广发中证全指可选消费交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
时 间 : 二 〇 一 七 年 七 月
【 重 要 提 示】
本基金于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1265号文核准。根据当时生效的
法律法规,本基金合同于2014年6月3 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基 金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指
可选消费指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特
征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回采用组合证
券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券
交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下,投资人的申购、赎回申请在T+1日确认,申购
所得ETF 份额及赎回所得组合证券在T+2 日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本
基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件
号码及名称属于同一投资人所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公
司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金
份额时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年6月3日,有关财务数据截止日为2017年
3月31 日,净值表现截止日为2016年12 月31日。(财务数据未经审计)。
3
一、基 金 管理 人
一、概况
1 、名称:广发基金管理有限公司
2 、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室
3 、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4 、法定代表人:孙树明
5 、设立时间:2003 年8 月5 日
6 、电话:020-83936666
全国统一客服热线 :95105828
7 、联系人:段西军
8 、注册资本:1.2688 亿元人民币
9 、 股 权 结 构 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 广 发 证 券 ” ) 、 烽 火 通 信 科 技 股 份 有
限 公 司 、 深圳 市 前 海 香江 金 融 控 股集 团 有 限 公司 、 康 美 药业 股 份 有 限公 司 和 广 州科 技 金 融 创
新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763 %、15.763 %、9.458 %和
7.881 %的股权。
二 、 主 要 人员 情 况
1 、董事会成员
孙 树 明 先 生: 董 事 长 ,博 士 , 高 级经 济 师 。 兼任 广 发 证 券股 份 有 限 公司 董 事 长 、执 行 董
事 、 党 委 书记 , 中 国 注册 会 计 师 协会 道 德 准 则委 员 会 委 员, 中 国 资 产评 估 协 会 常务 理 事 , 上
海 证 券 交 易所 第 三 届 理事 会 理 事 ,上 海 证 券 交易 所 第 一 届上 市 咨 询 委员 会 委 员 ,广 东 金 融 学
会 副 会 长 ,广 东 省 预 算腐 败 工 作 专家 咨 询 委 员会 财 政 金 融运 行 规 范 组成 员 , 中 证机 构 间 报 价
系 统 股 份 有限 公 司 副 董事 长 。 曾 任财 政 部 条 法司 副 处 长 、处 长 , 中 国经 济 开 发 信托 投 资 公 司
总 经 理 办 公室 主 任 、 总经 理 助 理 ,中 共 中 央 金融 工 作 委 员会 监 事 会 工作 部 副 部 长, 中 国 银 河
证券有限公司监事会监事,中国证监会会 计部副主任、主任等职务。
林 传 辉 先 生: 副 董 事 长, 学 士 , 现任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 总 经 理 ,兼 任 广 发 国际 资 产
管 理 有 限 公司 董 事 长 ,瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司董 事 长 , 中国 基 金 业 协会 创 新 与 战略 发 展 专 业
4
委 员 会 委 员、 资 产 管 理业 务 专 业 委员 会 委 员 ,深 圳 证 券 交易 所 第 四 届上 诉 复 核 委员 会 委 员 。
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
孙 晓 燕 女 士: 董 事 , 硕士 , 现 任 广发 证 券 执 行董 事 、 副 总经 理 、 财 务总 监 , 兼 任广 发 控
股 ( 香 港 )有 限 公 司 董事 , 证 通 股份 有 限 公 司监 事 长 。 曾任 广 东 广 发证 券 公 司 投资 银 行 部 经
理 、 广 发 证券 有 限 责 任公 司 财 务 部经 理 、 财 务部 副 总 经 理、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 投 资 自 营
部副总经理, 广 发 基 金管 理 有 限 公司 财 务 总 监、 副 总 经 理, 广 发 证 券股 份 有 限 公司 财 务 部 总经
理。
戈 俊 先 生 :董 事 , 硕 士, 高 级 会 计师 , 现 任 烽火 通 信 科 技股 份 有 限 公司 总 裁 , 兼任 南 京
烽 火 星 空 通信 发 展 有 限公 司 董 事 。曾 任 烽 火 通信 科 技 股 份有 限 公 司 财务 部 总 经 理助 理 、 财 务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟 美 卿 女 士: 董 事 , 硕士 , 现 任 深圳 香 江 控 股股 份 有 限 公司 董 事 长 ,南 方 香 江 集团 董 事
长 、 总 经 理, 香 江 集 团有 限 公 司 总裁 、 深 圳 市金 海 马 实 业股 份 有 限 公司 董 事 长 。兼 任 全 国 政
协委员 , 全国 妇 联 常 委, 中 国 女 企业 家 协 会 副会 长 , 广 东省 妇 联 副 主席 , 广 东 省工 商 联 副 主
席 , 广 东 省女 企 业 家 协会 会 长 , 香江 社 会 救 助基 金 会 主 席, 深 圳 市 深商 控 股 集 团股 份 有 限 公
司 董 事 , 广东 南 粤 银 行董 事 , 深 圳龙 岗 国 安 村镇 银 行 董 事。 曾 任 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集
团有限公司法定代表人、董事长。
许 冬 瑾 女 士: 董 事 , 硕士 , 副 主 任药 师 , 现 任康 美 药 业 股份 有 限 公 司副 董 事 长 、常 务 副
总 经 理 , 兼任 世 界 中 联中 药 饮 片 质量 专 业 委 员会 副 会 长 、国 家 中 医 药管 理 局 对 外交 流 合 作 专
家 咨 询 委 员会 委 员 、 中国 中 药 协 会中 药 饮 片 专业 委 员 会 专家 , 全 国 中药 标 准 化 技术 委 员 会 委
员,全国制 药 装 备 标 准化 技 术 委 员会 中 药 炮 制机 械 分 技 术委 员 会 副 主任 委 员 , 国家 中 医 药 行
业 特 有 工 种职 业 技 能 鉴定 工 作 中 药炮 制 与 配 置工 专 业 专 家委 员 会 副 主任 委 员 , 广东 省 中 药 标
准化技术委员会副主任委员等。
罗 海 平 先 生: 独 立 董 事, 博 士 , 现任 中 华 联 合财 产 保 险 股份 有 限 公 司董 事 长 、 党委 书 记 ,
兼 任 中 华 联合 保 险 集 团股 份 有 限 公司 常 务 副 总经 理 , 保 监会 行 业 风 险评 估 专 家 。曾 任 中 国 人
民 保 险 公 司荆 襄 支 公 司经 理 、 湖 北省 分 公 司 国际 保 险 部 党组 书 记 、 总经 理 、 汉 口分 公 司 党 委
书 记 、 总 经理 , 太 平 保险 有 限 公 司市 场 部 总 经理 、 湖 北 分公 司 党 委 书记 、 总 经 理、 助 理 总 经
理 、 副 总 经理 兼 董 事 会秘 书 , 阳 光财 产 保 险 股份 有 限 公 司总 裁 , 阳 光保 险 集 团 执行 委 员 会 委
员,中华联合财产保险股份有限公司总经理。
董 茂 云 先 生: 独 立 董 事, 博 士 , 高级 经 济 师 ,现 任 宁 波 大学 法 学 院 教授 、 学 术 委员 会 主
5
任 , 兼 任 绍兴 银 行 独 立董 事 , 海 尔施 生 物 医 药股 份 有 限 公司 独 立 董 事。 曾 任 复 旦大 学 教 授 、
法律系副主任、法学院副院长。
姚 海 鑫 先 生: 独 立 董 事, 博 士 、 教授 、 博 士 生导 师 , 现 任辽 宁 大 学 新华 国 际 商 学院 教 授 、
辽 宁 大 学 商学 院 博 士 生导 师 , 兼 任中 国 会 计 教授 会 理 事 、东 北 地 区 高校 财 务 与 会计 教 师 联 合
会 常 务 理 事、 辽 宁 省 生产 力 学 会 副理 事 长 、 东北 制 药 ( 集团 ) 股 份 有限 公 司 独 立董 事 、 沈 阳
化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 和 中 兴- 沈 阳 商 业 大 厦 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。 曾 任 辽
宁 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 、 工 商 管 理 硕 士 (MBA ) 教 育 中 心 副 主 任 、 计 财 处 处 长 、 学 科 建
设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2 、监事会成员
符 兵 先 生 :监 事 会 主 席 , 硕 士 , 经济 师 。 曾 任广 东 物 资 集团 公 司 计 划处 副 科 长 ,广 东 发
展 银 行 广 州分 行 世 贸 支行 行 长 、 总行 资 金 部 处长 , 广 发 基金 管 理 有 限公 司 广 州 分公 司 总 经 理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡 丽 军 女 士: 监 事 , 硕士 , 高 级 涉外 秘 书 , 现任 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 工
会 主 席 、 副总 经 理 。 曾任 广 州 科 技房 地 产 开 发公 司 办 公 室主 任 , 广 州屈 臣 氏 公 司行 政 主 管 ,
广 州 市 科 达实 业 发 展 公司 办 公 室 主任 、 总 经 理, 广 州 科 技风 险 投 资 有限 公 司 办 公室 主 任 、 董
事会秘书。
吴 晓 辉 先 生: 监 事 , 硕士 , 现 任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 信息 技 术 部 总经 理 , 兼 任广 发 基
金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张 成 柱 先 生: 监 事 , 学士 , 现 任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 中央 交 易 部 交易 员 。 曾 任广 州 新
太 科 技 股 份有 限 公 司 工程 师 , 广 发证 券 股 份 有限 公 司 工 程师 , 广 发 基金 管 理 有 限公 司 信 息 技
术部工程师。
刘 敏 女 士 :监 事 , 硕 士, 现 任 广 发基 金 管 理 有限 公 司 产 品营 销 管 理 部副 总 经 理 。曾 任 广
发 基 金 管 理有 限 公 司 市场 拓 展 部 总经 理 助 理 ,营 销 服 务 部总 经 理 助 理, 产 品 营 销管 理 部 总 经
理助理。
3 、总经理及其他高级管理人员
林 传 辉 先 生: 总 经 理 ,学 士 , 兼 任广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 董 事 长, 瑞 元 资 本管 理 有
限 公 司 董 事长 , 中 国 基金 业 协 会 创新 与 战 略 发展 专 业 委 员会 委 员 , 资产 管 理 业 务专 业 委 员 会
委 员 , 深 圳证 券 交 易 所第 四 届 上 诉复 核 委 员 会委 员 。 曾 任广 发 证 券 股份 有 限 公 司投 资 银 行 部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
6
朱 平 先 生 :副 总 经 理 ,硕 士, 经 济师 。 曾 任 上海 荣 臣 集 团市 场 部 经 理、 广 发 证 券投 资 银
行 部 华 南 业务 部 副 总 经理 、 基 金 科汇 基 金 经 理, 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 投 资 部研 究 负 责 人,
广 发 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理 助 理, 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会 第 六 届创 业 板 发 行审 核 委 员 会
兼职委员。
易 阳 方 先 生: 副 总 经 理, 硕 士 。 兼任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 投 资 总 监, 广 发 聚 丰混 合 型
证 券 投 资 基金 基 金 经 理、 广 发 聚 祥灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发稳 裕 保 本 混
合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发鑫 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 、广 发 鑫 益 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金 经理 、 广 发 创新 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理,
广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 董 事 ,瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司董 事 。 曾 任广 发 证 券 投资 自 营 部 副
经 理 , 中 国证 券 监 督 管理 委 员 会 发行 审 核 委 员会 发 行 审 核委 员 , 广 发基 金 管 理 有限 公 司 投 资
管 理 部 总 经理 、 总 经 理助 理 , 广 发聚 富 开 放 式证 券 投 资 基金 基 金 经 理、 广 发 制 造业 精 选 混 合
型证券投资基金基金经理。
段 西 军 先 生: 督 察 长 ,博 士 。 曾 在广 东 省 佛 山市 财 贸 学 校、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 、 中
国证监会广东监管局工作。
邱 春 杨 先 生: 副 总 经 理, 博 士 , 瑞元 资 本 管 理有 限 公 司 董事 。 曾 任 原南 方 证 券 资产 管 理
部 产 品 设 计人 员 , 广 发基 金 管 理 有限 公 司 机 构理 财 部 副 总经 理 、 金 融工 程 部 副 总经 理 、 产 品
总监、金融工程部总经理。
魏 恒 江 先 生: 副 总 经 理, 硕 士 , 高级 工 程 师 。兼 任 广 东 证券 期 货 业 协会 副 会 长 及发 展 委
员 会 委 员 。曾 在 水 利 部、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 工 作 , 历任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 上 海 分 公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张 敬 晗 女 士: 副 总 经 理, 硕 士 , 兼任 广 发 国 际资 产 管 理 有限 公 司 副 董事 长 。 曾 任中 国 农
业 科 学 院 助理 研 究 员 ,中 国 证 监 会培 训 中 心 、监 察 局 科 员, 基 金 监 管部 副 处 长 及处 长 , 私 募
基金监管部处长。
4 、基金经理
陆 志 明 , 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 ,18 年 证 券 和 基 金 业 从 业 经 历 , 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书,1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证券有限公司任研究员,2001 年 5 月至
2010 年 8 月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010 年 8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任
广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27 日任广发 中
小板 300ETF 基金的基金经理,2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广发中小板 300ETF
7
联接基金的基金经理,2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27 日任广发深证 100 指数分级基金
的基金经理,2014 年 6 月 3 日起任广发中证全指可选消费 ETF 基金的基金经理,2014 年 10
月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任广发百发 100 指数基金的基金经理,2014 年 12 月 1 日起 任
广发中证全指医药卫生 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 8 日起任广发中证全指信息技术
ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 29 日起 任 广发中证全指信息技术 ETF 联 接基金的基金经
理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理,2015 年 4 月 15 日
起任广发可选消费联接基金的基金经理,2015 年 5 月 6 日起任广发医药卫生联接基金的基
金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证全指能源 ETF 和广发中证全指原材料 ETF 基金的基
金经理,2015 年 7 月 1 日起任广 发中证全指主要消费 ETF 基金的 基金经理,2015 年 7 月 9
日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月
27 日任广发医疗指数分级基金的基金 经理,2015 年 8 月 18 日起任广发原材料联接和广发主
要消费联接基金的基金经理,2016 年 5 月 30 日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总
经理,2017 年 6 月 13 日起任广发中证全指工业 ETF 和广发全指工业 ETF 联接基金基金经理。
历任基金经理:季峰,任职时间为 2014 年10 月21 日至2016 年 5 月25 日。
5 、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
公 司 副 总 经理 易 阳 方 先生 ; 成 员 :权 益 投 资 一部 总 经 理 李巍 先 生 , 研究 发 展 部 总经 理 孙
迪先生,固定收益投资总监张芊女士。
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
8
二、 基 金 托管 人
一、 基 本 情况
名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
成立时间:1983 年10 月31 日
法定代表人:田国立
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
联系人:王永民
传真:(010)66594942
客服服务中心电话:95566
二、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余 人,大部分员工具有丰富的银行、
证 券 、 基 金、 信 托 从 业经 验 , 且 具有 海 外 工 作、 学 习 或 培训 经 历 ,60% 以 上 的 员工 具 有 硕 士
以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提供 专 业 化 的托 管 服 务 ,中 国 银 行 已在 境 内 、 外分 行 开 展 托
管业务。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基
金 ( 一 对 多、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金、 保 险 资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类机 构 、 券 商 资
产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金 、 资 金托 管 等 门 类
齐 全 、 产 品丰 富 的 托 管业 务 体 系 。在 国 内 , 中国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析 等 增 值 服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
三、 证 券 投资 基 金 托 管情 况
截至 2017 年 03 月 31 日,中国银行已托管 576 只证券投资基金,其中境内基金 541 只,
QDII 基金 35 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
9
三、相 关 服务 机 构
一 、 基 金 份额 发 售 机 构
1 、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
本 公 司 通 过在 广 州 、 北京 、 上 海 设立 的 分 公 司为 投 资 者 办理 本 基 金 的开 户 、 申 购等 业 务 :
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔17 楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069
020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心D 座11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
10
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
客服传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2 .网上现金发售代理机构
投资者可以到以下代销机构办理本基金的募集期的认购业务:爱建证券、安信证券、渤
海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川
财证券、大通证券、大同证券、德邦证券 、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东
莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国
都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国
元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华
宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华
西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南
京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、 申银万国、世
纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西
南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、
中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先
后)
具有基金代销资格的深交所会员均可通过深 交所网上系统办理本基金的网上现金认购业
务。
(具体名单见深交所网站 http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/jypm/memberlist/ )
3 .网下股票发售代理机构
(1)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
11
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、42、43、44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(2)名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(3)名称:上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
12
联系电话:021-53519888
业务传真:021-63608830
客服热线:4008918918、021-962518
公司网址:www.962518.com
(4)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(5)名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
13
(6)名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:400-886-6567
传真:0791-86770178
公司网站:www.avicsec.com
(7)名称:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦
法定代表人:李工
联络人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:96518(安徽),4008096518 (全国)
公司网站:www.hazq.com
(8)名称:国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
14
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(9)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(10)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008888788,10108998 ,95525
15
公司网站:www.ebscn.com
(11)名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(12)名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦28 层A01、B01(b) 单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:洪家新
联系人 :陈敏
联系电话:021-64316642
业务传真:021-54653529
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(13)名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18-19 楼
16
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531;4008888588
联系人:梁旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网站:www.longone.com.cnn
(14)名称:江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(15)名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:石保上
17
联系人:程月艳、耿铭
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
客服电话:0371-967218 或4008139666
公司网站:www.ccnew.com
(16)名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.sywg.comm
(17)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
18
公司网站:www.dwzq.com.cn
(18)名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
开放式基金咨询电话:400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(19)名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田 区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626319
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国免费业务咨询电话:95511—8
公司网站:www.pingan.com
(20)名称:安信证券股份有限公司
19
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(21)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(22)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
20
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(23)名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网站:www.bhzq.com
(24)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客服电话:95565、4008888111
21
公司网站:www.newone.com.cn
(25)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站:www.chinastock.com.cn
(26)名称:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 栋18、19 层
办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 栋18、19 层
法定代表人:张建军
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
联系电话:020-37865070
公司网站:www.wlzq.com.cn
(27)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人:徐刚
22
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:www.lxzq.com.cn
(28)名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(29)名称:德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
23
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn
(30)名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客服电话:955679 或4008888999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服网站:www.95579.com
(31)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
(32)名称:东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
24
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(33)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服电话:95558
公司网站:www.citics.com
(34)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
25
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666
公司网站:www.gtja.com
(35)名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公 地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(36)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
26
公司网站:www.htsec.com
(37)名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座12、15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
业务传真:010-66555246
客服热线:4008888993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(38)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号A 座三层、五层
法定代表人:宋 德清
联系人:陶颖
电话:010-58568040
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(39)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
27
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
公司网站:www.hfzq.com.cn
客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
(40)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(41)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
28
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com
(42)名称:北京广源达信投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室
办公地址:北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B 座19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:13911468997
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
公司网址:www:niuniufund.com
(43)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
29
公司网站:www.zts.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
并及时公告。
二、登记 结算 机构
名称 :中国证券登记结算有限责任公司
地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
电话:010-59378856
传真:010-59378907
联系人:崔巍
三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所
名称 :北京市盈科(广州)律师事务所
住所: 广东省广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦B 座 18 楼
负责人: 牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-66857289
经办律师: 刘智
联系人: 陈琛
四 、 审 计 基金 资 产 的 会计 师 事 务 所
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址: 上海市延安东路222 号外滩中心30 楼
法人代表: 卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册 会计师:洪锐明、江丽雅
30
四 、 基 金 的名 称
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
股票型证券投资基金。
六 、 基 金 的投 资 目 标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、 基 金 的投 资 方 向
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 即 中 证全 指 可 选 消费 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 为更 好 地
实 现 投 资 目标 , 本 基 金可 少 量 投 资于 非 成 份 股( 包 括 中 小板 、 创 业 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核
准 上 市 的 股 票 ) 、 新 股 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 、 货 币 市 场 工 具 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资
的 其 他 金 融工 具 , 但 须符 合 中 国 证监 会 的 相 关规 定 。 在 建仓 完 成 后 ,本 基 金 投 资于 标 的 指 数
成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的95% , 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序 后 , 可
以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的投 资 策 略
(一) 投 资策 略
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 按照 标 的 指 数的 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 指 数化 投 资
31
组 合 , 并 根据 标 的 指 数成 份 股 及 其权 重 的 变 动进 行 相 应 的调 整 。 本 基金 投 资 于 标的 指 数 成 份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
一 般 情 形 下, 本 基 金 将根 据 标 的 指数 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 股 票资 产 投 资 组合 , 但
在 标 的 指 数成 份 股 发 生调 整 、 配 股、 增 发 、 分红 等 公 司 行为 导 致 成 份股 的 构 成 及权 重 发 生 变
化 时 , 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流动 性 不 足 等原 因 导 致 基金 无 法 及 时
完 成 投 资 组合 的 同 步 调整 时 , 基 金管 理 人 将 对投 资 组 合 进行 优 化 , 以更 紧 密 的 跟踪 标 的 指 数。
本 基 金 将 根据 市 场 情 况, 结 合 经 验判 断 , 综 合考 虑 相 关 性、 估 值 、 流动 性 等 因 素挑 选 标 的 指
数 中 其 他 成份 股 或 备 选成 份 股 进 行替 代 , 以 期在 规 定 的 风险 承 受 限 度之 内 , 尽 量缩 小 跟 踪 误
差。
在 正 常 情 况下 , 本 基 金力 争 控 制 投资 组 合 的 净值 增 长 率 与业 绩 比 较 基准 之 间 的 日均 跟 踪
偏离度小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
本 基 金 可 投资 股 指 期 货和 其 他 经 中国 证 监 会 允许 的 衍 生 金融 产 品 , 如期 权 、 权 证以 及 其
他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、备 选 成 份 股相 关 的 衍 生工 具 , 包 括融 资 融 券 等。 本 基 金 投
资 股 指 期 货将 根 据 风 险管 理 的 原 则, 以 套 期 保值 为 目 的 ,力 争 提 高 投资 效 率 、 降低 交 易 成 本、
缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
( 二 ) 投 资组 合 管 理
1 、投资组合构建
本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
(1 )确 定 目 标 组 合 : 基 金 管 理 人 主 要 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 成 份 股 的 构 成 及 权 重 的 方
法确定目标组合;
(2 ) 制 定 建 仓 策 略 : 基 金 经 理 根 据 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 的 分
析,制定合理的建仓策略;
(3 ) 组 合 调 整 : 基 金 经 理 在 规 定 的 时 间 内 , 采 用 适 当 的 方 法 和 措 施 对 组 合 进 行 调 整 ,
直至达到紧密跟踪标的指数的要求。
2 、投资组合的日常管理
(1 ) 标 的 指 数 成 份 股 公 司 行 为 信 息 的 跟 踪 与 分 析 : 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 公 司 行 为 信 息
以 及 成 份 股公 司 其 他 重大 信 息 , 包括 但 不 限 于成 份 股 发 生配 股 、 增 发、 分 红 、 停牌 、 复 牌 等,
分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。
32
(2 ) 标 的 指 数 的 跟 踪 与 分 析 : 跟 踪 标 的 指 数 的 调 整 等 变 化 , 确 定 标 的 指 数 变 化 是 否 与
预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3 ) 每 日 申 购 赎 回 情 况 的 跟 踪 与 分 析 : 跟 踪 基 金 申 购 和 赎 回 情 况 , 分 析 其 对 投 资 组 合
的影响。
(4 ) 组 合 持 有 证 券 、 现 金 头 寸 及 流 动 性 分 析 : 基 金 经 理 跟 踪 分 析 实 际 组 合 与 目 标 组 合
的差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。
(5 ) 组 合 调 整 : 找 出 将 实 际 组 合 调 整 为 目 标 组 合 的 最 优 方 案 , 确 定 组 合 交 易 计 划 ; 如
发 生 标 的 指数 成 份 股 调整 、 成 份 股公 司 发 生 并购 重 组 等 重大 事 项 , 基金 经 理 召 集会 议 , 决 定
基金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。
(6 ) 每 日申 购 赎 回 清单 的 制 作 :基 金 经 理 以T-1 日 指 数成 份 股 的 构成 及 其 权 重为 基 础 ,
考虑T 日将会发生的上市公司变动等情况,制作T日的申购赎回清单并公告。
3 、投资组合的定期管理
(1)每月
每 月 末 , 根据 基 金 合 同中 基 金 管 理费 、 基 金 托管 费 等 的 支付 要 求 , 及时 检 查 组 合中 的 现
金比例,进行支付现金的准备。
每 月 末 , 基金 经 理 对 投资 操 作 、 投资 组 合 表 现、 跟 踪 误 差等 进 行 分 析, 分 析 最 近投 资 组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。
(2)每半年
根 据 标 的 指数 的 编 制 规则 及 调 整 公告 , 基 金 经理 依 据 投 资决 策 委 员 会的 决 策 , 在标 的 指
数 成 份 股 调整 生 效 前 ,分 析 并 制 定投 资 组 合 调整 策 略 , 尽量 减 少 因 成份 股 变 动 带来 的 跟 踪 偏
离度和跟踪误差。
4 、投资绩效评估
(1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析;
(2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估;
(3 ) 每 月 末 根 据 评 估 报 告 分 析 当 月 的 投 资 操 作 、 组 合 状 况 和 跟 踪 误 差 等 情 况 , 重 点 分
析 基 金 的 跟踪 误 差 和 跟踪 偏 离 度 的产 生 原 因 、现 金 控 制 情况 、 标 的 指数 成 份 股 调整 前 后 的 操
作以及成份股未来可能发生的变化等。
在 正 常 市 场情 况 下 , 本基 金 日 均 跟踪 偏 离 度 不超 过0.2% ,年 化 跟 踪 误差 不 超 过2%。当跟
踪 偏 离 度 和年 化 跟 踪 误差 超 过 上 述目 标 范 围 时, 基 金 管 理人 将 通 过 归因 分 析 模 型找 出 跟 踪 误
33
差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
九 、 业 绩 比较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指可选消费指数。
如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 中 证全 指 可 选 消费 指 数 的 编制 、 发 布 或授 权 , 或 中证 全 指
可 选 消 费 指数 由 其 他 指数 替 代 、 或由 于 指 数 编制 方 法 的 重大 变 更 等 事项 导 致 本 基金 管 理 人 认
为 中 证 全 指可 选 消 费 指数 不 宜 继 续作 为 标 的 指数 , 或 证 券市 场 有 其 他代 表 性 更 强、 更 适 合 投
资 的 指 数 推出 时 , 本 基金 管 理 人 可以 依 据 维 护投 资 者 合 法权 益 的 原 则, 在 履 行 适当 程 序 后 变
更 本 基 金 的标 的 指 数 、业 绩 比 较 基准 和 基 金 名称 。 其 中 ,若 变 更 标 的指 数 对 基 金投 资 范 围 和
投 资 策 略 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 、 指 数 更 名 等 事 项 ) , 则 无 需 召 开
基 金 份 额 持有 人 大 会 ,基 金 管 理 人应 与 基 金 托管 人 协 商 一致 后 , 报 中国 证 监 会 备案 并 及 时 公
告。
十 、 风 险 收益 特 征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
34
十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年6 月29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中本报告中财务资料未经审计。
1 、 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 391,443,675.86 98.22
其中:股票 391,443,675.86 98.22
2
固定收益投
资
54,000.00 0.01
其中:债券 54,000.00 0.01
资产支持证
券
- -
3 贵金属投资 - -
4
金融衍生品
投资
- -
5 买入返售金 - -
35
融资产
其中:买断
式回购的买
入返售金融
资产
- -
6
银行存款和
结算备付金
合计
6,512,275.50 1.63
7
其他各项资
产
513,819.94 0.13
8 合计 398,523,771.30 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值
增值。
2 、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
248,775,523.42 62.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
212,432.50 0.05
F 批发和零售业
45,915,226.81 11.54
36
G 交通运输、仓储和邮政业
753,601.64 0.19
H 住宿和餐饮业
3,217,521.73 0.81
I
信息传输、软件和信息技术服务业
19,847,528.44 4.99
J 金融业
- -
K 房地产业
5,680,225.18 1.43
L 租赁和商务服务业
18,782,500.05 4.72
M 科学研究和技术服务业
430,180.16 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业
7,226,431.76 1.82
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
809,921.00 0.20
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
39,792,583.17 10.00
S 综合
- -
合计
391,443,675.86 98.36
(2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序
号
股票
代码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1
00065
1
格力电器 728,088 23,080,389.60 5.80
2
00033
美的集团 680,352 22,655,721.60 5.69
37
3
3
60010
4
上汽集团 530,234 13,457,338.92 3.38
4
00202
4
苏宁云商 563,342 6,084,093.60 1.53
5
60069
0
青岛海尔 461,246 5,617,976.28 1.41
6
60066
0
福耀玻璃 212,036 4,794,133.96 1.20
7
00062
5
长安汽车 295,000 4,655,100.00 1.17
8
60063
7
东方明珠 198,621 4,476,917.34 1.12
9
60006
6
宇通客车 200,926 4,315,890.48 1.08
10
00010
0
TCL 集团
1,216,85
5
4,295,498.15 1.08
4 、 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号
债券品
种
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债
券
- -
2
央行票
据
- -
3
金融债
券
- -
38
其中:
政策性
金融债
- -
4
企业债
券
- -
5
企业短
期融资
券
- -
6
中期票
据
- -
7
可转债
(可交
换债)
54,000.00 0.01
8
同业存
单
- -
9 其他 - -
10 合计 54,000.00 0.01
5 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序
号
债券
代码
债券
名称
数量
(张)
公允价值
(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113012 骆驼转债 540 54,000.00 0.01
6 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
39
7 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 、 投 资 组合 报 告 附 注
(1) 本基金 投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 报告期 内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3 ) 其 他各 项 资 产 构成
序
号
名称 金额(元)
1 存出保证金 15,325.31
2 应收证券清算款 497,247.70
3 应收股利 -
40
4 应收利息 1,246.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 513,819.94
(4 ) 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5 ) 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
41
十二、 基 金的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据
截至 2016 年12 月31 日。
一、 基 金 份额 净 值 增 长率 及其与 同期 业 绩 比较 基准收益率 的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
2014.6.3
-
2014.12.
31
25.51% 1.03% 28.69% 1.11% -3.18% -0.08%
2015.1.1
-
2015.12.
31
46.50% 2.51% 52.61% 2.63% -6.11% -0.12%
2016.1.1
-
2016.12.
31
-16.11% 1.77% -18.27% 1.79% 2.16% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
54.25% 1.97% 60.51% 2.04% -6.26% -0.07%
二、自 基 金合 同 生 效 以来 基 金 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 变 动 的 比
较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
42
(2014 年6 月3 日至2016 年12 月31 日)
43
十三、 基 金费 用
一 、 基 金 费用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费;
2 、基金托管人的托管费;
3 、基金的指数许可使用费;
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6 、基金份额持有人大会费用;
7 、基金的证券交易费用;
8 、基金的银行汇划费用;
9 、基金上市费及年费
10 、证券账户开户费用和银行账户维护费;
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H =E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本 基 金 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.10% 的 年 费 率计 提 。 托 管费 的 计 算 方法 如 下 :
H =E×0.10%÷当年天数
44
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3 、基金的指数许可使用费
本 基 金 的 指数 许 可 使 用费 按 前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.03% 的 年 费 率 计提 。 指 数 许可 使 用
费计算方法如下:
H=E ×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,计费期间不足一季度的,以一季度
计算。
指 数 许 可 使用 费 自 基 金合 同 生 效 之日 起 每 日 计算 , 逐 日 累计 , 按 季 支付 。 指 数 许可 使 用
费 的 支 付 由基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 发 送 划 付指 令 , 经 基金 托 管 人 复核 后 于 下 一个 季 度 开 始
后10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
上 述 “ 一 、基 金 费 用 的种 类 中 第 4 -10 项 费用 ” , 根 据有 关 法 规 及相 应 协 议 规定 , 按 费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损失;
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《基金合同》生效前的相关费用;
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
45
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证全指
可选消费交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要内容如
下:
1.在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人人员变动进行了相应更新。
2.在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管
人信息进行了相应更新。
3.在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了经办注册会计师的信息。
4. 在“第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了精简与概括。
5.在“第十一部分 基金的投资”部分,更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资组合报告。
6.在“第十二部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2016 年12 月 31 日的基金业绩。
广发基金管理有限公司
二〇一七年七月十一日