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白酒A(150269)

白酒A:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

招商中证白酒指数分级证券投资基金 
更新的招募说明书摘要 
( 二零一 七 年第二 号 ) 
 
 
招商中证白 酒指数分级 证券投资基 金(以下简 称“本基金” )经中国证 券监督管理 委 员
会 2015 年 4 月 20 日《关于准予招商中证白酒指数分级证券投资基金注册的批复》 ( 证监许
可〔2015 〕666 号文) 注 册公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效 。 本
基金为契约型开放式。 
 
重要提示 
 
招商基金管 理有限公司 (以下称“ 本基金管理 人”或“管 理人” )保证 招募说明书 的 内
容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会注册, 中国证监会对基金募 集的注册审查
以要件齐备和内容合规为基础, 以充分的信息披露和投资者适当性为核心, 以加强投资者利
益保护和防范系统性风险为目标。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金一定盈利, 也不保证最低收益。 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及 专业的财务意见。 
本基金为股票型指数基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 本基金基金合同生效
后, 本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 招商中证白酒 A 份额具有低风险、
收益相对稳定的特征;招商中证白酒 B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。 
投资有风险, 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。 投资人在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明书
和基金合同。 
基金招募说明书自基金合同生效日起, 每六个月更新一次, 并于每六个月结束之日后的
45 日内公告 ,更新内容 截至每六个月的最后一日。 
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 27 日, 有 关财务和业绩表现数据截止
日为 2017 年 3 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计。 
 
一 、 基 金 管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 
名称:招商 基金管理有限公司 
注 册 地 址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 
设 立 日 期:2002 年 12 月 27 日 
注 册 资 本: 人民币 2.1 亿元 
法 定 代 表人: 李浩 
办 公 地 址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 
电话: (0755 )83199596 
传真: (0755 )83076974 
联系人:赖 思斯 
股 权 结 构和公 司 沿 革: 
招商基金 管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经 中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司。 公司由招商证券股份有限公司、ING Asset 
Management B.V. (荷兰投资)、中 国电力财务 有限公司、 中国华能财 务有限责任 公司、 中
远财务有限责任公司共同投资组建。 经公司股东会通过并经中国证监会批准, 公司的注册资
本金已经由 人民币一亿 元(RMB100 ,000,000 元)增加为 人民币二亿 一千万元(RMB210 ,
000 ,000 元 )。 
2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批 复同意,招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、 中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10 %及 3.4% 的 股权;公司外资股东 ING Asset 
Management B.V. (荷兰投资)受让 招商证券股 份有限公司 持有的公司 3.3%的股权。上述
股权转让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持有
公司全部股权的 33.4% ,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3% ,ING Asset 
Management B.V. (荷兰 投资)持有公司全部股权的 33.3% 。 
2013 年 8 月 ,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复
同意, 荷兰投资公司 (ING Asset Management B.V.) 将 其持有的招商基金管理有限公司 21.6%
股权转让给 招商银行股 份有限公司 、11.7% 股权 转让给招商 证券股份有 限公司。上 述股权 转
让完成后, 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持有全部股
权的 55%, 招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以
中国市场为主。 招商银行于 2002 年4 月9 日在上 海证券交易所上市 (股票代码:600036)。
2006 年 9 月22 日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。 
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业, 经过多年创业发展, 已成为拥有证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 , 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 代 码600999 )。 
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”
为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资 产管理公司。 
 
( 二 ) 主要人 员 情 况 
1 、 基金 管 理人 董 事 、监事 及 高 级管理 人 员 介绍: 
李浩, 男, 招 商银行股份有限公司执行董事、 常务副行长兼财务负责人。 美国南加州大
学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007
年 3 月起兼 任财务负责人, 2007 年 6 月起担任招 商银行执行董事, 2013 年 5 月起担 任招商
银行常务副行长, 2016 年 3 月起兼 任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。
现任公司董事长。 
邓晓力,女 ,毕业于美 国纽约州立 大学,获经 济学博士学 位。2001 年加入招商证 券 ,
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中 国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup ( 花 旗集 团 ) 风 险 管 理 部 高 级 分 析 师 。 现 任 招 商
证券股份有限公司副总裁兼首席风险官, 分管风险管理、 公司财务、 结算及培训工作; 兼 任
中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 
金旭, 女, 北京大学硕士研究生。 1993 年 7 月至 2001 年 11 月 在中国证监会工作。 2001
年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担任国泰基金管理有限公司总经理。2015
年 1 月加入 招商基金管理有限公司, 现任公司总经理、 董事兼招商资产管理 (香港) 有限 公
司董事长。 
吴冠雄, 男, 硕士研究生,22 年法律 从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方
工业公司任法律事务部职员。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月在 新加坡 Colin Ng & Partners 任中
国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所
权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼
任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公
司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司 (香港联交所上市公司) 独立
董事, 2016 年 11 月至今 任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员
会委员。现任公司独立董事。 
王莉, 女, 高 级经济师。 毕业于中国人民解放军外国 语学院, 历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、 助理研究员; 国务院科技干部局二处干部; 中信公司财务部国际金融处干部、
银 行 部 资 金 处 副 处 长 ; 中 信 银 行( 原 中 信 实 业 银 行) 资 本 市 场 部 总 经 理 、 行 长 助 理 、 副 行 长等职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常 务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司
董事总经理等。现任公司独立董事。 
何玉慧,女 ,加拿大皇 后大学荣誉 商学士,26 年会计从业 经历。曾先 后就职于加 拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young , 1995 年 4 月加入香港 毕马威会计师事务所, 2015
年 9 月退休前系香港毕 马威会计师 事务所金融 业内部审计 、风险管理 和合规服务 主管合伙
人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构
辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 
孙谦, 男, 新 加坡籍, 经济学博士。 1980 年至 1991 年先后就读 于北京大学、 复旦大学、 
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博
士学位。 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、 厦门大学任财务管 理与会计研究院院长及
特聘教授、 上海证券交易所高级访问金融专家。 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融
系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,
科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 
丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年
8 月任人民交 通出版社编辑;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华 南理工大学工商管理学院讲
师; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月 任招商局集团研究部主任研究员;1995 年 1 月至 1998
年 8 月,任 美资企业高级管理人员;1998 年 8 月至 2001 年 2 月,任职于 加拿大皇家银行;
2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历任招商局集团业务开发部总经理助理、 副总经理, 企业规 划
部副总经理,战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月,兼任招商轮船董事;2007
年 6 月至 2010 年 6 月, 兼 任招商银行董事;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任 招商证券董事。
2009 年 5 月 任招商证券首席经济学家, 2011 年 10 月起任招商 证券副总裁。 现任公司监事会
主席。 
周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2
月至 2006 年 6 月历任招商 银行总行计划资金部经理、 总经理助理、 副总经理,2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招商银行总行计划财务部副总经理 (主持
工作) 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招 商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月任招 商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理 。 2014 年 12 月起 任招商银行总行同业
金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总
部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 
罗琳,女, 厦门大学经 济学硕士。1996 年加入招商证券股 份有限公司 投资银行部 , 先
后担任项目 经理、高级 经理、业务 董事;2002 年起参与招 商基金管理 有限公司筹 备,公 司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官,现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 
鲁丹, 女, 中 山大学国际工商管理硕士; 2001 年加 入美的集团股份 有限公司任 Oracle ERP
系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年
12 月至 2011 年 2 月于怡 安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人才管理咨询有限公司首席运营官; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司
监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 
李扬,男, 中央财经大 学经济学硕 士,2002 年加入招商基 金管理有限 公司,历任 基 金
核算部高级经理、副 总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 
钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展 信
托投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申 银万国证
券股份有限公司任 九江营业部总经理; 2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦 门海发投资股份有限
公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004
年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月 任 招
商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任常
务副总经理兼招商财富资产管理有限公司 董事。 
沙 骎 , 男 ,中 国 国 籍 ,中 欧 国 际 工商 学 院 EMBA , 曾 任 职 于南 京 熊 猫 电子 集 团 , 任 设
计师; 1998 年 3 月加入 原君安证券南京营业部交易部, 任经理助理; 1999 年 11 月 加入中国
平安保险 (集团) 股份有限公司资金运营中心基金投资部, 从事交易及证券研究工作;2000
年 11 月加入 宝盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管;2008 年 2 月加入国泰 基金管
理有限公司 量化投资事 业部,任投 资总监、部 门总经理;2015 年加入招商基金管 理有限公
司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 
欧志明,男 ,华中科技 大学经济学 及 法学双学 士、投资经 济硕士;2002 年加入广发 证
券深圳业务总部任机构客户经理; 2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广发证券总部任风险控制岗
从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、
副总监、 总监、 督察长, 现任公司副总经理、 董事会秘书, 兼任招商财富资产管理有限公司
董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 
杨渺,男, 硕士,2002 年起先后就 职于南方证 券股份有限 公司、巨田 基金管理有 限 公
司,历任金 融工程研究 员、行业研 究员、助理 基金经理。2005 年加入招商基金管 理有限公
司, 历任高级数量分析师、 投资经理、 投资管理二部( 原专户资产投资部) 负责人及总经理 助
理,现任公司副总经理。 
潘西里,男 ,硕士,1998 年加入大鹏证券有限 责任公司法 律部,负责 法务工作;2001
年 10 月加入 天同基金 管理有限公司监察稽核部, 任职主管;2003 年 2 月 加入中国证券监督
管理委员会 深圳监管局 ,历任副主 任科员、主 任科员、副 处长及处长 ;2015 年加 入招商 基
金管理有限公司,现任督察长。 2 、 本 基金 基金 经 理 介绍: 
陈剑波,男,学士。2000 年 9 月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢
时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品 研发相关工作;2006 年 1 月加入招商基金管
理有限公司信息技术部, 从事软件开发工作;2008 年6 月加 入广州安正软件科技有限公司,
任副总经理;2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部,现任招商中证大宗
商品股票指数分级证券投资基金基金经理( 管理时间:2016 年 2 月 3 日至今)、招商中证
白酒指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间:2016 年4 月19 日至 今) 、 招商 中证银行
指数分级证券投资基金基金经理 ( 管理时间:2016 年4 月19 日至今) 、 招商深证 100 指数
证券投资基金基金经理 ( 管理时间:2016 年4 月 19 日至今 ) 、 招商中 证煤炭等权指数分级
证券投资基金基金经理 ( 管理时间:2016 年8 月 12 日至今 ) 、 招商国 证生物医药指数分级
证券投资基金基金经理( 管理时间:2016 年 8 月 12 日至今)及招商央视财经 50 指数证券
投资基金基金 经理(管理时间:2016 年12 月 3 日至今)。 
本基金 历任基金经理包括: 王平先生, 管理时间 为 2015 年5 月27 日至 2016 年 12 月 3
日;王立立先生,管理时间 为 2015 年 5 月27 日至 2016 年5 月 19 日。 
3 、 投 资决 策委 员 会 成员: 
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨 渺、
总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、 交易
部总监路明、国际业务部总监白海峰。 
4 、 上 述人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。 
 
二 、 基 金 托管 人 
( 一 ) 基本情 况 
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 ( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人, 大 部分员工具有丰富的银行、证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金(一对多、一对一) 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类机构、券商 资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门 类齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内, 中 国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值 服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 截至 2017 年 03 月 31 日, 中国银行已托管 576 只 证券投资基金, 其中境内基金 541 只, QDII 基金 35 只, 覆盖了 股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三 、 相 关 服务 机 构 ( 一 ) 基金份 额 销 售机构 1. 直 销 机 构:招 商 基 金管理 有 限 公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免 长途话费) 招 商 基 金官网 交 易 平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话: (0755 )83196437 传真: (0755 )83199059 联系人:陈梓 招 商 基 金战略 客 户 部 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环 路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577388 联系人:胡祖望 招 商 基 金机构 理 财 部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话: (0755 )83190452 联系人:刘刚 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话:18600128666 联系人:贾晓航


地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577379


联系人:伊泽源 招 商 基 金直销 交 易 服务联 系 方 式 地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金 客服中心直销柜台 电话: (0755 )83196359 83196358 传真: (0755 )83196360 备用传真: (0755 )83199266 联系人:冯敏 2. 代 销 机 构:中 国 银 行股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 电话:95566 传真: (010 )66594853 联系人:张建伟 3. 代 销 机 构:招 商 银 行股份 有 限 公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195050 联系人:邓炯鹏


4. 代 销 机 构:交 通 银 行股份 有 限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话: (021 )58781234 传真: (021 )58408483 联系人:张宏革 5. 代 销 机 构:中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真: (010 )68858117 联系人:王硕 6. 代 销 机 构:平 安 银 行股份 有 限 公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真: (021 )50979507 联系人:施艺帆 7. 代 销 机 构:上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021 )61618888 传真: (021 )63604199 联系人:高天 8. 代 销 机 构:宁 波 银 行股份 有 限 公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:任巧超 9. 代 销 机 构:东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 10. 代 销 机 构:江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 11. 代 销 机 构:招 商 证 券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 -45 层 法定代表人:宫少林 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82960141 联系人:林生迎 12. 代 销 机 构:申 万 宏 源证券 有 限 公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 13. 代 销 机 构:财 富 证 券有限 责 任 公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 电话: (0731 )4403319 传真: (0731 )4403439 联系人:郭磊 14. 代 销 机 构:中 航 证 券有限 公 司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 15. 代销机构 :华 融 证 券股份 有 限 公司


注册地址:北京市西城区金融大街 8 号


法定代表人:祝献忠 电话:010-85556100 传真:010- 85556153 联系人:李慧灵 16. 代 销 机 构:华 安 证 券股份 有 限 公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人:甘霖 17. 代销机构: 中 泰 证 券股份 有 限 公司( 原 齐 鲁证券 ) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 18. 代 销 机 构:东 兴 证 券 股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 19. 代 销 机 构:中 山 证 券有限 责 任 公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层


法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 20. 代 销 机 构:东 海 证 券股份 有 限 公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 21. 代 销 机 构:东 吴 证 券股份 有 限 公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 22. 代 销 机 构:华 龙 证 券股份 有 限 公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大 厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 23. 代 销 机 构:渤 海 证 券股份 有 限 公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 24. 代 销 机 构:国 都 证 券股份 有 限 公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 25. 代 销 机 构:新 时 代 证券股 份 有 限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501


法定代表人:刘汝军


联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:010-83561094 26. 代 销 机 构:中 国 民 族 证券 有 限 责任公 司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼





法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 27. 代 销 机 构:国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 28. 代 销 机 构:平 安 证 券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话: (0755 )22621866 传真: (0755 )82400862 联系人:吴琼 29. 代 销 机 构:中 信 证 券股份 有 限 公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座


法定代表人:王东明


电话:010-60838696


传真:010-60833739


联系人:顾凌 30. 代 销 机 构:中 信 建 投证券 股 份 有限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真: (010 )65182261 联系人:权唐 31. 代 销 机 构:光 大 证 券股份 有 限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 联系人:刘晨 32. 代 销 机 构:海 通 证 券股份 有 限 公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 33. 代 销 机 构:兴 业 证 券股份 有 限 公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话: (021 )38565785 传真: (021 )38565955 联系人:谢高得 34. 代 销 机 构:大 同 证 券有限 责 任 公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 35. 代 销 机 构:中 国 国 际金融 有 限 公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 36. 代 销 机 构:太 平 洋 证券股 份 有 限公司


注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大 厦 18 层 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰


电话:010-88321613 传真:010-88321763 37. 代 销 机 构:信 达 证 券股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 电话: (010 )63081000 传真: (010 )63080978 联系人:唐静 38. 代 销 机 构:中 国 银 河证券 股 份 有限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568292、010-83574507 传真:010-66568990 联系人:邓颜、辛国政 39. 代 销 机 构:申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼2005 室 法定代表人:许建平 电话: (010 )88085858 传真: (010 )88085195 联系人:李巍 40. 代 销 机 构:中 信 证 券(山 东 ) 有限责 任 公 司(原 中 信 万通证 券 ) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话: (0532 )85022326


传真: (0532 )85022605 联系人:吴忠超 41. 代 销 机 构:万 联 证 券有限 责 任 公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 42. 代 销 机 构: 恒 泰 证 券股份 有 限 公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:魏巍


电话:0471-4974437 传真:0471-4961259 43. 代 销 机 构:第 一 创 业证券 股 份 有限公 司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:李若晨 电话:0755-23838762 传真:0755-25838701 44. 代 销 机 构:红 塔 证 券股份 有 限 公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577398 传真:0871-3578827 联系人:高国泽 45. 代 销 机 构:方 正 证 券股份 有 限 公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 46. 代 销 机 构:东 海 期 货有限 责 任 公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 47. 代 销 机 构:深 圳 众 禄基金 销 售 有限公 司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 48. 代 销 机 构:蚂蚁(杭州) 基 金 销售有 限 公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 49. 代 销 机 构:上 海 天 天基金 销 售 有限公 司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 50. 代 销 机 构:诺 亚 正 行(上 海 ) 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真: (021 )38509777 联系人:李娟 51. 代 销 机 构:上 海 好 买基金 销 售 有限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话: (021 )58870011 传真: (021 )68596916 联系人:张茹 52. 代 销 机 构: 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 53. 代 销 机 构:上 海 联 泰资产 管 理 有限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 54. 代 销 机 构:上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 55. 代 销 机 构:北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603 法定代表人:董浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于 婷婷 56. 代 销 机 构:深 圳 市 新兰德 证 券 投资咨 询 有 限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 57. 代 销 机 构:珠 海 盈 米财富 管 理 有限公 司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人:刘文红 网址:www.yingmi.cn 58. 代 销 机 构:北 京 蛋 卷基金 销 售 有限公 司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/ 59. 代 销 机 构:南 京 苏 宁基金 销 售 有限公 司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 网址:http://fund.suning.com 60. 代 销 机 构:深 圳 前 海微众 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 37 楼 法定代表人:顾敏 电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/ 61. 代 销 机 构:北 京 汇 成基金 销 售 有限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn 62. 代销机 构:凤 凰 金 信(银 川 ) 投资管 理 有 限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号14 层 1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭


网址:www.fengfd.com 63. 代 销 机 构:上 海 中 正达广 投 资 管理有 限 公 司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn 64. 代 销 机 构:北 京 肯 特瑞财 富 投 资管理 有 限 公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: http://kenterui.jd.com/


基金管理人可根据有关法律法规规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及 时公告。 ( 二 ) 注册登 记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话: (010 )59378888 传真: (010 )59378907 联系人:朱立元


( 三 ) 律师事 务 所 和经办 律 师 名称:上海源泰律师事务 所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话: (021 )51150298 传真: (021 )51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 ( 四 ) 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 法定代表人:邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人 :蔡正轩


四 、 基 金 的名 称 招商中证 白酒指数分级证券投资基金 五 、 基 金 类型 股票 型证券投资基金 六 、 基 金 的投 资 目 标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实 现对标的指数的 有效跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报。 本基金的投资目标是保持基金 净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% 。 七、投 资 范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、 股指期货、 固定收益投资品种 (如债券、 资产支持证券、 货币市场工具等) 以及法律法规 或 中国证监会 允许本基金 投资的其他 金融工具( 但 须符合中 国证监会的 相关规定) 。 本基金投 资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投资于中 证白酒指数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 90% ,且 不低于非现金资产的 80% ;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳 的交易保证 金后,应当 保持不低于 基金资产净 值 5%的现金或到期日在 一年以内 的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 八、投 资 策略 本基金以中证白酒指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权 重构建基金股票 投资组合, 进行被动式指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发、 分红等行为, 以及因基金的申购和 赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对 成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金 管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与 被替代股票 所属行业, 基本面及规 模相似的原 则,选取一 揽 子 标的指数成份股票作为替代股备选库;


(2) 相关性检 验: 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被 替 代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最 大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末、 季度末定期分析基 金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离 度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资 中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与 股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。 九、投 资 决策 流 程 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员负责制定基 金投资方面的整体投资计划与投资原则; 决定有关标的指数重大调整应对决策、 其他重大组 合 调 整 决 策 以 及 重 大 的 单 项 投 资 决 策 ; 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 策, 负 责 投 资 组 合 的构建、调整和日常管理等工作。 (1 ) 投资决策委员会依据相关研究分析报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议, 决策相关事项。基金经理根据投资决策委 员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策。 (2 )基金经 理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; (3 )基金经 理及风险管 理部定期对 投资组合的 偏离度和跟 踪误差进行 跟踪和评估 , 并 对风险隐患提出预警; (4 )基金经 理根据指数 成份股或权 重变化情况 、基金申购 赎回情况、 指数成份股 派 息 情况等,适时进行投资组合调整; 在投资决策过程中, 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、 操作风险等投资 风险进行监控, 并在整个投资流程完成后, 对投资风险及绩效做出评估, 提供给投资决策委 员会、投资总监、基金经理等相关 人员,以供决策参考。 十 、 业 绩 比较 基 准 本基金业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95 %+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后) ×5% 由于本基金投资标的指数为中证白酒指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保 证金后,应 当保持不低 于基金资产 净值 5%的现金或到期日 在一年以内 的政府债 券, 因此, 本基金将业绩比较基准定为中证白酒指数收益率×95 %+金 融机构人民币活期存 款基准利率(税后) ×5%。 如果今后法律法规 发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是市场上出现更加适合用于本 基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与本基 金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 本基金由于上述原因变更标的指数和业 绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的 媒介上公告。 十 一 、 风 险收 益 特 征 本基金为股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 从本基金所分离的两类基 金份额来看, 招商中证白酒 A 份额 具有低风险、 收益相对稳定的特征; 招商中证白酒 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 十 二 、 投 资组 合 报 告


招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 管理人 - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任 。 本投资 组合报告所载数据截至 2017 年 3 月31 日 , 来源于 《招商中证白酒指数分级证券 投资基金 2017 年第1 季度 报告》。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 1,464,634,161.91 89.42 其中:股票 1,464,634,161.91 89.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -


其中: 买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 133,108,912.44 8.13 8 其他资产 40,252,640.25 2.46 9 合计 1,637,995,714.60 100.00


2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 2.1. 报 告 期 末指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,463,012,676.95 93.48 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,463,012,676.95 93.48


2.2. 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,129,851.47 0.07 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 212,404.44 0.01 F 批发和零售业 130,984.00 0.01 G 交通运输、 仓储和邮政 业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,621,484.96 0.10


2.3. 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 3.1. 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002304 洋河股份 2,678,018 234,005,212.84 14.95 2 600519 贵州茅台 589,507 227,761,924.52 14.55 3 000858 五 粮 液 5,240,075 225,323,225.00 14.40 4 000568 泸州老窖 5,256,329 221,764,520.51 14.17 5 603589 口子窖 2,249,074 78,537,664.08 5.02 6 000860 顺鑫农业 2,994,202 64,255,574.92 4.11 7 600779 水井坊 2,563,676 63,015,156.08 4.03 8 600809 山西汾酒 1,947,242 57,034,718.18 3.64 9 600702 沱牌舍得 2,023,183 52,805,076.30 3.37 10 000596 古井贡酒 862,713 43,912,091.70 2.81


3.2. 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01 2 300618 寒锐 钴业 1,600 172,544.00 0.01 3 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01 4 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01 5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00 4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 9.1. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2. 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与 股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货 和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理 估值水平, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的。 此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险 以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 10.1. 本 期 国 债期货 投 资 政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3. 本 期 国 债期货 投 资 评价 根据本 基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11. 投 资 组 合报告 附 注 11.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3. 其 他 资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 708,262.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,828.23 5 应收申购款 39,519,549.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,252,640.25 11.4. 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5. 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 11.5.1. 报 告 期 末指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2. 报 告 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 十 三 、 基 金的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产, 但 投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本 基金管理人不保证基 金一定盈利, 也不 保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资 者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.05.27-2015.12.31 -11.53% 2.93% -8.91% 2.79% -2.62% 0.14% 2016.01.01-2016.12.31 15.25% 1.79% 13.52% 1.77% 1.73% 0.02% 2017.01.01-2017.03.31 17.57% 1.20% 16.42% 1.20% 1.15% 0.00% 基金合同生效日起至 2017.03.31 19.87% 2.17% 20.40% 2.11% -0.53% 0.06% 注: 本基金合同生效日为 2015 年5 月 27 日。 十 四 、 基 金的 费 用 与 税收 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人 的托管费; 3 、基金的指 数使用费; 4 、基金上市 费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券、期货交易费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 10 、证券账 户开户费用、银行账户维护费用 ; 11 、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年 费率计提。管理费的计算方法 如下: H =E×1%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人 核对一致后,由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下: H =E×0.22% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计 至每个月月末, 按月支付。 经基金 管理人与基金托管人 核对一致后,由 基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从 基金财产中一次性 支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3 、基金的指 数使用费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 , 指 数 使 用 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的年费 率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元 收取) 。计费 期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H =E×0.02% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的标的指数使用费 E 为前一日的 基金资产净值 指数使用费每日计算, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数 使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内 从基金财产中一次性支付给 中证指数有限公司 上一季度的指数使用费。 上述 “ (一) 基金费用的种类中第 3 -11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或 未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调 整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 (法律法规 或中国证监 会另有规定 的除外) ;调 低基金管理 费率、基金 托管费率等 费率,无须 召开基金 份额持有人大会。 基金管理 人 必须最迟于 新的费率实 施日前 2 日在至少一种 指定媒介 和 基金管理人 网 站上公告。 ( 五 ) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 ( 六 ) 与基金 销 售 有关的 费 用 招商中证白酒份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 1 、招商中证 白酒份额的申购费率 (1 )招商中 证白酒份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购, 费率按单笔分别计算。 申购金额(M ) 申购费率 M <50 万 1.0% 50 万≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 每笔 1000 元 (2 )招商中 证白酒份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2 、招商中证 白酒份额的赎回费率 (1 )招商中 证白酒份额 的场外赎回 费率按基金 份额持有人 持有该部分 基金份额的 时 间 分段设定如下: 持有期限 赎回费率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N ≥2 年 0% (2 )招商中 证白酒份额的场内赎回费率为固定 0.5% 。 招商中证白酒份额的赎回费用 由基金赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除 赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25% 。 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金促销计划, 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关 监 管 部 门 要 求 履 行 相 关 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 招 商 中 证 白 酒 份 额 的 申 购 费 率 和 基金赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人 (如养老金客户等) 开展费率优惠活动, 届时将提前公 告。 十 五 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管 理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法 律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 1 月 9 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数 据更新。 本次主要更新的内容如下:


1 、 在“三、基金管理人”部分 , 更新了“ ( 二)主 要人员情况” 。 2 、 在 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况”、 “ ( 四 ) 托 管业务的内部控制制度” 。 3 、 在“五、相关服务机构”部分,更新了“ (一) 基金份额销售机构” 。 4 、 在“十二、基金的投资”部分, 更新了“ (十二 )基金投资组合报告” 。 5 、 更新了“十三、基金的业绩 ” 。 6 、 在“ 二 十 五 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 , 更新了“ ( 一 ) 网 上 开 户 与 交 易 服 务”。 7 、 更新了“二十六、其他应披露事项” 。 招 商 基 金 管理 有 限 公 司

































































2017 年7月8日