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煤炭A(150251)

煤炭A:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

1 
 
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金更新的 
招募说明书摘要 
( 二零一 七 年 第 一 号 ) 
 
 
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中 国证券监督管理委
员会 2015 年 4 月 20 日 《 关于准予招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金注册的批复》 (证
监许可〔2015〕667 号文 )注册公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 20 日正式 生效。
本基金为契约型开放式。 
 
重要提示 
 
招商基金管理有限公司 (以下称 “本基金管理人” 或 “管理人” ) 保证招募说明书的内容
真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册 , 中 国 证 监 会 对 基 金 募 集 的 注 册 审 查 以
要 件 齐 备 和 内 容 合 规 为 基 础 , 以 充 分 的 信 息 披 露 和 投 资 者 适 当 性 为 核 心 , 以 加 强 投 资 者 利 益
保 护 和 防 范 系 统 性 风 险 为 目 标 。 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判
断 或 者 保 证 。 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 基 金 招 募 说 明 书 、 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 , 自 主 判 断 基
金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 当 投 资 人 赎 回 时 , 所 得 或 会 高 于 或 低 于 投 资 人 先 前 所 支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问 ,应寻求独立及专业的财务意见。 
本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 本 基 金 基 金 合 同 生 效
后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证煤炭 A 份额具 有低风险、
收益相对稳定的特征;招商中证煤炭 B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。 
投 资 有 风 险 , 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不
构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 人 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书
和基金合同。 
基 金 招 募 说 明 书 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 每 六 个 月 更 新 一 次 , 并 于 每 六 个 月 结 束 之 日 后 的
45 日内公告 ,更新内容截至每六个月的最后一日。 
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 20 日,有 关财务和业绩表现数据截止
日为 2017 年 3 月 31 日, 财务和业绩表现数据未经审计。 
 2 
一 、 基 金 管理 人 
( 一 ) 基金管 理 人 概况 
名称: 招商 基金管理有限公司 
注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 
设 立 日 期:2002 年 12 月 27 日 
注 册 资 本:2.1 亿元人民币 
法 定 代 表人: 李浩 
办 公 地 址: 深圳市福田区深南大道 7088 号 
电话: (0755 )83199596 
传真: (0755 )83076974 
联系人:赖 思斯 
股 权 结 构和公 司 沿 革: 
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号 文批
准 设 立 , 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING Asset 
Management B.V.(荷兰投 资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准 , 公 司 的 注 册 资 本
金已经由人民币一亿元(RMB100 ,000 ,000 元) 增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000 ,
000 元)。 
2007 年 5 月 ,经公司股东会通过并 经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股
份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10 %、10 %、10 %及 3.4% 的 股 权 ; 公 司 外 资 股 东 ING Asset 
Management B.V. (荷兰 投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权 。上述股
权 转 让 完 成 后 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公
司 全 部 股 权 的 33.4% , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ,ING Asset 
Management B.V. (荷兰 投资)持有公司全部股权的 33.3% 。 
2013 年 8 月 , 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复同
意 , 荷 兰 投 资 公 司 (ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6%
股权转让给招商银行 股份有限公司 、11.7% 股权 转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让
完 成 后 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权
的55 %,招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 
公司主要股东招商银行股份有限公司成立 于 1987 年4 月8 日 , 总行设在深圳, 业务以中
国市场为主。 招商银行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 (股票代码:600036)。2006
年 9 月22 日 ,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。 
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 , 经 过 多 年 创 业 发 展 , 已 成 为 拥 有 证3 
券市场业务全牌照的一流券商。 2009 年11 月 , 招 商证券在上海证券交易所上市 (代码600999)。 
公 司 将 秉 承 “ 诚 信 、 理性 、 专 业 、 协 作 、 成 长 ” 的 理 念 , 以 “ 为 投 资 者 创 造 更 多 价 值 ”
为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、 一流品牌”的资产管理公司。 
 
( 二 ) 主要人 员 情 况 
1 、 基 金管 理人 董 事 、监事 及 高 级管理 人 员 介绍: 
李 浩 , 男 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 、 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 。 美 国 南 加 州 大
学工商管理硕士学位, 高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月
至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起 担任招商银行副行长,2007 年 3
月起兼任财务负责人,2007 年 6 月 起担任招商银行执行董事, 2013 年 5 月起担 任招商银行
常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副 董事长。现任
公司董事长。 
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券,并
于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国 证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加
入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup (花旗集团 )风险管理部高级分析师。现任招商证券股
份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 首 席 风 险 官 , 分 管 风 险 管 理 、 公 司 财 务 、 结 算 及 培 训 工 作 ; 兼 任 中 国 证
券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 
金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝
盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅 隆全球投资有限公司北京代表
处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任 国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 公 司 总 经 理 、 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事
长。 
吴冠雄,男,硕士研究生,22 年法 律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中 国北方
工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在 新加坡 Colin Ng & Partners 任中
国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所权
益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至 今兼任北
京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至 今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立
董事, 2016 年 12 月至今 兼任新世纪医疗控股有限公司 (香港 联交所上市公司) 独立董 事, 2016
年 11 月至今 任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 现任
公司独立董事。 
王 莉 , 女 , 高 级 经 济 师 。 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 外 国 语 学 院 , 历 任 中 国 人 民 解 放 军 昆 明
军区三局战士、 助理研究员; 国务院科技干部局二处干部; 中信公司财务部国际金融处干部、
银行部 资金 处副处 长; 中信银 行( 原 中信实 业银 行) 资 本市 场部总 经理 、行长 助理 、副行 长 等
职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事4 
总经理等。现任公司 独立董事。 
何 玉 慧 , 女 , 加 拿 大 皇 后 大 学 荣 誉 商 学 士 ,26 年 会 计 从 业 经 历 。 曾 先 后 就 职 于 加 拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月加入香港 毕马威会计师事 务所,2015
年 9 月退休 前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、 风险管理和合规服务主管合伙人。
2016 年 8 月 至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委
员会的委员和香港 会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后 就读于北京大学、复旦大学、 
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商管理硕士和经济学博士
学 位 。 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 、 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特
聘 教 授 、 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 。 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系
主 任 。 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 , 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师 , 科
技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 
丁安华, 男, 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年 8
月任人民交通出版社编辑;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华 南理工大学工商管理学院讲师; 
1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局 集团研究部主任研究员;1995 年 1 月至 1998 年 8 月,
任美资企业高级管理人员;1998 年 8 月至 2001 年 2 月,任 职于加拿大皇家银行;2001 年 3
月至 2009 年 4 月, 历任招 商局集团业务开发部总经理助理、 副总经理, 企业规划部副总经理,
战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月 ,兼任招商轮船董事;2007 年 6 月至 2010
年 6 月,兼任招商银行董事;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券董事。2009 年 5 月任
招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 
周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月
至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月至
2007 年 7 月 任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银行武
汉分行副行长。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招 商银行总行计划财务部副总经理 (主持工作) 。
2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任
招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总
行业务总监兼总行资产负 债管理部总经理。 2014 年 12 月起任 招商银行总行同业金融总部总裁
兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资
产管理部总经理。现任公司监事。 
罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招 商证券股份有限公司投资银行部,先后
担任项目经理、高级经理、业务 董事 ;2002 年 起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立
后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 、 产 品 运 营 官 , 现 任
首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 
鲁丹, 女, 中 山大学国际工商管理硕士; 2001 年加 入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP5 
系统实施顾问; 2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问; 2006 年 12
月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智
人才管理咨询有限公司首席运营官; 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司监事,
兼任招商财富资产管理有限公司董事。 
李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年 加入招商基金管理有限公司,历任基金核
算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 
钟文岳, 男, 厦门大学货币 银行学硕士。 1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展信托
投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理; 1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银万国证券股
份有限公司任九江营业部总经理; 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦门海发投资股份有限公司总
经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年 1 月至
2008 年 11 月 任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份
有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任常务副总经理兼
招商财富资 产管理有限公司董事。 
沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA ,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计
师;1998 年 3 月加入原君 安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加入 中国平
安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000 年
11 月加入宝 盈基金管理有限公司基金投资部, 任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有
限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现
任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 
欧志明,男,华中科 技大学经济学 及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证券
深圳业务总部任机构客户经理; 2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广 发证券总部任风险控制岗从事
风险管理工作; 2004 年 7 月加入招商 基金管理有限公司, 曾任法律合规部高级经理、 副总监、
总 监 、 督 察 长 , 现 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 , 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 兼 招
商资产管理(香港)有限公司董事。 
杨渺, 男, 硕士,2002 年 起先后就职于南方证券股份有限公司、 巨田基金管理有限公司,
历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司 ,历
任高级数量分析师、 投资经理、 投资管理二部( 原专户资产投资部) 负责人及总经理助理, 现任
公司副总经理。 
潘西里, 男, 硕士,1998 年加入大鹏 证券有限责任公司法律部, 负责法务工作;2001 年
10 月加入天 同基金管理 有限公司监察稽核部, 任职主管;2003 年 2 月加 入中国证券监督管理
委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理
有限公司,现任督察长。 
2 、 本 基金 基金 经 理 介绍: 
陈剑波,男,学士。2000 年 9 月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时6 
胜信息技术有限公司,从事 系统开发及产品研发相关工作;2006 年 1 月加入招商基金管理有
限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008 年 6 月加入广州安正软件科技有限公司,任副
总经理;2012 年 9 月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部,现任招商中证大宗商品股
票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 2 月 3 日至今 )、招商中证白酒指数
分级证券投资基金基金经理 (管理时间:2016 年 4 月 19 日 至今) 、 招商 中证银行指数分级证
券投资基金基金经理 (管理时间:2016 年 4 月 19 日至今) 、 招商深证 100 指数证券投 资基金
基金经理 (管理时间:2016 年 4 月 19 日至今) 、 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基
金经理 (管理时间:2016 年 8 月 12 日至今) 、 招 商国证生物医药指数分级证券投资基金基金
经理 (管理时间: 2016 年 8 月 12 日至 今) 及招商央视财经 50 指 数证券投资基金基金经理 (管
理时间:2016 年 12 月 3 日至今)。 
本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月 3
日。 
3 、 投 资决 策委 员 会 成员: 
公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 : 总 经 理 金 旭 、 副 总 经 理 沙 骎 、 副 总 经 理 杨 渺 、
总 经 理 助 理 兼 量 化 投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 、 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 投 资 部 负 责 人 裴 晓 辉 、 交 易
部总监路明、国际业务部总监白海峰。 
4 、 上 述人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。 
 
二 、 基 金 托管 人 
( 一 ) 基金托 管 人 基本情 况 
1 、 基本 情 况


名称: 中国银行股份有限公司 (简称“中国银行”) 住所及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 法定代表人:田 国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010 )66594942 中国银行客服 电话:95566 ( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 ,现有员工 110 余人,大 部分员工具有丰富的银行、 证 券 、 基 金 、 信 托 从业 经 验 , 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ,60 % 以 上 的 员 工 具 有 硕 士7 以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 , 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托 管业务。 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基 金 ( 一 对 多 、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三 类 机 构 、 券 商 资 产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门类 齐全、 产 品 丰 富 的托管 业务体系。 在 国 内 , 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分析 等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 截至 2017 年03 月 31 日, 中国银行已托管 576 只 证券投资基金,其中境内基金 541 只, QDII 基金 35 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满足 了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三 、 相 关 服务 机 构 ( 一 ) 基金 份 额 销 售机构 1. 直 销 机 构:招 商 基 金管理 有 限 公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免 长途话费) 招 商 基 金官网 交 易 平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服 电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话: (0755 )83196437 传真: (0755 )83199059 联系人:陈梓 招 商 基 金战略 客 户 部 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大 厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577388 联系人:胡祖望 招 商 基 金机构 理 财 部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 8 电话: (0755 )83190452 联系人:刘刚 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话:18600128666 联系人:贾晓航


地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招 商银行大厦南塔 15 楼 电话: (021 )38577379


联系人:伊泽源 招 商 基 金直销 交 易 服务联 系 方 式 地址: 深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元3 楼招商基金 客服中心直销柜台 电话: (0755 )83196359 83196358 传真: (0755 )83196360 备用传真: (0755 )83199266 联系人: 冯敏


2. 代 销 机 构:中 国 银 行股份 有 限 公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 电话:95566 传真: (010 )66594853 联系人:张建伟 3. 代 销 机 构:招 商 银 行股份 有 限 公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195050 联系 人:邓炯鹏


4. 代 销 机 构:交 通 银 行股份 有 限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话: (021 )58781234 9 传真: (021 )58408483 联系人:张宏革 5. 代 销 机 构:中 国 光 大银行 股 份 有限公 司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大 中心 法定代表人:唐双宁 电话:95595 传真: (010 )63636248 联系人:朱红 6. 代 销 机 构:中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:北京市西城区 金融大街 3 号 法定代表人: 李国华 电话:95580 传真: (010 )68858117 联系人: 王硕 7. 代销机构 :平 安 银 行股份 有 限 公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真: (021 )50979507 联系人:施艺帆 8. 代 销 机 构:上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 电话: (021 )61618888 传真: (021 )63604199 联系人:高天 9. 代 销 机 构:宁 波 银 行股份 有 限 公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 10 传真:0574-87050024 联系人:任巧超 10. 代 销 机 构:东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 11. 代 销 机 构:江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 12. 代 销 机 构:招 商 证 券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 -45 层 法定代表人:宫少林 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82960141 联系人:林生迎 13. 代 销 机 构:中 国 银 河证券 股 份 有限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568292、010-83574507 传真:010-66568990 联系人:邓颜、辛国政 14. 代 销 机 构:申 万 宏 源证券 有 限 公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 11 联系人:曹晔 15. 代 销 机 构:财 富 证 券有限 责 任 公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 电话: (0731 )4403319 传真: (0731 )4403439 联系人:郭磊 16. 代 销 机 构:中 航 证 券有限 公 司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 17. 代销机构 :华 融 证 券股份 有 限 公司


注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号


法定代表人:祝献忠 电话:010-85556100 传真:010- 85556153 联系人:李慧灵 18. 代 销 机 构:华 安 证 券股份 有 限 公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法 定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 19. 代销机构: 中泰 证 券 股份有 限 公 司(原 齐 鲁 证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 12 20. 代 销 机 构:东 兴 证 券股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 21. 代 销 机 构:中 山 证 券有限 责 任 公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层


法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 22. 代 销 机 构:东 海 证 券股份 有 限 公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层楼 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 23. 代 销 机 构:东 吴 证 券股份 有 限 公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 24. 代 销 机 构:华 龙 证 券股份 有 限 公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大 厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 13 25. 代 销 机 构:渤 海 证 券股份 有 限 公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 26. 代 销 机 构: 国 都 证 券股份 有 限 公司 注册地址:北京 市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 27. 代 销 机 构:新 时 代 证券股 份 有 限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501


法定代表人:刘汝军


联系人:田芳芳 电话:010-83561146


传真:010-83561094 28. 代 销 机 构:中 国 民 族证券 有 限 责任公 司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 29. 代 销 机 构:国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 14 30. 代 销 机 构:平 安 证 券股份 有 限 公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话: (0755 )22621866 传真: (0755 )82400862 联系人:吴琼 31. 代 销 机 构:中 信 证 券股份 有 限 公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场(二期)北座


法定代表人:王东明


电话:010-60838696


传真:010-60833739


联系人:顾凌 32. 代 销 机 构:中 信 建 投证券 股 份 有限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真: (010 )65182261 联系人:权唐 33. 代 销 机 构:申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话: (010 )88085858 传真: (010 )88085195 联系人:李巍 34. 代 销 机 构:海 通 证 券股份 有 限 公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 15 联系人:金芸、李笑鸣 35. 代 销 机 构:中 信 证 券(山 东 ) 有限责 任 公 司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话: (0532 )85022326


传真: (0532 )85022605 联系人:吴忠超 36. 代 销 机 构:兴 业 证 券股份 有 限 公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 电话: (021 )38565785 传真: (021 )38565955 联系人:谢高得 37. 代 销 机 构:大 同 证 券有限 责 任 公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 38. 代 销 机 构:中 国 国 际金融 有 限 公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 39. 代 销 机 构:太 平 洋 证券股 份 有 限公司


注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大 厦 18 层 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰


电话:010-88321613 16 传真:010-88321763 40. 代 销 机 构:信 达 证 券股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 电话: (010 )63081000 传真: (010 )63080978 联系人:唐静 41. 代 销 机 构:光 大 证 券股份 有 限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话: (021 )22169999 传真: (021 )22169134 联系人:刘晨 42. 代 销 机 构:方 正 证 券股份 有 限 公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人: 徐锦福





电话:010-57398062 传真:010-57308058 43. 代 销 机 构:东 海 期 货有限 责 任 公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 44. 代 销 机 构:上 海 天 天基金 销 售 有限公 司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 17 45. 代 销 机 构:深 圳 众 禄基金 销 售 有限公 司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 46. 代 销 机 构:蚂 蚁 ( 杭州) 基 金 销售有 限 公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 47. 代 销 机 构:上 海 好 买基金 销 售 有限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话: (021 )58870011 传真:( 021 )68596916 联系人:张茹 48. 代 销 机 构:浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 49. 代 销 机 构:上 海 联 泰资产 管 理 有限公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 18 50. 代 销 机 构:上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 51. 代 销 机 构:北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼1603 法定代表人:董浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于 婷婷 52. 代 销 机 构:诺 亚 正 行(上 海 ) 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真: (021 )38509777 联系人:李娟 53. 代 销 机 构:深 圳 市 新兰德 证 券 投资咨 询 有 限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 54. 代 销 机 构:珠 海 盈 米财富 管 理 有限公 司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘 文红 网址: www.yingmi.cn 19 55. 代 销 机 构:北 京 蛋 卷基金 销 售 有 限公 司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼 2 单元21 层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/ 56. 代 销 机 构:南 京 苏 宁基金 销 售 有限公 司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com 57. 代 销 机 构:深 圳 前 海微众 银 行 股份 有限公司


注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 37 楼 法定代表人:顾敏


电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址:http://www.webank.com/


58. 代 销 机 构:北 京 汇 成基金 销 售 有限公 司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn 59. 代 销 机 构:凤 凰 金 信(银 川 ) 投资管 理 有 限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号14 层 1402


法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com 20 60. 代 销 机 构:上 海 中 正达广 投 资 管理有 限 公 司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn 61. 代 销 机 构:北 京 肯 特瑞财 富 投 资管理 有 限 公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: http://kenterui.jd.com/ 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规 定 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 , 并 及 时公告。 ( 二 ) 注册登 记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系电话: (010 )59378888 传真: (010 )59378907 联系人:朱立元


( 三 ) 律师事 务 所 和经办 律 师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话: (021 )51150298 21 传真: (021 )51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 ( 四 ) 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 法定代表人:邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡 正轩 四 、 基 金 的名 称 招商中证煤炭等权指数分级 证券投资基金 五 、 基 金 类型 股票型 证券投资基金 六 、 基 金 的投 资 目 标 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 , 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 , 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 , 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% 。 七 、 投 资 范围 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 煤 炭 等 权 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 股 指 期 货 、 固 定 收 益 投 资 品 种 ( 如 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 货 币 市 场 工 具 等 ) 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投 资于中证煤炭等权指数成份股 和备选成份股的 资产不低于股票资产的 90% , 且不低 于非现金资产的 80% ; 本基金每个交易日日终在扣除股指22 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以 内的政府债券。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以将其纳入投资范围。 八 、 基 金 的投 资 策 略 本基金以中证煤炭等权指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 , 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 基 准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 , 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。基金管理人运用以 下策略构造替代股组合: (1) 基 本 面 替 代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标的指数成份股票作为替代股备选库;


(2) 相关性检 验: 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与 被替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最 大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金 管理 人每日 跟踪 基金组 合与 标的指 数表 现的偏 离度 ,每月 末、 季度末 定期 分析基 金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 , 并 优 化 跟 踪偏离 度管理方案。 本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致23 无法有效跟踪标 的指数的风险。 九 、 投 资 决策 流 程 本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 团 队 制 。 投 资 决 策 委 员 负 责 制 定 基 金投资方面 的 整 体 投 资 计 划 与 投 资 原 则 ; 决 定 有 关 标 的 指 数 重 大 调 整 应 对 决 策 、 其 他 重 大 组 合调整决策以及重大的单项投资决策; 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投 资组合的 构建、调整和日常管理等工作。 (1 ) 投 资 决 策 委 员 会 依 据 相 关 研 究 分 析 报 告, 定 期 召 开 或 遇 重 大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议, 决策相关 事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 进 行基金投资管理的日常决策。 (2 )基金经 理依据指数编制单位公布的指数成份股名 单及权重,进行投资组合构建; (3 ) 基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估, 并对 风险隐患 提出预警; (4 ) 基金经 理根据指数成份股或权重变化情况、 基金申购赎回情况、 指数成份股派息情 况等,适时 进行投资组合调整; 在 投 资 决 策 过 程 中 , 风 险 管 理 部 负 责 对 各 决 策 环 节 的 事 前 及 事 后 风 险 、 操 作 风 险 等 投 资 风 险 进 行 监 控 , 并 在 整 个 投 资 流 程 完 成 后 , 对 投 资 风 险 及 绩 效 做 出 评 估 , 提 供 给 投 资 决 策 委 员会、投资 总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 十 、 业 绩 比较 基 准


中证煤炭等权指数收益率×95 %+ 金融机构人民 币活期存款基准利率(税后) ×5% 十 一 、 风 险收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金份额来看,招商中证煤炭 A 份额 具有低风险、收益相对稳定的特征; 招商中证煤炭 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 十 二 、 投 资组 合 报 告 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 基 金 管 理 人 ——招商 基金管理 有限公司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完整性承担个别及连带责任 。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ,来源于《 招商中 证煤炭等权指数分级24 证券投资基金 2017 年第1 季度报告》 。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 699,556,354.04 91.83 其中:股票 699,556,354.04 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,354,439.97 7.53 8 其他资产 4,877,274.33 0.64 9 合计 761,788,068.34 100.00 2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 2.1. 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 563,655,361.92 76.32 C 制造业 134,279,507.16 18.18 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 697,934,869.08 94.51 2.2. 报 告 期 末积极 投资按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,129,851.47 0.15 D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 212,404.44 0.03 F 批发和零售业 130,984.00 0.02 G 交通运输、 仓储和邮政业 131,314.89 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,621,484.96 0.22 2.3. 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细 3.1. 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600971 恒源煤电 3,578,063 31,451,173.77 4.26 2 601088 中国神华 1,458,913 28,244,555.68 3.82 3 601225 陕西煤业 4,553,189 28,138,708.02 3.81 4 601666 平煤股份 4,743,900 28,131,327.00 3.81 26 5 601101 昊华能源 3,813,954 26,621,398.92 3.60 6 600508 上海能源 2,282,902 26,070,740.84 3.53 7 002128 露天煤业 2,861,293 25,751,637.00 3.49 8 600397 安源煤业 4,789,474 25,048,949.02 3.39 9 600123 兰花科创 3,172,474 24,681,847.72 3.34 10 601898 中煤能源 4,036,347 24,662,080.17 3.34 3.2. 报 告 期 末积 极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03 2 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.02 3 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02 4 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01 5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.01 4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 9.1. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2. 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好、 交易活跃的期货合约, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无法有效跟踪标的指数的风险。 27 10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 10.1. 本 期 国 债期货 投 资 政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本 报告期末未持有国债期货合约。 10.3. 本 期 国 债期货 投 资 评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11. 投 资 组 合报告 附 注 11.1.





报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 除 兰 花 科 创 ( 股 票 代 码 600123 ) 、 恒 源 煤 电 ( 股 票 代 码 600971)、 昊华能源 (股票代码 601101 ) 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1 、兰花科创 (股票代码 600123 ) 根据公司 2017 年 1 月 4 日公告,因存在决策程序滞后且信息披露不及时问题 ,收 到山 西证监局下发的 《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司在 2017 年 1 月21 日的《兰 花科创: 关于 对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告》公告 中对具体问题逐一给出解释并提出了整改措施及整改期限。 对该股票的 投资决策程序的说明:因复制指数被动 持有。 2 、恒源煤电 (股票代码 600971 ) 根据上交所 2016 年 12 月 19 日公告, 由于公司在 2015 年一季度 报告、半年度报告和第 三季度报告中出现会计处理的重大错误, 且在随后 2015 年年 度报告时仅调整了会计处理方式 而未对此事项做进一步说明, 上交所对公司及其财务总监兼董事会秘书孙夕仁予以监管关注。 对该股票的 投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。 3 、昊华能源 (股票代码 601101 ) 根据公司 2016 年12 月 21 日公告, 因公司在收到退税款时未及时予以披露且将退税款作 为经常性损益予以列报, 导致公司 2014 年、2015 年 年报相关信息披露不准确, 北京证监局对 公司下发了 《关于对北京昊华能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司 于 《昊华能 源: 关于中国证监会北京监管局责令改正措施决定的书面整改报告》 中公告了自查说明以及整 改措施落实情况并承诺在 2016 年年 度报告中准确反应相关内容。 对该股票的投资决策程序的说明:因复制指数被动持有。 11.2.


本基金投资的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 , 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3. 其 他 资 产构成 28 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 212,799.13 2 应收证券清算款 2,957,996.87 3 应收股利 - 4 应收利息 9,175.15 5 应收申购款 1,697,303.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,877,274.33 11.4. 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5. 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 11.5.1. 报告期末 指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 002128 露天煤业 25,751,637.00 3.49 重大事项 11.5.2. 报 告 期 末积极 投资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明 本基金本 报告期末积极数投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 十 三 、 基 金的 业 绩 基金管理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 招商煤炭等权指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 表: 阶段 基金份 额净值 增长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.05.20 至 2015.12.31 -28.05% 3.66% -17.28% 3.50% -10.77% 0.16% 2016.01.01 至 2016.12.31 4.67% 2.21% 4.32% 2.06% 0.35% 0.15% 2017.01.01 至 2017.03.31 2.91% 1.09% 2.63% 1.10% 0.28% -0.01% 自基金成立起 至 2017.03.31 -22.49% 2.69% -11.44% 2.55% -11.05% 0.14% 29 注: 本基金合同生效日为 2015 年5 月 20 日。 十 四 、 基 金的 费 用 概 览 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金的指 数使用费; 4 、基金上市 费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7 、基金份额 持有人大会费用; 8 、基金的证 券、期货交易费用; 9 、基金的银 行汇划费用; 10 、证券账 户开户费用 、银行账户维护费用; 11 、按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年 费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×1%÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人 核对一致后 ,由基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H =E×0.22% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人 核对一致后 ,由基金托管人于次月 首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3 、基金的指 数使用费 本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 中30 证指数有限公司支付指数使用费。 通常情况下, 指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不 足 5 万元部 分按照 5 万 元收取) 。 计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H =E×0.02% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的标的指数使用费 E 为前一日的 基金资产净值 指 数 使 用 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 , 每 季 支 付 一 次 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十个工作日内从 基金财产中一次性支付给 中证指数有限 公司上一季度的指数使用费。 上述 “(一)基金费用的种类”中第 3 -11 项 费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 1 、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、基金合同 生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四 ) 费用调整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管费率等相关费率。 调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 , 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ( 法 律 法 规 或中国证监会另有规定的除外) ; 调 低基金管理费率、 基金托管费率等费率, 无须召开基金份 额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒介 和基金管理人网站上 公告。 ( 五 ) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税 主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 ( 六 ) 与基金 销 售 有关的 费 用 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担 , 并 应 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 收 取 , 不列入基 金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 1 、招商中证 煤炭份额的申购费率 31 (1 )招商中 证煤炭份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M ) 申购费率 M <50 万 1.0% 50 万≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 每笔 1000 元 (2 )招商中 证煤炭份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2 、招商中证 煤炭份额的赎回费率 (1 ) 招商中 证煤炭份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分 段设定如下: 持有期限 赎回费率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N ≥2 年 0% (2 )招商中 证煤炭份额的场内赎回费率为固定 0.5% 。 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 赎 回 费 用 由 基 金 赎 回 人 承 担 , 在 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 扣 除 赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25% 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 合 同 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 针 对 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 相 关 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 招 商 中 证 煤 炭 份 额 的 申 购 费 率 和 基 金 赎 回费率。 基 金 管 理 人 可 以 针 对 特 定 投 资 人 ( 如 养 老 金 客 户 等 ) 开 展 费 率 优 惠 活 动 , 届 时 将 提 前 公 告。 十 五 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明 本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年12 月30 日刊登的 本基金招募说明书进行了更新, 并根据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 更 新 的 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和数据更新。 32 本次主要更新的内容如下: 1 、 在 “三、基金管理人”部分,更新了“ (二)主 要人员情况 ” 。 2 、 在 “四、基 金托管人” 部分,更新 了 “ (三)证 券投资基金 托管情况 ” 、“(四)托 管业务的内部控制制度 ”。 3 、 在“五、相关服务机构”部分 ,更新了“(一)基金份额销售机构 ”。 4 、 在“十二、基金的投资”部分,更新 了“ (十二) 基金投资组合报告”。 5 、 更新 了“十三、基金的业绩” 。 6 、 更新了“二十 六、其他应披露事项” 。 招 商 基 金 管理 有 限 公 司






























































2017年7 月1日