华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
华 泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定 期开 放混 合型 发起 式
证 券投 资基 金
更 新的 招募 说明 书
摘要
2017 年 第 2 号
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ）
根据2016 年 1 月 21 日 中 国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 《关于 准予 华
泰柏瑞 量化 对冲 稳健 收益 定期开 放混 合型 发起 式 证 券投资 基金 注册 的批 复》 （ 证监许可 【2016 】
157 号 ）的 注册 ，进 行募 集。 本 基金 的基 金合 同 于2016 年 5 月 26 日正 式生 效。
重 要提 示
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”或 “管 理人 ”或 “ 本 公司 ”）保
证招募 说明 书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书 在中 国证 监会 注册 ， 但 中国证 监会 对
本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证， 也 不表 明投
资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资 者在 投资
本基金 前，应 全面了 解本 基金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 由 于基 金投 资者 连续大 量赎 回基
金产生 的流 动性 风险 、 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 基金 管理 风险 和本基 金特 有
的风险 等等 。
投资者 认购 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。 基 金管 理人 建议投 资
者根据 自身 的风 险收 益偏 好，选 择适 合自 己的 基金 产品， 并且 中长 期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未 来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 为 2017 年5 月 25 日， 有关 财务 和业 绩表 现数 据截止 日
为2017 年3 月31 日 ，财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。
本基金托管人中国银 行股 份有限公司已对本次 更新 的招募说明书中的投 资组 合报告和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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业绩表 现进 行了 复核 确认 。
一、 基金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：贾波
成立日 期：2004 年 11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： 柏瑞 投资 有限 责任公 司（ 原 AIGGIC ）49% 、华 泰证 券股 份有 限公 司 49%、苏
州新区 高新 技术 产业 股份 有限公 司 2% 。
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
贾波先 生： 董事 长， 学士 ，曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ，2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华 泰证 券工 作， 历任 经纪业 务总 部技 术主 办、 零售客 户服 务总 部地 区经 理、 南宁 双拥 路
营业部 总经 理 、 南 京长 江路 营业部 总经 理 、 企 划部 副总 经理( 主持 工作) 、 北京 分公 司总经 理、
融资融 券部 总经 理等 职务 。2016 年 12 月 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
翟军先 生： 董事 ，学 士， 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司、 信泰 证券 ，2009 年 9 月
进入华 泰证 券工 作， 曾任 零售客 户服 务总 部总 经理 助理 、 经 纪业 务总部 副总 经理 、 浙 江分 公
司总经 理等 职务 。现 任华 泰证券 股份 有限 公司 上海 分公司 总经 理。
Rajeev Mittal 先 生： 董事 ，学士 ，1992 年加 入美 国 国际集 团，2009 至2011 年担任 柏
瑞投资 （欧 洲分 公司 ） 总 经理， 新兴 市场 投资 主管 ， 全球 固定 收益 研究 团队 主管和 行政 总裁
（欧洲 分公 司） 。2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 （亚 洲 ， 日本除 外） 、
总经理 、新 兴市 场投 资总 管，全 球固 定收 益研 究团 队主管 。
杨智雅 女士 ： 董 事， 硕士， 曾就职 于升 强工 业股 份有 限公司 ， 华 之杰 国际 商业 顾问有 限华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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公司， 1992 年4 月至1996 年12 月任AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 管理 部经理， 1997
年1 月至 2001 年7 月任AIG 友 邦证 券投 资信 托股 份 有限公 司管 理部 经理 、 资深 经理 、 协 理，
2001 年7 月至2010 年 2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾 问股份 有限 公司 副总 经理 、 总经 理、 董 事
长暨总 经理。 2010 年2 月 至今任 柏瑞 证券 投资 顾问 股份有 限公 司董 事长 暨总 经理、 总 经 理 。
韩勇先 生： 董事 ， 博 士， 曾 任职于 君安 证券 有限 公司 、 华夏 证券 有限 公司 和中 国证券 监
督管理 委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10
月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司。
杨科先 生： 独立 董事 ，学 士，2001 年 至今 任北 京市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今
任该律 师事 务所 合伙 人。
李亦宜 女士 ：独 立董 事， 硕士， 曾任 职 于Lazard & Co. 旧 金山 办事 处以 及 Lazard Asia
香港办 事处 ，2010 年至 2013 年 曾担 任Japan Residential Assets Management Limited 董
事。2002 年至 今历 任Argyle Street Management Limited 基金 经理 、执 行董 事 ，2006 年至
今同时 担任 新加 坡上 市公司 TIH Limited 董事 。
文光伟 先生 ： 独立 董事 ， 博士 ，1983 年至 2015 年 先后任 中国 人民 大学 会计 系助教 、 会
计系讲 师、 中国 人民 大学 商学院 会计 系副 教授 、硕 士生导 师，1989 年 12 月至 1991 年 6 月
期间兼 职于 香港 普华 会计 公司审 计部 。2015 年 3 月 从中国 人民 大学 退休 。
沈志群 先生 ： 独立 董事 ， 学士 ，1978 年至 1987 年 先后在 中国 建筑 科学 研究 院、 国家 建
委政策 研究 室、 国家 建设 部经济 研究 所从 事研 究工 作， 任 研究 室副 主任，1987 年至1997 年
先后任 国家 计委 投资 研究 所研究 室主 任 、 所 长助 理 、 副 所长 （ 副司 级） ，1997 年任国 家计 委
宏观经 济研 究院 科研 部主 任 （ 正司 级） ，2000 年 任国 家计委 （ 国家 发改 委 ） 宏 观经济 研究 院
院长助理 ，2001 年至 2014 年任北 京国 宏物业 管理 有限公司 （宏 观院下 属） 总经理。2014
年退休 ，现 任中 国投 资协 会副会 长 。
2、监 事会 成员
何雅茵 女士 ： 监 事会 主席 ，2001-2004 年任 安永 会计 师事务 所金 融服 务审 计，2004-2013
任施罗 德投 资香 港财 务部 会计，2013 年任 卓誉 金融 服务有 限公 司财 务部 经理 ，2014 年至 今
任柏瑞 投资 财务 部助 理副 总裁。
刘晓冰 先生 ： 监 事， 二 十 二年证 券从 业经 历。1993 年 12 月进 入公 司， 曾 任无 锡解放 西
路营业 部总 经理 助理 、 副 总经理 、 总 经理 ， 无 锡永 乐路营 业部 负责 人， 无锡 城市中 心营 业部
总经理 ，无 锡分 公司 总经 理等职 务。 现任 华泰 证券 股份有 限公 司苏 州分 公司 总经理 。
柳军先 生：监 事， 硕士，2000-2001 年任上 海汽车 集 团财务 有限公 司财 务，2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员， 2004 年7 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
历任基 金事 务部 总监 、上 证红利 ETF 基 金经 理助 理 。2009 年 6 月 起任 华泰 柏 瑞（原 友邦 华
泰） 上 证红 利交 易型 开放 式 指数基 金基 金经 理。 2010 年 10 月起 担任 指数 投资 部 副总监 。 2011
年 1 月起 兼任 华泰 柏瑞 上 证中小 盘 ETF 基金 、华 泰 柏瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基金基 金经 理。华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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2012 年 5 月 起担 任华 泰柏 瑞沪 深 300ETF 基 金及 华泰 柏瑞沪 深 300ETF 联接 基金 基金经 理。
2015 年2 月起 任指 数投 资 部总监 。2015 年 5 月起 任 华泰柏 瑞中 证 500 ETF 及 华泰柏 瑞中 证
500ETF 联 接基 金的 基金 经 理。
童辉先 生： 监事， 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员，1998-2004
年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理， 2004 年4 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
现任信 息技 术与 电子 商务 部 总监 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先 生 ： 总 经理 ， 博 士 ， 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司 和 中国证 券
监督管 理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副总 经
理，2001-2004 年任 华泰 证券股 份有 限公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年 任 江 苏 证券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任 华泰 证券 股份 有 限公 司北 京总 部总 经理。
房伟力 先生： 副总 经理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所登 记结 算公司 交收系 统
开发经 理，2001-2004 年 任华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 ，2004-2008 年
5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。
田汉卿 女士 ： 副总 经理 。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经理 ，
2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司，2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2013 年 10 月 起任 公司 副总 经理，2014 年 12 月 起任 华泰柏 瑞量 化
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经 理和 华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 基 金 经 理，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量
化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 ，2016 年 5 月起任 华泰 柏
瑞量化 对冲 稳健 收益 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 ，2017 年 3 月起 任华
泰柏瑞 惠利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理，2017 年 5 月 起任 华泰 柏瑞量 化创 优
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 本 科与 研究生 毕业 于清 华大 学，MBA 毕 业于 美国
加州大 学伯 克利 分校 哈斯 商学院 。
高山先 生 ， 副 总经 理 ， 博 士。2001 年 5 月至 2013 年7 月 任职 于全 国社 会保 障基金 理事
会投资 部， 任处 长；2013 年 7 月起 加入 华泰 柏瑞 基 金管理 有限 公司 。本 科毕 业于山 东大 学
经济管 理学 院， 硕士 毕业 于中国 人民 银行 研究 生部 ， 博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究
生部。
董元星 先生 ， 副总 经理， 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱 资本（ 纽约 ）债 券 交易员 ，
2009.3-2012.8 任华 夏基 金管理 有限 公司 基金 经理 。 2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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公司， 任固 定收 益部 总监 。2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金
经理 。 2014 年2 月 起任 总 经理助 理 。 2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。 北京 大学 经济学 学士 ，
纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。
程安至 先生 ， 副总 经理， 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工 商银行 上海 市分行 信贷经 理，
2001.2-2012.4 任华 安基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。 2012 年5 月加 入 华泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ， 任 总经 理助 理。2015 年12 月起 任公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国
际金融专 业， 硕士毕 业于 上海财经 大学 国民经 济学 专业，EMBA 毕业于 上海交 通大学中 欧国
际工商 学院 。
4、本 基金 基金 经理
田汉卿 女士 ，同 上。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩 勇先 生；
成员 ： 副 总经 理王 溯舸 先 生； 副总 经理 高山 先生 ； 副总经 理田 汉卿 女士 ； 副 总经理 董元
星先生 ； 投 资部 总监 方伦 煜先生 ； 投 资部 总监 吕慧 建先生 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
1、依法 募集 资金 ， 办理 或 者委托 经中国 证监 会认 定 的其他 机构代 为办 理基 金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、自基 金合 同生效 之日 起 ，以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 财 产，建 立
健全内 部风 险控 制、 监察 与稽核 、 财务 管理及 人事 管理等 制度 ， 保证所 管理 的基金 财产 和 基
金管理 人的 财产 相互 独立 ，对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、计算 并公 告基金 资产 净 值，确 定基金 份额 申购 、 赎回价 格；按 规定 受理 申 购和赎 回
申请， 及时、 足额支 付赎 回款项 ；采取 适当合 理的 措施使 计算开 放式基 金份 额认购 、申购 、
赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重 大 合同及 其他华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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相 关资 料；
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四）基金管理人的 承诺
1、本基 金管 理人承 诺严 格 遵守现 行有效 的相 关法 律 、法规 、规章 、基 金合 同 和中国 证
监会的 有关规 定，建 立健 全内部 控制制 度，采 取有 效措施 ，防止 违反现 行有 效的有 关法律 、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。
2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》 及有 关法 律法规 ，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基 金管 理人承 诺加 强 人员管 理，强 化职 业操 守 ，督促 和约束 员工 遵守 国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）违 反现 行有效 的有 关 法律、 法规、 规章 、基 金 合同和 中国证 监会 的有 关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ；
（8）违 反证 券交易 场所 业 务规则 ，利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵市 场价 格， 扰 乱市场 秩
序；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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4、基 金经 理承 诺
（1）依 照有 关法律 、法 规 和基金 合同的 规定 ，本 着 谨慎的 原则为 基金 份额 持 有人谋 取
最大利 益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3）不 违反 现行有 效的 有 关法律 、法规 、规 章、 基 金合同 和中国 证监 会的 有 关规定 ，
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息；
（4）不 从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五）基金管理人的 内部 控制制度
1、内 部控 制的 原则
（1）健 全性 原则。 内部 控 制必须 覆盖公 司各 个部 门 和各级 岗位， 并渗 透到 各 项业务 过
程，涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ；
（2）有 效性 原则。 通过 科 学的内 控手段 和方 法， 建 立合理 的内控 程序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础上 设立 能够 充 分满足 经营运 作需 要的 机 构、部 门
和岗位 ， 各机 构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内 部控 制的 检查评 价部 门必须 独立 于内
部控制 的建 立和 执行 部门 ；
（4）相 互制 约原则 。公 司 内部部 门和岗 位的 设置 应 权责分 明、相 互制 衡， 消 除内部 控
制中的 盲点 ；
（5）防 火墙 原则。 公司 基 金资产 、自有 资产 、其 他 资产的 运作应 当分 离， 基 金投资 研
究、 决 策、 执 行、 清 算、 评估等 部门 和岗 位， 应 当 在物理 上和 制度 上适 当隔 离， 以达 到风 险
防范的 目的 ；
（6）成 本效 益原则 。公 司 运用科 学化的 经营 管理 方 法降低 运作成 本， 提高 经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会 下设风 险管 理与 审 计委员 会，全 面负 责公 司 的风险 管理、 风险 控制 和 财务监 控，
审查公 司的 内控 制度 ， 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ； 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会， 对 董事 、 总 经理、 督察 长、 财 务总 监和 其他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格， 制定 董事、 监事、 总经理 、 督察 长、 财务总 监、 其 他
高级管 理人 员及 基金 经理 的薪酬/报 酬计 划或 方案 。
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 ， 为了 有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略， 设立 了投 资决 策委员 会和 风险 控制 委员 会， 就 基金 投资华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。
公司设 立督 察长 ， 对 董事 会负责 ， 主 要负 责对 公司 内部控 制 的 合法 合规 性、 有效性 和合
理性进 行审 查， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。
（2） 风险 评估
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范 围包 括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 ， 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性， 并 将评 估报
告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。
（3） 控制 活动
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业 绩评 价、 严格 授权、 资产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科
学、 严 格的 岗位 分 离 制度， 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 ， 后 续部 门及 岗位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 ， 使 相互 监督 制衡 的机制 成为 内部
控制的 第二 道防 线。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各 项业 务全
面监察 稽核 作用 ，建 立内 部控制 的第 三道 防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形 成了 自上 而下 的信 息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 保证 了公 司员 工及各 级管 理人
员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ，并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 监察 部， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性， 监 督公 司内
部控制 制度 的执 行情 况， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及时 提出 改进意 见 ， 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1 ） 基 金管 理人确 知建 立 、 实施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披 露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二、 基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金 、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2017 年03 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管576 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 541 只，
QDII 基金 35 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准则
的无保留 意见的 审阅报 告 。2017 年，中 国银 行继续 获得了基 于“ISAE3402” 和“SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
证托管 资产 的安 全 。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ， 或 者违反 基金合 同约定 的,应 当及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
三、 相关服务机构
（一）基金份额发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。
1 、直 销机 构：
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
法定代 表人 ：贾波
电话： （021 ）38784638
传真： （021 ）50103016
联系人 ： 汪 莹白
客服电 话：400-888-0001，（ 021 ）38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
2 、代 销机 构
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
传真： （010 ）66594853
客服电 话：95566
公司网 址：www.boc.cn
2 ）嘉 兴银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 嘉兴 市建 国南 路 409 号 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 嘉兴 市建 国南 路 409 号
法定代 表人 ：许 洪明
联系人 ：陈 兢
电话：0573-82082676
传真：0573-82099678
客服电 话：0573-96528
公司网 址：www.bojx.com
3 ）哈 尔滨 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
办公地 址： 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
法定代 表人 ：郭 志文
联系人 ：遇 玺
电话： （0451 ）86779018
传真： （0451 ）86779018
客服电 话：95537 或400-609-5537
公司网 址：www.hrbb.com.cn
4 ）爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道1600 号1 幢32 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道1600 号1 幢32 楼
法定代 表人 ：钱 华
联系人 ：王 威雅
电话： （021 ）32229888
传真： （021 ）68728703
客服电 话：4001-962502
公司网 站：www.ajzq.com
5 ）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市 福田 区深 南大 道 2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9 层
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
电话： （0755 ）82825551
传真： （0755 ）82558355
客服电 话：400-800-1001 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
公司网 址：www.essence.com.cn
6 ）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 星
电话： （022 ）28451922
传真： （022 ）28451892
客服电 话：400-651-5988
公司网 址：www.bhzq.com
7 ）财 富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 层
法定代 表人 ：蔡 一兵
联系人 ：郭 磊
电话： （0731 ）84403319
传真： （0731 ）84403439
客服电 话：400-88-35316
公司网 址：www.cfzq.com
8 ）长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：高 峰
电话： （0755 ）83516094
传真： （0755 ）83515567
客服电 话： （0755 ）33680000 、400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com
9 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）68751860 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
传真： （021 ）68751151
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
10 ）德 邦证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市福 山 路500 号26 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
电话： （021 ）68761616
传真： （021 ）68767981
客服电 话：400-888-8128
公司网 址：www.tebon.com.cn
11 ）第 一创 业证 券股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：吴 军
电话： （0755 ）23838751
传真： （0755 ）23838750
客服电 话：400-888-1888
公司网 址：www.firstcapital.com.cn
12 ）东 北证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
联系人 ：安 岩岩
电话： （0431 ）85096517
传真： （0431 ）85096795
客服电 话：4006000686，（ 0431）85096733
公司网 址：www.nesc.cn
13 ）东 莞证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南路 一号
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 可园 南 路1 号 金源 中心 22 楼
法定代 表人 ：张 运勇 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系人 ：李 荣
电话： （0769 ）22115712
传真： （0769 ）22115712
客服电 话：95328
公司网 址：www.dgzq.com.cn
14 ）东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
15 ）东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话： （0512 ）65581136
传真： （0512 ）65588021
客服电 话：400-860-1555 或96288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
16 ）东 兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话： （010 ）66555316
传真： （010 ）66555246
客服电 话：400-888-8993
公司网 址：www.dxzq.net
17 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：周 洁瑾
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
客服电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
18 ）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话： （020 ）88836999
传真： （020 ）88836654
客服电 话：961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
19 ）国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：(010 ）84183333
传真： （010 ）84183311-3389
客服电 话：400-818-8118
公司网 址：www.guodu.com
20 ）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号6 、16 、17 楼
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客服电 话：95310
公司网 址：www.gjzq.com.cn 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
21 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ： 芮敏 棋
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670666
客服电 话：95521
公司网 址：www.gtja.com
22 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
23 ）申 万宏 源西 部证 券有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 35 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区北 京南 路358 号 大成国 际大 厦 20 楼
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
电话：0991-2307105
传真：0991-2301802
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.swhysc.com
24 ）华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四 路 157 号新 天地 大 厦7-10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：徐 松梅
电话： （0591 ）83893286 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
传真： （0591 ）87383610
客服电 话：96326 （ 福建 省 外请加 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
25 ）华 龙证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
法定代 表人 ：李 晓安
联系人 ：邓 鹏怡
电话： （0931 ）4890208
传真：（ 0931 ）4890118
客服电 话： （0931 ）4890100 、4890619 、4890618
公司网 址：www.hlzqgs.com
26 ）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号华 融大 厦 A 座 3 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
电话： （010 ）58315221
传真： （010 ）58568062
客服电 话：400-898-9999
公司网 址：www.hrsec.com.cn
27 ）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓云
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （ 深 圳）
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
28 ）华 西证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：金 达勇
电话： （0755 ）83025723
传真： （0755 ）83025991
客服电 话：400-888-8818
公司网 址：www.hx168.com.cn
29 ）华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市肇 家浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
电话： （021 ）64316642
传真： （021 ）64333051
客服电 话： 400-109-9918 、021 －32109999 、029-68918888
公司网 址：www.cfsc.com.cn
30 ）平 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：石 静武
电话： （021 ）38631117
传真： （021 ）58991896
客服电 话：95511*8
公司网 址：stock.pingan.com
31 ）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
32 ）山 西证 券股 份有 限公 司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
客服电 话：400-666-1618、（ 0351 ）95573
公司网 址：www.i618.com.cn
33 ）上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
电话：021-53686888
传真：021-53686100 ，021-53686200
客服电 话：021-962518
公司网 址：www.962518.com
34 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
电话： （021 ）33389888
传真： （021 ）33388224
客服电 话：95523 或4008895523
公司网 址：www.swhysc.com
35 ）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 中国 武汉 武昌 区中南 路 99 号 保利 广场A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：崔 成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客服电 话：400-800-5000 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
公司网 址：www.tfzq.com
36 ）天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
电话： （010 ）66045152
传真： （010 ）66045518
客服电 话： （010 ）66045678
公司网 址：www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
37 ）万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：甘 蕾
电话： （020 ）38286026
传真： （020 ）37865008
客服电 话：400-888-8133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
38 ）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
39 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
电话：010-63081000 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
40 ）兴 业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 21 楼
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：夏 中苏
电话： （0591 ）38281963
客服电 话：400-888-8123
公司网 址：www.xyzq.com.cn
41 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市 西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电 话：400-888-8888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
42 ）中 航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电 话：400-886-6567
公司网 址：www.avicsec.com
43 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系人 ：刘 毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：95532
公司网 址：www.china-invs.cn
44 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市安 立 路66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
45 ）中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：赵 艳青
电话： （0532 ）85022326
传真： （0532 ）85022605
客服电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
46 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
电话： （010 ）60838888
传真： （010 ）60833739
客服电 话：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
47 ）宏 信证 券有 限责 任公司
注册地 址： 四川 省成 都市 锦江区 人民 南 路2 段 18 号 川信大 厦 10 楼 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 四川 省成 都市 锦江区 人民 南 路2 段 18 号 川信大 厦 10 楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系人 ：郝 俊杰
电话：028-86199278
传真：028-86199079
客服电 话：4008366366
公司网 址：www.hxzq.cn
48 ）华 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安 徽省 合肥 市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：范 超
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：400-809-6518 （全国 ） 96518 （安 徽）
公司网 址：www.hazq.com
49 ）泰 诚财 富基 金销 售（ 大连） 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 ：林 卓
联系人 ：张 晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电 话：400-641-1999
公司网 址：www.taichengcaifu.com
50 ）中 经北 证（ 北京 ）资 产管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
办公地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号楼 1 层
法定代 表人 ：徐 福星
联系人 ：陈 莹莹
电话：010-68998820
传真：010-88381550
客服电 话：400-600-0030 或010-68292745
公司网 址：www.bzfunds.com 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
51 ）一 路财 富（ 北京 ）信 息科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼702 室
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座 2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：段 京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电 话：400-001-1566
公司网 址：www.yilucaifu.com
52 ）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山 西省 太原 市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座12 、13 层
法定代 表人 ： 董祥
联系人 ： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-7219891
客服电 话：400-712-1212
公司网 址：http://www.dtsbc.com.cn
53 ）嘉 实财 富管 理有 限公 司
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层 4609-10 单元
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层
法定代 表人 ： 赵学 军
联系人 ： 余永 键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客服电 话：400-021-8850
公司网 址：www.harvestwm.cn
54 ）太 平洋 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层
办公地 址： 北京 市西 城区 北展北 街 9 号华 远企 业 号D 座3 单元
法定代 表人 ：李 长伟
联系人 ：唐 昌田
电话：010-88321717
传真：010-88321763 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
客服电 话：400-665-0999
公司网 址：www.tpyzq.com
55 ）乾 道金 融信 息服 务（ 北京） 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 村 南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地 址： 北京 市西 城区 德外大 街合 生财 富广 场 1302 室
法定代 表人 ：王 兴吉
联系人 ：高 雪超
电话：18601207732
传真：010-82057741
客服电 话：4000888080
公司网 址：www.qiandaojr.com
56 ）北 京汇 成基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电 话：4006199059
公司网 址：www.hcjijin.com
57 ）奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ： 陈广 浩
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
客服电 话：400-684-0500
公司网 址：www.ifastps.com.cn
58 ）北 京懒 猫金 融信 息服 务有限 公司
注册地 址： 北京 市石 景山 区石景 山 路 31 号院 盛景 国 际广 场 3 号楼 1119
办公地 址： 北京 市朝 阳区 四惠东 通惠 河畔 产业 园 区1111 号
（国投 尚科 大 厦5 层） 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
法定代 表人 ：许 现良
联系人 ：李 雪
电话：13426481033
传真：010-87723200
客服电 话：4001-500-882
公司网 址：www.lanmao.com
59 ）北 京新 浪仓 石基 金销 售有限 公司
注册地址 ：北 京市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部
科研 楼5 层518 室
办公地址 ：北 京市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部
科研 楼5 层518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
联系人 ： 付文 红
电话：010-60616511
传真：8610-62676582
客服电 话：010-62675369
公司网 址：www.xincai.com
60 ）尚 智逢 源（ 北京 ）基 金销售 有限 公司
注册地 址： 北京 市门 头沟 区石龙 经济 开发 区永 安 路20 号3 号楼 B1-6525 室
办公地 址： 北京 市门 头沟 区石龙 经济 开发 区永 安 路20 号3 号楼 B1-6525 室
法定代 表人 ：刘 磊
联系人 ：刘 蕾
电话：010-65602060 / 15618301166
传真：010-65602060
客服电 话：400-920-6677
公司网 址：http://www.szfyfund.com
61 ）北 京微 动利 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中 心 341
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中 心 341
法定代 表人 ：梁 洪军
联系人 ：季 长军
电话： 010-52609656( 业 务电话 ）
传真： 010-51957430
客服电 话：400-819-6665
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
公司网 址：www.buyforyou.com.cn
62 ）厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限公司
注册地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 厦门 第一 广场 西座 1501-1504
办公地 址： 厦门 市思 明区 鹭江 道 2 号 厦门 第一 广场 西座 1501-1504
法定代 表人 ：陈 洪生
联系人 ：陈 承智
电话：0592-3122673
传真：0592-3122701
客服电 话：4009180808
公司网 址：www.xds.com.cn
63 ）北 京晟 视天 下投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中 心D 座 21 层
法定代 表人 ：蒋 煜
联系人 ：姜 斌 徐长 征 刘 聪慧
电话：010-58170708
传真：010-58170900
客服电 话：400-818-8866
公司网 址：http://www.shengshiview.com/
64 ）联 讯证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省惠 州市 江北东 江三 路 55 号广 播电 视 新闻 中心 西面 一层 大堂 和三、 四
层
办公地 址： 广东 省惠 州市 江北东 江三 路 55 号广 播电 视新闻 中心 西面 一层 大堂 和三、 四
层
法定代 表人 ：徐 刚
联系人 ：彭 莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
客服电 话：95564
公司网 址：www.lxsec.com
65 ）北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室
法定代 表人 ： 李悦 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系人 ：张 晔
电话：010-56642600
传真：010-56642623
客服电 话：4007868868
公司网 址：www.chtfund.com
66 ）济 安财 富（ 北京 ）资 本管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层4601 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财富 中心 A 座 46 层
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
电话：010-65309516-814
传真：010-65330699
客服电 话：400-673-7010
公司网 址：www.jianfortune.com
67 ）深 圳前 海凯 恩斯 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6019 号金 润大 厦 23A
法定代 表人 ：高 锋
联系人 ：廖 苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客服电 话：400-804-8688
公司网 址：www.keynesasset.com
68 ）上 海攀 赢金 融信 息服 务有限 公司
注册地 址： 上海 市闸 北区 广中西 路 1207 号306 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 银城中 路 488 号 太平 金融 大厦 603 单元
法定代 表人 ： 田为 奇
联系人： 田为 奇
电话：13701668092
传真：021-68889283
客服电 话：021-68889082
公司网 址：www.pytz.cn
公司网 址：www.dzqh.com.cn
69 ）徽 商期 货有 限责 任公 司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
注册地 址： 芜湖 路 258 号
办公地 址： 芜湖 路 258 号
法定代 表人 ： 吴国 华
联系人 ： 蔡芳
电话：0551-62862801
传真：0551-62862801
客服电 话：400 887 8707
公司网 址：www.hsqh.net
70 ）南 京途 牛金 融信 息服 务有限 公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号
法定代 表人 ： 宋时 琳
联系人 ： 王旋
电话：025 —86853969
传真：025-86853960
客服电 话：4007-999-999 转3
公司网 址：http://jr.tuniu.com
71 ）上 海东 证期 货有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦电 路 500 号期 货大 厦 14 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号 2 号楼 22 楼
法定代 表人 ：卢 大印
联系人 ：龚 栩生
电话：021-63325888-3916
传真：021-63326752
客服电 话：95503
公司网 址：www.dzqh.com.cn
72 ）民 生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座18 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座18 层
法定代 表人 ： 冯鹤 年
联系人 ： 李微
电话：010-85127570
传真：010-85127641
客服电 话：4006198888 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
公司网 址：www.mszq.com
73 ）上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ： 李一 梅
联系人 ：仲 秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066552
客服电 话：400-817-5666
公司网 址：www.amcfortune.com
74 ）金 惠家 保险 代理 有限 公司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 东升园 公 寓 1 号楼 1 层南 部
办公地 址： 北 京西 城区 阜 成门外 大 街 2 号 万通 新世 界 A2106
法定代 表人 ： 夏予 柱
联系人 ： 胡明 哲
电话：010-68091380
传真：010-68091380
客服电 话：400-855-7333
公司网 址： www.jhjfund.com
75 ）武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公 司
注册地址 ：湖北 省武 汉市 江汉区武 汉中 央商务 区泛 海国际 SOHO 城（一 期） 第七幢 23
层1 号 4 号
办公地址 ：湖北 省武 汉市 江汉区武 汉中 央商务 区泛 海国际 SOHO 城（一 期） 第七幢 23
层1 号 4 号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：沈 怡
电话：027-87006009-8027
传真：027-87008010
客服电 话：400-027-9899
公司网 址：http://www.buyfunds.cn/
76 ）大 有期 货有 限公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 芙蓉 南路 二 段 128 号现代 广场 三、 四楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 芙蓉 南路 二 段 128 号现代 广场 三、 四楼
法定代 表人 ：沈 众辉 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系人 ：马 科
电话：0731-84409106
传真：0731-84409009
客服电 话：4006 365 058
公司网 址：www.dayouf.com
77 ）上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：苗 明
电话：021-20691923
传真：021-2069-1861
客服电 话：400-820-2899
公司网 站： www.erichfund.com
78 ）上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：陆 敏
电话：021-20211847
传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
79 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：朱 钰
电话：021-54509988-1071
传真：021-64383798
客服电 话：400-181-8188
公司网 址：www.1234567.com.cn
80 ）深 圳众 禄金 融控 股股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.jjmmw.com ；www.zlfund.cn
81 ）北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马 林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电 话：4008188000
公司网 址：www.myfp.com
82 ）浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ：刘 晓倩
电话：0571 —88911818 —8653
传真：0571-86800423
客服电 话：4008-773-772
公司网 站：www.5ifund.com
83 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座2 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ：王 朝
客服电 话：4000-766-123
公司网 站： http://www.fund123.cn
84 ）宜 信普 泽投 资顾 问（ 北京） 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ： 沈伟 桦
联系人: 张 得仙
电话：(010)- 52413390
公司网 址：www.yixinfund.com
客服电 话：400-6099-200
85 ）上 海大 智慧 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号1 号楼10-11 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区杨高 南 路 428 号1 号楼10-11 层
法定代 表人 ： 申健
联系人: 胡旦
电话： （021 ）20219988*31781
公司网 址：https://8.gw.com.cn/
客服电 话：021-20219931
86 ）深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 9 层
法定代 表人 ：马 勇
联系人: 文雯
电话： （010 ）58325395
公司网 址： http://8.jrj.com.cn/
客服电 话：400-166-1188
87 ）泉 州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
办公地 址： 泉 州市 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系人: 董 培姗
电话：0595-22551071
公司网 址： www.qzccbank.com
客服电 话：400-88-96312
88 ）日 发资 产管 理( 上海) 有限公 司
注册地 址： 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
办公地 址： 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
法定代 表人 ：周 泉恭 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系人: 杨 迎雪
公司网 址： www.rffund.com
客服电 话：021-61600500
89 ）北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
法定代 表人 ：梁 蓉
联系人: 赵 一硕
电话：010-66154828-801
传真：010-63583991
公司网 址： www.5irich.com
客服电 话：400-6262-818
90 ）北 京恒 久浩 信投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦 B1210
法定代 表人 ：谢 亚凡
联系人: 陈冲
电话：010-65617753
公司网 址： www.haofunds.com
客服电 话：4006-525-676
91 ）上 海汇 付金 融服 务有 限公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：张 皛
联系人: 李 振兴
电话：021-33323999-8442
传真：021-33323830
公司网 址:https://tty.chinapnr.com
客服电 话：400-820-2819
92 ）上 海利 得基 金销 售有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄61 号 1 幢 12 层(陆家 嘴软 件园10 号楼)
法定代 表人 ： 李兴 春
联系人: 曹 怡晨
公司网 址： http://m.leadfund.com.cn 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
客服电 话：400-921-7755
93 ）北 京钱 景财 富投 资管 理有限 公司
住所： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人: 陈 剑炜
电话：010-57418813
传真：010-57569671
公司网 址： www.qianjing.com
客服电 话：400-893-6885
94 ）北 京增 财基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人 ：罗 细安
联系人 ：李 皓
电话：010- 67000988-6003
公司网 址： www.zcvc.com.cn
客服电 话：400-001-8811
95 ）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 中国 上海 市杨 浦区昆 明 路 508 号B 座 12F
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：李 娟
电话：021-35882830
公司网 址： www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
96 ）上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：程 晨
公司网 址：www.lufunds.com
客服电 话：4008219031
97 ）北 京乐 融多 源投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
法定代 表人 ： 董浩
联系人 ：陈 铭洲
公司网 址：www.jimufund.com
客服电 话：400-068-1176
98 ）珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：李 孟军
公司网 址：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
99 ）大 泰金 石基 金销 售理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路1 号 南京 中心 66 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：何 庭宇
联系电 话：021-22267987
公司网 址：www.dtfunds.com
客服电 话：400-928-2266
100） 上海 联泰 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
公司网 址：www.66zichan.com
客服电 话：4000-466-788
101） 和耕 传承 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701
办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区心 仪路 西广 场路 南升龙 广 场 2 号楼 701
法定代 表人 ：李 淑慧
联系人 ：郭 兆英
公司网 址：www.hgccpb.com
客服电 话：4000555671 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
102） 北京 格上 富信 投资 顾 问有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路 19 号楼701 内09 室
法定代 表人 ：李 悦章
联系人 ：张 林
联系电 话：010-65983311
公司网 址：www.igesafe.com
客服电 话：010-82350618
103） 深圳 富济 财富 管理 有 限公司
注册地 址： 深圳 前海 深港 合作区 前湾 一 路1 号 A 栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 高新南 七 道 12 号惠 恒集 团 二期 418 室
法定代 表人 ：齐 小贺
联系人 ：马 力佳
联系电 话：0755-83999907-815
公司网 址：www.jinqianwo.cn
客服电 话：0755-83999907
104） 海银 基金 销售 有限 公 司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼B 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠
联系人 ：毛林
联系电 话：021-80133597
公司网 址：www.fundhaiyin.com
客服电 话：400-808-1016
105） 北京 电盈 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼(京 广中 心)1 号楼36 层 3603 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 呼家楼(京 广中 心)1 号楼36 层 3603 室
法定代 表人 ：程 刚
联系人 ：赵 立芳
公司网 址：www.dianyingfund.com
客服电 话：400-100-3391
106） 上海 凯石 财富 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
注册地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路凯 石大 厦 4F 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：黄 祎
公司网 址： www.vstonewealth.com
客服电 话：4000-178-000
107） 北京 广源 达信 投资 管 理有限 公司
注册地 址： 北 京是 西城 区 新街口 外大 街 28 号C 座六层 605 室
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 望京东 园四 区浦 项中 心 B 座19 层
法定代 表人 ：齐 剑辉
联系人 ：王 永霞
公司网 址：www.niuniufund.com
客服电 话：400-623-6060
108） 深圳 市金 斧子 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
公司网 址：www.jfzinv.com
客服电 话：4009500888
109） 上海 万得 投资 顾问 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 建工 大厦8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
联系电 话：021-51327185
客服电 话：021-51327185
110） 北京 蛋卷 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号 院望 京 SOHO 塔3 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：戚 晓强
公司网 址：https://danjuanapp.com/
客服电 话：4000618518
111） 上海 中正 达广 投资 管 理有限 公司
注册地 址： 上 海市 徐汇 区 龙腾大 道 2815 号 302 室 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 上 海市 徐汇 区 龙腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 ： 黄欣
联系人 ：戴 珉微
联系电 话：021-33768132-801
公司网 址：www.zzwealth.cn
客服电 话：400-6767-5263
112） 浙江 金观 诚财 富管 理 有限公 司
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 拱墅区 登云 路 43 号 金诚 大厦 3F
法定代 表人 ： 徐黎 云
联系人 ：孙 成岩
联系电 话：0571-88337717
公司网 址：www.jincheng-fund.com
客服电 话：400-068-0058
113） 中证 金牛( 北京)投 资 咨询有 限公 司
注册地 址： 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层
法定代 表人 ：钱 昊旻
联系人:孟 汉霄
联系电 话:010-59336498
公司网 址： www.jnlc.com
客服电 话：4008-909-998
114） 北京 肯特 瑞财 富投 资 管理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座17 层
法定代 表人 ： 陈超
联系人:赵 德赛
公司网 址： http://fund.jd.com
客服电 话：95518
115） 上海 云湾 投资 管理 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥 路27 号 13 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市锦 康 路308 号7 楼
法定代 表人 ：戴 新装
联系人: 李 子宸 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
联系电 话：021-20530271
公司网 址： www.zhengtongfunds.com
客服电 话：400-820-1515
116） 天津 国美 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区综 合服 务区办 公 楼 D 座二层 202-124 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 霄云 路 26 号鹏 润大 厦 B 座19 层
法定代 表人 ：丁 东华
联系人: 许艳
公司网 址：www.gomefund.com
客服电 话：400-111-0889
117） 上海 华信 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
办公地 址： 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
法定代 表人 ： 郭林
联系人: 李颖
联系电 话: 021-38784818-8508
公司网 址：www.shhxzq.com
客服电 话：400-820-5999
118） 上海 朝阳 永续 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 浦东 新区 上丰 路 977 号1 幢B 座812 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区碧波 路 690 号 4 号楼 2 楼
法定代 表人 ：廖 冰
联系人: 裘 爱萍
联系电 话: 021-80234888-6693
公司网 址：www.998fund.com
客服电 话：400-998-7172
3 、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二）注册登记机构
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层
法定代 表人 ：贾波 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
办公地 址： 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层
电话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ： 赵 景云
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
住所： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 ：廖海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 刘佳 、范 佳斐
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 曹阳
电话：021-23238888
传真：021-23238800
四、 基金的名称
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金
五、 基金的类型
混合型
六、 基金的投资目标
利用定 量投 资模 型， 灵活 应用多 种策 略对 冲投 资组 合的市 场风 险， 谋求 投资 组合资 产的
长期增 值。 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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七、 基金的投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包含
中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准上市 的股 票） ，股 指期货 ，权 证，债 券（国 债、金
融债、 企业/公 司债 、次级 债、可 转换债 券（含 分离 交易可 转债） 、 央行 票据、 短期融 资券、
超短期 融资券 、中期 票据 等） ，资 产支持 证券 ，债券 回购， 银行存 款，货 币市 场工具 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 如期 权等， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
本基金 的 投 资组 合比 例为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比例 范围 为 80%-120% ，其中， 权益 类空头 头寸 的价值是 指融 券卖出 的股 票市值、 卖出
股指期 货的 合约 价值 及卖 出其他 权益 类衍 生工 具的 合约价 值的 合计 值 ； 权 益类 多头头 寸的 价
值是指 买入 持有 的股 票市 值、 买入 股指 期货 的合 约价 值及买 入其 他权 益类 衍生 工具的 合约 价
值的合 计值 。
开放期 内的 每个 交易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价值和 有价 证券 市值 之和 ， 不得 超过
基金资 产净 值 的95%； 封闭 期内的 每个 交易 日日 终， 持有的 买入 期货 合约 价值 和有价 证券 市
值之 和 ，不 得超 过基 金资 产净值的 100% 。
开放期 内， 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 基金 保留 的现 金或 到期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 在封 闭期 内， 本基 金不受 上述 5%
的限制 。
本基金 不受 证监 会 2010 年 4 月 21 日发 布的 证监 会 公告【2010 】13 号 《证 券 投资基 金
参与股 指期 货交 易指 引》 第五条 第 （一） 项、 第 （ 三 ） 项、 第 （ 五） 项 及第 （七 ） 项的限 制 。
八、 基金的投资策略
在力求 有效 控制 投资 风险 的前提 下 ， 通 过全 市场 选股 构建预 期收 益高 于市 场回 报的投 资
组合， 同时 利用 股指 期货 等多种 策略 对冲 投资 组合 的市场 风险 ， 以 求获 得不 依 赖市 场整 体走
向的比 较稳 定的 长期 资产 增值。
1 、股 票投 资策 略
（1） 多因 子alpha 模型 —— 股票 超额 回报 预测
多因 子alpha 模 型以 中国 股票市 场较 长期 的回 测研 究为基 础， 结合 前瞻 性市 场判断 ， 用
精研的 多个 因子 捕捉 市场 有效性 暂时 缺失 之处 ， 以多 因子在 不同 个股 上的 不同 体现估 测个 股
的超值回 报。 概括来 讲， 本基金 alpha 模型 的因子 可归为如 下几 类：价 值（value ） 、 质量
（quality ） 、 动量 （momentum ） 、 成长 （growth ） 、 市 场预期 等等。 公司 的量 化 投研团 队会 持
续研究 市场 的状 态以 及市 场变化 ，并 对模 型和 模型 所采用 的 因 子做 出适 当更 新或调 整。 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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多因子 alpha 模型 利用 长 期积累 并最 新扩 展的 数据 库，科 学地 考虑 了大 量的 各类信 息，
包括来 自市 场各 类投 资者 、 公 司各 类报 表、 分析 师 预测等 等多 方的 信息 。 基 金经理 根据 市场
状况及 变化 对各 类信 息的 重要性 做出 具有 一定 前瞻 性的判 断 ， 适 合调 整各 因子 类别的 具体 组
成及权 重。
（2） 风险 估测 模型 —— 有 效控制 预期 风险
本基金 将利 用风 险预 测模 型和适 当的 控制 措施 ， 有 效控制 投资 组合 的预 期投 资风险 ， 并
力求将 投资 组合 的实 现风 险控制 在目 标范 围内 。
（3） 交易 成本 模型 —— 控 制交易 成本 以保 护投 资业 绩
本基金 的交 易成 本模 型既 考虑固 定成 本， 也考 虑交 易的市 场冲 击效 应， 以减 少交易 对业
绩造成 的负 面影 响。 在控 制交易 成本 的基 础上 ，进 行投资 收益 的优 化。
（4） 投资 组合 的优 化
本基金 将综 合考 虑预 期回 报， 风 险及 交易 成本 进行 投资组 合优 化。 其选 股范 围将包 括流
动性和 基本 面信 息较 好的 股票。
（5） 投资 组合 的调 整
本基金 将根 据所 考虑 各种 信息的 变化 情况 ， 对 投资 组合进 行重 新优 化， 调整 投资组 合的
构成， 并根 据市 场情 况适 当控制 和调 整投 资组 合的 换手率 。
2 、量 化对 冲策 略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期货 市场 的相关 性因 素 ， 计算 组合 需要的 市场 风险 暴露 度贝 塔。 然后 根据 贝
塔模型 ， 计算 投资 组合 中股 票部分 对股 指期 货标 的的 贝塔暴 露度 从而 进一 步计 算需要 使用 的
期货合 约数 量， 对合 约数 量进行 动态 跟踪 与测 算， 并进行 适合 灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各
个月份 期货 合约 之间 的定 价关系 、 套利 机会 、 流 动 性以及 保证 金要 求等 因素 ， 在 各个 月份 期
货合约 之间 进行 动态 配置 ，通过 空头 部分 的优 化创 造额外 收益 。
随着监 管的 放开 及其 他工 具流动 性增 强， 基金 管理 人会考 虑使 用其 他对 冲工 具， 例 如融
券卖空 ，期 权等 等， 通过 优选空 头工 具， 采用 优化 高效的 市场 风 险 管理 方式 。
3 、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 固定 收益 资产 投资 的目的 是在 保证 基金 资产 流动性 的基 础上 ， 有效 利用 基金资 产 ，
提高基 金资 产的 投资 收益 。
固定收益 资产 包括债 券（ 国债、金 融债 、企业/ 公司 债、次级 债、 可转换 债券 （含分 离
交易可 转债 ） 、 央 行票 据、 短期融 资券、 超短 期融 资 券、 中期 票据 等） 、 资产 支 持证券、 债券
回购、 银行 存款 等。
本基金 管理 人将 基于 对国 内外宏 观经 济形 势的 深入 分析 、 国 内财 政政 策与 货币 市场政 策
等因素 对固 定收 益资 产的 影响 ， 进 行合 理的利 率预 期， 判断 市场 的基本 走势 ， 制 定久 期控 制
下的资 产类 属配 置策 略。 在固定 收益 资 产 投资 组合 构建和 管理 过程 中， 本基 金管理 人将 具体华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
采用期 限结 构配 置、 市场 转换、 信用 利差 和相 对价 值判断 、 信 用风 险评 估、 现金管 理等 管理
手段进 行个 券选 择。
4 、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 票指 数期 货、 权证 等相关 金融
衍生工 具对 基金 投资 组合 进行管 理 ， 以 控制投 资组 合风险 、 提高 投资效 率 ， 从而更 好地 实现
本基金 的投 资目 标。
九、 基金的业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：1 年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
如果相 关法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 ， 本 基金 可以 在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准
并及时 公告 ，而 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。
十、 基金的风险收益特征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通 过采 用量 化对 冲策 略剥离 市场 系统 性风 险， 因此相 对股
票型基 金和 一般 的混 合型 基金， 其预 期风 险较 小。
十一、 基金的投资组合报告
投资组 合报 告截 止日 为 2017 年3 月 31 日。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 41,660,259.03 55.01
其中： 股票
41,660,259.03 55.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
145,000.00 0.19
其中： 债券
145,000.00 0.19
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 18.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,301,490.26 16.24
8 其他资 产
7,630,663.23 10.08 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
9 合计
75,737,412.52 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,365,440.00 1.82
B 采矿业 3,296,764.00 4.40
C 制造业 12,991,550.41 17.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,760,436.00 2.35
E 建筑业 2,180,410.62 2.91
F 批发和 零售 业 1,548,130.40 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,053,776.00 2.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,148,081.00 1.53
J 金融业 9,559,768.24 12.75
K
房地产 业
2,149,262.00 2.87
L
租赁和 商务 服务 业
1,633,330.36 2.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,124,930.00 1.50
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
848,380.00 1.13
S 综合 - -
合计 41,660,259.03 55.58
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 48,700 1,802,387.00 2.40
2 601633 长城汽 车 111,800 1,406,444.00 1.88
3 002714 牧原股 份 50,200 1,365,440.00 1.82
4 600688 上海石 化 204,300 1,307,520.00 1.74
5 000069 华侨城 Ａ 154,100 1,124,930.00 1.50
6 000651 格力电 器 35,400 1,122,180.00 1.50
7 601211 国泰君 安 61,200 1,116,900.00 1.49
8 600036 招商银 行 58,200 1,115,694.00 1.49 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
9 000415 渤海金 控 152,400 1,086,612.00 1.45
10 601390 中国中 铁 121,800 1,073,058.00 1.43
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 145,000.00 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 145,000.00 0.19
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 1,450 145,000.00 0.19
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
1) 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
招募说明 书（更新）摘要
IF1704 IF1704 -12 -12,407,040.00 -103,778.18 -
IF1705 IF1705 -10 -10,287,000.00 -3,480.00 -
IF1709 IF1709 -14 -14,036,400.00 -126,720.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -233,978.18
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -813,861.82
2 ） 本基 金投 资股 指期 货的 投资政 策
本基金 采 用 alpha 套 利策 略， 通过 量化 选股 模型 构 建具有 持续 稳定 收益 的股 票组合 ， 同
时利用 对应 的股 指期 货合 约进行 对冲 ， 实现 稳定 的 绝对收 益。 本基金 股票 组 合跟踪 沪 深 300
指数 ， 利 用沪 深 300 股指 期货套 保功 能对 冲市 场风 险； 当前 我们 投资 建仓 的 最大障 碍是 股指
期货贴 水太 深。
6 月初 ， 股 指期 货贴 水有 所 收窄， 考虑 组合 预期 超额 收益水 平， 我们 认为 可以 开始适 当
建仓 ， 因 此我 们逐步 进行 了加仓 。 但是 考虑到 股指 期货仍 然有 一定 的负 基差 ， 我 们目 前保 持
中等仓 位。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
1）本 期国 债期 货投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
2）报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
3）本 期国 债期 货投 资评 价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
11、投 资组 合报 告附 注
1）报告 期内 基金投 资的 前 十名证 券的发 行主 体没 有 被监管 部门立 案调 查的 情 形，也 没
有在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2）基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的情形
3)其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,352,043.02
2 应收证 券清 算款 270,740.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,879.99 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,630,663.23
4）报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在做 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平
要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为2017 年 3 月31 日。
1、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.24% 0.21% 0.37% 0.00% 1.87% 0.21%
2016 年
0.97% 0.15% 0.92% 0.00% 0.05% 0.15%
自成立 起
2016 年5 月
26 日
3.23% 0.17% 1.29% 0.00% 1.94% 0.17%
2、自基 金合 同生效 以来 基 金累计 净值增 长率 变动 及 其与同 期业绩 比较 基准 收 益率变 动
的比较 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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注： 1 、图 示日 期 为2016 年5 月26 日至2017 年 3 月31 日。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至报 告日本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ） 投 资范围 中规 定的 各项 比例 ： 本 基金 股票 资
产的投 资比 例占 基金 资产 的 0-95% ； 在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 现 金和 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5 、基 金的 投资 标的 交易 费 用；
6 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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7 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
8 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 1.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 ， 经基 金管理 人与 基金托管人
核对一 致后 ， 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种类中 第 3 －9 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
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（五）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌情 调低 基金 管理 费率或 基
金托管 费率 ， 无 需召 开基 金份额 持有 人大 会。 提高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过，但 法律 法规 要求 提高 该等报 酬标 准或 费率 的除 外。
十四、 对招募说明书更新部 分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法 规 的 要求 ， 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 ， 本 基金的 招募 说明
书进行 了更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、 “三、 基金 管理 人” 部分 ， 对 董 事会 成员 、 监 事会 成员、 总经 理及 其他 高级 管理人
员和本 基金 基金 经理 的相 关信息 作了 更新 。
2 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ；
4 、 “九、 基金 的投 资” 部分 ，对基 金投 资组 合报 告作 了更新 。
5 、 “十、 基金 的业 绩” 部分 ，对基 金投 资业 绩作 了更 新。
6 、 “二十 二、 其他 应披 露事 项” 部 分， 根据 前次 招募 说明书 （更 新） 公布 日 至 本次更
新内容 截止 日的 历次 信息 披露作 了更 新。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 七月 八日
