对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投天添盈A(000855)

上投天添盈:更新招募说明书摘要(2017年7月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘要 
 
 
 
基金合同生效日:2014 年11 月 25 日 
基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人: 中信 银 行股 份有限公司 
 
重要提 示 : 
 
1. 投资 有风险 ,投 资人认 购(或申 购) 基金时 应当 认真阅读 招募 说明书 ;基 金的过往 业绩
并不预 示其 未来 表现 。 
2. 本摘 要根据 基金 合同和 基金招募 说明 书编写 ,并 经中国证 监会 核准。 基金 合同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 
3. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保证 基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
4. 本 招募 说 明 书所 载内 容 截止日 为 2017 年 5 月 24 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2017 年3 月31 日。 
5. 基金管 理人 于2017 年5 月31 日 ( 本招 募说 明书 内 容截止 日后 ) 发布了 《 关 于上投 摩根
天添盈 货币市 场基金 修改 基金合 同和托 管协议 的公 告》 ,对 本基金 的基 金 合同 和托管 协议进
行了修 改。 本招 募说 明书 中涉及 的相 应内 容应 以前 述公告 中的 修改 为准 , 请 投资人 认真 阅读
相关公 告。 
 
 
二零一 七年 七 月 
1 
一、基金管理人 
一、 基 金管 理人 概况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 楼 
法定代 表人 :穆 矢 
总经理 :章 硕麟 
成立日 期:2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 
上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变, 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 % 和摩根 富林 明资 产管 理( 英国) 有限 公 司33 %变 更 为目前 的 51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “ 上投 摩根 基金 管理 有限 公司 ” ,该 更名 申请 于2006 年4 月 29 日 获得 中国 证监会 的批 准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 二、 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :穆 矢 硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。 曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行 天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管 理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、 副行长 。 现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业 务CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主修 政治 )及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位。 曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 董事: Michael I. Falcon 学士学 位( 主修 金融 ) 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管 理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼 董事会 秘书 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。


曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 董事: 章硕 麟


获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独立 董事 :戴 立宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 :赵 峥嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 监事: 石恬 华


台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。 历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ; 现 任摩根 资产 管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ,负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。


监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 , 管 理上 投摩 根亚 太优势 混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官; 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 张军先 生, 副总 经理 。 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南京 大学 ,获 经济 学硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理 毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产品 及客户 营销 部总监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 杨红女 士, 副总 经理


毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5.本 基金 基金 经理 孟晨波 女士 ,经 济学 学士 。拥 有 18 年证 券投 资研 究 从业经 历, 历任 荷兰 银行 上海分 行 资金部 高级 交易 员, 星展 银行上 海分 行资 金部 经理 , 比利 时富 通银 行上 海分 行资金 部联 席董 事,花 旗银 行( 中国 )有 限公司 金融 市场 部副 总监 。2009 年5 月 加入 上投 摩 根基金 管理 有 限公司 , 先 后担 任固 定收 益部总 监、 货币 市场 投资 部总监 ,2009 年 9 月起 任 上投摩 根货 币 市场基 金基 金经 理,自 2014 年8 月 起同 时任 上投 摩 根现金 管理 货币 市场 基金 基金经 理,自 2014 年11 月 起同 时担 任上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金和上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金基 金 经理 。 鞠婷女 士,1997 年 7 月至2001 年5 月在 中国 建设 银 行第一 支行 担任 助理 经济 师,2006 年3 月至 2014 年10 月在 瑞穗银 行总 行担 任总 经理 助理 , 自2014 年 10 月 起加 入上投 摩根 基 金管理 有限 公司 ,担 任我 公司货 币市 场投 资部 基金 经理助 理一 职, 自2015 年 7 月 起担 任上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金基 金经 理, 自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根天添 盈货 币市 场基金 和上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金基 金经 理。 历任基 金经 理为 王亚 南先 生,任 职日 期 为2014 年11 月 25 日至 2015 年12 月11 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波,总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监; 赵峰 ,债 券投资 部总 监; 张军 ,国 际投资 部总 监 ; 黄栋, 量化 投资 部总 监。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。


二 、基金托管人 一 、基 金托 管人 基本 情况 名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “ 中 信银 行 ” ) 住所: 北京 市 东 城区 朝阳 门北大 街 9 号 办公地 址: 北京 市 东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 法定代 表人 : 李 庆萍 成立时 间:1987 年 4 月 7 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:489.35 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 批准设 立文 号: 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号 联系人 :中 信银 行资 产托 管部 联系电 话:4006800000 传真:010-85230024 客服电 话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代 理 收付 款项; 提供保 管箱 服务; 结汇、 售汇业 务; 代 理开 放式基 金业 务; 办 理黄 金 业务; 黄 金进 出 口; 开 展证 券投 资基 金、 企业年 金基 金、 保险 资金 、 合格 境外 机构 投资 者托 管业务 ; 经 国务 院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ; 保 险兼 业代 理业务 ( 有效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ) 。 (依法 须经 批准 的项 目, 经相关 部门 批 准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ) 中信银 行 (601998.SH 、0998.HK ) 成 立于 1987 年, 原名中 信实 业银 行, 是中 国改革 开 放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一, 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行, 并以 屡创中 国现 代金 融 史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展, 中信实 业银 行在 中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ,于 2005 年 8 月, 正式 更名 “中 信银行 ” 。2006 年 12 月 ,以 中国 中信 集团 和中信 国际 金融 控股 有限 公司为 股东 ,正 式成 立中 信银行 股份 有 限公司 。 同 年, 成 功引 进 战略投 资者 , 与 欧洲 领先 的西班 牙对 外银 行 (BBV A ) 建立 了优 势 互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日, 中信 银行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同 步上市 。 2009 年, 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 ( 简称: 中信 国金) 70.32% 股权 。 经 过 近 三十 年 的发 展, 中信 银行 已成为 国内 资本实 力最 雄厚 的商 业银 行之一 , 是一 家 快速增 长并 具有 强大 综合 竞争力 的全 国性 商业 银行 。 2009 年, 中信 银行 通过 了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报 告, 表明 了独 立公 正第 三方 对中信 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 和内 部控 制的健 全有 效 性全面 认可 。 二、主 要人 员情 况 孙德顺 先生 ,中 信银 行执 行董事 、行 长。 孙先 生 自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行行长 。 孙先生 同时 担任 中信 银行 (国际 ) 董 事长。 此前 , 孙 先生 于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任 本 行常务 副行 长; 2014 年 3 月起任 本行 执行 董事 ; 2011 年 12 月至 2014 年 5 月 任本行 副行 长, 2011 年 10 月 起任 本行 党 委副书 记; 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任 交通 银行 北 京管理 部副 总 裁兼交 通银 行北 京市 分行 党委书 记、 行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任 交 通银行 北京 市 分行党 委书 记、 行长 ;1984 年 5 月至 2005 年 11 月 在中国 工商 银行 海淀 区办 事处、 海淀 区 支行 、 北 京分 行 、 数 据中 心 ( 北京 ) 等单 位工 作, 期间 ,1995 年 12 月至 2005 年 11 月 任中 国工商 银行 北京 分行 行长 助理、 副行 长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾 兼任 中 国工商 银行 数 据中心 ( 北京 ) 总经 理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月 就职于 中国 人民 银行 。 孙 先生拥 有三 十 多年的 中国 银行 业从 业经 验。孙 先生 毕业 于东 北财 经大学 ,获 经济 学硕 士学 位。 张强先生 , 中信 银行 副行 长,分管 托 管业 务。 张先 生自 2010 年 3 月起 任本 行 副行长 。 此前, 张先 生 于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任 本行 行长助 理、 党委 委员 ,期 间,2006 年 4 月至 2007 年 3 月 曾兼 任总 行公司 银行 部总 经理 。张 先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任 本行 总行营 业部 副总 经理 、 常 务副总 经理 和总 经理 ;1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先 后在本 行信 贷 部、 济 南分 行和 青岛 分行 工作, 曾任 总行 信贷 部副 总经理 、 总 经理 、 分 行副 行长和 行长 。 自 1990 年 9 月 至今 ,张 先生 一直为 本行 服务 ,在 中国 银行业 拥有 近三 十年 从业 经历。 张先 生 为高级 经济师 ,先后 于中 南财经 大学( 现中南 财经 政法大 学) 、辽 宁大 学获得 经济学 学士学 位、金 融学 硕士 学位 。 杨 洪 先 生, 现 任中 信 银行资 产 托 管部 总 经理 , 硕士研 究 生 学历 , 高级 经 济师, 教 授 级 注册咨 询师 。 先 后毕 业于 四川大 学和 北京 大学 工商 管理学 院。 曾供 职于 中国 人民银 行四 川省 分行、中 国工 商银行 四川 省分行。1997 年加 入中信 银行,相 继任 中信银 行成 都分行信 贷部 总经理 、支 行行 长, 总行 零售银 行部 总经 理助 理兼 市场营 销部 总经 理、 贵宾 理财部 总经 理 、 中信银 行贵 阳分 行党 委书 记、行 长, 总行 行政 管理 部总经 理。 三、基 金托 管业 务经 营情 况





2004 年 8 月 18 日, 中信银 行经 中国 证券 监督 管理委 员会 和中 国银 行业 监督管 理委 员 会批准 , 取得 基金 托管 人 资格。 中信银 行本 着 “诚 实信用、 勤勉 尽责” 的原 则, 切实 履行 托 管人职 责。 截至 2016 年末 ,中 信银 行 已托 管 119 只 公开 募集 证 券投资 基金 ,以及 证 券公 司资产 管 理产品 、 信 托产 品、 企业 年金、 股权 基金 、QDII 等其他托 管资 产, 托管 总规 模达 到 6.57 万 亿元人 民币 。 三、相关服务机构 一、 基 金销 售机 构: 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (2) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(3) 深圳众 禄金融 控 股股 份有 限公司


注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (4) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(5) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (6) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (7) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (8) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司


注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (9)


上海 利得 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (10) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (11) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 : 郭坚 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (12) 北京恒 天明 泽基 金销售 有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层 法定代 表人 :梁 越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (13) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司


注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙 楼二 层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-628-1176 网站:www.jimufund.com (14) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (15) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (16) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 法定代 表人 : 李昭 琛 网站:www.xincai.com 客服电 话:010-62675369 (17) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 : 陈超 电话:4000988511/4000888816


网址: http://fund.jd.com/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 二、 基 金注 册登 记机 构: 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) 三、 律 师事 务所 与经 办律 师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 廖海 、刘佳 四、 审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :陈 玲、 曹阳


四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 五、基金的投资 一、投 资目 标


在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 前提 下, 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进 一步优 化现 金管 理, 并力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。











二 、投 资范 围 本基金 投资于法律法 规及监管机 构允许投资的 金融工具, 包括现金、通 知存款、短 期 融资券 、 一 年以 内(含 一年)的银 行定 期存 款和 大额 存 单、 期 限在 一年 以内 (含 一年) 的中 央 银行票 据、 期限 在一 年以 内(含 一年 )的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 剩 余期 限在397 天以内 (含 397 天) 的 中 期票据 、 剩 余期 限在397 天以内 (含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具。 如法律 法规或监管机 构以后允许 货币市场基金 投资其他品 种,基金管理 人在履行适 当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。 三、投 资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 , 对 各类 资产进 行合 理的配 置和 选择 。 在 保证 基金资 产的 安全 性和 流动 性基础 上, 力争 为投 资者 创造稳 定的 投资 收益。 1 、 类属资 产配 置策 略 本基金 以短 期金 融工 具作 为投资 对象 , 基于对 各细 分市场 的市 场规 模、 交易 情况 、 各 交 易品种 的流 动性 、相 对收 益、 信 用风 险以 及投 资组 合平均 剩余 期限 要求 等重 要指标 的分 析 , 确定( 调整 )投 资组 合的 类别资 产配 置比 例。 2 、收 益率 曲线 策略 收益率 曲线 策略 通过 考察 市场收 益率 曲线 的动 态变 化及预 期变 化 , 结 合对 当期 和远期 资 金面的 分析 , 寻求 在一 段时 期内获 取因 收益 率曲 线形 状变化 而导 致的 债券 价格 变化所 产生 的 超额收 益 。 本 基金将 根据 收益率 曲线 形状 变化 的预 期, 确定 合理 的组合 期限 结构 , 包 括采 用 子弹策 略、 哑铃 策略 和梯 形策略 等, 在不 同期 限资 产间进 行动 态调 整。 3 、利 率预 期策 略 利率变 化是 影响 债券 价格 的最重 要因 素, 本基 金将 通过对 国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政 策和财 政政 策、 市场 结构 变化和 短期 资金 供给 等因 素的综 合分 析, 形成 对未 来货币 市场 利率 变动的 预期 , 并 以此 确定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 当市 场利 率看涨 时 , 适度缩 短投 资组 合平均 剩余 期限 , 即 减持 剩余期 限较 长投 资品 种增 持剩余 期限 较短 品种 , 降 低组合 整体 净值 损失风 险 ; 当 市场看 跌时 , 则 相对 延长 投资组 合平 均剩余 期限 , 增持较 长剩 余期限 的投 资 品 种,获 取超 额收 益。 4 、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面 , 本 基金 将综合 考虑 安全 性、 流动 性和收 益性 等因 素, 通过 分析各 个 金 融产品 的剩 余期 限与 收益 率的配 比状 况 、 信用 等级 、 流 动性 指标 等因素 进行 证券选 择 , 选 择 风险收 益配 比最 合理 的证 券作为 投资 对象 。 本 基金 将优先 选择 央票 、 短 期国 债等高 信用 等级 的债券 品种 以回 避违 约风 险。 对 于外 部信 用评 级等 级较高 的企 业债 、 短 期融 资券等 信用 类债 券,本 基金 也可 以进 行投 资。 5 、流 动性 管理 策略 本基金将 基于 货币基 金高 流动性需 求, 对市场 资金 面以及申 购/ 赎 回现金 流情 况、季 节 性资金 流动 以及 日历 效应 等信息 进行 紧密 关注 , 通 过现金 库存 管理 、 回 购的 滚动操 作和 债券 品种的 期限 结构 搭配 , 动 态调整 并有 效分 配现 金流 , 建 立投 资组 合流动 性预 警指标 , 确保 基 金资产 的整 体变 现能 力。 6 、息 差策 略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过 循环回 购以 放大 债券 投资 收益 。 该 策 略的基 本模 式是 利用 买入 债券进 行正 回购 ,在 利用 回购融 入资 金购 买收 益率 较高债 券品 种 , 如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。 7 、套 利策 略 由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割 、 市 场参与 者差 异, 以及 资金 供求失 衡导 致的中 短 期 利率异 常差 异, 债券 市场 上存在 着套 利机 会。 本基 金将在 保证 基金 的安 全性 和流动 性的 前提 下,适 当参 与市 场的 套利 ,以期 提高 基金 收益 。 四、投 资限 制 1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券; (3) 剩余 期限 超过397 天的债 券; (4) 信用 等级 低于AAA 级的企 业债 券; (5) 以定 期存 款利 率为 基 准利率 的浮 动利 率债 券; (6) 非在 全国 银行 间债 券 交易市 场或 证券 交易 所交 易的资 产支 持证 券; (7) 权证 ;


(8) 中国 证监 会禁 止投 资 的其他 金融 工具 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制的 , 本基金 在履 行适当 程序 后 , 不受 上述 限制 , 但 需 提前公 告。 2 、组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1)本 基金 投资 组合 的平 均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天; (2)本基 金与由 基金 管理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的 证 券,不 得超 过该证 券 的10% ;


(3)本基 金投资 于定期 存款 的比例不 得超 过基金 资产 净值的 30% , 根据协 议可 提前支 取 且没有 利息 损失 的银 行存 款,可 不受 此限 制; (4)本 基金 持有 的剩 余期 限 不超过397 天但 剩余 存续 期超过397 天 的浮 动利 率 债券的 摊 余成本 总计 不得 超过 当日 基金资 产净 值 的20% ; (5)本 基金 买断 式回 购融 入 基础债 券的 剩余 期限 不得 超过 397 天; (6)本基 金的存 款银 行为具 有证券投 资基 金托管 人资 格、证券 投资 基金销 售业 务资格 或 合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行 。 存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存 款, 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ; 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款, 不 得超过 基金 资产 净值 的 5%; (7) 本 基金 持有 的一 家公 司发行 的证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ; 本基 金 投 资 于 同 一 公司 发 行 的 短期 企 业 债 券 及短 期 融 资 券的 比 例 , 合 计不 得 超 过 基金 资 产 净 值的 10% ;


(8)本基 金持有 的全部 资产 支持证券 ,其 市值不 得超 过基金资 产净 值的 20% ; 本基金 持 有的同 一( 指同 一信 用级 别)资 产支 持证 券的 比例 ,不得 超过 该资 产支 持证 券规模 的 10% ; 本基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 的比例 ,不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 , 不 得超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的10%; (9)除 发生 巨额 赎回 的情 形外 , 本 基金 债券 正回 购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过 基金资 产净 值 的20% ; 因发 生巨额 赎回 致使 本基 金债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 20% 的 ,基 金管 理人 应当 在 5 个交 易日 内进 行调 整 ; (10)在 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购最 长期 限 为1 年, 债 券回 购到 期后 不得 展期; 本 基金的 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的140% ;


(11)中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。



















































































除上述 第(9) 条 外, 因基 金 规模或 市场 变化 导致 本基 金投资 组合 不符 合以 上比 例限制 的, 基金管 理人 应在 10 个 交易 日内进 行调 整, 以达 到上 述标准 。法 律法 规或 监管 部门另 有规 定 时,从 其规 定。 3 、本 基金 投资 的短 期融 资 券的信 用评 级应 不低 于以 下标准 : (1)国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级 或相 当于 A-1 级 的短期 信用 级别 ; (2)根据 有关规 定予 以豁免 信用评级 的短 期融资 券, 其发行人 最近 三年的 信用 评级和 跟 踪评级 应具 备下 列条 件之 一: ① 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级 或相 当于AAA 级 的长期 信用 级别 ; ② 国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 (例 如, 若 中国主 权 评级 为A- 级, 则低 于中 国 主权评 级一 个级 别的 为BBB+ 级) 。 同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的,以 国内 信用 级别 为准 。 本基金 持有 的短 期融 资券 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准的 , 基 金管 理人 应在评 级报 告发布 之日 起20 个 交易 日内对 其予 以全 部减 持。 4 、本基 金投资 的资产 支持 证券须具 有评 级资质 的资 信评级机 构进 行持续 信用 评级, 且 其信用 评级 应不 低于 国内 信用评 级机 构评 定 的AAA 级或相 当 于AAA 级 的信 用 级别。 本基金 持有 的资 产支 持证 券信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 的, 基金 管理 人应在 评级 报告发 布之 日 起3 个月 内 对其予 以全 部卖 出。 5 、基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同的有 关约 定。 期间 , 本 基金的 投资 范围 、 投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。 基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如 适用 于本 基金, 则本基 金在 履行 适当 程序 后不再 受相 关 限制, 不需 要经 基金 份额 持有人 大会 审议 。 6 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2)违 反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ;


(5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的, 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 持有人 利益 优先 原则 , 防 范利益 冲突 , 建 立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 , 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金 托管人 的同 意 , 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审 查。 五、业 绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 通知存 款是 一种 不约 定存 期, 支 取时 需提 前通 知银 行, 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的 存款, 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征, 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货 币市场 基金 , 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金的投 资标 的、 投资 目标 及流动 性特 征, 本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率( 税后 )作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 如果法律法规或未来 市场 发生变化导致此业绩 比较 基准不再适用,或有 其他 代表性更 强、 更 科学 客观 的或 者更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准适 用于 本基 金时 , 本基 金将 根据 实际情 况在 与基 金托 管人 协商一 致的 情况 下 对 业绩 比较基 准予 以调 整 。 业 绩比 较基准 的变 更 应履行 适当 的程 序, 报中 国证监 会备 案, 并予 以公 告。 六、风 险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 七、投 资组 合平 均剩 余期 限的计 算 1 、平 均剩 余期 限( 天) 的 计算公 式如 下: 负 债 + 债 券 正 回 购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 剩 余 期 限 + 债 券 正 回 购 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 剩 余 期 限 - 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 ? ? ? ? ? ?





其 中: 投资 于金 融工 具产生 的资 产包 括现 金类 资产 ( 含银 行存 款、 清算 备付金 、 交 易保 证金、 证券清 算款、 买断 式回购 履约金) 、银 行定期 存款、 大额存 单、债 券、 逆回购 、中央 银行票 据、 买断 式回 购产 生的待 回购 债券 、 中 国证 监会及 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 正回 购、 买断 式回 购产生 的待 返售 债券 等。 采用“ 摊余 成本 法 ” 计算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ; 贴现 式债 券成本 包 括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。 2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限的确 定 (1 ) 银 行活 期存 款、 清算 备付金 、 交易 保证 金 的 剩 余期限 为 0 天 ; 证 券清 算 款的剩 余 期限以 计算 日至 交收 日的 剩余交 易日 天数 计算 ; 买断 式回购 履约 金的 剩余 期限 以计算 日至 协 议到期 日的 实际 剩余 天数 计算。 (2) 银 行定 期存 款、 大 额 存单的 剩余 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算; 银行通 知存 款的 剩余 期限 以存款 协议 中约 定的 通知 期计算 。 (3)组 合中债 券的剩 余期 限是指计 算日 至债券 到期 日为止所 剩余 的天数 ,以 下情况 除 外 : 允 许 投 资的 浮 动 利 率债 券 的 剩 余 期限 以 计 算 日至 下 一 个 利 率调 整 日 的 实际 剩 余 天 数计 算。 (4) 回 购 (包 括正 回购 和 逆回购)的 剩余 期限 以计 算 日至回 购协 议到 期日 的实 际剩余天 数计算 。 (5) 中央 银行 票据 的剩 余 期限以 计算 日至 中央 银行 票据到 期日 的实 际剩 余天 数计算 。 (6) 买断 式回 购产 生的 待 回购债 券的 剩余 期限 为该 基础债 券的 剩余 期限 。 (7)买 断式回 购产生 的待 返售债券 的剩 余期限 以计 算日至回 购协 议到期 日的 实际剩 余 天数计 算。 (8) 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的, 从其 规定 。 八、基 金的 评级 基金管 理人 可以 委托 国际 权威的 评级 机构 对本 基金 进行评 级 , 而 遵守 严格 的货 币基金 国 际评级 标准 将有 助于 进一 步控制 本基 金的 运作 投资 风险, 保护 基金 份额 持有 人的权 利。 九、基 金管 理人 代表 基金 行使债 权人 权利 的处 理原 则及方 法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利, 保护基 金份 额持有 人 的利益 ; 2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。


十、基 金的 融资 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资、 融券 和转 融通。 十一、 基金 的投 资组 合报 告 1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 50,029,741.52 16.22 其中: 债券 50,029,741.52 16.22 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 31,000,000.00 10.05 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 221,210,629.17 71.73 4 其他资 产 6,155,180.78 2.00 5 合计 308,395,551.47 100.00 2 报告期债券回购融资情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值的20% 。 3 基金投资组合平均剩余 期限 3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况


项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 48 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 根据基 金合 同约 定, 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过120 天 。在 本报 告 期内本 基金 未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超过120 天的 情况 。 3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 43.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 23.06 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 27.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —120天 3.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 120天 (含 ) —397 天 (含 ) 3.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 100.86 - 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明


在本报 告期 内本 基金 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超过240 天的 情况 。 4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,031,210.36 9.89 其中: 政策 性金 融债 30,031,210.36 9.89 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 19,998,531.16 6.59 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 50,029,741.52 16.48 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5 报告期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 140331 14 进出 31 100,000.00 10,021,901.90 3.30 2 150417 15 农发 17 100,000.00 10,012,963.37 3.30 3 011698084 16 厦 翔业SCP008 100,000.00 9,999,808.64 3.29 4 011698422 16 国 际港 务 SCP002 100,000.00 9,998,722.52 3.29 5 160304 16 进出 04 100,000.00 9,996,345.09 3.29 6“影子定价”与“摊余 成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0152% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0019% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0100% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 本报告 期未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本报告 期未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的 情况 。 7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 投资组合报告附注 8.1 基 金计 价方 法说 明 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 , 在 其剩余 期限 内按 实际 利率 法摊销 , 每日 计提收 益 。 本基金 不采 用市 场利率 和上 市交 易的 债券 和票据 的市 价计 算基 金资 产净值 。 8.2 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 8.3 其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 4,018,191.67 3 应收利 息 1,860,635.61 4 应收申 购款 276,353.50 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,155,180.78 8.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分


因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人 获 取 。 六、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2014/11/25-2014/12/31 A 0.4356% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.2988% 0.0056% B 0.4606% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3238% 0.0056% E 0.4520% 0.0056% 0.1368% 0.0000% 0.3152% 0.0056% 2015/1/1-2015/12/31 A 2.6247% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.2747% 0.0025% B 2.8746% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.5246% 0.0025% E 2.7823% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4323% 0.0025%

















2016/1/1-2016/12/31 A 2.0606% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.7069% 0.0023% B 2.3095% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.9558% 0.0023% E 2.2173% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.8636% 0.0023% 2017/1/1-2017/3/31 A 0.7791% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.4462% 0.0007% B 0.8385% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.5056% 0.0007% E 0.8162% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.4833% 0.0007% 七、基金的费用与税 收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;


5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 : H =E× 0.33 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E× 0.1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日 、 休息 日或 不可 抗力 等, 支 付日期 顺延 。 费用自 动扣 划后 , 基 金管 理 人应进 行核 对, 如发 现数 据 不符, 及时 联系 基金 托管 人 协商解 决。 3. 基金 销售 服务 费 本基金 A 类基 金份额 的销 售服务费 年费 率为 0.25% ,B 类基 金份 额的销 售服 务费年 费 率为0.01% ,E 类基 金份 额 的销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。 各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数


H 为每 日该 基金 应计 提的 基金销 售服 务费 E 为前 一日 该基 金的 基金 资产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 等, 支付 日期 顺 延。 费 用自 动扣 划后 , 基 金管理 人应 进行 核对 , 如 发现数 据不 符, 及时 联系 基金托 管人 协商 解决。 上述“ 一、 基 金费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费率 、 基金 销售服 务费 率等相 关费 率 。 调低 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服 务 费率等 相关 费率 , 无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 按照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。 八、其他应披露事项 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金于 2014 年11 月 25 日 成立, 至2017 年 5 月 24 日运作 满 两 年半 。 现依 据 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的 要求, 结合 基金 管理 人对 本基金 实施 的投 资经 营活 动, 对 2017 年 1 月7 日公 告的《 上投 摩 根天添 盈货 币市 场基 金招 募说明 书 ( 更新 ) 》 进行 内 容补充 和更 新, 主要 更新 的内容 如下 :


1 、在 重要 提示 中, 更新 内 容截止 日 为 2017 年 5 月 24 日 ,基 金投 资组 合及 基 金业绩 的 数据截 止日 为 2017 年 3 月31 日。 2、在 “三 、 基 金管 理人 ” 的 “主 要人 员情 况 ” 中, 对 独立 董事 以及 投资 决策 委员会 等 信息进 行了 更新 。 3、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 信息 进行了 更新 。 4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中, 对代 销机 构的 信息 进行了 更新 。 5、在 “九 、 基 金的 投资 ” 的 “基 金的 投资 组合 报告 ”中 , 根 据本 基金实 际运 作情况 更 新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。 6、在 “十、 基金 的业 绩 ” 中, 根 据基 金的 实际 运作 情况, 对本 基金 成立 以来 的业绩 进 行了说 明。 7、在 “二 十三 、其 他应 披 露事项 ” 中 ,对 本披 露期 内的重 大事 项进 行了 披露 。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2017 年7 月8 日