中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2017 年第 1 号)
基金管 理人: 中银基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
二零一 七年 七 月 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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重 要提 示
本基金 经 2015 年 7 月 8 日 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2015]1568 号 文 募集注册。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 ,
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册 , 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证, 也不 表明 投资 于本 基 金没有 风险 。 中国 证监 会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实
质性判 断或 者保 证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运 用 基金 财产 , 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 , 投资 者认 购 (或 申购 ) 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书 基 金合 同等信 息披
露文件 , 全面 认识 本基 金 产品的 风险 收益 特征 , 自 主判断 基金 的投 资价 值 , 自主做 出投 资决
策, 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 , 包 括因 政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产
生影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系 统性风 险 , 由 于基 金投 资 者连续 大量 赎回
基金产 生的 流动 性风 险 , 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险 , 基 金投 资
过程中 产生 的操 作风 险 , 因交收 违约 和投 资债 券引 发的信 用风 险 , 基 金投 资 对象与 投资 策略
引致的 特有 风险 , 等等 。 本基金 投资 中小 企业 私募 债券 , 中 小企 业私 募债 是 根据相 关法 律法
规由非 上市 中小 企业 采用 非公开 方式 发行 的债 券 。 由于不 能公 开交 易 , 一 般 情况下 , 交易 不
活跃 , 潜 在较 大流 动性 风 险。 当发 债主 体信 用质 量 恶化时 , 受市 场流 动性 所 限, 本基 金可 能
无法卖 出所 持有 的中 小企 业私募 债 , 由 此可 能给 基 金净值 带来 更大 的负 面影 响和损 失 。 本 基
金的特 定风 险详 见招 募说 明书 “ 风险 揭示 ” 章节 。
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基 金 和货 币市 场基金 , 但
低于股 票型 基金 ,属 于中 等风险 水平 的投 资品 种。
投资者 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 , 并 对于 认 购 ( 或申 购 ) 基 金的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “ 买 者自 负 ” 原 则 , 在投资 者作 出投
资决策 后, 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ,由 投资 者自 行负 责。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2017 年 5 月 18 日, 有关 财务数 据和 净值 表现截 止
日为 2017 年 3 月 31 日 ( 财务数 据未 经审 计 ) 。 本 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 已 复核
了本次 更新 的招 募说 明书 。 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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一 、基 金合同 生效 日
2015 年 11 月 19 日
二 、基 金管理 人
(一)基金管理人简 况
名称: 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 : 白 志中
设立日 期:2004 年 8 月 12 日
电话: (021 )38834999
联系人 :高 爽秋
注册资 本:1 亿 元人 民币
股权结 构:
股东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董 事会 成员
白志中 (BAI Zhizhong ) 先生 , 董 事长 。 国 籍 : 中 国。 上海 交通 大学 工商 管 理专业 硕士 ,
高级经 济师 。 历任 中国 银 行山西 省分 行综 合计 划处 处长及 办公 室主 任 , 中 国 银行宁 夏回 族自
治区分 行行 长 、 党 委书 记 , 中 国银 行广 西壮 族自 治 区分行 行长 、 党委 书记 , 中国银 行四 川省
分行行 长 、 党 委书 记, 中 国银行 广东 省分 行行 长 、 党委书 记等 职 。 现 任中 银 基金管 理有 限公
司董事 长。
李道滨 (LI Daobin ) 先 生 , 董事。 国籍 : 中 国。 清 华大学 法学 博士 。 中 银基 金管理 有限
公司执 行总 裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于 嘉实基 金管 理有 限公 司, 历任市 场部 副
总监、 总监 、总 经理 助理 和公司 副总 经理 。具 有 17 年基金 行业 从业 经验 。 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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王超 (W ANG Chao ) 先 生 , 董事 。 国 籍: 中国。 美 国 Fordham 大学工商管 理 硕士。 现任
中国银 行总 行人 力资 源部 副总经 理。 历任 中国 银行 总行人 力资 源部 经理 、高 级经理 、主 管 ,
中银国 际证 券有 限责 任公 司人力 资源 部总 经理 、董 事会办 公室 负责 人、 董事 会秘书 等职 。
宋福宁 (SONG Funing )先生, 董事 。国 籍: 中国 。厦门 大学 经济 学硕 士, 经济师 。历
任中国 银行 福建 省分 行资 金计划 处外 汇交 易科 科长 、 资金计 划处 副处 长 、 资 金业 务部负 责人 、
资金业 务部 总经 理 , 中 国 银行总 行金 融市 场总 部助 理总经 理 , 中 国银 行总 行 投资银 行与 资产
管理部 助理 总经 理等 职。 现任中 国银 行投 资银 行与 资产管 理部 副总 经理 。
曾仲诚 (Paul Tsang ) 先生 , 董事 。 国 籍: 中 国。 为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、 董
事总经 理 , 负 责领 导亚 太 区的风 险管 理工 作 , 同 时 担任贝 莱德 亚太 区执 行委 员会成 员 。 曾 先
生于 2015 年 6 月加 入贝 莱 德。此 前, 他曾 担任 摩根 士丹利 亚洲 首 席 风险 管理 总监, 以及 其
亚太区 执行 委员 会成 员 , 带领独 立的 风险 管理 团队 , 专 责管 理摩 根士 丹利 在 亚洲各 经营 范围
的市场 、 信贷 及营 运风 险 , 包 括机 构销 售及 交易 ( 股票及 固定 收益 ) 、 资 本市 场、 投资 银行 、
投资管 理及 财富 管理 业务 。 曾 先生 过去 亦曾 于美 林 的市场 风险 管理 团队 效力 九年 , 并 曾于 瑞
银的利 率衍 生工 具交 易\ 结 构部工 作两 年。 曾先 生现 为中国 清华 大学 及北 京大 学的风 险管 理
客座讲 师 。 他 拥有 美国 威 斯康辛 大学 麦迪 逊分 校工 商管理 学士 学位 , 以及 宾 夕法尼 亚大 学沃
顿商学 院工 商管 理硕 士学 位。
荆新(JING Xin ) 先生 , 独立董 事。 国籍 :中 国。 现任中 国 人 民大 学商 学院 副院长 、会
计学教 授 、 博 士生 导师 、 博士后 合作 导师 , 兼任 财 政部中 国会 计准 则委 员会 咨询专 家 、 中 国
会计学 会理 事 、 全 国会 计 专业学 位教 指委 副主 任委 员、 中国 青少 年发 展基 金 会监事 、 安泰 科
技股份 有限 公司 独立 董事 、 风 神轮 胎股 份有 限公 司 独立董 事 。 曾 任中 国人 民 大学会 计系 副主
任,中 国人 民大 学审 计处 处长、 中国 人民 大学 商学 院党委 书记 等职 。
赵欣舸 (ZHAO Xinge ) 先 生, 独 立董 事。 国籍 : 中 国。 美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾在
美国威 廉与 玛丽 学院 商学 院任教 , 并曾 为美 国投 资 公司协 会 (美 国共 同基 金 业行业 协会 ) 等
公司和 机构 提供 咨询 。现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、副 教务 长和金 融 MBA
主任, 并在 中国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。
雷晓波 (Edward Radcliffe ) 先 生 , 独 立董 事 。 国 籍 : 英国 。 法 国 INSEAD 工商 管理硕 士。
曾任白 狐技 术有 限公 司总 经理 , 目 前仍 担任 该公 司 的咨询 顾问 。 在此 之前 , 曾任英 国电 信集
团零售 部部 门经 理 , 贝 特 伯恩顾 问公 司董 事 、 北 京 代表处 首席 代 表 、 总经 理 , 中 英商 会财 务
司库、 英中 贸易 协会 理事 会成员 。现 任银 硃合 伙人 有限公 司合 伙人 。 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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杜惠芬 (DU huifen ) 女 士 , 独 立董 事。 国籍 : 中 国 。 山 西财 经大 学经 济学 学 士, 美国 俄
克拉荷 马州 梅达 斯经 济学 院工商 管理 硕士 , 澳大 利 亚国立 大学 高级 访问 学者 , 中 央财 经大 学
经济学 博士 。 现任 中央 财 经大学 金融 学院 教授 , 兼 任新时 代信 托股 份有 限公 司独立 董事 。 曾
任山西 财经 大学 计统 系讲 师、山 西财 经大 学金 融学 院副教 授、 中央 财经 大学 独立学 院( 筹 )
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。
2、监 事
乐妮(YUE Ni )女 士, 职 工监事 。国 籍: 中国 。上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。曾分 别
就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年 7 月
加入中 银基 金管 理有 限公 司, 现 任基 金运 营部 总经 理。 具 有 16 年 证券 从业 年 限,13 年 基金
行业从 业经 验。
3、管 理层 成员
李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军(Jason X. OUYANG ) 先生 ,督 察长 。国 籍 :加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书, 加拿 大西 部 大学毅 伟商
学 院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕 士 (MBA ) 和 经济 学硕士 。 曾 在
加拿大 太平 洋集 团公 司、 加 拿大帝 国商 业银 行和 加拿 大伦敦 人寿 保险 公司 等海 外机构 从事 金
融工作 多年 , 也曾 任蔚 深 证券有 限责 任公 司 (现 英 大证券 ) 研究 发展 中心 总 经理 、 融 通基 金
管理公 司市 场拓 展总 监 、 监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、 讲
师。
张家文 (ZHANG Jiawen ) 先生, 副执 行总 裁。 国籍 :中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历任 中国 银行 苏州 分 行太仓 支行 副行 长 、 苏 州 分行 风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。
陈军(CHEN Jun ) 先生 , 副执行 总裁 。国 籍: 中国 。上海 交通 大学 工商 管理 硕士、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司, 历任 基金 经理、 权益 投
资部总 经理 、助 理执 行总 裁。
杨军(YANG Jun ) 先生 , 副执行 总裁 。国 籍: 中国 。统计 学硕 士。 曾任 中国 银行总 行
金融市 场总 部主 管。2012 年加入 中银 基金 管理 有限 公司, 曾任 资深 投资 经理 。
4、基 金经 理
钱亚风 云 (QIAN Yafengyun ) 先 生, 金融 学硕士 。2010 年 加入 中银 基金 管理 有 限公司 ,
曾任研 究员 、基 金经 理助 理。2015 年 7 月至 今任 中 银消费 主题 基金 基金 经理 ,2015 年 11中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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月至今 任中 银新 财富 基金 基金经 理,2015 年 11 月 至今任 中银 战略 新兴 产业 基金基 金经 理,
2016 年 2 月至 今任 中银 宝 利基金 基金 经理 , 2017 年 4 月至 今任 中银 文体 娱乐 基金基 金经 理 。
具有 7 年证 券从 业年 限。 具备基 金从 业资 格。
苗婷 (MIAO Ting ) 女士 , 经济学 硕士 。 曾任 万家 基 金管理 有限 公司 交易 员 。2010 年加
入中银 基金 管理 有限 公司 , 曾 任债 券交 易员 。2016 年 8 月 至今 任中 银新 机遇 基金基 金经 理 ,
2016 年 8 月至 今任 中银 瑞 利基金 基金 经理 , 2016 年 8 月至 今任 中银 珍利 基金 基金经 理 , 2016
年 8 月 至今 任中 银新 财富 基金基 金经 理,2016 年 8 月至今 任中 银裕 利基 金基 金经理 ,2016
年 8 月 至今 任中 银腾 利基 金基金 经理 ,2016 年 12 月至今 中银 广利 基金 基金 经理。具有 10
年证券 从业 年限 。具 备基 金从业 资格 。
5、投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席: 李道 滨( 执行 总裁 )
成员: 陈军 ( 副 执行 总裁 ) 、杨军 ( 副 执行 总裁 ) 、 奚 鹏洲( 固定 收益 投资 部总 经理) 、
李建( 权益 投资 部总 经理 )
列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长)
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三 、基 金托管 人
(一)基金托管人概 况
公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行 )
公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 :牛 锡明
住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
邮政编 码:200120
注册时 间:1987 年 3 月 30 日
注册资 本:742.62 亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 :陆 志俊
电话:95559 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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交通银 行始 建 于 1908 年 , 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 , 也 是近 代中 国的 发 钞行之 一。
1987 年重 新组 建后 的交 通 银行正 式对 外营 业, 成为 中国第 一家 全国 性的 国有 股份制 商业 银
行,总 部设 在上 海。2005 年 6 月 交通 银行 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市,2007 年 5 月 在上 海
证券交 易所 挂牌 上市 。根 据 2016 年 英国 《银 行家 》 杂志发 布的 全球 千家 大银 行报告 ,交 通
银行一 级资 本位 列 第 13 位 ,较上 年上 升 4 位; 根 据 2016 年美 国《 财富 》杂 志 发布的 世界
500 强 公司 排行 榜, 交通 银行营 业收 入位 列 第 153 位,较 上年 上 升 37 位。
截至 2017 年 3 月 31 日, 交通银 行资 产总 额为 人民 币 87337.11 亿 元。2017 年 一季度 ,
交通银 行实 现净 利润( 归属 于母公 司股 东) 人 民币 193.23 亿 元。
交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心( 下文 简称 “托 管中心 ” ) 。 现有 员工 具有 多年基 金 、
证券和 银行 的从 业经 验 , 具备基 金从 业资 格 , 以 及 经济师 、 会计 师、 工程 师 和律师 等中 高级
专业技 术职 称, 员工 的学 历层次 较高 ,专 业分 布合 理,职 业技 能优 良, 职业 道德素 质过 硬 ,
是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的资产 托管 从业 人员 队伍 。
(二)主要人员情况
牛锡明 先生 ,董 事长 、执 行董事 。
牛先 生 2013 年 10 月 至今 任本行 董事 长、 执行 董事 ,2013 年 5 月至 2013 年 10 月任 本
行董事 长、 执行 董事 、行 长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月 任本 行副 董事 长、 执行董 事、 行
长。 牛 先 生 1983 年 毕业 于 中央财 经大 学金 融系 , 获 学士学 位,1997 年毕 业于 哈尔滨 工业 大
学管理 学院 技术 经济 专业 ,获硕 士学 位,1999 年 享 受国务 院颁 发的 政府 特殊 津贴。
彭纯先 生, 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭先 生 2013 年 11 月起 任 本行副 董事 长、 执行 董事 ,2013 年 10 月 起任 本行 行长;2010
年 4 月至 2013 年 9 月任 中 国投资 有限 责任 公司 副总 经理兼 中央 汇金 投资 有限 责任公 司执 行
董事、 总经 理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任 本行 执 行董事 、副 行长 ;2004 年 9 月至 2005
年 8 月 任本 行副 行长 ;2004 年 6 月至 2004 年 9 月 任 本行董 事、 行长 助理 ;2001 年 9 月至
2004 年 6 月任 本行 行长 助 理; 1994 年至 2001 年 历任 本行乌 鲁木 齐分 行副 行长 、 行 长, 南宁
分行行 长, 广州 分行 行长 。彭先 生 1986 年于 中国 人 民银行 研究 生部 获经 济学 硕士学 位。
袁庆伟 女士 ,资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女 士 2015 年 8 月 起任 本 行资产 托管 业务 中心 总裁 ;2007 年 12 月至 2015 年 8 月 , 历
任本行 资产 托管 部总 经理 助理、 副总 经理 , 本 行资 产托管 业务 中心 副总 裁;1999 年 12 月至
2007 年 12 月, 历任 本行 乌鲁木 齐分 行财 务会 计部 副科长 、 科 长、 处长 助理 、 副处 长, 会 计中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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结算部 高级 经理 。袁 女 士 1992 年毕 业于 中国 石油 大 学计算 机科 学系 ,获 得学 士学位 ,2005
年于新 疆财 经学 院获 硕士 学位。
(三)基金托管业务 经营 情况
截至 2017 年 3 月 31 日 , 交通银 行共 托管 证券 投资 基金 288 只 。 此外 , 交 通 银行还 托管
了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划、 证券 公司 客户 资 产管理 计划 、 银 行理 财产 品 、 信托 计划 、
私募投 资基 金、 保险 资金 、全国 社 保 基金 、养 老保 障管理 基金 、企 业年 金基 金、QFII 证券
投资资 产、RQFII 证券投 资资产 、QDII 证券投资 资 产和 QDLP 资 金等 产品 。
四 、相 关服务 机构
(一)基金份额发售 机构
1、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 :白 志中
电话: (021 )38834999
传真: (021 )68872488
1)中 银基 金管 理有 限公 司 直销柜 台
地址: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话:021-3883 4788 , 400-888-5566
电子信 箱:clientservice@bocim.com
联系人 :周虹
2)中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 :
中银基 金官 方网 站(www.bocim.com )
官方微 信服 务号 (在 微信 中搜索 公众 号“ 中银 基金 ”并选 择关 注)
中银基 金官 方 APP 客 户端 (在各 大手 机应 用商 城搜 索“中 银基 金” 下载 安装 )
客户服 务电 话:021-3883 4788 , 400-888-5566
电子信 箱:clientservice@bocim.com 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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联系人 :张 磊
2、其他 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
客户服 务电 话:
95566
联系人 :宋 亚平
网址:www.boc.cn
2)上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 :胡 学勤
客户服 务电 话:
4008219031
联系人 :宁 博宇
网址:www.lufunds.com
3)上 海天 天基 金销 售有 限 公司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 (东 方 财富大 厦)
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 (东 方 财富大 厦)
法定代 表人 :其 实
客户服 务电 话:95021/4001818188
联系人 :王 超
网址:http ://fund.eastmoney.com/
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 , 选 择其 它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并及 时
公告。
(二)登记机构
名称: 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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法定代 表人 : 白 志中
电话: (021 )38834999
传真: (021 )68872488
联系人 :乐妮
(三)出具法律意见 书的 律师事务所
名称: 上海 市通 力律 师事 务所
住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 : 俞 卫锋
电话: (021 )31358666
传真: (021 )31358600
经办律 师: 黎明 、孙 睿
联系人 :孙 睿
(四)审计基金财产 的会 计师事务所
名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )
住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 :吴 港平
电话:
010-58153000
传真:
010-85188298
联系人 :汤 骏
经办会 计师 :汤骏 、 许培 菁
五 、基 金名称
中银新 财富 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
六、 基 金的类 型
混合型 证券 投资 基金
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七、 基 金的 投 资目 标
本基金 重点 把握 经济 新常 态下 , 改 革 、 转 型和 创新 带来的 新政 策 、 新 产业 、 新技术 、 新
模式 等的投资 机会,优化配置大 类资产与 个券,在 严格控 制风险的 前提下, 力争为 投资者 实
现长期 稳健 的财 富增 值。
八、 基 金的 投 资范 围
本 基金 的投 资对 象是 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票 (包 括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 品种 , 债
券等固 定收 益类 品种 ( 包 括但不 限于 国债 、 金融 债 、 央 行票 据、 地方 政府 债 、 企 业债 、 公 司
债、 可转 换公 司债 券、 可 分离交 易可 转债 、 可交 换 债券 、 中 小企 业私 募债 券 、 中 期票 据、 短
期融资 券 、 超 级短 期融 资 券、 资产 支持 证券 、 次 级 债、 债券 回购 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具
等) , 国 债期 货, 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 , 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定。
本基金 股票 投资 占 基 金资 产的比 例范 围 为 0-95% 。 债券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括 协
议存款 、 定期 存款 及其 他 银行存 款 ) 、 货币 市场 工 具、 权证 、 股 指期 货、 国 债期货 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 和国债 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 应当 保持 不 低于基 金资 产
净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 。 股指期 货 、国 债期 货的 投 资比例 依照 法
律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会变更 投资 品种 的投 资比 例限制 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序
后,可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
九 、基 金的 投 资策 略
新常态 下 , 改 革是 最大 动 力, 也是 最大 红利 。 本 基 金首先 自上 而下 关注 政策 引领下 的关
键改革 领域 ,如 国企 混合 所有制 、民 营经 济、 金融 、医疗 、教 育、 区域 开发 、对外 开放 等 ,
并持续 挖掘 经济 转型 升级 、 大 众创 业万 众创 新过 程 中涌现 出的 新产 业 、 新 技 术、 新模 式等 的中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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投资机 会 , 定 性和 定量 分 析优选 其中 的行 业和 上市 公司 。 同 时, 结合 对债 券 等固定 收益 类工
具的投 资, 在严 格控 制风 险的前 提下 ,力 争为 投资 者实现 长期 稳健 的 财 富增 值。
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与 “ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资 管理 策略 , 将 定性 分析与 定 量
分析贯 穿于 大类 资产 配置 、 行 业配 置和 个股 筛选 中 , 精选经 济新 变化 和发 展趋 势中的 大类 资
产和个 股个 券, 构建 投资 组合。
1、大 类资 产配 置
本基金 将从 宏观 环境 、 政 策 因素、 资金 供求 因素 、 证 券 市场基 本面 等角 度进 行综 合分析 ,
判断各 类资 产的 市场 趋势 和预期 风险 收益 , 在严 格 控制风 险的 前提 下 , 合 理 确定本 基金 在股
票、 债券 、 现 金等 大类 资 产类别 的投 资比 例 , 并 根 据宏观 经济 形势 和市 场时 机的变 化适 时进
行动态 调整 。
2、股 票投 资策 略
1)行 业配 置策 略。
本 基金将采用自上而下与 自下而上相结合、定性和 定量分析相结合的方式确 定行业权
重。 在投 资组 合管 理过 程 中, 基金 管理 人也 将根 据 宏观经 济形 势以 及各 个行 业的基 本面 特征
对行业 配置 进行 持续 动态 地调整 。
2)个 股选 择策 略。
(1) 建立 备选 股票 库
本基金 的备 选股 票库 包括 一级库 和二 级库 。 一 级股 票 库是本 基金 管理 人所 管理 旗下基 金
统一的 股票 投资 范围 , 入 选 条件主 要是 根据 基金 管理 人长期 研究 和实 践验 证形 成的企 业价 值
评估体 系 , 筛 选出 基本 面 良好的 股票 进入 一级 库 。 具体而 言 , 基 金管 理人 企 业价值 评估 系统
对企业 价值 的考 察重 点包 括企业 财务 状况 、经 营管 理状况 、竞 争力 优势 及所 处行业 环境 。
在一级 股票 库中 , 本基 金 通过定 性分 析和 定量 指标 , 精 选出 相关 行业 内估 值 相对合 理的
优质上 市公 司, 构成 本基 金的二 级股 票库 。
具体地 ,本 基金 定性 分析 和定量 分析 关注 的主 要因 素包括 :
①定性 分析
本基金 对上 市公 司的 竞争 优势进 行定 性评 估。 上市 公 司在行 业中 的相 对竞 争力 是决定 投
资价值 的重 要依 据, 主要 包括以 下几 个方 面:
A 、 公司 的竞 争优 势: 重点 考察公 司的 市场 优势 , 包 括市场 地位 和市 场份 额 , 在细分 市
场是否 占据 领先 位置 , 是 否具有 品牌 号召 力或 较高 的行业 知名 度 , 在 营销 渠 道及营 销网 络方
面的优 势和 发展 潜力 等 ; 资源优 势 , 包 括是 否拥 有 独特优 势的 物资 或非 物质 资源 , 比 如市 场中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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资源 、 专 利技 术等 ; 产品 优势 , 包 括是 否拥 有独 特 的、 难以 模仿 的产 品 , 对 产品的 定价 能力
等以及 其他 优势 ,例 如是 否受到 中央 或地 方政 府政 策的扶 持等 因素 ;
B 、公 司的 盈利 模式 :对企 业盈 利模 式的 考察 重点关 注企 业盈 利模 式的 属性以 及成 熟程
度,考 察核 心竞 争力 的不 可复制 性、 可持 续性 、稳 定性;
C 、公 司治 理方 面: 考察上 市公 司是 否有 清晰 、合理 、可 执行 的发 展战 略;是 否具 有合
理的治 理结 构, 管理 团队 是否团 结高 效、 经验 丰富 ,是否 具有 进取 精神 等。
②定量 分析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指标、 财务 指标 和估 值指 标 等进行 定
量分析 ,以 挑选 具有 成长 优势、 财务 优势 和估 值优 势的个 股。
A 、 成长 性指 标: 收入 增 长率、 营业 利润 增长 率和 净利润 增长 率等 ;
B 、财务指标: 毛利率、 营业利润率、净利 率、净 资产收益率、经营 活动净 收益/ 利润总
额等;
C 、估值指标 :市盈率(PE )、市盈 率相对盈利增长 比率(PEG )、 市销率(PS)和 总
市值。
(2) 股票 组合 的构 建和 调 整
在二级 股票 库的 基础 上 , 根据相 关的 法律 、 法规 和 基金合 同等 法律 文件 和基 金管理 人内
部的投 资程 序 , 在 严格 控制 风险的 基础 上 , 基 金经 理通 过对个 股价 格趋 势和 市场 时机的 判断 ,
选择具 有成 长优 势、 竞争 优势且 估值 合理 的上 市公 司构建 个股 组合 。
当行业 与上 市公 司的 基本 面、 股票 的估 值水 平出 现 较大变 化时 , 本基 金将 对 股票组 合适 时进
行调整 。
3、债 券投 资策 略
在大类 资产 配置 的基 础上 , 本 基金 将依 托基 金管 理 人固定 收益 团队 的研 究成 果, 综合 分
析市场 利率 和信 用利 差的 变动趋 势 , 采 取久 期调 整 、 收益率 曲线 配置 和券 种配 置等积 极投 资
策略, 把握 债券 市场 投资 机会, 实施 积极 主动 的组 合管理 ,以 获取 稳健 的投 资收益 。
1)久 期管 理
本基金将在对国内宏观经 济要素变化趋势进行分析 和判断的基础上,通过有 效控制风
险 , 基 于 对 利 率 水 平 的 预 测 和 混 合 型 基 金 中 债 券 投 资 相 对 被 动 的 特 点 , 进 行 以 “ 目标久期”
为中心 的资 产配 置, 以收 益性和 安全 性为 导向 配置 债券组 合。
2)期 限结 构配 置 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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由于期 限不 同 , 债 券对 市 场利率 的敏 感程 度也 不同 , 本 基金 将结 合对 收益 率 曲线变 化的
预测 , 采 取下 面的 几种 策 略进行 期限 结构 配置 : 首 先采取 主动 型策 略 , 直 接 进行期 限结 构配
置, 通过 分析 和情 景测 试 , 确 定长 期 、 中 期、 短期 三种债 券的 投资 比例 。 然 后与数 量化 方法
相结合 , 结合 对利 率走 势 、 收 益率 曲线 的变 化情 况 的判断 , 适时 采用 不同 投 资组合 中债 券的
期限结 构配 置。
3)确 定类 属配 置
收益率 利差 策略 是债 券资 产在类 属间 的主 要配 置策 略。 本 基金 在充 分考 虑不 同 类型债 券
流动性 、税 收以 及信 用风 险等因 素基 础上 ,进 行类 属的配 置, 优化 组合 收益 。
4)个 债选 择
本基金 在综 合考 虑上 述配 置原则 基础 上 , 通 过对 个 体券种 的价 值分 析 , 重 点 考察各 券种
的收益 率 、 流 动性 、 信 用等 级, 选择 相应 的最 优投 资 对象 。 本 基金 还将 采取 积 极主动 的策 略,
针对市 场定 价失 误和 回购 套利机 会等 ,在 确定 存在 超额收 益的 情况 下, 积极 把握市 场机 会 。
本基金 在已 有组 合基 础上 , 根 据对 未来 市场 预期 的 变化 , 持 续运 用上 述策 略 对债券 组合 进行
动态调 整。
5)中 小企 业私 募债 券投 资 策略
中小企 业私 募债 券本 质上 为公司 债 , 只 是发 行主 体 扩展到 未上 市的 中小 型企 业, 扩大 了
基金进 行债 券投 资的 范围 。 由 于中 小企 业私 募债 券 发行主 体为 非上 市中 小企 业, 企业 管理体
制和治 理结 构弱 于普 通上 市公司 , 信息 披露 情况 相 对滞后 , 对企 业偿 债能 力 的评估 难度 高于
普通上 市公 司 , 且 定向 发 行方式 限制 了合 格投 资者 的数量 , 会导 致一 定的 流 动性风 险 。 因 此
本基金 中小 企业 私募 债券 的投资 将重 点关 注信 用风 险和流 动性 风险 。 本 基金 采 取自下 而上 的
方法建 立适 合中 小企 业私 募债券 的信 用评 级体 系 , 对个券 进行 信用 分析 , 在 信用风 险可 控的
前提下 , 追求 合理 回报 。 本 基金根 据内 部的 信用 分析 方法对 可选 的中 小企 业私 募债券 品种 进
行筛选 过滤 ,重 点分 析发 行主体 的公 司背 景、 竞争 地位、 治理 结构 、盈 利能 力、偿 债能 力 、
现金流 水平 等诸 多因 素 , 给予不 同因 素不 同权 重 , 采用数 量化 方法 对主 体所 发行债 券进 行打
分和投 资价 值评 估 , 选 择发 行主体 资质 优良 , 估值 合理 且流通 相对 充分 的品 种进 行适度 投 资 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前 偿还 率 、 违 约率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素, 预判 资产 池未 来现 金 流变动 ; 研究 标的 证券 发 行条款 , 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响, 同时 密切 关注 流动 性 变化对 标的 证中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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券收益 率的 影响 , 在严 格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 , 通过 信用 研究 和 流动性 管理 , 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
5、衍 生品 投资 策略
1)股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保
值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、
流动性 及风 险特 征 , 通 过 资产配 置 、 品 种选 择, 谨慎 进行投 资 , 以 降低 投资 组 合的整 体风 险。
2)国 债期 货投 资策 略
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 , 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期 保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 , 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 , 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
3)权 证投 资策 略
本基金 将因 为上 市公 司进 行股权 分置 改革 、 或增 发 配售等 原因 被动 获得 权证 , 或 者本 基
金在进 行套 利交 易 、 避 险 交易等 情形 下将 主动 投资 权证 。 本 基金 进行 权证 投 资时 , 将 在对 权
证标的 证券 进行 基本 面研 究及估 值的 基础 上 , 结 合 隐含波 动率 、 剩余 期限 、 标的证 券价 格走
势等参 数 , 运 用数 量化 期 权定价 模型 , 确定 其合 理 内在价 值 , 从 而构 建套 利 交易或 避险 交易
组合, 力求 取得 最优 的风 险调整 收益 。
十、 基 金的 业 绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较 基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率× 60% +中 债综 合指 数收 益率× 40% 。
沪深 300 指数是 上海证 券 交易所和深 圳证券 交易所 共同推出的 沪深两 个市场 第一个统
一指数 ; 该指 数编 制合 理 、 透 明 , 有 一定 市场 覆盖 率, 不易 被操 纵 , 并 且有 较高的 知名 度和
市场影 响力 , 适合 作为 本 基金股 票投 资的 业绩 比较 基准 。 中 债综 合指 数由 中 央国债 登记 结算
有限责 任公 司编 制 , 样 本 债券涵 盖的 范围 全面 , 具 有广泛 的市 场代 表性 , 涵 盖主要 交易 市场
(银行 间市 场 、 交 易所 市 场等 ) 、 不同 发行 主体 ( 政府 、 企 业等 ) 和 期限 ( 长期 、 中 期、 短中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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期等 ) , 能够 很好 地反 映 中国债 券市 场总 体价 格水 平和 变 动趋 势 , 适 合作 为 本基金 债券 投资
的业绩 比较 基准 。
如果今 后证 券市 场中 有其 他代表 性更 强 , 或 者指 数 编制单 位停 止编 制该 指数 , 或 者更 科
学客观 的业 绩比 较基 准适 用于本 基金 时, 基金 管理 人 可以依 据维 护基 金份 额持 有人合 法权 益
的原则 , 根 据实 际情 况在 履 行适当 的程 序并 经基 金托 管人同 意后 对业 绩比 较基 准进行 相应 调
整,而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
本基金 的业 绩比 较基 准仅 作为衡 量本 基金 业绩 的参 照, 不 决定 也不 必然 反映 本 基金的 投
资策略 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 但
低于股 票型 基金 ,属 于中 等风险 水平 的投 资品 种。
十 二、 基金的 投资 组合报 告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 6 月 30 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 过审计 。
(一)报告期末基金 资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 62,161,438.21 8.67
其中: 股票 62,161,438.21 8.67
2 固定收 益投 资 335,901,107.00 46.87
其中: 债券 335,901,107.00 46.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 19,980,149.97 2.79 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 292,179,164.31 40.77
7 其他各 项资 产 6,402,023.90 0.89
8 合计 716,623,883.39 100.00
(二) 报告期末按行 业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
5,187,260.96
0.73
C 制造业 10,646,745.79 1.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,198,672.00 1.29
E 建筑业 25,001.46 0.00
F 批发和 零售 业 2,213,946.00 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,973,153.86 2.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 19,916,658.14 2.78
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,161,438.21 8.69
(三) 报告期末按行 业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
(四) 报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 601288 农业银 行 4,640,621 15,499,674.14 2.17
2 600104 上汽集 团 219,907 5,581,239.66 0.78
3 600028 中国石 化 903,704 5,187,260.96 0.73
4 601398 工商银 行 912,600 4,416,984.00 0.62 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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5 600009 上海机 场 137,500 4,122,250.00 0.58
6 601006 大秦铁 路 426,001 3,224,827.57 0.45
7 600795 国电电 力 949,300 3,094,718.00 0.43
8 600027 华电国 际 591,700 2,982,168.00 0.42
9 601333 广深铁 路 563,957 2,932,576.40 0.41
10 600548 深高速 284,000 2,453,760.00 0.34
( 五)报告期末按债 券品 种分类的债券投资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,824,000.00 5.57
其中: 政策 性金 融债 39,824,000.00 5.57
4 企业债 券 48,980,000.00 6.85
5 企业短 期融 资券 29,960,000.00 4.19
6 中期票 据 38,884,000.00 5.43
7 可转债 (可 交换 债) 4,273,107.00 0.60
8 同业存 单 173,980,000.00 24.32
9 其他 - -
10 合计 335,901,107.00 46.95
( 六)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 111698808
16 杭 州银 行
CD141
900,000 86,616,000.00 12.11
2 136151 16 保利 01 500,000 48,980,000.00 6.85
3 111609362
16 浦发
CD362
500,000 48,740,000.00 6.81
4 111696582
16 杭 州银 行
CD118
400,000 38,624,000.00 5.40
5 041661014
16 皖 投集
CP001
200,000 19,992,000.00 2.79
( 七)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名资产 支持 证券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
( 八)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
( 九)报告期末按公 允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名权证 投资 明细 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
( 十)报告期末本基 金投 资的股指期货交易情 况说 明
1、报告期末本基金 投资的 股指期货持仓和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
2、本基金投资股指 期货的 投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保
值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、
流动性 及风 险特 征 , 通 过 资产配 置 、 品 种选 择, 谨慎 进行投 资 , 以 降低 投资 组 合的整 体风 险。
(十 一 )报告期末本 基金 投资的国债期货交易 情况 说明
1、本期国债期货投 资政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 , 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 , 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 , 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2、报告期末本基金 投资的 国债期货持仓和损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、本期国债期货投 资评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。
(十 二 )投资组合报 告附 注
1、 报 告期 内, 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查, 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 30,261.28
2 应收证 券清 算款 49,073.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,897,167.33 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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5 应收申 购款 425,521.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,402,023.90
4、报告期末持有的 处于转 股期的可转换债券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 127003 海印转 债 595,107.00 0.08
5、报告期末前十名 股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
6、投资组合报告附 注的其 他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 预示 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日 为 2015 年 11 月 19 日 ,基 金合 同 生效以 来基 金投 资业 绩与 同期业 绩
比较基 准的 比较 如下 表所 示:
中银新 财 富 A :
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2015 年 11 月 19 日
(基金 合同 生效
日) 至 2015 年 12
月 31 日
0.20% 0.04% 0.94% 1.01% -0.74% -0.97%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
4.29% 0.07% -7.00% 0.84% 11.29% -0.77%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日
1.38% 0.06% 2.13% 0.32% -0.75% -0.26%
基金合 同生 效日 至
2017 年 3 月 31 日
5.94% 0.07% -4.13% 0.79% 10.07% -0.72%
中银新 财 富 C :
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①- ③ ②- ④ 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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准差④
2015 年 11 月 19 日
(基金 合同 生效
日) 至 2015 年 12
月 31 日
0.10% 0.03% 0.94% 1.01% -0.84% -0.98%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
4.10% 0.07% -7.00% 0.84% 11.10% -0.77%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日
1.38% 0.06% 2.13% 0.32% -0.75% -0.26%
基金合 同生 效日 至
2017 年 3 月 31 日
5.64% 0.06% -4.13% 0.79% 9.77% -0.73%
十 四、 基金的 费用 概览
(一)与基金运作有 关的 费用
1、基金费用的种类
1) 基 金管 理人 的管 理费 ;
2) 基 金托 管人 的托 管费 ;
3) 基 金的 销售 服务 费;
4) 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;
5) 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费;
6) 基 金份 额持 有人 大会 费 用;
7) 基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ;
8) 基 金的 证券 、期 货等 交 易费用 ;
9) 基 金的 银行 汇划 费用 ;
10)按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2、基金费用计提方 法、计 提标准和支付方式
1) 基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.6% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 :
H =E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 与基 金托管 人 核中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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对一致 后, 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。
2) 基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 :
H =E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月( 季度、半年或年) 末,按月( 季度 、半年或年) 支
付, 由基 金管 理人 与基 金 托管人 核对 一致 后 , 基 金 托管人 按照 与基 金管 理人 协商一 致的 方式
于次月( 季度 、 半 年或 年) 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 给基 金托 管人。 若遇 法 定
节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。
3) 基 金的 销售 服务 费
本基金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为
0.10% , 销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的资 产 净值 0.10% 年费 率计 提。 计算方 法如 下 :
H =E× 0.10 %÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 与基金 托 管
人核对 一致 后, 基金 托管 人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 取给 注册 登记机 构, 再由 注册 登记 机构支 付给 销售 机构 。若 遇法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
4) 证券账 户开 户费用 :证 券账户开 户费自 本基金 基 金合同生 效后一 个月内 由 基金托 管
人从基 金财 产中 划付 , 如 资产余 额不 足支 付该 开户 费用 , 由 基金 管理 人于 本 基金成 立一 个月
后的 5 个工 作日 内进 行垫 付,基 金托 管人 不承 担垫 付开户 费用 义务 。
上述“ (一 ) 基 金费 用的 种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3、不列入基金费用 的项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1) 基金管 理人 和基金 托管 人因未履 行或未 完全履 行 义务导致 的费用 支出或 基 金财产 的
损失; 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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2) 基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3) 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用;
4) 其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(二)与基金销售有 关的 费用
申购费 用和 赎回 费用
1、申 购费 用
本基 金 A 类基 金份 额的 申 购费用 由投 资人 承担 ,不 列入基 金财 产, 主要 用于 本基金 的
市场推 广、 销售 、登 记等 各项费 用 。C 类基 金份 额 不收取 申购 费用 。
本基 金 A 类 基金 份额的 申 购费率 如下 :
申购费 率
客户申 购金 额(M ) 申购费 率
M <100 万元 1.0%
100 万元 ≤M <500 万元 0.6%
M≥ 500 万元
1000 元/ 笔
2、赎 回费 用。
本基金 赎回 费用 由赎 回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担, 针 对 A 类基 金份 额 ,在基 金
份额持 有人 赎回 基金 份额 时收取 。对 持续 持有 期少 于 7 日 的投资 人收 取不 低 于 1.5% 的赎 回
费,对 持续 持有 期少 于 30 日的投 资人 收取 不低 于 0.75% 的赎 回费 ,并 将上 述赎 回费全 额 计
入基金 财产 ; 对 持续 持有 期长 于 30 日少 于 3 个月 的 投资人 收取 不低 于 0.5% 的 赎回费 , 并 将
不低于 赎回 费总 额 的 75% 计入基 金财 产; 对持 续持 有期长 于 3 个月 但少 于 6 个月的 投资 人
收取不 低于 0.5% 的赎 回费 ,并将 不低 于赎 回费 总额 的 50% 计 入基 金财 产。 对 于持有 期限 长
于 6 个 月( 含) 的投 资人 不收取 赎回 费。
针对 C 类 基金 份额 , 对持 续持有 期少 于 30 日 的投 资 人收取 不低 于 0.5% 的 赎回 费, 并将
上述赎 回费 全额 计入 基金 财产。 对于 持有 期限 长 于 30 日 (含 )的 投资 人不 收 取赎回 费。
赎回费 中计 入基 金财 产之 余的费 用用 于支 付登 记费 和其他 必要 的手 续费 。
本基金 的赎 回费 率如 下:
持有期 限(Y ) 赎回费 率
A 类 基金 份额 赎
回费率
Y <7 天 1.5%
7 天≤Y <30 天 0.75%
30 天≤Y <6 个月 0.50%
Y ≥ 6 个月 0
C 类 基金 份额 赎
Y <30 天 0.50% 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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回费率
Y≥30 天 0
注:上 表中 ,1 个月 按 30 天计算 ,2 个月 按 60 天计 算,以 此类 推。 投资 人通 过日常 申
购所得 基金 份额 ,持 有期 限自登 记机 构确 认登 记之 日起计 算。
3、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后3 位, 小 数点后 第4 位四 舍五 入, 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算, 并在T+1 日 内公 告。
遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金A 类 基 金份额 和C类基
金份额 将分 别计 算基 金份 额净值 。
4、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。
5、基金管 理人 可以在 不违 反法律法 规规定 及基金 合 同约定的 情形下 根据市 场 情况制 定
基金促 销计 划 , 定 期或 不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 , 基金管 理人 可以
对基金 销售 费用 实行 一定 的优惠 。
(三)其他费用
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资 基金运 作
管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 它
有关法 律法 规的 要求 ,结 合本基 金运 作的 实际 情况 ,对本 基金 的原 招募 说明 书进行 了更 新 ,
主要更 新的 内容 如下 :
(一) 在“ 重要 提示 ”部 分,对 招募 说明 书所 载内 容的截 止日 进行 更新 ;
(二) 在“ 基金 管理 人” 部分, 对董 事会 成员 、 监 事、 基 金经 理的 信息 进行 了更新 ;
(三) 在“ 基金 托管 人” 部分, 对基 金托 管人 基本 情况、 基金 托管 人的 内部 控制 制 度 、
基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序 、其 他事 项 的 相关 信息进 行了 更
新;
(四) 在“ 相关 服务 机构 ”部分 ,对 基金 份额 发售 机构的 相关 信息 进行 了更 新;
(五) 在“ 投资 组合 报告 ”部分 ,根 据《 信息 披露 内容与 格式 准则 第5 号》 及 《基金 合
同》, 披露 了本 基金 最近 一期投 资组 合报 告的 内容 ;
(六) 在“ 基金 的业 绩” 部分, 披露 了基 金自 合同 生效以 来的 投资 业绩 ; 中银 新财富灵活配置混合 型证券投资基金更新招募说明书摘要
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(七) 在“ 基金 托管 协议 的内容 摘要 ”部 分, 对基 金托管 人的 基本 信息 进行 了更新 ;
(八) 在 “其他 应披 露事 项 ” 部分, 列明了 前次 招募 说 明书公 布以 来的 其他 应披 露事 项 。
中银基 金管 理有 限公 司
2017 年 7 月 6 日