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红土创新定增灵活配置混合型证券投 资 基金
上市交易公告 书
基金管理 人： 红土 创新基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
登 记机构：中国 证 券登记结 算有限 责任公司
上市地点 ：深圳 证 券交易所
上市日期 ：2017 年7 月3 日
公告日期 ：2017 年6 月28 日
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目 录
目 录 ................................................................. 2
一、 重要声明 与 提示 .................................................. 3
二、基金 概 览 ........................................................ 4
三、基金 的 募集与上 市 交易 ............................................ 6
四、持有 人 户数、持 有 人结构及 场 内前十名 持 有人 ........................ 9
五、基金 主 要当事人 简 介 ............................................. 10
六、基金 合 同摘要 ................................................... 14
七、基金 财 务状况 ................................................... 14
八、基金 投 资组合 ................................................... 17
九、重大 事 件揭示 ................................................... 21
十、基金 管 理人承诺 ................................................. 22
十一、基 金 托管人承 诺 ............................................... 23
十二、基 金 上市推荐 人 意见 ........................................... 24
十三、备 查 文件目录 ................................................. 25
附件：基 金 合同摘要 ..................................................... 26
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一、 重要声明与提示
红 土 创 新 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简称 “ 本 基 金 ” ） 上 市 交 易
公告 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、 《 证 券
投资 基金信息披露内容与格式准 则第1 号 〈上市交易公告 书的内容与格式 〉 》 和 《 深
圳 证 券交易所证 券投 资 基金上市规则》的 规 定 编 制， 红土创新基金管理有限公司 （以
下 简 称 “ 本 基 金 管 理 人 ” ） 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告所载资 料 不 存 在虚假记载 、
误导 性 陈 述或者重大遗 漏 ， 并 对 其内容的真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担个别及连带
责任。
本 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 证 本 报 告 书 中 基 金 财 务 会 计 资 料等
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 ， 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大
遗 漏 。
中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中国 证 监 会 ” ） 和 深 圳 证 券 交 易 所 对 本
基 金 上 市 交 易 及 有 关 事 项 的 意 见 ， 均 不 表 明 对 本 基 金 的 任 何 保 证 。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅2016 年11 月22
日刊登在 《上海证 券 报》及 红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com) 上
的《 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“招募
说明 书”）。
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二、基金概 览
1、基金名称：红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 。
2、基金类型：混合型。
3 、基金运作方式：契 约 型 基 金 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、
赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后， 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） ， 并更名为红土创新转型精
选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） ， 投资人可在基金的开放日办理申购和赎
回业务。
本基金的封闭期是指自 《基金合同》 生效之日起 （包括 《 基金合同》 生效之日）
至 24 个月（含第24 个月）后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）的期间，
如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。
4、本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额的申购和赎回： 基金合同生效后 24 个月之内（含24 个月）为
封闭期，在此期间投资人不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通
过深圳证券交易所转让基金份额。 基金合同生效满 24 个月以后， 本基金转换为上
市开放式基金（LOF），投资人可进行基金份额的申购与赎回。
6、基金份额简称：红土定增
7、本次上市交易的基金份额场内简称： 红土 定增
8、基金份额交易代码：168401
9、基金份额总额：截至2017 年6 月26 日，本基金的基金份额总额为
210,524,085.37 份。
10、本次上市交易的基金份额总额：截至2017 年6 月26 日，本次上市交易的
基 金份额总 额为 25,356,879 份。
11、 基 金 份 额 净 值 ： 截 至2017 年6 月26 日 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.0157
元。
12、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
13、上市交易日期：2017 年7 月3 日
14、基金管理人：红土创新基金管理有限公司 5
15、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
16、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公
司
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三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、 基金募集申请的核准机构和核准文号： 中国证监会证监许可[2016]2470 号
文
2 、基金运作方式：契 约 型 基 金 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 在 封 闭 期 内 不 开 放 申 购 、
赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后， 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） ， 并更名为红土创新转型精
选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） ， 投资人可在基金的开放日办理申购和赎
回业务。
本基金的封闭期是指自 《基金合同》 生效之日起 （包括 《 基金合同》 生效之日）
至 24 个月（含第24 个月）后对应日（遇非工作日顺延至下一个工作日）的期间，
如该日不存在对应日期的，则延后至下一日。
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2016 年11 月25 日至2016 年12 月23 日
5、发售价格：1.00
元人民币
6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售
7、基金份额发售机构（排名不分先后）
（1）场外销售机构
直销机构：红土创新基金管理有限公司
代 销 机 构 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中
信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 、 华 泰 证 券 股 份 有 限 公
司、 中国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 、招商 证 券 股 份 有 限 公 司 、信达 证 券 股 份
有 限 公 司 、 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 浙 江 同
花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 、 大 泰 金 石 投 资管理
有 限 公 司 、 蚂 蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司、 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份 有 限 公 司 、 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 、
嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 、上海 钜 派 钰 茂 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 利 得 基 金7
销售 有 限 公 司 。
（2）场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位：
爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、 长
城证券、 长江证券、 网信证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证券、 第一
创业、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证
券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证券、 国金证券 、
国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、 恒
泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 申万宏源西部证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝 证
券、 华创证券、 华 福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华泰联合、 华泰证券 、
华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 开源证券、 联储证券、 联讯证券、 民
生证券、 民族证券、 南京证券、 平安证券、 中泰证券、 国融证券、 瑞银证券、 山西
证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、
九州证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏东方财富证券、 西南证券、 长 城
国瑞、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大
证券、 招商证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证
券、 中信建投、 中信浙江 、 中信山东、 中信证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券 。
8、验资机构名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况
本次募集有效认购户数为2635 户，净认购金额（不含认购费）为210，413 ，
011.48 元人民币， 有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为 111,073.89 元人
民币， 共计210，524，085.37 元 。本次募集所有资金已于 2016 年12 月30 日全
额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管账户 。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，
本基金募集期间含本息共募集 210,524,085.37 份基金份额， 其中场外认购的基金
份额为 185,167,206.37 份；场内认购的基金份额为 25,356,879.00 份。
10、本基金募集备案 情 况：本基金已于2016 年12 月 29 日验资完毕，当日向
中国证监会提交了验资报告，本基金募集结果符合备案条件，本基金管理人已向中
国 证 监 会 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 ， 并 于2016 年12 月30 日获中国证监会书面确认，8
基金合同自该起正式生效。
11、基金合同生效日：2016 年12 月30 日
12、基金合同生效日的基金份额总额：210,524,085.37 份
（二）基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2017]417
号。
2、上市交易日期：2017 年7 月3 日。
3、 上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所。 投资者在在具有基金代销业务
资格的深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4 、基金 简 称： 红土定 增
5、场内简称：红土定增
6、交易代码：168401
7、本次上市交易的基金份额总额： 25,356,879.00 份
8、 基金资产净值的披露： 基金份额上市后， 基金管理人每个估值日对基金资
产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人复核。基金管理人在 T 日内将经过基金托管人复核的基金净值传
给深交所，由深交所于 T+1 日通过行情系统揭示 T 日基金份额净值。
9、 未上市交易份额的流通规定： 对于托管在场外的份额， 基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，通过跨系统转托管转至深圳证券交易所场内后可上
市交易。
10、 本基金开通跨系统转托管业务日期：2017 年 7 月 3 日， 具体 业务按 照
中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
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四、持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
（一）基金份额持有情况（截至 2017 年6 月26 日）
截至2017 年6 月26 日， 本基金份额持有人总户数为 2635 户， 其中场内持有
人总户数为 412 户，平均每户持有的场内基金份额为 61,545.82 份；场外持有人
总户数为 2223 户，平均每户持有的场外基金份额为 83,296.09 份。
（二）基金份额持有人结构（截至 2017 年 6 月26 日）
截至2017 年6 月26 日， 本基金总份额为 210,524,085.37 份， 其中场内份额
为25,356,879 份，机构投资者持有的本基金场内基金份额 1,984,270.00 份，占
比7.8254% ；场内个人投资者持有的本基金场内基金份额 23,372,609 份，占比
92.1746% 。
（三）场内份额前十名持有人情况（截至 2017 年6 月26 日）
序号 持有人名称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 场 内 份 额比 例
1 魏荣芳
2,000 ，097 7.89%
2 哈尔滨好家庭股权投资基金管理有
限公司-好家庭定增2 号私募基金
1,984 ，270 7.83%
3 贾育英
1,010 ，294 3.98%
4 李强
1 ，000，126 3.94%
5 陈晓萍
989，057 3.90%
6 朱香武
890，103 3.51%
7 王健利
500,072 1.97%
8 毛泽华
500,029 1.97%
9 曲法纯
494,091 1.95%
10 张俊雁
400,081 1.58%
合计
9,768,220
38.52%
（ 四） 截止到2017 年6 月26 日， 基金管理人的从业人员持有本基金份额的情
况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 0
份，占该基金总份额10
的比例为 0 % 。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：红土创新基金管理有限公司
2、法定代表人： 邵钢
3、总经理： 杨兵
4、注册资本：1.5 亿元人民币
5、 住所： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 鲤鱼门街1 号前海深港合作
区管理局 综合办公楼A 栋201 室（入 驻深圳市前海商 务秘书有限公司）
6、办公地址： 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦6 层
7、批准设立机关及设立批准文号：中国证券监督管理委员会，证监许可字
〔2014 〕562 号
8、统一社 会信用代 码 ：91440300306262177A
9、 经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证
监会许可的其他业务
10、股权结构
持股单位 持 股 占 总 股本 比 例
深圳 市创新投资集团有限公司 100%
11、内部组织结构及职能
公司按《公司法》及监管部门相关要求，建立并不断完善公司治理结构。
公司只有单一全资股东， 不设股东会， 需由股东决定的事项由单一全资股东作
出书面决定。
公司设有董事会， 决定公司的战略规划， 保障公司基金持有人的利益， 为公司
的健康发展提供资源支持， 并且为保护基金持有人的利益提供保障。 董事会由六名
董事组成， 其中三位为独立董事， 二名为股东董事， 均由股东 方任命， 公司总经理
为董事会成员。董事会对股东负责并向其汇报工作。董事会下设三个专业委员会：11
战略发展委员会、薪酬考核委员会、监察及风险控制委员会。
公司不设监事会， 设二名监事， 其中 1 名由股东推荐， 并担任执行监事； 另一
名由职工代表担任。监事对股东负责并向其汇报。
公司实行董事会领导下的总经理负责制， 总经理负责公司的经营管 理。 公司经
理层设投资决策委员会、风险管理委员会、专户投资决策委员会、IT 治 理 委 员 会 、
产品委员会， 在总经理授权范围内协助其工作， 是总经理行使职权的决策、 参考机
构。
公司设督察长一名， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况。 公司设三名副总经理， 分管投研、 市场营销、 运营等业务， 协助 总
经理进行公司管理。
公司下设 15 个部门， 分别为综合管理部、 企划财务部、 监察稽核部、 投资部、
专户投资部、 新三板投资部、 固定收益部、 研究部、 渠道销售部、 产品开发部、 市
场部、客户服务部、交易部、基金事务部、信息技术部 。
12、人员情况：
截至 2017 年6 月26 日， 公司共有员工65 人， 其中63%以上人员具有硕士及以
上学位，82%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经
验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
13、信息披露负责人：张洗尘
电话：（0755）33011878
14、本基金基金经理
徐雄晖， 中国人民大学经济学学士、 北京大学经济学硕士。 八 年证券从业经验，
历任大成基金研究员、 基金经理助理、 基金经理。 现 担任“红土创新定增增强灵活
配置混合型证券投资基金 ”基金经理。
（二）基金托管人
1、基金托管人情况
名称：中国工商银行股份有限公司(简称：中国 工商银行)
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032）
办公地址：北京市西城区复 兴门内大街55 号（100032）
法定代表人：姜建清 12
成立时间：1984 年1 月1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币349,321,234,595 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会《关于核准中国工商银行基金托管人
资格的批复》（证监字[1998]3 号）
2、主要人员情况
截至 2016 年12 月末，中国工商 银行资产托管部共有员工 207 人，平均年龄
30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称 。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托
管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠 严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范 的管理模式、先 进的营运系统和专业的服务团队，严格履行
资产托管人职责， 为境内外广大 投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立 了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会
保障基金、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基金、 证券公司集合
资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公
司特定客 户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系， 同时
在国内率先开展 绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的
托管服务。 截至 2016 年 12 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 681 只。 自
2003 年以来， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香
港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外
权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖； 是获 得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 。
4、内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行 业的优势地位。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积13
极拓展各项托管业务 的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，
完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险 管理作为重要工作来做。2015 年，
中国工商 银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原 SAS70） 审阅， 获得无保留意
见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部 控制
方面的健全性和有效性的全面 认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能
力已经 与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
（三）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册（办公）地址：北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
（四）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11
楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：曹阳
经办会计师：薛竞、曹阳
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六、基金合同摘要
详见本公告书附件。
15
七、基金财务状况
深圳证券交易所在本基金认购期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根
据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至2017 年6 月26 日资产负债表如下：
单位：人民币元
项目
资 产 :
银行存款
1,981,113.50
结算备付金
12,416,637.00
存出保证金
38,400.92
交易性金融资产
52,877,428.84
其中：股票投资
52,877,428.84
债券投资
资产支持证券投资
基金投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
147,000,000.00
应收证券清算款
1,272,384.69
应收利息
6,494.36
应收股利
应收申购 款
其他资产
资产合计:
215,592,459.31
负债和所 有 者权益
负债:
短期借款
16
交易性金 融 负债
衍生金融 负 债
卖出回购 金 融资产款
应付证券 清 算款
1,383,664.85
应付赎回 款
应付管理 人 报酬
227,387.11
应付托管 费
37,897.86
应付销售 服 务费
应付交易 费 用
27,898.93
应付税费
应付利息
应付利润
其他负债
77,587.95
负债合计
1,754,436.70
1,754,436.70
所有者权 益 ：
实收基金
210,524,085.37
未分配利 润
3,313,937.24
所有者权 益 合计
213,838,022.61
负债与所 有 者权益合 计 ：
215,592,459.31
17
八、基金投资组合
截至 2017 年 6 月 26 日，本基金的投资组合情况如下：
1 报 告期 末基 金 资 产 组合 情 况
序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%）
1 股票 52,877,428.84
24.53%
2 基金
3 债券
4
其中：央票
5
国债
6
政策性金融债
7
金融债 （商业银行次级
债、 商业银行普通债券、 证券公
司短期融资券、其他金融债券）
8
企业债
9
企业短期融资券
10
可转债
11 权证
12 资产支持证券
13 货币市场工具（票据、CD）
14 现金（银行存款及清算备付金）
14,397,750.50
6.68%
15
银行定期存款 （定期存款、 通知
存款、大额存单）
16
其他资产 （交易保证金、 应收利
息、 应收证券清算款、 其他应收
款、 应收申购款、 买入返售证券
等）
148,317,279.97
68.80%
17 其中：买入返售证券 147,000,000.00 68.18%
18 资产合计 215,592,459.31 100.00%
2 报 告期 末按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
序号 分
类 市值（元） 占期末净值比例
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 采矿业
3 C 制造业 31,083,637.88
14.54%
4
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5 E 建筑业
6 F 批发和零售业
7 G 交通运输、仓储和邮政业
18
8 H 住宿和餐饮业
9
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
10 J 金融业 21,793,790.96
10.19%
11 K 房地产业
12 L 租赁和商务服务业
13 M 科学研究和技术服务业
14 N 水利、环境和公共设施管理业
15 O 居民服务、修理和其他服务业
16 P 教育
17 Q 卫生和社会工作
18 R 文化、体育和娱乐业
19 S 综合
20 合计 52,877,428.84
24.73%
3 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 股票市值（元）
占期末净值
比例
1 300118 东方 日升 1,361,626.00
18,858,520.10
8.82%
2 600109 国金证 券 1,000,000.00
11,960,000.00
5.59%
3 601377 兴业证券 1,300,766.00
9,833,790.96
4.60%
4 600277 亿利 洁能 999,942.00
7,089,588.78
3.32%
5 300219 鸿利智汇 400,900.00
5,135,529.00
2.40%
4 报 告期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 债 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 资 产 支持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 权 证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明 19
9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
9.2 本 基 金投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10 报告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期未投资国债期货。
10.3 本 基金 投 资 国 债期 货 的 投 资评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11 投资 组合 报 告 附 注
11.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基 金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其他 各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
38,400.92
2 应收证券清算款
1,272,384.69
3 应收股利
4 应收利息
6,494.36
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他( 买入返售证券)
147,000,000.00
9 合计
148,317,279.97
20
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末,本基金前十名股票中存在流通受限的定向增发股票“东方日升”
1,361,626 股。
21
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大
影响的重大事件。
22
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（ 一 ） 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 ， 以 诚 实 信 用 、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（ 二 ） 真 实 、 准 确 、 完 整 和 及 时 地 披 露 定 期 报 告 等 有 关 信 息 披 露 文 件 ， 披 露 所 有
对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所 的监 督
管理。
（ 三 ） 在 知 悉 可 能 对 基 金 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 引 起 较 大 波 动 的 任 何 公 共 传 播媒
介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
23
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（ 一）严 格 遵守 《 基金法》及 其 他法 律 法规 、 《基 金合同》的 规 定， 以 诚实信用、
勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二） 根据 《基金法》 、 《、 运作办法》 、 《 基金合同》 和有关法律法规的规定，
对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值 的
计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理 人报酬的计提和支付、基金托管人报
酬的计提和支付、基金费用的支付 、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合
法性、合规性进行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的违 反 《基金法》 、 《、 运作办法》 、 《基金
合同 》 和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基金管 理 人 收 到 通 知 后 将 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 。 在
限期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时 通
知基金管理人限期纠正。
24
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
25
十三、备查文件目录
（一） 中国证监会准予红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金注册的文件
（二 ） 《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三 ） 《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四 ） 《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
（八） 中国证监会要求的其他文件 备查文件存放地点为本基金管理人的住所。
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或 通过 本
基金管理人网站（www.htcxfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公
司， 本公司已开通客户服务系统，咨询电话：400-060-3333 26
附件：基金合同摘要
一、基金 份 额持有人 、 基金管理 人 和基金托 管 人的权利 、 义务
（ 一）基 金 管理人
一）基金 管 理人简况
名称：红 土 创新基金 管 理有限公 司
住所： 广 东 省深圳市 前 海深港合 作 区前湾一 路 鲤鱼门街 1 号前海深 港 合作区管 理局
综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深 圳 市前海商 务 秘书有限 公 司）
法定代表 人 ： 陈文正
设立日期 ： 2014 年 6 月18 日
批准设立 机 关及批准 设 立文号： 中 国证券监 督 管理委员 会 ， 证监许可 字 〔2014〕562
号
组织形式 ： 有限责任 公 司
注册资本 ： 壹亿元人 民 币
存续期限 ： 持续经营
联系电话 ：0755-33011866
二）基金 管 理人的权 利 与义务
1 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 管理人的 权 利包括但 不
限于：
（1 ）依法募 集 资金 ；
（2 ）自《基 金合同》 生 效之日起 ， 根据法律 法 规和《基 金 合同》独 立 运用并管 理
基金财产 ；
（3 ）依照《 基金合同 》 收取基金 管 理费以及 法 律法规规 定 或中国证 监 会批准的 其
他费用；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ） 按照规 定 召集基 金 份额持有 人 大会；
（6 ）依据《 基金合同 》 及有关法 律 规定监督 基 金托管人 ， 如认为基 金 托管人违 反
了 《基金合 同》 及国家 有关法律 规 定， 应呈报 中国证监 会 和其他监 管 部门， 并采 取必要27
措施保护 基 金投资人 的 利益；
（7 ）在基金 托管人更 换 时，提名 新 的基金托 管 人；
（8 ）选择、 更换基金 销 售机构， 对 基金销售 机 构的相关 行 为进行监 督 和处理；
（9 ）担任或 委托其他 符 合条件的 机 构担任基 金 注册登记 机 构办理基 金 登记业务 并
获得《基 金 合同》规 定 的费用；
（10）依据 《基金合 同 》及有关 法 律规定决 定 基金收益 的 分配方案 ；
（11）在《 基金合同 》 约定的范 围 内，拒绝 或 暂停受理 申 购与赎回 申 请；
（12） 依照 法律法规 为 基金的利 益 对被投资 公 司行使股 东 权利， 为基 金的利益 行 使
因基金财 产 投资于证 券 所产生的 权 利；
（13）在法 律法规允 许 的前提下 ， 为基金的 利 益依法为 基 金进行融 资 、融券；
（14） 以基 金管理人 的 名义， 代表 基金份额 持 有人的利 益 行使诉讼 权 利或者实 施 其
他法律行 为 ；
（15） 选择、 更换律师 事务所、 会 计师事务 所 、 证券经纪 商或其他 为 基金提供 服 务
的外部机 构 ；
（16） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、
转换和非 交 易过户 等 业 务规则；
（17）法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他权 利 。
2 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 管理人的 义 务包括但 不
限于：
（1 ）依法募 集 资金， 办 理或者委 托 经中国证 监 会认定的 其 他机构代 为 办理基金 份
额的发售 、 申购、赎 回 和注册登 记 事宜；
（2 ）办理基 金备案手 续 ；
（3 ） 自 《基 金合同》 生 效之日起, 以 诚实信用、 谨慎勤勉 的 原则管理 和 运用基金 财
产；
（4 ）配备足 够的具有 专 业资格的 人 员进行基 金 投资分析 、 决策，以 专 业化的经 营
方式管理 和 运作基金 财 产；
（5 ）建立健 全内部风 险 控 制、监 察 与稽核、 财 务管理及 人 事管理等 制 度，保证 所
管理的基 金 财产和基 金 管理人的 财 产相互独 立, 对所管理 的 不同基金 分 别管理， 分 别记
账，进行 证 券投资；
（6 ） 除依 据 《基金法》 、 《基金合 同》 及其他 有关规定 外, 不得利用 基 金财产为 自28
己及任何 第 三人谋取 利 益，不得 委 托第三人 运 作基金财 产 ；
（7 ）依法接 受基金托 管 人的监督 ；
（8 ）采取适 当合理的 措 施使计算 基 金份额认 购 、申购、 赎 回和注销 价 格的方法 符
合 《基金合 同》 等法律 文件的规 定 ， 按有关规 定计算并 公 告基金资 产 净值， 确定 基金份
额申购、 赎 回的价格 ；
（9 ）进行基 金会计核 算 并编制基 金 财务 会计 报 告；
（10）编制 季度、半 年 度和年度 基 金报告；
（11） 严格按照 《 基金法》 、 《基金合 同 》及其他 有 关规定， 履 行信息披 露 及报
告义务；
（12） 保守 基金商业 秘 密， 不 泄露 基金投资 计 划、 投 资意 向等。 除 《 基金法 》 、 《 基
金合同》 及 其他有关 规 定另有规 定 外， 在基 金 信息公开 披 露前应予 保 密， 不向 他 人泄露 ；
（13） 按 《基金合同》 的约定确 定 基金收益 分 配方案， 及 时向基金 份 额持有人 分 配
基金收益 ；
（14）按规 定受理申 购 与赎回申 请 ，及时、 足 额支付赎 回 款项；
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合 同》 及其他 有关规定 召 集基金份 额 持有人大 会 或
配合基金 托 管人、基 金 份额持有 人 依法召集 基 金份额持 有 人大会；
（16） 按规 定保存基 金 财产管理 业 务活动的 会 计账册、 报 表、 记录 和 其他相关 资料
15 年以上， 法律法规 另 有规定的 从 其规定；
（17） 确保 需要向基 金 投资人提 供 的各项文 件 或资料在 规 定时间发 出 ， 并且保证 投
资人能够 按 照 《基金合 同》 规定的 时间和方 式 ， 随时查阅 到与基金 有 关的公开 资 料， 并
在支付合 理 成本的条 件 下得到有 关 资料的复 印 件；
（18）组织 并参加基 金 财产清算 小 组, 参与基金 财产的保 管 、清理、 估 价 、变现 和
分配；
（19） 面临 解散、 依 法 被撤销或 者 被依法宣 告 破产时， 及 时报告中 国 证监会并 通知
基金托管 人 ；
（20） 因违 反 《基金 合 同》 导致 基 金财产的 损 失或损害 基 金份额持 有 人合法权 益时 ，
应当承担 赔 偿责任， 其 赔偿责任 不 因其退任 而 免除；
（21） 监督基金托管 人 按法律法 规 和 《基金合 同》 规定履 行自己的 义 务， 基金托 管
人违反 《 基 金合同》 造 成基金财 产 损失时， 基 金管理人 应 为基金份 额 持有人利 益 向基 金29
托管人追 偿 ；
（22） 当基 金管理人 将 其义务委 托 第三方处 理 时， 应当对 第三方处 理 有关基金 事 务
的行为承 担 责任；
（23） 以基 金管理人 名 义， 代表基 金份额持 有 人利益行 使 诉讼权利 或 实施其他 法 律
行为；
（24） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ，
基金管理 人 承担全部 募 集费用， 将 已募集资 金 并加计银 行 同期 活期 存 款利息在 基 金募 集
期结束后30 日内退还 基 金认购人 ；
（25）执行 生效的基 金 份额持有 人 大会的 决议 ；
（26）建立 并保存基 金 份额持有 人 名册；
（27）法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他义 务 。
（二）基 金 托管人
一） 基金托管 人 简况
名称：中 国 工商银行 股 份有限公 司
住所：北 京 市西城区 复 兴门内大街 55 号（100032 ）
办公地址 ： 北京市西 城 区复兴门 内 大街 55 号（100032 ）
法定代表 人 ： 姜建清
成立时间 ： 1984 年 1 月1 日
组织形式 ： 股份有限 公 司
注册资本 ： 人民币 349,321,234,595 元
存续期间 ： 持续经营
基金托管 资 格批文及 文 号： 国 务院 《关于中国 人民银行 专 门行使中 央 银行职能 的 决
定》（国 发[1983]146 号）
二）基金 托 管人的权 利 与义务
1 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 托管人的 权 利包括但 不
限于：
（1 ）自《基 金合同》 生 效之日起 ， 依法律法 规 和《基金 合 同》的规 定 安全保管 基
金财产； 30
（2 ）依《基 金合同》 约 定获得基 金 托管费以 及 法律法规 规 定或监管 部 门批准的 其
他费用；
（3 ） 监督 基 金管理人 对 本基金的 投 资运作 ， 如 发现基金 管 理人有违 反 《基金 合同 》
及国家法 律 法规行为 ， 对基金财 产 、 其他当 事 人的利益 造 成重大损 失 的情形， 应 呈报 中
国证监会 ， 并采取必 要 措施保护 基 金投资人 的 利益；
（4 ）根据相 关市场规 则 ，为基金 开 设资金账 户 、证券账 户 等投资所 需 账户，为 基
金办理证 券 、期货交 易 资金清算 。
（5 ）提议召 开或召集 基 金份额持 有 人大会；
（6 ）在基金 管理人更 换 时，提名 新 的基金管 理 人；
（7 ）法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同》约定 的 其他权利 。
2 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 托管人的 义 务包括但 不
限于：
（1 ）以诚实 信用、勤 勉 尽责的原 则 持有并安 全 保管基金 财 产；
（2 ）设立专 门的基金 托 管部门， 具 有符合要 求 的营业场 所 ，配备足 够 的、合格 的
熟悉基金 托 管业务的 专 职人员， 负 责基金财 产 托管事宜 ；
（3 ）建立健 全内部风 险 控制、监 察 与稽核、 财 务管理及 人 事管理等 制 度，确保 基
金财产的 安 全， 保证 其 托管的基 金 财产与基 金 托管人自 有 财产以及 不 同的基金 财 产相 互
独立； 对所 托管的不 同 的基金分 别 设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同 基 金之间
在账户设 置 、资金划 拨 、账册记 录 等方面相 互 独立；
（4 ）除依据 《基金法 》 、《基金 合 同》及其 他 有关规定 外 ，不得利 用 基金财产 为
自己及任 何 第三人谋 取 利益，不 得 委托第三 人 托管基金 财 产；
（5 ）保管由 基金管理 人 代表基金 签 订的与基 金 有关的重 大 合同及有 关 凭证；
（6 ）按规定 开设基金 财 产的资金 账 户、证券 账 户等投资 所 需账户， 按 照《基金 合
同》的约 定 ，根据基 金 管理人的 投 资指令， 及 时办理清 算 、交割事 宜 ；
（7 ）保守基 金商业秘 密 ，除《基 金 法》、《 基 金合同 》 及 其他有关 规 定另有规 定
外，在基 金 信息公开 披 露前予以 保 密，不得 向 他人泄露 ；
（8 ）复核、 审查基金 管 理人计算 的 基金资产 净 值、基金 份 额申购、 赎 回价格；
（9 ）办理与 基金托管 业 务活动有 关 的信息披 露 事项；
（10） 对基金财务会 计 报告、 季度 、 半年度和 年度基金 报 告出具意 见 ， 说明基金 管31
理人在各 重 要方面的 运 作是否严 格 按照 《基 金 合同》 的 规 定进行； 如 果基金管 理 人有 未
执行《基 金 合同》规 定 的行为， 还 应当说明 基 金托管人 是 否采取了 适 当的措施 ；
（11）保存 基金托管 业 务活动的 记 录、账册 、 报表和其 他 相关资料 15 年以上，法
律法规另 有 规定的从 其 规定；
（12）建立 并保存基 金 份额持有 人 名册；
（13）按规 定制作相 关 账册并与 基 金管理人 核 对；
（14） 依据 基金管理 人 的指令或 有 关规定向 基 金份额持 有 人支付基 金 收益和赎 回款
项；
（15） 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关 规定， 召集 基金份额 持 有人大会 或 配
合基金管 理 人、基金 份 额持有人 依 法召集基 金 份额持有 人 大会；
（16）按照 法律法规 和 《基金合 同 》的规定 监 督基金管 理 人的投资 运 作；
（17） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
（18） 面临 解散、 依 法 被撤销或 者 被依法宣 告 破产时， 及 时报告中 国 证监会和 银行
监管机构 ， 并通知基 金 管理人；
（19） 因违 反 《基金 合 同》 导致 基 金财产损 失 时， 应承 担 赔偿责任 ， 其赔偿责 任不
因其退任 而 免除；
（20） 按规定监督基 金 管理人按 法 律法规和 《 基金合同》 规定履行 自 己的义务， 基
金管理人 因 违反 《基 金 合同》 造 成 基金财产 损 失时， 应 为 基金份额 持 有人利益 向 基金 管
理人追偿 ；
（21）执行 生效的基 金 份额持有 人 大会的决 议 ；
（22）法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他义 务 。
三 ）基金 份 额持有人
投资人持 有 本基金基 金 份额的行 为 即视为对 《 基金合同 》 的承认和 接 受， 投资 人自
依据 《基 金 合同》 取 得 基金份额 ， 即成为本 基 金基金份 额 持有人和 《 基金合同 》 的当 事
人， 直至其 不再持有 本 基金的基 金 份额。 基金 份额持有 人 作为 《基金 合同》 当事 人并不
以在《基 金 合同》上 书 面签章或 签 字为必要 条 件。
每份基金 份 额具有同 等 的合法权 益 。
1 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 份额持有 人 的权利包 括
但不限于 ： 32
（1 ）分享基 金财产收 益 ；
（2 ）参与分 配清算后 的 剩余基金 财 产；
（3 ）依法申 请赎回其 持 有的基金 份 额；
（4 ）按照规 定要求召 开 基金份额 持 有人大会 或 者召集基 金 份额持有 人 大会；
（5 ）出席或 者委派代 表 出席基金 份 额持有人 大 会，对基 金 份额持有 人 大会审议 事
项行使表 决 权；
（6 ）查阅或 者复制公 开 披露的基 金 信息资料 ；
（7 ）监督基 金管理人 的 投资运作 ；
（8 ）对基金 管理人、 基 金托管人 、 基金服务 机 构损害其 合 法权益的 行 为依法提 起
诉讼或仲 裁 ；
（9 ）法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同》约定 的 其他权利 。
2 、根据《基 金法》、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定，基 金 份额持有 人 的义务包 括
但不限于 ：
（1 ）认真阅 读并遵守 《 基金合同 》 、招募说 明 书等信息 披 露文件；
（2 ）了解所 投资基金 产 品，了解 自 身风险承 受 能力，自 主 判断基金 的 投资价值 ，
自主做出 投 资决策， 自 行承担投 资 风险；
（3 ）关注基 金信息披 露 ，及时行 使 权利和履 行 义务；
（4 ）缴纳基 金认购、 申 购款项及 法 律法规和 《 基金合同 》 所规定的 费 用；
（5 ）在其持 有的基金 份 额范围内 ， 承担基金 亏 损或者《 基 金合同》 终 止的有限 责
任；
（6 ）不从事 任何有损 基 金及其他 《 基金合同 》 当事人合 法 权益的活 动 ；
（7 ）执行生 效的基金 份 额持有人 大 会的决议 ；
（8 ）返还在 基金交易 过 程中因任 何 原因获得 的 不当得利 ；
（9 ）法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同 》约定 的 其他义务 。
二、基金 份 额持有人 大 会召集、 议 事及表决 的 程序和规 则
基金份额 持 有人大会 由 基金份额 持 有人组成 ， 基金份额 持 有人的合 法 授权代表 有权
代表基金 份 额持有人 出 席会议并 表 决。 基金 份 额持有人 持 有的每一 基 金份额拥 有 平等 的
投票权。
本基金份 额 持有人大 会 不设日常 机 构。 33
（ 一）召 开 事由
1 、当出现或 需要决定 下 列事由之 一 的，应当 召 开基金份 额 持有人大 会 ：
（1 ）终止《 基金合同 》 （法律法 规 或中国证 监 会另有规 定 或基金合 同 另有约定 的
除外）；
（2 ）更换基 金管理人 ；
（3 ）更换基 金托管人 ；
（4 ）转换基 金运作方 式 （法律法 规 或中国证 监 会另有规 定 的除外） ；
（5 ）提高基 金管理人 、 基金托管 人 的报酬标 准 （法律法 规 或中国证 监 会另有规 定
的除外） ；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基 金 的合并（ 法 律法规或 中 国证监会 另 有规定的 除 外）；
（8 ） 变更基 金投资目 标 、 范围或策 略 （法律法 规或中国 证 监会另有 规 定的除外） ；
（9 ）变更基 金份额持 有 人大会程 序 ；
（10）基金 管理人或 基 金托管人 要 求召开基 金 份额持有 人 大会；
（11）单独 或合计持 有 本基金总 份 额 10% 以上（含10%）基金份额 的 基金份额 持 有
人 （以基 金 管理人收 到 提 议当日 的 基金份额 计 算， 下同 ） 就同一事 项 书面要求 召 开基 金
份额持有 人 大会；
（12）对基 金当事人 权 利和义务 产 生重大影 响 的其他事 项 ；
（13） 法律法规、 《基 金合同》 或 中国证监 会 规定的其 他 应当召开 基 金份额持 有 人
大会的事 项 。
2 、以下情况 可由基金 管 理人和基 金 托管人协 商 后修改， 不 需召开基 金 份额持有 人
大会：
（1 ）调低基 金管理费 、 基金托管 费 和其他应 由 基金财产 承 担的费用 ；
（2 ）法律法 规要求增 加 的基金费 用 的收取；
（3 ）在法律 法规和《 基 金合同》 规 定的范围 内 调整本基 金 的申购费 率 、调低赎 回
费率或在 对 现有基金 份 额持有人 利 益无实质 性 不利影响 的 前提下变 更 收费方式 ；
（4 ）因相应 的法律法 规 发生变动 而 应当对《 基 金合同》 进 行修改；
（5 ）对《基 金合同》 的 修改对基 金 份额持有 人 利益无实 质 性不利影 响 或修改不 涉
及《基金 合 同》当事 人 权利义务 关 系发生重 大 变化；
（6 ）调整本 基金的业 绩 比较基准 ； 34
（7 ） 如法律 法规或监 管 机构以后 允 许基金投 资 其他品种 ， 基金管理 人 在履行适 当
程序后， 可 以将其纳 入 投资范围 。
（8 ）按照法 律法规和 《 基金合同 》 规定不需 召 开基金份 额 持有人大 会 的以外的 其
他情形。
（ 二）会 议 召集人及 召 集方式
1 、除法律法 规规定或 《 基金合同 》 另有约定 外 ，基金份 额 持有人大 会 由基金管 理
人召集；
2 、基金管理 人未按规 定 召集或不 能 召集时， 由 基金托管 人 召集；
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。基金管 理人应当自 收到书面提 议之日起10日内决定是 否召集，并 书面告知基 金托管人 。
基金管理人 决定召集的 ，应当自出 具书面决定 之日起60日内召开；基 金管理人决 定不召集 ，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4 、代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持 有人就同一 事项书面要 求召开基金 份
额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人
决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60日 内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份
额10% 以上 （ 含10% ） 的基 金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提
议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日 内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基
金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5 、 代表基金 份额 10%以上 （含 10%） 的基金 份 额持有人 就 同一事项 要 求召开基 金 份
额持有人 大 会，而基 金 管理人、 基 金托管人 都 不召集的 ， 单独或合 计 代表基金 份 额 10%
以上（含10%）的基金份 额持有人 有 权自行召 集 ，并至少 提 前 30 日报中国证监会 备 案。
基金份额 持 有人依法 自 行召集基 金 份额持有 人 大会的 ， 基 金管理人、 基金托管 人 应当配
合，不得 阻 碍、干扰 。
6 、基金份额 持有人会 议 的召集人 负 责选择确 定 开会时间 、 地点、方 式 和权益 登记
日。 35
（ 三）召 开 基金份额 持 有人大会 的 通知时间 、 通知内容 、 通知方式
1 、 召开基金 份额持有 人 大会， 召集 人应于会 议 召开前 30 日， 在指定媒 介公告。 基
金份额持 有 人大会通 知 应至少载 明 以下内容 ：
（1 ）会议召 开的时间 、 地点和会 议 形式；
（2 ）会议拟 审议的事 项 、议事程 序 和表决方 式 ；
（3 ）有权出 席基金份 额 持有人大 会 的基金份 额 持有人的 权 益登记日 ；
（4 ）授权委 托证明的 内 容要求（ 包 括但不限 于 代理人身 份 ，代理权 限 和代理有 效
期限等） 、 送达时间 和 地点；
（5 ）会务常 设联系人 姓 名及联系 电 话；
（6 ）出席会 议者必须 准 备的文件 和 必须履 行 的 手续；
（7 ）召集人 需要通知 的 其他事项 。
2 、采取通讯 开会方式 并 进行表决 的 情况下， 由 会议召集 人 决定在会 议 通知中说 明
本次基金 份 额持有人 大 会所采取 的 具体通讯 方 式、 委托 的 公证机关 及 其联系方 式 和联 系
人、表决 意 见寄交的 截 止时间和 收 取方式。
3 、如召集人 为基金管 理 人，还应 另 行书面通 知 基金托管 人 到指定地 点 对表决意 见
的计票进 行 监督； 如召 集人为基 金 托管人， 则 应另行书 面 通知基金 管 理人到指 定 地点对
表决意见 的 计票进行 监 督； 如 召集 人为基金 份 额持有人， 则应另行 书 面通知基 金 管理人
和基金托 管 人到指定 地 点对表决 意 见的计票 进 行监督。 基 金管 理人 或 基金托管 人 拒不 派
代表对表 决 意见的计 票 进行监督 的 ，不影响 表 决意见的 计 票效力。
（ 四）基 金 份额持有 人 出席会议 的 方式
基金份额 持 有人大会 可 通过现场 开 会方式或 通 讯开会方 式 召开， 会 议 的召开方 式由
会议召集 人 确定。
基金份额 持 有人大会 可 通过现场 开 会方式、 通 讯开会方 式 以及法律 法 规或监管 机构
允许的其 他 方式召开 ， 会议的召 开 方式由会 议 召集人确 定 。
1 、现场开会 。由基金 份 额持有人 本 人出席或 以 代理投票 授 权委托证 明 委派代表 出
席， 现 场开 会时基金 管 理人和基 金 托管人的 授 权代表应 当 列席基金 份 额持有人 大 会， 基
金管理人 或 基金托管 人 不派代表 列 席的， 不影 响表决效 力 。 现场开会 同时符合 以 下条件
时，可以 进 行基金份 额 持有人大 会 议程：
（1 ）亲自出 席会议者 持 有基金份 额 的凭证、 受 托出席会 议 者出具的 委 托人持有 基36
金份额的 凭 证及委托 人 的代理投 票 授权委托 证 明符合法 律 法规、 《 基 金合同》 和 会议 通
知的规定 ， 并且持有 基 金份额的 凭 证与基金 管 理人持有 的 登记资料 相 符；
（2 ）经核对 ，汇总到 会 者出示的 在 权益登记 日 持有基金 份 额的凭证 显 示，有效 的
基金份额 不 少于本基 金 在权益登 记 日基金总 份 额的二分 之 一 （含二 分 之一） 。 若 到会 者
在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 ，
召集人可 以 在原公告 的 基金份额 持 有人大会 召 开时间的 3 个月以后 、6 个月以内 ，就原
定审议事 项 重新召集 基 金份额持 有 人大会。 重 新召集的 基 金份额持 有 人大会到 会 者在 权
益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 。
2 、通讯开会 。通讯开 会 系指基金 份 额持有人 将 其对表决 事 项的投 票 以 书面形式 在
表决截至 日 以前送达 至 召集人指 定 的地址。 通 讯开会应 以 书面方式 进 行表决。
在同时符 合 以下条件 时 ，通讯开 会 的方式视 为 有效：
（1 ）会议召 集人按《 基 金合同》 约 定公布会 议 通知后，在 2 个工作日 内连续公 布
相关提示 性 公告；
（2 ）召集人 按基金合 同 约定通知 基 金托管人 （ 如果基金 托 管人为召 集 人，则为 基
金管理人 ） 到指定地 点 对书面表 决 意见的计 票 进行监督 。 会议召集 人 在基金托 管 人 （ 如
果基金托 管 人为召集 人 ， 则为 基金 管理人） 和 公证机关 的 监督下按 照 会议通知 规 定的方
式收取基 金 份额持有 人 的书面表 决 意见； 基 金 托管人或 基 金管理人 经 通知不 参 加 收取 书
面表决意 见 的，不影 响 表决效力 ；
（3 ）本人直 接出具表 决 意见或授 权 他人代表 出 具表决意 见 的，基金 份 额持有人 所
持有的基 金 份额不小 于 在权益登 记 日基金总 份 额的二分 之 一 （含二 分 之一） ； 若 本人 直
接出具表 决 意见或授 权 他人代表 出 具表决意 见 基金份额 持 有人所持 有 的基金份 额 小于
在权益登 记 日基金总 份 额的二分 之 一， 召集 人 可以在原 公 告的基金 份 额持有人 大 会召 开
时间的 3 个 月以后、6 个月以内 ， 就原定审 议 事项重新 召 集基金份 额 持有人大 会 。重新
召集的基 金 份额持有 人 大会应当 有 代表三分 之 一 （含 三分 之一） 以上 基金份额 的 持有人
直接出具 表 决意见或 授 权他人代 表 出具表决 意 见；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具表 决 意见的基 金 份额持有 人 或受托代 表 他人出具表
决意见的 代 理人， 同时 提交的持 有 基金份额 的 凭证、 受托 出具表决 意 见的代理 人 出具的
委托人持 有 基金份额 的 凭证及委 托 人的代理 投 票授权委 托 证明符合 法 律法规 、 《 基金 合
同》和会 议 通知的规 定 ，并与基 金 注册登记 机 构记录相 符 。 37
3 、在法律法 规和监管 机 构允许的 情 况下，本 基 金的基金 份 额持有人 亦 可采用其 他
非书面方 式 授权其代 理 人出席基 金 份额持有 人 大会。
4 、在会议召 开方式上 ， 本基金亦 可 采用其他 非 现场方式 或 者以现场 方 式与非现 场
方式相结 合 的方 式召 开 基金份额 持 有人大会 ， 会议程序 比 照现场开 会 和通讯方 式 开会 的
程序进行 。
（ 五）议 事 内容与程 序
1 、议事内容 及提案权
议事内容 为 关系基金 份 额持有人 利 益的重大 事 项， 如 《基 金合同》 的 重大修改、 决
定终止 《基 金合同》 、 更换基金 管 理人、 更换 基金托管 人 、 与其他基 金合并、 法 律法规
及 《基 金合 同》 规定的 其他事项 以 及会议召 集 人认为需 提 交基金份 额 持有人大 会 讨论的
其他事项 。
基金份额 持 有人大会 的 召集人发 出 召集会议 的 通知后， 对 原有提案 的 修改应当 在基
金份额持 有 人大会召 开 前及时公 告 。
基金份额 持 有人大会 不 得对未事 先 公告的议 事 内容进行 表 决 。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开 会 的方式下 ， 首先由大 会 主持人按 照 下列第七 条 规定程序 确 定和公布 监票
人， 然后由 大会主持 人 宣读提案， 经讨论后 进 行表决， 并 形成大会 决 议。 大会主 持人为
基金管理 人 授权出席 会 议的代表 ， 在基金管 理 人授权代 表 未能主持 大 会的情况 下 ， 由基
金托管人 授 权其出席 会 议的代表 主 持； 如果 基 金管理人 授 权代表和 基 金托管人 授 权代 表
均未能主 持 大会，则 由 出席大会 的 基金份额 持 有人和代 理 人所持表 决 权的 50%以上（含
50% ）选举产生一名基 金 份额持有 人 作为该次 基 金份额持 有 人大会的 主 持人。基 金 管理
人和基金 托 管人拒不 出 席 或主持 基 金份额持 有 人大会， 不 影响基金 份 额持有人 大 会作 出
的决议的 效 力。
会议召集 人 应当制作 出 席会议人 员 的签名册 。 签名册载 明 参加会议 人 员姓名 （或 单
位名称） 、 身份证明 文 件号码、 持 有或代表 有 表决权的 基 金份额、 委 托人姓名 （ 或单 位
名称）和 联 系方式等 事 项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开 会 的情况下 ， 首先由召 集 人提前 30 日公布提案 ， 在所通知 的 表决截止 日38
期后 2 个工 作日内在 公 证机关监 督 下由召集 人 统计全部 有 效表决， 在 公证机关 监 督下 形
成决议。
（ 六）表决
基金份额 持 有人所持 每 份基金份 额 有一票表 决 权。
基金份额 持 有人大会 决 议分为一 般 决议和特 别 决议：
1 、一般决议 ，一般决 议 须经参加 大 会的基金 份 额持有人 或 其代理人 所 持表决权 的
二分之一 以 上 （含二 分 之一） 通 过 方为有效 ； 除下列第 2 项所规定 的 须以特别 决 议通 过
事项以外 的 其他事项 均 以一般决 议 的方式通 过 。
2 、特别决议 ，特别决 议 应当经参 加 大会的基 金 份额持有 人 或其代理 人 所持表决 权
的三分之 二 以上 （含三 分之二） 通 过方可做 出 。 转换基金 运作方式、 更换基金 管 理人或
者基金托 管 人、终止 基 金合同、 本 基金与其 他 基金合并 ， 以特别决 议 通过方为 有 效。
基金份额 持 有人大会 采 取记名方 式 进行投票 表 决。
采取通讯 方 式进行表 决 时， 除非 在 计票时监 督 员及公证 机 关均认为 有 充分的相 反证
据证明， 否 则提交符 合 会议通知 中 规定的确 认 基金份额 持 有人身份 文 件的表决 视 为有 效
出席的基 金 份额持有 人 ， 表面 符合 会议通知 规 定的表决 意 见视为有 效 表决， 表决 意见模
糊不清或 相 互矛盾的 视 为弃权表 决 ， 但应当 计 入出具表 决 意见的基 金 份额持有 人 所代 表
的基金份 额 总数。
基金份额 持 有人大会 的 各项提案 或 同一项提 案 内并列的 各 项议题应 当 分开审议 、 逐
项表决。
（ 七）计票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金管 理 人或基金 托 管人召集 ， 基金份额 持 有人大会 的 主持人应 当
在会议开 始 后宣 布在 出 席会议的 基 金份额持 有 人和代理 人 中选举两 名 基金份额 持 有人
代表与大 会 召集人授 权 的一名监 督 员共同担 任 监票人； 如 大会由基 金 份额持有 人 自行 召
集或大会 虽 然由基金 管 理人或基 金 托管人召 集 ， 但是基 金 管理人或 基 金托管人 未 出席 大
会的， 基 金 份额持有 人 大会的主 持 人应当在 会 议开始后 宣 布在出席 会 议的基金 份 额持 有
人中选举 三 名基金份 额 持有人代 表 担任监票 人 。 基金管 理 人或基金 托 管人不出 席 大会的，
不影响计 票 的效力。
（2 ）监票人 应当在基 金 份额持有 人 表决后立 即 进行清点 并 由大会主 持 人当场公 布39
计票结果 。
（3 ）如果会 议主持人 或 基金份额 持 有人或代 理 人对于提 交 的表决结 果 有怀疑， 可
以在宣布 表 决结果后 立 即对所投 票 数要求进 行 重新清点 。 监票人应 当 进行重新 清 点， 重
新清点以 一 次为限。 重 新清点后 ， 大会主持 人 应当当场 公 布重新清 点 结果。
（4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ，
不影响计 票 的效力。
2 、通讯开会
在通讯开 会 的情况下 ， 计票方式 为 ： 由大会召 集人授权 的 两名监督 员 在基金托 管 人
授权代表 （ 若由基金 托 管人召集， 则为基金 管 理人授权 代 表） 的监督 下进行计 票 ， 并由
公证机关 对 其计票过 程 予以公证 。 基金管理 人 或基金托 管 人拒派代 表 对书面表 决 意见 的
计票进 行 监 督的，不 影 响计票和 表 决结果。
（ 八）生 效 与公告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ， 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基金份额 持 有人大会 的 决议自表 决 通过之日 起 生效。
基金份额 持 有人大会 决 议自生效 之 日起 2 个工 作日内在 指 定媒介上 公 告。 如果 采用
通讯方式 进 行表决， 在 公告基金 份 额持有人 大 会决议时 ， 必须将公 证 书全文、 公 证机构 、
公证员姓 名 等一同公 告 。
基金管理 人 、 基金托 管 人和基金 份 额持有人 应 当执行生 效 的基金份 额 持有人大 会的
决议。 生 效 的基金份 额 持有人大 会 决议对全 体 基金份额 持 有人、 基 金 管理人、 基 金托 管
人均有约 束 力。
三、基金 收 益分配原 则 、执行方 式
（ 一）基 金 利润的构 成
基金利润 指 基金利息 收 入、 投 资收 益、 公允价 值变动收 益 和其他收 入 扣除相关 费 用
后的余额 ， 基金已实 现 收益指基 金 利润减去 公 允价值变 动 收益后的 余 额。
（ 二）基 金 可供分配 利 润
基金可供 分 配利润指 截 至收益分 配 基准日基 金 未分配利 润 与未分配 利 润中已实 现
收益的孰 低 数。
（ 三）基 金 收益分配 原 则
1 、在符合有 关基金分 红 条件的前 提 下，本基 金 管理人可 以 根据实际 情 况进行收 益40
分 配 ， 具 体 分 配 方 案 以 公 告 为 准 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2 、本基金收 益分配方 式 分两种： 现 金分 红与 红 利再投资 ， 基金份额 持 有人可选 择
现金红利 或 将现金红 利 按除权日 经 除权后的 基 金份额净 值 自动转为 基 金份额进 行 再投
资；若投 资 人不选择 ， 本基金默 认 的收益分 配 方式是现 金 分红；
3 、基金收益 分配后基 金 份额净值 不 能低于初 始 面值；即 基 金收益分 配 基准日的 基
金份额净 值 减去每单 位 基金份额 收 益分配金 额 后不能低 于 初始面值 。
4 、每一基金 份额享有 同 等分配权 ；
5 、法律法规 或监管机 构 另有规定 的 ，从其规 定 。
（ 四）收 益 分配方案
基金收益 分 配方案中 应 载明截止 收 益分配基 准 日的可供 分 配利润、 基 金收益分 配对
象、分配 时 间、分配 数 额及比例 、 分配方式 等 内容。
（ 五）收 益 分配方案 的 确定、公 告 与实施
本基金收 益 分配方案 由 基金管理 人 拟定， 并由 基金托管 人 复核， 在 2 个工作日 内 在
指定媒介 公 告并报中 国 证监会备 案 。
基金红利 发 放日距离 收 益分配基 准 日 （即可供 分配利润 计 算截止日） 的时间不 得 超
过 15 个工作日。
（ 六）基 金 收益分配 中 发生的费 用
基金收益 分 配时所发 生 的银行转 账 或其他手 续 费用由基 金 份额持有 人 自行承担 。 当
基金份额 持 有人的现 金 红利小于 一 定金额 ， 不 足以支付 银 行转 账或 其 他手续费 用 时， 基
金注册登 记 机构可将 基 金份额持 有 人的现金 红 利自动转 为 基金份额 。 红利再投 资 的计 算
方法，依 照 《业务规 则 》执行。
四、与基 金 财产管理 、 运作有关 费 用的提取 、 支付方式 与 比例
（ 一）基 金 费用的种 类
1 、基金管理 人的管理 费 ；
2 、基金托管 人的托管 费 ；
3 、《基金合 同》生效 后 与基金相 关 的信息披 露 费用；
4 、《基金合 同》生效 后 与基金相 关 的会计师 费 、律师费 、 诉讼费和 仲 裁费；
5 、基金份额 持有人大 会 费用；
6 、基金的证 券交易费 用 ； 41
7 、基金的银 行汇划费 用 ；
8 、基金的开 户费用、 账 户维护费 用 ；
9 、基金上市 费用 ；
10、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
（ 二）基 金 费用计提 方 法、计提 标 准和支付 方 式
1 、基金管理 人的管理 费
本基金的 管 理费按前 一 日基金资 产 净值的 1.5% 年费率计 提。 管理费的 计 算方法如 下：
H ＝E ×1.5 % ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金 管理费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基金管理 费 每日计算 ， 逐日累计 至 每月月末 ， 按月支付 ， 由基金管 理 人向基金 托管
人发送基 金 管理费划 款 指令， 基 金 托管人复 核 后于次月前 5 个工作日 内从基金 财 产中一
次性支付 给 基金管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休假等, 支付 日期顺延 。 费用自动 扣 划后，
管理人应 进 行核对， 如 发现数据 不 符，及时 联 系托管人 协 商解决。
2 、基金托管 人的托管 费
本基金的 托 管费按前 一 日基金资 产 净值的 0.25% 的年费率计 提。托管 费 的计算方 法
如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天 数
H 为每日应 计提的基 金 托管费
E 为前一日 的基金资 产 净值
基金托管 费 每日计算 ， 逐日累计 至 每月月末 ， 按月支付 ， 由基金管 理 人向基金 托管
人发送基 金 托管费划 款 指令， 基 金 托管人复 核 后于次月前 5 个工作日 内从基金 财 产中一
次性支取 。 若遇法定 节 假日、公 休 日等, 支付日 期顺延。 费 用自动扣 划 后，管理 人 应进
行核对， 如 发现数据 不 符，及时 联 系托管人 协 商解决。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3 －10 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ，
按费用实 际 支出金额 列 入当期费 用 ，由基金 托 管人从基 金 财产中支 付 。
（ 三）不 列 入基金费 用 的项目
下列费用 不 列入基金 费 用：
1 、基金管理 人和基金 托 管人因未 履 行或未完 全 履行义务 导 致的费用 支 出或基金 财42
产的损失 ；
2 、基金管理 人和基金 托 管人处理 与 基金运作 无 关的事项 发 生的费用 ；
3 、《基金合 同》生效 前 的相关费 用 ；
4 、其他根据 相关法律 法 规及中国 证 监会的有 关 规定不得 列 入基金费 用 的项目。
（四）基 金 税收
本基金运 作 过程中涉 及 的各纳税 主 体，其纳 税 义务按国 家 税收法律 、 法规执行 。
（五）基 金 管理费、 基 金托管费 的 调整
在法律法 规 规定的范 围 内， 基 金管 理人和基 金 托管人协 商 一致后， 可 酌情降低 基 金
管理费和 基 金托管费 费 率， 无 需召 开基金份 额 持有人大 会 审议。 基金 管理人必 须 最迟于
新的费率 实 施前依照 《 信息披露 办 法》的有 关 规定在指 定 媒介上刊 登 公告。
五、基金 资 产的投资 范 围和投资 限 制
（一）投 资 范围
本基金的 投 资范围为 具 有良好流 动 性的金融 工 具，包括 国 内依法发 行 上市的股 票
（包括中 小 板、 创业 板 及其他经 中 国证监会 核 准上市的 股 票） 、 债 券 （包括国 债 、 央 行
票据、 金融 债、 企 业债 、 公司 债、 次级债 、 中 小企业私 募 债、 地 方政 府债券 、 中 期票据、
可转换债 券( 含分离交 易 可转债) 、 短期融资 券 、超短期 融 资券、地 方 政府债、 资 产支
持证券、 债 券回购等) 、 货币市场 工 具、银行 存 款、权证 、 股指期货 以 及法律法 规 或中
国证监会 允 许基金投 资 的其他金 融 工具( 但须符 合中国证 监 会相关规 定) 。
如法律法 规 或监管机 构 以后允许 基 金投资其 他 品种， 基金 管 理人在履 行 适当程序 后，
可以将其 纳 入投资范 围 。
基金的投 资 组合比例 为 ： 基金 合同 生效后 24 个月 （含24 个 月） ， 股票 占基金资 产
的比例为 0-95%；定增增强主题的 股 票资产占 非 现金资产 的 比例不低于 80%； 每个交易
日日终在 扣 除股指期 货 合约需缴 纳 的交易保 证 金后， 应 当 保持现金 或 者到期日 在 一年 以
内的政府 债 券不低于 基 金资产净 值 的 5%； 权证、 股指期货 及其他金 融 工具的投 资 比例依
照法律法 规 或监管机 构 的规定执 行 。
本基金转 为 上市开放 式 基金（LOF）后，股票 资 产占基金 资 产的比例为 0%-95% ；投
资转型精 选 类公司的 证 券占非现 金 资产的比 例 不低于 80%；非公开 发 行股票资 产 占基金
资产的比 例 不超过 20%；每个交 易 日日终在 扣 除股指期 货 合约需缴 纳 的交易保 证 金后，
本基金的 期 货交易账 户 内应当保 持 不低于期 货 交易保证 金 一倍的现 金 ， 同时本 基 金保 持43
现金或者 到 期日在一 年 以内的政 府 债券不低 于 基金资产 净 值的 5%。
如法律法 规 或中国证 监 会变更投 资 品种的投 资 比例限制， 基 金管理人 在 履行适当程
序后，可 以 调整上述 投 资品种的 投 资比例。
（二）投 资 限制
1 、组合限制
基金的投 资 组合应遵 循 以下限制 ：
（1 ）本基金 股票资产 占 基金资产的 0%-95% ；其中定增增 强 主题股票 资 产占非现 金
基金资产 的 比例不低于 80% ； 转成上 市开放式 基 金 （LOF） 后 ， 本基 金投 资组合中 股 票投
资比例为 基 金资产的 0%-95%； 其中以转型精选 策 略投资的 股 票资产占 非 现金基金 资 产的
比例不低于 80%，非公开发行股票 资 产占基金 资 产的比例 不 超过 20% ； 债券等固 定 收益
类证券投 资 比例为基 金 资产的 0%-100% ；
（2 ） 本基金 转成上市 开 放式基金 （LOF）后 ， 每个交易日 日 终在扣除 股 指期货合 约
需缴纳的 交 易保证金 后 ， 持有的 现 金或到期 日 在一年以 内 的政府债 券 不低于基 金 资产 净
值的 5%；
（3 ）本基金 持有一家 公 司发行的 证 券，其市 值 不超过基 金 资产净值的 10％；
（4 ） 本基金 管理人管 理 的全部基 金 持有一家 公 司发行的 证 券， 不超过 该 证券的 10 ％；
（5 ）本基金 持有的全 部 权证，其 市 值不得超 过 基金资产 净 值的 3 ％；
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％；
（7 ）本基金 在任何交 易 日买入权 证 的总金额 ， 不得超过 上 一交易日 基 金资产净 值
的 0.5％；
（8 ）本基金 投资于同 一 原始权益 人 的各类资 产 支持证券 的 比例，不 得 超过基金 资
产净值的10 ％；
（9 ）本基金 持有的全 部 资产支持 证 券，其市 值 不 得超过 基 金资产净 值 的 20％；
（10 ） 本基 金持有的 同 一( 指同一信 用级别) 资产 支持证券 的 比例， 不得 超过该资 产
支持证券 规 模的 10 ％；
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ，
不得超过 其 各类资产 支 持证券合 计 规模的 10％；
（12 ）本基 金应投资 于 信用级别 评 级为 BBB 以上( 含BBB) 的资产支 持 证券。基 金 持44
有资产支 持 证券期间 ， 如果其信 用 等级下降 、 不再符合 投 资标准， 应 在评级报 告 发布 之
日起 3 个月 内予以全 部 卖出；
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ，
本基 金所 申 报的股票 数 量不超过 拟 发行股票 公 司本次发 行 股票的总 量 ；
（14） 本基 金进入全 国 银行间同 业 市场进行 债 券回购的 资 金余额不 得 超过基金 资产
净值的 40%， 本基 金在 全国银行 间 同业市场 中 的债券回 购 最长期限为 1 年， 债券回购到
期后不得 展 期；
（15 ）本基 金参与股 指 期货投资 的 ，应遵循 下 列限制：
1 ） 本基金 在任何交 易 日日终， 持 有的买入 股 指期货合 约 价值不得 超 过基金资 产 净
值的 10%；
2 ） 转成上市 开放式基 金 （LOF）后 ， 本基金在 任 何交易日 日 终， 持有 的 买入期货 合
约价值与 有 价证券市 值 之和不得 超 过基金资 产 净值的 95%； 在封闭 期 ，本基金 在 任何交
易日日终 ， 持有的买 入 期货合约 价 值与有价 证 券市值之 和 ，不得超 过 基金资产 净 值的
100%； 其中 ， 有价证券 指股票、 债 券 （不含到 期日在一 年 以内的政 府 债券） 、 权 证、 资
产支持证 券 、买入返 售 金融资产 （ 不含质押 式 回购）等 ；
3 ）本基金在 任何交易 日 日终，持 有 的卖出期 货 合约价值 不 得超过基 金 持有的股 票
总市值的20%；
4 ）本基金在 任何交易 日 内交易（ 不 包括平仓 ） 的股指期 货 合约的成 交 金额不得 超
过上一交 易 日基金资 产 净值的 20% ；
5 ）本基金持 有的股票 市 值和买入 、 卖出股指 期 货合约价 值 ，合计（ 轧 差计算） 应
当符合基 金 合 同关于 股 票投资比 例 的有关约 定 ；
（16）本基 金投资于 中 小企业私 募 债的比例 不 超过基金 资 产净值的 20% ，本基金持
有单只中 小 企业私募 债 券，其市 值 不得超过 基 金资产净 值 的 10%；封闭期内， 本 基金投
资中小企 业 私募债券 的 到期日不 得 超过封闭 期 结束之日 ；
（17 ） 封闭期内， 本基 金资产总 值 不得超过 基 金资产净 值 的 200% ； 转 成上市开 放 式
基金（LOF）后 ，本基 金 的基金资 产 总值不得 超 过基金资 产 净值的 140% ；
（18 ） 本基 金投资流 通 受限证券， 基金管理 人 应制订严 格 的投资决 策 流程和风 险 控
制制度， 防 范流动性 风 险、法律 风 险和操作 风 险等各种 风 险；
（19）法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他投 资 限制。 45
除上述第 （12） 项以外， 因证券市 场 波动、 证 券 发行人合 并 、 基金规 模 变动等基 金
管理人之 外 的因素致 使 基金投资 比 例不符合 上 述规定投 资 比例的， 基金 管理人应 当 在 10
个交易日 内 进行调整 ， 但中国证 监 会规定的 特 殊情形除 外 。 法律法规 另有规定 的 从其规
定。
基金管理 人 应当自基 金 合同生效 之 日起6 个 月 内使基金 的 投资组合 比 例符合基 金合
同的有关 约 定。 在上 述 期间内， 本 基金的投 资 范围、 投 资 策略应当 符 合基金合 同 的约定 。
基金托管 人 对基金的 投 资的监督 与 检查自本 基 金合同生 效 之日起开 始 。
法律法规 或 监管部门 取 消或变更 上 述限制 ， 如 适用于本 基 金， 基金管 理人在履 行 适
当程序后 ， 则本基金 投 资不再受 相 关限制或 以 变更后的 规 定为准， 无 需召开基 金 份额持
有人大会 审 议。
2 、禁止行为
为维护基 金 份额持有 人 的合法权 益 ，基金财 产 不得用于 下 列投资或 者 活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他人 贷 款或者提 供 担保；
（3 ）从事承 担无限责 任 的投资；
（4 ）向其基 金管理人 、 基金托管 人 出资；
（5 ）从事内 幕交易、 操 纵证券交 易 价格及其 他 不正当的 证 券交易活 动 ；
（6 ）法律法 规和中国 证 监会规定 禁 止的其他 活 动。
法律法规 或 监管部门 取 消上述限 制 ， 如适 用于 本基金， 则 本基金投 资 不再受相 关 限
制。
3 、关联交易
基金管理 人 运用基金 财 产买卖基 金 管理人 、 基 金托管人 及 其控股股 东 、 实际控制 人
或者与其 有 重大利害 关 系的公司 发 行的证券 或 者承销期 内 承销的证 券 ， 或者从 事 其他 重
大关联交 易 的， 应 当符 合基金的 投 资目标和 投 资策略， 遵 循基金份 额 持有人利 益 优先原
则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 ，
并按法律 法 规予以披 露 。 重大 关联 交易应提 交 基金管理 人 董事会审 议 ， 并经过三 分之二
以上的独 立 董事通过 。 基金管理 人 董事会应 至 少每半年 对 关联交易 事 项进行审 查 。
法律、 行 政 法规或监 管 部门取消 或 变更上述 禁 止性规定 ， 如适用于 本 基金， 基 金管
理人在履 行 适当程序 后 ，则本基 金 投资不再 受 相关限制 或 以变更后 的 规定为准 。 46
六、基金 资 产净值的 计 算方法和 公 告方式
用于基金 信 息披露的 基 金资产净 值 和基金份 额 净值由基 金 管理人负 责 计算， 基 金托
管人负责 进 行复核。 基 金管理人 应 于每个开 放 日交易结 束 后计算当 日 的基金资 产 净值 和
基金份额 净 值并发送 给 基金托管 人 。 基金托 管 人对净值 计 算结果复 核 确认后发 送 给基 金
管理人， 由 基金管理 人 对基金净 值 予以公布 。
七、基金 合 同解除和 终 止的事由 、 程序以及 基 金财产的 清 算方式
（ 一）《 基 金合同》 的 变更
1 、变更基金 合同涉及 法 律法规规 定 或本基金 合 同约定应 经 基金份额 持 有人大会
决议通过 的 事项的 ， 应 召开基金 份 额持有人 大 会决议通 过 。 对于可不 经基金份 额 持有人
大会决议 通 过的事项 ， 由基金管 理 人和基金 托 管人同意 后 变更并公 告 ， 并报中国 证监会
备案。
2 、 关于 《 基金合同 》 变更的基 金 份额持有 人 大会决议 经 中国证监 会 备案生效 后 方
可执行， 并 自决议生 效 后 2 个工作 日内在指 定 媒介公告 。
（二）《 基 金合同》 的 终止事由
有下列情 形 之一的， 《 基金合同 》 应当终止 ：
1 、基金份额 持有人大 会 决定终止 的 ；
2 、基金管理 人、基金 托 管人职责 终 止，在 6 个 月内没有 新 基金管理 人 、新基金 托
管人承接 的 ；
3 、《基金合 同》约定 的 其他情形 ；
4 、相关法律 法规和中 国 证监会规 定 的其他情 况 。
（ 三）基 金 财产的清 算
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基 金合同》 终 止事由之 日 起 30 个工作日内成立 清
算小组， 基 金管理人 组 织基金财 产 清算小组 并 在中国证 监 会的监督 下 进行基金 清 算。
2 、基金财产 清算小组 组 成：基金 财 产清算小 组 成员由基 金 管理人、 基 金托管人 、
具有从事 证 券相关业 务 资格的注 册 会计师 、 律 师以及中 国 证监会指 定 的人员组 成 。 基金
财产清算 小 组可以聘 用 必要的工 作 人员。
3 、 基金财产 清算小组 职 责： 基金财 产清算小 组 负责基金 财 产的保管、 清理、 估价 、47
变现和分 配 。基金财 产 清算小组 可 以依法进 行 必要的民 事 活动。
4 、基金财产 清算程序 ：
（1 ）《基金 合同》终 止 情形出现 时 ，由基金 财 产清算小 组 统一接管 基 金；
（2 ）对基金 财产和债 权 债务进行 清 理和确认 ；
（3 ）对基金 财产进行 估 值和变现 ；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请会 计师事务 所 对清算报 告 进行外部 审 计，聘请 律 师事务所 对 清算报告 出
具法律意 见 书；
（6 ）将清算 报告报中 国 证监会备 案 并公告。
（7 ）对基金 剩余财产 进 行分配。
5 、基金财产 清算的期 限 为 6 个月。
（ 四）清 算 费用
清算费用 是 指基金财 产 清算小组 在 进行基金 清 算过程中 发 生的所有 合 理费用， 清算
费用由基 金 财产清算 小 组优先从 基 金财产中 支 付。
（ 五）基 金 财产清算 剩 余资产的 分 配
依据基金 财 产清算的 分 配方案， 将 基金财产 清 算后的全 部 剩余资产 扣 除基金财 产清
算费用 、 交 纳所欠税 款 并清偿基 金 债务后， 按 基金份额 持 有人持有 的 基金份额 比 例进行
分配。
（ 六）基 金 财产清算 的 公告
清算过程 中 的有关重 大 事项须及 时 公告； 基 金 财产清算 报 告经会计 师 事务所审 计并
由律师事 务 所出具法 律 意见书后 报 中国证监 会 备案并公 告 。 基金财 产 清算公告 于 基金 财
产清算报 告 报中国证 监 会备案后 5 个工作日 内 由基金财 产 清算小组 进 行公告。
（ 七）基 金 财产清算 账 册及文件 的 保存
基金财产 清 算账册及 有 关文件由 基 金托管人 保 存 15 年以上，法律法 规 另有规定 的
从其规定 。
八、争议 解 决方式
各方当事 人 同意， 因 《 基金合同》 而产生的 或 与 《基金合 同》 有关的 一切争议， 双
方当事人 应 通过协商、 调解解决， 协商、 调解 不能解决 的 ， 任何一方 有权将争 议 提交位48
于北京的 中 国国际经 济 贸易仲裁 委 员会， 按照 该会届时 有 效的仲裁 规 则进行仲 裁 。 仲裁
地点为北 京 市。 仲裁 裁 决是终局 的 ， 对仲裁 各 方当事人 均 具有约束 力 ， 仲裁费 用 由败 诉
方承担。
争议处理 期 间， 基金合 同当事人 应 恪守各自 的 职责， 继续 忠实、 勤勉 、 尽责地履 行
基金合同 规 定的义务 ， 维护基金 份 额持有人 的 合法权益 。
《基金合 同 》受中国 法 律管辖。
九、基金 合 同存放地 和 投资者取 得 合同的方 式
《基金合 同 》 可印制成 册， 供投资 者在基金 管 理人、 基金 托管人、 销 售机构的 办 公
场所和营 业 场所查阅 。
