长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）
摘要
2017 年 第 1 号
基 金 管 理 人 ： 长江 证 券 （ 上 海 ）资 产 管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人 ： 交通 银 行 股 份 有 限公 司
二〇一 七年 六 月 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
重要提 示
本基金经 2016 年 8 月1 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ）
下发的 《关于准予长江 乐享货币市场基金注册的批复》 （证监许可[2016] 1729 号
文）准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金不同于银行储蓄与债券， 投资人有可能获得较高的收益， 也有可能损失
本金。 投资人在投资本 基金前应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《 招募说明书》
等信息披露文件 ， 全面认识本基金的风险收益特征， 充分考虑自身的风险承受能
力， 谨慎做出 决策，并自行承担投资风险 。
投资人购买本货币市场 基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构 ， 基金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益 。 投资人应当 全
面 了解基金的 产品特性 ， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 理性判断市场， 并通 过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获
得基金投资收益的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整体政治、
经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 因较高货币市
场利率波动而导致收益率变动的利 率风险或负收益风险 、 因债券和票据发行主体
信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、 基金管理人在投资经营过
程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 本基金为货币市场基金， 属于证券
投资基金中的低风险品种， 其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、 混合
型基金及股票型基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的
“ 买者自负 ” 原则， 在作 出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载的内容截止日为 2017 年 4 月 26 日， 有关财务数据和净值
表现截至日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据 未经审计） 。本基金托管人交通银行
股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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第 一 部分
基 金管 理 人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所： 中国 （上海 ） 自 由贸易试验区 世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11
楼10-11 单元
法定代表人：罗国举
办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼
设立日期：2014 年 9 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：10 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：赵明
联系电话：021-80301227
股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100% 的股权。
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
罗国举先生， 硕士。 现任长江证券 （上海） 资产管理有限公司董事长。 曾任
海南港澳国际信托投资有限公司业务经理， 湘财证券有限公司杭州天目山路证券
营业部总经理，湘财证券有限公司经纪总部总经理，湘财证券有限公司副总裁、
总裁，齐鲁证券有限公司副总裁。
邓晖先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司董事、 总裁、 党委
副书记。 曾任湖北省邮政储汇局职工， 湖北证券公司深圳营业部副总经理、 武汉
汉口营业部总经理、 公司总裁助理兼上海总部总经理， 公司副总裁兼经纪事业部
总经理， 长江证券有限责任公司董事、 副总裁， 湘财证券有限公司副总裁， 德 邦
证券有限责任公司副总裁、 总裁兼德邦期货有限公司董事长， 齐鲁证券有限公司
党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长。
胡曹元先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司副总裁。 曾任华长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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中理工大学讲师，中国教育科研计算网华中网络中心 NIC 部主任， 大鹏证券有
限责任公司信息技术部开发部经理、 首席助理总经理、 副总经理、 总经理， 大鹏
网络有限责任公司副总经理、董事，大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理，
长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、 信息技术总部主管， 长江证券股份
有限公司营运管理总部主管、执行副总裁。
熊雷鸣先生， 硕士， 会计师、 中国注册会计师。 现任长江证券股份有限公司
财务负责人。 曾任湖北证券有限责任公司财务总部业务主管、 副经理、 经理， 长
江证券有限责任公司财务总部副总经理、 长江证券股份有限公司财务总部副总经
理、总经理，长江证券股份有限公司职工监事，财务总部副总经理、总经理。
刘元瑞先生， 硕士。 现任长江证券股份有限公司副总裁、 研究所总经理。 曾
任长江证券股份有限公司研究部分析师、副总经理、总经理。
2、监事
石应刚先生， 中共党员， 硕士。 现任长江证券股份有限公司稽核监察部总经
理。 曾任武汉证券公司上海业务部交易员 、 营业部经理， 武汉证券交易中心上市
稽核部经理、办公室主任，长江证券股份有限公司办公室、董秘室总经理。
3、公司高级管理人员
罗国举先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
唐吟波女士， 总经理， 中共党员， 硕士。 曾任泰阳证券有限责任公司 （现方
正证券） 上海延安西路证券营业部客户部经理兼办公室主任， 德邦证券股份有限
公司经纪业务总部营销部总经理， 齐鲁证券有限公司 （现中泰证券） 经纪业务总
部副总经理、 上海甘河路营业部总经理， 长江证券 （上海） 资产管理有限公司副
总经理。
刘泉先生， 合规负责人、 首席风险官， 中共党员， 硕士 。 曾任职于中国平安
保险集团股份有限公司、 中国证监会上海监管局， 曾任柏瑞爱建资产管理 （上海）
有限公司合规负责人。
宋啸啸先生， 副总经理 ， 硕士。 曾任群茂科技 （深圳） 有限公司工程 师， 中
国银行总行风险经理， 齐鲁证券有限公司执行总经理， 长安国际信托有限公司发
展研究部总经理。
范海蓉女士， 副总经理， 中共党员， 硕士。 曾 任招商证券股份有限公司投资
银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、
资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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董来富先生， 副总经理， 中共党员， 硕士。 曾 任中国建设银 行支行信贷负责
人、 分理处主任、 营业部副主任、 主任、 支行行长， 湘财证券股份有限公司合肥
长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经理。
4、基金经理
漆志伟先生， 中国人民大学工商管理硕士，6 年固定收益投资研究经验。 曾
任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、 投资经理助理、 投资经理。 现任
长江收益增强债券型证券投资基金基金经理、长江乐享货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由董事
长罗国举 先生、 总经理 唐吟波女 士（兼 任基金 管理总部 总经理 ） 、研 究部总经理
徐婕女士、 基金经理漆志伟先生组成。 其中罗国举先生任基金投资决策委员会主
任。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第 二 部分
基 金托 管 人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3月30日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业， 成为中国第一家全国性长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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的国有股 份制商 业银行 ，总部设 在上海 。2005 年6月交 通银行 在香港 联合交易所
挂牌上市 ，2007年5 月 在上海证 券交易 所挂牌 上市。根 据2016年 英国 《银行家》
杂志发布 的全球 千家大 银行报告 ，交通 银行一 级资本位 列第13 位，较 上年上升4
位；根据2016 年美 国《 财富》杂 志发布 的世界500强公司 排行榜 ，交 通银行营业
收入位列第153位，较上年上升37位。
截至2016 年12 月31日 ， 交通银 行资 产总额 为人 民币84,031.66 亿元 。2016 年
1-12月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币672.10亿元。
交通银行 总行设 资产托 管业务中 心（下 文简称 “托管中 心 ”） 。现有 员工具
有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备 基金从业资格， 以及经济师、 会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013年10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013年5月至2013年10月
任本行董 事长、 执行董 事、行长 ，2009年12 月至2013年5 月任本 行副 董事长、执
行董事、行长。牛先生1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997
年毕业于哈尔滨工业 大学管理学院技术经济专业， 获硕士学位，1999 年享受国务
院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013 年11 月起任本行副董事长、执行董事，2013 年10 月起任本行行
长； 2010年4月至2013 年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有
限责任公司执行董事、 总经理； 2005年8月至2010 年4月任本行执行董事、 副行长；
2004 年9 月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、 行长
助理；2001年9月至2004 年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木
齐分行副行长、 行长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民
银行研究生部获经济学硕 士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士2015 年8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年12 月至2015 年8长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副总裁；
1999 年12 月至2007年12月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处
长助理、 副处长， 会计结算部高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2016年12月31日， 交通银行共托管证券投资基金270只。 此外 ， 交通银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银行
理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管理
基金、企 业年 金基金 、QFII证券投 资资 产、RQFII 证券投 资资 产、QDII 证券投资
资产和QDLP 资金等产品。
第 三 部分
相 关服 务 机 构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构（仅销售A 类基金份额、B 类基金 份额）
长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心：
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
注册地址： 中国 （上海 ） 自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦
11 楼10-11 单元
办公地址： 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼
法定代表人：罗国举
联系人：蒋媛媛
电话：021-80301221
传真：021-80301399
客户服务电话：021-80301262
网址：www.cjzcgl.com
2、其他销售机构：
（1 ） A 类基金份额、B 类基金份额其他销售 机构
1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
2）华瑞保险销售有限公司
注 册 地址 ： 上海 市嘉 定区 南 翔镇 众 仁路399 号运 通 星财 富 广场1号楼B 座13 、
14 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路501 号上海中心大厦32层
法定代表人：陆昊
联系人：茆勇强
电话： （021）61058785
传真： （021）61642088
客户服务电话：400-111-5818
网址：www.huaruisales.com
3）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话： （021）52822063
传真： （021）52975270
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
4）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期46 层
4609-10 单元
办公地址：上海市浦 东 新区世纪大道8 号B 座46楼06-10 单 元 、 北 京 市 朝 阳 区
建国路91 号金地中心A 座6层
法定代表人：赵学军 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
7
联系人：贾一夫
电话：010-65215588
传真：010-85097308
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26 号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
电话：021-20613977
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
6）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海 淀 区东北旺西 路中关村 软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
电话：010-62675369
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层
法定代表人：其实
联系人：胡阅
电话： （021）54509988*5071
传真： （021）64385308 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话：4001-818-188
网址：www.1234567.com.cn
8）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所 ：上海市浦东新区 高翔路526号2幢220 室
办公 地址：上海市 浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11 层
法定 代表人：张跃伟
联系人 ：何心伟
电话：（ 021）20691926
传真 ： （021）20691861
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
9）上海华信证券有限责任公司
住所：上海 浦东新区 世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址 ：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定 代表人：郭林
电话：（ 021）63898970
传真： （021）63898989
客服电话：4008205999
网址：www.shhxzq.com
10）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市 横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址 ：广州市 海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔1201-1203室
法定 代表人：肖雯
电话 ： （020）89629099
传真： （020）89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
11 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海 深港合作区前湾一路1 号栋201室
办公地址 ：深圳市南山区 海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定 代表人：TAN YIK KUAN 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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电话 ： （0755）89460507
传真： （0755）21674453
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
12）上海 银行股份 有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址 ：上海市银城中路168号
法定 代表人：金煜
电话 ： （021）68475888
传真： （021）68476111
客服电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（2 ）C 类基金份额销售机构
长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人：尤习贵
联系人：毕艇
电话： （027）65799560
传真： （027）85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（ 二） 登记机 构
名称： 长江证券( 上海) 资产管理有限公司
住所： 中国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11 楼
10-11 单元
办公地址： 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 楼
法定代表人： 罗国举 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：管志斌
电话：021-80301276
传真：021-80301393
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
（ 四） 审 计基 金财产 的会 计师事 务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人：石文先
经办注册会计师：余宝玉、罗明国
联系电话：027-85424319
传真：027-85424329 联系人：余宝玉 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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第 四 部分 基金的 名称
长江乐享货币市场基金
第 五 部分 基金的 类型
货币市场基金
第 六 部分 基金的 投资目标
本基金将结合国内外环境， 综合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。
第 七 部分 基金的 投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限 在 1 年 以内（ 含 1 年 ）的银 行存款 、债券回 购、中 央银行 票据、
同业存单；
3、 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；
4、 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第 八 部分 基金的 投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 在控制利率风险、 尽量降低基金资产
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、资产配置策略
本基金将从宏观经济、 货币政策、 财政政策、 利率走势等方面出发， 对市场
当期的系统性风险及影响金融市场资金供求状况的因素进行详细分析与预判， 在
此基础上严控风险， 确定组合的平均剩余期限及平均剩余存续期， 并据此动态调
整投资组合，力争实现基金资产的稳健增值。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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2、利率策略
本基金综合研究主要经济变量指标、 分析宏观经济情况， 进而判断未来利率
水平的变化方向， 结合债券的期限结构水平， 债券的供给， 流动性水平， 凸度分
析制定出具体的利率策略。
3、信用策略
本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上， 考察信用资质变化、 供需关
系等因素 ， 对债券与非金融企业债务融资工具进行独立判断与认定。 评价债券发
行人的信用风险。 跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化， 并结合外部
权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对相应债券的投资决策。
4、个券选择策略
本基金将以安全性为优先考虑因素， 选择央行票据、 短期国债和短期融资票
据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 并将对不同类型债券产品进行相
对价值分析， 包括对票息及付息频率、 信用风险、 隐含期权、 债券条款、 税赋水
平、 市场资金结构和流动性等因素进行分析， 判断个券的投资价值， 选取风险收
益相匹配的券种构建投资 组合， 以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化
所带来的投资收益。
5、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具， 具有较高的流动性要求， 本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金对于资产支持证券， 将综合考虑市场利率、 发行条款、 标的资产的构
成、 质量及提前偿还率等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严
格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳健收 益。
7、非金融企业债务融资工具投资策略
本基金在综合非金融企业债务融资工具的发行规模、 流动性、 行业等 因素的
基础上， 主要考虑利率类型、 主体资质和剩余期限， 充分考虑该投资品种的风险
收益特征，谨慎投资。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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第 九 部分 基金的 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准 为：中国人民银行最新 公布的七天通知存款利 率( 税
后) 。
通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银行， 约定支取日期和金额
方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获得高于活期存款利
息的收益。 本基金具有低风险、 高流动性的特征。 根据基金的投资标的、 投资目
标及流动性特征， 本基金选取中国人民银行最新公布的七天通知存款利率 （税后）
作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 经与
基金托管人协商一致， 本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时
公告。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金持有人大会通过。
基金管理人应在调整实施前 2 日在指定媒介上予以公告。
第 十 部分 基金的 风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期收益和
长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
第十 一 部 分
基金 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年3 月31 日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
14
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 1,050,353,130.91 31.44
其中：债券 1,000,353,130.91 29.95
资产支持证券
50,000,000.00
1.50
2 买入返售金融资产
687,190,470.79
20.57
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
1,589,259,215.63 47.58
4 其他资产 13,569,497.50 0.41
5 合计 3,340,372,314.83 100.00
（ 二） 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内 债券回购 融资 余
额
1.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末 债券回购 融资 余
额
- -
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
（ 三） 基金投 资组 合平均 剩余 期限
1 、 投 资组合 平均 剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
35
报 告期内 投资 组合平 均剩 余期限 超过 120 天 情况 说明 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
15
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
2 、 报 告期末 投资组 合平 均剩余 期限 分布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 37.65
-
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 15.57 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 10.45 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120 天 13.45 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397 天 （含） 22.58 -
其中： 剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 99.71 -
（ 四） 报告期 内投 资组合 平均 剩余存 续期 超过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
（ 五） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 49,771,086.64 1.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,376,682.98 5.11
其中：政策性金融债 170,376,682.98 5.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,985,001.85 1.20
6 中期票据 - -
7 同业存单 740,220,359.44 22.19
8 其他 - -
9 合计 1,000,353,130.91 29.98
10
剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债券
- -
注 ： 上 表中 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴现 式债 券的 成本 包括 债券投 资成 本和
内在应 收利 息。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
16
（六）报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投
资明 细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 111794552
17 湖北
银行
CD029
1,000,000 99,689,575.35 2.99
2 111720047
17 广发
银行
CD047
1,000,000 98,918,946.01 2.96
3 111791548
17 宁波
银行
CD024
1,000,000 98,449,961.99 2.95
4 140446
14 农发
46
500,000 50,351,212.17 1.51
5 120220
12 国开
20
500,000 50,042,356.01 1.50
6 160211
16 国开
11
500,000 50,008,799.99 1.50
7 179910
17 贴现
国债10
500,000 49,771,086.64 1.49
8 111792555
17 重庆
银行
CD028
500,000 49,657,835.27 1.49
9 111790235
17 柳州
银行
CD001
500,000 49,429,290.09 1.48
10 111604010
16 中行
CD010
500,000 49,366,722.30 1.48
（ 七） “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
-
报告期内偏离度的最高值 0.0115%
报告期内偏离度的最低值 -0.0561%
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单
平均值
0.0183%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
（八）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支
持 证券 投资明 细
序
号
证券代码
证券名
称
数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1789045
17 上和
1A1
500,000.00 50,000,000.00 1.50
（ 九） 投资组 合报 告附注
1、 本基金估值采用 “ 摊余成本法” ， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊
销， 每日计提损益。 本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算
基金资产净值。
2 、 本基金本报告期 内 投资的前十 名证券 的发 行主体没有 被监管 部门 立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
3、 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,569,497.50
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 13,569,497.50
4、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的
分项之和与合计可能存在尾差。
第十二 部 分
基金 的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
18
较
长江乐享货币A 类份额
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
0.8023% 0.0006% 0.3343% 0.0000%
0.4680
%
0.0006
%
长江乐享货币B 类份额
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
0.8629% 0.0006% 0.3343% 0.0000%
0.5286
%
0.0006
%
长江乐享货币C 类份额
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
0.7413% 0.0006% 0.3343% 0.0000%
0.4070
%
0.0006
%
注 ： （1） 本基金的业绩比较基准为： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率
(税后)；
（2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。
（二） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收益率 变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
19
长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
20
长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
21
注 ： （1 ）本 基金 基金 合同 生效日 为 2016 年10 月 26 日，截 至本 报告 期末 未满 一年； （2）按
照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合本 基
金合同 第十 二部 分 “ （二 ） 投资 范围 ”、 “ （ 四） 投资限 制 ” 的有 关约 定； （3） 截至 本报 告
期末， 本 基 金尚 处在 建仓 期。
长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
22
第十三 部分
基金 费 用 与 税 收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金增值服务费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期 顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.08%÷ 当年天数 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
23
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、 基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类降级 为 A 类
的基金份额持有人，年销售 服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类
基金份额的费率。本基金 B 类基金份额的年 销售服务费率为 0.01% ，对于由 A
类升级为 B 类的基金 份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作
日起适用 B 类基金份额 的费率。具体如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金 管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。
4、 基金增值服务费
本基金 C 类基金份额的增值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的
0.50% 年费率计提。增值服务费的计算方法如下：
H ＝E × 0.50% ÷当年 天数
H 为每日应计提的基金增值服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
基金增值服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金增值服务费划付指令， 经基金托管人复 核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
24
上述“一、基金费用的种类中第 5－11 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率、
基金增值服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托 管人协商一致调低基金销售服务费率、 基金增值服务费
率等，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒介上刊登公告。
（ 四 ） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理人和基金 托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项
目。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
25
第 十四部分
对招 募 说 明 书 更 新部 分 的 说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金实施的投资经
营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、 “重要提示” 部分更 新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2、 “第三部分 基金管理人”部分
（1 ）更新了基金管理人概况；
（2 ）更新了主要人员情况；
（3 ）更新了基金管理人的内部控制制度。
3、 “第四部分 基金托管人”部分
（1 ）更新了基金托管人基本情况；
（2 ）更新了基金托管人的内部控制制度；
（3 ）更新了基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序。
4、 “第五部分 相关服务机构”部分
（1 ）更新了基金份额发售机构信息；
（2 ）更新登记机构信息。
5、更新“第六部分 基金的募集”部分；
6、更新“第七部分 基金合同的生效”部分；
7、 “第 八部分 基金 份 额的申购 与赎回 ”部分 更新了（ 二）申 购 赎回 的开放
日及时间。
8、 “第 十部分 基金 投 资组合报 告”部 分更新 了本基金 投资组 合报告 ，内容
截止至 2017 年 3 月 31 日。
9、 “第 十一部 分 基 金 的业绩” 部分更 新了本 基金的业 绩报告 ，内容 截止至
2017 年 3 月 31 日。
10、 “第二十一部分 托管协议的内容摘要” 部分更新了 （一） 基金托管协议
的当事人。
11、 “第二十二部分 对基金份额持有人的服务” 部分更新了 （六） 基 金管理
人客户服务联络方式。 长江 乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
26
12、 “第二十三部分 其它应披露事项”部分更新了本基金 2016 年 10 月 26
日至2017 年4 月26 日其他应披露的事项。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一七 年六月十日
