中银睿享债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第1 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托 管人：
中信银 行 股份有限公司
二零一 七年 六 月 中银 睿享债券型证券投资基金
招募说明书
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重 要提 示
本基金 经 2016 年 8 月 29 日中国 证券 监督 管理 委员 会 证监 许可[2016]1950 号 文募集 注
册 。本 基金 的基 金合 同 于2016 年 9 月 22 日正 式生 效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册 ， 并不 表明 其对 本 基金的 投资 价值 和市 场前 景 作出 实质 性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
投资有 风险 ， 投资 者认 购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书 、 基 金 合同等 信息
披露文 件 ， 全 面认 识本 基 金产品 的风 险收 益特 征 ， 自主判 断基 金的 投资 价值 ， 自 主做 出投 资
决策 ， 并 承担 基金 投资 中 出现的 各类 风险 ， 包括 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价格
产生影 响而 形成 的系 统性 风险 ， 个 别证 券特 有的 非 系统性 风险 ， 由于 基金 投 资者连 续大 量赎
回基金 产生 的流 动性 风险 ， 基 金管 理人 在基 金管 理 实施过 程中 产生 的基 金管 理风险 ， 本基 金
投资中 小企 业私 募债 券， 中 小企业 私募 债 券 是根 据相 关法律 法规 由非 上市 中小 企业采 用非 公
开方式 发行 的债 券。 由于 不能公 开交 易， 一般 情况 下，交 易不 活跃 ，潜 在较 大流动 性风 险 。
当发债 主体 信用 质量 恶化 时， 受市 场流 动性 所限 ， 本 基金可 能无 法卖 出所 持有 的中小 企业 私
募债 ， 由 此可 能给 基金 净 值带来 更大 的负 面影 响和 损失 。 本 基金 的特 定风 险 详见 本 招募 说明
书 “风 险揭 示 ” 章节 。
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 本 基金 的预 期 收益和 预期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
投资者 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 ， 并 对于 认 购 （ 或申 购 ） 基 金的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 中银 睿享债券型证券投资基金
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基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他 基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “买 者自 负 ” 原则 ， 在 投资 者作 出
投资决 策后 ，基 金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险， 由投 资者 自行 负责。
本招募 说明 书所 载内 容截 止至 2017 年 3 月 21 日， 基 金投资 组合 报告 和基 金业 绩表现 等
相关财 务数 据 截 止至2016 年 12 月 31 日 。本 基金 托 管人中 信银 行股 份有 限公 司已复 核了 本
次更新 的招 募说 明书 。中银 睿享债券型证券投资基金
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一 ．基 金合同 的生 效日
2016 年9 月22 日
二 ．基 金管理 人
（一）基金管理人简 况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
设立日 期：2004 年8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
联系人 ：高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股 东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先 生， 董事 长。 国籍 ： 中 国。 上海交 通大 学工 商管 理专 业硕士 ，
高级经 济师 。 历任 中国 银 行山西 省分 行综 合计 划处 处长及 办公 室主 任 ， 中 国 银行宁 夏回 族自
治区分 行行 长 、 党 委书 记 ， 中 国银 行广 西壮 族自 治 区分行 行长 、 党委 书记 ， 中国银 行四 川省
分行行 长 、 党 委书 记， 中 国银行 广东 省分 行行 长 、 党委书 记等 职 。 现 任中 银 基金管 理有 限公
司董事 长。
李道滨 （LI Daobin ）先 生 ，董事 。国 籍： 中国 。清 华大学 法学 博士 。中 银基 金管理 有
限公司 执行 总裁 。2000 年10 月至 2012 年4 月 任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ，历任 市场 部
副总监 、 总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。 王超 （WANG Chao ） 先 生， 董事 。 国籍 ： 中 国。中银 睿享债券型证券投资基金
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美国Fordham 大 学工 商管 理硕士 。 现任 中国 银行 总 行人力 资源 部副 总经 理 。 历任中 国银 行总
行人力 资源 部经 理 、 高 级 经理 、 主 管， 中银 国际 证 券有限 责任 公司 人力 资源 部总经 理 、 董 事
会办公 室负 责人 、董 事会 秘书等 职。
宋福宁 （SONG Funing ） 先 生，董 事。 国籍 ：中 国。 厦门大 学经 济学 硕士 ，经 济师。 历
任中国 银行 福建 省分 行资 金计划 处外 汇交 易科 科长 、 资金计 划处 副处 长 、 资 金业 务部负 责人 、
资金业 务部 总经 理 ， 中 国 银行总 行金 融市 场总 部助 理总经 理 ， 中 国银 行总 行 投资银 行与 资产
管理部 助理 总经 理等 职。 现任中 国银 行投 资银 行与 资产管 理部 副总 经理 。
曾仲诚 （Paul Tsang ）先 生，董 事。 国籍 ：中 国。 为贝莱 德亚 太区 首席 风险 管理 总 监 、
董事总 经理 ， 负责 领导 亚 太区的 风险 管理 工作 ， 同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成员 。 曾
先生 于2015 年6 月 加入 贝 莱德。 此前 ，他 曾担 任摩 根 士丹 利亚 洲首 席风 险管 理总监 ，以 及
其亚太 区执 行委 员会 成员 ， 带 领独 立的 风险 管理 团 队， 专责 管理 摩根 士丹 利 在亚洲 各经 营范
围的市 场、 信贷 及营 运风 险，包 括机 构销 售及 交易 （股票 及固 定收 益） 、资 本 市场、 投资 银
行、 投资 管理 及财 富管 理 业务 。 曾 先生 过去 亦曾 于 美林的 市场 风险 管理 团队 效力九 年 ， 并 曾
于瑞银 的利 率衍 生工 具交 易\结 构部 工作 两年 。曾 先 生现为 中国 清华 大学 及北 京大学 的风 险
管理客 座讲 师 。 他 拥有 美 国威斯 康辛 大学 麦迪 逊分 校工商 管理 学士 学位 ， 以 及宾夕 法尼 亚大
学沃顿 商学 院工 商管 理硕 士学位 。
荆新 （JING Xin ） 先 生， 独 立董事 。 国籍 ： 中 国 。 现 任中国 人民 大学 商学 院副 院长 、 会
计学教 授 、 博 士生 导师 、 博士后 合作 导师 ， 兼任 财 政部中 国会 计准 则委 员会 咨询专 家 、 中 国
会计学 会理 事 、 全 国会 计 专业学 位教 指委 副主 任委 员、 中国 青少 年发 展基 金 会监事 、 安泰 科
技股份 有限 公司 独立 董事 、 风 神轮 胎股 份有 限公 司 独立董 事 。 曾 任中 国人 民 大学会 计系 副主
任，中 国人 民大 学审 计处 处长、 中国 人民 大学 商学 院党委 书记 等职 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ） 先 生， 独立 董事 。 国籍 ： 中 国。 美国 西北 大学 经济 学 博士 。 曾 在
美国威 廉与 玛丽 学院 商学 院任教 ， 并曾 为美 国投 资 公司协 会 （美 国共 同基 金 业行业 协会 ） 等
公司和 机 构 提供 咨询 。现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、副 教务 长和金 融 MBA
主任， 并在 中国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ）先 生， 独立 董事 。国 籍 ：英国 。法 国INSEAD 工 商 管理硕
士。 曾任 白狐 技术 有限 公 司总经 理 ， 目 前仍 担任 该 公司的 咨询 顾问 。 在此 之 前， 曾任 英国 电
信集团 零售 部部 门经 理 ， 贝特伯 恩顾 问公 司董 事 、 北京代 表处 首席 代表 、 总 经理 ， 中 英商 会
财务司 库、 英中 贸易 协会 理事会 成员 。现 任银 硃合 伙人有 限公 司合 伙人 。 中银 睿享债券型证券投资基金
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杜惠芬 （DU huifen ）女 士 ，独立 董事 。国 籍： 中国 。山西 财经 大学 经济 学学 士，美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士 ， 澳 大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者， 中央 财经 大
学经济 学博 士。 现任 中央 财经大 学金 融学 院教 授， 兼任新 时代 信托 股份 有限 公司独 立董 事 。
曾任山 西财 经大 学计 统系 讲师、 山西 财经 大学 金融 学 院副教 授、 中央 财经 大学 独 立学院 （筹 ）
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。
2、监 事
乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职 工 监事 。 国 籍 ： 中 国。 工商 管理硕 士 。 曾 分别 在上 海 浦东发 展
银行、 山西 证券 有限 责任 公司、 友邦 华泰 基金 管理 公司工 作。2006 年7 月 加 入中银 基金 管
理有限 公司 ，现 任基 金运 营部总 经理 。
3、管 理层 成员
李道滨 （LI Daobin ）先 生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ）先 生， 督察 长。 国籍 ： 加拿大 。中 国证 券业 协会- 沃顿商
学院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕 业证 书， 加拿 大西 部 大学毅 伟商
学院(Ivey School of Business ， Western University) 工 商管 理硕 士（MBA ） 和经济 学硕
士。 曾在 加拿 大太 平洋 集 团公司 、 加拿 大帝 国商 业 银行和 加拿 大伦 敦人 寿保 险公司 等海 外机
构从事 金融 工作 多年 ，也 曾任蔚 深证 券有 限责 任公 司（现 英大 证券 ）研 究发 展中心 总经 理 、
融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监 察稽 核总 监和 上 海复旦 大学 国际 金融 系国 际金融 教研 室
主任、 讲师 。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先 生， 副执 行总裁 。 国籍 ： 中 国。 西安 交通大 学工 商管 理硕士 。
历任中 国银 行苏 州分 行太 仓支行 副行 长 、 苏 州分 行 风险管 理处 处长 、 苏州 分 行工业 园区 支行
行长、 苏州 分行 副行 长、 党委委 员。
陈军 （CHEN Jun ） 先 生， 副 执行总 裁 。 国 籍 ： 中 国。 上海交 通大 学工 商管 理硕 士、 美 国
伊利诺 伊大 学金 融学 硕士 。2004 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 ，历 任基 金经 理、权 益投 资
部总经 理、 助理 执行 总裁 。
杨军 （YANG Jun ） 先 生， 副 执行总 裁 。 国 籍 ： 中 国。 统计学 硕士 。 曾任 中国 银 行总行 金
融市场 总部 主管 。2012 年 加入中 银基 金管 理有 限公 司， 曾 任资 深投 资经 理。 具有 14 年证券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。
4、 本 基金 的 基 金经 理
白洁 （BAI Jie ） 女 士 ， 中 银基金 管理 有限 公司 副总 裁 （VP ）, 上海 财经 大学 经 济学硕 士。
曾任金 盛保 险有 限公 司投 资部固 定收 益分 析员 。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 ，曾 担中银 睿享债券型证券投资基金
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任固定 收益 研究 员、 基金 经理助 理。2011 年 3 月 至 今任中 银 货 币基 金基 金经 理，2012 年 12
月至今 任中 银理 财 7 天债 券基金 基金 经理 ， 2013 年 12 月至 2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天债
券基金 基金 经理 ，2014 年 9 月至 今任 中银 产业 债基 金基金 经理,2014 年 10 月 至今任 中银 安
心回报 债券 基金 基金 经理 ， 2015 年 11 月 至今 任中 银 新机遇 基金 基金 经理 ， 2016 年 8 月至 今
任中银 颐利 基金 基金 经理 ，2016 年 9 月 至今 任中 银 睿享基 金基 金经 理，2016 年 9 月 至今 任
中银悦 享基 金基 金经 理， 2017 年 3 月 至今 任中 银富 享基金 基金 经理,2017 年 3 月至今 任中 银
丰庆基 金经 理。 具 有 12 年 证券从 业年 限。 具备 基金 、证券 、银 行间 本币 市场 交易员 从业 资
格。
5、投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成员： 陈军 （ 副 执行 总裁 ） 、杨军 （ 副 执行 总裁 ） 、 奚 鹏洲（ 固定 收益 投资 部总 经理） 、
李建（ 权益 投资 部总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三.基 金托管 人
（一）基金托管人基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 信银 行 ” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ： 李 庆萍
成立时 间：1987 年 4 月 7 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：489.35 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部 中银 睿享债券型证券投资基金
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联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券 ； 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借 ； 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从事 银行 卡 业务 ； 提 供信 用证 服务 及 担保 ； 代 理收 付
款项 ； 提 供保 管箱 服务 ； 结汇 、 售 汇业 务； 代理 开 放式基 金业 务 ； 办 理黄 金 业务 ； 黄 金进 出
口； 开展 证券 投资 基金 、 企业年 金基 金 、 保 险资 金 、 合 格境 外机 构投 资者 托 管业务 ； 经国 务
院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ； 保 险兼 业代 理业务 （ 有效 期至 2017 年 09 月 08 日 ） 。
（依法 须经 批准 的项 目， 经相 关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ）
中信银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立 于 1987 年 ， 原名中 信实 业银 行 ， 是 中 国改革 开
放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一 ， 是 中国 最早 参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行 ， 并 以
屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展 ， 中信实 业银 行在
中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ， 于 2005 年 8 月， 正式 更名 “中 信银行 ” 。2006
年 12 月， 以中 国中 信集 团 和中信 国际 金融 控股 有限 公司为 股东 ，正 式成 立中 信银行 股份 有
限公司 。 同年 ， 成 功引 进 战略投 资者 ， 与欧 洲领 先 的西班 牙对 外银 行 （BBV A ） 建 立了 优势
互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日 ， 中 信银 行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同
步上市 。 2009 年， 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 （简 称： 中 信国金 ） 70.32%
股权 。 经 过近 三十 年的 发 展， 中信 银行 已成 为国 内 资本实 力最 雄厚 的商 业银 行之一 ， 是一 家
快速增 长并 具有 强大 综合 竞争力 的全 国性 商业 银行 。
2009 年， 中 信银 行通 过了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报
告， 表 明了 独立 公正 第三 方 对中信 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 和内 部控 制的健 全有 效
性全面 认可 。
（二）主要人员情况
孙德顺 先生 ， 中 信银 行执 行董事 、 行 长。 孙 先生 自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行 行长。 孙
先生同 时担 任中 信银 行 （ 国际 ） 董 事长 。 此 前， 孙先 生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月 任本 行
常务副 行长 ；2014 年 3 月 起任本 行执 行董 事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任 本行副 行长 ，
2011 年 10 月 起任 本行 党 委副书 记 ； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任 交通 银行 北 京管理 部副 总中银 睿享债券型证券投资基金
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裁兼交 通银 行北 京市 分行 党委书 记 、 行 长 ；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任 交 通银行 北京 市
分行党 委书 记、 行长 ；1984 年 5 月至 2005 年 11 月 在中国 工商 银行 海淀 区办 事处、 海淀 区
支行、 北京 分行 、 数 据中 心 （北 京） 等单 位工 作， 期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月 任中
国工商 银行 北京 分行 行长 助理 、 副 行长 ，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾 兼任 中 国工商 银行 数
据中心 （北 京） 总 经理 ；1981 年 4 月至 1984 年 5 月 就职于 中国 人民 银行 。 孙 先生拥 有三 十
多年的 中国 银行 业从 业经 验。孙 先生 毕业 于东 北财 经大学 ，获 经济 学硕 士学 位。
张强先生 ， 中信 银行 副行 长，分管 托 管业 务。 张先 生自 2010 年 3 月起 任本 行 副行长 。
此前， 张先 生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任 本行 行长助 理、 党委 委 员 ，期 间，2006 年 4
月至 2007 年 3 月 曾兼 任总 行公司 银行 部总 经理 。张 先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本 行
总行营 业部 副总 经理 、 常 务副总 经理 和总 经理 ；1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先 后在本 行信 贷
部、 济南 分行 和青 岛分 行 工作 ， 曾 任总 行信 贷部 副 总经理 、 总经 理 、 分 行副 行长和 行长 。 自
1990 年 9 月至 今， 张先 生 一直为 本行 服务 ，在 中国 银行业 拥有 近三 十年 从业 经历。 张先 生
为高级经 济师，先 后于中 南财经大 学（现中 南财经 政法大学） 、辽宁 大学获得 经济学学 士 学
位、金 融学 硕士 学位 。
杨洪先 生， 现任 中信 银行 资产托 管部 总经 理， 硕士 研究生 学 历 ， 高 级经 济师 ， 教授 级注
册咨询 师 。 先 后毕 业于 四 川大学 和北 京大 学工 商管 理学院 。 曾供 职于 中国 人 民银行 四川 省分
行、中国 工商银行 四川省 分行。1997 年 加入中信 银 行，相继 任中信银 行成都 分行信贷 部总
经理 、 支 行行 长， 总行 零 售银行 部总 经理 助理 兼市 场营销 部总 经理 、 贵宾 理 财部总 经理 、 中
信银行 贵阳 分行 党委 书记 、行长 ，总 行行 政管 理部 总经理 。
（三）基金托管业务 经营 情况
2004 年 8 月 18 日 ， 中信银 行经 中国 证券 监督 管理委 员会 和中 国银 行业 监督管 理委 员
会批准 ， 取得 基金 托管 人 资格 。 中 信银 行本 着 “ 诚 实信用 、 勤勉 尽责 ” 的 原 则， 切 实 履行 托
管人职 责。
四. 相关 服务 机构
（一）基金份额发售 机构
中银 睿享债券型证券投资基金
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1、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1） 中银基 金管 理有 限公 司直 销中心 柜台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
中银基 金管 理有 限公 司电 子直销 平台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号 “ 中银 基金 ”并选 择关 注）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索 “ 中 银基 金 ” 下载 安装 ）
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
2、其 他销 售机 构
1）中 国银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ： 田 国立
客户服 务电 话：95566
联系人 ： 陈 洪源
网址： www.boc.cn
2） 中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 中银 睿享债券型证券投资基金
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办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ： 李 庆萍
客户服 务电 话：95558
联系人 ：赵 树林
网址：http://bank.ecitic.com
3）上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
客户服 务电 话：4008219031
联系人 ：宁 博宇
网址： www.lufunds.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 ， 选 择其 他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并 及时 公
告。
（二）登记机构
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ：乐 妮
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
电话： （021 ）31358666 中银 睿享债券型证券投资基金
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传真： （021 ）31358600
经办律 师： 黎明 、 陈 颖华
联系人 ： 陈 颖华
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道100 号上 海环 球金 融 中心50 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：汤骏 、 许培 菁
中银 睿享债券型证券投资基金
招募说明书
13
五. 基 金的 名称
中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 。
六. 基 金的 类型
债券型 证券 投资 基金 。
七 ．基 金的投 资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造超 越业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
八 ．基 金的投 资方 向
具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行和 上 市交易 的国 债、 金融 债、 央 行票据 、
地方政 府债 、 企业 债 、 公 司 债、 中小 企业 私募 债券 、 中 期票据 、 短期 融资 券 、 超 短 期融资 券、
资产支 持证 券、 次级 债、 可分离 交易 可转 债的 纯债 、非金 融企 业债 务融 资工 具、债 券回 购 、
银行存 款 、 同 业存 单、 货 币市场 工具 、 国债 期货 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的
其它金 融工 具， 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
本基金 不投 资于 股票 、 权 证等权 益类 资产 ， 也不 投 资于可 转换 债券 （ 可分 离 交易可 转债
的纯债 部分 除外 ）、 可交 换债券 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其 他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本 基金 投资 于债 券资 产 的比例 不低 于基 金资 产 的80% 。 每 个
交易日 日终 在扣 除国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 持有 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会变更 投资 品种 的投 资比 例限制 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。 中银 睿享债券型证券投资基金
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九 ．基 金的投 资策 略
（一） 投资 策略
1、资 产配 置策 略
本基金 在分 析和 判断 国内 外宏观 经济 形势 的基 础上 ，结合 定性 分析 和定 量分 析的方 法 ，
形成 对 各大 类资 产的 预测 和判断 ， 在基 金合 同约 定 的范围 内确 定债 券资 产 、 权益类 资产 和现
金类资 产的 配置 比例 ， 并 根据市 场运 行状 况以 及各 类资产 预期 表现 的相 对变 化， 动态 调整 大
类资产 的配 置比 例， 有效 控制基 金资 产运 作风 险， 提高基 金资 产风 险调 整后 收益。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 管理 策略
在全球 经济 的框 架下 ， 本 基 金管理 人对 宏观 经济 运行 趋势及 其引 致的 财政 货币 政策变 化
做出判 断， 密切 跟踪 CPI 、PPI 、汇 率、M2 等利 率 敏感指 标， 运用 数量 化工 具，对 未来 市场
利率趋 势进 行分 析与 预测 ， 并 据此 确定 合理 的债 券 组合目 标久 期 ， 通 过合 理 的久期 控制 实现
对利率 风险 的有 效管 理。
（2） 期限 结构 配置 策略
本基金 通过 预期 收益 率曲 线形态 变化 来调 整投 资组 合的期 限结 构配 置。 根据 债 券收益 率
曲线形 态 、 各 期限 段品 种 收益率 变动 、 结合 短期 资 金利率 水平 与变 动趋 势 ， 分析预 测收 益率
曲线的 变化 ， 测算 子弹 、 哑铃或 梯形 等不 同期 限结 构配置 策略 的风 险收 益 ， 形成具 体的 期限
结构配 置策 略。
（3） 类属 配置 策略
本基金 定性 和定 量地 分析 不同类 属债 券类 资产 的信 用风险 、 流动 性风 险 、 市 场 风险等 因
素及其 经风 险调 整后 的收 益率水 平或 盈利 能力 ， 通 过 比较并 合理 预期 不同 类属 债券类 资产 的
风险与 收益 率变 化， 确定 并动态 地调 整不 同类 属债 券类资 产间 的配 置。
（4） 信用 债券 投资 策略
本基金 通过 宏观 经济 运行 、 发 行主 体的 发展 前景 和 偿债能 力 、 国 家信 用支 撑 等多重 因素
的综合 考量 对信 用债 券进 行信用 评级 ， 并在 信用 评 级的基 础上 ， 建立 信用 债 券池 ； 然 后基 于
既定的 目标 久期 、信 用利 差精选 个券 进行 投资 。
（5） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
由于中 小企 业私 募债 券采 取非公 开方 式发 行和 交易 ， 并 限制 投资 人数 量上 限 ， 整体流 动
性相对 较差 。 同时 ， 受 到 发债主 体资 产规 模较 小 、 经营波 动性 较高 、 信用 基 本面稳 定性 较差中银 睿享债券型证券投资基金
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的影响 ， 整体 的信 用风 险 相对较 高 。 中 小企 业私 募 债券的 这两 个特 点要 求在 具体的 投资 过程
中， 应采 取更 为谨 慎的 投 资策略 。 本基 金认 为， 投 资该类 债券 的核 心要 点是 分析和 跟踪 发债
主体的 信用 基本 面 ， 并 综 合考虑 信用 基本 面 、 债 券 收益率 和流 动性 等要 素 ， 确定最 终的 投资
决策。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前 偿还 率 、 违 约 率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素， 预判 资产 池未 来现 金 流变动 ； 研究 标的 证券 发 行条款 ， 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响， 同时 密切 关注 流动 性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 ， 在严 格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 ， 通过 信用 研究 和 流动性 管理 ， 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
4、国 债期 货投 资策 略
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基
金管理 人将 按照 相关 法律 法规的 规定 ， 结合 对宏 观 经济形 势和 政策 趋势 的判 断、 对债 券市 场
进行定 性和 定量 分析 。构 建量化 分 析 体系 ，对 国债 期货和 现货 的基 差、 国债 期货的 流动 性 、
波动水 平 、 套 期保 值的 有效 性等指 标进 行跟 踪监 控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
（二） 投资 决策 依据 、机 制和程 序
1、投 资决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 宏观 经济 发展 环境 、 债券市 场和 证券 市场 走势 。
2、投 资决 策机 制
本基金 管理 人实 行的 投资 决策机 制是 ： 在投 资决 策 委员会 授权 范围 内 ， 分 管 投资领 导领
导下的 基金 经理 负责 制。
投资决 策委 员会 ： 根据 研 究报告 ， 负责 制定 整体 投 资策略 和原 则 ， 审 定季 度 资产配 置调
整 计划 和转 持股 份产 品的 投资方 案 ； 参 考投 资报 告 ， 审 定核 心投 资对 象和 范 围， 并定 期调 整
投资原 则和 投资 策略 。
投资经 理 ： 在 投资 决策 委 员会的 授权 范围 内 ， 参 考 投资决 策委 员会 的资 产配 置建议 、 行
业投资 比例 和整 体组 合的 绝对和 相对 风险 控制 水平 ， 关 注整 个资 产组 合的 风 险收益 水平 、 增
值性 、 稳 定性 、 分 散性 和 流动性 等特 征 ， 并 结合 自 身对证 券市 场的 分析 判断 ， 确 定具 体的 投
资品种 、 数量 和买 卖时 间 ， 构 建和 优化 投资 组合 ， 并进行 日常 分析 和管 理 。 为有效 控制 组合中银 睿享债券型证券投资基金
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风险， 投资 经理 只有 获得 投资决 策委 员会 的批 准， 才可以 超越 权限 超配 个别 证券。
投资经理 助理/投资 分 析员 ：通过内 部调研和 参考外 部研究报 告，定期 提出宏 观分析 、
行业分 析 、 公 司分 析以 及 数据模 拟的 各类 报告 或建 议， 提交 投资 决策 委员 会 ， 作 为投 资决 策
的依据 。
数量分 析人 员通 过数 量模 型发现 潜在 投资 机会 ， 运 用组合 业绩 评估 系统 ， 定 期对投 资组
合中大 类资 产配 置 、 行 业 配置 、 风 格轮 动 、 个 股选 择、 个券 选择 、 买卖 成本 等对整 体业 绩的
贡献进 行归 因分 析。 风险 管 理人员 对投 资组 合的 风险 进行分 析、 监控 和报 告。 根 据反馈 结果 ，
投资经 理及 时对 组合 进行 必要的 调整 。
3、投 资决 策程 序
本基金 具体 的投 资决 策机 制与流 程为 ：
（1） 研究 支持
研究人 员从 基本 面对 宏观 经济 、 行 业、 个券 、 和 市场 走势提 出研 究报 告 ， 数 量 小组利 用
集成市 场预 测模 型和 风险 控制模 型对 市场 、行 业、 个券进 行分 析和 预期 收益 测算。
（2） 投资 决策
投资决 策委 员会 依据 上述 研究报 告 ， 定 期 （ 月） 或遇 重大事 项时 召开 投资 决策 会议 ， 决
定相关 事项 。基 金经 理根 据投资 决策 委员 会的 决议 ，进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建
在投资 决策 委员 会制 定的 投资原 则和 资产 配置 原则 下， 基 金经 理根 据研 究人 员 和数量 小
组的投 资建 议 ， 结 合自 身 对证券 市场 的分 析判 断 ， 制定大 类资 产配 置 、 行 业 配置及 个股 投资
策略 ， 结 合优 秀 企 业主 题 的投资 特点 ， 在严 格贯 彻 投资流 程和 投资 纪律 的基 础上 ， 严 格控 制
风险构 建投 资组 合， 进行 投资组 合的 构建 和日 常管 理，并 定期 进行 组合 优化 。
（4） 交易 执行
基金经 理直 接向 中央 交易 室下达 交易 指令 。 中央 交 易室依 据投 资经 理的 指令 ， 制 定交 易
策略 ， 统 一执 行投 资组 合 计划 ， 进 行具 体品 种的 交 易， 并将 执行 结果 反馈 基 金经理 确认 。 交
易执行 结束 后， 交易 员填 写交易 回执 ，经 基金 经理 确认后 交给 基金 行政 人员 存档。
（5） 业绩 评估
数量小 组和 风险 控制 小组 利用公 司开 发的 业绩 评估 系统， 对投 资组 合中 整体 资产配 置 、
投资组 合 、 个 股选 择、 个 券选择 、 买 卖 成本 等因 素 对整体 业绩 的贡 献进 行分 析。 该评 估结 果
将为基 金经 理进 行积 极投 资风险 的控 制和 调整 提供 依据。
（6） 组合 维护
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基金经 理将 根据 市场 状况 ， 结 合行 业、 个股 的基 本 面情况 、 流动 性状 况、 基 金申购 和赎
回的现 金流 量情 况以 及组 合投资 绩效 评估 的结 果， 对投资 组合 进行 监控 和调 整。
（三） 投资 限制 与禁 止行 为
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本基 金对 债券 资产 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80 ％；
（2）本基 金每个交 易日日 终在扣除 国债期货 合约需 缴纳的交 易保证金 后，持 有现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（4）同一 基金管理 人管理 的所有基 金共同持 有一家 公司发行 的证券， 不得超 过该证 券
的10% ；
（5）本基 金投资中 期票据 应符合法 律法规及 基金合 同中关于 本基金投 资固定 收益类 证
券的相 关比 例； 基金 管理 人 管理的 全部 公募 基金 投资 于一家 企业 发行 的单 期中 期票据 合计 不
超过该 期证 券 的10% ；
（6） 本基 金持 有单 只中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ；
（7）本基 金进入全 国银行 间同业市 场进行债 券回购 的资金余 额不得超 过基金 净资产 的
40 ％； 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不得展 期；
（8）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10 ％； 本基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 20％ ；本 基
金持有的同一（指同 一信 用级别）资产支持证 券的 比例，不得超过该资 产支 持证券规模的
10 ％；
（9）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 本 基金 应 投资于 信用 级别 评级 为AA- 以上( 含AA-)
的资产 支持 证券 ；基 金持 有资产 支持 证券 期间 ，如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ，
应在评 级报 告发 布之 日 起3 个月 内予 以全 部卖 出；
（10） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ；
（11 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入国 债 期货合 约价 值 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 15% ；持 有的 卖出 国 债期货 合约 价值 不得 超过 基金持 有的 债券 总市 值的 30% ； 本基 金所
持有的 债券 （ 不含 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券 ） 市值和 买入 、 卖出 国债 期 货合约 价值 ， 合中银 睿享债券型证券投资基金
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计 （ 轧差 计算 ） 应 当符 合 基金合 同关 于债 券投 资比 例的有 关约 定 ； 本 基金 在 任何交 易日 内交
易（不 包括 平仓 ）的 国债 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 30% ；
（12） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
除第九 条之 外 ， 因 证券 、 期货市 场波 动 、 证 券发 行 人合并 、 基金 规模 变动 等 基金管 理人
之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个交 易 日
内进行 调整 ， 但中 国证 监 会规定 的特 殊情 形除 外 。 法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ， 从其 规
定。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期 间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基 金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。
如果法 律法 规或 监管 部门 对上述 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用 于本 基 金， 在履 行适 当程 序后 本 基金投 资不 再受
相关限 制。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券， 或者 从事 其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合本 基金 的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全 内部 审 批机制 和评 估机 制 ， 按 照 市场公 平合 理价 格执 行 。 相关交 易必 须事
先得到 基金 托管 人同 意 ， 并按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通过 。 基金 管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 中银 睿享债券型证券投资基金
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法律 、 行 政法 规或 监管 部 门取消 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 则 本基 金投 资 不再受 相关
限制。
十 ．业 绩比较 基准
中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率 。
中债综 合全 价 （总 值） 指 数旨在 综合 反映 债券 全市 场整体 价格 和投 资回 报情 况。 该指 数
涵盖了 银行 间市 场和 交易 所市场 ， 具有 广泛 的市 场代 表性 ， 适 合作 为本 基金 的业 绩比较 基 准 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时 ， 本 基金 管 理人在 与基 金托
管人协 商一 致 ， 并 履行 适 当程序 后调 整或 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 ， 而 无需召 开基 金份
额持有 人大 会。
十 一． 风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 本 基金 的预 期 收益和 预期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
十 二、 投资组 合报 告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 — 中 信银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ，于2017 年 06 月 08 日
复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 12 月 31 日。
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - - 中银 睿享债券型证券投资基金
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2 固定收 益投 资 14,726,038,193.50 89.13
其中： 债券 14,571,185,993.50 88.19
资产支 持证 券 154,852,200.00 0.94
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,549,261,434.69 9.38
7 其他各 项资 产 246,661,991.71 1.49
8 合计 16,521,961,619.90 100.00
（二） 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（三） 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
（四） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
（五） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 240,058,993.50 1.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,141,404,000.00 60.18
其中： 政策 性金 融债 8,067,529,000.00 53.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,052,697,000.00 6.93
6 中期票 据 4,137,026,000.00 27.24
7 可转债 （可 交换 债） - - 中银 睿享债券型证券投资基金
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,571,185,993.50 95.93
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 140347 14 进出 47 15,000,000 1,512,600,000.00 9.96
2 140440 14 农发 40 11,000,000 1,110,670,000.00 7.31
3 140220 14 国开 20 10,200,000 1,028,568,000.00 6.77
4 160418 16 农发 18 8,800,000 863,192,000.00 5.68
5 101452027
14 电网
MTN002
7,500,000 753,825,000.00 4.96
（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 1689267 16 鑫浦 2A 1,000,000 99,630,000.00 0.66
2 142435 16 平安 3A 660,000 55,222,200.00 0.36
（八） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（九） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（十） 报告报告期末本基金 投资 的股指期货交易情况 说明
1．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
2．本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
（九）报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明
1．本 期国 债期 货投 资政 策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基
金管理 人将 按照 相关 法律 法规的 规定 ， 结合 对宏 观 经济形 势和 政策 趋势 的判 断、 对债 券市 场中银 睿享债券型证券投资基金
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进行定 性和 定量 分析 。构 建量化 分析 体系 ，对 国债 期货和 现货 的基 差、 国债 期货的 流动 性 、
波动水 平 、 套 期保 值的 有效 性等指 标进 行跟 踪监 控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2．报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3．本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十）投资组合报告 附注
1. 本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
2. 本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3.期末 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 44,952.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 246,607,098.78
5 应收申 购款 9,940.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 246,661,991.71
4.报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券
5.期末 前十 名股 票中 存在 流通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.投资 组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
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十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金合同 生效日 为 2016 年 9 月 22 日。基 金合 同生效以来 基金投 资业绩 与同期业
绩比较 基准 的比 较如 下表 所示：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2016 年 9 月 22日（ 基
金合同 生效 日 ） 至
2016 年 12 月 31 日
-0.58% 0.08% -2.21% 0.14% 1.63% -0.06%
2016 年 9 月 22 日至
2016 年 12 月 31 日
-0.58% 0.08% -2.21% 0.14% 1.63% -0.06%
十 四、 基金的 费用 与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《 基金 合同 》 生 效后 与基 金运作 相关 或者 为维 护基 金份额 持有 人利 益支 出的 会计师 费 、
律师费 、诉 讼费 、仲 裁费 和财产 保全 费等 费用 ；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ；
7、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
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（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E× 0.3% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后， 基金 托管 人按 照 与基金 管 理 人协 商一 致的 方式于 次月 前3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 ：
H＝E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核
对一致 后 ， 基 金托 管人 按 照约定 的方 式于 次月 前3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种类 ” 中第 3 －9 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（ 三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 中银 睿享债券型证券投资基金
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（ 五）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费 用
本基金 申购 费用 由投 资人 承担， 不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售 、
登记等 各项 费用 。
本基金 的申 购费 率如 下：
申购费率
申购金 额（M） 申购费 率
小于 100 万元 0.8%
100 万 元（ 含）-200 万元 0.5%
200 万 元（ 含）-500 万元 0.3%
大于 500 万 元（ 含） 1000 元/笔
2、赎 回费 用
本基金 赎回 费用 由赎 回基 金份额 的基 金份 额持 有人 承担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份
额时收 取 。 不 低于 赎回 费 总额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其 余用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续
费。
本基金 的赎 回费 率如 下：
持有期 限（Y） 赎回费 率
赎回费 率
Y ＜1 月 0.5%
1 月≤Y ＜3 月 0.1 %
Y≥3 月 0%
注：上 表中 ，1 月按 30 天 计算，2 月按 60 天计 算， 以此类 推。 投资 人通 过日 常申购 所
得基金 份额 ，持 有期 限自 登记机 构确 认登 记之 日起 计算。
3、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后4 位， 小 数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。T日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并在T+1 日内 公告 。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告
4、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。
5、基金管 理人可以 在不违 反法律法 规规定及 基金合 同约定的 情形下根 据市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 包 括但 不 限于针 对以 特定 交易 方式 （如 网上 交易 、 电 话交 易 等） 等进 行基 金
交易的 投资 人定 期或 不定 期地开 展基 金促 销活 动 。 在基金 促销 活动 期间 ， 基 金管理 人可 以对
基金销 售费 用实 行一 定的 优惠。
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（ 六）其他费用
本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规的 要求,结 合本基金 运作的实 际情况， 对本基 金的原招 募说明书 进行了 更新，主 要 更
新的内 容如 下：
(一) 在“ 重要提示 ”部分 ， 增加了 基金合同 生效日 、 对招募 说明书所 载内容 的截止 日
进行更 新；
(二) 在“ 基金管理 人”部 分， 对董 事会成员 、管理 层成员、 基金经理 、投资 决策委 员
会成员 的姓 名及 职务 的信 息进行 了更 新；
(三) 在“ 基金托管 人”部 分，对基 金托管人 基 本情 况、主要 人员情况 、基金 托管业 务
经营情 况 、 基 金托 管人 的 内部控 制制 度 、 基 金托 管 人对基 金管 理人 运作 基金 进行监 督的 方法
和程序 进行 了更 新；
(四) 在“ 相关 服务 机构 ” 部分， 对基 金发 售机 构等 相关信 息进 行了 更新 ；
（五） 在“ 基金 的募 集” 部分， 对基 金的 募集 情况 进行了 更新 。
(六) 在“ 基金 份额 的申 购 与赎回 ”部 分， 对申 购、 赎回开 放日 及开 放时 间进 行更新 ；
(七) 在 “ 投资 组合 报告 ” 部分 ， 根 据 《 信息 披露 内 容与格 式准 则第 5 号》 及 《基 金合
同》 ， 披露 了本 基金 最近 一 期投资 组合 报告 的内 容；
(八) 在“ 基金 的业 绩” 部 分， 披露 了基 金自 合同 生 效以来 的投 资业 绩；
(九) 在“ 其他应披 露事项 ”之“相 关基金公 告”部 分，列明 了前次招 募说明 书公布 以
来的其 他应 披露 事项 。
中银基金管理有限 公司
2017 年6 月 13 日
