中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
中欧 基金管 理 有限公 司
中 欧 强 瑞 多策 略 定 期 开放 债 券 型
证 券 投 资 基金
更 新 招 募 说明 书 摘 要
（2017 年第 2 号 ）
基 金 管理 人 ： 中 欧 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
二 零一 七年 七月
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
本基金经 2016 年 04 月 18 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会” ） 下发的 《关于 准予中欧 强瑞多 策略定 期开放债 券型 证 券投资 基金注册的
批复》 （证监许可[2016]845 号文）准予募集注册。 本基金基金合同于 2016 年 5
月27 日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动性风险， 以及债券的发行人出
现违约、 无法支付到期本息的信用风险， 可能影响基金资产变现能力， 造成基金
资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则， 审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。
投资人购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机构。
投资人应当认 真阅读基金合同、 招募说明书等 基金法律文件， 了解基金的风险收
益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担
基金投资 中出现 的各类 风险，可 能包括 ：证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管 理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来
表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人提醒投资人注意基金投资的 “买者自负 ”原则， 在作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书所载内容截止日为2017 年5 月26 日 （特别事项注 明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年3 月31 日（财务数据未经审计） 。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
目
录
第一部 分基 金管 理人 ....................................................................................................................... 2
第二部 分基 金托 管人 ....................................................................................................................... 7
第三部 分相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 11
第四部 分基 金的 名称 ..................................................................................................................... 17
第五部 分基 金的 类型 ..................................................................................................................... 17
第六部 分基 金的 投资 目标 ............................................................................................................. 17
第七部 分基 金的 投资 范围 ............................................................................................................. 17
第八部 分基 金的 投资 策略 ............................................................................................................. 18
第九部 分基 金的 业绩 比较 基准 ..................................................................................................... 20
第十部 分基 金的 风险 收益 特征 ..................................................................................................... 20
第十一 部分 基金 的投 资组 合报告 ................................................................................................. 21
第十二 部分 基金 的业 绩 ................................................................................................................. 25
第十三 部分 基金 费用 与税 收 ......................................................................................................... 26
第十四 部分 对招 募说 明书 更新部 分的 说明 ................................................................................. 28
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
第 一部 分
基 金管 理人
一、基金管理人概况
1、 名称：中欧基金管理有限公司
2、 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5
层
3、 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方 汇经大
厦 5 层、 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层
4、 法定代表人：窦玉明
5、 组织形式：有限责任公司
6、 设立日期：2006 年7 月19 日
7、 批准设立机关：中国证监会
8、 批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、 存续期间：持续经营
10、 电话：021-68609600
11、 传真：021-33830351
12、 联系人：袁维
13、 客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、 注册资本：1.88 亿元人民币
15、 股权结构：
意大利 意联银 行股份 合 作公司 出资 6,580 万 元人民 币，占 公司注 册 资本的
35% ；
国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限 合伙） 出资 3,760 万元人民币， 占公司注
册资本的20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5%。
上述 五个股东共出资 18,800 万元人民币。
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二、主要人员情况
1． 基金管理人董事会成员
窦 玉明 先生 ，清华大学 经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中
国籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会理事， 国寿投资控
股有限公司独立董事， 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大
成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总
经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生 ， 意 大 利 籍。 现 任中 欧基 金 管 理 有限 公 司副 董事 长 。
历任布雷西亚农业信贷银行 （CAB ） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit）米
兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行
东京分行资金部经理， 意大利意联银行股份合作公司 （UBI ） 机构银 行业务部总
监，并曾在 Credito Italiano （意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱 鹏举 先生 ， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都景瑞投资有限
公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国都 证
券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组
长。
刘 建平 先生 ， 北京大学 法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生，英国籍。现任 IFM （ 亚洲）有限公司创办者及合伙
人，英国公认会计 师特 许公会- 资 深 会 员 及香港 会 计 师 公 会 会 员， 中欧 基 金 管 理
有限公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区 域财务总监。
郭 雳 先生 ，北京大学法 学博士（国际经 济法） ，美国哈佛大学 法学硕 士（国
际 金 融 法 ） ， 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 （ 国 际 法/ 比 较 法 ） ， 中 国 籍。 现 任 北 京
大学法学院教授、 院长助理， 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。
戴 国强 先生 ， 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士， 复旦大学经济学院世界
经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
院常务副院长、 院长、 党委书记， 上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记， 上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2． 基金管理人监事会成员
唐 步 先生 ，中欧基金管 理有限公司监事 会主席 ，中欧盛世资产 管理（ 上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖 海先 生 ， 中欧基金管 理有限公司监事， 上海 源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆 正芳 女士 ， 监事， 现 任中欧基金管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 。
李 琛女 士 ， 监事， 现任 中欧基金管理有限公司客户服务总监， 中国籍， 同济
大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员， 大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3．基金管理人 高级管理人员
窦 玉明 先生 ，中欧基金 管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘 建平 先生 ，中欧基金 管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾 伟先 生 ， 中欧基金管 理有限公司分管投资副总经理， 中国籍。 上海 财经大
学金融学 硕士，16 年 以上基金 从业经 验。历 任平安集 团投资 管理中 心债券部研
究员、 研究主管， 平安资 产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副总经理、
总经理。
卢 纯青 女士 ， 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基 金管理
有限公司研究总监、 事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士，12
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计， 中信基金管理有
限责任公 司研究 员，银 华基金管 理有限 公 司研 究员、行 业主管 、研究 总监助理、
研究副总监。
许 欣先 生 ， 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国 人民大中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
学金融学 硕士，16 年 以上基金 从业经 验。历 任华安基 金管理 有限公 司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞 玺云 女士 ， 中欧基金 管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会
计师专业学士，9 年以上证券及基金从业经验。 历任毕马威会计师事务所助理审
计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风控
总监。
4． 本基金基金经理
刘 德元 先生 ， 中欧 强瑞 多策略定期开放债券型 证券投资基金基金经理 ， 中国
籍。 武汉 轻工大 学（原 武汉工业 学院） 物流管 理专业学 士，11 年以 上证券 及基
金 从业经验。 历任大公国际资信评估有限公司技术总监， 阳光资产管理股份有限
公司高级研究员。2015 年 6 月加入中欧基金管理有限公司，曾任信用研究员 、
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015 年 10 月 22 日起至 2016
年 11 月 15 日） 、 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 （2015 年 11 月 27 日起
至 2016 年 12 月 22 日） ， 现任中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ） 基金经
理 （2015 年 8 月 20 日 起至今） 、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理 （2015
年 9 月 25 日起至今）、 中欧强势多策略定期开放债券型 证券投资基金 基金经理
（2015 年 11 月 10 日 起至今） 、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 （2015
年 11 月 27 日起至今） 、 中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ） （2015 年 12
月 2 日起至今） 、 中欧骏盈货币市场基金基金经理 （2015 年 12 月 24 日起至今）、
中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理 （2016 年 1 月 8 日起至今） 、 中欧纯
债债券型证券投资基金（LOF ）基金经理（2016 年 2 月 16 日起至今 ） 、中欧强
盈定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016 年 3 月 25 日起至今 ） 、中欧强
瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016 年 5 月 27 日 起至今） 、
中欧强利债券型证券投资基金基金经理 （2016 年 8 月 3 日起至今） 、 中欧瑾悠灵
活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 9 月 19 日起至今） 、中欧强惠债
券型证券投资基金基金经理 （2016 年 10 月 20 日起至今） 、 中欧强裕债券型证券
投资基金 基金经理（自 2016 年 11 月 7 日起 至今） 、 中欧强泽债券型证券投资基
金 基金经理 （自 2017 年2 月24 日起至今） 、 中欧骏益货币市场基金 基金经理 （自中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
2017 年 3 月 21 日起至 今） 、 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 基金经
理 （自2017 年4 月 7 日起至今） 。 （经公司管理 会议决议通过， 同意刘德元先 生不再担任中欧强
瑞多策略定期 开放债券 型证券 投资基金基金 经理，公 司已按 相关法律法规 要求报送 中国证 券投资基金业协
会备案，自 2017 年 6 月 27 日 正式生效，上述事项已于 2017 年 6 月 28 日进行了信息披露。 ）
朱 晨杰 先生 ， 中欧 强瑞 多策略定期开放债券型 证券投资基金基金经理 ， 中国
籍 。 法国北方高等商业学校金融市场专业硕士，4 年以上证券从业经验， 具有基
金从业资格。 历任法国兴业银行投资银行部交易助理， 海通证券股份有限公司债
券融资部销售交易员， 平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016 年3
月加入中欧基金管理有限公司， 曾任投资经理， 现任中欧稳健收益债券型证券投
资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧增强回报债券型证券投资基
金（LOF ）基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起 至今） 、中欧信用增利债券型证券投
资基金（LOF）基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、中欧纯债债券型证券投
资基金 （LOF）基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、中欧兴利债券型证券投
资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强势多策略定期开放债券型
证券 投资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧瑾通灵活配置混合型
证券投资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强盈定期开放债券型
证券投资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强瑞多策略定期开放
债券型证券投资基金 基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强利债券型证
券投资基金基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧瑾悠灵活配置混合型证
券投资基金 基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强裕债券型证券投资基
金 基金经理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、 中欧强泽债券型证券投资基金基金经
理 （自 2017 年 4 月 7 日起至今） 、中欧骏盈货币市场基金 基金经理（自 2017 年
5 月 3 日起至今） 。
5． 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 副总经理顾伟、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、
刁羽、 周玉雄、 曲径、 赵国英、 曹名长、 王健、 王培、 吴鹏飞组成。 其中总经理
刘建平任投资决策委员会主席。
6． 上述人员之间均不存在近亲属关系。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
第 二部 分
基 金托 管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984 年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30
岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信 托 资 产 、 保险资产、
社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII资产、QDII资产、 股权投资
基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷
资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的
托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各
类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资
基金709 只。 自2003 年 以来， 本行连续十四年 获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全
球托管人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环球金融 》 、 内地 《证 券时报》 、 《上海证
券报》 等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资
产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ，
一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险
管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精
心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工
作来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过
评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）审
阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402（原SAS70）审
阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行
托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国
工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进
水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守
法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一 个运作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、
监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护
持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3） 及时性原则。 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按
照 “内控优先 ”的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已 建立相关的规
章制度。
（4） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1） 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线 ”、 “互
控防线 ” 、 “监控防线 ”三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人
为本 ”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。
并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防
范与控制理念。
（4） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。
（5） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部
风险 管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练发展到现在的 “随机演练”。 从演练结果看， 资产 托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双 人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产 托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管
人对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参
与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值 计 算 、 应 收资金到账、
基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中
登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查
自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或
有关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基
金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在
限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基 金托管人应报告中
国证监会。
基金托管人发现基 金管 理人有重大违规行 为， 应立即报告中国证 监会 ，同
时通知基金管理人限期纠正。
第 三部 分
相 关服 务机构
一、基金份额发售机构
1． 直销机构
名称： 中欧基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
2． 其他销售机构
1) 名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
2) 名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
电话：010-60836030 ；0755-23835383
传真：010-60836031 ；0755-23835525
客服热线：95558
网址：www.citics.com
3) 名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022313 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
传真：0532-85022301
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
4) 名称：中信期货有限公司
住所： 深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场 （二期） 北座13 层1301-1305
室、14 层
办公地址：深圳市 福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：洪城
电话：0755-23953913
客户热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
5) 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心8 楼 801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
6) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
客服热线：400-890-9998
网址：www.jnlc.com
7) 名称： 北京广源达信投资管理有限公司
住所 ：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室
办公地址 ：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心B 座 19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话 ：13911468997
传真 ：010-92055860
客服热线 ：400-623-6060
网址：www.niuiufund.com
8) 名称 ：上海万得投资顾问有限公司
住所 ：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
电话：021-51327185
传真 ：021-50710161
客服热线 ：400-821-0203
网址：暂无
9) 名称 ：北京新浪仓石基金销售有限公司
住所 ：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块
新浪总部科研楼5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
电话：010-62676405
传真 ：010-62676582 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
客服热线 ：010-62675369
网址：www.xincai.com
10) 名称 ：上海云湾投资管理有限公司
住所 ： 中国 （上海） 自由贸易试验区新金桥路 27 号13 号楼2 层， 200127
办公地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层， 200127
法定代表人：戴新装
联系人：江辉
电话：021-20538888
传真 ：021-20539999
客服热线 ：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
11) 名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座8 层
法定代表人：李一梅
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
12) 名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界A 座1108 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号E 世界A 座1108 号
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
电话：010-56251471/13466546744
传真：010-62680827
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人： 杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师： 黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第 四部 分
基 金的 名称
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
第 五部 分
基 金的 类型
契约型 开放式
第 六部 分
基 金的 投资目 标
在努力 控制投资组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
第 七部 分
基 金的 投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 国债、 金融债、 企业
债、 公司债、 央行票据 、 中期票据、 短期融资 券、 中小企业私募债、 资产支持证
券、次级 债、可 转换债 券（包括 可分离 交易可 转债） 、 可交换 债券、 债券回购 、
银行存款等固定收益类资产、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金对 债券 的投资 比 例不低于 基金 资产的 80 ％。在 开放期 ，每 个 交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，在封闭期，本基金不受前述
5% 的限制，但每个交 易日日终在扣除国债 期 货合约需缴纳的交易 保 证金后，应
当保持不低于交易保证金一倍的现金。 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
第 八部 分
基 金的 投资策 略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。 根据基本价值评估、 经
济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合
的久期配置， 在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。 通过对宏观
经济 、产 业行业 的研究 以及相应 的财务 分析和 非财务分 析， “ 自上而 下”在各类
债券资产 类别之 间进行 类属配置 ， “自 下而上 ”进行个 券选择 。在市 场收益率以
及个券收益率变化过程中， 灵活运用骑乘策略、 套息策略、 利差策略等增强组合
收益。 当市场收益率上行时， 基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进
行套期保值，以回避一定的市场风险。
1、利率预期策略
（1 ）久期策略
久期策略是指， 根据基本价值评估、 经济环境和市场风险评估， 并考虑在运
作周期中所处阶段， 确定债券组合的久期配置。 本基金将在预期市场利率下行时，
适当拉长债券组合的久期水平， 在预期市场利率上行时， 适当缩短债券组合的久
期水平，以此提高债券组合的收益水平。
（2 ）收益率曲线策略
收益率曲线策略是指， 首先评估均衡收益率水平， 以及均衡收益率曲线合理
形态， 然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比， 评估不同剩余期限下
的价值偏离程度， 在满足既定的组合久期要求下， 根据风险调整后的预期收益率
大小进行配置，由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。
2、信用策略
（1 ）类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、 各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。 本基金将在利率预期分析及其久期配置范 围确定的基础上， 通过情景分析和
历史预测相结合的方法， “ 自上而下” 在债券一 级市场和二级市场， 银行间市场和
交易所市场， 银行存款、 信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置， 进而
确定具有最优风险收益特征的资产组合。 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
（2 ）个券选择策略
基金管理人自建债券研究资料库， 并对所有投资的信用品种进行详细的财务
分析和非 财务分 析，比 较个券的 流动性 、到期 收益率、 信用等 级、税 收因素等，
进行个券选择 。
3、 时机策略
（1 ）骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买入期限位于收
益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随着持有期限的
延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有
所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
（2 ）息差策略
利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得资金投资于债券
以获取超额收益。
（3 ）利差策略
对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未来走势做出判
断， 从而进行相应的债券置换。 当预期利差水平缩小时， 可以买入收益率高的 债
券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得投资收益； 当预期利差
水平扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券， 通过两债券利
差的扩大获得投资收益。
4、 资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证
券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响， 谨慎投
资资产支持证券。
5、 中小企业私募债券投资策略
与传统的 信用债 券相比 ，中小企 业私募 债券由 于以非公 开方式 发行和 转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金将运用基本面研究， 结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。 具体为： ①研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政
策、盈利 状况、 竞争地 位、治理 结构等 基本面 信息，分 析企业 的长期 运作风险；中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成长能
力、现金 流水平 等方面 进行综合 评价， 评估发 行人财务 风险； ③利用 历史数据、
市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率； ④
考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银行授信、 偿债 基金、 有序
偿债安排等； ⑤综合上述 分析结果， 确定信用利差的合理水平， 利用市场的相对
失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
6、 国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头
的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。 根据本 基金的 投资范围 和投资 比例， 选用上述 业绩比 较基准 能够客观、
合理地 反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意， 并报中国证监会备案， 而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的 产品。
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第 1 季度报告，所载数 据截至
2017 年 3 月31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 266,524,000.00 92.16
其中：债券 266,524,000.00 92.16
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的 买 入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 15,830,890.26 5.47
8 其他资产 6,848,691.42 2.37
9 合计 289,203,581.68 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 126,574,000.00 44.55
5 企业短期融资券 90,095,000.00 31.71
6 中期票据 30,002,000.00 10.56
7 可转债( 可交换债) 79,000.00 0.03
8 同业存单 19,774,000.00 6.96
9 其他 － －
10 合计 266,524,000.00 93.81
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占 基 金 资 产 净
值比例（％） 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
1 1480422 14 津广成债 200,000 21,092,000.00 7.42
2 041653043 16 恒逸 CP001 200,000 20,140,000.00 7.09
3 011698443
16 万华化学
SCP002
200,000 19,996,000.00 7.04
4 011698879 16 潞安 SCP010 200,000 19,992,000.00 7.04
5 011754035
17 中铝国工
SCP001
200,000 19,976,000.00 7.03
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故 此项不适用。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场风险。 故国债期货空头的合
约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合
约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） -653,001.64
国债期货投资本期公允价值变动（元） -747,848.36
注: 本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水
平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货
的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保 值的有效性等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本 基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 10,326.12
2 应收证券清算款 2,000,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 4,838,365.30
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,848,691.42 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
第 十二 部分
基金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2016 年 5 月27 日，基金业绩截止日2017 年 3 月 31 日 。
1 ． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧强瑞多策略定期开放债券型 基金
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.5.27-2016.12.31 1.77% 0.09% -1.63% 0.09% 3.40% 0.00%
2017.1.1-2017.3.31 0.00% 0.07% -1.24% 0.07% 1.24% 0.00%
2016.5.27-2017.3.31 3.60% 0.09% -1.38% 0.09% 4.98% 0.00%
数据来源：中欧基金
Wind
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧强瑞多策略定期开放债券型基金
累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
（2016 年5 月 27 日-2017 年3 月 31 日）
数据来源：中欧基金
Wind
注： 本基 金基金 合同生 效 日期为 2016 年5 月 27 日 ， 自基金 合同生 效日起 到 本报告
期末不满 一年， 按基 金合 同的规定 ， 本 基金自 基金 合同生效 起六个 月为建 仓 期， 建 仓期
结束时本 基金的 各项资 产 配置比例 应当符 合基金 合 同的规定 。
第 十三 部分
基金 的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/ 期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
中欧强瑞多策略债券 基金基准
2016-05-27 2016-07-11 2016-08-19 2016-10-11 2016-11-21 2016-12-31 2017-02-17 2017-03-31
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.70% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.13% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每 月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类中第 3－9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金 合同生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金税收 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
第 十四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2017 年 1 月刊登的《中欧强 瑞多策略定
期开放债券型证券投资基金招募说明书 》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） “重要提示”部分
更新了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年5 月26 日 （特别事项
注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日（ 财务数据未
经审计） 。 ”的描述。
（二） “第三部分
基金管理人”部分
更新了基金管理人的董事会成员、 监事会成员、 高级管理人员、 本基 金基金
经理、投资决策委员会成员的相关信息。
（三） “第四部分
基金托管人”部分
更新了基金托管人的相关信息。
（四） “第五部 分
相关服务机构”部分
1、 更新了代销机构的相关信息 。
2、更新了 审计基金财产的会计师事务所 的相关信息。
（五 ）“第八部分
基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回 ” 部分
1、更新了第二次开放申购、赎回和转换的时间；
2、 更新了拒绝或暂停申购的相关情形。
（六 ）“第九部分
基金的投资”部分
更新了“九、基金投资组合报告” ， 数据截至 2017 年3 月31 日。
（七 ）“第十部分
基金的业绩”部分
更新了整章的信息， 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图”，数据截至 2017 年 3 月31 日。
（八 ）“第二十二部分
其他应披露事项 ”部分
更新了自 2016 年 11 月27 日至2017 年 5 月26 日刊登于 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
（九 ）“附件二
基金托管协议内容摘要 ”部分
更新了托管人的相关信息。
以下为本基金管理人自 2016 年 11 月 27 日至 2017 年 5 月 26 日 刊 登于《中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2017-01-01
2
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说
明书（2017 年第 1 号）
2017-01-10
3
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2017 年第 1 号）
2017-01-10
4
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 4
季度报告
2017-01-20
5
中欧基金管理有限公司关于调整个人投资者开户证件类型
的公告
2017-02-11
6 中欧基金管理有限公司北京分公司办公地址变更公告 2017-02-22
7
中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行为旗下部分基金
代销机构同步开通定投业务并参与费率优惠活动的公告
2017-03-02
8
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告
2017-03-10
9
中欧基金管理有限公司关于新增金牛理财为旗下部分基金
代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率优惠活动的
公告
2017-03-24 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2017 年第 2 号）
10 中欧基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017-03-30
11
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度
报告
2017-03-31
12
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度
报告摘要
2017-03-31
13
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理变
更公告
2017-04-08
14
中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 2017 年 1 季
度报告
2017-04-21
15
中欧基金管理有限公司关于新增华夏财富为旗下部分基金
代销机构的公告
2017-04-24
16
中欧基金管理有限公司关于新增汇成基金为旗下部分基金
代销机构同步开通转换与定投业务并参与费率优惠活动的
公告
2017-05-16
中欧基金管理有限公司
2017 年 7 月 10 日
