上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
2017 年第 2 号
基 金 管 理 人 ： 建信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
二〇一七年六月 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要提 示
本基金经中国证券监督管理委员会2010 年3 月26 日证监许可[2010]378 号
文核准募集。 本基金的基金合同于 2010 年5 月28 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额净值及交易价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身风险承受能力，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资
风险。
投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数波动的风险、标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风
险、基金 份额二 级市场 交易价格 折溢价 的风险 、基金退 市风险 、投资 者申购/赎
回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险，等等。本基金属股票基金，风险与预期收益高于
混合基金、债券基金与货币市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指
数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证 券 投 资 基
金中 较高风险、较高预期收益的 品种。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基
金合同 。 基金的过 往 业 绩 并 不 代 表 其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2017 年5 月27 日，有关财务数据和 净值表
现截止日为2017 年 3 月31 日 （财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托
管人复核。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称 ：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使 《公
司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监 事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
许 会 斌 先 生 ，董 事 长 ，高 级 经 济 师 ，享 受 国 务院 特 殊 津 贴 ，中 国 建 设银行
突出贡献 奖、河 南省五 一劳动奖 章获得 者。1983 年毕业 于辽宁 财经 学院基建财
务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务
部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业
务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006 年 5 月起
任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任中国建设银行批发业务总
监，2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学
院 EMBA 。 历 任 中 国建 设 银 行 总行 筹 资部 证券 处 副 处 长， 中 国建 设银 行 总 行 筹
资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生 ，董 事， 现任中国 建设 银行个 人 存款与投 资部 副总经 理 。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券 部 副 总
经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支
行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理
助理。
张维义先 生， 董事 ，现任信 安北 亚地区 副 总裁。1990 年毕 业于 伦敦政治经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管
理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务
发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资
产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总 裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首席
执行官和执行董事。
袁时奋先 生， 董事 ，现任信 安国 际（亚 洲 ）区域副 总裁 。1981 年毕业于美
国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行资本市
场部高级经理，香港铁路公司库务部助理司库，香港置地集团库务部司库，香
港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷 红 军 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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1998 年毕业 于首都 经 济贸易大 学数量 经济学 专业，获 硕士学 位。历 任中国电力
财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限 公 司 投 资 咨 询 部 副 经 理
（主持工作） 、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司
总经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股
份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保
诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国
际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险 （加拿大） 有限公司总 裁兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业
委员会副主任。
2、 监事 会成员
张 军 红 先 生 ，监 事 会 主席 。 毕 业 于 国家 行 政 学院 行 政 管 理 专业 ， 获 博士研
究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科
员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；
行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总
经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。
2017 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与 战略 研究部 总 经理。1992 年获 北京 工业大学 工业 会计专 业 学士，2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助
理、副经理，中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理，中国华
电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有 限 公 司 企 业 融 资 部
经理。
严 冰 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总 经
理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经
理,英国特 许公认会 计 师公会（ACCA ） 资深 会员。1997 年 毕业于 中国人民大学
会计系, 获学士学位；2010 年 毕 业 于 香 港 中 文 大 学, 获工商管 理 硕 士 学 位 。 曾
任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高
级经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经
理。1995 年 毕业于 北 京工业大 学计算 机应用 系，获得 学士学 位。历 任中国建设
银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经
理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术
部执行总经理、总经理。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。曲寅军先生，副总裁，硕
士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审计部科员、副主任科员、团委
主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005 年 9 月
起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部
副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司
控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我
公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行 ，
从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工作，历任市场营销部副总监 （主持工作） 、总监、公司首席市场上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易
总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构
部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科
员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，
并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日 起任我公司督察长，2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副
主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历
任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
4、 督察 长
吴曙明先生，督察长（简历参见公司高级管 理人员）。
5、 本基 金基金 经理
薛玲女士，博士。2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电
配电研究所工作，任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲
数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中国中投
证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015 年 9 月加入我公司金融工程及指
数投资部，任基金经理助理，2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任 ETF 及其联接
基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日起任建信鑫盛回报基金的基金经理。
本基金历任基金经理：
梁洪昀先生：2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日。
叶乐天先生：2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日。
薛玲女士：2016 年 7 月 4 日至今。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理 。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（一） 基金托管人基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二） 主要人员情况
截至 2017 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄
30 岁，95% 以 上 员 工拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究生 以 上 学 历
或高级技术职称。
（三） 基金托管业务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产 、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、
ESCROW 等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管
理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中
国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得
香港 《亚洲货币》 、英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、美国 《环球金融》 、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托
管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评 。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新 闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（5）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（6）长城证券有限责任公司
住所：深圳 市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（7）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（8）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（9）中信建投证券 股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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公司网址：www.csc108.com
（10）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（11 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（12）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（13）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：林治海
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（14）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（15）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.cindasc.com
（16）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（17）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（18）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（19）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755 －82825555
网址：www.axzq.com.cn
（20）国元证券股份有 限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（21）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（22）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（23）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（24）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成
国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（25）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服电 话：021-962518
网址：www.962518.com
（26）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（27）东海证券有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（28）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中 心A 栋 18-21 层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（二 ）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师： 徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基 金的 名称
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
五、 基金 的 类型
股票 型基金
六 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
七 、基 金的 投资 方向
本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 、 备 选 成 份 股 票 、 一 级 市 场 新 发 股
票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投
资于标的指数成份股票 及备选成份股票的比例 不低于基金资产净值 的 90% ， 但
因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八 、基 金的 投资 策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成
份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成 份 股 票 及 其上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比
例不低于基金资产净值的 90% 。
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股
票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2）标
的指数成份股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日均跟踪
偏离度 的绝 对值 不 超过 0.2% ， 年化 跟 踪误差 不超过 2% 。 如因 指数 编 制 规则 调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、 股票 资产组 合日 常管 理
（1 ）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓
策略和组合调整。
1 ） 确 定 目 标 组 合 ： 根 据 复 制 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 方 法 确 定 目 标 组
合 ；
2） 确定 建仓策 略：根 据对成份 股流动 性、公 司行为等 因素的 分析， 确定合
理的建仓策略 ；
3） 组合 调整： 根据目 标组合， 在合理 时间内 采用适当 的手 段 调整实 际组合
直至达到跟踪指数要求。
（2） 投资组合日常管理
1） 根据 标的指 数构成 及权重， 结合基 金当前 持有的证 券组合 及其比 例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告 ；
2） 将基 金持有 的证券 组合构成 与标的 指数进 行比较， 制定目 标组合 构成及
权重，确定合理的交易策略 ；
3） 实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（3 ）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并
确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息 （如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等） 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并 据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影
响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7 ）替代投资
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、
面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形
时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替， 或者 选 择 与
其行业相近、定价特征类似或者 收 益 率 相 关 性 较 高 的 其 他 股 票 来 代 替 ， 即 采 用
“ 替代投资策略 ” 应对。 采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定
期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其
原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择 “ 总 体 累 积 偏 差 ” 、 “ 行业偏差 ” 及 “ 个股偏差” 作 为 评 估 指 标 ， 评
估投资组合 与 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 、 行 业 构 成 比 例 偏 差 、 个 股 比 例 偏 差 和 个 股上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约束，以
控制基金相对于比较基准的偏差。
本基金将“ 总 体 累 积 偏差 ” 作为决定是否启动 修正程序的监控指标 ， 将 “ 行业
偏差 ” 、“ 个股偏差” 指 标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积
偏差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则
基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪
偏差。当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一
次组合，总体累积偏差指标将 “ 归零 ” 重新计算 。
本基金的投资目标不 是 超越指数，而是取得 与 指数涨跌基本一致的 收 益。
因此，评判本基金的表 现，主要是看基金收益 与标的指数收益的偏离 度，偏离
度越小，基金表现越好 。而跟踪偏离度和跟踪 误差是衡量基金收益与 标的指数
收益偏离度的重要指标。
2、 其他 金融工 具投 资策 略
基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 期 限 在 一 年 期 以 内 的 政府 债
券、央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高
基金资产的投资收益。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率、管理基金投资组
合风险并更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具
必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应
用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生
工具的比例不超过基金资产净值的 10% 。
九 、基 金的 业绩 比较 标准
本基金的 标的指数 为：上证社会责任指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、
混合基金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风
险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2017 年 3 月 31 日，本报告中的财务资料未经
审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 104,395,234.26 98.71
其中：股票 104,395,234.26 98.71
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买
入返售金融资产
- - 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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7 银行存款和结算备付
金合计
1,358,459.89 1.28
8 其他资产
650.29 0.00
9 合计
105,754,344.44 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（2 ）指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,526,330.48 2.41
C 制造业 18,194,036.26 17.33
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
1,339,728.52 1.28
E 建筑业 12,538,430.52 11.95
F 批发和零售业 3,160,147.06 3.01
G
交通运输、 仓储和邮政
业
729,732.58 0.70
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
3,227,232.66 3.07
J 金融业 55,709,541.72 53.07
K 房地产业 6,164,126.05 5.87
L 租赁和商务服务业 408,810.41 0.39
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 397,118.00 0.38 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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S 综合 - -
合
计 104,395,234.26 99.46
注：以上行业分类以 2017 年3 月31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
（3 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1 ）期 末指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前 十 名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
(元)
占基金资产净值比
例（％）
1
601318 中国平安 349,300
12,927,593.
00
12.32
2
601166 兴业银行 429,075
6,955,305.7
5
6.63
3
600016 民生银行 760,312
6,447,445.7
6
6.14
4
600036 招商银行 331,630
6,357,347.1
0
6.06
5
601328 交通银行 882,653
5,498,928.1
9
5.24
6
600000 浦发银行 279,638
4,477,004.3
8
4.27
7
601668 中国建筑 485,064
4,462,588.8
0
4.25
8
600104 上汽集团 113,368
2,877,279.8
4
2.74
9
601601 中国太保 101,625
2,786,557.5
0
2.65
10
601211 国泰君安 147,900
2,699,175.0
0
2.57
（2 ）期 末积极 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比例大 小排序 的前五 名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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5、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名债券 投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、 报告期末按
公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11 、 投资组合报告附注
（1 ）本 基金本 报告期 末按公允 价值占 基金资 产净值比 例投资 的前十 名证券
发行主体中，国泰君安证券股份有限公司 （601211 ，以下简称“ 该公 司 ” ） 发布公
告：2016 年 1 月 29 日 ，全国中小企业股份转让系统有限 责任公司就 2015 年 12
月 31 日该公司在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责。2016 年 2 月上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
26 日，该 公司收 到中 国证券监 督管理 委员会 上海监管 局《关 于对国 泰君安证券
股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》 （沪证监决[2016]15
号），采取限制该公司新增新三版做市业务三个月等监管措施 。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3 ）其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 354.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 295.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 650.29
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期末前十名 （前五名）股票中存在流通受限情况的说明
A. 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
B. 期末积极投资前五 名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年 3 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
2010 年5 月28 日
至2010 年12 月
31 日
12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17%
2011 年1 月1 日
至2011 年12 月
31 日
-18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01%
2012 年1 月1 日
至2012 年12 月
31 日
15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% -0.01%
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月
31 日
-8.03% 1.58% -10.04% 1.59% 2.01% -0.01%
2014 年1 月1 日
至2014 年12 月
31 日
64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01%
2015 年1 月1 日
至2015 年12 月
31 日
2.32%
2.49%
1.86%
2.52%
0.46%
-0.03%
2016 年1 月1 日
至2016 年12 月
31 日
-4.75%
1.29%
-5.99%
1.30%
1.24%
-0.01%
2017 年1 月1 日
-2017 年3 月31
日
3.68% 0.56% 3.94% 0.56% -0.26% 0.00%
自基金合同生效
之日2010 年5 月
28 日至2017 年3
月31 日
61.41%
1.57%
41.06%
1.59%
20.35%
-0.02%
十 三、 基金 的费 用概 揽
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、标的指数许可使用费；
11、按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、 与基金运作有关的费用
（1 ）基金管理人的管理费
本基金 的 管理 费 按前 一 日 基金资 产净 值的 0.5%年费率 计提 。 管理 费 的 计算
方法如下：
H＝ E×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管 人发送 基金管 理费划款 指令， 基金托 管人 复核 后 于次 月 首日 起 2 个工
作日内从 基金财产 中一 次性支付 给基金 管理人 。若遇法 定节假 日 、公 休假 等,支
付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前一日 基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。 托 管 费的 计
算方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由 基金管理人向上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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基金托管 人发送 基金托 管费划款 指令， 基金托 管人 复核 后 于次 月 首日 起 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
上述 （一）“ 基金费用 的种类”中第3－11 项费用，根据有关法规及相应协
议规定 ， 按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支
付。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1 ）申 购对价 、赎回 对价根据 申购赎 回清单 和投资者 申购、 赎回的 基金份
额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2 ）申 购赎回 清单由 基金管理 人编制 。T 日 的申购赎 回清单 在当日 上海证
券交易所 开市前 公告。T 日的基 金份额 净值在 当天收市 后计算 ，并 在 T+1 日公
告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如
遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单
的内容与格式见本基金招募说明书。
（3 ） 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过
0.5% 的 标 准 收 取 佣 金 ， 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费
用。
（三） 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理 人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基 金合同 》生效 前的相关 费用， 包括但 不限于验 资费、 会计师 和律师
费、信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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十四、 对招募说明书更新 部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的 相关信息；
2 、 更 新 了 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 的 “ 基 本 情 况 ” 及 “ 基 金 托 管 业 务 经 营 情
况” ；
3、更新了“五、相关服务机构”中的信息；
4、更新 了“十 一、 基 金的投资 ”的投 资组合 报告的内 容，并 经基金 托管人
复核；
5、更新了“十二、基金的业绩”，并经基金托管人复核；
6、 更新 了“ 二十 四、 其他 应披 露事 项” ，添 加了 报告 期间 涉及 本基 金和基
金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书 （更新） 摘要，投 资人欲查询本更新招募说明书
正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建 信基金 管理 有限责任 公司
二 〇一 七年六 月 三 十日
