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嘉 实 对冲 套 利定 期 开放 混 合型 发 起式 证 券投 资 基金
更新招募 说 明书 摘要
（2017 年第1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商 银行股 份有限公司
重要提 示
嘉实对冲套利定期开放混 合型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”） 根据2014
年2月28 日中国 证券 监督管 理委员 会 《关 于核准 嘉实 对冲套 利定期 开放混 合型 发起式 证券投
资基金 募集 的批 复》 （证 监 许可[2014]238 号） 的注册 进行 募集 ， 本 基金 基金 合同于2014 年5
月16日 正式 生效 ，自 该日 起本基 金管 理人 开始 管理 本基金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2017 年 5 月
16 日（ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2017 年 3 月 31 日（ 未经
审计） 。 2
一 、基 金管理人
（一）基金管理人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德意 志资 产管 理 （亚 洲） 有 限公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 ， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格和特 定资 产 管理业 务资 格。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎3
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ，2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董 事， 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、
信托事 务部 、 信托 业务 一 部、 投资 管理 部信 托经 理 、 高 级经 理 。2010 年11 月 至今任 中诚 信
托有限 责任 公司 股权 管理 部部门 负责 人 、 部门 经理 。2016 年 8 月至 今任 中诚 宝捷思 货币 经
纪有限 公司 董事 长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定 收
益亚太 区 CFO 、COO ， 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银
行资产 管理 全球 首席 运营 官。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月 任海 问证 券 投资 咨 询有 限公 司总 经理 ； 1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年 11 月 至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银行 顾问 ，中国 南方 证券有限 公司 副总裁 ，万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北4
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。 1999 年 3 月至 今任 职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
刘斌先生，11 年 基金从 业 经历，曾任 长盛基金 管理 有限公司金 融工程研 究员 、高级金
融工程 研究 员、 基金 经理 、 金融 工程 与量 化投 资部 总监等 职务 。2013 年 12 月 加入嘉 实基 金
管理有 限公 司股 票投 资部 ，从事 投资 、研 究工 作。 博士， 具有 基金 从业 资格 。2014 年 5 月
15 日至 2016 年 7 月 27 日任 嘉实 研究 阿尔 法股 票基 金经理 。 2014 年 5 月 15 日 至今任 嘉实 绝
对收益 策略 定期 混合 基金 经理 。 2015 年 12 月 7 日至 今任嘉 实腾 讯自 选股 大数 据策略 股票 基
金经理 。2016 年 7 月 22 日至今 任本 基金 基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
2014 年 5 月 16 日至 2016 年 7 月 22 日， 张琦 女士 任 本基金 基金 经理 。 5
3 、股票 投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理兼 股票
投资业 务联 席 CIO 邵 健先 生，公 司总 经理 赵学 军先 生，股 票投 资业 务联 席 CIO 兼 研究 总监
陈少平 女士 ， 助理 CIO 兼 股票投 资部 总监 邵秋 涛先 生， 人工 智能 投资 部负 责 人张自 力先 生，
资深基 金经 理邹 唯先 生、 胡涛先 生。
4、上 述人 员之 间均 不存 在近亲 属关 系。
二 、基 金托管人
（一）基金托管人概 况
1 、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2 、发 展概 况
招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日， 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并于2002 年3 月成
功地发 行 了 15 亿 A 股，4 月 9 日在 上交 所挂 牌（ 股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股，9 月22 日在 香港联 交所 挂
牌交易 （ 股票 代码 ：3968），10 月5 日行 使H 股超 额 配售 ， 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截 至 2016
年9 月 30 日， 本 集团 总资产 55,639.90 亿 元人 民币 ， 高级 法 下 资本 充足 率14.16% ， 权 重法
下资本 充足 率12.73%。 6
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托 管部 ， 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5
个职能 处室 ，现 有员 工 60 人。2002 年 11 月， 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月， 正式
办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行， 拥有 证券 投资基 金托 管 、
受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金
托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的 托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核
心价值 ， 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系 ， 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 ，
不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 ： 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系
统和 “6 心” 托管 服务 标准 ， 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 ， 开 办国 内首 个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股
权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第
一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保
管 ，实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ，得 到了 同业 认可 。
经过十四 年发 展，招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管
产品营 销力 度 ， 截至12 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 105 只， 新增 首发 公募 开放式 基金 托
管规模 827.91 亿 元。 克服 国内证 券市 场震 荡的 不利 形势， 托管 费收 入、 托管 资产均 创出 历
史新高 ，实 现托 管费 收入 44.04 亿元 ，同 比增长 23.48% ， 托管 资产 余额 10.17 万亿元 ，同
比增 长42.1%。作 为公 益 慈善基 金的 首 个 独立 第三 方托管 人 ， 成 功签 约 “壹 基金 ” 公 益资 金
托管， 为我 国公 益慈 善资 金监管 、信 息披 露进 行有 益探索 ，该 项目 荣获 2012 中国金 融品 牌
「金象奖」“十大 公益项 目”奖；四度蝉联 获《财 资》“中国最佳托 管专业 银行”。2016
年6 月 招商 银行 荣膺 《财 资》 “中 国最 佳托 管银 行奖 ” ， 成为 国内 唯一 获奖 项国 内托管 银行 ；
“托管 通 ” 获 得国 内 《 银 行家 》2016 中 国金 融创 新 “十 佳金 融产 品创 新奖 ” ；7 月荣 膺2016
年中国 资产 管理 【金 贝奖 】“最 佳资 产托 管银 行” 。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 ， 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 ， 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国7
国际海 运集 装箱 （集 团 ） 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输（集 团） 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上
海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务
总监兼 北京 市分 行行 长。
丁伟先 生 ， 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 ， 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 ， 历任杭 州
分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 ， 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 ， 南 昌支 行行 长， 南 昌分 行行
长，总 行人 力资 源部 总经 理，总 行行 长助 理，2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际
金融有 限公 司董 事长 。
姜然女 士 ， 招 商银行 资产 托管部 总经 理 ， 大学 本科 毕业 ， 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员
任职资 格。 先后 供职 于 中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ， 华商 银行 ，中 国农业 银行 深圳 市分行，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2016 年12 月 31 日 ， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管256 只开 放式 基金 及其它 托
管资产 ，托 管资 产为 10.17 万亿 元人 民币 。
三 、相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、直 销机 构 ：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳 8
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉 9
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
(1) 中国工 商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 周慕冰
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
(4) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 银城 中 路 188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路 188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
(6) 招商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 10
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
(7) 中信银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
(8) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
(9) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568
(10) 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 3 号
法定代 表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电 话 95580
(11) 上海银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 95594
(12) 平安银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或 95501
(13) 宁波银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路 700 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋 11
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528 ，962528 上 海、
北京地 区
(14) 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
(15) 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电 话 4008896588
(16) 南京银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 南京市 玄武 区中 山 路 288 号
法定代 表人 林复 联系人 刘静
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电 话 4008896400
(17) 江苏银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 南京市 中华 路 26 号 江苏 银 行总部 大厦
法定代 表人 夏平 联系人 张洪玮
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 95319
(18) 渤海银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区马 场 道 201-205 号
法定代 表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电 话 400-888-8811
(19) 乌鲁木 齐商 业银 行股 份有 限公司
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 (0991)96518
(20) 烟台银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 12
法定代 表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
(21) 天津银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
法定代 表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
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(22) 河北银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
(23) 重庆农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
注册地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
法定代 表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 www.cqrcb.com 客服电 话 966866
(24) 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 常州市 和平 中 路 413 号
注册地 址 常州市 和平 中 路 413 号
法定代 表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电 话 96005
(25) 江苏昆 山农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
注册地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
法定代 表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 www.ksrcb.com 客服电 话 0512-96079
(26) 苏州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
(27) 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 13
办公地 址 福建省 福州 市国 货西 路 188 号
注册地 址 福建省 福州 市六 一北 路 158 号
法定代 表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 www.fjhxbank.com 客服电 话 4008939999
(28) 泉州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电 话 4008896312
(29) 锦州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路 68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178
(30) 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
(31) 桂林银 行股 份有 限公 司
办公地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
注册地 址 广西桂 林市 象山 区中 山南 路 76 号
法定代 表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 www.guilinbank.com.cn 客服电 话 4008696299
(32) 天相投 资顾 问有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 5 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址 http://www.jjm.com.cn 客服电 话 010-66045678
(33) 诺亚正 行(上海) 基 金销 售投 资顾问 有限 公司
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路 508 号北美 广 场 B 座 12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 14
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电 话 400-821-5399
(34) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦 8 楼
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层 IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
(35) 上海天 天基 金销 售有 限责 任公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 95021
(36) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 南 路 1118 号鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
(37) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路 1267 号 11 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
(38) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路 7 号 杭州电 子商 务产 业 园 2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
(39) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦 6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024 15
网址 www.myfund.com 客服电 话 4008886661
(40) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海浦 东新 区峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地 址 上海市 宝山 区蕴 川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 www.leadfund.com.cn 客服电 话 400-921-7755
(41) 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 、北京 市朝 阳区
建国 路 91 号金 地中 心 A 座 6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
(42) 北京创 金启 富投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区白 纸坊 东 街 2 号经 济日 报社 A 座综 合 楼 712 室
注册地 址 北京市 西城 区民 丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
法定代 表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话 010-66154828 传真 010-63583991
网址 www.5irich.com 客服电 话 400-6262-818
(43) 宜信普 泽投 资顾 问(北京) 有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代 表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200
(44) 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号卓 越世 纪中 心 1 号楼 1806-1808
室
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号卓 越世 纪中 心 1 号楼 1806-1808
室
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899
(45) 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区 13 号楼 浦项 中心 B 座 19 层
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 六层 605 室
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊 16
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 www.niuniufund.com 客服电 话 4006236060
(46) 中经北 证(北京) 资 产管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号 3 号 楼创 新工 场一 层 109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲 129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电 话 010-68292745
(47) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电 话 400-820-2819
(48) 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路 518 号 A1002 室
注册地 址 上海市 崇明 县长 兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室( 上 海泰 和经
济发展 区)
法定代 表人 王翔 联系人 蓝杰
电话 021-65370077 传真 021-55085991
网址 www.jiyufund.com.cn 客服电 话 4008-205-369
(49) 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电 话 400-6767-523
(50) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲 2 号 盈科 中 心 B 座 裙楼 2 层
法定代 表人 董浩 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 www.jimufund.com 客服电 话 400-068-1176
(51) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653 17
网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
(52) 大泰金 石基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 峨山 路 505 号东 方纯 一大 厦 15 楼中心
注册地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室
法定代 表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfunds.com 客服电 话 400-928-2266
(53) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
办公地 址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电 话 020-89629066
(54) 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公司
办公地 址 北京市 宣武 门外 大街 甲一 号新华 社第 三工 作 区 A 座 5 层
注册地 址 北京市 丰台 区东 管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代 表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 www.jnlc.com/ 客服电 话 010-59336512
(55) 东海期 货有 限责 任公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路 1928 号 东海 证券 大厦 8 楼
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23、25、27、29 号
法定代 表人 陈太康 联系人 李天雨
电话 021-68757102 传真 021-68757102
网址 www.qh168.com.cn 客服电 话 95531/4008888588
(56) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路 168 号 上海 银行 大厦 29 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
(57) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街 188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 18
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
(58) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
(59) 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
(60) 中信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60834817
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
(61) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈共炎 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
(62) 申万宏 源证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
(63) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
(64) 方正证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞?
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571 19
(65) 长城证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
(66) 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、
10108998
(67) 广州证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼
法定代 表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
(68) 华安证 券股 份有 限公 司
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 李工 联系人 甘霖、 钱欢
电话 55165161821 传真 55165161672
网址 www.hazq.com 客服电 话 96518 、4008096518
(69) 财富证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360
(70) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区文 艺路 233 号 宏源 大 厦 8 楼
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 高新 区( 新 市区) 北 京南 路 258 号大 成 国际大 厦 20 楼
2005 室
法定代 表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
(71) 中泰证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华 20
电话 021-20315290
网址 www.zts.com.cn 客服电 话 95538
(72) 中国国 际金 融有 限公 司
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 毕明建 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话 400 910 1166
(73) 联讯证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
注册地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路惠 州广 播电 视新 闻中心 三、 四楼
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0752-2119700 传真 0752-2119660
网址 www.lxsec.com 客服电 话 95564
(74) 长江证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话 95579 或
4008-888-999
(75) 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电 话 4006515988
(76) 山西证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
(77) 东吴证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区星 阳 街 5 号
法定代 表人 范力 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 95330
(78) 信达证 券股 份有 限公 司 21
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 www.cindasc.com 客服电 话 95321
(79) 上海证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 上海市 四川 中 路 213 号久 事商务 大 厦 7 楼
法定代 表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008
网址 www.962518.com 客服电 话 (021)962518 、
4008918918
(80) 新时代 证券 有限 责任 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
(81) 大同证 券有 限责 任公 司
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路 111 号山西 世贸 中 心 A 座 F12 、F13
法定代 表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212
(82) 浙商证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路 1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777
(83) 平安证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层(518048)
法定代 表人 詹露阳 联系人 石静武
电话 021-38631117 传真 021-58991896
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
(84) 东莞证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路 1 号金源 中 心 30 楼
联系人 李荣
电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 95328
(85) 中原证 券股 份有 限公 司 22
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号
法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电 话 95377
(86) 国都证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
(87) 东海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531;400-888-8588
(88) 金元证 券股 份有 限公 司
住所 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 深圳市 深南 大 道 4001 号 时 代金融 中 心 17 层
法定代 表人 王作义 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
(89) 华龙证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话 （ 0931 ） 96668 、
4006898888
(90) 瑞银证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827
(91) 中山证 券有 限责 任公 司
办公地 址 深圳市 南山 区科 技中 一路 西华强 高新 发展 大 楼 7 层、8 层
注册地 址 深圳市 南山 区科 技中 一路 西华强 高新 发展 大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
电话 0755-82570586 传真 0755-82960582
网址 www.zszq.com 客服电 话 95329
(92) 江海证 券有 限公 司 23
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
注册地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288
(93) 国金证 券股 份有 限公 司
办公地 址 四川省 成都 市东 城根 上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 刘婧漪 、贾 鹏
电话 028-86690057 、
028-86690058
传真 028-86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 95310
(94) 中国民 族证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街 5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618
(95) 长城国 瑞证 券有 限公 司
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦十 七楼
法定代 表人 王勇 联系人 林丹
电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602
网址 www.gwgsc.com 客服电 话 400-0099-886
(96) 华融证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 18 号中 国人 寿保 险大 厦 十二层 、 十五 层、
十六层 、十 七层 、十 八层
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 400-898-4999
(97) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
办公地 址 北京市 西城 区广 安门 外大 街 28 号富 卓大 厦 A 座 7 层
注册地 址 深圳市 福田 区华 强北 路赛 格科技 园 4 栋 10 层 1006#
法定代 表人 张彦 联系人 文雯
电话 010-83363101 传真 010-83363072
网址 8.jrj.com.cn 客服电 话 400-118-1166
(98) 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座 6F
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表人 陈柏青 联系人 韩爱彬 24
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
(99) 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街 11 号 11 层 1108
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街 11 号 11 层 1108
法定代 表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话 010-56282140 传真 010-62680827
网址 www.fundzone.cn 客服电 话 400-619-9059
(100) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 海淀 区西 北旺 东 路 10 号 院西 区 8 号楼 新浪 总 部大厦
注册地 址 北京市 海淀 区东 北旺 西路 中关村 软件 园二 期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪
总部科 研 楼 5 层 518 室
法定代 表人 李昭琛 联系人 付文红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
网址 http://www.xincai.com/ 客服电 话 010-62675369
(101) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 33 号建工 大 厦 8 楼
注册地 址 中国(上海) 自 由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
法定代 表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话 021-68882280 传真 021-68882281
客服电 话 400-821-0203
(102) 凤凰金 信(银川) 投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区紫 月 路 18 号院 朝 来高 科技 产业 园 18 号楼
注册地 址 宁夏回 族自 治区 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层
1402 办公 用房
法定代 表人 程刚 联系人 张旭
电话 010-58160168 传真 010-58160173
网址 http://www.fengfd.com/ 客服电 话 400-810-55919
(103) 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO
注册地 址 北京市 朝阳 区望 京 SOHO
法定代 表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 https://danjuanapp.com/ 客服电 话 4000-618-518
25
（二）基金登记机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四、基 金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实对 冲套 利定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金
五、基 金的类型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式。本 基金 为 混 合型 发起 式 证券 投资 基金 。
六、基 金的投资目标
在控制 基金 股票 市场 性风 险暴露 的前 提下 ， 利用 各种 金融工 具力 争为 投资 人实 现较高 的投 资
收益。
名称 上海源泰 律 师事 务所
住所、 办公 地址 中国上 海浦 东南 路256 号 华夏银 行大 厦 14 层
负责人 廖海 联系人 张兰
电话 （021 ）51150298 传真 （021 ）51150398
经 办 律 师 刘佳、 张兰
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 单峰、 张勇 26
七、基 金的投资范围
本基金 投资 于依 法发 行或 上市的 股票 、 债券 等金 融工 具及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。 具体包 括： 股票 （包 含中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上
市的股 票） ，股 指期 货、权 证，债 券（国 债、金 融债 、企业 （公司 ）债、 次级 债、可 转换债
券（含 分离交 易可转 债） 、 央行票 据、短 期融资 券、 超短期 融资券 、中期 票据 、中小 企业私
募债等） 、资产 支持 证券、 债券回 购、银 行存款 等固 定收益 类资产 以及现 金， 以及法 律法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。
本 基金 的投 资组 合比 例 为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价
值的比 例范 围 在 80 ％—120 ％之 间。 其 中： 权 益类 空 头头寸 的价 值是 指融 券卖 出的股 票市 值、
卖出股 指期 货的 合约 价值 及持有 的其 他可 投资 的权 益类空 头工 具价 值的 合计 值； 权益 类多 头
头寸的 价值 是指 买入 持有 的股票 市值 、 买入 股指 期货 的合约 价值 及持 有的 其他 可投资 的权 益
类多头 工具 价值 的合 计值 。
开放期 内的 每个 交易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价值和 有价 证券 市值 之和 ， 不得 超过
基金资产净值 的 95% ，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证 券
市值之 和， 不得 超过 基金 资产净 值 的 100% 。 其 中， 有 价证 券指 股票 、 债 券( 不 含到期 日在 一
年以内 的政 府债 券) 、 权证 、资产 支持 证券 、买 入返 售金融 资产( 不含 质押 式回 购) 等。
开放期 内， 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 基金 保留 的现 金或 到期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 在封 闭期 内， 本基 金不受 上 述 5%
的限制 。
本基金 不受 证监 会 《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》 第 五条 第 （ 一） 项 、 第 （ 三）
项、第 （五 ）项 及第 （七 ）项的 限制 。
待基金 参与融资融券 和转融通业 务及投资其他 品种（包括 但不限于：其 他基金份额 、
期权 、 收 益互 换等 ） 的 相 关规定 颁布 后 ， 基金 管理 人可以 在不 改变 本基 金既 有投资 策略 和风
险收益 特征 并控 制风 险的 前提下 ， 经与 基金托 管人 协商一 致后 ， 参与融 资融 券业务 、 转融 通
业务及 投资 其他 品种 ， 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时基 金参与 融资 融券 、 转 融通 业
务及投 资其 他品 种的 风险 控制原 则、 具体 参与 比例 限制、 费用 收支 、 信 息披 露、 估 值方 法及
其他相 关事 宜按 照中 国证 监会的 规定 及其 他相 关法 律法规 的要 求执 行 ， 无 需召 开基金 份额 持
有人大 会决 定。 27
八、基 金的投资策略
本 基金 采用 “ 多空” （long-short ） 投 资策 略 ， 在控 制 基金资 产的 股票 系统 性风 险暴露 的
前提下 ， 实现 基金资 产的 保值增 值 。 多 头股票 部分 主要采 用基 本面 分析 的方 式进行 筛选 ， 空
头部分 以被 动对 冲（passive hedging ）方 式构 建， 首 要目标 为剥 离多 头股 票部 分的系 统性 风
险。 根据 宏观 策略 部提 供的 宏观数 据预 测及 相关 研究 分析建 议并 结合 公司 投资 决策委 员会 有
关大类 资产 配置 的安 排， 本基金 可以 适时 主动 调整 多头股 票系 统性 风险 敞口 。
1、股 票投 资策 略
本基金 通过 系统 地分 析中 国证券 市场 的特 点和 运作 规律， 以深 入的 基本 面研 究为基 础 ，
采取 自 下而 上的 方法 ， 精 选具备 基本 面健 康、 核心 竞争力 强、 成长 潜力 大的 投资标 的， 构建
本基金 的现 货组 合。
深入的 基本 面研 究和 分析 是挖掘 优质 股票 的核 心 ， 本 基金通 过定 量和 定性 相结 合的方 法
精选个 股。 主要 需要 考虑 的方面 包括 上市 公司 治理 结构、 核心 竞争 优势 、 议 价能力 、 市 场占
有率、 成长性 、 盈利 能力 、 运营 效率、 财务结 构、 现金流 情况 以及 公司 基本 面变化 等， 并 对
上市公 司的 投资 价值 进行 综合评 价， 精选 具有 较高 投资价 值的 上市 公司 构建 多头组 合。
2 、对 冲策 略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期货 市场 的相关 性等 因素 ， 计 算需 要用到 的期 货合 约数 量， 对这个 数量 进 行
动态跟 踪与 测算 ， 并 进行 适 时灵活 调整 。 同 时， 综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间 的定价 关系 、
套利机 会 、 流 动性以 及保 证金要 求等 因素 ， 在 各个 月份期 货合 约之 间进 行动 态配置 ， 通过 空
头部分 的优 化创 造额 外收 益。 随着 监管 的放 开及 其他 工具流 动性 增强 ， 我们 会优 选空头 工具 ，
采用最 优的 多头 系统 性风 险剥离 方式 。
3 、套 利策 略
本基金 主要 采用 股指 期货 套利的 对冲 策略 寻找 和发 现市场 中资 产定 价的 偏差 ， 捕捉绝 对
收益机 会。 同时 ， 本 基金 根据市 场情 况的 变化 ， 灵 活运用 其他 对冲 套利 策略 （如统 计 套 利策
略、 定 向增 发套 利策 略、 大宗交 易套 利、 并购 套利 策略等 ） 策 略提 高资 本的 利用率 ， 从 而提
高绝对 收益 ，达 到投 资策 略的多 元化 以进 一步 降低 本基金 收益 的波 动。
（1） 股指 期货 套利 策略
股指期 货套 利策 略是 指积 极发现 市场 上如 期货 与现 货之间 、 期货 不同 合约 之间 等的价 差
关系， 进行 套利 ，以 获取 绝对收 益。 股指 期货 套利 包括以 下两 种方 式： 28
① 期 现套 利
期现套 利过 程中 ， 由 于股 指期货 合约 价格 与标 的指 数价格 之间 的价 差不 断变 动， 套 利交
易可以 通过 捕捉 该价 差进 而获利 。
② 跨 期套 利
跨期套 利过 程中 ， 不 同期 货合约 之间 的价 差不 断变 动， 套 利交 易通 过捕 捉合 约间价 差进
而获利 。
（2） 其他 套利 策略
基金经 理会 实时 关注 市场 的发展 ，前 瞻性 地运 用其 他套利 策略 。
4 、其 他投 资策 略
（1） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资方 面， 通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变化 趋势以 及不
同类属 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等因 素， 以久期 控制 和结 构分 布策 略为主 ， 以收 益
率曲线 策略 、利 差策 略等 为辅， 构造 能够 提供 稳定 收益的 债券 和货 币市 场工 具组合 。
（2） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
本基金 将通 过对 中小 企业 私募债 券进 行信 用评 级控 制， 通过 对投 资单 只中 小企 业私募 债
券的比 例限 制， 严格 控制 风险， 对投 资单 只中 小企 业私募 债券 而引 起组 合整 体的利 率风 险敞
口和信 用风 险敞 口变 化进 行风险 评估 ， 并充 分考 虑单 只中小 企业 私募 债券 对基 金资产 流动 性
造成的 影响 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 后， 决定 投资品 种。
基金投 资中 小企 业私 募债 券，基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ，制 定严 格的 投资 决策流 程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流动 性风 险处 置预 案， 并经董 事会 批准 ， 以 防范 信用风 险、 流动
性风险 等各 种风 险。
（3） 衍生 品投 资策 略
本基金 的衍生品投资 将严格遵守 证监会及相关 法律法规的 约束，合理利 用股指期货 、
权证等 衍生 工具 ， 利 用数 量方法 发掘 可能 的套 利机 会。 投资 原则 为有利 于基 金资产 增值 ， 控
制下跌 风险 ，实 现保 值和 锁定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 ： 一 年期银 行定 期存 款税 后收 益率
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出，或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准， 经基 金管 理人 与基 金托管 人协 商 ，29
本基金 可以 在报 中国 证监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告 ， 且 无需 召开 基金份 额持 有
人大会 。
十、 风 险收益特征
本基金 为特殊的混合 型基金，通 过多空投资策 略在控制基 金资产的股票 系统性风险 暴
露的前 提下 ， 实 现基 金资 产的保 值增 值。 因此 相对 股票型 基金 和一 般的 混合 型基金 其预 期风
险较小 。 而相 对其业 绩比 较基准 ， 由于 多空策 略投 资结果 的不 确定 性， 因此 收益不 一定 能 超
过业绩 比较 基准 。
十一、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人招商 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年4 月18 日 复核了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日 （“ 报告 期末 ” ）， 本报 告所 列财务 数
据未经 审计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 122,055,560.13 63.89
其中： 股票
122,055,560.13 63.89
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,000.00 0.00
其中： 债券
9,000.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
24,000,000.00 12.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,553,264.41 11.28
8 其他资 产
23,420,061.88 12.26
9 合计 191,037,886.42
100.00 30
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,820,375.00 0.96
B 采矿业 5,149,763.00 2.70
C 制造业 57,607,998.25 30.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
3,401,100.00 1.79
E 建筑业 4,188,939.52 2.20
F 批发和 零售 业 4,605,785.00 2.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,345,619.00 1.23
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,651,229.04 2.44
J 金融业 24,093,499.74 12.65
K
房地产 业
7,289,245.20 3.83
L
租赁和 商务 服务 业
3,449,443.00 1.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 644.38 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,610,664.00 1.37
S 综合 841,255.00 0.44
合计 122,055,560.13 64.11
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 76,400 2,827,564.00 1.49
2 000651 格力电 器 69,000 2,187,300.00 1.15
3 601668 中国建 筑 220,700 2,030,440.00 1.07
4 600016 民生银 行 215,600 1,828,288.00 0.96
5 601398 工商银 行 351,600 1,701,744.00 0.89
6 600900 长江电 力 126,600 1,679,982.00 0.88
7 000001 平安银 行 173,922 1,594,864.74 0.84
8 601166 兴业银 行 95,800 1,552,918.00 0.82
9 601390 中国中 铁 170,200 1,499,462.00 0.79
10 600000 浦发银 行 93,100 1,490,531.00 0.78 31
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 9,000.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,000.00 0.00
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 90 9,000.00 0.00
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 （买/ 卖） 合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1704
中证500 股 指 期 货
IC1704 合约
-33 -42,047,280.00 306,720.00 -
IC1706 中证500 股 指 期 货 -6 -7,542,240.00 -90,640.00 - 32
IC1706 合约
IF1704
沪深300 股 指 期 货
IF1704 合约
-20 -20,678,400.00 34,800.00 -
IF1706
沪深300 股 指 期 货
IF1706 合约
-45 -45,999,900.00 -523,800.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元）
-272,920.
00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元）
-4,165,57
2.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ）
-772,788.
00
(2) 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 采用 股指 期货 完全 对冲， 剥离 股票 组合 的系 统性风 险， 同时 在市 场情 绪剧烈 波动
的市场 环境 中积 极参 与和 把握期 限套 利机 会， 以获 取绝对 收益 。
本基金 投资 于股 指期 货， 剥离系 统性 风险 ， 大 幅降 低净值 波动 率 ， 符合 既定 的投资 政 策
和投资 目标 。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,395,795.73
2 应收证 券清 算款 10,477.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,788.38 33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,420,061.88
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2014 年5 月16
日（合 同生 效
日） 至2014 年
12 月 31 日
-4.20% 0.41% 1.85% 0.01% -6.05% 0.40%
2015 年 9.92% 0.28% 2.12% 0.01% 7.80% 0.27%
2016 年上 半年 0.57% 0.06% 0.75% 0.00% -0.18% 0.06%
2016 年度 1.61% 0.07% 1.50% 0.00% 0.11% 0.07%
2017 年1 月1
日至2017 年 3
月 31 日
-1.03% 0.13% 0.37% 0.00% -1.40% 0.13%
2. 自基金合同 生效以来 基金累 计净值增 长率变动及其与 同期业绩 比较基准收益率 变动的
比较 34
图： 嘉实 对冲 套利 定期 混合 基金累 计份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势
对比
（2014 年5 月 16 日至 2017 年3 月31 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （ 十 二 （二） 投资 范围和 （四 ） 投资限 制） 的
有关约 定。
十三、 基金的费用与税收
（一） 与基金 运作有 关的 费用
1、 基金费用的种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 35
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼 或 仲裁 费；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的相 关账 户的 开 户及维 护费 用；
（7） 基金 的证 券 、 期货 交 易费用 ；
（8） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
2、 基金费用计提方 法、计 提标准和支付方式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管理人的管理费 为基 金管理人的基本管理 费和 基金管理人的附加管 理费 之和。其
中， 基 金管 理人 的基 本管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 、 计 提标 准和支 付方 式如
下：
1 ）基 金管 理人 的基本 管理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1 % 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1 %÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金基本 管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 经 基金 管 理人 与 基金 托管
人 核对 一致 后，由 基金 托管 人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管
理 人。 若遇 法定 节假 日、 休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ， 顺 延至 最近 可 支付日 支付 。
2 ）基 金管 理人 的附 加管 理 费
A. 基金管 理人 可在 同时 满足 以下条 件的 前提 下， 提取 附加管 理费 ：
① 符合基 金收 益分 配条 件
② 附加管 理费 是在 每一 封闭 期的最 后一 个工 作日 计算 并计提 。 按 照 “新 高法
原则”提取 超额收益 的 10% 作为附加管理费：即每次提取评价 日提取附加管理 费
前的基 金份 额累 计净 值必 须超过 以往 提取 评价 日的 最高基 金份 额累 计净 值 、 以 往开
放期期 间最 高基 金份 额累 计净值 和 1 的孰 高者 ， 管 理人才 能收 取附 加管 理费 ， 附加
管理费 按照 下述 公式 计算 并收取 。
提取评 价日 ：每 次基 金封 闭期的 最后 一个 工作 日 36
B. 附加管 理费 的计 算方 法和 提取
在同时 满足 以上 附加 管理 费提取 条件 的情 况下 ，附 加管理 费的 计算 方法 为
附加管 理费=
A H A
S P P ? ? ? % 10 ) (
其中：
A
P
为提取 评价 日提 取附 加管 理费前 的基 金份 额累 计净 值
A
P
= 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值
提取评价日的折算因子 ?
+
次分红日的折算因子 第 次基金份额分红 第 i i
1
?
?
?
n
i
H
P
为以往 提取 评价 日的 最高 基金份 额累 计净 值、 以往 开放期 期间 最高 基金 份额 累计 净
值和 1 的孰 高者 ，其 中首 次封闭 期的
H
P
为 1
A
S
为提取 评价 日的 基金 份额= 提取评 价日 基金 总份 额
?
提取评价 日的 折算 因子
特定日 期. 的折 算因 子为 相 应日期 （包 括当 日） 之前 所有折 算系 数的 乘积
折算系数= 基 金折 算日 除权 前基金 份额 净值
?
基金 折算 日除权 后基 金份 额净 值
附加管 理费 在每 一封 闭期 的最后 一个 工作 日计 算并 计提 。 经 基金 管理 人与 基金 托管人 核
对一致后 ，由 基金托 管人 于次月 首 日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一次 性 支 付给 基金 管理
人 。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，顺 延至 最近 可支付 日 支 付 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本 基 金 的托 管 费按 前 一日基 金 资 产净 值 的 0.25% 的年 费 率 计提 。 托管 费 的计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基金 托管 人 核
对一致后 ，由 基金托 管人 于次月 首 日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一次 性 支 付给 基金 托管
人 。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，顺 延至 最近 可支付 日 支 付 。
（3） 证券 账户 开户 费用
证券账 户开 户费 经管 理人 与托管 人核 对无 误后 ， 自产 品成立 一个 月内 由托 管人 从基金 财
产中划 付， 如资 产余 额不 足支付 该开 户费 用， 由管 理人于 产品 成立 一个 月后 的 5 个 工作 日内37
进行垫 付， 托管 人不 承担 垫付开 户费 用义 务。
上述“1 、 基 金费 用的 种类 中 第 3 －9 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
（二） 与基金销售有关的费 用
1 、申 购费
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减 ， 即 申购金 额越 大， 所适 用的 申购费 率越 低。 投资 者
在一天 之内 如果 有多 笔申 购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大 ， 所 适用 的申购 费率 越
低。投 资者 在一 天之 内如 果有多 笔申 购， 适用 费率 按单笔 分别 计算 。具 体如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M<1000 万元 1.3%
M≥1000 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其 申
购费率 不按 申购 金额 分档 ，统一 优惠 为申 购金 额 的 0.6％ ，但 中国 银行 长城 借 记卡、 中国 农
业银行 借记 卡持 卡人 ， 申 购本基 金的 申购 费率 优惠 按照相 关公 告规 定的 费率 执行； 机构 投资
者通过 本基 金管 理人 直销 网上交 易系 统申 购本 基金 ， 其申 购费 率不 按申 购金 额分档 ， 统 一优
惠为申 购金 额 的 0.6 ％。 优 惠后费 率如 果低 于 0.6 ％ ， 则按 0.6 ％ 执行 。基 金招 募 说明书 及相
关公告 规定 的相 应申 购费 率低 于 0.6% 时， 按实 际费 率收取 申购 费。 个人 投资 者于本 公司 网
上直销 系统 通过 汇款 方式 申购本 基金 的， 前端 申购 费率按 照相 关公 告规 定的 优惠费 率 执 行 。
注：2014 年 9 月 2 日， 本基金 管理人 发布了 《嘉实 基金管 理有限 公司关 于增加 开通后 端收费 基
金 产品的 公告》 ，自 2014 年 9 月 5 日起， 增加开 通本基 金在本 公司基 金网上 直销系 统的后 端收
费 模式 （包括 申购、 定期定额 投资 、 基金 转换等 业务） 、 并对 通过本 公司基 金网上直 销系统 交易
的 后端收 费进行 费率优 惠，本 基金优 惠后的 费率见 下表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0 年
0.20%
1 年≤T<3 年
0.10%
T ≥3 年 0.00%
本 公司直 销中心 柜台和 代销机 构暂不 开通后 端收费 模式。 具体请 参见嘉 实基金 网站刊 载的公 告。 38
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于本 基金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。
2 、赎 回费
本基金 对 基金 份额收 取赎 回费，在 投资 者赎回 基金 份额时收 取。 基金份 额的 赎回费 率
按照持 有时 间递 减， 即相 关基金 份额 持有 时间 越长 ，所适 用的 赎回 费率 越低 。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担. 。 对 持续 持有期 少于30天 的投 资者 收取1.5%
的赎回 费， 并将 上述 赎回 费全额 计入 基金 财产 ； 对 持续持 有期 大于 等于30天 少于90 天的 投资
人收取0.5% 的赎 回费 ， 并 将赎回 费总 额的75% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 大于等 于90 天少
于180天的投资人 收取0.5% 的赎回费，并将赎回 费总 额的50% 计入基金财 产； 对持续持有期
大于等 于180 天 少于365 天 的投资 人收 取0.5% 的 赎回 费，将 赎回 费总 额的25% 计入基 金财 产；
对持续持有期大于等 于365 天少于730天的投资 人收取0.25% 的赎回费， 将赎回费 总额的25%
计入基 金财 产。 本基 金基 金份额 的赎 回费 率具 体如 下：
持有期限（H ） 赎回费率
H ＜30 天 1.50%
30 天≤H ＜365 天 0.50%
365 天≤H ＜730 天 0.25%
H ≥ 73 0 天 0
基金管 理人 可以 在法 律法 规和基 金合 同规 定范 围内 调整申 购费 率和 赎回 费率 。 费率如 发
生变更 ， 基金 管理人 应在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定媒体 上刊 登 公
告。
基金管理人可以在不 违反 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ， 针对 以特 定交 易方式( 如 网上 交易 等)等 进行基 金交 易的 投资 人定 期或不 定期 地
开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ， 按 相关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后 ， 基 金管 理
人可以 适当 调低 基金 申购 费率、 基金 赎回 费率 。
3 、转 换费
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎 回和 转换 ，开放 日为 开放 期内 的每 个工 作 日 。
2017 年 5 月 12 日（ 含该 日）至 2017 年 5 月 18 日（含 该日 ）为 本基 金第 十二个 开
放期。 本次 公告 的转 换业 务 仅适用 于本 基金 与本 公司 旗下的 嘉实 货 币 A/B 、 嘉实 超短债 债券 、39
嘉实多 元债 券 A/B 、 嘉实 安心货 币 A/B 、 嘉实 快线 货币 A 、 嘉实 信用 债券 A/C 、 嘉 实纯 债债
券 A/C 、 嘉实 稳固 收益 债 券、 嘉 实债 券、 嘉实 成长 收益混 合 A 、 嘉实 增长 混 合、 嘉 实稳 健混
合、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业混 合、 嘉实主 题混 合、 嘉实 策略 混合、 嘉实 研 究
精选混 合、 嘉实 量化 阿尔 法混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实价值 优势 混合 、 嘉 实主 题新动 力混 合、
嘉实领 先成 长混 合、 嘉实 周期优 选混 合、 嘉实 优化 红利混 合、 嘉实 研究 阿尔 法股票 、 嘉 实泰
和混合 、 嘉 实沪 深 300 指 数研究 增强 、 嘉 实医 疗保 健股票 、 嘉 实新 兴产 业股 票、 嘉 实新 收益
混合、 嘉实 逆向 策略 股票 、 嘉实 企业 变革 股票 、 嘉 实先进 制造 股票 、 嘉 实新 消费股 票、 嘉实
事件驱 动股 票、 嘉实 低价 策略股 票、 嘉实 环保 低碳 股票、 嘉实 腾讯 自选 股大 数据策 略股 票 、
嘉实智 能汽 车股 票、 嘉实 创新成 长混 合、 嘉实 新常 态混 合 A/C 、 嘉实 新趋 势 混合、 嘉实 沪港
深精选 股票 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接、嘉 实 中创 400 联 接、 嘉实 中 证 500ETF 联接、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 联接、 嘉实 中证 中期 企业 债 指数 （LOF ）A/C 、 嘉实 沪 深 300ETF 联
接(LOF) 、嘉实基本 面 50 指数(LOF) 。
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
1 、通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务（ “前 端转 前端 ” 的模式 ）
转出 基金有赎 回费用的,收取该 基金的赎 回费用。从低申 购费用基 金向高申购费用 基金
转换时, 每次收 取申购 补差 费用； 从高申 购费用 基金 向低申 购费用 基金转 换时, 不收取 申购补
差费用 。申 购补 差费 用按 照转换 金额 对应 的转 出基 金与转 入基 金的 申购 费用 差额进 行 补 差 。
2 、通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务（ “前 端转 前端 ”的 模 式）
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购费 用基 金向非 0 申 购费用 基
金转换 时, 每次 按照 非 0 申 购费用 基金 申购 费用 收取 申购补 差费 ； 非 0 申购 费 用基金 互转 时，
不收取 申购 补差 费用 。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的 ， 转 入基 金适 用的 申购 费率比 照该 基金 网上 直销 相应优 惠
费率执 行。
3 、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “后 端转 后 端”模 式）
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费；
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。
转出 基金有赎 回费用的,收取的 赎回费归 入基金财产的比 例不得低 于法律法规、中 国证
监会规 定的 比例 下限 以及 该基金 基金 合同 的相 关约 定。 40
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管 理人 可以 在不 违背 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易 ） 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定 期地
开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ， ， 按相 关监管 部门 要求 履行 必要 手续后 ， 基 金管
理人可 以适 当调 低基 金转 换费率 。
注： 嘉实 安心 货币 、 嘉实 中证中 期企 业债 指数 （LOF ） 、 嘉实 信用 债券 、 嘉 实新 趋势灵 活
配置混 合、 嘉实 新常 态灵 活配置 混合 、嘉 实增 强收 益定期 债、 嘉实 纯债 债券 、嘉实 超短 债 、
嘉实多 元收 益债 券、 嘉实 周期优 选混 合 、 嘉实 逆向 策略股 票 、 嘉 实快线 货币 基金 A 类份 额 有
单日单 个基 金账 户的 累计 申购限 制， 具体 请参 见嘉 实基金 网站 刊载 的相 关公 告。 定 期开 放类
基金在 封闭 期内 无法 转换 。
（三）不列入基金费 用的 项目
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生 的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌 情调 低基 金管 理费率 、 基
金托管 费率 ， 无 须召 开基 金份额 持有 人大 会。 提高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过。基 金管 理人 须最 迟于 新费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体 刊登 公告 。
（五）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募说 明书依据《证券投资基金 法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投 资基
金销售管理办 法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求，结 合本
基金管理人在 本基金合同生效后对本基 金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进 行了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ： 41
1. 在“ 重要 提示 ” 部分 ：明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“五、 相 关服 务机 构 ” 部 分： 新增 了 相 关代 销机 构 信息 ， 并 更新 了直 销机 构 、 代 销机 构 信
息 。
5. 在“ 九、 基金 转换 ” 部分 ： 更新了 基金 转换 的相 关内 容。
6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ” ： 基金业 绩更 新 至 2017 年 3 月 31 日 。
8. 在“ 二十 六、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 列示 了本 基金 自 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 5 月
16 日 相关 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年6 月28 日
