华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
华泰柏 瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投 资基金
更新的 招募说明书
（摘要 ）
2017 年第 1 号
华泰柏 瑞中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金 ” ） 根据 2015
年3 月 31 日中 国证 券监 督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 《 关于 准予 华泰柏 瑞中 证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及联 接基 金注 册 的批 复》 （证监 许可 【2015 】508 号） 进
行募集 。 本 基金 的基 金合 同于 2015 年5 月13 日正 式生效 。
重要提 示
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”或 “管 理人 ”或 “ 本 公司 ”）保
证招募 说明 书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经中 国证 监会 注册 ， 但 中国证 监会 对
本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证， 也 不表 明投
资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。 基 金管理 人提 醒投资 者基金 投资的 “买 者自负 ”原则 ，
在投资 者作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负
责。
本基金 投资 于证 券 、 期货 市场 ， 基 金净 值会因 为证 券 期货 市场 波动 等因 素产 生波动 ， 投
资者在 投资 本基 金前 ， 应 全面了 解本 基金 的产 品特 性， 充分 考虑 自身的 风险 承受能 力 ， 理 性
判断市 场， 并承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因 政治 、 经 济、 社 会 等环境 因素 对证
券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续
大量赎 回基金 产生的 流动 性风险 、基金 管理人 在基 金管理 实施过 程中产 生的 基金管 理风险 、华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
本基金 的特 定风 险等 等。
本基金 是跟 踪中证 500 指数 的交 易型 开放 式基 金， 投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 标
的指数 回报 与股 票市 场平 均回报 偏离 的风 险、 标的 指数波 动的 风险 、 基 金投 资组合 回报 与标
的指数 回报偏 离的风 险、 标的指 数变更 的风险 、基 金份额 二级市 场交易 价格 折溢价 的风险 、
参考IOPV 决策 和IOPV 计 算错误 的风 险 、 退市 风险 、 投 资者 申购 失败的 风险 、 投 资者 赎回 失
败的风 险 、 退 补现金 替代 方式的 风险 、 基金份 额赎 回对价 的变 现风 险、 第三 方机构 服务 的 风
险、管 理风 险与 操作 风险 、技术 风险 、不 可抗 力等 等。
本基金 申购 赎回 的方 式有 两种 ： 场 内申 购赎回 和场 外申购 赎回 。 对于场 内申 购， 投资 者
申购的 基金份 额当日 可卖 出，当 日未卖 出的基 金份 额在份 额交收 成功之 前不 得卖出 和赎回 ；
即在目 前结 算规 则下 ，T 日申购 的基 金份 额当 日可 卖出，T 日 申购 当日 未卖 出的基 金份 额，
T+1 日 不得 卖出 和赎 回，T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出和 赎回 。 对 于场 内赎 回，投 资者 获
得的股 票可 在当 日卖 出。 为投资 者办 理申 购赎回 业 务的代 理券 商若 发生 交收 违约， 将导 致投
资者不 能及 时 、 足额 获得 申购当 日未 卖出 的基 金份 额 ， 或不 能及 时、 足额 获 得赎回 当日 获得
的股票 ，投 资者 的利 益可 能受到 影响。
对于场 外申 购赎 回 ， 申购 费率 、 赎 回费 率可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印 花税率 等 相
关交易 成本 的变 动而 调整 。 投资 者在 办理 场外 申购、 赎回业 务时 之前 仔细 阅读 本基金 的招 募
说明书 及基 金管 理人 的相 关公告 。
投资者 认购 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。 基 金管 理人 建议投 资
者根据 自身 的风 险收 益偏 好，选 择适 合自 己的 基金 产品， 并且 中长 期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2017 年5 月12 日 ， 有 关财务 和业 绩表 现 数据截 止
日为2017 年3 月31 日， 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。
本基金托管人中国银 行股 份有限公司已对本次 更新 的招募说明书中的投 资组 合报告和
业绩表 现进 行了 复核 确认 。
华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
一、基金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：贾波
成立日 期：2004 年 11 月18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： 柏瑞 投资 有限 责任公 司（ 原 AIGGIC ）49% 、华 泰证 券股 份有 限公 司 49%、苏
州新区 高新 技术 产业 股份 有限公 司 2% 。
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
贾波先 生： 董事 长， 学士 ，曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ，2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华 泰证 券工 作， 历任 经纪业 务总 部技 术主 办、 零售客 户服 务总 部地 区经 理、 南宁 双拥 路
营业部 总经 理 、 南 京长 江路 营业部 总经 理 、 企 划部 副总 经理( 主持 工作) 、 北京 分公 司总经 理、
融资融 券部 总经 理等 职务 。2016 年 12 月 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
翟军先 生： 董事 ，学 士， 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司、 信泰 证券 ，2009 年 9 月
进入华 泰证 券工 作， 曾任 零售客 户服 务总 部总 经理 助理 、 经 纪业 务总部 副总 经理 、 浙 江分 公
司总经 理等 职务 。现 任华 泰证券 股份 有限 公司 上海 分公司 总经 理。
Rajeev Mittal 先生 ：董 事 ，学士 ，1992 年加 入美 国 国际集 团，2009 至2011 年担任 柏
瑞投资 （欧 洲分 公司 ） 总 经理， 新兴 市场 投资 主管 ， 全球 固定 收益 研究 团队 主管和 行政 总裁
（欧洲 分公 司） 。2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 （亚 洲 ， 日本除 外） 、华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
总经理 、新 兴市 场投 资总 管，全 球固 定收 益研 究团 队主管 。
杨智雅 女士 ： 董事 ， 硕 士 ， 曾就职 于升 强工 业股 份有 限公司 ， 华之 杰国 际商 业 顾问有 限
公司， 1992 年4 月至1996 年12 月任AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 管理 部经理， 1997
年1 月至 2001 年7 月任AIG 友 邦证 券投 资信 托股 份 有限公 司管 理部 经理 、 资深 经理 、 协 理，
2001 年7 月至2010 年 2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾 问股份 有限 公司 副总 经理 、 总经 理、 董 事
长暨总 经理。 2010 年2 月 至今任 柏瑞 证券 投资 顾问 股份有 限公 司董 事长 暨总 经理、 总 经 理 。
韩勇先 生 ： 董 事， 博士 ， 曾 任职于 君安 证券 有限 公司 、 华 夏证 券有 限公 司和 中 国证券 监
督管理 委员 会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10
月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司。
杨科先 生： 独立 董事 ，学 士，2001 年 至今 任北 京市 天元 律 师事 务所 律师 。2010 年至今
任该律 师事 务所 合伙 人。
李亦宜 女士 ：独 立董 事， 硕士， 曾任 职 于Lazard & Co. 旧 金山 办事 处以 及 Lazard Asia
香港办 事处 ，2010 年至 2013 年 曾担 任Japan Residential Assets Management Limited 董
事。2002 年至 今历 任Argyle Street Management Limited 基金 经理 、执 行董 事 ，2006 年至
今同时 担任 新加 坡上 市公 司 TIH Limited 董事 。
文光伟 先生 ： 独 立董 事， 博士，1983 年至2015 年 先 后任中 国 人 民大 学会 计系 助教、 会
计系讲 师、 中国 人民 大学 商学院 会计 系副 教授 、硕 士生导 师，1989 年 12 月至 1991 年 6 月
期间兼 职于 香港 普华 会计 公司审 计部 。2015 年 3 月 从中国 人民 大学 退休 。
沈志群 先生 ： 独立 董事 ， 学士 ，1978 年至 1987 年 先后在 中国 建筑 科学 研究 院、 国家 建
委政策 研究 室、 国家 建设 部经济 研究 所从 事研 究工 作， 任 研究 室副 主任，1987 年至1997 年
先后任 国家 计委 投资 研究 所研究 室主 任 、 所 长助 理 、 副 所长 （ 副司 级） ，1997 年任国 家计 委
宏观经 济研 究院 科研 部主 任 （ 正司 级） ，2000 年 任国 家计委 （ 国家 发改 委 ） 宏 观经济 研究 院
院长助理 ，2001 年至 2014 年任北 京国 宏物业 管理 有限公司 （宏 观院下 属） 总经理。2014
年退休 ，现 任中 国投 资协 会副会 长 。
2 、监 事会 成员
何雅茵 女士 ： 监事 会主 席 ，2001-2004 年任 安永 会计 师事务 所金 融服 务审 计 ，2004-2013
任施罗 德投 资香 港财 务部 会计，2013 年任 卓誉 金融 服务有 限公 司财 务部 经理 ，2014 年至 今
任柏瑞 投资 财务 部助 理副 总裁。
刘晓冰 先生 ： 监事 ， 二十 二年证 券从 业经 历 。1993 年 12 月进 入公 司 ， 曾任 无 锡解放 西
路营业 部总 经理 助理 、 副 总经理 、 总 经理 ， 无 锡永 乐路营 业部 负责 人， 无锡 城市中 心营 业部华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
总经理 ，无 锡分 公司 总经 理等职 务。 现任 华泰 证券 股份有 限公 司苏 州分 公司 总经理 。
柳军先生 ：监事 ，硕士 ，2000-2001 年 任上海 汽车集 团财务有 限公司 财务，2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员， 2004 年7 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
历任基 金事 务部 总监 、上 证红利 ETF 基 金经 理助 理 。2009 年 6 月 起任 华泰 柏 瑞（原 友邦 华
泰） 上 证红 利交 易 型 开放 式 指数基 金基 金经 理。 2010 年 10 月起 担任 指数 投资 部 副总监 。 2011
年 1 月起 兼任 华泰 柏瑞 上 证中小 盘 ETF 基金 、华 泰 柏瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基金基 金经 理。
2012 年 5 月 起担 任华 泰柏 瑞沪 深 300ETF 基 金及 华泰 柏瑞沪 深 300ETF 联接 基金 基金经 理。
2015 年2 月起 任指 数投 资 部总监 。2015 年 5 月起 任 华泰柏 瑞中 证 500 ETF 及 华泰柏 瑞中 证
500ETF 联 接基 金的 基金 经 理。
童辉先 生： 监事， 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员，1998-2004
年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理， 2004 年4 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司，
现任信 息技 术与 电子 商务 部总监 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先 生 ： 总 经理 ， 博 士 ， 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司 和 中国证 券
监督管 理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副总 经
理，2001-2004 年任 华泰 证券股 份有 限公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。
陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江 苏 证券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。
房伟力 先生： 副总 经理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所登 记结 算公司 交收系 统
开发经 理 ，2001-2004 年 任华安 基金 管理 有限 公司 基金登 记及 结算 部门 总监 ，2004-2008 年
5 月任 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 。
田汉卿 女士 ： 副总 经理 。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经理 ，
2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司，2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化 增强混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理，2013 年 10 月 起任 公司 副总 经理，2014 年 12 月 起任 华泰柏 瑞量 化
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2015 年 3 月 起任 华泰 柏瑞 量 化先行 混合 型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经 理和 华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金的 基 金 经 理，
2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量
化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 ，2016 年 5 月起任 华泰 柏华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
瑞量化 对冲 稳健 收益 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的基 金经 理 ，2017 年 3 月起 任华
泰柏瑞 惠利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理 ，2017 年 5 月 起任 华泰 柏瑞 量 化创 优
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 本 科与 研究生 毕业 于清 华大 学，MBA 毕 业于 美国
加州大 学伯 克利 分校 哈斯 商学院 。
高山先 生: 副总 经理 ，博 士 。2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职 于全 国社 会保 障 基金理 事
会投资 部， 任处 长；2013 年 7 月起 加入 华泰 柏瑞 基 金管理 有限 公司 。本 科毕 业于山 东大 学
经济管 理学 院， 硕士 毕业 于中国 人民 银行 研究 生部 ， 博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究
生部。
董元星 先生： 副总 经理， 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱 资本（ 纽约 ）债券 交易员 ，
2009.3-2012.8 任华 夏基 金管理 有限 公司 基金 经理 。 2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限
公司， 任固 定收 益部 总监 。2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金
经理 。 2014 年2 月 起任 总 经理助 理 。 2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。 北京 大学 经济学 学士 ，
纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。
程安至 先生： 副总 经理， 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工 商银行 上海 市分行 信贷经 理，
2001.2-2012.4 任华 安基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。 2012 年5 月加 入 华泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ， 任 总经 理助 理。2015 年12 月起 任公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国
际金融专 业， 硕士毕 业于 上海财经 大学 国民经 济学 专业，EMBA 毕业于 上海交 通大学中 欧国
际工商 学院 。
4、本 基金 基金 经理
柳军先 生， 同上 。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩 勇先 生；
成员 ： 副 总经 理王 溯舸 先 生； 副总 经理 高山 先生 ； 副总经 理田 汉卿 女士 ； 副 总经理 董元
星先生 ；投 资部 总监 方伦 煜先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三）基金管理人的 职责
1、依法 募集 基金， 办理 或 者委托 经中国 证监 会认 定 的其他 机构代 为办 理基 金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜； 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
2、办 理基 金备 案手 续；
3、自基 金合 同生效 之日 起 ，以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 财 产，建 立
健全内 部风 险控 制、 监察 与稽核 、 财务 管理及 人事 管理等 制度 ， 保证所 管理 的基金 财产 和 基
金管理 人的 财产 相互 独立 ，对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投资 ；
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7、计算 并公 告基金 资产 净 值，确 定基金 份额 申购 、 赎回价 格；按 规定 受理 申 购和赎 回
申请， 及时、 足额支 付赎 回款项 ；采取 适当合 理的 措施使 计算开 放式基 金份 额认购 、申购 、
赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定；
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ；
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重 大 合同及 其他
相关资 料；
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ；
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四）基金管理人的 承诺
1、本基 金管 理人承 诺严 格 遵守现 行有效 的相 关法 律 、法规 、规章 、基 金合 同 和中国 证
监会的 有关规 定，建 立健 全内部 控制制 度，采 取有 效措施 ，防止 违反现 行有 效的有 关法律 、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。
2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》 及有 关法 律法规 ，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人谋 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
（6）泄 露因 职务便 利获 取 的未公 开信息 、利 用该 信 息从事 或者明 示、 暗示 他 人从事 相
关的交 易活 动；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基 金管 理人承 诺加 强 人员管 理，强 化职 业操 守 ，督促 和约束 员工 遵守 国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）违 反现 行有效 的有 关 法律、 法规、 规章 、基 金 合同和 中国证 监会 的有 关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ；
（8）违 反证 券交易 场所 业 务规则 ，利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵市 场价 格， 扰 乱市场 秩
序；
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
（1）依 照有 关法律 、法 规 和基金 合同的 规定 ，本 着 谨慎的 原则为 基金 份额 持 有人谋 取
最大利 益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3）不 违反 现行有 效的 有 关法律 、法规 、规 章、 基 金合同 和中国 证监 会的 有 关规定 ，
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
（五）基金管理人的 内部 控制制度
1、内 部控 制 的 原则
（1）健 全性 原则。 内部 控 制必须 覆盖公 司各 个部 门 和各级 岗位， 并渗 透到 各 项业务 过
程，涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ；
（2）有 效性 原则。 通过 科 学的内 控手段 和方 法， 建 立合理 的内控 程序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 ；
（3）独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础上 设立 能够 充 分满足 经营运 作需 要的 机 构、部 门
和岗位 ， 各机 构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内 部控 制的 检查评 价部 门必须 独立 于内
部控制 的建 立和 执行 部门 ；
（4）相 互制 约原则 。公 司 内部部 门和岗 位的 设置 应 权责分 明、相 互制 衡， 消 除内部 控
制中的 盲点 ；
（5）防 火墙 原则。 公司 基 金资产 、自有 资产 、其 他 资产的 运作应 当分 离， 基 金投资 研
究、 决 策、 执 行、 清 算、 评估等 部门 和岗 位， 应 当 在物理 上和 制度 上适 当隔 离， 以达 到风 险
防范的 目的 ；
（6）成 本效 益原则 。公 司 运用科 学化的 经营 管理 方 法降低 运作成 本， 提高 经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
（1） 控制 环境
董事会 下设风 险管 理与 审 计委员 会，全 面负 责公 司 的风险 管理、 风险 控制 和 财务监 控，
审查公 司的 内控 制度 ， 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ； 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会， 对 董事 、 总 经理、 督察 长、 财 务总 监和 其他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格， 制定 董事、 监事、 总经理 、 督察 长、 财务总 监、 其 他
高级管 理人 员及 基金 经理 的薪酬/报 酬计 划或 方案 。
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 ， 为了 有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略， 设立 了投 资决 策委员 会和 风险 控制 委员 会， 就 基金 投资
和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。
公司设 立督 察长 ， 对 董事 会负责 ， 主 要负 责对 公司 内部控 制的 合法 合规 性、 有效性 和合
理性进 行审 查， 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。
（2） 风险 评估 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范 围包 括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 ， 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性， 并 将评 估报
告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。
（3） 控制 活动
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业 绩评 价、 严格 授权、 资产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科
学、 严 格的 岗位 分离 制度， 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 ， 后 续部 门及 岗位 对前一 部门 及岗 位负 有监 督责任 ， 使 相互 监督 制衡 的机制 成为 内部
控制的 第二 道防 线。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各 项业 务全
面监察 稽核 作用 ，建 立内 部控制 的第 三道 防线 。
（4） 信息 与沟 通
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形 成了 自上 而下 的信 息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 保证 了公 司员 工及各 级管 理人
员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ，并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。
（5） 内部 监控
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 监察 部， 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 ， 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性， 监 督公 司内
部控制 制度 的执 行情 况， 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 ， 及时 提出 改进意 见 ， 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1 ） 基 金管 理人确 知建 立 、 实 施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ；
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
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二、基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2017 年03 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管576 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 541 只，
QDII 基金 35 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际主 流内控 审阅 准则
的无保留 意见的 审阅报 告 。2017 年，中 国银 行继续 获得了基 于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全 。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应 当及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
三、相关服务机构
（一）申购赎回代理 证券 公司（一级交易商）
1 ）东 兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话： （010 ）66555316
传真： （010 ）66555246 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
客服电 话：400-888-8993
公司网 址：www.dxzq.net
2 ）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：郭 军瑞
电话： （0731 ）85832503
传真： （0731 ）85832214
客服电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
3 ）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43 、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
4 ）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓云
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （ 深 圳）
客服电 话：95597 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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5 ）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.zts.com.cn
6 ）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 中国 武汉 武昌 区中南 路 99 号 保利 广场A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：崔 成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客服电 话：400-800-5000
公司网 址：www.tfzq.com
7 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
8 ）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦Ａ 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
客服电 话：95565
公司网 址：www.newone.com.cn
9 ）中 国民 族证 券有 限责 任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：李 微
电话： （010 ）59355941
传真： （010 ）66553791
客服电 话：400-889-5618
公司网 址：www.e5618.com
10 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电 话：400-888-8888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
11 ）中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座28 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：罗 文雯 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
电话： （021 ）58763575
传真： （021 ）68875123
客服电 话： （021 ）58796226-3736
公司网 址：www.cicc.com.cn
12 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：刘 毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：95532
公司网 址：www.china-invs.cn
13 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市安 立 路66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
公司网 址：www.csc108.com
14 ）中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：赵 艳青
电话： （0532 ）85022326
传真： （0532 ）85022605 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
客服电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
15 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
电话： （010 ）60838888
传真： （010 ）60833739
客服电 话：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
16 ）江 海证 券有 限公 司
注册地 址： 哈尔 滨香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 哈尔 滨香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：周 俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客服电 话：400-666-2288
公司网 址：www.jhzq.com.cn
（二）登记机构
1 、场 内份 额的 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ：郑 奕莉
电话： （021 ）58872935
传真： （021 ）68870311
2 、场 外份 额的 登记 机构 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 ：贾波
电话：400-888-0001 ，（021 ）38601777
传真： （021 ）50103016
联系人 ： 赵 景云
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
住所： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 ：廖 海
电话： （021 ）51150298
传真： （021 ）51150398
经办律 师： 刘佳 、范 佳斐
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
经办注 册会 计师 ：单 峰、 曹阳
电话：021-23238888
传真：021-23238800
四、基金的名称
华泰柏 瑞中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
五、基金的类型
股票型 指数 证券 投资 基金 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
六、基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。 本 基金 力争 将日均 跟踪
偏离度 控制 在0.2% 以内 ， 年化跟 踪误 差控 制 在 2% 以 内。
七、基金的投资范围
本基金 以标 的指 数成 份股 、 备选成 份股 为主 要投 资对 象。 此外 ， 为 更好 地实 现投 资目标 ，
本基金 可少 量投 资于 部分 非成份 股 （ 包括 中小 板、 创 业板以 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的
股票） 、 债券 （包 括国 债 、 金 融债 、 企 业/ 公司 债、 次级 债、 可转 换债 券 （含 分离 交 易可转 债） 、
央行票 据、短 期融资 券、 超短期 融资券 、中期 票据 等） 、资 产支持 证券 、债券 回购、 银行存
款、 权 证、 股指 期货、 货币 市场工 具以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符
合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 投资 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的95% ， 且不低 于
基金非 现金 资产 的80% ， 因法律 法规 的规 定而 受限 制的情 形除 外。
八、基金的投资策略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票
投资组 合 ， 并 根据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 但在 因特 殊情况 （ 如流 动
性不足 ） 导 致无 法获 得足 够数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 运用 其他 合理 的投 资方法 构建 本基
金的实 际投 资组 合， 追求 尽可能 贴近 目标 指数 的表 现。
特殊情 况包 括但 不限 于以 下情形 ： （1 ） 法 律法 规的 限制； （2） 标的 指数 成份 股流动 性严
重不足 ； （3 ） 标 的指 数的 成份股 票长 期停 牌； （4） 其它合 理原 因导 致本 基金 管理人 对标 的指
数的跟 踪构 成严 重制 约等 。
本基金 投资 股指 期货 等衍 生金融 工具 时， 将严 格根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目
的， 对冲 系统 性风 险和 某些 特殊情 况下 的流 动性 风险 等。 股指 期货 的投 资主 要采 用流动 性好 、
交易活 跃的 合约 ， 通 过多 头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作， 力争 利用股 指期 货的华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目的 。
资产支 持证 券为 本基 金的 辅助性 投资 工具 ， 本基 金将 采用久 期配 置策 略与 期限 结构配 置
策略 ， 结 合定 量分 析和 定性 分析的 方法 ， 综合 分析 资产 支持证 券的 利率 风险 、 提前 偿付风 险、
流动性 风险 、税 收溢 价等 因素， 选择 具 有 较高 投资 价值的 资产 支持 证券 进行 配置。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数变更 的 ， 相应 更换 基金 名称和 业绩
比较基 准， 并在 报中 国证 监会备 案后 及时 公告 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金， 股票 最低 仓位 为 95%， 并采 用完 全复 制的被 动
式投资 策略 ： 一 方面 ， 相 对于混 合型 基金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 而言 ， 其风 险和 收益
较高， 属于 股票 型基 金中 高风险 、 高 收益 的产 品； 另一方 面， 相对 于采 用抽 样复制 的指 数型
基金而 言， 其风 险和 收益 特征将 更能 与标 的指 数保 持基本 一致 。
十 一、基金的投资组 合报 告
投资组 合报 告截 止日 为 2017 年3 月 31 日。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 306,292,994.37 98.81
其中： 股票 306,292,994.37 98.81
2 固定收 益投 资 28,000.00 0.01
其中： 债券 28,000.00 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,651,572.06 1.18
7 其他资 产 22,642.20 0.01
8 合计 309,995,208.63 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
3,628,694.48
1.17
B 采矿业
11,983,896.02
3.87
C 制造业
192,478,783.66
62.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
8,889,900.08
2.87
E 建筑业
8,721,173.43
2.82
F 批发和 零售 业
18,176,156.15
5.88
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,117,628.60
2.95
H 住宿和 餐饮 业
-
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
17,399,095.54
5.63
J 金融业
2,287,624.05
0.74
K
房地产 业
18,891,326.61
6.11
L
租赁和 商务 服务 业
4,515,966.16
1.46
M 科学研 究和 技术 服务 业
868,045.16
0.28
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,562,225.40
0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P 教育
167,528.00
0.05
Q 卫生和 社会 工作
783,223.98
0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,368,938.32
1.41
S 综合
2,452,788.73
0.79
合计
306,292,994.37
99.04
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600487 亨通光 电 67,471 1,738,052.96 0.56
2 000656 金科股 份 272,349 1,639,540.98 0.53
3 600522 中天科 技 138,313 1,630,710.27 0.53
4 300136 信维通 信 46,300 1,590,405.00 0.51 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
5 300156 神雾环 保 45,200 1,582,000.00 0.51
6 600201 生物股 份 45,789 1,551,331.32 0.50
7 000066 中国长 城 149,675 1,511,717.50 0.49
8 600584 长电科 技 78,085 1,474,244.80 0.48
9 002460 赣锋锂 业 35,100 1,450,683.00 0.47
10 002572 索菲亚 20,800 1,433,120.00 0.46
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 28,000.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,000.00 0.01
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113012 骆驼转 债 280 28,000.00 0.01
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
9 、投 资组 合报 告附 注 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
1 ）报告 期内基 金投资 的前 十名证券 的发 行主体 没有 被监管部 门立 案调查 的， 也没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的。
2 ）基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的情况 。
3 ）其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,763.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 878.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,642.20
4 ）报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5 ）报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
注：无 。
十二、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为2017 年3 月 31 日。
1 、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
基金成 立至
2015 年12 月
31 日
-24.47% 3.18% -12.90% 3.26% -11.57% -0.08% 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
2016 年 -15.93% 1.88% -17.78% 1.90% 1.85% -0.02%
过去三 个月 3.54% 0.74% 2.20% 0.75% 1.34% -0.01%
2 、基 金的 收益 分配 情况
年度 每 10 份基 金份 额分 红数 （ 元） 备注
2015 -
2016 0.24 注：2017 年 1 月 23 日实 施
合计 0.24
3 、图示 自基金 合同生 效以 来基金份 额累 计净值 增长 率变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益率 变 动的 比较
十三、基金的费用与 税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、指 数许 可使 用费 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 投资 标的 交易 费 用；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
10 、基 金上 市费 及年 费；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E×0.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 ， 经基 金管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由基 金托 管 人 于次月 首日 起5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管 人
核对一 致后 ， 由基 金托 管人 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
3 、指 数许 可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
本基金的 指数 许可 使 用费 即指数许 可使 用基点 费， 收取标准 为基 金资产 净值 的 0.03% ，
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季人 民币 伍 （5 ） 万 元 （即 不足5 万 元部 分按 照5 万元收 取） 。
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的年 费率计 提。 计算
方法如 下：
H = E ×0.03% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 基点 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 季度 末， 按季 支付。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用费 。 基金管 理人 应在 招募 说明 书 及其 更新 中
披露基 金最 新适 用的 方法 。
上述 “ （一） 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（五）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 ， 酌情 调低 基金 管理 费率和 基
金托管 费率 ， 无 需召 开基 金份额 持有 人大 会。 提高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通华泰柏瑞中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
过，但 法律 法规 要求 提高 该等报 酬标 准或 费率 的除 外。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法 规的 要求 ， 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 ， 本 基金的 招募 说明
书进行 了更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
1 、 “三、 基金 管理人 ” 部 分 ， 对 董 事会 成员、 监事 会 成员 和 总 经 理及 其他 高级 管理人
员的相 关信 息 作 了更 新。
2 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 一级 交易 商的 相关信 息；
4 、 “十一 、基 金的 投资 ”部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5 、 “十二 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
6 、“二 十 四、 其他应 披露 事项”部 分， 根据 前 次招 募说明书 （更 新） 至 本次 更新内 容
截止日 的历 次信 息披 露作 了更新 。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 六月 二十 四日
