4） 制度 建设 是基 础；
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ；
2 、风 险管 理的 原则
（1 ）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到
决策、 执行 、监 督、 反馈 等各个 经营 环节 ；
（2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的
有效执 行；
（3 ）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人
员具有 并保 持高 度的 独立 性和权 威性 ，负 责对 公司 各部门 风险 控制 工作 进行 监察和 稽核 ；
（4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合
规风控 部对 各部 门的 监察 稽核职 能；
（5 ）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当
隔离，投资决策和 交易清 算应严格分离。对 因业务 需要知悉内幕信息 的人员 ，应对其相应行为
制定严 格的 审批 程序 和过 失处罚 措施 。
（6 ）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经
营方针、经营管理 等内部 环境的变化和国家 法律、 法规、政策制度等 外部环 境的改变而及时 进
行相应 的修 改和 完善 。
（7 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以
合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构
公司的风险管理体系 结构 是一个分工明确、相 互牵 制的组织结构，由最 高管 理层对风险管
理负最终责任，各 个业务 部门负责本部门的 风险评 估和监控，监察 部 负责监 察公司的风险管 理
措施的 执行 。具 体而 言， 包括如 下组 成部 分：
（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。
（2 ）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全 内部控 制制度，保证公司 内控制 度适应业务发展的 需要， 制定公司的业务 风
险管理政策，主持 重大业 务的可行性论证， 协助经 营管理层处理其他 有关内 部控制方面的重 大
事项。
（3 ）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立
的风险 管理 报告 和风 险管 理建议 。
（4）合 规 风控 部： 合规 风 控部负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。
（5 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负
全部责任，负责履 行公司 的风险管理程序， 负责本 部门的风险管理系 统的开 发、执行和维护 ，
用于识 别、 监控 和降 低风 险。
4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施
（1 ）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有
明确的分工，确保 各项业 务活动有恰当的组 织和授 权，确保监察活动 是独立 的，并得到高管 人
员的支 持， 同时 置备 操作 手册， 并定 期更 新。
（2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立 、健全了各项制度，做到 基金经理分开，
投资决策分开，基 金交易 集中，形成不同部 门、不 同岗位之间的制衡 机制， 从制度上减少和 防
范风险 。
（3 ）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位 责任制，使每个员工都明 确自己的任务、
职责， 并及 时将 各自 工作 领域中 的风 险隐 患上 报， 以防范 和减 少风 险。
（4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适
合的程序，确认和 评估与 公司运作有关的风 险；公 司建立了自下而上 的风险 报告程序，对风 险
隐患进 行层 层汇 报， 使各 个层次 的人 员及 时掌 握风 险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。
（5 ）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。
（6 ）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的
风险管理模型，用 以提示 指数趋势、行业及 个股的 风险，以便公司及 时采取 有效的措施，对 风
险进行 分散 、控 制和 规避 ，尽可 能地 减少 损失 。
（7 ）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使
员工明 确其 职责 所在 ，控 制风险 。
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 二 、基 金托管 人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 江苏 银行 股份 有限 公司（ 简称 “江 苏银 行” ）
住所： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号
法定代 表人 ：夏 平
成立时 间：2007 年 1 月 22 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：115.44 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
基金托 管业 务批 准文 号： 证监许 可【2014 】619 号
联系人 ：赵 越
电话：025 ‐58588112
（二） 主要 人员 情况
江苏银行托管 业务条线现有员 工 47 名，来自 于基金、券商、托 管行等不同的行业，具 有
会 计 、 金 融 、 法 律 、IT 等 不 同 的 专 业 知 识 背 景 ， 团 队 成 员 具 有 较 高 的 专 业 知 识 水 平 、 良 好 的
服务意识、科学严谨 的态度；部门管理层 有 20 年以上金融从业经验， 精通国内外证券市场 的
运作。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
2014 年 ， 江 苏 银 行 先 后 获 得 基 金 托 管 业 务 资 格 及 保 险 资 金 托 管 业 务 资 格 。 江 苏 银 行 依 靠
严密科学的风险管 理和内 部控制体系以及先 进的营 运系统和专业的服 务团队 ，严格履行资产 托
管人职责，为境内 外广大 投资者 、金融资产 管理机 构和企业客户提供 安全、 高效、专业的托 管
服务。目前江苏银 行的托 管业务产品线已涵 盖公募 基金、信托计划、 基金专 户、基金子公司 专
项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII 专户资产等。江苏银行将在现
有的基础上开拓创 新继续 完善各类托管产品 线。江 苏银行同时可以为 各类客 户提供提供现金 管
理、绩 效评 估、 风险 管理 等个性 化的 托管 增值 服务 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
1 、内 部风 险控 制目 标
（1） 确保 有关 法律 法规 在 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ； （2 ）确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯
彻执行 ；
（3） 确保 资产 安全 ，保 证 托管业 务稳 健运 行。
2 、内部风险控制组织结构由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资
产托管部内部设置 专职稽 核监察人员，在总 经理的 直接领导下，依照 有关法 律规章，对业务 的
运行独 立行 使稽 核监 察职 权。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1 ） 全 面 性 原 则 。 “ 实 行全 员 、 全 程 风 险 控 制 方 法” ， 内 部 控 制 必 须 渗 透 到托 管 业 务 的 各
个操作 环节 ，覆 盖所 有的 岗位， 不能 留有 任何 死角 。
（2 ）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发生
的源头 加强 内部 控制 ，防 患于未 然， 尽量 避免 业务 操作中 各种 问题 的产 生。
（3 ）及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加强内部控制。
发现问 题， 要及 时处 理， 堵塞漏 洞。
（4 ）独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，业务操作人员
和检查 人员 必须 分开 ，以 保证内 控机 构的 工作 不受 干扰。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
1 、监 督方 法
依照《基金法》及其 配套 法规和基金合同的约 定， 监督所托管基金的投 资运 作。利用投资
监督系统，严格按 照现行 法律法规以及基金 合同规 定，对基金管理人 运作基 金的投资比例、 投
资范围、投资组合 等情况 进行监督。在日常 为基金 投资运作所提供的 基金清 算和核算服务环 节
中，对基金管理 人发送的 投资指令、基金 管理人对 各基金费用的提 取与开支 情况进行检查监 督 。
2 、监 督流 程
（1）每工作日按时通过 基 金监督子系统，对各 基金 投资运作比例控制指 标进 行例行监控，
发现投资比例超标 等异常 情况，向基金管理 人发出 书面通知，与基金 管理人 进行情况核实， 督
促其纠 正， 并及 时报 告中 国证监 会。
（2）收到基金管理人的划 款指令后，对涉及各基 金 的投资范围、投资对象 及 交易对 手等
内容进 行合 法合 规性 监督 。
（3）通过技术或非技术手 段发现基金涉嫌违规交 易 ，电话或书面要求基金 管 理人进行解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。
三 、相 关服务 机构
一、基金份额发售机 构
1 、直 销机 构：
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王炯
联系人 ：钱巍
直销电 话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、 （021）50509666
网站： www.scfund.com.cn
2 、代 销机 构：
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com （3） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（4） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（5） 江苏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 南 京市 洪武 北 路 55 号
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ： 夏平
联系人 ： 张洪 玮
电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热 线：96098,4008696098
公司网 址：www.jsbchina.cn
（6） 苏州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠 电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com
（7） 天相 投资 顾问 有限 公 司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦B 座701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号C 座5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（8） 和讯 信息 科技 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
（9） 诺亚 正行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com （10） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（11） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人： 潘世 友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（12） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热 线：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
（13） 蚂蚁 （杭 州） 数米 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ： 张裕 电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
（14） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
（15） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www.5ifund.com
（16） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
联系人 ： 徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网址：http://a.leadfund.com.cn/
客户服 务中 心电 话：400-067-6266 （17） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代 表人 ： 徐黎 云
联系人 ： 来舒 岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热 线：400-068-0058
公司网 址：www.jincheng-fund.com
（18） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ： 戎兵
联系人 ： 魏晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客服热 线：400-6099-200
公司网 址：www.yixinfund.com
（19） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 北 京市 经济 技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室
法定代 表人 ： 周斌
联系人 ：祖 杰
电话：010-57756159
传真：010-57756199
客服热 线：4008980618
公司网 址：www.chtfund.com
（20） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服热 线：400-619-9059
公司网 址：http://www.fundzone.cn
（21） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 怀柔 区九渡 河镇 黄坎 村735 号03 室
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 万通中 心 D 座 21&28 层
法定代 表人 ： 蒋煜
联系人 ： 宋志 强
电话：131 2013 1908
传真：010-5817 0840
客服热 线：400-818-8866
公司网 址：www.gscaifu.com
（22） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：段 京璐
电话：+86(10)88312877
传真：+86(10)88312885
客服热 线：400-001-1566
公司网 址：http://www.yilucaifu.com
（23） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
办公地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：盛 海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热 线：4008936885
公司网 址：www.qianjing.com （24） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
办公地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
法定代 表人 ：徐 福星
联系人 ： 李美
电话：18810595051
传真： 010-68292964
客服热 线：400-600-0030
公司网 址：http://www.bzfunds.com/
（25） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭 州市 下城 区 武林时 代商 务中 心 1604 室
办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代20F
法定代 表人 ：陈 刚
联系人 ：胡 璇
电话：0571-85267500
传真：0571-85269200
客服热 线：0571-86655920
公司网 址：www.codi121.com
（26） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼
法定代 表人 ： 王廷 富
联系人 ： 徐亚 丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服热 线：400-821-0203
（27） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人： 燕斌
联系人 ： 陈东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客服热 线：4000-466-788
公司网 址：http://www.66zichan.com
（28） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：陈 云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热 线：4008202819
公司网 址：http://www.chinapnr.com/
（29） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室
法定代 表人 ： 梁洪 军
联系人 ： 季长 军
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客服热 线：400-819-6665
公司网 址：www.buyforyou.com.cn
（30） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发 展 区 ）
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：俞 申莉
电话：021-65370077-209
传真：021-55085991
客服热 线：021-65370077
公司网 址：www.jiyufund.com.cn
（31） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服 务电 话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（32） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ： 朱真 卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热 线：021-22267943
公司网 址：http://www.dtfortune.com/
（33） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室（ 邮编：510308 ）
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：吴 煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（34） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入住 深圳 市前 海商务 秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座1115-1116 室及 1307 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服热 线：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
（35） 中信 期货 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：韩 钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（36） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服 务热 线：95521
（37） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261 客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（38） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何如
联系人 ：周 扬
电话：0755-821308333066
传真：0755-82133952302
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（39） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（40） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（41） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（42） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
（43） 申万 宏源 证券 有限 公司
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资 本: 人民 币330 亿元
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号证 券大 厦
办公地 址： 浦东 新 区 民生 路 1199 弄 证大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得 电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电 话：400-8888-123
公司网 址：www.xyzq.com
（45） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（46） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（47） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热 线：4008888133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
（48） 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（49） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号
港中旅 大 厦18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （ 深 圳）
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（50） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 95548
公司网 址： www.citicssd.com
（51） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹 电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（52） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（53） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（54） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
（55） 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.962518.com
（56） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（57） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
电话：0755 －22621866
传真：0755 －82400862
客服热 线：95511-8
公司网 址：www.PINGAN.com
（58） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（59） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（60） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
（61） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（62） 申万 宏源 （西 部） 证券有 限公 司
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高 新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
（63） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（64） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（65） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（66） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ： 赖君 伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（67） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 单元
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-64339000
注册资 本：16 亿元 人民 币
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
邮政编 码：200030
联系人 ：杨 莉娟
业务联 系电 话：021-54967202
传真电 话：021-54967293
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
（68） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01 、02 、03 、05 、11 、12 、13、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539 客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（69） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ： 冉云
联系人 ： 刘婧 漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热 线：95310
公司网 址：www.gjzq.com.cn
（70） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电 话：4008209898
（71） 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
3 、基金管理人 可 根 据 《 基金 法 》 、 《 运 作 办 法》 、 《 销售 办 法 》 和 基 金 合 同 等 的规 定 ， 选 择
其他符 合要 求的 机构 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。
二、登记机构：
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ）
法定代 表人 ：王炯
联系人 ：钱 巍
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站：www.scfund.com.cn
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：丁媛
经办律 师： 黎明 、丁媛
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 天衡 会计 师事 务所 （特殊 合伙 ）
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达商 务 楼 B 座 20 楼
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达商 务 楼 B 座 20 楼
法定代 表人 ：余 瑞玉
联系人 ：魏 娜
经办注 册会 计师 ：谈 建忠 、魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、基 金的名 称 本基金 名称 ： 东 吴安 鑫量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ：混 合型 基金
六 、基 金的投 资目 标
本基金 采用 量化 策略 进行 选股和 择时 ，控 制风 险， 追求持 续的 资产 增值 。
七 、基 金的投 资方 向
本基金投资于具有良 好流 动性的金融工具， 包 括国 内依法发行上市的股 票 （ 包括中小板、
创业板及其他中国证监会 允许基金投资的股票 ） 、 权证 、 股 指 期 货 等 权 益 类 金融 工 具 ， 以 及 债
券 等固定收益类金 融工具 （包括但不限于国 债、金 融债、企业债、公 司债、 次级债、可转换 债
券、分离交易可转 债、可 交换债券、央行票 据、中 期票据、短期融资 券、超 短期融资券、资 产
支持证券、债券回 购、银 行存款、货币市场 工具等 ） 以及法律法规或 中国证 监会允许基金投 资
的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 股票 投资 占基 金资 产的 0%-95% ， 投资 于债 券等固 定收 益
类资产 比例 不低 于基 金资 产的 5% ，每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金
后，保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 采用 以股 票投 资为 主，固 定收 益类 资产 管理 为辅的 投资 策略 。本 基金 一方面 引入
量化择 时策 略， 进行 股票 组合投 资的 建仓 、平 仓和 止盈止 损， 另一 方面 通过 多因子 量化 模型 选
择优势 股票 组合 ，以 期为 投资者 带来 稳定 收益 。
（一） 择时策 略
本基金 通过 对中证 800 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、成交 量分 析和 动量 分析 三个维 度进 行
趋势的量化跟踪 分析，以 此确定交易时机 。根据均 线系统策略、相 对强弱模 型等形成具客观 性、
一致性 的量 化交 易规 则， 严格执 行开 平仓 、止 盈止 损、平 仓后 再入 场等 操作 。
（二） 组合配 置策 略
1 、行 业组 合 利用择时策略确定操 作时 点后，采用多因子模 型优 选技术和基本面因子 排名 居前的子行业
（参照 申万 二级 行业 划分 标准） 进行 配置 。
本基金多因子模型是以动能因子、价值因子和成长因子等为参考指标进行行业的优选。其
中，体现量价关系的动能因子包括但不限于：PVT （ 价 量 趋 势 ） 、 OSC （ 变 动 速 率 ） 、MI （动
量指标） 、CCI （顺势指标） 、个股收盘价的变动 速率/ 标的指数收盘价的变动速率与个股日均成
交 量 增 速/ 标 的 指 数 日 均 成 交 增 速 等 ； 体 现 基 本 面 因 素 的 价 值 因 子 和 成 长 因 子 包 括 但 不 限 于 每
股 净 资 产 与 价 格 比 率 （B/P ） 、 每 股 收 益 与 价 格 比 率 （E/P ）与主营业务收入增长率、净利润 增
长率等 指标 。
2 、替 代成 份股
当子行业成份股因投 资限 制、或者停牌、流动 性不 足、或者财务风险较 大、 面临重大的不
利司法诉讼、被市 场操纵 等情形，导致基金 无法配 置的情况下，本基 金将选 择动能因子排序 靠
前的股 票进 行替 代。
（三） 资产支 持证 券投 资策 略
本基金将深入分析资 产支 持证券的市场利率、 发行 条款、支持资产的构 成及 质量、提前偿
还率、风险补偿收 益和市 场流动性等基本面 因素， 估计资产违约风险 和提前 偿付风险，并根 据
资产证券化的收益 结构安 排，模拟资产支持 证券的 本金偿还和利息收 益的现 金流过程，辅助 采
用数量 化定 价模 型， 评估 其内在 价值 。
（四） 股指期 货投 资策 略
本基金将以套期保值 为目 的，在风险可控的前 提下 ，本着谨慎原则，参 与股 指期货投资，
达到管 理投 资组 合系 统性 风险以 及加 强现 金管 理的 目的。
（五） 权证投 资策 略
本基金权证投资将以 价值 分析为基础，在采用 数量 化模型分析其合理定 价的 基础上 ，把握
市场的短期波动， 进行积 极操作，追求在风 险可控 的前提下实现稳健 的超额 收益。具体投资 方
法如下 ：
考量标的股票合理价 值、 标的股票价格、行权 价格 、行权时间、行权方 式、 股价历史与预
期波动 率和 无风 险收 益率 等要素 ，估 计权 证合 理价 值。
根据权证合理价值与 其市 场价格间的差幅以及 权证 合理价值对定价参数 的敏 感性，结合标
的股票 合理 价值 考量 ，决 策买入 、持 有或 沽出 权证 。
（六） 固定收 益类 资产 投资 策略
本 基金固 定收 益类资 产的投 资目标 主要 为非股 票资产 的有效 使用 和管理 。在实 际管理 中，
辅助配置短久期、 流动性 较好的固定收益类 资产以 及保持类现金资 产 以应对 申购赎回资金流 、
交易成 本等 因素 为本 基金 固定收 益类 资产 的主 要投 资策略 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
基金业 绩比 较基 准为=65 ％ ×中 证 800 指数 收益 率+35 ％×中 国债 券综 合全 价（ 总值） 指数收益率 。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为混合型基金 ，属 于证券投资基金中的 中等 风险品种，预期风险 和预 期收益低于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
东 吴 安鑫 量化 灵 活配 置混合 型 证券 投资 基 金( 以 下 简称 “ 本基 金”) 基 金管 理 人的 董 事会 及
董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准
确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 江苏 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 19 日复 核了
本报告中的财务指 标、净 值表现和投资组合 报告等 内容，保证复核内 容不存 在虚假记载、误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日（ 未经审 计）。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 139,438,308.84 58.54
其中： 股票 139,438,308.84 58.54
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
34,214,000.00 14.36
其中： 债券
34,214,000.00 14.36
资产 支持
证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6
买入返 售金 融资
产
31,977,167.97 13.43
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金 融资
产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
31,863,821.69 13.38
8 其他资 产
687,868.76 0.29
9 合计
238,181,167.26 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,881,546.00 0.80
C 制造业 41,773,873.13 17.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
27,610,162.20 11.73
E 建筑业 25,001.46 0.01
F 批发和 零售 业 1,333,269.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,997,737.94 6.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
1,379,802.18 0.59
J
金融业
35,651,638.20 15.14
K
房地产 业
10,838,424.80 4.60
L
租赁和 商务 服务 业
2,929,923.77 1.24
M
科学研 究和 技术 服务 业
16,930.16 0.01
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 139,438,308.84 59.21
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 749,500 6,872,915.00 2.92
2 000063 中兴通 讯 329,400 5,586,624.00 2.37
3 000895 双汇发 展 234,500 5,287,975.00 2.25
4 000027 深圳能 源 713,300 5,078,696.00 2.16
5 000625 长安汽 车 320,300 5,054,334.00 2.15
6 600690 青岛海 尔 403,804 4,918,332.72 2.09
7 600016 民生银 行 549,000 4,655,520.00 1.98 8 000568 泸州老 窖 84,000 3,543,960.00 1.50
9 000089 深圳机 场 365,000 3,219,300.00 1.37
10 002242 九阳股 份 166,802 3,067,488.78 1.30
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,544,000.00 1.93
8 同业存 单 29,670,000.00 12.60
9 其他 - -
10 合计 34,214,000.00 14.53
5、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715074
17 民 生银
行CD074
300,000 29,670,000.00 12.60
2 113011 光大转 债 45,440 4,544,000.00 1.93
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 370,213.46
2 应收证 券清 算款 251,348.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,454.66
5 应收申 购款 9,852.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 687,868.76
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 二、 基金的 业绩
本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定
盈利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出
投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。
1. 东吴安鑫量化基金历史 时间段净值增长率与 同期 业绩比较基准收益率 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016.06.03-
2016.12.31
-2.60% 0.58% 2.50% 0.55% -5.10% 0.03%
2017.01.01-
2017.03.31
4.00% 0.28% 2.00% 0.36% 2.00% -0.08%
2016.06.03- 1.30% 0.51% 4.62% 0.50% -3.32% 0.01% 2017.03.31
注：1. 本基金业绩比较基准=65% ×中证 800 指数收益率+35% ×中国债券综合全价（总值）指数收益率
2. 本基金于 2016 年 6 月 3 日成 立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定。
2. 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率及 其与 同期业绩基准收益率 的比 较图
（2016 年06 月03 日至2017 年3 月31 日）
注：1. 本基金业绩比较基准=65% ×中证 800 指数收益率+35% ×中国债券综合全价（总值）指数收益率
2. 本基金于 2016 年 6 月 3 日成 立，截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定。
十 三、 基金的 转换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人管理
的其他基金之间的 转换业 务，基金转换可以 收取一 定的转换费，相关 规则由 基金管理人届时 根
据相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定制 定并 公告 ，并 提前告 知基 金托 管人 与相 关机构 。
1. 基金 转换 业务 的适 用范 围
本 基 金 已 开 通 与 本 基 金 管 理 人 旗 下 基 金 ： 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金
( 基 金 代 码：580001 ） 、 东吴 价 值成 长 双动 力混 合 型证 券 投资 基 金( 基 金 代码 ：580002 ） 、 东吴 行
业轮 动混合型证 券投资基金( 基金 代码：580003 ） 、东吴 进取策略灵 活配置混 合型 开放式证券 投资基金( 基金 代码 ：580005 ） 、 东 吴新 经济 混 合型 证 券投 资 基金( 基 金代 码 ：580006 ） 、 东吴 安享
量化 灵活配置混 合型证券投资 基金( 基金代码 ：580007 ） 、东吴新 产业精选混 合型证 券投资基 金
( 基 金 代 码：580008 ） 、 东吴 中 证新 兴 产业 指数 证 券投 资 基金( 基 金代 码 ：585001 ） 、 东吴 优信 稳
健债券 型证 券投 资基 金 A( 基金代 码：582001 ） 、东 吴 优信稳 健债 券型 证券 投资 基金 C( 基 金代 码：
582201 ） 、 东 吴 增 利 债 券 型证 券 投 资 基 金 A( 基 金 代码 ：582002） 、 东 吴 增 利 债券 型 证 券 投 资 基
金 C( 基金 代码：582202 ） 、东吴货币 市场证 券投资 基金 A( 基金代码 ：583001 ） 、东吴货币 市场
证券 投资基 金 B( 基金代码：583101 ） 、东 吴配置优化混合 型证券投 资基金( 基金代码 ：582003）、
东吴 内需增长混 合型证券投资 基金( 基金代码 ：580009 ） 、东吴阿 尔法灵活配 置混合 型证券投 资
基金( 基金代码：000531 ） 、东吴移动 互联灵活配置混合型证券 投资基 金 A( 基金代码：001323）、
东吴 新趋势价值 线灵活配置混 合型证券投 资基金( 基金代 码：001322 ） 、东吴国企改 革主题灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：002159 ） 、 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 基金代码：002270 ） 、东吴鼎元双 债债券型证券投资基 金 A( 基金代码 ：000958 ） 、东吴鼎元 双
债债券 型证 券投 资基 金 C( 基金代 码：000959 ） 、东 吴 安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 基
金 代 码 ：002561 ） 、 东 吴 智 慧 医 疗 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：002919）、
东 吴 增 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 A( 基 金 代 码 ：003588 ） 、 东 吴 增 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 B( 基 金 代 码 ：
003589 ）的 基金 转换 业务 。
基金管理人今后发行 的开 放式基金将根据具体 情况 确定是否适用于基金 转换 业务，并将另
行公告 。
2. 开通 转换 的销 售机 构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
交通银行股份有限公 司、 招商银行股份有限公 司、 宁波银行股份有限公 司、 江苏银行股份
有限公司、苏州银 行股份 有限公司、天相投 资顾问 有限公司、和讯信 息科技 有限公司、深圳 众
禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 、 蚂 蚁
（杭州）数米基金 销售有 限公司、上海长量 基金销 售投资顾问有限公 司、浙 江同花顺基金销 售
有 限公司、浙江金 观诚财 富管理有限公司、 宜信普 泽投资顾问（北京 ）有限 公司北京恒天明 泽
基金销售有限公司 、北京 汇成基金销售有限 公司、 北京晟视天下投资 管理有 限公司、一路财 富
（北京）信息科技 有限公 司、北京钱景财富 投资管 理有限公司、中经 北证（ 北京）资产管理 有
限公司、杭州科地 瑞富基 金销售有限公司、 上海万 得投资顾问有限公 司、上 海联泰资产管理 有
限公司、上海汇付 金融服 务有限公司、北京 微动利 投资管理有限公司 、上海 基煜基金销售有 限
公司、珠海盈米财 富管理 有限公司、奕丰金 融服务 （深圳）有限公司 中信期 货有限公司、国 泰
君安证券股份有限 公司、 中信建投证券股份 有限公 司、国信证券股份 有限公 司、招商证券股 份
有限公司、中信证 券股份 有限公司、中国银 河证券 股份有限公司、海 通证券 股份有限公司、 申万宏源证券有限公 司、兴 业证券股份有限公 司、长 江证券股份有限公 司、安 信证券股份有限 公
司、渤海证券股份 有限公 司、华泰证券股份 有限公 司、中信证券（山 东）有 限责任公司、东 吴
证券股份有限公 司、信达 证券股份有限公 司、光大 证券股份有限公 司、广州 证券股份有限公 司、
上海证券有限责任 公司、 国联证券股份有限 公司、 平安证券股份有限 公司、 华安证券有限责 任
公 司 、 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 财 富 证 券 有 限 责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源
（西部）证券有限 公司、 中泰证券股份有限 公司、 中航证券有限公司 、上海 华信证券有限责 任
公司、华鑫证券有 限责任 公司、中国中投证 券有限 责任公司、国金证 券股份 有限公司、华宝 证
券有限 责任 公司 、爱 建证 券有限 责任 公司 。
根据业务需要，本基 金管 理人还将会选择其他 销售 机构开办此业务并将 按有 关规定予以公
告。
十 四、 费用概 览
一、基金费用的种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.8% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金 托管人发送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，由基金管理人 向基 金托管人发送
基金托 管费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 公 休 日等, 支付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4 －9 项费 用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
三、不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、与基金销售有关 的费 用
1 、收 费模 式
(1) 申购费
本基金的申购费用由申购 基金份额的投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场
推广、 销售 、注 册登 记等 各项费 用。 具体 申购 费率 如下:
申购金 额 M( 含申 购费) 申购费 率
M<100 万
1.50%
100 万≤M<200 万
1.20%
200 万≤M<500 万
0.80%
500 万≤M<1000 万
0.3%
M ≥1000 万 1000 元/ 笔
(2) 赎回费
本 基 金 赎回 费由 赎 回人 承担, 在 投 资者 赎回 基 金份 额时 收 取 。对 持续 持 有期 少于 7 日 的投
资人收 取不 低 于 1.5% 的 赎 回费, 对持 续持 有期 少 于 30 日 的投 资人 收取 不低 于 0.75% 的 赎回 费, 并
将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产; 对持 续持 有期 少于 3 个月的 投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎 回费,并将不 低于 赎回 费总 额的 75% 计 入基 金财 产; 对持 续 持有期 长于 3 个月 但少 于 6 个月 的投 资人
收取不 低于 0.5% 的 赎回 费, 并将不 低于 赎回 费总 额的 50% 计 入基 金财 产; 对持 续 持有期 长于 6 个
月的投资人, 应当 将 不 低 于赎 回 费 总 额的 25% 计 入基金 财 产 。 未 计入 基 金 财产的 赎 回 费 用 于支
付登记 费和 其他 必要 的手 续费。
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减, 费 率如 下:
持有时 间 T 赎回费 率
T<7 日
1.50%
7 日≤T<30 日
0.75%
30 日≤T<1 年
0.5%
1 年≤T<2 年
0.25%
T ≥2 年
0%
注: 1 个月 指 30 日，1 年指 365 日
五、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管
理办法 》、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关
法律法 规的 要求,本 基金 管 理人对 本基 金原 招募 说明 书进行 了更 新, 并根 据本 基 金管理 人在 本基
金合同 生效 后对 本基 金实 施的投 资经 营活 动进 行了 内容补 充和 更新,主 要更 新 的内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示” 中， 更 新了相 关内 容。
2 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
3 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 增加 了部 分代 销机 构，更 新了 相关 内容 。
4 、在 “八 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 中， 更新 了相 关内容 。
5 、在 “九 、基 金的 投资 ” 中，更 新了 基金 投资 组合 报告的 内容 。更 新了 相关 内容。
6 、在 “十 、基 金的 业绩 ” 中，更 新了 相关 内容 。
7 、在 “十 四、 基金 费用 与 税收” 中， 更新 了相 关内 容。
8 、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 ，增 加了 其他 披露事 项：
（1）2016 年 11 月 29 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ； （2）2016 年 12 月 07 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下基 金新增杭州科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》 ；
（3）2016 年 12 月 07 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 参加杭 州科地瑞富基金 销
售有限 公司 费率 优惠 的公 告》 ；
（4）2016 年 12 月 07 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下基 金新增北京恒天 明
泽基金 销售 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》 ；
（5）2016 年 12 月 16 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 等
媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金新增北京微 动利投 资管理有限公司 为
代销机 构并 推出 定期 定额 业务及 转换 业务 的公 告》 ；
（6）2016 年 12 月 16 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 等
媒 体 上 公 告 了 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 北 京 微 动 利 投 资 管 理 有 限公司费率优惠的公
告》 ；
（7）2016 年 12 月 22 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ；
（8）2016 年 12 月 28 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金参加中国 农
业银行 股份 有限 公司 申购 及定投 费率 优惠 的公 告》 ；
（9）2016 年 12 月 28 日在 中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 等
媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金参加苏州银 行股份 有限公司申购及 定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公告 》 ；
（10）2016 年 12 月 31 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯网 ）等 媒体上公告了《东吴 基金 管理有限公司管理的 基金 2016 年年度 资产
净值公 告》 ；
（11）2017 年 01 月 03 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯网 ）等 媒体上公告了《东吴 基金 管理有限公司管理的 基金 2016 年年度 资产
净值公 告》 ；
（12）2017 年 01 月 16 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书以 及摘 要》 ； （13）2017 年 01 月 20 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购（含 转换 转入 ）的 公告 》 ；
（14）2017 年 01 月 21 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年第4 季度报 告》 ；
（15）2017 年 02 月 23 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金继续参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ；
（16）2017 年 03 月 24 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
基金管理有限公司 关于以 通讯方式召开东吴 安鑫量 化灵活配置混合型 证券投 资基金基金份额 持
有人大 会的 公告 》 ；
（17）2017 年 03 月 27 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
基金管理有限公司 关于以 通讯方式召开东 吴 安鑫量 化灵活配置混合型 证券投 资基金基金份额 持
有人大 会的 第一 次提 示性 公告》 ；
（18）2017 年 03 月 27 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年年 度 报告以 及摘 要》 ；
（19）2017 年 03 月 28 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
基金管理有限公司 关于以 通讯方式召开东吴 安鑫量 化灵活配置混合型 证券投 资基金基金份额 持
有人大 会的 第二 次提 示性 公告》 ；
（20）2017 年 04 月 12 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下基 金新增奕丰金融 服
务（深 圳） 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》 ；
（21）2017 年 04 月 12 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资 讯网）等 媒体上公告了《 东吴基金 管理有限公司关 于参加奕 丰金融服务（深 圳）
有限公 司费 率优 惠的 公告 》 ；
（22）2017 年 04 月 14 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下基 金新增宜信普泽投
资顾问 （北 京） 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》 ；
（23）2017 年 04 月 14 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯 网 ） 等 媒 体 上 公 告 了 《 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问
（北京 ）有 限公 司费 率优 惠的公 告》 ；
（24）2017 年 04 月 24 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、
深交所（巨潮资讯 网）等 媒体上公告了《东 吴基金 管理有限公司关于 旗下部 分基金继续参加 交通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ；
（25）2017 年 04 月 24 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年第1 季度报 告》 ；
（26）2017 年 04 月 26 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了 《东 吴
基金管理有限公司 关于东 吴安鑫量化灵活配 置混合 型证券投资基金基 金份额 持有人大会决议 生
效的公 告》 ；
特此说 明。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零一 七年 七月十 七 日
