信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 2 次更新）
信 诚 鼎利 定 增 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2017 年第 2 次更新）
基金管理人： 信诚基金管理有限公司
基金托管人： 工商银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2016 年5 月24 日基金合同正式生效。
基金的过 往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有
人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按
照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2017 年 5 月 24 日 ，有关财务数据和净值
表现截止日为 2017 年3 月 31 日（未 经审计）。 2
一、 基 金 管 理人
（一 ）基金管理人概况
名称：信诚基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海 国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海 国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
组织形式：有限责任公司 （中外合资）
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其
他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
电话：（021 ）68649788
联系人：唐世春
股权结构：
股 东
出 资 额 （ 万 元 人 民
币）
出资比例（% ）
中信信托有限责任公司
9800 49
英国保诚集团股份有限公司
9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400 2
合 计
20000 100
（二 ）主要人员情况
1 、基金管理 人董事会成员
张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部
总 经 理 ， 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、
中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 ， 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信 诚 资
产管理有限公司（信诚基金管 理有限公司之子公司）董事长。
王 道 远 先 生 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信
托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经
理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
3
Guy Robert STRAPP 先 生 ， 董 事 ， 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
魏秀彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合
规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新加坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首 席 风
险官。
吕 涛 先 生 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经
理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年2 月 已与 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙 麟 麟 先 生 ， 独 立 董 事 ， 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 香 港 ） 资 产 管 理 审 计 团 队
亚太区联合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等
职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、Ironwood
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立
董事。
夏 执 东 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设 银
行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙
人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员 ，
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日 起正 式 更 名 为 瀚 亚 投
资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2. 监事
於 乐 女 士 ， 执 行 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用
电 气 金 融 财 务 （ 中 国 ） 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力资源
官。
3. 经营管理 层人员情况
吕 涛 先 生 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经
理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年2 月 已与 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副
总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官 。
桂 思 毅 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ， 中
乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 ， 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
4
总经理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。唐世春先生，副总经理，法学硕
士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰
基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 ； 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察
长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、
首席市场官。
4. 督察长
周 浩 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 硕 士 ， 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副
调 研 员 ， 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 ， 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现 任
信诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司监事。
5 、基金经理
杨旭先生，理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods 公 司 ， 担 任 数
量 分 析 师 ； 于 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公 司 ， 担 任Global Systematic Alpha Fund 助理基
金 经 理 。2012 年8 月 加 入 信 诚 基 金 ， 历 任 助 理 投 资 经 理 、 专 户 投 资 经 理 。 现 任 数 量 投 资 副 总
监 ， 信 诚 中 证500 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 沪 深300 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 医 药 指 数 分 级 基
金、信诚中证800 有 色 指数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 金 融 指 数分 级 基 金 、 信 诚 中 证TMT产业主题
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证基建工程指数型证券投资基金（LOF ） 、 信 诚鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 永 丰 一 年 定 期 开 放
混合型证券投资基金的基金经理。
殷 孝 东 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证 券 有 限 公 司 ， 担 任 资 讯 部 分 析 师 ； 于 中 信
证 券 股 份 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部 行 业 首 席 分 析 师 、 研 究 部 执 行 总 经 理 、 研 究 部 运 营 负 责 人 、
投行委能源化工组执行总经理、经发管委执行总经理等职。2016 年3 月加 入 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 投 资 银 行 部 董 事 总 经 理 。 现 兼 任 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理。
6 、投资决策 委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王国强先生，固定收益总监、基金经理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托 管人 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
5
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平 均 年 龄 30 岁，95% 以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范
的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大
投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场
形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、
信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资
产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产 、ESCROW 等门类齐全的托管产
品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化
的 托 管服 务。 截 至 2017 年 3 月 ，中 国 工商 银行 共 托管 证券 投 资基 金 709 只。 自 2003 年以
来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳
托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持
续认可和广 泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的
优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法
是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
6
的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务
项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年八次 顺利通过评估组织内部控制和安全措 施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第
70 号）审阅 后，2015 年、2016 年中 国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审
阅 ， 迄 今 已 第 十 次 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在
风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务的风险
控制能 力已 经与国 际大 型托管 银行 接轨， 达到 国际先 进水 平。目 前，ISAE3402 审阅已经 成为
年度化、常规化的内控工作手段。
1 、内部风险 控制目标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范
运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ；
防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安
全、有效、稳健运行。
2 、内部风险 控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控
合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。
资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在
总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3 、内部风险 控制原则
（1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
7
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并
保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须
相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4 、内部风险 控制措施实施
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职
责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了
良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、
网络独立。
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控
制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增
强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处
理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定
期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定 并
实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应
用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 。
5 、资产托管 部内部风险控制情况 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
8
（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接
领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定 地
发展。
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风
险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗位相
互制衡的组织结构。
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和
控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经
建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披
露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机
制。
（4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业
务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建 立
一个系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快
速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的
位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 有 关 基 金 法 规 的 规 定 ， 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投
资 范 围 和 投 资 对 象 、 基 金 投 融 资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 参 与 银 行 间 债 券 市 场 、 基 金
资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益
分配、相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 ， 其 中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 基 金 托 管 协 议 或 有 关 基 金 法 律
法 规 规 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及
时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 确 认 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知
事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
9
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管
理人限期纠正。
三 、 相 关服务 机 构
（一） 基金份额销售机构
1 、场外销售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及其网上交易平台
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海 国金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人： 杨德智
投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务 ，
具体交易细则请参阅基金 管理人网站公告。
网上交易网址：http://www.xcfunds.com/ 。
（2 ）其他销 售机构
1 ）中国工商 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
邮编：100140
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2 ）平安证券 股份有限公司
注册地址 ：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址： www.pingan.com
3 ）中国银河 证券股份有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
10
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
4 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：4008888788、10108998
联系人：刘晨
联系电话：021-22169081
传真： 021-22169134
网址：www.ebscn.com
5 ）中信证券 股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人：侯艳红
联系人：顾凌
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http：//www.cs.ecitic.com
6 ）中信证券 （山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20 层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
7 ） 中信期货 有限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、14
层 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
11
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、14
层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com/
8 ） 中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
9 ）广发证券 股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
开放式基金业务传真：（020 ）87555305
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
10 ）华福证 券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公 地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
11 ）中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：(010)85130579 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
12
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
12 ）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：（0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
13 ）国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦16层至26 层
法人代表人：何如
联系电话：0755-82133066
基金业务联系人：李颖
联系电话：0755-82133066
传真：0755－82133952
全国统一客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14 ）申万宏 源证券有限公司
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路989 号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
15 ）申万宏 源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005室
办 公 地 址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：韩志谦 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
13
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：王怀春
16 ）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅崴
电话：021 －38676767
客户服务热线：95521
网址：www.gtja.com
17 ）安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
18 ）中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518 号
办公地址：山东省济南市经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：0531-68889155
传真：0531－81283900
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
19 ）上 海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号金座 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
14
法定代表人：其实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
客服电话：4001818188
公司官网：http://www.1234567.com.cn
20 ）上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
公司地址：上海市上海辖区浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：021-38637845
公司官网：http://www.lufunds.com
21 ）诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司
公司地址：上海市浦东新区银城中路68号8 楼
客服电话：021-38600676
公司网址：http://www.noah-fund.com
22 ）浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
公司地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1 号903 室
法定代表人：凌顺平
电
话：0571-88911818
传
真：0571-86800423
客服电话：0571-88920879
公司网址：http://www.ijijin.cn
23 ）上海利 得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
公司地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号陆家 嘴软件园10 号楼12楼
法人代表：沈继伟
联系电话：021-60195148
传真：021 —50583633
客户服务电话：400-067-6266
公司网址：www.leadbank.com.cn
24 ）上海好 买基金销售有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
15
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话：021-20613999
传真：021-68596916
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
25 ）珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
26 ）上海联 泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
27 ） 中信银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
28 ）一路财 富信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2 号 万通新世界广场A 座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新 世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
16
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金
或变更上述销售机构，并及时公告。
2 、 场 内 销 售 机 构 ： 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 的 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 以 及 基金管
理人届时发布的相关公告。
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 或
变更上述销售机构，并及时公告。
（二） 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
办公地址：上海市浦东 新区银城中路68号时代 金融中心19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、孙睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：薛竞、赵钰
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
17
四 、 基 金的名 称
信诚鼎 利定增灵活配置混合型证券投资基金
五 、 基 金的类 型
本基金 基 金 类 型 为 混 合 型 ， 基 金 运 作 方 式 为 契 约 型 基 金 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 封 闭 期 内
不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份
额。封闭期届满后，本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）。
六 、 基 金的投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长
期稳健增值。
七 、 基 金的 投资范围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 含 中
小板、创业 板及其 他经 中国证监会 核准上市的 股票) 、债 券( 含国债、金 融债、地方 政府债、企
业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 及 其
他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 封 闭 期 内 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为0%-100% ； 非 公 开
发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
转 换 为 信 诚鼎 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF) 后股票资产占基金 资产的比例 范围为
0%-95% ； 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的3% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股
指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值5% 的 现 金 或 投 资 于 到 期 日
在一年以内的政府债券。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 机 构 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资
范围会做相应调整。
八 、 基 金的 投资策略
（一）本基金在基金合同生效后 18 个月内，将积极参与上市公司的定向增发。通过宏观
经 济 、 行 业 分 析 、 实 施 定 向 增 发 公 司 的 定 增 条 款 和 基 本 面 深 入 研 究 基 础 上 ， 利 用 定 向 增 发 项
目 的 事 件 性 特 征 与 折 价 优 势 ， 优 选 具 有 较 高 折 价 保 护 并 通 过 定 向 增 发 能 够 改 善 企 业 基 本 面 与信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
18
经营状况的定向增发股票进行投资，同时考虑行业偏离及风险，用量化的方法进行组合配
置，规避非系统风险。
1 、资产配置 策略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市
场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析 ， 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率的基础
上 ， 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2 、定向增发 股票投资策略
定 向 增 发 是 指 上 市 公 司 向 特 定 投 资 者 （ 包 括 大 股 东 、 机 构 投 资 者 、 自 然 人 等 ） 非 公 开 发
行 股 票 的 融 资 方 式 。 本 基 金 将 综 合 研 究 定 增 条 款 和 实 施 定 增 公 司 的 基 本 面 ， 构 建 量 化 模 型 ，
根据模型得到能够在二级市场取得超额收益的股票作为备选池。定增条款主要是从定增类
别 、 定 增 规 模 、 大 股 东 参 与 方 式 及 锁 定 期 方 面 考 虑 ， 同 时 结 合 公 司 盈 利 、 资 产 质 量 、 运 营 能
力 等 基 本 面 因 素 ， 确 定 初 选 股 票 池 。 兼 顾 实 施 定 增 公 司 的 行 业 前 景 及 定 增 项 目 投 向 ， 以 及 定
增 上 市 公 司 治 理 情 况 等 ， 排 除 可 能 的 潜 在 风 险 。 结 合 市 场 未 来 走 势 进 行 判 断 ， 评 估 参 与 定 向
增 发 的 预 期 中 签 情 况 、 预 期 损 益 和 风 险 水 平 ， 积 极 参 与 风 险 较 低 的 定 向 增 发 项 目 。 同 时 考 虑
行 业 偏 离 及 行 业 风 险 ， 用 量 化 方 法 进 行 组 合 配 置 ， 规 避 非 系 统 风 险 。 在 定 向 增 发 股 票 锁 定 期
结 束 后 ， 本 基 金 将 根 据 对 股 票 内 在 投 资 价 值 和 成 长 性 的 判 断 ， 结 合 股 票 市 场 环 境 的 分 析 ， 选
择适当的时机卖出。
本 基 金 在 进 行 定 向 增 发 项 目 筛 选 时 ， 通 过 定 性 和 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 ， 自 上 而 下 地 分
析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ； 自 下 而 上 地 评
判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合
的 研 判 ， 严 选 定 向 增 发 项 目 中 安 全 边 际 较 高 、 具 有 较 高 投 资 价 值 的 定 向 增 发 项 目 对 应 的 公 司
个股。
（1 ） 定 性 分 析 ： 根 据 对 行 业 的 发 展 情 况 和 盈 利 状 况 的 判 断 ， 从 公 司 的 经 济 技 术 领 先 程
度 、 市 场 需 求 前 景 、 公 司 的 盈 利 模 式 、 主 营 产 品 或 服 务 分 析 等 多 个 方 面 ， 分 析 定 向 增 发 项 目
对公司未来的影响。
（2 ） 定 量 分析 ： 主 要 考 察 定 向 增 发 项 目 对 应 公 司 的 成 长 性 、 盈 利 能 力 及 其 估 值 指 标 ， 选
取 具 备 选 成 长 性 好 ， 估 值 合 理 的 股 票 ， 主 要 采 用 的 指 标 包 括 但 不 限 于 ： 公 司 收 入 、 未 来 公司
利润增长率等； ROE 、ROIC、毛利率 、净利率等； PE 、PEG 、PB 、PS 等。
3 、固定收益 投资策略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境 ， 运 用 基 于 债 券 研 究 的 各 种 投 资 分 析 技
术，进行个券精选。
4 、股指期货 投资策略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
19
股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本 着 谨
慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流
动性风险以进行有效的现金管理。
5 、权证投资 策略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易 ， 控 制 基 金 组 合 风 险 ， 获
取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
6 、资产支持 证券投资策略
对 于 资 产 支 持 证 券 ， 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等
因 素 ， 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况 ， 采 用 数 量 化 的 定 价 模 型 跟 踪 债 券 的 价 格 走
势，在严格 控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
（ 二 ） 本 基 金 转 为 信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 后 ， 投 资 策 略 相 应 调
整。
1 、资产配置 策略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市
场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析 ， 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础
上 ， 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配 置 。 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2 、股票投资 策略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优
质 的 上 市 公 司 ， 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 ： 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前
景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ； 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、
核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 严 选 安
全边际较高的个股。
本 基 金 在 进 行 个 股 筛 选 时 ， 将 主 要 从 定 性 和 定 量 两 个 角 度 对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综
合评价，精选具有较高投资价值的上市公司：1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状
况 的 判 断 ， 从 公 司 的 经 济 技 术 领 先 程 度 、 市 场 需 求 前 景 、 公 司 的 盈 利 模 式 、 主 营 产 品 或 服 务
分 析等多个方面对上市公司进行分析。2 ） 定 量分 析 ： 主 要 考 察 上 市 公 司 的 成 长 性 、 盈 利 能 力
及 其 估 值 指 标 ， 选 取 具 备 选 成 长 性 好 ， 估 值 合 理 的 股 票 ， 主 要 采 用 的 指 标 包 括 但 不 限 于 ： 公
司收入、未来公司利润增长率等； ROE 、ROIC、 毛利率、净利率等； PE 、PEG 、PB 、PS 等。
3 、固定收益 投资策略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境 ， 运 用 基 于 债 券 研 究 的 各 种 投 资 分 析 技
术，进行个券精选。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
20
4 、股指期货 投资策略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在
股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本 着 谨
慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情 况 下 的 流
动性风险以进行有效的现金管理。
5 、权证投资 策略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易 ， 控 制 基 金 组 合 风 险 ， 获
取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
6 、资产支持 证券投资 策略
对 于 资 产 支 持 证 券 ， 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 支 持 资 产 的 构 成 和 质 量 等
因 素 ， 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况 ， 采 用 数 量 化 的 定 价 模 型 跟 踪 债 券 的 价 格 走
势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 本 基 金 可 以 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略 ， 并 在 招 募 说 明 书 更 新 或 相
关公告中公告。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金的业绩比较基准为：50% ×沪 深 300 指数 收益率+50% ×中证综合债指数收益率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 ， 低 于 股
票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 （ 未 经审计 ）
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于2017 年4 月20 日 复 核 了 本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
21
本投资组合报告的财务数据截止至2017年3 月31 日。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,119,779,221.16 88.04
其中：股票 1,119,779,221.16 88.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付金合计 151,629,596.80 11.92
7 其他资产 500,816.23 0.04
8 合计 1,271,909,634.19 100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,707,392.59 1.71
B 采矿业 - -
C 制造业 1,073,426,935.34 84.57
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 539,630.00 0.04
E 建筑业 1,431,951.88 0.11
F 批发和零售业 524,448.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,447,492.94 0.90
J 金融业 455,535.00 0.04
K 房地产业 889,000.00 0.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 449,115.00 0.04
S 综合 8,890,790.25 0.70
合计 1,119,779,221.16 88.22
2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例
（% ）
- - -
合计 - -
本基金本报告期内未进行沪港通投资。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
22
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 601137 博威合金 8,616,071 109,424,101.70 8.62
2 600075 新疆天业 8,405,546 108,347,487.94 8.54
3 300296 利亚德 2,883,803 103,009,443.16 8.12
4 002503 搜于特 7,698,413 99,232,543.57 7.82
5 002099 海翔药业 11,760,924 92,088,034.92 7.25
6 000807 云铝股份 15,384,616 91,846,157.52 7.24
7 002484 江海股份 6,280,000 86,412,800.00 6.81
8 600227 赤天化 11,647,255 76,289,520.25 6.01
9 300259 新天科技 5,727,273 63,114,548.46 4.97
10 002149 西部材料 1,889,309 51,823,745.87 4.08
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未进行债券投资。
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基 金本报告期末未进行债券投资。
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值变动
( 元)
风险说
明
IF1706 IF1706 1 -1,022,220.00 -1,620.00 -
公允价值变动总额合计( 元) -1,620.00
股指期货投资本期收益( 元) -
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -1,620.00
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细
则( 试行) 》 及《企业会计准则- 金融 工具列报》的相关规定,“ 其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销的
条件, 故将 “ 其他衍生工具- 股指期货 投 资”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净 额为零。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎
原则, 参与股 指期货的投资, 以管理投 资组合的系统性风险, 改 善组合的风险收益特性。此
外, 本基金还 将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以
及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
23
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资
11. 投 资 组 合报告 附 注
1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年内受到公开谴责、处罚。
2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
3) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 298,831.58
2 应收证券清算款 171,013.62
3 应收股利 -
4 应收利息 30,971.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 500,816.23
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 601137 博威合金 109,424,101.70 8.62 非公开发行有明确锁定期
2 600075 新疆天业 108,347,487.94 8.54 非公开发行有明确锁定期
3 300296 利亚德 103,009,443.16 8.12 非公开发行有明确锁定期
4 002503 搜于特 99,232,543.57 7.82 非公开发行有明确锁定期
5 000807 云铝股份 91,846,157.52 7.24 非公开发行有明确锁定期
6 002484 江海股份 86,412,800.00 6.81 非公开发行有明确锁定期
7 600227 赤天化 76,289,520.25 6.01 非公开发行有明确锁定期
8 002099 海翔药业 68,169,749.58 5.37 非公开发行有明确锁定期
9 300259 新天科技 63,114,548.46 4.97 非公开发行有明确锁定期
10 002149 西部材料 51,823,745.87 4.08 非公开发行有明确锁定期
6)
投资组合报 告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读
本招募说明书。 基金业绩数据截至2017年3 月31 日。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
24
( 一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2016 年 5 月 24 日至
2016 年 12 月 31 日
1.00% 0.19% 4.30% 0.42% -3.30% -0.23%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日
3.27% 0.46% 2.13% 0.26% 1.14% 0.20%
2016 年 5 月 24 日至
2017 年 3 月 31 日
4.30% 0.29% 6.52% 0.38% -2.22% -0.09%
( 二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1. 基金 合同生效起至本报告期内不满一年( 本基金合同生效日为2016年5 月24 日) 。
2. 本 基 金 建仓 期 自2016 年5 月24 日至2016 年11 月24 日, 建 仓 期结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金
基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
（一）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券、期货交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用； 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
25
8 、基金的账 户开户费用、账户维护费用；
9 、基金上市 费用；
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一
致 后 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起5 个 工 作 日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一
致 后 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起5 个 工 作 日内 从 基 金 财 产 中 一 次 性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3 －10 项 费 用 ”， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 费 用 实 际
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费 用的项目。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
调 整 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 法 律 法 规
要求调
（五）基金税收 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 摘要（2017 年第 2 次更新）
26
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 2 次更新）
1
整该等报酬标准或销售服务费率的除外。
十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人 对本基金实施的
投资管理活动，对原《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》进行了更
新，主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”部分，更新了本招募书的内容及数据的截止日期 。
2 、 在 “ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 ， 更 新 了 相 关 成 员 的 内
容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分，更新了托管人的有关信息。
4 、 在 “ 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销 售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
5 、 在“第十 部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更新了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 财 务 数 据 截 止
至2017 年3 月31日。
6 、 在“第十一部分 基金 的业 绩 ” 部 分， 更新了该节 的 内 容 ，数 据 截 止 至2017 年3 月31
日。
7 、 在“第二十 二 部分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 部 分 ， 更 新 了 网 上 交 易 服 务 相 关 信
息。
8 、 在“第二十三 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分 ， 披 露 了 自2016 年11 月25 日 以来涉及本
基金的相关公告。
信诚 基金管理有限公司
2017 年 7 月7 日
