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上投双核(373020)

上投双核:更新招募说明书摘要(2017年7月)查看PDF公告




上投摩根 双核平衡混 合型 证券投资基金 招募说明书(更新) 摘要 基金合 同生 效日 期:2008 年 5 月 21 日





基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 : 中 国工 商银 行股份 有限 公司 2 重要 提 示: 1. 投 资有 风险 ,投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书; 2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 3. 基金 投资者 购买 基金并 不等于将 资金 作为存 款存 入银行或 者存 款类金 融机 构 ,基金 管理 人 不保 证基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益 。 4.本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ,并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受 ,并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 5. 本 招募 说明 书摘要 所 载 内容截 止 日 2017 年5 月 20 日 ,基 金投 资组 合及 基 金业绩 的数 据 截止日 为2017 年3 月 31 日。 二〇一 七年 七 月上投摩根双核平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要


一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼20 层 法定代 表人 :穆矢 总经理 : 章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67% 和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51%和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 (二)主要人员情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :穆 矢 硕士研 究生 学历 、高 级经 济师职 称。 曾任天 津市 人大 财经 委办 公室副 主任 、 天 津信 托投 资公司 总裁 助理 、 上 海浦 东发展 银行 天津分 行副 行长 、行 长、 党委书 记、 总行 风险 管理 总部总 监、 上海 浦东 发展 银行党 委委 员 、4 副行长 。 现任上 海浦 东发 展银 行董 事会秘 书、 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球 投资 管 理业 务CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主修 政治 )及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 董事: Michael I. Falcon 学士学 位( 主修 金融 ) 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 的亚 太区 行政 总裁 、 亚太 区基 金业 务总 监、 环 球投资 管 理营运 委员 会成 员、 集团 亚太管 理团 队成 员、 集团 投资管 理亚 太区 营运 委员 会主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任浦 发银 行总 行个 人银 行总部 财富 管理 部总 经理 、 上海国 际信 托有 限公 司副 总经理 兼 董事会 秘书 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 5 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利 大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 :赵 峥嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 监事: 石恬 华


台湾大 学财 务金 融系 学士 及芝加 哥大 学布 斯商 学院 硕士。 历任摩 根资 产管 理集 团台 湾区摩 根投 顾总 经理 、 摩 根投信 总经 理等 职务 ; 现 任摩根 资产 管理集 团台 湾区 负责 人暨 摩根投 信董 事长 ,负 责台 湾区的 资产 管理 业务 。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 国际 投资 部总 监兼 基金经 理 , 管 理上 投摩 根亚 太优势 混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 首席 风险 官; 尚腾 资本管 理有 限公 司董 事。 3. 总经理 基本 情况 : 6 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 杨红女 士, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南京 大学 ,获 经济 学硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根 基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理 毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产品 及客户 营销 部总监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。





5 .本 基金 基金 经理 基金经 理陈 陈思 郁女 士 自2008 年5 月至 2009 年8 月在国 泰君 安研 究所 担任 研究员 , 自 2009 年 9 月 起加 入上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ,历 任行业 专家 、基 金经 理助 理,现 任国 内 权益投 资一 部基 金经 理, 自 2015 年 8 月起 担任 上投 摩根双 核平 衡混 合型 证券 投资基 金基 金7 经理, 自2016 年10 月起 同时担 任上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。 本 基金 历任基 金经 理梁 钧先 生, 其任职 日期 为 2008 年 5 月 21 日至2009 年6 月 13 日。 历 任基 金经 理芮崑 先生 ,其 任职 日期 为 2008 年5 月21 日至2009 年 10 月24 日。 历任 基 金经理 罗建 辉 先生, 其任 职日 期为2009 年10 月 24 日至 2015 年 1 月 30 日。 历任 基金 经理 卢 扬先生 ,其 任职日 期 为2014 年10 月30 日至 2015 年11 月 20 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波,总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监; 赵峰 ,债 券投资 部总 监; 张军 ,国 际投资 部总 监 ; 黄栋, 量化 投资 部总 监。 上述 人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号


成立时 间:1984 年1 月1 日


法定代 表人 :易 会满


注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元


联系电 话:010-66105799


联系人 :郭 明


(二) 主要 人员 情况


截至2017 年 3 月 末, 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 205 人 ,平 均年龄30 岁,95%以上 员工拥 有大 学本 科以 上学 历,高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。


(三) 基金 托管 业务 经营 情况


作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ,中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以来 , 秉承 “ 诚实 信用 、 勤 勉尽 责” 的 宗旨 , 依 靠严 密科 学的风 险管 理和 内部 控制 体系、 规范 的管 理模式 、 先进 的营运 系统 和专业 的服 务团 队, 严格 履行资 产托 管人 职责 , 为 境内外 广大 投 资 者、 金 融资 产管 理机 构和 企业客 户提 供安 全、 高效 、 专业 的托 管服 务, 展现 优异的 市场 形象 和影响 力。 建立 了国 内托 管银行 中最 丰富 、 最 成熟 的产品 线。 拥有 包括 证券 投资基 金、 信托 资产、 保险 资产 、社 会保 障基金 、基 本养 老保 险、 企业年 金基 金、QFII 资产 、QDII 资产 、 股权投 资基 金 、 证券 公司 集合资 产管 理计 划、 证券 公司定 向资 产管 理计 划、 商业银 行信 贷 资 产证券 化、 基金 公司 特定 客户资 产管 理、QDII 专户 资产、ESCROW 等 门类 齐全 的托管 产品 体 系, 同时 在国 内率先 开展 绩效评 估 、 风 险管理 等增 值服务 , 可以 为各类 客户 提供个 性化 的 托8 管服务 。截 至 2017 年 3 月 ,中国 工商 银行 共托 管证 券投资 基 金 709 只。自 2003 年 以来 , 本行连 续十四 年获得 香港 《亚洲 货币》 、 英国 《全球 托管人》 、香港 《财 资》 、 美国《 环球金 融》 、 内地 《 证券 时报 》 、 《 上海证 券报 》 等 境内 外权 威财经 媒体 评选 的 53 项 最 佳托管 银行 大 奖; 是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 , 优 良的 服务 品质获 得国 内外 金融 领域 的持续 认可 和广 泛好评 。


三 、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 : 易 会满 客户服 务统 一咨 询电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 : 蒋 超良 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (4) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn 9 (5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路154 号 法定代 表人 :高 建平 电话: (021 )52629999 传真: (021 )62569070 客 服电话 :95561 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 联系电 话:021-68475888 传真:021-68476111 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com 10 (10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦 法定代 表人 :唐 双宁 电话: (010 )63636153 传真: (010 )63639709 客服电 话:95595 联系人 :李 伟 网址:www.cebbank.com (11) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座 法定代 表人 :孔 丹 24 小时 客户 服务 热线 : 95558


网址:bank.ecitic.com (12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 24 小时 客户 服务 热线 : 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 法定代 表人 :吴 建 客户咨 询电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号 法定代 表人 :闫 冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服 务电 话:95526 公司网 站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 11 法定代 表人 :陆 华裕 客户服 务统 一咨 询电 话:96528 ( 上海 、北 京地 区962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 客户服 务统 一咨 询电 话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 客服电 话:961122 网址:www.drcbank.com (18) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20,22-27 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20,22-27 层 法定代 表人 :冀 光恒 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999 (19) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (20) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 12 法定代 表人 :李 季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客 户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (21) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 电话:(021 53686888 传真:(021) 53686100 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com


(22) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com (23) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点 公司网 站:http://www.gf.com.cn (24) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系 人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 13 网址:www.newone.com.cn (25) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 薛峰 电话: 021-22169999 传真: 021-22169134 联系人:刘晨 网址:www.ebscn.com


(26) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (27) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(28) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 公司网 站: www.xyzq.com.cn (29) 海通证 券股 份有 限公 司 14 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (30) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层 法定代 表人: 何如 电话: 0755-82130833 传真:


0755-82133952 联系人: 周杨 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (31) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :李 航


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(32) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场 法定代 表人 :周 易 客户咨 询电 话:95597 联系电 话:0755-82492193 网址:www.htsc.com.cn (33) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话 :010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 15 (34) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务热 线:95503 东方证 券网 站:www.dfzq.com.cn (35) 财富证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 法定代 表人 :周 晖 电话:0731-4403343 联系人 :郭 磊 公司网 址:www.cfzq.com (36) 湘财证 券有 限责 任公 司 地址: 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼 法定代 表人 :林 俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人 :钟 康莺


开放式 基金 客服 电话 :400-888-1551 公司网 址:www.xcsc.com (37) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (38) 中银国 际证 券 有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层 法定代 表人 :唐 新宇 开放式 基金 咨询 电话 :4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话 开放式 基金 业务 传真 :021-50372474 16 网址:www.bocichina.com (39) 长城证 券有 限责 任公 司 住所、 办公 地址 :深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层 法定代 表人 :黄 耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服 务热 线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (40) 德邦证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 法定代 表人 : 姚 文平 电话:021-68761616 客服电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (41) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 住所: 深 圳市 福田区 益田 路与福中 路交 界处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高涛 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人 :刘毅 客户服 务热 线:95532 网址:www.china-invs.cn (42) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系电 话:0591-87383623 业务传 真:0591-87383610 联系人 :张 腾 客户服 务热 线:0591-96326


公司网址:www.hfzq.com.cn (43) 中国国 际金 融有 限公 司 17 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代 表人 : 金 立群 电话:010-65051166 传真:010-65058065 公司网 址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (44) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (45) 上海华 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼


法定代 表人 :罗 浩 电话:021-38784818








传真:021-68775878 联系人 :倪 丹 客户服 务电 话:68777877 公司网 站:www.shhxzq.com (46) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站 :www.95579.com


(47) 平安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 : 詹露 阳 电话:021-38631117 18 传真:021-58991896 客服电 话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com 联系人 :石 静武 (48) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (49) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(50) 深圳众 禄金融 控 股股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (51) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 : 单 丙烨 联系电 话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com (52) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


19 法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(53) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (54) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (55) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (56) 花旗银 行( 中国 )有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主 楼 28 楼 01A 单元、02A 单 元和 04 单 元,29 楼02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单 元和 01B 单元,33 楼 01 单 元和 03 单 元, 34 楼 01 单 元及35 楼


办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主 楼 28 楼 01A 单元、02A 单 元和 04 单 元,29 楼02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单 元和 01B 单元,33 楼 01 单 元和 03 单 元, 34 楼 01 单 元及35 楼


法定代 表人 :欧 兆伦 (AU SIU LUEN )


电话:021-28966000


传真:021-28963332


客户服 务热 线: 个人 客户 服务中 心电 话:800 8301 880


公司网 站:www.citibank.com.cn


(57) 东亚银 行( 中国 )有 限公 司 20 办公地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路66 号东 亚银 行 金融大 厦 29 楼 法定代 表人 :李 国宝 客服电 话:800-830-3811 网站:www.hkbea.com.cn (58) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (59)


北京 展恒 基金 销售 有限 公司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (60) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (61) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (62) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 : 郭坚 21 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (63) 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层 法定代 表人 :梁 越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (64) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-628-1176 网站:www.jimufund.com (65) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (66) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (67) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 法定代 表人 : 李昭 琛 网站:www.xincai.com 客服电 话:010-62675369 22 (68) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 : 陈超 电话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (69) 嘉实财 富管 理 有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元 法定代 表人 : 赵学 军 客服电 话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (70) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大 厦B 座8 层 法定代 表人 :李 一梅 客户服 务电 话:400-817-5666 传真:010-88066552 (71) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦8 楼 法定代 表人 :王 廷富 客户服 务电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 通力 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 19 楼 负责人 :韩 炯 联系电 话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律 师: 韩炯 、秦 悦民 (四) 会计 师事 务所 : 23 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :陈 玲、 曹阳 四、基金概况 基金名 称: 上投 摩根 双核 平衡混 合型 证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 五、基金的申购费、 赎回 费和转换费 1 、申 购费 率 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额, 其中 : 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / (1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 本基金 申购 费率 如下 : 购买金 额 (M) 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万 ≤M <500 万 1.00% M≥500 万 每笔 1000 元 2、赎 回费 用 采用 “份 额赎 回 ” 方 式, 赎回价 格 以 T 日 的基 金份 额净值 为基 准进 行计 算 , 计算公 式 : 赎回总 金额=赎 回份 额 赎 回当日 基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额 赎 回费率 净赎回 金额=赎 回总 金额 赎回费 用 本基金 赎回 费用 按持 有人 持有该 部分 基金 份额 的时 间分段 设定 如下 : 持有时 间(N) 赎回费 率 N<1 年 0.5% 24 1 年≤N <2 年 0.25% N≥2 年 0 3、基 金转 换 为方便 基金份额持有人,投资者 可以依照基金管理人的有 关规定选择在本基金和本 基 金管理 人管 理的 其他 基金 之间进 行基 金转 换。 基金 转换的 数额 限制 、 转 换费 率等具 体规 定可 以由基 金管 理人 届时 另行 规定并 公告 。 六 、基金的投资 (一)投资目标 本基金 深化 价值 投资 理念 , 精选 具备 较高 估值 优势 的上市 公司 股票 与优 质债 券等, 持续 优化投 资风 险与 收益 的动 态匹配 , 通过 积极 主动 的组 合管理 , 追求 基金 资产 的长 期稳定 增 值 。 (二)投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 及法律 、法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。


在正常市 场情 况下, 本基 金投资组 合中 股票投 资比 例为基金 资产 的 40 %-70 %,债 券 及其它 短期 金融 工具 为 25-55% ,并 保持 不低 于基 金 资产净 值 5 %的 现金 或者 到期日 在一 年 以内的 政府 债券 。 对 于中 国证监 会允 许投 资的 创新 金融产 品, 将依 据有 关法 律法规 进行 投资 管理。 本基 金投 资重 点是 具备较 高估 值优 势的 上市 公司股 票等 ,80 %以 上的 股票基 金资 产属 于上述 投资 方向 所确 定的 内容。 如果法 律法 规对 上述 比例 要求 有 变更 的, 本基 金投 资范围 将及 时做 出相 应调 整, 以 调整 变更后 的比 例为 准。 (三)投资理念 本基金 秉持 内在 价值 至上 的投资 理念 , 深 入分 析中 国经济 发展 的价 值型 驱动 因素, 运用 安全边 际策 略有 效挖 掘价 值低估 的各 类投 资品 种。 (四)投资策略 1、股票投资策略 价值投 资注 重股 票内 在价 值的发 现。 在内 在价 值确 定以后 , 通 过股 票市 场价 格和内 在价 值的比 较 , 就 可以明 确投 资方向 。 特别 当股票 的价 格低于 它的 内在 价值 时, 就存在 一个 正 的 安全边 际。 足够 的安 全边 际使投 资拥 有更 容易 取胜 的优势 , 因为在 价值 引力 作用 下, 股票价 格更 倾向 于上 涨。 所以, 安全 边际 越高 , 投 资风险 就会 相对 较低。 25 本基金将运用安全边 际策 略有效挖掘价值低估 的股 票类投资品种。在控 制宏 观经济趋 势、 产 业发 展周 期等 宏观 经济环 境变 量基 础上 , 考 察上市 公司 的商 业模 式、 管理能 力、 财务 状况等 影响 企业 持续 经营 的因素 , 然后 综合 运用 量化 价值模 型来 衡量 股票 价格 是高估 还是 低 估。 根据 不同 的产 业和 行 业特征 , 本基 金将 有针 对 性地选 用不 同 的P/E 、P/CFPS 、P/S 、P/B 等乘数 法 和DCF 增长 模型 建立股 票选 择池 。 (1 )宏观经济分析 本基金 基于 对宏 观经 济运 行状况 及政 策 分 析、 财政 政策与 货币 政策 运行 状况 分析、 行业 运行景 气状 况分 析的 基础 上, 重 点判 断宏 观经 济周 期对市 场不 同行 业的 影响 , 作为 资产 配置 的依据 。 同时 根据宏 观经 济对市 场影 响的 分析 , 初 步判断 市场 的多 空方 向, 决定大 类资 产 配 置。 (2 )行业分析 本基金 将根 据各 行业 所处 生命周 期、 产业 竞争 结构、 近期发 展趋 势等 方面 因素 对各行 业 的相对 盈利 能力 及投 资吸 引力进 行评 价, 考察 净资 产收益 率、 营运 周期 、 销 售收入 、 净 利润 等指标 , 对 各行 业投 资机 会进行 评估 , 并 根据 行业 综合评 价结 果确 定股 票资 产中各 行业 的权 重。 (3 )公司质地分析 企业在 行业 中的 相对 竞争 力是 决 定企 业成 败和 投资 价值的 关键 , 本基 金将 根据 公司质 地 对上市 公司 当前 和未 来的 竞争优 势加 以评 估。 公司 质地良 好的 企业 通常 具备 以下特 征: 企业 在管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创新 能力 中的 某一 方面 或多个 方面 具有 竞争 对手 在短时 间内 难 以模仿 的显 著优 势, 从而 能够获 得超 越行 业平 均的 盈利水 平和 增长 速度 。 本 基金将 通过 包括 实际调 研在 内的 多种 分析 手段, 对上 市公 司质 地进 行判断 。 (4 )股票估值水平分析 本基金 的战 略目 标是 构造 可以创 造主 动管 理报 酬的 投资组 合 , 上 市公 司经 过竞 争优势 指 标筛选 之后 , 将 由研 究团 队进行 估值 水平 考察 。 通 过基本 面和 估值 指标 筛选 的基础 组合 即被 纳入上 投摩 根基 金公 司策 略性评 价体 系。 本基 金在 对股票 进行 估值 时, 首先 采用现 金流 折现 模型 (DCF) 计算 出股 票的 内在价 值, 然后 在第 二阶 段采用 乘数 估值法(Multiple ) , 通过 对 对 同 行 业 公 司的 情 况 对 样本 公 司 价 值 进行 比 较 修 正, 使 得 对 于 股票 价 值 的 评估 更 加 准 确可 靠。 2、固定收益类投资策略 本基金 的债 券投 资策 略是 建立在 对债 券核 心内 在价 值的认 识上 。 我们 将采 用更 为有效 的 债券估 值模 型 , 同时 综合 考虑宏 观经 济运 行状 况、 金融市 场环 境及 利率 走势 , 采 取至 上而 下 和至下 而上 结合 的投 资策 略积极 配置 资产 。 在 控制 利率风 险、 信用 风险 以及 流动性 风险 的基 础上, 通过 组合 投资 为投 资者创 造长 期回 报。 具体 而言, 我们 将运 用利 率预 期策 略 、 骑 乘收 益曲线 策略 和类 属资 产配 置策略 等积 极策 略配 置各 类债券 资产 。 26 (1)利 率预期 策略: 本基 金将首先 根据 对国内 外经 济形势的 预测 ,分析 市场 投资环 境 的变化 趋势 , 重 点关 注利 率趋势 变化 。 通 过全 面分 析宏观 经济 、 货 币政 策与 财政政 策、 物价 水平变 化趋 势等 因素 ,对 利率走 势形 成合 理预 期。 (2)骑 乘收 益 率曲线 策略 :骑乘收 益率 曲线策 略是 短期货币 市场 证券管 理中 流行的 一 种策略 。 具 体操 作时 买入 收益率 曲线 最突 起部 位所 在剩余 期限 的债 券, 这一 期限的 收益 率水 平此时 处于 相对 较高 的位 置, 随着 一段 时间的 持有 , 当 收益 率下 降时 , 对 应 的将是 债券 价格 的走高 ,而 这一 期限 债券 的涨幅 将会 高于 其他 期限 ,这样 就可 以获 得更好 的 价差收 益。 (3)类 属资产 配置: 在类 属资产配 置层 次,本 基金 根据市场 和类 属资产 的风 险收益 特 征, 在判 断各 类属 的利 率期 限结构 与交 易活 跃的 国家 信用等 级短 期券 利率 期限 结构应 具有 的 合理利 差水 平基 础上 , 将 市场细 分为 交易 所国 债、 交易所 企业 债、 银行 间国 债、 银 行间 金融 债 等子 市场 。 结合各 类属 资产的 市场 容量 、 信 用等 级和流 动性 特点 , 在 此基 础上运 用修 正 的 均值-方 差等模 型, 定期对 投资组 合类属 资产进 行最 优化配 置和调 整,确 定类 属资产 的最优 权重。 3、 权证投资策略 本基金 将在 法律 法规 及基 金合同 规定 的范 围内 , 采 取积极 的态 度进 行权 证投 资。 权 证投 资的主 要目 的在 于对 冲组 合中证 券的 持有 风险 , 及在 正确估 值标 的证 券的 基础 上获取 权证 投 资收益 。本 基金 将采 用业 界广泛 应用 的Black-Scholes Pricing Model(BSPM) 对权证 进行 估 价。 对于 股票 基本面 和投 资价值 的判 断一 贯是 本公 司投资 的重 要依 据。 在投 资权证 前 , 基 金 管理人 员和 研究 员应 对标 的股票 的基 本面 和内 在价 值作出 分析 判断 。 4、 资产支持证券 投资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 时, 将综 合运 用久期 管理 、 收 益率 曲线 、 个 券选 择 和把握 市场 交易机 会等 积极 策略 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 通过信 用研 究和 对个 案的 具体分 析 , 确 定 资产合 理配 置比 例, 在保 证资产 安全 性的 前提 条件 下,以 期获 得长 期稳 定收 益。 5、 资产配置策略 资产配 置是 本基 金资 产管 理的重 要环 节。 本基 金是 一只注 重价 值投 资的 平衡 型基金 , 资 产配置 策略 依据 对宏 观经 济、 股市 政策 、 市 场趋 势 等因素 的判 断 , 对股 票市 场和债 券市 场的 风险收 益特 征进 行科 学的 评估后 , 在本 基金投 资范 围内 , 将 基金 资产主 要分 配在权 益类 、 固 定收益 类之 间, 并根 据投 资环境 的实 际变 化情 况, 在各类 金融 资产 之间 进行 实时动 态配 置 , 以期承 受尽 量小 的投 资风 险,并 取得 尽可 能大 的主 动管理 回报 。 具体而 言 , 在 正常的 市场 环境下 , 本基 金将保 持不 同类型 资产 配置 比例 的相 对稳定 。 如 果出现 股票 市场 整体 估值 水平较 大程 度偏 离企 业基 本面的 情况 , 会对 权益 类和 固定收 益类 资 产的配 置比 例做 出相 应的 调整 , 以 减少 投资风 险 。 在股票 市场 安全 边际 降低 , 且 综合 考虑 收 益风险 后投 资吸 引力 低于 固定收 益资 产时 , 本 基金 将降低 权益 类资 产的 配置 比例 ; 相 反, 在 股票市 场安 全边 际增 厚时 ,本基 金将 相应 增加 权益 类资产 的配 置比 例。 27 ( 五)业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 ×50%+上 证国 债指 数收 益率 ×50%。 在考虑 了基 金股 票组 合的 投资标 的 、 构 建流 程以 及市 场上各 个股 票指 数的 编制 方法和 历 史情况 后, 我们 选定 沪深 300 指 数作 为本 基金 股票 组 合的业 绩基 准, 债券 部分 的业绩 基准 则 采用上 证国 债指 数 。 为 公允 体现基 金管 理人 的投 资管 理能力 , 本基 金采 取复 合业 绩比较 基准 , 其比例 设置 反映 出基 金组 合 注重 均衡 资产 配置 的特性 。 沪深300 指数 是由上 海和 深圳证 券市 场中 选取300 只A 股作 为样 本编制 而成 的成分 股 指 数。沪 深300 指 数样 本覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值, 具有 良好 的市 场代 表性。 本基金 业绩 比较 基准 易于 观察 , 任 何投 资人 都可 以使 用公开 的数 据经 过简 单的 算术运 算 获得比 较基 准, 保证 了基 金业绩 评价 的透 明性 。 如果今 后市 场中 出现 更具 有代表 性的 业绩 比较 基准 ,或者 更科 学的 复合 指数 权重比 例 , 本基金 将根 据实 际情 况对 业绩比 较基 准予 以调 整 。 业 绩比较 基准 的变 更需 经基 金管理 人和 基 金托管 人协 商一 致, 并在 报中国 证监 会备 案后 在更 新的招 募说 明书 中列 示。 如果今 后法 律 法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 股票 指数 时, 本基 金可以 在报 中国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。 ( 六)风险收益特征 本基金 是混 合型 基金 , 在 证券投 资基 金中 属于 中 高 风险品 种, 其预 期风 险收 益水平 低于 股票型 基金 ,高 于债 券基 金与货 币市 场基 金。 七 、基金的投资组合 报告 (一) 报告 期末 基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例 (%) 1 权益投 资 219,365,886.49 60.69 其中: 股票 219,365,886.49 60.69 2 固定收 益投 资 87,516,609.90 24.21 其中: 债券 87,516,609.90 24.21 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 28 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 6.64 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,606,015.55 7.91 7 其他各 项资 产 1,993,023.06 0.55 8 合计 361,481,535.00 100.00 (二) 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,689,050.00 0.49 B 采矿业 - - C 制造业 165,149,465.30 47.82 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 7,682,032.09 2.22 E 建筑业 44,771,512.94 12.96 F 批发和 零售 业 56,896.00 0.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 219,365,886.49 63.51 (三) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细 29 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 002241 歌尔股 份 319,058 10,860,734.32 3.14 2 600884 杉杉股 份 646,805 10,659,346.40 3.09 3 300450 先导智 能 240,500 10,281,375.00 2.98 4 000018 神州长 城 996,628 10,245,335.84 2.97 5 300072 三聚环 保 160,163 10,021,398.91 2.90 6 002635 安洁科 技 198,600 9,314,340.00 2.70 7 600031 三一重 工 1,281,301 9,225,367.20 2.67 8 002460 赣锋锂 业 211,737 8,751,090.21 2.53 9 002509 天广中 茂 598,020 7,726,418.40 2.24 10 600452 涪陵电 力 160,009 7,682,032.09 2.22 (四) 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 9,090,325.50 2.63 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,021,000.00 2.90 其中: 政策 性金 融债 10,021,000.00 2.90 4 企业债 券 67,655,284.40 19.59 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 750,000.00 0.22 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 87,516,609.90 25.34 (五) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细 30 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 130301 13进出01 100,000 10,021,000.00 2.90 2 136490 16红美01 50,000 4,857,000.00 1.41 3 136377 16泰玻 债 50,000 4,855,000.00 1.41 4 122486 15旭辉01 40,000 3,990,400.00 1.16 5 136487 16月星02 40,000 3,952,400.00 1.14 ( 六) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资 明 细 : 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。 ( 七) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 ( 八) 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细: 本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。 ( 九) 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明


本基 金本 报告 期末 未持 有 股指期 货。 ( 十) 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 ( 十一 )投 资组 合报 告附 注 1 、报告 期内本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体本 期没有出 现被 监管部 门立 案调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 2 、报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 3 、其 他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 77,330.49 2 应收证 券清 算款 95,505.88 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,613,074.76 5 应收申 购款 207,111.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 31 8 其他 - 9 合计 1,993,023.06 4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 : 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况 说明 1 002509 天广中 茂 7,726,418.40 2.24 筹划重 大事 项 6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 八 、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2008/05/21-2008/12/31 -9.71% 0.81% -21.99% 1.50% 12.28% -0.69% 2009/01/01-2009/12/31 42.03% 1.17% 48.79% 1.02% -6.76% 0.15% 2010/01/01-2010/12/31 4.69% 1.16% -4.65% 0.79% 9.34% 0.37% 2011/01/01-2011/12/31 -21.85% 0.92% -10.48% 0.65% -11.37% 0.27% 2012/01/01-2012/12/31 6.87% 0.95% 5.45% 0.64% 1.42% 0.31% 2013/01/01-2013/12/31 26.27% 1.22% -2.45% 0.70% 28.72% 0.52% 2014/01/01-2014/12/31 15.62% 0.99% 28.04% 0.61% -12.42% 0.38% 2015/01/01-2015/12/31 50.30% 2.06% 5.83% 1.24% 44.47% 0.82% 2016/01/01-2016/12/31 -8.32% 1.44% -3.95% 0.70% -4.37% 0.74% 2017/01/01-2017/03/31 6.74% 0.62% 2.33% 0.26% 4.41% 0.36% 七 、基金费用概览 1、基 金费 用的 种类 32 1 )基 金管 理人 的管 理费 ; 2 )基 金托 管人 的托 管费 ; 3 )销 售服 务费 ; 4 )基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 5 )基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 和律 师费 ; 6 )基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 )基 金的 证券 交易 费用 ; 8 )银 行汇 划费 用; 9 )按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 本基金 《基 金合 同》 终止 清算时 所发 生费 用, 按实 际支出 额从 基金 财产 总值 中扣除 。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 1 )基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期 顺延 。 2 )基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 2.5 ‰ 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 2.5 ‰÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 3 )销 售服 务费 销售服 务费是 指基 金管理 人根据基 金合 同的约 定及 届时有效 的相 关法律 法规 的规定 , 从开放 式基 金财 产中 计提 的一定 比例 的费 用, 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及33 基金份 额持 有人 服务 费等 。 基金管 理人 可以 选取 适当 的时机 ( 但应 于中 国证 监会 发布有 关收 取开 放式 证券 投资基 金 销售费 用的 规定 后) 开始 计提销 售服 务费 , 但 至少 应提 前 2 个 工作 日在 至少 一种指 定报 刊和 网站上 公告 。公 告中 应规 定计提 销售 服务 费的 条件 、程序 、用 途和 费率 标准 。 基金管理人依据本基 金合 同及届时有效的有关 法律 法规公告收取基金销 售服 务费或酌 情降低 基金 销售 服务 费的 ,无须 召 开 基金 份额 持有 人大会 。 上述一 、基 金费 用的 种类 中第 4 -9 项 费用 ,根 据有 关法规 及相 应协 议规 定, 按费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 3、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 )基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 )基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 )基金 合同生 效前的 相关 费用,包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费 用等费 用; 4 )其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 4、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可根 据基 金发 展情况 调整 基金 管理 费率 或基金 托 管费率 等相 关费 率。 调高 基金管 理费 率、 基金 托管 费率等 相关 费率 须召 开基 金份额 持有 人大 会审议 。 基金 管理 人必 须最 迟于新 的费 率实 施日 前 2 个工作 日在 至少 一家 中国 证监会 指定 的 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 5、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 八 、招募说明书更新 部分 说明 上投摩 根 双 核平 衡混 合型 证券投 资基 金于 2008 年 5 月 21 日成 立, 至 2017 年 5 月 20 日运作 满九年。现 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法34 律法规 的要 求, 结合 基金 管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 , 对 2017 年 1 月 4 日公 告的 《 上投 摩根双 核平衡 混合 型 证券 投资基 金招募 说明 书 (更 新) 》 进 行内 容补充 和更新, 主要 更新的 内容 如下 : 1、 在重要 提示 中, 更新 内容 截止日 为 2017 年 5 月 20 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩 的数据 截止 日 为 2017 年3 月31 日。 2、 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “基 金管 理人 概况 ” 中 , 对基金 管理 人的 基本 信息 进行 了更新 ;在 “主 要人 员情 况”中 独立 董事 及 投 资决 策委员 会 的 信息 进行 了更 新。 3、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 更新 了代 销机 构 及 会计师 事务 所 的 有关 信息 。 4、 在 “八 、基金 的投资 ”的“ 基金 的投资 组合报 告”中 ,根 据本基 金实际 运作情 况 更新了 最近 一期 投资 组合 报告的 内容 。 5、 在 “九 、基金 的业绩 ”中, 根据 基金的 实际运 作情况 ,对 本基金 成立以 来的业 绩 进行了 说明 。 6、 在 “二 十二、 其他应 披露事 项” 中,列 举了本 基金报 告期 内与基 金运作 有重大 关 系的公 告。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2017 年7 月4 日