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长城久润(002512)

长城久润:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

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长 城 久 润保本 混 合 型证券 投 资 基金 
招 募 说 明书更 新 
(2017 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管 理人 :长 城基 金管 理有 限公 司 






基 金托 管人 :中 国农 业银 行股 份有 限公 司 二○一 七年六 月 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2 长城久润保本混合型证券投资基金 经2016 年3 月1 日中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许可 [2016]380 号 文 注册 募集 。 基金 合 同于2016 年4 月26 日 生效 。 重 要 提 示 (一 ) 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书经 中 国 证监 会 核准 ,但 中国 证监 会对 本 基金 募集 的核 准, 并不 表 明其 对本 基金 的价 值和 收 益做 出 实质 性 判断 或保 证, 也不 表明 投 资于 本基 金没 有风 险。 (二 ) 投资 有风 险, 投资 人申 购 基金 时应 认真 阅读 本招 募 说明 书。 (三 ) 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现, 基金 管理 人 依照 恪尽 职守 、诚 实信 用 、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金 财产 ,但 不保 证基 金一 定 盈利 ,也 不保 证最 低收 益 。 (四 ) 本招 募说 明书 所载 内容 截 止日 为2017 年4 月25 日, 有 关财 务数 据和 净值 表现 截 止 日为2017 年3 月31 日 (财 务 数据 未 经审 计) 。 (五) 本招 募说 明书 更新 内容 已 经本 基金 托管 人 中 国农 业 银行 股份 有限 公司 复核 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 3 目


录 第一部分绪言 ............................................................................................................... 4 第二部分释义 ............................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................................................................. 11 第四部分 基金托管人 ................................................................................................. 22 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................. 25 第六部分基金的募集与基金合同的生效 ................................................................. 43 第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................. 44 第八部分 基金的保本 ................................................................................................. 53 第九部分 基金保本的保证 ......................................................................................... 56 第十部分 保本周期到期 ............................................................................................. 63 第十一部分基金的投资 ............................................................................................. 68 第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................. 90 第十三部分基金的财产 ............................................................................................. 91 第十四部分基金资产的估值 ..................................................................................... 92 第十五部分基金的费用与税收 ................................................................................. 96 第十六部分基金的收益分配 ................................................................................... 102 第十七部分基金的会计与审计 ............................................................................... 104 第十八部分基金的信息披露 ................................................................................... 105 第十九部分风险揭示 ............................................................................................... 110 第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................... 113 第二十一部分基金合同的内容摘要 ....................................................................... 115 第二十二部分基金托管协议的内容摘要 ............................................................... 130 第二十三部分对基金份额持有人的服务 ............................................................... 143 第二十四部分其他应披露的事项 ........................................................................... 144 第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................... 145 第二十六部分备查文件 ........................................................................................... 146 附件:《保证合同》 ............................................................................................... 147 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 4 第 一部 分 绪言 本招 募 说明 书依 据 《中 华 人民 共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《信 息披 露 办法 》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 运 作管 理 办法 》 (以 下 简称 “ 《 运作 办法 》 ” ) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法 》 ( 以下 简称 “ 《销 售办 法 》 ” ) 等 有关 法 律法 规及 《 长城 久 润保 本 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 ( 以下 简称 “ 基金 合 同” ) 编 写。 本招 募 说明 书阐 述了 长城 久润 保 本混 合型 证券 投资 基金 的 投资 目标 、策 略、 风险 、 费 率等 与 投资 者投 资决 策有 关的 全 部必 要事 项, 投资 者在 做 出投 资决 策前 应仔 细阅 读 本招 募 说明 书 。 基金 管 理人 承诺 本招 募说 明书 不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真 实 性 、 准 确性 、 完 整 性承 担 法律 责任 。 本 基金 是根 据 本招 募说 明书 所载 明的 资 料申 请 募集 的。 本基 金管 理 人没 有委 托或 授权 任何 其 他人 提供 未在 本招 募说 明 书中 载明 的信 息, 或对 本 招募 说明 书做 出任 何解 释 或者 说明 。 本招 募 说明 书根 据本 基金 的基 金 合同 编写 , 并 经中 国证 监 会注 册。 基金 合同 是约 定 基 金当 事 人之 间权 利、 义务 的法 律 文件 。 基金 投 资者 自依 基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份 额 持有 人和 本基 金合 同的 当 事人 , 其持 有基 金份 额的 行 为本 身即 表明 其对 基金 合 同 的 承认 和接 受, 并按 照 《基 金法 》 、 基金 合 同及 其 他规 定享 有权 利、 承担 义 务。 基金 投资 者 欲了 解 基金 份额 持有 人的 权利 和 义务 ,应 详细 查阅 本基 金 基金 合同 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 5 第 二部 分 释义 在本 招 募说 明书 中, 除非 文意 另 有所 指, 下列 词语 或简 称 具有 如下 含义 : 1 、 基 金或 本基 金: 指 长 城 久润 保 本混 合型 证券 投资 基金 2 、 基 金管 理人 :指 长城 基 金管 理 有限 公司 3 、 基 金托 管人 :指 中国 农 业银 行 股份 有限 公司 4 、 担保 人: 指根 据 《基 金 合同 》 的约 定, 为 本基 金 份额 持 有人 的保 本提 供不 可撤 销 的 连带 责 任保 证的 担保 人。 本基 金 第一 个保 本周 期的 担保 人 为中 国投 融资 担保 股份 有 限公 司 或《 基 金合 同 》 约定 的其 他机 构 5 、 基 金合 同或 本基 金合 同 : 指 《 长城 久润 保本 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本 基金 合 同的 任何 有效 修订 和补 充 6 、 托管 协议 : 指基 金管 理 人与 基 金托 管人 就本 基金 签订 之 《 长城 久润 保本 混 合型证券 投资 基 金托 管协 议》 及对 该托 管 协议 的任 何有 效修 订和 补 充 7 、 招 募说 明书 : 指 《 长城 久润 保 本混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 及 其定 期的 更 新 8 、 基 金份 额发 售公 告: 指 《 长城 久润 保本 混合 型 证 券投 资 基金 基金 份额 发售 公告 》 9 、 法 律法 规 : 指 中国 现行 有效 并 公布 实施 的法 律 、 行政 法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解 释 、 行政 规 章以 及其 他对 基金 合同 当 事人 有约 束力 的决 定、 决 议、 通知 等 10 、 《基 金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人民 代 表大 会常 务委 员会 第五 次 会 议通 过 , 自 2004 年 6 月 1 日起 实 施 , 并经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代 表 大 会 常务 委 员会 第三 十次 会议 修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实 施 的 《 中华 人民 共和 国证 券 投资 基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出 的修 订 11 、 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同年 6 月 1 日实 施 的《 证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁 布 机关 对其 不时 做出 的修 订 12 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布 、 同 年 7 月 1 日实 施的 《 证 券投 资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出 的修 订 13 、 《 运作 办法 》 : 指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、 同 年 8 月 8 日实 施的 《证 券 投 资基 金 运作 管理 办法 》及 颁布 机 关对 其不 时做 出的 修订 14 、 中 国证 监会 :指 中国 证券 监 督管 理委 员会 15 、 银 行业 监督 管理 机构 :指 中 国人 民银 行和/ 或中 国银 行 业监 督管 理委 员会 16 、 基 金合 同当 事人 :指 受基 金 合同 约束 ,根 据基 金合 同 享有 权利 并承 担义 务的 法 律长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 6 主体 , 包括 基金 管理 人、 基金 托 管人 和基 金份 额持 有人 17 、 个 人投 资者 :指 依据 有关 法 律法 规规 定可 投资 于证 券 投资 基金 的自 然人 18 、 机 构投 资者 :指 依法 可以 投 资证 券投 资基 金的 、在 中 华人 民共 和国 境内 合法 登 记 并存 续 或经 有关 政府 部门 批准 设 立并 存续 的企 业法 人、 事 业法 人、 社会 团体 或其 他 组织 19 、合 格境 外机 构投 资者 :指 符 合《 合格 境外 机构 投资 者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相关 法 律法 规规 定可 以投 资于 在 中国 境内 依法 募集 的证 券 投资 基金 的中 国境 外的 机 构投 资 者 20 、 投 资人 :指 个人 投资 者、 机 构投 资者 和合 格境 外机 构 投资 者以 及法 律法 规或 中 国 证监 会 允许 购买 证券 投资 基金 的 其他 投资 人的 合称 21 、 基 金份 额持 有人 :指 依基 金 合同 和招 募说 明书 合法 取 得基 金份 额的 投资 人 22 、 基 金销 售业 务: 指基 金管 理 人或 销售 机构 宣传 推介 基 金, 发售 基金 份额 ,办 理 基 金份 额 的申 购、 赎回 、转 换、 非 交易 过户 、转 托管 及定 期 定额 投资 等业 务 。 23 、 销 售机 构: 指长城 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售 办法 》和 中国 证监 会规 定 的 其他 条 件, 取得 基金 销售 业务 资 格并 与基 金管 理人 签订 了 基金 销售 服务 代理 协议 , 代为 办 理基 金 销售 业务 的机 构 24 、 登 记业 务: 指基 金登 记、 存 管、 过户 、 清 算和 结算 业 务, 具体 内容 包括 投资 人 基 金账 户 的建 立和 管理 、 基 金份 额 登记 、 基 金销 售业 务的 确 认、 清算 和结 算、 代 理发 放 红利 、 建立 并 保管 基金 份额 持有 人名 册 和办 理非 交易 过户 等 25 、 登 记机 构: 指办 理登 记业 务 的机 构。 基金 的登 记机 构 为 长 城基 金管 理有 限公 司 或 接受 长 城基 金管 理有 限公 司 委托 代为 办理 登记 业务 的机 构 26 、 基 金账 户: 指登 记机 构为 投 资人 开立 的、 记录 其持 有 的、 基金 管理 人所 管理 的 基 金份 额 余额 及其 变动 情况 的账 户 27 、 基 金交 易账 户: 指销 售机 构 为投 资人 开立 的、 记录 投 资人 通过 该销 售机 构买 卖 基 金的 基 金份 额变 动及 结余 情况 的 账户 28 、 基 金合 同生 效日 :指 基金 募 集达 到法 律法 规规 定及 基 金合 同规 定的 条件 ,基 金 管 理人 向 中国 证监 会办 理基 金备 案 手续 完毕 ,并 获得 中国 证 监会 书面 确认 的日 期 29 、 基 金合 同终 止日 :指 基金 合 同规 定的 基金 合同 终止 事 由出 现后 ,基 金财 产清 算 完 毕, 清 算结 果报 中国 证监 会备 案 并予 以公 告的 日期 30 、 基 金募 集期 :指 自基 金份 额 发售 之日 起至 发售 结束 之 日止 的期 间, 最长 不得 超 过 3 个月 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 7 31 、 存 续期 :指 基金 合同 生效 至 终止 之间 的不 定期 期限 32 、保 本周 期: 指基 金管 理人 提 供保 本的 期限 ,在 本基 金 合同 中如 无特 别指 明即 为 当 期保 本 周期 。本 基金 的保 本周 期 一般 最长 每 3 年为 一个 周 期。 第一 个保 本周 期自 《 基金 合 同》 生 效之 日起 至保 本周 期到 期 日止 ,如 该对 应日 为非 工 作日 ,则 顺延 至下 一个 工 作日 ; 本基 金 第一 个保 本周 期后 的各 保 本周 期自 基金 管理 人公 告 的保 本周 期起 始日 起至 保 本周 期 到期 日 止, 如该 日为 非工 作日 , 则保 本周 期到 期日 顺延 至 下一 个工 作日 。基 金管 理 人将 在 保本 周 期到 期前 公告 的到 期处 理 规则 中确 定下 一个 保本 周 期的 起始 时间 33 、保 本周 期目 标收 益率 :指 本 基金 在每 一保 本周 期内 所 设置 的该 保本 周期 的目 标 收 益率 , 在运 作期 间, 如 本基 金份 额 累计 净值 收益 率连 续 15 个工 作日 达到 或超 过 预设 目 标收 益率 , 则管 理人 将 在 满足 条件 之 日 起 10 个工 作日 内 公告 本 基金 当前 保本 周期 提前 到 期 ( 提 前到 期 日为 过渡 期前 一个 工作 日 ,距 离满 足条 件之 日起 不 超过 20 个 工作 日) ,并 进 入过 渡 期 34 、保 本周 期到 期日 :指 本基 金 保本 周期 (如 无特 别指 明 ,保 本周 期即 为当 期保 本 周 期) 届 满的 最后 一日 。本 基金 的 第一 个保 本周 期为 3 年, 自《 基金 合同 》生 效之 日 起最 长 至 3 个 公历 年后 对应 日止 , 如该 对 应日 为非 工作 日, 保 本周 期 到期 日顺 延至 下一 个工 作 日 。 在保 本 周期 内 , 如 果基 金份 额累 计 净值 收益 率连 续 15 个工 作 日达 到或 超过 保本 周期 目 标收 益率 , 则 管理 人将 在基 金 份额 累 计净 值收 益率 连续 达到 或 超过 保本 周期 目标 收益 率 的 第 15 个工 作 日当 日 起 10 个工 作 日内 公 告本 基金 当前 保本 周期 提 前到 期 。 如 果保 本周 期提 前 到期 的, 保 本周 期到 期日 为管 理人 公 告的 保本 周期 提前 到期 日 ,但 不得 晚于 《基 金合 同 》生 效 之日 起 3 个 公历 年后 的对 应日 ( 如为 非工 作日 ,则 顺延 至 下一 工作 日) 35 、过 渡期 :指 基金 管理 人在 当 期保 本周 期到 期前 公告 的 到期 处理 规则 中确 定的 当 期 保本 周 期结 束后 (不 含当 期保 本 周期 到期 日) 至下 一保 本 周期 开始 之前 不超 过 30 个工 作日 的一 段 期间 36 、过 渡期 申购 :指 依据 基金 管 理人 在当 期保 本周 期到 期 前公 告的 到期 处理 规则 , 投 资人 在 过渡 期的 限 定 期限 内申 请 购买 本基 金基 金份 额的 行 为, 投资 人进 行过 渡期 申 购的 , 按其 申 购的 基金 份额 在折 算日 所 代表 的资 产净 值确 认为 下 一保 本周 期的 投资 金额 并 适用 下 一保 本 周期 的保 本条 款 37 、过 渡期 赎回 :指 本基 金在 达 到目 标收 益, 并且 保本 周 期提 前到 期的 情况 下, 依 据 基金 管 理人 在届 时公 告的 到期 处 理规 则, 投资 人在 过渡 期 的限 定期 限内 申请 赎回 本 基金 基 金份 额 的行 为 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 8 38 、持 有到 期的 基金 份额 的可 赎 回金 额: 指根 据基 金保 本 周期 到期 日基 金份 额净 值 计 算的 可 赎回 金额 ,即 基金 份额 持 有人 认购 、或 过渡 期申 购 并持 有到 期以 及从 上一 保 本周 期 转入 当 期保 本周 期并 持有 到期 的 基金 份额 与保 本周 期到 期 日基 金份 额净 值的 乘积 ( 过渡 期 申购 并 持有 到期 以及 从上 一保 本 周期 转入 当期 保本 周期 并 持有 到期 的基 金份 额不 适 用于 第 一个 保 本周 期) 39 、认 购保 本金 额: 基金 份额 持 有人 认购 并持 有到 期的 基 金份 额的 净认 购金 额、 认 购 费用 及 募集 期间 的利 息收 入之 和 40 、过 渡期 申购 的保 本金 额: 基 金份 额持 有人 在过 渡期 内 进行 申购 并持 有到 期的 基 金 份额 在 折算 日所 代表 的资 产净 值 及过 渡期 申购 费用 之和 41 、从 上一 保本 周期 转入 的保 本 金额 :基 金份 额持 有人 从 上一 保本 周期 转入 当期 保 本 周期 并 持有 到期 的基 金份 额在 折 算日 所代 表的 资产 净值 42 、保 本 赔 付差 额: 保本 周期 到 期发 生赔 付时 ,赔 付给 基 金份 额持 有人 的赔 付金 额 。 对于 第 一个 保本 周期 ,保 本赔 付 差额 为基 金份 额持 有人 认 购并 持有 到期 的基 金份 额 的可 赎 回金 额 加上 其认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的累 计分 红款 项 之和 低于 认购 保本 金额 的 差额 部 分; 第 二个 保本 周期 起的 后续 各 保本 周期 ,保 本赔 付差 额 为过 渡期 申购 或从 上一 保 本周 期 转入 当 期保 本周 期并 持有 到期 的 基金 份额 的可 赎回 金额 加 上其 持有 到期 的基 金份 额 的累 计 分红 款 项之 和低 于其 保本 金额 的 差额 部分 43 、保 本: 在第 一个 保本 周期 到 期日 ,如 基金 份额 持有 人 认购 并持 有到 期的 基金 份 额 的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额 (差 额 部分 即为 保本 赔付 差额 ) , 基金 管理 人应 补足 该差 额 , 并 在保 本周 期到 期日 后 二十 个 工作 日 内将 该差 额支 付给 基金 份 额持 有人 ;第 二个 保本 周 期起 的后 续各 保本 周期 到 期日 , 如基 金 份额 持有 人过 渡期 申购 并 持有 到期 以及 从上 一保 本 周期 转入 当期 保本 周期 并 持有 到 期的 基 金份 额的 可赎 回金 额加 上 其持 有到 期的 基金 份额 在 当期 保本 周期 内的 累计 分 红款 项 之和 低 于其 保本 金额 ,由 基金 管 理人 根据 当期 有效 的《 基 金合 同》 或基 金管 理人 与 保本 义 务人 签 署的 《保 证合 同》 或《 风 险买 断合 同》 的约 定将 该 差额 支付 给基 金份 额持 有 人 44 、保 证: 就第 一个 保本 周期 而 言, 担保 人为 本基 金保 本 提供 不可 撤销 的连 带责 任 保 证, 保 证范 围为 基金 份额 持有 人 认购 并持 有到 期的 基金 份 额的 可赎 回金 额加 上其 认 购并 持 有到 期 的基 金份 额的 累计 分红 款 项之 和低 于认 购保 本金 额 的差 额部 分, 保证 期间 为 基金 保 本周 期 到期 日起 六个 月止 ;自 第 二个 保本 周期 起的 后续 各 保本 周期 的保 本保 障机 制 ,由 基 金管 理 人与 担保 人或 保本 义务 人 届时 签订 的《 保证 合同 》 或《 风险 买断 合同 》决 定 ,并 由长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 9 基金 管 理人 在当 期保 本 周 期开 始 前公 告 45 、持 有到 期: 在第 一个 保本 周 期指 基金 份额 持有 人持 有 其认 购的 基金 份额 至第 一 个 保本 周 期到 期日 的行 为; 自第 二 个保 本周 期起 后续 各保 本 周期 指基 金份 额持 有人 持 有过 渡 期申 购 并持 有到 期以 及从 上一 保 本周 期转 入当 期保 本周 期 的本 基金 基金 份额 至相 应 保本 周 期到 期 日的 行为 46 、保 本基 金存 续条 件: 本基 金 保本 周期 届满 时, 基金 管 理人 认可 的其 他符 合条 件 的 担保 人 或保 本义 务人 为本 基金 下 一保 本周 期提 供保 本保 障 ,与 基金 管理 人就 本基 金 下一 保 本周 期 签订 《保 证合 同》 或 《风 险买 断合 同》 , 同时 本基 金 满足 法律 法规 和本 合同 规 定的 基 金存 续 要求 47 、转 入下 一保 本周 期: 在符 合 保本 基金 存续 条件 下, 持 有到 期的 基金 份额 持有 人 继 续持 有 本基 金基 金份 额的 行为 48 、 保本 周 期到 期后 基金 的 存续 形 式: 保本 周期 届满 时 , 在 符合 保 本基 金存 续条 件 下, 本基 金 继续 存续 并进 入下 一保 本 周期 ,该 保本 周期 的具 体 起讫 日期 以本 基金 管理 人 届时 公 告为 准 ;如 保本 周期 到期 后, 本 基金 未能 符合 上述 保本 基 金存 续条 件, 则本 基金 将 按《 基 金合 同 》 的 约定 , 变 更为 “ 长城 久 润灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金” 。 如 果本 基 金不 符 合法 律法 规 和基 金合 同对 基金 的存 续 要求 ,则 本基 金将 根据 本 基金 合同 的规 定终 止 49 、保 本周 期到 期选 择: 基 金份 额持 有人 在保 本周 期到 期 后, 选择 赎回 本基 金基 金 份 额, 将 本基 金基 金份 额转 换为 基 金管 理人 管理 的其 他基 金 基金 份额 ,转 入下 一保 本 周期 , 或继 续 持有 变更 后的 “长 城久 润 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 ”基 金份 额的 行为 50 、折 算日 :过 渡期 最后 一个 工 作日 (即 下一 保本 周期 开 始日 前一 工作 日) 为基 金 份 额折 算 日 51 、基 金份 额折 算: 在基 金份 额 折算 日, 基金 份额 持有 人 所持 有的 基金 份额 (包 括 投 资者 过 渡期 申购 的基 金份 额、 保 本周 期结 束后 选择 或默 认 选择 转入 下一 个保 本周 期 的基 金 份额 持 有人 所持 有的 基金 份额 ) 在其 持有 的基 金份 额所 代 表的 资产 净值 总额 保持 不 变的 前 提下 , 变更 登记 为基 金份 额净 值 为 1.00 元 的 基金 份 额, 基 金份 额数 额按 折算 比例 相 应调 整 52 、 工 作日 :指 上海 证券 交易 所 、深 圳证 券交 易所 的正 常 交易 日 53 、T 日 :指 销售 机构 在 规定 时 间受 理投 资人 申购 、赎 回 或其 他业 务申 请的 开放 日 54 、T+n 日: 指 自 T 日起 第 n 个工 作 日( 不 包含 T 日) 55 、 开 放日 :指 为投 资人 办理 基 金份 额申 购、 赎回 或其 他 业务 的工 作日 56 、 开 放时 间: 指开 放日 基金 接 受申 购、 赎回 或其 他交 易 的时 间段 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 10 57 、 《 业务 规则 》 :指 长城 基金 管 理有 限公 司 开 放式 基金 业 务规 则, 是规 范基 金管 理 人 所管 理 的开 放式 证券 投资 基金 登 记方 面的 业务 规则 ,由 基 金管 理人 和投 资人 共同 遵 守 58 、 认 购: 指在 基金 募集 期内 , 投资 人申 请购 买基 金份 额 的行 为 59 、 申 购: 指基 金合 同生 效后 , 投资 人根 据基 金合 同和 招 募说 明书 的规 定申 请购 买 基 金份 额 的行 为 60 、 赎 回: 指基 金合 同生 效后 , 基金 份额 持有 人按 基金 合 同规 定的 条件 要求 将基 金 份 额兑 换 为现 金的 行为 61 、 基 金转 换: 指基 金份 额持 有 人按 照本 基金 合同 和基 金 管理 人届 时有 效公 告规 定 的 条件 , 申请 将其 持有 基金 管理 人 管理 的、 某一 基金 的基 金 份额 转换 为基 金管 理人 管 理的 其 他基 金 基金 份额 的行 为 62 、 转 托管 :指 基金 份额 持有 人 在本 基金 的不 同销 售机 构 之间 实施 的变 更所 持基 金 份 额销 售 机构 的操 作 63 、 定 期定 额投 资计 划: 指投 资 人通 过有 关销 售机 构提 出 申请 ,约 定每 期 申购 日、 扣 款金 额 及扣 款方 式, 由销 售机 构 于每 期约 定扣 款日 在投 资 人指 定银 行账 户内 自动 完 成扣 款 及基 金 申购 申请 的一 种投 资方 式 64 、 巨 额赎 回: 指 本基 金 单个 开 放日 , 基 金净 赎回 申请( 赎 回申 请份 额总 数加 上基 金 转 换中 转 出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请份 额总 数及 基金 转 换中 转入 申请 份额 总数 后 的余 额) 超过 上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 65 、 元 :指 人民 币元 66 、 基 金收 益: 指基 金投 资所 得 红利 、股 息、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、银 行存 款 利 息、 已 实现 的其 他合 法收 入及 因 运用 基金 财产 带来 的成 本 和费 用的 节约 67 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥 有 的各 类有 价证 券、 银行 存 款本 息、 基金 应收 申购 款 及 其他 资 产的 价值 总和 68 、 基 金资 产净 值: 指基 金资 产 总值 减去 基金 负债 后的 价 值 69 、 基 金份 额净 值: 指计 算日 基 金资 产净 值除 以计 算日 基 金份 额总 数 70 、 基 金资 产估 值: 指计 算评 估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以确 定基 金资 产净 值和 基 金 份额 净 值的 过程 71 、 指 定媒 介: 指中 国证 监会 指 定的 用以 进行 信息 披露 的 报刊 、互 联网 网站 及其 他 媒 介 72 、 不 可抗 力: 指本 合同 当事 人 不能 预见 、不 能避 免且 不 能克 服的 客观 事件 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 11 第 三部分 基 金管理 人 一、 基 金管 理人 情况 1. 名称 :长 城基 金管 理有 限公 司 2. 住所 : 深 圳市 福田 区益 田路6009 号 新 世界 商务 中 心41 层 3. 办公 地址 : 深 圳市 福田 区益 田 路6009 号 新 世界 商 务中 心41 层 4. 法定 代表 人: 何伟 5. 组织 形式 :有 限责 任公 司 6. 设立 日期 :2001 年12 月27 日 7. 电话 :0755-23982338











传 真:0755-23982328 8. 联系 人: 袁江 天 9. 管理 基金 情况 : 目 前管 理久 嘉 证券 投资 基金 、 长 城久 恒 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基 金、 长城 久泰 沪深300 指 数证 券 投资 基金 、 长 城货 币市 场 证券 投资 基金 、 长 城消 费 增 值 混 合型 证 券投 资基 金、 长城 安心 回 报混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久富 核心 成长 混合 型 证券 投 资基金(LOF ) 、长 城 品牌 优选 混合 型证 券投 资 基金 、长 城稳 健增 利债 券 型证 券投 资基 金、 长城 双 动力 混合 型证 券投 资基 金 、 长 城景 气行 业龙 头灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 、 长 城 中小盘成长混合型 证券投 资基金、长城积极 增利债 券型证券投资基金 、长 城久 兆 中 小 板 300 指 数分 级证 券投 资基 金、 长 城优 化升 级混 合型 证券 投 资基 金、 长城 保本 混合 型 证券 投 资基 金 、 长城 久利 保本 混合 型证 券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定 期开 放债 券型 证券 投资 基 金 、 长城 医 疗保 健混 合型 证券 投资 基 金、 长城 工资 宝货 币市 场 基金 、 长 城久 鑫保 本混 合 型证 券 投资 基 金 、 长 城久 盈 纯债 分级 债 券型 证券 投资 基金 、 长 城稳 固债 券型 证 券投 资基 金 、 长 城 新兴 产 业灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金、 长城 环保 主题 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金、 长 城改 革 红利 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 、 长 城久 惠保 本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 祥 保本 混 合型 证券 投资 基金 、 长城 新策 略灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金、 长城 久安 保 本混 合 型证 券投 资基 金、 长 城新 优选 混合 型证 券投 资 基金 、长 城久 润保 本混 合 型证 券投 资基 金、 长城 久 益保 本混 合型 证券 投资 基 金、 长城 新视 野混 合型 证 券投 资基 金、 长城 久源 保 本混 合 型证 券 投资 基金 、 长 城久 鼎保 本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 盛安 稳纯 债两 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资基 金、 长城 久稳 债 券型 证券 投资 基金 、 长 城久 信债 券型 证 券投 资基 金 、 长 城 中国 智 造灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金等 四十 只基 金。 10. 客 户服 务电 话:400-8868-666 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 12 11. 注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元 12. 股 权结 构: 持股 单 位 占总 股 本比 例 长城 证 券 股 份有 限公司 47.059% 东方 证 券股 份有 限公 司 17.647% 中原 信 托有 限公 司 17.647% 北方 国 际信 托股 份有 限公 司 17.647% 合计 100% 二、 基 金管 理人 主要 人员 情况 1. 董 事、 监事 及高 管人 员 介绍 (1 ) 董事 何伟 先 生, 董事 长, 硕士 。 现任 长城 证券 股份 有线 公司 总 裁、 党委 副书 记。 曾任 职 于 北京 兵 器工 业部 计算 机所 、 深圳 蛇口 工业 区电 子开 发公 司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有 限 公司 等 公司,1993 年 2 月 起 历任 君安 证 券有 限公 司投 资二 部经 理 、总 裁办 主任 、公 司总 裁 助 理 兼资 产 管理 公司 常务 副总 经理 、 营 业部 总经 理 , 国 泰君 安 证券 股份 有限 公司 总裁 助 理 , 华 富基 金 管理 有限 公司 (筹 ) 拟任 总经 理, 国泰 君安 证券 股 份有 限公 司总 裁助 理、 公 司副 总 裁。 熊科 金 先生 ,董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西 信 托投 资公 司证 券业 务部 负 责 人, 中 国东 方信 托投 资公 司南 昌 证券 营业 部总 经理 、公 司 证券 总部 负责 人, 华夏 证 券有 限 公司 江 西管 理总 部总 经理 ,中 国 银河 证券 有限 责任 公司 基 金部 负责 人、 银河 基金 管 理有 限 公司 筹 备组 负责 人, 银河 基金 管 理有 限公 司副 总经 理、 总 经理 。 范小 新 先生 ,董 事, 博士 ,高 级 经济 师。 现任 长城 证券 股 份有 限公 司副 总经 理、 党 委 委员 、 纪委 书记 。曾 任重 庆市 对 外经 济贸 易委 员会 副处 长 ,西 南技 术进 出口 公司 总 经理 助 理, 重 庆对 外经 贸委 美国 公司 筹 备组 组长 ,中 国机 电产 品 进出 口商 会法 律部 副主 任 ,华 能 资本 服 务有 限公 司总 经理 工作 部 副经 理。 杨玉 成 先生 ,董 事, 硕士 。现 任 东方 证券 股份 有限 公司 副 总裁 、董 事会 秘书 ,东 方 金 融控 股 (香 港) 有限 公司 董事 长 ,上 海东 方证 券资 产管 理 有限 公司 董事 。曾 任上 海 财经 大 学财 政 系教 师, 君安 证券 有限 公 司证 券投 资部 总经 理助 理 ,上 海大 众科 技创 业( 集 团) 股 份有 限 公司 董事 、董 事会 秘书 、 副总 经理 ,上 海申 能资 产 管理 有限 公司 董事 、副 总 经理 , 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.06 行长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 13 东方 证 券股 份有 限公 司财 务总 监 、副 总经 理, 申能 集团 财 务有 限公 司董 事、 总经 理 。 姬宏 俊 先生 ,董 事, 硕士 。现 任 中原 信托 有限 公司 副总 裁 。曾 任河 南省 计划 委员 会 老 干部 处 副处 长、 投资 处副 处长 , 发展 计划 委员 会财 政金 融 处副 处长 ,国 家开 发银 行 河南 省 分行 信 贷一 处副 处长 。 金树 良 先生 ,董 事, 硕士 。现 任 北方 国际 信托 股份 有限 公 司总 经济 师。 曾任 职于 北 京 大学 经 济学 院国 际经 济系 。1992 年7 月 起 历任 海南 省证 券 公司 副总 裁、 北京 华宇 世 纪投 资 有限 公 司副 总裁 、昆 仑证 券有 限 责任 公司 总裁 、北 方国 际 信托 股份 有限 公司 资产 管 理部 总 经理 及 公司 总经 理助 理兼 资产 管 理部 总经 理、 渤海 财产 保 险股 份有 限公 司常 务副 总 经理 及 总经 理 、北 方国 际信 托股 份有 限 公司 总经 理助 理。 王连 洲 先生 ,独 立董 事, 现已 退 休。 中国 《证 券法 》 、 《信 托法 》 、 《 证券 投资 基 金法 》 三部 重 要民 商法 律起 草工 作的 主 要组 织者 和参 与者 。曾 在 中国 人民 银行 总行 印制 管 理局 工 作,1983 年 调 任全 国人 大 财经 委 员会 , 历任 办公 室 财金 组 组长 、 办公 室副 主 任、 经济 法室 副主 任 、研 究室 负责 人、 巡视 员 。 万建 华 先生 , 独 立董 事, 硕士 。 现任 上海 银行 独立 非执 行 董事 , 上 海市 互联 网金 融 行 业协 会 会长 , 珠 海华 润银 行股 份 有限 公司 独立 非执 行董 事 , 通 联支 付网 络股 份有 限 公司 董 事。 曾任 中国 人民 银 行资 金管 理司 处长 ,招 商 银行 总行 常务 副行 长兼 上 海分 行行 长( 期间 兼任 长城 证券 股份 有 限公 司董 事长 、国 通证 券 有限 责任 公司 (现 招商 证 券股 份有 限公 司) 董事 长 ) , 中 国银 联股 份有 限公 司 党委 书记 、 总 裁, 上 海国 际 集团 党委 副书 记、 副董 事 长 、 总经 理 ,国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 党委 书记 、董 事长 , 证通 股份 有限 公司 董事 长 。 徐英 女 士, 独 立董 事, 学 士。 现 已退 休 。 曾任 北京 财贸 学 院金 融系 助教 、 讲 师, 海 南 汇通 国 际信 托投 资公 司副 总经 理 、 常务 副总 经理 , 长 城证 券 股份 有限 公司 总经 理、 董事 长 、 党委 书 记 , 景 顺长 城 基金 管理 有 限公 司董 事长 、 中 国证 券 业协 会理 事, 新华 资产 管 理 股 份 有限 公 司副 董事 长。 鄢维 民 先生 ,独 立董 事, 学士 。 现任 深圳 市证 券业 协会 常 务副 会长 兼秘 书长 、深 圳 上 市公 司 协会 副会 长兼 秘书 长。 曾 任江 西省 社会 科学 院经 济 研究 所发 展室 副主 任, 深 圳市 体 改委 宏 观调 控处 、企 业处 副处 长 ,深 圳市 证券 管理 办公 室 公司 审查 处处 长, 招 银证 券公 司 副总 经 理。 (2 ) 监事 吴礼 信 先生 , 监 事会 主席 , 会计 师、 中 国注 册会 计 师 (非 执业 ) 。 现 任长 城证 券股 份 有 限公 司 董事 会秘 书、 财务 总监 。 曾任 安徽 省地 矿局 三二 六 地质 队会 计主 管, 深圳 中 达信 会长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 14 计师 事 务所 审计 一部 部长 ,大 鹏 证券 有限 责任 公司 计财 综 合部 经理 ,大 鹏证 券有 限 责任 公 司资 金 结算 部副 总经 理, 第一 创 业证 券有 限责 任公 司计 划 财务 部副 总经 理。2003 年 进入 长 城证 券 股份 有限 公司 ,任 财务 部 总经 理。 曾广 炜 先生 ,监 事, 高级 会计 师 。现 任北 方国 际信 托股 份 有限 公司 总经 理助 理兼 风 险 控制 部 总经 理。 曾任 职于 中 国燕 兴 天津 公司 、 天 津开 发 区总 公 司、 天津 滨海 新兴 产 业公 司 , 2003 年1 月 起 历任 北方 国 际信 托 股份 有限 公司 信托 业务 四 部副 总经 理 、 证 券 投资 部 副总 经 理、 财 务中 心总 经理 、风 险控 制 部总 经理 。 杨斌 先 生, 监事 , 硕 士。 现任 东 方证 券股 份有 限公 司首 席 风险 官、 合规 总监 。 曾任 就 职于 中 国人 民银 行上 海分 行非 银 行金 融机 构管 理处 , 自1998 年7 月至2015 年5 月先 后于 上海 证 监局 稽查 处、 案件 审理 处 、 案 件调 查一 处、 机构 监 管一 处、 期货 监管 处、 法 制工 作 处等 部 门任 职, 历任 科员 、副 主 任科 员、 主任 科员 、副 处 长、 处长 。


黄魁 粉 女士 ,监 事, 硕士 。现 任 中原 信托 有限 公司 固有 业 务部 总经 理。2002 年 7 月 进入 中 原信 托有 限公 司。 曾在 信 托投 资部 、信 托综 合部 、 风险 与合 规管 理部 、信 托 理财 服 务中 心 工作 。 袁江 天 先生 ,监 事, 博士 。现 任 长城 基金 管理 有限 公司 总 经理 助理 兼董 事会 秘书 、 综 合管 理 部总 经理 。 王燕 女 士, 监事 , 硕士 。 现 任长 城 基金 管理 有限 公司 综合 管 理部 副总 经理 、 财 务经 理 。 2007 年 5 月 进入 长城 基金 管理 有 限公 司, 曾在 运行 保障 部 登记 结算 室从 事基 金清 算 工作 , 2010 年8 月 进 入综 合管 理 部从 事 财务 会计 工作 。 张静 女 士, 监事 ,硕 士。 现任 长 城基 金管 理有 限公 司监 察 稽核 部法 务主 管。 曾任 摩 根 士丹 利 华鑫 基金 管理 有限 公司 监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3 ) 高级 管理 人员 何伟 先 生, 董事 长, 简历 同上 。 熊科 金 先生 ,董 事、 总经 理, 简 历同 上。 彭洪 波 先生 ,副 总经 理、 运行 保 障部 总经 理、 信息 技术 部 总经 理, 硕士 。曾 就职 于 长 城证 券 股份 有限 公司 , 历任 深圳 东 园路 营业 部电 脑部 经理 , 公司 电子 商 务筹 备组 项目 经 理 , 公司 审 计部 技术 主审 。 2002 年3 月进 入长 城基 金管 理 有限 公 司, 历任 监察 稽核 部 业务 主 管、 部门 副 总经 理、 部门 总经 理、 公 司督 察长 兼监 察稽 核部 总 经理 、公 司总 经理 助理 兼 运行 保 障部 总 经理 。 桑煜 先 生, 副总 经理 兼市 场开 发 部总 经理 、广 州管 理部 总 经理 ,学 士。 曾任 职于 中 国长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 15 建设 银 行山 东省 分行 、 中 国建 设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年8 月 进入 长城 基金 管 理有 限 公司 , 历任 市场 开发 部业 务主 管 、运 行保 障部 副总 经理 、 运行 保障 部总 经理 、市 场 开发 部 总经 理 、综 合管 理部 总经 理、 公 司总 经理 助理 。 杨建 华 先生 ,副 总经 理、 投资 总 监兼 基金 管理 部总 经理 、 研究 部总 经理 、基 金经 理 , 硕士 。 曾就 职于 大庆 石油 管理 局 、华 为技 术有 限公 司、 深 圳和 君创 业有 限公 司、 长 城证 券 股份 有 限公 司 。2001 年10 月进 入 长城 基金 管理 有限 公司 工 作 , 历 任基 金经 理 助理 、 “长 城 安心 回 报 混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理、 “ 长城 中 小盘 成 长混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理、 “ 长城 久富 核心 成长 混 合型 证 券投 资基 金(LOF ) ”基 金 经理 。 曾 任公 司总 经理 助 理。 卢盛 春 先生 ,副 总经 理、 机构 理 财部 总经 理, 硕士 。曾 就 职于 中国 人民 银行 江西 省 分 行、 交 通银 行海 南分 行、 海通 证 券股 份有 限公 司、 富国 基 金管 理有 限公 司、 西北 证 券有 限 责任 公 司、 华商 基金 管理 有限 公 司( 筹备 组) 。2003 年进 入长 城基 金管 理有 限公 司 ,历 任 上海 分 公司 总经 理、 北京 分公 司 总经 理、 公司 总经 理助 理 。 车君 女 士, 督察 长、 监察 稽核 部 总经 理, 硕士 。曾 任职 于 深圳 本鲁 克斯 实业 股 份有 限 公司 ,1993 年 起先 后在 中 国证 监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一 处、 机 构监 管二 处、 党办 等部 门 工作 ,历 任副 主任 科员 、 主任 科员 、副 处长 、正 处 级调 研 员等 职 务。 2. 本基 金基 金经 理简 历 马强 先 生, 特许 金融 分析 师(CFA ) , 北京 航空 航天 大学 计 算机 科学 与技 术专 业学 士 、 北京 大 学计 算机 系统 结构 专业 硕 士。 曾就 职于 招商 银行 股 份有 限公 司、 中国 国际 金 融有 限 公司。2012 年 进入 长城 基 金管 理 有限 公司 ,曾 任产 品研 发 部产 品经 理、 “ 长 城积 极 增利 债券 型 证券 投资 基金 ” 、 “ 长城 保 本混 合型 证券 投资 基金 ” 、 “长 城增 强收 益定 期 开放 债券 型 证券 投 资基 金” 和 “长 城 久恒 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金” 基金 经理 助理 。自2015 年 6 月24 日至2017 年3 月16 日任 “长 城久 恒灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 , 自 2015 年12 月15 日 至今 任 “长 城久 鑫保 本混 合型 证 券投 资 基金 ” 和 “ 长城 新 策略 灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基金 ”基 金经 理 , 自2016 年4 月15 日至 今任 “长 城新 优选 混合 型 证券 投 资基 金 ”基 金经 理, 自2016 年4 月28 日至 今任 “ 长城 久 益保 本混 合型 证券 投资 基 金” 基 金经 理 , 自2016 年5 月20 日至 今任 “长 城久 安保 本混 合 型证 券投 资基 金” 和“ 长 城久 润 保本混 合型 证券 投资 基金 ”基 金 经理 , 自2016 年7 月26 日至 今任 “长 城久 鼎 保本 混 合型 证券 投 资基 金” 基金 经理 ,自2016 年11 月4 日 至 今任 “ 长城 久盛 安稳 纯债 两年 定 期开 放 债券 型 证券 投资 基金 ”基 金经 理 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 16 储雯 玉 女士 , 中 央财 经大 学 经济 学 学士 、 北 京大 学经 济 学硕 士 、 香 港大 学金 融学 硕 士。 2008 年 进 入长 城基 金管 理 有限 公 司, 曾任 行业 研究 员, “ 长城 品牌 优选 混合 型 证券 投 资基 金” 基 金经 理助 理。 自2015 年5 月11 日至 今任 “ 长城 稳 固收 益债 券型 证券 投资 基 金” 基 金经 理 , 自2015 年8 月11 日至 今任 “长 城久 惠保 本混 合 型证 券投 资基 金” 基金 经 理, 自 2015 年10 月15 日 至今 任 “长 城久 鑫保 本混 合型 证 券投 资 基金 ” 和 “ 长城 久 利保 本 混合 型 证券 投 资基 金” 基金 经理 ,自2016 年5 月12 日 至 今任 “ 长城 久润 保本 混合 型证 券 投资 基 金” 基 金经 理, 自2016 年7 月21 日 至今 任“ 长城 久源 保 本混 合型 证券 投资 基金 ” 基金 经 理。 自2017 年3 月16 日 至今 任 “长 城久 恒灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金” 基金 经 理。 长城 久 润保 本混 合型 证券 投资 基 金历 任基 金经 理如 下: 史 彦刚 先生 自 2016 年 4 月 26 日至2016 年12 月1 日 担 任基 金 经理 。 3. 本公 司公 募基 金投 资决 策委 员 会成 员的 姓名 和职 务如 下 : 熊科 金 先生 ,投 资决 策委 员会 主 任, 公司 董事 、总 经理 。 杨建 华 先生 ,投 资决 策委 员会 委 员, 公司 副总 经理 、投 资 总监 兼基 金管 理部 总经 理 、 研究 部 总经 理、 基金 经理 。 钟光 正 先生 , 投 资决 策委 员会 委 员, 公司 总经 理助 理, 固 定收 益部 总经 理、 基 金经 理 。 4. 上述 人员 之间 不存 在近 亲属 关 系。 三、 基 金管 理人 的职 责 根据 《 基金 法》 、《 运作 办法 》 及其 他有 关规 定, 基金 管 理人 应履 行以 下职 责: 1 、 依法 募集 资金 , 办 理或 者委 托 经中 国证 监会 认定 的其 他 机构 代为 办理 基金 份额 的 发 售、 申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原 则管 理和 运用 基金 财产 ; 4 、 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 , 以专 业化 的经 营 方式 管 理和 运 作基 金财 产; 5 、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事 管理 等制 度, 保证 所管 理 的 基金 财 产和 基金 管理 人的 财产 相 互独 立, 对所 管理 的 不同 基 金分 别管 理, 分别 记账 , 进行 证 券投 资 ; 6 、除 依据 《基 金法 》、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己 及 任何 第 三人 谋取 利益 ,不 得委 托 第三 人运 作基 金财 产; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督 ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 17 8 、不 得侵 占、 挪用 基金 财 产; 9 、 采 取适 当合 理的 措施 使 计算 基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《 基 金合 同 》等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基 金 资产 净值 ,确 定基 金份 额 申购 、 赎回 的 价格 ; 10 、进 行基 金会 计核 算并 编制 基 金财 务会 计报 告; 11 、编 制季 度、 半年 度和 年度 基 金报 告; 12 、 严格 按照 《 基金 法 》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规定 , 履 行信 息披 露及 报 告义 务 ; 13 、保 守基 金商 业秘 密, 不泄 露 基金 投资 计划 、投 资意 向 等。 除《 基金 法》 、《 基 金 合同 》 及其 他有 关规 定另 有规 定 外, 在基 金信 息公 开披 露 前应 予保 密, 不向 他人 泄 露; 14 、按 《基 金合 同》 的约 定确 定 基金 收益 分配 方案 ,及 时 向基 金份 额持 有人 分配 基 金 收益; 15 、按 规定 受理 申购 与赎 回申 请 ,及 时、 足额 支付 赎回 款 项; 16 、依 据《 基金 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合 基金 托 管人 、基 金份 额持 有人 依 法召 集基 金份 额持 有人 大 会; 17 、按 规定 保存 基金 财产 管理 业 务活 动的 会计 账册 、报 表 、记 录和 其他 相关 资料15 年 以上; 18 、确 保需 要向 基金 投资 者提 供 的各 项文 件或 资料 在规 定 时间 发出 ,并 且保 证投 资 者 能够 按 照《 基金 合同 》规 定的 时 间和 方式 ,随 时查 阅到 与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付 合理 成 本的 条件 下得 到有 关资 料 的复 印件 ; 19 、 组织 并参 加基 金财 产 清算 小 组 , 参 与基 金财 产 的保 管 、 清理 、 估价 、 变现 和分 配 ; 20 、面 临解 散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时 ,及 时 报告 中国 证监 会并 通知 基 金 托管 人 ; 21 、因 违反 《基 金合 同》 导致 基 金财 产的 损失 或损 害基 金 份额 持有 人合 法权 益时 , 应 当承 担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不 因其 退任 而免 除; 22 、监 督基 金托 管人 按法 律法 规 和《 基金 合同 》规 定履 行 自己 的义 务, 基金 托管 人 违 反《 基 金合 同》 造成 基金 财产 损 失时 ,基 金管 理人 应为 基 金份 额持 有人 利益 向基 金 托管 人 追偿; 23 、当 基金 管理 人将 其 义 务委 托 第三 方处 理时 ,应 当对 第 三方 处理 有关 基金 事务 的 行 为承 担 责任 ; 24 、 以 基金 管理 人 名义 , 代 表基 金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 18 25 、基 金管 理人 在募 集期 间未 能 达到 基金 的备 案条 件, 《 基金 合同 》不 能生 效, 基 金 管理 人 承担 全部 募集 费用 ,将 已 募集 资金 并加 计银 行同 期 存款 利息 在基 金募 集期 结 束后30 日内 退 还基 金认 购人 ; 26 、执 行生 效的 基金 份额 持有 人 大会 的决 议; 27 、建 立并 保存 基金 份额 持有 人 名册 ; 28 、法 律法 规及 中国 证监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 义务 。 四、 基 金管 理人 承诺 1. 基金 管理 人承 诺 基金 管 理人 承诺 不从 事违 反 《证 券法 》 、 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办 法》 、 《信 息 披露 办法 》等 法律 法规 的 行为 ,并 承诺 建立 健全 的 内部 控制 制度 ,采 取有 效 措施 , 防止 违 法行 为的 发生 。 2. 基金 管理 人的 禁止 性行 为 (1 ) 将其 固有 财产 或者 他 人财 产 混同 于基 金财 产从 事证 券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 其管 理 的不 同 基金 财产 ; (3 ) 利用 基金 财产 为基 金 份额 持 有人 以外 的第 三人 牟取 利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承 诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 依照 法律 、行 政法 规 有关 规 定, 由中 国证 监会 规定 禁 止的 其他 行为 。 五、 基 金经 理承 诺 1. 依照 有关 法律 、 法规 和 基金 合 同的 规定 , 本着 谨 慎的 原 则为 基金 份额 持有 人谋 取 最大 利益; 2. 不利 用职 务之 便为 自己 及其 代 理人 、受 雇人 或任 何第 三 人谋 取利 益; 3. 不违 反现 行有 效的 有关 法律 、 法 规、 规章 、 基 金合 同和 中 国证 监会 的有 关规 定, 不 泄 漏在 任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业 秘密 、 尚未 依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资 计划 等 信息 ; 4. 不从 事损 害基 金财 产和 基金 份 额持 有人 利益 的证 券交 易 及其 他活 动。 六、 基 金管 理人 的内 部控 制制 度 健全 、 完善 的内 部风 险控 制 制度 是 规范 公司 行为 , 有 效 防范 经 营风 险, 实现 公司 持 续、 稳健 发 展的 主要 保证 , 也 是公 司 经营 管理 水平 的重 要标 志 。为 此, 公司 建立 高效 运 行、 控 制严 密 、科 学合 理、 切实 有效 的 风险 控制 制度 。 1. 风险 控制 的目 标 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 19 公司 风险 控制 的 总体 目标 是建 立一 个决 策 科学 、运 营规 范、 管理 高 效和 持续 、稳 定、 健康 发 展的 基金 管理 实体 。具 体 目标 是: (1 ) 确保 国家 法律 法规 、 行业 规 章和 公司 各项 规章 制度 的 贯彻 执行 ; (2 ) 建立 符合 现代 企业 制 度要 求 的法 人治 理结 构, 形成 科 学合 理的 决策 机制 、 执行 机 制和 监 督机 制; (3 ) 不断 提高 基金 管理 的 效率 和 效益 , 在 有效 控制 风险 的 前提 下, 努力 实现 基金 份 额 持有 人 利益 最大 化; (4 ) 努力 将各 种风 险控 制 在规 定 的范 围内 , 保 障公 司 发展 战 略和 经营 目标 的全 面实 施 , 维护 公 司股 东的 合法 权益 ; (5 ) 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞 、 消 除隐 患 、 保 证业 务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 2. 建立 风险 控制 制度 的原 则 公司 按 照合 法、 合规 、 稳 健的 要 求, 制定 明确 的经 营方 针 , 建 立合 理的 经营 机制 。 在 建立 风 险控 制制 度时 应严 格遵 循 以下 原则 : (1 ) 全面 性原 则: 风 险控 制制 度 应覆 盖公 司的 各项 业务 、 各个 部门 和各 级人 员, 并 渗 透到 决 策、 执行 、监 督、 反馈 等 各个 经营 环节 ; (2 ) 审慎 性原 则: 内部 风 险控 制 的核 心是 有效 防范 各种 风 险, 公司 组织 体 系 的构 成 、 内部 管 理制 度的 建立 都要 以防 范 风险 、审 慎经 营为 出发 点 ; (3 ) 独 立性 原则 : 公司 风 险控 制 的检 查 、 评 价部 门 应当 独 立于 风险 控制 的建 立和 执 行 部门 ; 风险 控制 委员 会、 合规 审 查委 员会 、督 察长 和监 察 稽核 部应 保持 高度 的独 立 性和 权 威性 , 负责 对公 司各 部门 风险 控 制工 作进 行评 价和 检查 ; (4 ) 有 效性 原则 : 风险 控 制制 度 应当 符合 国家 法律 法规 和 监管 部门 的规 章 , 具有 高 度 的权 威 性, 成为 所有 员工 严格 遵 守的 行动 指南 ;执 行风 险 控制 制度 不能 存在 任何 例 外, 公 司任 何 员工 不得 拥有 超越 制度 或 违反 规章 的权 力; (5 ) 适时 性原 则: 内 部风 险控 制 应随 着公 司经 营战 略、 经 营方 针、 经营 理念 等内 部 环 境的 变 化和 国家 法律 、法 规、 政 策制 度等 外部 环境 的改 变 及时 进行 相应 的修 改和 完 善; (6 ) 防 火墙 原则 : 公 司基 金投 资 、 研 究策 划、 市 场 开发 等 相关 部门 , 应 当在 空间 上 和 制度 上 适当 分离 ,以 达到 风险 防 范的 目的 。对 因业 务需 要 知悉 内幕 信息 的人 员, 应 制定 严 格的 批 准程 序。 3. 风险 控制 的主 要内 容 (1 ) 确立 加强 内部 风险 控 制的 指 导思 想, 确定 风险 控制 的 目标 和原 则; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 20 (2 ) 建立 层次 分明 、权 责 明确 的 风险 控制 体系 ; (3 ) 建立 公司 风险 控制 程 序; (4 ) 对公 司内 部风 险进 行 全面 、 系统 的评 估, 制定 风险 控 制计 划; (5 ) 确定 公司 风险 控制 的 路径 和 措施 ; (6 ) 保 障风 险控 制制 度的 持续 性 和有 效性 , 制 定可 行的 风 险控 制制 度的 评价 和检 查 机 制。 4. 风险 控制 体系 公司 根 据基 金管 理的 业务 特点 设 置内 部机 构, 并在 此基 础 上建 立层 层递 进、 严密 有 效 的多 级 风险 防范 体系 : (1 ) 一级 风险 防范 一级 风 险防 范是 指在 公司 董事 会 层面 对公 司的 风险 进行 的 预防 和控 制。 董事 会 下设 风险 控制 与审 计委 员 会, 负责 公司 内部 控制 的 监督 、 审 查和 公司 的审 计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有 效 性进 行评 价, 对公 司经 营 管理 和基 金业 务运 作的 合 法合 规 性进 行 监督 检查 , 协 助董 事会 建 立并 有效 维持 公 司 内部 控 制系 统, 对公 司经 营中 的 风险 进 行研 究 、 分 析和 评估 , 并 提出 风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审 计 委员 会的 基本 职能 为: ①协 助 董事 会建 立科 学合 理、 控 制严 密、 运行 高效 的内 部 控制 组织 体系 和制 度体 系。 ②审 查 、 评价 公司 基 金投 资管 理 制度 、 市场 营 销管 理制 度 、 风险 管理 制 度等 各项 内 部 控制 制 度的 合法 合规 性、 合理 性 和有 效性 。 ③检 查 和评 价公 司管 理和 资产 经 营、 基金 管理 和资 产经 营 中对 国家 有关 法律 法规 、 中 国证 监 会部 门规 章以 及基 金合 同 的遵 守和 执行 情况 ,并 出 具评 估意 见或 改正 方案 。 ④定 期 或不 定期 听取 公司 主要 经 营管 理人 员关 于风 险管 理 工作 的汇 报。 ⑤检 查 和评 价公 司各 项内 部控 制 制度 的执 行情 况并 提出 改 进意 见。 ⑥评 估 公司 管理 和基 金管 理中 存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和 评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作 的 有效 性, 并提 出改 进意 见 。 ⑦检 查 公司 会计 政策 、财 务状 况 和财 务报 告程 序, 与外 部 审计 机构 进行 交流 。 ⑧对 公 司内 部控 制和 风险 管理 工 作进 行考 核。 ⑨董 事 会安 排的 其他 事项 。 公司 设 督察 长 。 督察 长作 为风 险 控制 与审 计委 员会 的执 行 机构 , 对董 事 会负 责, 按 照 中国 证 监会 的规 定和 风险 控制 与 审计 委员 会的 授权 进行 工 作。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 21 (2 ) 二级 风险 防范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预 防和 控 制。 投资 决 策委 员会 在总 经理 的领 导 下 , 研 究并 制定 公司 基金 资 产的 投资 战略 和投 资策 略 , 对基 金 的总 体投 资情 况提 出指 导 性意 见, 从而 达到 分散 投 资风 险, 提高 基金 资产 的 安全 性 的目 的 。其 在风 险控 制中 主要 职 责为 : ①研 究 并确 立公 司的 基金 投资 理 念和 投资 方向 ; ②决 定 基金 资产 在现 金、 债券 和 股票 中的 分配 比例 ;


③审 核 基金 经理 提出 的投 资组 合 方案 ,对 其运 作过 程中 的 风险 进行 评估 和控 制; ④批 准 基金 经理 拟订 的投 资原 则 ,对 基金 经理 做出 投资 授 权; ⑤对 超 出投 资决 策委 员会 执行 委 员及 基金 经理 权限 的投 资 项目 作出 决定 。 监察 稽 核部 在总 经理 的领 导下 , 独 立于 公司 各 业务 部门 和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门 、 各机 构、 各项 业务 中的 风 险控 制情 况实 施监 督。 其 在风 险控 制中 主要 职责 是 : ①根 据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防 范 和 事后 审 查方 案; ②就 各 部门 内部 风险 控制 制度 的 执行 情况 独立 地履 行检 查 、评 价、 报告 及建 议 职 能; ③调 查 公司 内部 的违 规案 件, 协 助监 管机 构处 理相 关事 宜 ; ④对 基 金运 作和 公司 内部 管理 进 行日 常监 督与 稽核 ,并 向 总经 理汇 报。 (3 ) 三级 风险 防范 三级 风 险防 范是 公司 各部 门对 自 身业 务工 作中 的风 险进 行 的自 我检 查和 控制 。 公司 各部 门根 据 经营 计 划 、业 务规 则及 本 部门 具体 情况 制定 本部 门 的工 作流 程及 风 险控 制 措施 ,达 到: ①一 线 岗位 双人 双职 双责 , 互 相监 督; 直接 与交 易 、 资金 、 电 脑系 统、 重要 空白 支票 、 业务 用 章接 触的 岗位 , 实行 双人 负 责; 属于 单人 、 单岗 处理 的 业务 , 强 化后 续 的监 督机 制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之 间 相互 监督 制衡 。关 键部 门 和相 关岗 位之 间建 立重 要 业务 凭据 顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门 和 岗位 分别 在自 己的 授权 范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在 最 小范 围内 。 5. 基金 管理 人关 于内 部合 规控 制 声明 书 (1 ) 本公 司承 诺以 上关 于 内部 控 制的 披露 真实 、准 确; (2 ) 本公 司承 诺根 据市 场 变化 和 公司 发展 不断 完善 内部 风 险控 制制 度。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 22 第 四部分 基 金托管 人 一、 基 金托 管人 情况 1 、基 本情 况 名称 : 中国 农业 银行 股份 有限 公 司( 简称 中国 农业 银行 ) 住所 : 北京 市东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街28 号 凯晨 世 贸中 心 东座 法定 代 表人 :周 慕冰 成立 日 期:2009 年1 月15 日 批准 设 立机 关和 批准 设立 文号 : 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金 托 管业 务批 准文 号: 中国 证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册 资 本:32,479,411.7 万元 人 民币 存续 期 间: 持续 经营 联系 电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系 人 :林 葛 中国 农 业银 行股 份有 限公 司是 中 国金 融体 系的 重要 组成 部 分, 总行 设在 北京 。 经国 务 院 批准 , 中国 农业 银行 整体 改制 为 中国 农业 银行 股份 有限 公 司并 于2009 年1 月15 日依 法成 立。 中 国农 业银 行股 份有 限公 司 承继 原中 国农 业银 行全 部 资产 、负 债、 业务 、机 构 网点 和 员工 。 中国 农业 银行 网点 遍布 中 国城 乡, 成为 国内 网点 最 多、 业务 辐射 范围 最 广, 服务 领 域最 广 ,服 务对 象最 多, 业务 功 能齐 全的 大型 国有 商业 银 行之 一。 在海 外, 中国 农 业银 行 同样 通 过自 己的 努力 赢得 了良 好 的信 誉, 每年 位居 《财 富 》世 界500 强 企业 之列 。 作为 一 家城 乡 并举 、联 通国 际、 功能 齐 备的 大型 国有 商业 银行 , 中国 农业 银行 一贯 秉承 以 客户 为 中心 的 经营 理念 ,坚 持审 慎稳 健 经营 、可 持续 发展 ,立 足 县域 和城 市两 大市 场, 实 施差 异 化竞 争 策略 ,着 力打 造“ 伴你 成 长” 服务 品牌 ,依 托覆 盖 全国 的分 支机 构、 庞大 的 电子 化 网络 和 多元 化的 金融 产品 ,致 力 为广 大客 户提 供优 质的 金 融服 务, 与广 大客 户共 创 价值 、 共同 成 长。 中国 农 业银 行是 中国 第 一 批开 展 托管 业务 的国 内商 业银 行 ,经 验丰 富, 服务 优质 , 业 绩突 出 ,2004 年 被英 国《 全球 托 管人 》评 为中 国“ 最佳 托 管银 行” 。2007 年 中国 农 业银 行 通过 了 美 国SAS70 内 部控 制审 计 , 并 获得 无保 留意 见的SAS70 审 计 报告 。 自2010 年 起中 国长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 23 农业 银 行连 续通 过托 管业 务国 际 内控 标准 (ISAE3402 )认 证, 表明 了独 立公 正 第三 方 对中 国农 业 银行 托管 服务 运作 流程 的 风险 管理 、内 部控 制的 健 全有 效性 的全 面认 可。 中 国农 业 银行 着 力加 强能 力建 设, 品牌 声 誉进 一步 提升 ,在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁奖 盛典 ” 中 成绩 突出 , 获 “ 最佳 托 管银 行 ” 奖 。2010 年再 次 荣获 《 首席 财务 官 》 杂 志颁 发的 “最 佳 资产 托管 奖” 。2012 年荣 获 第十 届中 国财 经风 云榜 “最 佳资 产托 管银 行 ” 称号 ;2013 年至2016 年 连 续荣 获上 海 清算 所 授予 的 “ 托管 银行 优秀 奖 ” 和 中央 国债 登记 结算 有 限责 任 公司 授 予的 “优 秀托 管机 构奖 ” 称号 ;2015 年、2016 年荣 获中 国银 行业 协会 授予 的 “养 老 金业 务 最佳 发展 奖” 称号 。 中国 农 业银 行证 券投 资基 金托 管 部于1998 年5 月 经 中国 证 监会 和中 国人 民银 行批 准 成 立, 2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心, 内 设综 合 管理 处、 证券 投资 基金 托 管处 、 委托 资 产托 管处 、境 外资 产托 管 处、 保险 资产 托管 处、 风 险管 理处 、技 术保 障处 、 营运 中 心、 市 场营 销处 、内 控监 管处 、 账户 管理 处, 拥有 先进 的 安全 防范 设施 和基 金托 管 业务 系 统。 2 、主 要人 员情 况 中国 农 业银 行托 管业 务部 现有 员 工 近140 名, 其中 具有 高 级职 称的 专 家30 余 名, 服 务 团队 成 员专 业水 平高 、 业 务素 质 好 、 服 务能 力强 , 高 级管 理 层均 有20 年 以上 金 融从 业 经验 和高 级 技术 职称 ,精 通国 内外 证 券市 场的 运作 。





3 、 基 金托 管业 务经 营 情况





截止到2017 年3 月31 日, 中国 农业 银行 托管 的封 闭 式证 券投 资基 金和 开放 式 证券 投 资基 金 共361 只。 二、 基 金 托 管人 的内 部风 险控 制 制度 说明 1 、内 部控 制目 标 严格 遵 守国 家有 关托 管业 务的 法 律法 规 、 行 业监 管规 章和 行 内有 关管 理规 定, 守 法经 营 、 规范 运 作 、 严 格监 察, 确保 业务 的 稳健 运行, 保 证基 金 财产 的 安全 完整, 确 保有 关 信息 的 真实 、 准确 、 完整 、及 时, 保护 基 金份 额 持有 人的 合法 权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风 险 管 理 委员 会 总 体负 责中 国 农 业 银行 的 风 险管 理与 内 部 控 制工 作, 对 托管 业务 风 险 管理 和 内部 控制 工作 进行 监督 和 评价 。 托管 业务 部专 门设 置 了风 险管 理处, 配 备 了专 职 内控 监督 人 员负 责托 管业 务的 内控 监 督工 作, 独立 行使 监 督稽 核 职权 。 3 、内 部控 制制 度 及 措施 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 24 具备 系 统、 完善 的制 度控 制体 系 ,建 立了 管理 制度 、控 制 制度 、岗 位职 责、 业务 操 作 流程 , 可以 保证 托管 业务 的规 范 操作 和顺 利进 行; 业务 人 员具 备从 业资 格; 业务 管 理实 行 严格 的 复核 、审 核、 检查 制度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存 放、 使 用, 账 户资 料严 格保 管, 制约 机 制严 格有 效; 业务 操作 区 专门 设置 , 封 闭管 理, 实 施音 像监 控; 业务 信息 由专 职信 息 披露 人 负责, 防 止泄 密 ; 业 务实 现 自动 化操 作 , 防 止 人为 事 故的 发 生, 技 术系 统完 整、 独立 。 三、 基 金托 管人 对基 金管 理人 运 作基 金进 行监 督的 方法 和 程序 基金 托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 、 托 管协 议规 定的 投 资 比例 和 禁止 投资 品种 输入 监控 系 统, 每日 登录 监控 系统 监 督基 金管 理人 的投 资运 作 ,并 通 过基 金 资金 账户 、基 金管 理人 的 投资 指令 等监 督基 金管 理 人的 其他 行为 。 当基 金 出现 异常 交易 行为 时, 基 金托 管人 应当 针对 不同 情 况进 行以 下方 式的 处理 : 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反 映 集中 的问 题, 电话 提示 基 金管 理人 ; 2 、 书 面警 示。 对 本基 金投 资比 例 接近 超标 、 资 金头 寸不 足 等问 题, 以书 面方 式对 基 金 管理 人 进行 提示 ; 3 、 书 面报 告。 对 投资 比例 超标 、 清算 资金 透支 以及 其他 涉 嫌违 规 交 易等 行为 , 书面 提 示有 关 基金 管理 人并 报中 国证 监 会。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 25 第 五部分 相 关服务 机构 一、 基 金份 额发 售机 构 1. 直销 机构 名称 : 长城 基金 管理 有限 公司 注册 地 址 : 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务 中心41 层 办公 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务 中心40-41 层 法定 代 表人 :何 伟 成立 时 间:2001 年12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系 人 :黄 念英 客户 服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn 2. 代销 机构 (1 ) 中国 农 业银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市海 淀区 复兴 路 甲23 号 法定 代 表人 : 周 慕冰 联系 人 : 马 秀艳 电话:010-85108206 传真:010-85109230 客服 电 话:95599 网址:www.abchina.com (2 ) 中国 建 设银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街25 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 闹市 口 大街1号院1 号楼 法定 代 表人 : 王 洪章 联系 人 :张 静 电话:010-66275654 客户 服 务电 话:95533 传真: 010-67598409 网站:www.ccb.com 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 26 (3 ) 中国 银 行股 份有 限公 司 住所 : 北京 市西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街1 号 法定 代 表人 : 田 国立 联系 人 : 刘 文霞 电话:010-66596688 传真:010-66594946 客服 电 话:95566 网址:www.boc.cn (4 ) 交通 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址 : 上海 市银 城中 路188 号 办公 地 址: 上海 市银 城中 路188 号 法定 代 表人 : 牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系 人 : 胡 迪峰 客户 服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (5 ) 招商 银 行股 份有 限公 司 地址 : 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定 代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系 人 : 邓 炯鹏 客户 服 务电 话:95555 网站:www.cmbchina.com (6 ) 中国 光 大银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 外大 街6 号光 大大 厦 法定 代 表人 : 唐 双宁 联系 人 :穆 欣欣 电话:010-63636104 传真:010-68560661 客户 服 务电 话:95595 网站:www.cebbank.com 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 27 (7 ) 北京 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街甲17 号 首层 办公 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街丙17 号 法定 代 表人 : 闫 冰竹 联系 人 :孔 超 电话:010-66223588 传真:010-66226045 客户 服 务电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (8 ) 中国 民 生银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街2 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街2 号 法定 代 表人 :董 文标 电话:010-56367136 传真:010-57092611 联系 人 :穆 婷 客户 服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (9 ) 中信 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市东 城区 朝阳 门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 法定 代 表人 : 常 振明 联系 人 :丰 靖 电话:010-65550827 传真:010-65541230 客户 服 务电 话:95558 公司 网 站:www.htsc.com.cn (10 ) 上海 浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 上海 市浦 东新 区浦 东 南路500 号 办公 地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定 代 表人 :吉 晓辉 联系 人 :唐 苑 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 客户 服 务电 话:95528 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 28 (11 ) 平安 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦 办公 地 址: 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦 法定 代 表人 : 谢 永林 联系 人 :冯博 电话:021-50979511 传真:021-50979375 网址:http://bank.pingan.com/ 客户 服 务电 话:95511-3 (12 ) 东莞 农 村商 业银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公 地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定 代 表人 :何 沛良 联系 人 :杨 亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22320896 客服 电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (13 ) 泉州 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 福建 省泉 州市 丰泽 区 云鹿 路3 号 法定 代 表人 :傅 子能 联系 电 话:0595-22551071 联系 人 :董 培姗 客服 电 话:400-8896-312 公司 网 站:www.qzccbank.com (14 ) 宁波 银 行股 份有 限公 司 注册 地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南 南 路700 号 法定 代 表人 :陆 华裕 联系 人 :邱 艇 电话:0574-87050397 客服 电 话:95574 公司 网 站:www.nbcb.cn (15 ) 武汉 农 村商 业银 行股 份有 限公 司 住所 : 武汉 市江 岸区 建设 大道618 号 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 29 法定 代 表人 :徐 小建 联系 人 :邹 君 联系 电 话:027-85497270 客服 热 线:96555 网站:www.whrcbank.com (16 ) 长城 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市福 田区 深南 大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定 代 表人 :黄 耀华 联系 人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户 服 务电 话:0755-33680000 ,4006666888 网站:www.cgws.com (17 ) 中信 建 投证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4号楼 办公 地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街188 号 法定 代 表人 :张 佑君 电话:010-85130577 联系 人 :权 唐 网站:www.csc108.com 客户 服 务电 话:4008888108 (18 ) 国泰 君 安证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 中国 (上 海) 自由 贸 易试 验区 商城 路618 号 办公 地 址: 上海 市浦 东新 区银 城 中路168 号 上 海银 行大 厦29 层 法定 代 表人 : 杨 德红 联系 人 : 钟 伟镇 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户 服 务电 话:95521/4008888666 网址:www.gtja.com (19 ) 中国 银 河证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街35 号国 际企 业大 厦C 座 法定 代 表人 : 顾 伟国 电话:010-66568047 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 30 联系 人 :田嶶 网站:www.chinastock.com.cn 客户 服 务电 话:4008-888-888 (20 ) 华西 证 券 股 份有 限公司 注册 地 址: 四川 省成 都市 陕西 街239 号 办公 地 址: 深圳 市深 南大 道4001 号时 代金 融中 心18 楼 法定 代 表人 :张 慎修 联系 人 :张 曼 电话:010-52723273 传真:0755-83025991 客户 服 务电 话:4008-888-818 网站:www.hx168.com.cn (21 ) 平安 证 券有 限责 任公 司 办公 地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 法定 代 表人 : 杨 宇翔 联系 人 :周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客户 服 务电 话:4008816168 网址:www.pingan.com (22 ) 国都 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市东 城区 东直 门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层 办公 地 址: 北京 市东 城区 东直 门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层 法定 代 表人 :常喆 联系 人 :黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户 服 务电 话:400-818-8118 网 站 :www.guodu.com (23 ) 国信 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭 中 路1012 号 国信 证券 大厦 法人 代 表人 :何 如 联系 人 : 齐 晓燕 电话:0755-82133066 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 31 传真:0755-82133952 客户 服 务电 话:95536 网站:www.guosen.com.cn (24 ) 渤海 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 天津 经济 技术 开发 区 第二 大 街42 号写 字楼101 室 法定 代 表人 :杜 庆平 联系 人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户 服 务电 话:4006515988 网址:www.bhzq.com (25 ) 招商 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 江苏 大厦A 座38 —45 层 法定 代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82960141 联系 人 : 林 生迎 客户 服 务电 话:95565 网站:www.newone.com.cn (26 ) 兴业 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 福州 市湖 东路268 号 法定 代 表人 :兰 荣 联系 人 : 谢 高得 电话:021-38565785 客户 服 务热 线:95562 网址:www.xyzq.com.cn (27 ) 申万 宏 源证 券有 限公 司 注册 地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号45 层 办公 地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号45 层 法定 代 表人 :李 梅 联系 人 :曹 晔 电话:021-33388215 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 32 传真:021-33388224 客服 电 话:95523/4008895523/4008000562 网址:www.swhysc.com (28 ) 中航 证 券有 限公 司 注册 地 址: 南昌 市红 谷滩 新区 红 谷中 大道1619 号 国 际金 融 大厦A 座41 楼 法定 代 表人 : 王 宜四 联系 人 :戴蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服 电 话:400-8866-567 网 站 :www.avicsec.com (29 ) 海通 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 上海 市淮 海中 路98 号 办公 地 址: 上海 市广 东路689 号 海通 证券 大厦 法定 代 表人 :王 开国 联系 人 :程 丽辉 电话:021-23219991 传真:021-23219100 客户 服 务电 话:95553 、4008888001 网站:www.htsec.com (30 ) 国盛 证 券有 限责 任公 司 注册 地 址: 江西 省南 昌市 北京 西 路88 号江 信国 际大 厦 办公 地 址: 江西 省南 昌市 北京 西 路88 号江 信国 际大 厦 法定 代 表人 :曾 小普 联系 人 :周 欣玲 联系 电 话:0791-86281305 客户 服 务电 话:4008222111 网站:www.gsstock.com (31 ) 世纪 证 券有 限责 任公 司 注册 地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦40-42 楼 办公 地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦40-42 楼 法定 代 表人 : 姜 昧军 联系 人 :袁媛 电话:0755-83199511 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 33 传真:0755-83199545 客户 服 务电 话:0755-83199599 网站:www.csco.com.cn (32 ) 中泰 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 山东 省济 南市 市中 区 经七 路86 号 办公 地 址: 山东 省济 南市 市中 区 经七 路86 号 法定 代 表人 :李 炜 联系 人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 网址:www.zts.com.cn 客户 服 务电 话:95538 (33 ) 中信 证 券( 山东 )有 限责 任公 司 注册 地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号 青 岛国 际金 融 广场1号楼20 层 办公 地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号 青 岛国 际金 融 广场1号楼20 层 法定 代 表人 : 杨 宝林 联系 电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系 人 :吴 忠超 客户 服 务电 话:95548 公司 网 址:www.citicssd.com (34 ) 光大 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 办公 地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 法定 代 表人 :薛峰 电话:021-68816000 传真:021-68815009 联系 人 : 李 芳芳 客服 电 话:4008888788 、10108998 公司 网 址:www.ebscn.com (35 ) 中国 中 投证 券有 限责 任公 司 注册 地 址 : 深 圳市 福田 区 益田 路 与福 中路 交界 处荣 超商 务 中 心A 栋第18 层-21 层及 第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路6003 号 荣超 商务 中 心A 栋第 04 、18 层至21 层 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 34 法定 代 表人 :龙 增来 联系 人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服 电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (36 ) 西部 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 西安 市东 新街232 号陕 西信 托大 厦16 -17 层 地址 : 西安 市东 新街232 号 陕西 信 托大 厦16 -17 层 法定 代 表人 :刘 建武 联系 人 :刘 莹 电话:029-87406649 客服 热 线:029 —87419999 网址:www.westsecu.com.cn (37 ) 长江 证 券股 份有 限公 司 地址 : 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证 券大 厦 法定 代 表人 :胡 运钊 联系 人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服 热 线:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (38 ) 中信 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 广东 省深 圳市 福田 区 深南 大道7088 号 招 商银 行 大厦 第A 层 法定 代 表人 :王 东明


联系 人 :侯 艳红 电话:010-60838995 客户 服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (39 ) 华融 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街8 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 金融 大 街8 号A 座3 层 法定 代 表人 :祝 献忠 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 35 联系 人 :李 慧灵 联系 电 话:010-58315221 传真:010-58568062 客服 电 话:010-58568118 公司 网 站:www.hrsec.com.cn (40 ) 方正 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市朝 阳区 北四 环 中 路27 号盘 古大 观40-43 层


法定 代 表人 :何 其聪 联系 人 :高 洋 联系 电 话:010-59355546 客服 电 话:95571 网址:www.foundersc.com (41 ) 大同 证 券有 限责 任公 司 注册 地 址: 大同 市城 区迎 宾街15 号 桐城 中央21 层 办公 地 址: 山西 省太 原市 长治 路111 号世 贸中 心A 座13 层 法定 代 表人 :董 祥 联系 人 :薛 津 客户 服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (42 ) 东兴 证 券股 份有 限公 司 住所 : 北京 市西 城区 金融 大街5 号新 盛大 厦B 座12 、15 层 法定 代 表人 :徐 勇力 联系 人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客服 电 话:400-8888-993 公司 网 站:www.dxzq.net.cn (43 ) 信达 证 券股 份有 限公 司 注册 ( 办公 )地 址: 北京 市西 城 区闹 市口 大 街9 号院 1 号楼 法定 代 表人 :高 冠江 联系 人 :唐 静 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 36 联系 电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服 电 话:400-800-8899 公司 网 址:www.cindasc.com (44 ) 西南 证 券股 份有 限公 司 办公 地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑8 号 法定 代 表人 :余 维佳 联系 人 :张 煜 电话:023-63786141 客服 电 话:4008096096 公司 网 站:www.swsc.com.cn (45 ) 中国 国 际金 融股 份有 限公 司 注册 地 址: 北京 市建 国门 外大 街1 号 国贸 写字 楼2 座27 层及28 层 法定 代 表人 : 李 学东 电话:010-85679888 传真:010-85679535 联系 人 :秦朗 客服 电 话:400-910-1166 网站:www.cicc.com.cn (46 ) 中信 期 货有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市福 田区 中心 三 路 8 号卓 越时 代广 场( 二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定 代 表人 :张 磊 联系 人 :洪 成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服 电 话:400-990-8826 公司 网 站:www.citicsf.com (47 ) 申万 宏 源西 部证 券有 限公 司


住所 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区) 北 京南 路358 号大 成国 际大 厦20 楼2005 室


办公 地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新 区( 新市 区) 北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 法定 代 表人 :李 季


长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 37 联系人: 李巍


传真:010 -88085195 客户 服 务电 话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (48 ) 国金 证 券股 份有 限公 司 注册 地 址: 四 川省 成都 市 东城 根 上 街95 号 办公 地 址: 四 川省 成都 市 东城根上街95 号 法定 代 表人 :冉 云 联系 人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 客户 服 务电 话: 4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (49 ) 深圳 众 禄金 融控 股股 份有 限公 司 住所 : 深圳 市罗 湖区 笋岗 街道 梨 园路 物资 控股 置地 大厦8 楼 法定 代 表人 :薛 峰 联系 人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服 电 话:4006-788-887 公司 网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (50 ) 蚂蚁 ( 杭州 )基 金销 售有 限公 司 注册 地 址: 杭州 市余 杭区 仓前 街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室 法定 代 表人 :陈 柏青 联系 人 :顾 祥柏 电话:13918979642 客服 电 话:4000-766-123 (51 ) 公司 网 址:www.fund123.cn 诺亚 正行(上海) 基 金销 售投 资 顾问 有限 公司 住所 : 上海 市浦 东新 区银 城中 路68 号时 代金 融中 心8 楼801 室 办公 地 址: 上海 市浦 东新 区银 城 中 路68 号时 代金 融 中心8 楼801 室 法定 代 表人 :汪 静波 联系 人 :徐诚 联系 电 话:021-38509636 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 38 客服 电 话:400-821-5399 公司 网 站:www.noah-fund.com (52 ) 上海 天 天基 金销 售有 限公 司 注册 地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号2 号楼 2 层 办公 地 址: 上海 市徐 汇区 宛平 南 路88 号 东方 财富 大 厦 法定 代 表人 :其 实 联系 人 :黄 妮娟 联系 电 话:021-54509998 客服 电 话:400-1818-188 公司 网 站:www.1234567.com.cn (53 ) 众升 财 富( 北京 )基 金销 售有 限 公司 注册 地 址: 北京 市朝 阳区 望京 东 园四 区13 号楼A 座9 层908 室 办公 地 址: 北京 市朝 阳区 望京 浦 项中 心A 座9 层04-08 法定 代 表人 :李 招弟 联系 人 :李 艳


联系 电 话:010-59497361 传真:010-64788016 客服 电 话:400-059-8888 公司 网 站:www.zscffund.com (54 ) 北京 展 恒基 金销 售股份 有 限公 司 办公 地 址: 北京 市朝 阳区 华严 北 里2 号民 建大 厦6 层 法定 代 表人 :闫 振杰 联系 人 :翟 飞飞 联系 电 话:010-62020088 客服 电 话:400-888-6661 公司 网 站:www.myfund.com (55 ) 和讯 信 息科 技有 限公 司


住所 : 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层 法定 代 表人 :王 莉


联系 人 :吴 阿婷 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 39 联系 电 话:0755-82721106 客服 电 话:400-9200-022 公司 网 站:licaike.hexun.com (56 ) 上海 好 买基 金销 售有 限公 司 住所 : 上海 市虹 口区 场中 路685 弄37 号4 号楼449 室 法定 代 表人 :杨 文斌 联系 人 :胡 锴隽 联系 电 话: 021-20613635 客服 电 话:400-700-9665 公司 网 站:www.ehowbuy.com (57 ) 珠海 盈 米财 富管 理有 限公 司 住所 : 珠海 市横 琴新 区宝 华路6 号 法定 代 表人 :肖 雯 联系 电 话:020-89629099 传真:020-89629011 客服 电 话:020-89629066 公司 网 站:www.yingmi.cn (58 ) 上海 陆 金所 资产 管理 有限 公司


办公 地 址: 上海 市浦 东新 区陆 家 嘴环 路1333 号14 楼


法定 代 表人 :郭 坚 联系 人 :宁 博宇


电话:021-20665952


客户 服 务热 线:4008219031 公司 网 站:www.lufunds.com (59 ) 上海 中 正达 广投 资管 理有 限公 司 住所 : 上海 市徐 汇区 龙腾 大道2815 号3 楼 法定 代 表人 :黄 欣 联系 人 :戴 珉微 联系 电 话:021-33768132 客服 电 话:4006767523 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 40 网址:www.zzwealth.cn (60 ) 深圳 富 济财 富管 理有 限公 司 注册 地 址: 深圳 市前 海深 港合 作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室 办公 地 址: 深 圳市 南山 区 科苑 南 路高 新南 七道 惠恒 大厦 二 期418 室 法定 代 表人 :齐 小贺 联系 人 :陈 勇军 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 客服 电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (61 ) 深圳 金 斧子 投资 咨询 有限 公司 注册 地 址: 深圳 市南 山区 粤海 街 道科 苑 路16 号东 方 科技 大 厦18 楼


办公 地 址: 深圳 市南 山区 粤海 街 道科 苑路 科兴 科学 园B3 单元7 楼 法定 代 表人 :赖 任军 联系 人 :张 烨 电话:0755-66892301 传真:0755-66892399 客服 电 话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com (62 ) 北京 肯 特瑞 财富 投资 管理 有限 公 司 注册 地 址: 北京 市海 淀区 海淀 东 三 街2 号4 层401-15 办公 地 址: 北京 市亦 庄经 济开 发 区科 创十 一 街18 号院 A 座17 层 法定 代 表人 :陈 超 客服 电 话:400-0988-511/ 400-0888-816 公司 网 站:kenterui.jd.com (63 ) 北京 汇 成基 金销 售有 限公 司 办公 地 址: 北京 市海 淀区 中关 村 大 街11 号11 层1108 法定 代 表人 :王 伟刚 联系 人 :丁 向坤 电话:010-56282140 客服 电 话:400-619-9059 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 41 公司 网 站:www.fundzone.cn (64 ) 南京 苏 宁基 金销 售有 限公 司 办公 地 址: 南京 市玄 武区 苏宁 大 道1-5 号 法定 代 表人 :钱 燕飞 联系 人 :王 锋 电话:025-66996699-887226 客服 电 话:95177 公司 网 站:www.snjijin.com (65 ) 上海 万 得投 资顾 问有 限公 司 注册 地 址: 中国 (上 海) 自由 贸 易试 验区 福山 路33 号11 楼B 座 办公 地 址: 中国 (上 海) 自由 贸 易试 验区 福山 路33 号11 楼B 座 法定 代 表人 :王 廷富 联系 人 :徐 亚丹 电话: 13818306630 客服 电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (66 ) 深圳 市 新兰 德证 券投 资咨 询有 限 公司 注册 地 址: 深圳 市福 田区 华强 北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 法定 代 表人 :张 彦 联系 人 :文 雯 电话:010-83363101 客服 电 话:400-166-1188 公司 网 站:8.jrj.com.cn 基金 管 理人 可根 据有 关法 律、 法 规的 要求 ,选 择符 合要 求 的机 构代 理销 售本 基金 , 并 及时 公 告。 二、 基 金注 册登 记机 构 名称 : 长城 基金 管理 有限 公司 注册 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务 中心41 层 办公 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务 中心41 层 法定 代 表人 :何 伟 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 42 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系 人 :张 真珍 客户 服 务电 话:400-8868-666 三、 律 师事 务所 与经 办律 师 律师 事 务所 名称 :北 京市 中伦 律 师事 务所


注册 地 址: 北京 市朝 阳区 建国 门 外大 街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层


负责 人 :张 学兵


电话:0755-33256666


传真:0755-33206888


联系 人 :李 雅婷 四、 会 计师 事务 所和 经办 注册 会 计师 会计 师 事务 所名 称: 安永 华明 会 计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙) 住所 ( 办公 地址 ) : 北京 市 东城 区 东长 安 街1 号 东方 广场 安 永大 楼17 层01-12 室


执行 事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系 人 :李 妍明 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 43 第 六部 分 基 金的募 集与 基金 合同的 生效 (一 ) 基金 的募 集


本基 金 经中 国证 券监 督管 理委 员 会2016 年3 月1 日 证监 许 可[2016]380 号 文 核准 , 由 基金 管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 等有 关法 律 、法 规 及 基 金 合 同 募 集 , 募 集 期 自 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 22 日 , 共 募 集 2,672,718,845.93 份 基 金 份额 , 募集 户数 为18,719 户。 (二 ) 基金 合同 的生 效 本基 金 的基 金合 同已 于2016 年4 月26 日 正式 生效 。 (三 ) 基金 的类 型和 运作 方式 基金 的 类型 :混 合型 基金 的 运作 方式 :契 约型 开放 式 (四 ) 基金 存续 期限 不定 期 。 (五 ) 发售 对象 符合 法 律法 规规 定的 可投 资于 证 券投 资基 金的 个人 投资 者 、机 构投 资者 和合 格境 外 机 构投 资 者以 及法 律法 规或 中国 证 监会 允许 购买 证券 投资 基 金的 其他 投资 人。


长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 44 第 七部 分 基金 份额 的申购 与赎 回 (一 ) 申购 和赎 回场 所 本基 金 的申 购与 赎回 将通 过销 售 机构 进行 。具 体的 销售 网 点将 由基 金管 理人 在招 募 说 明书 或 其他 相关 公告 中列 明。 基 金管 理人 可根 据情 况变 更 或增 减销 售机 构, 并予 以 公告 。 基金 投 资者 应当 在 销 售机 构办 理 基金 销售 业务 的营 业场 所 或按 销售 机构 提供 的其 他 方式 办 理基 金 份额 的申 购与 赎回 。 ( 二) 申购 和赎 回的 开放 日 及时 间 1 、 开 放日 及开 放时 间 投资 人 在开 放日 办理 基金 份额 的 申购 和赎 回, 具体 办理 时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳 证券 交 易所 的正 常交 易日 的交 易 时间 ,但 基金 管理 人根 据 法律 法规 、中 国证 监会 的 要求 或 本基 金 合同 的规 定公 告暂 停申 购 、赎 回时 除外 。 基金 合 同生 效后 ,若 出现 新的 证 券交 易市 场、 证券 交易 所 交易 时间 变更 或其 他特 殊 情 况, 基 金管 理人 将视 情况 对前 述 开放 日及 开放 时间 进行 相 应的 调整 ,但 应在 实施 日 前依 照 《信 息 披露 办法 》的 有关 规定 在 指定 媒介 上公 告。 2 、 申 购、 赎回 开始 日及 业 务办 理 时间 基金 管 理人 自基 金合 同生 效之 日 起不 超过3 个月 开 始办 理 申购 ,具 体业 务办 理时 间 在 申购 开 始 公 告中 规定 。 基金 管 理人 自基 金合 同生 效之 日 起不 超过3 个月 开 始办 理 赎回 ,具 体业 务办 理时 间 在 赎回 开 始公 告中 规定 。 在确 定 申购 开始 与赎 回开 始时 间 后, 基金 管理 人应 在申 购 、赎 回开 放日 前依 照《 信 息 披露 办 法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上 公告 申购 与赎 回的 开 始时 间。 基金 管 理人 不得 在基 金合 同约 定 之外 的日 期或 者时 间办 理 基金 份额 的申 购或 者赎 回 或 者转 换 。投 资人 在基 金合 同约 定 之外 的日 期和 时间 提出 申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构 确认 接 受 的 ,其 基金 份额 申购 、 赎回 价格 为下 一开 放日 基 金份 额申 购、 赎回 的价 格 。 (三 ) 申购 与赎 回的 原则


1 、 “ 未 知价 ” 原 则 , 即 申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市 后 计算 的基 金份 额净 值为 基 准 进行 计 算; 2 、 “ 金额 申购 、份 额赎 回 ” 原则 ,即 申购 以金 额申 请, 赎 回以 份额 申请 ; 3 、 当 日的 申购 与赎 回申 请 可以 在 基金 管理 人规 定的 时间 以 内撤 销; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 45 4 、 赎回 遵循 “ 后 进先 出 ” 原则 , 即 按照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次序 的相 反顺 序 进行 赎回 , 优先 赎回 投资 者所 持 有的 距 离赎 回时 点最 近的 认购 、 申购 份额 ; 若 保本 周 期到 期 后, 本基 金 不符 合保 本基 金存 续条 件 , 变更 为 “长 城久 润 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 ” , 则变 更后 对 所有 基金 份额 的赎 回按 照 “先 进先 出” 的原 则, 以 确定 所适 用的 赎回 费率 。 基金 管 理人 可在 法律 法规 允许 的 情况 下, 对上 述原 则进 行 调整 。基 金管 理人 必须 在 新 规则 开 始实 施前 依照 《信 息披 露 办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告。 (四 ) 申购 与赎 回的 程序


1 、 申 购和 赎回 的申 请方 式 投资 人 必须 根据 销售 机构 规定 的 程序 ,在 开放 日的 具体 业 务办 理时 间内 提出 申购 或 赎 回的 申 请。 2 、 申 购和 赎回 的款 项支 付 投资 人 申购 基金 份额 时, 必须 全 额交 付申 购款 项, 投资 人 交付 申购 款项 ,申 购 成立 ; 基金 份 额登 记机 构确 认基 金份 额 时, 申购 生效 。 基金 份 额持 有人 递交 赎回 申请 , 赎回 成立 ; 基 金份 额 登记 机 构确 认赎 回时 , 赎 回 生效 。 投资 人 赎回 申请 成功 后, 基金 管 理人 将 在T +7 日( 包括 该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生巨 额 赎回 时 ,款 项的 支付 办法 参照 本 基金 合同 有关 条款 处理 。 3 、 申 购和 赎回 申请 的确 认 基金 管 理人 应以 交易 时间 结束 前 受理 有效 申购 和赎 回申 请 的当 天作 为申 购或 赎回 申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本基 金 登记 机构 在T+1 日 内对 该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的 有 效申 请, 投资 人 可 在T+2 日后( 包括 该日) 到 销售 网 点柜 台或 以销 售机 构规 定 的其 他 方式 查 询申 请的 确认 情况 。若 申 购不 成功 ,则 申购 款项 退 还给 投资 人。 ( 五) 申 购和 赎回 的数 额限 制


1 、本 基金 管理 人规 定, 本 基金 单 笔最 低申 购金 额为10 元, 投资 人通 过销 售机 构申 购 本基 金 时, 当销 售机 构设 定的 最 低申 购金 额高 于该 申购 金 额限 制时 ,除 需满 足基 金 管理 人 规定 的 最低 申购 金额 限制 外, 还 应遵 循销 售机 构的 业务 规 定; 2 、本 基金 不对 单个 投资 人 累计 持 有的 基金 份额 上限 进行 限 制; 3 、本 基金 单笔 赎回 份额 不 得低 于100 份, 投资 人全 额赎 回 时不 受该 限制 ; 4 、本 基金 不对 投资 人每 个 基金 交 易账 户的 最低 基金 份额 余 额进 行限 制; 5 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允 许 的情 况下 , 调 整上 述规 定 申购 金额 和赎 回份 额的 数 量 限制 。 基金 管理 人必 须在 调整 前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在指 定媒 介上 公 告并 报长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 46 中国 证 监会 备案 。 (六 ) 申购 和赎 回的 费用


1 、本 基金 的申 购费 用


本基 金 在申 购时 收取 申购 费用 , 投资 者可 以多 次 申 购本 基 金, 申 购 费率 按每 笔 申购申 请单 独 计算 。 本基 金 对通 过直 销柜 台申 购的 养 老金 客户 与除 此之 外的 其 他投 资者 实施 差别 的申 购 费 率。 具 体如 下: (1 ) 申购 费率 申 购 金 额( 含 申购 费 ) 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过 本 公司 直销 柜台 申购 的养 老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2 ) 特定 申购 费率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上 述特 定申 购费 率适 用于 通 过本 公司 直销 柜台 申购 本 基金 份额 的养 老金 客户 , 包 括基 本 养老 基金 与依 法成 立的 养 老计 划筹 集的 资金 及其 投 资运 营收 益形 成的 补充 养 老基 金 等, 具 体包 括: 全国 社会 保障 基 金; 可以 投资 基金 的地 方 社会 保障 基金 ;企 业年 金 单一 计 划以 及 集合 计划 ;企 业年 金理 事 会委 托的 特定 客户 资产 管 理计 划; 企业 年金 养老 金 产 品 。 如未 来 出现 经养 老基 金监 管部 门 认可 的新 的养 老基 金类 型 ,本 公司 在法 律法 规允 许 的 前提 下 可将 其纳 入养 老金 客户 范 围。 本基金 申 购 费由 申 购 者承 担, 不 列入 基金 财产 。申 购费 用 用于 本基 金的 市场 推广 、 销 售、 注 册登 记等 各项 费用。 若保 本 周期 到期 后, 本基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转 为变 更后 的“ 长城 久润 灵 活 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.3 行, 段 后: 0.25 行长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 47 配置 混 合型 证券 投资 基金 ” ,申 购 费率 最高 不超 过5% ,具 体 费率 以届 时公 告为 准。 2 、本 基金 的赎 回费 用 本基 金 的赎 回费 率按 持有 时间 的 增加 而递 减, 费率 如下 : 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 赎回 费 用由 赎回 基金 份额 的基 金 份额 持有 人承 担, 在基 金 份额 持有 人赎 回基 金份 额 时 收取 。 对持 续持 有期 少于30 天的 基金 份额 所收 取的 赎回 费 全额 计入 基金 财产 ; 对持 续持 有 期长于 30 天( 含) 但 少于 90 天 的基 金份 额所 收取 的 赎回 费 的 75% 计入 基金 财 产, 其 余 用于 支付 注 册登 记费 和其 他必 要的 手 续费 ; 对持 续持 有期 长于90 天( 含) 但少 于180 天的 基 金份 额所 收 取的 赎回 费 的 50% 计入 基 金财 产, 其余 用于 支付 注 册登 记费 和其 他必 要的 手 续费 ; 对持 续 持有 期长 于 180 天( 含) 的 份额 所收 取的 赎回 费 的 25% 计 入基 金财 产, 其 余 用于 支付 注册 登 记费 和其 他必 要的 手续 费 。 若保 本 周期 到期 后, 本基 金不 符 合保 本基 金 存 续条 件, 转 为变 更后 的“ 长城 久润 灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金 ” ,赎 回 费率 最高 不超 过5% ,具 体 费率 以届 时公 告为 准。 3 、 基金 管理 人可 以在 基金 合同 约 定的 范围 内调 整费 率或 收 费方 式, 基金 管理 人最 迟 应 于新 的 费率 或收 费方 式实 施日 前 3 个 工 作日 在至 少 一种 指 定媒 介公 告。


4 、 基金 管理 人可 以在 不违 背法 律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场 情 况 制定 基 金促 销计 划, 针对 特定 地 域范 围、 特定 行业 、特 定 职业 的投 资者 以及 以特 定 交易 方 式( 如 网上 交易 、电 话交 易等 ) 等进 行基 金交 易的 投资 者 定期 或不 定期 地开 展基 金 促销 活 动。 在 基金 促销 活动 期间 , 按相 关监 管部 门要 求履 行相 关 手续 后基 金管 理人 可以 适 当调 低 基金 申 购费 率。 (七 ) 申购 份额 与赎 回金 额的 计 算 1. 基金 申购 份额 的计 算 本基 金 的申 购金 额包 括申 购费 用 和净 申购 金额 。其 中, 净申 购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率) ,对 于500 万元 ( 含) 以上 的申 购, 净申 购 金额 = 申购 金额 -固 定申 购费 金 额 申购 费 用= 申购 金额 -净 申购 金 额 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 48 申购 份 数 = 净申 购金 额/T 日基 金 份额 净值 例: 投资 者 (非 养老 金客 户 ) 申 购本 基金100,000 元,T 日基 金份 额净 值为1.150 元, 其获 得 的基 金份 额计 算如 下: 净申 购 金额 =100,000/ (1 +1.2% )=98,814.23 元 申购 费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购 份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投 资 者缴 纳申 购 款100,000 元 ,获 得85,925.42 份本 基 金的 基金 份额 。 2. 基金 赎回 金额 的计 算 本基 金 的赎 回金 额为 赎回 总额 扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回 总 额 = 赎回 份数 ×T 日基 金 份额 净值 赎回 费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费 率 赎回 金 额 = 赎回 总额 -赎 回费 用 例: 假 定T 日本 基金 的基 金份 额 净值 为1.325 元 , 投资 者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 则: 赎回 总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 赎回 费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回 金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


即投 资 者赎 回其 持有 的100,000 份 本 基金 的基 金份 额, 获 得赎 回金 额129,850 元。 3. 基金 份额 净值 计算 公式 T 日基 金份 额净 值=T 日 收 市后 的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数 量 本基 金 份额 净值 的计 算, 保留 到 小数 点后3 位 ,小 数点 后 第4 位四 舍五 入 , 由此 产 生 的误 差 在基 金财产 中 列支 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天 收 市后 计算 ,并 在 T+1 日 内公 告。 遇特 殊 情况 ,经 中国 证监 会同 意 ,可 以适 当延 迟计 算或 公 告。 4. 申购 份额 余额 的处 理方 式: 申购 的有 效份 额为 净申 购金 额 除以 当日 的基 金份 额净 值 , 有效 份 额单 位为 份。 上述 计算 结 果均 按四 舍五 入方 法, 保 留 到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承 担 。 5. 赎回 金额 的处 理方 式: 赎回 金 额为 按实 际确 认的 有效 赎 回份 额乘 以当 日基 金份 额 净 值 并扣 除相 应的 费用 ,赎 回金 额 单位 为元 。上 述计 算结 果 均按 四舍 五入 方法 ,保 留 到小数 点后 两 位, 由此 误差 产生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 (八 ) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生 下 列情 况时 ,基 金管 理人 可 拒绝 或暂 停接 受投 资人 的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正 常 运作 。


2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金 资产 估值 情况 时, 基金 管 理人 可暂 停接 收投 资人 的 申长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 49 购申 请 。


3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常 停 市, 导致 基金 管理 人无 法 计算 当日 基金 资产 净值 。


4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可 能 会影 响或 损害 现有 基金 份 额持 有人 利益 时。


5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会 认 定的 其他 情形 。


发生 上 述 第1 、2 、3 、5 项 暂停 申 购情 形时 , 基 金管 理人 应 当根 据有 关规 定在 指定 媒 介 上刊 登 暂停 申购 公告 。 如果 投资 人 的申 购申 请被 拒绝 , 被拒 绝 的申 购款 项将 退还 给投 资 人 。 在暂 停 申购 的情 况消 除时 ,基 金 管理 人应 及时 恢复 申购 业 务的 办理 。 (九 ) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回 款项 的情 形 发生 下 列情 形时 ,基 金管 理人 可 暂停 接受 投资 人的 赎回 申 请或 延缓 支付 赎回 款项 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人 不 能支 付赎 回款 项。


2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金 资产 估值 情况 时, 基金 管 理人 可暂 停接 收投 资人 的 赎 回申 请 或延 缓支 付赎 回款 项。


3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常 停 市, 导致 基金 管理 人无 法 计算 当日 基金 资产 净值 。


4 、接 受某 笔或 某些 赎回 申 请可 能 会影 响或 损害 现有 基金 份 额持 有人 利益 时。


5 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日 发 生巨 额赎 回。


6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会 认 定的 其他 情形 。


发生 上 述情 形时 ,基 金管 理人 应 在当 日报 中国 证监 会备 案 ,已 确认 的赎 回申 请, 基 金 管理 人 应足 额支 付; 如暂 时不 能 足额 支付 ,应 将可 支付 部 分按 单个 账户 申请 量占 申 请总 量 的比 例 分配 给赎 回申 请人 ,未 支 付部 分可 延期 支付 ,并 以 后续 开放 日的 基金 份额 净 值为 依 据计 算 赎回 金额 。若 出现 上述 第5 项 所述 情形 ,按 基金 合 同的 相关 条 款 处理 。基 金 份额 持 有人 在 申请 赎回 时可 事先 选择 将 当日 可能 未获 受理 部分 予 以撤 销。 在暂 停赎 回的 情 况消 除 时, 基 金管 理人 应及 时恢 复赎 回 业务 的办 理并 公告 。 ( 十) 巨 额赎 回的 情形 及处 理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定


若 本 基 金 单个 开 放 日内 的基 金 份 额 净赎 回 申 请( 赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转 出 申 请 份额 总 数后 扣 除申 购 申 请 份额 总 数及 基 金转 换 中 转 入申 请 份额 总 数后 的 余 额) 超过 前一 开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。


2 、巨 额赎 回的 处理 方式


当基 金 出现 巨额 赎回 时, 基金 管 理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组合 状况 决定 全额 赎 回 或部 分 延期 赎回 。


(1) 全 额赎 回: 当基 金管 理人 认 为有 能力 支付 投资 人的 全 部赎 回申 请时 ,按 正常 赎 回 程序 执 行。


(2) 部 分延 期赎 回: 当基 金管 理 人认 为支 付投 资人 的赎 回 申请 有困 难或 认为 因支 付 投长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 50 资人 的 赎回 申请 而进 行的 财产 变 现可 能会 对基 金资 产净 值 造成 较大 波动 时, 基金 管 理人 在 当日 接 受赎 回比 例不 低于 上一 开 放日 基金 总份 额 10% 的前 提下 ,可 对其 余赎 回 申请 延 期办 理。 对 于当 日的 赎回 申请 ,应 当 按单 个账 户赎 回申 请量 占 赎回 申请 总量 的比 例, 确 定当 日 受理 的 赎回 份额 ;对 于未 能赎 回 部分 ,投 资人 在提 交赎 回 申请 时可 以选 择延 期赎 回 或取 消 赎回。 选择 延期 赎回 的, 将自 动 转入 下一 个开 放日 继续 赎 回, 直到 全部 赎回 为止 ; 选择 取 消赎 回 的, 当日 未获 受理 的部 分 赎回 申请 将被 撤销 。延 期 的赎 回申 请与 下一 开放 日 赎回 申 请一 并 处理 ,无 优先 权并 以下 一 开放 日的 基金 份额 净值 为 基础 计算 赎回 金额 ,以 此 类推 , 直到 全 部赎 回为 止。 如投 资人 在 提交 赎回 申请 时未 作明 确 选择 ,投 资人 未能 赎回 部 分作 自 动延 期 赎回 处理 。


(3 ) 暂停 赎回 : 连续2 日 以上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回, 如 基金 管理 人认 为有 必要 , 可 暂 停 接 受基 金 的赎 回 申请 ; 已 经 接受 的 赎回 申 请可 以 延 缓 支付 赎 回款 项 ,但 不 得 超 过 20 个工 作 日, 并应 当在 指定 媒介 上 进行 公告 。


3 、巨 额赎 回的 公告


当发 生 上述 延期 赎回 并延 期办 理 时, 基金 管理 人应 当通 过 邮寄 、传 真或 者招 募说 明 书 规定 的 其他 方式 在3 个交 易日 内 通知 基金 份额 持有 人, 说 明有 关处 理方 法, 同时 在 指定 媒 介上 刊 登公 告。 (十 一 ) 暂 停申 购或 赎回 的公 告 和 重 新开 放申 购或 赎回 的 公告 1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情 况 的 , 基 金管 理人 当 日应 立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定 期 限内 在指 定媒 介上 刊登 暂 停公 告。


2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日, 基金 管理 人应 于重 新开 放 日, 在指 定媒 介上 刊登 基 金 重新 开 放申 购或 赎回 公告 ,并 公 布最 近 1 个 开放 日 的基 金 份额 净值 。


3 、 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日 但少 于2 周, 暂 停结 束, 基 金重 新开 放申 购或 赎回 时 , 基金 管 理人 应提 前2 日在 指定 媒 介上 刊登 基金 重新 开放 申 购或 赎回 公告 , 并 公告 最 近 1 个 开放 日 的基 金份 额净 值。


4 、 如发 生暂 停的 时间 超 过2 周, 暂停 期间 , 基金 管理 人应 每 2 周 至 少刊 登暂 停 公告 1 次。 暂 停结 束, 基金 重新 开放 申 购或 赎回 时, 基金 管理 人 应提 前2 日在 指定 媒介 上 连续 刊 登基 金 重新 开放 申购 或赎 回公 告 ,并 公告 最近 1 个 开放 日 的基 金份 额净 值。 (十 二 )基 金的 转换 基金 转 换是 指基 金份 额持 有人 可 按规 定申 请将 所持 有的 本 基金 份额 转换 为本 基金 管 理 人管 理 并在 同一 注册 登记 人登 记 的其 它开 放式 基金 份额 。 基金 转换 收取 相应 费用 , 费用 详 情请 参 见本 招募 说明 书第 十五 部 分“ 基金 的费 用与 税收 ” 。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 带 格式 的: 段 落间 距段 前: 0.3 行, 段 后: 0.25 行长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 51 300 指 数证 券投 资基 金、 长 城货 币 市场 证券 投资 基金 、 长城 消 费增 值混 合型 证券 投资 基 金、 长城 安 心回 报混 合型 证券 投资 基 金、 长城 品牌 优选 混合 型 证券 投资 基金 、长 城稳 健 增利 债 券型 证 券投 资基 金、 长城 双动 力 混合 型证 券投 资基 金、 长 城景 气行 业龙 头灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金、 长 城中 小盘 成长 混 合型 证券 投资 基金 、 长城 积 极增 利债 券型 证券 投资 基 金 、 长城 优 化升 级混 合型 证券 投资 基 金、 长城 保本 混合 型证 券 投资 基金 、长 城久 利保 本 混合 型 证券 投 资基 金、 长城 医疗 保健 混 合型 证券 投资 基金 、长 城 久鑫 保本 混合 型证 券投 资 基金 、 长城 稳 固收 益债 券型 证券 投资 基 金、 长城 新 兴 产业 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 环 保主 题 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 、长 城改 革红 利灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 、长 城 久祥 保 本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 新策 略灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金 、 长城 久 安保 本 混合 型 证券 投资 基金 、长 城新 优 选混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久益 保本 混合 型证 券 投资 基 金、 长 城新 视野 混合 型证 券投 资 基金 、 长 城久 源保 本混 合 型证 券投 资基 金、 长城 久 鼎保 本 混合 型 证券 投资 基金 、长 城久 稳 债券 型证 券投 资基 金、 长 城久 信债 券型 证券 投资 基 金、 长 城中 国 智造 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 之间 的基 金转 换 业务 。 (十 三 )基 金的 非交 易过 户 基金 的 非交 易过 户是 指基 金注 册 登记 机构 受理 继承 、捐 赠 和司 法强 制执 行而 产生 的 非 交易 过 户以 及注 册登 记机 构认 可 、符 合法 律法 规的 其它 非 交易 过户 。无 论在 上述 何 种情 况 下, 接 受划 转的 主体 必须 是依 法 可以 持有 本基 金基 金份 额 的投 资人 。 继承 是 指基 金份 额持 有人 死亡 , 其持 有的 基金 份额 由其 合 法的 继承 人继 承; 捐赠 指 基 金份 额 持有 人将 其合 法持 有的 基 金份 额捐 赠给 福利 性质 的 基金 会或 社会 团体 ;司 法 强制 执 行是 指 司法 机构 依据 生效 司法 文 书将 基金 份额 持有 人持 有 的基 金份 额强 制划 转给 其 他自 然 人、 法 人或 其他 组织 。办 理非 交 易过 户必 须提 供基 金注 册 登记 机构 要求 提供 的相 关 资料 , 对于 符 合条 件的 非交 易过 户申 请 按基 金注 册登 记机 构的 规 定办 理, 并按 基金 注册 登 记机 构 规定 的 标准 收费 。 (十 四 )基 金的 转托 管 基金 份 额持 有人 可办 理已 持有 基 金份 额在 不同 销售 机构 之 间的 转托 管, 基金 销售 机 构 可以 按 照规 定的 标准 收取 转托 管 费。 (十五) 定 期定 额投 资 “定 期 定额 投资 ” 是指 投资 者可 通 过本 基金 的销 售机 构提 交 申请 , 约定 每月 扣款 时间 、 扣款 金 额及 扣款 方式 ,由 指定 的 销售 机构 于每 月约 定扣 款 日在 投资 者指 定资 金账 户 内自 动 完成 扣 款和 基金 申购 申请 的一 种 长期 投资 方式 。 本基 金 管理 人已 通过 中国 农业 银 行、 中国 建设 银行 、 招商 银 行、 交通 银行 、 中国 银行 、 光大 银 行、 中信 银行 、北 京银 行 、浦 发银 行、 平安 银行 、 东莞 农村 商业 银行 、泉 州 银行 、长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 52 宁波 银 行、 民生 银行 、武汉 农村 商业 银行 、 中 信建 投证 券 、申 万宏 源证 券、 申万 宏 源西 部 证券 、 海通 证券 、长 城证 券、 银 河证 券、 招商 证券 、兴 业 证券 、国 信证 券、 国盛 证 券、 平 安证 券 、中 泰证 券、 世纪 证券 、 长江 证券 、中 信证 券、 中 信证 券( 山东 )、 华西 证 券、 华 融证 券 、信 达证 券、 西南 证券 、 中信 期货 、中 投证 券、 国 泰君 安证 券、 方正 证券 、 深圳 众 禄金 融 控股 股份 有限 公司 、蚂 蚁 (杭 州) 基金 销售 有限 公 司、 诺亚 正行(上海) 基金 销售 投 资顾 问 有限 公司 、 上 海天 天基 金 销售 有限 公司 、 众 升财 富 (北 京) 基金 销售 有限 公 司 、北 京展 恒 基金 销售 有限 公司 、和 讯 信息 科技 有限 公司 、 上海 好买 基金 销售 有限 公司 、 珠海 盈 米财 富 管理 有限 公司 、上 海中 正 达广 投资 管理 有限 公司 、 深圳 富济 财富 管理 有限 公 司、 深 圳金 斧 子投 资咨 询有 限公 司、 北 京肯 特瑞 财富 投资 管理 有 限公 司、 北京 汇成 基金 销 售 有限 公司 、 上海 万得 投资 顾问 有限 公 司、 深圳 市新 兰德 证券 投 资咨 询有 限公 司 等 机构 为 投资 者 提供 本 基金 定期 定额 投资 的服 务 ,详 情请 查阅 相关 公告 。 (十六) 基金 的冻 结和 解冻 基金 注 册登 记机 构只 受理 国家 有 权机 关依 法要 求的 基金 份 额的 冻结 与解 冻, 以及 注 册 登记 机 构认 可、 符合 法律 法规 的 其他 情况 下的 冻结 与解 冻 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 53 第 八部 分 基 金的保 本 (一 ) 保本 在第 一 个保 本周 期到 期日 ,如 基 金份 额持 有人 认购 并持 有 到期 的基 金份 额的 可赎 回 金 额加 上 其认 购并 持有 到期 的基 金 份额 的累 计分 红款 项之 和 低于 认购 保本 金额 (差 额 部分 即 为保 本 赔付 差额 ) , 基 金管 理人 应 补足 该差 额, 并在 保本 周 期到 期日 后二 十个 工作 日 内将 该 差额 支 付给 基金 份额 持有 人; 第 二个 保本 周期 起的 后续 各 保本 周期 到期 日, 如基 金 份额 持 有人 过 渡期 申购 并持 有到 期以 及 从上 一保 本 周 期转 入当 期 保本 周期 并持 有到 期的 基 金份 额 的可 赎 回金 额加 上其 持有 到期 的 基金 份额 在当 期保 本周 期 内的 累计 分红 款项 之和 低 于其 保 本金 额 , 由 基金 管理 人根 据当 期 有效 的 《 基金 合同 》 或基 金 管理 人与 保本 义务 人签 署 的 《 保 证合 同 》或 《风 险买 断合 同》 的 约定 将该 差额 支付 给基 金 份额 持有 人。 认购 保 本金 额: 基金 份额 持有 人 认购 并持 有到 期的 基金 份 额的 净认 购金 额、 认购 费 用 及募 集 期间 的利 息收 入之 和。 过渡 期 申购 的保 本金 额: 基金 份 额持 有人 在过 渡期 内进 行 申购 并持 有到 期的 基金 份 额 在折 算 日所 代表 的资 产净 值及 过 渡期 申购 费用 之和 。 从上 一 保本 周期 转入 的保 本金 额 :基 金份 额持 有人 从上 一 保本 周期 转入 当期 保本 周 期 并持 有 到期 的基 金份 额在 折算 日 所代 表的 资产 净值 。 基金 份 额持 有人 未持 有到 期而 赎 回或 转换 转出 的基 金份 额 或者 发生 《基 金合 同》 约 定 的其 他 不适 用保 本条 款情 形的 , 相应 基金 份额 不适 用保 本 条款 。 (二 ) 保本 周期 本基 金 的保 本周 期一 般为 3 年。 第一 个保 本周 期自 《基 金 合同 》生 效之 日起 至三 个 公 历年 后 对应 日止 , 如 该对 应 日为 非 工作 日, 则顺 延至 下 一个 工 作日 。 在 第一 个保 本 周期 内 , 如果 基 金份 额累 计净 值收 益率 连 续 15 个 工作 日达 到 或超 过 保本 周期 目标 收益 率, 则管 理人 将在 基 金份 额累 计净 值收 益率 连 续达 到 或 超过 保本 周期 目 标收 益率 的 第 15 个工 作 日当 日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当 前 保本 周期 提前 到期 。 如果 保本 周期 提前 到期 的, 则 第一 个 保本 周 期为 自《 基金 合同 》生 效 之日 起至 管理 人公 告的 保 本周 期提 前到 期日 止, 但 保本 周 期到 期 日不 晚于 《基 金合 同》 生 效之 日起 3 个 公历 年后 的 对应 日( 如为 非工 作日 , 则顺 延 至下 一 工作 日) ; 基金 管理 人将 在 保本 周期 到期 前公 告的 到 期处 理规 则中 确定 下一 个 保本 周 期的 起 始时 间 。 (三 ) 保本 案例 若某 投 资者 投资 100,000 元认 购 本基 金( 该认 购申 请被 全 额确 认) 并持 有到 保本 周 期到长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 54 期, 认购 费率 为 1.0% 。 假 定募 集 期间 产生 的利 息 为 10.00 元 , 持有 期间 基金 累 积分 红 0.04 元/ 基金 份额 。则 ,认 购份 额为 : 认购 净 金额 =100,000/ (1 +1.0% )=99,009.90 元 认购 费 用=100,000-99,009.90 =990.10 元 认购 份 额= (100,000 -990.10 +10.00 )/1.00 =99,019.90 份 1 、若 保本 周期 到期 日, 本 基金 基 金份 额净 值 为 0.900 元。 保本 金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎 回 金额 =99,019.90 ×0.900 =89,117.91 元 持有 期 间累 计分 红金 额=99,019.90 ×0.04 =3,960.80 元 可赎 回 金额+ 保本 周期 内累 计分 红 金额 =89,117.91 +3,960.80 =93,078.71 元 即: 可 赎回 金额+ 持有 期间 累计 分 红金 额< 保本 金额 若保 本周 期到 期日 该 投资 者赎 回基 金份 额, 则 基金 管理 人将 按照 保本 金 额( 扣除 其持 有 期间 的 累计 分红 金额 ) 向 该 投资 者 支 付 96,049.20 元 ( 即: 100,010.00-3,960.80 =96,049.20)。 其 中 , 由 基 金 管 理 人 赔 付 的 保 本 赔 付 差 额 为 6,931.29 元 ( 即 : 100,010.00 - (89,117.91+3,960.80) =6,931.29)。 2 、若 保本 周期 到期 日, 本 基金 基 金份 额净 值 为 1.500 元。 保本 金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎 回 金额 =99,019.90 ×1.500 =148,529.85 元 保本 周 期内 累计 分红 金额 =0.04 ×99,019.90 =3,960.80 元 可赎 回 金额+ 持有 期间 累计 分红 金 额=152,490.65 元 即: 可 赎回 金额+ 持有 期间 累计 分 红金 额> 保本 金额 若保 本 周期 到期 日该 投资 者赎 回 基金 份额 ,则 基金 管理 人 将按 照可 赎回 金额 向该 投 资 者支 付 148,529.85 元。 (四 ) 保本 周期 目标 收益 率 本基 金 保本 周期 最长 为 3 年, 在 每一 保本 周期 内均 设置 保 本周 期目 标收 益率 ,在 运 作 期间 , 如本 基金 份额 累计 净值 收 益率 连 续 15 个工 作 日达 到 或超 过保 本周 期目 标收 益 率, 则 管理 人 将在 满足 条件 之日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当 前 保本 周期 提前 到期 ( 提前 到 期日 为过 渡 期前 一个 工作 日, 距离 满 足条 件之 日起 不超 过 20 个 工作 日) ,并 进入 过渡 期 。在 过 渡期 内 开放 申购 赎回 , 在 过 渡期 最 后一 个工 作日 本基 金净 值 折算 为1.00 元。 过渡 期结 束 后, 本基 金 将进 入下 一保 本周 期, 同 时重 新开 始计 算下 一保 本 周期 目标 收益 率。 本基 金 基金 合长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 55 同生 效 后首 个保 本周 期目 标收 益 率 为 24% , 此 后每 个保 本 周期 目标 收益 率将 由基 金 管理 人 届时 在 相关 公告 中披 露。 (五 ) 适用 保本 条款 的情 形 1 、 基金 份额 持有 人认 购并 持有 到 期的 基金 份额 、 或过 渡期 申 购并 持有 到期 的基 金份 额 、 或从 上 一保 本周 期转 入当 期保 本 周期 并持 有到 期的 基金 份 额; 2 、 对于 前条 所述 持有 到期 的基 金 份额 , 基金 份额 持 有人 作 出下 列选 择 , 均 适 用保 本 条 款: (1 ) 保本 周期 到期 后赎 回 基金 份 额; (2 ) 保本 周期 到期 后从 本 基金 转 换到 管理 人管 理的 其他 基 金; (3 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金 符 合保 本基 金存 续条 件, 基金 份额 持有 人继 续 持有 基 金 份额; (4 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金 不 符合 保本 基金 存续 条件 , 基 金份 额持 有人 将 所持 有 本 基金 份 额转 为变 更后 的“ 长城 久 润灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金” 的基 金份 额。 (六 ) 不适 用保 本条 款的 情形 1 、 在保 本周 期到 期日 , 基 金份 额 持有 人认 购 、 或 过 渡期 申 购并 持有 到期 以及 从上 一 保 本周 期 转入 当期 保本 周期 并持 有 到期 的基 金份 额的 可赎 回 金额 加上 其持 有到 期的 基 金份 额 在当 期 保本 周期 内的 累计 分红 款 项之 和不 低于 其保 本金 额 ; 2 、基 金份 额持 有人 在当 期 保本 周 期开 始后 申购 或转 换转 入 的基 金份 额; 3 、 基金 份额 持有 人认 购、 或过 渡 期申 购并 持有 到期 以及 从 上一 保本 周期 转入 当期 保 本 周期 , 但在 基金 保本 周期 到期 日 前( 不包 括该 日) 赎回 或 转换 转出 的基 金份 额; 4 、在 保本 周期 内发 生基 金 合同 规 定的 基金 合同 终止 的情 形 ; 5 、 在保 本周 期内 发生 本基 金与 其 他基 金合 并或 更换 管理 人 的情 形, 且担 保人 不同 意 继 续承 担 保证 责任 ; 6 、在 保本 周期 到期 日之 后 (不 包 括该 日) 基金 份额 发生 的 任何 形式 的净 值减 少; 7 、 因不 可抗 力等 原因 导致 基金 投 资亏 损; 或因 不可 抗力 事 件直 接导 致基 金管 理人 无 法 按约 定 履行 全部 或部 分义 务或 延 迟履 行义 务的 ,或 《基 金 合同 》规 定的 其他 情形 基 金管 理 人免 于 履行 保本 义务 的。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 56 第 九部 分 基 金保本 的保 证 (一 ) 基金 保本 的保 证 本节 所 述基 金保 本的 保证 责任 仅 适用 于第 一个 保本 周期 。 就第 一个 保本 周期 而言 , 本 基金 的 担保 人为 中国 投融 资担 保 股份 有限 公司 或《 基金 合 同》 规定 的其 他机 构, 担 保人 为 本基 金 保本 提供 不可 撤销 的连 带 责任 保证 ,保 证范 围为 基 金份 额持 有人 认购 并持 有 到期 的 基金 份 额的 可赎 回金 额加 上其 认 购并 持有 到期 的基 金份 额 的累 计分 红款 项之 和低 于 认购 保 本金 额 的差 额部 分, 保证 期间 为 基金 保本 周期 到期 日起 六 个月 止。 自第 二 个保 本周 期起 的后 续各 保 本周 期的 保本 保障 机制 , 由基 金管 理人 与担 保人 或 保 本义 务 人届 时签 订的 《保 证合 同 》或 《风 险买 断合 同》 决 定, 并由 基金 管理 人在 当 期保 本 周期 开 始前 公告 。 (二 ) 担保 人基 本情 况 本基 金 第一 个保 本周 期由 中国 投 融资 担保 股份 有限 公司 作 为担 保人 ,为 基金 管理 人 的 保本 义 务提 供连 带责 任担 保。 中 国投 融资 担保 股份 有限 公 司有 关信 息如 下: 名称 : 中国 投融 资担 保股 份有 限 公司 住所 : 北京 市海 淀区 西三 环北 路 100 号金 玉大 厦写 字楼 9 层 办公 地 址: 北京 市海 淀区 西三 环 北 路 100 号金 玉大 厦写 字 楼 9 层 法定 代 表人 :黄 炎勋 成立 日 期:1993 年 12 月 4 日 组织 形 式: 有限 责任 公司 注册 资 本:4,500,000,000 元人 民 币 经营 范 围: 融资 性担 保业 务: 贷 款担 保、 票据 承兑 担保 、 贸易 融资 担保 、项 目融 资 担 保、 信 用证 担保 及其 他融 资性 担 保业 务。 监管 部门 批准 的 其他 业务 :债 券担 保、 诉 讼保 全 担保 、 投标 担保 、预 付款 担保 、 工程 履约 担保 、尾 付款 如 约偿 付担 保等 履约 担保 业 务, 与 担保 业 务有 关的 融资 咨询 、财 务 顾问 等中 介服 务, 以自 有 资金 投资 。投 资及 投资 相 关的 策 划、 咨 询; 资产 受托 管理 ;经 济 信息 咨询 ;人 员培 训; 新 技术 、新 产品 的开 发、 生 产和 产 品销 售 ;仓 储服 务; 组织 、主 办 会议 及交 流活 动。 上述 范 围涉 及国 家专 项规 定管 理 的按 有 关规 定 办理 。 其他 : 中国 投融 资担 保股 份有 限 公司 (以 下简 称 “ 中投 保 ” ) 的前 身为 中国 经 济技 术 投 资担 保 有限 公司 ,是 经国 务院 批 准特 例试 办, 于 1993 年 12 月 4 日在 国家 工 商行 政 管理 局 注册 成 立的 国内 首家 以信 用担 保 为主 要业 务的 全国 性专 业 担保 机构 。中 投保 由财 政 部和 原长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 57 国家 经 贸委 共同 发起 组建 , 初始 注 册资 本金 5 亿元 , 2000 年中 投保 注册 资本 增至 6.65 亿 元。 2006 年 , 经国 务院 批准 , 中投 保 整体 并入 国家 开发 投资 公 司 , 注 册资 本增 至 30 亿元 。 2010 年 9 月 2 日 ,中 投保 通过 引进 知 名投 资者 的方 式, 从国 有 法人 独资 的一 人有 限公 司 ,变 更 为中 外 合资 的有 限责 任 公 司, 并 通过 向投 资人 增发 注册 资 本, 将中 投保 的注 册资 本 金增 至 35.21 亿元 。 经资 本公 积金 转增 , 于 2012 年 8 月 6 日 将注 册 资本 金增 至 45 亿 元 人民 币 。 2013 年, 公 司分 别获 得中 诚信 国际 信 用评 级有 限责 任公 司、 联 合资 信评 估有 限公 司、 大 公国 际 资信 评 估有 限公 司给 予的 金融 担 保机 构长 期主 体信 用等 级 AA+ 。 (三 ) 担保 人对 外提 供担 保的 情 况 截至 2013 年 12 月 底 ,中 国投 融 资担 保股 份有 限公 司的 在 保余 额 为 1,012.91 亿元 ; 截 至 2014 年 1 月 初, 中 投保 为 28 只基 金提 供担 保, 实 际基 金 担保 责任 金额 合 计 270.35 亿元 人民 币 。 (四) 担保 人出 具《 长城 久润 保 本混 合型 证券 投资 基金 保 证合 同》 (全 文详 见 附件 ) 。 基金 份 额持 有人 购买 基金 份额 的 行为 视为 同意 该《 保证 合 同》 的约 定。 本基 金保 本 由担 保 人提 供 不可 撤销 的连 带责 任保 证 ;对 基金 份额 持有 人认 购 并持 有到 期的 基金 份额 的 保证 范 围为 保 本赔 付差 额, 即在 保本 周 期到 期日 基金 份额 持有 人 认购 并持 有到 期的 基金 份 额的 可 赎回 金 额与 其认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的累 计分 红金 额 之和 低于 认购 保本 金额 的 差额 部 分。 担保 人 保证 期间 为基 金保 本周 期 到期 日起 六个 月止 。 担保 人 承担 保证 责任 的最 高限 额 不超 过按 《基 金合 同》 生 效之 日确 认的 基金 份额 所 计 算的 认 购保 本金 额。 担保 人 的保 证责 任以 《保 证合 同 》为 准。 基金 管理 人应 当 保证 《基 金合 同》 中的 相 关 内容 的 约定 与《 保证 合同 》的 约 定相 符。 (五 ) 保本 周期 内, 担保 人出 现 足以 影响 其履 行《 保证 合 同》 项下 保证 责任 能力 情 形 的, 应 在该 情形 发生 之日 起 3 个 工作 日内 通知 基金 管理 人 。基 金管 理人 在接 到通 知 之日 起 3 个工 作日 内通 知基 金托 管人 并 应将 上述 情况 报告 中国 证 监会 并提 出处 理办 法, 并 在接 到 通知 之 日起 5 个 工作 日内 在指 定 媒体 上公 告上 述情 形。 当 确定 担保 人已 丧失 履行 《 保证 合 同》 项 下保 证责 任能 力或 宣告 破 产的 情况 下, 基金 管理 人 应在 接到 通知 之日 起 60 日内 召集 基金 份 额持 有人 大会 ,就 如下 事 项进 行表 决: 1 、更 换担 保人 ; 2 、变 更基 金类 别; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 58 3 、 《基 金合 同》 终止 ; 4 、法 律法 规或 中国 证监 会 规定 的 其他 事项 。 (六 ) 保本 周期 内更 换担 保人 必 须经 基金 份额 持有 人大 会 决议 通过 ,并 且担 保人 的 更 换必 须 符合 基金 份额 持有 人的 利 益。 保本 周 期内 更换 担保 人的 程序 : 1 、提 名 新任 担 保人 由基 金管 理人 提名 。 基金 管 理人 提名 的新 任担 保人 必 须符 合如 下条 件: (1 )具 有法 律法 规和 中国 证 监会 规 定的 担 任基 金担 保人 的资 质和 条 件;( 2 ) 符合 基金 份额 持 有人 的利 益。 2 、决 议 基金 份 额持 有人 大会 对被 提名 的 新任 担保 人形 成决 议, 该 决议 需经 参加 大会 的基 金 份 额持 有 人所 持表 决权 的 1/2 以上 (含 1/2 ) 表决 通过 。 3 、备 案 基金 份 额持 有人 大会 选任 新任 担 保人 的决 议 自 表决 通过 之 日起 生效 ,并 自表 决通 过 之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案 。 4 、签 订《 保证 合同 》 在更 换 担保 人的 基金 份额 持有 人 大会 决议 生效 后, 基金 管 理人 与新 任担 保人 签订 《 保 证合 同 》 。 5 、公 告 基金 管 理人 在更 换担 保人 的基 金 份额 持有 人大 会决 议生 效 后 2 日内 在至 少一 家指 定 媒 体及 基 金管 理人 网站 公告 更换 担 保人 的有 关事 项以 及基 金 管理 人与 新任 担保 人签 订 的《 保 证合 同 》 。 6 、交 接 原担 保 人职 责终 止的 ,原 担保 人 应妥 善保 管保 本周 期内 保 证业 务资 料, 及时 向基 金 管 理人 和 新任 担保 人办 理保 证业 务 资料 的交 接手 续, 基金 管 理人 和新 任担 保人 应及 时 接 收 。 保本 周 期内 更换 担保 人的 ,原 担 保人 承担 的所 有与 本基 金 保证 责任 相关 的权 利义 务 由 继任 的 担保 人承 担。 在新 任担 保 人接 任之 前, 原担 保人 应 继续 承担 保证 责任 。 (七 ) 如果 保本 周期 到期 日基 金 份额 持有 人认 购并 持有 到 期的 基金 份额 的可 赎回 金 额 与其 认 购并 持有 到期 的基 金份 额 的累 计分 红金 额之 和低 于 认购 保本 金额 ,基 金管 理 人未 能 按照 《 基金 合同 》的 约定 全额 履 行保 本义 务的 ,基 金管 理 人应 在保 本周 期到 期日 后 5 个工长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 59 作日 内 , 向 担保 人发 出书 面 《履 行保 证责 任通 知书 》( 应 当载 明基 金管 理人 应 向基 金 份额 持 有人 支 付的 本基 金保 本赔 付差 额 、基 金管 理人 已自 行偿 付 的金 额、 需担 保人 支付 的 代偿 款 项以 及 基金 管理 人指 定的 本基 金 在基 金托 管人 处开 立的 账 户信 息) 。 担保 人 应在 收到 基金 管理 人发 出 的 《 履行 保证 责任 通知 书 》 后 的5 个工 作日 内, 将 《履 行保 证 责任 通知 书》 载明 的 代偿 款项 划入 基金 管理 人 指定 的本 基金 在基 金托 管人 处 开立 的 账户 中 ,由 基金 管理 人将 该 代偿 款项 支付 给基 金份 额持 有 人。 担保 人将 上述 代偿 金 额全 额 划入 基 金管 理人 指定 的本 基金 在 基金 托管 人处 开立 的账 户 中后 即为 全部 履行 了保 证 责任 , 担保 人 无须 对基 金份 额持 有人 逐 一进 行代 偿。 代偿 款项 的 分配 与支 付由 基金 管理 人 负责 , 担保 人 对此 不承 担责 任。 基金 管 理人 最迟 应 在 保本 周期 到 期日 后 20 个工 作日 (含 第 20 个 工作 日) 内 将 保本 赔 付差 额 支付 给基 金份 额持 有人 。 如果 保 本周 期到 期日 基金 份额 持 有人 认购 并持 有到 期的 基 金份 额的 可赎 回金 额与 相 应 基金 份 额的 累计 分红 金额 之和 低 于认 购保 本金 额, 基 金管 理 人及 担保 人未 履行 《 基金 合 同 》 及 《 保证 合同 》 上述 条款 中 约定 的 保本 义务 及保 证责 任 的 , 自 保本 周期 到期 后 第21 个工 作 日起 , 基金 份额 持有 人可 以根 据 《基 金合 同》 第二 十四 部 分“ 争议 的处 理和 适用 的 法律 ” 约定 , 直接 向基 金管 理人 或担 保 人请 求解 决保 本赔 付差 额 支付 事宜 ,但 基金 份额 持 有人 直 接向 担 保人 追偿 的, 仅得 在保 证 期间 内提 出。 (八 ) 除本 部分 第( 六) 款 所指 的 “更 换担 保人 的, 原担 保 人承 担的 所有 与本 基金 保 证 责任 相 关的 权利 义务 由继 任的 担 保人 承担 ”以 及下 列除 外 责任 情形 外, 担保 人不 得 免除 保 证责 任 : 下列 任 一情 形发 生时 ,担 保人 不 承担 保证 责任 : 1 、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的基 金份 额与 到期 日基 金 份 额净 值 的乘 积加 上其 认购 并持 有 到期 的基 金份 额累 计分 红 款项 之和 计算 的总 金额 不 低于 本 基金 为 基金 份额 持有 人认 购并 持 有到 期的 基金 份额 提供 的 认购 保本 金额 ; 2 、 基 金份 额持 有人 认购 , 但在 基 金保 本周 期到 期日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换 出 本 基金 的 基金 份额 ; 3 、基 金份 额持 有人 在保 本 周期 内 申购 或转 换入 的基 金份 额 ; 4 、在 保本 周期 内发 生《 基 金合 同 》规 定的 《基 金合 同》 终 止的 情形 ; 5 、 在保 本周 期内 发生 本基 金与 其 他基 金合 并或 更换 基金 管 理人 的情 形, 且担 保人 不 同 意继 续 承担 保证 责任 ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 60 6 、在 保本 周期 到期 日之 后 (不 包 括该 日) ,基 金份 额 发生 的 任何 形式 的净 值减 少; 7 、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金 投 资亏 损; 或因 不可 抗力 事 件直 接导 致基 金管 理人 无 法 按约 定 履行 全部 或部 分义 务或 延 迟履 行义 务的 ,或 《基 金 合同 》规 定的 其他 情形 基 金管 理 人免 于 履行 保本 义务 的; 8 、 未经 担保 人书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能加 重 担保 人保 证责 任的 , 根据 法 律法 规 要求 进行 修改 的除 外。 (九 ) 保本 周期 届满 时, 基金 管 理人 认可 的其 他符 合条 件 的担 保人 或保 本义 务人 为 本 基金 下 一保 本周 期提 供保 本保 障 ,与 基金 管理 人就 本基 金 下一 保本 周期 签订 《保 证 合同 》 或 《 风险 买断 合同 》 , 同 时 本基 金 满足 法律 法规 和本 合同 规 定的 基金 存续 要求 的, 本基 金继 续存 续 并进 入下 一保 本周 期; 否 则, 本基 金变 更为 非保 本 的混 合型 基金 ,基 金名 称 相应 变 更为 “ 长城 久润 灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金” , 担保 人不 再 为该 混合 型基 金承 担保 证 责 任 。 (十 ) 担保 费由 基金 管理 人从 基 金管 理费 收入 中列 支。 担保 费 支付 方式 :担 保费 从管 理 人收 取的 本基 金管 理费 中 列支 ,每 日计 算, 逐日 累 计 至每 月 月末 ,按 月支 付。 管理 人 应于 每月 收到 基金 管理 费 之后 的五 个工 作日 内向 担 保人 支 付担 保 费。 担保 人收 到款 项后 的 五个 工作 日内 向管 理人 出 具 合 法发 票。 每日 担 保费 计算 公式= 担保 费计 算 日前 一日 基金 资产 净值 ×2‰×1/ 当 年日 历天 数。 担保 费 计算 期间 自《 基金 合同 》 生效 之日 起, 至担 保人 解 除保 证责 任之 日或 保本 周 期 到期 日 较早 者止 ,起 始日 及终 止 日均 应计 入期 间。 (十 一 ) 《 保证 合同 》的 主 要内 容 担保 人 就本 基金 的第 一个 保本 周 期内 基金 管理 人对 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的 基金 份 额所 承担 保本 义务 的履 行 提供 不可 撤销 的连 带责 任 保证 。担 保人 保证 责任 的 承担 以 本《 保 证合 同》 为准 。 《保 证 合同 》的 当事 人包 括基 金 管理 人、 担保 人和 基金 份 额持 有人 。基 金投 资者 自 依 《基 金 合同 》取 得基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和 《 保证 合同 》的 当事 人, 其 购买 基 金份 额 的行 为本 身即 表明 其对 《 保证 合同 》的 承认 、接 受 和同 意。 除非 本 《保 证合 同》 另有 约定 , 本《 保证 合同 》所 使用 的 词语 或简 称与 其在 《基 金 合 同》 中 的释 义部 分具 有相 同含 义 。 1 、保 证的 范围 和最 高限 额 (1 ) 本 基金 为基 金份 额持 有人 认 购并 持有 到期 的基 金份 额 提供 的保 本金 额 ( 即认 购 保 本金 额 )为 :认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的净 认购 金额 、 认购 费用 及募 集期 间的 利 息收 入长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 61 之和。 (2 ) 担 保人 承担 保证 责任 的金 额 即保 证范 围为 : 保 本周 期 到期 日 , 基 金份 额 持有 人 认 购并 持 有到 期的 基金 份额 与保 本 周期 到期 日基 金份 额净 值 的乘 积 (即 “ 可赎 回 金额 ” ) 加上 认购 并 持有 到期 的基 金份 额累 计 分红 金额 之和 计算 的总 金 额低 于认 购保 本金 额的 差 额部 分 (该 差 额部 分即 为保 本赔 付差 额 ) 。 (3 ) 基 金份 额持 有人 申购 或转 换 入 , 以 及基 金份 额 持有 人 认购 、 但在 保本 周 期到 期 日 前( 不 包括 该日 )赎 回或 转换 出 部分 不在 保证 范围 之内 , 且担 保人 承担 保证 责任 的 最高 限 额不 超 过按 《基 金合 同》 生效 之 日确 认的 基金 份额 所计 算 的认 购保 本金 额。 (4 ) 保 本周 期到 期日 是指 本 基金 保本 周期 ( 如无 特 别指 明 , 保证 合同 所指 保 本周 期 即 为本 基 金第 一个 保本 周期 )届 满 的最 后一 日。 本基 金的 保 本周 期为 3 年 ,自 《基 金 合同 》 生效 之 日起 至 3 个公 历年 后对 应 日止 ,如 该对 应日 为非 工 作日 ,保 本周 期到 期日 顺 延至 下 一个 工 作日 。 但 在保 本周 期内 , 如果 基金 份额 累计 净值 收 益率 连 续 15 个工 作 日达 到 或超 过 保本 周 期目 标收 益率 ,则 管理 人 将在 基金 份额 累计 净值 收 益率 连续 达到 或超 过保 本 周期 目 标收 益 率的 第 15 个工 作日 当日 起 10 个 工作 日内 公告 本基 金 当期 保本 周期 提前 到期 。 如 果 保本 周 期提 前到 期的 ,保 本周 期 到期 日为 管理 人公 告的 保 本周 期提 前到 期日 , 但不 得晚 于 《基 金 合同 》生 效之 日 起 3 个公 历年 后的 对应 日( 如为 非 工作 日, 则顺 延至 下一 工 作日 ) 。 2 、保 证期 间 保证 期 间为 基金 保本 周期 到期 日 起六 个月 。 3 、保 证的 方式 在保 证 期间 ,本 担保 人在 保证 范 围内 承担 不可 撤销 的连 带 保证 责任 。 4 、责 任分 担及 清偿 程序 (1 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的基 金份 额的 可赎 回金 额 与 认购 并 持有 到期 的基 金份 额在 当 前保 本周 期内 的累 计分 红 金额 之和 低于 认购 保本 金 额, 基 金管 理 人未 能按 照《 基金 合同 》 的约 定全 额履 行保 本义 务 的, 基金 管理 人应 在保 本 周期 到 期日 后 5 个 工作 日内 , 向 担保 人 发出 书面 《 履行 保 证责 任 通知 书》 ( 应当 载明 基金 管 理人 应 向基 金 份额 持有 人支 付的 本基 金 保本 赔付 差额 、基 金管 理 人已 自行 偿付 的金 额、 需 担保 人 支付 的 代偿 款项 以及 基金 管理 人 指定 的本 基金 在基 金托 管 人处 开立 的账 户信 息) 。 (2 ) 担保 人应 在收 到基 金 管理 人 发出 的《 履行 保证 责任 通 知书 》后 的 5 个工 作日 内 , 将《 履 行保 证责 任通 知书 》载 明 的代 偿款 项划 入基 金管 理 人指 定的 本基 金在 基金 托 管人 处 开立 的 账户 中, 由基 金管 理人 将 该代 偿款 项支 付给 基金 份 额持 有人 。担 保人 将上 述 代偿 金长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 62 额全 额 划入 基金 管理 人指 定的 本 基金 在基 金托 管人 处开 立 的账 户 中 后即 为全 部履 行 了保 证 责任 , 担保 人无 须对 基金 份额 持 有人 逐一 进行 代偿 。代 偿 款项 的分 配与 支付 由基 金 管理 人 负责 , 担保 人对 此不 承担 责任 。 (3 ) 基 金管 理人 最迟 应在 保本 周 期到 期日 后 20 个 工 作日 (含 第 20 个 工作 日 ) 内将 保 本赔 付 差额 支付 给基 金份 额持 有 人。 (4 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的基 金份 额的 可赎 回金 额 与 相应 基 金份 额在 当前 保本 周期 内 的累 计分 红金 额之 和低 于 认购 保本 金额 ,基 金管 理 人及 担 保人 未 履行 《基 金合 同》 及本 合 同上 述条 款中 约定 的保 本 义务 及保 证责 任的 ,自 保 本周 期 到期 后 第 21 个 工作 日起 , 基金 份 额持 有人 可以 根据 《基 金 合同 》 第 二十 四部 分 “争 议的 处 理和 适 用的 法律 ”约 定, 直接 向 基金 管理 人或 担保 人请 求 解决 保本 赔付 差额 支付 事 宜, 但 基金 份 额持 有人 直接 向担 保人 追 偿的 ,仅 得在 保证 期间 内 提出 。 5 、适 用法 律及 争议 解决 方 式 本《 保 证合 同》 适用 中华 人民 共 和国 法律 。发 生争 议时 , 各方 应通 过协 商解 决; 协 商 不成 的 ,任 何一 方均 可向 中国 国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北 京 ,且 仲 裁裁 决 为终 局, 并对 各方 当事 人 具有 约束 力, 仲裁 费由 败 诉方 承担 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 63 第 十部 分 保 本周期 到期 (一 ) 保本 周期 到期 后基 金的 存 续形 式 保本 周 期届 满时 , 在符 合保 本基 金 存续 条件 下, 本 基金 继续 存 续并 进入 下一 保本 周期 , 该保 本 周期 的具 体起 讫日 期以 本 基金 管理 人届 时公 告为 准 ;如 保本 周期 到期 后, 本 基金 未 能符 合 上述 保本 基金 存续 条件 , 则本 基金 将按 《基 金合 同 》的 约定 ,变 更为 “长 城 久润 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金” 。 同时 , 基金 的投 资目 标、 投 资范 围、 投资 策略 以及 基 金费 率 等相 关 内容 也将 根据 基金 合同 的 相关 约定 作相 应修 改。 上 述变 更由 基金 管理 人和 基 金托 管 人同 意 后, 可不 经基 金份 额持 有 人大 会决 议, 在报 中国 证 监会 备案 后, 依照 《信 息 披露 办 法》 的 有关 规定 提前 在临 时公 告 或更 新的 基金 招募 说明 书 中予 以说 明。 如果 本 基金 不符 合法 律法 规和 基 金合 同对 基金 的存 续要 求 ,则 本基 金将 根据 本基 金 合 同的 规 定终 止。 (二 ) 保本 周期 到期 的处 理规 则 1 、 本基 金的 保本 周期 到期 操作 期 间为 保本 周期 到期 日及 之 后 3 个工 作日 (含 第 3 个工 作日 ) 。 2 、在 本基 金保 本周 期到 期 操作 期 间, 基金 份额 持有 人可 以 做出 如下 选择 : (1 ) 赎回 基金 份额 ; (2 ) 将基 金份 额转 换为 基 金管 理 人管 理的 其他 基金 ; (3 ) 本 基金 符合 保本 基金 存续 条 件, 基金 份额 持有 人持 有 的基 金份 额根 据届 时基 金 管 理人 的 公告 转入 下一 保本 周期 ; (4 ) 本 基金 不符 合保 本基 金存 续 条件 , 基金 份额 持 有人 继 续持 有变 更后 的 “ 长 城久 润 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的基 金份 额。 3 、 基金 份额 持有 人可 将其 持有 的 所有 基金 份额 选择 上述 四 种处 理方 式之 一, 也可 以 部 分选 择 赎回 、转 换转 出、 转入 下 一保 本周 期或 继续 持有 变 更后 基金 的基 金份 额。 4 、 无 论持 有人 采取 何种 方 式作 出 到期 选择 , 均 无需 就其 认 购、 或过 渡期 申购 、 或从 上 一保 本 周期 转入 当期 保本 周期 并 持有 到期 的基 金份 额在 保 本周 期到 期操 作期 间的 赎 回和 转 换支 付 赎回 费用 和转 换费 用等 交 易费 用。 转换 为基 金管 理 人管 理的 其他 基金 或转 为 “长 城 久润 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金” 后的 其他 费用 , 适用 其 所转 入基 金的 费用 、 费率 体 系 。 5 、 本基 金保 本周 期到 期后 , 如 基金 份额 持有 人没 有 作出 到 期选 择 , 本 基金 符 合保 本 基 金存 续 条件 ,则 基金 管理 人将 默 认基 金份 额持 有人 继续 持 有本 基金 基金 份额 ;如 基 金份 额长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 64 持有 人 没有 作出 到期 选择 ,本 基 金不 符合 保本 基金 存续 条 件, 则基 金管 理人 将默 认 基金 份 额持 有 人选 择了 继续 持有 变更 后 的 “ 长城 久 润灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金” 的 基金 份 额 。 6 、为 了保 障持 有到 期的 基 金份 额 持有 人的 利益 ,基 金管 理 人可 在保 本周 期到 期前 30 个工 作 日内 视情 况暂 停本 基金 的 日常 申购 和转 换业 务。 7 、在 保本 周期 到期 操作 期 间, 本 基金 将暂 停办 理申 购和 转 换转 入业 务。 8 、 基 金 赎 回或 转换 转出 采 取 “未 知价 ” 原 则, 即 赎回 价格 或 转换 转出 的价 格以 申请 当 日收 市 后本 基金 基金 份额 净值 计 算。 9 、 在保 本周 期到 期操 作期 间, 除暂 时无 法变 现的 基 金财 产 外 , 基 金管 理人 应 使基 金 财 产保 持 为现 金形 式, 基金 管理 人 和基 金托 管人 免收 该期 间 的基 金管 理费 和基 金托 管 费。 (三 ) 保本 周期 到期 的保 本条 款 1 、 认购 、 或过 渡期 申购 、 或从 上 一保 本周 期转 入当 期保 本 周期 并持 有到 期的 基金 份 额 持有 人 ,无 论选 择赎 回、 转换 到 基金 管理 人管 理的 其他 基 金、 还是 转入 下一 保本 周 期或 继 续持 有 变更 后的 “长 城久 润灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 ”的 基金 份额 ,其 基金 份 额都 适 用保 本 条款 。 2 、 若认 购 、 或 过渡 期申 购 、 或 从上 一保 本周 期转 入 当期 保 本周 期并 持有 到期 的基 金 份 额持 有 人选 择在 持有 到期 后赎 回 基金 份额 、转 换到 基金 管 理人 管理 的其 他开 放式 基 金, 或 者选 择 或默 认选 择继 续持 有进 入 下一 保本 周期 的基 金份 额 或变 更后 的“ 长城 久润 灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基金 ”基 金份 额 ,基 金管 理人 均应 按照 本 合同 的约 定履 行保 本义 务 ,担 保 人应 当 按照 《保 证合 同》 的约 定 提供 不可 撤销 的连 带责 任 保证 。 3 、 无论 采取 何种 方式 作出 到期 选 择 , 持 有人 将自 行 承担 保 本周 期到 期日 后 ( 不含 保 本 周期 到 期日 )的 基金 份额 净值 波 动风 险。 (四 ) 本基 金转 入下 一保 本周 期 的方 案 保本 周 期届 满时 ,基 金管 理人 认 可的 其他 符合 条件 的担 保 人或 保本 义务 人为 本基 金 下 一保 本 周期 提供 保本 保障 ,与 基 金管 理人 就本 基金 下一 保 本周 期签 订《 保证 合同 》 或《 风 险买 断 合同 》 , 同时 本基 金 满足 法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 基金 存续 要求 的, 本 基金 继 续存 续 并进 入下 一保 本周 期。 1 、过 渡期 到期 操 作期 间截 止日 次日 起( 含 该日 )至 下一 保本 周期 开 始日 前一 工作 日的 期间 为 过 渡期 ; 过渡 期最 长不 超过 30 个工 作日 。 具体 日期 由基 金管 理 人在 当期 保本 周期 到期 前 公 告 的到 期 处理 规则 中确 定。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 65 2 、过 渡期 申购 (1 ) 基 金管 理人 将根 据担 保人 或 者保 本义 务人 提供 的下 一 保本 周期 保证 额度 或保 本 偿 付额 度 确定 并公 告本 基金 过渡 期 申购 规模 上限 以及 规模 控 制的 方法 。 (2 ) 过渡 期申 购采 取 “未 知价 ” 原则 , 即 过渡 期申 购价 格 以申 请当 日收 市后 计算 的 本 基金 基 金份 额净 值为 基准 进行 计 算。 (3 ) 对 于过 渡期 申购 的基 金份 额 , 基 金份 额持 有人 将自 行 承担 过渡 期申 购之 日至 过 渡 期最 后 一日 (含 该日 )期 间的 基 金份 额净 值波 动风 险。 (4 ) 过渡 期申 购费 率 过渡 期 申购 具体 费率 在届 时的 《 招募 说明 书》 中列 示。 过渡 期 申购 费用 由过 渡期 申购 的 投资 者承 担, 不列 入基 金 财产 ,主 要用 于本 基金 的 市 场推 广 、销 售、 注册 登记 等各 项 费用 。 (5 ) 过渡 期申 购的 日期 、 时间 、 场所 、 方 式和 程序 等事 宜 由基 金管 理人 确定 并提 前 公 告。 (6 ) 在 保本 周期 到期 操作 期间 截 止日 , 如 果基 金份 额持 有 人选 择或 默认 选择 转入 下 一 个保 本 周期 的基 金份 额所 对应 的 资产 净值 不低 于本 基金 担 保人 或者 保本 义务 人提 供 的下 一 保本 周 期保 证额 度或 保本 偿付 额 度上 限, 则本 基金 不设 立 过渡 期申 购。 (7 ) 过 渡期 内 , 基 金管 理 人应 使 基金 财产 保持 为现 金形 式 , 基金 管理 人和 基 金托 管 人 免收 该 期间 的基 金管 理费 和基 金 托管 费。 3 、下 一保 本周 期基 金资 产 的形 成 对于 投 资人 过渡 期申 购、 上一 个 保本 周期 结束 后选 择或 默 认选 择转 入下 一个 保本 周 期 的基 金 份额 ,转 入下 一保 本周 期 的转 入金 额等 于相 应基 金 份额 在下 一保 本周 期开 始 前一 工 作日 ( 即折 算日 )所 对应 的基 金 资产 净值 。 4 、基 金份 额折 算 过渡 期 最后 一个 工作 日( 即下 一 保本 周期 开始 日前 一工 作 日) 为基 金份 额折 算日 。 在基 金 份额 折算 日, 基金 份额 持 有人 所持 有的 基金 份 额( 包括 投资 者过 渡期 申购 的 基 金份 额 、保 本周 期结 束后 选择 或 默认 选择 转入 下一 个保 本 周期 的基 金份 额持 有人 所 持有 的 基金 份 额) 在其 所 代表 的资 产净 值 总额 保持 不变 的前 提下 , 变更 登记 为 基金 份额 净值 为 1.00 元的 基 金份 额, 基金 份额 数额 按 折算 比例 相应 调整 。 在基 金 份额 持有 人赎 回基 金份 额 时, 持有 期的 计算 仍以 投 资者 认购 、申 购、 转换 转 入 或者 过 渡期 申购 基金 份额 的实 际 操作 日期 计算 ,不 受基 金 份额 折算 的影 响。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 66 5 、开 始下 一保 本周 期运 作 折算 日 的下 一个 工作 日为 下一 保 本周 期开 始日 ,本 基金 进 入下 一保 本周 期运 作。 基金 份 额持 有人 在当 期保 本周 期 的到 期 操 作期 间选 择或 默 认选 择转 入下 一保 本周 期 的 基金 份 额以 及过 渡期 申购 的基 金 份额 , 经基 金份 额折 算后 , 适用 下一 保 本周 期的 保本 条 款 。 本基 金 进入 下一 保本 周期 后, 仍 使用 原名 称和 基金 代码 办 理日 常申 购、 赎回 等业 务 。 自本 基 金下 一保 本周 期开 始后 , 本基 金管 理人 将暂 停本 基 金的 日常 申购 、赎 回、 定 期 定额 投 资、 基金 转换 等业 务。 暂 停期 限最 长不 超 过 3 个月 。 投资 者 在下 一保 本周 期开 始后 的 开放 日申 购或 转换 转入 本 基金 基金 份额 的, 相应 基 金 份额 不 适用 下一 保本 周期 的保 本 条款 。 (五 ) 转为 变更 后的 “长 城久 润 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 ”资 产的 形成 保本 周 期届 满时 ,若 不符 合保 本 基金 存续 条件 ,本 基金 变 更为 “长 城久 润灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金” 。 1 、 如果 保本 周期 到期 日基 金份 额 持有 人认 购并 持有 到期 的 基金 份额 的可 赎回 金额 加 上 其认 购 并持 有到 期的 基金 份额 的 累计 分红 金额 之和 低于 认 购保 本金 额( 差额 部分 即 为保 本 赔付 差 额) ,基 金管 理人 应 补足 该 差额 并以 现金 形式 支付 给 基金 份额 持有 人。 2 、 对于 投资 者在 本基 金募 集期 内 认购 的基 金份 额、 保本 周 期内 申购 或转 换转 入的 基 金 份额 , 选择 或默 认选 择转 为变 更 后的 “长 城久 润灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金” 的 ,转 入 金额 等 于选 择或 默认 选择 转为 “长 城 久润 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金” 的基 金 份额 在 “长 城久 润 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 ”基 金合 同生 效日 前 一个 工作 日所 对应 的基 金 资产 净 值。 3 、 变更 后的 “ 长城 久润 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金” 申购 的具 体操 作办 法 由基 金 管 理人 提 前予 以公 告。 (六 ) 保本 周期 到期 的公 告 1 、 保 本周 期届 满时 , 在符 合保 本 基金 存续 条件 下, 本基 金 将继 续存 续。 基金 管理 人 应 依照 相 关法 律法 规的 规定 就本 基 金继 续存 续及 为下 一保 本 周期 开放 申购 的相 关事 宜 进行 公 告。 2 、 保 本周 期届 满时 , 在不 符合 保 本基 金存 续条 件下 , 本基 金将 变更 为 “ 长城 久润 灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金 ” , 基 金 管理 人将 在临 时公 告或 “ 长城 久润 配置 混合 型证 券 投资 基 金” 的 招募 说明 书中 公告 相关 规 则。 3 、在 保本 周期 到期 前, 基 金管 理 人还 将进 行提 示性 公告 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 67 (七 ) 保本 周期 到期 的赔 付 1 、 在发 生保 本赔 付的 情况 下, 基 金管 理人 在保 本周 期到 期 日后 二十 个工 作日 内向 基 金 份额 持 有人 履行 保本 差额 的支 付 义务 ;基 金管 理人 不能 全 额履 行保 本差 额支 付义 务 的, 基 金管 理 人应 于保 本周 期到 期日 后 五个 工作 日内 向担 保人 发 出书 面《 履行 保证 责任 通 知书 》 。 担保 人 收到 基金 管理 人发 出的 《 履行 保证 责任 通知 书》 后 五个 工作 日内 ,将 需代 偿 的金 额 划入 基 金管 理人 指定 的本 基金 在 基金 托 管 人处 开立 的账 户 中。 基金 管 理人 最迟 应在 保本 周期 到 期日 后 20 个 工作 日内 将 保本 赔付 差额 支付 给基 金 份 额持 有 人。 2 、保 本赔 付资 金到 账后 , 基金 管 理人 应按 照《 基金 合同 》 的约 定进 行分 配和 支付 。 3 、发 生赔 付的 具体 操作 细 则由 基 金管 理人 提前 公告 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 68 第 十一 部分 基金的 投资 一、 投 资目 标 本基 金 通过 安全 资产 与风 险资 产 的动 态配 置和 有效 的组 合 管理 ,在 确保 保本 周期 到 期 时本 金 安全 的基 础上 ,力 争实 现 基金 资产 的稳 定增 值。 二、 投 资范 围 本基 金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债 券 、 权 证、 银行 存款 以 及法 律 法规 或 中国 证监 会允 许基 金投 资 的其 他金 融工 具 , 但须 符 合中 国证 监会 相关 规定 。 本基 金 将投 资对 象主 要分 为安 全 资产 和风 险资 产, 其中 安 全资 产为 国内 依法 公开 发 行 的各 类 债券 ( 包括 国债 、 金融 债 、 央行 票据 、 公司 债、 企业 债 、 短 期融 资券 、 可转 换 债券 、 分离 交 易可 转债 等) 、 资 产 支持 证 券 、 债 券回 购、 银 行存 款 等 ; 风 险资 产为 股 票、 权证 、 中 小企 业 私募 债券 等。 本基 金 按照 CPPI 策略 对 各类 金 融工 具的 投资 比例 进行 动 态调 整。 其中 ,股 票、 权 证 等风 险 资产 占基 金资 产的 比例 不 高 于 40% ; 债券 、 银行 存 款等 安全 资产 占基 金资 产 的比 例 不低 于 60% , 其 中现 金或 者到 期 日在 一年 以内 的政 府债 券 投资 比例 不低 于基 金资 产 净值 的 5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 三、 投 资策 略 本基 金 投资 策略 分为 两个 层次 : 一层 为基 金在 安全 资产 和 风险 资产 之间 的大 类资 产 配 置策 略 ;另 一层 为安 全资 产的 投 资策 略和 风险 资产 的投 资 策略 。 1. 大类 资产 配置 策略 本基 金 采用 固定 比例 组合 保险 策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance ,以 下简 记 为“CPPI ” ) , 建立 和运 用 严格 的动 态资 产数 量模 型 ,动 态调 整安 全资 产与 风 险资 产 的投 资 比例 ,以 保证 基金 资产 在 三年 保本 周期 末本 金安 全 ,并 力争 实现 基金 资产 的 保值 增 值。 (1)策 略介 绍 CPPI 投 资策 略的 基本 步骤 可分 为 以下 三步 : 第一 步 , 利用CPPI 模 型 , 根据 保 本周 期末 投资 组合 最低 目 标价 值 (本 基金 的 最低 保 本长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 69 值为 保 本金 额的100% ) 和 合理 的 贴现 率, 确定 基金 当期 投 资于 安全 资产 的最 小比 例 ,即 投 资组 合 的安 全底 线。 * 0 * rT T F F e ? ? 第二 步 , 根据 数量 模型 , 通过 对 无风 险利 率 、 市 场 波动 趋 势等 参数 的预 测 , 确定 安 全 垫的 放 大倍 数—— 风 险乘 数, 然 后根 据安 全垫 和风 险乘 数 确定 当期 投资 风险 资产 的 最大 比 例, 其 余资 产投 资于 安全 资产 。 0 0 0 *( ) E M V F ?? 0 0 0 D V E ?? 第三 步 , 结合 市场 实际 运 行状 态 , 根据 安全 资产 、 风险 资 产的 价值 变动 以及 安全 底 线 的变 化 ,动 态调 整安 全资 产和 风 险资 产的 投资 比例 ,进 行 投资 组合 管理 ,实 现基 金 资产 在 保本 基 础上 保值 增值 。 1 t t t t V V D E ? ? ? ? ? ? () t * r T t T F F e ?? ? () t t t E M V F ?? t t t D V E ?? 其中, r 表示 无 风险 利率 ; T 表示 保 本期 限; M 为风 险 乘数 ,0 ≤ M ≤3 ; 0 F 、 t F 分别 为 期 初、 t 期 的 安全 底线 ; T F 为 保本 周期 末投 资组 合最 低目 标 价值 ; 0 V 、 t V 分别 为 基 金资 产组 合在 期初 、 t 期的 净值 ; t E 为 t 期的 风险 资产 价值 ; t E ? 为 风险 资 产在 t 期的 价值 变动 ; t D 为 t 期的 安全 资产 价值 ; t D ? 为 安全 资 产 在 t 期的 价值 变动 。 (2 )风 险乘 数M 值的 调整 方式 和 投资 决策 流程 根据CPPI 投 资 策略 , 在风 险乘 数M 值 保持 固定 时 , 根据 投 资组 合资 产净 值的 变化 , 本 基金 需 要动 态调 整安 全资 产、 风 险资 产的 比例 。当 市场 波 动较 大时 ,为 维持 固定 风 险乘 数 M 值, 频繁 的资 产调 整将 给基 金 带来 较高 的交 易成 本; 另 一方 面, 预期 未来 市场 环 境将 发长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 70 生较 大 变化 时, 固定 风 险 乘数M 值可 能会 限制 资产 的灵 活 调整 。 因此 , 本基 金对 于风 险乘 数M 值 采用 定期 调整 与特 殊情 形 下灵 活调 整相 结合 的方 式 。 一般 地 ,本 基金 根据 研究 部每 月 提交 的投 资策 略报 告, 拟 定下 月风 险乘 数M 值范 围 报投 资 决策 委 员会 审批 , 之后 根据 投资 决 策委 员会 的决 议, 在 风险 乘 数M 值范 围内 进行 灵活 调 整 。 另一 方 面, 若已 发生 或预 期将 发 生引 起市 场波 动率 急剧 加 大的 事件 ,本 基金 亦将 对 风险 乘 数M 值 进行 及时 的调 整。 风险 乘 数M 值的 投资 决策 流程 分 为以 下三 步: 第一 步 ,研 究部 金融 工程 小组 、 宏观 策略 小组 对宏 观经 济 、证 券市 场从 定量 、定 性 两 个方 面 进行 分析 ,其 中, 定量 分 析是 预测 分析 市场 波动 率 等参 数; 定性 分析 包括 宏 观经 济 运行 周 期、 财政 及货 币政 策、 利 率走 势、 资金 供需 情况 等 分析 。研 究部 为本 基金 提 出投 资 策略 报 告, 基金 经理 以此 作为 风 险乘 数M 值的 投资 决策 依 据; 对于 可能 对证 券市 场 造成 重 大影 响 的突 发事 件, 研究 部及 时 提出 投资 建议 。 第二 步 ,基 金经 理参 考研 究部 提 交的 投资 策略 报告 ,拟 定 基金 风险 乘数M 值 范围 报 投 资决 策 委员 会审 批。 第三 步 ,投 资决 策委 员会 对基 金 经理 上报 的风 险乘 数M 值 范围 配置 提案 召开 投资 决 策 会议 , 投资 决策 委员 会通 过会 议 决议 后, 以书 面形 式下 达 给基 金经 理, 由基 金经 理 具体 实 施。 为控 制 风险 ,在 投资 管理 过程 中 ,本 基金 规定 风险 乘数M 值不 超 过3 。 2. 安全 资产 投资 策略 (1 ) 债券 投资 策略 本基 金 债券 的收 益主 要来 源于 久 期管 理策 略、 收益 率曲 线 策略 、个 券选 择、 跨市 场 套 利以 及 把握 市场 低效 或失 效情 况 下的 交易 机会 ,主 要包 括 以下 几个 方面 : 1 )久 期管 理策 略 本基 金 建立 了债 券分 析框 架和 量 化模 型, 通过 预测 利率 变 化趋 势, 确定 投资 组合 的 目 标平 均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基 金 将债 券市 场视 为金 融市 场 整体 的一 个有 机部 分, 通 过“ 自上 而下 ”对 宏观 经 济 形势 、 财政 与货 币政 策, 以及 债 券市 场资 金供 求等 因素 的 分析 ,主 动判 断利 率和 收 益率 曲 线可 能 移动 的方 向和 方式 ,并 据 此确 定资 产组 合的 平均 久 期。 2 )收 益率 曲线 策略 本基 金 将在 确定 资产 组合 平均 久 期的 基础 上, 根据 利率 期 限结 构的 特点 ,以 及收 益 率长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 71 曲线 斜 率和 曲度 的预 期变 化, 遵 循风 险调 整后 收益 率最 大 化配 比原 则, 建立 最优 化 的债 券 投资 组 合, 例如 子弹 组合 、哑 铃 组合 或阶 梯组 合等 。 3 )个 券选 择策 略 本基 金 将通 过对 个券 基本 面和 估 值的 研究 ,选 择经 信用 风 险或 预期 信用 风险 调整 后 收 益率 较 高的 个券 ,收 益率 相同 情 况下 流动 性较 高的 个 券以 及具 有税 收优 势的 个券 。 在个 券 基本 面分 析方 面, 本基 金 重点 关注 :信 用评 级良 好 的个 券, 预期 信用 评级 上 升 的个 券 和具 有某 些特 殊优 势条 款 的个 券。 在个 券估 值方 面 ,本 投资 组合 将重 点关 注 估值 合 理的 个 券, 信用 利差 充分 反映 债 券发 行主 体的 风险 溢价 要 求的 个券 ,经 风险 调整 后 的收 益 率与 市 场收 益率 曲线 比较 具有 相 对优 势的 个券 。 4 )跨 市场 套利 跨市 场 套利 是指 基金 管理 人从 债 券各 子市 场所 具有 的不 同 运行 规律 、不 同参 与主 体 和 不同 风 险收 益特 征的 差异 中发 掘 套利 机会 ,从 而进 一步 增 强债 券组 合的 投资 回报 。 本基 金 将在 确 定套 利机 会可 行性 的基 础 上, 寻找 合适 的 介 入时 机 ,进 行一 定的 跨市 场套 利 。 5 )把 握市 场低 效或 失效 状 况下 的 交易 机会 在市 场 低效 或失 效状 况下 ,本 基 金将 根据 市场 实际 情况 , 积极 运用 各类 套利 以及 优 化 策略 对 资产 投资 组合 进行 管理 与 调整 ,捕 捉交 易机 会, 以 获取 超额 收益 。 A 、新 券发 行溢 价策 略 在特 殊 市场 环境 下新 券发 行利 率 可能 远高 于市 场合 理收 益 率, 在发 行时 认购 新券 可 能 获得 超 额收 益。 B 、信 用利 差策 略 不同 信 用等 级的 债券 存在 合理 的 信用 利差 ,由 于短 期市 场 因素 信用 利差 可能 暂时 偏 离 均衡 范 围, 从而 出现 短期 交易 机 会。 通过 把握 这样 的交 易 机会 可能 获得 超额 收益 。 (2 ) 可转 换债 券投 资策略 当正 股 价格 处于 特定 区间 内时 , 可转 换债 券 将表 现出 股性 、 债性 或者 股 债混 合的 特性 。 本基 金 将对 可转 换债 券对 应的 正 股进 行分 析, 从行 业背 景 、公 司基 本面 、市 场情 绪 、期 权 价值 等 因素 综合 考虑 可转 换债 券 的投 资机 会, 在价 值权 衡 和风 险评 估的 基础 上审 慎 进行 可 转换 债 券的 投资 ,创 造超 额收 益 。 (3 ) 资产 支持 证券 投资 策 略 本基 金 将深 入分 析资 产支 持证 券 的市 场利 率、 发行 条款 、 支持 资产 的构 成及 质量 、 提 前偿 还 率、 风险 补 偿收 益和 市场 流 动性 等基 本面 因素 , 估计 资 产违 约风 险和 提前 偿付 风 险 ,长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 72 并根 据 资产 证券 化的 收益 结构 安 排, 模拟 资产 支持 证券 的 本金 偿还 和 利 息收 益的 现 金流 过 程, 辅 助采 用蒙 特卡 洛方 法等 数 量化 定价 模型 ,评 估其 内 在价 值。 (4 ) 债券 回购 杠杆 策略 本基 金 将在 市场 资金 面和 债券 市 场基 本面 分析 的基 础上 结 合个 券分 析和 组合 风险 管 理 结果 , 积极 参与 债券 回购 交 易, 放大 固 定收 益类 资产 投 资比 例 , 追 求债 券资 产的 超 额收 益 。 3. 风险 资产 投资 策略 (1 ) 股票 投资 策略 本基 金 股票 重点 投资 于具 备内 生 性增 长基 础或 具备 外延 式 扩张 能力 的价 值创 造型 企 业 。 根据CPPI 策 略 , 在股 票投 资限 额 之下 , 发挥 基金 管 理人 主 动选 股能 力 , 控 制 股票 资 产下 行 风险 , 分享 股票 市场 成长 收益 。 股票 选 择方 面, 本基 金将 充分 发 挥“ 自下 而上 ”的 主动 选 股能 力, 结合 对宏 观经 济 状 况、 行 业成 长空 间、 行业 集中 度 、公 司内 生性 增长 动力 的 判断 ,选 择具 备外 延式 扩 张能 力 的优 势 上市 公司 ,结 合财 务与 估 值分 析, 深入 挖掘 盈利 预 期稳 步上 升、 成长 性发 生 根本 变 化且 价 值低 估的 上市 公司 ,构 建 股票 投资 组合 ,同 时通 过 选择 流动 性高 、风 险低 、 具备 中 期上 涨 潜力 的股 票进 行分 散化 组 合投 资, 动态 优化 股票 投 资组 合, 控制 流动 性风 险 和集 中 性风 险 ,保 证股 票组 合的 稳定 性 和收 益性 。 (2 ) 权证 投资 策略 本基 金 在进 行权 证投 资时 将在 严 格控 制风 险的 前提 下谋 取 最大 的收 益, 以不 改变 投 资 组合 的 风险 收益 特征 为首 要条 件 ,运 用有 关数 量模 型进 行 估值 和风 险评 估, 谨慎 投 资。 如法 律 法规 或监 管机 构今 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 (3 ) 中小 企业 私募 债券 投 资策 略 1 ) 根据 宏观 经济 环境 及各 行业 的 发展 状况 , 优先 投 资于 选 择盈 利能 力稳 定 、 经济 周 期 波动 性 较弱 行业 中的 企业 ,并 根 据行 业特 征、 所处 阶段 等 因素 对于 不同 行业 进行 排 序;


2 ) 研 究债 券发 行人 的产 业 状况 、 市 场竞 争格 局、 行 业政 策 、 盈利 能力 、 治 理 结构 、 特 殊事 件 风险 等基 本面 信息 ,综 合 评价 公司 的长 期竞 争能 力 和运 作风 险;


3 ) 运 用财 务评 价体 系对 债 券发 行 人的 资产 流动 性、 盈利 能 力、 偿债 能力 、 现 金流 状 况 等方 面 进行 综合 评价 ,合 理评 估 发行 人财 务风 险; 4 ) 利用 债券 和可 获取 的信 贷历 史 数据 、 市场 价格 以 及资 产 质量 等信 息 , 估 算 私募 债 券 发行 人 的违 约率 ,根 据债 券相 关 条款 和可 类比 实际 投资 的 回收 情况 ,估 算该 债券 的 违约 损长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 73 失率; 5 ) 债券 评级 的 具体 要求 债 券主 体 评 级BBB+ 以 上 ( 含 ) , 债项 评级AA 以 上 (含 ) , 同 时 考察 债 券发 行人 的增 信措 施, 如 担保 、抵 押、 质押 、银 行 授信 、偿 债基 金、 有序 偿 债安 排 等; 6 ) 综 合发 行人 各方 面分 析 结果 , 确定 合理 的信 用利 差水 平 , 利 用市 场的 相对 失衡 , 选 择溢 价 偏高 、性 价比 较优 的私 募 债品 种进 行投 资。


基金 投 资中 小企 业私 募债 券, 基 金管 理人 将 根据 审慎 原则 , 制定 严格 的 投资 决策 流程 、 风险 控 制制 度和 信用 风险 、流 动 性风 险处 置预 案, 并经 董 事会 批准 ,以 防范 信用 风 险、 流 动性 风 险等 各种 风险 。 四、 投 资限 制 1 、组 合限 制 基金 的 投资 组合 应遵 循以 下限 制 : (1 ) 本 基金 股票 、 权 证等 风险 资 产占 基金 资产 的比 例不 高 于40% ; 债 券 、 银 行 存款 等 安全 资 产占 基金 资产 的比 例不 低 于60% ; (2 ) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年 以内 的政 府债 券; (3 ) 本基 金持 有一 家公 司 发行 的 证券 ,其 市值 不超 过基 金 资产 净值 的 10% ; (4 ) 本 基金 管理 人 管理 的 全部 基 金持 有一 家公 司发 行的 证 券 , 不 超过 该证 券 的 10% ; (5 ) 本基 金持 有的 全部 权 证, 其 市值 不得 超过 基金 资产 净 值 的 3% ; (6 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基 金持 有的 同一 权证 ,不 得 超过 该权 证 的 10% ; (7 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的 0.5% ; (8 ) 本 基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券 的 比例 , 不 得超 过基 金资 产 净 值的 10% ; (9 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支 持 证券 ,其 市值 不得 超过 基 金资 产净 值 的 20% ; (10 )本 基金 持有 的同 一( 指 同一 信 用级 别) 资 产支 持证 券的 比 例, 不得 超过 该资 产支 持证 券 规模 的 10% ; (11 ) 本基 金管 理 人管 理 的全 部 基金 投 资于 同一 原 始权 益 人的 各 类资 产支 持 证券 , 不 得超 过 其各 类资 产支 持证 券合 计 规模 的 10% ; (12 ) 本 基金 应投 资于 信 用级 别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有 资产 支 持证 券期 间, 如果 其信 用 等级 下降 、不 再符 合投 资 标准 ,应 在评 级报 告发 布 之日 起长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 74 3 个月 内予 以全 部卖 出; (13 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申 购, 本基 金所 申报 的金 额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基金 所 申报 的股 票数 量不 超过 拟 发行 股票 公司 本次 发行 股 票的 总量 ; (14 ) 本基 金资 产总 值不 得超 过 基金 资产 净值 的 200% ; (15 ) 本基 金持 有单 只中 小企 业 私募 债券 ,其 市值 不得 超 过该 基金 资产 净值 的10% ; (16 ) 本基 金投 资流 通受 限证 券 ,基 金管 理人 应事 先根 据 中国 证监 会相 关规 定, 与 基 金托 管 人在 本基 金托 管协 议中 明 确基 金投 资流 通受 限证 券 的比 例, 根据 比例 进行 投 资; (17 ) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他投 资限 制。 因证 券 市场 波动 、上 市 公 司合 并 、基 金规 模变 动等 基金 管 理人 之外 的因 素致 使基 金 投 资比 例 不符 合上 述规 定投 资比 例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调 整 , 但 中国 证 监会 规 定的 特殊 情形 除外 。 基金 管 理人 应当 自基 金合 同生 效 之日 起 6 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金 合 同 的有 关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资 策 略应 当符 合基 金合 同的 约 定。 基 金托 管 人对 基金 的投 资的 监督 与 检查 自本 基金 合同 生效 之 日起 开始 。 法律 法 规或 监管 部门 取消 上述 限 制, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在 履 行适 当程 序后 , 则本 基 金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、禁 止行 为 为维 护 基金 份额 持有 人的 合法 权 益, 基金 财产 不得 用于 下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者 提 供担 保 ; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资 ; (4 ) 向其 基金 管理 人、 基 金托 管 人出 资; (5 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券 交 易价 格及 其他 不正 当的 证 券交 易活 动; (6 ) 依照 法律 法规 有关 规 定, 由 中国 证监 会规 定禁 止的 其 他活 动 。 运用 基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基金 托管 人及 其控 股股 东 、实 际控 制人 或者 与其 有 其 他重 大 利害 关系 的公 司发 行的 证 券或 承销 期内 承销 的证 券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交 易的 , 应当 符 合基 金的 投资 目标 和投 资 策略 ,遵 循基 金份 额持 有 人利 益优 先的 原则 ,防 范 利益 冲 突, 建 立健 全内 部审 批机 制和 评 估机 制, 按照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交易 必 须事 先 得到 基 金托 管人 的同 意, 并按 法 律法 规予 以披 露。 重大 关 联交 易应 提交 基金 管理 人 董事 会 审议 , 并经 过三 分之 二以 上的 独 立董 事通 过。 基金 管理 人 董事 会应 至少 每半 年对 关 联交 易长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 75 事项 进 行审 查。 五、 业 绩比 较基 准 本基 金 的业 绩比 较基 准为 :3 年 期银 行定 期存 款税 后收 益 率。 本基 金 选 择3 年 期银 行定 期存 款 税后 收益 率作 为业 绩比 较 基准 主要 考虑 如下 : (1 ) 本 基金 是保 本基 金, 通过 第 三方 担保 机制 的引 入和 通 过固 定收 益类 资产 与权 益类 资产 的 动态 配置 和有 效的 组合 管 理, 力争 实现 基金 资产 的 稳定 增值 ,其 主要 目标 客 户为 低 风险 偏 好的 客户 ,以3 年 期银 行 定期 存款 税后 收益 率作 为 业绩 比较 基准 ,符 合本 基 金的 产 品定 位 和风 险收 益特 征。 (2 ) 本 基金 保本 周期 最长 为3 年 , 通 过保 本周 期内 高赎 回 费率 的设 置和 随持 有期 限 递 减的 赎 回费 率结 构安 排, 鼓励 长 期持 有、 稳健 投资 。以3 年期 银行 定期 存款 税后 收 益率 作 为业 绩 比较 基准 与目 标客 户群 的 预期 持有 期限 基本 一致 。 (3 )3 年 期银 行定 期存 款 税后 收 益率 容易 被广 大投 资人 所 理解 和接 受。 综上 所 述, 选择3 年 期银 行定 期 存款 税后 收益 率作 为本 基 金的 业绩 比较 基准 ,能 比 较 贴切 地 体现 和衡 量本 基金 的投 资 目标 、投 资策 略以 及投 资 业绩 。 如果 今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的 、更 能为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准 推出 , 经与 基金 托管 人协 商一 致 ,本 基金 可在 报中 国证 监 会备 案后 变更 业绩 比较 基 准并 及 时公 告 ,不 需要 召开 基金 份额 持 有人 大会 。 六、 风 险收 益特 征 本基 金 为保 本混 合型 基金 ,属 于 证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 ,预 期收 益和 预期 风 险 高于 货 币市 场基 金, 低于 股票 基 金和 一般 混合 基金 。 七、 投 资决 策依 据及 程序 1 、决 策依 据 (1 ) 国家 有关 法律 、法 规 以及 《 基金 合同 》等 的有 关规 定 。 (2 ) 《长 城基 金管 理有 限 公司 投 资管 理制 度》 的有 关规 定 。 (3 ) 《长 城基 金管 理有 限 公司 固 定收 益投 资管 理办 法》 的 有关 规定 。 2 、投 资决 策程 序 (1 ) 研 究员 定 期对 宏 观 经济 、 投 资策 略 、投 资 品 种等 提 出 分析 报 告, 为 投 资决 策委 员会 和 基金 经理 提供 投资 决策 依 据; 对于 可能 对证 券市 场 造成 重大 影响 的突 发事 件 ,及 时 提出 评 估意 见及 决策 建议 。 (2 ) 固 定收 益 部负 责 建 立和 维 护 公司 固 定收 益 投 资对 象 库 ,提 供 各券 种 的 基本 面情 况及 投 资要 点分 析。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 76 (3 ) 基 金经 理 在对 经 济 形势 和 市 场运 作 态势 进 行 分析后,在 固 定 收益 投 资 对象 库 的 基础 上 拟定 资产 配置 策略 、个 券 持仓 比例 ,对 个券 基本 面 进行 分析 ,最 终确 定重 点 持券 券 种, 做 出资 产配 置提 案和 重点 券 种投 资方 案, 报投 资决 策 委员 会讨 论。 (4 ) 投 资决 策 委员 会 在 基金 经 理 上报 的 资产 配 置 提案 的 基 础上 , 讨论 并 确 定下 一阶 段的 资 产配 置和 重点 券种 投资 决 定, 会议 决定 以书 面形 式 下达 给基 金经 理。 (5 ) 根 据投 资 决策 委 员 会确 定 的 资产 配 置决 议 和 重点 券 种 投资 决 定, 基 金 经理 负责 在固 定 收益 投资 对象 库 中 选择 拟 投资 的券 种, 并制 定投 资 组合 方案 。 (6 ) 基 金经 理 在信 用 类 固定 收 益 资产 投 资前 , 固 定收 益 研 究员 需 按照 《 长 城基 金管 理有 限 公司 债券 信用 评级 管理 办 法 》 的规 定对 债券 进行 信 用风 险评 价, 符合 信用 标 准的 债 券方 可 进行 投资 。 八、 基 金管 理人 代表 基金 行使 股 东或 债权 人权 利的 处理 原 则及 方法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股, 不 参与 所投 资上 市公 司的 经 营管 理。 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增 值 。 3 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定 代表 基金 独立 行使 股东 权 利, 保护 基金 份额 持有 人 的 利益。 4 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定 代表 基金 独立 行使 债权 人 权利 , 保 护基 金份 额持 有 人 的利 益 。 若本基金保本周期到期后变更为“长城久润灵活配置混合型证券投资基金” ,则基金 的投资目标、投资范 围、 投资策略、业绩比较 基准 和风险收益特征适用 如下 约定: 一、 投 资目 标 本基 金 通过 把握 经济 周期 及行 业 轮动 ,挖 掘中 国经 济成 长 过程 中强 势行 业的 优质 上 市 公司 , 在控 制风 险的 前提 下, 力 求实 现基 金资 产长 期稳 定 的增 值。 二、 投 资理 念 本基 金 坚持 价值 投资 理念 ,结 合 投资 时钟 理论 ,通 过深 入 的调 查研 究, 寻找 具有 行 业 优势 及 核心 竞争 力的 公司 ,把 握 行业 的轮 动机 会, 追求 基 金资 产的 长期 稳定 增值 。 三、 投 资范 围 本基 金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、债 券( 含国 家债 券 、金 融 债券 、 次级 债 券、 中央 银行 票据 、企 业 债券 、中 小企 业私 募债 券 、公 司债 券、 中期 票据 、 短期 融 资券 、 可 转换 债券 、 分 离 交易 可 转债 纯债 等) 、 资产 支 持证 券 、 债 券回 购 、 权 证、 货币 市场 工具 以 及法 律法 规或 中国 证监 会 允许 基金 投资 的其 他金 融 工具 (但 须符 合中 国证 监 会相 关长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 77 规定 ) 。 本基 金 股票 等权 益类 投资 占基 金 资产 的比 例范 围 为 0-95% , 债 券等 固定 收益 类 投资 占 基金 资 产的 比例 范围 为0-95%;权 证 投资 占基 金资 产 净值 的 比例 范围 为0-3% ; 现金 或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金资 产净 值 的5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 四、 投 资策 略 1 、大 类资 产配 置策 略 在大 类 资产 配置 中, 本基 金将 采 用“ 自上 而下 ”的 策略 , 通过 对宏 观经 济运 行周 期 、 财政 及 货币 政策 、利 率走 势、 资 金供 需情 况、 证券 市场 估 值水 平等 可能 影响 证券 市 场的 重 要因 素 进行 研究 和预 测, 分析 股 票市 场、 债券 市场 、货 币 市场 三大 类资 产的 预期 风 险和 收 益, 适 时动 态地 调整 基金 资产 在 股票 、债 券、 现金 大类 资 产的 投资 比例 ,以 规避 市 场系 统 性风 险 及提 高基 金收 益的 目的 。 2 、行 业配 置策 略 本基 金 在行 业配 置上 , 采 用 “投 资时 钟理 论” , 对于 经济 周 期景 气进 行预 判, 并按 照 行 业轮 动 的规 律进 行行 业配 置。 通 过对 于经 济增 速、 通货 膨 胀率 、以 及其 他宏 观经 济 指标 的 分析 , 可以 将经 济周 期大 致划 分 入复 苏、 增长 、萧 条、 衰 退四 个阶 段。 对应 不同 的 阶段 , 不同 的 阶段 ,配 置不 同的 大类 资 产及 不同 的行 业, 将取 得 不同 的收 益, 并能 够呈 现 出一 定 的规 律 性。 在衰 退 阶段 ,大 多数 行业 的产 能 过剩 将通 货膨 胀率 冲击 至 很低 位置 ,需 求不 足导 致 经 济增 速 较低 ,企 业盈 利能 力下 降 。中 央 银 行将 通过 降低 利 率的 方式 来刺 激经 济, 在 这一 阶 段, 债 券将 是最 佳的 投资 类别 , 股票 市场 上, 防御 性的 成 长性 行业 ,如 消费 品行 业 ,相 对 较好; 在复 苏 阶段 ,随 着衰 退期 的政 策 刺激 ,低 利率 逐渐 刺激 需 求, 企业 利润 企稳 反弹 , 通 货膨 胀 率低 位温 和反 弹, 经济 一 片欣 欣向 荣。 此时 ,周 期 性成 长行 业为 最佳 投资 类 别。 随着 需 求的 继续 反弹 ,经 济增 速 强劲 ,通 货膨 胀率 将攀 上 高位 ,利 率被 动抬 升, 周 期 轮动 进 入增 长期 ,强 周期 性行 业 如建 筑、 石油 石化 、房 地 产等 行业 表现 较好 。 为了 抑 制经 济过 热走 势, 利率 将 成为 主要 调控 手段 ,企 业 盈利 见顶 ,高 通胀 与低 增 长 将逐 步 到来 , 此 时, 全 行业 承担 着 高利 率带 来的 负担 , 现金 是最 佳投 资标 的, 股 票市 场 中 , 相对 必 需的 消费 品以 及价 值型 行 业, 相对 较好 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 78 3 、个 股投 资策 略 在个 股 选择 上, 基金 管理 人将 优 选具 备核 心竞 争力 并估 值 合理 的优 势个 股。 主要 评 价 维度 包 括: (1 ) 公 司主 营业 务具 备核 心竞 争 力, 核心 优势 突出 。 公司 在 细分 行业 中处 于龙 头位 置 , 具备 核 心竞 争力 ,比 如垄 断的 资 源优 势、 独特 的商 业模 式 、稳 定的 销售 网络 、卓 越 的品 牌 影响 力 等; (2 ) 公司 处于 快速 成长 期 ,收 入 、利 润连 续快 速增 长; 同 时从 盈利 模式 、公 司治 理 、 人员 稳 定性 、创 新能 力等 多角 度 来分 析其 成长 性的 持续 能 力 ; (3 ) 个股 的估 值优 势。 针 对处 于 不同 成长 阶段 、 不 同行 业 的公 司, 运用 不同 的估 值 方 法进 行 评估 ,挖 掘具 备安 全边 际 的个 股。 4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 (1 ) 根 据宏 观经 济环 境及 各行 业 的发 展状 况 , 优 先 投资 于 选择 盈利 能力 稳定 、 经 济周 期波 动 性较 弱行 业中 的企 业, 并 根据 行业 特征 、所 处阶 段 等因 素对 于不 同行 业进 行 排 序 ;


(2 ) 研究 债券 发行 人的 产 业状 况 、市 场竞 争格 局、 行业 政 策、 盈利 能力 、治 理结 构 、 特殊 事 件风 险等 基本 面信 息, 综 合评 价公 司的 长期 竞争 能 力和 运作 风险 ;


(3 ) 运用 财务 评价 体系 对 债券 发 行人 的资 产流 动性 、 盈利 能力 、 偿 债能 力、 现 金流 状 况等 方 面进 行综 合评 价, 合理 评 估发 行人 财务 风险 ; (4 ) 利 用债 券和 可获 取的 信贷 历 史数 据 、 市 场价 格 以及 资 产质 量等 信息 , 估 算私 募 债 券发 行 人的 违约 率, 根据 债券 相 关条 款和 可类 比实 际投 资 的回 收情 况, 估算 该债 券 的违 约 损失 率 ; (5 ) 债 券评 级 的具 体要 求 债券 主 体评 级BBB+ 以 上 ( 含) , 债 项评 级AA 以上 ( 含) , 同 时考 察 债券 发行 人的 增信 措施 , 如担 保、 抵押 、质 押、 银 行授 信、 偿债 基金 、有 序 偿债 安 排等; (6 ) 综合 发行 人各 方面 分 析结 果 ,确 定合 理的 信用 利差 水 平, 利用 市场 的相 对失 衡 , 选择 溢 价偏 高、 性价 比较 优的 私 募债 品种 进行 投资 。


基金 投 资中 小企 业私 募债 券, 基 金管 理人 将 根据 审慎 原则 , 制定 严格 的 投资 决策 流程 、 风险 控 制制 度和 信用 风险 、流 动 性风 险处 置预 案, 并经 董 事会 批准 ,以 防范 信用 风 险、 流 动性 风 险等 各种 风险 。 5 、债 券投 资策 略 当股 票 市场 投资 风险 和不 确定 性 增大 时, 本基 金将 择机 把 部分 资产 转换 为债 券资 产 ,长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 79 降低 基 金组 合资 产风 险水 平。 本 投资 组合 对于 债券 的投 资 以久 期管 理策 略为 基础 , 在此 基 础上 结 合收 益率 曲线 策略 、个 券 选择 策略 、跨 市场 套利 策 略对 债券 资产 进行 动态 调 整, 并 择机 把 握市 场低 效或 失效 情况 下 的交 易机 会。 (1 ) 久期 管理 策略 本基 金 建立 了债 券分 析框 架和 量 化模 型, 通过 预测 利率 变 化趋 势, 确定 投资 组合 的 目 标平 均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基 金 将债 券市 场视 为金 融市 场 整体 的一 个有 机部 分, 通 过“ 自上 而下 ”对 宏观 经 济 形势 、 财政 与货 币政 策, 以及 债 券市 场资 金供 求等 因素 的 分析 ,主 动判 断利 率和 收 益率 曲 线可 能 移动 的方 向和 方式 ,并 据 此确 定资 产组 合的 平均 久 期。 当预 测利 率和 收益 率 水平 上 升时 , 建立 较短 平均 久期 组合 或 缩短 现有 债券 资产 组合 的 平均 久期 ;当 预测 利率 和 收益 率 水平 下 降时 ,建 立较 长平 均久 期 组合 或增 加现 有债 券资 产 组合 的平 均久 期。 债券 资 产投 资建 立的 分析 框架 包 括宏 观经 济指 标和 货币 金 融指 标, 分析 金融 市场 中 各 种关 联 因素 的变 化, 从而 判断 债 券市 场趋 势。 宏观 经济 指 标 有 GDP 、CPI 、PPI 、固 定资 产 投资 、 进出 口贸 易; 货币 金融 指 标包 括货 币供 应 量 M1/M2 、 新 增贷 款、 新增 存 款、 超 额准 备金 率 。宏 观经 济指 标和 货币 金 融指 标将 用以 分析 央行 的 货币 政策 ,以 判断 市场 利 率变 动 方向 ; 另 一 方面 ,央 行货 币政 策 对金 融机 构的 资金 流也 将 带来 明显 的影 响, 从而 引 起债 券 需求 变 动。 本基 金在 对市 场利 率 变动 和债 券需 求变 动进 行 充分 分析 的基 础上 ,选 择 建立 和 调整 最 优久 期债 券资 产组 合。 (2 ) 收益 率曲 线策 略 本基 金 将在 确定 资产 组合 平均 久 期的 基础 上, 根据 利率 期 限结 构的 特点 ,以 及收 益 率 曲线 斜 率和 曲度 的预 期变 化, 遵 循风 险调 整后 收益 率最 大 化配 比原 则, 建立 最优 化 的债 券 投资 组 合, 例如 子弹 组合 、哑 铃 组合 或阶 梯组 合等 。 (3 ) 个券 选择 策略 本基 金 将通 过对 个券 基本 面和 估 值的 研究 ,选 择经 信用 风 险或 预期 信用 风险 调整 后 收 益率 较 高的 个券 ,收 益 率 相同 情 况下 流动 性较 高的 个券 以 及具 有税 收优 势的 个券 。 在个 券 基本 面分 析方 面, 本基 金 重点 关注 :信 用评 级良 好 的个 券, 预期 信用 评级 上 升 的个 券 和具 有某 些特 殊优 势条 款 的个 券。 在个 券估 值方 面 ,本 投资 组合 将重 点关 注 估值 合 理的 个 券, 信用 利差 充分 反映 债 券发 行主 体的 风险 溢价 要 求的 个券 ,经 风险 调整 后 的收 益 率与 市 场收 益率 曲线 比较 具有 相 对优 势的 个券 。 (4 ) 跨市 场套 利 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 80 跨市 场 套利 是指 基金 管理 人从 债 券各 子市 场所 具有 的不 同 运行 规律 、不 同参 与主 体 和 不同 风 险收 益特 征的 差异 中发 掘 套利 机会 ,从 而进 一步 增 强债 券组 合的 投资 回报 。 我国 债 券市 场目 前由 交易 所市 场 和银 行间 市场 构成 。由 于 其中 投资 群体 、交 易方 式 等 市场 要 素不 同, 使得 两个 市场 在 资金 面、 利率 期限 结构 、 流动 性等 方面 都存 在着 一 定的 差 别。 本 基金 将在 确定 套利 机会 可 行性 的基 础上 ,寻 找合 适 的介 入时 机, 进行 一定 的 跨市 场 套利。 (5 ) 把握 市场 低效 或失 效 状况 下 的交 易机 会 在市 场 低效 或失 效状 况下 ,本 基 金将 根据 市场 实际 情况 , 积极 运用 各类 套利 以及 优 化 策略 对 资产 投资 组合 进行 管理 与 调整 ,捕 捉交 易机 会, 以 获取 超额 收益 。 1 )新 券发 行溢 价策 略 在特 殊 市场 环境 下新 券发 行利 率 可能 远高 于市 场合 理收 益 率, 在发 行时 认购 新券 可 能 获得 超 额收 益。 2 )信 用利 差策 略 不同 信 用等 级的 债券 存在 合理 的 信用 利差 ,由 于短 期市 场 因素 信用 利差 可能 暂时 偏 离 均衡 范 围, 从而 出现 短期 交易 机 会。 通过 把握 这样 的交 易 机会 可能 获得 超额 收益 。 6 、可 转换 债券 投资 策略 当正 股 价格 处于 特定 区间 内时 , 可转 换债 券 将表 现出 股性 、 债性 或者 股 债混 合的 特性 。 本基 金 将对 可转 换债 券对 应的 正 股进 行分 析, 从行 业背 景 、公 司基 本面 、市 场情 绪 、期 权 价值 等 因素 综合 考虑 可转 换债 券 的投 资机 会, 在价 值权 衡 和风 险评 估的 基础 上审 慎 进行 可 转换 债 券的 投资 ,创 造超 额收 益 。 7 、债 券回 购杠 杆策 略 本基 金 将在 市场 资金 面和 债券 市 场基 本 面 分析 的基 础上 结 合个 券分 析和 组合 风险 管 理 结果 , 积极 参与 债券 回购 交 易, 放大 固 定收 益类 资产 投 资比 例 , 追 求债 券资 产的 超 额收 益 。 8 、 资 产支 持证 券投 资策 略 本基 金 将深 入分 析资 产支 持证 券 的市 场利 率、 发行 条款 、 支持 资产 的构 成及 质量 、 提 前偿 还 率、 风险 补 偿收 益和 市场 流 动性 等基 本面 因素 , 估计 资 产违 约风 险和 提前 偿付 风 险 , 并根 据 资产 证券 化的 收益 结构 安 排, 模拟 资产 支持 证券 的 本金 偿还 和利 息收 益的 现 金流 过 程, 辅 助采 用蒙 特卡 洛方 法等 数 量化 定价 模型 ,评 估其 内 在价 值。 9 、现 金管 理 本基 金 将利 用银 行存 款 、 回 购和 短 期政 府债 券等 短期 金融 工 具进 行有 效的 现金 流管 理 ,长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 81 在满 足 赎回 要求 的前 提下 ,有 效 地在 现金 、回 购及 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券 等 短期 金 融工 具 之间 进行 灵活 配置 。 10 、权 证投 资策 略 本基 金 在进 行权 证投 资时 将在 严 格控 制风 险的 前提 下谋 取 最大 的收 益, 以不 改变 投 资 组合 的 风险 收益 特征 为首 要条 件 ,运 用有 关数 量模 型进 行 估值 和风 险评 估, 谨慎 投 资。 如法 律 法规 或监 管机 构今 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 五、 业 绩比 较基 准 本基 金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指 数收 益率 ×55% +中 债 总财 富指 数收 益率 ×45% 。 沪深300 指 数选 取了A 股 市场 上 规模 最大 、流 动性 最好 的300 只股 票作 为其 成份 股 , 较好 地 反映 了A 股市 场的 总体 趋 势, 是目 前市 场上 较有 影 响力 的股 票投 资业 绩比 较 基准 。 中债 总 财富 指数 的编 制采 用了 银 行间 债券 市场 结算 数据 、 交易 所债 券的 成交 数据 、 债券 柜 台的 双 边报 价、 银行 间债 券市 场 的双 边报 价以 及市 场成 员 收益 率的 估值 数据 ,并 参 考了 中 国债 券 市场 中部 分核 心成 员的 收 益率 估值 数据 ,以 更好 地 反映 债券 价格 信息 。中 债 总财 富 指数 是 目前 市场 上较 有影 响力 的 债券 投资 业绩 比较 基准 。 本基 金 是混 合型 证券 投资 基金 , 股票 投资 范 围 为0-95% , 债 券等 资产 投 资范 围 为0-95% 。 本基 金 对沪 深300 指 数和 中债 总 财富 指数 分别 赋予55% 和45% 的 权重 符合 本基 金 的投 资 特性 。 如果 今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的 、更 能为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准 推出 , 或者 是市 场上 出现 更加 适 合用 于本 基金 的业 绩比 较 基准 时, 本基 金管 理人 可 以根 据 本基 金 的投 资范 围和 投资 策略 , 依据 维护 投资 者合 法权 益 的原 则, 经与 基金 托管 人 协商 一 致并 按 照监 管部 门要 求履 行适 当 程序 后变 更业 绩比 较基 准 并及 时公 告。 本基 金由 于 上述 原 因变 更 业绩 比较 基准 ,不 需召 开 基金 持有 人大 会通 过。 六、风 险收 益特 征 本基 金 是混 合型 证券 投资 基金 , 其长 期平 均风 险和 预期 收 益率 高于 债券 型基 金、 货 币 市场 基 金, 低于 股票 型基 金, 为 中高 风险 、中 高收 益的 基 金产 品。 七、 投 资限 制 1 、组 合限 制 基金 的 投资 组合 应遵 循以 下限 制 : (1 ) 本 基金 投资 组合 中股 票投 资 比例 为基 金资 产 的0-95% , 债券 等固 定收 益类 投资 占 基金 资 产的 比例 范围 为0-95% ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 82 (2 ) 本 基金 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券 的投 资 比例 合计 不低 于基 金资 产 净 值的5%; (3 ) 本基 金持 有一 家公 司 发行 的 证券 ,其 市值 不超 过基 金 资产 净值 的10% ; (4 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基 金 持 有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超过 该证 券的10% ; (5 ) 本基 金持 有的 全部 权 证, 其 市值 不得 超过 基金 资产 净 值 的3% ; (6 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部 基 金持 有的 同一 权证 ,不 得 超过 该权 证 的10% ; (7 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的 0.5% ; (8 ) 本 基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券 的 比例 , 不 得超 过基 金资 产 净 值的10% ; (9 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支 持 证券 ,其 市值 不得 超过 基 金资 产净 值 的20% ; (10 ) 本基 金持 有的 同一( 指同 一 信用 级别) 资 产支 持 证券 的 比例 ,不 得超 过该 资产 支 持证 券 规模 的10% ; (11 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部 基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不 得超 过 其各 类资 产支 持证 券合 计 规模 的10% ; (12 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产支 持证 券。 基金 持 有 资产 支 持证 券期 间, 如果 其信 用 等级 下降 、不 再符 合投 资 标准 ,应 在评 级报 告发 布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出; (13 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申 购, 本基 金所 申报 的金 额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基金 所 申报 的股 票数 量不 超过 拟 发行 股票 公 司 本次 发行 股 票的 总量 ; (14 ) 本基 金总 资产 不得 超过 基 金净 资产 的140% ; (15 ) 本基 金持 有单 只中 小企 业 私募 债券 ,其 市值 不得 超 过该 基金 资产 净值 的10% ; (16 ) 本基 金投 资流 通受 限证 券 ,基 金管 理人 应事 先根 据 中国 证监 会相 关规 定, 与 基 金托 管 人在 本基 金托 管协 议中 明 确基 金投 资流 通受 限证 券 的比 例, 根据 比例 进行 投 资; (17 ) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他投 资限 制。 因证 券 市场 波动 、上 市公 司合 并 、基 金规 模变 动等 基金 管 理人 之外 的因 素致 使基 金 投 资比 例 不符 合上 述规 定投 资比 例 的, 基金 管理 人应 当在10 个 交易 日内 进行 调 整 , 但 中国 证 监会 规 定的 特殊 情形 除外 。 基金 管 理人 应当 自基 金合 同生 效 之日 起6 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金 合 同 的有 关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资 策 略应 当符 合基 金合 同的 约 定。 基长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 83 金托 管 人对 基金 的投 资的 监督 与 检查 自本 基金 合同 生效 之 日起 开始 。 法律 法 规或 监管 部门 取消 上述 限 制, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在 履 行适 当程 序后 , 则本 基 金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、 禁 止行 为 为维 护 基金 份额 持有 人的 合法 权 益, 基金 财产 不得 用于 下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者 提 供担 保 ; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资 ; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除 外 ; (5 ) 向基 金管 理人 、基 金 托管 人 出资 ; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券 交 易价 格及 其他 不正 当的 证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法 规和 国 务院 证 券监 督管 理机 构规 定禁 止 的其 他活 动。 运用 基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基金 托管 人及 其控 股股 东 、实 际控 制人 或者 与其 有 其 他重 大 利害 关系 的公 司发 行的 证 券或 承销 期内 承销 的证 券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交 易的 , 应当 符 合基 金的 投资 目标 和投 资 策略 ,遵 循基 金份 额持 有 人利 益优 先的 原则 ,防 范 利益 冲 突, 建 立健 全内 部审 批机 制和 评 估机 制, 按照 市场 公平 合 理价 格执 行。 相关 交易 必 须事 先 得到 基 金托 管人 的同 意, 并按 法 律法 规予 以披 露。 重大 关 联交 易应 提交 基金 管理 人 董事 会 审议 , 并经过 三 分之 二 以 上的 独 立董 事通 过 。 基金 管理 人 董事 会应 至少 每半 年对 关 联交 易 事项 进 行审 查。 八、 基 金管 理人 代表 基金 行使 股 东 或 债权 人权 利的 处理 原 则及 方法 1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股, 不 参与 所投 资上 市公 司的 经 营管 理。 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增 值 。 3 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定 代表 基金 独立 行使 股东 权 利, 保护 基金 份额 持有 人 的 利益。 4 、基金管理人按照国家有 关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持 有 人的 利 益。 九、 投 资组 合报 告 本基 金 管理 人的 董事 会及 董事 保 证本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 重 大遗 漏 ,并 对其 内容 的真 实性 、 准确 性和 完整 性承 担个 别 及连 带责 任。 本基 金 托管 人中 国农 业银 行股 份 有限 公司 根据 本基 金合 同 规定 , 于2017 年5 月15 日长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 84 复核 了 本报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现和 投资 组合 报告 等 内容 ,保 证复 核内 容不 存 在虚 假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 。 本投 资 组合 报告 所载 数据 截至2017 年3 月31 日 , 本报 告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 1.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额 ( 元) 占基 金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益 投 资 184,168,408.48 7.82 其中 : 股票


184,168,408.48 7.82 2 基金 投 资 - - 3 固定 收 益投 资


1,960,432,159.00 83.24 其中 : 债券


1,960,432,159.00 83.24








资 产 支持 证券


- - 4 贵金 属 投资 - - 5 金融 衍 生品 投资 - - 6 买入 返 售金 融资 产


- - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返 售金 融 资产


- - 7 银行 存 款和 结算 备付 金合 计


163,853,589.14 6.96 8 其他 资 产 46,765,534.18 1.99 9 合计 2,355,219,690.80 100.00 1.2 报告期末按行业分类 的 境内 股票投资组合 代码 行业 类 别 公允 价 值( 元) 占基 金 资产 净值 比例(%) A 农、 林 、牧 、渔 业 6,680,000.00 0.29 B 采矿业 - - C 制造业 140,360,556.27 6.09 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和 供 应业 - - E 建筑业 20,864,772.44 0.91 F 批发 和 零售 业 5,890,016.72 0.26 G 交通 运 输、 仓储 和邮 政业 131,314.89 0.01 H 住宿 和 餐饮 业 - - I 信息 传 输、 软件 和信 息技 术服 务 业 - - J 金融业 - - K 房地 产 业 - - L 租赁 和 商务 服务 业 - - 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 85 M 科学 研 究和 技术 服务 业 10,241,748.16 0.44 N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生 和 社会 工作 - - R 文化 、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 184,168,408.48 7.99 1.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序 号 股票 代 码 股票 名 称 数量 ( 股) 公允 价 值( 元) 占基 金 资产 净值 比例 ( %) 1 002694 顾地 科 技 822,065 29,840,959.50 1.29 2 600095 哈高科 1,000,000 11,370,000.00 0.49 3 300197 铁汉 生 态 799,941 10,719,209.40 0.47 4 000725 京东 方 A 3,000,000 10,320,000.00 0.45 5 300492 山鼎 设 计 215,350 10,224,818.00 0.44 6 603008 喜临门 499,966 10,139,310.48 0.44 7 002431 棕榈 股 份 1,000,000 10,010,000.00 0.43 8 000921 海信 科 龙 599,969 8,525,559.49 0.37 9 000418 小天 鹅 A 200,000 8,386,000.00 0.36 10 300316 晶盛 机 电 560,000 7,980,000.00 0.35 1.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券 品 种 公允 价 值( 元) 占基 金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家 债 券 205,819,068.00 8.93 2 央行 票 据 - - 3 金融 债 券 1,017,964,000.00 44.17 其中 : 政策 性金 融债 1,017,964,000.00 44.17 4 企业 债 券 425,229,000.00 18.45 5 企业 短 期融 资券 - - 6 中期 票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 11,596,591.00 0.50 8 同业 存 单 103,463,500.00 4.49 9 其他 196,360,000.00 8.52 10 合计 1,960,432,159.00 85.06 注: 其 他为 地方 政府 债。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 86 1.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序 号 债券 代 码 债券 名 称 数量 ( 张) 公允 价 值( 元) 占基 金 资产 净值 比 例( % ) 1 160402 16 农发 02 3,500,000 343,385,000.00 14.90 2 160415 16 农发 15 3,000,000 295,110,000.00 12.81 3 136426 16 电投 01 2,100,000 207,900,000.00 9.02 4 130856 16 辽宁 01 2,000,000 196,360,000.00 8.52 5 160304 16 进出 04 1,800,000 179,928,000.00 7.81 1.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。 1.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。 1.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持有 权 证。 1.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 注: 本 基金 本报 告期 未进 行股 指 期货 投资 ,期 末未 持有 股 指期 货。 1.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基 金 尚未 在基 金合 同中 明确 股 指期 货的 投资 策略 、比 例 限制 、信 息披 露方 式等 , 暂 不参 与 股指 期货 交易 。 1.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政 策 本基 金 尚未 在基 金合 同中 明确 国 债期 货的 投资 策略 、比 例 限制 、信 息披 露方 式等 , 暂 不参 与 国债 期货 交易 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 87 1.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 注: 本 基金 本报 告期 未进 行国 债 期货 投资 ,期 末未 持有 国 债期 货。 1.10.3 本期国债期货投资评 价 本基 金 本报 告期 内未 投资 国债 期 货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1


本报 告 期本 基金 投资 的前 十名 证 券除 顾地 科技 、哈 高科 发 行主 体外 ,其 他证 券的 发 行 主体 未 出现 被监 管部 门立 案调 查 、或 在报 告编 制日 前一 年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的 情 形 。 顾地 科 技股 份有 限公 司 于2016 年9 月10 日 发 布《 关于 收 到行 政处 罚决 定书 的公 告 》 , 公告 称 公司 于2015 年12 月8 日收 到中 国证 券监 督 管理 委 员会 《调 查通 知书 》 , 并于2016 年 9 月9 日 收到 了中 国证 监 会湖 北 监管 局 《 行政 处罚 决 定书 》 。 相关 内容 主要 是2015 年3 月 13 日 广东 顾地 同重 庆涌 瑞 股权 投 资有 限公 司、 杭州 德力 西 集团 有限 公司 、 邢 某亚 等 三方 签 订了 《 股份 转让 协议 》和 《股 份 转让 补充 协议 》 ,2015 年3 月17 日 广 东顾 地 在披 露 的简 式权 益 报告 书中 未将 《补 充协 议 》列 入备 查文 件, 也未 就 是否 存在 补充 协议 进行 说 明。 顾 地科 技 在披 露的 《关 于控 股股 东 转让 公司 股份 的提 示性 公 告》 中只 披露 了本 次股 份 变动 计 划情 况 、 《 转让 协议 》 、 《 简 式权 益 报告 书》 等, 没有 提及 《 补充 协议 》 。 同时 , 广东 顾 地于 2015 年6 月16 日和2015 年6 月25 日 两 次质 押顾 地科 技 股权 , 均 未及 时告 知 顾地 科 技, 两次 股 权质 押情 况分 别 于2015 年6 月30 日和7 月8 日才 由上 市公 司公 告。 湖北 证 监局 认 为当 事 人积 极配 合调 查并 及时 采 取了 纠正 和补 救措 施, 决 定对 违规 行为 给予 警告 , 并对 当 事人 处 以一 定金 额的 罚款 。公 司 表示 将引 以为 戒, 进一 步 提高 规范 运作 意识 、强 化 公司 内 部治 理 及信 息披 露管 理, 真实 、 准确 、完 整、 及时 地履 行 信息 披露 义务 。 本基 金 管理 小组 分析 认为 ,顾 地 科技 违规 事项 已经 调查 完 毕, 且违 规方 主要 是前 控 股 股东 广 东顾 地, 事件 发生 在新 的 大股 东入 主之 前, 该行 政 处罚 措施 不影 响公 司的 长 期投 资 价值 。 本基 金经 理依 据基 金合 同 和本 公司 投资 管理 制度 , 在投 资授 权范 围内 ,经 正 常投 资 决策 程 序对 顾地 科技 进行 了投 资 。 哈尔 滨 高科 技 (集 团 ) 股 份 有限 公 司 于2016 年4 月8 日发 布 公告 , 公告 称收 到 中国 证 券监 督 管理 委员 会黑 龙江 监管 局 出具 的《 关于 对哈 尔滨 高 科技 (集 团) 股份 有限 公 司采 取 责令 改 正措 施的 决定 》 ([2016]2 号 ) 和 《关 于对 哈尔 滨高 科 技 (集 团 ) 股 份有 限公 司 采取 警示 函 措施 的决 定》 ([2016]1 号 ) , 相关 内容 是在2012 至2014 年 期 间, 关联 方青 岛 临港长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 88 经济 开 发区 管理 委员 会占 用上 市 公司 控股 子公 司青 岛临 港 置业 有限 公司 土地 补偿 费 1976.45 万 元、 地上 附着 物补 偿 费536.92 万 元, 占 用临 港 置业 借 款3000 万 元 。截 止2014 年12 月31 日 , 占 用资 金 余额5513.37 万 元 。 此 外 , 上市 公 司 于2014 年 与关 联 方普 尼 太阳 能 ( 杭州 ) 有限 公司 实际 发 生借 款 累计 金额 达 到4500 万元 , 未 履行 关联 交易 审 议程 序 和信 息披 露 义务 。 上 市公 司已 于2015 年6 月6 日 披露 了 《关 于 向普 尼太 阳能 (杭 州) 有 限公 司 提供 财 务资 助的 公告 》 , 并 于2015 年6 月23 日召开2015 年 第 一次 临时 股东 大 会, 审 议通 过了 《 关于 向普 尼太 阳能 (杭 州 ) 有 限公 司提 供财 务资 助 的议 案》 , 对 上述 关 联交 易 的审 议 程 序和 信息 披露 义务 已补 充履 行 完毕 。截 止2015 年10 月9 日, 普尼 太阳 能 (杭 州 )有 限 公司 已 履行 《还 款计 划书 》 , 归还 上述 借款 。 同 时就 临港 经 济开 发区 占用 资金 一事 , 已根 据 黑龙 江 证监 局的 要求 ,进 行认 真 整改 ,并 及时 向黑 龙江 证 监局 提交 了书 面整 改报 告 。上 市 公司 已 于2017 年1 月27 日发 布 公告 ,收 到中 国证 监会 不 予行 政处 罚的 决定 。 本基 金 管理 小组 分析 认为 ,哈 高 科违 规事 项已 经调 查完 毕 ,且 上市 公司 已就 相关 事 件 进行 整 改, 证监 会最 终决 定不 予 行政 处罚 。该 事件 不影 响 公司 的长 期投 资价 值。 本 基金 经 理依 据 基金 合同 和本 公司 投资 管 理制 度, 在投 资授 权范 围 内, 经正 常投 资决 策程 序 对哈 高 科进 行 了投 资。 1.11.2


本基 金 投资 的前 十名 股票 中, 未 有投 资于 超出 基金 合同 规 定备 选股 票库 之外 股票 。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元) 1 存出 保 证金 278,612.78 2 应收 证 券清 算款 12,565,886.59 3 应收 股 利 - 4 应收 利 息 33,921,034.81 5 应收 申 购款 - 6 其他 应 收款 - 7 待摊 费 用 - 8 其他 - 9 合计 46,765,534.18 1.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 序号 债券 代 码 债券 名 称 公允 价 值( 元) 占基 金 资产 净值 比例 (%) 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 89 1 128013 洪涛 转 债 98,591.00 0.00 1.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十名 股 票中 不存 在流 通受 限的 情 况。 1.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于 四 舍五 入的 原因 ,分 项之 和 与合 计项 之间 可能 存在 尾 差。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 90 第 十二 部分 基金的 业绩 过往一定阶段本基金净值 增长率与同期业绩比较基 准收益率的比较( 截至2017 年3 月31 日) 时间段 净值增 长率① 净值 增 长 率标 准 差 ② 业绩 比 较 基准 收 益 率③ 业绩 比 较基 准收 益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金 合 同生 效日 (2016 年4 月26 日) 至 2016 年12 月31 日 0.70% 0.08% 1.88% 0.01% -1.18% 0.07% 2017 年1 月1 日至2017 年3 月31 日 0.60% 0.10% 0.68% 0.01% -0.08% 0.09% 基金 合 同生 效日 (2016 年4 月26 日) 至 2017 年3 月31 日 1.30% 0.08% 2.56% 0.01% -1.26% 0.07% 基金 的 过往 业绩 并不 预示 其未 来 表现 , 基金 管理 人 依照 恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉 的原 则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保 证基 金一 定盈 利, 也 不保 证最 低收 益。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 91 第 十三 部分 基金的 财产 一、 基 金资 产总 值 基金 资 产总 值是 指购 买的 各类 证 券及 票据 价值 、 银 行 存款 本 息和 基金 应收 的申 购基 金 款 以及 其 他投 资所 形成 的价 值总 和 。 二、 基 金资 产净 值 基金 资 产净 值是 指基 金资 产总 值 减去 基金 负债 后的 价值 。 三、 基 金财 产的 账户 基金 托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开 立 资金 账户 、 证券 账 户以 及 投资 所需 的 其他 专用 账户 。 开 立的 基 金专 用账 户与 基金 管理 人 、 基金 托管 人、 基 金销 售 机构 和基 金登 记 机构 自有 的财 产账 户以 及 其他 基金 财产 账户 相独 立 。 四、 基 金财 产的 保管 和处 分 基金 财 产的 债务 由基 金财 产本 身 承担 , 基 金份 额持 有 人以 其 出资 为限 对基 金财 产的 债 务 承担 责 任。 本基 金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售 机 构的 财产 , 并由 基 金托 管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销 售 机构 以其 自有 的财 产承 担 其自 身的 法律 责 任 , 其债 权人 不得 对 本基 金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押 或 其他 权利 。 除 依法 律 法规 和 《 基 金合 同 》的 规定 处分 外, 基金 财 产不 得被 处分 。 基金 管 理人 、 基金 托管 人 因依 法 解散 、 被依 法撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 等原 因进 行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财 产 。 基金 管理 人管 理 运作 基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资 产 产生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管理 运作 不 同基 金 的基 金财 产所 产生 的债 权 债务 不 得相 互 抵销 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 92 第 十四 部分 基金资 产的 估值 一、 估 值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披 露 基金 净值 的非 交易 日。 二、 估 值对 象 基金 所 拥有 的 股 票 、 债 券 、 基 金 、 衍 生工 具 和 银行 存款 本 息 、 应 收款 项 、 其 它投 资 等资 产及 负 债。 三、 估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 的 估值 (1 ) 交易 所上 市的 有价 证 券 ( 包括 股票 、 权 证等 ) , 以其 估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估值 ;估 值日 无 交易 的, 且最 近交 易日 后 经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券 发行 机 构未 发生 影响 证券 价格 的 重大 事件 的, 以 最 近交 易 日的 市价 (收 盘价 )估 值 ;如 最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了重 大 变化 或证 券发 行机 构发 生 影响 证券 价格 的重 大事 件 的, 可 参考 类 似投 资品 种的 现行 市价 及 重大 变化 因素 ,调 整最 近 交易 市价 ,确 定公 允价 格 ; (2 ) 在交易所市场上市 交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外 ) ,选 取 第三 方 估值 机构 提供 的相 应品 种 当日 的估 值净 价估 值; (3 ) 对在 交易 所市 场上 市 交易 的 可转 换债 券, 按照 每日 收 盘价 作为 估值 全价 ; (4 )对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在活跃市 场 时采 用 估值 技术 确定 其公 允价 值 进行 估值 。如 成本 能够 近 似体 现公 允价 值, 应持 续 评估 上 述做 法 的适 当性 ,并 在情 况发 生 改变 时做 出适 当调 整。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券 应 区分 如下 情况 处理 : (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股 票的 市 价( 收盘 价) 估值 ;该 日 无交 易的 ,以 最近 一日 的 市价 (收 盘价 )估 值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估 值技 术 难以 可靠 计量 公允 价值 的 情况 下, 按成 本估 值; (3 )对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下 , 应以 活 跃市 场上 未经 调整 的报 价 作为 计量 日的 公允 价值 进 行估 值; 对于 活跃 市场 报 价未 能 代表 计 量日 公允 价值 的情 况下 , 按成 本应 对市 场报 价进 行 调整 ,确 认计 量日 的公 允 价值 ; 对于 不 存在 市场 活动 或市 场活 动 很少 的情 况下 ,则 采用 估 值技 术确 定公 允价 值; (4 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 93 的同 一 股票 的估 值方 法估 值; 非 公开 发行 有明 确锁 定期 的 股票 ,按 监管 机构 或行 业 协会 有 关规 定 确定 公允 价值 。 3 、对全国银行间市场上不含权的固定收 益品种,按照第三方估值机构提供的相应 品 种当 日 的估 值净 价估 值。 对银 间 市场 上含 权的 固定 收益 品 种, 按照 第三 方估 值机 构 提供 的 相应 品 种当 日的 唯一 估值 净价 或 推荐 估值 净价 估值 。 对于 含 投资 人回 售权 的固 定收 益 品种 , 回售 登 记截 止日 (含 当日 )后 未 行使 回售 权的 按照 长待 偿 期所 对应 的价 格进 行估 值 。对 银 行间 市 场未 上市 ,且 第三 方估 值 机构 未提 供估 值价 格的 债 券, 在发 行利 率与 二级 市 场利 率 不存 在 明显 差异 ,未 上市 期间 市 场利 率没 有发 生大 的变 动 的情 况下 ,按 成本 估值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个 以 上市 场交 易的 ,按 债券 所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中国金融期 货交易所上市的股指期货,一般以估值当日结算价进行估值,估值 当 日无 结 算价 的, 且 最近 交易 日后 经 济环 境未 发生 重大 变化 的 , 采 用最 近 交易 日结 算价 估 值 。 6 、 本基 金可 以采 用第 三方 估值 机 构按 照上 述公 允价 值确 定 原则 提供 的估 值价 格数 据 。 7 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人 可根 据 具体 情况 与基 金托 管人 商 定后 ,按 最能 反映 公允 价 值的 价格 估值 。 8 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最 新规 定 估值 。 如基 金 管理 人或 基金 托管 人发 现 基金 估值 违反 基金 合同 订 明的 估值 方法 、 程 序 及相 关 法 律法 规的 规定 或者 未能 充 分维 护基 金份 额持 有人 利 益时 ,应 立即 通知 对方 , 共同 查明 原因 , 双方 协 商解 决。 根据 有 关法 律法 规 , 基 金 资产 净 值计 算和 基金 会计 核算 的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的 基 金会 计责 任方 由基 金管 理 人担 任 , 因 此, 就 与本 基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平 等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照 基 金管 理人 对基 金资 产净 值 的计 算 结果 对 外予 以公 布。 四、 估 值程 序 1 、 基金 份 额净 值是 按照 每 个工 作日 闭市 后, 基金 资 产净 值除 以当 日基 金份 额 的余 额 数 量计 算 ,精 确到0.001 元 , 小数 点 后第4 位 四舍 五入 。 国家 另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个 工 作日 计算 基金 资产 净值 及 基金 份额 净值 ,并 按规 定 公告 。 2 、 基金 管 理人 应每 个工 作 日对 基金 资产 估值 。但 基 金管 理人 根据 法律 法规 或 本基 金 合 同的 规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基 金 资产 估值 后 , 将 基 金份 额 净值 结果 发送 基 金托 管人 ,经 基金 托管 人 复核 无误 后, 由基 金管 理 人对 外公 布。 五、 估 值错 误的 处理 基金 管理 人和 基金 托管 人 将采 取必 要、 适当 、合 理 的措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确性 、长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 94 及时 性 。 当基 金份 额净 值 小数 点 后3 位以 内( 含第3 位) 发生 估值 错误 时 , 视 为基 金份 额 净值 错 误。 本基 金 合同 的当 事人 应按 照以 下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基 金 运作 过程 中 , 如 果 由于 基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机 构 、 或 投资 人 自身 的过 错造 成估 值错 误 , 导致 其他 当事 人 遭受 损 失的 , 过错 的责 任 人应 当 对由 于该 估值 错误 遭受 损 失当 事人( “受 损方 ”) 的直 接损 失 按 下述 “估 值错 误 处理 原则 ”给 予赔 偿, 承担 赔 偿责 任。 上述 估 值错 误的 主要 类型 包括 但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差 错 、 系统 故 障差 错、 下达 指令 差错 等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1 ) 估值 错误 已发 生 , 但 尚未 给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错 误责 任方 应及 时 协 调各 方 , 及时 进 行更 正 , 因 更正 估 值错 误 发生 的费 用由 估值 错误 责 任方 承担 ; 由于 估 值错 误 责任 方未 及时 更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的 , 由估 值 错误 责任 方对 直接 损失 承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经 积 极协 调 , 并 且有 协 助义 务 的当 事人 有足 够的 时间 进 行更 正而 未更 正 , 则其 应当 承担 相 应赔 偿 责任 。 估值 错误 责 任方 应 对更 正的 情况 向有 关当 事 人进 行确 认, 确 保估 值错 误已 得到 更正 。 (2 )估 值 错误 的责 任方 对 有关 当事 人的 直接 损失 负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且 仅 对 估值 错 误的 有关 直接 当事 人负 责 ,不 对第 三方 负责 。 (3 )因 估 值错 误而 获得 不 当得 利的 当事 人负 有及 时 返还 不当 得利 的义 务。 但 估值 错 误 责任 方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返还 不 当得 利 造成 其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) , 则估 值错 误责 任 方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在 其 支付 的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的当 事人 享有 要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如果 获 得 不当 得 利的 当事 人已 经将 此部 分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则受 损方 应当 将其 已 经获 得 的赔 偿 额加 上 已经 获得 的不 当得 利返 还 的总 和超 过其 实际 损失 的 差额 部分 支付 给估 值错 误责 任方 。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢 复 至假 设未 发生 估值 错误 的 正确 情形 的方 式。 (5 ) 按法 律法 规规 定的 其 他原 则 处理 差错 。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值 错 误被 发现 后, 有关 的当 事 人应 当及 时进 行处 理, 处 理的 程序 如下 : (1 )查 明 估值 错误 发生 的 原因 ,列 明所 有的 当事 人 ,并 根据 估值 错误 发生 的 原因 确 定 估值 错 误的 责任 方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原 则或 当 事人 协商 的方 法对 因估 值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ; (3 )根 据 估值 错误 处理 原 则或 当事 人协 商的 方法 由 估值 错误 的责 任方 进行 更 正和 赔 偿 损失; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 95 (4 )根 据 估值 错误 处理 的 方法 ,需 要修 改基 金登 记 机构 交易 数据 的, 由基 金 登记 机 构 进行 更 正, 并就 估值 错误 的更 正 向有 关当 事人 进行 确认 。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理 的 方法 如下 : (1 ) 基金 份额 净值 计 算出 现错 误 时, 基金 管理 人应 当 立即 予 以纠 正, 通报 基金 托 管人 , 并采 取 合理 的措 施防 止损 失进 一 步扩 大。 (2 ) 错 误偏 差达 到基 金份 额净 值 的0.25% 时 , 基 金管 理人 应 当通 报基 金托 管人 并报 中 国 证监 会 备案 ;错 误偏 差达 到基 金 份额 净值 的0.5% 时 ,基 金 管理 人应 当公 告。 (3 ) 前述 内容 如法 律法 规 或监 管 机关 另有 规定 的, 从其 规 定处 理。 六、 暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易 市 场遇 法定 节假 日或 因其 他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人 、 基金 托管 人无 法准 确评 估 基金 资产 价值 时; 3 、 占基 金 相当 比例 的投 资 品种 的估 值出 现重 大转 变 ,而 基金 管理 人为 保障 投 资人 的 利 益, 已决 定延 迟估 值; 如 果出 现 基金 管理 人认 为属 于紧 急 事故 的任 何情 况 , 导致 基 金管 理人 不能 出 售或 评估 基金 资产 时; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定 的 其它 情形 。 七、 基 金净 值的 确认 用于 基 金信 息披 露的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净值 由基 金 管理 人负 责计 算, 基 金托 管 人 负责 进 行复 核。 基金 管理 人 应于 每 个开 放日 交 易 结束 后计 算 当日 的基 金资 产净 值和 基 金份 额 净值 并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果 复 核确 认后 发送 给基 金管 理 人 , 由 基 金管 理 人对 基金 净值 予以 公布 。 八、 特 殊情 形的 处理 1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按 估 值方 法的 第7 项进 行 估值 时 , 所造 成的 误差 不 作为 基 金 资产 估 值错 误处 理。 2 、 由于 不 可抗 力原 因, 或 由于 证券 交易 所及 登记 结 算公 司发 送的 数据 错误 , 或国 家 会 计政 策 变更 、 市场 规则 变 更等 , 基 金管 理人 和基 金 托管 人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的 措施 进 行检 查 , 但 未能 发 现该 错 误的 , 由此 造成 的 基金 资 产估 值错 误 , 基 金 管理 人 和基 金托 管人 可 以 免 除赔 偿责 任 , 但基 金 管理 人 、 基 金托 管 人应 当 积极 采取 必要 的措 施消 除 由此 造成 的影 响 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 96 第 十五 部分 基金的 费用 与税 收 一、 与 基金 运作 有关 的费 用 (一 ) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相 关的 会计 师费 、律 师费 和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金 合 同》 约定 ,可 以在 基金 财 产中 列支 的其 他费 用。 (二 ) 基金 费用 计提 方法 、计 提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基 金 的管 理费 按前 一日 基金 资 产净 值 的 1.2% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下: H =E× 1.2 %÷ 当年 天数 H 为每 日 应计 提的 基金 管 理费 E 为前 一 日的 基金 资产 净 值 保本 周 期内 ,本 基金 的担 保费 用 从基 金管 理人 的管 理费 收 入中 列支 。 若保 本 周期 到期 后, 本基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转 型为 “长 城久 润灵 活配 置 混 合型 证 券投 资基 金” ,则 管 理费 按 前一 日基 金资 产净 值的 1.5% 年 费率 计提 。 基金 管 理费 每日 计算 ,逐 日累 计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基 金管 理人 核 对一 致的 财务 数据 , 自动 在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指 定的 账户 路径 进行 资金 支 付 , 管理 人 无需 再出 具资 金划 拨指 令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日 等 , 支 付日 期顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基 金 的托 管费 按前 一日 基金 资 产净 值 的 0.2% 的年 费率 计 提。 托管 费的 计算 方 法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为每 日 应计 提的 基金 托 管费 E 为前 一 日的 基金 资产 净 值 若保 本 周期 到期 后, 本基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转 型为 “长 城久 润灵 活配 置 混长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 97 合型 证 券投 资基 金” ,则 托 管费 按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 年费 率计 提。 基金 托 管费 每日 计算 , 逐 日累 计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基 金 管 理人 核 对一 致的 财务 数据 , 自动 在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指 定的 账户 路径 进行 资金 支 付 , 管理 人 无需 再出 具资 金划 拨指 令 。若 遇法 定节 假日 、 休息 日 等 , 支 付日 期顺 延。 在保 本 周期 到期 操作 期间 和过 渡 期间 ,基 金管 理人 和基 金 托管 人免 收本 基金 的管 理 费 和托 管 费。 上述 “ 一、 基金 费 用的 种类 中第3 -7 项费用 ” , 根据 有 关法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际 支 出金 额列 入当 期费 用, 由 基金 托管 人从 基金 财产 中 支付 。 二、 与 基金 销售 有关 的费 用 (一 ) 申购 费用 本基 金 在申 购时 收取 申购 费用 , 投资 者可 以多 次 申 购本 基 金, 申 购 费率 按每 笔 申购申 请单 独 计算 。 本基 金 对通 过直 销柜 台申 购的 养 老金 客户 与除 此之 外的 其 他投 资者 实施 差别 的申 购 费 率。 具 体如 下: 1 、申 购费 率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4% 500万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上述 申 购 费率 适用 于除 通过 本 公司 直销 柜台 申 购 的养 老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 2 、特 定 申 购费 率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上 述特 定 申 购费 率适 用于 通 过本 公司 直销 柜台 申 购本 基金 份额 的养 老金 客户 , 包 括基 本 养老 基金 与依 法成 立的 养 老计 划筹 集的 资金 及其 投 资运 营收 益形 成的 补充 养 老基 金 等, 具 体包 括: 全国 社会 保障 基 金; 可以 投资 基金 的地 方 社会 保障 基金 ;企 业年 金 单一 计 划以 及 集合 计划 ;企 业年 金理 事 会委 托的 特定 客户 资产 管 理计 划; 企业 年金 养老 金 产 品 。 如未 来 出现 经养 老基 金监 管部 门 认可 的新 的养 老基 金类 型 , 本公 司在 法律 法规 允许 的 前 提下 可 将其 纳入 养老 金客 户范 围 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 98 本基金 申 购 费由 申 购 者 承 担, 不 列入 基金 财产 。 申购 费用 用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售 、 注册 登 记等 各项 费用 。 若保 本 周期 到期 后 , 本 基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长城 久润 灵 活 配 置混 合 型证 券投 资基 金” , 申购 费 率最 高不 超过5% , 具体 费 率以 届时 公告 为准 。 本基 金 的申 购金 额包 括申 购费 用 和净 申购 金额 。其 中, 净申 购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率) , 对 于500 万 元 ( 含 ) 以 上的 申购 , 净 申购 金 额 =申 购 金额 -固 定申 购费 金额 申购 费 用= 申购 金额 -净 申购 金 额 申购 份 数 = 净申 购金 额/T 日基 金 份额 净值 例: 投 资者 申购 本基 金 100,000 元,T 日 基金 份额 净 值为 1.150 元 ,其 获得 的 基金 份 额计 算 如下 : 净申 购 金额 =100,000/ (1 +1.2% )=98,814.23 元 申购 费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购 份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投 资 者缴 纳申 购款100,000 元, 获得85,925.42 份 本 基金 的 基金 份额 。 (二 ) 赎回 费用 本基 金 的赎 回费 用按 持有 时间 的 增加 而递 减, 费率 如下 : 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 赎回 费 用由 赎回 基金 份额 的基 金 份额 持有 人承 担, 不 低于 赎 回费 总额 的25% 归 基 金财 产 , 其余 用 于支 付注 册登 记费 和其 他 必要 的手 续费 。 若保 本 周期 到期 后 , 本 基 金不 符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “长 城 久润 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金” , 赎回 费 率最 高不 超过5% , 具体 费 率以 届时 公告 为准 。 本基 金 的赎 回金 额为 赎回 总额 扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回 总 金额 =赎 回份 数× 赎回 当 日基 金份 额净 值 赎回 手 续费 =赎 回总 金额 ×赎 回 费率 净赎 回 金额 =赎 回总 金额 - 赎回 手续 费 例: 假 定T 日本 基金 的基 金份 额 净值 为1.325 元 , 投资 者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份 额 ,持 有 期10 个月 , 则: 赎回 总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 99 赎回 费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回 金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


即投 资 者赎 回其 持有 的100,000 份 本基 金的 基金 份额 ,获 得 赎回 金额129,850元。 (三 ) 转换 费用 1 、 基金 转 换费 用由 转出 基 金的 赎回 费和 转出 与转 入 基金 的申 购费 补差 二部 分 构成 , 具 体收 取 情况 视每 次转 换时 两只 基 金的 申购 费率 差异 情况 和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换 费 用由 基 金份 额 持有 人承 担。 转入 份 额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去 , 舍 去 部分 所 代表 的资 产归 转入 基金 财 产 所有。 (1 ) 如转 入基 金的 申购 费 率> 转 出基 金的 申购 费率 转出 金 额= 转出 基金 份额 × 转出 基 金当 日基 金份 额净 值 转出 基 金赎 回费 =转 出金 额× 转 出基 金赎 回费 率 转入 总 金 额 =转 出金 额- 转出 基 金赎 回费 转入 基 金申 购费 补差 费率 =转 入 基金 适用 申购 费率 -转 出 基金 适用 申购 费率 转入 基 金申 购费 补差 =转 入总 金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入 净 金额 =转 入总 金额 -转 入 基金 申购 费补 差 转入 份 额= 转入 净金 额/ 转 入基 金 当日 基金 份额 净值 基金 转 换费 =转 出基 金赎 回费 + 转入 基金 申购 费补 差 例: 某投 资者 将持 有的 长 城货 币 市场 证券 投资 基金10 万份 基金 份额 转换 为本 基 金, 假设 转换 当 日转 入基 金 (本 基 金) 份额 净值 是1.050 元 , 转出 基 金 (长 城货 币市 场 证券 投 资基 金) 对应 赎 回费 率为0 , 申购 费 补差 费 率为1.2% , 则 可得 到的 转 换份 额及 基金 转换 费为 : 转出 金 额=100,000 ×1 =100,000 元 转出 基 金赎 回费 =0 转入 总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 转入 基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/(1+1.2%) =1,185.77 元 转入 净 金额 =100,000 -1,185.77 =98,814.23 元 转入 份 额=98,814.23/1.050 =94,108.79 份 基金 转 换费 =0+1,185.77 =1,185.77 元 (2 ) 如转 出基 金的 申购 费 率≥ 转 入基 金的 申购 费率 基金 转 换费 用= 转出 金额 ×转 出 基金 赎回 费率 例: 某投 资者 持有 本基 金10 万 份基 金 份额 ,持 有满2 年, 决定 转换 为长 城货 币 市场 证券 投资 基金 ,假 设转 换当 日 转出 基金 (本 基金 )份 额 净值 是1.150 元 ,转 出基 金 对应 赎回 费率 为1.0% ,申 购补 差费 率为0 ,则 可 得到 的转 换份 额及 基金 转 换费 为: 转出 金 额=100,000 ×1.150 =115,000 元 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 100 转出 基 金赎 回费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 转入 总 金额 =115,000 -1,150 =113,850 元 转入 基 金申 购费 补差 =0 转入 净 金额 =113,850 -0 =113,850 元 转入 份 额=113,850/1 =113,850 份 基金 转 换费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 2 、 对于 实 行级 差 申购 费率( 不 同申 购 金额 对 应不 同申 购费 率的 基金) , 以转 入总 金额 对 应的 转 出基 金申 购费 率 、 转入 基 金申 购费 率计 算申 购补 差 费用 ; 如转 入总 金 额对 应 转出 基金 申购 费 或转 入基 金申 购费 为固 定 费用 时, 申购 补差 费用 视 为0 。 3 、 转 出基 金赎 回费 的25% 计 入转 出 基金 资产 ( 基金 合同 或招 募 说明 书另 有规 定的 除外 ) 。 4 、 计算 基 金转 换费 用所 涉 及的 申购 费率 和赎 回费 率 均按 基金 合同 、更 新的 招 募说 明 书 规定 费 率执 行 , 对 于通 过 本公 司 网上 交易 、 费率 优 惠活 动 期间 发生 的基 金转 换业 务 , 按照 本 公司 最 新公 告的 相关 费率 计算 基 金转 换费 用。 (四 ) 基 金管 理人 可以 在 基金 合 同约 定的 范围 内调 整费 率 或收 费方 式 , 基 金 管理 人 最迟 应于 新 的费 率或 收费 方式 实施 日 前3 个工 作日 在至 少 一种 指 定媒 体公 告。 (五 ) 基金 管理 人可 以在 不违 背 法律 法规 规定 及《 基金 合 同》 约定 的情 形下 根据 市 场 情况 制 定基 金促 销计 划, 针对 特 定地 域范 围、 特定 行业 、 特定 职业 的投 资者 以及 以 特定 交 易方 式 (如 网上 交易 、电 话交 易 等) 等进 行基 金交 易的 投 资者 定期 或不 定期 地开 展 基金 促 销活 动 。在 基金 促销 活动 期间 , 按相 关监 管部 门要 求履 行 相关 手续 后基 金管 理人 可 以适 当 调低 基 金申 购费 率。 三、 不 列入 基金 费用 的项 目 下列 费 用不 列入 基金 费用 : 1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未 履行 或未 完全 履行 义务 导 致的 费用 支出 或基 金财 产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处 理 与基 金运 作无 关的 事项 发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中 国 证监 会的 有关 规定 不得 列 入基 金费 用的 项目 。 四、 费 用调 整 基金 管 理人 和基 金托 管人 可协 商 酌情 降低 基金 管理 费和 基 金托 管费 ,此 项调 整不 需 要 基金 份 额持 有人 大会 决议 通过 。 基金 管 理人 必须 最迟 于新 的费 率 实施 日 前 2 日 在至 少一 种 指定 媒体 上公 告。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 101 五、 基 金税 收 基金 财 产投 资的 相关 税收 ,由 基 金份 额持 有人 承担 ,基 金 管理 人或 者其 他扣 缴义 务 人 按照 国 家有 关税 收征 收的 规定 代 扣代 缴。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 102 第 十六 部分 基金的 收益 分配 一、 基 金利 润的 构成 基金 利 润指 基金 利息 收入 、投 资 收益 、公 允价 值变 动收 益 和其 他收 入扣 除相 关费 用 后 的余 额 ,基 金已 实现 收益 指基 金 利润 减去 公允 价值 变动 收 益后 的余 额。 二、 基 金可 供分 配利 润 基金 可 供分 配利 润指 截至 收益 分 配基 准日 基金 未分 配利 润 与未 分配 利润 中已 实现 收 益 的孰 低 数。 三、 基 金收 益分 配原 则 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的 前 提下 ,本 基金 每年 收益 分 配次 数最 多为 12 次 ,每 次 收益 分 配比 例不 得低 于该 次可 供 分配 利润 的 10% , 若 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个月 可不 进 行收 益 分配 ; 2 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金 分 红; 3 、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值 不能 低于 面值 ; 即 基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净 值减 去 每单 位基 金份 额收 益分 配 金额 后不 能低 于面 值。 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配 权 ; 5 、 本基 金在 保本 周期 内基 金收 益 分配 方式 分为 现金 分红 。 如 基金 转型 为 “长 城 久润 灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金” , 基 金收 益分 配方 式分 为现 金 分红 , 基 金份 额持 有人 可 以事 先 选择 将 所获 分配 的现 金收 益, 按 照基 金合 同有 关基 金份 额 申购 的约 定转 为基 金份 额 ;基 金 份额 持 有人 事先 未做 出选 择的 , 基金 管理 人应 当支 付现 金 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规 定 的, 从其 规定 。 四、 收 益分 配方 案 基金 收 益分 配方 案中 应载 明截 止 收益 分配 基准 日的 可供 分 配利 润 、 基 金收 益分 配对 象 、 分配 时 间、 分配 数额 及比 例、 分 配方 式等 内容 。 五、 收 益分 配方 案的 确定 、公 告 与实 施 本基 金 收益 分配 方案 由基 金管 理 人拟 定, 并由 基金 托管 人 复核 , 在2 个工 作日 内在 指 定 媒介 公 告并 报中 国证 监会 备案 。 基金 红 利发 放日 距离 收益 分配 基 准日 (即 可供 分配 利 润计 算截 止日 )的 时间 不得 超 过 15个工 作日 。 六、 基 金收 益分 配中 发生 的费 用 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 103 基金 收 益分 配时 所发 生的 银行 转 账或 其他 手续 费用 由投 资 者自 行承 担。 当投 资者 的 现 金红 利 小于 一定 金额 ,不 足于 支 付银 行转 账或 其他 手续 费 用时 ,基 金登 记机 构可 将 基金 份 额持 有 人的 现金 红利 自动 转为 基 金份 额。 红利 再投 资的 计 算方 法, 依照 《 业务 规则 》 执 行 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 104 第 十七 部分 基金的 会计 与审 计 一、 基 金会 计政 策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金 会 计责 任方 ; 2 、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的1 月1 日至12 月31 日; 基金 首次 募 集的 会计 年度 按 如下 原 则: 如果 《基 金合 同》 生 效少 于2 个月 ,可 以并 入 下一 个会 计年 度; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本 位 币, 以人 民币 元为 记账 单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计 制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 ; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各 自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核 算 , 按照 有 关规 定编 制基 金会 计报 表 ; 7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理 人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书 面 方 式确 认 。 二、 基 金的 年度 审计 1 、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理 人 、 基 金托 管人 相互 独立 的 具有 证券 从业 资格 的会 计 师 事务 所 及其 注册 会计 师对 本基 金 的年 度财 务报 表进 行审 计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册 会 计师 ,应 事先 征得 基金 管 理人 同意 。 3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更 换会 计师 事务 所 , 须通 报 基金 托管 人 。 更 换 会计 师 事 务所 需 在2 个工 作日 内在 指定 媒 介 公 告并 报中 国证 监会 备 案。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 105 第 十八 部分 基金的 信息 披露 一、 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《基 金 合同 》 及其 他 有关 规定 。 二、 信 息披 露义 务人 本基 金 信息 披露 义务 人包 括基 金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会 的 基 金份 额 持有 人等 法律 法规 和中 国 证监 会规 定的 自然 人、 法 人和 其他 组织 。 本基 金 信息 披露 义务 人按 照法 律 法规 和中 国证 监会 的规 定 披露 基金 信息 ,并 保证 所 披 露信 息 的真 实性 、准 确性 和完 整 性。 本基 金 信息 披露 义务 人应 当在 中 国证 监会 规定 时间 内, 将 应予 披露 的基 金信 息通 过 中 国证 监会 指定 的媒 介和 基 金管 理人 、基 金托 管人 的 互联 网网 站( 以下 简称 “ 网站 ” ) 等媒 介 披露 , 并保 证基 金投 资者 能够 按 照《 基金 合同 》约 定的 时 间和 方式 查阅 或者 复制 公 开披 露 的信 息 资料 。 三、 本 基金 信息 披露 义务 人承 诺 公开 披露 的基 金信 息, 不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者 重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失 ; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金 托 管人 或者 基金 销售 机构 ; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者 其 他组 织的 祝贺 性、 恭维 性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为 。 四、 本 基金 公开 披露 的信 息应 采 用中 文文 本。 如同 时采 用 外文 文本 的, 基金 信息 披 露 义务 人 应保 证两 种文 本的 内容 一 致。 两种 文本 发生 歧义 的 ,以 中文 文本 为准 。 本基 金 公开 披露 的信 息采 用阿 拉 伯数 字; 除特 别说 明外 , 货币 单位 为人 民币 元。 五、 公 开披 露的 基金 信息 公开 披 露的 基金 信息 包括 : (一 ) 基金 招募 说明 书、 《 基金 合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合 同》 是界 定《 基金 合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 ,明 确基 金份 额 持 有人 大 会召 开的 规则 及具 体程 序 ,说 明基 金产 品的 特性 等 涉及 基金 投资 者重 大利 益 的事 项 的法 律 文件 。 2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度 地披 露影 响基 金投 资者 决 策的 全部 事项 , 说 明基 金 认长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 106 购、 申 购和 赎回 安排 、基 金投 资 、基 金产 品特 性、 风险 揭 示、 信息 披露 及基 金份 额 持有 人 服务 等 内容 。 《 基金 合同 》 生效 后 ,基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 ,更 新 招募 说明 书 并登 载在 网站 上, 将更 新 后的 招 募 说明 书摘 要登 载 在指 定媒 介上 ;基 金管 理 人在 公 告的 15 日 前向 主要 办公 场 所所 在 地的 中国 证监 会派 出机 构 报送 更新 的招 募说 明书 , 并 就有 关更 新 内容 提供 书面 说明 。 3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管 人和 基金 管理 人在 基金 财 产保 管及 基金 运作 监督 等 活 动中 的 权利 、义 务关 系的 法律 文 件。 基金 募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金 份 额发 售的 3 日 前, 将基 金 招 募说 明 书、 《 基金 合同 》 摘 要登 载 在指 定媒 介上 ; 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当将 《 基金 合 同》 、 基金 托管 协议 登载 在 网站 上 。 (二 ) 保证 合同 保证 合 同作 为保 本基 金的 基金 合 同、 招募 说明 书的 附件 , 随基 金合 同、 招募 说明 书 一 同公 告 。 ( 三 ) 基金 份额 发售 公告 基金 管 理人 应当 就基 金份 额发 售 的具 体事 宜编 制基 金份 额 发售 公告 ,并 在披 露招 募 说 明书 的 当日 登载 于指 定媒 介上 。 ( 四 ) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金 管 理人 应当 在收 到中 国证 监 会确 认文 件的 次日 在指 定 媒介 上登 载《 基金 合同 》 生 效公 告 。 ( 五 ) 基金 资产 净值 、基 金份 额 净值 《基 金 合同 》生 效后 ,在 开始 办 理基 金份 额申 购或 者赎 回 前, 基金 管理 人应 当至 少 每 周公 告 一次 基金 资产 净值 和基 金 份额 净值 。 在开 始 办理 基金 份额 申购 或者 赎 回后 ,基 金管 理人 应当 在 每个 开放 日的 次日 ,通 过 网 站、 基 金份 额发 售网 点以 及其 他 媒介 ,披 露开 放日 的基 金 份额 净值 和基 金份 额累 计 净 值 。 基金 管 理人 应当 公告 半年 度和 年 度最 后一 个市 场交 易日 基 金资 产净 值和 基金 份额 净 值 。 基金 管 理人 应当 在前 款规 定的 市 场交 易日 的次 日, 将基 金 资产 净值 、基 金份 额净 值 和基 金 份额 累 计净 值登 载在 指定 媒介 上 。 ( 六 ) 基金 份额 申购 、赎 回价 格 基金 管 理人 应当 在 《基 金 合同 》 、 招募 说明 书等 信息 披露 文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价 格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率 ,并 保证 投资 者 能够 在基 金份 额发 售网 点 查阅 或长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 107 者复 制 前述 信息 资料 。 ( 七 ) 基金 定期 报告 ,包 括基 金 年度 报告 、基 金半 年度 报 告和 基金 季度 报告 基金 管 理人 应当 在每 年结 束之 日 起 90 日 内, 编 制完 成基 金 年度 报告 , 并 将年 度报 告 正 文登 载 于网 站上 ,将 年度 报告 摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计 报 告应 当 经过 审 计。 基金 管 理人 应当 在上 半年 结束 之 日 起 60 日内 , 编制 完成 基 金半 年度 报告 , 并 将半 年 度 报告 正 文登 载在 网站 上, 将半 年 度报 告摘 要登 载在 指定 媒 介上 。 基金 管 理人 应当 在每 个季 度结 束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将 季度 报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基 金 合同 》生 效不 足 2 个月 的 ,基 金管 理人 可以 不 编制 当期 季度 报告 、半 年度 报 告 或者 年 度报 告。 基金 定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ,分 别报 中国 证 监会 和基 金管 理人 主要 办 公 场所 所 在地 中国 证监 会派 出机 构 备案 。报 备应 当采 用电 子 文本 或 书 面报 告方 式。 ( 八 ) 临时 报告 本基 金 发生 重大 事件 ,有 关信 息 披露 义务 人应 当在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 , 予 以公 告 ,并 在公 开披 露日 分别 报 中国 证监 会和 基金 管理 人 主要 办公 场所 所在 地的 中 国证 监 会派 出 机构 备案 。 前款 所 称重 大事 件, 是指 可能 对 基金 份额 持有 人权 益或 者 基金 份额 的价 格产 生重 大 影 响的 下 列事 件: 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开 ; 2 、终 止《 基金 合同 》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管 人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的 法 定名 称、 住所 发生 变更 ; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比 例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、 基金 管理 人的 董事 长 、 总经 理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基 金 托 管部 门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内 变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、基 金管 理人 、基 金托 管人 基 金托 管部 门的 主要 业务 人 员在 一年 内变 动超 过百 分 之长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 108 三十; 11 、 涉及 基金 财产 、 基 金 管理 业 务、 基金 托管 业务 的诉 讼 或者 仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人 受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、 基金 管 理人 及其 董事 、 总经 理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经 理受 到严 重行 政 处罚 , 基金 托 管人 及其 基金 托管 部门 负 责人 受到 严重 行政 处罚 ; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计 提 标准 、计 提方 式和 费率 发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达 基 金份 额净 值百 分之 零点 五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎 回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及 其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延 期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回 并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎 回 申请 后重 新接 受申 购、 赎 回; 26 、中 国证 监会 规定 的其 他事 项 。 (九 ) 资产 支持 证券 投资 基金 管 理人 应在 基金 年报 及半 年 报中 披露 基金 所持 有的 资 产支 证券 总额 、资 产支 持 证 券市 值 占基 金净 资产 的比 例和 报 告期 内所 有的 资产 支持 证 券明 细。 基金 管理 人应 在 基金 季 度报 告 中披 露基 金所 持有 的资 产 支证 券总 额、 资产 支持 证 券市 值占 基金 净资 产的 比 例和 报 告期 末 按市 值占 基金 净资 产比 例 大小 排序 前10 名 资 产支 持 证券 明细 。 ( 十 ) 中小 企业 私募 债投 资 基金 管 理人 应在 基金 招募 说明 书 的显 著位 置披 露投 资中 小 企业 私募 债券 的流 动性 风 险 和信 用 风险 ,说 明投 资中 小企 业 私募 债券 对基 金总 体风 险 的影 响。 本基 金投 资中 小 企业 私 募债 券 后两 个交 易日 内, 基金 管 理人 应在 中国 证监 会指 定 媒介 披露 所投 资中 小企 业 私募 债 券的 名 称、 数量 、期 限、 收益 率 等信 息, 并在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等 定期 报 告和 招 募说 明书 (更 新) 等文 件 中披 露中 小企 业私 募债 券 的投 资情 况。 ( 十一 )澄 清公 告 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 109 在《 基 金合 同》 存续 期限 内, 任 何公 共媒 介中 出现 的或 者 在市 场上 流传 的消 息可 能 对 基金 份 额价 格产 生误 导性 影响 或 者引 起较 大波 动的 ,相 关 信息 披露 义务 人知 悉后 应 当立 即 对该 消 息进 行公 开澄 清, 并将 有 关情 况立 即报 告中 国证 监 会。 ( 十二 )基 金份 额持 有人 大会 决 议 基金 份 额持 有人 大会 决定 的事 项 ,应 当依 法报 国务 院证 券 监督 管理 机构 备案 ,并 予 以 公告。 (十 三 )中 国证 监会 规定 的其 他 信息 。 六、 信 息披 露事 务管 理 基金 管 理人 、基 金托 管人 应当 建 立健 全信 息披 露管 理制 度 ,指 定专 人负 责管 理信 息 披 露事 务 。 基金 信 息披 露义 务人 公开 披露 基 金信 息, 应当 符合 中国 证 监会 相关 基金 信息 披露 内 容 与格 式 准则 的规 定。 基金 托 管人 应当 按照 相关 法律 法 规、 中国 证监 会的 规定 和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基 金管 理 人编 制的 基金 资产 净值 、 基金 份额 净值 、基 金份 额 申购 赎回 价格 、基 金定 期 报告 和 定期 更 新的 招募 说明 书等 公开 披 露的 相关 基金 信息 进行 复 核、 审查 ,并 向基 金管 理 人出 具 书面 文 件或 者盖 章确 认。 基金 管 理人 、基 金托 管人 应当 在 指定 媒介 中选 择披 露信 息 的报 刊。 基金 管 理人 、基 金托 管人 除依 法 在指 定媒 介上 披露 信息 外 ,还 可以 根据 需要 在其 他 公 共媒 介 披露 信息 ,但 是其 他公 共 媒介 不得 早于 指定 媒介 披 露信 息, 并且 在不 同媒 介 上披 露 同一 信 息的 内容 应当 一致 。 为基 金 信息 披露 义务 人 公 开披 露 的基 金信 息出 具审 计报 告 、法 律意 见书 的专 业机 构 , 应当 制 作工 作底 稿, 并将 相关 档 案至 少保 存到 《基 金合 同 》终 止 后15 年。 七、 信 息披 露文 件的 存放 与查 阅 招募 说 明书 公布 后, 应 当分 别置 备 于基 金管 理人 、 基金 托管 人 和基 金销 售机 构的 住所 , 供公 众 查阅 、复 制。 基金 定 期报 告公 布后 ,应 当分 别 置备 于基 金管 理人 和基 金 托管 人的 住所 ,以 供公 众 查 阅、 复 制。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 110 第 十九 部分 风险揭 示 本基 金 为保 本混 合型 证券 投资 基 金, 主要 投资 于各 类债 券 、股 票、 权证 、货 币市 场 工 具及 中 国证 监会 允许 基金 投资 的 其他 金融 工具 。投 资者 投 资于 本基 金并 不等 于将 资 金作 为 存 款存 放在 银行 或存 款类 金融 机 构, 投资 者仍 然存 在本 金 损失 的风 险。 本基 金面 临 的投 资 风险 主 要包 括以 下几 个方 面: 1 、市 场风 险 市场 风 险指 与利 率、 股票 价格 、 商品 价格 等相 关的 风险 , 主要 与不 同市 场的 供需 情 况 紧密 联 系。 主要 包括 : (1 ) 政策 风险 。 因国 家宏 观政 策 ( 如货 币政 策、 财 政政 策 、 行业 政策 、 地 区 发展 政 策 等) 和 证券 市场 监管 政策 发生 变 化, 导致 市场 价格 波动 而 产生 风险 。 (2 ) 经 济周 期风 险。 证 券市 场受 宏 观经 济运 行的 影响 , 而经 济 运行 具有 周期 性的 特点 , 而宏 观 经济 运行 状况 将对 证券 市 场的 收益 水平 产生 影响 , 从而 对基 金收 益造 成影 响 。 (3 ) 利 率风 险 。 金 融市 场 利率 的 波动 会导 致证 券市 场价 格 和收 益率 的变 动 。 利率 直 接 影响 着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业 的 融资 成本 和利 润 。 基 金投 资 于债 券和 债券 回 购 , 其收 益 水平 会受 到利 率变 化和 货 币市 场供 求状 况的 影响 。 (4 ) 上市 公司 经营 风险 。 上市 公 司的 经营 状况 受多 种因 素 影响 , 如 管理 能力 、 财务 状 况、 市 场前 景、 行业 竞争 、人 员 素质 等, 这些 都会 导致 企 业的 盈利 发生 变化 。如 果 基金 所 投资 的 上市 公司 经营 不善 ,其 股 票价 格可 能下 跌, 或者 能 够用 于分 配的 利润 减少 , 使基 金 投资 收 益下 降。 虽然 基金 可以 通 过投 资多 样化 来分 散这 种 非系 统风 险, 但不 能完 全 规 避 。 (5 ) 购买 力风 险。 基 金投 资的 目 的是 基金 资产 的保 值增 值 , 如 果发 生通 货膨 胀, 基 金 投资 于 证券 所获 得的 收益 可能 会 被通 货膨 胀抵 消, 从而 使 基金 的实 际收 益下 降, 影 响基 金 资产 的 保值 增值 。 2 、管 理风 险 在基 金 管理 运作 过程 中基 金管 理 人的 知识 、经 验、 判断 、 决策 、技 能等 ,会 影响 其 对 信息 的 占有 和对 经济 形势 、证 券 价格 走势 的判 断, 从而 影 响基 金收 益水 平。 因此 , 本基 金 的收 益 水平 与基 金管 理人 的管 理 水平 、管 理手 段和 管理 技 术等 相关 性较 大, 本基 金 可能 因 为基 金 管理 人的 因素 而影 响基 金 收益 水平 。 3 、流 动性 风险 流动 性 风险 指金 融资 产变 现的 难 易程 度。 一 些 情况 下, 市 场无 法有 效执 行交 易头 寸 需 要, 将 使得 金融 资产 无法 在价 格 平稳 变动 的基 础上 被购 入 或者 卖出 。本 基金 面临 的 流动 性长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 111 风险 来 自两 个方 面: (1 ) 大额 赎回 : 本基 金属 于开 放 式基 金, 在交 易过 程中 , 有发 生集 中大 额赎 回的 可 能 性。 集 中大 额赎 回可 能导 致基 金 资产 变现 难度 加剧 ,从 而 产生 流动 性风 险; 甚至 可 能由 于 大额 出 售个 券引 致个 券价 格出 现 大幅 波动 ,从 而对 基金 资 产净 值产 生影 响。 (2 ) 特 殊的 市场 情形 : 在 特殊 市 场情 形下 , 如 市场 资 金紧 张 时, 市场 整体 流动 性 降低 , 将可 能 导致 个券 的变 现能 力减 弱 ,从 而产 生流 动性 风险 。 尤其 是中 小企 业私 募债 券 ,由 于 中小 企 业私 募债 市场 刚刚 启动 , 市场 容量 较小 ,本 基金 计 划在 进行 个券 操作 时, 可 能难 以 按计 划 买入 或卖 出相 应的 数量 , 或买 入卖 出行 为对 个券 价 格产 生比 较大 的影 响, 增 加个 券 的建 仓 成本 或变 现成 本。 4 、信 用风 险 信用 风 险指 由于 交易 对手 或债 务 人无 法按 照约 定交 割资 产 而导 致基 金资 产损 失的 风 险 , 主要 指 违约 风险 。本 基金 的信 用 风险 分析 主要 针对 债券 资 产, 具体 包括 以下 几个 方 面: (1 ) 债 券发 行人 出现 违约 , 无法 支 付到 期本 息引 起的 损失 。 尤其 是中 小企 业私 募 债券 , 首先 , 作为 新的 投资 品种 ,其 发 行人 往往 为规 模较 小的 企 业, 财务 状况 及经 营现 金 流情 况 不稳 定 , 存 在一 定的 偿付 风险 , 委托 人有 可能 面临 债券 违 约、 拒绝 到期 兑付 本息 的 风险 , 导致 本 基金 资产 发生 损失 和收 益 发生 变化 。 其次 , 由 于中 小 企业 私募 债的 票面 年利 率 较高 , 明显 高 于现 有普 通公 司债 水平 , 因此 存在 企业 无法 支付 足 额利 息的 风险 ,从 而影 响 本基 金 资产 净 值。 (2 ) 债券 发行 人信 用评 级 下降 导 致的 个券 价格 下跌 损失 。 (3 ) 交易 对手 出现 违约 或 违规 投 资操 作而 引起 的损 失。 5 、本 基金 特有 风险 (1 ) 本基 金是 保本 混合 型 证券 投 资基 金, 采用CPPI 策略 在 理论 上可 以实 现保 本的 目 的, 但 其中 的一 个重 要假 定是 投 资组 合中 安全 资产 和风 险 资产 比例 能够 根据 市场 环 境的 变 化作 出 适时 的、 连续 的调 整, 在 现实 投资 过程 中可 能由 于 流动 性或 市场 急速 下跌 这 两方 面 的原 因 影响 到CPPI 策 略 的 保本 功 能, 由此 产生 的风 险为 投 资组 合保 险机 制的 风险 。 (2 ) 基 金份 额持 有人 须在 到期 期 间内 作出 到期 选择 , 将其 所有 或部 分持 有到 期的 基 金 份额 选 择赎 回、 转换 为基 金管 理 人管 理的 其他 基金 、转 入 下一 保本 周期 或继 续持 有 变更 后 基金 的 基金 份额 。如 基金 份额 持 有人 未在 到期 期间 内 作出 赎回 或转 换出 的, 将无 法 在下 一 个保 本 周期 开始 日前 或“ 长城 久 润灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金” 基金 合同 生效 日 前的 期 间内 变 现或 进行 转换 ,基 金管 理 人将 默认 基金 份额 持有 人 选择 继续 持有 本基 金转 入 下一 保长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 112 本周 期 的基 金份 额或 变更 后的 “ 长城 久润 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 ”的 基金 份 额。 6 、保 证风 险 本基 金 在引 入担 保人 机制 下也 会 因下 列情 况的 发生 而导 致 保本 周期 到期 日不 能偿 付 本 金, 由 此产 生担 保风 险。 这些 情 况包 括但 不限 于: 在保 本 周期 内本 基金 更换 管理 人 ,而 担 保人 不 同意 继续 承担 保证 责任 ; 或发 生不 可抗 力事 件, 导 致本 基金 亏损 或担 保人 无 法履 行 保 证责 任; 或在 保本 周期 内担 保 人因 经营 风险 丧失 担保 能 力或 保本 周期 到期 日担 保 人的 资 产状 况 、财 务状 况以 及偿 付能 力 发生 不利 变化 而无 法履 行 担保 责任 。 7 、未 知价 风险 本基 金 保本 周期 到期 前 , 基 金管 理 人将 提前 公告 并提 示基 金 份额 持有 人作 出到 期操 作 , 基金 份 额持 有人 可在 届时 公告 规 定的 时间 内按 照公 告规 定 的方 式作 出到 期操 作。 保 本周 期 到期 日 至基 金份 额持 有人 进行 到 期操 作之 间 , 基 金资 产净 值 可能 受证 券市 场影 响有 所 波动 , 产生 未 知价 风险 。 8 、其 他风 险 (1 ) 因技 术因 素而 产生 的 风险 , 如电 脑系 统不 可靠 产生 的 风险 。 (2 ) 因 基金 业务 快速 发展 而在 制 度 建 设 、 人 员配 备 、 内控 制 度建 立等 方面 不完 善而 产 生的 风 险。 (3 ) 因人 为因 素而 产生 的 风险 、 如内 幕交 易、 欺诈 行为 等 产生 的风 险。 (4 ) 对主 要业 务人 员如 基 金经 理 的依 赖而 可能 产生 的风 险 。 (5 ) 因业 务竞 争压 力可 能 产生 的 风险 。 (6 ) 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力 可能 导致 基金 资产 的损 失 , 影 响基 金收 益水 平, 从 而 带来 风 险。 (7 ) 其他 意外 导致 的风 险 。


长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 113 第 二十 部分 基金合 同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规 定或 本合 同约 定应 经基 金 份额 持有 人大 会决 议通 过 的 事项 的 ,应 召开 基金 份额 持有 人 大会 决议 通过 。对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过 的事 项 ,由 基金 管理 人和 基金 托 管人 同意 后变 更并 公告 , 并报 中国 证监 会备 案。 2 、 关 于 《基 金合 同》 变更 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 自 生 效后 方可 执行 , 并 自决 议 生 效后两 个工 作 日 内在 指定 媒介 公 告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事由 有下 列 情形 之一 的, 《基 金合 同 》应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终 止 的; 2 、 基 金管 理人 、 基金 托管 人职 责 终止 , 在6 个 月内 没有 新 基金 管理 人、 新基 金托 管 人 承接 的 ; 3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情 形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会 规 定的 其他 情况 。 三、 基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《 基金 合同 》终 止事 由之 日 起30 个工 作日 内成 立清 算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产 清算 小组 并在 中国 证监 会 的监 督下 进行 基金 清算 。 2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有 从事 证 券相 关业 务资 格的 注册 会 计师 、律 师以 及中 国证 监 会指 定的 人员 组成 。基 金 财产 清 算小 组 可以 聘用 必要 的工 作人 员 。 3 、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财 产的 保管 、 清 理、 估价 、 变 现和 分 配。 基金 财产 清算 小组 可 以依 法进 行必 要的 民事 活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情 形出 现 时, 由基 金财 产清 算小 组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进 行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变 现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 ) 聘 请会 计师 事务 所对 清算 报 告进 行外 部审 计, 聘请 律 师事 务所 对清 算报 告出 具 法 律意 见 书; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 114 (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会 备 案并 公告 。 (7 ) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个 月。 四、 清 算费 用 清算 费 用是 指基 金财 产清 算小 组 在进 行基 金清 算过 程中 发 生的 所有 合理 费用 ,清 算 费 用由 基 金财 产清 算小 组优 先从 基 金财 产中 支付 。 五、 基 金财 产清 算剩 余 资 产的 分 配 依据 基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将基 金财 产清 算后 的全 部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清 算 费用 、 交纳 所欠 税 款并 清偿 基金 债 务后 , 按基 金份 额持 有人 持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 六、 基 金财 产清 算的 公告 清算 过 程中 的有 关重 大事 项须 及 时公 告; 基金 财产 清算 报 告经 会计 师事 务所 审计 并 由 律师 事 务所 出具 法律 意见 书后 报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基金 财产 清算 公告 于基 金 财产 清 算报 告 报中 国证 监会 备案 后5 个 工作 日内 由基 金财 产清 算 小组 进行 公告 。 七、 基 金财 产清 算账 册及 文件 的 保存 基金 财 产清 算账 册及 有关 文件 由 基金 托管 人保 存15 年以 上 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 115 第 二十 一部 分 基金 合同 的内 容摘要 一、 基 金管 理人 、基 金托 管人 和 基金 份额 持有 人的 权利 、 义务 1 、基 金管 理人 的权 利 根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 及 其他 有关 规定 ,基 金管 理 人的 权利 包括 但不 限于 : (1 ) 依法 募集 资金 ; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基 金财 产 ; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他 费用; (4 ) 销售 基金 份额 ; (5 ) 按照 规定 召集 基金 份 额持 有 人大 会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了 《基 金 合同 》及 国家 有关 法律 规 定, 应呈 报中 国证 监会 和 其他 监管 部门 ,并 采取 必 要措 施 保护 基 金投 资者 的利 益; (7 ) 在基 金托 管人 更换 时 ,提 名 新的 基金 托管 人; (8 ) 选择 、更 换基 金销 售 机构 , 对基 金销 售机 构的 相关 行 为进 行监 督和 处理 ;


(9 ) 担任 或委 托其 他符 合 条件 的 机构 担任 基金 登记 机构 办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合 同 》规 定的 费用 ; (10 ) 依据 《基 金合 同》 及有 关 法律 规定 决定 基金 收益 的 分配 方案 ; (11 ) 在《 基金 合同 》约 定的 范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理 申 购与 赎回 申请 ; (12 ) 依 照法 律法 规为 基 金的 利 益对 被投 资公 司行 使股 东 权利 , 为基 金的 利 益行 使 因 基金 财 产投 资于 证券 所产 生的 权 利; (13 ) 在法 律法 规允 许的 前提 下 ,为 基金 的利 益依 法为 基 金进 行融 资; (14 ) 以 基金 管理 人的 名 义, 代表 基金 份额 持有 人 的利 益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其 他 法律 行 为; (15 ) 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经 纪 商或 其他 为基 金提 供服 务 的 外部 机 构; (16 ) 在 符合 有关 法律 、 法规 的 前提 下 , 制 订和 调 整有 关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换和 非 交易 过户 的业 务规 则; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 116 (17 ) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基 金 合同 》约 定 的其 他权 利。 2 、基 金管 理人 的义 务 根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 及 其他 有关 规定 ,基 金管 理 人的 义务 包括 但不 限于 : (1 ) 依法 募集 资金 ,办 理 基金 份 额的 发售 和登 记事 宜; (2 ) 办理 基金 备案 手续 ; (3 )自《基金合同》生效之日起 ,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财 产; (4 ) 进行证券投资时,应当遵守审慎经营规则,制定科学合理的投资策略和风险 管 理制 度 ,有 效防 范和 控制 风险 ; (5 ) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方 式管 理 和运 作基 金财 产; (6 )建立健全内部风险控制、 监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管 理的 基 金财 产和 基金 管理 人的 财 产相 互独 立 , 对所 管理 的 不同 基金 分别 管理 ,分 别 记账 , 进行 证 券投 资; (7 )除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外 , 不得利用基金财产 或者 利 用职 务 之便 为自 己及 任何 第三 人 谋取 利益 ,不 得委 托第 三 人运 作基 金财 产; (8 ) 依法 接受 基金 托管 人 的监 督 ; (9 ) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产 ; (10 ) 采 取适 当合 理的 措 施使 计 算基 金份 额认 购 、 申购 、 赎 回和 注销 价格 的 方法 符 合 《基 金 合同 》等 法律 文件 的规 定 ,按 有关 规定 计算 并公 告 基金 资产 净值 ,确 定基 金 份额 申 购、 赎 回的 价格 ; (11 ) 进行 基金 会计 核算 并编 制 基金 财务 会计 报告 ; (12 ) 编制 季度 、半 年度 和年 度 基金 报告 ; (13 ) 严 格按 照 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 履行 信息 披露 及报 告 义务 ; (14 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资 意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金 合同 》 及其 他有 关规 定另 有规 定 外, 在基 金信 息公 开披 露 前应 予保 密, 不向 他人 泄 露 ,不 得利 用 该信 息从 事或 者明 示、 暗 示他 人从 事相 关的 交易 活 动 ; (15 ) 按 《基 金合 同》 的 约定 确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有 人分 配 基 金收 益 ; (16 ) 按规 定受 理申 购与 赎回 申 请, 及时 、足 额支 付赎 回 款项 ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 117 (17 ) 依 据 《 基金 法》 、 《 基金 合 同 》 及 其他 有关 规 定召 集 基金 份额 持有 人大 会或 配 合 基金 托 管人 、基 金份 额持 有人 依 法召 集基 金份 额持 有人 大 会; (18 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年 以上 ; (19 ) 确 保需 要向 基金 投 资者 提 供的 各项 文件 或资 料在 规 定时 间发 出 , 并 且 保证 投 资 者能 够 按 照 《基 金合 同》 规定 的 时间 和方 式, 随时 查阅 到 与基 金有 关的 公开 资料 , 并在 支 付合 理 成本 的条 件下 得到 有关 资 料的 复印 件; (20 ) 组织 并参 加基 金财 产清 算 小组 , 参 与基 金财 产的 保 管、 清理 、 估 价、 变现 和 分 配; (21 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通 知 基 金托 管 人; (22 )因违反《基金合同 》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时 , 应当 承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任 不因 其退 任而 免除 ; (23 ) 监 督基 金托 管人 按 法律 法 规和 《 基金 合同 》 规定 履 行自 己的 义务 , 基 金托 管 人 违反 《 基金 合同 》造 成基 金财 产 损 失 时, 基金 管理 人应 为 基金 份额 持有 人利 益向 基 金托 管 人追 偿 ; (24 ) 当 基金 管理 人将 其 义务 委 托第 三方 处理 时 , 应当 对 第三 方处 理有 关基 金事 务 的 行为 承 担责 任; (25 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代 表基 金份 额持 有人 利 益行 使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律 行 为; (26 )基金管理人在募集 期间未能达到基金的备案条件, 《基金 合同》不能生效, 基 金管 理 人承 担全 部募 集费 用, 将 已募 集资 金并 加计 银行 同 期存 款利 息在 基金 募集 期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (27 ) 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决议 ; (28 ) 建立 并保 存基 金份 额持 有 人名 册; (29 ) 法律 法 规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。 3 、基 金托 管人 的权 利 根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 及 其他 有关 规定 ,基 金托 管 人的 权利 包括 但不 限于 : (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金 财产; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 118 (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他 费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同 》 及国 家 法律 法规 行为 ,对 基金 财 产、 其他 当事 人的 利益 造 成重 大损 失的 情形 ,应 呈 报中 国 证监 会 ,并 采取 必要 措施 保护 基 金投 资者 的利 益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基 金 开设 证券 账户 、为 基金 办 理证 券交 易资 金清 算 ; (5 ) 提议 召开 或召 集基 金 份额 持 有人 大会 ; (6 ) 在基 金管 理人 更换 时 ,提 名 新的 基金 管理 人; (7 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 权利 。 4 、基 金托 管人 的义 务 根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 及 其他 有关 规定 ,基 金托 管 人的 义务 包括 但不 限于 : (1 ) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的 原 则持 有并 安全 保管 基金 财 产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟 悉基 金 托管 业务 的专 职人 员, 负 责基 金财 产托 管事 宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金 财产 的 安全 , 保证 其托 管的 基金 财 产与 基金 托管 人自 有财 产 以及 不同 的基 金财 产相 互 独立 ; 对所 托 管的 不同 的基 金分 别设 置 账户 ,独 立核 算, 分账 管 理, 保证 不同 基金 之间 在 账户 设 置、 资 金划 拨、 账册 记录 等方 面 相互 独立 ; (4 )除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 或者 利 用职 务 之便 为自 己及 任何 第三 人 谋取 利益 ,不 得委 托第 三 人托 管基 金财 产; (5 ) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产 ; (6 ) 保管 由基 金管 理人 代 表基 金 签订 的与 基金 有关 的重 大 合同 及有 关凭 证; (7 )按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 ,按照《基金合同》的约定,根 据 基金 管 理人 的投 资指 令, 及时 办 理清 算、 交割 事宜 ; (8 )保守基金商业秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外 , 在基 金 信息 公开 披露 前予 以保 密 ,不 得向 他人 泄露 ,不 得 利用 该信 息从 事或 者明 示 、暗 示 他人 从 事相 关的 交易 活动 ; (9 ) 复核 、审 查基 金管 理 人计 算 的基 金资 产净 值、 基金 份 额申 购、 赎回 价格 ; (10 ) 办理 与基 金托 管业 务活 动 有关 的信 息披 露事 项; (11 ) 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金 报 告出 具意 见 , 说 明 基金 管 理长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 119 人在 各 重 要 方面 的运 作是 否严 格 按照 《基 金合 同》 的规 定 进行 ;如 果基 金管 理人 有 未执 行 《基 金 合同 》规 定的 行为 ,还 应 当说 明基 金托 管人 是否 采 取了 适当 的措 施; (12 ) 保存 基金 托管 业务 活动 的 记录 、账 册、 报表 和其 他 相关 资 料15 年以 上 ; (13 ) 建立 并保 存基 金份 额持 有 人名 册; (14 ) 按规 定制 作相 关账 册并 与 基金 管理 人核 对; (15 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或 有关 规定 向基 金份 额持 有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (16 ) 依据 《基 金法 》 、 《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配 合基 金 份额 持有 人依 法召 集基 金 份额 持有 人大 会; (17 ) 按照 法律 法规 和《 基金 合 同》 的规 定监 督基 金管 理 人的 投资 运作 ; (18 ) 参加 基金 财产 清算 小组 , 参与 基金 财产 的保 管、 清 理、 估价 、变 现和 分配 ; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银 行 监 管机 构 ,并 通知 基金 管理 人; (20 ) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任 不 因 其退 任 而免 除; (21 ) 按 规定 监督 基金 管 理人 按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务, 基金 管理 人 因违 反《 基金 合同 》造 成 基金 财产 损失 时, 应为 基 金份 额持 有人 利益 向基 金 管理 人 追偿; (22 ) 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决定 ; (23 ) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他义 务。 5 、基 金份 额持 有人 的权 利 根据 《基 金 法》 、 《运 作办 法 》 及 其他 有 关规 定, 基金 份 额持 有 人的 权利 包括 但不 限于 : (1 ) 分享 基金 财产 收益 ; (2 ) 参与 分配 清算 后的 剩 余基 金 财产 ; (3 ) 依法 申请 赎回 或转 让 其持 有 的基 金份 额; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基 金份 额 持有 人大 会 或 者召 集基 金 份额 持有 人大 会 ; (5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项 行使 表 决权 ; (6 ) 查阅 或者 复制 公开 披 露的 基 金信 息资 料; (7 ) 监督 基金 管理 人的 投 资运 作 ; (8 )对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 120 讼或 仲 裁; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 权利 。 6 、基 金份 额持 有人 的义 务 根据 《基 金 法》 、 《运 作办 法 》 及 其他 有 关规 定, 基金 份 额持 有 人的 义务 包括 但不 限于 : (1 ) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合 同 》 、 招募 说明 书等 信 息披 露 文件 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自 主做 出 投资 决策 , 自 行承 担投 资 风险 ; (3 ) 关注 基金 信息 披露 , 及时 行 使权 利和 履行 义务 ; (4 ) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎 回 款项 及法 律法 规和 《基 金 合同 》所 规定 的费 用; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额 范围 内 , 承担 基金 亏损 或 者 《 基金 合同 》 终 止的 有限 责任 ; (6 ) 不从 事任 何有 损基 金 及其 他 《基 金合 同》 当事 人合 法 权益 的活 动; (7 ) 执行 生效 的基 金份 额 持有 人 大会 的决 定; (8 ) 返还 在基 金交 易过 程 中因 任 何原 因获 得的 不当 得利 ; (9 ) 法律 法规 及中 国证 监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 义务 。 二、 基 金份 额持 有人 大会 召集 、 议事 及表 决的 程序 和规 则 基金 份 额持 有人 大会 由基 金份 额 持有 人组 成, 基金 份额 持 有人 的合 法授 权代 表有 权 代 表基金 份额 持有 人出 席会 议并 表 决。 基金 份额 持有 人持 有 的每 一基 金份 额拥 有平 等 的投 票 权。 本基 金 份额 持有 人大 会不 设日 常 机构 。 ( 一 ) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由 之 一的 ,应 当召 开基 金份 额 持有 人大 会: (1 ) 决定 修改 基金 合同 的 重要 内 容或 者提 前 终 止 《 基金 合 同》 , 但 《基 金合 同 》 另有 约定 的 除外 ; (2 ) 更换 基金 管理 人; (3 ) 更换 基金 托管 人; (4 ) 转换 基金 运作 方式 ; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ,但在保本周期届满时本基金在不 符 合保 本 基金 存续 条件 的情 况下 按 照基 金合 同约 定变 更为 “ 长城 久润 灵活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 ”并 按基 金合 同约 定的 “ 长城 久润 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 ”的 管理 费 率和 托 管费 率 计提 管理 费和 托管 费的 以 及根 据法 律法 规要 求提 高 该等 报酬 标准 的除 外 ; 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 121 (6 )变更基金类别 ,但在保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情 况 下按 照 基金 合同 约定 变更 为“ 长 城久 润灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金” 的除 外 ; (7 ) 本基 金与 其他 基金 的 合并 ; (8 )变更基金投资目标、范围或策略 ,但在保本周期届满时本基金在不符合保本 基 金存 续 条件 的情 况下 本基 金按 照 基金 合同 约定 变更 为“ 长 城久 润灵 活配 置混 合型 证 券投 资 基金 ” 并按 基金 合同 约定 的“ 长 城久 润灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金” 的投 资目 标 、投 资 范围 和 投资 策略 执行 以及 法律 法 规和 中国 证监 会另 有规 定 的除 外 ; (9 )保本周期内,更换担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并 或 分立 , 由 合并 或分 立后 的法 人或 者 其他 组织 承继 担保 人或 保 本义 务人 的权 利和 义务 的 除 外 ; (10 ) 变更 基金 份额 持有 人大 会 程序 ; (11 ) 基 金份 额持 有人 大 会日 常 机构 、 基金 管理 人 或基 金 托管 人要 求召 开基 金份 额 持 有人 大 会; (12 ) 单独 或合 计持 有本 基金 总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额 持有 人 (以 基 金管 理人 收到 提议 当日 的 基金 份额 计算 ,下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开 基 金份 额 持有 人 大会 ; (13 ) 对基 金当 事人 权利 和义 务 产生 重大 影响 的其 他事 项 ; (14 )法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大 会的 事 项。 2 、 在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质 性 不利 影 响的 情况 下, 以下 情况 可 由基 金管 理人 和基 金托 管 人协 商后 修改 ,不 需召 开 基金 份 额持 有 人大 会: (1 ) 调低 基金 管理 费、 基 金托 管 费; (2 ) 法律 法规 要求 增加 的 基金 费 用的 收取 ; (3 )在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费 率; (4 ) 因相 应的 法律 法规 发 生变 动 而应 当对 《基 金合 同》 进 行修 改; (5 )对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及 《基 金 合同 》当 事人 权利 义务 关 系发 生变 化; (6 )保本周期届满后,在基金合同约定范围内变更为“长城久润灵活配置混合型 证 券投 资 基金 ” , 并 按基 金合 同约 定 的 “ 长城 久润 灵活 配 置混 合 型证 券投 资基 金” 的 投资 目 标、长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 122 投资 范 围、 投资 策略 和管 理费 率 、托 管费 率执 行; (7 )某 一个保本周期结束后,更换下一个保本周期的担保人、保本义务人或变更 保 本保 障 机制 ; (8 ) 按照 法律 法规 和《 基 金合 同 》规 定不 需召 开基 金份 额 持有 人大 会的 其他 情形 。 ( 二 ) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人 召集 。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或 不 能召 集时 ,由 基金 托管 人 召集 。 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书 面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书 面提 议之 日 起10 日 内决 定 是否 召集 , 并 书面 告知 基 金托 管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自 出 具书 面决 定 之日 起60 日内 召开 ; 基金 管理 人 决定 不 召集 , 基金 托管 人仍 认为 有必 要 召开 的, 应当 由基 金托 管 人自 行召 集 , 并自 出具 书 面决 定 之日 起60 日内 召开 并告 知 基金 管 理人 ,基 金管 理人 应当 配 合。 4 、 代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就 同 一事 项书 面要 求召 开基 金 份额 持 有人 大会 ,应 当向 基金 管 理人 提出 书面 提议 。基 金 管理 人应 当自 收到 书面 提 议之 日 起10 日内 决定 是否 召集 , 并书 面 告知 提出 提议 的基 金份 额 持有 人代 表和 基金 托管 人 。 基 金 管理 人 决定 召集 的 , 应 当 自出 具 书面 决定 之日 起60 日内 召 开 ; 基 金管 理人 决 定不 召 集 , 代 表基 金 份 额10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份 额持 有人 仍 认为 有 必要 召开 的 , 应 当 向基 金 托管 人 提出 书 面提 议。 基金 托管 人应 当 自收 到书 面提 议之 日起10 日 内决 定是 否召 集 , 并书 面告 知 提出 提 议的 基金 份额 持有 人代 表 和基 金管 理人 ;基 金托 管 人决 定召 集的 ,应 当自 出 具书 面 决定 之 日 起60 日内 召开 并 告知 基 金管 理人 ,基 金管 理人 应 当配 合 。 5 、 代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持有 人就 同 一事 项要 求召 开基 金份 额 持有 人 大会 ,而 基金 管理 人、 基 金托 管人 都不 召集 的, 单 独或 合计 代表 基金 份额 10%以上 (含10% ) 的基 金份 额持 有 人有 权 自行 召集 , 并至 少 提前30 日 报中 国证 监会 备 案。 基金 份 额持 有 人依 法自 行召 集基 金份 额 持有 人大 会的 , 基 金份 额 持有 人大 会日 常机 构、 基 金管 理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ,不 得 阻碍 、干 扰。 6 、 基 金份 额 持有 人会 议的 召集 人 负责 选择 确定 开会 时间 、 地点 、 方 式和 权 益登 记 日 。 ( 三 ) 召开 基金 份额 持有 人大 会 的通 知时 间、 通知 内容 、 通知 方式 1 、 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 召集 人应 于会 议召 开 前30 日, 在指 定媒 介公 告 。 基 金 份额 持 有人 大会 通知 应至 少载 明 以下 内容 : 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 123 (1 ) 会议 召开 的时 间、 地 点和 会 议形 式; (2 ) 会议 拟审 议的 事项 、 议 事程 序和 表决 方式 ; (3 ) 有权 出席 基金 份额 持 有人 大 会的 基金 份额 持有 人的 权 益登 记日 ; (4 )授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期 限等 ) 、送 达时 间和 地点 ; (5 ) 会务 常设 联系 人姓 名 及联 系 电话 ; (6 ) 出席 会议 者必 须准 备 的文 件 和必 须履 行的 手续 ; (7 ) 召集 人需 要通 知的 其 他事 项 。 基金 转 换运 作方 式或 者与 其他 基 金合 并的 ,基 金管 理人 应 于会 议召 开前 30 日发 布 提 示性 通 知, 除载 明前 述内 容外 , 还应 明确 有关 实施 安排 , 说明 对现 有基 金份 额持 有 人的 影 响以 及 基金 份额 持有 人享 有的 选 择权 , 并在 实施 前预 留至 少20 个开 放日 或者 交 易日 供 基金 份额 持 有人 做出 选择 。 2 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明 本 次基 金 份额 持有 人大 会所 采取 的 具体 通讯 方式 、委 托的 公 证机 关及 其联 系方 式和 联 系人 、 书面 表 决意 见寄 交的 截止 时间 和 收取 方式 。 3 、 如召集人为基金份额持有人大会日常机构,则应另行书面通知基金管理人和基 金 托管 人 到指 定地 点对 表决 意见 的 计票 进行 监督 ; 如 召集 人 为基 金管 理人 , 则 应另 行 书面 通 知基 金 托管 人到 指定 地点 对表 决 意见 的计 票进 行监 督; 如 召集 人为 基金 托管 人, 则 应另 行 书面 通 知基 金管 理人 到指 定地 点 对表 决意 见的 计 票 进行 监 督 ; 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 , 则应 另 行书 面通 知基 金管 理人 和 基金 托管 人到 指定 地点 对 表决 意见 的计 票进 行监 督 。基 金 管理 人 或基 金托 管人 拒不 派代 表 对书 面表 决意 见的 计票 进 行监 督的 ,不 影响 表决 意 见的 计 票效 力 。 ( 四 ) 基金 份额 持有 人出 席会 议 的方 式 基金 份 额持 有人 大会 可通 过现 场 开会 方式 或通 讯开 会方 式 召开 , 会 议的 召开 方式 由 会 议召 集 人确 定。 1 、 现 场开 会 。 由 基金 份额 持有 人 本人 出席 或以 代理 投票 授 权委 托证 明委 派代 表出 席 , 现场 开 会时 基金 管理 人和 基金 托 管人 的授 权代 表应 当列 席 基金 份额 持有 人大 会, 基 金管 理 人或 托 管人 不派 代表 列席 的, 不 影响 表决 效力 。现 场开 会 同时 符合 以下 条件 时, 可 以进 行 基金 份 额持 有人 大会 议程 : (1 )亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 124 份额 的 凭证 及委 托人 的代 理投 票 授权 委托 证明 符合 法律 法 规、 《 基金 合同 》 和 会议 通 知的 规 定, 并 且持 有基 金份 额的 凭证 与 基金 管理 人持 有的 登记 资 料相 符; (2 )经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基 金份 额 不少 于本 基金 在权 益登 记 日基 金总 份额 的50% (含50%)。 参 加基 金份 额持 有 人大 会 的持 有 人的 基金 份额 低于 前款 规 定比 例, 召集 人在 原公 告 的基 金份 额持 有 人 大会 召 开时 间 的三 个 月以 后、 六个 月以 内, 就 原定 审议 事项 重新 召集 基 金份 额持 有人 大会 的, 经 核对 , 汇总 到 会者 出示 的在 权益 登记 日 持有 基金 份额 的凭 证显 示 ,有 效的 基金 份额 占本 基 金在 权 益登 记 日基 金总 份额 的三 分之 一 以上 。 2 、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在 表 决截 至 日以 前送 达至 召集 人指 定 的地 址。 通讯 开会 应以 书 面方 式进 行表 决。 在同 时 符合 以下 条件 时, 通讯 开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会议 召集 人按 《基 金 合同 》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布 相 关提 示 性公 告; (2 )召集人按基金合同 约定 通知基金托管人( 如果基金份额持有人大会日常机构 或 基金 份 额持 有人 为召 集人 ,则 为 基金 管理 人和 基金 托管 人 ; 如 果基 金托 管人 为召 集 人, 则 为基 金 管理 人) 到指 定地 点 对书 面 表决 意见 的计 票进 行监 督 。 会 议召 集人 在基 金 托管 人 ( 如 果基 金 份额 持有 人大 会日 常机 构 或 基 金份 额持 有人 为召 集 人, 则为 基金 管理 人和 基 金托 管 人; 如 果基 金托 管人 为召 集人 , 则为 基金 管理 人) 和公 证 机关 的监 督下 按照 会议 通 知规 定 的方 式 收取 基金 份额 持有 人的 书 面表 决意 见; 基金 托管 人 或基 金管 理人 经通 知不 参 加收 取 书面 表 决意 见的 ,不 影响 表决 效 力; (3 )本人直接出具书 面意见或授权 他人代 表出具书面意见的 ,基金份额持有人所 持 有的 基 金份 额不 小于 在权 益登 记 日基 金总 份额 的50% (含50%); 参 加基 金份 额持 有 人大 会 的持 有 人的 基金 份额 低于 前款 规 定比 例, 召集 人在 原公 告 的基 金份 额持 有人 大会 召 开时 间 的三 个 月以 后、 六个 月以 内, 就 原定 审议 事项 重新 召集 基 金份 额持 有人 大会 的, 基 金份 额 持有 人 所持 有的 基金 份额 占权 益 登记 日总 基金 份额 的三 分 之一 以上 ; (4 ) 上述 第 (3 ) 项 中直 接出 具 书面 意见 的基 金份 额持 有 人或 受托 代表 他人 出具 书 面 意见 的 代理 人, 同时 提交 的持 有 基金 份额 的凭 证、 受托 出 具书 面意 见的 代理 人出 具 的委 托 人持 有 基金 份额 的凭 证及 委托 人 的代 理投 票授 权委 托证 明 符合 法律 法规 、 《基 金合 同 》 和 会 议通 知 的规 定, 并与 基金 登记 注 册机 构记 录相 符; (5 ) 会议 通知 公布 前报 中 国证 监 会备 案。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 125 ( 五 ) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事 内 容为 关系 基金 份额 持有 人 利益 的重 大事 项 , 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管 理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律法 规 及 《基 金合 同 》 规定 的其 他事 项以 及会 议 召集 人认 为需 提交 基金 份 额持 有人 大会 讨论 的其 他 事 项 。 基金 份 额持 有人 大会 的召 集人 发 出召 集会 议的 通知 后, 对 原有 提案 的修 改应 当在 基 金 份额 持 有人 大会 召开 前及 时公 告 。 基金 份 额持 有人 大会 不得 对未 事 先公 告的 议事 内容 进行 表 决。 2 、议 事程 序 (1 ) 现场 开会 在现 场 开会 的方 式下 , 首 先由 大 会主 持人 按照 下列 第七 条 规定 程序 确定 和公 布监 票 人 , 然后 由 大 会 主持 人宣 读提 案, 经 讨论 后进 行表 决, 并形 成 大会 决议 。大 会主 持人 为 基金 管 理人 授 权出 席会 议的 代表 ,在 基 金管 理人 授权 代表 未能 主 持大 会的 情况 下, 由基 金 托管 人 授权 其 出席 会议 的代 表主 持; 如 果基 金管 理人 授权 代表 和 基金 托管 人授 权代 表均 未 能主 持 大会 , 则 由出 席大 会的 基 金份 额 持有 人和 代理 人所 持表 决 权 的50% 以上 ( 含50% ) 选举 产生 一名 基 金份 额持 有人 作为 该次 基 金份 额持 有人 大会 的主 持 人。 基金 管理 人和 基金 托 管人 拒 不出 席 或主 持基 金份 额持 有人 大 会, 不影 响基 金份 额持 有 人大 会作 出的 决议 的效 力 。 会议 召 集人 应当 制作 出席 会议 人 员的 签名 册 。 签 名 册载 明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名称 ) 、身 份证 明文 件号 码 、持 有 或代 表有 表决 权的 基金 份 额、 委托 人姓 名( 或单 位 名称 ) 和联 系 方式 等事 项。 (2 ) 通讯 开会 在通 讯 开会 的情 况下 ,首 先由 召 集人 提前 30 日公 布提 案 ,在 所通 知的 表决 截止 日 期 后2 个 工作 日内 在公 证机 关监 督 下由 召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决 议。 ( 六 ) 表决 基金 份 额持 有人 所持 每份 基金 份 额有 一票 表决 权。 基金 份 额持 有人 大会 决议 分为 一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一 般决 议 , 一 般决 议须 经参 加 大会 的基 金份 额持 有人 或 其代 理人 所持 表决 权的50% 以上 ( 含 50% )通 过方 为 有效 ; 除下 列第 2 项所 规 定的 须 以特 别决 议通 过事 项以 外 的其 他 事项 均 以一 般决 议的 方式 通过 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 126 2 、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的 三分 之 二 以 上( 含 三 分之 二 )通 过方 可做 出。 转换 基金 运 作方 式、 更换 基金 管理 人 或者 基 金托 管 人、 终止 《基 金合 同》 、 与其 他基 金合 并, 以 特别 决 议通 过方 为有 效。 基金 份 额持 有人 大会 采取 记名 方 式进 行投 票表 决。 采取 通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反 证 据证 明 , 否 则提 交 符合 会 议 通知 中 规定 的确 认投 资者 身份 文 件的 表决 视为 有效 出席 的 投资 者, 表面 符合 会议 通 知规 定 的书 面 表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互 矛盾 的视 为弃 权表 决, 但 应当 计 入出 具 书面 意见 的基 金份 额持 有 人所 代表 的基 金份 额总 数 。 基金 份 额持 有人 大会 的各 项提 案 或同 一项 提案 内并 列的 各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表决。 ( 七 ) 计票 1 、现 场开 会 (1 )如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在 会议 开 始后 宣布 在出 席会 议的 基 金份 额持 有人 和代 理人 中 选举 两名 基金 份额 持有 人 代表 与 大会 召 集人 授权 的一 名监 督员 共 同担 任监 票人 ;如 大会 由 基金 份额 持有 人大 会日 常 机构 或 基金 份 额持 有人 自行 召集 或大 会 虽然 由基 金管 理人 或基 金 托 管 人召 集, 但是 基金 管 理人 或 基金 托 管人 未出 席大 会的 ,基 金 份额 持有 人大 会的 主持 人 应当 在会 议开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有人 中选 举三 名 基金 份额 持有 人代 表担 任 监票 人。 基金 管理 人或 基 金托 管 人不 出 席大 会的 ,不 影响 计票 的 效力 。 (2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计 票结 果 。 (3 )如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以 在宣 布 表决 结果 后立 即对 所投 票 数要 求进 行重 新清 点。 监 票人 应当 进行 重新 清点 , 重新 清 点以 一 次为 限。 重新 清点 后, 大 会主 持人 应当 当场 公布 重 新清 点结 果。 (4 )计票过程应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的 , 不影 响 计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通 讯 开会 的情 况下 , 计 票方 式 为 : 由 大会 召集 人 授权 的 两名 监督 员在 基金 托管 人 授 权代 表 ( 若 由基 金份 额持 有人 大 会日 常机 构或 基金 份额 持 有人 召集 ,则 为基 金管 理 人和 基 金托 管 人授 权代 表; 若由 基 金托 管 人召 集, 则为 基金 管 理人 授 权代 表) 的监 督下 进 行计 票 ,长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 127 并由 公 证机 关对 其计 票过 程予 以 公证 。基 金管 理人 或基 金 托管 人拒 派代 表对 书面 表 决意 见 的计 票 进行 监督 的, 不影 响计 票 和表 决结 果。 ( 八 ) 生效 与公 告 基金 份 额持 有人 大会 的决 议, 召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备案 。 基金 份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金 份 额持 有人 大会 决议 自生 效 之日 起2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如 果采 用 通 讯方 式 进行 表决 ,在 公告 基金 份 额持 有人 大会 决议 时, 必 须将 公证 书全 文、 公证 机 构、 公 证员 姓 名等 一同 公告 。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 份额 持有 人应 当执 行生 效 的基 金份 额持 有人 大会 的 决 议。 生 效的 基金 份额 持有 人大 会 决议 对全 体基 金份 额持 有 人、 基金 管理 人、 基金 托 管人 均 有约 束 力。 三、 基 金合 同解 除和 终止 的事 由 、程 序以 及基 金财 产清 算 方式 ( 一 ) 《基 金合 同》 的变 更 1 、 变 更基 金合 同涉及 法 律 法规 规 定或 本合 同约 定应 经基 金 份额 持有 人大 会决 议通 过 的 事项 的 , 应召 开基 金份 额 持有 人 大会 决议 通过 。 对 于可 不 经基 金份 额持 有人 大会 决 议通 过的 事项 , 由基 金管 理人 和基 金托 管 人同 意后 变更 并公 告, 并 报中 国证 监会 备案 。 2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会 决定的事项应依法报 中国证监会 备 案并 在 指定 媒介 公告 。 ( 二 ) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下 列 情形 之一 的, 《基 金 合同 》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终 止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职 责 终止 ,在 6 个 月内 没有 新 基金 管理 人、 新基 金托 管 人承 接 的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会 规 定的 其他 情况 。 ( 三 ) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之 日 起30 个 工作 日内 成 立清 算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产 清算 小组 并在 中国 证监 会 的监 督下 进行 基金 清算 。 2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具 有从 事 证券 相关 业务 资格 的注 册 会计 师、 律师 以及 中国 证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 128 清算 小 组可 以聘 用必 要的 工作 人 员。 3 、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价 、 变现 和 分配 。基 金财 产清 算小 组 可以 依法 进行 必要 的民 事 活动 。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1 ) 《 基金 合同 》终 止情 形出 现 时, 由基 金财 产清 算小 组 统一 接管 基金 ; (2 ) 对基 金财 产和 债权 债 务进 行 清理 和确 认; (3 ) 对基 金财 产进 行估 值 和变 现 ; (4 ) 制作 清算 报告 ; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具 法律 意 见书 ; (6 ) 将清 算报 告报 中国 证 监会 备 案并 公告 ; (7 ) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6 个 月。 ( 四 ) 清算 费用 清算 费 用是 指基 金财 产清 算小 组 在进 行基 金清 算过 程中 发 生的 所有 合理 费用 , 清算 费 用由 基 金财 产清 算小 组优 先从 基 金财 产中 支付 。 ( 五 ) 基金 财产 清算 剩余 资产 的 分配 依据 基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将基 金财 产清 算后 的全 部 剩余 资产 扣除 基金 财产 清 算 费用 、 交纳 所欠 税 款并 清偿 基金 债 务后 , 按基 金份 额持 有人 持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 ( 六 ) 基金 财产 清算 的公 告 清算 过 程中 的有 关重 大事 项须 及 时公 告; 基金 财产 清算 报 告经 会计 师事 务所 审计 并 由 律师 事 务所 出具 法律 意见 书后 报 中国 证监 会备 案并 公告 。 基金 财产 清算 公告 于基 金 财产 清 算报 告 报中 国证 监会 备案 后5 个 工作 日内 由基 金财 产清 算 小组 进行 公告 。 ( 七 ) 基金 财产 清算 账册 及文 件 的保 存 基金 财 产清 算账 册及 有关 文件 由 基金 托管 人保 存15 年以 上 。 四、 争 议解 决方 式 各方 当 事人 同意 , 因 《 基 金合 同 》 而产 生的 或与 《 基金 合 同 》 有 关的 一切 争 议, 如经 友好 协 商未 能解 决的 , 任何 一方 均 有权 将争 议提 交中 国国 际 经济 贸易 仲裁 委员 会进 行 仲裁 , 仲裁 地 点为 北京 市。 仲裁 裁决 是 终 局 性的 并对 各方 当事 人 具有 约束 力, 仲裁 费用 由 败诉 方 承担。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 129 争议 处 理期 间 , 基 金合 同 当事 人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责 地履 行 基 金合 同 规定 的义 务, 维护 基金 份 额持 有人 的合 法权 益。 《基 金 合同 》受 中国 法律 管辖 。 五、 基 金合 同存 放地 和投 资者 取 得基 金合 同的 方式 《基 金 合同 》可 印制 成册 ,供 投 资者 在基 金管 理人 、基 金 托管 人、 销售 机构 的办 公 场 所和 营 业场 所查 阅。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 130 第 二十 二部分 基金 托管 协议 的内容 摘要 一、 托 管协 议当 事人 1. 基金 管理 人 名称 : 长城 基金 管理 有限 公司 住所 : 广东 省深 圳市 福田 区益 田 路6009 号 新世 界商 务中 心41 层 法定 代 表人 :何 伟 成立 时 间:2001 年12 月27 日 批准 设 立机 关及 批准 设立 文号 : 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 注册 资 本:1.5亿元 组织 形 式: 有限 责任 公司 经营 范 围 : 基 金募 集、 基 金销 售 、 资产 管理 、 特 定 客户 资 产管 理和 中国 证监 会许 可 的其 他业务 存续 期 间: 持续 经营 2. 基金 托管 人 名称 : 中国 农业 银行 股份 有限 公 司 注册 地 址: 北京 市东 城区 建国 门 内大 街69 号 办公 地 址: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街28 号凯 晨世 贸中 心 东座 九层 邮政 编 码:100031 法定 代 表人 : 周 慕冰 成立时间 :2009 年1 月15 日 基金 托 管资 格批 准文 号: 中国 证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资本 :32,479,411.7 万元 人 民币 存续 期 间: 持续 经营 经营 范围 : 吸收 公 众存 款 ;发 放短 期、 中期 、长 期 贷款 ;办 理国 内外 结 算; 办理 票 据 承兑 与 贴现 ; 发行 金融 债 券; 代理 发行 、 代 理兑 付 、 承 销政 府债 券; 买卖 政 府债 券 、 金融 债 券; 从事 同业 拆借 ; 买 卖 、 代 理买 卖外 汇; 结汇 、 售汇 ; 从 事银 行卡 业务 ; 提供 信 用证 服务 及担 保; 代理 收付 款项 及 代理 保险 业务 ;提 供保 管 箱服 务; 代理 资金 清算 ; 各类 汇兑 业务 ; 代理 政 策性 银行 、 外国 政 府和 国 际金 融机 构贷 款业 务; 贷款 承诺 ; 组 织或 参 加银 团 贷款 ; 外 汇存 款 ; 外汇 贷款 ; 外 汇 汇款 ; 外 汇借 款; 发行 、 代理 发 行 、 买 卖或 代理 买 卖股 票 以外 的外 币有 价 证券 ; 外 汇票 据承 兑和 贴 现; 自营 、 代客 外汇 买卖 ; 外币 兑换 ; 外汇 担保 ; 资信 调查 、 咨询 、 见 证业 务 ; 企 业、 个人 财 务顾 问服 务 ; 证 券 公司 客 户交 易结 算资 金存 管业 务 ; 证券 投 资基 金 托管 业务 ; 企业 年 金托 管 业务 ; 产业 投资 基 金托 管 业务 ; 合格 境外 机 构投 资 者境 内证 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 131 券投 资 托管 业务 ; 代理 开 放式 基 金业 务 ; 电 话银 行 、 手 机银 行 、 网 上银 行业 务; 金融 衍生 产 品交 易 业务 ;经 国务 院银 行业 监 督管 理机 构等 监管 部门 批 准的 其他 业务 。 二、 基 金托 管人 对基 金管 理人 的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的规 定及 《基 金合 同 》 的 约定 , 对基 金投 资范 围 、 投资 对 象进 行监 督。 《 基金 合同 》 明 确约 定基 金投 资 风 格或 证券 选择 标准 的 , 基金 管 理人 应 按照 基 金托 管人 要求 的格 式提 供 投资 品种 池, 以便 基金 托 管人 运用 相关 技术 系统 , 对基 金 实际 投 资是 否符 合《 基金 合同 》 关于 证券 选择 标准 的约 定 进行 监督 ,对 存在 疑义 的 事项 进 行核 查 。 对于 “ 长城 久润 保本 混合 型证 券 投资 基金 ” , 其 投 资 范围 为 : 本基 金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债 券 、 权 证、 银行 存款 以 及法 律 法规 或 中国 证监 会允 许基 金投 资 的其 他金 融工 具 , 但须 符 合中 国证 监会 相关 规定 。 本基 金 将投 资对 象主 要分 为安 全 资产 和风 险资 产, 其中 安 全资 产为 国内 依法 公开 发 行 的各 类 债券 ( 包括 国债 、 金融 债 、 央行 票据 、 公司 债、 企业 债 、 短 期融 资券 、 可转 换 债券 、 分离 交 易可 转债 等) 、 资 产 支持 证 券 、 债 券回 购、 银 行存 款 等 ; 风 险资 产为 股 票、 权证 、 中 小企 业 私募 债券 等。 本基 金 按 照CPPI 策 略对 各 类金 融 工具 的投 资比 例进 行动 态 调整 。 其中 , 股票 、 权证 等 风险 资 产占 基金 资产 的比 例不 高 于 40% ; 债券 、银 行存 款 等安 全资 产占 基金 资产 的 比例 不 低于60% , 其 中现 金或 者到 期日 在 一年 以内 的政 府债 券投 资 比例 不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构今 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 变更 “ 长城 久润 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 ” , 投 资范 围 变更 为: 本基 金 的投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、债 券( 含国 家债 券 、金 融 债券 、 次级 债 券、 中央 银行 票据 、企 业 债券 、中 小企 业私 募债 券 、公 司债 券、 中期 票据 、 短期 融 资券 、 可 转换 债券 、 分 离 交易 可 转债 纯债 等) 、 资 产 支持 证 券 、 债 券回 购 、 权 证、 货币 市场 工具 以 及法 律法 规或 中国 证监 会 允许 基金 投资 的其 他金 融 工具 (但 须符 合中 国证 监 会相 关 规定 ) 。 本基 金 股票 等权 益类 投资 占基 金 资产 的比 例范 围 为 0-95% , 债 券等 固定 收益 类 投资 占 基金 资 产的 比例 范围 为0-95% ; 权证 投资 占基 金资 产 净值 的 比例 范围 为0-3% ; 现金 或 者到长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 132 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金资 产净 值 的5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以 后允 许 基金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以 将 其纳 入投 资范 围。 (二 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的规 定及 《基 金合 同 》的 约定 ,对 基金 投资 、 融 资比 例 进行 监督 。基 金托 管人 按 下述 比例 和调 整期 限进 行 监督 : 对于 “ 长城 久润 保本 混合 型证 券 投资 基金 ” , 将按 照 以下 比 例进 行监 督: 1 、 本基 金 股票 、权 证等 风 险资 产占 基 金资 产 的比 例 不高 于 40% ;债 券、 银行 存款 等 安 全资 产 占基 金资 产的 比例 不低 于60% ; 2 、保 持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 者到 期日 在 一年 以 内的 政府 债券 ; 3 、本 基金 持有 一家 上市 公 司的 证 券, 其市 值不 超过 基金 资 产净 值 的10% ; 4 、 本基 金 与本 基金 管理 人 管理 的、 且由 本基 金托 管 人托 管的 其他 基金 持有 一 家公 司 发 行的 证 券, 其市 值不 超过 该证 券 的10% ; 5 、本 基金 的基 金资 产总 值 不得 超 过基 金资 产净 值 的140% 。 6 、 本基 金 的存 款银 行为 具 有证 券投 资基 金托 管人 资 格 、证 券 投资 基金 销售 业 务资 格 或 合格 境 外机 构投 资者 托管 人资 格 的商 业银 行。 存放 在 具有 基 金托 管资 格的 同一 商业 银 行的 存 款, 不 得超 过基 金资 产净 值的30% ; 存放 在不 具有 基 金托 管 资格 的同 一商 业银 行的 存 款, 不 得超 过 基金 资产 净值 的5% ; 7 、 本基 金 投资 于定 期存 款 的比 例不 得 超过 基 金资 产 净值 的 30% ,根 据协 议可 提前 支 取 且没 有 利息 损失 的银 行存 款, 不 受此 限制 ; 8 、 本基 金 参与 股票 发行 申 购, 本基 金所 申报 的金 额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本基 金 所 申报 的 股票 数量 不超 过拟 发行 股 票公 司本 次发 行股 票的 总 量; 9 、 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证 的总 金额 , 不得 超过 上一 交 易日 基金 资产 净值 的5 ‰; 本基 金持 有的 全部 权证 , 其市 值不 得超 过基 金资 产 净值 的 3% ;本 基 金与 本 基 金管 理人 管理 的、 且 由本 基金 托管 人托 管的 其 他基 金持 有的 同一 权证 , 不得 超过 该权 证 的10% ; 10 、 本基 金持 有的 同一 ( 指同 一 信用 级别 ) 资产 支 持证 券 的比 例 , 不 得超 过 该资 产 支持 证券 规 模 的10% ; 本基 金投 资于 同 一原 始权 益人 的各 类资 产 支持 证券 的比 例 , 不得 超 过该 基 金资 产 净值 的10% ; 本 基金 管理 人 管理 的 、 且 由本 基 金托 管 人托 管的 全部 证券 投资 基 金投 资 于同 一 原始 权益 人的 各类 资产 支 持证 券 , 不 得超 过 其各 类 资产 支持 证券 合计 规模 的10% ; 本 基金 持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过该 基金 资 产净 值 的20% ; 11 、保 持不 低于 基金 资产 净值5% 的 现金 或者 到期 日 在一 年 以内 的政 府债 券; 12 、本 基金 不得 违反 基金 合同 中 有关 投资 范围 、投 资策 略 、投 资比 例的 规定 ; 13 、本 基金 应投 资于 信用 级别 评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有 资 产支 持 证券 期间 ,如 果其 信用 等 级下 降、 不再 符合 投资 标 准, 应在 评级 报告 发布 之 日 起 3长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 133 个月 内 予以 全部 卖出 ; 14 、本 基金 持有 单只 中小 企业 私 募债 券, 其市 值不 得超 过 该基 金资 产净 值 的10% ; 15 、本 基金 持有 的所 有流 通受 限 证券 ,其 公允 价值 不得 超 过本 基金 资产 净值 的 20% ; 本基 金 持有 的同 一流 通受 限证 券 ,其 公允 价值 不得 超过 本 基金 资产 净值 的10% ; 16 、法 律法 规或 监管 部门 对上 述 比例 限制 另有 规定 的, 从 其规 定。 因证券 、 期货 市场 波动 、 上市 公 司合 并 、 基 金规 模 变动 等 基金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定的 投 资比 例的 ,基 金管 理人 应 当在 10 个交 易日 内 进行 调 整,但 中国 证 监会 规定 的特 殊情 形除 外 。法 律法 规另 有规 定的 , 从其 规定 。 基金 管理 人 应当 自 基金 合 同生 效之 日 起 6 个月 内 使 基金 的投 资 组合 比 例符 合 基金 合同 的有 关 约定 。 在上 述期 间 内, 本基 金的 投资 范围 、 投资 策 略应 当符 合基 金合 同的 约 定 。 基 金 托管 人 对基 金的 投资 的监 督与 检 查自 基金 合同 生效 之日 起 开始 。 法 律法 规或 监 管部 门 另有 规 定的 , 从其 规定 。 法律 法 规或 监管 部门 取消 上述 限 制, 如适 用 于本 基金 , 基金 管理 人 在 履 行适 当程 序后 , 则本 基 金投 资不 再受 相关 限制 。 变更 为 “长 城久 润灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金” 后, 将 按照 以下 比例 进行 监督 : 1 、 本基 金投 资组 合中 股票 投资 比 例为 基金 资产 的0-95% , 债 券等 固定 收益 类投 资占 基 金资 产 的比 例范 围 为0-95% ; 2 、 本基 金现 金或 者到 期日 在一 年 以内 的政 府债 券的 投资 比 例 合 计不 低于 基金 资产 净 值 的5%; 3 、 本 基金 持有 一家 公司 发行 的证券 , 其市 值不 超过 基金 资 产净 值 的10% ; 4 、 本基 金管 理人 管理 且由 本基 金 托管 人托 管的 全部 基金 持 有一 家公 司发 行的 证券 , 不 超过 该 证券 的10% ; 5 、 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其 市 值不 得超 过基 金资 产净 值 的3% ; 6 、 本基 金管 理人 管理 且由 本基 金 托管 人托 管的 全部 基金 持 有的 同一 权证 , 不 得超 过 该 权证 的10% ; 7 、 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证 的总 金额 , 不 得超 过 上一 交 易日 基金 资产 净 值 的0.5% ; 8 、 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人 的各 类资 产支 持证 券的 比 例, 不得 超过 基金 资产 净 值 的10%; 9 、 本 基金 持有 的全 部资 产 支持 证 券, 其市 值不 得超 过基 金 资产 净值 的20% ; 10 、 本 基金 持有 的同 一( 指 同一 信 用级 别) 资产 支持 证 券的 比 例, 不得 超过 该资 产支 持长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 134 证券 规 模 的10% ; 11 、本 基金 管理 人管 理且 由本 基 金托 管人 托管 的全 部基 金 投资 于同 一原 始权 益人 的 各 类资 产 支持 证券 ,不 得超 过其 各 类资 产支 持证 券合 计规 模 的10% ; 12 、 本 基金 应投 资于 信用 级别 评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有 资 产支 持 证券 期间 ,如 果其 信用 等 级下 降、 不再 符合 投资 标 准, 应在 评级 报告 发布 之 日 起 3 个月 内 予以 全部 卖出 ; 13 、 基 金财 产参 与股 票发 行申 购 ,本 基金 所申 报的 金额 不 超过 本基 金的 总资 产, 本 基 金所 申 报的 股票 数量 不超 过拟 发 行股 票公 司本 次发 行股 票 的总 量; 14 、本 基金 总资 产不 得超 过基 金 净资 产 的140% ; 15 、本 基金 持有 单只 中小 企业 私 募债 券, 其市 值不 得超 过 该基 金资 产净 值 的10% ; 16 、本 基金 持有 的所 有流 通受 限 证券 ,其 公允 价值 不得 超 过本 基金 资产 净值 的 20% ; 本基 金 持有 的同 一流 通受 限证 券 ,其 公允 价值 不得 超过 本 基金 资产 净值 的10% ; 17 、 本基 金的 存款 银行 为 具有 证 券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金销 售 业务 资 格或 合格 境 外机 构投 资者 托管 人资 格 的商 业银 行。 存放 在 具有 基 金托 管资 格的 同一 商业 银 行的 存 款, 不 得超 过基 金资 产净 值的30% ; 存放 在不 具有 基 金托 管 资格 的同 一商 业银 行的 存 款, 不 得超 过 基金 资产 净值 的5% ; 18 、 本基 金投 资于 定期 存 款的 比 例不 得超 过基 金资 产净 值 的30% , 根 据协 议可 提前 支 取 且没 有 利息 损失 的银 行存 款, 不 受此 限制 ; 19 、法 律法 规及 中国 证监 会规 定 的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 投资 限制 。 因证 券 市场 波动 、上 市公 司合 并 、基 金规 模变 动等 基金 管 理人 之外 的因 素致 使基 金 投 资比 例 不符 合上 述规 定投 资比 例 的, 基金 管理 人应 当在10 个 交易 日内 进行 调 整, 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金 管 理人 应当 自基 金合 同生 效 之日 起6 个月 内使 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金 合 同 的有 关 约定 。在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资 策 略应 当符 合基 金合 同的 约 定。 基 金托 管 人对 基金 的投 资的 监督 与 检查 自本 基金 合同 生效 之 日起 开始 。 上述 投 资组 合限 制条 款中 ,若 属 法律 法规 的强 制性 规定 , 则当 法律 法规 或监 管部 门 取 消上 述 限制 ,在 履行 适当 程序 后 ,本 基金 投资 可不 受上 述 规定 限制 。 基金 托 管人 对基 金投 资的 监督 和 检查 自基 金合 同生 效之 日 起开 始。 (三 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定 ,对 本协 议第 十五 条 第 九项 基 金投 资禁 止行 为进 行监 督 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 135 根据 法 律法 规有 关基 金从 事的 关 联交 易的 规定 ,基 金管 理 人和 基金 托管 人应 事先 相 互 提供 与 本机 构有 控股 关系 的股 东 或与 本机 构有 其他 重大 利 害关 系的 公司 名单 及其 更 新, 并 以双 方 约定 的方 式提 交, 确保 所 提供 的关 联交 易名 单的 真 实性 、完 整性 、全 面性 。 基金 管 理人 有 责任 保管 真实 、完 整、 全 面的 关联 交易 名单 ,并 负 责及 时更 新该 名单 。名 单 变更 后 基金 管 理人 应及 时发 送基 金托 管 人, 基金 托管 人应 及时 确 认已 知名 单的 变更 。如 果 基金 托 管人 在 运作 中严 格遵 循 了 监督 流 程, 基金 管理 人仍 违规 进 行关 联交 易, 并造 成基 金 资产 损 失的 , 由基 金管 理人 承担 责任 , 基金 托管 人并 有权 向中 国 证监 会报 告。 运用 基 金财 产买 卖基 金管 理人 、 基金 托管 人及 其控 股股 东 、实 际控 制人 或者 与其 有 其 他重 大 利害 关系 的公 司发 行的 证 券或 承销 期内 承销 的证 券 , 或者 从事 其他 重大 关联 交 易的 , 基金 管 理人 应当 遵循 基金 份额 持 有人 利益 优先 的原 则, 防 范利 益冲 突, 符合 中国 证 监会 的 规定 , 并履 行信 息披 露义 务。 (四 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定 ,对 基金 管理 人参 与 银 行间 债 券市 场进 行监 督。 基金 管 理人 应在 基金 投资 运作 之 前向 基 金 托管 人提 供经 慎 重选 择 的、 本 基金 适用 的银 行间 债券 市 场交 易对 手名 单 , 并约 定 各交 易对 手所 适用 的交 易 结算 方 式 。 基金 托管 人监 督基 金管 理人 是 否按 事前 提供 的银 行间 债 券市 场交 易对 手名 单进 行 交易 。 基金 管 理人 可以 每半 年对 银行 间 债券 市场 交易 对手 名单 进 行更 新, 如基 金管 理人 根 据市 场 情况 需 要临 时调 整银 行间 债券 市 场交 易对 手名 单, 应向 基 金托 管人 说明 理由 ,在 与 交易 对 手发 生 交易 前3 个工 作日 内与 基 金托 管人 协商 解决 。 基金 管理 人收 到基 金托 管人 书 面确 认 后, 被 确认 调整 的名 单开 始生 效 ,新 名单 生效 前已 与本 次 剔除 的交 易对 手所 进行 但 尚未 结 算的 交 易, 仍应 按照 协 议 进行 结 算。 基金 管理 人负 责对 交 易对 手的 资信 控制 ,按 银 行间 债 券市 场 的交 易规 则进 行交 易, 基 金托 管人 则根 据银 行间 债 券市 场成 交单 对合 同履 行 情况 进 行监督 ,但 不承 担交 易对 手不 履 行合 同造 成的 损失 。如 基 金托 管人 事后 发现 基金 管 理人 没 有按 照 事先 约定 的交 易对 手或 交 易方 式进 行交 易时 ,基 金 托管 人应 及时 提醒 基金 管 理人 , 基金 托 管人 不承 担由 此造 成的 任 何损 失和 责任 。 (五 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定 ,对 基金 管理 人选 择 存 款银 行 进行 监督 。 基金 投 资银 行定 期存 款的 ,基 金 管理 人应 根据 法律 法规 的 规定 及基 金合 同的 约定 选择 存款 银 行 。 本基 金 投资 银行 存款 应符 合如 下 规定 : 1 、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人应 当 与存 款银 行建 立定 期对 账 机制 , 确保 基金 银 行存 款 业长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 136 务账 目 及核 算的 真实 、准 确。 2 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银 行 存款 业务 的监 督与 核查 , 严格 审查 、复 核相 关协 议 、 账户 资 料、 投资 指令 、存 款证 实 书等 有关 文件 ,切 实履 行 托管 职责 。 3 、 基 金管 理人 与基 金托 管 人在 开 展基 金存 款业 务时 , 应严 格遵 守 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 等 有关 法律 法规 ,以 及国 家 有关 账户 管理 、利 率管 理 、支 付结 算等 的各 项规 定 。 基金 托 管人 发现 基金 管理 人在 选 择存 款银 行时 有违 反有 关 法律 法规 的规 定及 基金 合 同 的约 定 的行 为, 应及 时以 书面 形 式通 知基 金管 理人 在10 个工 作日 内纠 正。 基 金管 理 人对 基 金托 管 人通 知的 违规 事项 未能 在10 个工 作日 内纠 正 的, 基 金托 管人 应报 告中 国证 监 会。 基 金托 管 人发 现基 金管 理人 有重 大 违规 行为 ,应 立即 报告 中 国证 监会 ,同 时通 知基 金 管理 人 在10 个工 作日 内纠 正或 拒 绝结 算 。 ( 六 ) 基金 托管 人 根据 有关 法律 法 规的 规定 及基 金合 同的 约 定, 对基 金 资产 净值 计算 、 基金 份 额净 值计 算、 应收 资金 到 账、 基金 费用 开支 及收 入 确定 、基 金收 益分 配、 相 关信 息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载 基金 业绩 表现 数据 等进 行 监督 和核 查。 如果 基 金管 理人 未经 基金 托管 人 的审 核擅 自将 不实 的业 绩 表现 数据 印制 在宣 传推 介 材 料上 , 则基 金托 管人 对此 不承 担 任何 责任 ,并 将在 发现 后 立即 报告 中国 证监 会。 (七 ) 基金 托管 人 根 据有 关法 律 法规 的规 定及 基金 合同 的 约定 ,对 基金 投资 流通 受 限 证券 进 行监 督。 1 、 基金 投资 流通 受限 证券 , 应 遵守 《 关于 规范 基金 投 资非 公 开发 行证 券行 为的 紧急 通 知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发 行 股票 等流 通受 限证 券有 关 问题 的通 知》 等有 关法 律 法规 规 定。 2 、 流通 受限 证券 , 包 括由 《上 市 公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 、 公 开 发 行 股票 网 下配 售 部分 等 在 发 行时 明 确一 定 期限 锁 定 期 的可 交 易证 券, 不包 括 由 于 发布 重大 消 息或 其他 原因 而临 时停 牌 的证 券、 已发 行未 上市 证 券、 回购 交易 中的 质押 券 等流 通 受限 证 券。













































































3 、 在首 次投 资流 通受 限证 券之 前 , 基金 管理 人应 当 制定 相 关投 资决 策流 程 、 风险 控 制 制度 、 流动 性风 险控 制预 案等 规 章制 度。 基金 管理 人应 当 根据 基金 流动 性的 需要 合 理安 排 流通 受 限证 券的 投资 比例 , 并在 风 险控 制制 度中 明确 具体 比 例, 避免 基 金出 现流 动性 风 险 。 上述 规 章制 度须 经基 金管 理人 董 事会 批准 。上 述规 章制 度 经董 事会 通过 之后 ,基 金 管理 人 应当 将 上述 规章 制度 以及 董事 会 批准 上述 规章 制度 的决 议 提交 给基 金托 管人 。 4 、 在投 资流 通受 限证 券之 前, 基 金管 理人 应至 少提 前一 个 交易 日向 基金 托管 人提 供 有长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 137 关流 通 受限 证券 的相 关信 息, 具 体应 当包 括但 不限 于如 下 文件 (如 有) : 拟发 行 数量 、定 价依 据、 监管 机 构的 批准 证明 文件 复印 件 、基 金管 理人 与承 销商 签 订 的销 售 协议 复印 件、 缴款 通知 书 、基 金拟 认购 的数 量、 价 格、 总成 本、 划款 账号 、 划款 金 额、 划 款时 间文 件等 。基 金管 理 人应 保证 上述 信息 的真 实 、完 整。 5 、 基金 托管 人在 监督 基金 管理 人 投资 流通 受限 证券 的过 程 中, 如认 为因 市场 出现 剧 烈 变化 导 致基 金管 理人 的具 体投 资 行为 可能 对基 金财 产造 成 较大 风险 ,基 金托 管人 有 权要 求 基金 管 理人 对该 风险 的消 除或 防 范措 施进 行补 充和 整改 , 并做 出书 面说 明。 否则 , 基金 托 管人 经 事先 书面 告知 基金 管理 人 ,有 权拒 绝执 行其 有关 指 令。 因拒 绝执 行该 指令 造 成基 金 财产 损 失的 ,基 金托 管人 不承 担 任何 责任 ,并 有权 报告 中 国证 监会 。 6 、 基金 管理 人应 保证 基金 投资 的 受限 证券 登记 存管 在本 基 金名 下, 并确 保证 基金 托 管 人能 够 正常 查询 。因 基金 管理 人 原因 产生 的受 限证 券登 记 存管 问题 ,造 成基 金财 产 的损 失 或基 金 托管 人无 法安 全保 管基 金 财产 的责 任与 损失 ,由 基 金管 理人 承担 。 7 、 如果 基金 管理 人未 按照 本协 议 的约 定向 基金 托管 人报 送 相关 数据 或者 报送 了虚 假 的 数据 , 导致 基金 托管 人不 能履 行 托管 人职 责的 ,基 金管 理 人应 依法 承担 相应 法律 后 果。 除 基金 托 管人 未能 依据 基金 合同 及 本协 议履 行职 责外 ,因 投 资流 通受 限证 券产 生的 损 失, 基 金托 管 人按 照本 协议 履行 监督 职 责后 不承 担上 述损 失。 (八 ) 基金 管理 人应 在基 金首 次 投资 中期 票据 或中 小企 业 私募 债券 前, 与基 金托 管 人 签署 相 应的 风险 控制 补充 协议 , 并按 照法 律法 规的 规定 和 补充 协议 的约 定向 基金 托 管人 提 供经 基 金管 理人 董事 会批 准的 有 关基 金投 资中 期票 据或 中 小企 业私 募债 券的 投资 管 理 制 度 。 ( 九 ) 基金 托管 人发 现基 金 管理 人 的上 述事 项及 投资 指令 或 实际 投资 运作 中违 反法 律 法 规和 基 金合 同的 规定 , 应 及时 以 书面 形式 通知 基金 管理 人 限期 纠正 。 基金 管 理人 应 积极 配合 和协 助 基金 托管 人的 监督 和核 查 。 基 金管 理人 收到 通 知后 应 在下 一工 作日 前及 时核 对 并以 书 面形 式 给基 金托 管人 发出 回函 , 就 基金 托管 人的 疑 义进 行 解释 或举 证 , 说 明 违规 原 因及 纠正 期限 , 并 保证 在规 定期 限 内及 时 改正 。 在上 述规 定 期限 内, 基 金托 管人 有权 随时 对 通知 事项 进行 复 查, 督促 基金 管理 人改 正 。 基 金管 理人 对基 金 托管 人 通知 的违 规事 项未 能在 限 期内 纠 正的 , 基 金托 管人 应报 告 中国 证 监会 。 基金 托管 人 发现 基 金管 理人 依据 交易 程序 已 经生 效的 投资 指 令违 反法 律 、 行 政 法规 和 其他 有关 规定 , 或 者违 反 基金 合同 约定 的 , 应当 立 即通 知基 金管 理 人, 并报 告中 国证 监会 。 ( 十 ) 基 金管 理人 有义 务 配合 和 协助 基金 托管 人依 照法 律 法规 、 基金 合同 和 本托 管 协议 对基 金 业务 执行 核查 。 对 基金 托 管人 发出 的书 面提 示, 基金 管理 人应 在规 定 时间 内 答复 并改 正, 或就 基金 托管 人的 疑 义进 行 解释 或举 证 ; 对 基 金托 管 人按 照法 规要 求需 向中 国 证监 会报长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 138 送基 金 监督 报告 的事 项, 基金 管 理人 应积 极配 合提 供相 关 数据 资料 和制 度等 。 ( 十一 )基 金托 管人 发现 基金 管 理人 有重 大违 规行 为, 应 及时 报告 中国 证监 会, 同 时 通知 基 金管 理人 限期 纠正 , 并将 纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理 由, 拒绝 、 阻挠 对 方根 据本 协议 规定 行使 监 督权 ,或 采取 拖延 、欺 诈 等手 段妨 碍对 方进 行有 效 监督 , 情节 严 重或 经基 金托 管人 提出 警 告仍 不改 正的 ,基 金托 管 人应 报告 中国 证监 会。 三、 基 金管 理人 对基 金托 管人 的 业务 核查 (一 ) 基 金管 理人 对基 金 托管 人 履行 托管 职责 情况 进行 核 查 , 核 查事 项包 括 基金 托 管人 安全 保 管基 金财 产 、 开 设 基金 财 产的 资金 账户 和证 券账 户 、 复核 基金 管理 人 计算 的 基金 资产 净值 和 基金 份额 净值 、 根 据基 金 管理 人指 令办 理清 算交 收 、 相关 信息 披露 和 监督 基 金投 资运 作等 行 为。 (二 ) 基 金管 理人 发现 基 金托 管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管 理 、 未 执行 或无 故延 迟执 行基 金 管理 人资 金划 拨指 令、 泄 露基 金投 资信 息等 违反 《 基金 法》 、 基 金 合同 、 本 协议 及其 他有 关 规定 时 , 应及 时以 书面 形 式通 知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人 收到 通 知后 应在 下一 工作 日前 及 时核 对并 以书 面形 式给 基 金管 理人 发出 回函 , 说明 违 规原 因 及纠 正 期限 , 并保 证在 规 定期 限 内及 时改 正 。 在 上 述规 定 期限 内 , 基 金管 理 人有 权 随时 对通 知事 项 进行 复查, 督 促基 金托 管 人改 正 。 基 金托 管 人应 积 极配 合基 金管 理人 的核 查 行为 , 包 括但 不 限于 : 提交 相关 资 料以 供 基金 管理 人核 查托 管财 产 的完 整性 和真 实性 , 在 规定 时间 内 答复 基 金管 理人 并改 正。 (三 ) 基金 管理 人发 现基 金托 管 人有 重大 违规 行为 ,应 及 时报 告中 国证 监会 ,同 时 通 知基 金 托管 人限 期纠 正, 并将 纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻挠 对 方根 据本 协议 规定 行使 监 督权 ,或 采取 拖延 、欺 诈 等手 段妨 碍对 方进 行有 效 监督 , 情节 严 重或 经基 金管 理人 提出 警 告仍 不改 正的 ,基 金管 理 人应 报告 中国 证监 会。 四、 基 金财 产的 保管 (一 ) 基 金 财产 保管 的原 则 1 、 基 金财 产应 独立 于基 金 管理 人 、基 金托 管人 的固 有财 产 。 2 、 基金 托 管人 应安 全保 管 基金 财产 。 未经 基 金管 理 人依 据合 法程 序作 出的 合 法合 规 指 令, 基 金托 管人 不得 自行 运用 、 处分 、分 配基 金的 任何 财 产。 3 、 基 金托 管人 按照 规定 开 设基 金 财产 的资 金账 户和 证券 账 户。 4 、 基 金托 管人 对所 托管 的 不同 基 金财 产分 别设 置账 户, 确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 5 、 基金 托 管人 根据 基金 管 理人 的指 令, 按照 基金 合 同和 本协 议的 约定 保管 基 金财 产 , 如有 特 殊情 况双 方可 另行 协商 解 决。 6 、 对于 因 为基 金投 资产 生 的应 收资 产, 应由 基金 管 理人 负责 与有 关当 事人 确 定到 账 日长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 139 期并 通 知基 金托 管人 , 到 账日 基 金财 产没 有到 达基 金账 户 的 , 基 金托 管人 应 及时 通 知基 金管 理人 采 取措 施进 行催 收。 由此 给 基金 财产 造成 损失 的, 基 金托 管人 对此 不承 担任 何 责任 。 7 、 除 依据 法律 法规 和基 金 合同 的 规定 外, 基金 托管 人不 得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (二 ) 基金 募集 期间 及募 集资 金 的验 资 1 、 基金 募 集期 间的 资金 应 存于 基金 管理 人在 具有 托 管资 格的 商业 银行 开设 的 基金认购 专户。 该账 户由 基金 管理 人开 立 并管 理。 2 、 基金 募 集期 满或 基金 停 止募 集时 ,募 集的 基金 份 额总 额 、 基金 募集 金额 、 基金 份 额 持有 人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》 等 有关 规定 后, 基金 管理 人应 将属 于 基金 财 产的 全 部资 金 划入 基金 托管 人开 立的 基 金 托 管资 金账 户 , 同时 在 规定 时间 内 , 聘 请 具有 从 事证 券相 关业 务 资格 的会 计师 事务 所进 行 验资 , 出具 验资 报 告。 出具 的验 资报 告由 参 加验 资 的2 名或 2 名以 上中 国注 册会 计师 签字 方 为有 效。 3 、 若基 金 募集 期限 届满 , 未能 达到 基金 合同 生效 的 条件 ,由 基金 管理 人按 规 定办 理 退 款等 事 宜 , 基金 托管 人应 提供 充 分协 助 。 (三 ) 基金 资金 账户 的开 立和 管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的 资 金账 户的 开设 和管 理 。 2 、 基金 托管 人可 以本 基 金的 名 义在 其营 业机 构开 设本 基 金的 资金 账户 , 并 根据 基 金管 理人 合 法合 规的 指令 办理 资金 收 付 。 本 基金 的银 行 预留 印 鉴由 基金 托管 人保 管和 使 用 。 本 基 金的 一切 货币 收支 活动 , 包括 但不 限于 投资 、支 付 赎回 金额 、支 付基 金收 益 、收 取申 购款 , 均需 通 过本 基金 的资 金账 户进 行 。 3 、 基金 托 管资 金账 户 的开 立和 使用 ,限 于满 足开 展 本基 金业 务的 需要 。基 金 托管 人 和 基金 管 理人 不得 假借 本基 金的 名 义开 立任 何其 他银 行账 户 ; 亦 不得 使用 基金 的 任何 账 户进 行 本基 金 业务 以外 的活 动。 4 、基金 托管 资 金账 户的 开 立和 管 理应 符合 相关 法律 法规 的 有关 规定 。 5 、 在符 合 法律 法规 规定 的 条件 下, 基金 托管 人可 以 通过 基金 托管 人专 用账 户 办理 基 金 资产 的 支付 。 (四 ) 基金 证券 账户 的开 立和 管 理 1 、 基金 托 管人 在中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 上 海分 公司 、深 圳分 公司 为 基金 开 立 基金 托 管人 与基 金联 名的 证券 账 户。 2 、 基金 证 券账 户的 开立 和 使用 ,限 于满 足开 展本 基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基 金 管理 人 不得 出借 或未 经对 方同 意 擅自 转让 基金 的任 何证 券 账户 , 亦 不得 使用 基 金的 任 何账 户 进行 本 基金 业务 以外 的活 动。 3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义 在 中国 证券 登记 结算 有限 责 任 公 司开 立结 算备 付金 账 户 , 并代 表 所托 管的 基金 完 成 与中 国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 一级 法人 清算 工作 , 基金 管 理 人应 予 以积 极协 助 。 结算 备付 金 的收 取按 照中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 的规 定 执行 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 140 4 、 基金 证 券账 户的 开立 和 证券 账户 卡的 保管 由基 金 托管 人负 责, 账户 资产 的 管理 和 运 用由 基 金管 理人 负责 。 5 、 在本 托 管协 议生 效日 之 后, 本基 金被 允许 从事 其 他投 资品 种的 投资 业务 , 涉及 相 关 账户 的 开设 、 使用 的 , 按 有关 规 定开 设 、 使 用并 管 理; 若无 相关 规定 , 则基 金托 管 人应 当比 照并 遵 守上 述关 于账 户开 设、 使 用的 规定 。 (五 ) 债券 托管 专户 的开 设和 管 理 基金 合 同生 效后 , 基金 托 管人 根 据中 国人 民银 行 、 中央 国 债登 记结 算有 限责 任公 司 的有 关规 定 , 以基 金的 名义 在 中央 国 债登 记结 算有 限责 任公 司 开立 债券 托管 与结 算账 户 , 并代 表 基金 进 行银 行间 市场 债券 的结 算 。 基 金管 理人 和基 金 托管 人 同时 代表 基金 签订 全国 银 行间 债 券市 场 债券 回购 主协 议。 (六 ) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、 因业 务 发展 需要 而开 立 的其 他账 户, 可以 根据 法 律法 规和 基金 合同 的规 定 , 在基金 管理 人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使 用 并管 理。 2 、 法 律法 规等 有关 规定 对 相关 账 户的 开立 和管 理另 有规 定 的, 从其 规定 办理 。 (七 ) 基金 财产 投 资 的有 关有 价 凭证 等的 保管 基金 财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银行 定期 存款 存单 等 有价 凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥 善 保 管, 保管 凭证 由基 金托 管 人持 有 。 实物 证券 的购 买 和转 让 , 由基 金托 管人 根 据基 金 管理 人的 指令 办 理 。 属 于基 金托 管人 实际 有 效控 制下 的实 物证 券在 基 金托 管人 保管 期间 的损 坏 、 灭失 , 由此 产 生的 责任 应由 基金 托管 人 承担 。 托 管人 对托 管 人以 外 机构 实际 有效 控制 的证 券 不承 担 保管 责 任。 (八 ) 与基 金财 产有 关的 重大 合 同的 保管 由基 金 管理 人代 表基 金签 署的 、 与基 金有 关的 重大 合同 的 原件 分别 由基 金管 理人 、 基 金托 管 人保 管。 除协 议另 有规 定 外, 基金 管理 人在 代表 基 金签 署与 基金 有关 的重 大 合同 时 应保 证 基金 一方 持有 两份 以上 的 正本 ,以 便基 金管 理人 和 基金 托管 人至 少各 持有 一 份正 本 的原 件 。重 大合 同的 保管 期限 为 基金 合同 终止 后15年。 五、 基 金资 产净 值计 算与 复核 1 、 基 金资 产净 值 基金 资 产净 值是 指基 金资 产总 值 减去 负债 后的 净资 产值 。 基金 份 额净 值是 指基 金资 产净 值 除以 基金 份额 总数 后得 到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基金 份额 净 值的 计算 , 精确 到0.001 元 , 小数 点后 第 四 位 四舍 五 入 , 由 此产 生的 误 差计 入 基金 财 产。 国 家另 有规 定的 ,从 其规 定 。 每工 作 日计 算基 金资 产净 值及 基 金份 额净 值, 并按 规定 公 告。 2 、 复 核程 序 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 141 基金 管 理人 每工 作日 对基 金资 产 进行 估值 后 , 将 基 金份 额 净值 结果 发送 基金 托管 人 , 经 基金 托 管人 复核 无误 后, 由基 金 管理 人 依 据基 金合 同和 相 关法 律法 规的 规定 对外 公 布。 3. 根据 有 关法 律 法规 , 基 金资 产净 值 计算 和 基金 会 计核 算的 义 务由 基 金管 理 人承 担。 本基 金 的基 金会 计责 任方 由基 金 管理 人担 任 , 因 此 , 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 , 如 经相 关 各方 在 平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 意 见的 , 按 照基 金管 理人 对 基金 资 产净 值的 计算 结 果对 外予 以公 布。 六、 基 金份 额持 有人 名册 的登 记 与保 管 本基 金 的基 金管 理人 和基 金托 管 人须 分别 妥善 保管 的基 金 份额 持有 人名 册, 包 括基 金 合 同生效日、基金合同 终止 日、 基 金 权 益 登 记 日、 基金 份 额 持 有 人 大 会 权益 登记 日 、 每 年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金份 额 持有 人名 册。 基金 份额 持 有人 名册 的内 容至 少应 包 括持 有 人的 名 称和 持有 的基 金份 额。 基金 份额 持有 人名 册由 注 册登 记机 构编 制, 由基 金 管理 人审 核并 提交 基金 托 管人 保管 。 基金 托管 人有 权要 求基 金 管理 人提 供任 意一 个交 易 日或 全部 交易 日的 基金 份 额持 有人 名册 , 基金 管 理人 应及 时提 供, 不得 拖 延或 拒绝 提供 。 基金 管 理人 应及 时向 基金 托管 人 提交 基金 份额 持有 人名 册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31 日的 基 金份 额持 有人 名册 应于 下 月前 十个 工作 日内 提交 ; 基 金合 同生 效日 、 基 金合 同 终止 日 等涉 及 到基 金重 要事 项日 期的 基 金份 额持 有人 名册 应于 发 生日 后十 个工 作日 内提 交 。 基金 管 理人 和基 金托 管人 应妥 善 保管 基金 份额 持有 人名 册 , 保存 期限 为15 年 。 基金 托 管 人不 得 将所 保管 的基 金份 额持 有 人名 册用 于基 金托 管业 务 以外 的其 他用 途, 并 应遵 守 保密 义 务。 若基 金管 理人 或基 金 托管 人 由于 自身 原因 无法 妥善 保 管基 金份 额持 有人 名册 , 应 按有 关 法规 规 定各 自承 担相 应的 责任 。 七、 争 议解 决方 式 因本 协 议产 生或 与之 相关 的争 议 , 双方 当事 人 应 通 过协 商 、 调解 解决 , 协 商、 调解 不 能 解决 的 , 任何 一方 均有 权 将争 议 提交 中国 国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 , 仲裁 地 点为 北 京市 , 按 照中 国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会 届时 有效 的仲 裁规 则进 行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局 的 , 对当 事 人均 有 约束 力, 仲裁 费用 由败 诉 方承 担。 争议 处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪 守 基金 管理 人和 基金 托管 人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉 、 尽责 地 履行 《基 金合 同》 和本 托 管协 议规 定的 义务 ,维 护 基金 份额 持有 人的 合法 权 益。 本协 议 受中 国法 律管 辖。 八、 托 管协 议的 修改 与终 止 (一 ) 托管 协议 的变 更程 序 本协 议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容 不 得与 基金 合 同的 规定 有任 何冲 突。 基 金托 管协 议的 变更 报中 国 证监 会 备案 后 生效 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 142 (二 ) 基金 托管 协议 终止 的情 形 1 、 基 金合 同终 止; 2 、 基 金托 管人 解散 、依 法 被撤 销 、破 产或 由其 他基 金托 管 人接 管基 金资 产; 3 、 基 金管 理人 解散 、依 法 被撤 销 、破 产或 由其 他基 金管 理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、 发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事 项 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 143 第 二十 三部分 对基 金份 额持 有人的 服务 基金 管 理人 承诺 为基 金份 额持 有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额 持 有 人的 需 要和 市场 的变 化, 增加 或 变更 服务 项目 。主 要服 务 内容 如下 : (一 ) 账单 服务 1. 基金 份额 持有 人可 登录 本基 金 管理 人网 站账 户查 询系 统 查阅 对账 单。 2. 基金 份额 持有 人可 通过 网站 、 电 话等 方式 向本 基 金管 理 人定 制对 账单 。 基 金管 理 人根 据基 金 份额 持有 人的 对账 单定 制 情况 , 向 账单 期内 发 生交 易 或账 单期 末仍 持有 本公 司 旗下 基 金份 额 的持 有人 定期 或不 定期 发 送对 账单 , 但 由于 基 金份 额 持有 人未 详实 填写 或未 及 时更 新 相关 信 息 (包 括姓 名、 手 机号 码 、 电子 邮箱 、 邮 寄 地址 、 邮 政 编 码等 ) 导 致 基金 管 理人 无法 送出 的 除外 。 (二 ) 客户 服务 中心 (Call Center ) 电话 服务 1.24 小 时自 动语 音应 答服 务, 为投 资者 提供 基金 净 值查 询 、 基金 账户 查询 、 基金 信 息查 询等 服 务。 2. 工作 时间 由专 门客 服人 员为 投 资者 提供 全面 业务 咨询 (包 括公 司信 息、 基 金信 息 、 基 金投 资 指南 等) 及投 诉受 理等 服 务。 公司 网 站:www.ccfund.com.cn 客服 邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服 电 话:400-8868-666 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 144 第 二十 四部分 其他 应披 露的 事项 序号 公告 事 项 法定 披 露方 式 法定 披 露日 期 1 长城基金管理有限公司关于参加和讯科技费率 优惠活动的公告(放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/11/11 2 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/11/12 3 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/11/29 4 变更久润保本基金经理的公告(史彦刚) 中国证券报及本基金管理人网站 2016/12/03 5 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/12/13 6 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/12/21 7 长城基金关于旗下部分开放式基金参与农业银 行开展的基金申购及定期定额投资费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/12/26 8 长城基金关于增加万得投顾为旗下开放式基金 代销机构并开通定投和转换业务及参与其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/01/04 9 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/01/14 10 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/02/23 11 长城基金关于增加新兰德投资咨询为旗下开放 式基金代销机构并开通定投和转换业务及参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/03/24 12 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率 优惠活动的公告(放开折扣限制) 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2017/03/31 13 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 华星创业) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/15 14 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/24 15 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告( 海达股份) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2017/04/25 16 在本报告期内刊登的其他公告


长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 145 第 二十 五部分 招募 说明 书的 存放及 查阅 方式 本招 募说 明书 存放 在基 金 管理 人、 基金 托管 人的 办 公场 所, 投资 者可 在办 公 时间 查阅 。 在支 付 工本 费后 , 投资 者 可在 合 理时 间内 取得 上述 文件 的 复制 件或 复印 件 。 招募 说 明书 条款 及内 容 应以 招募 说明 书正 本为 准 。 投资 者 还可 以登 录基 金管 理人 的 网站 (http://www.ccfund.com.cn ) 查 阅 和下 载本 招 募 说明 书 。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 146 第 二十 六部分 备查 文件 (一 ) 中国 证监 会准予 长 城久 润 保本 混合 型证 券投 资基 金 注册 的文 件 (二 ) 《长 城久 润保 本混 合 型证 券 投资 基金 基金 合同 》 (三 ) 《长 城久 润保 本混 合 型证 券 投资 基金 托管 协议 》 (四 ) 法律 意见 书 (五 ) 基金 管理 人业 务资 格批 件 、营 业执 照 (六 ) 基金 托管 人业 务资 格批 件 、营 业执 照 (七 ) 中国 证监 会规 定的 其他 文 件


长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 147 附 件: 《 保证 合同》 基金 管 理人 : 长 城基 金管 理有 限 公司 (以 下简 称 “ 基金 管 理人 ”) 住所 地 : 深 圳市 福田 区益 田路6009 号 新 世界 商务 中 心41 层 公司 地 址: 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务 中心41 层 法定 代 表人 :何伟 电话:0755-23982338 传 真:0755-23982328 邮编:518026 担保 人 :中 国投 融资 担保 股份 有 限公 司( 以下 简称 “ 担保 人 ” ) 住所 地 :北 京市 海淀 区西 三环 北 路100 号 金玉 大厦 写字 楼9 层 法定 代 表人 : 黄 炎勋 电话:010-88822888





传真 :010-68437040








邮 编:100048 鉴于: 《 长城 久润 保本 混合 型 证 券投 资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简 称 “ 《 基金 合同 》 ”) 约定 了 基金 管 理人 的 保 本义 务 ( 见 《基 金合 同》 第 七 部分 ) 。 为保 护基 金投 资者 合法 权益 , 依照 《中 华人 民 共和 国担 保法 》 、 《 中华 人 民共 和国 合同 法》 、 《中 华 人民 共和 国证 券投 资基 金 法 》、 《关 于 保本 基金 的指 导意 见》 等 法律 法规 的规 定, 基金 管 理人 和担 保人 在平 等自 愿 、诚 实 信用 、 充分 保护 基金 投资 者及 相 关当 事人 的合 法权 益的 原 则基 础上 ,特 订立 《 长城 久润 保 本混 合 型 证 券投 资基 金保 证合 同 》( 以下 简称 “ 本 合同 ” 或 “ 《 保 证合 同 》 ”)。 据此 , 担保 人 就 长 城久 润保 本混 合型 证 券投 资基 金 (以 下 简称 “ 本 基金”)的 第 一 个 保本周期 (本 合同 中 ,如 无特 别标 注, 保本 周 期或 当期 保本 周期 即指 本 基金 第一 个保 本周 期) 内基 金管 理人 对 基金 份额 持有 人 认 购并 持 有到 期的 基金 份额 所承 担 保本 义务 的履 行提 供不 可 撤销 的 连带 责 任保 证。 担保 人保 证责 任 的承 担以 本 《 保证 合同 》 为准 。 《保 证 合同 》的 当事 人包 括基 金 管理 人、 担保 人和 基金 份 额持 有人 。基 金投 资者 自 依 《基 金 合同 》取 得基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和 《 保证 合同 》的 当事 人, 其 购买 基 金份 额 的行 为本 身即 表明 其对 《 保证 合同 》的 承认 、接 受 和同 意。 除非 本 《保 证合 同》 另有 约定 , 本《 保证 合同 》所 使用 的 词语 或简 称与 其在 《基 金 合 同》 中 的 “ 释义 部分 ” 具 有相 同 含义 。 一、 保 证的 范围 和最 高限 额 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 148 1 、本基金管理人为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额( 以 下简 称 “认 购保 本金 额” ) 为: 基 金份 额持 有人 认购 并持 有 到期 的基 金份 额的 净认 购 金额 、 认购 费 用及 募集 期间 的利 息收 入 之和 。 2 、担保人 承 担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有 人 认购 并 持有 到期 的基 金份 额与 保 本周 期到 期日 基金 份额 净 值的 乘积 (即 “可 赎回 金 额” ) 加上 其 认购 并持 有到 期的 基金 份 额的 累计 分红 款项 之和 计 算的 总金 额低 于认 购保 本 金额 的 差额 部 分( 该差 额部 分即 为保 本 赔付 差额 )。 3 、基金份额持有人申购或转换入,以及基金份额持有人认购、但在保 本周 期到 期 日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换 出 的部 分不 在保 证范 围之 内 ,且 担保 人承 担保 证责 任 的最 高 限额 不 超过 按《 基金 合同 》生 效 之日 确认 的基 金份 额所 计 算的 认购 保本 金额 。 4 、 保本 周期 到期 日是 指本 基金 保 本周 期 (如 无特 别 指明 , 本 合同 所指 保本 周 期即 为 本 基金 第 一个 保本 周期 )届 满的 最 后一 日。 本基 金的 保本 周 期为3 年 ,自 《基 金合 同 》生 效 之日 起 最长 至3 个公 历年 后对 应 日止 ,如 该对 应日 为非 工 作日 ,保 本周 期到 期日 顺 延至 下 一个 工 作日 。 在 保本 周期 内, 如 果基 金份 额累 计净 值增 长 率连 续15 个 工作 日 达到 或 超过 保 本周 期 目标 收益 率, 则管 理人 将 在基 金份 额累 计净 值增 长 率连 续达 到或 超过 保本 周 期目 标 收益 率 的第15 个 工作 日当 日起10 个 工作 日 内公 告本 基金 当 前保 本周 期提 前到 期( 提 前 到 期日 为 过渡 期前 一个 工作 日, 距离 满足 条件 之日 起 不超 过20 个工 作日 ) 。 如 果保 本 周期 提 前到 期 的, 保本 周期 到期 日 为管 理 人公 告的 保本 周期 提前 到 期日 , 但 不得 晚于 《 基金 合 同》 生效 之 日起3 个 公历 年后 的对 应 日( 如为 非工 作日 ,则 顺 延至 下一 工作 日) 。其 中 ,第 一 个保 本 周期 的目 标收 益率 为24% 。 二、 保 证期 间 保证 期 间为 基金 保本 周期 到期 日 起六 个月 。 三 、保 证的 方式 在保 证 期间 ,本 担保 人在 保证 范 围内 承担 不可 撤销 的连 带 保证 责任 。 四、 除 外责 任 下列 任 一情 形发 生时 ,担 保人 不 承担 保证 责任 : 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 149 1 、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金 份 额持 有人 认购 并持 有到 期 的基 金份 额与 到期 日基 金 份 额净 值 的乘 积加 上其 认购 并持 有 到期 的基 金份 额累 计分 红 款项 之和 计算 的总 金额 不 低于 本 基金 为 基金 份额 持有 人认 购并 持 有到 期的 基金 份额 提供 的 认购 保本 金额 ; 2 、 基 金份 额持 有人 认购 , 但在 基 金保 本周 期到 期日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换 出 本 基金 的 基金 份额 ; 3 、基 金份 额持 有人 在保 本 周期 内 申购 或转 换入 的基 金份 额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合 同 》规 定的 《基 金合 同》 终 止的 情形 ; 5 、 在保 本周 期内 发生 本基 金与 其 他基 金合 并或 更换 基金 管 理人 的情 形, 且担 保人 不 同 意继 续 承担 保证 责任 ; 6 、在 保本 周期 到期 日之 后 (不 包 括该 日) ,基 金份 额发 生 的任 何形 式的 净值 减少 ; 7 、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金 投 资亏 损; 或因 不可 抗力 事 件直 接导 致基 金管 理人 无 法 按约 定 履行 全部 或部 分义 务或 延 迟履 行义 务的 ,或 《基 金 合同 》规 定的 其他 情形 基 金管 理 人免 于 履行 保本 义务 的; 8 、 未经 担保 人书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能加 重 担保 人保 证责 任的 , 根据 法 律法 规 要求 进行 修改 的除 外。 五、 责 任分 担及 清偿 程序 1 、基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿 的 权利 并 办理 相关 的手 续( 包 括但 不 限于 向担 保人 发送 《履 行 保证 责任 通知 书》 及 代收 相 关款 项等) 。 如果 保本 周期 到期 日基 金 份额 持有 人认 购并 持有 到 期的 基金 份额 的可 赎回 金 额 与认 购并 持 有到 期的 基金 份额 在当 前 保本 周期 内的 累计 分红 金 额之 和低 于认 购保 本金 额 ,基 金 管理 人 未能 按照 《基 金合 同》 的 约定 全额 履行 保本 义务 的 ,基 金管 理人 应在 保本 周 期到 期 日后5 个工 作日 内 , 向 担保 人发 出书 面 《履 行保 证 责任 通 知书 》( 应 当载 明基 金管 理 人应 向 基金 份 额持 有人 支付 的本 基金 保 本 赔付 差 额、 基金 管理 人 已自 行偿 付的 金额 、需担保 人 支 付的 代 偿款 项以 及基 金管 理人 指 定的 本基 金 在 基金 托管 人 处开 立的 账户 信息) 。 2 、担 保 人 应在 收到 基金 管 理人 发 出的 《履 行保 证责 任通 知 书》 后的 5 个 工作 日内 , 将《 履 行保 证责 任通 知书 》载 明 的 代 偿款 项 划 入基 金管 理 人 指 定的 本基 金 在 基金 托 管人 处 开立 的 账户 中, 由基 金管 理人 将 该 代 偿款 项 支 付给 基金 份 额持 有人 。 担保 人 将上 述 代偿 金 额全 额 划入 基金 管理 人 指 定的 本 基金 在基 金托 管人 处开 立 的账 户中 后即 为全 部履 行 了保 证 责任, 担保 人无 须对 基金 份额 持 有人 逐一 进行 代偿 。 代偿 款项 的分 配与 支付 由基 金 管理 人长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 150 负责, 担保 人对 此不 承担 责任 。 3 、 基 金管 理人 最迟 应在 保 本周 期 到期 日 后 20 个 工作 日( 含 第 20 个 工 作日 )内 将保 本赔 付 差额 支付 给基 金份 额持 有 人。 4 、如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 与 相应 基 金份 额的 累计 分红 金额 之 和低 于认 购保 本金 额, 基 金管 理人 及担 保人 未履 行 《基 金 合同 》 及本 合同 上述 条款 中约 定 的保 本义 务及 保证 责任 的 , 自 保本 周期 到期 后第21 个 工作 日起 , 基金 份额 持有 人可 以根 据 《基 金合 同》 第二 十四 部 分“ 争议 的处 理和 适用 的 法律 ” 约定 , 直接 向基 金管 理人 或担 保 人请 求解 决保 本赔 付差 额 支付 事宜 ,但 基金 份额 持 有人 直 接向 担 保人 追偿 的, 仅得 在保 证 期间 内提 出。 六 、 追偿 权、 追偿 程序 和 还款 方 式 1 、 担保 人 履 行了 保证 责任 后, 即 有权 要求 基金 管理 人归 还 担保 人为 履行 保证 责任 支 付 的全 部 款项 (包 括但 不限 于担 保 人按 《履 行保 证责 任通 知 书》 所载 明金 额支 付的 实 际 代偿 款项 、 基金 份额 持有 人直 接向 担 保人 要求 代偿 的金 额 、 基 金份 额持 有人 通过 召开 基 金份 额 持有 人 大会 向担 保人 要求 代偿 的 金额 及担 保人 为履 行保 证 责任 支付 的其 他金 额, 前 述款 项 重叠 部 分不 重复 计算 )和 自支 付 之日 起的 利息 以及 担保 人 的其 他费 用和 损失 ,包 括 但不 限 于担 保 人为 代偿 追偿 产生 的律 师 费、 调查 取证 费、 通讯 费 、 诉 讼费 、保 全费 、评 估 费、 拍 卖费 、 公证 费、 差旅 费、 抵押 物 或质 押物 的处 置费 等。 2 、 基金 管理 人应 自担 保人 履行 保 证责 任之 日起 一个 月内 , 向担 保人 提交 担保 人认 可 的 还款 计 划, 在还 款计 划中 载明 还 款时 间、 还款 方式 ,并 按 担保 人认 可的 还款 计划 归 还担 保 人为 履 行保 证责 任支 付的 全部 款 项和 自支 付之 日起 的利 息 以及 担保 人的 其他 费用 和 损失 。 基金 管 理人 未能 按本 条约 定提 交 担保 人认 可的 还款 计划 , 或 未按 还款 计划 履行 还款 义 务的 , 担保 人 有权 要求 基金 管理 人立 即 支付 上述 款项 及其 他费 用 ,并 赔偿 给担 保人 造成 的 损 失 。 七、 担 保费 的支付 1 、 基 金管 理人 应按 本条 规 定向 担 保人 支付 担保 费。 2 、担保费 支付 方 式 :担 保费 从 基 金 管理 人 收 取的 本基 金 管 理 费中 列 支 ,按 本条 第 3 款 公式 每日 计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月 支付 。基 金 管理 人应 于每 月收 到基 金 管理 费 之后的 五 个 工作 日内 向担 保人 支 付担 保费 。担 保人 于收到 款项 后的 五 个 工作 日内 向 基金 管 理人 出 具合 法发 票。 长城久润保本混合型证券投资基金招募说明书(更新) 151 3 、 每 日担 保费 计算 公式= 担保 费 计 算 日前 一日 基金 资产 净 值 ×2 ‰ × 1/ 当年 日 历天 数 。 担保 费 计算 期间 自《 基金 合同 》 生效 之日 起, 至担 保人 解 除保 证责 任之 日或 保本 周 期 到期 日 较早 者止 ,起 始日 及终 止 日均 应计 入期 间。 八、 适 用法 律及 争议 解决 方式 本 《 保 证合 同 》 适用 中华 人民 共 和国 法律 。发 生争 议时 , 各方 应通 过协 商解 决; 协 商 不成 的 ,任 何一 方 均 可向 中国 国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北 京 ,且 仲 裁裁 决 为终 局, 并对 各方 当事 人 具有 约束 力, 仲裁 费由 败 诉方 承担 。 九、 其 他条 款 1 、 基 金管 理人 应向 本基 金 的基 金 份额 持有 人公 告本 《保 证 合同 》。 2 、 本 《 保证 合同 》 自 基金 管理 人 、 担保 人双 方 法 定 代表 人 ( 或授 权代 表) 签 字 ( 或盖 人名 章 )并 加盖 公司 公章 之日起 成立 ,自 《基 金合 同》 生 效之 日起 生效 。 3 、 本基 金保 本周 期到 期日 后, 基 金管 理人 、 担保 人双 方全 面 履行 了本 合同 规定 的义 务 , 本合 同 终止 。 4 、 担保 人承 诺继 续对 本基 金下一 个 保 本周 期提 供 保 本保 障 的 , 基 金管 理人 、 担 保人 另 行签 署 合同 。 长城基金管理有限公 司 2017 年6 月8 日