融通现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要
（2017 年第1 号）
重要提示
融通现金宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）经中国证监会证监基金字【2016】899
号文核准公开发售。本基金的基金合同生效日为 2016 年 11 月10 日。
投资有风险，投资者购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投
资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不
保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资人应当
认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并
通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在
获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：因整体政治、经
济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证
券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险， 因债券和票据发行主体信用状况恶化而
可能产生的到期不能兑付的信用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操
作失误或违反操作规程等引致的风险。
除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2017 年5 月10 日，有关财务数据截止日为 2016 年12月 31 日（财务数据未经审计） 。
一、基金合同生效日期
2016年11月10日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年5 月22 日
法定代表人：高峰
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
电话： （0755）26947517
联系人：赖亮亮
目前公司股东及出资比例为：新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司
（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7 月起至今，任公司董事长。
独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今，任
公司独立董事。
独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011 年1 月至今，任公司独立董事。
独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今，任公司独
立董事。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人
民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副行长，国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007 年 1 月至今，任
公司董事。
董事黄庆华先生， 工科学士， 现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。
历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、 新时代证券股份有限公司经纪事业部综合
管理处主管。2015年 2月至今，任公司董事。
董事 David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董
事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总监，美林投资管理
有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行
有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理
(英国)董事及总经理。2015 年6 月至今，任公司董事。
董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富
达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年6 月至今，任公司董事。
董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券
有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限
公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经
理职务。2017 年6 月起至今，任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年8 月起至今，任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7 月起至今，任公司董事长。
总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证
券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有
限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总
经理职务。2017 年6 月起至今，任公司总经理。
常务副总经理 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3
月至今，任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总
监，富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市
场总监。2015 年9 月起至今，任公司副总经理。
督察长涂卫东先生， 法学硕士。 历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员，
曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今，
任公司督察长。
4、基金经理
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学双学士，9 年证券投资从业经历，具有基金从
业资格，现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行（现更名为平安
银行）债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012 年8 月加入融通基金管理有限公司，
现任融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来） 、融通四季添利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通
通泰保本、融通增丰债券、融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司固定收益投资决策委员会成员：常务副总经理颜锡廉先生，固定收益部总经理、基
金经理张一格先生，固定收益部副总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，风
险管理部总经理马洪元先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：包商银行股份有限公司（简称“包商银行” ）
注册地址：包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 2805 室
法定代表人：李镇西
成立日期：1998 年12月16 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 2007[284]号
组织形式：股份有限公司 注册资本：473084.989 万元人民币
存续期间：永续经营
基金托管资格批准文号：证监许可[2014]205 号
联系电话：0755-33352036
传真：0755-33352053
联系人：陆丽苹
2、主要人员情况
包商银行总行设资产托管部，下设市场营销、运营管理、监察稽核和行政管理 4 个中
心。截至 2017年 3 月末，包商银行资产托管部共有员工 30 人。
3、基金托管业务经营情况
2014年 2月10 日经中国证监会和银监会核准，包商银行正式获得证券投资基金托管资
格。目前，包商银行可开展涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司
客户资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、证券公司客户资产管理计划、股权投资
基金以及包括中小企业私募债在内的客户交易资金等多种资产托（保）管业务，同时积极参
与互联网金融背景下第三方资金等创新产品业务， 并与众多基金公司、 证券公司、 信托公司、
商业银行、PE 公司等金融机构达成了合作意向，未来发展前景广阔。
截至 2017 年3 月31 日，包商银行托管产品涵盖证券投资基金、客户资产管理计划、信
托计划、 商业银行理财产品以及私募基金等。 包商银行专业高效的托管服务能力和业务水平，
赢得了业内的高度认同。
四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
基金管理人通过在深圳、 北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开
放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：
（1）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：陈思辰
联系电话： （0755）26948034
客户服务中心电话：400-883-8088(免长途通话费用)、 （0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座1241-1243 室
邮编：100033
联系人：魏艳薇
联系电话： （010）6619 0989
传真： （010）88091635
（3）融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号
邮编：200120
联系人：刘佳佳
联系电话： （021）38424889
传真： （021）38424884
（4）融通基金管理有限公司网上直销
网址：www.rtfund.com
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：殷洁
联系电话： （0755）26947856
传真： （0755）26948079
2、其他销售机构
（1）A 类份额的代销机构：
1）宁波银行股份有限公司
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 24 层
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
联系人：邱艇
电话：0574-87050397
2）包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址:
内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张建鑫
电
话: 010-64816038
客户服务电话： 95352
网址：www.bsb.com.cn；
3）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
联系人：甘学芳
联系电话：0535—2118050
客服电话：400-813-8888
公司网址：www.egbank.com.cn
4）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号
法定代表人：王兰凤
传真：0512-69868370
联系人：葛晓亮
电话：0512-69868519
客服热线：96067
网址：www.suzhoubank.com
5）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
电话：010-83363101
传真：010-58325282
联系人：文雯
客服热线：400-166-1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn/ 6）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话：400-918-0808
公司网站：www.xds.com.cn
7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座楼
法定代表人：其实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：高莉莉
客服热线：4001818188
公司网站：1234567.com.cn
8）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
联系人：吴强
客服热线：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
9）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
联系人：李静如
客服热线：4008188000
公司网站：http://www.myfund.com/
10）上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61 号 10号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
传真：021-50583633
联系人：曹怡晨
客服热线：400-921-7755
公司网站：http://a.leadfund.com.cn/
11）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:
上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电
话: 021-20665952
客户服务电话： 4008219031
12）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入住深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-8946 0500
传真：0755-2167 4453
联系人：叶健
客服热线：400-684-0500 公司网站：www.ifastps.com.cn
13）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人：高锋
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
联系人：廖苑兰
客服热线：4008048688
公司网站：www.keynesasset.com
14）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220 室
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：(021)58788678-8201
传真：021-58787698
客服电话：400-089-1289
15）上海万得投资顾问有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号8 楼
法定代表人：王廷富
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
联系人：姜吉灵
客服热线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
16）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯
电话：020-89629099
传真：020-89629011
联系人：黄敏嫦
客服热线：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
（2）B 类份额的代销机构：
1）宁波银行股份有限公司
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 24 层
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
联系人：邱艇
电话：0574-87050397
2）恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
联系人：甘学芳
联系电话：0535—2118050
客服电话：400-813-8888
公司网址：www.egbank.com.cn
（二）注册登记机构：
名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
法定代表人：高峰
电话： （0755）26948075
传真： （0755）26935011
联系人：杜嘉
（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：安冬、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：陈玲、俞伟敏
五、基金的名称
融通现金宝货币市场基金
六、基金的类型
契约型开放式
七、基金的投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上， 力争获得超越业绩
比较基准的稳定回报。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对
各类投资品种进行定性分析和定量分析， 确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置
比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因
素的分析，综合判断未来短期利率变动，评估各类投资品种的流动性和风险收益特征，确定
各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。
2、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经
济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同
时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与
预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、
通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分
当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率
曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩
余期限，并据此动态调整投资组合。
3、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推
移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投
资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可
以获得比持有到期更高的收益。
4、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并
购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不
足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。
5、信用债投资策略
（1）信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过融通基金债券信用评级系统进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用
风险。
（2）信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取
较高投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差
通常会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在
经济周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，
投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评
级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小， 本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作
用，选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差
期限结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期
限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不
同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
（3）类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发
行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价
的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信
用风险状况，进行信用债券的类属选择。
6、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵
押贷款等作为基础资产） ，仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来
现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化
模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券
的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，
一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，
根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风
险和收益特征的前提下，谨慎投资。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息
税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市
场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基
金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而
无需召开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十二、基金投资组合报告
本基金托管人包商银行股份有限公司根据基金合同规定， 于 2017年 6月19 日复核了本
报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所
载数据截至 2017 年3 月31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 724,190,221.22 56.47
其中：债券 724,190,221.22 56.47
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
555,843,370.32 43.34
4 其他资产 2,370,641.63 0.18
5 合计 1,282,404,233.17 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.51
其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 160,151,279.77 14.28
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 2.30 14.28
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 21.29 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 65.66 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 17.83 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天（含） 7.03 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 114.11 14.28
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 48,749,560.54 4.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,136,715.39 5.36
其中：政策性金融债 60,136,715.39 5.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 615,303,945.29 54.85
8 其他 - -
9 合计 724,190,221.22 64.56
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
--
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例（%）
1 111710117
17 兴业银行
CD117
1,800,000 178,517,507.33 15.91
2 111709056
17 浦发银行
CD056
1,500,000 149,096,798.61 13.293 111707065
17 招商银行
CD065
500,000 49,699,012.36 4.43
4 111709109
17 浦发银行
CD109
500,000 49,506,677.40 4.41
5 111794213
17上海农商银行
CD086
400,000 39,605,307.09 3.53
6 019557 17 国债 03 388,000 38,774,386.47 3.46
7 140378 14 进出 78 300,000 30,024,195.04 2.68
8 111794216
17 张家口银行
CD013
300,000 29,700,766.82 2.65
8 111794224
17 锦州银行
CD070
300,000 29,700,766.82 2.65
9 150224 15 国开 24 200,000 20,092,201.40 1.79
10 111720032
17 广发银行
CD032
200,000 19,979,155.57 1.78
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0002%
报告期内偏离度的最低值 -0.0352%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0103%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.50%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注
9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,070,451.77
4 应收申购款 300,189.86
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,370,641.63
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为 2016年 11 月 10日，基金业绩截止日为 2016 年12月31 日。
自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
2016年11月10日
(基金合同生效日)
至2016年12月31日
0.3611% 0.0011% 0.0499% 0.0000% 0.3112% 0.0011%
十四、基金份额的分类
本基金自 2017 年2 月24日起实施份额分类， 在现有基金份额的基础上增设 B 类基金份
额（基金代码：004398；基金简称：融通现金宝货币 B） ，原基金份额转为 A 类基金份额（基
金代码：002788；基金简称：融通现金宝货币 A） ， 一、增设 B类基金份额后，本基金设 A 类、B 类两类基金份额，两类基金份额分别设置
基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
投资人可自行选择购买的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。本基金
暂不开通 A类基金份额和 B 类基金份额之间的自动升降级业务。
二、基金份额的费率结构及申购和赎回的数量限制
本基金各类基金份额的费率结构及申购和赎回的数量限制如下表所示：
份额类别 A 类基金份额 B 类基金份额
管理费率 0.30% 0.30%
托管费率 0.05% 0.05%
销售服务费率 0.25% 0.01%
首次申购单笔最低
金额
其他销售机构：10 元
基金管理人网上直销：0.01
元
基金管理人直销柜台：1万元
500万元
追加申购单笔最低
金额
其他销售机构：10 元
基金管理人网上直销：0.01
元
基金管理人直销柜台：1万元
10 万元
单个账户最低份额
余额
不设最低持有份额限制 500 万份（含）
根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对份额持有人利益无实质不利影响的前
提下，基金管理人可对上述基金份额的分类规则和办法进行调整并提前公告。
十五、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）证券账户开户费用、银行账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
（3）基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%的年
费率计提，B 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值的 0.01%的年
费率计提。两类基金份额的基金销售服务费的计算方式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后， 由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2016年9月2日刊登的本基金招募说明书进
行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“一、重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的
截止日期；
2、在“三、基金管理人”部分，根据最新资料对? “（二）主要人员情况”的相关信息进
行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料更新了相关信息；
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息；
5、在“六、基金的募集”部分，更新了基金募集的相关信息；
6、在“七、基金合同的生效”部分，更新了基金合同生效的相关信息；
7、在“八、基金的份额分类”部分，更新了基金份额分类的相关信息；
8、在“九、基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购与赎回的数量限制的相关信息；
9、在“十、基金的投资”部分，更新了“ （九）基金投资组合报告”的内容，更新数据
为本基金 2017 年1 季度报告中的投资组合数据；
10、在“十一、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；
11、在“十四、基金的收益分配”部分，更新了基金收益分配的相关信息；
12、在“十五、基金的费用与税收”部分，更新了基金销售服务费的相关信息；
13、在“十七、基金的信息披露”部分，更新了基金信息披露的相关信息；
14、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，根据最新资料更新了相关信息。
15、在“二十三、其他应披露的事项”部分，对本报告期内的基金公告进行了列表说明。
融通基金管理有限公司
2017年6月24日
