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泰达500B(150054)

泰达500B:更新招募说明书摘要(2017年7月)

1 
泰达宏利中证 500 指数分 级证 券投 资基 金
更新招募说明书摘要 
基 金 管 理 人 : 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
重要提示 
本基金募集申请已于2011 年8 月24 日获中国证监会证监许可 『2011』 1338
号文核准,基金合同于2011 年 12 月1 日正式生效。 
本 基 金 管 理人 保 证 招 募说 明 书 的 内容 真 实 、 准确 、 完 整 。本 招 募 说 明书 经
中 国 证 监 会核 准 , 但 中国 证 监 会 对本 基 金 募 集的 核 准 , 并不 表 明 其 对本 基 金 的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本 基 金 管 理人 承 诺 依 照恪 尽 职 守 、诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的原 则 管 理 和运 用
基 金 财 产 ,但 不 保 证 投资 本 基 金 一定 盈 利 , 也不 保 证 最 低收 益 。 当 投资 者 赎 回
时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。 
本 基 金 投 资于 证 券 市 场, 基 金 净 值会 因 为 证 券市 场 波 动 等因 素 产 生 波动 ,
投 资 者 在 投资 本 基 金 前, 应 全 面 了解 本 基 金 的产 品 特 性 ,充 分 考 虑 自身 的 风 险
承 受 能 力 ,理 性 判 断 市场 , 并 承 担基 金 投 资 中出 现 的 各 类风 险 , 包 括: 因 整 体
政 治 、 经 济、 社 会 等 环境 因 素 对 证券 价 格 产 生影 响 而 形 成的 系 统 性 风险 , 个 别
证 券 特 有 的非 系 统 性 风险 , 由 于 基金 投 资 者 连续 大 量 赎 回基 金 产 生 的流 动 性 风
险 , 基 金 管理 人 在 基 金管 理 实 施 过程 中 产 生 的基 金 管 理 风险 , 本 基 金的 特 定 风
险,等等。 
基 金 的 过 往业 绩 并 不 预示 其 未 来 表现 。 基 金 管理 人 所 管 理的 其 它 基 金的 业
绩 并 不 构 成对 本 基 金 业绩 表 现 的 保证 。 分 级 基金 是 带 有 杠杆 特 性 的 金融 产 品 ,
运 作 机 制 复杂 , 投 资 风险 较 高 。 投资 者 应 当 遵循 买 者 自 负的 原 则 , 根据 自 身 风
险 承 受 能 力, 审 慎 决 定是 否 参 与 分级 基 金 交 易及 相 关 业 务。 投 资 有 风险 , 投 资
者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 
本 摘 要 根 据本 基 金 的 基金 合 同 和 基金 招 募 说 明书 编 写 , 并经 中 国 证 监会 核2 
准 。 基 金 合同 是 约 定 基金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文件 。 基 金 投资 人 自 依
基 金 合 同 取得 基 金 份 额, 即 成 为 基金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事人 , 其 持
有 基 金 份 额的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的承 认 和 接 受, 并 按 照 《基 金 法 》 、
《运作办法》 、 基金合同及其它有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年6 月1 日, 有关财务数据和净值表
现截止日为2017 年3 月31 日,财务数据未经审计 。 
一 、 基 金 管 理 人 
(一)基金管理人概况 
名称:泰达宏利基金管理有限公司 
成立日期:2002 年6 月6 日 
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 
法定代表人:弓劲梅 
组织形式:有限责任公司 
联系电话:010-66577808 
信息披露联系人:陈沛 
注册资本:一亿八千万元人民币 
股 权 结 构 :北 方 国 际 信托 股 份 有 限公 司 :51 %; 宏 利 资 产管 理 ( 香 港) 有
限公司:49% 
泰 达 宏 利 基金 管 理 有 限公 司 原 名 湘财 合 丰 基 金管 理 有 限 公司 、 湘 财 荷银 基
金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年 6 月, 是中国首
批 合 资 基 金管 理 公 司 之一 。 截 至 目前 , 公 司 管理 着 包 括 泰达 宏 利 价 值优 化 型 系
列基金、 泰达 宏 利 行 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达 宏利 风 险 预 算混 合 型 证
券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利货 币 市 场 基金 、 泰 达 宏利 效 率 优 选混 合 型 证 券投 资 基 金
(LOF ) 、 泰达 宏 利 首 选企 业 股 票 型证 券 投 资 基金 、 泰 达 宏利 市 值 优 选混 合 型 证
券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利集 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 泰 达 宏利 品 质 生 活灵 活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 红利 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 中 证
财 富 大 盘 指数 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 领 先 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达3 
宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基
金 、 泰 达 宏利 逆 向 策 略混 合 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 信用 合 利 定 期开 放 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 、 泰 达 宏 利瑞 利 分 级
债 券 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 养老 收 益 混 合型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 淘 利
债 券 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 转型 机 遇 股 票型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 改 革
动 力 量 化 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 创盈 灵 活 配 置混 合 型 证
券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利复 兴 伟 业 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 新 起
点 灵 活 配 置混 合 证 券 投资 基 金 、 泰达 宏 利 蓝 筹价 值 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达
宏 利 新 思 路灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 泰达 宏 利 创 益灵 活 配 置 混合 型 证 券
投 资 基 金 、泰 达 宏 利 活期 友 货 币 市场 基 金 、 泰达 宏 利 绝 对收 益 策 略 定期 开 放 混
合 型 发 起 式证 券 投 资 基金 、 泰 达 宏利 同 顺 大 数据 量 化 优 选灵 活 配 置 混合 型 证 券
投 资 基 金 、泰 达 宏 利 多元 回 报 债 券型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 增 利 灵活 配 置 定
期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 汇 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 泰达 宏 利 量
化 增 强 股 票型 证 券 投 资基 金 、 泰 达宏 利 启 智 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 泰
达宏利定宏混合型证券投资基金 、 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 、
泰 达 宏 利 亚洲 债 券 型 证券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利睿 智 稳 健 灵活 配 置 混 合型 证 券 投
资基金、 泰达 宏 利 纯 利债 券 型 证 券投 资 基金、泰 达 宏 利 京元 宝 货 币 市场 基 金 、
泰 达 宏 利 溢利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利恒 利 债 券 型证 券 投 资 基金 、 泰 达
宏 利 睿 选 稳健 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、泰 达 宏 利 启迪 灵 活 配 置混 合 型 证
券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利启 惠 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 泰 达 宏 利启 明 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达 宏利 启 泽 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达
宏 利 京 天 宝货 币 市 场 基金 、 泰 达 宏利 启 富 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 泰 达
宏利港股通优选股票型证券投资基金 在内的五十多只证券投资基金。 
(二)主要人员情况 
1、董事会成员 
弓 劲 梅 女 士 , 董 事 长 。 拥 有 天 津 南 开 大 学 经 济 学 博 士 学 位 。 曾 担 任 天 津 信
托 有 限 责 任公 司 研 究 员, 天 弘 基 金管 理 有 限 公司 高 级 研 究员 , 天 津 泰达 投 资 控
股 有 限 公 司高 级 项 目 经理 , 天 津 市泰 达 国 际 控股 ( 集 团 )有 限 公 司 融资 与 风 险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 4 
杨 雪 屏 女 士 , 董 事 。 拥 有 天 津 大 学 工 科 学 士 和 中 国 人 民 大 学 新 闻 学 硕 士 学
位。1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科; 自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司, 曾担 任
资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 
刁 锋 先 生 , 董 事 。 拥 有 南 开 大 学 经 济 学 学 士 、 经 济 学 硕 士 及 经 济 学 博 士 学
位 。 曾 担 任天 津 北 方 国际 信 托 股 份有 限 公 司 交易 员 、 信 托经 理 , 渤 海财 产 保 险
股份有限公司资金运用部部门总助, 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现 任 天 津 市泰 达 国 际 控股 ( 集 团 )有 限 公 司 财务 部 部 长 ,渤 海 证 券 股份 有 限 公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 
何 达 德 先 生, 董 事 。 毕业 于 英 国 伦敦 城 市 大 学, 取 得 精 算学 荣 誉 理 学士 学
位。现为宏 利行政 副 总裁 及 宏 利 人寿 保 险 ( 国际 ) 有 限 公司 首 席 行 政总 监 , 宏
利 资产管理( 香 港 ) 有限 公 司 首 席 行 政 总 监 ,负 责 宏 利 于香 港 的 全 线业 务 , 包
括个人保险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 (国
际 ) 有 限 公司 及 宏 利 资产 管 理 ( 香港 ) 有 限 公司 之 董 事 。现 为 澳 大 利亚精算学
会及美国精算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验,
其间担任多个领导层要职。 
杜 汶 高 先 生, 董 事 。 毕业 于 美 国 卡内 基 梅 隆 大学 , 持 有 数学 及 管 理 科学 理
学 士 学 位 ,现 为 宏 利 资产 管 理( 亚洲) 总 裁 兼亚 洲 区 主 管及 宏 利 资 产管 理( 香港)
有 限 公 司 董事 , 掌 管 亚洲 及 日 本 的投 资 事 务 ,专 责 管 理 宏利 于 区 内 不断 壮 大 的
资产 , 并 确保 公 司 的 投资 业 务 符 合监 管 规 定 。出 任 现 职 前, 杜 先 生 掌管 宏 利 于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,
曾 获 派 驻 纽约 、 伦 敦 及悉 尼 担 任 杠杆 融 资 及 资产 担 保 证 券等 不 同 部 门的 主 管 ,
拥有二十多年的资本市场经验。 
任赛华女士, 董事。 毕 业于加拿大滑铁卢大学 (University of Waterloo),
获得数学学士学位, 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。 任女士于 2007
年 加 盟 宏 利资 产 , 曾 任首 席 行 政 事务 总 监 , 现 担 任 宏 利 资产 亚 洲 区 零售 经 销 部
主 管 。 早 年任 女 士 曾 任职 于 亚 洲 和加 拿 大 的 著名 国 际 投 资银 行 、 会 计事 务 所 及5 
省 级 退 休 金委 员 会 , 监管 托 管 业 务的 销 售 及 担任 全 球 基 金服 务 客 户 关系 管 理 、
新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金
管理有限公司监事。 
刘建先生, 董事。 先后毕业于中国政法大学、 天津财经学院, 获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长; 2001 年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人; 2003
年至 2014 年任中银国际证券有限责 任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年4 月任公司副总经理,2015 年8 月
起任公司总经理。 
何自力先生, 独立董事,1982 年毕业于南开大学, 经济学博士。1975 年至
1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年 ,于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主
任 、 经 济 学院 副 院 长 ,担 任 教 授 、博 士 生 导 师; 兼 任 中 国经 济 发 展 研究 会 副 会
长和秘书长、 天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。 
张建强先生, 独立董事。 二级律师, 南开大学法学学士、 国际经济法硕士 。
曾 担 任 天 津市 高 级 人 民法 院 法 官 。现 任 天 津 建嘉 律 师 事 务所 主 任 , 天津 仲 裁 委
员 会 仲 裁 员, 天 津 市 律师 协 会 理 事, 担 任 天 津市 政 府 、 河西 区 政 府 、北 辰 区 政
府 , 多 家 银行 和 非 银 行金 融 机 构 法律 顾 问 , 万达 、 招 商 、保 利 等 房 地产 企 业 法
律 顾 问 , 以及 天 津 物 产集 团 等 大 型国 有 企 业 的法 律 顾 问 等职 。 主 要 业务 领 域 :
金融、房地产、公司、投资。 
查卡拉?西索瓦先生, 独立董事。 拥有艾戴克高等商学院 (北部) 工 商管理
学士、 法国金融分析学院财务分析学位、 芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行 (巴黎) 组 合经理助理、 组合经理, 富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人 ,
Credit Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师,
Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd. 负责人。 
樸 睿 波 先 生, 独 立 董 事。 拥 有 美 国西 北 大 学 经济 学 学 士 、美 国 西 北 大学 凯
洛 格 管 理 学院 管 理 学 硕士 、 美 国 西北 大 学 凯 洛格 管 理 学 院金 融 学 博 士等 学 位 。6 
曾 担 任 联 邦储 备 系 统 管理 委 员 会 金融 经 济 师 ,芝 加 哥 商 业交 易 所 高 级金 融 经 济
师,Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管,Martingale 资产管理公司
( 波 士 顿 ) 董 事 ,Commerz 国 际 资 本 管 理 (CICM ) ( 德 国 ) 联 合 首 席 执 行 官/
副执行董事, 德国商业银行 (英国) 资产管理部门董事总经理。 现任上海交 通
大学高级金融学院实践教授。 
2、监事会成员 
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任
职于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股 (集团) 有限
公司,担任党委委员、董事会秘书、 综合办公室主任。 
陈 景 涛 先 生, 监 事 。 拥有 澳 大 利 亚麦 考 瑞 大 学商 学 学 士 、麦 考 瑞 大 学应 用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、 巴克莱
资本、 Baron Asset Management ; 2005 年加入宏利资产, 曾担任固定收益高级投
资经理,现担任北亚投资负责人。 
廖 仁 勇 先 生, 职 工 监 事, 人 力 资 源管 理 在 职 研究 生 , 曾 在联 想 集 团 有限 公
司、 中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007 年6 月加入泰达
宏 利 基 金 管理 有 限 公 司, 曾 任 人 力资 源 部 招 聘与 培 训 主 管、 人 力 资 源部 总 经 理
助理,自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。 
葛文娜女士, 职工监事。 文学学士, 金融学在职研究生。 2006 年 7 月至 2015
年 12 月就职于中邮创业基金管理有限公司, 历任渠道经理、 机构主管、 销售部
门总经理助理;2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 任销售管理部副
总经理,主持部门工作。 
3、总经理及其他高级管理人员 
弓劲梅女士,董事长。简历同上。 
刘建先生,总经理。简历同上。 
傅 国 庆 先 生, 副 总 经 理。 毕 业 于 南开 大 学 和 美国 罗 斯 福 大学 , 获 文 学学 士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职
于北方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任、
研发部经理、 信托业务总部总经理、 董事会秘书、 以及公司副总经理。2006 年
9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年 1 月起任公司副总经理7 
兼财务总监。 
王 彦 杰 先 生, 副 总 经 理。 毕 业 于 台湾 中 山 大 学和 淡 江 大 学, 获 企 业 管理 学
士和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月, 先后在国际证券、日商
大和证券、 元大投信担任股票分析师;2001 年5 月至 2008 年 2 月, 任保德信
投信股票投资主管;2008 年 2 月至 2008 年 8 月,就职于复华投信香港资产管
理公司, 担任执行长;2008 年 8 月至 2015 年10 月, 就职于宏利资产管理有限
公司,担任台湾地区投资主管;2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监,2015 年 12 月起 任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。 
张 萍 女 士 ,督 察 长 。 毕业 于 中 国 人民 大 学 和 中国 科 学 院 ,管 理 学 和 理学 双
硕 士 。 先 后任 职 于 中 信公 司 、 毕 马威 国 际 会 计师 事 务 所 等公 司 , 从 事财 务 管 理
和管理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任监察稽核部副总
监。2005 年10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总 监。2006 年11
月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 
4、基金经理 
杨超先生, 数学与金融计算硕士; 2010 年5 月加入建信基金管理有限公司,
从 事 金 融 工程 等 工 作 ,先 后 担 任 投资 管 理 部 助理 研 究 员 、初 级 研 究 员、 基 金 经
理助理等职务;2014 年6 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 担任基金经理助
理, 现任基金经理;2014 年10 月 13 日起担任泰达宏利中证财富大盘指数证券
投资基金基金经理;2014 年 10 月 13 日至今担任泰达宏利中证 500 指数分级证
券投资基金基金经理;2015 年 11 月 20 日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 8 月 30 日至今担任泰达宏
利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2016 年 9 月 26 日至今担任泰达宏
利集利债券型证券投资基金基金经理;2016 年 9 月 26 日至今担任泰达宏利收
益增强债券型证券投资基金基金经理;2016 年 12 月 27 日至今担任泰达宏利品
质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 具备 7 年证券基金从业经验, 7
年证券投资管理经验,具有基金从业资格。 
本基金历任基金经理: 王咏辉先生, 自 2011 年 12 月起至 2012 年 8 月管理
本基金。刘欣先生,自 2012 年 8 月 14 日起至 2016 年 3 月 16 日管理本基金。 8 
5、投资决策委员会成员名单 
投 资 决 策 委员 会 由 公 司总 经 理 刘 建、 副 总 经 理兼 投 资 总 监王 彦 杰 、 投资 副
总 监 兼 基 金投 资 部 总 监邓 艺 颖 、 金融 工 程 部 门总 监 戴 洁 、研 究 部 总 监陈 伯 祯 、
资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。 
投 资 决 策 委员 会 根 据 决策 事 项 , 可分 类 固 定 收益 类 事 项 、权 益 类 事 项、 其
它事项。 
1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。 
2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、陈伯祯、庄腾飞表决。 
3)其它事项由全体成员参与表决。 
 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
二 、 基 金 托 管 人 
(一)基本情况 
名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期:1983 年 10 月31 日 
注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元
整 
法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工110 余人, 大部分 员工具有 丰富的银行、 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历, 60 % 以 上 的员 工 具 有 硕士 以 上 学 位或 高 级 职 称。 为 给 客 户提 供 专 业 化的 托 管 服 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券9 投资基金、 基金 (一对多、 一对一) 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII、QDII、 境 外 三 类 机构 、 券 商 资产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富的托管业务 体系。 在国 内 , 中 国 银 行 首家 开 展 绩 效评 估 、 风 险 分 析 等 增 值服 务 , 为 各类 客 户 提 供个 性 化 的 托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2017 年03 月31 日, 中国银行已托管 576 只证券投资基金, 其中境内 基金 541 只,QDII 基金 35 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数 型 等 多 种类 型 的 基 金, 满 足 了 不同 客 户 多 元化 的 投 资 理财 需 求 , 基金 托 管 规 模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 “规范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行 托管 业 务 部 风险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 , 通 过风 险 识 别 与评 估 、 风 险 控 制 措 施设 定 及 制 度建 设 、 内 外部 检 查 及 审计 等 措 施 强化 托 管 业 务全 员 、 全 面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年, 中国银行继续获 得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行 托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能 够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 ,基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 的 投 资指 令 违 反 法律 、 行 政 法 规 和 其 他有 关 规 定 ,或 者 违 反 基金 合 同 约 定的 , 应 当 拒绝 执 行 , 及时 通 知 基 金 管 理 人 ,并 及 时 向 国务 院 证 券 监督 管 理 机 构报 告 。 基 金托 管 人 如 发现 基 金 管 理 人 依 据 交易 程 序 已 经生 效 的 投 资指 令 违 反 法律 、 行 政 法规 和 其 他 有关 规 定 , 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督 管理机构报告。 10 三、 相 关 服 务 机 构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人:于贺 联系电话:010-66577619 、010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 公司网站:http://www.mfcteda.com 2)泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道: 农业银行卡、 建设银行卡、 中 国 银 行 卡、 兴 业 银 行卡 、 民 生 银行 卡 、 招 商银 行 卡 、 中信 银 行 卡 、光 大 银 行 卡、 浦发银行卡、 交通银行卡、 广发银行卡、 汇付天下 “天天盈” 、 快钱支付 账 户。 客户服务电话:400-698-8888 或010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ ,支持民生银行卡、招商银行卡和汇 付天下“天天盈”账户、快钱支付账户。 2、场外代销机构 1) 中 国 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 银行网站:www.boc.cn 11 2) 中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 银行网站:www.ccb.com 3) 中 国 农 业 银行 股 份 有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599


银行网站:www.abchina.com 4) 交 通 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 银行网址:www.bankcomm.com 5) 招 商 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 公司网站:www.cmbchina.com 6) 上 海 浦 东 发展 银 行 股 份有 限 公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021)61618888 12 传真: (021)63604199 联系人:虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 7) 平 安 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址: 深圳市深南东路 5047 号 办公地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:021-50979507 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 8) 上 海 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com 9) 北 京 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn


10) 华 夏 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 13 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 11) 东 莞 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人:卢国锋 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 联系人:陈幸 客服电话:400-119-6228 公司网址:www.dongguanbank.cn 12) 宁 波 银 行 股份 有 限 公 司 注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号 办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人: 陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人: 胡技勋 客户服务热线:95574 公司网站: www.nbcb.com.cn 13) 中 国 邮 政 储蓄 银 行 股 份有 限 公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真: (010)68858117 公司网址:www.psbc.com 14) 湘财证券股份 有 限 公司 注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层 14 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 层 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 传真: 021-68865680 公司网站:www.xcsc.com 15) 渤 海 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰


联系人:胡天彤 电话:022-28451709 传真:022-28451892 电子邮箱:hutt@bhzq.com 客户服务电话: 400-651-5988 网址:www.bhzq.com 16) 中国 银 河 证券 股 份 有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 电话:010-66568292 联系人:邓颜 公司网站:www.chinastock.com.cn 17) 广 发 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、 42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 15 客服电话:95575 或致电各地营业网点 联系人:黄岚 公司网站:www.gf.com.cn 18) 中 信 建 投 证券 股 份 有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 传真:010-65182261 公司网站: www.csc108.com 19) 国 泰 君 安 证券 股 份 有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话: 95521 联系人:芮敏祺


公司网站:www.gtja.com 20) 平安证券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田区 金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:吴琼 全国免费业务咨询电话:95511 传真:0755-82400862 网址:www.PINGAN.com 21) 世 纪 证 券 有限 责 任 公 司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦40-42 层 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦40-42 层 法定代表人:姜昧军 16 联系人:王雯 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn 22) 申 万 宏 源 证券 有 限 公 司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系电话:021-33389888 客服电话:95523 或400-889-5523 网址:www.swhysc.com 23) 中泰证券股份 有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 24) 中 银 国 际 证券 有 限 责 任公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦40 层 法定代表人:许刚 客服电话:400-620-8888 传真:021-50372474 联系人:王炜哲 公司网站:www.bocichina.com 25) 华 泰 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户服务电话: 95597 传真:0755-82492962 17 联系人:庞晓芸 公司网站:www.htsc.com.cn 26) 东北 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中


联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客户服务电话:400-600-0686 网址:www.nesc.cn 27) 光 大 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 客户服务电话:95525


400-888-8788


101-089-98 传真:021-22169134 公司网址:www.ebscn.com 28) 新时代证券 股 份 有 限 公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 客户服务电话:400-698-9898 公司网址:www.xsdzq.cn


29) 招 商 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏 大厦38-45 层 法定代表人:宫少林 18 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服务电话:95565,400-888-8111 公司网址:www.newone.com.cn 30) 长城证券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 传真:0755-83515567 客户服务电话:0755-33680000


400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 31) 南 京 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表人:步国旬 联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客户服务电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn 32) 兴业证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人:兰荣 联系人:黄英 联系电话:0591-38162212 客户服务电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn 19 33) 海 通 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客服电话:95553 或 400-8888-001 联系电话:021-23219000 公司网站:www.htsec.com 34) 广州证券股份 有 限 公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人:邱三发 客服电话:020-961303 联系电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 35) 华 福 证 券 有限 责 任 公 司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦7 至10 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) 传真:0591-87383610 联系人:张宗锐 公司网站:www.hfzq.com.cn 36) 国 信 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 20 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:周杨 联系电话:0755-82130833 传真: 0755-82133952 公司网站:www.guosen.com.cn 37) 金 元 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心17 楼 法定代表人:陆涛 客户服务电话:400-888-8228 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 网站:www.jyzq.cn 38) 德邦证券股份 有 限 公 司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心26 楼 法定代表人:姚文平 客服电话:400-888-8128 传真:021-68767981 联系人:朱磊 公司网站:www.tebon.com.cn 39) 安 信 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 21 网址:www.essence.com.cn 40)


东 海 证券股 份 有 限 公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 公司网络地址:www.longone.com.cn 客服电话:95531,400-888-8588 41) 国都证券股份 有 限 公 司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 (100007) 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 (100007) 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 42) 财 富 证 券 有限 责 任 公 司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005) 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403319 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com


43)


申 万 宏源西 部 证 券 有限 公 司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦20 楼2005 室


22 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 44)


长 江 证券股 份 有 限 公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 400-888-8999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 45) 方 正 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客户服务热线:95571 网址:www.foundersc.com 46)


民 生 证券股 份 有 限 公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层 法定代表人:余政 公司网址:www.mszq.com 客服热线:400-619-8888 47) 国 金 证 券 股份 有 限 公 司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 23 法定代表人:冉云 客服电话:95310 公司网址: www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真号码:028-86690126 48) 中 信 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 公司网址:www.citics.com 客服热线:95548





49) 西藏 东 方 财富 证券 股 份有 限 公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市永和路 118 弄24 号楼 法定代表人:陈宏 公司网址:www.xzsec.com 客服热线:400-911-2233





50) 西 部 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦16-17 层


法定代表人:刘建武 公司网址:www.westsecu.com


客服热线:95582





51)


中 山 证券有 限 责 任 公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层,深 圳市华侨城深南大道9010 号 法定代表人:吴永良 24 公司网址:www.zszq.com 客服热线:400-102-2011 52) 九 州 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:西宁市城中区西关大街 11 号 办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门2 号楼 法定代表人:曲国辉 公司网址:www.jzsec.com 客服热线:400-654-3218 53) 江 海 证 券 有限 公 司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 公司网址:www.jhzq.com.cn 客服热线:400-666-2288 54) 万 联 证 券 有限 责 任 公 司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人:张建军 公司网址:www.wlzq.com.cn


客服热线:400-888-8133 55) 中 信 证 券 (山 东 ) 有 限责 任 公 司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层 办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 公司网址:www.citicssd.com 客服热线:95548 56) 红 塔 证 券 股份 有 限 公 司 25 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼 办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 公司网址:www.hongtastock.com 客服热线:400-871-8880 57) 华 宝 证 券 有限 责 任 公 司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 公司网址: www.cnhbstock.com 客服热线: 400-820-9898 58) 西 南 证 券 股份 有 限 公 司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦5 楼 法定代表人:吴坚 公司网址:www.swsc.com.cn 客服热线:400-809-6096 59) 中 信 期 货 有限 公 司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 60) 诺 亚 正 行 (上 海 ) 基 金销 售 投 资 顾问 有 限 公 司


注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号8楼 法定代表人: 汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 26 客服热线:400-821-5399 61) 深 圳 众 禄 金融 控 股 股 份有 限 公 司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com 客服热线:4006-788-887 62) 上 海 好 买 基金 销 售 有 限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118 号 鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 公司网址:www.ehowbuy.com 客服热线:400-700-9665 63) 杭州数米基金 销 售 有 限公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202 室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B 座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:http://www.fund123.cn/ 64) 上 海 天 天 基金 销 售 有 限公 司 注册地址:浦东新区峨山路613 号6幢551室 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn 65) 上 海 长 量 基金 销 售 投 资顾 问 有 限 公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 27 联系人:刘潇 电话:021-021-20691942 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网址: www.erichfund.com 66) 和 讯 信 息 科技 有 限 公 司


注册地址:北京市朝外大街22 号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835817 传真号码:021-20835885 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588


公司网址:licaike.hexun.com 67) 北 京 展 恒 基金 销 售 股 份有 限 公 司


注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 全国统一客服热线:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com 68) 浙 江 同 花 顺基 金 销 售 有限 公 司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 客户服务热线:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 69) 一 路 财 富 (北 京 ) 信 息科 技 有 限 公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C 座702室 地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 28 法定代表人:吴雪秀 客户服务热线: 400-001-1566 公司网址: www.yilucaifu.com 70) 上 海 汇 付 金融 服 务 有 限公 司 注册地址: 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 地址:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 客户服务热线: 400-820-2819 公司网址: https://tty.chinapnr.com 71) 上 海 陆 金 所资 产 管 理 有限 公 司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 客户服务热线: 400-821-9031 公司网址: www.lufunds.com 72) 大 泰 金 石 投资 管 理 有 限公 司 注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 地址:上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 客户服务热线: 400-928-2266


公司网址: http://www.dtfortune.com 73) 浙 江 金 观 诚财 富 管 理 有限 公 司 注册地址: 浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10 楼1001室 法定代表人:徐黎云 客户服务热线: 400-068-0058


公司网址: http:// www.jincheng-fund.com


74) 深 圳 市 新 兰德 证 券 投 资咨 询 有 限 公司 注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 29 地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座17层 法定代表人:杨懿 客户服务热线: 400-166-1188 公司网址: http://money.jrj.com.cn 75) 上海 联 泰 资产 管 理 有 限公 司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3 层310室 地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 客户服务热线: 400-046-6788 公司网址: http://www.66money.com 76) 北 京 蛋 卷 基金 销 售 有 限公 司


注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐


客服热线:4000-618-518 网址:www.ncfjj.com 77) 武 汉 市 伯 嘉基 金 销 售 有限 公 司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期) 第七幢23层1号4号 办公地址:武汉市泛海国际SOHO 城7栋2301、2304 法定代表人:陶捷 公司网址:http://www.buyfunds.cn





客服热线:400-027-9899


78) 北 京 恒 天 明泽 基 金 销 售有 限 公 司 注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122 室 地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层2302# 法定代表人:李悦 客户服务热线: 4008-980-618 公司网址: www.chtfund.com 79) 北 京 广 源 达信 投 资 管 理有 限 公 司 30 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 公司网址:http://www.niuguwang.com 客服热线:400-623-6060 80) 北 京 晟 视 天下 投 资 管 理有 限 公 司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室 法定代表人:蒋煜 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座21-28层 公司网址:www.gscaifu.com 客服热线:400-818-8866 81) 北 京 新 浪 仓石 基 金 销 售有 限 公 司





注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、 N-2 地块





新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369


公司网址:http://www.xincai.com/ 82) 珠 海 盈 米 财富 管 理 有 限公 司


注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 83) 上 海 基 煜 基金 销 售 有 限公 司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 公司网站:www.jiyufund.com.cn 31 84) 北 京 汇 成 基金 管 理 有 限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-90595 网址:www.fundzone.cn 85) 上 海 云 湾 投资 管 理 有 限公 司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 企业类型:有限责任公司 营业期限:持续经营 客服电话:400-820-1515


网址:www.zhengtongfunds.com 86) 上 海 万 得 投资 顾 问 有 限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 注册资本:人民币 2000 万元 企业类型:有限责任公司 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 87) 北 京 肯 特 瑞财 富 投 资 管理 有 限 公 司 注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15


办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层


法定代表人: 陈超


联系人: 赵德赛


客服电话:95518/400 088 8816 公司网址:http://fund.jd.com 88) 天津国美基金 销 售 有 限公 司 注册地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二 层 202-124 室 32 办公地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人:丁东华 公司网址:www.gomefund.com 客服热线:400-111-0889 89) 北 京 格 上 富信 投 资 顾 问有 限 公 司


注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室


办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室


法定代表人:李悦章


联系人:曹庆展


客户服务电话:400-066-8586


公司网址:www.igesafe.com 90) 泰 诚 财 富 基金 销 售 ( 大连 ) 有 限 公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号


办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com 91) 上 海 利 得 基金 销 售 有 限公 司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 公司地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号陆家嘴软件园 10 号楼12 楼 法定代表人:沈继伟 客服电话:400-921-7755


网址:www.leadfund.com.cn (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限公司 地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:严峰 电话:010-58598839 33 传真:010-58598907 (三)律师事务所


名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398





经办律师:梁丽金、刘佳 (四)会计师事务所


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址: 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人:赵柏基 经办注册会计师:单峰、庞伊君 联系电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 联系人:庞伊君 四 、 基 金 的 名 称 泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金 五 、 基 金 的 类 型 契约型开放式 六 、 基 金 的 投资 目 标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与标的指 数 相 似 的 投资 收 益 , 并将 基 金 的 净值 增 长 率 与业 绩 比 较 基准 之 间 的 日均 跟 踪 误34 差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 七 、 基 金 的 投资 范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数的成份股、 备 选 成 分 股、 新 股 、 固定 收 益 产 品、 货 币 市 场工 具 、 权 证、 股 指 期 货及 法 律 法 规 或 中 国 证监 会 允 许 基金 投 资 的 其他 金 融 工 具。 本 基 金 所持 有 的 股 票市 值 和 买 入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85%-100%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 500 指 数成份股和 备 选 成 份 股的 资 产 不 低于 股 票 资 产的 90% ; 每个 交 易 日 日终 在 扣 除 股指 期 货 合 约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一 年 以 内 的政 府 债 券 。如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 的 , 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八 、 基 金 的 投资 策 略 本 基 金 采 用指 数 完 全 复制 方 法 , 原则 上 按 照 标的 指 数 成 分股 及 权 重 构建 基 金 的 投 资 组合 , 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动 进行 相 应 的 调整 , 以 达 到 跟 踪 和 复制 指 数 的 目的 。 但 如 遇特 殊 情 况 (如 市 场 流 动性 不 足 、 成分 股 被 限 制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他 合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差 的有效控制。 1、投资组合的构建 本 基 金 采 用指 数 完 全 复制 方 法 构 建基 金 的 股 票投 资 组 合 ,即 根 据 个 股在 标 的 指 数 中 相应 的 权 重 构建 基 金 的 指数 化 股 票 投资 组 合 , 并根 据 标 的 指数 成 份 股 及其权重的变动进行相应的调整。 2、组合的调整 (1)定期调整 根 据 标 的 指数 的 调 整 规则 和 对 备 选股 的 预 期 ,对 股 票 投 资组 合 及 时 进行 调 整。 (2)不定期调整 ① 当 成 份 股实 施 增 发 、配 送 或 使 股本 发 生 变 动等 行 为 时 ,基 金 将 根 据指 数35 公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。 ②当成份股发生重大变化时 (收购合并、 分拆、 退市等) , 基金将根据指 数 公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。 ③ 根 据 本 基金 的 申 购 赎回 情 况 , 对基 金 的 股 票投 资 组 合 进行 调 整 , 以实 现 对标的指数的有效跟踪。 ④因成份股流动性不足、 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制, 基 金 无 法 购得 相 应 足 够数 量 的 股 票时 , 基 金 将搭 配 使 用 其他 合 理 方 法对 相 应 股 票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。 ⑤ 在 其 他 影响 本 基 金 复制 并 跟 踪 标的 指 数 的 情况 下 , 本 基金 管 理 人 可根 据 市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。 3、股票的替代 在建仓阶段和基金后续运作过程中, 如遇到特殊情况 (如市场流动性不足、 成份股被限制 投 资 等 )导 致 基 金 无法 购 得 足 够数 量 的 股 票时 , 基 金 管理 人 将 根 据 市 场 情 况以 跟 踪 误 差最 小 化 为 原则 , 行 业 、规 模 、 历 史表 现 相 似 度为 标 准 , 采用合理的方法进行适当调整和替代。 4、股指期货投资策略 本 基 金 投 资股 指 期 货 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ,以 套 期 保 值为 目 的 , 对冲 系 统 性 风 险 和某 些 特 殊 情况 下 的 流 动性 风 险 等 ,主 要 采 用 流动 性 好 、 交易 活 跃 的 股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新 ) 等 文 件中 披 露 股 指期 货 交 易 情况 , 包 括 投资 政 策 、 持仓 情 况 、 损益 情 况 、 风 险 指 标 等, 并 充 分 揭示 股 指 期 货交 易 对 基 金总 体 风 险 的影 响 以 及 是否 符 合 既 定的投资政策和投资目标。 九 、 基 金 的 业绩 比 较 基 准 本基金的业绩比较基准:95 %×中证 500 指 数收益率+5%×1 年期定期存 款利率(税后) 如 果 中 证 500 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布, 或 中 证 500 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ( 单 纯 更 名除 外 ) , 或由 于 指 数 编制 方 法 等 重大 变 更 导 致中 证 500 指数不宜继36 续 作 为 标 的指 数 , 或 证券 市 场 上 有代 表 性 更 强、 更 适 合 投资 的 指 数 推出 , 本 基 金 管 理 人 可以 依 据 审 慎性 原 则 和 维护 基 金 份 额持 有 人 合 法权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后, 依 法 变 更本 基 金 的 标的 指 数 和 投资 对 象 , 并依 据 市 场 代表 性 、 流 动 性 、 与 原指 数 的 相 关性 等 因 素 选择 确 定 新 的标 的 指 数 。由 于 上 述 原因 变 更 标 的 指 数 和 投资 对 象 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 报 中 国证 监 会 核 准, 并 在 中 国证监会指定的媒体上公告。 十 、 基 金 的 风险 收 益 特 征 本 基 金 为 股票 型 指 数 基金 , 属 于 高风 险 、 高 收益 的 基 金 品种 , 其 预 期风 险 和 预 期 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 和 货币 市 场 基 金。 从 本 基 金所 分 离 的 两 类 基 金 份额 来 看 , 泰达 500A 份额 具 有 低 风险 、 收 益 相对 稳 定 的 特征 ; 泰达 500B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 十一、基金投资组合报告(未经审计 ) 基 金 管 理 人的 董 事 会 及董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 6 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据 未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 268,689,595.28 94.08 其中:股票 268,689,595.28 94.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 37 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,508,046.60 5.78 8 其他资产 384,149.44 0.13 9 合计 285,581,791.32 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,885,032.00 2.07 B 采矿业 6,305,938.00 2.21 C 制造业 142,657,235.01 50.10 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,919,984.00 1.73 E 建筑业 5,559,467.00 1.95 F 批发和零售业 21,100,298.00 7.41 G 交通运输、仓储和邮政业 6,667,779.00 2.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 20,112,613.57 7.06 J 金融业 - - K 房地产业 18,886,291.40 6.63 L 租赁和商务服务业 4,951,786.60 1.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 2,505,184.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 761,362.00 0.27 S 综合 3,327,479.20 1.17 合计 243,640,449.78 85.57


2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 913,614.00 0.32 38 C 制造业 14,377,483.44 5.05 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 217,840.00 0.08 E 建筑业 768,343.50 0.27 F 批发和零售业 130,984.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 50,910.28 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 79,131.20 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 2,701,740.00 0.95 L 租赁和商务服务业 5,745,444.00 2.02 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 46,724.92 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,049,145.50 8.80





2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合





本基金本报告期末未持有沪港通股票。


3. 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细 3.1 报 告 期末 指 数 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 000656 金科股份 741,200 4,462,024.00 1.57 2 600166 福田汽车 1,191,200 3,895,224.00 1.37 3 002366 台海核电 74,399 3,748,221.62 1.32 4 600312 平高电气 215,400 3,635,952.00 1.28 5 600755 厦门国贸 398,000 3,617,820.00 1.27 6 600881 亚泰集团 588,600 3,537,486.00 1.24 7 300324 旋极信息 172,877 3,524,962.03 1.24 39 8 002491 通鼎互联 233,900 3,452,364.00 1.21 9 600039 四川路桥 687,100 3,435,500.00 1.21 10 000078 海王生物 555,400 3,426,818.00 1.20 3.2 报 告 期末 积 极 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000008 神州高铁 330,800 2,891,192.00 1.02 2 601636 旗滨集团 637,700 2,818,634.00 0.99 3 600383 金地集团 243,400 2,701,740.00 0.95 4 300269 联建光电 99,600 2,250,960.00 0.79 5 002027 分众传媒 158,600 1,930,162.00 0.68 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前五 名 债 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前十 名 资 产 支持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7. 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,对冲系40 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的 股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11.投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 114,455.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,552.58 5 应收申购款 266,141.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 384,149.44 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 (5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 41 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


十 二 、 基 金 的 业绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保证 基 金 一 定盈 利 , 也 不保 证 最 低 收益 。 基 金 的过 往 业 绩 并不 代 表 其 未 来 表 现 。投 资 有 风 险, 投 资 者 在做 出 投 资 决策 前 应 仔 细阅 读 本 基 金的 招 募 说 明书。 本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日, 基金合同生效以来的投资业绩及 与同期业绩比较基准的比较如下表所示:


(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 本基金合同生效 起至 2011 年 12 月 31 日 -2.00% 0.74% -13.78% 1.60% 11.78% -0.86% 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 -1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04% 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 14.55% 1.37% 16.29% 1.37% -1.74% 0.00% 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 32.25% 1.15% 37.06% 1.18% -4.81% -0.03% 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 57.06% 2.97% 41.39% 2.68% 15.67% 0.29% 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 -7.73% 1.89% -16.72% 1.81% 8.99% 0.08% 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 5.79% 0.73% 2.12% 0.72% 3.67% 0.01% 42 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值收 益率标准差 ② 比较基准 收益率 ③ 比较基准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 日 本基金合同生效 起至 2017 年 3 月 31 日 124.42% 1.83% 66.18% 1.74% 58.24% 0.09% (二)泰达中证500 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图 (2011 年12 月1 日-2017 年3 月31 日) 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 43 十 三 、 基 金 费 用 与 税 收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的指数许可使用费; 4、 因基金的证券交易或结算而产生的费用 ( 包括但不限于经手费、 印花税、 证 管 费 、 过户 费 、 手 续费 、 券 商 佣金 、 权 证 交易 的 结 算 费及 其 他 类 似性 质 的 费 用等); 5、基金上市初费和上市月费 6、基金合同生效以后的信息披露费用; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金合同生效以后的会计师费和律师费; 9、基金资产的资金汇划费用; 10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。计 算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 44 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数许 可 使 用 费计 提 方 法 每日 计 提 指 数许 可 使 用 费。 其 中 , 基金 合 同 生 效前的指数 许 可 使 用 费是 为 获 取 使用 指 数 开 发基 金 的 权 利而 支 付 的 费用 , 不 列 入 基 金 费 用从 基 金 财 产中 列 支 ; 基金 合 同 生 效后 的 指 数 许可 使 用 费 从基 金 财 产 中 列 支 , 按前 一 日 基 金资 产 净 值的 0.02% 的年 费 率 每 日计 提 , 逐 日累 计 。 计 算 方法如下: 45 H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 约 定 了 每 季 度 ( 包 括 基 金 成 立 当 季 ) 指 数 许 可 使 用费人民币伍万元(5 万元)(即不足人民币 5 万元时 按照人民币 5 万元收 取) 的 收 取 下 限, 则 该 下 限超 出 当 季 累计 指 数 使 用费 的 部 分 (即 : 每 季 度指 数 许 可 使 用 费 收 取下 限 减 当 季累 计 指 数 许可 使 用 费 )由 基 金 管 理人 自 行 承 担, 不 作 为 基 金 费 用 从基 金 财 产 中列 支 。 基 金合 同 生 效 后的 指 数 许 可使 用 费 按 季支 付 , 由 基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 发 送 基 金指 数 许 可 使用 费 划 款 指令 , 基 金 托管 人 复 核 后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理 人 根 据 指 数使 用 许 可 协议 所 规 定 的方 式 支 付 给标 的 指 数 许可 方 。 如 果指 数 许 可 使 用 费 的 计算 方 法 和 费率 等 发 生 调整 , 本 基 金将 采 用 调 整后 的 方 法 或费 率 计 算 指 数 使 用 费。 基 金 管 理人 应 及 时 按照 《 信 息 披露 管 理 办 法》 的 规 定 在指 定 媒 体 进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。 4、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本 条 第 ( 一 ) 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 , 以 及 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 , 无 须 召开基金份额持有人大会。 (五)税收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税46 义务。 十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理 办法》 及其他有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进 行了更新, 主要更新 内容如下: 1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期进行了更新。 2、 对 “三 、 基金管理 人” 中, 基 金管理人概况、 董事会 成员、 监事 会成员 、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理、 投资决策委员会成员名单 部分进行了更 新。 3、更新了“四、基金托管人”部分内容。 4、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。 5、“十二、基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至2017年3月31日。 6、 “十三 、 基金的业绩” 部分对基金业绩更新至2017年3 月31日, 并更新了 历史走势对比图。 7、更新了“二十七、其他应披露事项”的内容。 泰达宏利基金管理有限公司









































2017 年 7 月15 日