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泰达宏利 睿智 稳健灵 活配 置 混 合 型证券
投资基金 更新 招 募 说 明书 摘要
基金管 理人：泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商 银 行股份有限公司
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【 重要 提示】
本基金 于2016 年9 月6 日经中国证监会证监 许可[2016]2043 号文 注册。 基
金合同于2016 年11 月23 日正式生效。
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因 素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金的特定风险等。
本基金为混合型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其 预期风
险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同等信
息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，
应阅读更新招募说明书正文。
本更新 招募说明书所载内容截止日为 2017 年5 月23 日， 有关财务数据和净
值表现截止日为2017 年3 月31 日。财务数据 未经审计。
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第1 部分 基 金管 理人
一 、基 金管理 人概 况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构： 北方国际信托股份有限公司：51 ％； 宏利资产管理 （香港） 有限
公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金
管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月， 是中国首批
合资基金管理公司之一。 截至目前， 公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系列基
金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资
基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） 、
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券
投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利中证财富大盘指数
证券投资基金、 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、 泰达宏利聚利债券型
证券投资基金 （LOF ） 、 泰达宏利中证500 指数分级证券投资基 金、 泰达宏利逆向
策略混合型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、 泰
达宏利收益增强债券型证券投资基金 、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、 泰达宏利淘利债券型证券投资基金、 泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、 泰达宏利改革 动力量化策略灵活配置混合1-2
型证券投资基金、 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟
业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投
资基金 、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利活期友货币市场
基金、 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 泰达宏利同
顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券
投资基金、 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、 泰达宏利汇利
债券型证券投资基金、 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、 泰达宏利启智灵
活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利定宏混合型证券投资基金、 泰达宏利创金
灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、 泰达宏利睿
智稳健灵活配置混合型证券投资 基金、 泰达宏利纯利债券型证券投资基金 、 泰达
宏利京元宝货币市场基金 、 泰达宏利溢利债券型证券投资基金、 泰达宏利恒利债
券型证券投资基金、 宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启迪
灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、 泰
达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投
资基金、 泰达宏利京天宝货币市场基金 、 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资
基金 、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 在内的五十多只证券投资基金。
二 、主 要人员 情况
1 、董事会成员
弓劲梅女士， 董事长。 拥有天津南开大学经济学博士学位。 曾担任天津信托
有限责任公司研究员， 天弘基金管理有限公司高级研究员， 天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理， 天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士， 董事。 拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。
1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、 经济观察报社、 滨海时报社等报社担任记
者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；
自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理
部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
刁锋先生， 董事。 拥有 南开大学经济学学士、 经济学硕士及经济学博士学位。1-3
曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、 信托经理， 渤海财产 保险股份有
限公司资金运用部部门总助， 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。 现任天
津市泰达国际控股 （集团） 有限公司财务部部长， 渤海证券股份有限公司、 渤海
财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
何达德先生， 董事。 毕 业于英国伦敦城市大学， 取得精算学荣誉理学士学位。
现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险 （国际） 有限公司首席行政总监， 宏利资产
管理 （香港） 有限公司首席行政总监， 负责宏利于香港的全线业务， 包括个人保
险、 雇员福利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏利人寿保险 （国际） 有限
公司及宏利资产管理 （香港） 有限公司之董事。 现为澳大利亚精算学会及美国精
算学会会员， 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富经验， 期间担任多
个领导层要职。
杜汶高先生， 董事。 毕业于美国卡内基梅隆大学， 持有数学及管理科学理学
士学位， 现为 宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，
并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前， 杜先生掌管宏利于亚洲区(香
港除外) 的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差产品的开发
工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽
约、 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管， 拥有二十多年
的资本市场经验。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo ） ，获
得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007 年
加盟宏利资产， 曾任首席行政事务总监， 现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。
早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、 会计事务所及省级退休
金委员会， 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、 新业务发展
及会计等高级职务。 2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限公司
监事。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。 1988 年至 2001 年任中国建 设银行股份有 限公司金融机构部副
处长；2001 年至 2003 年任中信银行股份有 限公司资金清算中心负 责人；20031-4
年至 2014 年任中银国 际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年 4 月任公司副总经理，2015 年 8 月
起任公司总经理。
何自力先生，独立董事，1982 年毕业于南开 大学，经济学博士。1975 年至
1978 年， 于宁夏国营农 场和工厂务农和做工： 1982 年至 1985 年， 于 宁夏自治区
党务从事教学和科研工作；1988 年至今任职于 南开大学， 历任经济学系系主任、
经济学院副院长， 担任 教授、 博士生导师； 兼任中国经济发展研究会副会长和秘
书长、天津经济学会副会长；2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚 大学伯克利
分校作访问学者。
张建强先生，独立董事。二级律师， 南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。 现任天津建嘉律师事务所主任， 天津仲裁委员
会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府，
多家银行和非银行金融机构法律顾问， 万达、 招商、 保利等房地产企业法律顾问，
以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。 主要业务领域： 金融、 房地
产、公司、投资。
查卡拉? 西索瓦 先生， 独立董事 。拥有 艾戴克 高等商学 院（北 部）工 商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧 洲联合 银行 （巴黎） 组合经 理助理 、组合经 理，富 达管理 与研究有限
公司 （东京） 高级分析师， NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人， Credit
Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师，Comgest
远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生， 独 立董事。 拥有美国西北大学经济学学士、 美国西北大学凯洛
格管理学院管理学硕士、 美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，
Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司（波
士顿）董 事，Commerz 国际资本 管理 （CICM ） （德国） 联合 首席执 行 官/副执行
董事，德 国商业 银行 （英国） 资产管 理部门 董事总经 理。现 任上海 交通大学高
级金融学院实践教授。
2 、监事会成员 1-5
许宁先生， 监事长。 毕业于南开大学， 经济学硕士。1991 年至 2008 年任职
于天津市劳 动和社会 保 障局；2008 年加入天 津市泰达国 际控股（ 集 团）有限公
司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生， 监事。 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、 麦考瑞大学应用金
融学硕士和 南澳大学 金 融学博士学 位。1998 年先后就职 于渣打银 行 、巴克莱资
本、Baron Asset Management ；2005 年加入宏 利资产， 曾担任固定收益高级投资
经理，现担任北亚投资负责人。
廖仁勇 先生， 职工监事 。 人力资源管理在职研究生， 曾在联想集 团有限公司、
中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007 年 6 月加入泰达宏利
基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，
自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作 。
葛文娜 女士， 职工监事。 文学学士， 金融学在 职研究生。2006 年 7 月至2015
年 12 月就职于中邮创 业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部
门总经理助理；2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副
总经理，主持部门工作。
3 、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生 ，总经理。简历同上。
傅国庆先生， 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学， 获文学学士和
工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA 。1993 年至 2006 年就职于
北方国际信托股份有限公司， 从事信托业务管理工作， 期间曾任办公室主任、 研
发部经理、 信托业务 总 部总经理、 董事会秘 书 、以及公司 副总经理 。2006 年 9
月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007 年 1 月起任公司副总经理兼
财务总监。
王彦杰先生， 副总经理。 毕业于台湾中山大学和淡江大学， 获企业管理学士
和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月， 先后在国际证券、 日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任 保德信投信
股票投资主管； 2008 年 2 月至 2008 年 8 月， 就 职于复华投信香港资产管理公司，
担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年 10 月， 就职于宏利资产管理有限公司，担1-6
任台湾地区投资主管； 2015 年 10 月加盟泰达 宏利基金管理有限公司担任投资总
监，2015 年 12 月起任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
张萍女士， 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院， 管理学和理学双硕
士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所 等公司， 从事财务管理和管
理咨询工 作。2002 年起在嘉实 基金管理 有限 公司工作 ，任监察 稽核 部副总监。
2005 年 10 月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起
任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4 、基金经理
刘欣先生
理学硕士， 金融工程部总经理/ 基金经理；2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职
于工银瑞信基金管理有限公司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于 嘉实基金管
理有限公司；2011 年 7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与金融
工程部高级研究员、 金融工程部副总经理， 现担任金融工程部总经理/ 基金经理；
2014 年 1 月 3 日至今担 任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理； 2015
年 2 月 13 日至今担任 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理； 2015 年 11 月 17 日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理； 2016 年 2 月 23 日至今担任泰达宏利同顺大数
据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2016 年 9 月 26 日至今担任
泰达宏利多元回报债券 型证券投资基金基金经理； 2016 年 9 月 26 日至今担任泰
达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2016 年 11 月 23 日至今担任泰
达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017 年 1 月 23 日至今
担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具备 10 年基金
从业经验，10 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
5 、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由公司总经理刘建、 副总经理兼投资总监王彦杰、 投资副总
监兼基金投资部总监邓艺颖、 金融工程部总监戴洁、 研究部总监陈伯祯、 资深基
金经理兼首席策略分析师 庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项， 可分类固定收益类事项、 权益类事项、 其它
事项。 2-7
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、陈伯祯、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第2 部分 基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、2-8
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服 务 。 截 至 2017 年 3 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 709 只 。 自 2003
年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港
《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权
威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银
行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 。
四、 基 金托管 人的 职责
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2、设立 专门的 基金托 管部门， 具有符 合要求 的营业场 所，配 备足够 的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3、建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，确保基
金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证
不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4、 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6、按规 定开设 基金财 产的资金 账户和 证券账 户，按照 基金合 同的约 定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7、 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定外， 在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9、办理与基金托管 业务活动有关的信息披露事项；
10 、 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有
未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 2-9
11 、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12 、建立并保存基金份额持有人名册；
13 、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14 、 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项；
15 、 按照规定召集基金份额持有人大会 或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法
自行召集基金份额持有人大会；
16 、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17 、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18 、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行
监管机构，并通知基金管理人；
19 、 因违反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其
退任而免除；
20 、 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管
理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
21 、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22 、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
五 、基 金托管 人的 内部控 制制 度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业 务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资
产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，
一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险
管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精
心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工
作来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过
评估组织 内部控 制和安 全措施是 否充分 的最权 威的SAS70（ 审计标 准 第70号）审2-10
阅后，2015 年、2016 年 中国工 商银行 资产 托管 部均通 过ISAE3402（原SAS70）审
阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行
托管服务 在风险 管理、 内部控制 方面的 健全性 和有效性 的全面 认可, 也证明中国
工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进
水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险 控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经
营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监控
制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持有
人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门（内控 合规部 、内部 审计局） 、资产 托管部 内设风险 控制处 及资产 托管部各业
务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务部门
风险控制工 作进行指导、 监督。 资产托管部内 部设置专门负责稽核监察工作的内
部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关法律
规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合 法性原 则。内 控制度应 当符合 国家法 律法规及 监管机 构的监 管要求，并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序和监
督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的部门、
岗位和人员。
（3） 及时性原则。 托管 业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照 “内
控优先” 的原则， 新设 机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险， 审慎经 营，保 证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
（5）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时修改
完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 2-11
（6）独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门；直 接操作 人员和控制
人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控 制度
的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明确的
岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规
章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境独立、 人员
独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策略的
制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资产
托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施， 督
促职 能管理部门改进。
（3）人 事控制 。资产 托管部严 格落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互 控防
线” 、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”
的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过
进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范与控
制理念。
（4）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务营销
活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效益最
大化目的。
（5）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部风险
管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行风险
识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数 据安全 控制。 我们通过 业务操 作区相 对独立、 数据和 传真加 密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心，制 定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准 ， 从最初的按照预订时间
演练发展 到现在 的“随 机演练” 。从演 练结果 看，资产 托管部 完全有 能力在发生
灾难的情况下两个小时内恢复业务。 2-12
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在总经
理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托
管业务健康、稳定地发展。
（2）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至下每
个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管
部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位员
工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内
部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努
力， 资产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度， 包括： 岗位职责、 业务操
作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务
过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内 部风险 控制始 终是托管 部工作 重点之 一，保持 与业务 发展同 等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调规
范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着
市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管部
始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业务
生存和发展的生 命线。
六 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ，基金 托管人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 基金合同 、基金 托管协 议或有
关基 金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限2-13
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
基金托管 人发现 基金管 理人的投 资指令 违反《 基金法》 、 《运 作办法 》 、基金
合同和有关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如 基
金管理人未能在通知期限内纠正的， 基金托管人应向中国证监会报告。 基金托管
人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办
法》 、基 金合同 和有关 法律法规 规定， 应当立 即通知基 金管理 人，并 及时向中国
证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管
协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定
时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照
法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事
项，基金管 理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管 人发 现基金 管理人有 重大 违规行 为 ，应及时 报告 中国证 监 会，同
时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当
理由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手
段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金
托管人应报告中国证监会。
3-1
第3 部分 相 关服 务机 构
一、 基金份额发售机构
1 、直销机构
1 ）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大 街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/ 61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2 ）泰达宏利基金网上直销系统
（1 ）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有： 农业银行卡、
建设银行卡、 民生银行卡、 招商银行卡、 兴业银行卡、 中信银行卡、 光大银行卡、
交通银行卡、 浦发银行卡、 中国银行卡、 广发银行卡、 上海银行卡 、 汇付天下 “天
天盈” 和 快钱支付等。
（2 ）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡 、汇付天下“天天盈”账户 和快钱账户 。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2 、其他销售机构
1) 中国工商银行 股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人： 易会满 3-2
客服电话：95588
银行网站：www.icbc.com.cn
2) 中国银行股份有限公司
注册地址 ：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人： 田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
3) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
4) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
5) 东莞银行股份有限公司
注册地址： 广东省东莞市莞城区体育路21 号
办公地址： 广东省东莞市莞城区体育路21号 3-3
法定代表人： 卢国锋
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn
6) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：95541
公司网站：www.cbhb.com.cn
7) 宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路294号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站： www.nbcb.com.cn
8) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人：金煜
开放式基金咨询电话：021-962888 3-4
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
9) 包商银行股份有限公司
注册地址：包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人：李镇西
成立时间：1998 年12月16日
注册资本：391173.904 万元人民币
企业类型：股份有限公司
营业期限：永续经营
电话：010-64816038
传真：010-84596546
10) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021-68865680
公司网站：www.xcsc.com
11) 渤海证券股 份有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
12) 中国银河证券股份有限公司 3-5
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568292
联系人：邓颜
公司网站：www.chinastock.com.cn
13) 广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人： 孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人： 黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
15) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
法定代表人： 杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com 3-6
16) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
17) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：王雯
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
18) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
19) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路358号大成国际大厦20
楼
法定代表人：许建平
电话：010-88085858 3-7
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
20) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
21) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
22) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
400-888-8788
101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
23) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺 3-8
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
24) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林
联系人： 林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
25) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
26) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
27) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市 广东路689号 3-9
办公 地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 ，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
28) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
29) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
30) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：400-888-8228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清 3-10
网站：www.jyzq.cn
31) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
32) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
33) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
34) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9层10层（100007） 3-11
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
35) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005 ）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
36) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或400-888-8999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
37) 国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
38) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 3-12
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95548
39) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人：陈宏
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：400-911-2233
40) 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
41) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层， 深圳市
华侨城深南大道9010号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
42) 九州证券股份有限公司
注册地址：西宁市城中区西关大街11 号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：曲国辉
公司网址：www.jzsec.com
客服热线：400-654-3218 3-13
43) 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
44) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1号楼20层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
45) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
法定代表人：吴坚
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
46) 上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人：郭林
客服电话：4008-205-999
电话：021-63898951
联系人：李颖
公司网站： www.shhxzq.com
47) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14 层 3-14
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14 层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
48) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205室
办公地址： 上海市浦东新区银城中路68 号8 楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
49) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1 号物资控股置地大厦8 楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
50) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37 号4号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国 际大厦9 楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
51) 蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266 号黄龙时代广场B 座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
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52) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
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53) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
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传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
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54) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘 洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022 / 021-20835588
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55) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新 闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661 3-16
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56) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省 杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
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57) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼C 座702 室
地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线: 400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
58) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市中山南路100号金外滩国际 广场19 楼
地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19 楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线: 400-820-2819
公司网址: https://tty.chinapnr.com
59) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线: 400-821-9031
公司网址: www.lufunds.com
60) 大泰金石投资管理有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路222 号南京 奥体中心现代五项馆2105 室
地址： 上海市浦东新区峨山璐505 号东方纯一 大厦15楼
法定代表人： 袁顾明 3-17
客户服务热线: 400-928-2266
公司网址: http://www.dtfortune.com
61) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 浙江省 杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
地址： 浙江省杭州市拱墅 区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001 室
法定代表人： 徐黎云
客户服务热线: 400-068-0058
公司网址: http:// www.jincheng-fund.com
62) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10 层1006#
地址： 北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大 厦A 座17 层
法定代表人： 杨懿
客户服务热线: 400-166-1188
公司网址: http://money.jrj.com.cn
63) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
地址： 上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层
法定代表人： 燕斌
客户服务热线: 400-046-6788
公司网址: http://www.66money.com
64) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：www.ncfjj.com
65) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址： 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（ 一期）
第七幢23 层1 号4 号
办公地址： 武汉市泛海国际SOHO 城7 栋2301 、2304 3-18
法定代表人： 陶捷
公司网址：http://www.buyfunds.cn
客服热线：400-027-9899
66) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
地址： 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层2302#
法定代表人： 李悦
客户服务热线: 4008-980-618
公司网址: www.chtfund.com
67) 北京广源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室
办公地址： 北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B 座19 层
法定代表人： 齐剑辉
公司网址：http://www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
68) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址： 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室
法定代表人： 蒋煜
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座21-28层
公司网址：www.gscaifu.com
客服热线：400-818-8866
69) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
客服电话 ：010-62675369
公司网址 ：http://www.xincai.com/
70) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 3-19
法定代表人： 肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
71) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
公司网站 ：www.jiyufund.com.cn
72) 北京汇成基金管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
网址：www.fundzone.cn
73) 上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人：戴新装
企业类型：有限责任公司
营业期限：持续经营
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
74) 上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人：王廷富
注册资本：人民币 2000 万元
企业类型：有限责任公司
电话：021-5132 7185 3-20
传真：021-5071 0161
75) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层
法定代表人: 陈超
联系人: 赵德赛
客服电话:95518 / 400 088 8816
公司网址:http://fund.jd.com
76) 天津国美基金销售有限公司
注 册 地 址 ： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
办 公 地 址 ： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
法定代表人： 丁东华
公司网址：www.gomefund.com
客服热线：400-111-0889
77) 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址 ：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
78) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com 3-21
79) 上海利得基金销售有限公司
注册地址 ：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆 家嘴软件园 10 号楼 12 楼
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
二、 登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、 陈颖华
联系人： 陈颖华
四、 审计基金财产的会计师事务所
法定名称： 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 3-22
法定代表人： 赵柏基
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师： 单峰、庞伊君
联系人： 庞伊君 7-1
第4 部分 基 金的 名称
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
第5 部分 基 金的 类型
一、基金运作方式
契约型开放式。
二、基金的类别
混合型证券投资基金。
三、基金存续期限
不定期。
第6 部分 基 金的 投资 目标
通过现代风险模型技术进行基金风险预算， 在严控本基金下行风险的前提下，
灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
第7 部分 基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券 （包括
国债、 央行票据、 金融 债、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 短期融资 券、 中期票
据、次级 债券、 可交换 债券、可 转债及 分离交 易可转债 ） 、债 券回购 、资产支持
证券、 货币市场工具、 权证、 股指期货 、 同业存单 以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投 资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ；本基金每8-2
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金
资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循
国家相关法律法规。
第8 部分 基 金的 投资 策略
本基金将采取目标风险 和量化投资策略 ， 也就是通过优化投资过程， 限制预
期波动率，将风险维持在某个固定水平 ，从而实现风险约束下投资组合 alpha 的
最大化 ， 以便获得尽可能高回报。 从长期来看， 目标风险策略能够达到市场平均
收益，在风控控制方面效果显著，从而提高风险调整后收益。
1 、资产配置策略
本基金通过建立量化风险模型对各类证券的波动风险进行统计预测， 根据既
定的风险预算目标对组合进行约束，获得匹配目标风险的最佳资产配置比例。
2 、债券投资策略
（1 ）债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分
析， 确定债券类属配置策略， 并根据市场变化及时进行调整， 从而选择既能匹配
目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
（2 ）久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期， 在预期利率下降时， 增加组合久期， 以较
多地获得债券价格上升带来的收益， 在 预期利率上升时， 减小组合久期， 以规避
债券价格下降的风险。
（3 ）收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、 中、 短期债券主要根 据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合收益率曲
线变化的预测， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（4 ）信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、 期限与收益率相对合理的信8-3
用债券产品， 获取票息收益。 此外， 本基金还将通过对内外部评级、 利差曲线研
究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。
（5 ）可转换公司债券投资策略
在综合分析可转换公司债券的股性特征、 债性特征、 流动性、 摊薄率等因素
的基础上， 本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量
化估值工具评定其投资价值， 选择其中安全边际较高、 发行条款相对优惠、 流动
性良好， 并且基础股票基本面优良、 具有较强盈利能力、 成长前景好、 股 性活跃
并具有较高上涨潜力的品种， 以合理价格买入并持有。 根据内含收益率、 折溢价
比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。
此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价
值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。
3 、资产支持证券投资策略
资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 （ABS ） 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券
（MBS ） 等， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构
成及质量、 提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上， 结合蒙 特卡洛
模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
4 、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。 本基金将综合
运用内部开发的量化选股模型分散化选取具有超额收益潜力的股票。具体而言，
本基金的股票投资策略包括多因子选股模型和事件驱动选股模型等。
（1 ）多因子选股模型
本基金主要运用泰达宏利量化多因子选股模型， 从上市公司的成长能力、 盈
利能力、 运营能力以及相关股票的市场情绪、 估值、 波动等多个维度对股票进行
量化分析， 获得综合评分， 选取其中基本面扎实估值合理的股票， 根据投 资组合
的风险约束，进行分散化投资。
（2 ）事件驱动模型
本基金将深入分析高管增持、 定向增发、 并购 重组等多类事件对上市公司基
本面与股价的影响， 在充分控制风险的前提下， 批量选取具有潜在超额收益可能
的股票，提高组合收益。 9-4
5 、股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 将利用股指期货剥离多头
股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。
基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因素， 计算需要用到
的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算， 并进行适时灵活调整。 同 时，
综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求
等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态配置， 通过空头部分的优化创造额外
收益。
6 、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 本基金可以主动投资于权证， 其投资原则为
有利于加强基金风险控制， 有利于基金资产增值。 本基金将利用权证达到控制下
跌风险、 增加收益的目的； 同时， 充分发掘权 证与标的证券之间可能的套利机会，
实现基金资产的增值。 在权证投资中， 本基金将对权证标的证券的基本面进行研
究， 综合考虑权证定价模型、 市场供求关系、 交易制度等多种因素， 对权证进行
定价。
第9 部分 基 金的 业绩 比较 基准
1 、本基金业绩比较基准
本基金 的业绩比较基准为 ：沪深 300 指数收 益率×35%+ 中证综合债 券指数
收益率×65% 。
2 、选择比较基准的理由
本基金选择市场认同度较高、 行业分类标准和指数编制方法较为科学 的沪深
300 指数作为本基金股 票组合的 业绩比较基准 。 沪深 300 指数由中证 指数有限公
司编制，是由沪深 A 股中规模大、流动股中规模大、流动性好的最具代表 300
只股票组成， 可以综合 反映沪深 A 股市场整体表现， 适合作为本基金 股票部分的
业绩比较基准 。 中证综合债券指数 是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、
企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数， 其选样是在中证全债指数样本
的基础上， 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业11-5
债 ， 旨在全面地反映我 国债券市场的整体价格变动趋势 。 该指数具有广泛的市场
代表性， 能够反映债券市场总体走势。 本基金管理人认为， 以沪深 300 指数收益
率×35%+ 中证综合债券指数收益率×65% 作为本基金的业绩比较基准， 能够使本
基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或指数编制单位停止编制该指数、 更改指数名
称， 或有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 本基金管理人经
与基金托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会审议 。
第10 部分 基 金的 风险 收益 特 征
本基金为混合型 基 金 ， 具有较高预期风险、 较 高预期收益的特征， 其 预期
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
第11 部分 基 金投 资组 合报 告（ 未经 审计 ）
1 、重要提示
基金管理人的董事会 及 董事保证本报告所载 资 料不存在虚假记载、 误 导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年
6 月 5 日复核了本报告 中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2017 年3 月31 日， 本报告中所列财务数据未
经审计
2、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 541,480,789.50 47.77
其中： 股票
541,480,789.50 47.77
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
293,747,000.00 25.91
其中： 债券
293,747,000.00 25.91 11-6
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
196,201,054.30 17.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
60,668,403.08 5.35
8 其他资 产
41,482,647.84 3.66
9 合计
1,133,579,894.72
100.00
3 、报告期末按行业分类的股票投资组合
3.1 、 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,070,122.90 0.28
B 采矿业 20,447,158.00 1.84
C 制造业 360,093,228.18 32.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
3,027,723.60 0.27
E 建筑业 16,749,066.65 1.51
F 批发和 零售 业 25,754,929.73 2.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,871,601.89 0.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,046,805.31 1.54
J 金融业 13,215,650.20 1.19
K
房地产 业
49,970,551.28 4.50
L
租赁和 商务 服务 业
18,416,390.60 1.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,229,190.00 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,649,271.00 0.24
S 综合 922,170.00 0.08
合计 541,480,789.50 48.80
3.2 、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
4 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前十名股票 投资明
细 11-7
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600602 云赛智 联 877,200 8,236,908.00 0.74
2 000979 中弘股 份 2,699,500 7,180,670.00 0.65
3 002270 华明装 备 481,485 7,058,570.10 0.64
4 600657 信达地 产 1,198,400 7,046,592.00 0.64
5 600231 凌钢股 份 1,719,600 5,932,620.00 0.53
6 002589 瑞康医 药 144,183 5,914,386.66 0.53
7 002463 沪电股 份 1,182,500 5,912,500.00 0.53
8 002705 新宝股 份 296,975 5,799,921.75 0.52
9 601866 中远海 发 1,389,900 5,740,287.00 0.52
10 002686 亿利达 370,702 5,708,810.80 0.51
5 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,110,000.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 50,110,000.00 4.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 8,499,000.00 0.77
8 同业存 单 235,138,000.00 21.19
9 其他 - -
10 合计 293,747,000.00 26.48
6 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券 投资明
细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开01 500,000 50,110,000.00 4.52
2 111708044
17 中 信银
行CD044
500,000 49,450,000.00 4.46
3 111710100
17 兴 业银
行CD100
500,000 49,435,000.00 4.46
4 111693042
16 包 商银
行CD019
500,000 48,390,000.00 4.36
5 111693882
16 河 北银
行CD026
500,000 48,295,000.00 4.35 11-8
7 、 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前十名资产 支持证
券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
9 、报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
10 、 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
10.1 、报告期末本基金 投资的股指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
10.2 、本基金投资股指 期货的投资政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
11 、 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
11.1 、本期国债期货投 资政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
11.2 、报告期末本基金 投资的国债期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
11.3 、本期国债期货投 资评价
本报告 期本 基金 没有 投资 国债期 货。
12 、 投资组合报告附注
12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况， 在报 告
编制前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 225,528.15
2 应收证 券清 算款 37,233,891.36
3 应收股 利 - 12-9
4 应收利 息 3,927,365.24
5 应收申 购款 95,863.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,482,647.84
12.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
12.5 、报告期末前十名 股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600602 云赛智 联 8,236,908.00 0.74 重大事 项
2 000979 中弘股 份 7,180,670.00 0.65 重大事 项
3 002270 华明装 备 7,058,570.10 0.64 重大事 项
4 600657 信达地 产 7,046,592.00 0.64 重大事 项
12.6 、投资组合报告附 注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
第12部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽 职 守、诚实信用、谨慎 勤 勉的原则管理和运用 基 金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2016年11月23日， 基金合同生效以来的投资业绩及与同
期业绩比较基准的比较如下表所示：
1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净 值
收益率
①
基金净 值收 益
率标准 差②
比较基 准
收益率
③
比较基 准收
益率标 准差
④ ①－③ ②－④
本基金 合同 生效 起
至 2016 年 12 月 31
日 -1.11% 0.35% -2.48% 0.33% 1.37% 0.02% 12-10
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日 -1.48% 0.43% 1.45% 0.19% -2.93% 0.24%
自基金 合同 生效 起
至 2017 年 3 月 31
日 -2.57% 0.40% -1.07% 0.25% -1.50% 0.15%
本基金业绩比较基准： 中证综 合债 券指 数收 益率*65%+沪深 300 指 数收 益率*35%
2. 本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史
走势对比图（2016 年 11 月23 日-2017 年3 月31 日）
本基金 成立 于2016 年 11 月 23 日 ，截 止报 告期 末本 基金成 立不 满一 年。 截止 报告期 末本 基
金仍在 建仓 期。
13-1
第13 部分 基 金费 用与 税收
一、基金费用的种类
1 、基金管理人 的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金相关账户的开户 费用 及账户维护费用；
7 、基金的证券 、期货交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、按照国 家有关 规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费 的计算
方法如下：
H ＝E×1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 按月支付 。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 13-2
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 按月支付 。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
上述 “ 一、 基金费用的种类 ” 中第 3-9 项费用 ， 根 据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序
后 ， 调整基金管理费率、 基金托管费率 。 调整基金管理费、 基金托管费 需经基金
份额持有人大会决议通过。 基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介
刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
14-1
第14 部分 对招募 说明书更新部分的 说明书
1、 “重要提示 ”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期进行了更新。
2、对 “三、基金管理人 ”中，基金管理人概况、监事会成员、基金经理、
投资决策委员会名单部分进行变更及增加内容。
3、对 “四、基金托管人 ”部分内容进行了更新。
4、 “五、相关服务机构 ”代销机构部分进行了更新。
5、 “九、基金的 投资”部分投资组合报告内容更新至2017年3月31日。
6、 “十、 基金的业绩 ”部分对基金业绩更新至2017年3月31日， 并更新了历
史走势对比图。
7、更新了 “二十二、其他应披露事项 ” 的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年7 月6 日
