对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方臻享纯债债券A(003837)

东方臻享纯债债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
东方臻享纯债债券型证券投资基金 
招募说明书( 更新) 摘要 
(2017 年第1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 东 方 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 
基金托管人: 中国 建设银 行 股 份有 限 公 司 
 
 
 
 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 1 重要提示 东方臻享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2016 年7 月 13 日中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 《关于准予东方臻享纯 债债券型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2016]1600 号)准予募集注册。 本基金基金合同于2016 年11 月28 日生效。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “ 本基 金管理人” ) 保证 《东 方臻享纯 债债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说明书” 或 “本招 募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认 购 (或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担 基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券 市场整体环 境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流 动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用 风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的 较低风险品种,理论上其长期平 均预期 风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金在投资中将国债期货纳入投资范围,因此,可能面临市场风险、基差东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 2 风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值 发生变化的风险。基差风险是指由于期货与 现货间的价差的波动,影响套期保值 或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量 风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险 往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满 足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金对固定收益类 资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险以及法律风险。 本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程 中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基 金财产损失。


②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一 般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损 失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的 风险。


③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性 风险。


④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使 基金资产面临再投资风险。


⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺 陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交 易、交易错误、IT 系统故障等风险。


⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能 正常执行,导致基金财产的损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收 益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和投资者的风 险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 3 与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本基金自2016 年12 月30 日起至2017 年2 月13 日以通讯方式召开基金份额 持有人大会,会议审议《 关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 类基金份 额赎回费率的 的议案 》以及《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 类基 金份额销售服务费率并修改基金合同与托管协议 的议案》 ,本次会议于 2017 年 2 月14 日完成计票, 表 决通过上述议案, 自 2017 年2 月14 日起, 本 基金 A 类基 金 份额基金赎回费率和 C 类基金份额的销售服务费 率开始实施新的费率 。关于本次 会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于 2016 年12 月26 日、2016 年12 月 27 日、2016 年 12 月 28 日以及 2017 年 2 月 15 日在《证券时报》及公司网站 上披露的相关公告。 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年3 月31 日 (财务数据未经审计), 本招募说明书其他所载内容截止日为 2017 年 5 月28 日。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 4 一 、基 金合同 生效 日期 2016 年11 月28 日 二 、基 金管理 人 (一)基金管理人 基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年6 月11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期间:2004 年6 月11 日至2054 年 6 月10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务中 国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币 ) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800 万元 9% 合


计 20,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构, 下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险 控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责 制, 下设投资决策委员会、 产品委员会、IT 治理委员会、 风险控制委员会和权益 投资部、 研究部、 固定收益部、 量化投资部、 专户投资部、 市场部、 产品开发部 、东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 5 电子商务部、机构业务一部、机构业务二部、运营部、交易部、信息技术部、财 务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十 九 个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司 、成都分公司;公司设督察 长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的监察稽核工作。





(二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生, 董事长, 经 济学博士。 历任中国人民银行副主任科员、 主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头 中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现 任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉 林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司 董事长。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处 处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助 理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限 公司董事、副总 经理;现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监 事长。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部 财务科长, 东北证券有限责任公司计划财务部总经理、 客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东 北证券股份有限公司副总裁 、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融 通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证 券股份有限公司总裁、董事,东证融成资本管理有限公司董事长, 兼任吉林省证 券业协会副会长,吉林省总会计师协会副会长,渤海期货股份有限公司董事,东 证融汇证券资产管理有限公司董事 。 郭兴哲先生,董事,硕士,高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度,东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 6 河北省委科教部干部,河北省经济体制改革委员会干部,河北省体改委证管办副 主任,河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长,中国证监会石家庄特派 员办公室综合处调研员,河北证券有限责任公司总裁、顾问;现任河北省国有资 产控股运营有限公司副总裁、党委常委,兼任河北国控 置业开发有限公司 党委书 记、董事长 ,北京河北大厦有限公司党委书记、董事长, 河北卓城企业管理服务 有限公司董事、总经理。 陈雷先生,董事,大学本科。历任北京清华消防研究所秘书,深圳国土资源 与房产管理局产权科科员,华安财产保险股份有限公司行政管理部秘书、公司治 理室副主任、董事会办公室主任助理,渤海国际信托股份有限公司董事会办公室 副主任、主任。现任渤海国际信托股份有限公司董事会秘书。 雷小玲女士, 独立董事, 北京大学 EMBA, 中国注册会计师。 历任贵阳市财经 学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计 师, 证监会 发行部发行审核委员, 亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。 现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术 咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖 北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会 副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济,科技法律学会理事,并被国家食 品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投 资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹 建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股 份有限公司 杭州营业部经理、 营销管理总部副经理、 经理。2011 年5 月加盟本公东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 7 司, 历任总经理助理兼市场总监、 市场部经理, 公司副总经理; 现任 公司总经理。 2、监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦 团委副书 记、总经理助理、 副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司 团委书 记、 企业管理部副部长、资产运营部部长 、副总裁 ;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁 、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有限公司董事 长、党委书记 ,华北铝业有限公司副董事长 。 杨晓燕女士, 监事, 硕 士研究生, 高级经济师。 曾任职北京银行等金融机构, 20 余年金融、 证券从业经历; 现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理 , 兼任监察稽核部总经理 。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总 行;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理。 3、高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智董事,中央财经大学经济学博士。历 任中央财经大学经济学院副院长、 学校分 部副主任等职务。2011 年7 月加盟本公 司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间曾兼任人力资源部、综合管 理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、 北京管理总部财务经理。2004 年6 月加盟本公 司,历任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4、本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 黄诺楠 (女士) 2016年12 月12日 至今 清华大学应用经济学专业博士,5 年证券从业 经 历。2012 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理,东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 8 现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、 东方臻 享纯债债券型证券投资基金基金经理、 东方强 化收益 债券型证券投资基金基金经理、 东方利群混合 型发起 式证券投资基金基金经理、 东方多策略灵活配 置混合 型证券投资基金基金经理、 东方双债添利债券 型证券 投资基金基金经理。 徐昀君 (先生) 2016年11月28 日至2017年5月12日 5、投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见 董事 介绍。 刘志刚先生,量化投资部 总经理,投资决策委员会委员,东方启明量化先锋 混合型证券投资基金基金经理。吉林大学数量经济学博士,9 年基金从业经历。 历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责 任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013 年5 月加盟东方基金管理有限责任 公司,曾任指数与量化投资部总经理、 专户业 务部总经理、 产品开发 部总经理、 投 资经理、 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 (自 2015 年12 月 3 日起转型 为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。 朱晓栋先生,对外经济贸易大学经济学硕士,8 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品 饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助 理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式 证券投资基金(于2015 年7 月31 日更名为东方核心动力混合型证券投资基金) 基金经理。现任权益投资部副总经理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动 力混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券 投资基金基金经理 、 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 姚航女士, 中国人民大学工商管理硕士,13 年证券从业经历。 曾就职于嘉实东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 9 基金管理有限公司运营部。2010 年 10 月加盟 东方基金管理有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理、 东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理 。 现任固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方金账簿货币市场证券投资 基金基金经理、东方成长收益平衡混合型基金基金经理、东方新策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方岳 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券 投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生, 研究部总经理, 投资决策委员会委员。 清华大学 工商管理硕士,7 年证券从业经历。 历任 GCW Consulting 高级分析师、 中信证券高级经理、 天安财 产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年5 月加盟东方基金管理有限责任公司。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系 三 、基 金托管 人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 10 中国建设银行成立于 1954 年10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行, 总部设在北京。 本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939),于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。资 产负债稳步增长。2016 年末,本集团资产总额 20.96 万亿元,较 上年增加 2.61 万亿元,增幅 14.25% ,其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27 万亿 元, 增幅12.13%。 负债 总额 19.37 万亿元, 较上年增加 2.47 万亿元, 增幅 14.61%, 其中客户存款总额15.40 万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅12.69% 。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集 团实现净利润2,323.89 亿元, 较上年增长1.53% 。 手续费及佣金净收入1,185.09亿 元, 在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。 平均资产回报率1.18%, 加权 平均净资产收益率15.44% , 净利息收益率2.20%, 成本收入比为27.49% , 资本充足 率14.94% ,均居同业领先水平。 2016 年, 本集团先后获 得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。 荣获 《 欧 洲货币》 “2016 中国最佳银行 ”, 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行” , 《机构投资者》 “ 人民币国际化服务钻石奖” , 《亚洲 银行家》 “中国最佳大 型零售银行奖” 及中国 银行业协会 “年度最具 社会责任金 融 机构奖” 。 本集团在英国 《银行家》2016 年 “世界银行 1000 强排名” 中, 以一级 资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界500 强排名第 22 位。 中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 , 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保险 资 产 市 场 处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营 处 、 监 督 稽 核 处 等10 个 职 能 处 室 , 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海备份中心, 共有员工220余人。 自2007年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行 信贷部、 总行信贷二部 、 行长办公室工 作, 并 在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 11 营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国 际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末,中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得 了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获得 《全球托管人》 、 《 财资》 、 《环球 金融》 “中国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最佳托管专家 ——QFII” 等奖项,并在2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。 (二)基金托管人的内部风险控制制度 1、内部风险控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务 的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及 时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 12 3、内部风险控制原则 资产托管业务部 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集 中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格 有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披 露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完 整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规 和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。 利用自行开发的 “ 新一代托管应用监督子系统” , 严格按照现行 法律法规以及 基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。 2、监督流程 (1) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进 行情况核实,督促其纠正,并及时报 告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3) 根据基金投资运 作监督情况, 定期编写 基金投资运作监督报告, 对各 基 金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管 理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 四 、相 关服务 机构 (一)直销机构 1、柜台交易 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 13 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号1-4 层 法定代表人:崔伟 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 联系人:孙桂东 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具 体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com (二)其他销售机构 1、东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市净月开发区生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址:www.nesc.cn 2、交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客户服务电话:95559 或拨打各城市营业网点咨询电 话 网址:www.95559.com.cn


3、济安财富(北京)资本管理有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层4601 室 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 14 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座46 层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com





4、金惠家保险代理有限公司





住所:北京市海淀区东 升园公寓1 号楼1 层南部





办公地址:北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座1009





联系人:胡明哲





电话:15810201340





传真:028-62825388





客服电话:400-8557333





网址:www.jhjhome.com (三)登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 联系人:王骁骁 电话:010-66295873 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com (四)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:陆奇 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 15 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陆 奇 (五)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院7 号楼10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、赵立卿 五 、基 金名称 和基 金类型 (一)本基金名称: 东方臻享纯债债券型证券投资基金 (二)本基金类型:债券 型基金 (三)基金运作方式:契约型 ,开放式 六 、基 金投资 目标 和投资 方向 (一)投资目标 在严格控制风险并保 持良好流动性的基础上, 实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 资产支持证券、 次级债券、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 同业存单 、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 国债期 货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定) 。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 16 可转债的纯债部 分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 债券资产占基金资产的比例不低于 80% ;本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年 以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。 七 、基 金的投 资策 略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利 率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值 的个券,在严格控制风险并 保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产 配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内 的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化 趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环 境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金 将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和 信用债券(含公司 债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等) 两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性, 本基金 将通过 对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基 金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和 公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 17 差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (二)久期调整策略 在全面分析宏观经济 环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债 券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平 降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降 时获得债券价格上升所产生的资本利得; 反之, 当预期市场总体利率水平上升时, 则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再 投资收益。 (三)期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变 化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯 式策略等,在短 期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对 价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率 曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策 略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (五)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风 险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势 的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。


基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融 衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (六)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 18 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险 套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险 对冲比例,谨慎投资。 八、 基 金的 业 绩比 较基准 本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收 益类资产获得收益,力争获取相对稳健的回报,追求基金资产的长期稳定增值。 中债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全 市场整体价格和投资回报情况, 具有广泛的市场代表性, 符合本基金的投资目标。 若未来法律法规发生变化 ,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人 协商一致,履行适当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份 额持有人大会 。 九 、基 金的风 险收 益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的 较低风险品种,理论上其长期平 均预期 风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 十 、基 金投资 组合 报告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年3 月31 日。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 19 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


216,546,000.00 84.67 其中:债券


216,546,000.00 84.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


32,010,168.02 12.52 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金 合计


4,762,663.21 1.86 8 其他资产


2,432,007.93 0.95 9 合计





255,750,839.16





100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有 股票。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,052,000.00 3.93 其中:政策性金融债 10,052,000.00 3.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 206,494,000.00 80.80 9 其他 - - 10 合计 216,546,000.00 84.74 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 20 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111718005 17 华夏银行 CD005 400,000 39,584,000.00 15.49 2 111791578 17 广州农村 商业银行 CD009 400,000 39,544,000.00 15.47 3 111619198 16 恒丰银行 CD198 400,000 39,260,000.00 15.36 4 111793172 17 宁波银行 CD059 300,000 29,658,000.00 11.61 5 111695345 16 包商银行 CD041 300,000 28,983,000.00 11.34 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持 有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 (十)投资组合报告附注 1、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,432,007.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,432,007.93 2、报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 21 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


3、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十 一、 基金的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方臻享纯债 债券A 阶段 净值 增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.11.28 -2016.12.31 0.42% 0.02% -1.89% 0.29% 2.31% -0.27% 2017.1.1-2017.3.31 1.94% 0.07% -1.45% 0.11% 3.39% -0.04% 东方臻享纯债 债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.11.28 -2016.12.31 0.39% 0.02% -1.89% 0.29% 2.28% -0.27% 2017.1.1-2017.3.31 0.97% 0.02% -1.45% 0.11% 2.42% -0.09% (二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 22


注:本基金基金合同于 2016 年11 月28 日生效,截至报告期末,本基金合同 生效不满六个月,仍处于建仓期。 十 二、 费用概 览 (一)管理费率: 本基金的管理费 每日按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 23 (二)托管费率: 本基金的托管费 每日按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提 。 (三)C 类基金份额销售服务费率: 本基金仅对 C 类基金份 额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每日 按前一日C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 十 三、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关规定以及《东方 臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关 法律法规的要求 ,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新, 主要内容如下: (一)在“重要提示”中,增加了“基金合同生效时间” 、 “招 募说明书有关 财务数据和财务净值的截止日期” 、 “其他内容的截止日期” 以及本基金召 开持有 人大会的相关情况 。 (二) 在 “第三部分 基金管理人” 中, 对基金管理人的相关内容进行了更新。 (三) 在 “第四部分 基 金托管人” 中, 对基金托管人的相关信息进行了更新。 (四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了其他销售机构的信息。 (五) 将 “基金的募集 ” 与 “基金的合同生效 ” 两个章节合并为第六部分 “基 金的募集与基金的合同生效” ,后续章节编码顺次调整。 (六)在“第七部分 基金份额的申购与赎回 ”中,根据基金份额持有人大会 表决结果调 整本基金 A 类基金份额的赎回费率及计算例题 。 (七) 在 “第八部分 基金的投资” 中, 增加了 “基金的投资组合报告” 的 内 容,截止日期为2017 年3 月31 日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金 托管人复核,但未经审计。 (八)增加“第九部分 基金的业绩” ,该部分内容均按照有关规定编制,并 经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。 (九)在“第十三部分 基金的费用与税收 ”中,根据基金份额持有人大会表 决结果 对本基金C 类基金份额的销售服务费 率 进行了调整。 ( 十 ) 在 “ 第 二 十 一 部 分 其 他 应 披 露 事 项 ” 中 , 更 新 了 从 基 金 合 同 生 效 日东方臻享纯债债券型证券投资基金









































招募说明书 (更新) 摘要 (2017 年第1 号) 24 2016 年 11 月 28 日到 本次《招募说明书(更新) 》截止日 2017 年 5 月 28 日之间 的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司


2017 年7 月