中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
中 融 中证 一 带一 路 主题 指 数分 级 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘 要
（2017 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：中 融 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
重要提示
中融 中证一 带一路主题 指数分级证 券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 根据 2015 年 4
月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
注册的批复 》 （证监许可〔2015 〕760 号）的注册，进行募集。本基金基金合同于 2015 年 5
月 14 日生效 ，自该日 起本基金管理人正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原 《中融中证一带一路 主题指数分级证券投资基金招募说明书》 的定
期更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本
招募说明书 的内容真实 、准确、完 整。本基金 由基金管理 人依照《基 金法》 、基金 合同和其
他有关法律法规规定募集， 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准， 并不表
明其对本基金的投资价值、 市场前景和 收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金
没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前， 需
充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生
的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风
险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 投资有风险 ， 投资人在进行投资决策前，
请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自
主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品， 并且中长
期持有。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理
的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 14
日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日（未经审计） 。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
目
录
第一部分
基金管理人 ................................................................................................................... 2
第二部分
基金托管人 ................................................................................................................... 4
第三部分
相关服务机构 ............................................................................................................... 5
第四部分
基金的名称 ................................................................................................................. 23
第五部分
基金的类型 ................................................................................................................. 23
第六部分
基金的投资目标 ......................................................................................................... 23
第七部分
基金的投资范围 ......................................................................................................... 23
第八部分
基金的投资策略 ......................................................................................................... 23
第九部分
基金的业绩比较基准 ................................................................................................. 25
第十部分
基金的风险收益特征 ................................................................................................. 25
第十一部分
基金的投资 组合报告 ............................................................................................. 25
第十二部分
基金的业绩 ............................................................................................................. 29
第十三部分
基金费用与 税收 ..................................................................................................... 30
第十四部分
对招募说明 书更新部分的说明 ............................................................................. 32
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
第 一 部分
基 金 管理人
一 、 基 金管理 人 概 况
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层
法定代表人 王瑶
总经理 杨凯
成立日期 2013 年 5 月 31 日
注册资本 7.5 亿元
股权结构
中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ， 上海 融晟投资有限公司
占注册资本的 49%
存续期间 持续经营
电话 （010 ）85003333
传真 （010 ）85003386
联系人 肖佳琦
二 、 主 要人员 情 况
1 ．基金管理 人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况
（1 ）基金管 理人董事
王瑶女士， 董事长， 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间， 先
后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限
公司，先后担任公司督察长、总经理，自 2015 年 3 月起至 今任公司董事长。
杨凯先生， 董事， 工商管理硕士。 1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖 南工程学院担任教师。
1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至
2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户资产
管理部总监、 研究部总监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入中融 基金管理有限公司， 自 2016
年 10 月起至 今任公司总经理。
刘洋先生， 董事， 毕业于长江商学院， 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行黑龙江 省
分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科技投资有限公司、 中植企业集
团有限公司，现任中融国际信托有限公司董事长。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
李骥先生， 独立董事，1989 年毕业于北京大学 法律系，获 学士学位， 曾任西安飞 机 工
业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室 主任、 银川经济技术开发区
投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公司董事长、 中农科创资产管理有限公
司董事长。
姜国华先生 ，独立董事 ，2002 年毕业于美国加 利福尼亚大 学，获博士 学位，并拥 有 香
港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理学院， 同时担任北京
大学研究生院副院长，以及北京大学燕京学堂办公室主任。
董志勇先生 ，独立董事 ，2004 年毕业于新加坡 南洋理工大 学，获经济 学博士学位 ， 并
拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。 现任北京大学经济学院教授，
同时兼任北京大学教务部部 长。
（2 ）基金管 理人监事
裴芸女士， 监事， 法学学士。 曾任职于北京市君泰律师事务所、 甘肃太平洋律师事务所。
2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司，现任公司法律合规部总监。
（3 ）基金管 理人高级管理人员
杨凯先生， 总经理， 工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工 程学院担任 教
师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7
月至 2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间，历任市场开发部执行总监、特定客户
资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司，
自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。
向祖荣先生， 督察长， 法 学博士。 曾就职于北京建工集团总公司、 中国证券监督管理委
员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司，自 2014 年 10 月 起至
今任公司督察长。
侯利鹏先生， 副总经理， 工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈 阳诚浩证券 公
司西顺城营业部客服部经理；2004 年 6 月至 2015 年 12 月 在南方基金管理有限公司，历任
北京分公司高级经理、 北部营销中心总经理、 市场管理部总监。2015 年 12 月加入 中融基 金
管理有限公司，自 2016 年 5 月起至 今任公司副总经理。
曹健先生， 副总经理， 工商管理硕士， 注册税务师。 曾任黑龙江省国际信托投资公司 证
券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月
加入中融基金管理有限公司， 曾任公 司首席财务官， 自 2014 年 12 月起至 今任公司副总经理。
代宝香女士，副总经理，毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990 年 10 月至 1999
年 5 月曾任 哈铁分局五营车务段主管会计； 1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾 任中植集团驻哈办
会计； 2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历 任哈尔滨盟科置业发展 有限公司财务经理、 主管 会计 ；
2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中融国际信托， 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理
部 总 经 理 、 财 务 总 监 、 财 务 管 理 部 总 经 理 、 财 务 管 理 部 总 经 理 兼 固 有 业 务 部 总 经 理 。2016中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
年 3 月加入 中融基金管理有限公司，自 2016 年 6 月起至今任 公司副总经理。
2 ．本基金基 金经理
赵菲先生， 中国国籍， 毕业于北京 师范大学概 率论与数理 统计专业， 硕士研究生 学历 ，
已取得基金从业资格， 证券从业年限 8 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾 任国泰君安证券股
份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实基金管
理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012 年 11 月加 入中融基金管理有限公司， 任量
化投资部总监及基金经理，于 2015 年 5 月至今 任本基金基金经理。
3 ．投资决策 委员会成员
投资决策委员会的成员包括： 主席总经理杨凯先生； 常设委员研究部黄震先生和风险管理部
李晓伟先生； 一般委员易海波先生、 总经理助理方斌先生、 总经理助理王启道先生、 权益 投
资部孔学兵先生、 固收投资部秦娟女士、 量化投资部赵菲先生、 策略投资部田刚先生、 国 际
业务部付世伟先生、创新业务投资部吴刚先生、交易部王丽梅女士。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分
基金托管人
一、 基 金 托 管人情 况
1 、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院
批准， 中国农 业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依 法成立。
中国农业银 行股份有限 公司承继原 中国农业银 行全部资产 、负债、业 务、机构网 点和员工 。中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
中国农业银 行网点遍布 中国城乡， 成为国内网 点最多、业 务辐射范围 最广，服务 领域最广 ，
服务对象最多， 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、
联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着力 打
造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融 产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务优质， 业绩
突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “ 最佳托管银行” 。2007 年 中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审 计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农
业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402 ） 认 证 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国
农业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行
着力加强能力建设， 品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首届 “ ‘金牌理财’ TOP10 颁奖 盛典”
中成绩突出 ，获“最佳 托管银行” 奖。2010 年 再次荣获《 首席财务官 》杂志颁发 的“最 佳
资产托管奖” 。2012 年荣 获第十届中 国财经风云 榜“最佳资 产托管银行 ”称号；2013 年至
2016 年连续 荣获上 海清 算所授予的 “托管银行 优秀奖”和 中央国债登 记结算有限 责任公 司
授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业
务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2014 年 更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、
委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心 、
市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2 、主要人员 情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名， 其中具有高级职称的专家 30 余名， 服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3 、基金托管 业务经营情况
截止到 2017 年 3 月 31 日 ， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 361 只。
第三部分
相 关 服 务 机构
一 、 基 金份额 发 售 机构
1 ．场外销售 机构 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
（1 ）直销机 构
1 ）名称：中 融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层
法定代表人：王瑶
邮政编码：100005
电话：010-85003535 、010-85003560
传真：010-85003387 、010-65127767
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人： 郭丽苹、赵静
网址 ：www.zrfunds.com.cn
2 ）中融基金 直销电子交易平台
本公司直销电子交易包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司网上交
易系统或移动客户端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址 ：https://trade.zrfunds.com.cn
（2 ）其他销售 机构
1) 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
2) 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号首层
法定代表人：张东宁
客服 电话：95526
3) 宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-87050397
联系人：邱艇
客服电话：95574
4) 中国中投证券有限责任公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
电话：0755-82023442
联系人：张鹏
客服电话：95532 、4006008008
5) 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
联系人：周杨
客服电话：95536
6) 中天证券股份有限公司
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
电话：024-23280810
联系人：王力华
客服电话：400-6180-315
7) 五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人：赵立功
电话：0755-23902400
联系人：赖君伟
客服电话：40018-40028
8) 中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
联系人：吴阳 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
客服电话：95538
9) 海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：周杰
电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 、4008888001
10) 东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
联系人：安岩岩
客服电话：95360
11) 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
联系人：顾凌
客服电话：95548
12) 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
客服电话：95548
13) 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：010-85156398 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
联系人：许梦园
客服电话：95587/4008-888-108
14) 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
电话：010-66568292
联系人：邓颜
客服电话：4008-888-888 或 95551
15) 国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
16) 太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业 号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321967
联系人：马焮
客服电话：400-6650-999
17) 国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
18) 华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦
法定代表人：杨炯洋 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
电话：028-86135991
联系人：周志茹
客服电话：95584/4008-888-818
19) 中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355930
联系人：李小雅
客服电话：40088-95618
20) 金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金 融中心 17 层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
联系人：马贤清
客服电话：4008-888-228
21) 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786633
联系人：张煜
客服电话：95355 、4008096096
22) 申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
联系人：钱达琛
客服电话：021-33389888
23) 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
法定代表人：祝献忠
电话：010-85556048
联系人：孙燕波
客服电话：95390 / 400-898-9999
24) 平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
电话：021-38637436
联系人：周一涵
客服电话：4000-188-288
25) 兴业证券股份有限公司
住所：福州湖东路 268 号
办公地址：福州湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
电话：0591-38281963
联系人：夏中苏
客服电话：95562
26) 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63080985
联系人：唐静
客服电话：95321
27) 华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
28) 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：027-65799999
联系人：奚博宇
客服电话：95579
29) 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投 资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531
30) 中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166-1753
联系人：任敏
客服电话：010- 65051166
31) 宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大 厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川 信大厦 10 楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199041
联系人：杨磊
客服电话：4008-366-366
32) 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
电话：0755-82558305
联系人：陈剑虹
客服电话：95517
33) 方正证券股份有限公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：高利
电话：010-59355546
联系人：高洋
客服电话：95571
34) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
电话：022-28451991
联系人：蔡霆
客服电话：400-651-5988
35) 联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核 大厦北楼 10 楼
法定代表人：徐刚
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
客服电话：95564
36) 华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心 21 楼
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
联系人：邓鹏怡
客服电话：400-6898888
37) 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
38) 北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通 中心 D 座 28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170949
联系人：殷雯
客服电话：400-818-8866
39) 北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
电话：010-53509644
联系人：张鼎
客服电话：4008-980-618
40) 众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
电话：010-59497361
联系人：李艳
客服电话：400-059-8888
41) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
电话: 0755-33227950
联系人：童彩平
客服电话：4006-788-887
42) 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：张茹 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
客服电话：400-700-9665
43) 北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：杜鹃
客服电话：400-001-8811
44) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
联系人：韩爱彬
45) 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：潘世友
46) 北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-57418813
联系人：崔丁元
客服电话：400-893-6885
47) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号 同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客服电话：95105885 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
48) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座 12 楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38509735
联系人：张裕
客服电话：400-821-5399
49) 上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
电话：021-33323999
联系人：陈云卉
客服电话：400-820-2819
50) 上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客服电话：400-866-6618
51) 北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人：胡伟
客服电话：400-068-1176
联系人：葛亮
52) 大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话：021-20324176
联系人：张麟琳
客服电话：400-928-2266 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
电话：010-83363101
联系人：文雯
客服电话：400-166-1188
54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表 人：张跃伟
电话：021-20691923
联系人：苗明
客服电话：400-820-2899
55) 上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
电话：021-63333389
联系人：王哲宇
客服电话：4000-178-000
56) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（ 入住深圳市前海商务秘书有
限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话：0755-89460500
联系人：陈广浩
客服电话：400-684-0500
57) 北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏 大厦 12 层
法定代表人：张琪
电话：010-62676405 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
联系人：付文红
客服电话：010-62675369
58) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
电话：010-59601366-7024
联系人：李露平
客服电话：400-818-8000
59) 珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-896290994
联系人：黄敏嫦
客服电话：020-89629066
60) 一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877-8028
联系人：段京璐
客服电话：400-001-1566
61) 上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
联系人：曹怡晨
客服电话：400-921-7755
62) 深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：刘鹏宇 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
电话：0755-83999907-815
联系人：马力佳
客服电话：0755-83999907
63) 北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六 层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人：齐剑辉
客服电话：400-623-6060
64) 上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人：戴新装
电话：021-20530224
联系人：江辉
客服电话：400-820-1515
65) 上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
电话：021-52822063
联系人：兰敏
客服电话：021-52822063
66) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
联系人：张晓辉
客服电话：400-6411-999
67) 北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
电话：010-56282140 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
联系人：丁向坤
客服电话：400-619-9059
68) 深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方 科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-66892301
联系人：张烨
客服电话：400-9500-888
69) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号 院京东集团总部
法定代表人：江卉
电话：010-89181356
联系人：徐伯宇
客服电话：95118
70) 上海大智慧财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元
法定代表人：申健
电话：021-20219188
联系人：印强明
客服电话：021-20292031
71) 和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
联系人：刘洋
客服电话：400-920-0022
72) 上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海 泰 和 经 济 发 展 区 ）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的 太平金融大厦 1503-1504 室
法定代表人：王翔 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
电话：021-65370077-209
联系人：俞申莉
客服电话：400-820-5369
73) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼
法定代表人：程刚
电话：010-58160168
联系人：张旭
客服电话：400-810-5919
74) 深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
办公地址：大连市中山区南山 1910 小区 A3-1
法定代表人：苗宏升
电话：0411-66661322
联系人：王清臣
客服电话：4007-903-688
75) 乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人：王兴吉
电话：18500501595
联系人：宋子琪
客服电话：400-088-8080
76) 北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话：010-61840688
客服电话：4000-618-518
77) 东海期货有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23、25 、27 、29 号
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 8 楼 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
法定代表人：陈太康
电话：021-68757102
联系人：李天雨
2 ．场内销售 机构
本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 具体会员单位名
单可在深圳证券交易所网站查询。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金，并及时公告。
二 、 注 册登记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、孙睿
四 、 审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所
名称：上会会计师事务所
住所：上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼
办公地址：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：张健、陶喆
联系人：杨伟平 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
第四部分
基金的名称
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
第五部分
基金类 型 、运 作 方 式 与存 续 期 间
1 ．基金类型 ： 股票型证券投资基金 。
2 ．基金的运 作方式：上市契约型开放式。
3 ．基金存续 期间： 不定期。
第六部分
基 金 的 投 资目 标
本基金采用指数化投资策略， 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序， 力争将基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控
制在 4% 以内 ，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
第七部分
基 金 的 投 资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证一带一路主题指数的成份股、 备选
成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 固定收益
资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、
中期票据、 短期融资券 （含超短期融资券） 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款等） 、 衍生
工具 （股指期货、 权证等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须 符
合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相
应调整。
第八部分
基 金 的 投 资策 略
本基金主要采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
当预 期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等行为， 以及因基金的申购和 赎
回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期限内进行适当的处理和调
整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1 ．资产配置 策略
本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组
合， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投资比例不低于
基金资产的 85% ，其中投 资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份 股的资产不低于非
现金基金资产的 80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 权证及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2 ．股票投资 组合构建
（1 ）组合构 建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪中证一带一路主题指数的收
益表现。
（2 ）组合调 整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证一带一路主题指数成份股组成及其权重
的变动而进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规和基金合同中的 投资比例限制、 申
购赎回变动情况、 股票增发因素等变化， 对股票投资组合进行实时调整， 以保证基金净值增
长率与中证一带一路主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基
金合同的约定。
1) 定期调整
根据中证一带一路主题指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调
整。
②不定期调整
A ． 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时， 本基金将根据各
成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B ． 根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪中证一带
一路主题指数；
C ． 根据法律、 法规的规定， 成份股在中证一带一路主题指数中的权重因其它原因发生
相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3 ．债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来
利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础 上，降低跟踪误差。
4 ．股指期货 投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，
参与股指期货的投资。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约，
力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟
踪标的指数的目的。
第九部分
基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金业绩比较基准为： 95% ×中证一 带一路主题指数收益率+5% ×同期银 行活期存款
利率（税后 ） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是 指数编制单位变更或停止中证一带一路 主题指数的编制、 发布 或授权， 或市场上
出现更加适合 用于本基金的业绩比较基准 的股票指数时， 本基金可以在 与基金托管人协商同
意后变更标的指数、 业绩比较基准并及时公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准 涉及本基金
投资范围或投资策略等实质性变更， 则基金管理人应就变更 标的指数、 业绩比较基准召开基
金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的 指数、 业绩比较基
准对基金投资范围和投资策略等无实质性 影响 （包括但不限于 指数编制单位变更、 指数更名
等事项） ，本 基金可以在 与本基金托 管人协商同 意后变更标 的指数、业 绩比较基准 并及时公
告，而无需基金份额持有人大会审议。
第十部分
基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所自动分离或分拆的
两类基金份额来看，一带一路 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征；一带一路 B 份
额具有预期风险、预期收益较高的特征。
第十一部分
基金 的 投资 组 合 报 告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017 年 5 月 27中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 373,528,106.66 81.36
其中：股票 373,528,106.66 81.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 83,693,457.39 18.23
8 其他资产 1,890,392.41 0.41
合计 459,111,956.46 100.00
2. 报 告期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告期末 （ 指 数投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,192,795.71 8.88
C 制造业 177,976,595.19 40.34
D 电力、热力 、燃气及水 生产和
供应业
1,242,190.80 0.28
E 建筑业 102,942,399.76 23.33
F 批发和零售业 - - 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
G 交通运输、仓储和邮政业 44,104,362.00 10.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息 技术服
务业
7,197,613.67 1.63
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 872,149.53 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 373,528,106.66 84.66
2.2 报 告期末 （ 积 极投资 ） 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
3. 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细
3.1 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 713,681 12,104,029.76 2.74
2 600089 特变电工 1,025,912 11,479,955.28 2.60
3 601668 中国建筑 1,230,826 11,323,599.20 2.57
4 601186 中国铁建 855,308 11,110,450.92 2.52
5 600028 中国石化 1,930,120 11,078,888.80 2.51
6 601766 中国中车 1,070,150 10,958,336.00 2.48
7 601390 中国中铁 1,233,672 10,868,650.32 2.46
8 601727 上海电气 1,279,340 10,772,042.80 2.44
9 601989 中国重工 1,444,448 10,746,693.12 2.44 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
10 600068 葛洲坝 911,981 10,734,016.37 2.43
3.2 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
4. 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
6. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
9. 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
本基金 本报告期末无股指期货投资。
10. 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金 本报告期末无国债期货投资。
11. 投 资组合 报 告 附注
11.1 报 告 期内 ， 本 基 金投 资 决 策程序 符 合 相关法 律 法 规的要 求 ， 未 发现 本 基 金投资 的 前 十
名 证 券 的发行 主 体 本期出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或在 报告 编 制 日前一 年 内 受到公 开 谴 责 、
处 罚 的 情形。
11.2 基 金 投资 的 前 十名股 票 未 超过基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
11.3 其 他 资产 构 成
单位 ： 人民币 元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 79,295.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,439.15
5 应收申购款 1,802,658.25
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,890,392.41
11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公
允价值
占基金净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 601727 上海电气 10,772,042.80 2.44 重大事项公告
11.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金 本报告期末未持有积极投资股票。
11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于 四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。
第十二部分
基金 的 业绩
基 金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 ，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截止日 为 2017 年中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
3 月 31 日。
一 、 本 报告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
自 基 金 合 同 生 效 日
（2015 年5 月14日） 起
至2016 年12 月31日
-50.41% 2.27% -38.81% 2.40% -11.60% -0.13%
2017 年 1 月 1 日 起 至
2017 年3 月31 日
7.62% 0.75% 7.87% 0.77% -0.25% -0.02%
二 、 自 基金合 同 生 效以来 基 金 份额累 计 净 值增长 率 变 动及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 变
动的比较
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个 月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
第十三部分
基金 的 费用 与 税 收
一 、 基 金费用 的 种 类
1 ．基金管理 人的管理费； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
2 ．基金托管 人的托管费；
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
4 ．基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ．基金份额 持有人大会费用；
6 ．基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 ．基金的证 券/ 期货交易费用；
8 ．基金上市 初费和上市月费；
9 ．基金的账 户开户费用、账户维护费用；
10 ．基金财 产拨划支付的银行费用；
11 ．依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
二、 上述基金费用由基金管理人 在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法
规另有规定时从其规定。
三 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 ．基金管理 人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提。 计算方法如下：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管
人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
2 ．基金托管 人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费率计提 。 计算方法如下：
H=E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管
人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等，
支付日期顺延。
3 ．基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定的费率发生
变更， 本条下的指数许可使用费将相应变更， 基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予
以披露， 而无需召开基金份额持有人大会 。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
通常情况下， 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。 计算方 法
如下：
H=E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费，
E 为前一日的基金资产净值
指数 许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元（大写：肆万元整 ） 。计费期间不足
一季度的， 根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算， 逐日累计。 标的指数许可使用费的支
付方式为每季支付一次， 基金合同生效后， 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费
划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作日前从基
金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4 ． 上述“ （ 一） 基金费用的种类中第 4-11 项费 用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按
费用实际支出金额列入 当期费用，由基金托管人从基金财产 中支付。
四 、 不 列入基 金 费 用的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失， 处理与基金运作无关的事项发生的费用， 或其他根据相关法律法规及中国证监会的有关
规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。 基金合同生效前 所发生的信息披露费、 律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和 基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费 率 和 基 金 托 管 费 率 。
调低基金管理费率 、 基金托管费率等， 无须召开基金份额持有人大会， 基金管理人必须最迟
于新的费率实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。
六 、 基 金税收
基金和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分
对招 募 说明 书 更 新 部分 的 说 明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金
销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金
的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新 了 “ 重要提示” 中的相 关内容。
（二） 更新了“第三部分 基金管理 人”中基金管理人的相关信息。
（三） 更新了“第四部分 基金托管 人”中基金托管人的相关信息。
（四） 更新了“第五部分 相关服务 机构”中相关服务机构的相关信息。
（五） 在“第十三部分 基金的投资”中，更新了基金的投资组合报告。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
（六） 更新 了 “ 第十四部分
基金 的业绩” 的 相关内容。
（七） 更新 了 “ 第二十八部分
其 他应披露事项” 的相关 内容。
中融基金管理有限公司
2017 年 6 月 27 日
