大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
大成策略回报混合型证券投资基金
更新的招募说明书
（2017 年第 1 期）
基 金管理 人：大成 基金管 理有限公 司
基 金托管 人： 中国 光大银 行股份有 限公司
二〇一七 年 七 月
大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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重 要 提 示
大成策 略回 报混合 型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本基金 ” ） 经中 国证 监会 2008 年 9 月 5
日 证监 许可 【2008 】 1103 号文核 准募 集 。 本 基金 的 基金合 同 于 2008 年 11 月 26 日 正式 生效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 审核
同意 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集 的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益做出 实质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 基 金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ， 投 资者 申购 基金时 ，请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
本更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核 。 所 载 内容截 至日 为 2017 年 5 月 26 日 （其
中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日为 2017 年 3 月 31 日 （财
务数据 未经 审计 ） 。
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目
录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
目
录 .................................................................................................................................................. 2
一、绪
言 .............................................................................................................................................. 3
二、释
义 .............................................................................................................................................. 3
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 7
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 19
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 23
六、基金 合同 的生效 ............................................................................................................................ 59
七 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ................................................................................................................ 59
八 、 基 金转 换 ........................................................................................................................................ 66
九 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 68
十 、 基 金业 绩 ........................................................................................................................................ 79
十 一 、 基金 的 融资 、 融券 .................................................................................................................... 80
十 二 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 80
十 三 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 81
十 四 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 86
十 五 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 88
十 六 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 89
十 七 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 90
十 八 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 93
十 九 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 95
二 十 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 97
二 十 一 、基 金 托管 协 议内 容摘 要 ...................................................................................................... 110
二 十 二 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................. 123
二十三 、其 他 应披 露 的事 项 .............................................................................................................. 124
二十四 、对 招 募说 明 书更 新部 分 的 说明 .......................................................................................... 125
二十五 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 126
二十六 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 126
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一 、绪
言
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《 公 开募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （ 以下 简称 《运 作管理 办法 》 ） 、 《 证 券 投资 基金 销售管 理办 法》
（以下 简称 《 销售 管理 办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 （以 下简 称 《信 息披 露 管
理 办法》 ） 、 其他有 关规定 及《 大成 策略回报 混合 型 证券投资 基金基金 合同 》 （ 以下简称 基金
合同 ） 编写 。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据 《 大 成 策略回 报混合 型 证券 投资 基金 基 金合 同 》 编 写， 并 经中国 证监
会核准 。 基金 合同 是约 定 基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 投 资者 取 得依基 金合 同所
发行的 基金 份额 ， 即成 为 基金份 额持 有人 和本 基金 基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行
为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ， 并按 照 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理办法 》 、基金 合同及 其他有关规 定享有 权利、 承担义务 ；基金投 资者欲 了解基金 份额
持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅《 大成 策略 回报 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》。
二 、释
义
在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语具 有以下 含义 ：
基金或 本基 金： 指大成 策略 回报 混合 型证 券投资 基金 ；
基金合 同： 指《大 成策略回报 混合 型证券投 资基金 基金合同 》及对 其 的
任何有 效修 订和 补充 ；
招募说 明书 ： 指《大 成策略回报 混合 型证券投 资基金 招募说明 书》及其 定
期更新 ；
发售公 告： 指《 大 成策 略回 报混合 型 证券投 资基 金 基 金份 额发 售公告 》 ；
托管协 议： 指《大 成策略回报 混合 型证券投 资基金 托管协议 》及其任 何
有效修 订和 补充 ；
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会；
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 大成策略回报混合型证券投资基金
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交易所 或证 券交 易所 ： 指上海 证券 交易 所和/ 或深 圳证券 交易 所；
法律法 规：
指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ；
《基金 法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第 十 一届 全国 人民 代表 大会 常务委 员
会第三十 次 会议 通过 ， 自 2013 年 6 月 1 日 起实 施的 《 中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 ；
《运作 管理 办法 》： 指中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同 年 8 月 8 日 实 施的 《 公
开募集 证券投资基金运 作管理办 法》及颁布机关 对其不时 做
出的修 订 ；
《销售 管理 办法 》： 指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 10 月 1 日实施 的
《证券 投资基金销售管 理办法》 及颁布机关对其 不时做出 的
修订；
《信息 披露 管理 办法 》： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实 施的 《 证
券投资 基金信息披露管 理办法》 及颁布机关对其 不时做出 的
修订；
元：
指人民 币元 ；
基金合 同当 事人 ：
指受基 金合同约束，根 据基金合 同享有权利并承 担义务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ；
基金管 理人 ：
指大成 基金 管理 有限 公司 ；
基金托 管人 ：
指中国 光大 银行 股份 有限 公司 ；
注册登 记业 务：
指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务，具体内 容包括投 资
者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算及 基金 交易确 认、
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ；
注册登 记机 构：
指办理 本基金注册登记 业务的机 构。本基金的注 册登记机 构
为大成 基金管理有限公 司或接受 大成基金管理有 限公司委 托
代为办 理本 基金 注册 登记 业务的 机构 ；
投资者 ：
指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者 、人民 币
合格境 外机构投资者 和 法律法规 或中国证监会允 许购买证 券大成策略回报混合型证券投资基金
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投资基 金的 其他 投资 者；
个人投 资者 ：
指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定可以 投
资于证 券投 资基 金的 自然 人；
机构投 资者 ：
指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ；
合格境 外机 构投 资者 ：
人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资
者 ：
指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内合法设立 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者；
指经主 管部门批准，运 用在境外 募集的人民币资 金开展境 内
证券投 资业 务的 相关 主体 ；
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 基金合同规定召 集、召开 并由基金份额持 有人进行 表
决的会 议；
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ；
基金合 同生 效日 ： 指基金 募集期满， 基金 募集的基 金份额总额和募 集金额超 过
核准的 最低募集份额总 额及最低 募集金额，并且 基金份额 持
有人人 数符合相关法律 法规和基 金合同规定 ，基 金管理人 依
据《基 金法》向中国证 监会办理 备案手续后，中 国证监会 的
书面确 认之 日；
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间 的不 定期 期限 ；
基金合 同终 止日 ： 指基金 合同规定的合同 终止事由 出现后，按照基 金合同规 定
的程序 终止 基金 合同 的日 期；
工作日 ： 指上海 证券 交易 所 、 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ；
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 基金合同的规定 申请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ；
申购： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，投资者申请购 买本基金 基
金份额 的行 为；
赎回： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，基金份额持有 人 申请卖 出大成策略回报混合型证券投资基金
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本基金 基金 份额 的行 为；
转换： 指基金 份额持有人按基 金管理人 规定的条件，申 请将其持 有
的基金 管理人管理的某 一基金 的 基金份额转换为 该基金管 理
人管理 的另 一只 基金 的基 金份额 的行 为；
转托管 ： 指基金 份额持有人将其 所持有的 某一基金的基金 份额从同 一
个基金 账户下的一个交 易账户指 定到另一交易账 户进行交 易
的行为 ；
投资指 令： 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令；
代销机 构： 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和
其他基 金业 务的 机构 ；
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ；
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点；
指定媒介 ： 指中国证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网
站；
基金账 户： 指注册 登记机构为基金 投资者开 立的记录其持有 的由该注 册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账 户： 指销售 机构为投资者开 立的记录 投资者通过该销 售机构办 理
认购、 申购、赎回、转 换及转托 管等业务的基金 份额的变 动
及结余 情况 的账 户；
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日；
T 日： 指销售 机构 受理 投资 者申 购、赎 回或 其他 业务 申请 的日期 ；
T+n 日 ： 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数；
基金收 益： 指基金 投资所得红利、 股息、债 券利息、买卖证 券价差、 银
行存款 利息 及其 他合 法收 入；
基金资 产总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收申购款 以
及以其 他资 产等 形式 存在 的基金 财产 的价 值总 和；
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 大成策略回报混合型证券投资基金
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基金份 额净 值： 指基金 资产 净值 除以 基金 份额余 额所 得的 基金 份额 的价值 ；
基金资 产估 值：
定期定 额投 资计 划
指计算 、评估基金资产 和负债的 价值，以确定基 金资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程；
投资者 通过有关销售机 构提出申 请，约定每期扣 款日、扣 款
金额及 扣款方式，由销 售 机构于 每期约定扣款日 在投资者 指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式；
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、骚 乱、火灾 、
政府征 用、没收、法律 变化、突 发停电或其他突 发事件、 证
券交易 场所 非正 常暂 停或 停止交 易等 。
三、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ： 大成策略回报混合型证券投资基金
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刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司；2007 年6 月 ， 任 哈尔 滨银行 股份有 限公 司执 行董 事；2008 年8 月 ， 任
哈尔滨 银行 股份 有限 公司 董事会 秘书 ；2012 年4月 ， 任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司副董 事长 ；
2012 年11月 至今 ， 任中 泰 信托有 限责 任公 司监 事会 主席 。2014 年12 月15 日 起 任大成 基金 管理
有限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职 于共 青 团河南 省
委；1993 年3月至12 月， 任 职于深 圳市 国际 经济 与法 律咨询 公司 ；1994 年1月至6月， 任职 于
深圳市 蛇口 律师 事务 所 ；1994 年7 月至1997 年4 月， 任 职于蛇 口招 商港 务股 份有 限公司 ；1997
年5月至2015 年1 月 ， 先 后 任光大 证券 有限 责任 公司 南方总 部研 究 部 研究 员 ， 南方总 部机 构管
理部副 总经 理 ， 光 大证 券 股份有 限公 司债 券业 务部 总经理 助理 ， 资产 管理 总 部投资 部副 总经
理（主 持工 作） ，法 律合 规 部副总 经理 ，零 售交 易业 务总部 副总 经理 ；2014 年10 月， 任大 成
基金管 理有 限公 司公 司董 事；2015 年1月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副董 事长 。
罗登攀 先生 ，董 事、 总经 理，耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融分 析师(CFA) 、金融 风
险管理 师（FRM ）资 格。 曾 任毕马 威（KPMG ）法 律诉 讼部资 深咨 询师 、金 融部 资深咨 询师 ，
以及SLCG 证 券诉 讼和 咨询 公司合 伙人 ；2009 年至2012 年， 任中 国证 券监 督管 理 委员会 规划 委
专家顾 问委 员， 机构 部创 新处负 责人 ，兼 任国 家“ 千人计 划” 专家 ；2013 年2 月至2014 年10
月， 任中 信并 购基 金管 理 有限公 司董 事总 经理 ， 执 委会委 员 。2014 年11 月26日起任 大成 基金
管理有 限公 司总 经理 。2015 年3月 起兼 任大 成国 际资 产管理 有限 公司 董事 长。2017 年2 月17
日起代 为履 行大 成基 金管 理有限 公司 督察 长职 务。
周雄先 生， 董事 ，金 融学 博士， 北京 大学 光华 管理 学院高 级管 理人 员工 商管 理硕士
（EMBA ） ， 上海 市黄 浦区 政 协委员 。1987 年8月至1993 年4月 ，任 厦门 大学 财经 系 教师；1993
年4月至1996 年8 月 ， 任 华 夏证券 有限 公司 厦门 分公 司经理 ；1996 年8月至1999 年2月 ， 任 人民
日报社 事业 发展 局企 业管 理处副 处长 ；1999 年2月 至 今任职 于中 泰信 托有 限责 任公司 ，历 任
副总裁 、总 裁， 现任 中泰 信托有 限责 任公 司董 事、 总裁。
孙学林 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年6 月起 ， 兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 总经 理、 投资 决策 委员会 委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，大成策略回报混合型证券投资基金
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博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授（ 博士 生导 师） ， 金融系 联合 系主 任， 院长 助理， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
陈希先 生 ， 监 事长 ， 中 国 人民大 学经 济学 专业 研究 生， 高级 经济 师。2006 年 被亚洲 风险
与危机 管理 协会 授予 “企 业风险 管理 师” 资格 。2000 年1月 ，先 后任 中国 银河 证券有 限责 任
公司审 计部 、合 规（ 法律 ）部总 经理 ；2007 年1月 ， 任中国 银河 投资 管理 有限 公司董 事、 常
务副总 裁、 党委 委员 ；2010 年7月 ，兼 任吉 林省 国家 生物产 业创 业投 资有 限责 任公司 董事 长
兼总经 理、 吉林 省国 家汽 车电子 产业 创业 投资 有限 责任公 司董 事；2012 年6 月 ，兼任 镇江 银
河创业 投资 有限 公司 董事 长； 2012 年7 月， 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 总裁 ； 2015年1月 起，
任大成 基金 管理 有限 公司 监事长 。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年7月至1998年10月 任杭 州益 和电 脑公司 开
发部软 件工 程师 。1998 年10 月至1999 年8月 任杭 州新 利电子 技术 有限 公司 电子 商务 部 高级 程
序员。1999 年8 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 信息技 术部 系统 开发 员、 金融工 程部 高
级工程 师、 监察 稽核 部总 监助理 、 信 息技 术部 副总 监、 风 险管 理部 副总 监 、 风 险管理 部总 监，
现任 信 息技 术部 总监 。
吴萍女 士 ， 职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。 曾任职 于中国 农业
银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年6 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、总 监助 理， 现任 计划 财务部 副总 监 。
2016 年10月 起兼 任大 成国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生 ， 副 总经 理， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （政 府 ） 办 公室 副
主任 ， 深 圳市 广聚 能源 股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳大成策略回报混合型证券投资基金
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市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长 、 处 长。2015年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
任公司 副总 经理 。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于Hunton & Williams 美 国及国 际
律师事 务所 。 曾任 中银 国 际投行 业务 副总 裁 、 香 港 三山投 资公 司董 事总 经理 、 标 准银 行亚 洲
有限公 司董 事总 经理 兼中 国投行 业务 主管 。2015 年4 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 任首 席
战略官 ，2015 年8月 起任 公 司副总 经理 。2016 年10 月 起兼任 大成 国际 资产 管理 有限公 司董 事。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。 2005年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
历任客 户服 务中 心总 监助 理、 市场 部副 总经 理、 上 海分公 司副 总经 理 、 客 户 服务部 总监 兼上
海分公 司总 经理 、公 司助 理总经 理，2015 年8 月起 任 公司副 总经 理。
谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅 处长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年7 月 加 入大成 基金 管理 有限 公司 ，2017 年2 月起 任公 司副 总 经理。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾 任职 于原 国家 经贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙 江省 招 商局副 局长 ， 黑龙 江省 商 务厅副 厅长 ， 中国 人民 银 行货币 政策 二司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年9 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ，任首 席经 济学 家，2017 年2月 起任 公司 副总 经理 。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司 。 曾 任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国投 瑞银 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招商 证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年11 月 加入 大 成基金 管理 有限
公司，2017 年2 月起 任公 司 副总经 理。
2．基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
徐彦先生，11 年证券从 业 经历。 管理学硕 士。 曾就 职于中国东方资 产管理公 司投资管
理部 ，2007 年 加入 大成 基 金研究 部 ， 曾 任中 游制 造 行业研 究主 管 ，2011 年 7 月 29 日至2012
年 10 月 27 日曾 任景 宏证 券投资 基金 和大 成行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金基 金经理 助理 。大成策略回报混合型证券投资基金
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2012 年10 月31 日至 2015 年7 月21 日任 大成 策略 回 报股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 2015
年7 月22 日起 任大 成策 略 回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。2014 年4 月 25 日至 2015 年
7 月 21 日 任大 成竞 争优 势 股票型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 2015 年7 月22 日起 任大成 竞争 优
势混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年 2 月 3 日 起任大 成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资
基金基 金经 理 。2015 年9 月15 日起 任景 阳领 先混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有基 金从
业资格 。国 籍： 中国
（2） 历任 基金 经理
历任基 金经 理姓 名 管理本 基金 时间
周建春 2008 年 11 月 26 日 —2012 年 12 月 30 日
3、公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资）
公司股 票投 资决 策委 员会 由 8 名 成员 组成 ， 设股 票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他委 员
7 名， 名单 如下 ：
陈翔凯 ， 公司 副总 经 理 ， 股票投 资决 策委 员会 主席 ； 李 本刚 ， 基 金经 理 ， 股 票投资 部总
监，股 票投 资决 策委 员会 委员； 路荣 强， 研究 部总 监，股 票投 资决 策委 员会 委员； 周德 昕 ，
基金经 理 ， 股 票投 资部 成 长组投 资总 监 ， 股 票投 资 决策委 员会 委员 ； 苏秉 毅 ， 基 金经 理， 数
量与指 数投 资部 副总 监， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 徐 彦， 基金 经理 ， 股 票投 资部价 值组 投
资总监 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 于 雷， 交易 管 理部总 监 ， 股 票投 资决 策 委员会 委员 ； 郑
刚，风 险管 理部 总监 ，股 票投资 决策 委员 会委 员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
（三） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 ，基 金管 理 人必须 履行 以下 职责 ：
1．依法募集 资金 ， 办理或 者委托经国 务院证 券监督 管理机构认 定的其 他机构 代为办理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ；
2．办 理基 金备 案手 续；
3．对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4．按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5．进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6．编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7．计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8．办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 大成策略回报混合型证券投资基金
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9．召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10．保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 ． 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12．国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（四） 基金 管理 人关 于遵 守法律 法规 的承 诺
1． 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 证券 法》 ， 建 立健 全内 部控制 制度 ， 采取 有效 措 施， 防止
违反《 证券 法》 行为 的发 生；
2． 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作管 理 办法》 ， 建 立健 全内 部控 制 制度 ， 采
取有效 措施 ，防 止以 下《 基金法 》 、 《 运作 管理 办法 》禁止 的行 为发 生：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他 人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3．基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假 ；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 除按 本公 司制 度 、 法 律法规 进行 基金 等 投 资外 ，直接 或间 接进 行其 他股 票交易 ；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10 ） 违 反证 券交 易场所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序；
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。
（五） 基金 管理 人关 于禁 止性行 为的 承诺
本基金 财产 不得 用于 下列 投资或 者活 动：
1．承 销证 券；
2．违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
3．从 事承 担无 限责 任的 投 资；
4．向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
5．从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
6．法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 及其 控 股股东 、 实际 控制 人或 者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则 ， 防 范利 益 冲突 ， 符 合国 务院 证券 监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ，本 基金 不受 上述限 制。
（六） 基金 经理 的承 诺
1．依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益；
2．不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益；
3．不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息；
4．不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。
（八） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公 司 的发 展规 划， 在充 分大成策略回报混合型证券投资基金
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考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。
1．公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
2．公 司内 部控 制遵 循以 下 原则
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5）成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3．公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和 公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。
4．内 部控 制的 基本 要素 大成策略回报混合型证券投资基金
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内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ：
① 各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员 在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。
② 建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
③ 公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。
④风险管理部主要负责对 投资组合的市场风险、流 动性风险和信用风险等进 行风险测
量， 并提 出风 险调 整的建 议； 对投 资业 绩进 行评价 ， 包 括整 体表 现分 析、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。
（6）建立有 效的人 力 资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
① 确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。
② 公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
③ 公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和 时 效。 大成策略回报混合型证券投资基金
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④ 公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。
5．内 部控 制的 主要 内容
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
① 研 究工 作保 持独 立、 客 观。
② 建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ， 形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
③ 建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。
④ 建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。
⑤ 建 立研 究报 告质 量评 价 体系。
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。
② 健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
③ 投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。
④ 建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
⑤ 建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
① 基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。
② 建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。
③ 交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。
④ 公司 执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。
⑤ 建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
⑥ 建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济 后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露 的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度 、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程 和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
① 建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。
② 建立 账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
③ 建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续 ， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。
6．基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
四、基金托管人
一、基 本情 况
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 25 号 、甲25 号 中国 光大 中心
成立日 期：1992 年6 月 18 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 国务 院、 国函[1992]7 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：466.79095 亿 元人民 币 大成策略回报混合型证券投资基金
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法定代 表人 ：唐 双宁
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【2002 】75 号
投资与 托管 部总 经理 ：曾 闻学
电话： （010 ） 63636363
传真： （010 ） 63639132
网址：www.cebbank.com
二、基 金托 管部 门及 主要 人员情 况
法定代 表人 唐双 宁先 生 ， 历任中 国人 民建 设银 行沈 阳市分 行常 务副 行长 、 中 国人民 银行
沈阳市 分行 行长 ， 中国人 民银行 信贷 管理 司司 长、 货币金 银局 局长 、 银行监 管一司 司长 ， 中
国银行 业监 督管 理委 员会 副主席 ， 中国 光大 （集 团 ） 总 公司 董事 长、 党委 书 记等职 务 。 现 任
十二届 全国 人大 农业 与农 村委员 会副 主任 ， 十一 届 全国政 协委 员 ， 中 国光 大 集团股 份公 司董
事长、 党委 书记 ，中 国光 大集团 有限 公司 董事 长， 兼任中 国光 大银 行股 份有 限公司 董事 长 、
党委书 记， 中国 光大 控股 有限公 司董 事局 主席 ，中 国光大 国际 有限 公司 董事 局主席 。
行长张金良先生， 曾 任 中国 银 行 财 会 部 会 计 制 度 处副 处 长 、 处 长 、 副 总 经 理兼 任 IT
蓝图实 施办 公室 主任 、 总 经理 ， 中 国银 行北 京市 分 行行长 、 党委 书记 ， 中 国 银行副 行长 、 党
委委员 。 现任 中国 光大集 团股份 公司 执行 董事 、 党 委委员 ， 兼任 中国 光大银 行执行 董事 、 行
长、党 委副 书记 。
曾闻学 先生 ， 曾任 中国 光 大银行 办公 室副 总经 理 ， 中国光 大银 行北 京分 行副 行长 。 现 任
中国光 大银 行股 份有 限公 司投资 托管 部总 经理 。
三、证 券投 资基 金托 管情 况
截至2017 年 3 月 31 日 ， 中 国光大 银行 股份 有限 公司 托管国 投瑞 银创 新动 力股 票型证 券
投资基 金 、 国 投 瑞 银景 气 行业证 券投 资基 金 、 国 投 瑞银融 华债 券型 证券 投资 基金 、 摩 根士 丹
利华鑫资源 优选混 合型证 券投资基金(LOF) 、摩根 士 丹利华鑫基 础行业 证券投 资基金、工 银
瑞信保 本混 合型 证券 投资 基金 、 博 时转 债增 强债 券 型证券 投资 基金 、 大成 策 略回报 股票 型证
券投资 基金 、 大成 货币 市 场基金 、 建信 恒稳 价值 混 合型证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 量化 核心
证券投 资基 金 、 国 联安 双 佳信用 分级 债券 型证 券投 资基金 、 泰信 先行 策略 开 放式证 券投 资基
金、 招商 安本 增利 债券型 证券投 资基 金 、 中 欧新动 力股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国金 通用
国鑫灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 、 农银 汇 理深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 、 益
民核心 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 建信 纯 债债券 型证 券投 资基 金 、 兴业商 业模 式优
选股票 型证 券投 资基 金 、 工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金 、 国 金通 用沪 深 300 指 数分 级证大成策略回报混合型证券投资基金
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券投资 基金 、 中加 货币 市 场基金 、 益民 服务 领先 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 建信 健康 民
生混合 型证 券投 资基 金 、 鑫元一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 江 信聚 福 定期开 放债 券型
发起式 证券 投资 基金 、 鑫 元稳利 债券 型证 券投 资基 金、 国金 通用 鑫安 保本 混 合型证 券投 资基
金、 鑫元 合享 分级 债券 型 证券投 资基 金 、 鑫 元半 年 定期开 放债 券型 证券 投资 金、 东方 红睿 阳
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 建 信信 息产 业股 票 型证券 投资 基金 、 泓德 优 选成长 混合 型证
券投资 基金 、 东方 新策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 鼎鑫 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 中融 新动 力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 红 塔红 土盛 金新 动 力灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 金鹰 产 业整合 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 大成 景裕 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 财通 多策 略 精选混 合型 证券 投资 基金 、 鹏 华添 利宝 货币 市场 基 金、 江信 同福 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信耀 钱包 货 币市场 基金 、 大成 景沛 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 易方 达 瑞 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中 加心 享灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金、 建信 稳定 丰利 债券 型证券 投资 基金 、南 方弘 利定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、
鑫元兴 利债 券型 证券 投资 基金、 博时 安 泰 18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、建 信安 心
保本五 号混 合型 证券 投资 基金 、 银 华添 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 中 欧强盈 定期 开放
债券型证券 投资基 金、华 夏恒利 6 个月定 期开放 债 券型证券投 资基金 、易方 达裕景添 利 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 博 时安 怡6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 江信 汇
福定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 鑫元 双债 增强 债 券型证 券 投 资基 金 、 工 银 瑞信瑞 丰纯 债半
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 富国 泰利 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金 、 大 成景 荣
保本混 合型 证券 投资 基金 、 鹏 华兴 华定 期开 放灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 江 信祺 福债 券
型证券 投资 基金 、 浙商 汇 金聚利 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 博时 睿 益定增 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 江 信添福 债券 型证 券投 资基 金、 建信 恒瑞 一年 定期 开 放债券 型证 券投
资基金、景顺长城景泰 汇 利定期开放债券型证券 投 资基金、富荣货币市场 基 金、南方中证
500 量 化增 强股 票型 发起 式证券 投资 基金 、 英大 睿 盛灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 工银 瑞
信丰 益 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 江信 洪 福纯债 债券 型证 券投 资基 金、 中银 广利 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 浙商 汇金 中证 转型 成 长指数 型证 券投 资基 金 、 华夏圆 和灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 江信瑞 福灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 广 发景 源 纯债债 券型 证券
投资基 金、 诺德 成长 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 富 荣富 祥纯 债债 券型 证 券投资 基金 、
建信中 国制 造 2025 股 票型 证券投 资基 金、 鑫元 瑞利 债券型 证券 投资 基金 、九 泰锐诚 定增 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金共 84 只 证券 投资 基金 ， 托管基 金资 产规 模 1,892.86 亿元 。 同 时，
开展了 证券 公司 资产 管理 计划 、 专 户理 财、 企业 年 金基金 、QDII 、 银 行理 财 、 保 险债 权投 资大成策略回报混合型证券投资基金
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计划等 资产 的托 管及 信托 公司资 金信 托计 划、 产业 投资基 金、 股权 基金 等产 品的保 管 业 务 。
四、托 管业 务的 内部 控制 制度
1、内 部控 制目 标
确保有 关法 律法 规在 基金 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ； 确保 基金 托管 人有关 基
金托管 的各 项管 理制 度和 业务操 作规 程在 基金 托管 业务中 得到 全面 严格 的贯 彻执行 ； 确保 基
金财产 安全 ； 保证 基金 托 管业务 稳健 运行 ； 保护 基 金份额 持有 人 、 基 金管 理 公司及 基金 托管
人的合 法权 益。
2、内 部控 制的 原则
（1）全面性 原则。 内部控 制必须渗透 到基金 托管业 务的 各个操 作环节 ，覆盖 所有的岗
位，不 留任 何死 角。
（2）预防性 原则。 树立“ 预防为主” 的管理 理念， 从风险发生 的源头 加强内 部控制，
防患于 未然 ，尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题的 产生 。
（3）及时性 原则。 建立健 全各项规章 制度， 采取有 效措施加强 内部控 制。发 现问题，
及时处 理， 堵塞 漏洞 。
（4）独立性 原则。 基金托 管业务内部 控制机 构独立 于基金托管 业务执 行机构 ，业务操
作人员 和内 控人 员分 开， 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。
3、内 部控 制组 织结 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司董事 会下 设风 险管 理委 员会 、 审 计委 员会 ， 委 员会 委员由 相
关部门 的负 责人 担 任 ， 工 作重点 是对 总行 各部 门 、 各类业 务的 风险 和内 控进 行监督 、 管理 和
协调 ， 建 立横 向的 内控 管 理制约 体制 。 各部 门负 责 分管系 统内 的内 部控 制的 组织实 施 ， 建 立
纵向的 内控 管理 制约 体制 。 基 金托 管部 建立 了严 密 的内控 督察 体系 ， 设立 了 风险管 理处 ， 负
责证券 投资 基金 托管 业务 的风险 管理 。
4、内 部控 制制 度
中国光 大银 行股 份有 限公 司基金 托管 部自 成立 以来 严格遵 照 《基 金法》 、 《 中华 人民共 和
国商业 银行 法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《运作 办法 》 、 《 销售办 法 》 等法 律 、 法 规 的要求 ， 并根据
相关法 律法 规制 订 、 完 善 了 《 中国 光大 银行 证券 投 资基金 托管 业务 内部 控制 规定 》 、 《 中国 光
大银行 基金 托管 部保 密规 定》 等十 余项 规章 制度 和 实施细 则 ， 将 风险 控制 落 实到每 一个 工作
环节 。 中 国光 大银 行基 金 托管部 以控 制和 防范 基金 托管业 务风 险为 主线 ， 在 重要岗 位 （基 金
清算、 基金 核算 、监 督稽 核）还 建立 了安 全保 密区 ，安装 了录 像监 视系 统和 录音监 听系 统 ，
以保障 基金 信息 的安 全。 大成策略回报混合型证券投资基金
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五、托 管人 对管 理人 运作 基金进 行监 督的 方法 和程 序
根据法 律 、 法 规和 基金 合 同等的 要求 ， 基金 托管 人 主要通 过定 性和 定量 相结 合、 事前 监
督和事 后控 制相 结合 、 技 术与人 工监 督相 结合 等方 式方法 ， 对基 金投 资品 种 、 投 资组 合比 例
每日进 行监 督 ； 同 时， 对 基金管 理人 就基 金资 产净 值的计 算 、 基 金管 理人 和 基金托 管人 报酬
的计提 和支 付、 基金 收益 分配、 基金 费用 支付 等行 为的合 法性 、合 规性 进行 监督和 核查 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反法 律 、 法 规和 基 金合同 等规 定的 行为 ， 及 时以书 面或
电话形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核 对确 认并 以书面 形式 对
基金托 管人 发出 回函 。 在 限期内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理
人改正 。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ， 基 金托管 人应 报告
中国证 监会 。
五、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
1．直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费）
大成基 金深 圳投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555 大成策略回报混合型证券投资基金
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传真：0755-83195235/83195242/83195232
2．代 销机 构
1、中 国光 大银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人:朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
2、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊
联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
3、中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
4、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立 大成策略回报混合型证券投资基金
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客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
5、中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 长安 兴融 中心 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：王 嘉朔
电话： ：010 －66275654
传真：010-66275654
客服电 话：95533
网址：www.ccb.com
6、交 通银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
客服电 话：95559
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
7、招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ： 李 建红
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com 大成策略回报混合型证券投资基金
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8、上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：高 天、 虞谷 云
客服热 线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
9、中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 正义 路 4 号
办公地 址： 北 京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
客服电 话：95568
联系人 ：穆 婷
电话：010-58560666
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
10、北 京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：孔 超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客服电 话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
11、华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 大成策略回报混合型证券投资基金
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－27－
客服电 话：95577
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李 慧
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
12、广 发银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 ： 董 建岳
客服电 话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn
13、平 安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 深圳 市深 南中 路 1099 号
法定代 表人 ：谢 永林
电话：021-38637673
传真：0755-22197701
联系人 ：张 莉
客户服 务热 线：95511-3
网址：http://bank.pingan.com
14、宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电 话： 96528 （ 宁波 、杭州 、南 京、 深圳 、苏 州、温 州）
962528 （北 京、 上海 ）
网址：www.nbcb.com.cn
15、上 海农 村商 业银 行股 份有限 公司 大成策略回报混合型证券投资基金
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注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号
法定代 表人 ：胡 平西
客服电 话：021-962999 、400-696-2999
电话：021-38576666
传真：021-50105124
联系人 ：施 传荣
网址：www.shrcb.com
16、北 京农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
法定代 表人 ：王 金山
联系人 ：董 汇
联系电 话：010-85605588
传真：010-66506163
客服电 话：96198
网址：www.bjrcb.com
17、青 岛银 行股 份有 限公 司
地址： 青岛 市市 南区 香港 中路 68 号 华普 大厦
法定代 表人 ：张 广鸿
联系人 ：滕 克、 李佳 程
联系电 话：0532-68629926
客服电 话：96588 （ 青岛 ） 、400-66-96588 （全 国）
网址：www.qdccb.com
18、浙 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 杭州 市庆 春 路288 号
法定代 表人 ：沈 仁康
联系人 ：唐 燕
客户服 务热 线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com 大成策略回报混合型证券投资基金
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19、东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：卢 国锋
联系人 ：吴 照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
20、杭 州银 行股 份有 限公 司
办公地 址： 杭州 庆春 路 46 号
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
联系电 话：0571-85108309
客服电 话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
21、温 州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客户服 务热 线：96699 ， 浙 江省 外0577-96699
网址： www.wzbank.cn
22、汉 口银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市江 岸区 建设大 道 933 号
办公地 址： 注册 地址 ：武 汉市江 岸区 建设 大 道933 号
法人代 表人 ：陈 新民
联系人 ：曾 武
电话：027-82656704 大成策略回报混合型证券投资基金
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传真：027-82656213
客服电 话：4006-096-558
网址：http://www.hkbchina.com
23、江 苏银 行股 份有 限公 司
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：田 春慧
客服电 话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
24、渤 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法人代 表： 李 伏安
客服电 话：95541
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：http://www.cbhb.com.cn
25、张 家港 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 张家 港市 杨舍 镇人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ：施 圆圆
电话：0512-56968212
传真：0512-58236370
网址： www.zrcbank.com
26、深 圳农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 ：李 伟 大成策略回报混合型证券投资基金
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－31－
电话：0755 －25188269
传真：0755-25188785
联系人 ：王 璇
客服电 话: 961200
网址：www.961200.net
27、洛 阳银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号
客服电 话：0379-96699
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：胡 艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
28、大 连银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 大连 市中 山区 中山 路 88 号天 安国 际大 厦 49 楼
法定代 表人 ：陈 占维
客服电 话：4006640099
联系人 ：： 李格 格
电话： ：0411-82356627
传真：0411-82311420
网址：www.bankofdl.com
29、哈 尔滨 银行 股份 有限 公司
住所： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
法人： 郭志 文
联系人 ：遇 玺
联系电 话：0451-86779018
传真：0451-86779007
客服电 话：95537 大成策略回报混合型证券投资基金
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－32－
公司网 址：www.hrbb.com.cn
30、长 沙银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 湖 南长 沙市 芙 蓉中 路 1 段 433 号
法定代 表人 ： 朱玉 国
电话：0731-84305627
传真：0731-89736273
联系人 ：吴 波
客服电 话：0731-96511
网址：www.cscb.cn
31、郑 州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 22 号
法定代 表人 ：王 天宇
客服电 话：967585( 河南 地 区）
4000-967585 （ 全国）
网址：www.zzbank.cn
32、江 西银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江 西省 南昌 市 红谷滩 新区 金融 大 街 699 号
法定代 表人 ： 陈晓 明
联系人 ：陈 云波
电话：0791-86796029
传真：0791-86771100
客服电 话：400-789-6266
网站：www.jx-bank.com
33、徽 商期 货有 限责 任公 司
注册地 址： 合肥 市芜 湖 路258 号
法人代 表人 ：吴 国华
联系人 ：蔡 芳
传真：0551-62862801
客服电 话：4008878707
网址：http://www.hsqh.net
34、东 海期 货有 限责 任公 司 大成策略回报混合型证券投资基金
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－33－
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 、25 、27 、29 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 8 楼
法定代 表人 ：陈 太康
联系人 ：李 天雨
联系电 话：021-68757102
客服电 话：95531/4008888588
网址：www.qh168.com.cn
35、国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
36、中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
37、国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 大成策略回报混合型证券投资基金
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传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
38、招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
39、广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36、38 、39 、41 、42 、43 、44
楼
法定代 表人 ： 孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
40、中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
41、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 大成策略回报混合型证券投资基金
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－35－
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
42、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
43、申 万宏 源证 券有 限公 司
通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
客服电 话：95523 或4008895523
联系人 ：曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
44、兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客服电 话：95562
联系人 ：夏 中苏
电话：0591-38281963
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn 大成策略回报混合型证券投资基金
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45、长 江证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
46、安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ： 王 连志
客服电 话：4008 001 001
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
47、西 南证 券股 份有 限公 司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：余 维佳
客服电 话：4008096096
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn
48、湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938 大成策略回报混合型证券投资基金
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网址：www.xcsc.com
49、万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层1501
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
联系电 话：020-38286651
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
50、国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
联系电 话：0551-2634400
客服电 话：400-888-8777 、95578
联系人 ：李 蔡
电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn
51、渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：WWW.EWWW.COM.CN
52、华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客服电 话：4008-888-168 、95597 大成策略回报混合型证券投资基金
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－38－
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
53、山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
客服电 话：0351-8686868
联系人 ：郭 熠
电话：0351 －8686659
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
54、中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
55、信 达证 券股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客服电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
56、东 方证 券股 份有 限公 司 大成策略回报混合型证券投资基金
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注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼22-29 楼
法定代 表人 ：潘 鑫军
客服电 话：95503
联系人 ：胡 月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
57、方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
客服电 话：95571
联系人 ：徐 锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
58、长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ： 杨 光裕
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
59、光 大证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134 大成策略回报混合型证券投资基金
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网址：www.ebscn.com
60、广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：邱 三发
客服电 话：95396
联系人 ：林 洁茹
联系电 话 ：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
61、东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：李 福春
客服电 话：4006000686
联系人 ：安 岩岩
电话：0431-85096517
网址：www.nesc.cn
62、南 京证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 南京 市玄 武区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客服电 话：95386
联系人 ：石 健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
63、上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ： 许 曼华 大成策略回报混合型证券投资基金
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－41－
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
64、国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
法定代 表人 ：姚 志勇
客服电 话：4008885288
联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
65、浙 商证 券股 份有 限公 司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：张智
电话：021-64716089
客服电 话：95345
网址：www.stocke.com.cn
66、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：詹 露阳
客服电 话：95511 转8
联系人 ：吴 琼
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
67、华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
法定代 表人 ：李 工
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518 大成策略回报混合型证券投资基金
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－42－
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
68、国 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
客服电 话：95563 （ 全国 ） 、0771-96100 （ 广西 ）
法定代 表人 ：刘峻
联系人 ：覃 清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn
69、财 富证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 蔡一 兵
客户服 务热 线：0731 －84403333 400-88-35316
联系人 ：郭 磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
70、东 莞证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
71、中 原证 券股 份有 限公 司
地址： 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 大成策略回报混合型证券投资基金
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－43－
法定代 表人 ：菅 明军
客服电 话：95377
联系人 ：程 月艳
李 盼盼
联系电 话:0371--69099882
联系传 真: 0371--65585899
网址：www.ccnew.com
72、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
73、东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
74、中 银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚
客服电 话：4006208888
联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474 大成策略回报混合型证券投资基金
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网址：www.bocichina.com.cn
75、恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法人代 表： 庞介 民
客服电 话：0471-4961259
联系人 ：魏 巍
电话：0471-3953168
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn
76、国 盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：周 欣玲
电话：0791-86281305
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com
77、华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
客户服 务热 线：4008888818
联系人 ：金 达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
78、中 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：吴 阳 大成策略回报混合型证券投资基金
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电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
79、世 纪证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ：姜 昧军
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
80、第 一创 业证 券股 份有 限公司
地址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25F
法人代 表： 刘学 民
电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
81、金 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 （邮政 编码 ：570206 ）
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中 心17 楼（ 邮政 编码 ：518034 ）
法定代 表人 ：陆 涛
客服电 话：4008-888-228
联系人 ：马 贤清
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
82、中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法人代 表： 王宜 四
客户服 务热 线：4008866567 大成策略回报混合型证券投资基金
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联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
83、华 林证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西藏 自治 区拉 萨市柳 梧新 区察 古大 道 1-1 君泰 国际B 栋 一层3 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田 路 178 号华 融大 厦 5 、6 楼
法定代 表人 ：林 立
客服电 话：400-188-3888
联系人 ：李 琳
电话：0755-82707857
传真：0755-23613751
网址：www.chinalions.com
84、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
85、华 龙证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：韩 鹏
联系人 ：杨 晓天
联系电 话：0931-8784509
传真：0931-4890619
甘肃省 客服 电话 ：96668
网址：www.hlzqgs.com
86、中 国国 际金 融有 限公 司 大成策略回报混合型证券投资基金
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注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市 建 国门 外大街 甲6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
87、财 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：0571 －96336 （上 海地 区：962336 ）
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
88、上 海华 信证 券有 限责 任公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：4008205999
联系人 ：李 颖
电话：021-38784814
传真：021-68774818
网址：www.shhxzq.com
89、华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
网站：www.cfsc.com.cn
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
90、瑞 银证 券有 限责 任公 司 大成策略回报混合型证券投资基金
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－48－
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层
法定代 表人 ：程 宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人 ：冯 爽
客服电 话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
91、中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
92、中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
联系电 话：0755-82570586
客服电 话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
93、日 信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系电 话：010-83991716
联系人 ：陈 文彬
传真：010-66412537 大成策略回报混合型证券投资基金
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－49－
网址：www.rxzq.com.cn
94、联 讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法人代 表： 徐刚
联系人 ：郭 晴
联系电 话：0752-2119391
客服电 话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
95、江 海证 券有 限公 司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-85863726
客服热 线：4006662288
联系人 ：周 俊
网址：www.jhzq.com.cn
96、九 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 南川工 业园 区创 业 路 108 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 30 号仰 山公 园东 一 门 2 号楼
法人代 表人 ：魏 先锋
电话：010-57672000
传真：010-57672296
统一客 服电 话：95305
97、国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客服电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn 大成策略回报混合型证券投资基金
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－50－
98、中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 40 层-43 层
法人代 表： 赵大 建
联系人 ：李 微
客服电 话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
99、华 宝证 券有 限责 任公 司
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客服电 话：400-820-9898
联系人 ： 刘 闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
100 、 爱建 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道1600 号 1 幢 32 楼
法定代 表人 ：钱 华
客服电 话：4001-962-502
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
101 、 英大 证券 有限 责任 公 司
地址： 深圳 市福 田区 深南 中路华 能大 厦三 十、 三十 一层
法定代 表人 ：吴 俊
客服电 话：4000-188-688
联系人 ：吴 尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
网址：www.ydsc.com.cn 大成策略回报混合型证券投资基金
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－51－
102 、 华融 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118 、400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
103 、 天风 证券 股份 有限 公 司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882/(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
网址：www.tfzq.com
104 、 大通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 大连 市中 山区 人民 路 24 号
办公地 址： 大连 市沙 河口 区会展 路 129 号 大连 期货 大厦 38-39 层
法定代 表人 ： 李 红光
联系人 ：谢 立军
电话：0411-39991807
传真：0411-39673219
客户服 务热 线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
105 、 宏信 证券 有限 责任 公 司
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼
法人代 表人 ：吴 玉明
客服电 话：4008366366
联系人 ：刘 文涛
电话：02886199765 大成策略回报混合型证券投资基金
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－52－
传真：02886199533
网址：http://www.hx818.com
106 、 天相 投资 顾问 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：尹 伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
107 、 深圳 市新 兰德 证券 投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
108 、 和讯 信息 科技 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
联系电 话：021-20835785
传真：021-20835879
客服电 话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
109 、 诺亚 正行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口 区 飞虹 路360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座12 楼
联系人 ：徐 诚 大成策略回报混合型证券投资基金
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－53－
联系电 话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
110 、 深圳 众禄 金融 控股 股 份有限 公司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
111 、 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
112 、 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906
法定代 表人: 杨 文斌
客服电 话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电 话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
113 、 蚂蚁( 杭州) 基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路1218 号1 栋 202 室 大成策略回报混合型证券投资基金
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－54－
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
114 、 上海 长量 基金 销售 投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
115 、 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580 ?
传真：0571-88911818-8002
客服电 话:4008-773-772
网站地 址 www.5ifund.com
116 、 北京 汇成 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
117 、 北京 晟视 天下 投资 管 理有限 公司 大成策略回报混合型证券投资基金
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－55－
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：孙 悦
电话：010-58170823
传真：010-58170800
客服电 话：400-818-8866
网址：http://fund.shengshiview.com
118 、 北京 钱景 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层1008-1012
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱街 6 号 中关 村金 融大 厦（丹 棱 soho ）1008
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：魏 争
网站：www.qianjing.com
客服电 话：400-893-6885
119 、 上海 万得 投资 顾问 有 限公司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：姜 吉灵
联系电 话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客服电 话：400-821-0203
120 、 泰诚 财富 基金 销售 （ 大连） 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
联系人 ：张 晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电 话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com 大成策略回报混合型证券投资基金
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－56－
121 、 上海 凯石 财富 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
122 、 北京 虹点 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房2 层222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房2 层222 单元
法定代 表人 ：胡 伟
传真： 010-65951887
电话：010-65951887
客服电 话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
123 、 武汉 市伯 嘉基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城 （一 期） 第 7 栋23
层1 号、4 号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：杨 帆
电话：027-87006003/87006009
网站：www.buyfunds.cn
公司传 真：027-87006010
客服电 话：400-027-9899
124 、 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
联系人 ：宁 博宇 大成策略回报混合型证券投资基金
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－57－
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
125 、 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
126 、 奕丰 金融 服务 （深 圳 ）有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
127 、 深圳 市金 斧子 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客服电 话：400-950-0888
网址：www.jfzinv.com
128 、 北京 蛋卷 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层222507 大成策略回报混合型证券投资基金
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法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000618518
联系人 ： 袁 永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ： 黄 慕平
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市广盛 律 师事 务所
注册地 址 ： 建国 路 99 号 中 服大 厦25 层
办公地 址： 建国 路 99 号 中 服大 厦25 层
负责人 ： 夏 善胜
电话：010-65813529
传真：010-65816534
经办律 师： 吴军 、孟 娟娟
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
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联系人 ：俞 伟敏
六 、基金合同 的生效
（一） 基金 合同 的生 效
自中国 证监 会书 面确 认之 日起 ， 基 金备 案手 续办 理 完毕且 基金 合同 生效 。 基 金管理 人应
当在收 到中 国证 监会 确认 文件的 次日 予以 公告 。 本 基金的 基金 合同 于 2008 年 11 月 26 日正
式生效 。
（二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模
本基金 合同 生效 后的 存续 期内， 连 续 20 个工 作日 出 现基金 份额 持有 人数 量不 满 200 人
或者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元情 形的 ， 基 金管 理 人应当 在定 期报 告中 予以 披露 ； 连 续 60
个工作 日出 现前 述情 形的 ， 基 金管 理人 应当 向中 国 证监会 报告 并提 出解 决方 案， 如转 换运 作
方式或 与其 他基 金合 并等 ，并召 开基 金份 额持 有人 大会进 行表 决。
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。
七 、基金份额的申购 与赎 回
（一） 申购 与赎 回办 理的 场所
本基金 的销 售机 构包 括基 金管理 人和 基金 管理 人委 托的代 销机 构。
投资者可以在销售机构办 理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其 他方式办
理基金 的申 购与 赎回 。
（二） 申购 与赎 回办 理的 时间
1．开 放日 及开 放时 间
本基金 为投 资者 办理 申购 与赎回 等基 金业 务的 时间 即开放 日为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 交易 日。 各销 售机构 的具 体办 理时 间详 见销售 机构 发布 的公 告 、 通知 。
若出现 新的 证券 交易 市场 或其他 特殊 情况 ， 基金 管理 人将视 情况 对前 述开 放日 及开放 时
间进行 相应 的调 整并 公告 。
基金投 资 者 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 者转 换申 请 的， 其基 金
份额申 购、 赎回 价格 为下 次办理 基金 份额 申购 、赎 回时间 所在 开放 日的 价格 。
2．申 购与 赎回 的开 始时 间
本基金 已 于 2008 年 12 月 24 日起 开始 办理 日常 申购、 赎回 业务 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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－60－
（三） 申购 与赎 回的 原则
1．“ 未知价” 原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基 准进 行计 算；
2．“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
3．当日的申 购与赎 回申请 可以在当日 开放时 间结束 前撤销，在 当日的 开放时 间结束后
不得撤 销；
4．基 金管 理人 不得 在基 金 合同约 定之 外的 日期 或者 时间办 理基 金份 额的 申购 、赎回 ；
5．基金管理 人可以 根据基 金运作的实 际情况 ，在不 损害基金份 额持有 人实质 权益的情
况下调 整上 述原 则 ， 但 最迟 应在新 原则 实施 前 2 日在 至少一 种中 国证 监会 指定 媒介上 予以 公
告。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1．申 购与 赎回 申请 的提 出
基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在开 放日 的业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申
请。
投资者 申购 本基 金， 须按 销售机 构规 定的 方式 全额 交付申 购款 项。
投资者 提交 赎回 申请 时， 其在销 售机 构（ 网点 ）必 须有足 够的 基金 份额 余额 。
2．申 购与 赎回 申请 的确 认
投资 者 T 日提 交的 申购 、 赎回申 请， 注册 登记 机构 在 T ＋1 日对 该交易 申请 的 有效性 进
行确认 ， 在 T+2 日后 （包 括该日 ）投 资者 可向 销售 机构或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询
申购与 赎回 的成 交情 况。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规的 前提 下 ， 对 上 述业务 办理 时间 进行 调整 ， 并 提前 公
告。 如基 金管 理人 接受 某笔 或者某 些申 购申 请有 可能 导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比例 达
到或者 超过 50% ， 或者 基 金管理 人认 为可 能存 在变 相规避 50% 集 中度 限制 的 情形时 ，基 金
管理人 有权 对该 单一 投资 者的申 请全 部或 部分 确认 失败 。 由 此， 给投 资者 造 成的损 失 ， 有 投
资人自 行承 担。
3．申 购与 赎回 申请 的款 项 支付
申购采 用全 额交 款方 式 ， 若资金 在规 定时 间内 未 全 额到账 则申 购不 成功 。 若 申购不 成功
或无效 ，申 购款 项将 退回 投资者 账户 。
投资者赎回申请确认 后 ，基 金 管 理 人 应 通 过 注 册 登记 机 构 按 规 定 向 投 资 者 支付 赎 回 款
项。 赎回 款项 在自 受理 基金 投资者 有效 赎回 申请 之日 起不超 过 7 个工 作日 的时 间内划 往投 资大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－61－
者银行 账户 。在 发生 巨额 赎回时 ，赎 回款 项的 支付 办法按 基金 合同 的有 关规 定处理 。
4．投 资者 申购 、赎 回的 详 细程序 或手 续， 以开 放申 购和（ 或） 赎回 的相 关公 告为准 。
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制
1．投 资者 每次 申购 的最 低 金额 为 1,000 元 人民 币。
2、单 一投 资者 持有 基金 份 额的比 例不 得达 到或 者超 过 50% ， 或者 以其 他方 式 变相规 避
50% 集 中度 限制 。
3．投资者赎 回本基 金份额 时 ，可申请 将其持 有的部 分或全部基 金份额 赎回； 本基金可
以对投 资者 每个 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 以及 每次赎 回的 最低 份额 做出 规定 ， 具 体业务
规则请 见有 关公 告 。
4．基金管理 人在不 损害基 金份额持有 人实质 权益的 情况下可以 根据市 场情况 对以上限
制进行 调整 ， 最迟 于调 整 前 2 日 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 介上 予以 公告 并报中 国证 监会
备案。
（六） 申购 与赎 回的 费率
本基金 目前 开通 前端 收费 模式， 将来 根据 市场 发展 状况和 法律 法规 、监 管机 构的规 定 ，
可能增 加新 的收 费模 式 ， 也可能 相应 增加 新的 基金 份额种 类 ， 并 可能 需计 算 新基金 份额 类别
的基金 份额 净值 。 增加新 的收费 模式 ， 应当 按照法 律法规 、 监管 机构 的规定 ， 履 行适 当的 程
序，并 及时 公告 。新 的收 费模式 的具 体业 务规 则， 请见有 关公 告、 通知 。
1．申 购费 率
本基金 申购 费用 由基 金申 购人承 担 ， 不 列入 基金 财 产， 主要 用于 本基 金的 市 场推广 、 销
售、客 户服 务等 各项 费用 。
申购金 额 M 申购费率
M ＜50 万 1.50%
50 万≤M ＜200 万 1.00%
200 万≤M ＜500 万 0.60%
M ≥500 万 每笔 1000 元
2．赎 回费 率
本基金 赎回 费用 由基 金赎 回人承 担 ， 在 基金 份额 持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。 赎 回费 在
扣除手 续费 后， 余额 不低 于赎回 费总 额 25 ％ 的部 分 ，应当 归入 基金 财产 。 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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持有基 金时 间T 赎回费 率
T＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25%
T≥2 年 0
3．基金管理 人可以 在法律 法规和基金 合同规 定范围 内调整申购 费率、 赎回费 率 等。费
率如发生变 更，基 金管理 人应最迟于 实施 前 2 日 在 至少一种中 国证监 会指定 媒 介上予以 公
告。
（七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式
1．基 金申 购份 额的 计算 ：
净申购 金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申 购金 额－ 净申 购金额
申购份 额= 净 申购 金额/ T 日基金 份额 净值
2．基 金净 赎回 金额 的计 算 ：
赎回总 额＝ 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
3．基 金份 额净 值的 计算 ：
T 日 基金 份额 净值=T 日基 金资产 净值 / T 日 基金 份 额总数
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日公告 。 遇特 殊情 况， 可 以适当 延迟
计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
4．基金 份 额、 余额 的处 理 ：
上述计 算结 果 （包 括申 购 份额 ） 以 四舍 五入 的方 法 保留小 数点 后两 位 。 由 此 误差产 生的
损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。
（八） 申购 与赎 回的 注册 登记
1．经基金销 售机构 同意， 基金投资者 提出的 申购和 赎回申请， 在基金 管理人 规定的时
间之前 可以 撤销 。
2．投 资者 T 日申 购基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 增 加权益 并办
理注册 登记 手续 ， 自 T ＋2 日起的 赎回 开放 日内 有权 赎回该 部分 基金 份额 。 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－63－
3．投 资者 T 日赎 回基 金 成功后 ，基 金注 册登 记机 构在 T ＋1 日 为投 资者 扣 除权益 并办
理相应 的注 册登 记手 续。
4．基金管理 人可在 法律法 规允许的范 围内， 对上述 注册登记办 理时间 进行调 整，并应
于实施 前 2 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 媒介 上予 以公告 。
（九） 巨额 赎 回 的认 定及 处理方 式
1．巨 额赎 回的 认定
单个开 放日 基金 净赎 回 （赎 回申请 总数 与基 金转 换申 请转出 份额 总数 之和 扣除 申购申 请
总数及基金 转换申 请转入 份额总数的 余额） 申请超 过上一工作 日基金 总份额 的 10％时 ，为
巨额赎 回。
2．巨 额赎 回的 处理 方式
出现巨额赎回时，基金管 理人可以根据本基金当时 的资产组合状况决定接受 全额赎回
或部分 延期 赎回 。
（1）接受全 额赎回 ：当基 金管理人认 为有能 力兑付 投资者的全 部赎回 申请时 ，按正常
赎回程 序执 行。
（2）部分延 期赎回 ：当基 金管理人认 为兑付 投资者 的赎回申请 有困难 ，或认 为兑付投
资者的赎回申请进行的 资产 变 现 可 能 使 基 金 资 产净值 发 生 较 大 波 动 时 ， 基金管 理 人 在 当 日
接受赎回比 例不低 于上一 日基金总份 额 10 ％的前 提 下，对其余 赎回申 请予以 延期办理。 对
于当日的赎回申请，应 当 按单个基金份额持有人 申 请赎回份额占当日申请 赎 回总份额的比
例，确定该单个基金份 额 持有人当日办理的赎回 份 额；当日赎回申请中未 被 受理部分，除
投资者在提交赎回申请 时 选择将当日未获受理部 分 予以撤销外，自动延迟 至 下一开放日办
理。依照上述规定转入 下 一开放日的赎回申请不 享 有赎回优先权，并将按 下 一个开放日赎
回 申 请 总 量 确 定 赎 回 份 额 及 以 下 一 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 准 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类
推，直 到全 部赎 回为 止。 部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。
开放式基金 发生巨 额赎回 并延期办理 的，基 金管理 人应当在 3 个交 易日内通 过邮寄、
传真、或者招募说明书 规 定的其他方式通知基金 份 额持有人，说明有关处 理 方法，同时在
至少一 种中 国证 监会 指定 媒介上 予以 公告 。
本基金连续两个开放日以 上（含两个开放日）发生 巨额赎回，如基金管理人 认为有必大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－64－
要，可暂停接受赎回申 请 ；已经接受的赎回申请 可 以延缓支付赎回款项， 但 延期期限不得
超过 20 个 工作 日， 并应 当 在至少 一种 中国 证监 会指 定 媒介 上予 以公 告。
（十） 拒绝 或暂 停申 购、 暂 停赎 回的 情形 及处 理
1．在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 接受 投资 者的 申购申 请；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（4）基金财 产规模 过大， 使基金管理 人无法 找到合 适的投资品 种，或 其他可 能对基金
业绩产 生负 面影 响， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的情 形；
（5）个别投 资者的 申购、 赎回过于频 繁，导 致基金 的交易费用 和变现 成本增 加，或使
得基金管理人无法顺利 实 施投资策 略 ， 继 续 接 受其申 购 可 能 对 其 他 基 金 份额持 有 人 的 利 益
产生损 害；
（6） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
基金管理人决定拒绝或暂 停接受某些投资者的申购 申请时，申购款项将退回 投资者账
户 。 基金 管理 人决 定暂 停接 受 申购 申请 时， 应当 在当 日 向中 国证 监会 备案 ，并 及 时公 告 、
通知。在暂停申购的情 形 消除时，基金管理人应 及 时恢复申购业务的办理 并 予以公告、通
知 。
2．在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的赎回 申请 ：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ；
（2） 证券 交易 场所 交易 时 间临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（3） 基金 发生 巨额 赎回 ， 根据基 金合 同规 定， 可以 暂停接 受赎 回申 请的 情况 ；
（4） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况；
（5） 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形之一的，基 金管理人应当在当日向中 国证监会备案，并及时公 告。已接
受的赎回申请，基金管 理 人应当足额支付；如暂 时 不能足额支付，应当按 单 个赎回申请人
已被接受的赎回申请量 占 已接受的赎回申请总量 的 比例分配给赎回申请人 ， 其余部分在后大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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续开放 日予 以支 付。
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并及 时公 告。
3．暂 停基 金的 申购 、赎 回 ，基金 管理 人应 按规 定公 告并报 中国 证监 会备 案。
4．暂 停期 间结 束， 基金 重 新开放 时， 基金 管理 人应 按规定 公告 并报 中国 证监 会备案 。
（1）如果发 生暂停 的时间 为一天，基 金管理 人应于 重新开放日 ，在至 少一种 中国证监
会指定 媒介 上刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 ，并公 告最 新的 基金 份额 净值。
（2）如果发 生暂停 的时间 超过一天但 少于两 周，暂 停结束，基 金重新 开放申 购或赎回
时，基金管理人应 在 两日内 ，在至少一种中国证 监 会指定媒介 上 刊 登 基 金重新 开 放 申 购 或
赎回的 公告 ，并 在重 新开 放申购 或赎 回日 公告 最新 的基金 份额 净值 。
（3）如果发 生暂停 的时间 超过两周， 暂停期 间，基 金管理人应 每两周 至少重 复刊登暂
停公告 一次 ； 当连 续暂 停 时间超 过两 个月 时 ， 可 对 重复刊 登暂 停公 告的 频率 进行调 整 。 暂 停
结束 ， 基 金重 新开 放申 购 或赎回 时 ， 基 金管 理人 应 提前 2 日 ， 在 至少 一种 中 国证监 会指 定 媒
介 上连 续刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回的 公告 ， 并在 重新开 放申 购或 赎回 日公 告最新 的基 金
份额净 值。
（十一 ）基 金的 非交 易过 户
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交
易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 他非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 ，
接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。
（十二 ）基 金的 转托 管
基金份 额持 有人 可办 理已 持有 基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
（十三 ）定 期定 额投 资计 划 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公
告或更新的招募说明书 中 确定。投资人在办理定 期 定额投资计划时可自行 约 定每期扣款金
额， 每期 扣款 金额 必须 不低 于基金 管理 人在 相关 公告 或更新 的招 募说 明书 中所 规定的 定期 定
额投资 计划 最低 申购 金额 。
（十四 ）其 他情 形
基金账 户和 基金 份额 冻结 、解冻 的业 务， 由注 册登 记机构 办理 。
基金注册登记机构只受理 国家有关机关依法要求的 基金账户或基金份额的冻 结 与解冻
以及注 册登 记机 构认 可的 其他情 况的 基金 账户 或基 金份额 的冻 结与 解冻 。 基金 账户或 基金 份
额被冻 结的 ，被 冻结 基金 份额所 产生 的权 益一 并冻 结，法 律法 规、 中国 证监 会或法 院判 决 、
裁定另 有规 定的 除外 。
当基金 份额 处于 冻结 状态 时， 基金 注册 登记 机构 或其 他相关 机构 应拒 绝基 金份 额的赎 回
申请、 非交 易过 户以 及基 金的转 托管 。
八、基金转换
（一） 定义
基金转 换是 指开 放式 基金 份额持 有人 将其 持有 的部 分或全 部基 金份 额转 换为 同一基 金
管理人 管理 的另 一只 开放 式基金 的份 额。
（二） 适用 范围
1．基 金转 换业 务目 前限 于 本公司 管理 的由 本公 司担 任注册 登记 机 构 的开 放式 证券投 资
基金（ 详见 本公 司基 金开 通转换 业务 公告 ）。
2．基 金转 换业 务适 用于 已 开通转 换业 务基 金的 所有 基金份 额持 有人 ，包 括个 人投资 者
和机构 投资 者。
3．目 前暂 不支 持后 端收 费 模式基 金的 转换 。
4．基 金管 理人 在不 损害 基 金份额 持有 人合 法权 益的 情况下 可以 更改 上述 适用 范围， 但
最迟应 于开 始实 施日 前2 日 内在至 少一 种中 国证 监会 指定媒介 上 公告 。
（三） 业务 规则
1．基 金转 换的 原则
（1） 采用 “ 未知 价 ” 和 “ 已 知价 ” 相结 合的 原则 ，即 转 换入大 成货 币市 场基 金以 一元人 民
币的确 定价 为基 准转 换基 金份额 ； 转换 入非 大成 货币 市场基 金转 换价 格 按 受理 申请当 日收 市大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－67－
后计算 的基 金份 额净 值为 基准进 行计 算；
（2）“ 份额 申请 ” 原 则，即 投资者 的基 金转 换申 请必 须以份 额为 单位 提出 ；
（3）“ 定向 转换 ” 原 则，即 投资者 必须 指明 基金 转换 的方向 ，明 确指 出转 出基 金和转 入
基金的 名称 ；
（4）“ 视同 赎回 ” 原 则，即 基金转 换申 请转 出的 基金 份额应 作为 赎回 申请 纳入 转出基 金
当日赎 回申 请总 量的 汇总 计算中 ， 当发 生巨 额赎 回 时， 对基 金转 换申 请的 处 理方法 与赎 回申
请相同 ；
（5） 基金 管理 人在 不损 害 基金份 额持 有人 合法 权益 的情况 下可 以更 改上 述原 则，但 最
迟应于 新规 则开 始实 施日 前2日 内在 至少 一种 中国 证 监会 指 定媒 介上 公告 。
2．基 金转 换费 用
（1） 每笔 基金 转换 视为 转 出基金 的一 笔基 金赎 回和 转入基 金的 一笔 基金 申购 。 基金 转
换费用 由转 出基 金赎 回费 用及基 金申 购补 差费 用两 部分构 成 。
（2） 转入 基金 时， 从申 购 费用低 的基 金向 申购 费用 高的基 金转 换时 ，每 次收 取申购 补
差费用 ； 从申 购费 用高 的 基金向 申购 费用 低的 基金 转换时 ， 不收 取申 购补 差 费用 。 转 入基 金
的申购 补差 费用 按照 转换 金额对 应的 转出 基金 与转 入基金 的申 购费 率差 额进 行补差 。
（3） 转出 基金 时， 如涉 及 的转出 基金 有赎 回费 用， 收取该 基金 的赎 回费 用。 收取的 赎
回费用25% 归入 基金 资产 ，其余 部分 用 于 支付 注册 登记费 等相 关手 续费 。
（4） 投资 者 可 以发 起多 次 基金转 换业 务， 基金 转换 费用按 每笔 申请 单独 计算 。
（5） 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况在 不违 背有 关法 律、法 规和 基金 合同 的规 定之前 提
下，调 整上 述收 费方 式和 费率水 平， 但最 迟应 于新 收费办 法开 始实 施日 前2 日 内在至 少一 种
中国证 监会 指定 媒 介 上公 告。
3．基 金转 换的 计算 公式
A＝［B× C× (1-D) / （1+G ）+F ］/E
其中 ，A 为 转入 的基 金份 额；B 为转 出的 基金 份额 ；C 为 转换 申请 当日 转出 基金的 基金
份额净 值 ；D 为 转出 基金 的对应 赎回 费率 ，G 为对 应的申 购补 差费 率 ；E 为 转换申 请 当 日转
入基金 的基 金份 额净 值；F 为基金 账户 内货 币市 场基 金全部 份额 转出 时， 结转 的账户 当前 累
计未付 正收 益（ 仅限 转出 基金为 货币 市场 基金 ） 。
具体份 额以 注册 登记 机构 的记录 为准 。转 入份 额的 计算结 果四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位 ，
由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承担 ，产 生的 收益 归基金 财产 所有 。
4．基 金转 换的 注册 登记 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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投资者T 日申 请基金 转换 成 功后， 注册 登记 机构 将在T ＋1日 为投 资者 办理 减少 转 出基金
份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 ，投 资者 自T ＋2日 起有 权赎 回转 入 部分的 基金 份
额。
5．基 金转 换的 限制
（1） 每次 基金 转换 申请 的 份额不 得低 于100份。
（2） 基金 转换 业务 的开 放 日及办 理时 间同 申购 赎回 业务 ， 基 金转 换所 涉及 的 两只基 金，
如果其 中任 何一 只基 金处 在封闭 期 、 暂 停赎 回期 、 非 开放日 或基 金管 理人 公告 不能办 理转 换
业务的 日期 ，基 金转 换业 务不予 确认 。
6．声 明
基金管 理人 有权 根据 市场 情况在 不违 背有 关法 律 、 法规和 基金 合同 的规 定之 前提下 ， 对
上述基 金转 换的 业务 规则 进行调 整， 但最 迟应 于调 整生效 前2 日内 在至 少一 种 指定 中 国证 监
会 媒介 上公 告。
（四） 暂停 基金 转换 的情 形及处 理
出现下 列情 况之 一时 ，基 金管理 人可 以暂 停接 受基 金份额 持有 人的 基金 转换 申请：
1．不 可抗 力 的 原因 导致 基 金无法 正常 运作 ；
2． 证 券交 易场 所在 交易 时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值；
3．因 市场 剧烈 波动 或其 他 原因而 出现 连续 巨额 赎回 ，基金 管理 人认 为有 必要 暂停接 受
该基金 份额 的转 出申 请；
4．基 金管 理人 认为 某基 金 继续接 受基 金份 额转 入可 能对现 有基 金份 额持 有人 的利益 产
生不利 影响 ；
5．法 律、 法规 、规 章规 定 的其他 情形 或其 他在 基金 合同 、 招募 说明 书 已 载明 并获中 国
证监会 批准 的特 殊情 形。
发生上 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应立 即向 中国 证监 会备案 并于 规定 期限 内在 至少一 种
中国证 监会 指定 媒 介 上刊 登暂停 公告 。 重 新 开放 基 金转换 时 ， 基 金管 理人 应 最迟 在 2 日 内在
至少一 种中 国证 监会 指定 媒 介上 连续 刊登 重新 开放 基金转 换的 公告 。
九、基金的投资
（一） 投资 目标
追求基 金资 产的 长期 稳健 增值 ， 兼 顾当 期收 益； 同 时， 实施 积极 的分 红政策 ， 回 报投 资大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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者 。
（二） 投资 范围
1．本基金投 资于国 内依法 公开发行的 股票、 权证、 债券、资产 支持证 券及法 律法规或
监管机 构允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
2．本 基金 的股 票投 资比 例 范围为 基金 资产 的 60% －95% ； 权证 投资 比例 范围 为 基金 资
产的 0% －3% ；债券 投 资 比例范 围为 基金 资产 的 0% －35% ；资 产支 持证 券投 资比例 范围 为
基 金 资 产 的 0% －20% ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。
3．如法律法 规或监 管机构 以后允许基 金投资 其他 证 券市场或者 其他品种 或变 更权证、
资产支 持证 券等 投资 比例 限制 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 相应 调 整本基 金的 投资
范围、 投资 比例 规定 。
（三） 投资 理念
“ 以处于合理估值范围内 的 价格投资于具有持续 稳定 高分红记录的企业、 具备 持续稳定
分红潜 力的 企业 以及 成长 性良好 的企 业， 并在 坚持 长 期投资 的基 础上 ， 通 过积 极 的配置 策略 ，
应对短 期波 动， 获取 超额 收益 ” 是本 基金 的核 心投 资 理念。
（四） 投资 策略
本基金 在控 制风 险的 前提 下， 采取 趋势 投资 策略 进 行 总体 资产 配置 ； 在行 业 配置 、 个 股
投资上 分别实施 行业轮动投资策略、核 心- 卫星策 略、价值投资策 略、买入并持有 策略， 以
期在承 担中 高风 险的 前提 下获取 尽可 能高 的投 资收 益； 同时 ， 强 调 收 益管 理， 实施收 益管 理
策略， 以期 在增 长期 及时 锁定收 益， 制度 性的 减少 未来可 能的 下跌 风险 ，增 加投资 总 收 益 。
1．总体 资 产配 置策 略
本基金 以股 票投 资为 主 、 债券投 资为 辅进行 积 极资 产配置 。 其中 ， 股 票资 产 占基金 资产
的比例 范围 为 60% －95% ；债券 资产 占基 金资 产的 比例范 围为 0% －35% ； 现 金或到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金采取趋势投资策略 进行总体资产配置，即 通过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 及其 政 策 动
态 、 货 币 金 融 运 行 状 况 及 其 政 策 动 态 、 证 券 市 场 运 行 状 况 及 其 政 策 动 态 等 因 素 “ 自上而下 ”
的定量 和定 性分 析 ， 形 成 对各个 市场 的趋 势判 断 ， 在此基 础上 基于 稳健 的战 略资产 配置 策略
和积极 的战 术资 产配 置策 略，确 定组 合中 股票 、债 券和货 币市 场工 具的 投资 比例。
2．行 业配 置策 略
本基金 采用 行业 轮动 投资 策略进 行行 业配 置 ， 即 紧密 跟踪 国 家产 业和 行业 经济 运行状 况大成策略回报混合型证券投资基金
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及其政 策动 态 ， 关 注产业 结构调 整 ， 通 过行 业周期 分析 、 行 业特 征指 标分析 、 行 业内 竞争 结
构分析 以及 国际 产业 迁移 进程分 析等 确定 本基 金各 行业的 投资 比例 ， 当预 计某 个行业 的投 资
收益率 发生 变化 时 ， 动态 调整各 行业 的投 资比 例。 同时 ， 利用 数 量化 模 型优 化行业 组合 ， 增
强本基 金行 业配 置效 率。
本基金 将重 点投 资于 符合 国家 宏 观经 济和 产业 发展 政策 ， 与 国民 经济 增长 高 度相关，能
够 适应 、 满足 、 推 动 消 费 升级 及 产业 升级 等需 要， 具有垄 断特 征以 及高 附加 值 等 行 业 ， 适 时
采用行 业集 中或 者行 业分 散策略 ， 获取 行业 超额 收 益， 平抑 宏观 经济 的周 期 性变化 对股 价波
动带来 的影 响， 保持 基金 分红水 平与 净值 的 长 期协 调 稳定 增长 。
3．个 股选 择策 略
本基金 采用 核心- 卫星 策略 ， 进行 股票 资产 配置 ， 即 本基金 股票 资产 主要 投资 于红利 股，
同时兼 顾成 长股 的投 资 ， 以实现 基金 资产 的长 期资 本增值 ； 本基 金投 资 于 红 利股不 低于 基金
股票资 产 的 80 ％。
本基金 对于 红利 股、 成长 股分别 采用 价值 投资 策略 、买入 并持 有策 略进 行投 资。
（1） 红利 股
对于红 利股 投资 ， 本基 金 采用价 值投 资策 略 ， 即 适 时评估 红利 股的 内在 价值 ， 并 与其 市
场价格 进行 比较 ， 投资 处 于合理 估值 范围 内的 红利 股。 红利 股是 指过 去两 年 有分红 记录 的上
市公司 。 本基 金将 综合考 察企业 的历 史分 红记 录、 现有分 红能 力 、 流 动性 等 特征 ， 挖 掘具 有
长期分 红潜 力的 红利 股企业 进行 投资 。主 要考 核标 准包括 ：
① 历 史分 红记 录良 好， 过 去两年 连续 分红 ；
② 现 金红 利派 息率 高于 市 场平均 水平 ；
③ 短 期负 债率 较低 ，长 期 负债率 处于 合理 范围 以内 ，自由 现金 流 良 好。
（2） 成长股
对于成 长股 的投 资 ， 本 基 金采用 买入 并持 有投 资策 略， 即通 过精 选具 备持 续 成长潜 力的
股票进 行长 期投 资 ， 充 分 分享由 于股 票市 场价 值不 断上升 所带 来的 收益 。 本 基金 将 综合 考察
企业估 值水 平 、 盈 利能力 、 管 理层 能力 、 核 心竞 争 力等特 征 ， 选 择具 有 持续 增长能 力 的 企业
投资 。 主要 考核 标准 包括 ：
① 主 营业 务清 晰， 成长 性 良好
企业的 盈利 能力 取决 于主 营业务 的盈 利能 力 。 主 营 业务突 出 、 成 长性 良好 的 企业具 有较
高的投 资价 值 。 本 基金将 深入分 析企 业的 利润 构成 ， 通 过对 每股 收益 、 每 股 收益增 长率 、 净
资产收 益率 等指 标的 定量 分析， 评价 企业 的盈 利能 力。 大成策略回报混合型证券投资基金
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② 具 备高 效的 管理 团队 ， 重视股 东利 益
企业的 管理 团队 对企 业的 发展方 向、 资源 的配 置效 率起着 重要 作用 。 本 基金 将通过 实地
调研 、 高 层访 谈等 方式对 企业管 理层 的管 理能 力、 团队氛 围 、 是 否重 视股东 利益 、 是 否具 有
制定和 调整 企业 发展 战略 的能力 等特 征进 行定 性分 析。
③ 具 备核 心竞 争优 势
资源独 占、 技术 领先、 品 牌优势 、 企 业凝 聚力 等特 质所形 成的 核心 竞争 力是 企业长 期积
累的结 果 ， 也 是企 业宝 贵 的无形 资产 ， 有助 于企 业 以较低 的成 本获 取较 高的 收益 。 本 基金 将
通过定 性和 定量 相结 合的 方法深 入挖 掘企 业的 核心 竞争优 势。
本基金 将密 切跟 踪市 场变 化， 结 合本 基金 收益 实现 情况， 适时 调整 （1） 、 （2 ） 两个 层面
的权重 分配 ，以 期达 至最 优组合 绩效 。
4． 债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资将 采取 较为积 极的 策略 ，通 过利 率预测 分析 、收 益率 曲线 变动分 析 、
债券信 用分 析 、 收 益率 利 差分析 等 ， 力 求在 保证 基 金资产 总体 的安 全性 、 流 动性的 基础 上获
取一定 的稳 定收 益。
（1） 利率 预测 分析
准确预 测未 来利 率走 势能 为债券 投资 带来 超额 收益 。 当预 期利 率下 调时， 适当 加大组 合
中长久 期债 券的 投资 比例 ， 为 债券 组合 获取 价差 收 益； 当预 期利 率上 升时 ， 减少长 久期 债券
的投资 ，降 低债 券组 合的 久期， 以控 制利 率风 险。
（2） 收益 率曲 线变 动分 析
收益率 曲线 会随 着时 间、 市场情 况、 市场 主体 的预 期变化 而改 变。 本基 金通 过预测 收益
率曲线 形状 的变 化， 调整 债券组 合内 部品 种的 比例 获得投 资收 益。
（3） 债券 信用 分析
本基金 通过 对债 券的 发行 者、 流动 性 、 所 处行 业等 因素进 行深 入 、 细 致的 调 研， 准确 评
价债券 的违 约概 率， 提早 预测债 券评 级的 改变 ，捕 捉价格 优势 或套 利机 会。
（4） 收益 率利 差分 析
本基金 将在 预测 和分 析同 一市场 不同 板块 之间 、 不 同市场 的同 一品 种之 间、 不同市 场不
同板块 之间 的收 益率 利差 的基础 上， 采取 积极 投资 策略， 选择 适当 品种 ，获 取投资 收益 。
5． 其 他金 融工 具 投 资策 略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下， 对 权证 进行 投资。 权证 投资策 略大成策略回报混合型证券投资基金
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主要包 括以 下几 个方 面 ： 主要采 用市 场公 认的 多种 期权定 价模 型对 权证 进行 定价 ， 作 为权 证
投资的 价值 基准 ； 根据 权 证对应 公司 基本 面的 研究 估值 ， 结 合权 证理 论价 值 进行权 证的 趋势
投资 ； 利 用权 证衍 生工 具 的特性 ， 通过 权证 与证 券 的组合 投资 ， 来达 到改 善 组合 风 险收 益特
征的目 的 ， 包 括但 不限于 杠杆交 易策 略 、 看 跌保护 组合策 略 、 保 护组 合成本 策略 、 获 利保 护
策略、 买入 跨式 投资 策略 。
本基金 将综 合运 用久 期管 理、 收 益率 曲线、 个券 选择 和把握 市场 交易 机会 等策 略投资 资
产支持 证券 ， 在严 格控 制 风险的 情况 下 ， 通 过信 用 研究和 流动 性管 理 ， 选 择 风险调 整后 的收
益较高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
本基金 将在 充分 考虑 收益 性、 流 动性 和风 险特 征的 基础上 ， 积 极运 用监 管机 构允许 基金
投资的 其他 金融 工具 ， 以 期降低 组合 风险 ， 锁定 既 有收益 ， 在一 定程 度上 实 现基金 资产 的保
值、增 值。
6． 收 益管 理策 略
本基金 强 调 对收 益的 管理 ， 以期 在增 长期 及时 锁定 收益， 制度 性的 减少 未来 可能的 下跌
风险， 增加 投资 总收 益。
本基金 的收 益管 理策 略分 别体现 在类 属资 产配 置、 股票投 资、 风险 管理 工具 的运用 和定
期收益 监控 四个 方面 。 本 基 金在类 属资 产配 置过 程中 重视趋 势预 测， 及时 调整 组 合风险 水平 ；
本基金 在股 票投 资过 程中 ， 重 视短 期收 益和 长期 资 本增值 的匹 配 ； 本 基金 采 用积极 策略 运用
风险管 理工 具 ， 对 冲风 险 、 锁 定收 益； 本基 金在 运 作过程 中将 制度 性的 按季 监控收 益实 现状
态， 综 合考 虑证 券市 场趋 势 、 投资 计划 安排 等因 素， 在 法律法 规以 及基 金合 同规 定的范 围内 ，
最大限 度的 积极 分配 收益。
（五） 投资 组合 管理
1． 资 产配 置和 行业 配置 的 决策程 序
（1） 资产 配置
宏观研 究员 就政 治形 势、 政策趋 势、 宏观 经济 形势 、 利率 走势 以及 证券 市场 发展趋 势等
进行分 析， 向投 资决 策委 员会和 基金 经理 提交 研究 报告。
投资决 策委 员会 根据 相关 报告， 对市 场中 长期 发展 趋势做 判断 ， 向 基金 经理 提出资 产配
置指导 性意 见。
基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 指导 性意 见并 结合 自己的 研究 分析 结果 ， 拟定 基金资 产
配置建 议书 ，提 交投 资决 策委员 会审 议。
投资决 策委 员会 对基 金资 产配置 建议 书的 可行 性进 行分析 ， 形成 投资 决议 并授 权基金 经
理执行 。
（2） 行业 配置
基金经 理综 合各 行业 研究 员的研 究成 果， 根据 不同 行业景 气的 周期 变化 ， 向 投资决 策委
员会提 交行 业配 置建 议书 。 经 投资 决策 委员 会批 准 后， 基金 经理 制定 详细 的 行业配 置计 划并大成策略回报混合型证券投资基金
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经授权 后执 行。
2． 投 资品 种选 择的 决策 程 序
（1） 股票 投资 的决 策程 序
本基金 所投 资的 上市 公司 必须已 经进 入本 基金 股票 投资备 选库 ， 进入 备选 库的 股票必 须
经过股 票投 资基 本库 、股 票投资 初选 库和 股票 投资 备选库 的筛 选程 序， 具体 过程如 下：
① 研究员根据法律法规和 基金合同规定，判断股票 是否存在明显风险，确定 股票投资
基本库 ；
② 研究员通过大量研读券 商研究报告，根据自己的 综合分析判断，在股票投 资基本库
的基础 上确 定股 票投 资初 选库；
③ 研究员选择初选库中的 股票，进行深入分析和实 地调研后，提交投资研究 联席会议
讨论。 投资 研究 联席 会议 经过充 分讨 论和 论证 ，确 定该股 票是 否进 入股 票投 资备选 库 ；
④ 基 金经 理从 股票 投资 备 选库中 选择 股票 构建 投资 组合。
（2） 债券 投资 的决 策程 序
本基金 投资 的债 券包 括国 债、金 融债 、企 业债 （含 可转换 债券 ）等 债券 品种 。
基金经 理根 据经 投资 决策 委员会 审批 的资 产配 置计 划， 向债 券投 资研 究员 提出 债券投 资
需求 ， 债 券投 资研 究员 在 对利率 变动 趋势 、 债券 市 场发展 方向 和各 债券 品种 的流动 性 、 安 全
性和收 益性 等因 素进 行综 合分析 的基 础上 ， 提出 债 券投资 建议 。 基金 经理 根 据债券 投资 研究
员的债 券投 资建 议， 制定 债券投 资方 案。
3． 交 易指 令的 下达 和执 行
基金管 理人 设置 独立 的集 中交易 室， 基金 经理 下达 的投资 指令 通过 集中 交易 室实施 。 集
中交易 室接 到基 金经 理的 投资指 令后 ， 根据 有关 规 定对投 资指 令的 合规 性 、 合理性 和有 效性
进行检 查， 确保 投资 指令 在合法 、合 规的 前提 下得 到高效 的执 行。
4． 投 资风 险的 监控 和管 理
（1） 监察 稽核 部对 投资 风 险的日 常监 管
监察稽 核部 通过 交易 系统 检查包 括投 资集 中度 、投 资组合 比例 、投 资禁 止、 投资限 制 、
投资 权 限等 交易 情况 。
（2） 基金 绩效 评估 和风 险 管理
基金管 理人 设有 基金 绩效 评估和 风险 管理 小组 ， 定期 向基金 绩效 评估 和风 险管 理会议 提
交基金 绩效 评估 和风 险管 理报告 。 基金 经理 根据 基金 绩效评 估和 风险 管理 会议 的意见 对投 资
组合进 行调 整。
（ 六 ） 业绩 比较 基准
80％×沪深 300 指数＋20％×中债综合指数
本基金 作为 混合 型基 金， 股票投 资比 例范 围为 60% －95% ，债 券投 资比 例范 围为 0% －
35% ， 所 以采 用股 票指 数 和债券 指数 加权 复合 的方 法构建 业绩 比较 基准 。 由 于沪 深 300 指数
是反映 沪深 两 市 A 股 综合 表现的 跨市 场成 份指 数， 中债综 合指 数是 全 面 反映 债券市 场价 格大成策略回报混合型证券投资基金
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变动趋 势的 指数 ， 两者 均 具有良 好的 市场 代表 性 ， 因此 ， 选 择沪 深 300 指 数 作为股 票投 资部
分的业 绩比 较基 准， 同时 ，选取 中债 综合 指数 作为 债券投 资部 分的 比较 基准 。
如 果 指 数 编 制 单 位 停 止 计 算 编 制 有 关 指 数 或 更 改 指 数 名 称 或 今 后 市 场 出 现 更 适 用 于 本
基金的 指数 ，本 基金 可以 在取得 基金 托管 人同 意， 报中国 证监 会备 案后 变更 业绩比 较基 准 ，
并及时 公告 。
（ 七 ） 风险 收益 特征
本基金 属于 风险 收益 水平 适中的 混合 型基 金品 种 ， 其 长期平 均的 预期 收益 和风 险低于 股
票基金 ，高 于债 券基 金和 货币市 场基 金。
（ 八 ） 投资 限制 和禁 止行 为
1． 投 资限 制
依照有 关法 律法 规的 规定 ，基金 管理 人运 用基 金财 产进行 证券 投资 ， 须 遵守 以下 限 制 ：
（1）基金财产参与股票发 行申购时，本基金所申报 的金额不得超过基金总资 产，本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 市值 ，不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全部基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ；
（4）本基金投资于股权分 置改革中发行的权证，在 任何交易日买入权证的总 金额，不
得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5% ；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（7）本基金持有的同一（ 指同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超过 该资产支
持证券 规模 的 10% ；
（8）本基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基 金资产净
值的 10% ；
（9）本基金管理人管理的 全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；
（10 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ；
（11 ）现 金或 到期 日 在 一 年以内 的政 府债 券比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ；
（12 ） 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（13 ） 本基 金不 得违 反基 金合同 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例等 规定 ；
（14 ） 遵守 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 其他 限制 。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资大成策略回报混合型证券投资基金
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不符合 基金 合同 约定 的投 资比例 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
2． 禁 止行 为
依据《 基金 法》 ，基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3）从 事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则 ， 防 范利 益 冲突 ， 符 合国 务院 证券 监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。
3． 如果法律法规对本基金 合同约定的投资 限制和 禁 止行为进行变更的， 本基 金将 履行
适当程 序后 相应 变更 或取 消上述 强制 性规 定 。
（ 九 ） 投资 组合 比例 调整
基金管理人应当自基金合 同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合 基金合同
的约定 。
（ 十 ） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券项 下权 利的原 则及 方法
基金管 理人 将按 照国 家有 关规定 代表 本基 金独 立行 使股东 及债 权人 权利 ， 保护 基金份 额
持有人 的利 益。 基金 管理 人在代 表基 金行 使股 东或 债权人 权利 时应 遵守 以下 原则：
1． 不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司或发 债公 司的 直接 经营 管理；
2． 有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ，有 利于 保护 基金 份额持 有人 的合 法权 益 。
（ 十 一 ）基 金 投 资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司 根 据基 金合 同规定 ， 于 2017 年 6 月 1 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日， 本报告 中所 列财 务数 据 未 经审计 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占 基 金 总 资 产 的
比例（ ％）
1 权益投 资 832,340,198.06 70.08
其中： 股票
832,340,198.06 70.08
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
3,716,376.30 0.31
其中： 债券
3,716,376.30 0.31
资产 支持 证券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
179,840,629.77 15.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
90,195,181.40 7.59
8 其他资 产
81,665,406.99 6.88
9 合计
1,187,757,792.52
100.00
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,808.00 0.00
B 采矿业 154,370.96 0.01
C 制造业 427,725,077.39 36.65
D
电力、 热力、 燃气 及 水 生产 和供
应业
419,297.47 0.04
E 建筑业 1,116,493.27 0.10
F 批发和 零售 业 71,772,386.34 6.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 188,922.77 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,847,555.89 0.24
J 金融业 1,467,565.11 0.13
K 房地产 业 225,526,342.86 19.32
L 租赁和 商务 服务 业 9,623,231.69 0.82
M 科学研 究和 技 术 服务 业 241,378.84 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 217,638.66 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 91,036,128.81 7.80
S 综合 - 0.00
合计 832,340,198.06 71.32
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无 大成策略回报混合型证券投资基金
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3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值
比例(%)
1 002285 世联行 11,936,794 93,823,200.84 8.04
2 300144 宋城演 艺 4,619,122 90,165,261.44 7.73
3 603556 海兴电 力 1,783,125 86,410,237.50 7.40
4 002050 三花智 控 7,509,693 80,579,005.89 6.90
5 600297 广汇汽 车 7,598,853 69,909,447.60 5.99
6 600340 华夏幸 福 2,491,975 67,931,238.50 5.82
7 600325 华发股 份 4,705,859 63,717,330.86 5.46
8 600285 羚锐制 药 4,122,427 48,520,965.79 4.16
9 300338 开元仪 器 1,574,150 39,117,627.50 3.35
10 002032 苏 泊 尔 876,294 35,078,048.82 3.01
4．报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 3,716,376.30 0.32
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 3,716,376.30 0.32
5． 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113012 骆驼转 债 18,680 1,868,000.00 0.16
2 110034 九州转 债 15,310 1,848,376.30 0.16
6． 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 大成策略回报混合型证券投资基金
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（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 无被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
（2） 本基 金投资 的前 十名股 票中 ，没有 投资 于超出基 金合 同规定 的备 选股票库 之外 的
股票。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 325,494.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 86,670.78
5 应收申 购款 81,253,241.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 81,665,406.99
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110034 九州转 债 1,848,376.30 0.16
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 大成策略回报混合型证券投资基金
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－79－
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况
说明
1 002050 三花智 控 80,579,005.89 6.90 临时停 牌
（6） 由于 四舍 五入 原因 ， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
十、基金 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一）自基金合同 生效以 来（2008 年11 月26 日） 至2017 年3 月31 日基金 份额净 值增长率
及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较：
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③
②- ④
2008.01.26-2008.12.31 0.4% 0.05% -0.61% 1.82% 1.01% -1.77%
2009.01.01-2009.12.31 91.23% 1.81% 73.37% 1.65% 17.86% 0.16%
2010.01.01-2010.12.31 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05%
2011.01.01-2011.12.31 -26.97% 1.19% -19.71% 1.04% -7.26% 0.15%
2012.01.01-2012.12.31 2.02% 1.13% 7.18% 1.02% -5.16% 0.11%
2013. 01.0 1-2013. 12.31 24.19% 1.19% -5.49% 1.12% 29.68% 0.07%
2014.01.01-2014.12.31 26.22% 1.06% 42.46% 0.98% -16.24% 0.08%
2015.01.01-2015.12.31 43.75% 2.76% 7.09% 1.99% 36.66% 0.77%
2016.01.01-2016.12.31 3.89% 1.39% -8.44% 1.12% 12.33% 0.27%
2017.01.01-2017.03.31 2.40% 0.53% 3.46% 0.41% -1.06% 0.12%
2008.11.26 －2017.03.31 284.17% 1.54% 84.21% 1.31% 199.96% 0.23%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基 准的变 动的
比较 （2008 年11 月26 日至2017 年3 月31 日） 大成策略回报混合型证券投资基金
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注：1 、本 基金合同 规定， 基金管理人 应当自 基金合 同生效之 日起六个 月内使 基金的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的 约 定 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 自 2015 年 9 月 14 日起 由 原 “ 沪深300 指数 ×80% ＋中信 全债 指数
×20% ”变 更为 “沪 深 300 指数×80% ＋中 债综 合指 数 ×20%”。
3、本 基金 于 2015 年 7 月 22 日起 由大 成策 略回 报股 票型证 券投 资基 金更 名为 大成策 略回 报
混合型 证券 投资 基金 。
十一、 基金的融资、 融券
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。
十二、 基金的财产
（一） 基金 资产 总值
本基金 基金 资产 总值 指基 金持有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 应 收申 购 款以及 以其
他资产 等形 式存 在的 基金 财产的 价值 总和 。
（二） 基金 资产 净值
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。
（三） 基金 财产 的账 户 大成策略回报混合型证券投资基金
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本基金 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 开立 基金 专 用银行 存款 账户 以及 证券 账户 ， 与 基
金管理 人 、 基 金托 管人 、 基 金销售 机构 和基 金注 册登 记机构 的自 有财 产账 户以 及其他 基金 财
产账户 相独 立。
（四） 基金 财产 的保 管及 处分
1．本基金财 产独立 于基金 管理人及基 金托管 人的固 有财产，并 由基金 托管人 保管。 基
金管理 人、 基金 托管 人不 得将基 金财 产归 入其 固有 财产。
2．基金管理 人、基 金托管 人因基金财 产的管 理、运 用或者其他 情形而 取得的 财产和收
益，归 基金 财产 。
3．基金管理 人、基 金托管 人因依法解 散、被 依法撤 销或者被依 法宣告 破产等 原因进行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。
4．基金财产 的债权 不得与 基金管理人 、基金 托管人 固有财产的 债务相 抵销； 不同基金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。
十三、 基金资产估值
（一） 估值 目的
基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金相 关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 ， 并
为基金 份额 提供 计价 依据 。
（二） 估值 日
本 基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的正 常营业日以及国家法律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
（三） 估值 原则
1 、对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日有 市价的 ，应采用市 价确定 公允价 值；估值
日无市 价 ， 但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的
重大事 件的 ，应 采用 最近 交易市 价确 定公 允价 值。
2 、对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日无 市价， 且最近交易 日后经 济环境 发生了重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件 ， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基
金资产 净值 的影 响在0.25 ％以上 的 ， 应 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ， 调
整最近 交易 市价 ，确 定公 允价值 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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3 、当投资品 种不再 存在活 跃市场，且 其潜在 估值调 整对前一估 值日的 基金资 产净值的
影响在0.25 ％以 上的, 应采 用市场 参与 者普 遍认 同 ， 且 被以往 市场 实际 交易 价格 验证具 有可 靠
性的估 值技 术， 确定 投资 品种的 公允 价值 。
（四） 估值 方法
1．股 票估 值方 法：
（1）上市流 通股票 按估值 日其所在证 券交易 所的收 盘价估值； 估值日 无交易 ，且最近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 ， 以最 近交 易 日的收 盘价 估值 ； 如果 估 值日无 交易 ， 且
最近交易日后经济环境 发 生了重大变化的 ， 将 参考类 似 投 资 品 种 的 现 行 市价及 重 大 变 化 因
素，调 整最 近交 易日 收盘 价，确 定公 允价 值进 行估 值。
（2） 未上 市股 票的 估值 ：
①首次 发行 未上 市的 股票 ， 采 用估 值技 术确 定公 允 价值 ， 在 估值 技术 难以 可 靠计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本价 估值；
②送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发新 股等 发行 未上 市的股 票 ， 按 估值 日在 证 券交易 所上
市的同 一股 票的 市价 进行 估值；
③首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 估值 日 在证券 交易
所上市 的同 一股 票的 市价 进行估 值；
④非公 开发 行的 且在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构 或行 业协 会有关规
定确定 公允 价值 。
（3）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（2）小 项规定的 方法对 基金资
产进行 估值 ， 均应 被认为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 ， 如 果基 金管 理人认 为按本 项第 （1 ）
－（2 ）小 项规定的 方法对 基金资产进 行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理人 可根
据具体 情况 ，并 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
2．债 券估 值 方 法：
（1） 在交 易所 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （另 有规 定的 除外） ， 选取第 三
方估值 机构 提供 的相 应品 种当日 的估 值净 价估 值 ；
（2）对在交 易所市 场上市 交易的可转 换债券 ，按照 每日收盘价 作为估 值全价 ，按估值
日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行估 值；
（3）发行未 上市债 券采用 估值技术确 定公允 价值， 在估值技术 难以可 靠计量 公允价值
的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（4）在全国 银行间 债券市 场交易的债 券、资 产支持 证券等固定 收益品 种，采 用估值技
术确定 公允 价值 ；
（5） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值；
（6）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第 （1） －（5）小 项规定的 方法对 基金资
产进行 估值 ， 均 应 被认为 采用了 适当 的估 值方 法。 但是 ， 如 果基 金管 理人认 为按本 项第 （1 ）
－（5 ）小 项规定的 方法对 基金资产进 行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理人 在综
合考虑 市场 成交 价 、 市场 报价 、 流 动性 、 收 益率 曲 线等多 种因 素基 础上 形成 的债券 估值 ， 基
金管理 人可 根据 具体 情况 与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值；
（7） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
3．权 证估 值方 法：
（1）基金持 有的权 证，从 持有确认日 起到卖 出日或 行权日止， 上市交 易的权 证按估值
日在证 券交 易所 挂牌 的该 权证的 收盘 价估 值 ； 估 值 日没有 交易 的 ， 按 最近 交 易日 的 收盘 价估
值；
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；
（2） 在任 何情 况下 ， 基 金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） 小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估
值，均应被 认为采 用了适 当的估值方 法。但 是，如 果基金管 理人认为 按本项 第 （1）小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值；
（3） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。
4．如基金管 理人或 基金托 管人发现基 金估值 违反基 金合同订明 的估值 方法 、 程序及相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时 ， 应 立即 通知 对 方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。
5．根据有关 法律法 规，基 金资产净值 计算和 基金会 计核算的义 务由基 金管理 人承担。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任 ， 因 此 ， 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的 意见 ， 按 照基 金管 理人 对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。
（五） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
（六） 估值 程序 大成策略回报混合型证券投资基金
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1．基金份额 净值是 按照每 个开放日闭 市后 ， 基金资 产净值除以 当日基 金份额 的余额数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2．基金管理 人应每 个工作 日 对基金资 产估值 。 基金 管理人每个 开放日 对基金 资产估值
后， 将基 金份 额净 值结 果 发送基 金托 管人 ， 经基 金 托管人 复核 无误 后 ， 由 基 金管理 人对 外公
布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
（七） 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净值 小数点 后 3 位以 内 （含 第 3 位） 发生 差错 时， 视为 基 金份额 净值 错
误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1．差 错类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或 投资 者 自 身的 过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 ， 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 的当 事人 （ “ 受 损方 ” ）按 下述 “ 差错 处理 原则 ” 给予 赔偿 ，承 担赔 偿 责任。
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ； 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 ， 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。
由于不 可抗 力原 因造 成 投 资者 的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。
2．差 错处 理原 则
（1）差错已 发生， 但尚未 给当事人造 成损失 时，差 错责任方应 及时协 调各方 ，及时进
行更正 ， 因更 正差 错发 生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由 于差 错责 任方 未及 时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由 差错 责任 方对 直接 损 失承担 赔偿 责任 ； 若差 错 责任方 已经 积极
协调 ， 并 且有 协助 义务 的 当事人 有足 够的 时间 进行 更正而 未更 正 ， 则 其应 当 承担相 应赔 偿责
任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行 确认， 确保 差错 已得 到更 正。
（2）差错的 责任方 对有关 当事人的直 接损失 负责， 不对间接损 失负责 ，并且 仅对差错
的有关 直接 当事 人负 责， 不对第 三方 负责 。
（3）因差错 而获得 不当得 利的当事人 负有及 时返还 不当得利的 义务。 但差错 责任方仍大成策略回报混合型证券投资基金
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应对差 错负 责 。 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利益损失（ “ 受损方 ” ） ，则差错责任方应赔偿受 损方的损失，并在其支付 的赔偿金额的
范围内 对获 得不 当得 利的 当事人 享有 要求 交付 不当 得利的 权利 ； 如果 获得 不当 得利的 当事 人
已经将 此部 分不 当得 利返 还给受 损方 ， 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的
不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。
（5）差错责 任方拒 绝进行 赔偿时，如 果因基 金管理 人过错造成 基金财 产损失 时，基金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如果 因 基金托 管人 过错 造成 基金 财产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财
产的损 失 ， 并 拒绝 进行 赔 偿时 ， 由 基金 管理 人负 责 向差错 方追 偿 ； 追 偿过 程 中产生 的有 关费
用，应 列入 基金 费用 ，从 基金资 产中 支付 。
（6）如果出 现差错 的当事 人未按规定 对受损 方进行 赔偿，并且 依据法 律法规 、基金合
同或其 他规 定 ， 基 金管 理 人自行 或依 据法 院判 决 、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的损 失。
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。
3．差 错处 理程 序
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ：
（1）查明差 错发生 的原因 ，列明所 有 的当事 人，并 根据差错发 生的原 因确定 差错的责
任方；
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估；
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失；
（4）根据差 错处理 的方法 ，需要修改 基金注 册登记 机构交易数 据的， 由基金 注册登记
机构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。
4．基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3）因基金 份额净 值计算 错误，给基 金或基 金份额 持有人造成 损失的 ，应由 基金管理大成策略回报混合型证券投资基金
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人先行 赔付 ，基 金管 理人 按差错 情形 ，有 权向 其他 当事人 追偿 。
（4）基金管 理人和 基金托 管人由于各 自技术 系统设 置而产生的 净值计 算尾差 ，以基金
管理人 计算 结果 为准 。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
（八） 暂停 估值 的情 形
1．基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2． 因 不可 抗力 或其他 情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时；
3．出现基金 管理人 认为属 于紧急事故 的任何 情况， 导致基金管 理人不 能出售 或评估基
金资产 的；
4．中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。
（九） 基金 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人 ， 由 基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。
（十） 特殊 情况 的处 理
1．基金管 理人或基 金托管 人按股票估 值方法 的第 （3 ） 项、债券 估值方 法的第 （6）项
或权证 估值 方法 的第 （2 ）项 进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。
2．由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记 结 算机构 发送 的数据 错误， 或国家会
计政策 变更 、 市场 规则变 更等 ， 基 金管 理人 和基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的
措施进 行检 查 ， 但 未能 发 现错误 的 ， 由 此造 成的 基 金资产 估值 错误 ， 基金 管 理人和 基金 托管
人免除 赔偿 责任 。但 基金 管理人 应当 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成 的影 响 。
十 四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 种类
1．基 金管 理人 的管 理费 ；
2．基 金托 管人 的托 管费 ；
3．基 金的 证券 交易 费用 ；
4．基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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5．基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6．基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
7．基 金银 行汇 划费 用；
8．按 照国 家有 关法 律法 规 规定可 以列 入的 其他 费用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1．基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按基 金资 产净值 的 1.50% 年 费率 计 提， 即 本基 金的 年管 理费 率 为 1.50% 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
管理费 每日 计提 ， 逐日 累 计 。 对于 已确 认的 管理 费 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个工 作日
内，依 据基 金管 理人 的指 令从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
2．基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按基 金资 产净值 的 0.25% 年 费率 计 提， 即 本基 金的 年托管 费率为 0.25% 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
托管费 每日 计提 ， 逐日 累 计 。 对于 已确 认的 托管 费 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个工 作日
内，依 据基 金管 理人 的指 令从基 金资 产中 一次 性支 取。
3．本 条第 （一 ）款 第 3 至第 8 项费 用由 基金 管 理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前的 相关
费用 ， 包 括但 不限 于律 师 费、 会计 师费 和信 息披 露 费用等 不得 从基 金财 产中 列支 ， 其 他具 体
不得列 入基 金费 用的 项目 依据相 关法 律法 规执 行。
（四） 基金 管理 费、 基金 托管费 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 等可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 、 基金 托管 费率等 相大成策略回报混合型证券投资基金
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关费率 或改 变收 费模 式 。 调高基 金管 理费 率 、 基 金 托管费 率 等 相关 费率 ， 须 召开基 金份 额持
有人大 会审 议 ， 除 非获 得 监管机 构的 豁免 、 基金 合 同或相 关法 律法 规另 有规 定； 调低 基金 管
理费率 、 基金 托管 费率 等 相关费 率或 在不 提高 整体 费率水 平的 情况 下改 变收 费模式 ， 无须 召
开基金 份额 持有 人大 会。
若将来 法律 法规 或监 管机 构许可 本基 金或 本类 型的 基金采 取持 续性 销售 服务 费模式 ， 则
本基金 可以 依法 引入 持续 性销售 服务 费收 费模 式 ； 若 引入该 类收 费模 式没 有增 加现有 基金 份
额持有 人的 费用 负担 ， 则 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 法 律法 规或 监管 机构 另有 规定 的除
外。
基金管 理人 最迟 于新 的费 率实施 日 前 2 日 在至 少一 种中国 证监 会指 定媒介 上 予以公 告 ，
并报中 国证 监会 备案 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十 五、基金收益与分 配
（一） 收益 的构 成
1．基金收益 包括： 基金投 资所得红利 、股息 、债券 利息、买卖 证券差 价、银 行存款利
息以及 其他 收入 。
2．因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约应 计入 收益。
3．基金净收 益为基 金收益 扣除按照有 关法律 法规规 定可以在基 金收益 中扣除 的费用等
项目后 的余 额。
（二） 收益 分配 原则
1．基金收益 分配采 用现金 方式，基金 份额持 有人可 选择将获取 的现 金 红利自 动转为基
金份额 进行 再投 资， 红利 再 投资部 分以 除息 日的 基金 份额净 值为 计算 基准 ， 确 定 再投资 份额 ；
基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的， 默认 的分 红方 式为现 金红 利；
2．每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
3．基 金当 期收 益先 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4．基 金当 期出 现亏 损， 则 不进行 收益 分配 ；
5．在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 最多 不超 过 12 次；
6．全 年基 金收 益分 配比 例 不得低 于年 度基 金 可 供分 配 收益 的 60% 。基 金合 同 生效当年大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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不满 3 个月 ，可 不进 行收 益分配 ；
7．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
（三） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 载明 基金收 益的 范围 、基 金收 益分配 对象 、分 配原 则、 分配时 间 、
分配数 额及 比例 、分 配方 式及有 关手 续费 等内 容。
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并由 基金 托 管人核 实后 确定 ， 基金 管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。
（五） 收益 分配 中发 生的 费用
1．收 益分 配采 用红 利再 投 资方式 免收 再投 资的 费用 。
2．收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。
十六、基金的会计与 审计
（一） 基金 会计 政策
1．基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2．基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。
3．会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。
4．本 基金 独立 建账 、独 立 核算。
5．本基金会 计责任 人为基 金管理人， 基金管 理人也 可以委托具 有 从事 证券相 关业务资
格 的独立的会计师事务 所 担任基金会计，但该会 计 师事务所不能同时从事 本 基金的审计业
务。
6． 基 金管 理人 和基 金托 管 人应各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭 证并 进行 日常 的 会计核 算，
按照有 关法 律法 规规 定编 制基金 会计 报表 。
7．基金托管 人每月 与基金 管理人就基 金的会 计核算 、报表编制 等进行 核对并 以书 面方
式确认 。
（二） 基金 年度 审计
1．基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相独 立的、具有 从事证 券 相关 业务资格
的会计 师事 务所 及其 注册 会计师 等对 基金 年度 财务 报表及 其他 规定 事项 进行 审计；
2．会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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3．基金管理 人（或 基金托 管人）认为 有充足 理由更 换会计师事 务所， 须经基 金托管人
（或基 金管 理人 ） 同意 ， 并报中 国证 监会 备案 。 基 金管理 人应 在更 换会 计师 事务所 后 2 日内
公告。
十七、基金的信息披 露
本基金 的信 息披 露按 照 《 基金法 》 、 《运 作管 理办法 》 、 《信 息披 露管 理办 法》 及 其实施 准
则、基 金合 同及 其他 有关 规定办 理。
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监会指 定的 全国 性报 刊和 基金管 理人 、 基金 托管 人 的互联 网网 站等 媒介 披露 ， 并 保证 投资 者
能够按 照基 金合 同约 定的 时间和 方式 查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将招 募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在网站上，将更新 后 的招募说明书摘要登载 在 指定报刊上。基金管理 人 应当在公告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理 基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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份额累 计净 值登 载在 中国 证监会 指定 媒介 上。
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格
基金管 理人 应在 基金 合同 、 招 募说 明书 等信 息披 露 文件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格
的计算 方式 及有 关申 购 、 赎回费 率 ， 并 保证 投资 者 能够在 基金 份额 销售 网点 查阅或 复制 前述
信息资 料。
（六） 定期 报告
基金定期报告由基金管理 人按照法律法规和中国证 监会颁布的有关证券投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核。 基金 定期 报告 ，包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告。
1．基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内 编制 完成 基金 年 度报告 ，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将年 度报 告摘 要 登载在 指定 报刊 上 。 基 金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。
2． 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 编制 完成 基 金半年 度
报告， 并将 半年 度报 告正 文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。
3． 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内编 制 完成基 金
季度报 告， 并将 季度 报告 登载在 指定 报刊 和网 站上 。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例超 过 20% 的情 形 ， 基 金管 理人 应当 在季度 报
告、 半年 度报 告、 年度 报 告等定 期报 告文 件中 披露 该投资 者的 类别 、 报告 期 末持有 份额 及占
比、报 告期 内持 有份 额变 化情况 及产 品的 特有 风险 。
（七） 临时 报告 与公 告
基金发 生重 大事 件 ， 有 关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 予以 公告 ， 并 在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构 备 案 。
前款所称重大事件是指可 能对基金份额持有人权益 或者基金份额的价格产生 重大影响
的下列 事件 ：
1．基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2．终 止基 金合 同；
3．转 换基 金运 作方 式；
4．更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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5．基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6．基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7．基 金募 集期 延长 ；
8．基金管理 人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金经 理和基 金托管 人 投资与
托管业 务部 负责 人发 生变 动；
9．基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50 ％；
10 ． 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 投 资 与 托 管 业 务 部 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过
30 ％；
11 ． 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12．基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13．基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 投资 与托 管业务 部 负 责人 受到 严重 行政处 罚；
14．重 大关 联交 易事 项；
15．基 金收 益分 配事 项；
16．管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17．基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ；
18．基 金改 聘会 计师 事务 所；
19．基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ；
20．基 金更 换基 金注 册登 记机构 ；
21．基 金开 始办 理申 购、 赎回；
22．基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更；
23．基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付；
24．基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25．基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重 新 接受 申购 、赎回 ；
26．中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（八） 基金 份额 持有 人大 会决议
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召
开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。
基金份 额持 有人 依法 自行 召集持 有人 大会 ， 基金 管 理人 、 基 金托 管人 对基 金 份额持 有人
大会决 定的 事项 不依 法履 行信息 披露 义务 的， 召集 人应履 行相 关信 息披 露义 务。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（九） 公开 澄清
任何公共媒介中 出 现 的 或者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误导 性 影 响
或者引 起较 大波 动的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该消 息进 行公 开澄清 ， 并将 有
关情况 立即 报告 中国 证监 会。
（十） 中国 证监 会规 定的 其他信 息
（十一 ） 本基 金在 条件 成 熟的情 况下 ， 为方 便投 资 者交易 本基 金 ， 可 增加 信 息披露 的范
围 。
（十二 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件复 印件 。
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者可 免费
查阅。 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。
十八、 风险揭示
（一） 市场 风险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。
1．政 策风 险
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。
2．经 济周 期风 险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。
3．利 率风 险
金融市场利率的变化直接 影响着债券的价格 和 收 益率 ， 也 会 影 响 企 业 的 融 资成 本 和 利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。
4．购 买力 风险
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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5．国 际竞 争风 险
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产
品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公司 有可 能不 能适 应新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤其 是中 国
加入 WTO 以 后， 中 国境 内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响 下
将存在 更大 不确 定性 。
6．上 市公 司经 营风 险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善 ， 其 股票 价格 可能下 跌， 或者 能够 用于 分配的 利润减 少 ， 使 基金 投资收 益下降 。 上市 公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化 。 虽 然基 金可 以通 过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险 ， 但 不
能完全 避免 。
（二） 信用 风险
基金交 易对 手方 发生 交易 违约或 者基 金持 仓债 券的 发行人 拒绝 支付 债券 本息 ， 导致基 金
财产损 失。
（三） 管理 风险
1．在基金管 理运作 过程中 ，基金管理 人的知 识、经 验、判断、 决策、 技能等 会 影响其
对信息 的占 有以 及对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。
2．基金管理 人和基 金托管 人的管理手 段和管 理技术 等因素的变 化也会 影响基 金收益水
平。
（四） 流动 性风 险
本基金 为契 约型 开放 式基 金， 资产 规模 将随 着投 资者 对基金 份额 的申 购和 赎回 而不断 波
动， 若由 于基 金投 资者 的 连续大 量赎 回 ， 导 致基 金 管理人 的现 金支 付出 现困 难， 或被 迫在 不
适当的 价格 大量 抛售 证券 ，使基 金资 产净 值受 到不 利影响 ，从 而产 生流 动性 风险。
（五） 本基 金特 有的 风险
在本基 金投 资运 作过 程中 ，将重 视趋 势预 测模 型、 风险分 解模 型等 数量 化模 型的运 用 ，
以优 化 本基 金的 资产 配置 效率 。 但 是在 极端 市况 下， 个别模 型因 子的 非理 性波 动可能 造成 模
型信号 失真 ，得 出不 恰当 的资产 配置 结论 ，从 而影 响基金 的收 益水 平。
本基金 以价 值型 投资 理念 为基础 ， 重视 股票 投资 风 险的防 范 。 但 是作 为混合 型基金 ， 正
常情况 下， 本基 金股 票投 资比例 将保 持 在 60% 以上 ，无法 完全 规避 股票 市场 的下跌 风险 。
单一投 资者 集中 度较 高的 风险 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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由于投资者的申购赎回行 为可能导致本基金的单一 投资者持有的份额占本基 金总份额
的比例 较高 ， 该单 一投 资 者的申 购赎 回行 为可 能影 响本基 金的 投资 运作 ， 从 而对基 金收 益产
生不利 影响 。
基金管 理人 将控 制单 一投 资者持 有基 金份 额的 比例 低于50% ， 并 防止 投资 者以 其他方 式
变相规 避50% 集 中度 限制 的情形 发生 （ 运作 过程 中 ， 因 基金 份额 赎回 等情 形 导致被 动超 标的
除外） 。如 基金管理 人认为 接受某笔或 者某些 申购申 请有可能 导致单一 投资者 持有基金 份额
的比例 达到 或者 超 过 50% ， 或者基 金管 理人 认为 可能 存在变 相规 避50% 集 中度 限制的 情形 时，
基金管 理人 有权 拒绝 该单 一投资 者的 全部 或部 分的 认/申 购申 请或 确认 失败 。
（六） 其他 风险
1．因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险；
2．因基金业 务快速 发展而 在制度建设 、人员 配备、 内控制度建 立等 方 面不完 善而产生
的风险 ；
3．因 人为 因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ；
4．对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险；
5．因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险；
6．其 他风 险。
十九、 基金合同的变 更、 终止与基金财产清算
（一） 基金 合同 的变 更
1．以 下变 更基 金合 同的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准，但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
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（9） 基金 合同 等 约 定的 其 他事项 。
2．变更基金 合同的 基金份 额持有人大 会决议 应报中 国证监会备 案，并 自持有 人大会表
决通过 之日 起生 效。
3．如因相应 的法律 法规发 生变动并属 于基金 合同必 须遵照进行 修改的 情形， 或者基金
合同的修改不涉及基金 合 同当事人权利义务关系 发 生变化或对基金份额持 有 人利益无实质
性不利 影响 的， 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议， 而经基 金管 理人 和基 金托 管人同 意修 改 ，
报中国 证监 会备 案 后 公告 。
（二） 基金 合 同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1．基 金合 同经 基金 份额 持 有人大 会决 定终 止的 ；
2．因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
3．基 金管 理人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 基金 管理人 承接 其原 有职 责的 ；
4．基 金托 管人 职责 终止 ， 而 在 6 个月 内没 有新 基金 托管人 承接 其原 有职 责的 ；
5．法 律法 规规 定或 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1．基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。
2．基 金财 产清 算组
（1） 自基 金合 同终 止事 由 发生之日起 30 个工 作日 内 由基金 管理 人 组 织成 立基 金财产 清
算组 ， 在 基金 财产 清算 组 接管基 金财 产之 前 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。
（2）基金财 产清算 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有从 事证券 相关业 务资格的
注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算组 可以 聘 用必要 的工 作人
员。
（3）基金财 产清算 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变现 和分配 。基金 财产清算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
3．清 算程 序
（1） 基金 合同 终止 后， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产；
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基 金财 产的 情况 确定 清算 期限；
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认；
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（5） 制作 清算 报告 ；
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 基金财 产清 算报 告进 行外 部审计 ；
（7） 聘请 律师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 出具 法律 意见书 ；
（8） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ；
（9） 公布 基金 清算 公告 ；
（10） 对基 金财 产进 行分 配。
4．清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。
5．基 金财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2） 交纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）小 项规 定清 偿前 ，不分 配给 基金 份额 持有 人。
6．基 金财 产清 算的 公告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。
7．基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。
二十、基金合同内容 摘要
（一） 基金 管理 人的 权利 和义务
1．基 金管 理人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不 限 于 ：
（1） 依法 募集 资 金 ，办 理 基金备 案手 续；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理运作 基 金财 产；
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制订 、 修 改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎回、
转托管 、基 金转 换、 非交 易过户 、冻 结、 收益 分配 等方面 的业 务规 则；
（4）根据法 律法规 和基金 合同的规定 决定本 基金的 相关费率结 构和收 费方式 ，获得基大成策略回报混合型证券投资基金
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金管理 费 ， 收 取认 购费 、 申购费 、 基金 赎回 手续 费 及其他 事先 核准 或公 告的 合理费 用以 及法
律法规 规定 的其 他费 用；
（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同 的 规定 销售 基金 份额 ；
（6）依据法 律法规 和基金 合同的规定 监督基 金 托管 人，如认为 基金托 管人违 反了法律
法规或 基金 合同 的规定 ， 对基金 财产 、 其他 基金 合 同当事 人的 利益 造成 重大 损失的 ， 应及 时
呈报中 国证 监会 和中 国银 监会 ， 以 及采 取其 他必 要措 施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人
的利益 ；
（7）根据基 金合同 的规定 选择适当的 基金代 销机构 ， 并有权依 照代销 协议对 基金代销
机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ；
（8）自行担 任基金 注册登 记机构或选 择、更 换基金 注册登记代 理机构 ，办理 基金注册
登记业 务， 并按 照基 金合 同 的规 定对 基金 注册 登记 代理机 构进 行必 要的 监督 和检查 ；
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 增加 或减 少交 易模 式 ；
（10） 在基 金合 同约 定的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购和 赎回 的申 请；
（11 ） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金份 额持 有人 的利益 依法 为基 金进 行融 资、 融 券；
（12） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案；
（13 ） 按 照法 律法 规， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基 金行 使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律
行为；
（15） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人；
（16） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会；
（17 ） 选 择、 更换 律师 、 审 计师 、 证 券经 纪商 或其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率；
（18） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。
2．基 金管 理人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不 限 于 ：
（1）依法募 集 资金 ，办理 或者委托经 国务院 证券监 督管理机构 认定的 其他机 构代为办
理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；
（3） 办理 基金 备案 手续 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析 、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益；
（7） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ；
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（10） 编制 中期 和年 度基 金报告 ；
（11 ） 采 取适 当合 理的 措 施使计 算开 放式 基金 份额 认购、 申购 、 赎 回和 注销 价格的 方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；
（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回价 格；
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（14）保守 基金商 业秘密 ，不泄露基 金投资 计划、 投资意向等 。除《 基金法》 、基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予以 保密 ，不 得向 他人泄 露；
（15） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（16） 保存 基金 财产 管理 业务活 动 的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ；
（17）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（18 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 利益行 使诉 讼权 利或 实施 其他法 律行
为；
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ；
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ；
（22） 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（二） 基金 托管 人的 权利 和义务 大成策略回报混合型证券投资基金
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1．基 金托 管人 的权 利
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不 限 于 ：
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产；
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ；
（3）监督基 金管理 人对 本 基金的投资 运作， 如基金 托管人发现 基金管 理人的 投资指令
违反基 金合 同或 有关 法律 法规的 规定 ，不 予执 行并 向中国 证监 会报 告；
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；
（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ；
（6） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。
2．基 金托 管人 的义 务
根据《 基金 法》 、 《运 作管 理办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不 限 于 ：
（1） 安全 保管 基金 财产 ；
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜；
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立；
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 ；
（9） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ；
（10） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
（11 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 中 期和 年度 基金 报告 出具意 见， 说明 基金 管理 人在各 重要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格；
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（15 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关法 律法 规 的 规定 向基金 份额 持有 人支 付基 金收益 和
赎回款 项；
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ；
（17） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作；
（18） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而 免除；
（19） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ；
（20） 法律 法规 、基 金合 同及国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务
1．基金投资 者购买 本基金 基金份额的 行为即 视为对 基金合同的 承认和 接受， 基金投资
者自依 据基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为基 金份 额 持有人 和基 金合 同当 事人 ， 直 至其 不再 持
有本基金的基金份额。 基 金份额持有人作为当事 人 并不以在基金合同上书 面签 章 为 必 要 条
件。每 份基 金份 额具 有同 等的合 法权 益。
2．基 金份 额持 有人 的权 利
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关规定 ， 基 金份 额持 有人 的权利 包括但 不限
于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基金 管理人 、基金 托管人 、基 金份额 销售机 构损害其合 法权益 的行为 依法 提起
诉讼 ；
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。
3．基 金份 额持 有人 的义 务
根据 《基 金法》 、 《 运作 管 理办法 》 及其 他有 关规定 ， 基 金份 额持 有人 的 义务 包括但 不限
于： 大成策略回报混合型证券投资基金
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（1） 遵守 法律 法规 及基 金 合同；
（2）了解所 投资基 金产品 ，了解自身 风险承 受能力 ，自主判断 基金的 投资价 值，自主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险；
（3） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 基金 合同 规定 的费 用；
（4） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ；
（5） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持 有 人合 法权益 的活 动；
（6）返还在 基金交 易过程 中因任何原 因，自 基金管 理人、基金 托管人 及基金 管理人的
代理人 处获 得的 不当 得利 ；
（7） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ；
（8） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。
（四） 基金 份额 持有 人大 会
1．召 开原 则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 合法 的授 权代 表共 同组成 。 基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 表决 权。
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。
持有人 大会 决议 须经 基金 份额持 有人 大会 审议 通过 。 基金份 额持 有人 大会 通过 事项自 表
决通过 之日 起生 效。
2．召 开事 由
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 更换 基金 托管 人、 基 金管理 人；
（4）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准，但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（5） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ；
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（9） 基金 管理 人或 基金 托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会；
（10） 单独 或合 计持 有基 金份额 10 ％以 上（ 含 10 ％） 的基 金份 额持 有人 （以 基金管 理
人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，下 同） 书面 要求 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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（11 ） 法律 法规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 应当召 开基 金份 额持 有人 大会的 事
项。
3．以 下情 况无须 召 开基 金 份额持 有人 大会
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率；
（2）在法律 法规和 基金合 同规定的范 围内变 更本基 金的申购费 率、赎 回费率 或收费方
式；
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改；
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ；
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响；
（6） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。
4．召 集方 式
（1）基金份 额持有 人大会 由基金管理 人召集 ，基金 管理人未按 规定召 集或者 不能召集
时，由 基金 托管 人召 集；
（2）基金托 管人认 为有必 要召开基金 份额持 有人大 会的，应当 向基金 管理人 提出书面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集 ， 并自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内
召开并 告知 基金 管理 人， 基金管 理人 应当 配合 。
（3） 代表 基金 份额 10％以上 （含 10 ％） 的基 金份 额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持
有人大会的 ，应当 向基金 管理人提出 书面提 议。基 金管理人应 当自收 到书面 提议之日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集， 代表 基金 份 额 10 ％ 以上（含 10％） 的 基金 份 额持有 人仍 认为 有必 要召 开的， 应当 向
基金托 管人 提出 书面 提议 。
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基金份额持有人代表和 基 金管理人；基金托管人 决 定召集的，应 当 自 出 具书面 决 定 之 日 起
60 日 内召 开 并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。
（4） 代表 基金 份额 10％ 以 上 （ 含 10 ％） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金份额持有 人大会 ，而基 金管理人、 基金托 管人都 不召集的， 代表基 金份 额 10％以上（ 含
10 ％） 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（5）基金份 额持有 人依法 自行召集基 金份额 持有人 大会的，基 金管理 人、基 金托管人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。
5．通知
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天 ，在 至少 一种 中国 证监会 指
定媒 介 上公 告通 知 。 基 金 份额持 有人 大会 不得 就未 经公告 的事 项进 行表 决 。 基金份 额持 有人
大会通 知将 至少 载明 以下 内容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式；
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ；
（3） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ；
（4） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ；
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（6）如采用 通讯表 决方式 ，还应载明 具体通 讯方式 、委托的公 证机关 及其联 系方式和
联系人 、 书 面表 达意 见的 寄 交和收 取 方 式、 投票 表决 的 截止日 以及 表决 票的 送达 地址等 内容 ；
（7） 召集 人认 为需 要通 知 的其他 事项 。
如召集 人为 基金 管理 人 ， 则应另 行书 面通 知基 金托 管人 ； 如 召集 人为 基金 托 管人 ， 则 应
另行书 面通 知基 金管 理人 ； 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 ， 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基
金托管 人。
6．开 会方 式
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 派其代 理人 出席 ， 现场 开会 时基金 管
理人和 基金 托管 人的 授权 代表应 当出 席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的
书面方 式进 行表 决。 会议 的召开 方式 由召 集人 确定 。
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ：
（1）亲自出 席会议 者持有 基金份额的 凭证和 受托出 席会议者出 具的委 托人持 有基金份
额的凭 证和 授权 委托 书等 文件符 合法 律法 规、 本基 金合同 和会 议通 知的 规定 ；
（2）经核对 ，汇总 到会者 出示的在权 益登记 日持有 基金份额的 凭证显 示，全 部有效的
基金份 额不 少于 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% （含 50%）。 若 到会 者在 权益 登 记日代 表的 有
效的基 金份 额少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的 50% ， 召集 人可 以在 原公 告的基 金份 额
持有人 大会 召开 时间 的 3 个月以 后 、6 个月 以内 ， 就 原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人大成策略回报混合型证券投资基金
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大会 。 重 新召 集的 基金 份额 持有人 大会 到会 者在 权益 登记日 代表 的有 效的 基金 份额应 不少 于
本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的三 分之 一（ 含三 分之一 ） 。
在符合 以下 条件 时， 通讯 开会的 方式 视为 有效 ：
（1） 召集 人按 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告；
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见；
（3）本人直 接出具 书面意 见或授权他 人代表 出具书 面意见的基 金份额 持有人 所代表的
基金份 额不 少于 权益 登记 日基金 总份 额 的 50% （含 50%）；
（4）直接出 具书面 意见的 基金份额持 有人或 受托代 表他人出具 书面意 见的其 他代表，
同时提交的持有基金份 额 的凭证和受托出席会议 者 出具的委托人持有基金 份 额的凭证和授
权委托 书等 文件 符合 法律 法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定；
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符 合法 律法 规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表决 意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ， 但 应当 计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。
7．议 事内 容与 程序
（1） 议事 内容 及提 案权
① 议 事内 容限 为本 条前 述 第 2 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的 事项 。
② 基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10 ％） 的 基金 份额 持有人 可
以在大会召集人发出会 议 通知前向大会召集人提 交 须 由基金份额持有人大 会 审议表决的提
案。
③ 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
A ． 关联 性。 大会 召集 人对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ， 并且 不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应 提交 大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次 基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。
B ． 程序 性 。 大 会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 须 征得 原提 案人 同 意； 原提 案人 不同 意变 更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。
④ 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10 ％） 的基 金份 额持 有人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议大成策略回报混合型证券投资基金
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表决的 提案 ， 或基 金管 理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ， 未获 得
基金份 额持 有人 大会 审议 通过 ， 就 同一 提案 再次 提 请基金 份额 持有 人大 会 审 议， 其时 间间 隔
不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有规 定的 除外 。
⑤ 基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
（2） 议事 程序
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
报中国 证监 会备 案； 在通 讯表决 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 提 前 30 天 公布 提案， 在所 通
知的表 决截 止日 期 第 2 个 工作日 在公 证机 构监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决并形 成决 议 ，
报经中 国证 监会 备案 ，持 有人大 会决 议自 表决 通过 之日起 生效 。
8．表决
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额享 有平 等的 表决权 。
（2） 基金 份额 持有 人 大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议：
① 特 别决 议
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 2/3 以 上 （ 含 2/3 ） 通过 。
② 一 般决 议
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 50% 以 上（ 含 50%）通
过。
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方 式或终 止基 金合 同 、 本 基 金与其 他基
金合并 应当 以特 别决 议通 过方为 有效 。
（3） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。
（4） 采取 通讯 方式 进行 表 决时， 符合 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 视为 有效 表决。
（5）基金份 额持有 人大会 的各项提案 或同一 项 提案 内并列的各 项议题 应当分 开审议、
逐项表 决。
9．计票
（1） 现场 开会
① 基金份额 持有人 大会的 主持人为召 集人授 权出席 大会的代表 ，如大 会由基 金管理人
或基金 托管 人召 集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金
份额持 有人 中推 举两 名基 金份额 持有 人代 表与 大会 召集人 授权 的一 名监 督员 （ 如果基 金管 理
人为召 集人 ， 则监 督员 由 基金托 管人 担任 ； 如基 金 托管人 为召 集人 ， 则监 督 员由基 金托 管人
在出席 会议 的基 金份 额持 有人中 指定 ） 共 同担 任监 票 人； 如 大会 由基 金份 额持 有 人自行 召集 ，大成策略回报混合型证券投资基金
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基金份额持有人大会的 主 持人应当在会议开始后 宣布 在 出 席 会 议 的 基 金 份额持 有 人 中 推 举
3 名基 金份 额持 有人 担任 监票人 。
② 监票人应 当在基 金份额 持有人表决 后立即 进行清 点并由大会 主持人 当场公 布计票结
果。
③ 如果大会 主持人 对于提 交的表决结 果有怀 疑，可 以对所投票 数进行 重新清 点；如果
大会主 持人 未进 行重 新清 点， 而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或者 基金 份额 持有 人代理 人对 大
会主持 人宣 布的 表决 结果 有异议 ， 其有 权在 宣布 表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大会 主持 人
应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。
④ 在基金管 理人或 基金托 管人担任召 集人的 情形下 ，如果在计 票过程 中基金 管 理人或
者基金 托管 人拒 不配 合的 ， 则参加 会议 的基 金份 额持 有人有 权推 举 3 名基 金份 额持有 人代 表
共同担 任监 票人 进行 计票 。
（2） 通讯 方式 开会
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式：
由大会 召集 人聘 请的 公证 机关的 公证 员进 行计 票。
10．生 效与 公告
（1）基金份 额持有 人大会 按照《基金 法》有 关法律 法规规定表 决通过 的事项 ， 召集人
应当自 通过 之日 起 5 日内 报中国 证监 会备 案 。 基 金份 额持有 人大 会决 定的 事项 自表决 通过 之
日起生 效。
（2）关于基 金合同 变更、 更换基金管 理人、 基金托 管人等项目 的基金 份额持 有人大会
决议 经 持有 人表 决通 过后 方可执 行 。
（3）生效的 基金份 额持有 人大会决议 对全体 基金份 额持有人、 基金管 理人、 基金托管
人均有 法律 约束 力 。 基 金 管理人 、 基金 托管 人和 基 金份额 持有 人应 当执 行生 效的基 金份 额持
有人大 会的 决定 。
（4） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 当自 表决 通过 后 2 日内， 由基 金份 额持 有人 大会召 集
人在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 介上 予以 公告 。
11． 本部 分关 于基 金份 额 持有人 大会 召开 事由 、 召 开条件 、 议事 程序 、 表 决条 件等规 定，
凡是直 接引 用法 律法 规的 部分 ， 如 将来 法律 法规 修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 ， 基金 管
理人提 前公 告后 ， 可 直接 对 本部分 内容 进行 修改 和调 整， 无 需召 开基 金份 额持 有 人大会 审议 。
（五） 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算
1．基 金合 同的 变更 大成策略回报混合型证券投资基金
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（1） 以下 变更 基金 合同 的 事项应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过：
① 终 止基 金合 同；
② 转 换基 金运 作方 式；
③ 提高基金 管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ，但根 据法律法规 的要求 提高该 等报酬标
准的除 外；
④ 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
⑤ 本 基金 与其 他基 金的 合 并；
⑥ 变 更基 金类 别；
⑦ 变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略；
⑧ 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
⑨ 基 金合 同 等 约定 的其 他 事项。
（2）变更基 金合同 的基金 份额持 有人 大会决 议应报 中国证监会 备案， 并自持 有人大会
表决通 过之 日起 生效 。
（3）如因相 应的法 律法规 发生变动并 属于本 基金合 同必须遵照 进行修 改的情 形，或者
基金合同的修改不涉及 本 基金合同当事人权利义 务 关系发生变化或对基金 份 额持有人利益
无实质 性不 利影 响的 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议 ， 而 经基 金管 理人 和 基金托 管人 同意
修改， 报中 国证 监会 备案 后公告 。
2．基 金合 同的 终止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ：
（1） 基金 合同 经基 金份 额 持有人 大会 决定 终止 的；
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的；
（3） 基金 管理 人 职 责终 止 ，而 在 6 个 月内 没有 新基 金管理 人承 接其 原有 职责 的；
（4） 基金 托管 人职 责终 止 ，而 在 6 个 月内 没有 新基 金托管 人承 接其 原有 职责 的；
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 规定 的其 他情 况。
3．基 金财 产的 清算
（1） 基金 合同 终止 ，应 当 按法律 法规 和本 基金 合同 的有关 规定 对基 金财 产进 行清算 。
（2） 基金 财产 清算 组
① 自基金合 同终止 事由发生 之日起 30 个工 作日内 由基金管理 人组织 成立基 金财产清
算组 ， 在 基金 财产 清算 组 接管基 金财 产之 前 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 大成策略回报混合型证券投资基金
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② 基金财产 清算组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师、 律师 以及 中国 证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。
③ 基金财产 清算组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金财 产清算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
（3） 清算 程序
① 基 金合 同终 止后 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
② 基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限；
③ 基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ；
④ 对 基金 财产 进行 评估 和 变现；
⑤ 制 作清 算报 告；
⑥ 聘 请会 计师 事务 所对 基 金财产 清算 报告 进行 外部 审计；
⑦ 聘 请律 师事 务所 对基 金 财产清 算报 告出 具法 律意 见书；
⑧ 将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会；
⑨ 公 布基 金清 算公 告；
⑩ 对 基金 财产 进行 分配 。
（4） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。
（5） 基金 财产 的分 配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
① 支 付清 算费 用；
② 交 纳所 欠税 款；
③ 清 偿基 金债 务；
④ 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款 ① 、② 、③小 项规 定清 偿前 ，不 分配给 基金 份额 持有 人 。
（6） 基金 财产 清算 的公 告
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个工 作日 内由清 算组 公告 。
（7） 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
（六） 争议 的处 理
1．本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 大成策略回报混合型证券投资基金
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2．本基金合 同的当 事人之 间因本基金 合同产 生的或 与本基金合 同有关 的争议 可通过友
好协商 解决 ， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 根 据提 交仲裁 时该 会
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 仲裁 各方当 事人 均 具 有约 束力 。
3．除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。
（七） 基金 合同 存放 地及 投资者 取得 基金 合同 的方 式
基金合 同正 本一 式六 份 ， 除上报 有关 监管 机构 一式 二份外 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人各
持有二 份， 每份 具有 同等 的法律 效力 。
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资者 查阅 ； 投资 者也 可 复印本 基金 合同 等法 律文 件， 但若 有
歧义， 则应 以本 基金 合同 等法律 文件 的正 本为 准。
二十一、基金托管协 议内 容摘要
（一） 托管 协议 当事 人
1．基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ）
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
成立时 间：1999 年 4 月 12 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】10 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 ； 及 中国 证监会 批准 的其 他业 务
存续期 间： 持续 经营
2．基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ）
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国光 大银行 ” ）
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 25 号、 甲 25 号中 国光大 中心
法定代 表人 ：唐 双宁
成立时 间：1992 年 8 月 18 日 大成策略回报混合型证券投资基金
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组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：404.3479 亿元 人民币
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[2002]75 号
组织形 式： 股份 有限 公司
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查
1．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金投 资范围 、投资对
象进行 监督 。 基金 托管 人 运用相 关技 术系 统 ， 对 基 金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选
择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。本 基金 投资 范围 、投 资对象 为：
本基金 投资 于国 内依 法公 开发行 的股 票 、 权 证、 债 券、 资产 支持 证券 及法 律 法规或 监管
机构允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金的 股票 投资比 例范 围为 基金 资产 的 60% －95% ；
权证投 资比 例范 围为 基金 资产 的 0% －3% ； 债券 投 资比例 范围 为基 金资 产的 0% －35% ；资
产支持 证券 投资 比例 范围 为 基金 资产 的 0% －20% ； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 比
例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 证券 市场或 者其 他品种 或 变更 权证 、 资 产
支持证 券等 投资 比例 限制 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 相应 调整 本基 金 的投资 范围 、
投资比 例规 定 。
2．基金托管 人根据 有关法 律 法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金投 资、融 资比例进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督：
（1）基金财 产参与 股票发 行申购时， 本基金 所申报 的金额不得 超过基 金总资 产，本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 市值 ，不 超过 基金资 产净 值 的 10% ；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全部 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的
10% ；
（4）本基金 投资于 股权分 置改革中发 行的权 证，在 任何交易日 买入权 证的总 金额，不
得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 0.5% ；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部 基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（7）本基金 持有的 同一（ 指同一信用 级别） 资产支 持证券的比 例，不 得超过 该资产支大成策略回报混合型证券投资基金
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持证券 规模 的 10% ；
（8）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净
值的 10% ；
（9）本基金 管理人 管理的 全部 基金投 资于同 一原始 权益人的各 类资产 支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；
（10） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ；
（11 ） 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ；
（12） 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（13） 本基 金不 得违 反基 金合同 关于 投资 范围 、投 资策略 和投 资比 例等 规定 ；
（14） 遵守 法律 法规 及中 国证监 会规 定的 其他 限制 。
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
不符合 基金 合同 约定 的投 资比例 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。
3．基金托管 人根据 有关法 律 法规的规 定及基 金合同 的约定，对 本协议 第十五 条禁止行
为进行 监督 。
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人 及其 控 股股东 、 实际 控制 人或 者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券 ， 或 者从 事其 他重 大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则 ， 防 范利 益 冲突 ， 符 合国 务院 证券 监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。
4．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金管 理人参 与银行间
债券市 场进 行监 督 。 基 金 管理人 应在 基金 投资 运作 之前向 基金 托管 人提 供经 慎重选 择的 、 本
基金适 用的 银行 间债 券市 场交易 对 手 名单 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银
行间债 券市 场交 易对 手名 单进行 交易 。 基金 管理 人可 以每半 年对 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 更新 ， 如基 金管 理 人根据 市场 情况 需要 临时 调整银 行间 债券 市场 交易 对手名 单 ， 应 在
与交易 对手 发生 交易 前通 知基金 托管 人 ， 其 后据 此 执行 。 基 金管 理人 负责 对 交易对 手的 资信
控制 ， 按 银行 间债 券市 场 的交易 规则 进行 交易 ， 并 承担交 易对 手不 履行 合同 造成的 损失 ， 基
金托管 人则 根据 银行 间债 券市场 成交 单对 合同 履行 情况进 行监 督 。 如 基金 托管 人事后 发现 基
金管理 人没 有按 照事 先约 定的交 易对 手或 交易 方式 进行交 易时 ， 基金 托 管 人应 及时提 醒基 金
管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 大成策略回报混合型证券投资基金
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5．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金管 理人选 择银行存
款进行 监督 。基 金如 投资 银行存 款， 基金 管理 人应 根据法 律法 规的 规定 及基 金合同 的约 定 ，
事先确 定符 合条 件的 所有 存款银 行的 名单 ， 并及 时 提供给 基金 托管 人 ， 基 金 托管人 据以 对基
金投资 银行 存款 的交 易对 手是否 符合 上述 名单 进行 监督。
6．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金投 资流通 受限证券
进行监 督。
（1）基金投 资流通 受限证 券，应遵守 《关于 规范基 金投资非公 开发行 证券 行 为的紧急
通知》 、 《 关于 基金 投资 非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规
定。
（2）流通受 限证券 ，包括 由《上市公 司证券 发行管 理办法》规 范的非 公开发 行股票、
公开发 行股 票网 下配 售部 分等在 发行 时明 确一 定期 限锁定 期的 可交 易证 券 ， 不 包括由 于发 布
重大消 息或 其他 原因 而临 时停牌 的证 券 、 已 发行 未 上市证 券 、 回 购交 易中 的 质押券 等流 通受
限证券 。
（3）在首次 投资流 通受限 证券之前， 基金管 理人应 当制定相关 投资决 策流程 、风险控
制等规 章制 度 。 基 金管 理人 应当根 据基 金的 投资 风格 和流动 性的 需要 合理 安排 流通受 限证 券
的投资 比例 ， 并在 相关 制 度中明 确具 体比 例 ， 避 免 基金出 现流 动性 风险 。 基 金投资 非公 开发
行股票 ， 基金 管理 人还 应 提供流 动性 风险 处置 预案 。 上 述资 料应 包括 但不 限 于基金 投资 流通
受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。
上述规 章制 度须 经基 金管 理人董 事会 批准 。 上述 规 章制度 经董 事会 通过 之后 ， 基 金管 理
人应至 少于 首次 投资 流通 受限证 券之 前两 个工 作日 将上述 资料 书面 发至 基金 托管人 ， 保证 基
金托管 人有 足够 的时 间进 行审核 。
（4）在投资 流通受 限证券 之前，基金 管理人 应按约 定时间向基 金托管 人提供 符合法律
法规要求的 有关流 通受限 证券的信息 ，具体 应当包 括但不限 于如下文 件（如 有） ：拟发 行证
券主体 的中 国证 监会 批准 文件、 拟发 行数 量、 定价 依 据、 锁 定期 、 基 金拟 认购 的 数量、 价格 、
总成本 、总 成本 占基 金资 产净值 的比 例、 已持 有流 通受限 证券 市值 占基 金资 产净值 的比 例 、
划款账 号、 划款 金额 、划 款时间 文件 等。 基金 管理 人应保 证上 述信 息的 真实 、完整 。
（5）基金投 资流通 受限证 券，基金管 理人应 根据本 协议的规定 与基金 托管银 行签订风
险控制 补充 协议 。 协议 应 包括基 金托 管人 对于 基金 管理人 是否 遵守 相关 制度 、 流 动型 风险 处
置预案 以及 相关 投资 额度 和比例 的情 况进 行监 督等 内容。
（6）基金管 理人应 在基金 投资非公开 发行股 票后两 个交易日内 ，在中 国证监 会指定媒大成策略回报混合型证券投资基金
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介披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数量 、 总 成 本、 账面 价值 ， 以 及总 成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。
（7）基金托 管人应 对基金 管理人是否 遵守法 律法规 、投资决策 流程、 风险控 制制度、
流动性 风险 处置 预案 情况 进行监 督 ， 并 审核 基金 管 理人提 供的 有关 书面 信息 。 基 金托 管人 有
充分理 由认 为上 述资 料可 能导致 基金 出现 风险 的 ， 有 权要求 基金 管理 人在 投资 流通受 限证 券
前就该 风险 的消 除或 防范 措施进 行补 充书 面说 明 ， 并 保留查 看基 金管 理人 风险 管理部 门就 基
金投资 流通 受限 证券 出具 的风险 评估 报告 等备 查资 料的权 利 。 否 则， 基金 托管 人有权 拒绝 执
行有关 指令 。 因拒 绝执 行 该指令 造成 基金 财产 损失 的， 基金 托管 人不 承担 任 何责任 ， 并有 权
报告中 国证 监会 。
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ，应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。
7．基金管理 人投资 中期票 据应符合相 关法律 法规约 定。基金管 理人应 根据本 协议的规
定与基金托管人签订投 资 中期票据风险控制补充 协 议。基金管理人在投资 中 期票据的过程
中， 必须 严格 按照 补充 协 议中的 限制 性约 定进 行投 资。 在投 资过 程中 ， 基 金 托管人 将严 格按
照补充 协议 中的 约定 对相 关业务 进行 监督 和审 核。
8．基金托管 人根据 有关法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金资 产净值 计算、基
金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配 、 相关信 息披 露、
基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材
料上， 则托 管银 行不 承担 任何责 任， 并将 在发 现后 立即报 告中 国证 监会 。
9．基金托管 人发现 基金管 理人的上述 事项及 投资指 令或实际投 资运作 中违反 法律法规
和基金 合同 的规 定 ， 应 及 时电话 提示 或以 书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 。 基 金管 理人 应
积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核 查 。 基金 管理 人收到 通知 后应 在下 一工 作日前 及时 核
对并以 书面 形式 给基 金托 管人发 出回 函 ， 就 基金 托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证， 说明 违规 原
因及纠 正期 限 ， 并 保证 在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 ， 基金 托 管人有 权随 时对
通知事 项进 行复 查 ， 督促 基金管 理人 改正 。
10． 对基 金托 管人 按照 法 规要求 须向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项 ， 基金管 理人
应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。
11 ． 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知基
金管理 人限 期纠 正 ， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理人 无正 当理由 ， 拒 绝 、 阻挠 对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重大成策略回报混合型证券投资基金
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或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查
1．基金管理 人对基 金托管 人履行托管 职责情 况进行 核查，核查 事项包 括但不 限于基金
托管人 安全 保管 基金 财产 、 开 设基 金财 产的 资金 账 户和证 券账 户 、 复 核基 金 管理人 计算 的基
金资产 净值 和基 金份 额净 值、 根据 基金 管理 人指 令 办理清 算交 收 、 相 关信 息 披露和 监督 基金
投资运 作等 行为 。
2．基金管理 人发现 基金托 管人擅自挪 用基金 财产、 未对基金财 产实行 分账 管 理、未执
行或无故延 迟执行 基金管 理人资金划 拨指令 、泄露 基金投资 信息等违 反《基 金法》 、基 金合
同、 本协 议及 其他 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 ， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。
3．基金托管 人应积 极配合 基金管理人 的核查 行为， 包括但不限 于：提 交相关 资料以供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金 管 理人 并改正 。
（四） 基金 财产 的保 管
1．基 金财 产保 管的 原则
（1） 基金 财产 的保 管责 任 ， 由 基金 托管 人承 担。 基 金托管 人须 遵守 《 基金 法》 、 基 金合
同及其 他有 关规 定， 为基 金 份额持 有人 的最 大利 益处 理基金 事务 。 基 金托 管人 保 证恪尽 职守 ，
依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 ，谨 慎、 有效 持有 并保管 基金 财产 。
（2） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（3）基金托 管人应 安全保 管基金财产 ，未经 基金管 理人的合法 合规指 令或法 律法规、
基金合 同及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。
（4） 基金 托管 人按 照规 定 开 设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。
（5） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完 整与独 立。
（6） 除依 据 《基 金法》 、 《 运作管 理办 法》 、 基 金合 同 及其他 有关 法律 法规 规定 外， 基金
托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。
（7）基金托 管人应 当设立 专门的基金 托管部 门，具 有符合要求 的营业 场所， 配备足够
的、 合格 的熟 悉基 金托 管 业务的 专职 人员 ， 负责 基 金财产 托管 事宜 ； 建立 健 全内部 风险 控制
制度， 对负 责基 金财 产托 管 的部门 和人 员的 行为 进行 事先预 防和 事后 监督 ， 防 范 和减少 风险 。
（8）基金托 管人应 当购置 并保持对于 基金财 产 的托 管所必要的 设备和 设施（ 包括硬件大成策略回报混合型证券投资基金
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和软件 ） ， 并对 设备 和设 施 进行维 修、 维护 和更 换， 以保持 设备 和设 施的 正常 运行。
2．基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 证和 入账
（1） 基金 募集 期间 的资 金 应存于 基金 管理 人开 立的 “基 金募 集专 户” ， 该账 户 由基金 管
理人开 立并 管理 。
基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 ， 募集 的 基金份 额总 额 、 基 金募 集 金额 、 基 金
份额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 管理 办法 》 等有关 规定 后 ， 由 基金管 理人在 法定 期限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并出 具验 资 报告 ， 出 具的 验
资报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （含 2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。
（2）基金管 理人应 将属于 本基金财产 的全部 资金划 入在基金托 管人处 开立的 基金银行
账户中 ，并 确保 划入 的资 金与验 资确 认金 额相 一致 。
3．基 金的 银行 存款 账户 的 开立和 管理
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 存款 账户 的开 立和管 理。
（2） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 存款账 户 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴，
由基金 托管 人保 管和 使用 。 本基金 的一 切货 币收 支活 动， 包 括但 不限 于投 资、 支 付赎回 金额 、
支付基 金收 益、 收取 申购 款，均 须通 过本 基金 的银 行存款 账户 进行 。
（3）本基金 银行存 款账户 的开立和 使 用，限 于满足 开展本基金 业务的 需要。 基金托管
人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立其 他任 何银行 存款 账户 ； 亦不 得使 用基金 的任 何
银行存 款账 户进 行与 本基 金相关 业务 无关 的活 动。
（4）基金 银行存款 账户的 管理应符合 《中华 人民共 和国票据法 》 、 《人民 币银 行存款账
户管理 办法 》 、 《现 金管 理 暂行条 例》 、 《 中国 人民 银 行利率 管理 规定 》 、 《关 于 大额现 金支 付管
理的通 知》 、 《支 付结 算办 法》以 及其 他有 关规 定。
4．基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理
基金托管人根据基金管理 人的指令以基金名义在存 款银行的指定营业网点开 立存款账
户， 并负 责该 账 户 的日 常 管理以 及银 行预 留印 鉴的 保管和 使用 。 基金 管理 人 应派专 人协 助办
理开户 事宜 。 在上 述账 户 开立和 账户 相关 信息 变更 过程中 ， 基金 管理 人应 提 前向基 金托 管人
提供开 户或 账户 变更 所需 的相关 资料 ，并 对基 金托 管人给 予积 极配 合和 协助 。
5．基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理
（1）基金托 管人应 当代表 本基金，以 基金托 管人和 本基金联名 的方式 在中国 证券登记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。
（2）本基金 证券账 户的开 立和使用， 限于满 足开展 本基金业务 的需要 。基金 托管人和大成策略回报混合型证券投资基金
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－117 －
基金管 理人 不得 出借 和未 经另一 方同 意擅 自转 让本 基金的 任何 证券 账户 ； 亦 不 得使用 本基 金
的任何 证券 账户 进行 与本 基金相 关业 务无 关的 活动 。
（3）基金托 管人以 自身法 人名义在中 国证券 登记结 算有限责任 公司开 立结算 备付金账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 相关基 金在 交易 所进 行证 券投资 所涉 及
的资金 结算 业务 。
（4）基金证 券账户 和基金 托管人结算 备付金 账户的 开立和管理 可以根 据当时 市场的通
行做法 办理 或变 更， 而不 限于上 述关 于账 户开 设、 使用的 规定 。
（5）本协议 生效后 ，本基 金被允许从 事其他 投资品 种的投资业 务，涉 及相关 账户的开
设、 使用 的， 若无 相关 规 定， 则基 金托 管人 应当比 照并遵 守上 述关 于账 户开 设、 使用 的规 定
或相关 法律 法规 、业 务规 则之规 定办 理。
6．债 券托 管账 户的 开立 和 管理
（1）基金合 同生效 后，基 金管理人负 责以基 金的名 义申请并取 得进入 银行间 债券市场
的交易 资格 ， 并代 表基 金 进行交 易 ； 基 金托 管人 负 责以基 金的 名义 在中 央国 债登记 结算 有限
责任公 司开 设银 行间 债券 市场债 券托 管账 户 ， 并 代 表基金 进行 债券 和资 金的 清算 。 在 上述 手
续办理 完毕 之后 ，由 基金 托管人 负责 向银 行监 管部 门进行 报备 。
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人同 时代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议，
协议正 本由 基金 托管 人保 管，协 议副 本由 基金 管理 人保存 。
7．基 金实 物证 券、 银行 存 款定期 存单 等有 价凭 证的 保管
实物证 券 、 银 行存 款定 期 存单等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 托管 银行 的保 管库 ， 但 要
与非本 基金 的其 他实 物证 券分开 保管 ； 也可 存入 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司或中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司的 代保管 库。 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物 证券 的购买 和转 让 ，
由基金 托管 人根 据基 金管 理人的 指令 办理 。
8．与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件由 基金 托管 人 、 基 金管理 人
共同保 管； 保管 期限 不少 于 15 年 ；除 另有 规定 外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有关
的重大 合同 时一 般应 保证 有两份 以上 的正 本 ， 以 便基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份
正本的 原件 。
重大合 同可 以由 专人 或通 过挂号 信送 达 。 通 过专 人 送达的 应被 视为 在递 交之 日送达 ， 通
过挂号 信送 达的 应被 视为 于发送 后 5 个工 作日 送达 。
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 大成策略回报混合型证券投资基金
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1．基 金资 产净 值的 计算 和 复核
（1）基金资 产净值 是指基 金资产总值 减去负 债后的 价值。基金 份额净 值是指 计算日基
金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额总 数后 的价 值。
（2） 基金 管理 人应 每个估值 日对 基金 财产 估值 。 估 值原则 应符 合基 金合 同、 《 证券投 资
基金会 计核 算办 法 》 及 其 他法 律 法规 的规 定 。 用 于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值由 基金 管理 人负 责计 算， 基金 托管 人复 核。 基金 管理人 应于 每个 估值 日结 束后计 算得 出
当日的 该基 金份 额净 值 ， 并在盖 章后 以传 真方 式发 送给基 金托 管人 。 基金 托 管人应 在收 到上
述传真 后对 净值 计算 结果 进行复 核， 并在 盖章 后以 传真方 式将 复核 结果 传送 给基金 管理 人 ，
由基金 管理 人 按 照规 定 对 外公布 。 月末 、 年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进
行。
（3）当相关 法律法 规或基 金合同规定 的估值 方法不 能客观反映 基金财 产公允 价值时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反 映 公允 价值 的价格 估值 。
（4）基金管 理人、 基金托 管人发现基 金估值 违反基 金合同订明 的估值 方法、 程序以及
相关法律法规的规定或 者 未能充分维护基金份额 持 有人利益时，双方应及 时 进行协商和纠
正。
（5）当基金 资产的 估值导 致基金份额 净值小 数点后 三位内发生 差错时 ，视为 基金份额
净值估 值错 误 。 当 基金 份 额净值 出现 错误 时 ， 基 金 管理人 应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 当计 价错 误达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人应 当公 告，
通报基 金托 管人 ， 并报 中 国证监 会备 案 。 前 述内 容 如法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的 ， 按 其
规定处 理 。
（6）由于基 金管理 人对外 公布的任何 基金净 值数据 错误，导致 该基金 财产或 基金份额
持有人 的实 际损 失 ， 基 金 管理人 应对 此承 担责 任 。 若基金 托管 人计 算的 净值 数据正 确且 对基
金管理 人的 净值 数据 出具 了正确 的复 核意 见 ， 则 基 金托管 人对 该损 失不 承担 责任 ； 若 基金 托
管人的 净值 数据 也不 正确 或者没 有对 基金 管理 人的 净值数 据出 具正 确的 复核 意见 ， 则 基金 托
管人也 应承 担部 分未 正确 履行复 核义 务的 责任 。 如果 上述错 误造 成了 基金 财产 或基金 份额 持
有人的 不当 得利 ， 且基 金 管理人 及基 金托 管人 已各 自承担 了赔 偿责 任 ， 则 基 金管理 人应 负责
向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如果 返还 金额 不足以 弥补 基金 管理 人和 基金托 管人 已
承担的 赔偿 金额 ，则 双方 按照各 自赔 偿金 额的 比例 对返还 金额 进行 分配 。
（7）由于证 券交易 所及其 登记结算公 司发送 的数据 错误，或由 于其他 不可抗 力原因，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要 、 适 当 、 合 理的 措施 进行 检查 ， 但是未 能发 现该大成策略回报混合型证券投资基金
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错误的 ， 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 ， 基 金管 理 人和基 金托 管人 可以 免除 赔偿责 任 。 但 基
金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。
（8）如果基 金托管 人的复 核结果与基 金管理 人的计 算结果存在 差异， 且双方 经协商未
能达成 一致 ， 基金 管理 人 可以按 照其 对基 金份 额净 值的计 算结 果对 外予 以公 布， 基金 托管 人
可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。
2．基 金资 产估 值方 法
（1） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
（2） 估值 方法
1）股 票估 值方 法
① 上市流通 股票按 估值日 其所在证券 交易所 的收盘 价估值；估 值日无 交易的 ，以最近
交易日 的收 盘价 估值 。
② 未 上市 股票 的估 值：
A．首 次发 行 未 上市 的股 票 ，按成 本 计 量；
B．送股、转 增股、 配股和 公开增发新 股等发行 未上 市 的股票， 按估值 日在证券 交易所
挂牌的 同一 股票 的 市 价估 值 ；
C．首次公开 发行有 明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易所上市 后，按 交易所 上市的同
一股票 的市 价估 值；
D．非公开发 行有明 确锁定 期的流通受 限股票 ，按监 管机构或行 业协会 有关规 定确定公
允价值 。
③ 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①－ ② 小项规定的 方法对 基金资 产进行估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。 但 是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第 ①－ ②小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值 。
④ 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
2）债 券估 值办 法
① 在 交易 所市 场上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （ 另有 规定 的除 外） ， 选 取第三 方
估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 估值 ；
② 对在交易 所市场 上市交 易的可转换 债券， 按照每 日收盘价作 为估值 全价， 按估值日
收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估值 ； 大成策略回报混合型证券投资基金
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－120－
③ 发行未上 市债券 采用估 值技术确定 公允价 值，在 估值技术难 以可靠 计量公 允价值的
情况下 ，按 成本 进行 后续 计量 ；
④ 在全国银 行间债 券市场 交易的债券 、资产 支持证 券等固定收 益品种 ，采用 估值技术
确定公 允价 值；
⑤ 同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 ；
⑥ 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①－ ⑤ 小项规定的 方法对 基金资 产进行估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。 但 是， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第 ①－ ⑤小 项规
定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人在 综合 考虑市 场成 交
价、 市场 报价 、 流 动性 、 收 益率曲 线等 多种 因素 基础 上形成 的债 券估 值 ， 基金 管理人 可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
⑦ 国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
3）权 证估 值方法
① 基金持有 的权证 ，从持 有确认日起 到卖出 日或行 权日 止，上 市交易 的权证 按估值日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估 值日 没 有交易 的， 按最 近交 易日 的 收盘价 估值 ；
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量；
② 在任何情 况下， 基金管 理人如采用 本项 第 ①小项 规定的方法 对基金 资产进 行估值，
均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 但 是， 如果 基金 管理人 认为 按本 项 第 ①小 项规定 的方 法
对基金 资产 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的 ， 基金管 理人 可根 据具 体情 况， 并与 基金 托
管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
③ 国 家有 最新 规定 的， 按 其 规定 进行 估值 。
3．基 金账 册的 建账 和对 账
（1）基金管 理人和 基金托 管人在基金 合同生 效后， 应按照双方 约定的 同一记 账方法和
会计处 理原 则 ， 分 别独 立 地设置 、 登记 和保 管基 金 的全套 账册 ， 对双 方各 自 的账册 定期 进行
核对 ， 互 相监 督， 以保 证 基金财 产的 安全 。 若双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金管 理
人的处 理方 法为 准。
（2）双方应 每日核 对账目 ，如发现双 方的账 目存在 不符的，基 金管理 人和基 金托管人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ，保证 双方 平行 登录 的账 册记录 完全 相符 。
4．基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制 。 对 于基 金管 理 人， 月度 报大成策略回报混合型证券投资基金
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表的编 制 ， 应 于每 月终 了 后 3 日 内完 成 ； 招 募说 明 书在本 基金 基金 合同 生效 后每六 个月 更新
并公告 一次 ，于 该等 期间 届满 后 45 日内 公告 。季 度 报告应 在每 个季 度结 束之 日起 8 个 工作
日内编 制完 毕并 于每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内予以 公告 ；半 年度 报告 在会计 年度 半
年终了 后 30 日 内编 制完 毕 并于会 计年 度半 年终 了 后 45 日 内予 以公 告； 年度 报 告在会 计年 度
结束 后 60 日内 编制 完毕 并 于会计 年度 终了 后 90 日 内 予以公 告。 基金 合同 生效 不 足两个 月的 ，
基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在 2 日 内完 成复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将 有关 报告 提供 给 基金托 管人 复核 ， 基 金托 管 人应在 收到 后 5 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到 后 10 个 工作 日内完 成复 核， 并将 复核 结果书 面通 知
基金管 理人 。 基金 管理 人 在年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供基 金托 管人 复核 ， 基 金托 管
人应在 收到 后 20 个工 作日 内完成 复核 ，并 将复 核 结 果书面 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 和
基金托 管人 之间 的上 述文 件往来 均以 加密 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无法 达成一 致 ， 以 基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核 对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 业务 章或 者出 具加 盖托管 业务 部门 业务 章的 复核意 见书 ， 双方 各自 留 存一份 。 如果 基
金管理 人与 基金 托管 人不 能于应 当发 布公 告之 日之 前就相 关报 表达 成一 致 ， 基 金管理 人有 权
按照其 编制 的报 表对 外发 布公告 ，基 金托 管人 有权 就相关 情况 报中 国证 监会 备案。
（六） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
1．基 金份 额持 有人 名册 的 内容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 但不限 于以 下几 类：
（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ；
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册 ；
（3） 基金 份额 持有 人大 会 权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册 ；
（4） 每个 交易 日的 基金 份 额持有 人名 册。
2．基 金份 额持 有人 名册 的 保管
基金管 理人 可以 担任 注册 登记机 构， 也可 以授 权其 他 合格 机构 担任 注册 登记 机构。 大成策略回报混合型证券投资基金
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基金管 理人 有权 利并 有义 务持续 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 管期 限不 少 于 15 年 。基
金管理 人授 权其 他合 格机 构担任 注册 登记 机构 时 ， 可 委托该 注册 登记 机构 承担 基金份 额持 有
人名册 的持 续保 管义 务 。 注册登 记机 构对 基金 份额 持有人 名册 的保 管 ， 按 国 家法律 法规 及相
关监管 机构 的要 求执 行。
基金管 理人 在本 基金 续存 期内 ， 应 采用 电子 或者 书面 的形式 按时 向基 金托 管人 提供基 金
年中持 有人 名册 和年 度持 有人名 册 。 当 年的 年中 持有 人名册 应于 当 年 6 月 30 日 后的 10 个工
作日内 提供 ；当 年的 年度 持有人 名册 应于 当年 12 月 31 日 后的 10 个工 作 日 内提供 。对 于基
金募集 期结 束时 的基 金份 额持有 人名 册 、 基 金权 益登 记日的 基金 份额 持有 人名 册以及 基金 份
额持有 人大 会权 益登 记日 的基金 份额 持有 人名 册 ， 基 金管理 人应 采用 电子 或者 书面的 形式 在
相关名 册生 成后 的 5 个工 作日内 向基 金托 管人 提供 。
基金托 管人 应根 据基 金管 理人提 供的 持有 人名 册建 立基金 持有 人名 册档 案并 妥善保 管 ，
保管期 限不 少 于 15 年 。基 金托管 人未 能妥 善保 存基 金份额 持有 人名 册， 造成 基金份 额持 有
人名册 毁损 、 灭失 、 泄 漏 持有人 的秘 密等 ， 因此给 基金份 额持 有人 造成 损害 的， 基金 份额 持
有人有 权要 求基 金托 管人 回复原 状 ， 并 赔偿 基金 份 额持有 人 因 此遭 受的 损失 。 基 金托 管人 只
能将基 金份 额持 有人 名册 用于履 行本 协议 约定 的目 的， 不得 为其 他任 何目 的使 用基金 份额 持
有人名 册。
（七） 适用 法律 与争 议解 决方式
1．本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。
2．基金管理 人、基 金托管 人之间因本 协议产 生的或 与本协议有 关的争 议可通 过友好协
商解决 ，但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 根据 提交 仲裁时 该会 的
有效仲 裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁裁 决是 终局 的 ， 对 仲 裁各方 当事 人均 具有 约束 力。 除提 交仲 裁
的争议 之外 ， 各方 当事 人 仍应履 行本 协议 的其 他规 定。 争议 处理 期间 ， 双 方 当事人 应恪 守其
职责 ， 各 自继 续忠 实、 勤 勉、 尽责 地履 行基 金合同 和本协 议规 定的 义务 ， 维 护基金 份额 持有
人的合 法权 益。
（八） 托管 协议 的变 更与 终止
1．基 金托 管协 议的 变更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。变 更后 的新 协议 须 报 中国证 监会 核准 后生 效。
2．基 金托 管协 议的 终止 大成策略回报混合型证券投资基金
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发生以 下情 况， 本协 议终 止：
（1） 基金 合同 终止 ；
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人；
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人；
（4） 发生 《基 金法》 、 《 运 作管理 办法 》或 其他 法律 法规规 定的 终止 事项 。
二十二、对基金份额 持有 人的服务
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者 ， 基 金管 理人 将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 ， 并
将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ：
（一 ） 客 服中 心电 话服 务
投资 者拨 打基 金管 理人 客 服热 线 400-888-5558 （国 内免长 途
话费） 可享 有如 下服 务： A 、 自助 语音 服务 ：提 供 7 ×24 小时 电话 自助 语音 的 服务， 可进
行账户查询、基金净值、 基金产品等自助查询服务 。 B 、人工坐席服务：提 供每周五天, 每
天不少于 8 小时 的人 工坐 席服务 （ 法定 节假 日除 外） 。 投 资者 可以 通过 该热 线 获得业 务咨 询、
基金账 户查 询、 交易 情况 查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制、 资料 修改 等专 项服务 。
（二）综合对账单服务
大成基金按季度和年度为 基金份额持有人提供综合 对账单服
务， 服务 形式 包括 网站 自 助查询 、 电子 邮件 账单 、 手机短 信账 单 、 客 服热 线 查询 、 纸 质对 账
单邮寄 等。 其中 ，纸 质对 账单邮 寄仅 限 70 岁以 上持 有人、 或确 有需 要并 已订 制纸质 对账 单
的持有 人。
（三 ） 财 经汇 资讯 服务
大成财 经汇 是专 为大 成旗 下持有 人提 供的 资讯 服务 平台 ， 财 经
汇提供 专业 、 独家 、 一 手 的理财 资讯 ， 并采 用分级 服务方 式提 供差 异化 资讯 服务 。 投 资者 可
登录基 金管 理人 网站 （www.dcfund.com.cn ） 财经 汇 平台或 下载 财经 客户 端， 免费使 用。
（ 四）网 站自 助服务
基金 管理人 网站 （www.dcfund.com.cn ）为投 资者 提供基 金账 户
及交易 情况 查询 、 个人 资 料修改 、 手机 短信 和电 子 邮件信 息定 制等 自助 服务 ， 提 供理 财刊 物
查阅、 公司 公告、 热点 问答 、 市场 点评 等信 息资 讯服 务。 同 时， 网 站还 设有 电子 邮箱服 务 （ 客
户服务 邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上在 线 答疑服 务。
（五 ） 网 上交 易服 务
本 基金 管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务 。 个 人 投资者 通过
基金管 理人 网 站 www.dcfund.com.cn 可 以办 理基 金认 购、 申购 、 赎回 、 转换 、 撤 单、 基 金定
投、 分红 方式 修改 、 账 户 资料修 改 、 交 易密 码修改 、 交 易情 况查 询和 账户信 息查询 等各 类业
务。其 中， 基金 定投 、转 换等业 务的 开通 时间 ，已 另行公 告为 准。 大成策略回报混合型证券投资基金
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（六） 财富 俱乐 部
财富 俱乐部 是为 基金 份额 持有 人中的 高端 （VIP ） 客 户专 门设立 的
服务体 系， 将为 高端 （VIP ）客户 提供 专项 的个 性化 服务。
（七） 投资 理财 中心
大 成基金 各地 投资 理财 中心 负责所 辖区 域高 端 （VIP ） 客户的 柜
台式服 务 工 作。
（八 ） 客 户投 诉建 议受 理 服务
投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投资 理
财中心 、 客服 热线 、 网 站 在线栏 目 、 电 子邮 件及信 函等渠 道进 行投 诉或 提出 建议 。 对 于受 理
的投诉 或建 议， 基金 管理 人承诺 最 迟 T+1 日内 给予 回复； 不能 及时 回复 的， 在约定 的最 晚
主动联 系客 户时 间内 告知 客户。
二十三、其他应披露 的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人目 前无 重大 诉讼 事项。
（二） 最 近 3 年 本基 金管 理人、 基金 托管 人及 高级 管理人 员没 有受 到任 何处 罚。
（三）2016 年 11 月 27 日至 2017 年 5 月 26 日 发布 的公告 ：
1.2016 年 12 月 30 日 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于增 加万得 投资 顾问 有限 公司 为开放 式
基金代 销机 构并 开通 相关 业务的 公告 》 、 《大 成基 金管 理有限 公司 关于 旗下 部分 基金开 展赎 回
费率优 惠活 动的 公告 》 。
2.2017 年 1 月 6 日《 关于 大成基 金管 理有 限公 司撤 销西安 分公 司的 公告 》 。
3.2017 年 1 月 7 日《 大 成 策略回 报混 合型 证券 投资 基金更 新的 招募 说明 书(2016 年第 2
期)》、《 大成 策略 回报 混合 型证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要(2016 年第 2 期)》。
4.2017 年 1 月 11 日《 大成 基金管 理有 限公 司关 于通 过网上 直销 系统 适用 渠道 的大成 钱
柜交易 实施 费率 优惠 活动 的公告 》 。
5.2017 年 1 月 17 日《 大成 基金管 理有 限公 司关 于增 加万联 证券 有限 公司 为开 放式基 金
代销机 构并 开通 相关 业务 的公告 》 。
6.2017 年 1 月 19 日《 大成 策略回 报混 合型 证券 投资 基金分 红公 告》。
7.2017 年 1 月 21 日 《大 成 策略回 报 混 合型 证券 投资 基金 2016 年第 四季 度报 告 》 。
8.2017 年 2 月 11 日 《关 于 增加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 为销 售机 构 的 公告 》 。
9.2017 年 2 月 18 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公 告 （ 陈翔凯 ） 》 、
《大成基 金管理有 限公司 关于高级 管理人员 变更的 公告（杜 鹏） 》 、 《大 成基金 管理有限 公司
关于高级 管理人员 变更的 公告（谭 晓冈） 》 、 《 大成基 金管理有 限公司关 于高级 管理人员 变更大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－125－
的公告 （姚 余栋 ） 》 。
10.2017 年 3 月 8 日《 大成 基金 管 理有 限公 司关 于调 整网上 直销 系统 招行 直联 渠道基 金
交易费 率优 惠的 公告 》 。
11.2017 年 3 月 25 日 《大 成 策略 回报 混合 型证 券投 资基金 2016 年 度报 告》 、 《 关于增 加
北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 为销 售机 构并 开通 相关业 务的 公告 》 。
12.2017 年 4 月 18 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 撤销北 京理 财中 心的 公告 》 。
13.2017 年 4 月 21 日 《大 成 策略 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年 一季 度报 告 》 。
14.2017 年 4 月 29 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 《上 海证 券交 易所 分级 基 金业务 管理
指引》 实施 的风 险提 示公 告》。
15.2017 年 5 月 4 日《 大成 基金管 理有 限公 司关 于网 上直销 系统 建行 直联 渠道 基金交 易
费率优 惠的 公告》。
16.2017 年 5 月 6 日《 大成 基金 关 于旗 下部 分基 金增 加北京 虹点 基金 销售 有限 公司为 销
售机构 的公 告》。
（四 ） 招 募说 明书 及在 此之 前公告 的公 开说 明书 及更 新的招 募说 明书 与本 更新 的招募 说
明书内 容若 有不 一致 之处 ， 以 本更 新的 招募 说明 书 为准 。 本 更新 的招 募说 明 书未尽 事宜 ， 请
查阅招 募说 明书 及以 前公 告的公 开说 明书 及更 新的 招募说 明书 。
二十四、对招募说明 书更 新部分的说明
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法
律法规 的要 求 ， 对 2017 年 1 月 7 日 公布 的 《 大成 策略回 报混合 型 证券 投资 基金 更 新的 招募
说明书 （2017 年第 2 期） 》 进行了 更新 ， 并 根据 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动
进行了 内容 补充 和更 新 ， 主要更 新的 内容 如下 ：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的投 资 ” 部 分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 十、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 三 、 其他 应披 露的 事 项 ” 。 大成策略回报混合型证券投资基金
更新 的招募说明书
－126－
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 四 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
二十五、招募说明书 的存 放及查阅方式
（一） 招募 说明 书的 存放 地点
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和注 册登 记机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。
二十六、备查文件
备查文件等文本存放在基 金管理人、基金托管人和 销售机构的办公场所和营 业场所，
在办公 时间 内可 供免 费查 阅。
（一） 中国 证监 会核 准 大 成策略 回报 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
（二） 《 大 成策 略回 报混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《 大 成策 略回 报混合 型证券 投资 基金 注册 登记 业务规 则》
（四） 《 大 成策 略回 报混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 七 年 七月 十一 日
