平安大华量化成长多策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2017 年第 1 期
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
二〇一 七 年 五 月 平安大华基金管理有限公司
招募说明书更新摘要 （2017 年第 1 期）
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【重要提示】
平安大华 量化 成 长多 策 略 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基 金 （以 下简 称 “本基
金 ” ）经 中 国证 监会2016 年5 月27 日证 监许 可[2016]1151 号文 注 册 。本基 金的 基
金合同于2016 年11 月2日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基 金募 集的 注册 ， 并不 表明 其对 本基 金的投资
价值和 市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投
资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险 、 本基金的特定风险等。
本基金为灵活配置混合型基金， 存在大类资产配置风险， 有可能受到经济周
期、 市场 环境 或管 理人 对市 场所 处的 经济 周期 和产 业周 期的 判断 不足 等因 素的 影
响， 导致 基金 的大 类资 产配 置比 例偏 离最 优化 水平 ， 给基 金投 资组 合的 绩效 带来
风险。 本基金采用量化投资方法， 存在数据风险、 模型风 险， 以及投资于特定投
资品种相关的特定风险。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的 “ 风
险揭示 ” 部分。
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
本基金可投资中小企业私募债券， 当基 金所投资的中小企业私募债券之债务
人出 现违 约， 或在 交易 过程 中发 生交 收违 约， 或由 于中 小企 业私 募债 券信 用质 量
降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失。 此外， 受市场规模及交易活跃程
度的 影响 ， 中小 企业 私募 债券 可能 无法 在同 一价 格水 平上 进行 较大 数量 的买 入或
卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
投资 有风 险， 投资 者在 投资 本基 金之 前， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说 明书 和
基金合同 等信息披露文件 ， 全面 认识 本基 金的 风险 收益 特征 和产 品特 性， 并充 分
考虑 投资者 自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策 ， 并对认购平安大华基金管理有限公司
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（或申购） 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出独 立 决策 。 基金 管理 人提 醒
投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在投 资者 作出 投资 决策 后， 基金 运营 状况
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招 募说 明书 （2017 年第 1 期） 所载 内容 截止 日期 为2017 年 5 月 1 日， 其
中投资组合报告与基金业绩截止日期为2017 年 3 月31 日。 有关 财务 数据 未经 审
计。
本基金托管人 平安银行股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日对本招募说明书
（2017 年第1 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司
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第 一 部分
基金管理人
一 、 基 金管 理人 概 况
1、基本情况
名称：平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ：419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010 】1917 号
法定代表人： 罗春风
成立日期：2011 年 1 月 7 日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 30000 万元
存续期间：持续经营
联系人： 尹延君
联系电话：0755-22621438
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资 额 （万 元） 出资比例
平安信托有限责任公司 18,210 60.7%
大华资产管理有限公司 7,500 25%
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3%
合计 30,000 100%
基金管理人无任何受处罚记录。
3、 客服电话：400-800-4800 （免长途话费）
二 、 基 金管 理人 主 要人 员情 况
1、董事、监事及高级管理人员
（1 ）董事会成员 平安大华基金管理有限公司
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罗春风先生，董事长，博士 ，高级经济师。1966 年生 。曾 任中 华全 国总 工
会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、
平安人寿总公司人事 行政部/ 培训 部总 经 理、 平安 保险 集团 品牌 宣传 部总 经理 、
平安人寿北京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基
金管理有限公司总经理。 现任平安大华基金管理有限公司董事长， 兼任深圳平安
大华汇通财富管理有限公司执行董事。
姚波 先生 ， 董事 ， 硕士 ，1971 年生 ， 中国 香港 。 曾任 R.J.Michalski Inc. （美
国） 养老 金咨 询分 析员 、 Guardian Life Ins.Co （美 国） 助理 精算 师、 Swiss Re （美
国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、中国平安保险（集
团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）
股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任 香港罗兵咸会计师事
务所审计师；新鸿基证券有限公司执 行董事；DBS 唯高 达香 港 有限 公司 执行 董
事；平安证券有限责 任公司副总经 理；平安证券 有限责任公司 副董事长/ 副总经
理； 平安 证券 有限 责任 公司 董 事长 ； 中国 平安 保险 （集 团 ） 执行 委员 会执 行顾 问，
现任集团投资管理委员会副主任。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国 证监会系统、平安大
华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据 科技（深圳）有限公
司从事运营规划， 现任平安保险 （集团） 股份有限公司人力资源中心薪酬规划管
理部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。 曾任职于澳新银行、
渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加 入 大华 银行 集团 ，任 大华
银行有限公司董事总经理， 现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大
华银 行 （中 国） 有限 公司 非执 行董 事， 同时 于香 港上 市公 司 “数 码通 电讯 集团 有
限公司”任独立非执行董事。
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任 大华资产管理有限公
司执行董事及首席执行长， 新加坡投资管理协会执行委员会委员。 历任新加坡政
府投 资公 司 “特 别投 资部 门” 首席 投资 员， 大华 资产 管理 有限 公司 组合 经理 ， 国
际股票和全球科技团队主管。 平安大华基金管理有限公司
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曹勇先生，独立董事，博士，1954 年生，新加坡。曾 任中国社会科学院经
济研究所发展研究室副主任； 澳大利亚工业研 究院 研究 员； 新加 坡南 洋理 工大 学，
南洋商学院讲师， 南洋理工大学， 亚洲商业与经济研究中心， 中国经济研究部研
究主 任； 南洋 理工 大学 ， 南洋 商学 院， 管理 经济 学硕 士项 目副 主任 ； 南洋 理工 大
学， 亚洲 商业 与经 济研 究中 心主 任； 南洋 理工 大学 ， 南洋 商学 院副 院长 ； 南洋 理
工大 学， 南洋 商学 院副 教授 。 现任 南京 大学 特聘 教授 ； 瑞 丰生 物科 技 （新 加坡 上
市企业）独立董事。
刘茂山先生，独立董事，学士，1935 年生 。曾 任中 央 人民 政府 林业 部干 部
学校 干部 ； 中央 林业 部人 事司 干部 ； 南开 大学 经济 学系 政经 教研 室主 任兼 支部 书
记； 南开 大学 金融 学系 副主 任、 主任 ； 南开 大学 风险 管理 与保 险学 系系 主任 ； 中
国平安保险集团博士后工作站指导专家。
郑学 定先 生， 独立 董事 ， 硕士 ，1963 年生 。 曾任 江西 财经 大学 会计 系教 师；
深圳市财政局会计处公务员； 深圳市注册会计师协会秘书长； 深圳天健信德会计
师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。
黄士林先生，独立董事，学士，1954 年生 。现 任广 东 圣天 平律 师事 务所 首
席合伙人兼主任律师， 中国人民大学律师学院副理事长， 兼职教授。 历任国家劳
动人事部政策研究室法规处副处长， 深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律
师事务所主任。
（2 ）监事会成员
张云平先生 ， 监事 长， 学士 。 曾任 河北 财经 学院 财政 系教 师、 河北 省税 务局
河北税务学校教师、 深圳市义达会计师事务所职员、 深圳市招信金融设备有限公
司财务部经理/ 副总 经理 、 中国 平安 保险( 集团) 股份有限公司稽核监察部职员、 中
国平 安人 寿保 险股 份有 限 公司 理 赔部 室 主任/ 部门 负责 人 、中 国平 安保 险(集团)
股份有限公司合规部专业合规负责人、 中国平安保险( 集团) 股份有限公司合规部
副总 经理 （主 持工 作） ， 现任 深圳平安综合金融服务有限公司 反洗钱监控中心高
级稽核经理。
冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职 于淡马锡控股和其旗
下的富敦资产管理 公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴 资本管理公司。于 2013
年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 平安大华基金管理有限公司
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毛晴峰先生，监事，硕士，1986 年生。曾任中国平安 保险（集团）股份有
限公司法律岗； 现任 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 法律合规部负责人 。
郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集 团研发总监助理、侨
鑫集团人力资源管理岗；平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。
（3 ）公司高管
罗春风先生，博士，高级经济师，1966 年生 。曾 任中 华全 国总 工会 国际 部
干部 ， 平安 保险 集团 办公 室主 任助 理、 平安 人寿 广州 分公 司副 总 经理 、 平安 人寿
总公司人事行政部/ 培训 部 总经 理、 平安 保险 集团 品牌 宣传 部总 经理 、平 安人 寿
北京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基金管理有
限公 司总 经理 。 现任 平安 大华 基金 管理 有限 公司 董事 长， 兼任 深圳 平安 大华 汇通
财富管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会 系统、平安大华基金
管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
付强先生，博士，高级经济师，1969 年生 。曾 任中 国 华润 总公 司进 出口 副
科长 、 申银 万国 证券 研究 所任 高级 研究 员、 申万 巴黎 基金 管理 公司 高级 研究 经理、
安信证券首席分析师、 嘉实基金管理公司产品总监、 平安证券有限责任公司副总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥 有学士和荣誉学位，
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中
华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融学 硕士研究生。曾任上
海市赛宁国际贸易有限公司市场营销负责人、 汇丰银 行销 售主 管、 新加 坡华 侨银
行个人业务部产品开发主管、 新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人、 宁波
银行总行个人银行部总经理助理、 宁波银行总行金融市场部副总经理、 宁波银行
总行投资银行部副总经理 （兼任总行资产托管部副总经理） 。 现任平安大华基金
管理有限公司副总经理。
（4 ）督察长
陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发 展银行龙岗支行行长
助理 ， 龙华 支行 副行 长、 龙岗 支行 副行 长、 布吉 支行 行长 、 深圳 分行 信贷 风控 部平安大华基金管理有限公司
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总经 理、 平安 银行 深圳 分行 信贷 审批 部总 经理 、 平安 银行 总行 公司 授信 审批 部高
级审 批师 、 平安 银行 沈阳 分行 行长 助 理兼 风控 总监 。 现任 平安 大华 基金 管理 有限
公司督察长。
2、基金经理
施旭 先生 ，哥 伦比 亚大 学金 融数 学硕 士， 曾任 职于 西 部证 券、Mockingbird
Capital Management 、EquaMetrics Inc 、 国信 证券 ， 于 2015 年加入平安大华基金，
任衍生品投资中心量化研究员，现任平安大华深证 300 指数增强型证券投资基
金、 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 平安 大华 鑫享 混合
型证券投资基金、 平安大华鑫安混合型证券投资基金、 平安大华中证沪港深高股
息精选指数型证券投资基金基金经理。
3、投资决策 委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括： 副总经理林婉文女士， 基金经理孙健先生 ，
基金经理神爱前先生 。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥 有学士和荣誉学位，
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中
华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
孙健先生，基金经理，硕士，1975 年生。曾任湘财证 券有限责任公司资产
管理总部投资经理， 中国太平人寿保险有限公司投资部、 太平资产管理有限 公司
组合 投资 经理 ， 摩根 士丹 利华 鑫货 币市 场基 金基 金经 理， 银华 货币 市场 证券 投资
基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011 年 9 月加入平安大华基金
公司 ， 任投 资研 究部 固定 收益 研究 员， 现担 任 “平 安大 华添 利债 券型 证券 投资 基
金” 、 “平 安 大华 日 增利 货 币市 场基 金” 、 “平 安大 华保 本 混合 型证 券投 资基 金” 、
“平安大华安心保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华安享保本混合证券投资基
金” 、 “平 安大 华安 盈保 本混 合型 证券 投资 基金 ” 、 “平 安大 华惠 盈纯 债债 券型 证券
投资 基金 ” 、 “平 安大 华智 能生 活灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 基金经理。
神爱前 先生 ， 厦门 大学 财政 学硕 士，6 年证券从业经验， 曾任第一创业证券
研究所行业研究员、 民生证券研究所高级研究员、 第一创业证券资产管理部高级
研究员，2014 年 12 月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，平安大华基金管理有限公司
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现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、 基 金管 理人 职 责
1、依法募集 资 金，办理或者委托经中国证 监会 认定 的 其他 机构 代为 办理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基 金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、 谨慎 勤勉 的 原则 管理 和运 用基 金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及 人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和 基金 管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外， 不得 利用基金财产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取 适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定 ， 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ， 确定
基金份额申购、赎回的价格 ；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披露 及报 告
义务；
12、 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等， 除 《基 金法 》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露；
13、 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 ， 及时 向基 金份 额持 有人
分配基金收益；
14、 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 平安大华基金管理有限公司
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15、 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、 按规定 保存基金财产管理业务活动的 会计 账册 、 报表 、 记录和其他相关
资料 15 年以上 ；
17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配；
19、 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会并
通知基金托管人；
20、 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基金
托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人
利益向基金托管人追偿；
22、 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 ， 应当 对第 三方 处理 有关 基金
事务的行为承担责任；
23、 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他
法律行为；
24、 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生
效， 基金 管理 人承 担全 部募 集费 用， 将已 募集 资金 并加 计银 行同 期存 款利 息在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会 的 决议；
26、 建立并保存基金份额持有人名册 ；
27、 法律法规 及 中国证监会规定 的和《基金合同》约定 的其他义务 。
四 、 基 金管 理人 的 承诺 平安大华基金管理有限公司
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1、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《中 华人 民共 和国 证券 法》 （以 下简 称 “ 《证
券法》 ” ） 的行 为， 并承 诺建 立健 全内 部控 制制 度， 采取 有效 措施 ， 防止 违反 《证
券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为 ，并建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息 从事 或者 明示 、暗 示
他人从事相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督 促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 泄露 在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业秘 密、 尚未 依法 公开 的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；
（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等 手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
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（13 ）以不正当手段谋求业务发展；
（14 ）有悖社会公德， 损害证券投资基金人员形象；
（15 ）其它法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动；
（8 ）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用 于本 基金 ，则 本基 金投 资
不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制 人或 者与 其有 其他 重 大利 害 关系 的公 司发 行 的证 券 或者 承销 期内 承 销的 证
券， 或者 从事 其他 重大 关联 交易 的， 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进
行审查。
五 、 基 金经 理承 诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、 诚信和谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或 个人进行证券交易，
不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和 中国证监会的有关规
定， 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密、 尚未 依法 公开 的基 金
投资内容、基金投资计划等信息； 平安大华基金管理有限公司
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4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六 、 基 金管 理人 的 内部 风险 控制 制 度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 促进公司诚信、 合法、
有效 经营 ， 保障 基金 份额 持有 人利 益， 维护 公司 及公 司股 东的 合法 权益 ， 本基 金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1 ）全面性原则：内部控制 必须覆盖公司的所有部门 和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2 ）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风 险，公司组织体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4 ） 独立 性原 则： 公司 根据 业务 的需 要设 立相 对独 立的 机构 、 部门 和岗 位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5 ）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威 性，应是所有员工严
格遵守的行动指南； 执行内部管理制度不能有任何例外， 任何人不 得拥有超越制
度或违反规章的权力；
（6 ）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须 随着公司经营战略、
经营 方针 、 经营 理念 等内 部环 境的 变化 和国 家法 律法 规、 政策 制度 等外 部环 境的
改变及时进行相应的修改和完善；
（7 ）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法 降低运作成本，提高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8 ）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资 产的运作应当分离，
基金 投资 研究 、 决策 、 执行 、 清算 、 评估 等部 门和 岗位 ， 应当 在物 理上 和制 度上
适当隔离。 平安大华基金管理有限公司
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3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、 完备 、 有效 并易 于执 行的 制度 体系 。 公司 制度 体系 由不 同
层面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司内部控制大
纲， 它是 公司 制定 各项 规章 制度 的纲 要和 总揽 ； 第二 个层 面是 公司 基本 管理 制度 ，
包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息 披露制度、 监察稽核制
度、 信息 技术 管理 制度 、 公司 财务 制度 、 资料 档案 制度 、 业绩 评估 考核 制度 和紧
急应 变制 度； 第三 个层 面是 部门 业务 规章 ， 是在 基本 管理 制度 的基 础上 ， 对各 部
门的 主要 职责 、 岗位 设置 、 岗位 责任 、 操作 守则 等的 具体 说明 ； 第四 个层 面是 业
务操 作手 册， 是各 项具 体业 务和 管理 工作 的运 行办 法， 是对 业务 各个 细节 、 流程
进行的描述和约束。 它们的制订、 修改、 实施、 废止应该遵循相应的程序， 每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度的持续检验， 结合
业务 的发 展、 法规 及监 管环 境的 变化 以及 公司 风险 控制 的要 求， 不断 检讨 和增 强
公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1 ）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。 股东会、 董事会、 监事会和管理层必
须充分履行各自的职权， 健全公司逐级授权制度， 确保公司各项规章制度的贯彻
执行 ； 各项 经济 经营 业务 和管 理程 序必 须遵 从管 理层 制定的操作规程， 经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。 公司重大业务的授权必须采取书面
形式 ， 授权 书应 当明 确授 权内 容和 时效 。 公司 授权 要适 当， 对已 获授 权的 部门 和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2 ）公司研究业务
研究工作应保持独立、 客观， 不受任何部门及个人的不正当影响； 建立严密
的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，
研究部门根据投资产品的特征， 在充分研究的基础上建立和维护备选库。 建立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研 究报告质量评价体系，
不断提高研究水平。
（3 ）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念， 根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权制度， 并应建立与所授权平安大华基金管理有限公司
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限相应的约束制度和考核制度。 建立严格的投资禁止和投资限制制度， 保证基金
投资的合法合规性。 建立投资风险评估与管理制度， 将重点投资限制在规定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4 ）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度， 投资指令通过集中交易室完成； 应建立交
易监 测系 统、 预警 系统 和交 易反 馈系 统 ， 完善 相关 的安 全设 施； 集中 交易 室应 对
交易指令进行审核， 建立公平的交易分配制度， 确保各基金利益的公平； 交易记
录应 完善 ， 并及 时进 行反 馈、 核对 和存 档保 管； 同时 应建 立科 学的 投资 交易 绩效
评价体系。
（5 ）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度， 并根据风险控制点建立严密
的会 计系 统， 对于 不同 基金 、 不同 客户 独立 建账 ， 独立 核算 ； 公司 通过 复核 制度 、
凭证 制度 、 合理 的估 值方 法和 估值 程序 等会 计措 施真 实、 完整 、 及时 地记 载每 一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。 同时还建立会计档案保管制度， 确保档
案真实完整。
（6 ）信息披 露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人， 并建立了相应的程序进行信息的收集、 组织、 审核
和发 布工 作， 以此 加强 对信 息的 审查 核对 ， 使所 公布 的信 息符 合法 律法 规的 规定 ，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7 ）监察稽核
公司设立督察长， 经董事会聘任。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授
权， 督察 长可 以列 席公 司相 关会 议， 调阅 公司 相关 档案 ， 就内 部控 制制 度的 执行
情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能 。 督察长定期和不定期向董事会报
告公司内部控制 执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权威
性。 公司 明确 了监 察稽 核部 及内 部各 岗位 的具 体职 责， 严格 制订 了专 业任 职条 件、
操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度， 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 平安大华基金管理有限公司
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公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作， 对违反法律法规和公司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确 ；
（2 ）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第 二 部分
基金托管人
一 、 基 金托 管人 情 况
1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：14,308,676,139 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：潘琦
联系电话：(0755) 2216 8257
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳
证券交易所简称： 平安银行， 证券代码000001 ） 。 其前 身是 深圳 发展 银行 股份 有
限公司，于2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年7 月更名为平安银行。中
国平 安保 险 （集 团） 股份 有限 公司 及其 子公 司合 计持 有平 安银 行58%的股 份， 为
平安银行的控股股东。 截至2016 年 6 月， 平安 银行 在职 员工 38,600 人， 通过 全
国58 家分行、1037 家营业机构为客户提供多种金融服务 。
截至2016 年 6 月30 日，平安银行资产总额28,009.83 亿元，较年初增 长
11.72% ； 各项 存款 余额 18,983.48 亿元 ， 较年 初增 长9.48% ， 增速 居同 业领 先地
位， 市场 份额 稳步 提升 ； 各项 贷款 （含 贴现 ） 13,580.21 亿元 ， 较年 初增 长11.67% ；
营业收入547.69 亿元，同比增长17.59% ；准备前营业利润361.56 亿元，同比
增长28.26% ； 净利 润122.92 亿元 ， 同比 增长 6.10% ； 资本 充足 率11.82% ， 满足
监管标准。
平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算
处、 资金 清算 处、 规划 发展 处、IT 系统 支持 处、 督察 合规 处 、 外包 业务 中心 8 个
处室，目 前部门人员为60 人。 平安大华基金管理有限公司
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2、主要人员情况
陈正涛,男, 中共 党员 ， 经济 学硕 士、 高级 经济 师、 高 级理 财规 划师 、 国际 注
册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》 。长期从事 商业银行工作，具有本
外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至
1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年 3 月至1993 年 7 月在招商银
行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任
计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年1 月在招行武汉分行青山支
行任行长助理；2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经
理；2001 年 8 月至2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3
月至2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年5 月至2007 年 6
月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007 年7 月至2008 年 1 月在招行武汉分行
同业银行部任总经理；自2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助
理、 产品 及交 易银 行部 副总 经理 ， 一直 负责 公司 银行 产品 开发 与管 理， 全面 掌握
银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理， 尤其是对商业银行有关的各项
监管政策比 较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年 5
月起任平安银行资产托管事业部副总裁 （主持工作） ；2015 年 3 月 5 日起任平安
银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、 银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2016 年11月底 ， 平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.34 万亿 ， 托
管证券投资基金共74 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、
华富量子生命力股票型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保
证金快线货币市场基金、 平安大 华日增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合
型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合型证券投资基金、 东吴中证可转换债券
指数分级证券投资基金、 平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新
华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿
鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈
宝货币市场基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1 号保本混合 型证券投资基金、中海进平安大华基金管理有限公司
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取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、嘉 合磐 石
混合型证券投资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混
合型证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置
混合型证券投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 德邦增利货币市场基
金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金 、
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混
合型证券投资基金、 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕景纯债
债券型证券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混
合型证券投资基金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基金、 嘉实稳丰债券型证
券投 资基 金、 嘉实 稳盛 债券 型证 券投 资基 金、 长信 先锐 债券 型证 券投 资基 金、 华
润元大现金通货币市场基金、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安
大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投
资基 金、 长信 富平 纯债 一年定期开放债券型证券投资基金、 中海合嘉增强收益债
券型证券投资基金、 鹏华丰安债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配
置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部
利得天添利货币市场基金、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、 博时安祺一
年定期开放债券型证券投资基金、 安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置
混合型证券投资基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵
活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠融纯债 债券型证券投资基金、 广发沪港
深新起点股票型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、 平
安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债债券型证券
投资 基金 、 英大 睿鑫 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 西部 利得 新动 力灵 活配 置混
合型证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠利纯债
债券型证券投资基金、 广发鑫盛18 个月定期开放混合型证券投资基金、 长盛盛丰
灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯
债债券型证券投资基金。
二 、 基 金托 管人 的 内部 风险 控制 制度 说明 平安大华基金管理有限公司
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1、内部控制目标
作为基金托管人， 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规 、 行业 监管 要求 ， 自觉 形成 守法 经营 、 规范 运作 的经 营理 念和 经营 风格 ； 确
保基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份
额持有人的合法权益； 确保内部控制和风险管理体系的有效性； 防范和化解经营
风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部， 是全行资产
托管业务的管理和运营部门， 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控 制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位 职责 、 业务 操作 流程 ， 可以 保证 托管 业务 的规 范 操作 和顺 利进 行； 取得
基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，
授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用 ， 账户资料严格保管，
制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实 施音像监控； 业务信息
由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生，
技术系统完 整、独立。
三 、 基 金托 管人 对 基金 管理 人运 作基 金进 行监 督的 方法 和程 序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统 —— 监控 子系 统” ，严 格按 照现 行
法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行
例行 监控 ， 发现 投资 比例 超标 等异 常情 况， 向基 金管 理人 发出 书面 通知 ， 与基 金
管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 平安大华基金管理有限公司
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（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各
基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中
国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
平安大华基金管理有限公司
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第 三 部分
相关服务机构
一 、 基 金份 额发 售 机构
1、 销售机构
（1 ）直销机构
平安大华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人： 罗春风
直销 电话：0755-22621438
直销 传真：0755-23990088
联系人： 尹延君
网址：www.fund.pingan.com
（2 ）代销机构
1) 平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-38809485
客服电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
2、 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的
机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
二 、 基 金登 记机 构
平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01 ：419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人： 罗春风
电话：0755-22624581 平安大华基金管理有限公司
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传真：0755-23998639
联系人：张平
三 、 律 师事 务所 和 经办 律师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四 、 会 计师 事务 所 和经 办注 册会 计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
法定代 表人：李丹
联系 电话 ： （021 ）2323 8888
传真 电话 ： （021 ）2323 8800
经办注册会计师： 曹翠丽 、边晓红
联系人：边晓红 平安大华基金管理有限公司
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第 四 部分
基金的名称
平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金
第 五 部分
基金的类型
混合型证券投资基金
第 六 部分
基金的运作方式
契约型 开放式
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第 七 部分
基金的投资
一、投资目标
本基金利用数量化投资模型构建股票组合， 在 严格 控制风险的前提下， 力争
获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长 期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基 金投资的股票） 、衍生
工具 （权 证、 股指 期货 、 国债 期货 等） 、 债券 资产 （包 括国 债、 金融 债、 企业 债、
公司 债、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融
资券 、 超短 期融 资券 、 中小 企业 私募 债、 地方 政府 债、 政府 支持 机构 债、 政府 支
持债券等中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、 债券回购、 同业存单、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、 现金资产等货币市 场工
具， 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会
的相 关规 定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95% ， 其中 权证 占基 金资 产净 值
的 0 —3% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 和国 债期 货合 约需 缴纳 的交 易保
证金 后， 保持 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券的 比例 合计 不低 于基 金资 产
净值的 5% 。
本基金参与股指期货、 国债期货交易， 应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的 业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金采用量化成长多策略进行投资。 一方面通过量化成长多因子选股等策
略， 可以 获取 超越 指数 的额 外收 益， 另一 方面 多策 略轮 动在 一定 程度 上也 可以 分
散风险，从而保证整体投资业绩的长期持续性和增强。
1、 大类资产配置策略
本基金 通过定量、 定性 相结合 的方法分析宏观经济 、 财政 及货 币政 策、 资金
供需情况等因素综合分析以及对资本 市场发展趋势 的判断 ， 在评价未来一段时间平安大华基金管理有限公司
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各类的预期风险收益率、 相关性 的基础上， 据此合理制定和调整股票、 债券等各
类资产的比例。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，
适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
在平安大华基金量化研究平台，以开发的“企业成长因子库”为研究重点，
选取反映超额收益的成长因子， 应用于 基金管理人开发的 “ 量化成长多因子选股 ”
策略 、 “ 优势增长成长选股 ” 策略 、 “事 件驱 动 ”等 策略 进行 股票 选 择并 据此 构建
股票 投资 组合 。 在实 际运 行过 程中 ， 将定 期或 不定 期的 进行 修正 ， 优化 股票 投资
组合。 “企业成长因子库”主要从公司基本面因子、行业 发展前景和外延增长因
子等维度 建立因子模型， 一方面通过分析企业的商业模式、 竞争优势、 行业前景
等方面来选择业绩增速最快、 持续性更强的公司， 另一方面分析即通过整体上市、
并购重组等方式实现经营规模扩张的公司， 以及被并购价值、 资产或品牌价值明
显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
（1 ）量化成长多因子选股策略
量化 成长多因子 策略重点考察公司 的以下因子， 采用多因子模型优选技术排
名居前的股票进行配置 ：
1）成长因子 ：重点考察市盈增长比率 、营 业收 入增 长 率、 过去 三年 的每 年
净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率等；
2）估值因子 ：重点考 察市盈率、市净率、市现率、市销率等；
3）分析师因子 ：重点 考察 分析师对股票评级、 盈利预测的变化等；
4）流动性因子 ：重点 考察成交量、换手率、流通市值等。
量化成长 多因子 策略 利用长期积累并最新扩展的数据库， 科学地考虑了大量
的各 类信 息。 基金 经理 根 据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前
瞻性的判断，适时 调整各因子类别的具体组成及权重。
量化成长 多因子 策略模型按上述指标， 对市场所有股票进行综合打分， 并根
据基金规模、个股交易量、风险控制指标等条件分配股票权重，构建股票组合。
（2 ）优势增长选股策略
优势增长选 股策略重点选取兼具成长和价值的行业和个股， 该策略不仅考虑
公司历史的成长及其稳定性， 也考虑所在行业的成长前景。 本基金 根据各行业所
处生 命周 期、 行业 竞争 结构 、 行业 景气 度等 因素 ， 对各 行业 的相 对投 资价 值进 行
综合分析。 平安大华基金管理有限公司
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同时， 优势增长选股策略 对处于成长阶段的上市公司收入增长、 利润增长的
稳定持续性等 指标 进行 评估 ， 这些 指标 是 公司 利润 增长 、 价值 最大 化扩 张速 度 的
先导指标 ； 同时也对毛利率， 净利润率等盈利质量指标进行跟踪， 不仅仅考察个
股的 单期 增长 ， 而侧 重于 股票 内在 的长 期稳 定增 长。 重点 考察 上市 公司 过去 三年
的收 入、 净利 润、 毛利 率、 净利 润率平稳增长指标 ， 并且考察分析师对该股的盈
利预 测， 并对 上市 公司 的投 资价 值进 行综 合评 价， 筛选出 具有较高投资价值的上
市公司组合。
优势增长选股策略 模型根据上述指标对股票进行筛选， 选取满足所有筛选条
件的股票并按等权重分配。
（3 ）事件驱动策略
事件 驱动 策略 作 为因 子 策略 的 补充 ，是 广泛 存 在于 市 场中 的 一类 规 律性 事
件， 该类 策略 的特 点是 或在 特定 的时 间发 生， 或在 特定 的对 象上 发生 ， 或在 特定
的行业发生，如并购重组、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、
高送 转、业绩预告、大宗交易、区域政策等 。
（4 ）投资策略组合的优化和调 整
在形成股票投资组合的具体结构时， 本基金将评估经济周期、 行业周期、 市
场状态以及投资者情绪等多个层面因素， 检验各类策略的有效性及策略之间的关
联度，通过动态调整策略权重，在控制风险的前提下追求超额收益最大化。
3、债券投资策略
债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，
采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环
境分 析方 面， 结合 对宏 观经 济、 市场 利率 、 债券 供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交
易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征， 定期对投资组合类属资产进行
优化配置和 调整，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面， 本基金以中长期利率趋势分析为基础， 结合经济
趋势 、 货币 政策 及不 同债 券品 种的 收益 率水 平、 流动 性和 信用 风险 等因 素， 重点
选择那些流动性较好、 风险水平合理、 到期收益率与信用质量相对较高的债券品
种。 具体 投资 策略 有收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略 、 息差 策略 等积 极投 资策 略构 建
债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应平安大华基金管理有限公司
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公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
利用权证衍生工具的特性， 通过权 证与证券的组合投资， 来达到改善组合风险收
益特征的目的。
5、衍生品投资策略
1） 股指 期货投资策略
本基金以套期保值为目的， 参与股指期货交易。 投资原则为有 利于基金资产
增值，控制下跌风险实现保 值和锁定收益。
本基 金参 与股 指 期货 投 资时 机 和数 量的 决策 建 立在 对 证券 市 场总 体 行情 的
判断和组合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法
规因素和资本市场因素， 结合定性和定量方法， 确定投资时机。 基金管理人将结
合股票投资的总体规模， 以及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分 考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指
期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组， 负责
股指期货的投资管理的相关事项， 同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程
和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的 投资 策略和投资目标。 本
基金以套期保值为目的， 根据风险管理的原则， 在风险可控的 前提 下， 投资 于国
债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断， 并充分考虑国债期货
的收 益性 、 流动 性及 风险 特征 ， 通过 资产 配置 ， 谨慎 进行 投资 ， 以调 整债 券组 合
的久 期， 降低 投资 组合 的整 体风 险。 具体 而言 ， 本基 金的 国债 期货 投资 策略 包括
套期保值时机选择策略、 期货合约选择和头寸选择策略、 展期策略、 保证金管理
策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上， 将审慎地获取相应的超额收
益， 通过 国债 期货 对债 券的 多头 替代 和稳 健资 产仓 位 的增 加， 以及 国债 期货 与债
券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程， 确 平安大华基金管理有限公司
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保研 究分 析、 投资 决策 、 交易 执行 及风 险控 制各 环节 的独 立运 作， 并明 确相 关岗
位职 责。 此外 ， 基金 管理 人建 立国 债期 货交 易决 策部 门或 小组 ， 并授 权特 定的 管
理人员负责国债期货的投资审批事项。
今后 ， 随着 证券 市场 的发 展、 金融 工具 的丰 富和 交易 方式 的创 新等 ， 基金 还
将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小
企业私募债券的比例限制， 严格控制风险， 对投资单只中小企业私募债券而引起
组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单只中
小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，
决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付比率， 并利
用收益率曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0—95% ；
（2 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国 债期货合约需缴纳的
交易 保证 金后 ，保 持现 金 或到 期 日在 一年 内的 政 府债 券 不低 于基 金资 产 净值 的
5% ；
（3 ） 本基 金持 有一 家公 司发行的证券 ， 其市 值不 超过 基金资产净值的 10% ；
（4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行 的证券，不超过该证
券的 10% ；
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（6 ）本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
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10% ；
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超 过上一交易日基金资
产净值的 0.5% ；
（8 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券的比例，不得超过
基金资产净值的 10% ；
（9 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ；
（10）本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
（11） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（12） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发 行股票的总量；
（14） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期；
（15 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应制订严格的投资决策流程和
风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 如本基金投资股指期货 的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合 约价值不得超过基金
资产净值的 10% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入 国债 期货 和 股指期货合约价值与
有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% ； 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债
券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出 股指 期货 合 约价 值不 得超 过基 金
持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 平安大华基金管理有限公司
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4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任 何交易日内交易（不包括平仓）的股指 期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
（17 ） 如本基金投资国债期货 的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 15% ；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30% ；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
4）本 基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券 ） 市值 和买 入、
卖出国债期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定 ；
（18 ） 本基 金持 有单 只中 小企 业私 募债 券， 其市 值不 得超 过本 基金 资产 净值
的 10% ；
（19 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券 、 期货市场波动、 证券发行人 合并 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整 ， 但中 国证 监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 法律法规或监管部门另
有规 定时，从其规定。
基金 管理 人应 当 自基 金 合同 生 效之 日起 六 个月 内使 基 金的 投 资组 合 比例 符
合基金合同的有关约定。 期间 ， 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基金 合同 的
约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 ，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议 。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承 销证券； 平安大华基金管理有限公司
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（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律 、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制 人或 者与 其有 其他 重 大利 害 关系 的公 司发 行 的证 券 或者 承销 期内 承 销的 证
券， 或者 从事 其他 重大 关联 交易 的， 应当 符合 基金 的投 资目 标和 投资 策略 ， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：
中证500 指数收益率×80%+ 中证综合债指数收益率×20%
中证500 指数是 从 上海和深圳证券市场中选取500 只A 股作为样本编制而成
的成份股指数， 综合反映沪深证券市场内小 市值公司的整体状况 ， 具有 良好 的投
资价 值。 该指 数由 中证 指数 公司 在引 进国 际指 数编 制和 管理 经验 的基 础上 编制 和
维护 ， 编制 方法 的透 明度 高， 具有 独立 性。 中证综合债券指数是综合反映银行间
和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。
因此， 根据本基金的投资范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能客观合理地
反映本基金 的产品特性及 风险收益特征。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称， 或法律法规发生变化， 或
者有 更权 威的 、 更能 为市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基准 推出 ， 或市 场中 出现 更适 用
于本基金的比较基准指数， 本 基金可以在征得基金托管人同意后 根据本基金的投
资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准， 但应 报中国证监会备案 ， 无须 召开
基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币平安大华基金管理有限公司
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市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相 关权利，保护基金份
额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理 人或 任何 存在 利害 关系 的第 三
人牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
八、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告中的
财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。
1.1 报告期末基 金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 118,657,986.87 45.83
其中：股票 118,657,986.87 45.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 109,331,000.00 42.23
其中：债券 109,331,000.00 42.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资产
- -
7 银行存款和结算 备付金合计 29,064,288.68 11.23
8 其他资产 1,854,817.38 0.72
9 合计 258,908,092.93 100.00
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1.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
1.2.1 报 告 期 末 按行 业分 类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,115,748.00 1.07
C 制造业 76,312,887.41 38.57
D
电 力、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,950,648.00 0.99
E 建筑业 110,561.58 0.06
F 批发和零售业 6,548,710.00 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 3,931,151.15 1.99
H 住宿和餐饮业 1,943,624.00 0.98
I
信息 传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,317,456.02 3.19
J 金融业 4,567,600.00 2.31
K 房地产业 1,951,781.80 0.99
L 租赁和商务服务业 4,182,439.00 2.11
M 科学研究和技术服务业 160,800.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,517,854.99 4.30
S 综合 - -
合计 118,657,986.87 59.97
1.2.2 报 告 期 末 按行 业分 类 的沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
1.3 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ） 占基金资
产净
值比例（％）
1 601009 南京银行 380,000 4,567,600.00 2.31
2 600677 航天通信 136,100 2,414,414.00 1.22
3 000665 湖北广电 164,600 2,378,470.00 1.20
4 300195 长荣股份 152,124 2,374,655.64 1.20
5 600380 健康元 248,300 2,366,299.00 1.20
6 002152 广电运通 183,900 2,364,954.00 1.20 平安大华基金管理有限公司
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7 002328 新朋股份 234,200 2,360,736.00 1.19
8 600100 同方股份 169,800 2,317,770.00 1.17
9 600966 博汇纸业 387,700 1,988,901.00 1.01
10 300269 联建光电 87,800 1,984,280.00 1.00
1.4 报 告 期 末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 49,929,000.00 25.23
6 中期票据 49,548,000.00 25.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 9,854,000.00 4.98
9 其他 - -
10 合计 109,331,000.00 55.25
1.5 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101454029
14 淄博城运
MTN002
100,000 10,453,000.00 5.28
2 011698972
16 华鲁
SCP002
100,000 10,011,000.00 5.06
3 011698984
16 宏泰国资
SCP002
100,000 9,994,000.00 5.05
4 011698973
16 新华医疗
SCP002
100,000 9,987,000.00 5.05
5 041659053
16 桑德
CP003
100,000 9,977,000.00 5.04
1.6 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前 十名 资产 支持 证券
投资 明 细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
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1.7 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明
细
本基金本报告期无贵金属投资情况。
1.8 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期无权证投资情况。
1.9 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
1.9.1 报 告 期 末 本基 金投 资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期无股指期货投资情况 。
1.9.2 本 基 金 投 资股 指期 货 的投 资政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
1.10 报 告 期 末 本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
1.10.1 本 期 国 债 期 货投 资政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.10.2 报 告 期 末 本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期无国债期货投资情况。
1.10.3 本 期 国 债 期 货投 资评 价
本基金本报告期末无国债期货投资。
1.11 投 资 组 合 报 告附 注
1.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 131,719.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,711,498.39
5 应收申购款 11,599.69
6 其他应收款 - 平安大华基金管理有限公司
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,854,817.38
1.11.4 报 告 期 末 持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期 末 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。
1.11.6 投 资 组 合 报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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第八 部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 自基 金合 同生 效以 来 （2016 年 11 月 2 日 ） 至 2017 年 3 月 31 日基金份
额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较：
量化成长 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016.11.2-2016.12.31 0.00% 0.32% -3.35% 0.67% 3.35% -0.35%
2017.1.1-2017.3.31 2.49% 0.47% 1.76% 0.60% 0.73% -0.13%
量化成长 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
2016.11.2-2016.12.31 0.00% 0.32% -3.35% 0.67% 3.35% -0.35%
2017.1.1-2017.3.31 2.28% 0.47% 1.76% 0.60% 0.52% -0.13%
业绩比较基准：中证 500 指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率*20%
二、 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较
基准收益率变动的比较 平安大华基金管理有限公司
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注： 1、 本基 金基 金合 同于 2016 年 11 月 2 日正 式生 效， 截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、按照 本基 金的 基金 合同 规 定， 基金 管 理人 应当 自基 金合 同生 效 之日 起六
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定， 截至报告期末本基金已完成
建仓。
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招募说明书更新摘要 （2017 年第 1 期）
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第 九 部分
基金费用与税收
一 、 基 金费 用的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费 、 诉讼费 和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 基金的开户费用、账户维护费用；
10、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 ， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他
费用。
二 、 基 金费 用计 提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5 个工作日内 、 按照 指定 的账 户
路径进行资 金支 付， 基金 管理 人无 需再 出具 资金 划拨 指令 。 若遇 法定 节假 日、 休
息日 等， 支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 平安大华基金管理有限公司
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金托 管人 根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5 个工作日内 、 按照 指定 的账 户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇 法定 节假 日、 休
息日 等， 支付日期顺延。
3、销售服 务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.80% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动在月初 5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
销售 服务 费主 要 用于 支 付销 售 机构 佣金 、以 及 基金 管 理人 的 基 金行 销广 告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 4－10 项费 用， 根据 有关 法规 及相 应协 议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入 基金 费 用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项
目。
四 、 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的 各纳税 主体， 其纳税 义务按 国家税收 法律、 法规执 行。 平安大华基金管理有限公司
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第 十部分 其他应披露事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二） 最近 半年 本基 金管 理人 、 基金 托管 人及 高级 管理 人员 没有 受到 任何 处
罚。
（三）2016 年11 月2日至2017年5月1日发布的公告：
1、2016 年11 月3日， 关于 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金基金合同生效公告；
2、2016 年11 月8日， 关于开展通联支付费率优惠基金理财平台交易公告
3、2016 年12 月14日，关于召开平安大华量化成长多策 略灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告；
4、2016 年12 月15日，关于召开平安大华量化成长多策 略灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告；
5、2016 年12 月16日，关于召开平安大华量化成长多策 略灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告；
6、2017 年1 月19 日， 平安 大华 基金 管理 有限 公司 关于 平安 大华 量化 成长 多策
略灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金 基金 份额 持有 人 大会 表 决 结果 暨 决议 生 效的 公
告；
7、2017 年1 月19 日， 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型 基金 持有 人大
会公证书；
8、2017 年1 月19 日， 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型 基金 开放 申赎
公告及限制大额申购的公告；
9、2017 年4 月24 日， 平安 大华 量化 成长 多策 略灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2017 年第1季度报告；
（四 ） 《招 募说 明书 》与 本次 更新 的招 募说 明书 内容 若 有不 一致 之处 ，以 本
次更新的招募说明书为准。
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第十一 部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作
管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》
及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定， 对2016 年 10 月21 日公 布的 《 平
安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 》进行了更新，
并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要
更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了 “三、基金管理人 ”部分。
2、根据最新资料，更新了 “四、基金托管人 ”部分。
3、根据最新资料，更新了 “五、相关服务机构 ” 部分。
4、根据最新资料，更新了“六、基金的 募集”部分。
5、根据最新资料，更新了“七、基金合同的生效”部分。
6、根据最新资料，更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分。
7、 “九 、 基金 的投 资 ” 中， 根据 最新 资料 ， 更新 了 “ （八） 投资组合报告 ”
的内容。
8、根据最新资料，更新了“十 、基金的业绩”的内容。
9、在 “ 二十二 、 其他 应披 露的 事项 ”部分 ， 更新 了 2016 年 11 月2 日至2017
年5 月 1 日 期间涉及本基金的公告。
10、根据最新情况，更新了 “ 二十 三、对招募说明书更新部分的说明 ” 。
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2017 年 5 月 25 日
