英大睿盛灵活配置混合型发起式证券投资基金 招
募说明书（更新）摘要
（2017 年第 1 号）
基 金管 理人 ： 英大 基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国光 大银 行股 份有 限公 司
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【 重要提示 】
本基金 于2016年9月14 日经中国证监会证监许可[2016]2118 号文准予 募集注册 。
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会注 册， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发
生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风 险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体
的债券投资风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月29日， 有关财务数据和净值表现数据截止日为
2017 年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
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一、基 金管理人
一、 概况
1、名称：英大基金管理有限公司
2、住所： 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
3、办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201
4、法定代表人： 张传良
5、设立时间：2012 年 8 月 17 日
6、电话：010-57835666
全国统一客服热线：400-890-5288
7、联系人： 马若璞
8、注册资本：2 亿元人民币
9、 股权结构： 英大国 际信托有限责任公司、 中国交通建设股份有限公司、 航天科工财务
有限责任公司共同发起设立， 并于 2012 年 8 月 17 日获得开业批文， 注册资本 2 亿元人民币，
三家股东出资比例分别为 49% 、36% 、15% 。
二 、主 要人员 情况
1、基金管理人董事会成员
张传良：董事长，自 2014 年 9 月 18 日起任 职，西安交通大学工商管理硕士，高级经济
师。 现任英大国际信托有限责任公司总经理、 党组副书记。2000 年1 月加入英大国际信托有
限责任 公司， 历任 证券 投资经 理、总 经理 助理 、副总 经理、 监事 长、 纪委书 记、党 组成 员，
其中 2008 年5 月至2012 年 4 月期间兼任英大期货有限公司董事。
范海荣：董事， 自 2017 年 3 月 29 日起任职 ， 挪威管理学院管理学专业硕士学位，经济
师。现 任国网 英大 国际 控股集 团 有限 公司 计划 投资部 主任。 历任 中国 农业发 展银行 江西 省分
行办公 室副主 任科 员、 主任科 员，上 海浦 东科 技创新 基金办 公室 负责 人、上 海浦东 生产 力中
心金融 部经理 、广 东证 券投资 银行部 高级 经理 、亚洲 资产（ 北京 ）有 限公司 副总裁 ，英 大长
安保险 经纪有 限公 司发 展策划 部主任 、国 网英 大国际 控股集 团有 限公 司业务 协同部 主任 等职
务。
王利生： 董事， 自2014 年9 月18 日起任职， 华南理工大学工商管理硕士， 高级工程师、4
高级经 济师、 国家 注册 一级建 筑师。 现任 中交 投资有 限公司 副总 经理 。历任 中交四 航局 第三
工程公司项目经理、副总经理，中交第四航务工程局有限公 司投资事业部总经理。
刘星：董事， 自 2017 年 5 月 12 日起任 职， 中央财经大学会计学院会计专业博士学位，
初级会 计师 。 现任 航天 科工财 务有限 责任 公司 投资部 部门负 责人 。历 任安永 华明会 计师 事务
所会计师，航天科工财务有限责任公司投资部投资研究员、投资经理等职务。
杨庆蔚：独立董事， 自 2014 年 9 月 18 日起 任职 ，北京师范大学学校教育学士学位，经
济师。自 2009 年 12 月正式离开工作岗位，现已退休。历任国家计委科教局教育处干部，国
家计委文教局综合处副处长， 国家计委社会发展司综合处处长， 国家计委社会发展司副司长、
国家发 展计划 委员 会社 会发展 司司长 ，国 家发 展改革 委员会 投资 司司 长，中 国投资 有限 责任
公司副总经理、副首席投资官，中国建银投资有限责任公司董事长，中国投资协会理事。
刘少军：独立董事， 自 2014 年 9 月 18 日起 任职 ，中国政法大学经济法学博士。现任中
国政法 大学金 融法 研究 中心主 任、民 商经 济法 学院财 税金融 法研 究所 所长， 教授、 博士 生导
师。中 国法学 会银 行法 学研究 会副会 长、 学术 委员会 主任。 历任 山西 财经大 学财政 金融 学院
（原山西财经学院财政金融系）金融业务教研室副主任、副教授。
尹惠芳： 独立董事， 自 2014 年9 月18 日起任职 ， 专科学历， 高级会计师。 自 2009 年3
月正式 离开工 作岗 位， 现已退 休。历 任南 京晨 光集团 有限责 任公 司财 务处会 计员、 副处 长、
处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师；航天晨光股份有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
李金明： 监事会主席， 自2014 年9 月18 日起任职 ， 北京大学会计学硕士， 高级会计师。
现任中 交投资 有限 公司 董事、 总会计 师。 历任 交通部 第一公 路工 程总 公司天 津高架 桥项 目经
理部财 务科会 计员 ，中 国路桥 （集团 ）总 公司 黄石长 江大桥 施工 指挥 部主管 会计， 中国 路桥
（集团 ）总公 司卢 旺达 基加利 办事处 主管 会计 ，中国 路桥（ 集团 ）总 公司肯 尼亚内 罗毕 办事
处财务 部经理 ，中 国路 桥（集 团）总 公司 财务 部分部 经理， 中国 路桥 （集团 ）总公 司上 市工
作办公室项目经理， 路桥集团国际建设股份有限公司财务部副经理、 经理， 中国路桥集团 （香
港）有 限公司 财务 部经 理、财 务总监 、副 总经 理兼财 务总监 ，中 交公 路规划 设计院 有限 公司
总会计师、总会计师兼总法律顾问。
松芙蓉：监事， 自 2017 年 3 月 29 日起任职 ， 大学本科学历，高级会计师。现任国网英
大国际 控股集 团有 限公 司审计 部主任 。历 任贵 州省电 力建设 第一 工程 公司财 务部出 纳、 核算
主管， 贵州省 电力 公司 财务资 产部资 金、 电价 主管， 贵州省 贵阳 市北 供电局 电费室 主任 ，长5
安保险 经纪有 限公 司财 务部财 务主管 ，国 家电 网人寿 保险公 司筹 备组 财务会 计小组 组员 ，英
大泰和 人寿保 险股 份有 限公司 财务会 计部 财务 管理处 处长、 财务 会计 部主任 助理， 英大 国际
控股集 团有限 公司 财务 资产部 职员、 主任 助理 ，国网 英大国 际控 股集 团有限 公司财 务资 产部
主任助理、审计部主任助理、审计部副主任等职务。
王兴梅：职工监事，自 2015 年 6 月 17 日起 任职。江西财经大学经济学硕士，中级审计
师， 注册会计师。2013 年 7 月1 日加入英大基金管理有限公司， 现任销售服务部 总经理 兼华
北（北京）营销中心营销总监 。曾就职于中国证监会北京证监局。
3、总经理及其他高级管理人员
张传良先生： 代行总经理， 自 2016 年9 月2 日起任职。 工商管理硕士、 高级经济师。 现
任英大国际信托有限责任公司总经理、 党组副书记。2000 年1 月加入英大国际信托有限责任
公司， 曾任证券投资经理、 总经理助理、 副总 经理、 监事长、 纪委书 记、 党组成员， 其中 2008
年 5 月至2012 年4 月期间兼任英大期货有限公司董事。
赵照先生， 副总经理， 自 2012 年12 月26 日起任职。 清华大学工商 管理硕士， 高级经济
师。18 年证券、 银行、 信托和基金等金融行业工作经验。 历任中国电力财务有限公司总经理
工作部 副主任 、法 律及 合规部 主任、 发展 策划 部主任 ，国家 电网 公司 金融资 产管理 部发 展策
划处处 长，国 网英 大国 际控股 集团有 限公 司发 展策划 部主任 ；中 国电 力财务 有限公 司董 事，
湘财证 券有限 责任 公司 董事， 中信产 业投 资基 金管理 有限公 司咨 询委 员会委 员，中 广核 （二
期）产业投资基金有限责任公司咨询委员会委员等职务。
4、督察长
宗宽广先生，督察长，自 2016 年 3 月 16 日起 任职。中国人民大学经济学博士，中级经
济师。 曾任广 州证 券北 京西直 门外大 街营 业部 交易部 主管， 华泰 证券 北京月 坛南街 营业 部客
户服务 中心经 理助 理、 宏源证 券股份 有限 公司 操作风 险组组 长、 中交 投资基 金管理 （北 京）
有限公司投资二部负责人。
5、基金经理
袁忠伟先生， 武汉工业 大学工程学士， 北京工 业大学管理工程硕士。 具备 15 年证券、 基
金行业从业经历。 历任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理， 证券投资部总经理助理、
执行总 经理 ；华西 证券 股份有 限公 司资产 管理 总部投 资管 理部研 究总 监、投 资主 办人。2015
年 1 月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部副总经理，现任权益投资部总经理。
管瑞龙 先生 ，中国 人民 大学经 济学 博士， 金融 学博士 后。5 年以 上金 融从业 经历 ，曾任6
深圳利 通控股 有限 公司 、深圳 鹏元资 信有 限公 司、中 国建设 银行 博士 后工作 站、中 信银 行资
产管理业务中心, 从事证券投资与研究工作。2016 年 11 月加盟英大 基金管理有限公司权益
投资部，2017 年2 月起担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 英大睿盛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会委员名单
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
主任赵照先生，公司副总经理。
副主任樊锐先生，总经理助理兼研究发展部负责人。
委员袁忠伟先生，权益投资部总经理。
委员张琳娜女士，固定收益部总经理。
委员易祺坤先生，固定收益部基金经理。
委员管瑞龙先生，权益投资部基金经理。
上述人员之间无近亲属关系。
三 、基 金管理 人的 职责
1、 依法募集资金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四 、基 金管理 人承 诺 7
1、基金管理人承诺：
（1） 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定， 并建立健全内部控制制度， 采取
有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
（2） 根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产
的投资。
2、 基金管理人严格按照 法律、 法规、 规章的规 定， 基金 资产不得用于 下列投资或者活动：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺：
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2） 不利用职务之便为 自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；
（3）不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度
1、风 险管理理念与目标
（1）确保合法合规经营；
（2）防范和化解风险；
（3）提高经营效率；
（4）保护投资者和股东的合法权益。
2、风险管理措施
（1）建立健全公司组织架构；
（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；
（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； 8
（4） 制定员工行为规范和纪律程序 ；
（5）建立岗位分离制度；
（6）建立危机处理和灾难恢复计划。
3、风险管理和内部控制的原则
（1） 全面性原则： 公 司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业务过程和
业务环节；
（2） 独立性原则： 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司基金财产、 自
有资产、其他资产的运作应当分离；
（3） 相互 制约原 则： 公司及 各部 门在内 部组 织结构 的设 计上要 形成 一种相 互制 约机制，
建立不同岗位之间的制衡体系；
（4） 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更具客观性和
操作性；
（5） 防火墙原则： 基金 财产、 公司自有资产、 其他资产的运作应当严格分开并独立核算。
4、内部控制体系
I 、内部控制的组织架 构
1） 董事会风险管理委员会 ： 负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、 合规性进行
检查和 评估； 对公 司监 察稽核 制度的 有效 性进 行评价 ；监督 公司 的财 务状况 ，审计 公司 的财
务报表 ，评估 公司 的财 务表现 ，保证 公司 的财 务运作 符合法 律的 要求 和通行 的会计 标准 ；对
公司风险管理制度进行评价， 草拟公司风险管理战略， 对公司风险管理制度的实施进行检查，
评估公司风险管理状况。
2）风 险控 制委员 会 ： 负责协 助总 经理控 制公 司风险 的 议 事机构 ，由 总经理 、市 场总监、
运营总 监、基 金运 营部 经理、 信息技 术部 经理 、交易 主管、 监察 稽核 部经理 以及公 司根 据实
际需要 确定的 其他 相关 人员组 成，督 察长 列席 参加。 风险控 制委 员会 在总经 理的领 导下 制定
公司风 险管理 制度 和政 策，统 一领导 和协 调公 司的风 控与合 规工 作， 对监察 稽核部 提交 的风
险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使风险政策得到有力的执行。
3） 投资决策委员会： 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构， 由公司总经理、
分管投 资的副 总经 理、 投资总 监、投 资部 经理 、资深 基金经 理、 研究 部经理 ，督察 长列 席会
议。投 资决策 委 员 会的 主要职 责为： 制定 公司 的投资 决策程 序及 权限 设置； 制定基 金的 投资
原则、 投资目 标和 投资 理念； 制定基 金的 资产 分配比 例，制 定并 定期 调整投 资总体 方案 ；审9
批基金 经理提 出的 行业 配置及 超过基 金经 理和 投资总 监权限 的投 资品 种；审 批基金 经理 的年
度投资计划及考核其执行情况；定期 检查并调整投资限制性指标。
4 ）督察长：督察长坚 持原则、独立客观，以 保护基金份额持有人利 益为根本出发点，
公平对 待全体 投资 人。 督察长 的主要 职责 为： 对公司 经营和 管理 、基 金运作 遵规守 法、 风险
控制情 况进行 内部 监控 和检查 ；对公 司各 项制 度的合 法合规 性及 公司 内部控 制 制度 的执 行情
况进行 监控和 检查 ；就 以上监 控和检 查中 发现 的问题 向经营 层通 报并 提出整 改和处 理意 见；
定期向董事会提交工作报告；审核监察稽核部的工作报告。
5） 监察稽核部： 对公 司经营层负责， 协助督 察长开展工作。 监察稽 核部在各部门自我监
察的基 础上依 照所 规定 的职责 权限、 工作 程序 进行独 立的再 监督 工作 ，对公 司经营 的法 律法
规风险 进行管 理和 监察 ，与公 司各部 门保 持相 对独立 的关系 。监 察稽 核部主 要负责 对公 司制
度合法 合规性 的检 查， 监督各 项制度 的落 实， 对可能 发生的 违法 违规 风险进 行监控 ，及 时报
告，并对发现的问题提出改进意见和建议。
II 、 内部控制的原则
公司的内部控制遵循以下原则:
(1) 健 全 性 原 则 ： 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ， 并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
(2) 有 效 性 原 则 ： 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的
有效执行；
(3) 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 立 独 立 的 法 律 、 监 察 稽 核 部 ， 法 律 、 监 察 稽 核 部 保 持 高 度 的 独
立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
(4) 相互制约原则：公 司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
(5) 成 本 效 益 原 则 ： 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
公司制订内部控制制度遵循以下原则：
（1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
（2） 全面性原则： 内 部控制制度涵盖公司管理的各个环节， 不得留有制度上的空白或漏
洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4） 适时 性原则 ：内 部控制 制度 的制定 应当 随着有 关法 律法规 的调 整和公 司经 营战略、10
经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
III 、 内部风险控制措 施
建立科 学合 理、控 制严 密、运 行高 效的内 部控 制体系 和完 善的内 部控 制制度 。公 司成立
以来， 根据中 国证 监会 的要求 ，建立 了科 学合 理的层 次分明 的内 控组 织架构 、控制 程序 和控
制措施 以及控 制职 责在 内的运 行高效 、严 密的 内部控 制体系 。通 过不 断地对 内部控 制制 度进
行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。
建立健 全了 管理制 度和 业务规 章： 公司建 立了 包括风 险管 理制度 、投 资管理 制度 、基金
会计制 度、信 息披 露制 度、监 察稽核 制度 、信 息技术 管理制 度、 公司 财务制 度等基 本管 理制
度以及 包括岗 位设 置、 岗位职 责、操 作流 程手 册在内 的业务 流程 、规 章等， 从基本 管理 制度
和业务流程上进行风险控制。
建立了 岗位 分离、 相互 制衡的 内控 机制： 公司 在岗位 设置 上采取 了严 格的分 离制 度，实
现了基 金投资 与交 易 ， 交易与 清算 ， 公司 会计 与基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度， 形成 了不
同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
建立健 全了 岗位责 任制 ：公司 通过 建立健 全了 岗位责 任制 使每位 员工 都能明 确自 己的岗
位职责和风险管理责任。
构建风 险管 理系统 ：公 司通过 建立 风险评 估、 预警、 报告 和控制 以及 监督程 序， 并经过
适当的 控制流 程， 定期 或实时 对风险 进行 评估 、预警 、监督 ，从 而确 认、评 估和预 警与 公司
管理及基金运作有关的风险， 通过顺畅的报告渠道， 对风险问题进行层层监督、 管理、 控制，
使部门 和管理 层及 时把 握风险 状况并 快速 做出 风险控 制决策 。建 立自 动化监 督控制 系统 ：公
司启用 了电子 化投 资、 交易系 统，对 投资 比例 进行限 制，将 有效 地防 止合规 性运作 风险 和操
作 风险。
使用数 量化 的风险 管理 手段： 采用 数量化 、技 术化的 风险 控制手 段， 建立数 量化 的风险
管理模型， 以便公司及时采取有 效的措施， 对风险进行分散、 规避和控制， 尽可能减少损失。
提供足 够的 培训： 制定 了完整 的培 训计划 ，为 所有员 工提 供足够 和适 当的培 训， 使员工
具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 二、
基金托管人
一 、基 本情况
名称： 中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期：1992 年6 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
法定代表人：唐双宁
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号
投资与托管部总经理：曾闻学
电话： （010） 63636363
传真： （010） 63639132
网址：www.cebbank.com
二 、基 金托管 部门 及主要 人员 情况
法定代表人唐双宁先生 ，历任中国人民建设银 行沈阳市分行常务副行 长、中国人民银行
沈阳市 分行行 长， 中国 人民银 行信贷 管理 司司 长、货 币金银 局局 长、 银行监 管一司 司长 ，中
国银行 业监督 管理 委员 会副主 席，中 国光 大（ 集团） 总公司 董事 长、 党委书 记等职 务。 现任
十二届 全国人 大农 业与 农村委 员会副 主任 ，十 一届全 国政协 委员 ，中 国光大 集团股 份公 司董
事长、 党委书 记， 中国 光大集 团有限 公司 董事 长，兼 任中国 光大 银行 股份有 限公司 董事 长、
党委书记，中国光大控股有限公司董事局主席，中国光大国际有限公司董事局主席。
行长张金良先生， 曾任中国银行财会部会计 制度处副处长、处长、副总经理兼任 IT 蓝
图实施 办公室 主任 、总 经理， 中国银 行北 京市 分行行 长、党 委书 记， 中国银 行副行 长、 党委
委员。 现任中国光大集团股份公司执行董事、 党委委员， 兼任中国光大银行执行董事、 行长、
党委副书记。
曾闻学 先生 ，曾任 中国 光大银 行办 公室副 总经 理，中 国光 大银行 北京 分行副 行长 。现任
中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。
三 、证 券投资 基金 托管情 况 12
截至 2017 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力混合型证券
投资基 金、国 投瑞 银景 气行业 证券投 资基 金、 国投瑞 银融 华 债券 型证 券投资 基金、 摩根 士丹
利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、 工银瑞
信保本 混合型 证券 投资 基金、 博时转 债增 强债 券型证 券投资 基金 、大 成策略 回报股 票型 证券
投资基 金、大 成货 币市 场基金 、建信 恒稳 价值 混合型 证券投 资基 金、 光大保 德信量 化核 心证
券投资基金、 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、 泰信先行策略开放式证券投资基金、
招商安 本增利 债券 型证 券投资 基金、 中欧 新动 力股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 、国金 通用 国鑫
灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证 100 指数增强型证券投资 基金、益民核
心增长 灵活配 置混 合型 证券投 资基金 、建 信纯 债债券 型证券 投资 基金 、兴业 商业模 式优 选股
票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、国金通用沪深 300 指数分级证券投
资基金 、中加 货币 市场 基金、 益民服 务领 先灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 建信健 康民 生混
合型证 券投资 基金 、鑫 元一年 定期开 放债 券型 证券投 资基金 、江 信聚 福定期 开放债 券型 发起
式证券 投资基 金、 鑫元 稳利债 券型证 券投 资基 金、国 金通用 鑫安 保本 混合型 证券投 资基 金、
鑫元合 享分级 债券 型证 券投资 基金、 鑫元 半年 定期开 放债券 型证 券投 资金、 东方红 睿阳 灵活
配置混 合型证 券投 资 基 金、建 信信息 产业 股票 型证券 投资基 金、 泓德 优选成 长混合 型证 券投
资基金 、东方 新策 略灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 光大保 德信 鼎鑫 灵活配 置混合 型证 券投
资基金 、中融 新动 力灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 红塔红 土盛 金新 动力灵 活配置 混合 型证
券投资 基金、 金鹰 产业 整合灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 大成 景裕 灵活配 置混合 型证 券投
资基金 、财通 多策 略精 选混合 型证券 投资 基金 、鹏华 添利宝 货币 市场 基金、 江信同 福灵 活配
置混合 型证券 投资 基金 、光大 保德信 耀钱 包货 币市场 基金、 大成 景沛 灵活配 置混合 型证 券投
资基金、 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、 中加 心享灵活配置混合型证券投资基金、
建信稳 定丰利 债券 型证 券投资 基金、 南方 弘利 定期开 放债券 型发 起式 证券投 资基金 、 鑫 元兴
利债券型证券投资基金、 博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 建信安心保本五号
混合型 证券投 资基 金、 银华添 益定期 开放 债券 型证券 投资基 金、 中欧 强盈定 期开放 债券 型证
券投资基金、华夏恒利 6 个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕景添利 6 个月定期开
放债券型证券投资基金、博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投资基金、江信汇福定期开放
债券型 证券投 资基 金、 鑫元双 债增强 债券 型证 券投资 基金、 工银 瑞信 瑞丰纯 债半年 定期 开 放
债券型 证券投 资基 金、 富国泰 利定期 开放 债券 型发起 式证券 投资 基金 、大成 景荣保 本混 合型
证券投 资基金 、鹏 华兴 华定期 开放灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、 江 信祺福 债券型 证券 投资13
基金、 浙商汇 金聚 利一 年定期 开放债 券型 证券 投资基 金、博 时睿 益定 增灵活 配置混 合型 证券
投资基 金、江 信添 福债 券型证 券投资 基金 、建 信恒瑞 一年定 期开 放债 券型证 券投资 基金 、景
顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、富荣货币市场基金、南方中证 500 量化增强
股票型 发起式 证券 投资 基金、 英大睿 盛灵 活配 置混合 型证券 投资 基金 、工银 瑞信丰 益一 年定
期开放 债券型 证券 投资 基金、 江 信洪 福纯 债债 券型证 券投资 基金 、中 银广利 灵活配 置混 合型
证券投 资基金 、浙 商汇 金中证 转型成 长指 数型 证券投 资基金 、华 夏圆 和灵活 配置混 合型 证券
投资基 金、江 信瑞 福灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 广发景 源纯 债债 券型证 券投资 基金 、诺
德成长 精选灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 、富 荣富祥 纯债债 券型 证券 投资基 金、建 信中 国制
造 2025 股票型证券投资基金、 鑫元瑞利债券型证券投资基金、 九泰锐诚定增灵活配置混合型
证券投资基金共 84 只证券投资基金， 托管基金资产规模 1,892.86 亿元。 同时， 开展了证券 公
司资产 管理 计划、 专户 理财、 企业 年金基 金、QDII 、银 行理 财、保 险 债权投 资计 划等资 产的
托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
四 、托 管业务 的内 部控制 制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基 金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保 基金托管人有关基
金托管 的各项 管理 制度 和业务 操作规 程在 基金 托管业 务中得 到全 面严 格的贯 彻执行 ；确 保基
金财产 安全； 保证 基金 托管业 务稳健 运行 ；保 护基金 份额持 有人 、基 金管理 公司及 基金 托管
人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1） 全面性原则。 内部 控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节， 覆盖所有的岗位，
不留 任何死角。
（2） 预防性原则。 树 立 “预防为主” 的管理 理念， 从风险发生的源 头加强内部控制， 防
患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3） 及时性原则。 建立健全各项规章制度， 采取有效措施加强内部控制。 发现问题， 及
时处理，堵塞漏洞。
（4） 独立性原则。 基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构， 业务操作
人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构 14
中国光大银行股份有限 公司董事会下设风险管 理委员会、审计委员会 ，委员会委员由相
关部门 的负责 人担 任， 工作重 点是对 总行 各部 门、各 类业 务 的风 险和 内控进 行监督 、管 理和
协调， 建立横 向的 内控 管理制 约体制 。各 部门 负责分 管系统 内的 内部 控制的 组织实 施， 建立
纵向的 内控管 理制 约体 制。基 金托管 部建 立了 严密的 内控督 察体 系， 设立了 风险管 理处 ，负
责证券投资基金托管业务的风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限 公司基金托管部自成立 以来严格遵照《基金法 》 、 《中华人民共和
国商业 银行法 》 、 《 信息 披露办 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售办 法》等 法律 、法规 的要求 ，并根据
相关法 律法规 制订 、完 善了《 中国光 大银 行证 券投资 基金托 管业 务内 部控制 规定》 、 《 中国光
大银行 基金托 管部 保密 规定》 等十余 项规 章制 度和实 施细则 ，将 风险 控制落 实到每 一个 工作
环节。 中国光 大银 行基 金托管 部以控 制和 防范 基金托 管业务 风险 为主 线，在 重要岗 位（ 基金
清算、 基金核 算、 监督 稽核） 还建立 了安 全保 密区， 安装了 录像 监视 系统和 录音监 听系 统，
以保障基金信息的安全。
五 、托 管人对 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据法律、法规和基金 合同等的要求，基金托 管人主要通过定性和定 量相结合、事前监
督和事 后控制 相结 合、 技术与 人工监 督相 结合 等方式 方法， 对基 金投 资品种 、投资 组合 比例
每日进 行监督 ；同 时， 对基金 管理人 就基 金资 产净值 的计算 、基 金管 理人和 基金托 管人 报酬
的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管 理人的违反法律、法规 和基金合同等规定的行 为，及时以书面或
电话形 式通知 基金 管理 人限期 纠正， 基金 管理 人收到 通知后 应及 时核 对确认 并以书 面形 式对
基金托 管人发 出回 函。 在限期 内，基 金托 管人 有权随 时对通 知事 项进 行复查 ，督促 基金 管理
人改正 。基金 管理 人对 基金托 管人通 知的 违规 事项未 能在限 期内 纠正 的，基 金托管 人应 报告
中国证监会。
三、
相关服务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
名称：英大基金管理有限公司
公司住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼2201
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼2201
邮政编码：100020
法定代表人：张传良
成立时间：2012 年8 月17 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2 亿元
存续期间：持续经营
电话： （010）57835666 ，400-890-5288
传真： （010）59112222
联系人： 马若璞
网址：www.ydamc.com
2、代销机构
（1）北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市朝阳区通惠河畔产业园区 1111 号国投尚科大厦5 层
法定代表人： 许现良
客户服务电话： 4001-500-882
懒猫金服官网：www.lanmao.com
（2）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务电话： 400-619-9059
汇成基金官网：www.hcjijin.com 16
本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。
二 、注 册登记 人
名称：英大基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201
法定代表人：张传良
办公地址： 北京市朝阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201
电话：010-57835666，400-890-5288
传真：010-59112222
联系人： 马若璞
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 兰台律师事务所
住所： 北京朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座29 层
负责人： 杨光
电话：010-52287676；010-52287799；
传真: 010-58220039；
经办律师： 姚晓敏、王清
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所
名称： 瑞华会计师事务所有限责任公司
办公地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼4 层
法人代表： 杨剑涛
电话：(010) 88095588
传真： （010）88091190
经办注册会计师： 张琴、石文余 17
四、基 金的名称
英大 睿盛灵活配置混合型发起式证券投资基金
五、基金的 类型
混合型基金
六 、基金的投资目标
在严格 控制 风险和 保持 资产流 动性 的基础 上， 本基金 通过 灵活的 资产 配置， 在股 票、固
定收益 证券和 现金 等大 类资产 中充分 挖掘 和利 用潜在 的投资 机会 ，力 求实现 基金资 产的 持续
稳定增值。
七 、 基金的 投资范围
本基金 的投 资对象 是具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市的 股票 （包括
中小板 、创业 板及 其他 经中国 证监会 核准 上市 的股票 ） 、权 证、 股指 期货等 权益类 金融 工具 、
债券等 固定收 益类 金融 工具（ 包括国 债、 央行 票据、 金融债 、企 业债 、公司 债、次 级债 、中
小企业 私募债 、 地方 政府债 券、 政府 支持 机构债 券、政 府支 持债 券、中 期票据 、可 转换 债
券 （含分离交易可转债） 、 可交换债券、 短期 融资券、 超短期融资券、 资产支持证券、 债券 回
购、同 业存单 、银 行存 款等） 及法律 法规 或中 国证监 会允许 基金 投资 的其他 金融工 具（ 但须
符合中国证监会的相关规定） 。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。
本基金 投资 组合 资产 配 置比例 ：股 票资 产占 基 金资产 的 0%-95% ；权 证投资 占基 金资产
净值的比例为 0% –3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后， 本基金保留的现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种或 对投 资比例 要求 有变更 的， 基金管
理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
18
八、基 金 的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金 首先 是进行 大类 资产配 置， 尽可能 地降 低证券 市场 的系统 性风 险，把 握各 类资产
的稳健 投资机 会； 其次 是采取 自下而 上的 分析 方法， 从定量 和定 性两 个方面 ，通过 深入 的基
本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个债券，构建股票组合和债券组合。
2、股票投资策略
在新股 投资 方面， 本基 金管理 人将 全面深 入地 把握上 市公 司基本 面， 运用基 金管 理人的
研究平 台和股 票估 值体 系，深 入发掘 新股 内在 价值， 结合市 场估 值水 平和股 市投资 环境 ，充
分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
本基金 二级 市场股 票投 资以定 性和 定量分 析为 基础， 从基 本面分 析入 手。根 据个 股的估
值水平 优选个 股， 重点 配置当 前业绩 优良 、市 场认同 度较高 、在 可预 见的未 来其行 业处 于景
气周期中的股票。
1）定量分析
本基金 管理 人结合 案头 分析与 实地 调研， 对列 入研究 范畴 的股票 进行 全面系 统地 分析和
评价。
①成长能力较强
本基金 认为 ，企业 以往 的成长 性能 够在一 定程 度上反 映企 业未来 的增 长潜力 ，因 此，本
基金利 用主营 业务 收入 增长率 、净利 润增 长率 、经营 性现金 流量 增长 率指标 来考量 公司 的历
史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。
主营业 务收 入增长 率是 考察公 司成 长性最 重要 的指标 ，主 营业务 收入 的增长 所隐 含的往
往是企 业市场 份额 的扩 大，体 现公司 未来 盈利 潜力的 提高， 盈利 稳定 性的加 大，公 司未 来持
续成长 能力的 提升 。本 基金主 要考察 公司 最新 报告期 的主营 业务 收入 与上年 同期的 比较 ，并
与同行业相比较。
净利润 是一 个企业 经营 的最终 成果 ，是衡 量企 业经营 效益 的主要 指标 ， 净利 润的 增长反
映的是 公司的 盈利 能力 和盈利 增长情 况。 本基 金主要 考察公 司最 新报 告期的 净利润 与上 年同
期的比较，并与同行业相比较。
经营性 现金 流量反 映的 是公司 的营 运能力 ，体 现了公 司的 偿债能 力和 抗风险 能力 。本基
金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与同行业相比较。 19
②盈利质量较高
本基金利用总资产报酬率、 净资产收益率、 盈利现金比率 （经营现金净流量/ 净利润） 指
标来考量公司的盈利能力和质量。
总资产 报酬 率是反 映企 业资产 综合 利用效 果的 核心指 标， 也是衡 量企 业总资 产盈 利能力
的重要 指标； 净资 产收 益率反 映企业 利用 股东 资本盈 利的效 率， 净资 产收益 率较高 且保 持增
长的公 司，能 为股 东带 来较高 回报。 本基 金考 察公司 过去两 年的 总资 产报酬 率和净 资产 收益
率，并与同行业平均水平进行比较。
盈利现 金比 率，即 经营 现金净 流量 与净利 润的 比值， 反映 公司本 期经 营活动 产生 的现金
净流量 与净利 润之 间的 比率关 系。该 比率 越大 ，一般 说明公 司盈 利质 量就越 高。本 基金 考察
公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。
此外， 本基 金还将 关注 公司盈 利的 构成、 盈利 的主要 来源 等，全 面分 析其盈 利能 力和质
量。
③未来增长潜力强
公司未 来盈 利增长 的预 期决定 股票 价格的 变化 。因此 ，在 关注公 司历 史成长 性的 同时，
本基金 尤其关 注其 未来 盈利的 增长潜 力。 本基 金将对 公司未 来一 至三 年的主 营业务 收入 增长
率、净利润增长率进行预测，并对其可能性进行判断。
④估值水平合理
本基金 将根 据公司 所处 的行业 ，采 用市盈 率、 市净率 等估 值指标 ，对 公司股 票价 值进行
动态评 估，分 析该 公司 的股价 是否处 于合 理的 估值区 间，以 规避 股票 价值被 过分高 估所 隐含
的投资风险。
2）定性分析
在定量 分析 的基础 上， 本基金 结合 定性分 析筛 选优质 股票 ，定性 分析 主要判 断公 司的业
务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。
根据定性分析结果，选择具有以下特征的公司股票重点投资：
①符合经济结构调整、产业升级发展方向；
②具备一定竞争壁垒的核心竞争力；
③具有良好的公司治理结构，规范的内部管理；
④具有高效灵活的经营机制。
3、固定收益品种投资策略 20
本基金 采用 的固定 收益 品种主 要投 资策略 包括 ：久期 策略 、期限 结构 策略和 个券 选择策
略等。
（1）久期策略
根据国 内外 的宏观 经济 形势、 经济 周期、 国家 的货币 政策 、汇率 政策 等经济 因素 ，对未
来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。
考虑到收益率变动对久期的影响， 若预期利率将持续下行， 则增加信用投资组合的久期；
相反， 则缩短信用投资组合的久期。 组合久期选定之后， 要根据各相关经济因素的实时变化，
及时调整组合久期。
考虑信 用溢 价对久 期的 影响， 若经 济下行 ，预 期利率 将持 续下行 的同 时，长 久期 产品比
短久期 产品将 面临 更多 的信用 风险， 信用 溢价 要求更 高。因 此应 缩短 久期， 并尽量 配置 更多
的信用级别较高的产品。
（2）期限结构策略
根据国际国内经济形势、国家的 货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、
投资者 对未来 利率 的预 期等因 素，对 收益 率曲 线的变 动趋势 及变 动幅 度做出 预测， 收益 率曲
线的变 动趋势 包括 ：向 上平行 移动、 向下 平行 移动、 曲线趋 缓转 折、 曲线陡 峭转折 、曲 线正
蝶式移 动、曲 线反 蝶式 移动， 并根据 变动 趋势 及变动 幅度预 测来 决定 信用投 资产品 组合 的期
限结构，然后选择采取相应期限结构策略：子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
若预期 收益 曲线平 行移 动，且 幅度 较大， 宜采 用杠铃 策略 ；若幅 度较 小，宜 采用 子弹策
略，具 体的幅 度临 界点 运用测 算模型 进行 测算 。若预 期收益 曲线 做趋 缓转折 ，宜采 用杠 铃策
略。 若 预期收 益曲 线做 陡峭转 折，且 幅度 较大 ，宜采 用杠铃 策略 ；若 幅度较 小宜采 用子 弹策
略；用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需要运用测算模型进行测算。
（3）个券选择策略
1）特定跟踪策略
特定是 指某 类或某 个信 用产品 具有 某种特 别的 特点， 这种 特点会 造成 此类信 用产 品的价
值被高估或者低估。 特定跟踪策略， 就是要根据特定信用产品的特定特点， 进行跟踪和选择。
在所有 的信用 产品 中， 寻找在 持有期 内级 别上 调可能 性比较 大的 产品 ，并进 行配置 ；对 在持
有期内 级别下 调可 能性 比较大 的产品 ，要 进行 规避。 判断的 基础 就是 对信用 产品进 行持 续内
部跟踪 评级及 对信 用评 级要素 进行持 续跟 踪与 判断， 简单的 做法 就是 跟踪特 定事件 ：国 家特
定政策 及特定 事件 变动 态势、 行业特 定政 策及 特定事 件变动 态势 、公 司特定 事件变 动态 势，21
并对特 定政策 及事 件对 于信用 产品的 级别 变化 影响程 度进行 评估 ，从 而决定 对于特 定信 用产
品的取舍。
2）相对价值策略
本策略 的宗 旨是要 找到 价值被 低估 的信用 产品 。属于 同一 个行业 、类 属同一 个信 用级别
且具有 相近期 限的 不同 债券， 由于息 票因 素、 流动性 因素及 其他 因素 的影响 程度不 同， 可能
具有不 同的收 益水 平和 收益变 动趋势 ，对 同类 债券的 利差收 益进 行分 析，找 到影响 利差 的因
素， 并对利差水平的未来走势做出判断， 找到价值被低估的个券， 进而相应地进行债券置换。
本策略实际上是某种形式上的债券互换，也是寻求相对价值的一种投资选择策略。
这种投 资策 略的一 个切 实可行 的操 作方法 是： 在一级 市场 上，寻 找并 配置在 同等 行业、
同等期 限、同 等信 用级 别下拥 有较高 票面 利率 的信用 产品； 在二 级市 场上， 寻找并 配置 同等
行业、 同等信 用级 别、 同等票 面利率 下具 有较 低二级 市场信 用溢 价（ 价值低 估）的 信用 产品
并进行配置。
4、中小企业私募债券的投资
本基金 对中 小企业 私募 债券的 投资 主要围 绕久 期、流 动性 和信用 风险 三方面 展开 。久期
控制方面， 根据宏观经济运行状况的分析和预判， 灵活调整组合的久期。 信用风险控制方面，
对个券 信用资 质进 行详 尽的分 析，对 企业 性质 、所处 行业、 增信 措施 以及经 营情况 进行 综合
考量， 尽可能 地缩 小信 用风险 暴露。 流动 性控 制方面 ，要根 据中 小企 业私募 债券整 体的 流动
性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
5、股指期货投资策略
本基金 管理 人将充 分考 虑股指 期货 的收益 性、 流动性 及风 险特征 ，通 过资产 配置 、品种
选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
1）套保时机选择策略
根据本 基金 对经济 周期 运行不 同阶 段的预 测和 对市场 情绪 、估值 指标 的跟踪 分析 ，决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
2）期货合约选择和头寸选择策略
在套期 保值 的现货 标的 确认之 后， 根据期 货合 约的基 差水 平 、流 动性 等因素 选择 合适的
期货合约； 运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸； 对套期保值的现货标的 Ceta
值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。
3）展期策略 22
当套期 保值 的时间 较长 时，需 要对 期货合 约进 行展期 。理 论上， 不同 交割时 间的 期货合
约价差 是一个 确定 值； 现实中 ，价差 是不 断波 动的。 本基金 将动 态的 跟踪不 同交割 时间 的期
货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。
4）保证金管理
本基金 将根 据套期 保值 的时间 、现 货标的 的波 动性动 态地 计算所 需的 结算准 备金 ，避免
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
5）流 动性管理策略
利用股 指期 货的现 货替 代功能 和其 金融衍 生品 交易成 本低 廉的特 点， 可以作 为管 理现货
流动性 风险的 工具 ，降 低现货 市场流 动性 不足 导致的 交易成 本过 高的 风险。 在基金 建仓 期或
面临大 规模赎 回时 ，大 规模的 股票现 货买 进或 卖出交 易会造 成市 场的 剧烈动 荡产生 较大 的冲
击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
基金管 理人 应在季 度报 告、半 年度 报告、 年度 报告等 定期 报告和 招募 说明书 （更 新）等
文件中 披露股 指期 货交 易情况 ，包括 投资 政策 、持仓 情况、 损益 情况 、风险 指标等 ，并 充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管 理人 将建立 股指 期货交 易决 策部门 或小 组，授 权特 定的管 理人 员负责 股指 期货的
投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
6、权证投资策略
权证为 本基 金辅助 性投 资工具 ，其 投资原 则为 有利于 基金 资产增 值。 本基金 在权 证投资
方面将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上， 立足于无风险套利，
尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金 将通 过对宏 观经 济、提 前偿 还率、 资产 池结构 以及 资产池 资产 所在行 业景 气变化
等因素 的研究 ，预 测资 产池未 来现金 流变 化， 并通过 研究标 的证 券发 行条款 ，预测 提前 偿还
率变化 对标的 证券 的久 期与收 益率的 影响 。同 时，基 金管理 人将 密切 关注流 动性对 标的 证券
收益率 的影响 ，综 合运 用久期 管理、 收益 率曲 线、个 券选择 以及 把握 市场交 易机会 等积 极策
略，在 严格控 制风 险的 情况下 ，结合 信用 研究 和流动 性管理 ，选 择风 险调整 后收益 高的 品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。
23
九、基 金的 业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 50%× 中证全指指数收 益率+50%× 中证全债指 数收益率
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0-95% ，从长期看，本基金股票资产平均
配置比例为 50% ， 债 券资产的平均配置比例为 50% 。 因此， 业绩比 较基准中的资产配置比例
基本可反映出本基金的风险收益特征。
中证全指指数是中证指数有限公司编制的， 由剔除 ST 、 *ST 股票， 以及上 市时间不足
3 个月等股票后的剩余 A 股股票作为样本股指 数， 是目前中国证券市场中代表性较高的股票
指数， 适合作 为本 基金 所持有 股票头 寸的 比较 基准。 中证全 债指 数是 中证指 数公司 编制 的综
合反映 银行间 债券 市场 和沪深 交易所 债券 市场 的跨市 场债券 指数 ，具 有很高 的代表 性。 综合
考虑本 基金资 产配 置与 市 场指 数代表 性等 因素 ，本基 金选用 中证 全指 指数和 中证全 债指 数加
权作为本基金的投资业绩比较基准。
如果上 述基 准指数 停止 计算编 制或 更改名 称， 或者今 后法 律法规 发生 变化， 或者 有更权
威的、 更能为 市场 普遍 接受的 业绩比 较基 准推 出，或 者是市 场上 出现 更加适 合用于 本基 金的
业绩比较基准的基准指数时， 本基金管理人可以根据市场 发展状况及本基金的投资范围和投
资策略， 依据维护投资者合法权益的原则， 在 与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后变更业绩比较基准 并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基 金的 风险收益特征
本基金 为混 合型基 金， 其预期 风险 、预期 收益 高于货 币市 场基金 和债 券型基 金， 低于股
票型基金。
十 一、 基金的投资组合报 告
本投资组合报告所载数据截至 2017 年3 月31 日，本报告所列财务数据未经审计。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 129,914,149.07 62.71
其中： 股票
129,914,149.07 62.71
2 基金投 资 - - 24
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
65,000,000.00 31.38
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,001,394.42 5.79
8 其他资 产
243,715.20 0.12
9 合计
207,159,258.69
100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,541,348.00 1.23
B 采矿业 3,886,292.42 1.89
C 制造业 65,687,995.98 31.91
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
16,865,762.21 8.19
E 建筑业 2,640,510.10 1.28
F 批发和 零售 业 5,171,897.69 2.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,757,502.25 5.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
5,008,096.48 2.43
J 金融业 - -
K 房地产 业 13,806,722.78 6.71
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,270,155.00 0.62
S 综合 1,260,936.00 0.61
合计 129,914,149.07 63.11
25
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600966 博汇纸 业 273,100 1,401,003.00 0.68
2 601107 四川成 渝 253,900 1,365,982.00 0.66
3 601678 滨化股 份 187,900 1,354,759.00 0.66
4 002463 沪电股 份 269,656 1,348,280.00 0.65
5 600033 福建高 速 349,563 1,345,817.55 0.65
6 600429 三元股 份 158,204 1,343,151.96 0.65
7 600578 京能电 力 301,600 1,339,104.00 0.65
8 002128 露天煤 业 148,031 1,332,279.00 0.65
9 601233 桐昆股 份 87,000 1,330,230.00 0.65
10 000429 粤高 速A 176,244 1,327,117.32 0.64
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
26
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
-
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 无国 债期 货投 资。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 无国 债期 货投 资。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 无国 债期 货投 资。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 69,262.15
2 应收证 券清 算款 171,011.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,421.61
5 应收申 购款 20.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 243,715.20
1.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
27
1.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002128 露天煤 业 1,332,279.00 0.65 临时停 牌
1.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二 、 基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年11 月30日， 基金合同生效以来 （截至2017年3月31日） 的投资
业绩及同期基准的比较如下表所示：
英大睿 盛 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.03% 0.44% 0.66% 0.32% 1.37% 0.12%
英大睿 盛 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.98% 0.44% 0.66% 0.32% 1.32% 0.12% 英大睿 鑫灵 活配 置 混 合型 发起式 证券 投资 基金 （更 新）摘 要
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十 三、 基金的费用与税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费和诉讼费、 仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用 及维护费用；
10 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E×0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 英大睿 鑫灵 活配 置 混 合型 发起式 证券 投资 基金 （更 新）摘 要
31
H ＝E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基 金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.20% ÷当年天 数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财
产 中 一 次 性 划 出 ， 由 注 册 登 记 机 构 代 收 ， 注 册 登 记 机 构 收 到 后 按 相 关 合 同 规 定
支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销 售 服 务 费 主 要 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 、 以 及 基 金 管 理 人 的 基 金 行 销 广 告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
本 基 金 认 购 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 等 事 项 请 参 考
本招募说明书第六部分相关内容。 本基金申购费、 赎回费、 转换费的费率水平、
计算公式、 收取方式和使用方式等事项请参考本招募说明书第八部分相关内容。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 英大睿 鑫灵 活配 置 混 合型 发起式 证券 投资 基金 （更 新）摘 要
31
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四 、基 金税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规
执行。
英大睿 鑫灵 活配 置 混 合型 发起式 证券 投资 基金 （更 新）摘 要
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十 四、 对招募说明书更新 部分的说明
本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 我 公 司 结 合 英 大 睿盛 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 的 运 行 情 况 ， 对 其 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 ， 主 要 更 新 的 内 容 说
明如下：
1、在“重要提示”部分，更新了有关信息。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了相关信息。
4、在“五、相关服务机构 ”部分，更新了 相关信息。
5、 在 “九、 基金的投 资” 部分， 更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资
组合报告。
6、在“十、 基金的业绩”部分，更新了截至 2017 年 3 月 31 日 的基金业
绩。
7、根据最新公告，对“二十二、其他应披露事项”内容进行了更新。
