创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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南 方 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
（2017 年第 1 号）
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
截止日: 2017 年05 月 13 日
重要提示
本基金经中国证监会 2016 年3 月18 日证监许可[2016]559 号 文注册募集， 本基金基金
合同于 2016 年 5 月13 日 正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资
中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。 同时由于本基金是跟踪创业板指数的交易型开放式基金， 投资本基金可能遇到的风
险还包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、 基金投资
组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折
溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、
投资人赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、 管理风险
与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“创业板指数”，因此，
本基金的业绩表现与创业板指数 的表现密切相关。 同时， 本基金为股票型基金， 其长期平均
风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
场外申购赎回业务的申购费率、 赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、 印花税率等相
关交易成本的变动而调整。 投资人在办理场外申购、 赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募
说明书及基金管理人的相关公告。
投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人 承诺以恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不向投资人保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营
状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义
务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金
法》 、 《 运作 办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年5 月13
日, 有关财务 数据和净值表现截止日为 2017 年3 月 31 日（未 经审计）。
§ 1 基金 管 理 人
1.1 基 金 管理 人 概 况
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
成立时间：1998 年3 月6 日
法定代表人：张海波
注册资本：3 亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准， 由南方证券有限公
司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年，经中国 证监会 证
监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年， 经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文 批准进行增资扩股， 注册资本达 1.5 亿元人民币 。2010
年， 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 （集团） 有限公司将其持有 的 30% 股权 转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳 市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有
限公司 15% 及 兴业证券股份有限公司 10% 。
1.2 主 要 人员 情 况
1.2.1 董事会成员
张海波先生， 董事长，1963 年出生， 籍贯安徽， 工商管理硕士， 十八年证券从业经历，
中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 ， 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。1998创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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年 12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银 行
业务管理总部总经理、 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股
（香港） 有限公司董事长、 华泰证券 （上海） 资 产管理有限公司董事长等职务， 曾分管投资
银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任
华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长。
王连芬女士， 董事，1966 年出生， 籍 贯天津， 金融专业硕士， 二十四年证券从业经历，
中国籍。 历任赛格集团销售， 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任， 大鹏证券经纪业
务部副总经理、 深圳福虹路营业部总 经理、 南方总部总经理、 总裁助理， 第一证券总裁助理，
华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总经理、 零售客户
部总经理、 执行办主任、 总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经
理。
张辉先生， 董事，1975 年出生，籍 贯浙江，管 理学博士， 十八年证券 从业经历， 中 国
籍。 曾任职于北京东城区人才交流服务中心、 华晨集团上海办事处、 通商控股有限公司、 北
京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高
级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部副总经理、 上海瑞金一路营业部总经理、
证券投资部副总经理、 综合事务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、 人力资
源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生，董事，1966 年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第 124 师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军
政治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职
干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营 职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任科员、 副处
级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建 设室主任。 现任深圳市投资控
股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。
李平先生， 董事，1981 年出生，籍 贯四川，工 商管理硕士 ，中国籍。 历任深圳市 城 建
集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管。 现任 深
圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。
李自成先生 ，董事，1961 年出生，籍贯福建， 近现代史专 业硕士，中 国籍。历任 厦 门
大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、
公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党 总支副书记。 现任 厦
门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。
王斌先生， 董事，1970 年出生，籍 贯安徽，临 床医学博士 ，中国籍。 历任安徽泗 县 人
民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副 总
监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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杨小松先生， 董事，1970 年出生， 籍 贯四川， 经济学硕士， 中国注册会计师， 中国籍 。
历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监
会处长、 副主任、 南方基金管理有限公司督察长。 现任南方基金管理有限公司总裁、 党委 副
书记。
姚景源先生 ，独立董事 ，1950 年出生，籍贯山 东，经济学 硕士，中国 籍。历任国 家 经
委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商 业
行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘
书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党组书记、 国 家
统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、
中国统计学会副会长。
李心丹先生， 独立董事，1966 年出 生， 籍贯湖南， 金融学博士， 国务院特殊津贴专家，
国务院学位委 员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员， 中国籍。 历任东南
大学经济管 理学院教授 、南京大学 工程管理学 院院长。现 任南京大学- 牛津大学金 融创新研
究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博
士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委
员、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年
会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省科技创新协会
副会长。
周锦涛先生 ，独立董事 ，1951 年出生，中国香 港籍，工商 管理博士， 法学硕士， 香 港
证券及投资学会杰出资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总 督察、 香港证券及
期货专员办事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融
管理局顾问。
郑建彪先生 ，独立董事 ，1964 年出生，籍贯北 京，经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国
注册会计师， 中国籍。 历 任北京市财政局干部、 深圳蛇口中华会计师事务所经理、 京都会计
师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人、 中国证监会第三 届
上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
周蕊女士， 独立董事，1971 年出生，籍贯广东 ，法学硕士 ，中国籍。 历任北京市 万 商
天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）
律师事务所律师、 合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人、 全联并购公会广东分会会长、 广 东
省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企业改制专家服务团专家、 深圳市女企业
家协会理事。
1.2.2 监事会成员 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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吴晓东先生， 监事会主席，1969 年 出生， 籍贯江苏， 法律博士， 中国籍。 历任中国证
监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监管处副处长、 上市公司监管部公司治 理监
督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、
董事长。现任南方基金监事会主席。
舒本娥女士 ，监事，1964 年出生，籍贯江西， 大学本科学 历，十八年 证券从业经 历 ，
中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副
总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券
有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰瑞通投资管理有限公司董
事。
姜丽花女士 ，监事，1964 年出生，籍贯浙江， 大学本科学 历，高级会 计师， 中国 籍 。
历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械动力公司
会计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会
计师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深 圳
市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 （集团） 股 份有限公司董事、 深
圳市建安 （集团） 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发 展
有限公司董事。
王克力先生 ，监事，1961 年出生，籍贯福建， 船舶工程专 业学士，中 国籍。历任 厦 门
造船厂技术 员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主
任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国 际
信托有限公司投资发展部总经理。
林红珍女士 ，监事，1969 年出生，籍贯福建， 工商管理硕 士，中国籍 。历任厦门 对 外
供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经
理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控
制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽核审计部副总监、 风险管理部副总经
理 （主持工作 ） 、 风险管理部总经理。 现任兴业证券财务部、 资金运营管理部总经理、 兴证
期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生， 职工监事，1969 年出生，籍贯安徽 ，计算机硕 士研究生， 中国籍。历 任 安
徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金运作保
障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。
张德伦先生 ，职工监事 ，1964 年出生，籍贯山 东，企业管 理硕士学历 ，中国籍。 历 任
北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海王生物人力
资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总监。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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林斯彬先生 ，职工监事 ，1977 年出生，籍贯广 东，民商法 专业硕士， 中国籍。历 任 金
杜律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金
监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。
1.2.3 公 司 高 级 管 理 人员
张海波先生，董事长，简历同上。
杨小松先生，总裁，简历同上。
俞文宏先生， 副总裁， 中共党员， 工商管理硕士， 经济师， 中国籍。 历任江苏省投资公
司业务经理、 江苏国际招商公司 部门经理、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江
苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金，现任南 方基金 管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长。
朱运东先生， 副总裁， 中 共党员， 经济学学士， 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司，2002 年 加入南方基 金，历任北 京分公司总 经理、 产
品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 党委委员 。
常克川先生 ，副总裁， 中共党员，EMBA 工商管理硕士，中 国籍。历任 中国农业银 行 副
处级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理， 联 合
证券（现为 华泰联合证 券）董事会 秘书、合规 总监等职务 ；2011 年加 入南方基金 ，任职 董
事会秘书、 纪委书记， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方 资
本管理有限公司董事。
李海鹏先生 ，副总裁， 工商管理硕 士，中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部
高级分析师 ，2002 年加 入南方基金 管理有限公 司，历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金
经理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理 助
理兼固定收益投资总监， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 首席投资官 （固定收益） 、 南
方东英资产管理有限公司（香港）董事。
鲍文革先生， 督察长， 中 国民主同盟盟员， 经济学硕士， 中国籍。 历任财政部中华会计
师事务所审 计师，南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ，1998 年加 入南方 基
金， 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理， 现任南方基金管理有限 公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
孙伟先生， 管理学学士， 具有基金从业资格、 金融分析师 （CFA） 资格、 注册会计师 （CPA）
资格。 曾 任职于腾讯科技有限公司投资并购部、 德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。 2010
年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014 年创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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12 月至 2015 年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经 理助理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任
南方 500 工业 ETF 、 南方 500 原材 料 ETF 基金 经理；2015 年 7 月至今 ， 任改革基金、 高铁基
金、500 信息 基金经理；2016 年5 月至 今， 任南方创业板 ETF 、 南方创业板 ETF 联接基金 经
理；2016 年8 月至今， 任 500 信息 联接、 深成 ETF 、 南方深 成基金经理；2017 年3 月至今，
任南方全指证券 ETF 联 接、南方中证全指证券 ETF 基金经理 。
1.2.5 投 资 决 策 委 员 会成 员
总裁杨小松先生， 副总裁兼首席投资官 （固定收益） 、 南方 东英资产管理有限公司 （香
港） 董事李海鹏先生， 总裁助理兼首席投资官 （权益） 史博先生， 交易管理部总监王珂女士，
权益专户投资部总监蒋峰先生，数量化投资部总监刘治平先生，权益研究部总监茅炜先生，
权益投资部副总监张原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。
1.2.6 上 述 人 员 之 间 不存 在 近 亲 属关 系 。
§ 2 基金 托 管 人
四、基金托管人
（一） 基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金（一对多 、一对一） 、社保基金 、保险资金 、QFII、RQFII 、QDII 、 境外三类机 构、券 商
资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门
类齐全、 产 品丰富的托管业务体系。 在国内， 中 国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值
服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2017 年03 月 31 日， 中国银行已托管 576 只 证券投资基金， 其中境内基金 541 只，
QDII 基金 35 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于
“SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保
留意见的审 阅报告。2017 年，中国银行继续获 得了基于“ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则
的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保证托管
资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的
相关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管
理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其 他有关规定 ，或者违反 基金合同约 定的, 应当及 时通 知基金 管理人，并 及时向国
务院证券监督管理机构报告。
§ 3 相关 服 务 机 构
3.1 销 售 机构
3.1.1 申 购 赎 回 代 理 证券 公 司 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 南京市江 东 中路 228 号
法定代表 人 ：周易
联系人： 庞 晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 福州市湖 东 路 268 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴业
证券大厦 20 楼
法定代表 人 ：兰荣
联系人： 乔 琳雪
联系电话 ：021-38565547
客服电话 ：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3 国信证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国
信证券大 厦 十六层至 二 十六层
办公地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国
信证券大 厦 十六层至 二 十六层
法定代表 人 ：何如
联系人： 周 杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话 ：95536
网址：www.guosen.com.cn
4 中国银河 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6
层
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号国际
企业大厦 C 座
法定代表 人 ：陈共炎
联系人： 邓 颜
联系电话 ：010-66568292
客服电话 ：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
5 国泰君安 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区商城
路 618 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号
法定代表 人 ：杨德红
联系人： 芮 敏祺
电话：021－38676666
客服电话 ：4008888666
网址：www.gtja.com 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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6 中泰证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号
办公地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号
法定代表 人 ：李玮
联系人： 许 曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
网址：www.zts.com.cn
7 海通证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 上海市广 东 路 689 号
办公地址 ： 上海市广 东 路 689 号
法定代表 人 ：周杰
电话：021－23219000
传真：021-23219100
联系人： 李 笑鸣
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com
8 中信建投 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 ： 北京市朝 阳 门内大街 188 号
法定代表 人 ：王常青
联系人： 权 唐
联系电话 ：010-85130588
客服电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
9 广发证券 股 份有限公 司
注册地址： 广州天河 区 天河北路 183-187 号大
都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ： 广 东省广州 天 河北路大 都 会广场 5 、
18、19 、36 、38、39 、41 、42 、43、44 楼
法定代表 人 ：孙树明
联系人： 黄 岚
统一客户 服 务热线：95575 或致电各地营业网
点
网址：广 发 证券网 http://www.gf.com.cn
10 招商证券 股 份有限公 司
注册地址： 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A 座
38—45 层
法定代表 人 ：宫少林
联系人： 黄 婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
11
11 中信证券 股 份有限公 司
注册地址： 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号
卓越时代 广 场（二期 ） 北座
办公地址 ： 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中信
证券大厦
法定代表 人 ：张佑君
联系人： 顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
网址：www.cs.ecitic.com
12 申万宏源 证 券有限公 司
注册地址: 上 海市徐汇 区 长乐路 989 号45 层
办公地址 ： 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 40 层
法定代表 人 ：李梅
联系人： 李 玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或 4008895523
网址: www.swhysc.com
13 光大证券 股 份有限公 司
注册地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号
办公地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号
法定代表 人: 薛峰
联系人: 何耀
联系电话:021-22169999
客服电话 ：95525
网址：www.ebscn.com
14 申万宏源 西 部证券有 限 公司
注册地址 ： 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市区）
北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市区）
北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005 室
法定代表 人 ：韩志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人： 王 怀春
客户服务 电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
15 安信证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市福 田 区金田路 4018 号安联
大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 ： 深圳市福 田 区深南大 道 凤凰大厦 1
栋 9 层
法定代表 人 ：王连志
联系人： 陈 剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
网址：www.essence.com.cn 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
12
16
中信证券 （ 山东） 有限 责任公
司
注册地址： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛国
际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址 ： 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28
号龙翔广 场 东座 5 层
法定代表 人 ：杨宝林
联系人： 赵 艳青
联系电话 ：0532-85023924
客服电话 ：95548
网址：www.citicssd.com
17 信达证券 股 份有限公 司
注册 （办 公 ） 地址： 北 京市西城 区 闹市口大街
9 号院 1 号楼
法定代表 人 ：张志刚
联系人： 尹 旭航
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：95321
网址：www.cindasc.com
18 东方证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 上海市中 山 南路 318 号2 号楼 22
层、23 层、25 层-29 层
办公地址 ： 上海市中 山 南路 318 号2 号楼 21
层-23 层、25 层-29 层
法定代表 人 ：潘鑫军
联系人： 胡 月茹
联系电话 ：021-63325888
客服电话 ：95503
网址：www.dfzq.com.cn
19 华融证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 8 号
办公地址 ： 北京市朝 阳 区朝阳门 北 大街 18 号
中国人保 寿 险大厦 12-18 层
法定代表 人 ：祝献忠
基金业务 联 系人：李 慧 灵
联系电话 ：010-85556100
传真：010-85556088
客服电话 ：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
20 长江证券 股 份有限公 司
注册地址： 武汉市新 华 路特 8 号长 江证券大 厦
法定代表 人 ：尤习贵
客户服务 热 线：95579 或 4008-888-999
联系人： 奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券 客 户服务网 址 ：www.95579.com
21 东北证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 长春市生 态 大街 6666 号
办公地址 ： 长春市净 月 区生态大街 6666 号 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
13
法定代表 人 ：李福春
联系人: 安岩 岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
网址：www.nesc.cn
22 上海证券 有 限责任公 司
注册地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事
商务大厦 7 楼
办公地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事
商务大厦 7 楼
法定代表 人 ：李俊杰
联系人： 邵 珍珍
联系电话 ：021-53686262
客户服务 电 话：021-962518
传真：021-53686277 或 021-53686100-7008
网址：www.962518.com
23 江海证券 有 限公司
注册地址 ： 黑 龙江省哈 尔 滨市香坊 区 赣水路 56
号
办公地址： 黑龙江省 哈 尔滨市松 北 区创新三 路
833 号
法定代表 人 ：孙名扬
联系人： 周 俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客服电话 ：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
24 国联证券 股 份有限公 司
注册地址: 江 苏省无锡 滨 湖区太湖 新 城金融一
街 8 号 7-9 层
办公地址： 江苏省无 锡 滨湖区太 湖 新城金融 一
街 8 号 7-9 层
法定代表 人: 姚志勇
联系人: 祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
25 渤海证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 天 津市经济 技 术开发区 第 二大街 42
号写字楼 101 室
办公地址 ： 天津市南 开 区宾水西道 8 号
法定代表 人 ：王春峰
联系人: 蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话 ：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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26 国都证券 股 份有限公 司
注册地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层
办公地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层
法定代表 人 ：王少华
联系人： 黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话 ：400-818-8118
网址：www.guodu.com
27 西南证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 重庆市江 北 区桥北苑 8 号
法定代表 人 ：吴坚
联系人： 张 煜
联系电话 ：023-63786633
客服电话 ：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
28 财达证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35
号庄家金 融 大厦 23 至 26 层
办公地址 ： 河北省石 家 庄市桥西 区 自强路 35
号庄家金 融 大厦 23 至 26 层
法定代表 人 ：翟建强
联系人： 马 辉
联系电话 ：0311-66006342
客服电话 ：4006128888
网址：www.S10000.com
29 德邦证券 股 份有限公 司
注册地址： 上海市普 陀 区曹杨路 510 号南半幢
9 楼
办公地址： 上海市浦 东 新区福山路 500 号城建
国际中心 26 楼
法定代表 人 ：姚文平
联系人： 朱 磊
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电话 ：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
30 方正证券 股 份有限公 司
注册地址： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大
厦 22 —24 层
办公地址： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大
厦 22 —24 层
法定代表 人 ：何其聪
联系人： 高 洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
网址：www.foundersc.com 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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31 恒泰证券 股 份有限公 司
注册地址： 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方
君座 D 座 14 层
办公地址： 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方
君座 D 座 14 层
法定代表 人 ：庞介民
联系人： 熊 丽
客服电话 ：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
32 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告
3.1.2 二 级 市 场 交 易 代理 证 券 公 司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
3.2 登 记 机构
本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。
1 、名称：中 国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：严峰
电话：（0755）25946013
传真：（0755）25987122
2 、名称：南 方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
法定代表人：张海波
电话：（0755）82763849
传真：（0755）82763868
联系人：古和鹏
3.3 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所
北京市盈科（深圳）律师事务所
注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 B 座3 层
负责人：姜敏
电话：(0755)36866820
传真：(0755)36866661 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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经办律师：戴瑞冬、付强
3.4 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：薛竞、陈熹
§ 4 基金 名 称
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
§ 5 基金 的 类 型
股票型证券投资基金
§ 6 基金 的 投 资 目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
§ 7 基金 的 投 资 范 围
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具
（权证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行
存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 在建 仓完成后， 通常情况下本基金投资于标的指
数成份股、 备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90% ， 且不低 于非现金基金资产的创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
17
80%。如法律法规或监管 机构以后允 许基金投资 其他品种， 基金管理人 在履行适当 程序后，
可以将其纳入投资范围。
§ 8 基金 的 投 资 策 略
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
1 、构建投资 组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步购入。
本基金采取 复制法确定 目标组合， 根据对成份 股流动性的 分析，确定 合理的建仓 策略,
在规定时间内采用适当的手段调整投资组合直至达到跟踪指数要求。
2 、日常投资 组合管理
（1 ）可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 ：基金管理 人将对标的 指数成份股 的 调
整、股本变 化、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2 ）投资组 合的调整： 利用数量化 分析模型， 优选组合调 整方案，并 利用自动化 指 数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3 ）制作并 公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申 购赎回清单并公告。
3 、定期投资 组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1 ）定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
（2 ）根据标 的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
（3 ）根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求，及时检 查组合中现 金 的
比例，进行支付现金的准备。
4 、投资绩效 评估
（1 ）定期对 基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；
（2 ）指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ）基金经 理根据量化 评估报告， 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
18
在正常市场 情况下，力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1% ，年跟踪 误
差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 ， 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数
量、 流动性、 投资限制、 交易费用及成本， 以及税务及其他监管限制， 决定是否采用抽样复
制的策略。 对于复制方法的变更， 本基金管理人需在方法变更前 2 个工作 日内在指定媒介公
告，并阐明变更复制方法的原因。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
§ 9 基金 业 绩 比 较 基 准
本基金的标的指数：创业板指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由其他指数替
代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出 时， 本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、
业绩比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在
指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指
数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召 开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
§ 10 基金 的 风 险 收 益 特 征
本基金属于股票型基金， 其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货
币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§ 11 基金 投 资 组 合 报 告 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人 承诺以 诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月31 日 （未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占 基 金 总 资 产 的
比例（% ）
1
权益投资
151,394,977.50 97.87
其中：股票
151,394,977.50 97.87
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,286,072.37 2.12
8
其他资产
6,154.22 0.00
9
合计
154,687,204.09 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 （二 ）1 的合计项中不含可退替代款估
值增值。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1 、报告期末 按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净 值
比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 13,933,954.40 9.16
B 采矿业 - -
C 制造业 68,141,737.62 44.80
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业 1,348,708.53 0.89
F 批发和零售业 57,816.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,363,697.13 28.51
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,801,059.75 1.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,553,299.18 2.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,808,117.30 2.50
R 文化、体育和娱乐业 8,613,130.68 5.66
S 综合 - -
合计 144,621,520.59 95.09
2 、报告期末 按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净 值
比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,278,549.17 3.47
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 1,421,081.58 0.93
F 批发和零售业 56,896.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,773,456.91 4.45
3 、报告期末 按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1 、指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净
值比例（％）
创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
21
1 300498 温氏股份 424,040 13,933,954.40 9.16
2 300104 乐视网 163,157 5,534,285.44 3.64
3 300072 三聚环保 80,300 5,024,371.00 3.30
4 300059 东方财富 300,940 4,508,081.20 2.96
5 300024 机器人 172,800 3,734,208.00 2.46
6 300070 碧水源 219,069 3,553,299.18 2.34
7 300136 信维通信 98,420 3,380,727.00 2.22
8 300124 汇川技术 145,194 3,187,008.30 2.10
9 300408 三环集团 151,129 2,993,865.49 1.97
10 300017 网宿科技 69,660 2,821,230.00 1.85
2 、积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占 基 金 资 产 净
值比例（％）
1 300145 中金环境 53,200 1,509,816.00 0.99
2 300197 铁汉生态 97,800 1,310,520.00 0.86
3 300376 易事特 19,100 1,116,968.00 0.73
4 300450 先导智能 22,700 970,425.00 0.64
5 300459 金科娱乐 58,800 770,868.00 0.51
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1 、报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
2 、本基金投 资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，
主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1 、
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
22
2 、
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3 、其他资产 构成
序
号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
5,435.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
718.77
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,154.22
4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1 ）期末指 数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（2 ）期末积 极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§ 12 基金 业 绩
基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产, 但不 保 证
基金一定盈 利，也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶
段
净值增长率
（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较
基准收益
率（3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ） - （3 ） （2 ） - （4 ）
2016.05.13-2016.12.31 -1.88% 1.29% -3.56% 1.32% 1.68% -0.03%
2017.01.01-2017.03.31 -1.33% 0.96% -2.79% 0.97% 1.46% -0.01%
自基金合同生效起至今 -3.19% 1.21% -6.25% 1.24% 3.06% -0.03%
§ 13 基金 的 费 用 概 览
13.1 与 基金 运 作 有 关的 费 用 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
23
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券/ 期货交易 费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、基金上市 费及年费；
10 、基金相 关账户的开户及维护费用；
11 、、按照 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按 前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.5%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管 费划款指令 ，基金托管 人复核后于 次月前 5 个工作日内从 基金财产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。
3 、基金合同 生效后标的指数使用许可费
标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03% 计提。 标的指数使用许可费
计算方法如下：
H ＝E ×标的 指数使用许可费年费率÷当年天数 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
24
H 为每日应计 提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基 金资产净值
自基金成立之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。
自基金成立之日的下一季度 （自然季度） 起， 指 数使用许可费收取下限为每季度 （自然
季度）5 万元， 即不足 5 万元时按照 5 万元收取。 基金成立日所在季度， 当季指数使用许可
费的计算方法如下：
当季指数使用许可费=max （50000 元 ×基金当季存续天数÷当季天数， 当季累计计提的
指数使用许可费) 。
标 的 指 数 供 应 商 根 据 相 应 指 数 许 可 协 议 变 更 上 述 标 的 指 数 使 用 许 可 费 费 率 和 计 费 方 式
时， 本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及
其更新中披露基 金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。
上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金 管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管理费率、 基
金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，
提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须于新的费率实施日前根据
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与 基金 销 售 有 关的 费 用 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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1 、申购份额 的计算及余 额的处理方 式：申购的 有效份额为 净申购金额 除以当日的 基 金
份额净值， 有效份额单位为份， 份额计算结 果按四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产。 申购费用以人民币元为单位， 四舍五入保留至小数点后两位， 由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
2 、赎回金额 的计算及处 理方式：赎 回金额为赎 回份额乘以 当日基金份 额净值减去 赎 回
相关费用， 赎回金额、 赎回费用的单位为人民币元， 四舍五入保留到小数点两位， 由此产 生
的收益或损失由基金财产承担。
3 、基金份额 净值的计算方法请见基金合同“基金资产的估值”部分的约定。
4 、投资人在 申购或赎回 基金份额时 ，基金管理 人参考当时 市场的交易 佣金、印花 税 等
相关交易成 本水平，收 取一 定的申 购费和/ 或赎 回费并归入 基金资产， 确保覆盖场 外现金申
赎引起的证券交易费用。 当前的申购、 赎回费率如下： 申购费率：0.05% 赎回费率 ：0.15%
本基金的申购费由申购人承担， 赎回费由赎回人承担， 申购费与赎回费均全部归入基金财产。
基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整申购费率、 赎回费率或收费方式， 并在
实施前调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5 、申购份额 、赎回金额的计算方式：
（1 ）基金申 购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：
净申购金额= 申购金额/ （1+申购费 率）
申购费用 = 申购金额－净申购金额
申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值
（2 ）基金赎 回金额的计算
本基金的赎回金额计算公式为：
赎回费用= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率
赎回金额= 赎 回份额×赎回当日基金份额净值－赎回费用
6 、 由于场内 与场外申购、 赎回方式上的差异， 本基金投资人依据基金份额净值所支付、
取得的场外申购、 赎回现金对价， 与场内申购、 赎回所支付、 取得的对价方式不同。 投资 人
可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
§ 14 对招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基金管理 人根据基金 法及其他有 关法律法规 的要求, 结合 本基金管理 人对本基金 实 施
的投资管理活动, 对本基 金的原招募说明书进行了更新, 主要 更新的内容如下：
1 、在“重要 提示 ”部分，对“ 重要提示”进行了更新。
2 、在“基金 管理人 ”部分，对 “主要人员情况”进行了更新。 创业板 EF （2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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3 、在“基金 托管人 ”部分，对 “基金托管人”进行了更新。
4 、在“相关 服务机构 ”部分，对 “销售机构”进行了更新。
5 、在“基金 的投资 ”部 分，对 “基 金投资组合 报告 ”进行 了更新，对 “基金业绩 ” 进
行了更新。
6 、在“基金 份额持 有人服务” 部分，对“基金份额持有人服务” 进行了更新。
7 、在“其他 应披露事项 ”部分，对 “其他应披露事项”进行了更新。
8 、对部分其 他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2017 年 6 月 16 日
