嘉实沪深 300ETF更新招募说明书摘要
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017年第1号）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2012年3
月23日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金募
集的批复》（证监许可[2012]393号）和2012年3月26日《关于嘉实沪深300交易型开放式指
数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]189号）的核准公开发售。本基
金基金合同于2012年5月7日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本摘要所载内容截止日为2017年5月 7日，有关财务数据和净值表现(未经审计)截止
日为2017年3月31日（特别事项注明截止日除外）。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1.基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表
人
邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投
资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成
立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设
在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基
金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有
限公司董事、总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息
衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以来，
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曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士，董事，硕士研究生。 曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、
信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年 11月至今任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016 年 8 月至今任中诚宝捷思货币经
纪有限公司董事长。
Jonathan Paul Eilbeck先生， 董事， 英国籍， 南安普顿大学学士学位。 曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区 CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区
CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至
2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经
理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、 《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理
委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生，监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信
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投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公
司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10
月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉
实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月
任职于中办警卫局。 1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998年7
月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公
司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
（1）现任基金经理
陈正宪先生， 12年证券从业经历。 曾任职于中国台湾台育证券、 中国台湾保诚投信。 2008
年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部
执行总监及基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。2016年1月5日至今任
嘉实沪深300ETF联接（LOF） 、嘉实中证500ETF及其联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF)、嘉实H
股指数（QDII-LOF）基金经理,2016年3月24日至今任嘉实基本面50指数（LOF） 、嘉实中创
400ETF及其联接基金经理，2016年1月5日至今任本基金基金经理。
何如女士，硕士研究生，11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton
Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理
职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加
入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理职位，现任指数投资部执行副总监及基金
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经理。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理，
2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理，2014年6月13日至今任嘉实中证医药
卫生ETF基金经理，2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理，2015年8月6日至
今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理，2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF联接（LOF） 、
嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实H
股指数（QDII-LOF） 、嘉实基本面50指数（LOF） 、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以
及本基金基金经理。
（2）历任基金经理
2012年5月7日至2013年1月25日，张宏民先生任本基金基金经理。
2012年5月7日至2016年1月5日，杨宇先生任本基金基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股票
投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少
平女士，助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先生，资深
基金经理邹唯先生、胡涛先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
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中国银行托管业务部设立于1998 年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2017年03月31日，中国银行已托管576只证券投资基金，其中境内基金541只，
QDII基金35只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1.申购赎回代理券商
(1) 国泰君安证券股份有限公司
(2) 中信建投证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
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(3) 国信证券股份有限公司
(4) 招商证券股份有限公司
(5) 广发证券股份有限公司
(6) 中信证券股份有限公司
(7) 中国银河证券股份有限公司
(8) 海通证券股份有限公司
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 （4301-4316房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话
95575 或致电各地营
业网点
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010）60833722 传真 （010）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
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(9) 申万宏源证券有限公司
(10) 兴业证券股份有限公司
(11) 长江证券股份有限公司
(12) 安信证券股份有限公司
(13) 湘财证券股份有限公司
(14) 渤海证券股份有限公司
营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
住所 福州市湖东路268号
办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591）38507679 传真 （021）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900
网址 www.95579.com 客服电话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021）68634518 传真 （021）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
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(15) 华泰证券股份有限公司
(16) 中信证券（山东）有限责任公司
(17) 东方证券股份有限公司
(18) 方正证券股份有限公司
(19) 长城证券有限责任公司
(20) 光大证券股份有限公司
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022）28451861 传真 （022）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、 深圳市深南大道4011
号港中旅大厦24楼
办公地址
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、
深圳市深南
大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323（南京）
0755-82492962 （ 深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
住所 上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址 上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021）63325888 传真 （021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731）85832503 传真 （0731）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755）83516289 传真 （0755）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话
4006666888、 （0755）
33680000
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(21) 东北证券股份有限公司
(22) 新时代证券有限责任公司
(23) 平安证券有限责任公司
(24) 中泰证券有限公司
(25) 华福证券有限责任公司
(26) 中国国际金融有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话
4008888788 、
10108998
住所、办公地址 长春市自由大路1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431）85096709 传真 （0431）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话
4006000686、 （0431）
85096733
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010）83561149 传真 （010）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531）68889155 传真 （0531）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591）96326
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(27) 中国中投证券有限责任公司
(28) 宏信证券有限责任公司
2.二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
（二）注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 刘玉生
电话 （010）59378982 传真 （010）66213961
（三）律师事务所和经办律师
（四）会计师事务所和经办注册会计师
住所 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010）65051166 传真 （010）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
（ 010 ） 85679238 ；
（010）85679169
住所
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
办公地址
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
办公地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
注册地址 四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021）31358666 传真 （021）31358600
经办律师 吕红、黎明
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四、基金的名称
本基金名称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：交易型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
七、基金的投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、
股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址 上海黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800
经办注册会计师 许康玮、张勇
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13
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原
因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金
管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超
过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其
他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基
金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责决定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理
决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管
理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、
误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或
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14
遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每
日进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指
数复制法构建组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将采取适当指数投资的方法，
以降低投资成本、控制投资风险。
（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动
性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监
控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
(二)投资组合管理
1、投资组合的建立
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标， 正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选
成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这
一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不
符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在
少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充， 以更好达到
复制指数的目标。这些情形包括：1）由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为
导致成份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完
成投资组合的同步调整， 需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交
易成本；2）个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投
资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3）成份股派发现金股息而基金未进行收益
分配可能导致基金组合与指数产生偏离；4）相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金
无法及时买入成份股；5）其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。
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基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调
整。
（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指
数要求。
2、每日投资组合管理
（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为(如： 股本变化、
分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的
影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差
异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方
案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投
资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）以T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等
情况，设计T日申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金
的比例，进行支付现金的准备。
每半年根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在
指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。
4、投资绩效评估
风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况，分
析跟踪误差的产生原因。
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九、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：沪深300指数。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及
货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017年 4月 18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017年 3月 31日（ “报告期末” ） ，本报告所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 16,968,630,674.71 97.69
其中：股票 16,968,630,674.71 97.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,720,000.00 0.13
其中：债券 21,720,000.00 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000,000.00 1.15
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 101,062,367.87 0.58
8 其他资产 78,657,714.74 0.45
9 合计 17,370,070,757.32 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 48,597,378.10 0.28
B 采矿业 566,834,259.88 3.27
C 制造业 5,867,759,298.90 33.80
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
463,025,719.91 2.67
E 建筑业 815,030,274.65 4.70
F 批发和零售业 373,414,059.85 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 495,660,886.13 2.86
H 住宿和餐饮业 8,152,824.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,017,851,016.65 5.86
J 金融业 5,801,618,060.43 33.42
K 房地产业 849,892,374.92 4.90
L 租赁和商务服务业 183,182,822.79 1.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
126,631,057.80 0.73
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21,440,778.65 0.12
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R 文化、体育和娱乐业 214,427,299.56 1.24
S 综合 96,007,903.66 0.55
合计 16,949,526,015.88 97.64
（2） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 957,307.47 0.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 212,432.50 0.00
F 批发和零售业 130,984.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政
业
131,314.89 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施
管理业
17,655,689.81 0.10
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 19,104,658.83 0.11
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 19,068,872 705,738,952.72 4.07
2 601166 兴业银行 23,476,632 380,556,204.72 2.19
3 600016 民生银行 41,616,298 352,906,207.04 2.03
4 600036 招商银行 18,156,686 348,063,670.62 2.01
5 600519 贵州茅台 884,516 341,741,601.76 1.97
6 601328 交通银行 48,365,726 301,318,472.98 1.74
7 000651 格力电器 8,471,608 268,549,973.60 1.55
8 000333 美的集团 7,916,893 263,632,536.90 1.52
9 000002 万
科Ａ 11,982,307 246,595,878.06 1.42
10 600000 浦发银行 15,221,975 243,703,819.75 1.40
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601200 上海环境 602,789 17,655,689.81 0.10
2 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.00
3 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
4 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00
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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 21,720,000.00 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,720,000.00 0.13
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113011 光大转债 217,200 21,720,000.00 0.13
注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
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9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1704
沪深300
股指期货
IF1704合
约
280 289,497,600.00 3,108,180.00 -
IF1705
沪深300
股指期货
IF1705合
约
75 77,152,500.00 692,520.00 -
公允价值变动总额合计（元） 3,800,700.00
股指期货投资本期收益（元） 10,529,220.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 6,677,220.00
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效
地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目
标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
（1）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
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（2）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 73,632,818.80
2 应收证券清算款 4,995,415.33
3 应收股利 -
4 应收利息 29,480.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,657,714.74
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值
增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
2012年5月7日（基 -3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%
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23
金合同生效日）-
2012年12月31日
2013年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%
2014年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00%
2015年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01%
2016年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01%
2017年1月1日至
2017年3月31日
4.38% 0.51% 4.41% 0.51% -0.03% 0.00%
2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图：嘉实沪深300ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图（2012年5月7日至2017年3月31日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五（二）投资范围和（八）2、基金
投资组合比例限制”的有关约定。
十三、费用概览
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（一） 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日的资产净值乘以0.5％的费率来计算，计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方
法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。标的指数许可使用费的收取下
限为每季（自然季度）人民币50,000元，当季标的指数许可使用费不足50,000 元的，按照
50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基
金托管人复核后于每年1月，4月，7月，10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许
可使用费从基金财产中一次性支付给中证指数公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
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25
顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
（4）与基金运作有关的其他费用
主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、
基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基
金资产的资金汇划费用等。 该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的
规定，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额
持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律法规的规定履行其纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分： 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
嘉实沪深 300ETF更新招募说明书摘要
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4. 在“十、基金份额的申购、赎回”部分：更新了实物和现金申购赎回清单的格式举例。
5.在“十二、基金的投资”部分：增加了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十三、基金的业绩”部分：基金业绩更新至 2017 年一季度末。
7.在”二十六、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2016 年 11 月 7 日至 2017 年 5
月 7日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2017年6月19日
