长安泓泽纯债债券：更新招募说明书摘要（2017年第1次）查看PDF公告
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长安 泓泽 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 摘要 （2017 年第 1 次 更新 ）
基 金管 理人 ：长 安基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 上 海浦 东发 展 银 行股 份有 限公 司 2
重 要提 示
1、 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会2016 年10 月31 日 证监
许可 ﹝2016 ﹞2513 号 《关 于准予 长安 泓泽 纯债 债券 型证券 投资 基金 注册 的批 复》注册募集。
2、 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监
会注册 ， 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的注 册 ， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益做 出实 质性
判断或 保证 ， 也不 表明 投 资于本 基金 没有 风险 。 中 国证监 会不 对基 金的 投资 价值及 市场 前景
等作出 实质 性判 断或 者保 证 。
3、 证券投 资基 金是 一种 长期 投资工 具 ， 其 主要 功能 是 分散投 资 ， 降 低投 资单 一 证券所
带来的 个别 风险。 本基 金 投资于 证券/期货 市 场，基 金份额 净值 会因 为证券/期货 市场 波动 等
因素产 生波 动 。 投 资有 风 险， 投资 人在 投资 本基 金 前， 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 并 认真
阅读本 招募 说明 书和 基金 合同等 信息 披露 文件 ， 根 据自身 的投 资目 的 、 风 险 承受能 力 、 投 资
期限 、 投 资经 验 、 资 产状 况等 ， 自 主判 断基 金的 投 资价值 ， 自主 做出 投资 决 策， 自行 承担 投
资风险 。
4、 基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既包 括 市场风 险 ， 也 包括 基金 自 身的管
理风险 、 估 值风 险、 流动 性风险 以及 技术 风险 和本 基金的 特定 风险 和其 他风 险 等。
本基金 投资 中小 企业 私募 债 ， 中 小企 业私 募债 是根 据 相关法 律法 规由 公司 采用 非 公开 方
式发行 的债 券 。 由 于不 能 公开交 易 ， 一 般情 况下 ， 交易不 活跃 ， 存 在 较大 流 动性风 险 。 当 发
债主体 信用 质量 恶化 时， 受市场 流动 性 所 限， 本基 金可能 无法 卖出 所持 有 中 小企业 私募 债 ，
由此可 能给 基金 净值 带来 更大的 负面 影响 和损 失。
5、 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 ， 但 低于 股 票型基
金和混 合型 基金 ，属 于较 低风险 的投 资品 种 。
6、 投资者应通 过 本 基 金 管 理 人 或 指 定 的 销 售 机 构 购 买 基 金 。 本 基 金 在 募 集 期 内 按
1.00 元面 值发售并 不改变 基金的风 险收益特 征。投 资者按1.00 元面值 购买基 金份额以 后， 有
可能面 临基 金份 额净 值跌 破1.00 元、 从而 遭受 损失 的风险 。
7、 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不
保证 本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩并 不预 示其 未来 表现 。 基 金管 理
人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成对 本基 金业 绩表 现的保 证。 基金 管理 人提 醒 投资者 注意 基
金投资 的 “买 者自 负 ” 原 则， 在做 出投 资决 策后 ， 基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资
风险， 由投 资者 自行 承担 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 5 月 16 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2017 年 3 月 31 日。 本招 募说明 书所 载的 财务 数据 未经审 计。
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一、基金管 理人
一、基 金管 理人 情 况
名称： 长安 基金 管理 有限 公司
住所： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号紫 竹国 际 大厦 16 层
法定代 表人 ：万 跃楠
设立日 期：2011 年 9 月 5 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可[2011]1351 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2.7 亿元 人民 币
存续期 限： 持续 经营
联系人 ：吴昱
联系电 话：021-2032 9688
股权结 构：
股东名称 股权比例
长安国 际信 托股 份有 限公 司 29.63%
上海景 林投 资发 展有 限公 司 25.93%
上海恒 嘉美 联发 展有 限公 司 24.44%
五星控 股集 团有 限公 司 13.33%
兵器装 备集 团财 务有 限责 任公司 6.67%
合计 100%
二、主 要人 员情 况
1、董 事会 成员
万跃楠 先生 ， 董事 ， 经 济学 博士 。 曾 任南 昌保 险学 校 教师 、 中 国证 监会 机构 监 管部处 长、
长沙通 程实 业集 团有 限公 司总裁 、 特华 投资 控股 有 限公司 执行 总裁 、 兵器 装 备集团 财务 有限
责任公司副总经理和 安信 期货有限责任公司董 事长 等职，现任长安基金 管理 有限公司董事
长、长 安财 富资 产管 理有 限公司 董事 。
崔进才 先生 ， 董事 ， 经 济学 硕士 。 曾 任中 信银 行 （ 原中 信实业 银行 ） 总行 部门 副 总经理 、
部门总 经理 等职 ， 中信 资 产管理 有限 公司 公司 董事 、 副 总经 理， 现任 长安 国 际信托 股份 有限
公司公 司总 经理 ，西 安国 家航空 产业 基金 投资 管理 有限公 司董 事。 4
高斌先 生 ， 董 事， 硕士 。 曾任中 国证 监会 市场 监管 部主任 科员 、 副处 长、 处 长， 中国 证
监会驻 深圳 证券 交易 所督 察员 ， 中 国证 券登 记结 算 公司总 经理 助理 、 党委 委 员、 常务 副总 经
理， 期间 兼任 中国 证券 登 记结算 公司 上海 分公 司总 经理 ， 现 任上 海景 林投 资 发展有 限公 司总
裁。
范欢欢 ， 董事 ， 管 理学 学 士。 曾任 上海 景林 投资 发 展有限 公司 市场 营销 部产 品经理 、 投
资研究 部研 究助 理 、 总 裁 办投后 管理 等岗 位 ， 现 任 上海景 林投 资发 展有 限公 司总裁 办高 级经
理。
李莉女 士 ， 董 事， 经济 学硕 士、 工商 管理 硕士 。 曾 任中 国招商 银行 总行 离岸 业务 部经理 、
同业机 构部 高级 经理 ， 美 国 PIMCO 总 部香 港公 司副 总裁， 现任 上海 国和 现代 服务业 股权 投
资管理 有限 公司 董事 总经 理， 上海 正阳 国际 经贸 有 限公司 董事 长 、 法 人代 表 ， 兴 业银 行股 份
有限公 司监 事， 通联 网络 支付股 份有 限公 司监 事。
黄陈先 生 ， 董 事 ， 金 融学 博士 。 曾 任中 国工 商银 行 总行政 策室 、 发展 规划 部 、 投 资银 行
部等部 门主 任科 员 、 副 处 长， 工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 战略 发展 部总 监 ， 汤森路 透中 国区
投资及 咨询 业务 董事 总经 理、 中国 区机 构投 资者 业 务负责 人等 职 ， 现 任长 安 基金管 理有 限公
司总经 理， 长安 财富 资产 管理有 限公 司董 事长 。
张俊 瑞先生， 独立董事，经济 学博士。 曾任陕西财经学 院会计系/ 财会学院、西安 交通
大学会 计学 院教 授、 副院 长等职 ，现 任西 安交 通大 学管理 学院 教授 、博 士生 导师。
田轩先 生， 独立 董事 ，金 融学博 士。 曾任 印第 安纳 大学凯 利商 学院 助理 教授 、副教 授 ，
现任清 华大 学五 道口 金融 学院教 授、 保利 能源 控股 有限公 司独 立董 事。
傅蔚冈 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 。 曾 任上 海金 融 与法 律 研究 院院 长助 理 ， 现任上 海金
融与法 律研 究院 执行 院长 ，北京 刘鸿 儒金 融教 育基 金会副 秘书 长。
2、监 事会 成员
印凤女 士 ， 监 事， 工商 管 理硕士 。 曾任 长安 汽车 销 售有限 公司 经营 部财 会处 处长 、 长 安
汽车股 份有 限公 司财 务部 财务处 处长 、 长安 福特 汽 车有限 公司 财务 总监 、 长 安标致 雪铁 龙汽
车有限 公司 财务 总监 、 兵 器装备 集团 财务 有限 责任 公司综 合管 理部 总经 理等 职， 现任 兵器 装
备集团 财务 有限 责任 公司 总经理 助理 、党 委委 员。
吴缨女 士 ， 职 工监 事， 上海 财经大 学金 融学 研究 生 ， 理学学 士 。 曾 任江 西电 力 职大助 教，
亚龙 湾开发股 份有限公 司董事 会秘书兼 资金证券 部经理, 海 南欣龙无 纺股份有限公 司董事 会
秘书 ，上海君 创财经顾 问有限 公司副总 经理, 上海鼎立实 业投资有 限公司副 总经理 等职。 现
任长安 基金 管理 有限 公司 综合管 理部 总经 理。
3、高 级管 理人 员
万跃楠 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
黄陈先 生， 总经 理， 简历 同上。
李永波 先生 ， 督察 长 。 武 汉大学 法学 学士 、 民商 法 学硕士 ， 十年 以上 法律 、 基金从 业经5
历。 曾任 上海 市源 泰律 师 事务所 律师 、 上海 市通 力 律师事 务所 律师 ， 上海 市 律师协 会基 金业
务委员 会委 员， 长安 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 副总经 理、 监察 稽核 部总 经理等 职。
王健先 生 ， 副 总经 理， 工 商管理 博士 ， 十三 年基 金 行业从 业经 历 。 曾 任长 信 基金管 理有
限责任 公司 市场 开发 部总 监， 金元 比联 基金 管理 有 限公司 渠道 销售 部总 监 ， 长安基 金管 理有
限公司 市场 总监 等职 。
4、本 基金 基金 经理
乔哲先 生 ， 获 工商 管理 硕 士学位 ， 二十 年债 券及 相 关金融 工作 经验 。 曾任 中 国农业 发展
银行山 东省 分行 资金 计划 处资金 科科 长， 中国 农业 发 展银行 总行 资金 计划 部债 券发行 与资 金
交易负 责人 ， 东亚 银行 （ 中国 ） 有 限公 司资 金中 心 高级助 理经 理 ， 法 国巴 黎 银行 （中 国） 有
限公司 固定 收益 部债 务资 本市场 主管 等职 ， 现任 长 安基金 管理 有限 公司 联席 投资总 监 、 长 安
货币市 场证 券投 资基 金、 长 安鑫益 增强 混合 型证 券投 资基金 及长 安泓 泽纯 债债 券型证 券投 资
基金的 基金 经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
黄陈先 生， 简历 同上 。
陈立秋 先生 ，工 商管 理硕 士及工 学硕 士学 位, 十一 年 以上金 融行 业从 业经 历。 曾任 Blue
Pool Capital 投资经 理， 江 海证券 有限 公司 研究 主管 等，人 保资 产管 理有 限公 司高级 投资 经
理， 上海 知几 资产 管理 有 限公司 投资 总监 ， 鸿商 资 本股权 投资 有限 公司 董事 总经理 （ 期间 委
派至旗 下控 股的 中法 人寿 保险有 限责 任公 司担 任投 资总监 ） 等职 。 现任 长安 基 金管理 有限 公
司投资 总监 、 长 安鑫 利优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 及 长安 鑫富 领先 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理 。
乔哲先 生， 简历 同上 。
林忠晶 先生 ， 经济 学博 士 ， 七 年以 上金 融行 业从 业 经历 。 曾 任安 信期 货有 限 责任公 司高
级分析 师 ， 中 海石 油气 电集 团有限 责任 公司 贸易 部研 究员 ， 长 安基 金管 理有 限公 司产品 经理 、
战略及 产品 部副 总经 理等 职， 现任 长安 基金 管理 有 限公司 量化 投资 部 （筹 ） 总经理 ， 长安 沪
深 300 非周 期行 业指 数证 券投资 基金 、长 安产 业精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 、
长安鑫利优选灵活配 置混 合型证券投资基金及 长安 鑫富领先灵活配置混 合型 证券投资基金
的基金 经理 。
栾绍菲 先生 ， 澳大 利亚 悉 尼大学 毕业 ， 获金 融与 经 济学硕 士学 位 ， 六 年以 上 金融行 业从
业经历 。 曾任 长安 基金 管 理有限 公司 研究 部研 究员 、 基 金经 理助 理等 职， 现 任长安 基金 管理
有限公 司长 安宏 观策 略股 票型证 券投 资基 金、 长安 产 业精选 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资
基金的 基金 经理 。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
三、基 金管 理人 的职 责
1、依法募 集资金， 办理或 者委托经 中国证监 会认定 的其他机 构代为办 理基金 份额的 发6
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜 ；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4、 按照 基 金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制基 金季 度、 半年 度 和年度 报告 ；
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ；
12、有 关法 律法 规、 中国 证监会 规定 的其 他职 责。
四、基 金管 理人 的承 诺
1、 基 金管 理人 将遵 守 《 中 华人民 共和 国 证 券法 》 、 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 、
《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 相关 规定 ， 并建 立 健全内 部控 制制 度 ， 采 取 有效措 施 ， 防 止
违法违 规行 为的 发生 。
2、基 金管 理人 承诺 防止 下 列行为 的发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或职 务 之便为 基金 份额 持有 人以 外的第 三人 牟取 利益 ；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6）泄露 因职务便 利获取 的未公开 信息、利 用该信 息从事或 者明示、 暗示他 人从事 相
关的交 易活 动；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 、行 政法 规有 关 规定和 中国 证监 会规定 禁 止的其 他行 为。
3、基金管 理人承诺 加强人 员管理， 强化职业 操守， 督促和约 束员工遵 守国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 7
（7）违反 现行有效 的有关 法律法规 、基金合 同和中 国证监会 的有关规 定，泄 露在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 ， 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息，或 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易活 动；
（8） 除按 基金 管理 人制 度 进行基 金运 作投 资外 ，直 接或间 接进 行其 他股 票投 资；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10 ） 违 反证 券交 易场 所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格 ， 扰乱市 场秩
序；
（11 ） 贬 损同 行， 以抬 高 自己；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 从业 人员 形象；
（15） 其他 法律 、行 政法 规和中 国证 监会 禁止 的行 为 。
4、基 金经 理承 诺
（1）依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定， 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最
大利益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 牟取利 益；
（3）不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息，或 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易 活 动 ；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
五、基 金管 理人 的 内 部控 制制度
1、内 部控 制的 目标
（1）保证 公司经营 运作严 格遵守国 家有关法 律法规 和行业监 管规定， 坚持基 金 份额 持
有人利 益最 大化 原则 ，自 觉形成 守法 经营 、规 范运 作的意 识和 理念 ；
（2）防范 和化解经 营风险 ，提高经 营管理效 益，确 保经营业 务的稳健 运行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续 、 稳定 、健 康发 展；
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其它 信息 真实 、准 确、 完整和 及时 披露 ；
（4） 确保 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 保护投 资者 合法 权益 。
2、内 部控 制的 原则
（1）健全 性原则。 内部控 制包括公 司的各项 业务、 各个 部门 或机构和 各级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ；
（2）有效 性原则。 通过科 学的内控 手段和方 法，建 立合理的 内控程序 ，维护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独立 性原则。 公司各 机构、部 门和岗位 职 责保 持相对独 立，公司 基金资 产、自 有
资产、 其它 资产 的运 作严 格分离 ； 8
（4） 相 互 制约 原则 。公 司 各机构 、 部 门和 岗位 的设 置权责 分明 、相 互制 衡；
（5）成本 效益原则 。公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本， 提高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3、制 订内 部控 制制 度的 原 则
（1）合法 合规性原 则。公 司内控制 度符合国 家法律 法规、规 章和 各项 规定， 必须把 国
家的法 律法 规、 规章 和各 项政策 体现 到内 控制 度中 ；
（2）全面 性原则。 内部控 制制度涵 盖公司经 营管理 的各个环 节，不得 留有制 度上的 空
白或 漏 洞；
（3）审慎 性原则。 公司内 部控制的 核心 是风 险控制 ，制定内 部控制制 度以审 慎经营 、
防范和 化解 风险 为 出 发点 ；
（4）适时 性原则。 公司内 部控制制 度必须随 着有关 法律法规 的调整和 公司经 营战略 、
经营方 针、 经营 理念 等内 外部环 境的 变化 及时 地 进 行修改 或完 善。
4、内 部控 制的 制度 体系
公司内 部控 制 的 制度 体系 由内部 控制 大纲 、 基 本管 理 制度和 部门 业务 规章 三个 层次的 制
度系列 构成 ， 这三 个不 同 层次的 内部 管理 制度 既相 互独立 又互 相联 系 ， 在 公 司章程 的指 引和
约束下 构成 了公 司总 体的 内部控 制的 制度 体系 。
内部控 制大 纲是 对公 司章 程的原 则规 定的 细化 和展 开， 同 时又 是对 公司 各项 基 本管理 制
度的总 揽和 原则 指导 。
基本管 理制 度是 依据 内部 控制大 纲对 各项 业务 活动 和公司 管理 的基 本规 范， 涵 盖公司 各
项业务 及管 理活 动的 各个 方面 ， 为 部门 管理 制度 和 业务工 作手 册的 制定 提供 了依据 。 基本 管
理制度 主要 包括 风险 控制 制度 、 投 资管 理制 度、 基 金运营 制度 、 信息 披露 制 度、 监察 稽核 制
度、 信息 技术 管理 制度 、 公 司财务 制度 、 行政 管理 制 度、 人力 资源 管理 制度 和 反洗钱 制度 等。
部门业 务规 章则 直接 对员 工日常 工作 进行 约束 和指 导。
三层内 部控 制制 度体 系在 不同的 控制 层次 上 ， 对 公 司经营 管理 活动 的决 策 、 执行和 监督
进行规 范 ， 将 公司 在经 营 管理活 动中 可能 发生 的风 险， 根据 不同 的决 策层 和 执行层 的权 利与
责任进 行分 解 ， 并 对决 策 和执行 过程 中的 风险 点和 风险因 素 ， 通 过相 应的 内 部控制 制度 予以
防范和 控制 ， 实现 公司 的 合法合 规运 行 ， 强 化公 司 的内部 风险 控制 ， 从而 维 护公司 股东 和基
金份额 持有 人的 利益 。
5、内 部控 制的 监控 防线
公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、权 责统 一、 严密有 效的 三道 监控 防线 ：
（1）建立 以各岗位 目标责 任制为基 础的第一 道监控 防线。明 确各岗位 职责， 并制定 详
细的岗 位说 明和 业务 流程 ， 各 岗位 人员 上岗 前必 须 声明已 知悉 并承 诺遵 守 ， 在授权 范围 内承
担岗位 责任 ；
（2）建立 相关部门 、相关 岗位之间 相互监督 制衡的 第二道 监 控防线。 公司建 立重要 业9
务处理 凭据 传递 和信 息沟 通制度 ，相 关部 门和 岗位 之间相 互监 督制 衡；
（3）建立 以督察长 和监察 稽核部对 各岗位、 各部门 、各机构 、各项业 务全面 实施监 督
反馈的 第三 道监 控防 线 。 督察长 、 监察 稽核 部独 立 于其它 部门 和业 务活 动 ， 并对内 部控 制制
度的执 行情 况实 行严 格的 检查和 反馈 。
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的声 明
基金管 理人 确知 建立 内部 控制系 统、 维持 其有 效性 以 及有效 执行 内部 控制 制度 是公司 董
事会及 管理 层的 责任 ， 董 事会承 担最 终责 任 ； 基 金 管理人 特别 声明 以上 关于 风险管 理和 内部
控制的 披露 真实 、 准确 ， 并 承诺根 据市 场的 变化 和 基 金管理 人 的 发展 不断 完善 风险管 理和 内
部控制 制度 。
二、基金托 管人
本基金 托管 人为 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 基本信 息如 下：
名称： 上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
成立时 间： 1992 年 10 月 19 日
经营范 围 ： 经 中国 人民 银行 和中国 银行 业监 督管 理委 员会批 准 ， 公 司主 营业 务主 要包括 ：
吸收公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理 结算 ； 办 理票 据贴 现； 发 行金融 债券 ； 代
理发行 、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券 ； 同 业拆 借； 提供 信用 证 服务及 担保 ； 代
理收付 款项 及代 理保 险业 务； 提供 保险 箱业 务； 外汇 存款 ； 外 汇贷 款； 外汇 汇款 ； 外 币兑 换；
国际结 算 ； 同 业外 汇拆 借 ； 外 汇票 据的 承兑 和贴 现 ； 外 汇借 款； 外汇 担保 ； 结汇 、 售 汇； 买
卖和代 理买 卖股 票以 外的 外币有 价证 券； 自营 外汇 买卖； 代客 外汇 买卖 ；资 信调查 、咨 询 、
见证业 务 ； 离 岸银 行业 务 ； 证 券投 资 基 金托 管业 务 ； 全 国社 会保 障基 金托 管 业务 ； 经 中国 人
民银行 和中 国银 行业 监督 管理委 员会 批准 经营 的其 他业务 。
织形式 ： 股份 有限 公司
注册资 本： 216.18 亿元 人 民币
存续期 间： 持 续经 营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号
联系人 ：朱 萍 10
联系电 话： （021 ）61618888
上海浦 东发 展银 行 自 2003 年开展 资产 托管 业务 ，是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份
制商业 银行 之一 。经 过二 十年来 的稳 健经 营和 业务 开拓， 各项 业务 发展 一直 保持较 快增 长 ，
各项经 营指 标在 股份 制商 业银行 中处 于较 好水 平。
上海浦 东发 展银 行总 行 于 2003 年设 立基 金托 管部 ，2005 年更 名为 资产 托管 部 ，2013
年更名 为资 产托 管与 养老 金业务 部 ，2016 年 进行 组 织架构 优化 调整 ， 并更 名 为资产 托管 部，
目前下 设证 券托 管处 、客 户资产 托管 处、 内控 管理 处、 、 业务 保障 处、 总行 资 产托管 运营 中
心（含 合肥 分中 心） 五个 职能处 室。
目前 ， 上 海浦 东发 展银 行 已拥有 客户 资金 托管 、 资 金信托 保管 、 证券 投资 基 金托管 、 全
球资产 托管 、 保险 资金 托 管、 基金 专户 理财 托管 、 证券公 司客 户资 产托 管 、 期货公 司客 户资
产托管 、 私募 证券 投资 基 金托管 、 私募 股权 托管 、 银行理 财产 品托 管 、 企 业 年金托 管等 多项
托管产 品， 形成 完备 的产 品体系 ，可 满足 多领 域客 户、境 内外 市场 的资 产托 管需求 。
三、相关报 备机构
一、基 金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
名称： 长安 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号紫 竹国 际 大厦 16 楼
法定代 表人 ：万 跃楠
电话：021-2032 9866
传真：021-2032 9899
联系人 ：吴昱
客户服 务电 话：400-820-9688
网上交 易平 台：www.changanfunds.com
投资人 可以 通过 直销 机构 网上交 易系 统办 理本 基金 的开户 、认 购、 申购 及赎 回等业 务 ，
具体交 易细 则请 参阅 直销 机构 网 站公 告。
2、其他 销 售机 构
其他销 售机 构详 见基 金份 额发售 公告 和基 金管 理人 发布的 其他 相关 公告 。 基 金 管理人 可
根据有 关法 律法 规的 要求 ，变更 或增 减其 他符 合要 求的机 构销 售本 基金 ，并 及时公 告 。
二、登记机构
名称： 长安 基金 管理 有限 公司 11
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号紫 竹国 际 大厦 16 楼
法定代 表人 ：万 跃楠
联系电 话：021-2032 9771
传真：021-2032 9741
联系人 ：欧鹏
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陆 奇
经办律 师： 安冬 、陆 奇
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
注册地 址： 北京 市 东 长安 街 1 号 东方 广场 东 2 座 8 层
办公地 址： 上海 市南 京西 路 1266 号 恒隆 广场 1 期 50 楼
法定代 表人 ： 姚 建华
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人 ： 黄 小熠
经办注 册会 计师 ：张楠 、 黄小熠
四、基 金的名称
长安泓 泽纯 债债 券型 证券 投资基 金
五、基 金类型
债券型 证券 投资 基金 。
六、基 金的投资目标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 追求 超越 业绩 比较 基 准的投 资回12
报和长 期稳 健增 值 。
七、基 金的投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 债 、 央 行票 据、 金 融债 、 地 方
政府债 、 企业 债、 公司 债 、 中 小企 业私 募债 、 短 期 融资券 、 超短 期融 资券 、 中期票 据 、 次 级
债、 证券 公司 短期 公司 债 券、 可分 离交 易可 转债 的 纯债部 分 、 资 产支 持证 券 、 国 债期 货 、 债
券回购 、 同业 存单 、 银行 存款 （包 括协 议存 款 、 定 期存款 及其 他银 行存 款 ） 以及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
本基金 不投 资股 票、 权证 ，也不 投资 可转 换债 券( 可 分离交 易可 转债 的纯 债部 分除外) 、
可交换 债券 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资组合比例为：本基金 债券资产占基金资产的比 例不低 于 80% ，每个交易 日
日终在 扣除 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 本 基金所 持有 的现 金或 者 到 期日在 一年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律 法规 或中 国证 监会 变更投 资品 种的 比例 限制 的， 基 金管 理人 可依 据相 关 规定履 行
适当程 序后 调整 本基 金的 投资比 例规 定 。
八、基 金的投资策略
1、 久期策 略
久期是 衡量 债券 价格 变动 对利率 变动 敏感 性最 重要 和最主 要的 指标 ， 也 是影 响 组合收 益
率的重 要因 素 。 久 期越 长 ， 债 券价 格对 利率 的变 动 就越敏 感 ， 债 券价 格的 波 动就越 大 。 久 期
策略主 要指 综合 各类 经济 和市场 情况 ，确 定债 券组 合的久 期水 平。
本基金 将全 面 、 深 入研 究 影响利 率变 化的 宏观 因素 ， 如 经济 增长 率、 通货 膨 胀、 国际 收
支等的 变化 ， 进而 判断 经 济政策 的基 调和 走向 ， 结 合债券 市场 资金 供给 结构 、 流 动性 充裕 度
以及投 资人 避险 情绪 等的 变化 ， 判 断和 预测 未来 一 段时间 利率 的可 能走 势 ， 从而确 定并 调整
债券组 合的 久期 水平 。 当 预期利 率将 上行 时 ， 适 当 缩短债 券组 合的 久 期 水平 ， 当 预期 利率 将
下行时 ， 适当 拉长 债券 组 合的久 期水 平 ， 以 利用 市 场利率 的波 动和 债券 组合 久期水 平的 调整
提升债 券组 合的 收益 率。
2、 类属配 置策 略 13
类属配置策略即决定资金 在不同类型债券间的分配 ，本基金类属配置策略包 括两个层
面：决 定利 率债 和信 用债 的配置 侧重 和大 概比 例及 细分类 别债 券的 配置 比例 。
本基金 将根 据对 经济 周期 和市场 环境 的把 握 ， 基 于 对财政 政策 、 货币 政策 的 深入分 析以
及对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 结 合市 场上 主要 的债 券 配置机 构资 金的 情况 ， 深 入分析 利率 债和
信用债 的相 对投 资价 值 ， 确定利 率债 和信 用债 的配 置侧重 和大 概比 例 ， 并 根 据 市场 的变 化趋
势，及 时进 行调 整。
同时， 本基 金重 点分 析不 同 类型债 券的 信用 分析 、 税 赋 水平、 市场 流动 性和 市场 风 险等，
研究国 债 、 金 融债 和信 用 债、 交易 所和 银行 间市 场 、 一 级市 场和 二级 市场 等 投资品 种的 利差
和变化 趋势 ， 进而 决定 在 上述按 不同 口径 分类 的债 券资产 的类 属配 置 ， 以 获 取不同 债券 类属
之间利 差变 化所 带来 的收 益。
3、 期限结 构策 略
在对影 响利 率和 信用 风险 变化的 宏观 和市 场因 素分 析的基 础上 ， 本 基金 通过 预 测同一 类
型债券 收益 率曲 线的 形状 和变化 趋势 ， 在久 期策 略 和类属 配置 策略 的基 础上 ， 确 定债 券组 合
最优的 期限 结构 。 具体 来 看， 期限 结构 策略 可细 分 为跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略和 基于 收益
率曲线 变化 的子 弹策 略、 杠铃策 略及 梯式 策略 。
骑乘策 略是 当收 益率 曲线 比较陡 峭时 ， 买入 期限 位 于收益 率曲 线陡 峭处 的债 券， 通过 债
券收益 率的 下滑 ，获 得资 本利得 收益 。
子弹策 略是 在收 益率 曲线 较陡时 ，使 投资 组合 中债 券的久 期集 中于 收益 率曲 线的一 点 ；
杠铃策 略是 在收 益率 曲线 可能呈 现两 头下 降较 中间 下降更 多的 蝶式 变动 时， 使 投资组 合中 债
券的久 期集 中在 收益 率曲 线的两 端 ； 梯 式策 略是 在 收益率 曲线 水平 移动 时 ， 使投资 组合 中的
债券久 期均 匀分 布于 收益 率曲线 上。
4、 信用债 券投 资策 略
信用债 券面 临着 债券 本 息 无法按 时兑 付或 无法 部分 或全部 兑付 的信 用风 险， 同 时信用 风
险带来 了信 用溢 价 ， 使 信 用债券 的收 益率 高于 同期 限的利 率债 ， 因此 信用 债 券成为 决定 债券
组合收 益率 和风 险水 平的 重要券 种。
本基金拟通过承担适度的 信用风险获取信用溢价收 益以提升组合的收益率并 控制组合
的风险 ， 信用 债券 投资 策 略包括 个券 精选 、 行业 配 置和动 态调 整三 个层 面 。 通过定 性和 定量
分析 ， 精 选信 用评 级较 高 、 信 用风 险小 、 收 益率 相 对较高 的个 券 ， 再 通过 筛 选行业 并在 不同
行业中 分散 配置 以分 散信 用债券 的风 险 ， 最 后密 切 跟踪个 券和 发债 主体 的情 况， 对于 经营 或
信用可 能恶 化的 个券 ，及 时卖出 。 14
定性分 析主 要包 括对 企业 性质和 内部 治理 情况 、 财 务管理 的风 格 、 企 业的 盈 利模式 、 企
业在产 业链 中的 位置 和地 位、 产品 竞争 力和 企业 核 心优势 等企 业内 部因 素分 析， 以及 企业 的
股东背 景 、 政 府对 企业 的 支持 、 银 企关 系、 企业 对 国家或 地方 的重 要程 度等 外部支 持因 素分
析。 定 量分 析主 要包 括资 本 结构分 析、 现金 获取 能力 分 析、 盈 利能 力分 析和 偿债 能 力分析 等。
同时 ， 关 注个 券的 债券 条 款和特 征 ， 包 括其 信用 评 级、 收益 率 （ 到期 收益 率 、 票 面利 率、 利
息支付方 式和利息 税务处 理） 、剩余 期限、 久期、凸 性、流动 性（发行 总量、 流通量、 上 市
时间） 等指 标。 综合 上述 因素决 定 是 否将 个券 纳入 备选债 券库 。
在精选 个券 的基 础上 ， 本 基金重 点关 注发 债主 体所 在行业 的情 况 ， 对 于面 临 较大的 产能
过剩和 调整 压力 的行 业 、 周期性 强并 处于 低谷 的行 业以及 面临 国家 调控 限制 的行业 ， 将提 升
对该行 业发 债主 体和 债券 的筛选 标准 ， 对于 其他 行 业， 本基 金将 适度 分散 行 业配置 ， 以更 好
分散信 用债 券组 合的 风险 。
同时 ， 本 基金 密切 跟踪 发 债主体 和行 业发 展情 况以 及债券 本身 的情 况 ， 当 发 债企业 的基
本面情 况可 能恶 化或 信用 评级可 能下 调时 ， 尽早 卖 出； 对于 存在 信用 风险 隐 患的债 券 ， 及 时
制定风 险处 置预 案。 对于 基本面 转好 或信 用评 级可 能上调 的个 券， 积极 配置 。
5、 资产支 持证 券投 资策 略
本基金 将深 入研 究资 产支 持证券 的市 场利 率 、 发 行 条款 、 支 持资 产的 构成 及 质量 、 提 前
偿还率 水平 等基 本面 因素 ， 并 且结 合债 券市 场宏 观 分析的 结果 ， 评估 资产 支 持证券 的信 用风
险、 利率 风险 、 流 动性 风险 和提前 偿付 风险 ， 辅以 量 化模型 分析 ， 评估 其内 在 价值进 行投 资。
6、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金 将根 据审 慎原 则， 密 切跟踪 发行 主体 的资 产负 债率和 现金 流等 基本 面情 况以及 债
券的信 用评 级 、 收 益率 和 投资人 数量 及流 动性 情况 ， 重 点投 资具 有较 好流 动 性和具 有较 高相
对投资 价值 的品 种， 力求 在控制 风险 的前 提下 提高 投资收 益。
7、 中小企 业私 募债 投资 策略
本基金 将根 据审 慎原 则 ， 密切跟 踪 中 小企 业私 募债 的信用 风险 变化 和流 动性 情况 ， 通 过
对 中小 企业 私募 债 进 行信 用评级 控制 ， 通过 对投 资 单只 中 小企 业私 募债 的比 例限制 ， 严格 控
制风险 ， 并充 分考 虑单 只 中小企 业私 募债 对基 金资 产流动 性造 成的 影响 ， 通 过信用 研究 和流
动 性管 理后 ， 决定 投资 品 种。 同时 ， 本 基金 持续 跟 踪所投 债券 发债 主体 的经 营情况 和财 务指
标等 ， 分 析评 估发 债主 体 未来的 偿债 能力 ， 对 中 小 企业私 募债 的信 用风 险进 行评估 并及 时作
出反应 。
8、 国债期 货投 资策 略 15
本基金 主要 利用 国债 期货 管理债 券组 合的 久期 、 流 动性和 风险 水平 。 基金 管 理人将 根据
法律法 规的 规定 ， 结合 对 宏观经 济运 行情 况和 政策 趋势的 分析 ， 预测 债券 市 场变动 趋势 。 通
过对国 债期 货的 流动 性 、 波动水 平 、 风 险收 益特 征 、 国 债期 货和 现货 基差 、 套期保 值的 有效
性等指 标进 行持 续跟 踪， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。
9、 回购套 利策略
本基金 将在 考虑 债券 投资 的风险 收益 情况 以及 回购 成本等 因素 的情 况下 ， 在 风 险可控 及
法律法 规允 许的 范围 内 ， 通过债 券回 购融 入和 滚动 短期资 金 ， 投 资于 收益 率 高于融 资成 本的
债券等 其他 金融 工具 ，获 得杠杆 放大 收益 。
四 、投资限制
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本基 金债 券资 产占 基 金资产 的比 例不 低 于 80% ；
（2）每个 交易 日日 终在扣 除国债期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后，本 基金所 持有现 金
或者 到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ；
（5）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10% ；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；
（7 ）本 基金持 有的 同一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持
证券规 模 的 10% ；
（8）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规模的 10% ；
（9） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基 金持有 资
产支持证券期间，如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准，应在评级 报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（10） 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的 140% ；
（11 ） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 到期 后不 得展 期。
（12） 本基 金参 与国 债期 货投资 ，需 遵从 以下 投资 限制： 16
1）本基金 在任何交 易日日 终，持有 的买入国 债期货 合约价值 ，不得超 过基金 资产净 值
的 15% ；
2）本基金 在任何交 易日日 终，持有 的卖出国 债期货 合约价值 不得超过 基金持 有的债 券
总市值 的 30% ；
3）本基金 所持有的 债券（ 不含到期 日在一年 以内的 政府债券 ）市值和 买入、 卖出国 债
期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ）应 当符 合基 金合 同关于 债券 投资 比例 的有 关约定 ；
4）本基金 在任何交 易日内 交易（不 包括平仓 ）的国 债期货合 约的成交 金额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的 30% ；
（13） 本基 金持 有单 只 中 小企业 私募 债 ， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
除上述第 （9）条规 定外， 因证券和 期货市场 波动、 证券发行 人合并、 基金规 模变动 等
基金管理人之外的因 素致 使基金投资比例不符 合上 述规定投资比例的， 基金 管理人应当在
10 个 交易 日内 进行 调整 。 法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合 同
的有关 约定 。 在上 述期 间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基 金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
法律法 规或 监管 部 门 取消 或调整 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后 ， 则 本基 金投 资不 再 受相关 限制 或按 调整 后的 规定执 行 ， 但 须提 前公 告 ， 不 需要 经基 金
份额持 有人 大会 审议 。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政 法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
3、关 联交 易
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者17
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券， 或者 从事 其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合本 基金 的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全 内部 审 批机制 和评 估机 制 ， 按 照 市场公 平合 理价 格执 行 。 相关交 易必 须事
先得到 基金 托管 人同 意 ， 并按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通过 。 基金 管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。
4、法律法 规或监管 机构对 基金合同 所述投资 比例、 投资限制 、组合限 制、禁 止行为 等
作出强 制性 调整 的 ， 本 基 金应当 按照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行 ； 如 法 律法规 或监 管机
构修改 或调 整涉 及本 基金 的投资 比例 、 投资 限制 、 组合限 制 、 禁 止行 为等 ， 且该等 调整 或修
改属于 非强 制性 的， 基金 管 理人有 权在 履行 适当 程序 后按照 法律 法规 或监 管机 构调整 或修 改
后的规 定执 行 ， 而 无需 基 金份额 持有 人大 会审 议决 定， 但基 金管 理人 在执 行 法律法 规或 监管
机构调 整或 修改 后的 规定 前，应 向投 资者 履行 信息 披露义 务。
九、业绩比 较基准
中国债 券综 合全 价指 数的 收益率 。
中国债券综合全价指数是 由中央国债登 记 结 算 有 限责 任 公 司 编 制 的 反 映 中 国债 券 市 场
总体走 势的 代表 性指 数 ， 样本券 涵盖 的范 围更 加全 面， 包括 主要 交易 市场 、 不同发 行主 体和
不同期 限等 几乎 所有 债券 种类 ， 具 有广 泛的 代表 性 ， 能够更 好地 反映 中国 债券 市场总 体价 格
水平和 变动 趋势 。 鉴于 中 国债券 综合 全价 指数 的权 威性和 代表 性 、 指 数的 编 制方法 ， 结合 本
基金的 投资 范围 和投 资策 略， 本基 金管 理人 认为 ， 中 国债券 综合 全价 指数 的收 益率作 为本 基
金的业 绩比 较基 准能 够更 好反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或未 来市 场发 生变 化 导致此 业绩 比较 基准 不再 适用 ， 或 有
其他代 表性 更强 、 更科 学 客 观的 业绩 比较 基准 适用 于本基 金 ， 或 本指 数停 止 编制时 ， 基金 管
理人可 根据 本基 金的 投资 策略和 投资 范围 ， 经和 基 金托管 人协 商一 致后 ， 可 以在报 中国 证监
会备案 后变 更或 调整 本业 绩比较 基准 并及 时公 告， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会 。
十、风险收 益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金 ， 但 低于 股 票型基 金和
混合型 基金 ，属 于较 低风 险的投 资品 种。
十一、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗18
漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。
基金托管 人 上海浦 东发展 银行 股份 有限公司 根据本 基金合同 规定,复核 了本报 告中的 财
务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容 ， 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日 （ 未经审 计） ， 报 告期 为 2016 年 11
月16 日至2017 年3 月 31 日。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资
－ －
其中： 股票
－ －
2 基金投 资
－ －
3 固定收 益投 资
－ －
其中： 债券
－ －
资产支 持证 券
－ －
4 贵金属 投资
－ －
5 金融衍 生品 投资
－ －
6 买入返 售金 融资 产
－ －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,424,0
69.66
99.78
8 其他资 产
7
,
6
6
6
.
9
1
0.22
9
合计
3,431,7
36.57
100.
00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 19
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有 超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
11.3 其他 资产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号
名称 金额
1 存出保 证金
5,872.22
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利
－ 20
4 应收利 息
1,794.69
5 应收申 购款
－
6 其他应 收款
－
7 待摊费 用
－
8 其他
－
9
合计
7,666.91
十二、 基金的业 绩
本基金 管理 人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保
证基金 一定 盈利, 也 不保 证 最低收 益。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 日为2016 年11 月16 日， 基金 业绩 截 止日为2017 年3 月31 日。
1、 本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
长安泓 泽纯 债债 券A
阶段(长安
泓泽纯 债债
券 A)
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月
1.47% 0.17% -1.26% 0.11% 2.73% 0.06%
从产品 成立
至今
1.79% 0.14% -3.54% 0.18% 5.33% -0.04%
长安泓 泽纯 债债 券C
阶段(长安
泓泽纯 债债
券C)
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月
0.40% 0.05% -1.26% 0.11% 1.66% -0.06%
从产品 成立
至今
0.71% 0.04% -3.54% 0.18% 4.25% -0.14%
注： 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 国 债 券 综 合 全 价 指 数 的 收 益 率 。
2、 自 基金 合同 生效 以来 基 金累计 净值 增长 率变 动及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变 动的 比
较 21
长安泓泽纯债债券A 业绩比较基准
2016-11-16 2016-12-05 2016-12-22 2017-01-10 2017-02-03 2017-02-23 2017-03-14 2017-03-31
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2016 年11月16日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本基 金运 作
时间不 足一 年。 图示 日期 为2016 年11 月16 日至2017 年03月31日。
长安泓泽纯债债券C 业绩比较基准
2016-11-16 2016-12-05 2016-12-22 2017-01-10 2017-02-03 2017-02-23 2017-03-14 2017-03-31
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2016 年11月16日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本基 金运 作
时间不 足一 年。 图示 日期 为2016 年11 月16 日至2017 年03月31日。
十三、基金 的费用 与税收
一、基金费用的种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金的 销售 服务 费； 22
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.30% 年 费率计 提 。 基金 管理 费的 计算方 法 如
下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人 与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式 于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
2 、基金托管人的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 基金托 管费 的计算 方 法
如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人 与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式 于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
3 、基金销售服务费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金市 场推 广 、 销 售以 及 基金份 额持 有人 服务 等各 项费用 。 本
基金 A 类基 金份 额不收 取 销售服 务费 ， C 类 基金 份 额销售 服务 费年 费率 为 0.10% ， 按 前一 日
C 类 基金 份额 的基 金资 产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。 23
销售服 务费 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金 份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人 与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式 于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中支付 给登 记机 构， 再由 登记机 构分 别 支 付给 各个 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等 ，
支付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4 －10 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、对招 募说明 书更新部分 的说明
（一） “重 要提 示” 部分
更新了 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 及有 关财 务数 据和净 值表 现的 截止 日期 信息。
（二） “第 三部 分 基 金管 理人” 部分
更新了 基金 管理 人情 况及 基金管 理人 主要 人员 情况 。
（三） “第 四部 分 基 金托 管人” 部分
更新了 基金 托管 人基 本情 况、 主 要人 员情 况 、 基金 托管业 务经 营情 况 。
（四） “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分
1、更 新了 代销 机构 方面 信 息 。 24
2、更 新了 审计 基金 财产 的 会计师 事务 所经 办注 册会 计师 。
（五） “第 六部 分 基 金的 募集” 部分
更新了 关于 基金 募集 的相 关内容 。
（六） “ 第 七部 分
基金 合 同的生 效” 部分
更新了 关于 基金 合同 生效 的相关 内容 。
（七） “第 九部 分 基 金的 投资” 部分
更新了 基金 投资 组合 报告 ，本报 告期 自 2016 年 11 月 16 日起 至 2017 年 3 月 31 日 止。
（八） “第 十部 分 基 金的 业绩” 部分
更新了 基金 的业 绩， 报告 期截 止 2017 年 3 月 31 日 止。
（九） “第 二十 部分 对基 金份额 持有 人的 服务 ”部分
更新了 网络 在线 服务 。
（十） “第 二十 二部 分 其 他应披 露事 项” 部分
更新 了 2016 年 11 月 16 日至 2017 年 5 月 16 日 期间 涉及本 基金 的相 关公 告。
长安基 金管 理有 限公 司
2017 年 6 月 24 日
