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纳指ETF(513100)

纳指ETF:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书(2017 年一号) 
 5-1 
 
 
 
 
纳斯达克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 
证券投资基金更新招募说明书 
(2017 年 第 一 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:国泰基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 
截止日 :二○ 一七年 四 月 二十五日 




































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 重要提示 本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2013]262 号 文核 准募 集。 基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监会核 准 , 但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 核准 , 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益作 出实 质 性判 断 或保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 本 基 金 投资 于 证券 期 货市场 , 基 金净 值 会因 为 证券期 货 市 场波 动 等因 素 产生波 动 , 投资 人 在 投资 本 基金 前 ,请 认真 阅 读本 招 募说 明 书, 全面 认 识本 基 金产 品 的风 险收 益 特征 和 产品 特性 , 充 分考 虑自 身的 风 险承受 能力 , 理性 判断 市 场, 对认 购 (或 申购 ) 基 金的意 愿 、 时 机、 数 量 等投 资 行为 作 出独 立决 策 ,承 担 基金 投 资中 可能 出 现的 各 类风 险 。投 资本 基 金可 能 遇到 的 主 要风 险 包括 : (1 ) 本基 金 特有 的 风险 ,主 要包括 标 的指 数 回报 与股 票市场 平 均回 报 偏离 的 风 险、 标 的指 数 波动 的风 险 、基 金 投资 组 合回 报与 标 的指 数 回报 偏 离的 风险 、 标的 指 数变 更 的 风险 、 基金 管 理人 代理 申 赎投 资 人买 券 卖券 的风 险 、基 金 份额 二 级市 场交 易 价格 折 溢价 的风险 、 退市 风险 、申 购 失败的 风险 、 赎回 失败 的 风险 、投 资人 参考IOPV 做 出投资 决策 的风 险和IOPV 计算 错误 的风 险 、第 三方 机构 服务 的风 险 、管 理风 险等; (2 )投 资 风险 ,主 要包 括 市 场 风险 等 ; (3 )运 作风险 , 主要 包括 操 作风 险等 ; (4 )不 可 抗力 风险 ;等 等。 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产不 低于 基金 资产净 值的 90% 。 本基 金 属于股 票型 基金 , 预 期 风险 与 收益 高 于混 合型 基 金、 债 券型 基 金与 货币 市 场基 金 。本 基 金为 指数 型 基金 , 主要 采 用 完全 复 制法 跟 踪标 的指 数 的表 现 ,具 有 与标 的指 数 、以 及 标的 指 数所 代表 的 股票 市 场相 似的风 险收 益特 征。 基 金 管 理人 提 醒投 资 人基金 投 资 的“ 买 者自 负 ”原则 , 在 投资 人 作出 投 资决策 后 , 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ,由 投资 人自行 负责 。


在目前 结算 规则 下 , 投 资 人当日 申购 的基 金份 额 , 清算交 收完 成后 方可 卖出 和赎回 , 即 T 日申购 的基 金份 额 ,T+1 日 交收成 功 后T+2 日可 卖出 和赎回 。 当日 买入 的基 金 份额 , 同 日可 以 赎 回 ,但 不 得卖 出 。由 于登 记 结算 机 构对 现 金替 代采 取 非净 额 结算 交 收模 式, 当 投资 人 赎回 申 请 被登 记 结算 机 构确 认后 , 被赎 回 的基 金 份额 即被 记 减, 但 此时 投 资人 尚未 收 到赎 回 现 金 替代款 。投 资人 投资 本基 金时需 具有 证券 账户 ,证 券账户 是指 上海 证券 交易 所 A 股 账户 或 上 海证券 交易 所证 券投 资基 金账户 。 投 资 人 一旦 认 购、 申 购或赎 回 本 基金 , 即表 示 对基金 认 购 、申 购 和赎 回 所涉及 的 基 金份 额的证 券变 更登 记方 式以 及申购 赎回 所涉 及现 金替 代的交 收方 式已 经认 可。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 投 资 有 风险 , 投资 者 申购基 金 时 应认 真 阅读 本 招募说 明 书 。基 金 管理 人 提醒投 资 者 基金 投资的 “ 买 者自 负 ”原 则, 在 投资 者 作出 投 资决 策后 , 基金 运 营状 况 与基 金净 值 变化 导 致的 投 资 风险 , 由投 资 者自 行负 担 。当 投 资者 赎 回时 ,所 得 或会 高 于或 低 于投 资者 先 前所 支 付的 金额。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 资产, 但 不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本 招 募 说明 书 中涉 及 的与托 管 相 关的 基 金信 息 已经本 基 金 托管 人 复核 , 本招募 说 明 书所 载内容 截止 日 为2017 年4 月25 日, 投资 组合 为2017 年 1 季度 报告 , 有关 财 务数据 和净 值表 现截止 日 为2016 年12 月31 日。






































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 目


录 一、绪 言 .............................................................................................................................................. 5 二、释 义 .............................................................................................................................................. 5 三、风 险揭 示 .................................................................................................................................... 10 四、基 金的 投资 ................................................................................................................................ 14 五、基 金的 业绩 ................................................................................................................................ 23 六、基 金管 理人 ................................................................................................................................ 24 七、基 金的 募集 ................................................................................................................................ 36 八、基 金合 同生 效 ............................................................................................................................ 37 九、基 金份 额折 算和 变更 登记 ......................................................................................................... 37 十、基 金份 额的 交易 ........................................................................................................................ 38 十一、 基金 份额 的申 购与 赎回 ......................................................................................................... 39 十二、 基金 的费 用与 税收................................................................................................................. 52 十三、 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 54 十四、 基金 资产 的估 值..................................................................................................................... 55 十五、 交易 的清 算与 交割................................................................................................................. 59 十六、 基金 的收 益与 分配................................................................................................................. 60 十七、 基金 的会 计和 审计................................................................................................................. 62 十八、 基金 的信 息披 露..................................................................................................................... 62 十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ......................................................................... 66 二十、 基金 托管 人 ............................................................................................................................ 68 二十一 、境 外托 管人 ........................................................................................................................ 72 二十二 、相 关服 务机 构..................................................................................................................... 73 二十三 、基 金合 同的 内容 摘要 ......................................................................................................... 77 二十四 、托 管协 议的 内容 摘要 ......................................................................................................... 92 二十五 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................... 103 二十六 、其 他应 披露 事项............................................................................................................... 104 二十七 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ........................................................................................... 104 二十八 、备 查文 件 .......................................................................................................................... 105



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 一、绪言 本 招 募说 明 书依 据《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基金法 》 ( 以下 简称 “ 《基 金 法》 ” ) 、 《 公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ( 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ” ) 、 《 证券 投资 基 金销售 管理 办法 》 (以下 简称 “ 《 销售 办法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 (以 下简 称 “ 《 信 息披露 办法 》 ” ) 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 第 5 号< 招募说 明书 的内 容与 格式> 》 、 《合 格境 内机 构投资 者境 外证 券投 资管 理试行 办法 》 ( 以下 简称 “ 《试行 办法》 ” ) 、 《关 于实 施<合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法> 有关 问题 的通 知 》 (以 下简 称“ 《通 知》 ” ) 等有关 法律 法规 以及《 纳斯 达 克100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》编 写。


基 金 管 理人 承 诺本 招 募说明 书 不 存在 任 何虚 假 记载、 误 导 性陈 述 或者 重 大遗漏 , 并 对其 真 实 性、 准 确性 、 完整 性承 担 法律 责 任。 本 基金 是根 据 本招 募 说明 书 所载 明的 资 料申 请 募集 的 。 本基 金 管理 人 没有 委托 或 授权 任 何其 他 人提 供未 在 本招 募 说明 书 中载 明的 信 息, 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。


本 招 募 说明 书 根据 本 基金的 基 金 合同 编 写, 并 经中国 证 监 会核 准 。基 金 合同是 约 定 基金 合 同 当事 人 之间 权 利、 义务 的 法律 文 件。 投 资人 自依 基 金合 同 取得 基 金份 额, 即 成为 基 金份 额 持 有人 和 基金 合 同的 当事 人 ,其 持 有基 金 份额 的行 为 本身 即 表明 其 对基 金合 同 的承 认 和接 受, 并按 照《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、 承担 义务 。投 资 人欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1. 基金 或本 基金 :指 纳斯 达克 100 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 2. 基金 管理 人: 指国 泰基 金管理 有限 公司 3. 基金 托管 人: 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4. 基金 合同 :指 《纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 及对基 金 合 同的任 何有 效修 订和 补充 5. 托管 协议 :指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《纳 斯达 克 100 交 易型开 放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 6. 招募 说明 书或 本招 募说 明书: 指《 纳斯 达 克 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招 募 说明书 》及 其定 期的 更新 7. 基金 份额 发售 公告 : 指 《 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 份额 发售 公 告 》 8. 法 律 法规 : 指中 国 现行有 效 并 公布 实 施的 法 律、行 政 法 规、 规 范性 文 件、司 法 解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9. 《基 金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会议 通过,自 2004 年 6 月 1 日起实 施并经 2012 年 12 月 28 日第十 一届 全国 人民 代表大 会常 务委 员 会 第三 十 次会 议 修订 的《 中 华人 民 共和 国 证券 投资 基 金法 》 及颁 布 机关 对其 不 时做 出 的修 订 10.《 销售 办法》 :指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的《证 券 投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11.《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监会 于2004 年 6 月 8 日 颁布 、 自同 年7 月1 日起 实施 的 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布 机 关对 其不时 做出 的修 订 12.《 运作 办法 》 : 指中 国 证监会 于 2014 年7 月 7 日 颁布 、自 同年8 月8 日 起 实施的 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 13. 《 试行 办法》 : 指中 国 证监会 于 2007 年 6 月 18 日公布 、 自同 年7 月 5 日 起实施 的 《合 格境内 机构 投资 者境 外证 券投资 管理 试行 办法 》及 发布机 关对 其不 时做 出的 修订 14.中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 15.银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 16.国 家外 汇局 :指 国家 外 汇管理 局或 其授 权的 代表 机构 17.交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金 :指 《上 海证 券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细则 》 定义 的“ 交易 型 开放式 指数 基金 ” , 亦称 “ETF(Exchange Traded Fund ) ” 或者 “ETF 基金” 18.联 接基 金: 指将 其绝 大 部分基 金财 产投 资于 本基 金, 与本 基金 的投 资目 标 相似 ,紧 密 跟踪标 的指 数表 现, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化, 采用 开放 式运 作方 式的基 金 19.基 金合 同当 事人 : 指 受 基金合 同约 束 , 根 据基 金 合同享 有权 利并 承担 义务 的法律 主体 , 包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 20.个 人投 资者 :指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然人 21.机 构投 资者 :指 依法 可 以投资 开放 式证 券投 资基 金的 、在 中华 人民 共和 国 境内合 法注 册 登 记并 存 续或 经 有关 政府 部 门批 准 设立 并 存续 的企 业 法人 、 事业 法 人、 社会 团 体或 其 他组



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 织 22.合 格境 外机 构投 资者 : 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证 券 市场的 中国 境外 的机 构投 资者 23.投 资人 :指 个人 投资 者 、机 构投 资者 和合 格境 外 机构投 资者 以及 法律 法规 或中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 人的 合称 24.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 25.基 金销 售业 务: 指基 金 管理人 或代 销机 构宣 传推 介基金 , 发售 基金 份额 , 办理基 金份 额的申 购、 赎回 等业 务 26.销 售机 构: 指直 销机 构 和代销 机构 27.直 销机 构: 指国 泰基 金 管理有 限公 司 28.代 销机 构: 指符 合《 销 售办法 》 和中 国证 监会 规 定的其 他条 件 ,取 得基 金 销售业 务资 格 并 与基 金 管理 人 签订 了基 金 销售 服 务代 理 协议 ,代 为 办理 基 金销 售 业务 的机 构 ,包 括 发售 代理机 构和 申购 赎回 代理 券商 29.基 金销 售网 点: 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 30.发 售代 理机 构: 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条 件 ,由 基 金管理 人指 定的代 理本 基金 发售 业务 的机构 31.申 购赎 回代 理券 商: 指 基金管 理人 指定 的办 理本 基金申 购 、赎 回业 务的 证 券公司 , 又 称为“ 代办 证券 公司 ” 32.登 记结 算业 务: 指 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海证 券交 易所 交易型 开 放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则》 定义 的基 金份 额的 登记、 存管 、结 算及 相关 业务 33.登 记结 算机 构: 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司 34.境 外托 管人 :指 符合 法 律法规 规定 的条 件 ,接 受 基金托 管人 委托 , 负责 本 基金境 外资 产托管 业务 的境 外金 融机 构;境 外托 管人 由基 金托 管人选 择、 更换 和撤 销 35.基 金合 同生 效日 :指 基 金募集 达到 法律 法规 规定 及基金 合同 规定 的条 件 , 基金管 理人 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 ,并 获得 中国 证监会 书面 确认 的日 期 36.基 金募 集期 :指 自基 金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 , 最长 不 得超 过 3 个 月 37.存 续期 :指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 38.工 作日 :指 上海 证券 交 易所的 正常 交易 日 39.开 放日 :指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、 赎回 或 其他业 务的 工作 日 (即 上 海证券 交易



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 所和美 国纳 斯达 克证 券交 易所的 共同 交易 日) 40.T 日: 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 41.T+n 日 :指 自T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 42.交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 43.认 购: 指在 基金 募集 期 内, 投资 人根 据基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金份 额的行 为 44.发 售: 指在 基金 募集 期 内,销 售机 构向 投资 人销 售本基 金基 金份 额的 行为 45.申 购: 指基 金合 同生 效 后, 投资 人根 据基 金合 同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金份 额的行 为 46.赎 回: 指基 金合 同生 效 后, 基金 份额 持有 人按 基 金合同 和招 募说 明书 规定 的条件 要求 将基金 份额 兑换 为申 购赎 回清单 所规 定对 价的 行为 47.巨 额赎 回: 若本 基金 单 个开放 日内 的基 金份 额净 赎回申 请 (赎 回申 请份 额 总数扣 除申 购申请 份额 总数 后的 余额 )超过 前一 开放 日的 基金 总份额 的 10% , 即认 为是 发生了 巨额 赎回 48.申 购赎 回清 单: 指由 基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息的文 件 49.申 购对 价: 指投 资人 申 购基金 份额 时 ,按 基金 合 同和招 募说 明书 规定 应交 付的现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 50.赎 回对 价: 指基 金份 额 持有人 赎回 基金 份额 时 , 基金管 理人 按基 金合 同和 招募说 明书 规定应 交付 给赎 回人 的现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价 51.组 合证 券: 指本 基金 标 的指数 成 份 股中 所包 含的 全部或 部分 证券 52.标 的指 数: 指 NASDAQ OMX 集团 编制并 发布 的纳 斯达 克 100 指 数及 其未 来 可能发 生的 变更 53.完 全复 制法 :指 一种 跟 踪指数 的方 法 。通 过购 买 标的指 数中 的所 有成 份证 券, 并且 按 照每种 成份 证券 在标 的指 数中的 权重 确定 购买 的比 例以构 建指 数组 合, 达到 复制指 数的 目的 54.现 金替 代: 指申 购、 赎 回过程 中 ,投 资人 按基 金 合同和 招募 说明 书的 规定 ,用 于替 代 组合证 券中 全部 或部 分证 券的一 定数 量的 现金 55.现 金差 额: 指最 小申 购 、赎 回单 位的 资产 净值 与 按 T 日 收盘 价计 算的 最小 申购 、赎 回 单 位 中的 组 合证 券 市值 和 现 金 替代 之 差; 投 资人 申购 、 赎回 时 应支 付 或应 获得 的 现金 差 额根 据最小 申购 、赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的最 小申 购、 赎回 单位 数量计 算 56.最 小申 购、 赎回 单位 : 指本基 金申 购份 额 、赎 回 份额的 最低 数量 , 投资 人 申购 、赎 回 的基金 份额 应为 最小 申购 、赎回 单位 的整 数倍



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 57.基 金份 额参 考净 值 :指 中证指 数有 限公 司在 开市 后根据 当日 的申 购赎 回清 单和中 国 人 民 银 行最 新 公布 的 人民 币对 美 元汇 率 中间 价 ,计 算并 通 过上 海 证券 交 易所 发布 的 基金 份 额参 考净值 ,简 称IOPV 58.预 估现 金部 分 :指 由基 金管理 人估 计并 在T 日申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差额的 估计值 ,预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结 59.指 定交 易: 指《 上海 证 券交易 所全 面指 定交 易制 度试行 办法 》 中定 义的 “ 全面指 定交 易” 60. 基 金份 额 折 算: 指 基金管 理 人 根据 基 金运 作 的需要 , 在 基金 资 产净 值 不变的 前 提 下, 按照一 定比 例调 整基 金份 额总额 及基 金份 额净 值 61.元 :指 人民 币元 62.基 金利 润: 指基 金利 息 收入 、投 资收 益、 公允 价 值变动 收益 和其 他收 入扣 除相关 费用 后的余 额, 基金 已实 现收 益指基 金利 润减 去公 允价 值变动 收益 后的 余额 63.收 益评 价日 :指 基金 管 理人计 算本 基金 净值 增长 率与标 的指 数增 长率 差额 之基准 日 64.基 金净 值增 长率 : 指收 益评价 日基 金份 额净 值与 基金上 市前 一开 放日 基金 份额净 值 之 比减 去1 乘以 100% (期 间 如发生 基金 份额 折算 ,则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计算 ) 65.标 的指 数同 期增 长率 : 指收益 评价 日标 的指 数收 盘值与 基金 上市 前一 开放 日标的 指 数 收盘值 之比 减 去1 乘以 100% ( 经汇 率调 整 , 期间 如 发生基 金份 额折 算 , 则 以 基金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算) 66.基 金资 产总 值: 指基 金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其他 资产的 价值 总和 67.基 金资 产净 值: 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 68.基金 份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 69.基 金资 产估 值: 指计 算 评估基 金资 产和 负债 的价 值, 以确 定基 金资 产净 值 和基金 份额 净值的 过程 70.货 币市 场工 具: 指银 行 存款 、可 转让 存单 、银 行 承兑汇 票 、银 行票 据、 商 业票据 、 回 购协议 、短 期政 府债 券等 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的具 有良 好流 动性 的金融 工具 71.指 定媒 体: 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 72.不 可抗 力: 指基 金合 同 当事人 无法 预见 、无 法抗 拒、无 法避 免的 客观 情况



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 三、风险揭示 本 基 金 的投 资 运作 中 可能出 现 的 风险 包 括本 基 金特有 的 风 险、 投 资风 险 、运作 风 险 及不 可 抗 力风 险 四类 , 其中 ,本 基 金特 有 的风 险 包括 标的 指 数回 报 与股 票 市场 平均 回 报偏 离 的风 险 、 标的 指 数波 动 的风 险、 基 金投 资 组合 回 报与 标的 指 数回 报 偏离 的 风险 、标 的 指数 变 更的 风 险 、基 金 管理 人 代理 申赎 投 资人 买 券卖 券 的风 险、 基 金份 额 二级 市 场交 易价 格 折溢 价 的风 险、 退市 风险 、申 购失 败 的风险 、 赎回 失败 的风 险 、投 资者 参考IOPV 做出 投 资决策 的风 险和 IOPV 计算 错误 的风 险、 投 资者参 考 IOPV 做出 投资 决 策等 ; 投 资风 险主 要包 括 市场风 险 、 政 府 管 制 风险 、 监管 风 险、 政治 风 险、 流 动性 风 险、 汇率 风 险、 利 率风 险 、衍 生品 风 险、 金 融模 型 风 险、 信 用风 险 等; 运作 风 险主 要 包括 操 作风 险、 会 计核 算 风险 、 税务 风险 、 交易 结 算风 险、法 律风 险、 证券 借贷/ 正回购/逆 回购 风险 等。


(一)本 基金 特有 的风 险 1. 标的 指数 回报 与股 票市 场平均 回报 偏离 的风 险 标 的 指 数并 不 能完 全 代表整 个 股 票市 场 。标 的 指数成 份 股 的平 均 回报 率 与整个 股 票 市场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 2. 标的 指数 波动 的风 险


标 的 指 数成 份 股的 价 格可能 受 到 政治 因 素、 经 济因素 、 上 市公 司 经营 状 况、投 资 人 心理 和 交 易制 度 等各 种 因素 的影 响 而波 动 ,导 致 指数 波动 , 从 而 使 基金 收 益水 平发 生 变化 , 产生 风险。 3. 基金 投资 组合 回报 与标 的指数 回报 偏离 的风 险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: (1)由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ,使ETF 基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差;


(2)由 于标 的指 数成 份股 发 生配股 、 增发 等行 为导 致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 , 使 ETF 基金 在相 应的 组合 调整中 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差;


(3)由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因 使 ETF 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ; (4)成 份股 派发 现金 红利 、 送配等 所获 收益 可能 导致 基金收 益率 偏离 标的 指数 收益率 , 从 而产生 跟踪 偏离 度;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (5)由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ,以 及基 金 管理费 和托 管费 的存 在 , 使基金 投资 组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差; (6)在ETF 基金 指数 化投 资 过程中 , 基金 管理 人的 管 理能力 , 例如 跟踪 指数 的 水平 、技 术 手段、 买入 卖出 的时 机选 择等, 都会 对 ETF 基金 的 收益产 生影 响, 从而 影 响 ETF 基金 对标的 指数的 跟踪 程度 ;


(7)如 果指 数编 制机 构发 布 的指数 数据 出现 错误 , 基 金投资 组合 的收 益率 与标 的指数 的收 益率也 可能 发生 偏离 ;


(8)其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ,基 金投 资组 合中 个 别股票 的持 有比例 与标 的指 数中 该股 票的权 重可 能不 完全 相同 ;基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动等 。 4. 标的 指数 变更 的风 险 尽 管 可 能性 很 小, 但 根据基 金 合 同规 定 ,如 出 现变更 标 的 指数 的 情形 , 本基金 将 变 更标 的 指 数。 基 于原 标 的指 数的 投 资政 策 将会 改 变, 投资 组 合将 随 之调 整 ,基 金的 收 益风 险 特征 将与新 的标 的指 数保 持一 致,投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 5. 基金 管理 人代 理申 赎投 资人买 券卖 券的 风险


因 涉 及 境外 市 场股 票 的买卖 , 在 投资 人 申购 、 赎回本 基 金 时, 本 基金 组 合证券 中 全 部或 部 分 证券 需 以一 定 数量 的现 金 进行 现 金替 代 ,并 由基 金 管理 人 按照 招 募说 明书 的 规定 代 理申 赎 投 资人 进 行相 关 证券 买卖 , 投资 人 需承 受 买入 证券 的 结算 成 本和 卖 出证 券的 结 算金 额 的不 确定性 (含 汇率 波动 风险 ) 。


6. 基金 份额 二级 市场 交易 价格折 溢价 的风 险


尽 管 本 基金 的 运作 力 求使基 金 份 额二 级 市场 交 易价格 的 折 溢价 控 制在 一 定范围 内 , 但基 金 份 额在 证 券交 易 所的 交易 价 格受 诸 多因 素 影响 ,存 在 不同 于 基金 份 额净 值的 情 形, 即 存在 价格折 溢价 的风 险。 7. 退市 风险


因 本 基 金不 再 符合 证 券交易 所 上 市条 件 被终 止 上市, 或 被 基金 份 额持 有 人大会 决 议 提前 终止上 市, 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。


8. 申购 失败 的风 险


如 果 投 资人 申 购时 未 能提供 符 合 要求 的 申购 对 价,或 者 基 金管 理 人根 据 基金合 同 的 规定 拒 绝 投资 人 的申 购 申请 ,则 投 资人 的 申购 申 请失 败。 此 外, 如 果基 金 可用 的外 汇 额度 不 足, 申购赎 回代 理券 商应 付资 金不足 或出 现违 约, 投资 人的申 购申 请也 可能 失败 。


9. 赎回 失败 的风 险






































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 如 果 投 资人 赎 回时 持 有的符 合 要 求的 基 金份 额 不足或 未 能 根据 要 求准 备 足额的 现 金 ,或 者 投 资人 在 登记 结 算机 构办 理 基金 份 额交 收 时 持 有的 符 合要 求 的基 金 份额 不足 , 或者 基 金管 理 人 根据 基 金合 同 的规 定拒 绝 投资 人 的赎 回 申请 ,则 投 资人 的 赎回 申 请失 败。 另 外, 基 金管 理 人 可能 根 据成 份 股市 值规 模 变化 等 因素 调 整最 小申 购 赎回 单 位, 由 此可 能导 致 投资 人 按原 最 小 申购 赎 回单 位 申购 并持 有 的基 金 份额 无 法按 照新 的 最小 申 购赎 回 单位 全部 赎 回, 而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。


10.投 资人 参考IOPV 做出 投资决 策的 风险 和IOPV 计 算错误 的风 险


IOPV 与实 时的 基金 份额 净 值存在 差异 ,IOPV 计算 可 能出现 错误 ,投 资人 若参 考 IOPV 进 行投资 决策 可能 导致 损失 。 11.第 三方 机构 服务 的风 险


本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风 险:


(1)受 多种 因素 影响 , 申 购 赎回代 理券 商代 理申 购 、 赎 回业务 可能 受到 限制 、 暂停 或终止 , 从而影 响投 资人 申购 、赎 回。


(2)登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ,从 而对 投资 人 基金份 额 、资 金等 的结 算 方式发 生变 化 , 制度 调 整可 能 给投 资人 带 来理 解 偏差 的 风险 。同 样 的风 险 还可 能 来自 于证 券 交易 所 及其 他代理 机构 。


(3)证 券交 易所 、期 货交 易 所、 证券 与期 货登 记结 算 机构 、申 购赎 回代 理券 商 、基 金托 管 人及其 他代 理机 构可 能违 约,导 致基 金或 投资 人利 益受损 的风 险。


12.管 理风 险


基 金 管 理人 、 基金 托 管人等 相 关 当事 人 的业 务 发展状 况 、 人员 配 备、 管 理水平 与 内 部控 制 等 对基 金 收益 水 平存 在影 响 。因 业 务扩 张 过快 、行 业 内过 度 竞争 、 对主 要业 务 人员 过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。


相 关 当 事人 在 业务 各 环节操 作 过 程中 , 可能 因 内部控 制 存 在缺 陷 或者 人 为因素 造 成 操作 失 误 或违 反 操作 规 程等 引致 风 险, 例 如, 申 购赎 回清 单 编制 错 误、 越 权违 规交 易 、欺 诈 行为 及交易 错误 等风 险。


(二)投 资风 险 1. 市 场 风险 : 本基 金 投资于 海 外 市场 , 面临 海 外市场 波 动 带来 的 风险 。 影响金 融 市 场波 动 的 因素 比 较复 杂 ,包 括经 济 发展 、 政策 变 化、 资金 供 求、 公 司盈 利 的变 化、 利 率汇 率 波动 等 , 都将 影 响基 金 净值 的升 跌 。此 外 ,基 金 主要 投资 的 美国 市 场对 每 日证 券交 易 价格 并 无涨 跌 幅 上下 限 的规 定 ,因 此美 国 市场 证 券的 每 日涨 跌幅 空 间相 对 较大 。 这一 因素 可 能会 带 来市



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 场的急 剧下 跌, 从而 带来 投资风 险的 增加 。


2. 政 府 管制 风 险: 在 特殊情 况 下 ,基 金 所投 资 市场有 可 能 面临 政 府管 制 措施, 包 括 对货 币兑换 进行 限制 、限 制资 本外流 、征 收高 额税 收等 ,会对 基金 投资 造成 影响 。 3. 监 管 风险 : 由于 监 管层或 监 管 模式 出 现非 预 期的变 动 , 某些 已 经存 在 的或者 运 作 的交 易 可 能被 新 的监 管 层或 监管 体 系认 定 为 非 法 交易 ,或 受 到更 严 格的 管 理, 将导 致 基金 运 作承 受监管 风险 。基 金运 作可 能被迫 进行 调整 ,由 此可 能对基 金净 值产 生影 响。


4. 政 治 风险 : 基金 所 投资市 场 因 政治 局 势变 化 ,如政 策 变 化、 罢 工、 恐 怖袭击 、 战 争、 暴动等 ,可 能出 现市 场大 幅波动 ,对 基金 净值 产生 不利影 响。


5. 流 动 性风 险 :流 动 性风险 指 基 金在 短 时间 内 购买以 及 售 出金 融 工具 , 由于市 场 暂 时的 供 需 不平 衡 和本 基 金较 大的 流 动性 需 求, 使 得市 场在 交 易过 程 中产 生 不利 的暂 时 价格 变 动, 增加交 易成 本和 交易 难度 。当 某国/ 地区 的资 本市 场 规模较 小 ,金 融市 场不 发 达, 某金 融品 种 流通市 值较 低, 参与 机 构 数量较 少, 成交 不活 跃, 以 及基金 需要 在短 时间 内进 行大量 交易 时 , 有 可 能发 生 流动 性 风险 ,导 致 基金 难 以及 时 建仓 ,或 在 出现 大 额赎 回 时, 被迫 在 不利 价 格大 量抛售 证券 ,使 基金 净值 遭受不 利影 响。


6. 汇 率 风险 : 本基 金 投资的 海 外 市场 金 融品 种 以外币 计 价 ,如 果 所投 资 市场的 货 币 相对 于 人 民币 贬 值, 将 对基 金收 益 产生 不 利影 响 ;此 外, 外 币对 人 民币 的 汇率 大幅 波 动也 将 加大 基金净 值波 动的 幅度 。 7. 利 率 风险 : 金融 市 场利率 的 波 动会 导 致证 券 市场价 格 和 收益 率 的变 动 。利率 直 接 影响 着 债 券的 价 格和 收 益率 ,影 响 着企 业 的融 资 成本 和利 润 。基 金 投资 于 债券 和股 票 ,其 收 益水 平可能 会受 到利 率变 化的 影响。 8. 衍 生 品风 险 :本 基 金可投 资 于 期货 与 期权 等 衍生品 。 尽 管本 基 金将 谨 慎地使 用 衍 生品 进 行 投资 , 但衍 生 品仍 可能 给 基金 带 来额 外 风险 ,包 括 杠杆 风 险、 交 易对 手的 信 用风 险 、衍 生 品 价格 与 其基 础 品种 的相 关 度降 低 带来 的 风险 等, 由 此可 能 会增 加 基金 净值 的 波动 幅 度。 在本基 金中 ,衍 生品 将仅 用于避 险和 进行 组合 的有 效管理 。


9. 金 融 模型 风 险: 基 金管理 人 有 时会 使 用金 融 模型来 进 行 资产 定 价、 趋 势判断 、 风 险评 估 等 ,辅 助 其做 出 投资 决策 。 但是 金 融模 型 通常 是建 立 在一 系 列的 学 术假 设之 上 的, 投 资实 践 和 学术 假 设之 间 存在 一定 的 差距 ; 而且 金 融模 型结 论 的准 确 性往 往 受制 于模 型 使用 的 数据 的 精 确性 。 因此 , 基金 管理 人 在使 用 金融 模 型时 ,面 临 出现 错 误结 论 的可 能性 , 形成 投 资风 险。


10.信 用风 险: 信用 风险 是 指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或者 基金 所投 资 债券之 发行



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 ,都 可能 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 。


(三)运 作风 险


1. 操 作 风险 : 在开 放 式基金 的 各 种交 易 行为 或 者后台 运 作 中 , 可 能因 为 技术系 统 的 故障 或 者 差错 而 影响 交 易的 正常 进 行或 者 导致 投 资人 的利 益 受到 影 响。 这 种操 作风 险 可能 来 自基 金管理 公司 、销 售机 构、 交易对 手、 托管 行、 证券 交易所 、证 券登 记结 算机 构等等 。


2. 会 计 核算 风 险: 会 计核算 风 险 主要 是 指由 于 会计核 算 及 会计 管 理上 违 规操作 形 成 的风 险 或 错误 , 通常 是 指基 金管 理 人在 计 算、 整 理、 制证 、 填单 、 登账 、 编表 、保 管 及其 相 关业 务处理 中 , 由 于客 观原 因 与非主 观故 意所 造成 的行 为过失 , 从而 对基 金收 益 造成影 响的 风险 。


3. 法 律 及税 务 风险 : 基金所 投 资 市场 的 法律 法 规、税 务 政 策可 能 与国 内 不同, 海 外 市场 可 能 要求 基 金就 股 息、 利息 、 资本 利 得等 收 益向 当地 税 务机 构 缴纳 税 金, 使基 金 收益 受 到一 定 影 响。 此 外, 基 金所 投资 市 场的 法 律及 税 收规 定可 能 发生 变 化, 有 可能 对基 金 造成 不 利影 响。 4. 交 易 结算 风 险: 海 外的证 券 交 易佣 金 可能 比 国内高 。 海 外股 票 交易 所 、货币 市 场 、证 券 交 易体 系 以及 证 券经 纪商 的 监管 体 系和 制 度与 国内 不 同。 证 券交 易 交割 时间 、 资金 清 算时 间 有 可能 比 国内 需 要更 长时 间 。此 外 ,在 基 金的 投资 交 易中 , 因交 易 的对 手方 无 法履 行 对一 位或多 位的 交易 对手 的支 付义务 而使 得基 金在 投资 交易中 蒙受 损失 。 5. 证 券 借贷/ 正回 购/ 逆回购 风 险 :证 券 借贷 的风 险表 现 为 ,作 为 证券 借出 方, 如 果 交易 对 手 方( 即 证券 借 入方 )违 约 ,则 基 金可 能 面临 到期 无 法获 得 证券 借 贷收 入甚 至 借出 证 券无 法 归 还的 风 险, 从 而导 致基 金 资产 发 生损 失 。证 券回 购 中的 风 险体 现 为, 在回 购 交易 中 ,交 易 对 手方 可 能因 财 务状 况或 其 它原 因 不能 履 行付 款或 结 算的 义 务, 从 而对 基金 资 产价 值 造成 不利影 响。


(四)不 可抗 力风 险


战 争 、 自然 灾 害等 不 可抗力 可 能 导致 基 金资 产 遭受损 失 。 基金 管 理人 、 基金托 管 人 、证 券交易 所 、登 记结 算机 构 和代销 机构 等可 能因 不可 抗力无 法正 常工 作, 从而 影 响基金 的各 项业 务按正 常时 限完 成、 使投 资人和 持有 人无 法及 时查 询权益 、 进 行日 常交 易以 致利益 受损 。 四、基金的投资 (一)投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (二)投 资范 围 本 基 金 投资 于 标的 指 数成份 股 、 备选 成 份股 、 境外交 易 的 跟踪 同 一标 的 指数的 公 募 基金 (包括 ETF ) 、依 法发 行或 上市的 其他 股票 、固 定收 益类资 产、 银行 存款 、货 币市场 工具 、 股 指 期 货等 金 融衍 生 品和 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许基 金 投资 的 其他 金 融工 具, 但 须符 合 中国 证监会 的相 关规 定。 如 法 律 法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 它 品种, 基 金 管理 人 在履 行 适当程 序 后 ,可 以将其 纳入 投资 范围 。 在 建 仓 完成 后 ,本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 股 、备选 成 份 股的 资 产比 例 不低于 基 金 资产 净值 的90% 。 (三)投 资策 略 本 基 金 主要 采 取完 全 复制策 略 , 即按 照 标的 指 数的成 份 股 构成 及 其权 重 构建基 金 股 票投 资 组 合, 并 根据 标 的指 数成 份 股及 其 权重 的 变动 进行 相 应调 整 。但 因 特殊 情况 ( 如成 份 股长 期 停 牌、 成 份股 发 生变 更、 成 份股 权 重由 于 自由 流通 量 发生 变 化、 成 份股 公司 行 为、 市 场流 动 性 不足 等 )导 致 本基 金管 理 人无 法 按照 标 的指 数构 成 及权 重 进行 同 步调 整时 , 基金 管 理人 将对投 资组 合进 行优 化, 尽量降 低跟 踪误 差。 在正常 市场 情况 下 , 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2%, 年跟踪 误差 不超 过 2% 。如 因标的 指数 编制 规则 调整 或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差 超 过上述 范围 ,基 金管 理人 应采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。 另外, 本基 金基 于流 动性 管理的 需要 , 将 投资 于与 本基金 有相 近的 投资 目标 、 投资 策略 、 且以本 基金 的标 的指 数为 投资标 的的 指数 型公 募基 金(包 括 ETF ) 。 同时 ,为 更好地 实现 本 基 金 的 投资 目 标, 本 基金 还将 在 条件 允 许的 情 况下 ,开 展 证券 借 贷业 务 以及 投资 于 股指 期 货等 金 融 衍生 品 ,以 期 降低 跟踪 误 差水 平 。本 基 金投 资于 金 融衍 生 品的 目 标是 替代 跟 踪标 的 指 数 的 成 份股 , 使基 金 的投 资组 合 更紧 密 地跟 踪 标的 指数 。 不得 应 用于 投 机交 易目 的 ,或 用 作杠 杆工具 放大 基金 的投 资。 未 来 , 随着 全 球证 券 市场投 资 工 具的 发 展和 丰 富,本 基 金 可相 应 调整 和 更新相 关 投 资策 略,并 在招 募说 明书 更新 中公告 。 (四)业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ( 经汇 率 调整后 的总 收益 指数 收益 率) 。 本基 金 的标的 指数 为纳 斯达 克 100 指数 (Nasdaq-100 Index)。 纳斯达 克 100 指 数于 1985 年 1 月 31 日发 布, 涵盖 了纳斯 达克 股票 交易 市场 上 100 只



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 市 值 最大 的 非金 融 类上 市公 司 ,反 映 了科 技 、工 业、 零 售、 电 信、 生 物技 术、 医 疗保 健 、交 通 、 媒体 和 服务 公 司等 行业 的 整体 走 势。 该 指数 具有 宽 泛的 分 散性 , 赢得 了投 资 人和 市 场专 家的广 泛认 同。 如 果 指 数编 制 单位 变 更或停 止 标 的指 数 的编 制 、发布 或 授 权, 或 标的 指 数由其 他 指 数替 代 、 或由 于 指数 编 制方 法的 重 大变 更 等事 项 导致 本基 金 管理 人 认为 标 的指 数不 宜 继续 作 为跟 踪 标 的, 或 证券 市 场有 其他 代 表性 更 强、 更 适合 投资 的 指数 推 出时 , 本基 金管 理 人可 以 依据 维 护 投资 人 合法 权 益的 原则 , 在履 行 适当 程 序后 变更 本 基金 的 标的 指 数、 业绩 比 较基 准 和基 金 名 称。 若 变更 标 的指 数对 基 金投 资 范围 和 投资 策略 无 实质 性 影响 ( 包括 但不 限 于指 数 编制 单位变 更 、指 数更 名等 事 项) , 则无 需召 开基 金份 额 持有人 大会 , 基金 管理 人 应与基 金托 管人 协商一 致后 ,报 中国 证监 会备案 并及 时公 告。 (五)风 险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 。 本 基 金为 指 数型 基 金, 主要 采 用完 全 复制 法 跟踪 标的 指 数的 表 现, 具 有与 标的 指 数、 以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 (六)投 资限 制 1. 组合 限制 本 基 金 在投 资 策略 上 兼顾投 资 原 则以 及 开放 式 基金的 固 有 特点 , 通过 分 散投资 降 低 基金 财产的 非系 统性 风险 ,保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1)本 基金 持有 同一 家银 行 的存款 不得 超过 基金 资产 净值的 20% 。 本款 所称 银 行应当 是中 资 商 业银 行 在境 外 设立 的分 行 或在 最 近一 个 会计 年度 达 到中 国 证监 会 认可 的信 用 评级 机 构评 级的境 外银 行, 但在 基金 托管账 户的 存款 不受 此限 制。 (2) 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家 或地区 证券 市场 挂牌 交易 的证券 资产 不得 超过 基金 资产净 值 的10% , 其中 持有 任一国 家或 地 区 市场的 证券 资产 不得 超过 基金资 产净 值 的3% 。 (3)本 基金 持有 非流 动性 资 产市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 前 项 非 流动 性 资产 是 指法律 或 基 金合 同 规定 的 流通受 限 证 券以 及 中国 证 监会认 定 的 其他 资产。 (4)本 基金 持有 境外 基金 的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 10% ,但 持有 货 币市场 基金 可以不 受上 述限 制。 (5) 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 20% 。 (6)除 应付 赎回 、交 易清 算 等临时 用途 以外 , 借入 现 金。 该临 时用 途借 入现 金 的比例 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。 (7)法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他限 制。 基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 后 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有 关 约定。 若基 金超 过上 述(1)-(6)项 投资 比例 限制 ,应 当在超 过比 例 后 30 个 工 作日内 采用 合理 的商业 措施 减仓 以符 合投 资比例 限制 要求 。法 律法 规另有 规定 的, 从其 规定 。 2. 金融 衍生 品投 资 本 基 金 投资 衍 生品 应 当仅限 于 投 资组 合 避险 或 有效管 理 , 不得 用 于投 机 或放大 交 易 ,同 时应当 严格 遵守 下列 规定 : (1)本 基金 的金 融衍 生品 全 部敞口 不得 高于 基金 资产 净值 的 100% 。 (2)本 基金 投资 期货 支付 的 初始保 证金 、 投资 期权 支 付或收 取的 期权 费 、投 资 柜台交 易衍 生品支 付 的 初始 费用 的总 额不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (3)本 基金 投资 于远 期合 约 、互换 等柜 台交 易金 融衍 生品, 应当 符合 以下 要求 : 1) 所 有 参与 交 易的 对 手方( 中 资 商业 银 行除 外 )应当 具 有 不低 于 中国 证 监会认 可 的 信用 评级机 构评 级; 2) 交 易 对手 方 应当 至 少每个 工 作 日对 交 易进 行 估值, 并 且 基金 可 在任 何 时候以 公 允 价值 终止交 易; 3) 任一 交易 对手 方的 市值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20% 。 (4)基 金管 理人 应当 在本 基 金会计 年度 结束 后 60 个 工作日 内向 中国 证监 会提 交包括 衍生 品头寸 及风 险分 析年 度报 告。 (5)本 基金 不得 直接 投资 与 实物商 品相 关的 衍生 品。 (6)法 律法 规另 有规 定的 从 其规定 。 3. 证券 借贷 交易 本基金 可以 参与 证券 借贷 交易, 并且 应当 遵守 下列 规定: (1)所 有参 与交 易的 对手 方 (中 资商 业银 行除 外) 应 当具有 中国 证监 会认 可的 信用评 级机 构评级 。 (2)应 当采 取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 %。 (3)借 方应 当在 交易 期内 及 时向本 基金 支付 已借 出证 券产生 的所 有股 息 、利 息 和分红 。 一 旦借方 违约 ,本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 和处置 担保 物以 满足 索赔 需要。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (4)除 中国 证监 会另 有规 定 外,担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种: 1) 现金 ; 2) 存款 证明 ; 3) 商业 票据 ; 4) 政府 债券 ; 5) 中 资 商业 银 行或 由 不低于 中 国 证监 会 认可 的 信用评 级 机 构评 级 的境 外 金融机 构 ( 作为 交易对 手方 或其 关联 方的 除外) 出具 的不 可撤 销信 用证。 (5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或 所有 已借 出的 证券 。 (6)本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 4. 证券 回购 交易 基金可 以根 据正 常市 场惯 例参与 正回 购交 易、 逆回 购交易 ,并 且应 当遵 守 下 列规定 : (1)所 有参 与正 回购 交易 的 对手方 ( 中资 商业 银行 除 外) 应当 具有 中国 证监 会 认可的 信用 评级机 构信 用评 级。 (2)参 与正 回购 交易 , 应当 采取市 值计 价制 度对 卖出 收益进 行调 整以 确保 现金 不低于 已 售 出证券 市值 的102 % 。 一 旦 买方违 约 , 本 基金 根据 协 议和有 关法 律有 权保 留或 处置卖 出收 益以 满足索 赔需 要。 (3)买 方应 当在 正回 购交 易 期内及 时向 本基 金支 付售 出证券 产生 的所 有股 息 、 利息和 分 红 。 (4)参 与逆 回购 交易 , 应当 对购入 证券 采取 市值 计价 制度进 行调 整以 确保 已购 入证券 市 值 不低于 支付 现金 的102 % 。 一旦卖 方违 约 , 本 基金 根 据协议 和 有 关法 律有 权保 留或处 置已 购入 证券以 满足 索赔 需要 。 (5)本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券正 回购 交易 、 逆 回购交 易中 发生 的任 何损 失负相 应责 任。 5. 基 金 参与 证 券借 贷 交易、 正 回 购交 易 ,所 有 已借出 而 未 归还 证 券总 市 值或所 有 已 售出 而未回 购证 券总 市值 均不 得超过 基金 总资 产的 50 % 。前项 比例 限制 计算 ,基 金因参 与证 券 借 贷交易 、 正 回购 交易 而持 有的担 保物 、 现 金不 得计 入基金 总资 产。 基金 如参 与证券 借贷 交易 、 正回购 交易 、 逆回 购交 易, 本基金 管理 人将 按照 规定 建立适 当的 内控 制度 、 操 作程序 和进 行档 案管理 。 6. 禁止 行为 除中国 证监 会另 有规 定外 ,基金 不得 有下 列行 为:



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (1)购 买不 动产 。 (2)购 买房 地产 抵押 按揭 。 (3)购 买贵 重金 属或 代表 贵 重金属 的凭 证。 (4)购 买实 物商 品。 (5)除 应付 赎回 、交 易清 算 等临时 用途 以外 , 借入 现 金。 该临 时用 途借 入现 金 的比例 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。 (6)利 用融 资购 买证 券, 但 投资金 融衍 生品 除外 。 (7)参 与未 持有 基础 资产 的 卖空交 易。 (8)从 事证 券承 销业 务。 (9)不 公平 对待 不同 客户 或 不同投 资组 合。 (10)购 买证 券用 于控 制或 影响发 行该 证券 的机 构或 其管理 层。 (11)除 法律 法规 规定 以外 ,向任 何第 三方 泄露 客户 资料。 (12)中 国证 监会 禁止 的其 他行为 。 (七)代 理投 票


基 金 管 理人 应 作为 基 金份额 持 有 人的 代 理人 , 行使所 投 资 股票 的 投票 权 。基金 管 理 人将 本 着 维护 持 有人 利 益的 原则 , 勤勉 尽 职地 代 理基 金份 额 持有 人 行使 投 票权 。在 履 行代 理 投票 职 责 过程 中 ,基 金 管理 人可 根 据操 作 需要 , 委托 境外 托 管人 或 其他 专 业机 构提 供 代理 投 票的 建 议 、协 助 完成 代 理投 票的 程 序等 , 基金 管 理人 应对 代 理机 构 的行 为 进行 必要 的 监督 , 保留 投票记 录, 并承 担相 应责 任。


(八)证 券交 易


1. 基 金 管理 人 定期 对 经纪商 提 供 的交 易 支持 、 研究支 持 以 及其 他 服务 情 况进行 考 评 ,考 评结果 将成 为经 纪 商 选择 及交易 量分 配的 主要 依据 。经纪 商考 评内 容包 括以 下几个 方面 :


(1) 交 易评 价 : 包括 交 易指令 的 执 行速 度 及质 量 、指令 弹 性 的解 决 方案 、 交易保 密 情 况、 信息资 讯提 供以 及佣 金安 排制度 等方 面的 评价 ;


(2)研 究评 价: 能够 针对 本 基金业 务需 要 ,提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 。 包 括 宏 观经 济 、行 业 及公 司分 析 报告 、 买卖 方 研究 员之 间 的交 流 情况 、 研究 报告 的 更新 及 研究 的独特 性等 方面 的评 价;


(3)服 务评 价: 包括 对客 户 发行产 品所 提供 的建 议 、 组织对 上市 公司 拜访 活动 以及 IPO 的 安排等 方面 的评 价;


(4)其 它评 价: 包括 后台 ( 清算 和 交割 ) 便利 性和 可 靠性 、公 司股 东结 构状 况 及第三 方的



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 评级、 以及 公司 的合 法合 规性等 方面 的评 价;


(5)其 他有 利于 基金 持有 人 利益的 商业 合作 考虑 。


基 金 管 理人 将 根据 上述 评价 指 标 定期 对 经纪 商进 行综 合 考 察, 撰 写《 经 纪商 评价 报 告 》 , 选取最 适合 基金 投资 业务 的经纪 商合 作, 并根 据考 评 结果分 配基 金在 各个 经纪 商的交 易量 。


2. 其他 事项


本 基 金 管理 人 将根 据 有关规 定 , 在基 金 定期 报 告中对 所 选 择的 证 券经 纪 商、基 金 通 过该 证 券 经纪 商 买卖 证 券的 成交 量 以及 所 支付 的 佣金 等进 行 披露 。 对于 在 证券 经纪 商 选择 和 交易 量 分 配中 存 在或 潜 在的 利益 冲 突, 管 理 人 应 该本 着尽 可 能 维 护 持有 人 的利 益进 行 妥善 处 理, 并按规 定进 行报 告。


(九) 基金 投资 组合 报告 本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了 本 报告 中 的财 务 指标 、净 值 表现 和 投资 组 合报 告等 内 容, 保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2017 年 3 月 31 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 250,634,760.26 88.64 其中: 普通 股 250,634,760.26 88.64 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 - - 2 基金投 资 7,850,865.26 2.78 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - -



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,212,807.97 8.56 8 其他各 项资 产 58,195.70 0.02 9 合计 282,756,629.19 100.00 注:上 表中 的权 益投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而5.2 及5.3 的合 计项 中不 含可退 替代 款估 值增值 。 2 、 报告期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 股票 及存 托凭证 投资 分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 250,633,030.48 89.73 合计 250,633,030.48 89.73 3 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投 资组 合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 146,338,797.02 52.39 非必需 消费 品 53,806,978.37 19.26 保健 27,405,254.58 9.81 必需消 费品 14,918,735.85 5.34 工业 5,548,513.65 1.99 电信服 务 2,614,751.01 0.94 能源 - - 金融 - - 公用事 业 - - 合计 250,633,030.48 89.73 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS) 。 4 、 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序 号 公司名 称 (英 文) 公司名 称 (中文 ) 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳斯 达克 美国 30,900 30,626,641.2 3 10.96 2 MICROSOFT CORP 微软公 司 MSFT US 纳斯 达克 美国 45,200 20,538,332.9 9 7.35 3 AMAZON.COM INC 亚马逊 公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 2,800 17,126,215.1 8 6.13 4 FACEBOOK INC-A 脸书 FB US 纳斯 达克 美国 13,900 13,622,633.3 5 4.88 5 ALPHABET INC-CL C ALPHABET 公司 GOOG US 纳斯 达克 美国 2,002 11,458,213.3 8 4.10 6 ALPHABET ALPHABET GOOGL 纳斯 美国 1,700 9,943,685.12 3.56



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) INC-CL A 公司 US 达克 7 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 27,800 7,209,782.30 2.58 8 INTEL CORP 英特尔 公 司 INTC US 纳斯 达克 美国 28,100 6,992,902.80 2.50 9 CISCO SYSTEMS INC 思科公 司 CSCO US 纳斯 达克 美国 29,500 6,879,292.03 2.46 10 AMGEN INC 安进公 司 AMGN US 纳斯 达克 美国 4,300 4,867,463.05 1.74 5 、 报告期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生 品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 9 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 (人民 币元) 占基金 资产 净 值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 7,668,199.39 2.75 2 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 基金 开放式 Invesco Powershares Capital 182,665.87 0.07 10 、 投资组 合报 告附 注 (1 )本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编 制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 (2 )基 金投 资的 前十 名股票 中 ,没 有投 资于 超出 基金 合 同规 定备 选股 票库 之外 的 情 况 。 (3) 其他 各项 资产 构成 : 序号 名称 金额( 人民 币元) 1 存出保 证金 -



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 54,993.70 4 应收利 息 3,202.00 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 58,195.70 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 五、基金的业绩 基金业 绩截 止日 为 2016 年12 月31 日, 并经 基金 托管人 复核 。 基 金 管 理人 依 照恪 守 职守、 诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则 管 理和 运 用基 金 资产, 但 不 保证 基 金 一定 盈 利, 也 不保 证最 低 收益 。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表 其未 来 表现 。投 资 有风 险 ,投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 净值增 长率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2013 年4 月25 日至 2013 年12 月 31 日 17.80% 0.68% 25.20% 0.73% -7.40% -0.05% 2014 年度 17.15% 0.84% 19.84% 0.87% -2.69% -0.03% 2015 年度 14.57% 1.15% 16.47% 1.18% -1.90% -0.03% 2016 年度 12.71% 1.04% 14.60% 1.04% -1.89% 0.00% 2013 年4 月25 日至 2016 年12 月31 日 78.20% 0.96% 100.25% 0.98% -22.05% -0.02% 注:同 期业 绩比 较基 准以 人民币 计价 。 2013 年4 月25 日为 基金 合同生 效日 。






































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 六、基金管理人 (一)基 金管 理人 概况 名称: 国泰 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海 环球 金 融中 心 39 楼 办公地 址: 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 成立时 间:1998 年 3 月 5 日 法定代 表人 : 陈 勇胜 注册资 本: 壹亿 壹千 万元 人民币 联系人 :辛怡 联系电 话:021-31089000 ,4008888688 股本结 构: 股东名 称 股权比 例 中国建 银投 资有 限责 任公 司 60% 意大利 忠利 集团 30% 中国电 力财 务有 限公 司 10% (二)基 金管 理人 管理 基金 的基本 情况 截至2017 年4 月25 日,本基金 管理 人共 管 理 88 只 开放式 证券 投资 基金 : 国 泰金鹰 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 金龙 系列 证券 投资基 金( 包 括 2 只 子基 金,分 别为 国 泰 金龙行 业 精 选证 券投 资基 金、 国泰 金龙 债券 证券 投 资基金 ) 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、 国 泰 货币 市 场证 券 投资 基金 、 国泰 金 鹿保 本 增值 混合 证 券投 资 基金 、 国泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合 型 证 券投 资 基金 、国 泰 金鼎 价 值精 选 混合 型证 券投资 基 金( 由 金鼎 证券 投资基 金 转型 而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长混 合型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 ( 由国泰 金象 保本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国泰 双利 债券 证 券投资 基金 、 国泰 区位 优 势混合 型证 券投 资基金 、 国泰 中小 盘成 长 混合型 证券 投资 基金 (LOF ) (由 金盛 证券 投资 基金 转 型而来 ) 、 国泰 纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、 国 泰价 值经 典灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 、上证 180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 180 金融 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联 接 基金 、 国泰 保 本混 合型 证 券投 资 基金 、 国泰 事件 驱 动策 略 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰信 用 互 利分 级 债券 型 证券 投资 基 金、 国 泰成 长 优选 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 宗 商品 配 置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰 信 用债券 型证 券投 资基 金 、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国泰 金泰 平



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 衡混合 型证 券投 资基 金 ( 由金泰 证券 投资 基金 转型 而来) 、国 泰民 安增 利债 券 型发起 式证 券投 资基金 、 国泰 国证 房地 产行 业指数 分级 证 券 投资 基金 、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) (由国 泰估 值优 势可 分离 交易股 票型 证券 投资 基金 封闭期 届满 转换 而来 ) 、上 证 5 年 期国 债 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上 证 5 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接 基 金、纳 斯达 克 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、国泰 中国 企业 境外 高收 益债券 型证 券 投 资 基 金、 国 泰黄 金 交易 型开 放 式证 券 投资 基 金、 国泰 美 国房 地 产开 发 股票 型证 券 投资 基 金、 国 泰 国证 医 药卫 生 行业 指数 分 级证 券 投资 基 金、 国泰 淘 金互 联 网债 券 型证 券投 资 基金 、 国泰 聚信价 值优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 国 泰 民益灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金 (LOF)、 国 泰 国策 驱 动灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰浓 益 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰 安 康 养老 定 期支 付 混合 型证 券 投资 基 金、 国 泰结 构转 型 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰 金鑫股 票型 证券 投资 基金 (由 金鑫 证券 投资 基金 转 型而来 ) 、 国泰 新经 济灵 活 配置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食品 饮料行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰创 利债 券型 证券投 资基 金 ( 由 国泰6 个月 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 转型 而来 ) 、国 泰策 略收 益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 (由 国泰 目标 收益 保 本混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国泰 深 证TMT50 指数 分 级证 券投 资 基 金、 国 泰国 证 有色 金属 行 业指 数 分级 证 券投 资基 金 、国 泰 睿吉 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金 、国 泰 兴益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 生 益灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰互联 网+ 股票 型证 券投 资 基金 、国 泰央 企改 革股 票 型证券 投资 基金 、 国泰 新 目标收 益保 本混 合 型 证券 投 资基 金 、国 泰全 球 绝对 收 益型 基 金优 选证 券 投资 基 金 、 国 泰鑫 保本 混 合型 证 券投 资 基 金、 国 泰大 健 康股 票型 证 券投 资 基金 、 国泰 民福 保 本混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 黄 金交 易 型 开放 式 证券 投 资基 金联 接 基金 、 国泰 融 丰定 增灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 国证 新 能 源汽 车 指数 证 券投 资基 金 (LOF ) (由 国 泰国 证新 能 源汽 车 指数 分 级证 券投 资 基金 转 型而 来,国 泰国 证新 能源 汽车 指数分 级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成长 交易 型开 放式指 数证 券 投 资基金 转型 而来)、 国泰 民 利保本 混合 型证 券投 资基 金 、 国泰 中证 军工 交易 型 开放式 指数 证券 投 资 基金 、 国泰 中 证全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指数 证 券投 资 基金 、 国泰 添益 灵 活配 置 混合 型证券投资基金 、 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国泰 鸿益 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、 国 泰 景益 灵活 配 置混 合型证 券 投资 基金 、 国 泰 泽益 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金 、 国 泰丰 益灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 鑫益 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 信益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金 、 国泰 利 是宝 货 币市 场基金 、 国 泰安 益 灵活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 、 国 泰 普益 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金 、 国 泰 民惠 收 益定 期 开放 债券 型 证券 投 资基 金 、 国 泰润 利 纯债 债 券型 证 券投 资基 金 、国 泰 嘉益



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 众益 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金 、 国泰 润 泰纯 债 债券 型 证 券投 资 基金 、 国泰 融信 定 增灵 活 配置 混 合型 证券 投 资基 金 、国 泰 现金 宝货 币 市场 基 金 、 国 泰 景气 行业 灵 活配 置混合 型 证券 投资 基 金 、 国泰国 证 航天 军工 指 数证 券投资 基 金(LOF ) 、 国 泰 中证 国有 企 业改 革指数 证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国 泰 民丰 回报 定 期开 放灵活 配 置混 合型 证 券投资 基金 。 另外 , 本 基 金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社 保基金 资产 管理 人资格 ,目 前受 托管 理全 国社保 基金 多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日 ,本 基金管 理人 获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年2 月14 日 , 本基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资 产 管理业 务 (专 户理 财) 的 基金公 司之 一 ,并 于3 月24 日 经中 国证 监会 批准 获 得合格 境内 机构 投资者 (QDII ) 资格 ,囊 括了公 募基 金、 社保 、 年 金、专 户理 财 和 QDII 等 管 理业务 资格 。 (三)主 要人 员情 况 1. 董事 会成 员 陈勇胜 ,董 事长 ,硕 士研 究生, 高级 经济 师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在 中国建 设 银 行 总 行工 作 ,历 任综 合计划 处 、资 金 处副 处长 、国际 结 算部 副总 经 理( 主持工 作 ) 。1992 年 11 月至 1998 年 1 月 任国 泰证券 有限 公司 国际 业务 部总经 理 , 公 司总 经理 助 理兼北 京分 公司 总 经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月 在国 泰基 金管 理 有限公 司工 作, 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任 总经 理,1999 年 10 月至 2015 年 8 月任 董事长 。2015 年 10 月至 2016 年 8 月, 在 中建投 信托 有限 责任 公司 任监事 长。 2016 年 8 月至 11 月, 在建 投投 资有 限责 任公司 、 建 投传 媒华文 公司 任监 事长 、纪 委书记 。2016 年 11 月起 任公司 党委 书记 ,2017 年 3 月 起任 公司 董 事长、 法定 代表 人 。 张瑞兵 ,董 事, 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投资 有 限责 任公 司工 作,先 后 任 股 权 管理 部 业务 副 经理 、业 务 经理 , 资本 市 场部 业务 经 理, 策 略投 资 部助 理投 资 经理 , 公开 市场投 资部 助理 投资 经理 ,战略 发展 部业 务经 理、 组负责 人, 现任 战略 发展 部处长 。2014 年 5 月起 任公 司董 事。 傅敏, 董事 ,大学 本 科, 会计师 。1979 年 12 月至 1988 年 3 月 ,任 冶金 工业 部西南 地 勘 局财会 处干 部。1988 年 3 月至2005 年7 月, 在 中国 建设银 行工 作, 历任 财会 部 干部 、 人 力资 源部 干 部、 副处 长、 处 长 、 总经 理助 理 。2005 年7 月至 2011 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任 公司工 作 , 历任 人力 资源 部副总 经理 、业 务总 监 。2011 年 6 月 至 2016 年 11 月 ,在 中投 发展 有 限 责任 公 司工作,历 任 人 力 资源 部 总经 理 、总 裁助 理 、工 会 主席 、 党委 委员 、 副总 裁 、 董 事 。 现 任中 国建 银投 资有 限责任 公司 战略 发展 部专职 董事 。2017 年3 月起 任 公司董 事。 Santo Borsellino , 董事 , 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人 ; 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁; 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。 2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理。2013 年 11 月 起任 公 司董 事。 游一冰 , 董事 , 大 学本 科, 英国特 许保 险学 会高 级会 员 (FCII ) 及英国特 许保 险 师 (Chartered Insurer)。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理; 1994 年 起任 中国保 险 (欧 洲) 控股有 限公 司总 裁助 理 ;1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ;1998 年起 任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产 保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。 董树梓 , 董事 , 大学 本科 , 高 级会 计师 。1983 年 7 月至 2002 年 3 月 , 在 山东 临沂电 业 局 工作 , 历 任 会 计 、 科 长 、 副总会 计师 。2002 年3 月至 2003 年2 月 , 在 山 西鲁 晋王曲 发电 公司 工作,任 党 组成 员、 总 会 计师 。2003 年2 月至2008 年 3 月 , 任 鲁能 集团 经营 考核与 审计 部 总 经理 。2008 年 3 月至 2011 年 2 月, 任英大 泰 和人 寿股份 有限 公司 山东 分公 司 总经 理 。2011 年 2 月 至今 ,在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 。 历任 审计部 主任 ,公司 党 组成 员、总 会计 师 。 2017 年 3 月起 任公 司董 事 。 周向勇 , 董事 , 硕 士研 究 生,21 年 金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国建 设银行 总行 工作 ,先 后任 办公室 科员 、个 人银 行业 务部主 任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中 国建 银投 资公 司工 作,任 办公 室高 级业 务经 理、业 务运 营组 负责 人。2011 年 1 月加 入 国泰基 金管 理有 限公 司, 任总经 理助 理,2012 年 11 月 至 2016 年 7 月 7 日任 公司副 总经 理 , 2016 年 7 月 8 日起 任公 司 总经理 及公 司董 事。 王军, 独立 董事 ,博 士研 究生, 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执 教 , 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长, 兼任 全 国法 律 专业 学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸 易 和金 融法 律 研究 所 所长 、 中国 法学 会 国际 经 济法 学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究 会 常务 理事 、 中国 法 学教 育 研究 会第 一 届理 事 会常 务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员 会仲 裁 员、 新加 坡 国际 仲 裁中 心 仲裁 员、 北 京仲 裁 委员 会仲裁 员、 大连 仲裁 委员 会仲裁 员等 职。2013 年起 兼任金 诚信 矿业 管理 股份 有限公 司( 目 前 已上市 ) 独立 董事 ,2015 年 5 月 起兼 任北 京采 安律 师事务 所兼 职律 师 。2010 年 6 月 起任 公司 独立董 事。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 常瑞明 ,独 立董 事, 大学 学历, 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作,历 任 河 北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ; 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ; 河北 保 定市 分行行 长、 党组 副书 记、 书记; 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记;2004 年起任 工商 银 行 山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ; 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ; 2010 年至 2014 年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事。 杨小舟 , 独立 董事 , 博士 研究生 , 研究 员 。1981 年7 月至1985 年7 月 , 任 南 京林业 大学 (原南 京林 产工 业学 院 ) 财务处 会计 员 。1988 年 9 月至 1998 年 3 月 , 在 中国 财政科 学研 究院 (原财 政部 财政 科学 研究 所) 工作 , 历任 实习 研究 员、 助 理研 究员 、 副 研究 员、 研 究室 主任 。 1998 年 3 月至2000 年3 月, 任 长天 国际 科技 有限 公 司 财务 总监 。 2000 年3 月至 2002 年4 月, 任 福建 实达 集团 股份 有限 公司 财 务总 监 。2002 年6 月至 2005 年 5 月, 任同 方 股份有 限公 司 副 总裁 。2005 年 12 月 起 在 中国财 政科 学研 究院 工作 ,任研 究员 , 研 究生 部博 士生导 师 。2017 年 3 月起 任 公司 独立 董事 。 黄晓衡 , 独立 董事 , 硕士 研究生 , 高级 经济 师 。1975 年 7 月至1991 年6 月 , 在中国 建设 银 行 江 苏省 分 行 工作 , 先后 任 职 于 计划处 、 信贷 处、 国 际 业务 部 ,历任 副 处长 、 处 长。1991 年 6 月 至 1993 年 9 月, 任 中国建 设银 行伦 敦代 表处 首席代 表 。1993 年 9 月 至 1994 年 7 月, 任 中国 建设 银行 纽约 代表 处 首席 代表 。 1994 年7 月 至1999 年3 月, 在中 国 建 设银行 总行 工作 , 历任 国 际部 副总 经理 、 资 金计划 部 总 经理 、 会 计部 总经理 。1999 年3 月 至 2010 年1 月, 在中 国国际 金融 有限 公司 工作 ,历 任 财 务总 监、 公司 管 委会成 员 、顾 问。2010 年4 月至2012 年3 月 , 任汉 石投 资管 理有 限 公司 (香 港 ) 董 事总 经理 。2013 年 8 月至 2016 年1 月,任 中金 基金 管理有 限公 司 独 立董 事 。2017 年3 月起 任 公司 独立 董事。 2. 监事 会成 员 梁凤玉 , 监事 会主 席 , 硕 士研究 生 , 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 , 先 后 于 建 设 银 行辽 宁 分行 国 际业 务部 、 人力 资 源部 、 葫芦 岛市 分 行城 内 支行 、 葫芦 岛市 分 行计 财 部、 葫 芦 岛市 分 行国 际 业务 部、 建 设银 行 辽宁 分 行计 划财 务 部工 作 ,任 业 务经 理、 副 行长 、 副总 经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 工作 。2007 年 4 月至 2008 年 2 月在 中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国建 银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 任高 级经 理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在 建 投投资 有限 责任 公司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会主 席 。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大学 本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司 秘书 及法 务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月, 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主 管 、



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 公司秘 书兼 法务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规 部副 总经理 。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主 管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南 亚及南 亚合 规 部主管 。2014 年 3 月 17 日 起任 Generali Investments Asia Limited 首席执 行官 。2016 年 12 月 1 日起 任 Generali Investments Asia Limited 执行董 事。2014 年 12 月起 任公 司监 事 。 刘锡忠 , 监 事 , 研 究生。1989 年2 月 至1995 年 5 月 , 中国 人民 银行 总行 稽核 监察局 主任 科员 。1995 年6 月至2005 年6 月 , 在 华北 电力 集团 财务有 限公司 工作 , 历任 部门经 理、 副总 经理 。2005 年 7 月起 在中 国 电力 财务 有限 公司 工作 , 历任 华北 分公 司 副 总经 理 、 纪 检监 察 室 主持工 作、 风险 管理 部主 任、 资金 管 理部 主任 、 河北 业务 部主 任 , 现任 风险 管理部 主任 。2017 年 3 月 起任 公司 监事 。 邓时锋 ,监 事, 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月 加盟 国泰 基金 管理有 限 公 司,历 任行 业研 究员 、社 保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰 金鼎 价值 混合 和国 泰金泰 封闭 的 基 金经理 助理 ,2008 年 4 月 起任国 泰金 鼎价 值精 选证 券投资 基金 的基 金经 理 ,2009 年 5 月起 兼 任 国 泰区 位 优势 混 合型 证券 投 资基 金 (原 国 泰区 位优 势 股票 型 证券 投 资基 金) 的 基金 经 理, 2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任 国泰 估值 优势 股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金经 理,2015 年 9 月 起兼 任国 泰央 企改 革股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。 2015 年 8 月 起任 公司职 工 监 事 。 倪蓥, 监事, 硕士 研究 生 。1998 年7 月至2001 年 3 月, 任 新晨 信息 技术 有限 责任公 司 项 目 经理 。2001 年 3 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 现任信 息技 术部 总监 、运 营管理 部总监。 2017 年 2 月起 任公 司职 工 监事。 宋凯, 监事 ,大学 本 科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任 毕马 威华 振会 计师 事务所 上 海 分所 助 理经 理 。 2012 年 12 月加入 国泰 基金 管理 有限 公司, 现任 纪检 监察 室副 主任 、 审计 部总 监助理 。2017 年 3 月起 任 公司职 工监 事 。 3. 高级 管理 人员 陈勇胜 ,董 事长 ,简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 周向勇 , 总 经理 , 简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 陈星德 ,博 士,15 年 证券 基金从 业经 历。 曾就 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证券监 督 管 理委员 会、 瑞士 银行 环球 资 产管理 香港 公司 和国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 。 2009 年 1 月至 2015 年 11 月 就职 于上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ,历 任督 察长、 副总 经理 。2015 年 12 月 加入 国泰 基金管 理有 限公 司, 担任 公司副 总经 理。 李辉, 大学 本科 ,17 年金 融从业 经历 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任 职于 上 海远洋 运输



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月 任职 于中 宏人 寿 保险有 限公 司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职 于海 康人 寿保 险有 限公司 ,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团 ,2007 年 7 月 至 2010 年 3 月 任职 于星 展 银行 。2010 年 4 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 , 先 后担任 财富 大学 负责人 、总 经理 办公 室负 责人、 人力 资源 部( 财富 大学) 及行 政管 理部 负责 人,2015 年 8 月 至 2017 年 2 月 任公 司总 经 理助理 ,2017 年 2 月起 担 任公司 副总 经理 。 李永梅 ,博 士研 究生 学历 ,硕士 学位 ,18 年证 券从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2 月 就 职 于中 国 证监 会 陕西 监管 局 ,历 任 稽查 处 副主 任科 员 、主 任 科员 、 行政 办公 室 副主 任 、稽 查二处 副处 长等 ; 2014 年 2 月至 2014 年 12 月 就职 于中国 证监 会上 海专 员办 , 任副 处长 ; 2015 年 1 月至 2015 年 2 月 就 职于上 海申 乐实 业控 股集 团有限 公司 ,任 副总 经理 ;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就 职于 嘉合 基 金管理 有限 公司 ,2015 年 7 月起 任公 司督 察长 ; 2016 年 3 月加 入国 泰基金 管理 有限 公司 ,2016 年 3 月 25 日 起任 公司 督 察长 。 4. 本基 金基 金经 理 (1) 现任 基金 经理 徐皓 , 硕 士研 究生 ,FRM , 注 册黄 金投 资分 析师 ( 国家一 级) , 10 年 证券 基金 从业经 历 。 曾任职 于中 国工 商银 行总 行资产 托管 部。2010 年 5 月加盟 国泰 基金 ,任 高级 风控经 理。2011 年 6 月至 2014 年1 月担 任 上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 国 泰上 证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 及国 泰沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 的基金 经理 助理 , 2012 年 3 月至2014 年 1 月兼任 中小 板300 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 国 泰中 小 板 300 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 的基金 经理 助理 。2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国 泰中 小板 300 成 长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的基 金经 理,2014 年 1 月 至 2015 年8 月 任中 小板300 成 长交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金的 基金 经理 ,2014 年 6 月起 兼任国 泰国 证房 地产 行业 指数分 级证 券投 资基 金的 基金经 理 , 2014 年11 月起 兼任国 泰纳 斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金 和纳斯 达 克 100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金的 基金经 理,2015 年 3 月 起兼 任国 泰国 证有 色金属 行业 指数 分级 证券 投资基 金的 基金 经理 ,2015 年 8 月至2016 年 6 月任 国泰 国证 新能 源 汽车指 数分 级证 券投 资基 金(原 中小 板 300 成长 交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金) 的基 金经 理 , 2016 年7 月1 日 起任 国泰 国证新 能源 汽车 指数 证券 投资基 金 (LOF ) (原国 泰国 证新 能源 汽车 指数分 级证 券投 资基 金 ) 的基金 经理 ,2016 年 11 月 起兼任 国泰 创业 板指数 证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金 经理 ,2017 年3 月起兼 任国 泰中 证国 有企 业改革 指数 证 券 投资基 金(LOF )的 基金 经 理 。 (2) 历任 基金 经理



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 本基金 自成立 之 日起 至 2014 年 11 月 3 日由 崔 涛担 任基金 经理 ,2014 年 11 月 4 日 至今 由徐皓 担任 基金 经理 。 5. 投资 决策 委员 会成 员 本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ,其 成 员在公 司 高 级管 理 人员 、 投研部 门 负 责人 及 业 务骨 干 等相 关 人员 中产 生 。公 司 总经 理 可以 推荐 上 述人 员 以外 的 投资 管理 相 关人 员 担任 成 员 ,督 察 长和 运 营体 系负 责 人列 席 公司 投 资决 策委 员 会会 议 。公 司 投资 决策 委 员会 主 要职 责 是 根据 有 关法 规 和基 金合 同 ,审 议 并决 策 公司 投资 研 究部 门 提出 的 公司 整体 投 资策 略 、基 金大类 资产 配置 原则 ,以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。 投资决 策委 员会 成员 组成 如下: 主任委 员: 周向勇 :总 经理 委员: 周向勇 :总 经理 陈星德 :副 总经 理 吴晨: 绝对 收益 投资 (事 业)部 副总 监( 主持 工作 ) 邓时锋 :权 益投 资( 事业 )部小 组负 责人 吴向军 :国 际业 务部 副总 监(主 持工 作) 6. 上述 成员 之间 均不 存在 近亲属 或家 属关 系。 (四)基 金管 理人 职责 1 、 依 法募集 资金 , 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、 办理 基金 备案 手续 ; 3 、 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、 进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ; 7 、 计算 并公 告基 金资 产净 值 与基 金份 额净 值 , 确定 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; 8 、 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、 按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 或配 合基 金托 管人、 基 金份 额持 有人 依 法召集 基金 份额持 有人 大会 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、 以基 金管 理人 名义 , 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ; 12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 五、基 金管 理人 承诺 1 、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ,并 承诺 建 立健全 内部 控制制 度, 采取 有效 措施 ,防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 2 、 基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《基 金法 》的 行为 , 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ,采 取 有效措 施, 防止 下列 行为 发生: (1 )将 其固 有财 产或 者他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2 )不 公平 地对 待其 管理 的不同 基金 财产 ; (3 )利 用基 金财 产为 基金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益; (4 )向 基金 份额 持有 人违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 )法 律法 规或 中国 证监 会禁止 的其 他行 为。 3 、 基金 管 理人 承 诺加 强人员 管 理 ,强 化职 业 操守 ,督 促 和 约束 员工 遵 守国 家有 关 法 律、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1 )越 权或 违规 经营 ; (2 )违 反基 金合 同或 托管 协议; (3 )故 意损 害基 金份 额持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4 )在 向中 国证 监会 报送 的资料 中弄 虚作 假; (5 )拒 绝、 干扰 、阻 挠或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6 )玩 忽职 守、 滥用 职权 ,不按 照规 定履 行职 责; (7 )违 反现 行有 效的 有关 法律 、法 规、 规章 、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定 ,泄 漏 在 任 职期 间 知悉 的 有关 证券 、 基金 的 商业 秘 密, 尚 未 依 法公 开 的基 金 投资 内容 、 基金 投 资计 划等信 息, 或利 用该 信息 从事或 者明 示、 暗示 他人 从事相 关的 交易 活动 ; (8 ) 违 反证 券交 易场 所业 务规则 , 利用 对敲 、 倒 仓等 手段操 纵市 场价 格 , 扰 乱 市场秩 序 ; (9 )贬 损同 行, 以抬 高自 己; (10 ) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11 ) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12 ) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13 ) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 4 、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 的规 定 ,并 承 诺建立 健全 内部 控制 制度 ,采 取有 效 措施, 防止 违反 基金 合同 行为的 发生 。 5 、 基金 管理 人承 诺不 从事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为 。 六、基 金经 理承 诺 1 、 依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定, 本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益; 2 、 不利 用职 务之 便为 自己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ; 3 、 不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券、 基金 的商 业秘 密, 尚未 依法 公开 的基 金投 资内容 、 基金投 资计 划等 信息 ,且 不利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动; 4 、 不以 任何 形式 为其 他组 织或个 人进 行证 券交 易 。 七、基 金管 理人 内部 控制 制度 1 、 内部 控制 制度 概述 基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 , 保证经 营活 动的 合法 合规 和有效 开展 , 制定了 一系 列组 织机 制、 管理方 法、 操作 程序 与控 制措施 , 形 成了 公司 完整 的内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控 制和监 察稽 核制 度等 公司 运营的 各个 方面 , 并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。 (1 )内 部风 险控 制遵 循的 原则 1 ) 全面 性原 则 :内 部风 险 控制必 须覆 盖公 司所 有部 门和岗 位 ,渗 透各 项业 务 过程和 业务 环节; 2 ) 独立 性 原则 : 公司 设立独 立 的 稽核 监察 部 ,稽 核监 察 部 保持 高度 的 独立 性和 权 威 性, 负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进 行 稽核 和检 查; 3 ) 相互 制约 原则 : 公司 及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 形成 一种 相互 制约 的机制 , 建 立不同 岗位 之间 的制 衡体 系; 4 ) 保 持与 业务 发展 的同 等 地位原 则: 公 司的 发展 必 须建立 在风 险控 制制 度完 善和稳 固的 基础上 ,内 部风 险控 制应 与公司 业务 发展 放在 同等 地位上 ; 5 ) 定性 和定 量相 结合 原则 :建 立完 备风 险控 制指 标 体系 ,使 风险 控制 更具 客 观性和 操作 性。 (2 )内 部会 计控 制制 度 公 司 根 据国 家 有关 法 律法规 和 财 务会 计 准则 的 要求, 建 立 了完 善 的内 部 会计控 制 制 度, 实 现 了职 责 分离 和 岗位 相互 制 约, 确 保会 计 核算 的真 实 、准 确 、完 整 ,并 保证 各 基金 会 计核



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 算和公 司财 务管 理的 相互 独立, 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 (3 )风 险管 理控 制制 度 公 司 为 有效 控 制管 理 运营中 的 风 险, 建 立了 一 整套完 整 的 风险 管 理控 制 制度, 其 内 容由 一 系 列的 具 体制 度 构成 ,主 要 包括 : 岗位 分 离和 空间 分 离制 度 、投 资 管理 控制 制 度、 信 息技 术 控 制、 营 销业 务 控制 、信 息 披露 制 度、 资 料保 全制 度 和独 立 的稽 核 制度 、人 力 资源 管 理以 及 相 应的 业 务控 制 流程 等。 通 过这 些 控制 制 度和 流程 , 对公 司 面临 的 投资 风险 和 管理 风 险进 行有效 的控 制。 (4 )监 察稽 核制 度 公 司 实 行独 立 的监 察 稽核制 度 , 通过 对 稽核 监 察部充 分 授 权, 对 公司 执 行国家 有 关 法 律 法 规 情况 、 以及 公 司内 部控 制 制度 的 遵循 情 况和 有效 性 进行 全 面的 独 立监 察稽 核 ,确 保 公司 经营的 合法 合规 性和 内部 控制的 有效 性。 2 、 基金 管理 人内 部控 制制 度要素 (1 )控 制环 境 公 司 经 过多 年 的管 理 实践, 建 立 了良 好 的控 制 环境, 以 保 证内 部 会计 控 制和管 理 控 制的 有 效 实施 , 主要 包 括科 学的 公 司治 理 结构 、 合理 的组 织 结构 和 分级 授 权、 注重 诚 信并 关 注风 险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 1 ) 公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构, 目前 有独 立 董事 4 名。 董事 会下 设提 名及资 格审 查 委 员会 、 薪酬 委 员会 、考 核 委员 会 等专 业 委员 会, 对 公司 重 大经 营 决策 和发 展 规划 进 行决 策及监 督; 2 ) 在组 织结 构方 面 ,公 司 设立的 执行 委员 会 、投 资 决策委 员会 、 风险 管理 委 员会等 机构 分 别 负责 公 司经 营 、基 金投 资 和风 险 控制 等 方面 的决 策 和监 督 控制 。 同时 公司 各 部门 之 间有 明确的 授权 分工 和风 险控 制责任 , 既 相互 独立, 又相 互合作 和制 约, 形成 了合 理的组 织结 构 、 决策授 权和 风险 控制 体系 ; 3 ) 公 司一 贯坚 持诚 信为 投 资人服 务的 道德 观和 稳健 经营的 管理 理念。 在员 工 中加强 职业 道德教 育和 风险 观念 ,形 成了诚 信为 本和 稳健 经营 的企业 文化 ; 4 ) 公 司稽 核监 察部 拥有 对 公司任 何经 营活 动进 行独 立监察 稽核 的权 限, 并 对 公司内 部控 制措施 的实 施情 况和 有效 性进行 评价 和提 出改 进建 议。 (2 )控 制的 性质 和范 围 1 ) 内部 会计 控制 公 司 建 立了 完 善的 内 部会计 控 制 ,保 证 基金 核 算和公 司 财 务核 算 的独 立 性、全 面 性 、真



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 实性和 及时 性。 首先, 公司 根据 国家 有关 法律法 规、 有关 会计 制度 和准则 , 制 定了 完善 的公 司财务 制度 、 基 金 会计 制 度以 及 会计 业务 控 制流 程 ,做 好 基金 业务 和 公司 经 营的 核 算工 作, 真 实、 完 整、 准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。 其 次 , 公司 将 基金 会 计和公 司 财 务核 算 从人 员 上、空 间 上 和业 务 活动 上 严格分 开 , 保证 两 者 相互 独 立, 各 基金 之间 做 到独 立 建账 、 独立 核算 , 保证 基 金资 产 和公 司资 产 之间 、 以及 各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 公 司 建 立了 严 格的 岗 位职责 分 离 控制 、 凭证 与 记录控 制 、 资产 接 触控 制 、独立 稽 核 等制 度 , 确保 在 基金 核 算和 公司 财 务管 理 中做 到 对资 源的 有 效控 制 、有 关 功能 的相 互 分离 和 各岗 位的相 互监 督等 。 另 外 公 司还 建 立了 严 格的财 务 管 理制 度 ,执 行 严格的 预 算 管理 和 财务 费 用审批 制 度 ,加 强成本 控制 和监 督。 2 ) 风险 管理 控制 公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ,主要 包括 : 岗 位 分 离和 空 间隔 离 制度: 为 保 证各 部 门的 相 对独立 性 , 公司 建 立了 明 确的岗 位 分 离制 度;同 时实 行空 间隔 离制 度,建 立防 火墙 ,充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ; 投 资 管 理业 务 控制 : 通过建 立 完 整的 研 究业 务 控制、 投 资 决策 控 制、 交 易业务 控 制 ,完 善 投 资决 策 委员 会 的投 资决 策 职能 和 风险 管 理委 员会 的 风险 控 制职 能 ,实 行投 资 总监 和 基金 经 理 分级 授 权制 度 和股 票池 制 度, 进 行集 中 交易 ,以 及 风险 管 理部 对 投资 交易 实 时监 控 等, 加 强 投资 管 理控 制 ,做 到研 究 、投 资 、交 易 、风 险控 制 的相 互 独立 、 相互 制约 和 相互 配 合, 有 效 控制 操 作风 险 ;建 立了 科 学先 进 的投 资 风险 量化 评 估和 管 理体 系 ,控 制投 资 业务 中 面临 的 市 场风 险 、集 中 风险 、流 动 性风 险 等; 建 立了 科学 合 理的 投 资业 绩 绩效 评估 体 系, 对 投资 管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈; 信 息 技 术控 制 :为 保 证信息 技 术 系统 的 安全 稳 定,公 司 在 硬件 设 备运 行 维护、 软 件 采购 维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制流 程; 营 销 业 务控 制 :公 司 制定了 完 善 的市 场 营销 、 客户开 发 和 客户 服 务制 度 ,以保 证 在 营销 业务中 对有 关法 律法 规的 遵守, 以及 对经 营风 险的 有效控 制; 信 息 披 露控 制 和资 料 保全制 度 : 公司 制 定了 规 范的信 息 披 露管 理 办法 , 保证信 息 披 露的 及 时 、准 确 和完 整 ;在 资料 保 全方 面 ,建 立 了完 善的 信 息资 料 保全 备 份系 统, 以 及完 整 的会 计、统 计和 各种 业务 资料 档案;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 独 立 的 监察 稽 核制 度 :稽核 监 察 部有 权 对公 司 各业务 部 门 工作 进 行稽 核 检查, 并 保 证稽 核的独 立性 和客 观性 。 3 ) 内部 控制 制度 的实 施 公 司 风 险管 理 委员 会 首先从 总 体 上制 定 了公 司 风险控 制 制 度, 对 公司 面 临的主 要 风 险进 行 辨 识和 评 估, 制 定了 风险 控 制原 则 。在 风 险管 理委 员 会总 体 方针 指 导下 ,各 部 门根 据 各自 业 务 特点 , 对业 务 活动 中存 在 的风 险 点进 行 了揭 示和 梳 理, 有 针对 性 地建 立了 详 细的 风 险控 制流程 ,并 在实 际业 务中 加以控 制。 (3 )内 部控 制制 度实 施情 况检查 公 司 稽 核监 察 部在 进 行风险 评 估 的基 础 上, 对 公司各 业 务 活动 中 内部 控 制措施 的 实 施情 况 进 行定 期 和不 定 期的 监察 稽 核, 重 点是 业 务活 动中 风 险暴 露 程度 较 高的 环节 , 以确 保 公司 经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 在 确 保 现有 内 部控 制 制度实 施 情 况的 基 础上 , 公司会 根 据 新业 务 开展 和 市场变 化 情 况, 对 内 部控 制 制度 进 行及 时的 更 新和 调 整, 以 适应 公司 经 营活 动 的变 化 。公 司稽 核 监察 部 在对 内 部 控制 制 度的 执 行情 况进 行 监察 稽 核的 基 础上 ,也 会 重点 对 内部 控 制制 度的 有 效性 进 行评 估,并 提出 相应 改进 建议 。 (4 )内 部控 制制 度实 施情 况的报 告 公 司 建 立了 有 效的 内 部控制 制 度 实施 报 告流 程 ,各部 门 对 于内 部 控制 制 度实施 过 程 中出 现 的 失效 情 况须 及 时向 公司 高 级管 理 层和 稽 核监 察部 报 告, 使 公司 高 级管 理层 和 稽核 监 察部 及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。 稽 核 监 察部 在 对内 部 控制实 施 情 况的 监 察中 , 对发现 的 问 题均 立 即向 公 司高级 管 理 层报 告, 并 提出 相应 的建 议, 对 于重大 问题 , 则 通过 督察 长及时 向公 司董 事长 和中 国证监 会报 告 。 同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ,直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 3 、 基金 管理 人内 部控 制制 度声明 书 基 金 管 理人 保 证以 上 关于内 部 控 制制 度 的披 露 真实、 准 确 ,并 承 诺基 金 管理人 将 根 据市 场变化 和业 务发 展不 断完 善内部 控制 制度 ,切 实维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 七、基金的募集 (一)基 金募 集的 依据



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 《试 行办 法》 、基 金合 同 及其他 有关 规定 募集 。本 基金募 集申 请已 经中 国证 监会证 监许 可[2013]262 号文核 准。 (二)基 金类 型和 存续 期间 1. 基金 的类 别: 境外 股票 指数基 金 2. 基金 的运 作方 式: 交易 型开放 式 3. 基金 存续 期间 :不 定期 (三)基 金份 额的 认购 本基金自 2013 年 4 月 15 日起向 社会 公开 募集 ,于 2013 年 4 月 19 日结 束募 集。经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 验资 ,本 次募 集的 净认购 金额 为 267,618,000.00 元人 民币 , 折合基 金份 额 267,618,000.00 份, 认购 资金 在募 集 期间产 生的 银行 利息 共 计 4,120.00 元人 民币 ,折 合基 金份 额4,120.00 份, 已分 别计 入各 基 金份额 持有 人的 基金 账户 ,归 各基 金份 额 持有人 所有 。上 述资 金总 额已于 2013 年 4 月 25 日 全额划 入本 基金 在基 金托 管人中 国建 设 银 行股份 有限 公司 开立 的基 金托管 专户 。 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 , 本 基 金 募 集 期 间 含 本 息 共 募 集 267,622,120.00 份 基金 份 额,有 效认 购户 数 为 1,692 户。 八、基金合同生效 根据有 关规 定 , 本 基金 满 足基金 合同 生效 条件 , 基 金合同 于 2013 年 4 月 25 日正式 生效 。 自基金 合同 生效 之日 起, 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金。 九、基金份额折算和 变更 登记 基 金 份 额折 算 是指 基 金管理 人 根 据基 金 运作 的 需要, 在 基 金资 产 净值 不 变的前 提 下 ,按 照一定 比例 调整 基金 份额 总额及 基金 份额 净值 。 (一)基 金份 额折 算的 时间 本 基 金 存续 期 间, 基 金管理 人 可 根据 实 际需 要 对基 金 份 额 进行 折 算。 基 金管理 人 应 事先 确定基 金份 额折 算日 ,并 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定提 前公 告。 (二)基 金份 额折 算的 原则 基 金 份 额折 算 由基 金 管理人 向 登 记结 算 机构 申 请办理 , 并 由登 记 结算 机 构进行 基 金 份额



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 的变更 登记 。 基 金 份 额折 算 后, 本 基金的 基 金 份额 总 额与 基 金份额 持 有 人持 有 的基 金 份额数 额 将 发生 调 整 ,但 调 整后 的 基金 份额 持 有人 持 有的 基 金份 额占 基 金份 额 总额 的 比例 不发 生 变化 。 基金 份 额 折算 对 基金 份 额持 有人 的 权益 无 实质 性 影响 。基 金 份额 折 算后 , 基金 份额 持 有人 将 按照 折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力, 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 (三)基 金份 额折 算的 方法


基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 十、基金份额的交易 (一)基 金份 额上 市


上市交 易地 点: 上海 证券 交易所 。 上市交 易日 期:2013 年5 月15 日。 基 金 上 市前 , 基金 管 理人已 与 上 海证 券 交易 所 签订上 市 协 议书 。 基金 获 准在上 海 证 券交 易所上 市, 基金 管理 人已 于 2013 年5 月10 日 发布 基金份 额上 市交 易公 告书 。 (二)基 金份 额的 上市 交易


本 基 金 基金 份 额在 上海 证券 交 易 所的 上 市交 易需 遵照 《 上 海证 券 交易 所交 易规 则 》 、 《 上 海 证 券交 易 所证 券投 资 基金 上 市规 则 》 、 《 上海 证 券交 易 所交 易 型开 放式 指数基 金 业务 实 施细 则》等 有关 规定 。 (三)终 止上 市交 易


基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上海 证 券交易 所可 终止 基金 份额 的上市 交易 , 并报中 国证 监会 备案 :


1. 不再 具备 本部 分第(一) 款规定 的上 市条 件;


2. 基金 合同 终止 ;


3. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 上市 ;


4. 基金 合同 约定 的终 止上 市的其 他情 形;


5. 上海 证券 交易 所认 为应 当终止 上市 的其 他情 形。


基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作 日内发 布 基 金份额 终止 上市 交易 公告 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (四)基 金份 额参 考净 值(IOPV ) 的计 算与 公告 基 金 管 理人 在 每一 个 交易日 开 市 前向 中 证指 数 有限公 司 提 供当 日 的申 购 赎回清 单 , 中证 指 数 有限 公 司在 开 市后 根据 申 购赎 回 清单 和 中国 人民 银 行最 新 公布 的 人民 币对 美 元汇 率 中间 价, 计算 并通 过上 海证 券 交易所 发布 基金 份额 参考 净值 (IOPV ) , 供投 资人 交 易、 申购 、赎 回 基金份 额时 参考 。 1. 基金 份额 参考 净值 计算 公式为 : 基 金 份 额参 考 净值= (申 购赎 回 清 单中 必 须现 金替 代成 份 证 券的 替 代金 额+申 购赎 回 清单 中退补 现金 替代 成分 证券 的数量 、 经调 整的T-1 日 预计开 盘价 、T-1 日 标的 指 数涨跌 幅以 及中 国 人 民银 行 公布 的人 民 币对 美 元的 汇 率中 间价 的乘积 之 和+申 购赎 回 清单 中的预 估 现金 部 分) / 最小 申购 、赎 回单 位对 应 的基金 份额 2. 基金 份额 参考 净值 的计 算以四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点 后 3 位。 3. 基金 管理 人可 以调 整基 金份额 参考 净值 计算 方法 ,并予 以公 告。 十一、基金份额的申 购与 赎回 (一)申 购和 赎回 场所 投 资 人 应当 在 申购 赎 回代理 券 商 办理 基 金申 购 、赎回 的 营 业场 所 或按 申 购赎回 代 理 券商 提供的 方式 办理 基金 的申 购和赎 回。 基 金 管 理人 将 在开 放 日常申 购 、 赎回 业 务前 公 告申购 赎 回 代理 券 商的 名 单,并 可 依 据实 际情况 在提 前公 告后 增加 或减少 申购 赎回 代理 券商 。 (二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1. 开放 日及 开放 时间 投 资 人 可办 理 申购 、 赎回等 业 务 的开 放 日为 上 海证券 交 易 所和 美 国纳 斯 达克证 券 交 易所 的共同 交易 日( 基金 管理 人决定 暂停 申购 或赎 回时 除外) ,开 放时 间为 上午 9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00 。 在此 时间 之外不 办理 基金 份额 的申 购、赎 回。 基 金 合 同生 效 后, 若 出现新 的 证 券交 易 市场 、 相关证 券 交 易所 交 易时 间 变更或 其 他 特殊 情 况 ,基 金 管理 人 将视 情况 对 前述 开 放日 及 开放 时间 进 行相 应 的调 整 ,但 应在 实 施日 前 依照 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 基金管 理人 自2013 年5 月15 日起 开始 办理 申购 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 基金管 理人 自2013 年5 月15 日起 开始 办理 赎回 。


基金管 理人 于2013 年5 月10 日 依照 有关 规定 在指 定 媒体上 公告 申购 与赎 回的 开始时 间 。 ( 三) 申购 与赎 回的 原则 1. 本基 金采 用份 额申 购和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 2. 本基 金的 申购 对价 、赎 回对价 包括 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价。 3. 申购 、赎 回申 请提 交后 不得撤 销。


4. 申购 、 赎 回应 遵守 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的规 定。 基 金 管 理人 可 根据 基 金运作 的 实 际情 况 ,在 不 损害基 金 份 额持 有 人利 益 、不违 背 上 海证 券 交 易所 相 关规 则 的情 况下 更 改上 述 原则 。 基金 管理 人 必须 在 新规 则 开始 实施 前 按照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (四)申 购与 赎回 的程 序 1. 申购 和赎 回的 申请 方式 投 资 人 必须 根 据基 金 合同、 招 募 说明 书 、申 购 赎回代 理 券 商规 定 的程 序 ,在开 放 日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回的 申请 。 投 资 人 在提 交 申购 申 请时须 根 据 申购 赎 回清 单 备足申 购 对 价, 投 资人 在 提交赎 回 申 请时 须持有 足够 的基 金份 额余 额和现 金, 否则 所提 交的 申购、 赎回 申请 无效 。 2. 申购 和赎 回申 请的 确认 投资人T 日的 申 购、 赎 回申请 由 登 记结 算 机构 在T+1日进 行 确 认。 如 投资 人 未能提 供 符 合 要 求 的申 购 对价 , 则申 购申 请 失败 。 如投 资 人持 有的 符 合要 求 的基 金 份额 不足 或 未能 根 据要 求准备 足额 的现 金, 则赎 回申请 失败 。


基 金 销 售机 构 受理 申 购、赎 回 申 请并 不 代表 该 申购、 赎 回 申请 一 定成 功 。申购 、 赎 回的 确认以 登记 结算 机构 的确 认结果 为准 。 在 法 律 法规 允 许的 范 围内, 基 金 管理 人 可根 据 业务规 则 , 对上 述 业务 办 理时间 进 行 调整 并公告 。 3. 申购 和赎 回的 清算 交收 与登记 本 基 金 申购 赎 回过 程 中涉及 的 现 金和 基 金份 额 交收适 用 《 中国 证 券登 记 结算有 限 责 任公 司关于 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 基金 登记 结算 业务实 施细 则》 。


投资人T 日申 购 成功 后 ,登记 结 算 机构 在T+1日 收 市后为 投 资 人办 理 基金 份 额与现 金 替 代 等的交 收 ,在T+2 日 办理 现 金差额 的清 算 ,并 将结 果 发送给 申购 赎回 代理 券商 、基 金管 理人 和 基金托 管人 。基 金管 理人 与申购 赎回 代理 券商 在T+3 日办理 现金 差额 的交 收。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 投资人T 日赎 回 成功 后 ,登记 结 算 机构 在T+1日 收 市后为 投 资 人办 理 基金 份 额的交 收 , 在 T+2 日 办理 现金 差 额的 清 算, 并 将结 果 发送 给 申购 赎回 代 理券 商 、基 金 管理 人和 基 金托 管 人。 基金管 理人 与申 购赎 回代 理券商 在T+3日 办理 现金 差 额的交 收 。赎 回现 金替 代 款将自 有效 赎回 申 请 之日 起10个 工 作日 内划 往 基金 份 额持 有 人账 户。 外 汇局 相 关规 定 有变 更或 本 基金 境 外投 资 主 要市 场 的交 易 清算 规则 有 变更 时 ,赎 回 现金 替代 款 支付 时 间将 相 应调 整。 当 基金 境 外投 资主要 市场 休市 或暂 停交 易时, 赎回 现金 替代 款支 付时间 顺延 。


如 果 登 记结 算 机构 在 清算交 收 时 发现 不 能正 常 履约的 情 形 ,则 依 据《 中 国证券 登 记 结算 有 限 责任 公 司关 于 上海 证券 交 易所 交 易型 开 放式 基金 登 记结 算 业务 实 施细 则》 的 有关 规 定进 行处理 。若 发生 特殊 情况 ,基金 管理 人可 以对 交收 日期进 行相 应调 整。


登记结 算机 构 、 基 金管 理 人可在 法律 法规 允许 的范 围内 , 对 清算 交收 和登 记 的办理 时间 、 方式进 行调 整 ,并 最迟 于 开始实 施前3个 工作 日依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 投 资 人 应按 照 基金 合 同的约 定 和 申购 赎 回代 理 券商的 规 定 按时 足 额支 付 应付的 现 金 差额 和 现 金替 代 退补 款 。因 投资 人 原因 导 致现 金 差额 或现 金 替代 退 补款 未 能按 时足 额 交收 的 ,基 金 管 理人 有 权为 基 金的 利益 向 该投 资 人追 偿 并要 求其 承 担由 此 导致 的 其他 基金 份 额持 有 人或 基金资 产的 损失 。 (五)申 购和 赎回 的数 额限 制 1. 投 资 人日 常 申购 、 赎回的 基 金 份额 需 为最 小 申购、 赎 回 单位 的 整数 倍 。本基 金 最 小申 购、赎 回单 位 为100 万份 。 2. 基 金 管理 人 可以 根 据市场 情 况 ,在 法 律法 规 允许的 情 况 下, 调 整上 述 规定申 购 和 赎回 份 额 的数 额 限制 。 基金 管理 人 必须 在 调整 前 依照 有关 规 定在 指 定媒 体 上公 告并 报 中国 证 监会 备案。 (六)申 购和 赎回 的对 价、 费用及 其用 途 1. 基 金申 购、 赎回 开放 日 (T 日 )的 基金 份额 净值 在 T+1 日 计算 ,并 在 T+2 日内公 告。 本基金 份额 净值 的计 算保 留 到小 数点 后 3 位 ,小 数 点后 第 4 位四 舍五 入。 如 遇特殊 情况 ,经 中国证 监会 同意 ,可 以适 当延迟 计算 或公 告。 2. 申 购 对价 是 指投 资 人申购 基 金 份额 时 应交 付 的现金 替 代 、现 金 差额 及 其他对 价 。 赎回 对 价 是指 投 资人 赎 回基 金份 额 时, 基 金管 理 人应 交付 给 赎回 投 资人 的 现金 替代 、 现金 差 额及 其他对 价。 3. 申购 对价 、 赎回 对价 的 数额根 据申 购赎 回清 单和 投资人 申购 赎回 的基 金份 额数额 确定 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 申购赎 回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的 申购 赎回 清单在 当日 上海 证券 交易 所开市 前公 告。 4. 投资 人在 申购 或赎 回基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 标 准收取 佣金 , 其中包 含证 券交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。 5. 本基 金申 购、 赎回 的币 种为人 民币 。 (七)申 购赎 回清 单的 内容 与格式 1. 申购 赎回 清单 的内 容 T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、 赎回 单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券数 据 、 T 日预 估现 金部 分、T-2 日 (指 T 日前 第 2 个申 赎开 放日, 下同 )现 金差 额、T-2 日 基金 份额 净值以 及其 他相 关内 容。


2. 组合 证券 相关 内容 组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。申 购赎 回清 单将 公 告最小 申购 、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。


3. 现金 替代 相关 内容


现 金 替 代是 指 申购 、 赎回过 程 中 ,投 资 人按 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定,用 于 替 代组 合证券 中全 部证 券的 一定 数量的 现金 。 (1) 现 金替 代 分 为两 种 类型: 退 补 现金 替 代( 标 志为“ 退 补 ” )和 必 须现 金 替代( 标 志 为 “必须 ” ) 。


退 补 现 金替 代 是指 当 投资人 申 购 或赎 回 基金 份 额时, 允 许 使用 现 金作 为 该成份 证 券 的替 代 , 基金 管 理人 按 照申 购赎 回 清单 要 求, 代 理投 资人 买 入或 卖 出证 券 ,并 与投 资 人进 行 相应 结算。 必 须 现 金替 代 是指 在 申购、 赎 回 基金 份 额时 , 该成份 证 券 必须 使 用现 金 作为替 代 , 基金 管理人 按照 固定 现金 替代 金额与 投资 人进 行结 算。 (2)退 补现 金替代


本部分 “T+2 日 ” 、 “T+3 日 ”指T 日 后的 第2 个、 第3 个上 海证 券交 易所 和美 国纳斯 达克 证券交 易所 的共 同交 易日 。


1) 适 用 情形 : 退补 现 金替代 的 证 券是 指 基金 管 理人认 为 需 要在 投 资人 申 购或赎 回 时 代投 资人买 入或 卖出 的证 券。 2) 申购 现金 替代 保证 金 : 对于退 补现 金替 代的 证券, 申购 现金 替代 保证 金的 计 算公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量 × 该证券 经调 整后 的 T-1 日 预计开 盘价 ×T-1 日 估值 汇率 申购现 金替 代保 证金 =替 代金额 ×(1 +现 金替 代溢 价比例)






































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 收取溢 价的 原因 是 , 基 金 管理人 需要 在收 到申 购确 认信息 后 , 在 美国 市场 买 入组合 证券 , 结 算 成本 与 替代 金 额可 能有 所 差异 。 为便 于 操作 ,基 金 管理 人 在申 购 赎回 清单 中 预先 确 定溢 价 率 ,并 据 此收 取 申购 现金 替 代保 证 金。 如 果申 购现 金 替代 保 证金 高 于购 入该 部 分证 券 的实 际 结 算成 本 ,则 基 金管 理人 将 退还 多 收取 的 差额 ;如 果 预先 收 取的 申 购现 金替 代 保证 金 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际结算 成本 ,则 基金 管理 人将向 投资 人收 取欠 缺的 差额。 如有需 要, 基金 管理 人可 以其认 为合 理的 其他 方法 进行调 整。 3) 申购 现金 替代 保证 金的 处理程 序


T 日,基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取申 购 现金替 代保 证金。 对于确 认成 功的 T 日 申购 申请,T+3 日日 终, 基金 管理人 根据 所购 入的 被替 代证券 的 实 际单位 购入 成本 (包 括买 入价格 与相 关费 用, 折算 为人民 币) 和被 替代 证券 的 T+2 日收 盘 价 (折算 为人 民币 ,被 替代 证券 T+2 日 在证 券交 易所 无交易 的, 取最 近交 易日 的收盘 价) 计 算 被 替 代证 券 的单 位 结算 成本 , 在此 基 础上 根 据替 代证 券 数量 和 申购 现 金替 代保 证 金确 定 基金 应退还 投资 人或 投资 人应 补交的 款项 , 若T 日后 至T+2 日 期间 发生 除息 、送 股( 转增) 、配 股 等重要 权益 变动 , 则进 行 相应调 整 。T+3 日后 的 第4 个上海 证券 交易 所和 美国 纳斯达 克证 券交 易 所 共同 交 易日 , 基金 管理 人 将应 退 款或 补 款与 相关 申 购赎 回 代理 券 商办 理交 收 。若 发 生特 殊情况 ,基 金管 理人 可以 对交收 日期 进行 相应 调整 。 4)赎 回替 代金 额的 处理 程 序 对于确 认成 功的 T 日 赎回 申请,T+3 日日 终, 基金 管理人 根据 所卖 出的 被替 代证券 的 实 际单位 卖出 金额 (扣 除相 关费用 ,折 算为 人民 币) 和被替 代证 券 的 T+2 日收 盘价( 折算 为 人 民币, 被替 代证 券 T+2 日 在证券 交易 所无 交易 的, 取最近 交易 日的 收盘 价) 计算被 替代 证 券 的单位 结算 金额 ,在 此基 础上根 据替 代证 券数 量确 定赎回 替代 金额 , 若 T 日 后至 T+2 日期 间 发生除 息、 送股 ( 转增) 、 配股等 重要 权益 变动,则 进 行相应 调整 。T+3 日后 的 第 5 个 上海 证券 交 易 所和 美 国纳 斯 达克 证券 交 易所 共 同交 易 日内 ,基 金 管理 人 将应 支 付的 赎回 替 代金 额 与相 关申购 赎回 代理 券商 办理 交收 。 若 发生 特殊 情况 , 基 金管理 人可 以对 交收 日期 进行相 应 调 整 。 (3)必 须现 金替 代 1) 适 用 情形 : 必须 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 标的指 数 调 整, 即 将被 剔 除的成 份 证 券; 或 法 律法 规 限制 投 资的 证券 ; 或基 金 管理 人 出于 保护 基 金份 额 持有 人 利益 等原 因 认为 有 必要 实行必 须现 金替 代的 成份 证券。 2) 替 代 金额 : 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ,基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的一



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 定数量 的现 金 ,即 “固 定 替代金 额” 。固 定替 代金 额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的数 量乘以 其经 调整 后 的 T-1 日预计 开盘 价并 按 照 T-1 日估值 汇率 换算 或基 金管 理人认 为合 理的 其他方 法。 (4)预 估现 金部 分相 关内 容 预 估 现 金部 分 是指 为便 于计 算 基 金份 额 参考 净值 及申 购 赎 回代 理 券商 预先 冻结 申 请 申购 、 赎回的 投资 人的 相应 资金 ,由基 金管 理人 计算 的现 金数额 。 T 日申 购赎 回清 单中 公告T 日预 估现 金部 分。 其计 算公式 为: T 日预 估现 金部 分=T-2 日 最小申 购 、赎 回单 位的 基 金资产 净值 - (申 购赎 回 清单中 必须 现 金 替代 成 份证 券 的替 代金 额 +申 购 赎回 清 单中 退补 现 金替 代 成份 证 券的 数量 、 经调 整 后的 T-1 日 预计 开盘 价以 及 T-1 日估 值汇 率的 乘积 之和 )


其中, 若 T 日为 基金 分红 除息日 , 则 计算 公式 中的 “T-2 日 最小 申购、 赎回 单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相 应的 收 益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 如有需 要, 基金 管理 人可 以其认 为合 理的 其他 方法 进行调 整。 (5)现 金差 额相 关内 容 T 日现 金差 额在T+2 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日现 金差 额=T 日 最小 申 购、 赎回 单位 的基 金资 产 净值- ( 申购 赎回 清单 中 必须现 金替 代成份 证券 的替 代金 额+ 申购赎 回清 单中 退补 现金 替代成 份证 券的 数量 、 T 日 收盘价 以 及 T 日 估值汇 率的 乘积 之和 ) T 日投资 人申 购、 赎回 基金 份额时 , 需按T+2 日 公告的T 日现金 差额 进行 资金 的 清算交 收 。 现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资人申 购 时 ,如 现 金差 额 为正数 , 则 投资 人 应 根据 其 申购 的 基金 份额 支 付相 应 的现 金 ,如 现金 差 额为 负 数, 则 投资 人将 根 据其 申 购的 基 金 份额 获 得相 应 的现 金; 在 投资 人 赎回 时 ,如 现金 差 额为 正 数, 则 投资 人将 根 据其 赎 回的 基 金 份额 获 得相 应 的现 金, 如 现金 差 额为 负 数, 则投 资 人应 根 据其 赎 回的 基金 份 额支 付 相应 的现金 。 4、申 购赎 回清 单的 格式 T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下: 基本信息


最新公 告日 期 2017 年 4 月 25 日 一级市 场基 金代 码 513101 2017 年4 月25 日信息内容 (一)



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 现金差 额( 单位 :元 ) -7594.74 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位 :元 ) 1968761.78 基金份 额净 值( 单位 :元 ) 1.9690 2017 年4 月25 日信息内容


预估现 金部 分( 单位 :元 ) -4645.60 现金替 代比 例上 限 100.0% 是否需 要公 布IOPV 是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位:份 ) 1,000,000 申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 申购上 限 1,000,000 赎回上 限 35,000,000 成份股 信息 内容 : 序号 股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 1 AAL AAL


23 退补 10.000% 7146.920 2 AAPL AAPL


239 退补 10.000% 234015.610 3 ADBE ADBE


23 退补 10.000% 20818.680 4 ADI ADI


17 退补 10.000% 9082.640 5 ADP ADP


20 退补 10.000% 14134.870 6 ADSK ADSK


10 退补 10.000% 6096.340 7 AKAM AKAM


8 退补 10.000% 3318.920 8 ALXN ALXN


10 退补 10.000% 8039.900 9 AMAT AMAT


49 退补 10.000% 13418.490 10 AMGN AMGN


34 退补 10.000% 37535.650 11 AMZN AMZN


22 退补 10.000% 136046.970 12 ATVI ATVI


34 退补 10.000% 11669.490 13 AVGO AVGO


18 退补 10.000% 26964.030 14 BIDU BIDU


13 退补 10.000% 15932.800



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 15 BIIB BIIB


10 退补 10.000% 18784.550 16 BMRN BMRN


8 退补 10.000% 4871.020 17 CA CA


19 退补 10.000% 4175.280 18 CELG CELG


35 退补 10.000% 29450.050 19 CERN CERN


15 退补 10.000% 6087.740 20 CHKP CHKP


8 退补 10.000% 5693.590 21 CHTR CHTR


12 退补 10.000% 27954.250 22 CMCSA CMCSA


216 退补 10.000% 56727.770 23 COST COST


20 退补 10.000% 23505.810 24 CSCO CSCO


228 退补 10.000% 51499.980 25 CSX CSX


42 退补 10.000% 14675.400 26 CTAS CTAS


5 退补 10.000% 4237.430 27 CTRP CTRP


19 退补 10.000% 6166.820 28 CTSH CTSH


28 退补 10.000% 11147.950 29 CTXS CTXS


7 退补 10.000% 4002.950 30 DISCA DISCA


7 退补 10.000% 1404.820 31 DISCK DISCK


10 退补 10.000% 1971.780 32 DISH DISH


10 退补 10.000% 4102.540 33 DLTR DLTR


11 退补 10.000% 5966.330 34 EA EA


14 退补 10.000% 8858.620 35 EBAY EBAY


50 退补 10.000% 11073.620 36 ESRX ESRX


28 退补 10.000% 12807.130



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 37 EXPE EXPE


6 退补 10.000% 5449.960 38 FAST FAST


13 退补 10.000% 4092.350 39 FB FB


107 退补 10.000% 105806.830 40 FISV FISV


10 退补 10.000% 8148.640 41 FOX FOX


36 退补 10.000% 7487.390 42 FOXA FOXA


48 退补 10.000% 10141.760 43 GILD GILD


60 退补 10.000% 27225.000 44 GOOG GOOG


16 退补 10.000% 92849.380 45 GOOGL GOOGL


14 退补 10.000% 82761.720 46 HAS HAS


6 退补 10.000% 3965.440 47 HOLX HOLX


13 退补 10.000% 3874.050 48 HSIC HSIC


4 退补 10.000% 4627.930 49 IDXX IDXX


4 退补 10.000% 4380.450 50 ILMN ILMN


7 退补 10.000% 8444.790 51 INCY INCY


9 退补 10.000% 7619.330 52 INTC INTC


216 退补 10.000% 53992.470 53 INTU INTU


12 退补 10.000% 9775.070 54 ISRG ISRG


2 退补 10.000% 11196.540 55 JBHT JBHT


5 退补 10.000% 3129.730 56 JD JD


42 退补 10.000% 9929.090 57 KHC KHC


55 退补 10.000% 34673.030 58 KLAC KLAC


7 退补 10.000% 4739.080



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 59 LBTYA LBTYA


12 退补 10.000% 2851.750 60 LBTYK LBTYK


29 退补 10.000% 6734.060 61 LILA LILA


2 退补 10.000% 299.930 62 LILAK LILAK


6 退补 10.000% 924.570 63 LRCX LRCX


7 退补 10.000% 6743.690 64 LVNTA LVNTA


4 退补 10.000% 1437.850 65 MAR MAR


17 退补 10.000% 10818.910 66 MAT MAT


16 退补 10.000% 2399.450 67 MCHP MCHP


10 退补 10.000% 5122.500 68 MDLZ MDLZ


70 退补 10.000% 21650.340 69 MNST MNST


26 退补 10.000% 8122.080 70 MSFT MSFT


352 退补 10.000% 160858.620 71 MU MU


50 退补 10.000% 9401.220 72 MXIM MXIM


13 退补 10.000% 4018.990 73 MYL MYL


24 退补 10.000% 6083.400 74 NCLH NCLH


10 退补 10.000% 3450.100 75 NFLX NFLX


20 退补 10.000% 19665.480 76 NTES NTES


3 退补 10.000% 5553.400 77 NVDA NVDA


26 退补 10.000% 18194.600 78 ORLY ORLY


4 退补 10.000% 7305.150 79 PAYX PAYX


16 退补 10.000% 6512.310 80 PCAR PCAR


16 退补 10.000% 7241.280



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 81 PCLN PCLN


2 退补 10.000% 24115.720 82 PYPL PYPL


55 退补 10.000% 16583.250 83 QCOM QCOM


67 退补 10.000% 24208.490 84 QVCA QVCA


19 退补 10.000% 2768.270 85 REGN REGN


5 退补 10.000% 12736.380 86 ROST ROST


18 退补 10.000% 8039.900 87 SBUX SBUX


66 退补 10.000% 27530.990 88 SHPG SHPG


4 退补 10.000% 4733.370 89 SIRI SIRI


215 退补 10.000% 7502.050 90 STX STX


13 退补 10.000% 4317.820 91 SWKS SWKS


8 退补 10.000% 5593.930 92 SYMC SYMC


28 退补 10.000% 5916.030 93 TMUS TMUS


38 退补 10.000% 16920.820 94 TSCO TSCO


6 退补 10.000% 2708.870 95 TSLA TSLA


7 退补 10.000% 14722.620 96 TXN TXN


46 退补 10.000% 25266.710 97 ULTA ULTA


3 退补 10.000% 5770.810 98 VIAB VIAB


16 退补 10.000% 4746.030 99 VOD VOD


20 退补 10.000% 3555.400 100 VRSK VRSK


8 退补 10.000% 4495.520 101 VRTX VRTX


11 退补 10.000% 8834.810 102 WBA WBA


49 退补 10.000% 28337.660



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 103 WDC WDC


13 退补 10.000% 7435.840 104 WYNN WYNN


5 退补 10.000% 3988.290 105 XLNX XLNX


11 退补 10.000% 4367.440 106 XRAY XRAY


11 退补 10.000% 4733.850 107 YHOO YHOO


44 退补 10.000% 14390.060 ( 八) 拒绝 或暂 停申 购的 情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1. 因 不 可抗 力 导致 基 金无法 正 常 运作 或 者因 不 可抗力 导 致 基金 管 理人 无 法接受 投 资 人的 申购申 请。 2. 证券 交易 所交 易时 间临 时停市 ,导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值。 3. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 4. 基 金 管理 人 认为 接 受某笔 或 某 些申 购 申请 可 能会影 响 或 损害 现 有基 金 份额持 有 人 利益 时。 5. 上 海 证券 交 易所 、 申购赎 回 代 理券 商 、登 记 结算机 构 等 因异 常 情况 无 法办理 申 购 ,或 者 指 数编 制 单位 、 上海 证券 交 易所 等 因异 常 情况 使申 购 赎回 清 单无 法 编制 或编 制 不当 。 上述 异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 客观 情形 , 包 括但 不限 于系 统 故障 、 网 络故 障、 通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 6. 基 金 管理 人 开市 前 未能公 布 申 购赎 回 清单 , 或在开 市 后 发现 申 购赎 回 清单编 制 错 误或 IOPV 计算 错误 。 7. 基金 可用 的外 汇额 度不 足。 8. 基 金 投资 所 处的 主 要市场 ( 美 国纳 斯 达克 证 券交易 所 ) 休市 时 或本 基 金的资 产 组 合中 的 重 要部 分 发生 暂 停交 易或 其 他重 大 事件 , 继续 接受 申 购可 能 会影 响 或损 害其 他 基金 份 额持 有人利 益时 。 9. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述除 第 4 项的 暂停 申购情 形之 一且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时, 基金 管理人 应 当 在 当 日向 中 国证 监 会备 案并 公 告。 如 果投 资 人的 申购 申 请被 拒 绝, 被 拒绝 的申 购 款项 将 退还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 (九)暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1. 因 不 可抗 力 导致 基 金无法 正 常 运作 或 者因 不 可抗力 导 致 基金 管 理人 无 法接受 投 资 人的 赎回申 请。 2. 证券 交易 所交 易时 间临 时停市 ,导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值。 3. 上 海 证券 交 易所 、 申购赎 回 代 理券 商 、登 记 结算机 构 等 因异 常 情况 无 法办理 赎 回 ,或 者 指 数编 制 单位 、 上海 证券 交 易所 等 因异 常 情况 使申 购 赎回 清 单无 法 编制 或编 制 不当 。 上述 异常情 况指 基金 管理 人无 法预见 并不 可控 制的 客观 情形 , 包 括但 不限 于系 统 故障 、 网 络故 障、 通讯故 障、 电力 故障 、数 据错误 等。 4. 基 金 管理 人 开市 前 未能公 布 申 购赎 回 清单 , 或在开 市 后 发现 申 购赎 回 清单编 制 错 误或 IOPV 计算 错误 。 5. 连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 6. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 7. 基 金 投资 所 处的 主 要市场 ( 美 国纳 斯 达克 证 券交易 所 ) 休市 时 或本 基 金的资 产 组 合中 的 重 要部 分 发生 暂 停交 易或 其 他重 大 事件 , 继续 接受 赎 回可 能 会影 响 或损 害其 他 基金 份 额持 有人利 益时 。 8. 本 基金 投资 组合 内不 具 备足额 的符 合要 求的 赎回 对价 ,此 情况 下基 金管 理 人应在 暂停 当日至 少通 过上 海证 券交 易所和 基金 管理 人网 站公 告。 9. 法律 法规 规定 或中 国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发 生 上 述情 形 之一 且 基金管 理 人 决定 暂 停赎 回 时,基 金 管 理人 应 在当 日 报中国 证 监 会备 案 , 已接 受 的赎 回 申请 ,基 金 管理 人 应足 额 支付 ;如 暂 时不 能 足额 支 付, 应将 可 支付 部 分按 单 个 账户 申 请量 占 申请 总量 的 比例 分 配给 赎 回申 请人 , 未支 付 部分 可 延期 支付 , 并以 后 续开 放 日 的基 金 份额 净 值为 依据 计 算赎 回 金额 。 在暂 停赎 回 的情 况 消除 时 ,基 金管 理 人应 及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 予以 公告。 ( 十) 暂停 申购 或赎 回的 公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 1. 发 生 上述 暂 停申 购 或赎回 情 况 的, 基 金管 理 人当日 应 立 即向 中 国证 监 会备案 , 并 在规 定期限 内 在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 2. 上 述 暂停 申 购或 赎 回情况 消 除 的, 基 金管 理 人应于 重 新 开放 日 公布 重 新开放 日 前第 2 个开放 日的 基金 份额 净值 。 3. 基 金 管理 人 可以 根 据暂停 申 购 或赎 回 的时 间 ,依照 《 信 息披 露 办法 》 的有关 规 定 ,最 迟 于 重新 开 放日 在 指定 媒体 上 刊登 重 新开 放 申购 或赎 回 的公 告 ;也 可 以根 据实 际 情况 在 暂停



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 公告中 明确 重新 开放 申购 或赎回 的时 间, 届时 不再 另行发 布重 新开 放的 公告 。 (十一) 组合 证券 申购 与赎 回 在 条 件 允许 时 ,并 在 不违反 法 律 法规 的 前提 下 ,本基 金 可 采取 实 物申 购 与赎回 , 即 以组 合 证 券、 现 金替 代 、现 金差 额 及其 他 对价 进 行的 申购 与 赎回 , 本基 金 管理 人将 于 新的 申 购与 赎回方 式开 始执 行前 对有 关规则 和程 序予 以公 告。 ( 十二)基 金的 非交 易过 户 等其他 业务 登 记 结 算机 构 可依 据 其业务 规 则 ,受 理 基金 份 额的非 交 易 过户 、 冻结 与 解冻等 业 务 ,并 收取一 定的 手续 费用 。 十二、基金的费用与 税收 (一)基 金费 用的 种类 1. 基金 管理 人的 管理 费; 2. 基金 托管 人的 托管 费, 含境外 托管 人收 取的 费用 ; 3. 指数 使用 费; 4. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 5. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 6. 基金 份额 持有 人大 会费 用; 7. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 8. 基 金 的证 券 交易 和 结算所 产 生 的费 用 ,以 及 在境外 市 场 的开 户 、交 易 、结算 、 登 记、 存管等 各项 费用 ; 9. 外汇 兑换 交易 的相 关费 用; 10.基 金的 上市 费及 年费 ; 11.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 ( 二) 上 述基 金 费用 由 基金管 理 人 在法 律 规定 的范 围内 参 照 公允 的 市场 价格 确定 , 法 律法 规另有 规定 时从 其规 定。 (三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1. 基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.6% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E× 年管 理费 率÷ 当年 天数



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为 前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 。 2. 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.2% 年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 , 经 基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 。 3. 指数 使用 费 本基金 作为 指数 基金 ,需 根据与 指数 所有 人NASDAQ OMX Group,Inc. 签 署的 指 数使用 许可 协议的 约定 向NASDAQ OMX Group,Inc. 支 付指 数使 用 费。 基金每 日应 支付 的指 数使 用费, 对于 每日 基金 资产 净值中 不超 过 1 亿美 元或 等值人 民 币 的部分 , 在次 日按 该部 分 的 0.06% 的 年费 率计 提; 对 于每日 基金 资产 净值 中超 过 1 亿 美元 或等 值人民 币的 部分 ,在 次 日 按该部 分 的0.04% 的 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.06% ÷当 年天 数,E ≤1 亿 美元 或等 值人 民币 时; H=1 亿美 元或 等值 人民 币 ×0.06% ÷ 当年 天数+ (E-1 亿 美元 或等 值人 民币 ) ×0.04%÷当 年天数 ,E>1 亿 美元 或等 值人民 币时 H 为每 日应 当计 提且 在次 日实际 计提 的指 数使 用费 E 为每 日的 基金 资产 净值 指 数 使 用费 从 基金 合 同生效 日 开 始后 次 日计 提 ,按季 支 付 。由 基 金管 理 人向基 金 托 管人 发送基 金指 数使 用费 划付 指令 ,经 基金 托管 人复 核 后于次 季首 日 起15 个工 作 日内从 基金 财产 中 一 次性 支 付给 基 金管 理人 。 若遇 法 定节 假 日 、 休息 日 或不 可 抗力 致 使无 法按 时 支付 的 ,顺 延至最 近可 支付 日支 付。 指数使 用费 每年 不得 低 于40,000 美 元或 等值 人民 币 ,当 按上 述公 式计 算的 年 指数使 用费 低于40,000 美 元或 等值 人 民币时 , 按 40,000 美元 支 付。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 如 果 指 数使 用 费的 计 算方法 和 费 率等 发 生调 整 ,本基 金 将 采用 调 整后 的 方法或 费 率 计算 指 数 使用 费 。基 金 管理 人应 及 时按 照 《信 息 披露 办法 》 的规 定 在指 定 媒体 进行 公 告。 此 项调 整无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。 4. 除 管 理费 、 托管 费 和指数 使 用 费之 外 的基 金 费用, 由 基 金托 管 人根 据 其他有 关 法 规及 相 应 协议 的 规定 , 依据 基金 管 理人 指 令或 有 关规 定, 按 费用 支 出金 额 支付 ,列 入 或摊 入 当期 基金费 用。 (四)不 列入 基金 费用 的项 目 基 金 管 理人 和 基金 托管 人因 未 履 行或 未 完全 履行 义务 导 致 的费 用 支出 或基 金财 产 的 损失 , 以 及 处理 与 基金 运 作无 关的 事 项发 生 的费 用 等不 列入 基 金费 用 。基 金 合同 生效 前 所发 生 的信 息披露 费、 律师 费和 会计 师费以 及其 他费 用不 从基 金财产 中支 付。 ( 五) 基 金管 理 人和 基 金托管 人 可 根据 基 金发 展情 况酌 情 降 低基 金 管理 费率 和基 金 托 管费 率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 (六)基 金税 收 基金根 据国 家法 律法 规和 基金投 资所 在地 的法 律法 规规定 ,履 行纳 税义 务。 基金份 额持 有人 根据 中国 法律法 规规 定, 履行 纳税 义务。 除 因 基 金管 理 人或 基 金托管 人 疏 忽、 故 意行 为 导致的 基 金 在税 收 方面 造 成的损 失 外 ,基 金管理 人和 基金 托管 人不 承担责 任。 对 于 非 代扣 代 缴的 税 收, 基 金 管 理人 应 聘请 税 收 顾问 对 相 关投 资 市场 的 税收情 况 给 予意 见 和 建议 。 境外 托 管银 行根 据 基金 管 理人 的 指示 具体 协 调基 金 在海 外 税务 的申 报 、缴 纳 及索 取税收 返还 等相 关工 作 。 基金管 理人 或其 聘请 的税 务顾问 对最 终税 务的 处理 的真实 准确 负 责 。 十三、基金的财产 (一)基 金资 产总 值 基 金 资 产总 值 是指 基 金拥有 的 各 类有 价 证券 、 银行存 款 本 息、 基 金应 收 申购款 以 及 其他 资产的 价值 总和 。 (二)基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 (含 各项 有关税 收) 后的 价值 。 (三)基 金财 产的 账户 基 金 托 管人 、 境外 托 管人按 照 规 定或 境 外市 场 惯例为 本 基 金开 立 证券 账 户和现 金 账 户 ,



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 保 证 上述 账 户与 基 金托 管人 及 境外 托 管人 的 财产 独立 , 并与 基 金托 管 人及 境外 托 管人 的 其他 托 管 账户 相 独立 。 基金 托管 人 应负 责 本基 金 银行 存款 账 户的 开 立和 管 理。 有关 境 外证 券 的注 册登记 方式 应符 合投 资地 所在国 家或 地区 有关 法律 、法规 和市 场惯 例。 (四)基 金财 产的 处分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人固 有财 产 ,并 由基 金托 管人 和/或 境 外托管 人保 管 。 基金 管 理人 、 基金 托管 人 因基 金 财产 的 管理 、运 用 或者 其 他情 形 而取 得的 财 产和 收 益归 入 基 金财 产 。基 金 管理 人、 基 金托 管 人可 以 按基 金合 同 的约 定 收取 管 理费 、托 管 费以 及 其他 基 金 合同 约 定的 费 用。 基金 财 产的 债 权、 不 得与 基金 管 理人 、 基金 托 管人 固有 财 产的 债 务相 抵 销 ,不 同 基金 财 产的 债权 债 务, 不 得相 互 抵销 。基 金 管理 人 、基 金 托管 人以 其 自有 资 产承 担法律 责任 ,其 债权 人不 得对基 金财 产行 使请 求冻 结、扣 押和 其他 权利 。 基 金 管 理人 、 基金 托 管人因 依 法 解散 、 被依 法 撤销或 者 被 依法 宣 告破 产 等原因 进 行 清算 的,基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 除 依 据《 基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《试 行办 法 》和 基金 合 同及 其 他有 关 规定 处分 外 ,基 金 财产不 得被 处分 。非 因基 金财产 本身 承担 的债 务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。 十四、基金资产的估 值 ( 一)估 值日 本 基 金 的估 值 日为 本 基金相 关 的 证券 交 易场 所 共同的 正 常 交易 日 以及 国 家法律 法 规 规定 需要对 外披 露基 金净 值的 非开放 日。 ( 二)估 值对 象 本基金 所拥 有的 各类 有价 证券及 本基 金依 据相 关法 律法规 持有 的其 它资 产。 ( 三)估 值方 法 1 .股 票估 值方 法 (1) 上 市 流通 股 票按 估 值 日其 所 在 证 券交 易 所的 收 盘价 估 值 ; 估值 日 无交 易 的, 以 最近 交易日 的收 盘价 估值 。 (2)未 上市 股票 的估 值 ① 送 股 、转 增 股、 配 股和增 发 等 方式 发 行的 股 票,按 估 值 日在 交 易所 挂 牌的同 一 股 票的 收盘价 估值 ,该 日无 交易 的,以 最近 交易 日的 收盘 价估值 ; ② 首 次 发行 且 未上 市 的股票 , 采 用估 值 技术 确 定公允 价 值 ,在 估 值技 术 难以可 靠 计 量公



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 允 价 值的 情 况下 , 按成 本价 估 值; 首 次发 行 且有 明确 锁 定期 的 股票 , 同一 股票 在 交易 所 上市 后,按 交易 所上 市的 同一 股票的 市价 估值 。 2. 债券 估值 方法 (1)对 于上 市流 通的 债券 , 证券交 易所 市场 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 其所 在证券 交 易 所 的 收盘 价 估值 ; 估值 日无 交 易的 , 以最 近 交易 日的 收 盘价 估 值。 证 券交 易所 市 场未 实 行净 价 交 易的 债 券按 估 值日 收盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所含 的 债券 应 收利 息 得到 的净 价 进行 估 值, 估 值 日没 有 交易 的 ,按 最近 交 易日 债 券收 盘 价减 去所 含 的最 近 交易 日 债券 应收 利 息后 得 到的 净价估 值。 (2)对 于非 上市 债券 ,参 照 主要做 市商 或其 他权 威价 格提供 机构 的报 价进 行估 值; 若债 券 价 格 无法 通 过公 开 信息 取得 , 由基 金 管理 人 负责 从其 经 纪商 处 取得 , 并通 过书 面 方式 及 时告 知基金 托管 人。 3. 衍生 品估 值方 法 (1)上 市流 通衍 生品 按估 值 日其所 在证 券交 易所 的收 盘价估 值 ;估 值日 无交 易 的, 以最 近 交易日 的收 盘价 估值 。 (2)未 上市 衍生 品按 成本 价 估值 ,如 成本 价不 能反 映 公允价 值 ,则 采用 估值 技 术确定 公允 价 值 ;若 衍 生品 价 格无 法通 过 公开 信 息取 得 ,由 基金 管 理人 负 责从 其 经纪 商处 取 得, 并 通过 书面方 式及 时告 知基 金 托 管人。 4. 存托 凭证 估值 方法 公开挂 牌的 存托 凭证 按其 所在证 券交 易所 的最 近交 易日的 收盘 价估 值。 5. 基金 估值 方法 (1)上 市流 通的 基金 按估 值 日其所 在证 券交 易所 的收 盘价估 值 ;估 值日 无交 易 的, 以最 近 交易日 的收 盘价 估值 。 (2)其 他基 金按 最近 交易 日 的基金 份额 净值 估值 。 (3)若 基金 价格 无法 通过 公 开信息 取得 , 由基 金管 理 人负责 从其 经纪 商处 取得 ,并 通过 书 面方式 及时 告知 基金 托管 人。 6.非 流动 性资 产或 暂停 交 易的证 券估 值方 法 对 于 未 上市 流 通、 或 流通受 限 、 或暂 停 交易 的 证券, 应 参 照上 述 估值 原 则进行 估 值 。如 果 上 述估 值 方法 不 能客 观反 映 公允 价 值的 , 基金 管理 人 可根 据 具体 情 况, 并与 基 金托 管 人商 定后, 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 7. 汇率



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 本 基 金 外币 资 产价 值 计算中 , 所 涉及 人 民币 对 美元的 汇 率 应当 以 基金 估 值日中 国 人 民银 行 或 其授 权 机构 公 布的 人民 币 汇率 为 准。 涉 及到 其它 币 种与 人 民币 之 间的 汇率 , 采用 估 值日 伦 敦 时 间 下午 四 点( 或能 够取 到 的 下 午四 点 以 前最 近时 点) 由 彭博 信 息(Bloomberg) 提 供的 其 它币种 与美 元的 中间 价套 算。 8. 税收 对 于 按 照中 国 法律 法 规和基 金 投 资所 在 地的 法 律法规 规 定 应交 纳 的各 项 税金, 本 基 金将 按 权 责发 生 制原 则 进行 估值 ; 对于 因 税收 规 定调 整或 其 他原 因 导致 基 金实 际交 纳 税金 与 估算 的应交 税金 有差 异的 ,基 金将在 相关 税金 调整 日或 实际支 付日 进行 相应 的估 值调整 。 对 于 非 代扣 代 缴的 税 收, 基 金 管 理人 应 聘请 税 收顾问 对 相 关投 资 市场 的 税收情 况 给 予意 见 和 建议 。 境外 托 管银 行根 据 基金 管 理人 的 指示 具体 协 调基 金 在海 外 税务 的申 报 、缴 纳 及索 取税收 返还 等相 关工 作 。 基金管 理人 或其 聘请 的税 务顾问 对最 终税 务的 处理 的真实 准确 负 责 。 9. 在任 何情 况下 , 基金 管 理人如 采用 本款 第1 -8 项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 , 均 应被认 为采 用了 适当 的估 值方法 。 但是 ,如 果基 金 管理人 认为 按本 款 第1-8 项规定 的方 法对 基 金 资产 进 行估 值 不能 客观 反 映其 公 允价 值 的, 基金 管 理人 可 根据 具 体情 况, 并 与基 金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 10.国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 (四) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 1. 差错 类型 基 金 运 作过 程 中, 如 果由于 基 金 管理 人 或基 金 托管人 、 或 登记 结 算机 构 、或代 销 机 构、 或 投 资人 自 身的 过 错造 成差 错 ,导 致 其他 当 事人 遭受 损 失的 , 过错 的 责任 人应 当 对由 于 该差 错遭受 损失 的当 事人 ( “ 受 损方” )按 下述 “差 错处 理 原则” 给予 赔偿 并承 担相 关责任 。 上 述 差 错的 主 要类 型 包括但 不 限 于: 资 料申 报 差错、 数 据 传输 差 错、 数 据计算 差 错 、系 统 故 障差 错 、下 达 指令 差错 等 。因 不 可抗 力 原因 出现 差 错的 当 事人 不 对其 他当 事 人承 担 赔偿 责任, 但因 该差 错取 得不 当得利 的当 事人 仍应 负有 返还不 当得 利的 义务 。 2. 差错 处理 原则 因 基 金 估值 错 误给 基 金投资 人 造 成的 损 失应 由 基金托 管 人 和基 金 管理 人 协商共 同 承 担, 基 金 托管 人 和基 金 管理 人对 不 应由 其 承担 的 责任 ,有 权 根据 过 错原 则 ,向 过错 人 追偿 , 基金 合同的 当事 人应 将按 照以 下约定 处理 。 (1) 差错 已发 生, 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 , 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ,及 时进 行 更正 , 因 更正 差错 发生 的 费用由 差错 责任 方承 担 ; 由于差 错责 任方 未及 时更 正已产 生的 差错 ,



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 给 当 事人 造 成的 损 失由 差错 责 任方 承 担; 若 差错 责任 方 已经 积 极协 调 ,并 且有 协 助义 务 的当 事 人 有足 够 的时 间 进行 更正 而 未更 正 ,则 有 协助 义务 的 当事 人 应当 承 担相 应赔 偿 责任 。 差错 责任方 应对 更正 的情 况向 有关当 事人 进行 确认 ,确 保差错 已得 到更 正。 (2) 差错 的责 任方 对可 能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 , 不对 间接 损失 负 责, 并且 仅 对差错 的有 关直 接当 事人 负责, 不对 第三 方负 责。 (3) 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍应 对 差 错负 责 ,如 果 由于 获得 不 当得 利 的当 事 人不 返还 或 不全 部 返还 不 当得 利造 成 其他 当 事人 的 利 益损 失 ,则 差 错责 任方 应 赔偿 受 损方 的 损失 ,并 在 其支 付 的赔 偿 金额 的范 围 内对 获 得不 当 得 利的 当 事人 享 有要 求交 付 不当 得 利的 权 利; 如果 获 得不 当 得利 的 当事 人已 经 将此 部 分不 当 得 利返 还 给受 损 方, 则受 损 方应 当 将其 已 经获 得的 赔 偿额 加 上已 经 获得 的不 当 得利 返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给差 错责 任方 。 (4) 基金 份额 净值 计算 差 错小于 基金 份额 净 值 0.5% 时, 基金 管理 人与 基金 托 管人应 在发 现日对 账务 进行 更正 调整 ,不做 追溯 处理 。 (5) 差错 责任 方拒 绝进 行 赔偿时 , 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 资产 损失 时, 基金 托 管 人 应为 基 金的 利 益向 基金 管 理人 追 偿, 如 果因 基金 托 管人 过 错造 成 基金 资产 损 失时 , 基金 管 理 人应 为 基金 的 利益 向基 金 托管 人 追偿 。 除基 金管 理 人和 托 管人 之 外的 第三 方 造成 基 金资 产的损 失, 并拒 绝进 行赔 偿时, 由基 金管 理人 负责 向差错 方追 偿。 (6) 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ,并 且依 据法 律法 规 、基 金合 同 或 其 他规 定 ,基 金 管理 人自 行 或依 据 法院 判 决、 仲裁 裁 决对 受 损方 承 担了 赔偿 责 任, 则 基金 管 理 人有 权 向出 现 过错 的 当 事 人进 行 追索 , 并有 权要 求 其赔 偿 或补 偿 由此 发生 的 费用 和 遭受 的直接 损失 。 (7) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 3. 差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查明 差错 发生 的原 因 ,列 明所 有的 当事 人, 并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任 方; (2) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失 ;其 中 基金份 额净 值计 算差 错小 于基金 份额 净值 0.5% 时, 基金管 理人 与基 金托 管人 应在发 现日 对 账 务 进行 更正 调整 ,不 做追 溯处理 ;基 金份 额净 值计 算差错 达到 或超 过基 金份 额净值 0.5% 时,



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 基金管 理人 应当 公告 、通 报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案; (4) 根据 差错 处理 的方 法 ,需 要修 改基 金登 记结 算 机构的 交易 数据 的 ,由 基 金登记 结算 机构进 行更 正, 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4.基 金净 值的 确认 用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算,基 金 托 管人 负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 开放 日 估值 时间 点 计算 基 金净 值 并发 送给 基 金托 管 人。 基 金 托管 人 对净 值 计算 结果 复 核确 认 后发 送 给基 金管 理 人, 由 基金 管 理人 对基 金 净值 予 以公 布。 5. 特殊 情况 的处 理 (1) 基金 管理 人或 基金 托 管人按 上述 第( 三)款第 9 项估值 方法 进行 估值 时 , 所造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 (2 )对 于因 税收 规定 调整 或其他 原因 导致 基金 实际 交纳税 金与 基金 按照 权责 发生制 进 行 估值的 应交 税金 有差 异的 ,相关 估值 调整 不作 为基 金资产 估值 错误 处理 。 (3 ) 全球 投资 涉及 不同 市 场及时 区, 由于 时差 、通 讯或其 他非 可控 的客 观原 因,在 本基 金管理 人和 本基 金托 管人 协商一 致的 时间 点前 无法 确认的 交易 ,导 致的 对基 金资产 净值 的影 响,不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。 (4 ) 由于 不 可抗 力 原因, 或 由 于各 家 数据 服务 机构 发 送 的数 据 错误 ,本 基金 管 理 人和 本 基 金托 管 人虽 然 已经 采取 必 要、 适 当、 合 理的 措施 进 行检 查 ,但 未 能发 现错 误 的, 由 此造 成 的 基金 资 产估 值 错误 ,本 基 金管 理 人和 本 基金 托管 人 可以 免 除赔 偿 责任 。但 基 金托 管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影 响。 (五) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 1. 基金 投资 涉及 的主 要证 券交易 市场 遇法 定节 假日 或因其 他原 因停 市时 ; 2. 因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3. 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ,而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 , 已决定 延迟 估值 ; 4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 十五、交易的清算与 交割 (一)交易的清算与交割应依据《基金法》、《运作办法》、 《试行办法》、基金合同



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 及 其 他有 关 规定 执 行。 基金 托 管人 应 当按 照 基金 管理 人 的指 令 及时 办 理基 金投 资 的清 算 、交 割事宜 。基 金管 理人 应保 证其有 充足 的资 金( 或证 券)可 用于 清算 与交 割。 (二)基金托管人可将基金买卖证券的清算交收、资金汇划及交易过户记录获取等职责 委托境 外托 管人 处理 。 (三)境外托管人根据投资地交易规则准确及时办理结算。除基金托管人或境外托管人 故 意 不当 行 为、 欺 诈、 疏忽 或 者违 约 之外 , 基金 托管 人 或境 外 托管 人 不承 担其 以 符合 法 律法 规 、 相关 投 资产 品 的条 款条 件 及有 关 市场 规 则的 方式 在 收到 对 手方 的 对价 之前 交 付金 融 资产 或 者 支付 资 金的 风 险损 失。 基 金托 管 人或 境 外托 管人 在 基金 管 理人 的 要求 下, 应 协助 基 金管 理 人 提起 法 律诉 讼 或对 责任 方 采取 类 似措 施 以追 究责 任 ,由 此 发生 的 合理 费用 由 基金 管 理人 承担。 (四)对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收,基金托管人或境外托管 人应及 时通 知基 金管 理人 ,以便 于基 金管 理人 和基 金托管 人共 同联 系解 决。 (五)基金托管人按基金管理人发送的成交回报或清算交割指令进行相应的会计记录, 基 金 托管 人 及其 境 外托 管行 可 根据 实 际交 割 情况 调整 按 基金 管 理人 发 送的 指令 所 作出 的 会计 记 录 ,基 金 托管 人 应通 知基 金 管理 人 。此 种 调整 所发 生 的任 何 支出 由 基金 管理 人 负责 协 调解 决。 ( 六 )由 于 全球 投 资涉 及不 同 投资 市 场和 结 算规 则, 对 于非 因 基金 管 理人 、基 金 托管 人 及 其 委托 代 理人 的 原因 造成 的 延迟 交 收等 情 况导 致基 金 财产 损 失的 , 基金 管理 人 、基 金 托管 人不承 担赔 偿责 任, 但应 当积极 采取 必要 措施 降低 由此造 成的 影响 。 十六、基金的收益与 分配 (一)基 金利 润的 构成 基 金 利 润指 基 金利 息 收入、 投 资 收益 、 公允 价 值变动 收 益 和其 他 收入 扣 除相关 费 用 后的 余额; 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二)基 金可 供分 配利 润 基 金 可 供分 配 利润 指 截至收 益 分 配基 准 日基 金 未分配 利 润 与未 分 配利 润 中已实 现 收 益的 孰低数 。 (三)收 益分 配原 则 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 :



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ; 2. 基金 收益 评价 日核 定的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达到 1% 以 上时, 基 金 管理人 可以 进行 收益 分配 ; 3. 在符 合基 金收 益分 配条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配最 多 4 次, 收益 分配比 例 根 据 以 下原 则 确定 : 使收 益分 配 后基 金 净值 增 长率 尽可 能 贴近 标 的指 数 同期 增长 率 。基 于 本基 金 的 性质 和 特点 , 本基 金收 益 分配 无 需以 弥 补亏 损为 前 提, 收 益分 配 后基 金份 额 净值 有 可能 低于面 值; 4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ; 5. 本基 金收 益分 配方 式采 用现金 分红 ; 6. 基 金 红利 发 放日 距 离收益 分 配 基准 日 (即 可 供分配 利 润 计算 截 止日 ) 的时间 不 得 超过 15 个 工作 日; 7.法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 (四)基 金收 益分 配数 额的 确定原 则 1. 在收 益评 价日 ,基 金管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。


基 金 净 值增 长 率为 收 益评价 日 基 金份 额 净值 与 基金上 市 前 一开 放 日基 金 份额净 值 之 比减 去 1 乘以 100% ( 期间如 发 生基金 份额 折算 , 则以 基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标 的指 数 同 期增 长 率为 收 益评 价日 标 的指 数 收盘 值 与基 金上 市 前一 开 放日 标 的指 数收 盘 值之 比 减去 1 乘以 100% (经 汇率 调整 ,期间 如发 生基 金份 额折 算,则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新 计 算) 。 截至收 益评 价日 基金 净值 增长率 减去 标的 指数 同期 增长率 的差 额超 过 1% 时, 基金管 理 人 可以进 行收 益分 配。 2. 当基 金 收 益评 价日 核定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 , 以 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 为原 则确 定收 益分配 数额 。 (五)收 益分 配方 案 基 金 收 益分 配 方案 中 应载明 收 益 分配 基 准日 以 及该日 的 可 供分 配 利润 、 基金收 益 分 配对 象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 (六)收 益分 配的 时间 和程 序 1. 基 金 收益 分 配方 案 由基金 管 理 人拟 订 ,由 基 金托管 人 复 核, 依 照《 信 息披露 办 法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案; 2. 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方 案的规定就支付的现金红利向基金托



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 管人发 送划 款指 令, 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 十七、基金的会计和 审计 (一)基 金的 会计 政策 1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6. 基 金 管理 人 保留 完 整的会 计 账 目、 凭 证并 进 行日常 的 会 计核 算 ,按 照 有关规 定 编 制基 金会计 报表 ; 7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 (二)基 金的 审计 1. 基 金 管理 人 聘请 具 有从事 证 券 相关 业 务资 格 的会计 师 事 务所 及 其注 册 会计师 对 本 基金 年 度 财务 报 表及 其 他规 定事 项 进行 审 计。 会 计师 事务 所 及其 注 册会 计 师与 基金 管 理人 、 基金 托管人 相互 独立 。 2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基 金 管理 人 认为 有 充足理 由 更 换会 计 师事 务 所,经 通 报 基金 托 管人 并 报中国 证 监 会备 案 后 可以 更 换。 就 更换 会计 师 事务 所 ,基 金 管理 人应 当 依照 《 信息 披 露办 法》 的 有关 规定 2 日内在 指定 媒体 上公 告。 十八、基金的信息披 露 基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《试 行办 法》 、 《 信息披 露办 法》 、基 金合 同 及其他 有关 规 定 。基 金 管理 人 、基 金托 管 人和 其 他基 金 信息 披露 义 务人 应 当依 法 披露 基金 信 息, 并 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 本 基 金 信息 披 露义 务 人包括 基 金 管理 人 、基 金 托管人 、 召 集基 金 份额 持 有人大 会 的 基金 份 额 持有 人 等法 律 法规 和中 国 证监 会 规定 的 自然 人、 法 人和 其 他组 织 。基 金管 理 人、 基 金托 管 人 和其 他 基金 信 息披 露义 务 人应 按 规定 将 应予 披露 的 基金 信 息披 露 事项 在规 定 时间 内 通过



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 中国证 监会 指定 的全 国性 报刊 (以 下简 称“ 指定 报 刊” ) 和基 金管 理人 、基 金 托管人 的互 联网 网站( 以下 简称 “网 站” ) 等媒介 披露 。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本 基 金 公开 披 露的 信 息采用 中 文 文本 。 如同 时 采用外 文 文 本的 , 基金 信 息披露 义 务 人应 保证两 种文 本的 内容 一致 。两种 文本 发生 歧义 的, 以中文 文本 为准 。 本 基 金可 以 人民 币 、美 元等 主 要外 汇 币种 计 算并 披露 净 值及 相 关信 息 。涉 及币 种 之间 转 换 的 ,应 当 披露 汇 率数 据来 源 ,并 保 持一 致 性。 如果 出 现改 变 ,应 当 予以 披露 并 说明 改 变的 理 由 。人 民 币对 主 要外 汇的 汇 率应 当 以报 告 期末 最后 一 个估 值 日中 国 人民 银行 或 其授 权 机构 公布的 人民 币汇 率中 间价 为准。 本基金 除特 别说 明外 ,货 币单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 招募 说明 书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管 理人 按照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合 同编制 并在 基金 份额 发售 的 3 日前, 将基金 招募 说明 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 基金 合同生 效后 ,基 金管 理人 应当在 每 6 个月 结束之 日 起45 日内 ,更 新 招募说 明书 并登 载在 网站 上, 将更 新的 招募 说明 书 摘要登 载在 指定 报刊上 。 基金 管理 人将 在 公告 的15 日前 向中 国证 监 会报送 更新 的招 募说 明书 ,并 就有 关更 新 内容提 供书 面说 明。 更新 后的招 募说 明书 公告 内容 的截止 日为 每6 个月 的最 后 1 日。 (二) 基金 合同 、托 管协 议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ; 基 金管理 人 、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各 自网 站上 。 (三) 基金 份额 发售 公告 基 金 管 理人 将 按照 《基 金法 》 、 《 信息 披 露办 法 》的有 关 规 定, 就 基金 份额 发售 的 具 体事 宜编制 基金 份额 发售 公告 ,并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (四) 基金 合同 生效 公告 基 金 管 理人 将 在基 金 合同生 效 的 次日 在 指定 报 刊和网 站 上 登载 基 金合 同 生效公 告 。 基金 合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 (五) 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 基 金 管 理人 确 定基 金 份额折 算 日 ,并 提 前将 基 金份额 折 算 日公 告 登载 于 指定报 刊 及 网站 上。 基 金 份 额进 行 折算 并 由登记 结 算 机构 完 成基 金 份额的 变 更 登记 后 ,基 金 管理人 将 基 金份 额折算 结果 公告 登载 于指 定报刊 及网 站上 。 (六) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的, 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前 3 个工 作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定报 刊及 网站上 。 (七) 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 1. 本 基 金的 基 金合 同 生效后 , 在 开始 办 理基 金 份额申 购 或 者赎 回 前, 基 金管理 人 将 至少 每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值; 2. 在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 之后 ,基 金管 理人将 在每 个开 放日 后 的 2 个 工作 日 内 , 通过 网 站、 基 金份 额发 售 网点 以 及其 他 媒介 ,披 露 开放 日 的基 金 份额 净值 和 基金 份 额累 计净值 ; 3. 基 金 管理 人 将公 告 半年度 和 年 度最 后 一个 工 作日基 金 资 产净 值 和基 金 份额净 值 。 基金 管理人 应当 在上 述工 作日 后的 2 个工 作日 内, 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额 累 计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 (八) 申购 赎回 清单 在 开 始 办理 基 金份 额 申购或 者 赎 回之 后 ,基 金 管理人 应 当 在每 个 开放 日 ,通过 网 站 以及 其他媒 介公 告当 日的 申购 赎回清 单。 (九) 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 1. 基金 管理 人应 当在 每年 结 束之 日 起90 日内 ,编 制 完成基 金年 度报 告 ,并 将 年度报 告正 文 登 载于 网 站上 , 将年 度报 告 摘要 登 载在 指 定报 刊上 。 基金 年 度报 告 需经 具有 从 事证 券 相关 业务资 格的 会计 师事 务所 审计后 ,方 可披 露。 2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日 内, 编 制完成 基金 半年 度报 告 , 并将半 年度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。 3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日 起15 个工 作 日内 ,编 制完 成基 金季 度 报告 ,并 将



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上。 4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的, 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或 者年度 报告 。 5. 基 金 定期 报 告应 当 在公开 披 露 的第 二 个工 作 日,分 别 报 中国 证 监会 和 基金管 理 人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。报 备应 当采用 电子 文本 和书 面报 告两种 方式 。 6. 法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 ,从 其规 定。 (十) 临时 报告 与公 告 在 基 金 运作 过 程中 发 生如下 可 能 对基 金 份额 持 有人权 益 或 者基 金 份额 的 价格产 生 重 大影 响的事 件时 ,有 关信 息披 露义务 人应 当 在 2 日 内编 制临时 报告 书, 予以 公告 ,并在 公开 披 露 日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案: 1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ; 2. 终止 基金 合同 ; 3. 转换 基金 运作 方式 ; 4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ;更 换或 撤销 境外 托管人 ; 5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7. 基金 募集 期延 长; 8. 基 金 管理 人 的董 事 长、总 经 理 及其 他 高级 管 理人员 、 基 金经 理 和基 金 托管人 基 金 托管 部门负 责人 发生 变动 ; 9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理 人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行 政处罚 , 基 金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构; 20.基 金更 换登 记结 算机 构 ; 21.基 金开 始办 理申 购、 赎 回; 22.基 金申 购、 赎回 费率 及 其收费 方式 发生 变更 ; 23. 基 金连 续发 生巨 额赎 回 并暂停 接受 赎回 申请 ; 24.基 金暂 停接 受申 购、 赎 回申请 后重 新接 受申 购、 赎回; 25.本 基金 暂停 上市 、恢 复 上市或 终止 上市 ; 26.基 金份 额的 折算 ; 27.开 通或 终止 人民 币以 外 的其他 币种 的申 购、 赎回 及相应 业务 规则 调整 ; 28.基 金推 出新 业务 或服 务 ; 29.本 基金 变更 标的 指数 ; 30.中 国证 监会 规定 的其 他 事项。 (十一) 澄清 公告 在 基 金 合同 存 续期 限 内,任 何 公 共媒 体 中出 现 的或者 在 市 场上 流 传的 消 息可能 对 基 金份 额 价 格产 生 误导 性 影响 或者 引 起较 大 波动 的 ,相 关信 息 披露 义 务人 知 悉后 应当 立 即对 该 消息 进行公 开澄 清, 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 (十二) 基金 份额 持有 人大 会决议 (十三) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 (十四 )信 息披 露文 件的 存放与 查阅 基 金 合 同、 托 管协 议 、招募 说 明 书或 更 新后 的 招募说 明 书 、基 金 份额 发 售公告 、 基 金合 同 生 效公 告 、基 金 份额 上市 交 易公 告 书、 临 时公 告、 年 度报 告 、半 年 度报 告、 季 度报 告 和基 金份额 净值 公告 等文 本文 件在编 制完 成后 , 将存 放 于基金 管 理 人所 在地 、 基 金托管 人所 在地 、 有 关 销售 机 构及 其 网点 ,供 公 众查 阅 。投 资 人在 支付 工 本费 后 ,可 在 合理 时间 内 取得 上 述文 件的复 制件 或复 印件 。 投 资 人 也可 在 基金 管 理人指 定 的 网站 上 进行 查 阅。本 基 金 的信 息 披露 事 项将在 指 定 媒体 上公告 。 十九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一)基 金合 同的 变更



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 1. 变 更 基金 合 同涉 及 法律法 规 规 定或 基 金合 同 约定应 经 基 金份 额 持有 人 大会决 议 通 过的 事项的 ,应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 2. 变 更 基金 合 同的 基 金份额 持 有 人大 会 决议 应 报中国 证 监 会核 准 或备 案 ,并自 中 国 证监 会核准 或出 具无 异议 意见 之日起 生效 。 3. 但 如 因相 应 的法 律 法规发 生 变 动并 属 于基 金 合同必 须 遵 照进 行 修改 的 情形, 或 者 基金 合 同 的修 改 不涉 及 基金 合同 当 事人 权 利义 务 关系 发生 重 大不 利 变化 或 对基 金份 额 持有 人 利益 无 实 质性 不 利影 响 的, 以及 基 金合 同 约定 的 其他 无需 召 开基 金 份额 持 有人 大会 决 定的 事 项, 可 不 经基 金 份额 持 有人 大会 决 议, 而 经基 金 管理 人和 基 金托 管 人同 意 修改 后公 布 ,并 报 中国 证监会 备案 。 (二)基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 : 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ,而 在 6 个 月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务; 3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ,而 在 6 个 月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 (三)基 金财 产的 清算 1. 基金 财产 清算 组 (1)基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金管 理 人组织 成立 基金 财产 清算 组,基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 (2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、具 有从 事证 券相 关业 务 资格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 (3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 2. 基金 财产 清算 程序 基 金 合 同终 止 ,应 当 按法律 法 规 和基 金 合同 的 有关规 定 对 基金 财 产进 行 清算。 基 金 财产 清算程 序主 要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (6)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 , 清 算费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算 组 公 告; 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ;基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计, 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 20 年以上 。 二十、基金托管人 一、基 金托 管人 情况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月, 是一 家国 内领 先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行, 总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市(股 票代 码601939) 。 2015 年末, 本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 , 较 上年 增 长9.59%; 客 户贷 款和 垫款 总额 10.49 万亿元 ,增 长 10.67% ;客 户存款 总额 13.67 万亿 元 ,增长 5.96%。 净利润 2,289 亿元 ,增 长 0.28% ;营 业收 入 6,052 亿元, 增 长 6.09% , 其中 ,利息 净收 入增 长 4.65% ,手续 费及 佣金 净 收入增 长4.62% 。 平 均资 产 回报 率 1.30% , 加权 平均 净 资产收 益 率17.27% , 成本 收入 比 26.98% , 资本充 足 率15.39% ,主 要 财务指 标领 先同 业。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营 业网 点 “ 三综 合” 建设 取得新 进展 , 综 合性 网点 数量达1.45 万个, 综合 营销 团队2.15 万个, 综合 柜员 占比 达到88% 。启 动深 圳等8家 分行 物 理渠道 全面 转 型创新 试点 ,智 慧网 点、 旗舰型 、综 合型 和轻 型网 点建设 有序 推进 。电 子银 行主渠 道作 用进 一步凸 显, 电子 银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达95.58% , 较上 年提 升7.55 个百 分点 ;同 时推广 账号 支付 、手 机支 付、跨 行付 、龙 卡云 支付 、快捷 付等 五种 在线 支付 方式, 成功 实现 绝大多 数主 要快 捷支 付业 务的全 行集 中处 理。 转型业 务快 速增 长 。信 用 卡累计 发卡 量8,074 万张 , 消费交 易额2.22 万亿 元 , 多项核 心指 标继续 保持 同业 领先 。 金 融资产1,000 万 以上 的私 人 银行客 户数 量增 长23.08% ,客 户金 融资 产 总量增 长32.94% 。 非金 融 企业债 务融 资工 具累 计承 销5,316 亿 元, 承销 额市 场 领先 。资 产托 管 业务规 模7.17 万 亿元 ,增 长67.36% ; 托管 证券 投资 基金数 量和 新增 只数 均为 市场第 一。 人民 币国际 清算 网络 建设 再获 突破, 继伦 敦之 后, 再获 任瑞士 、智 利人 民币 清算 行资格 ;上 海自 贸区、 新疆 霍尔 果斯 特殊 经济区 主要 业务 指标 居同 业首位 。 2015年 , 本集 团先 后获 得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ,并 独家 荣获 美国 《环 球 金融 》杂 志



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) “中国 最佳 银行 ” 、 香港 《 财资 》杂 志“ 中国 最佳 银 行” 及香 港《 企业 财资 》 杂志 “中 国最 佳 银行” 等大 奖。 本集 团在 英国《 银行 家》 杂志2015 年“世 界银 行品 牌1000 强 ”中, 以一 级资 本总额 位列 全球 第二 ;在 美国《 福布 斯》 杂志2015 年度全 球企 业2000 强 中位 列第二 。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产市场 处 、 理 财 信 托股 权 市场 处、QFII 托 管 处、 养 老金 托 管处 、清 算 处 、核 算 处、 跨境 托管 运 营 处、 监 督稽核 处等10个 职能 处室 , 在上海 设有 投资 托管 服务 上海备 份中 心 , 共 有员 工220 余人 。 自2007 年 起 ,托 管 部连 续 聘请 外部 会 计师 事 务所 对 托管 业务 进 行内 部 控制 审 计, 并已 经 成为 常 规化 的内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 赵 观 甫 ,资 产 托管 业 务部总 经 理 ,曾 先 后在 中 国建设 银 行 郑州 市 分行 、 总行信 贷 部 、总 行信贷 二部 、 行 长办 公室 工作, 并在 中国 建设 银行 河北省 分行 营业 部、 总行 个人银 行业 务部 、 总 行 审计 部 担任 领 导职 务, 长 期从 事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务 和内 部 审计 等工 作 ,具 有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 张 军 红 ,资 产 托管 业 务部副 总 经 理, 曾 就职 于 中国建 设 银 行青 岛 分行 、 中国建 设 银 行总 行 零 售业 务 部、 个 人银 行业 务 部、 行 长办 公 室, 长期 从 事零 售 业务 和 个人 存款 业 务管 理 等工 作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 张力铮 , 资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部 、 信 贷 部、 信 贷管 理 部、 信贷 经 营部 、 公司 业 务部 ,并 在 总行 集 团客 户 部和 中国 建 设银 行 北京 市 分 行担 任 领导 职 务, 长期 从 事信 贷 业务 和 集团 客户 业 务等 工 作, 具 有丰 富的 客 户服 务 和业 务管理 经验 。 黄 秀 莲 ,资 产 托管 业 务部副 总 经 理, 曾 就职 于 中国建 设 银 行总 行 会计 部 ,长期 从 事 托管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作 为 国 内首 批 开办 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 , 中 国建 设 银行 一 直秉持 “ 以 客户 为 中 心” 的 经营 理 念, 不断 加 强风 险 管理 和 内部 控制 , 严格 履 行托 管 人的 各项 职 责, 切 实维 护 资 产持 有 人的 合 法权 益, 为 资产 委 托人 提 供高 质量 的 托管 服 务。 经 过多 年稳 步 发展 , 中国 建 设 银行 托 管资 产 规模 不断 扩 大, 托 管业 务 品种 不断 增 加, 已 形成 包 括证 券投 资 基金 、 社保 基 金 、 保险 资 金、 基本 养老 个 人 账户 、QFII 、企 业年 金 等 产品 在 内的 托管 业务 体 系 ,是 目前 国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2016 年一 季度 末, 中国 建设 银行已 托管 584 只 证 券投 资 基金 。 中国 建设 银 行专 业 高效 的 托管 服务 能 力和 业 务水 平 ,赢 得了 业 内的 高 度认



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 同。 中国 建设 银行 自2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《 全球 托管 人》 评 为“ 中国 最佳 托 管银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作 为 基 金托 管 人, 中 国建设 银 行 严格 遵 守国 家 有关托 管 业 务的 法 律法 规 、行业 监 管 规章 和 本 行内 有 关管 理 规定 ,守 法 经营 、 规范 运 作、 严格 监 察, 确 保业 务 的稳 健运 行 ,保 证 基金 财 产 的安 全 完整 , 确保 有关 信 息的 真 实、 准 确、 完整 、 及时 , 保护 基 金份 额持 有 人的 合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中 国 建 设银 行 设有 风 险与内 控 管 理委 员 会, 负 责全行 风 险 管理 与 内部 控 制工作 , 对 托管 业 务 风险 控 制工 作 进行 检查 指 导。 资 产托 管 业务 部专 门 设置 了 监督 稽 核处 ,配 备 了专 职 内控 监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资 产 托 管业 务 部具 备 系统、 完 善 的制 度 控制 体 系,建 立 了 管理 制 度、 控 制制度 、 岗 位职 责 、 业务 操 作流 程 ,可 以保 证 托管 业 务的 规 范操 作和 顺 利进 行 ;业 务 人员 具备 从 业资 格 ;业 务 管 理严 格 实行 复 核、 审核 、 检查 制 度, 授 权工 作实 行 集中 控 制, 业 务印 章按 规 程保 管 、存 放 、 使用 , 账户 资 料严 格保 管 ,制 约 机制 严 格有 效; 业 务操 作 区专 门 设置 , 封 闭 管理 , 实施 音 像 监控 ; 业务 信 息由 专职 信 息披 露 人负 责 ,防 止泄 密 ;业 务 实现 自 动化 操作 , 防止 人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依 照 《 基金 法 》及 其 配套法 规 和 基金 合 同的 约 定,监 督 所 托管 基 金的 投 资运作 。 利 用自 行开发 的 “托 管业 务综 合 系统—— 基 金监 督子 系统 ” ,严 格按 照现 行法 律法 规 以及基 金合 同规 定 , 对基 金 管理 人 运作 基金 的 投资 比 例、 投 资范 围、 投 资组 合 等情 况 进行 监督 , 并定 期 编写 基 金 投资 运 作监 督 报告 ,报 送 中国 证 监会 。 在日 常为 基 金投 资 运作 所 提供 的基 金 清算 和 核算 服 务 环节 中 ,对 基 金管 理人 发 送的 投 资指 令 、基 金管 理 人对 各 基金 费 用的 提取 与 开支 情 况进 行检查 监督 。 (二) 监督 流程 1. 每 工 作日 按 时通 过 基金监 督 子 系统 , 对各 基 金投资 运 作 比例 控 制等 情 况进行 监 控 ,如 发现投 资异 常情 况, 向基 金管理 人进 行风 险提 示, 与基金 管理 人进 行情 况核 实, 督 促其 纠正 ,



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 并及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根 据 基金 投 资运 作 监督情 况 , 定期 编 写基 金 投资运 作 监 督报 告 ,对 各 基金投 资 运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通 过 技术 或 非技 术 手段发 现 基 金涉 嫌 违规 交 易,电 话 或 书面 要 求基 金 管理人 进 行 解释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。 二十一、境外托管人 (一) 境外 托管 人的 基本 情况


名称: 道富 银行 State Street Bank and Trust Company


注册地 址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States


办公地 址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States


法定代 表人 :Joseph L. Hooley


成立时 间:1891 年 4 月 13 日。 最近一 个会 计年 度 ( 截止 到 2016 年 12 月 31 日) 所 有者权 益 (Shareholders ’ Equity ) : 212.19 亿美元 (二) 托管 资产 规模 、国 际信用 评级 和托 管业 务


道富银 行的 全球 托管 业务 由美国 道富 集团 全资 拥有 。道富 银行 始创 于 1891 年,自 1924 年成为 美国 第一 个共 同基 金的托 管人 后 ,道 富银 行 已成为 一家 具有 领导 地位 的国际 托管 银行 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 托管和 行政 管理 资产 总额 已达 到 28.77 万 亿美 元, 一级资 本比 率 为 16.6% 。 道富 银行 长期 存款 信用评 级 为 AA- ( 标准 普 尓) 及 Aa1 (穆 迪投 资) 。 道富银 行在 全球 30 多个 国家 或地 区设 有办 事处,2016 年 12 月 31 日 道富拥 有超 过 3 万 3 千多 名富有 经验 的 员 工 为 客户 提 供全 方 位的 托管 服 务。 在 亚洲 开 设了 四个 全 方位 的 营运 中 心: 香港 、 新加 坡 、东 京及悉 尼 , 提 供全 球托 管 、 基 金会 计 、 绩 效评 估 、 投资纲 领监 察报 告 、 外 汇 交易 、 证 券出 借、 基金转 换管 理、 受托 人和 注册登 记等 服务 。 (三) 境外 托管 人的 职责


1 、 安全 保管 受托 财产 ;


2 、 计算 境外 受托 资产 的资 产净值 ;


3 、 按照 相关 合同 的约 定, 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ;






































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 4 、 按照 相关 合同 的约 定和 所适用 国家 、 地区 法律 法 规的规 定 ,开 设受 托资 产 的资金 账户 以及证 券账 户;


5 、 按照 相关 合同 的约 定, 提供与 受托 资产 业务 活动 有关的 会计 记录 、交 易信 息;


6 、 保存 受托 资产 托管 业务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 ;


7 、 其他 由基 金托 管人 委托 其履行 的职 责。 二十二、相关服务机 构 (一)申 购赎 回代 理券 商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


国泰君 安证 券股 份有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 法定代 表人 : 杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电 话:95521 网址:www.gtja.com 2


中信建 投证 券股 份有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 法定代 表人 :王 常青 联系人 :许 梦园 电话:010-85156398 传真:010-65182261 客服电 话:95587 4008-888-108 网址:www.csc108.com 3


招商证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 : 黄 婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn 客服电 话:400-888-8111/95565 4


中国银 河证 券股 份有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电 话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 5


海通证 券股 份有 注册地 址: 上海 市广 东 路689 号



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 限公司 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 客服电 话:95553 网址:www.htsec.com 6


申万宏 源证 券有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李梅 联系人 :黄莹 电话:021-33388211 客服电 话:95523 4008895523 网址:www.swhysc.com 7


东方证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军


联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电 话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 8


上海证 券有 限责 任公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电 话:021-962518 网址:www.962518.com 9


国盛证 券有 限责 任公司 注册地 址: 江西 省南 昌市 永叔 路15 号 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼 法定代 表人 :曾 小普 联系人 :徐 美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 10


光大证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 法定代 表人 :薛峰 联系人 :刘 晨 、 李芳 芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电 话:95525 、10108998 、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 11


广发证 券股 份有 限公司 注册地址 :广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、 38、39 、41 、42 、43 、44 楼



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电 话:95575 网址:www.gf.com.cn 12


中信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场 (二期 )北 座 法定代 表人 : 张 佑君 联系人 : 侯 艳红 电话:010-60838888 传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com 13


中国中 投证 券有 限责任 公司 注册地 址:深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 法定代 表人 :高涛 联系人 :张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电 话:400-600-8008 、95532 14


华宝证 券有 限责 任公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-68778081 传真021-68778117 客服电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 15


信达证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电 话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 16


国元证 券股 份有 限公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号 法定代 表人 :凤 良志 联系人 :祝 丽萍 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电 话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 17


德邦证 券股份 有 限公司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱磊 电话:021-68761616 传真: 021-68767880 客服电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn



































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西南证 券股 份有 限公司 注册地 址: 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn 19


国都证 券股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9 层10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电 话:4008188118 网址:www.guodu.com 网址:www.jzsec.com 20


西藏东 方财 富证 券股份 有限 公司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号 办公地 址: 上海 市闸 北区 永和 路118 弄 24 号 法定代 表人 :陈 宏 联系人 :帅 炜炜 电话:021-36532109 传真:021-36531910 客服电 话:4009112233 网址:www.xzsec.com (二)登 记结 算机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 地址: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :金 颖 联系人 :朱 立元 电话: (010 )59378839 传真: (010 )59378907 (三)出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯 联系电 话:021-31358666 传





真:021-31358600 联系人 :黎 明



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四)审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话: (021 )23238888


传真: (021 )23238800


联系人 :李一 经办注 册会 计师 :许 康玮 、 李一 二十三、基金合同的 内容 摘要 一、基 金合 同当 事人 权利 及义务 (一)基 金管 理人 的权 利 1. 自本 基金 合同 生效 之日 起, 依照 有关 法律 法规 和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财 产 ; 2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3. 发售 基金 份额 ; 4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5. 在符 合有 关法 律法 规的 前提下 , 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 等业 务的规 则 , 开 通 或终 止 人民 币 以外 的其 他 币种 的 申购 、 赎回 及制 定 和调 整 相关 业 务规 则。 在 法律 法 规和 本 基 金合 同 规定 的 范围 内决 定 和调 整 基金 的 除调 高托 管 费率 和 管理 费 率之 外的 相 关费 率 结构 和收费 方式 ; 6.根 据有 关规 定, 选择 、 更换或 撤销 证券 经纪 代理 商以及 证券 登记 机构 , 并 对其行 为进 行必要 的监 督; 7. 根 据 本基 金 合同 及 有关规 定 监 督基 金 托管 人 ,对于 基 金 托管 人 违反 了 本基金 合 同 或有 关 法 律法 规 规定 的 行为 ,对 基 金财 产 、其 他 当事 人的 利 益造 成 重大 损 失的 情形 , 应及 时 呈报 中国证 监会 ,并 采取 必要 措施保 护基 金及 相关 当事 人的利 益; 8. 在基 金合 同约 定的 范围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 9. 在法 律法 规允 许的 前提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 10.自 行担 任或 选择 、更 换 登记结 算机 构 ,获 取基 金 份额持 有人 名册 , 并对 登 记结算 机构 的代理 行为 进行 必要 的监 督和检 查; 11.选 择、 更换 代销 机构 , 并依据 销售 代理 协议 和有 关法律 法规 , 对其 行为 进 行必要 的监 督和检 查; 12.选 择、 更换 律师 事务 所 、会 计师 事务 所、 证券 经 纪商或 其他 为基 金提 供服 务的外 部机 构; 13.在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 14.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 15.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 (二)基 金管 理人 的义 务 1. 依法 募集 基金 , 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份 额的 发售 、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 2. 办理 基金 备案 手续 ; 3. 自 基 金合 同 生效 之 日起, 以 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则 管理 和 运用 基 金财产 , 基 于谨 慎的原 则, 控制 基金 资产 的流动 性风 险, 保证 基金 资产正 常运 作; 4. 配 备 足够 的 具有 专 业资格 的 人 员进 行 基金 投 资分析 、 决 策, 以 专业 化 的经营 方 式 管理 和运作 基金 财产 ; 5. 确 保管 理人 发送 的交 易 数据符 合 《基金 法》 、 《 试 行办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定, 并 保 证该 数 据真 实 、准 确、 完 整, 因 数据 原 因造 成基 金 资产 或 其他 当 事人 的财 产 损失 , 由基 金管理 人承 担赔 偿责 任; 6 . 严 格遵 守 境内 有 关法 律法 规 、 基金 合 同的 规定 ,始 终 将 基金 持 有人 的利 益置 于 首 位, 以 合 理的 依 据提 出 投资 建议 , 寻求 基 金的 最 佳交 易执 行 ,公 平 客观 对 待所 有客 户 ,始 终 按照 基 金 的投 资 目标 、 策略 、政 策 、指 引 和限 制 实施 投资 决 定, 充 分披 露 一切 涉及 利 益冲 突 的重 要事实 ,尊 重客 户信 息的 机密性 ; 7. 建 立 健全 内 部风 险 控制、 监 察 与稽 核 、财 务 管理及 人 事 管理 等 制度 , 保证所 管 理 的基 金财产 和管 理人 的财 产相 互独立 , 对 所管 理的 不同 基金分 别管 理, 分别 记账, 进行证 券 投 资 ; 8. 确 保基 金投 资于 中国 证 监会规 定的 金融 产品 或工 具; 严 格按 照 《 基金 法》 、 《 试行办 法》 、 基 金 合同 及 有关 法 律法 规有 关 投资 范 围和 比 例限 制的 规 定, 确 定清 晰 、可 执行 的 投资 范 围和 投资比 例, 并在 规定 时间 内,对 超范 围、 超比 例的 投资进 行调 整, 并承 担相 应的责 任; 9.确 保基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 的基 金认 购 、 申购和 赎回 数据 符合 《 基 金法》 、 《 试



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 行办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定 ,并 保证 该数 据 的真实 、 准确 和完 整, 因 数据原 因造 成基 金财产 或其 他当 事人 损失 的,由 基金 管理 人负 责赔 偿; 10 、 委 托境 外 证券 服 务机构 代 理 买卖 证 券的 , 应当严 格 履 行受 信 责任 , 并按照 有 关 规定 对投资 交易 的流 程、 信息 披露、 记录 保存 进行 管理 ; 11 . 与 境外 证 券服 务 机构之 间 的 证券 交 易和 研 究服 务 安 排 ,应 当 严格 按 照《试 行 办 法》 第三十 条规 定的 原则 进行 ; 12 .进 行境 外证 券投 资, 应当遵 守当 地监 管机 构、 交易所 的有 关法 律法 规规 定。 13 . 如 需在 基 金托 管 人选择 的 机 构之 外 保管 、 登记基 金 财 产, 应 严格 审 查,保 证 基 金财 产的安 全, 以及 相关 资产 收益准 确、 按时 归入 基金 财产; 14 .严 格按 照全 球投 资表 现标准(GIPS) 选 取投 资业 绩标准 ; 15. 除 依据 《 基金 法 》 、 《 试行 办 法 》 、 基 金合 同 及其 他有 关 规 定外 , 不得 为自 己及 任 何第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 16.依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 17.计 算并 公告 基金 资产 净 值 ,确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价; 18.采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回价 格的 方法 符合 基 金合同 等法 律文件 的规 定; 19.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请 ,严 格控 制基 金投 资 产品的 流动 性风 险 ,确 保 及时 、足 额 支付赎 回对 价; 20.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 21.编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 22.及 时复 核基 金托 管人 提 供的公 司行 为信 息; 23. 严 格按 照《 基 金法 》 、 《信 息 披露 办 法 》 、 《 试行 办法 》 、 基金 合 同及 其他 有 关规 定 ,履 行信息 披露 及报 告义 务; 24.保 守基 金商 业秘 密, 不 得泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等, 除 《基 金法》 、 《 试行办 法》 和基金 合同 及其 他有 关规 定另有 规定 外 , 在 基金 信 息公开 披露 前应 予保 密 , 不得向 他人 泄露 ; 25.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 26. 依 据《 基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、基 金 合同 及 其他 有关 规 定 召集 基 金份 额持 有人 大 会或 配合基 金托 管人 、基 金份 额持有 人依 法召 集基 金份 额持有 人大 会; 27.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 不少 于 15 年; 28.以基 金管 理人 名义 ,代表 基 金份 额持 有人 利益 行使 诉 讼权 利或 者实 施其 他法 律 行为 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 29.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 30.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 , 应 当承担 赔偿 责任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ; 31.基 金托 管人 违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时 , 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追偿 ; 32.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 , 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托管 人; 33.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 34.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 35.依 照法 律法 规为 基金 的 利益对 被投 资公 司行 使股 东权利 , 为基 金的 利益 行 使因基 金财 产投资 于证 券所 产生 的权 利,不 谋求 对上 市公 司的 控股和 直接 管理 ; 36.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 (三)基 金托 管人 的权 利 1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; 2.选 择、 更换 负责 境外 资 产托管 业务 的境 外托 管人 ; 3. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作; 4. 自本 基金 合同 生效 之日 起,依 法保 管基 金资 产; 5. 在基 金管 理人 更换 时, 提名新 任基 金管 理人 ; 6. 根 据 本基 金 合同 及 有关规 定 监 督 基 金 管理 人 ,对于 基 金 管理 人 违反 本 基金合 同 或 有关 法 律 法规 规 定的 行 为, 对基 金 资产 、 其他 当 事人 的利 益 造成 重 大损 失 的情 形, 应 及时 呈 报中 国证监 会, 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ; 7. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 8. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料; 9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 (四)基 金托 管人 的义 务 1. 设 立 专门 的 基金 托 管部门 , 具 有符 合 要求 的 营业场 所 , 配备 足 够的 、 合格的 熟 悉 基金 托管业 务的 专职 人员 ,负 责基金 财产 托管 事宜 ; 2. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 3. 除依 据 《基 金法》 、 《 试 行办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定外 , 不得 为自 己 及任何 第三 人谋取 利益 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 4. 保 护 持有 人 利益 , 按照规 定 对 基金 日 常投 资 行为和 资 金 汇出 入 情况 实 施监督 , 如 发现 投资指 令或 资金 汇出 入违 法、违 规, 应当 及时 向中 国证监 会、 国家 外汇 局报 告; 5. 安 全 保管 存 放于 基 金托管 人 处 的基 金 财产 , 准时将 公 司 行为 信 息通 知 基金管 理 人 ,确 保基金 及时 收取 所有 应得 收入; 6. 按 照 规定 监 督基 金 管理人 的 投 资运 作 ,确 保 基金按 照 有 关法 律 法规 和 基金合 同 约 定的 投资目 标和 限制 进行 管理 ; 7. 按 照 有关 法 律法 规 和基金 合 同 的约 定 执行 基 金管理 人 的 指令 , 及时 办 理清算 、 交 割事 宜; 8. 确保 基金 的份 额净 值按 照有关 法律 法规 和基 金合 同规定 的方 法进 行计 算;


9. 确保 基金 根据 有关 法律 法规和 基金 合同 确定 并实 施收益 分配 方案 ; 10.按 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,基 金托 管 人对由 基金 托管 人或 其委 托的境 外托 管人实 际有 效控 制的 证券 承担安 全保 管责 任; 11.每 月结 束后5 个 工作 日 内, 向中 国证 监会 和国 家 外汇局 报告 基金 境外 投资 情况 ,并 按 相关规 定进 行国 际收 支申 报; 12.安 全保 管可 以承 担保 管 责任的 基金 资产 ,开 设或 委托开 设资 金账 户和 证券 账户; 13,办 理基 金的 有关 结汇 、 售汇、 收汇 、付 汇 和 人民 币资金 结算 业务 ; 14,保 存基 金的 资金 汇出 、 汇入 、兑 换、 收汇 、付 汇 、资 金往 来、 委托 及成 交 记录等 相关 资料, 其保 存的 时间 应当 不少 于 20 年; 15.保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 16. 保 守基 金 商业 秘 密, 除《 基 金 法》 、 《 试行 办 法 》 、基 金 合 同及 其 他法 律法 规另 有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 得向 他人 泄露; 17.对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、半 年度 和年 度基 金 报告出 具意 见 ,说 明基 金 管理人 在各 重 要 方面 的 运作 是 否严 格按 照 基金 合 同的 规 定进 行; 如 果基 金 管理 人 有未 执行 基 金合 同 规定 的行为 ,还 应当 说明 基金 托管人 是否 采取 了适 当的 措施; 18.保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 29.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 20.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 ; 21.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对; 22.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价; 23. 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 大会; 24.因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 , 应对 直接 损 失承担 赔偿 责任 , 其赔 偿 责任不 因其 退任而 免除 ; 25 .选 择的 境外 托管 人, 应符合 《试 行办 法》 第十 九条的 规定 ; 26 . 对 基金 的 境外 财 产,可 授 权 境外 托 管人 代 为履行 其 承 担的 受 托人 职 责。境 外 托 管人 在 履 行职 责 过程 中 ,因 本身 过 错、 疏 忽等 原 因而 导致 基 金财 产 受损 的 ,托 管人 应 当承 担 相应 责任; 27.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,应为 基金 向基 金管 理人 追偿; 28.参 加基 金财 产清 算小 组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ; 29.面 临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 , 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机构 ,并 通知 基金 管理 人; 30.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 31.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 32.保 存与 基金 托管 人职 责 相关的 基金 份额 持有 人名 册; 33.法 律法 规 、中 国证 监会 和国家 外汇 局根 据审 慎监 管原则 规定 的其 他职 责以 及基金 合 同 规定的 其他 义务 。 因 基 金 管理 人 原因 造 成基金 托 管 人无 法 正常 履 行上述 义 务 ,由 基 金管 理 人承担 责 任 ,并 对造成 的基 金财 产损 失承 担相关 赔偿 责任 。 如 适 用 的法 律 法规 和 规章制 度 不 再要 求 基金 托 管人履 行 上 述职 责 的, 基 金托管 人 按 照变 更后的 相关 规定 履行 职责 。 (五)基 金份 额持 有人 的权 利 1. 分享 基金 财产 收益 ; 2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产; 3. 依法 转让 或申 请赎 回其 持有的 基金 份额 ; 4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ; 5. 出 席 或者 委 派代 表 出席基 金 份 额持 有 人大 会 ,对基 金 份 额持 有 人大 会 审议事 项 行 使表 决权; 6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ; 7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作; 8. 对基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 基 金份 额发 售机 构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (六)基 金份 额持 有人 的义 务 1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定; 2. 遵守基金 管 理人 、 基金托 管 人 、代 销 机构 和 登记结 算 机 构关 于 开放 式 基金业 务 的 相关 规则及 规定 ; 3. 交纳 基金 认购 款项 、应 付申购 对价 和赎 回对 价及 法律法 规和 基金 合同 所规 定的费 用; 4. 在持 有的 基金 份额 范围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 5. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 6. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议; 7. 返 还 在基 金 交易 过 程中因 任 何 原因 , 自基 金 管理人 及 基 金管 理 人的 代 理人、 基 金 托管 人、代 销机 构、 其他 基金 份额持 有人 处获 得的 不当 得利; 8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。 ( 七) 本 基金 合 同当 事 各方的 权 利 义务 以 本基 金合 同为 依 据 ,不 因 基金 财产 账户 名 称 而有 所改变 。 ( 八) 若 基金 合 同当 事 人上述 各 项 权利 义 务与 不时 修订 或 新 颁布 实 施的 法律 法规 或 中 国证 监会规 定冲 突的 ,以 修订 后或届 时有 效的 法律 法规 或中国 证监 会规 定为 准。 二、基 金份 额持 有人 大会 ( 一) 基 金份 额 持有 人 大会由 基 金 份额 持 有人 组成 。基 金 份 额持 有 人的 合法 授权 代 表 有权 代 表 基金 份 额持 有 人出 席会 议 并表 决 。基 金 份额 持有 人 持有 的 每一 基 金份 额具 有 同等 的 投票 权。 鉴于本 基金 和本 基金 的联 接基金 (即 “国 泰纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基 金 联 接基 金 ” , 以 下简 称“联 接 基金 ” )的 相 关性 ,联接 基 金的 基 金份 额持 有人可 以 凭所 持有 的 联 接基 金 的份 额 直接 参加 或 者委 派 代表 参 加本 基金 的 基金 份 额持 有 人大 会表 决 。在 计 算参 会 份 额和 计 票时 , 联接 基金 基 金份 额 持有 人 持有 的享 有 表决 权 的基 金 份额 数和 表 决票 数 为: 在 本 基金 基 金份 额 持有 人大 会 的权 益 登记 日 ,联 接基 金 持有 本 基金 份 额的 总数 乘 以该 基 金份 额 持 有人 所 持有 的 联接 基金 份 额占 联 接基 金 总份 额的 比 例, 计 算结 果 按照 四舍 五 入的 方 法, 保留到 整数 位。 联 接 基 金的 基 金管 理 人不应 以 联 接基 金 的名 义 代表联 接 基 金的 全 体基 金 份额持 有 人 以本 基 金 的基 金 份额 持 有人 的身 份 行使 表 决权 , 但可 接受 联 接基 金 的特 定 基金 份额 持 有人 的 委托



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 以联接 基金 的基 金份 额持 有人代 理人 的身 份出 席本 基金的 基金 份额 持有 人大 会并参 与表 决。 联 接 基 金的 基 金管 理 人代表 联 接 基金 的 基金 份 额持有 人 提 议召 开 或召 集 本基金 份 额 持有 人 大 会的 , 须先 遵 照联 接基 金 基金 合 同的 约 定召 开联 接 基金 的 基金 份 额持 有人 大 会, 联 接基 金 的 基金 份 额持 有 人大 会决 定 提议 召 开或 召 集本 基金 份 额持 有 人大 会 的, 由联 接 基金 的 基金 管理人 代表 联接 基金 的基 金份额 持有 人提 议召 开或 召集本 基金 份额 持有 人大 会。 (二)召 开事 由 1. 当 出 现 或需 要 决定 下 列事 由 之 一 的, 经 基金 管 理人 、 基 金 托管 人 或持 有 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份 额 持有人 ( 以基 金管 理人 收 到授权 当日 的基 金份 额计 算, 下同 ) 提议 时,应 当召 开基 金份 额持 有人大 会: (1)终 止基 金合 同; (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略 (法 律 法规或 中国 证监 会另 有规 定的除 外) ; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7)提 高基 金管 理人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 , 但 法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9)终 止基 金上 市, 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ; (10)对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项; (11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2. 出 现 以下 情 形之 一 的,可 由 基 金管 理 人和 基 金托管 人 协 商后 修 改基 金 合同, 不 需 召开 基金份 额持 有人 大会 : (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ; (2)在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 调整 基金 的申购 费率 或收 费方 式 , 调低赎 回费 率; (3)经 中国 证监 会允 许, 基 金推出 新业 务或 服务 ; (4)经 中国 证监 会允 许, 基 金管理 人 、登 记结 算机 构 、代 销机 构在 法律 法规 规 定的范 围内 调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、非 交易 过户 、转 托管等 业务 的规 则; (5)在 不违 反法 律法 规规 定 的情况 下 ,开 通或 终止 人 民币以 外的 其他 币种 的申 购、 赎回 及 制定和 调整 相关 业务 规则 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (6)在 条件 允许 时, 本基 金 采取组 合证 券申 购与 赎回 ; (7)因 相应 的法 律法 规 、上 海证券 交易 所或 者登 记结 算机构 的相 关业 务规 则发 生变动 必 须 对基金 合同 进行 修改 ; (8)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (9)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (10)按 照法 律法 规或 本基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 (三)召 集人 和召 集方 式 1. 除 法 律法 规 或本 基 金合同 另 有 约定 外 ,基 金 份额持 有 人 大会 由 基金 管 理人召 集 。 基金 管理人 未按 规定 召集 或者 不能召 集时 ,由 基金 托管 人召集 。 2. 基金 托管 人认 为有 必要 召开基 金份 额持 有人 大会 的, 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提议 。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集 ,并 书面 告知 基 金托管 人 。基 金 管理人 决定 召集 的 ,应 当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开 ;基 金管 理人 决 定不召 集 ,基 金 托管人 仍认 为有 必要 召开 的,应 当自 行召 集。 3. 代表 基金 份 额10% 以上 (含10% )的 基金 份额 持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有人 大 会的 ,应 当向 基金 管理 人 提出书 面提 议 。基 金管 理 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定 是 否 召集 , 并书 面 告知 提出 提 议的 基 金份 额 持有 人代 表 和基 金 托管 人 。基 金管 理 人决 定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不召 集, 代表 基金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的 基金 份额 持 有人仍 认为 有必 要召 开的 , 应当 向基 金托 管人 提出 书面提 议。 基金 托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定是 否 召集 ,并 书面 告知 提出 提 议的基 金份 额持 有 人 代表 和基 金管 理人 ;基 金 托管 人决 定召 集的 ,应 当 自出 具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开 。 4. 代表 基金 份 额10% 以上 (含10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有 人大会 , 而基 金管 理人 、 基金托 管人 都不 召集 的 , 代表基 金份 额10% 以 上( 含 10% )的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集基 金份额 持有 人大 会, 但应 当至少 提 前30 日向 中国 证 监会备 案。 5. 基 金 份额 持 有人 依 法自行 召 集 基金 份 额持 有 人大会 的 , 基金 管 理人 、 基金托 管 人 应当 配合, 不得 阻碍 、干 扰。 (四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1. 基 金 份额 持 有人 大会 的召 集 人(以 下 简称 “ 召集 人”) 负责 选 择 确定 开 会时 间、 地 点、 方式和 权益 登记 日 。 召 开 基金份 额持 有人 大会 , 召 集人必 须于 会议 召开 日 前30 天 在指 定媒 体 公告。 基金 份额 持有 人大 会通知 须至 少载 明以 下内 容: (1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; (3)会 议形 式; (4)议 事程 序; (5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; (6)代 理投 票的 授权 委托 书 的内容 要求(包 括但 不限 于 代理人 身份 、 代理 权限 等) 、送 达时 间和地 点; (7)表 决方 式; (8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; (9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; (10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2. 采 用 通讯 方 式开 会 并进行 表 决 的情 况 下, 由 召集人 决 定 通讯 方 式和 表 决方式 , 并 在会 议 通 知中 说 明本 次 基金 份额 持 有人 大 会所 采 取的 具体 通 讯方 式 、委 托 的公 证机 关 及其 联 系方 式和联 系人 、表 决意 见寄 交的截 止时 间和 收取 方式 。 3. 如 召 集人 为 基金 管 理人, 还 应 另行 书 面通 知 基金托 管 人 到指 定 地点 对 书面表 决 意 见的 计 票 进行 监 督; 如 召集 人为 基 金托 管 人, 则 应另 行书 面 通知 基 金管 理 人到 指定 地 点对 书 面表 决 意 见的 计 票进 行 监督 ;如 召 集人 为 基金 份 额持 有人 , 则应 另 行书 面 通知 基金 管 理人 和 基金 托 管 人到 指 定地 点 对书 面表 决 意见 的 计票 进 行监 督。 基 金管 理 人或 基 金托 管人 拒 不派 代 表对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ,不 影响 计票 和表 决结果 。 (五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 1. 会议 方式 (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会 、 通讯方 式开 会及 法律 法规 、中 国证 监 会允许 的其 他方 式开 会。 (2)现 场开 会由 基金 份额 持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ,现 场开 会 时 基 金管 理 人和 基 金托 管人 的 授权 代 表应 当 出席 ,如 基 金管 理 人或 基 金托 管人 拒 不派 代 表出 席的, 不影 响表 决效 力。 (3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的方 式进 行表 决。 (4)在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下 ,经 会议 通 知载明 , 基金 份额 持有 人 也可以 采用 网 络 、电 话 或其 他 方式 进行 表 决, 或 者采 用 网络 、电 话 或其 他 方式 授 权他 人代 为 出席 会 议并 表决。 (5)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 (1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: 1) 对 到 会者 在 权益 登 记日持 有 基 金份 额 的统 计 显示, 全 部 有效 凭 证所 对 应的基 金 份 额应 占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上(含50%) ; 2) 到 会 的基 金 份额 持 有人身 份 证 明及 持 有基 金 份额的 凭 证 、代 理 人身 份 证明、 委 托 人持 有 基 金份 额 的凭 证 及授 权委 托 代理 手 续完 备 ,到 会者 出 具的 相 关文 件 符合 有关 法 律法 规 和基 金合同 及会 议通 知的 规定 ,并 且持 有基 金份 额的 凭 证与基 金管 理人 持有 的注 册登记 资料 相 符 。 (2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性 公 告 ; 2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ”) 到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督; 3) 召 集 人在 监 督人 和 公证机 关 的 监督 下 按照 会 议通知 规 定 的方 式 收取 和 统计基 金 份 额持 有人的 表决 意见 ,如 基金 管理人 或基 金托 管人 经通 知拒不 到场 监督 的, 不影 响表决 效力 ; 4) 本 人 直接 出 具意 见 或授权 他 人 代表 出 具意 见 的基金 份 额 持有 人 所代 表 的基金 份 额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含50%); 5) 直 接 出具 意 见的 基 金份额 持 有 人或 受 托代 表 他人出 具 意 见的 代 理人 提 交的持 有 基 金份 额 的 凭证 、 授权 委 托书 等文 件 符合 法 律法 规 、基 金合 同 和会 议 通知 的 规定 ,并 与 登记 结 算机 构记录 相符 。 (六)议 事内 容与 程序 1. 议事 内容 及提 案权 (1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 (2)基 金管 理人、 基金 托管 人、 单 独或 合计 持有 权益 登 记日本 基金 总份 额10% 以 上 ( 含10% ) 的 基 金份 额 持有 人 可以 在大 会 召集 人 发出 会 议通 知前 就 召开 事 由向 大 会召 集人 提 交需 由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 。 (3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关联性 。大 会 召集 人 对于基 金 份 额持 有 人提 案 涉及事 项 与 基金 有 直接 关 系,并 且 不 超出 法 律 法规 和 基金 合 同规 定的 基 金份 额 持有 人 大会 职权 范 围的 , 应提 交 大会 审议 ; 对于 不 符合 上 述 要求 的 ,不 提 交基 金份 额 持有 人 大会 审 议。 如果 召 集人 决 定不 将 基金 份额 持 有人 提 案提



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 交大会 表决 ,应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 程 序 性 。大 会 召集 人 可以对 基 金 份额 持 有人 的 提案涉 及 的 程序 性 问题 做 出决定 。 如 将其 提 案 进行 分 拆或 合 并表 决, 需 征得 原 提案 人 同意 ;原 提 案人 不 同意 变 更的 ,大 会 主持 人 可以 就 程 序性 问 题提 请 基金 份额 持 有人 大 会做 出 决定 ,并 按 照基 金 份额 持 有人 大会 决 定的 程 序进 行审议 。 (4)单 独或 合计 持有 权益 登 记日基 金总 份 额 10% 以 上 (含 10% )的 基金 份额 持 有人提 交基 金 份 额持 有 人大 会 审议 表决 的 提案 , 基金 管 理人 或基 金 托管 人 提交 基 金份 额持 有 人大 会 审议 表 决 的提 案 ,未 获 基金 份额 持 有人 大 会审 议 通过 ,就 同 一提 案 再次 提 请基 金份 额 持有 人 大会 审议, 其时 间间 隔不 少 于6 个月 。法 律法 规另 有规 定的除 外。 (5)基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后 ,如 果需 要对 原有 提 案进行 修改 , 应当在 基金 份额 持有 人大 会召开 前 30 日 及时 公告 。 否则 ,会 议的 召开 日期 应 当顺延 并保 证至 少与公 告日 期 有30 日的 间 隔期。 2. 议事 程序 (1)现 场开 会 在 现 场 开会 的 方式 下 ,首先 由 大 会主 持 人按 照 规定程 序 宣 布会 议 议事 程 序及注 意 事 项, 确 定 和公 布 监票 人 ,然 后由 大 会主 持 人宣 读 提案 ,经 讨 论后 进 行表 决 ,经 合法 执 业的 律 师见 证后形 成大 会决 议。 大 会 由 召集 人 授权 代 表主持 。 基 金管 理 人为 召 集人的 , 其 授权 代 表未 能 主持大 会 的 情况 下 , 由基 金 托管 人 授权 代表 主 持; 如 果基 金 管理 人和 基 金托 管 人授 权 代表 均未 能 主持 大 会, 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份 额50% 以上 ( 含50% ) 多数 选举 产 生一名 代表 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。 召集人应当 制 作出 席会 议人 员 的 签名 册 。签 名册 载明 参 加 会议 人 员姓 名( 或 单位 名 称)、 身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称) 等事 项。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首 先由 召集 人提 前 30 日 公布提 案 ,在 所通 知的 表 决截止 日期 后第 2 个工 作日 在公 证机 关及监 督人 的监 督下 由召 集人统 计全 部有 效表 决并 形成决 议。 如 监 督人经 通知 但拒 绝到 场监 督,则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序 1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1)一 般决 议 一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人(或 其代 理 人)所 持表 决权 的 50% 以 上 (含 50%) 通过方 为有 效 ,除 下列(2) 所规定 的须 以特 别决 议通 过事项 以外 的其 他事 项均 以一般 决议 的 方 式通过 ; (2)特 别决 议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上( 含 三分之 二) 通过 方为 有效 ; 涉及更 换基 金管 理人 、 更 换基金 托管 人 、转 换基 金 运作方 式 、终 止 基金合 同等 重大 事项 必须 以特别 决议 通过 方为 有效 。 3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项 , 应 当依 法报 中 国证监 会核 准或 者备 案 , 并予以 公告 。 4. 采 取 通讯 方 式进 行 表决时 , 除 非在 计 票时 有 充分的 相 反 证据 证 明, 否 则表面 符 合 法律 法 规 和会 议 通知 规 定的 表决 意 见即 视 为有 效 的表 决, 表 决意 见 模糊 不 清或 相互 矛 盾的 视 为弃 权表决 , 但 应当 计入 出具 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6. 基 金 份额 持 有人 大 会的各 项 提 案或 同 一项 提 案内并 列 的 各项 议 题应 当 分开审 议 、 逐项 表决。 (八)计票 1. 现场 开会 (1)如 基金 份额 持有 人大 会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 则基 金份 额持 有 人大会 的主 持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推举 两名 基 金份 额 持有 人代表 与大 会召 集人 授权 的一名 监督 员共 同担 任监 票人 ;如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召集 , 基 金 份额 持 有人 大 会的 主持 人 应当 在 会议 开 始后 宣布 在 出席 会 议的 基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推 举两 名 基金 份 额持 有人 代 表与 基 金管 理 人、 基金 托 管人 授 权的 一 名监 督员 共 同担 任 监票 人 ; 但如 果 基金 管 理人 和基 金 托管 人 的授 权 代表 未出 席 ,则 大 会主 持 人可 自行 选 举三 名 基金 份额持 有人 代表 担任 监票 人。 (2)监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表 决 后立 即进 行清 点, 由大 会主 持人 当场 公 布计票 结 果 。 (3)如 大会 主持 人对 于提 交 的表决 结果 有异 议 ,可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ; 如大会 主持 人 未 进行 重 新清 点 ,而 出席 大 会的 基 金份 额 持有 人或 代 理人 对 大会 主 持人 宣布 的 表决 结 果有 异 议 ,其 有 权在 宣 布表 决结 果 后立 即 要求 重 新清 点, 大 会主 持 人应 当 立即 重新 清 点并 公 布重 新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 2. 通讯 方式 开会 在 通 讯 方式 开 会的 情 况下, 计 票 方式 为 :由 大 会召集 人 授 权的 两 名监 票 人在监 督 人 派出 的 授 权代 表 的监 督 下进 行计 票 ,并 由 公证 机 关对 其计 票 过程 予 以公 证 ;如 监督 人 经通 知 但拒 绝到场 监督 ,则 大 会 召集 人可自 行授 权 3 名监 票人 进行计 票, 并由 公证 机关 对其计 票过 程 予 以公证 。 (九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 1. 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ,召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内报 中 国 证监 会 核准 或 者备 案。 基 金份 额 持有 人 大会 决定 的 事项 自 中国 证 监会 依法 核 准或 者 出具 无异议 意见 之日 起生 效。 2. 生 效 的基 金 份额 持 有人大 会 决 议对 全 体基 金 份额持 有 人 、基 金 管理 人 、基金 托 管 人均 有 约 束力 。 基金 管 理人 、基 金 托管 人 和基 金 份额 持有 人 应当 执 行生 效 的基 金份 额 持有 人 大会 决议。 3. 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起 2 日内 在指定 媒体 公告 。如 果采 用通讯 方 式 进 行 表决 , 在公 告 基金 份额 持 有人 大 会决 议 时, 必须 将 公证 书 全文 、 公证 机构 、 公证 员 姓名 等一同 公告 。 (十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式 (一)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金 管理 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ,而 在 6 个 月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务; 3. 基金 托管 人因 解散 、破 产、撤 销等 事由 ,不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ,而 在 6 个 月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 (二)基 金财 产的 清算 1. 基金 财产 清算 组 (1)基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金管 理 人组织 成立 基金 财产 清算 组,基 金财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 (2)基 金财 产清 算组 成员 由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、具 有从 事证 券相 关 业 务 资格的 注册



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 (3)基 金财 产清 算组 负责 基 金财产 的保 管 、清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 2. 基金 财产 清算 程序 基 金 合 同终 止 ,应 当 按法律 法 规 和本 基 金合 同 的有关 规 定 对基 金 财产 进 行清算 。 基 金财 产清算 程序 主要 包括 : (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (6)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清 算 费 用是 指 基金 财 产清算 组 在 进行 基 金财 产 清算过 程 中 发生 的 所有 合 理费用 , 清 算费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基金财 产清 算公 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财产 清 算 组 公 告; 清 算过 程 中的 有关 重 大事 项 须及 时 公告 ;基 金 财产 清 算结 果 经会 计师 事 务所 审 计, 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 20 年以上 。 四、争 议解 决方 式 对 于 因 基金 合 同的 订 立、内 容 、 履行 和 解释 或 与基金 合 同 有关 的 争议 , 基金合 同 当 事人 应尽量 通过 协商 、 调解 途 径解决 。 但若 自一 方书 面 要求协 商解 决争 议发 生之 日起 60 日 内未 能 以 协 商方 式 解决 的 ,则 任何 一 方均 有 权将 争 议提 交中 国 国际 经 济贸 易 仲裁 委员 会 ,按 照 中国 国 际 经济 贸 易仲 裁 委员 会届 时 有效 的 仲裁 规 则进 行仲 裁 。仲 裁 地点 为 北京 市。 仲 裁裁 决 是终 局的, 对各 方当 事人 均有 约束力 ,仲 裁费 用由 败诉 方承担 。 争 议 处 理期 间 ,基 金 合同当 事 人 应恪 守 各自 的 职责, 继 续 忠实 、 勤勉 、 尽责地 履 行 基金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 本基金 合同 受中 华 人 民共 和国法 律管 辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 本 基 金 合同 可 印制 成 册,供 投 资 人在 基 金管 理 人、基 金 托 管人 、 代销 机 构和登 记 结 算机 构办公 场所 查阅 ,但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。 二十四、托管协议的 内容 摘要 一、 托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 名称: 国泰 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 上海 环球 金融中 心 39 楼 办公地 址: 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 邮政编 码:200082 法定代 表人 : 陈 勇胜 成立时 间:1998 年3 月5 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.1 亿元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 ;基 金销售 ;资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 (二) 基金 托管 人



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年 09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经 营 范 围: 吸 收公 众 存款; 发 放 短期 、 中期 、 长期贷 款 ; 办理 国 内外 结 算;办 理 票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券 ; 代 理发 行 、 代 理兑 付 、 承销政 府债 券 ; 买 卖政 府 债券 、 金 融债 券; 从 事 同业 拆 借; 买 卖、 代理 买 卖外 汇 ;从 事 银行 卡业 务 ;提 供 信用 证 服务 及担 保 ;代 理 收付 款 项 及代 理 保险 业 务; 提供 保 管箱 服 务; 经 中国 银行 业 监督 管 理机 构 等监 管部 门 批准 的 其他 业务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 ( 一 ) 基金 托 管人 根 据有关 法 律 法规 的 规定 及 基金合 同 的 约定 , 对基 金 投资 范 围 、 投资 对象进 行监 督。 基 金 合 同明 确 约定 基 金投资 风 格 或证 券 选择 标 准的, 基 金 管理 人 应按 照 基金托 管 人 要求 的 格 式提 供 投资 品 种池 ,以 便 基金 托 管人 运 用相 关技 术 系统 , 对基 金 实际 投资 是 否符 合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督, 对存 在疑 义的事 项进 行核 查。 本 基 金 投资 于 标的 指 数成份 股 、 备选 成 份股 、 境外交 易 的 跟踪 同 一标 的 指数的 公 募 基金 (包括 ETF ) 、依 法发 行或 上市的 其他 股票 、固 定收 益类资 产、 银行 存款 、货 币市场 工具 、 股 指 期 货等 金 融衍 生 品和 法律 法 规或 中 国证 监 会允 许基 金 投资 的 其他 金 融工 具, 但 须符 合 中国 证监会 的相 关规 定。 如法律法规 或 监管 机 构以后 允 许 基金 投 资其 它 品种, 基 金 管理 人 在履 行 适当程 序 后 ,可 以将其 纳入 投资 范围 。 在 建 仓 完成 后 ,本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 股 、备选 成 份 股的 资 产比 例 不低于 基 金 资产 净值 的90% 。 为 了 便 于本 基 金所 投 资相关 基 金 的清 算 和托 管 业务, 本 基 金投 资 范围 中 所涉及 的 非 场内



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 交易的 基金 仅通 过本 基金 境外托 管人 认可 的交 易系 统购买 。 ( 二 ) 基金 托 管人 根 据有关 法 律 法规 的 规定 及 基金合 同 的 约定 , 对基 金 投资、 融 资 比例 进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: 1. 组合 限制 (1) 本基 金持 有同 一家 银 行的存 款不 得超 过基 金资 产净值 的 20% ,本 款所 称 银行应 当是 中 资 商业 银 行在 境 外设 立的 分 行或 在 最近 一 个会 计年 度 达到 中 国证 监 会认 可的 信 用评 级 机构 评级的 境外 银行 ,但 在基 金托管 账户 的存 款不 受此 限制。 (2 )本 基金 持有 与中 国证 监会签 署双 边监 管合 作谅 解备忘 录国 家或 地区 以外 的其他 国 家 或地区 证券 市场 挂牌 交易 的证券 资产 不得 超过 基金 资产净 值 的10% , 其中 持有 任一国 家或 地 区 市场的 证券 资产 不得 超过 基金资 产净 值 的3% 。 (3) 本基 金持 有非 流动 性 资产市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 10% 。非 流动 性 资产是 指法 律或基 金合 同规 定的 流通 受限证 券以 及中 国证 监会 认定的 其他 资产 。 (4)本 基 金持 有境 外基 金 的市值 合计 不得 超过 基金 资产净 值的 10% , 但持 有 货币市 场基 金不受 此限 制。 (5) 除应 付赎 回、 交易 清 算等临 时用 途以 外 ,借 入 现金 。该 临时 用途 借入 现 金的比 例不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 (6) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。 基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 后 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有 关 约定。 若基 金超 过上 述(1)-(5)投 资比 例限 制, 应当 在超过 比例 后 30 个工 作 日内采 用合 理的 商业措 施减 仓以 符合 投资 比例限 制要 求。 法律 法规 另有规 定的 ,从 其规 定。 2.金 融衍 生品 投资 本 基 金 投资 衍 生品 应 当 仅限 于 投 资组 合 避险 或 有效管 理 , 不得 用 于投 机 或放大 交 易 ,同 时应当 严格 遵守 下列 规定 : (1)本 基金 的金 融衍 生品 全 部敞口 不得 高于 基金 资产 净值 的 100% , 金融 衍生 品 敞口的 计算 方法和 计算 标准 由基 金管 理人提 出, 与境 内托 管人 协商一 致后 执行 。 (2)本 基金 投资 期货 支付 的 初始保 证金 、 投资 期权 支 付或收 取的 期权 费 、投 资 柜台交 易衍 生品支 付的 初始 费用 的总 额不得 高于 基金 资产 净值 的 10% 。 (3)本 基金 投资 于远 期合 约 、互换 等柜 台交 易金 融衍 生品, 应当 符合 以下 要求 : 1) 所 有 参与 交 易的 对 手方( 中 资 商业 银 行除 外 )应当 具 有 不低 于 中国 证 监会认 可 的 信用 评级机 构评 级;



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 2) 交 易 对手 方 应当 至 少每个 工 作 日对 交 易进 行 估值, 并 且 基金 可 在任 何 时候以 公 允 价值 终止交 易; 3) 任一 交易 对手 方的 市值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20% 。 (4)基 金管 理人 应当 在本 基 金会计 年度 结束 后 60 个 工作日 内向 中国 证监 会提 交包括 衍生 品头寸 及风 险分 析年 度报 告。 (5)本 基金 不得 直接 投资 与 实物商 品相 关的 衍生 品。 (6)法 律法 规另 有规 定的 从 其规定 。 3. 证券 借贷 交易 本基金 可以 参与 证券 借贷 交易, 并且 应当 遵守 下列 规定: (1)所 有参 与交 易的 对手 方 (中 资商 业银 行除 外) 应 当具有 中国 证监 会认 可的 信用评 级机 构评级 。 (2)应 当采 取市 值计 价制 度 进行调 整以 确保 担保 物市 值不低 于已 借出 证券 市值 的 102 %。 (3)借 方应 当在 交易 期内 及 时向本 基金 支付 已借 出证 券产生 的所 有股 息 、利 息 和分红 。 一 旦借方 违约 ,本 基金 根据 协议和 有关 法律 有权 保留 和处置 担保 物以 满足 索赔 需要。 (4)除 中国 证监 会另 有规 定 外,担 保物 可以 是以 下金 融工具 或品 种: 1) 现金 ; 2) 存款 证明 ; 3) 商业 票据 ; 4) 政府 债券 ; 5) 中 资 商业 银 行或 由 不低于 中 国 证监 会 认可 的 信用评 级 机 构评 级 的境 外 金融机 构 ( 作为 交易对 手方 或其 关联 方的 除外) 出具 的不 可撤 销信 用证。 (5) 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或 所有 已借 出的 证券 。 (6)本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券借 贷交 易中 发生 的任何 损失 负相 应责 任。 4. 证券 回购 交易 基金可 以根 据正 常市 场惯 例参与 正回 购交 易、 逆回 购交易 ,并 且应 当遵 守下 列规定 : (1)所 有参 与正 回购 交易 的 对手方 ( 中资 商业 银行 除 外) 应当 具有 中国 证监 会 认可的 信用 评级机 构信 用评 级。 (2)参 与正 回购 交易 , 应当 采取市 值计 价制 度对 卖出 收益进 行调 整以 确保 现金 不低于 已 售 出证券 市值 的102 % 。 一 旦 买方违 约 , 本 基金 根据 协 议和有 关法 律有 权保 留或 处置卖 出收 益以



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 满足索 赔需 要。 (3)买 方应 当在 正回 购交 易 期内及 时向 本基 金支 付售 出证券 产生 的所 有股 息 、 利息和 分 红 。 (4)参 与逆 回购 交易 , 应当 对购入 证券 采取 市值 计价 制度进 行调 整以 确保 已购 入证券 市 值 不低于 支付 现金 的102 % 。 一旦卖 方违 约 , 本 基金 根 据协议 和有 关法 律有 权保 留或处 置已 购入 证券以 满足 索赔 需要 。 (5)本 基金 管理 人将 对基 金 参与证 券正 回购 交易 、 逆 回购交 易中 发生 的任 何损 失负 相 应责 任。 5. 基 金 参与 证 券借 贷 交易、 正 回 购交 易 ,所 有 已借出 而 未 归还 证 券总 市 值或所 有 已 售出 而未回 购证 券总 市值 均不 得超过 基金 总资 产的 50 % 。前项 比例 限制 计算 ,基 金因参 与证 券 借 贷交易 、 正 回购 交易 而持 有的担 保物 、 现 金不 得计 入基金 总资 产。 基金 如参 与证券 借贷 交易 、 正回购 交易 、 逆回 购交 易, 本基金 管理 人将 按照 规定 建立适 当的 内控 制度 、 操 作程序 和进 行档 案管理 。 ( 二 ) 基金 托 管人 根 据有关 法 律 法规 的 规定 及 基金合 同 的 约定 , 对本 托 管协议 第 十 七条 第 九 款第 (1) 至 第(8 )项 及 第(12 )至 第(13)项 的 基金 投 资禁 止行 为进行 监 督。 基 金托 管人通 过事 后监 督方 式对 基金管 理人 基金 投资 禁止 行为进 行监 督。 (三) 基金 投资 境外 期货 的,基 金投 资期 货的 清算 经纪商 (Clearing broker )由基 金 管 理 人 选任 , 但须 取 得基 金托 管 人的 认 可。 基 金管 理人 须 对其 选 任的 期 货经 纪商 的 资信 负 责, 并在与 清算 经纪 商的 合同 中明确 以下 事项 :1 、 存放 在清算 经纪 商处 的基 金资 产须与 清算 经 纪 商的自 有资 产和 清算 经纪 商其他 客户 的资 产隔 离 ;2 、存 放在 清算 经纪 商处 的 基金资 产不 得列 入清算 经纪 商的 清算 财产 ;3 、清 算经 纪商 须对 存放 在其账 户内 的保 证金 及相 关资产 的安 全 承 担责任 。基 金托 管人 如对 清算经 纪商 持有 异议 ,应 以书面 方式 向基 金管 理人 提出充 分说 明。 (四) 投资 远期 的风 险控 制 1.流 动性 风险 控制 (1) 基金 管理 人负 责远 期 交易的 流动 性风 险控 制 , 并对远 期交 易资 金的 流动 性承担 责任 。 (2) 基金 管理 人提 前或 延 期执行 远期 合约 时 , 基 金 管理人 需保 证本 基金 有可 用现金 头寸 , 否 则 认为 本 基金 是 因为 流动 性 不足 而 违约 , 由此 给本 基 金造 成 的手 续 费、 违约 金 及资 产 估值 方面的 损失 由基 金管 理人 承担。 2. 基金 管理 人投 资远期 等 金融衍 生产 品 , 应 严格 遵守 国家相 关法 律法 规 , 控 制投 资风 险 。 ( 五 ) 基金 托 管人 根 据有关 法 律 法规 的 规定 及 基金合 同 的 约定 , 对基 金 资产净 值 计 算、 基 金 份额 净 值计 算 、应 收资 金 到账 、 基金 费 用开 支及 收 入确 定 、基 金 收益 分配 、 相关 信 息披



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 (六 )基 金托 管人 发现 基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法规 、 基 金 合同 和 本托 管 协议 的规 定 ,应 及 时以 书 面形 式通 知 基金 管 理人 限 期纠 正。 基 金管 理 人应 积 极 配合 和 协助 基 金托 管人 的 监督 和 核查 。 基金 管理 人 收到 通 知后 应 在下 一工 作 日前 及 时核 对 并 以书 面 形式 给 基金 托管 人 发出 回 函, 就 基金 托管 人 的疑 义 进行 解 释或 举证 , 说明 违 规原 因 及 纠正 期 限, 并 保证 在规 定 期限 内 及时 改 正。 在上 述 规定 期 限内, 基金 托管 人 有权 随 时对 通 知 事项 进 行复 查, 督 促基 金 管理 人 改正 。 基金 管理 人 对基 金 托管 人 通知 的违 规 事项 未 能在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 ( 七 ) 基金 管 理人 有 义务配 合 和 协助 基 金托 管 人依照 法 律 法规 、 基金 合 同和本 托 管 协议 对 基 金业 务 执行 核 查。 对基 金 托管 人 发出 的 书面 提示 , 基金 管 理人 应 在规 定时 间 内答 复 并改 正 , 或就 基 金托 管 人的 疑义 进 行解 释 或举 证 ;对 基金 托 管人 按 照法 律 法规 、基 金 合同 和 本托 管 协 议的 要 求需 向 中国 证监 会 报送 基 金监 督 报告 的事 项 ,基 金 管理 人 应积 极配 合 提供 相 关数 据资料 和制 度等 。 ( 八 ) 若基 金 托管 人 发现基 金 管 理人 依 据交 易 程序已 经 生 效的 指 令违 反 法律、 行 政 法规 和 其 他有 关 规定 , 或者 违反 基 金合 同 约定 的 ,应 当立 即 通知 基 金管 理 人, 由此 造 成的 损 失由 基金管 理人 承担 。 ( 九 ) 基金 托 管人 发 现基金 管 理 人有 重 大违 规 行为, 应 及 时报 告 中国 证 监会, 同 时 通知 基 金 管理 人 限期 纠 正, 并将 纠 正结 果 报告 中 国证 监会 。 基金 管 理人 无 正当 理由 , 拒绝 、 阻挠 对 方 根据 本 托管 协 议规 定行 使 监督 权 ,或 采 取拖 延、 欺 诈等 手 段妨 碍 对方 进行 有 效监 督 ,情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 ( 一 ) 基金 管 理人 对 基金托 管 人 履行 托 管职 责 情况进 行 核 查, 核 查事 项 包括基 金 托 管人 安 全 保管 基 金财 产 、开 设基 金 财产 的 资金 账 户和 证券 账 户、 复 核基 金 管理 人计 算 的基 金 资产 净 值 和基 金 份额 净 值、 根据 基 金管 理 人指 令 办理 清算 交 收、 相 关信 息 披露 和监 督 基金 投 资运 作等行 为。 ( 二 ) 基金 管 理人 发 现基金 托 管 人擅 自 挪用 基 金财产 、 未 对基 金 财产 实 行分账 管 理 、未 执 行 或无 故 延迟 执行 基 金管 理 人资 金 划拨 指令 、泄露 基 金投 资 信息 等违 反《基 金 法 》 、 《 试行 办法 》 、基 金合 同 、本 协议及 其 他有 关 规定 时, 应及时 以 书面 形 式通 知基 金托管 人 限期 纠 正。 基 金 托管 人 收到 通 知后 应及 时 核对 并 以书 面 形式 给基 金 管理 人 发出 回 函, 说明 违 规原 因 及纠 正 期 限, 并 保证 在 规定 期限 内 及时 改 正。 在 上述 规定 期 限内 , 基金 管 理人 有权 随 时对 通 知事



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 项 进 行复 查, 督 促 基金 托管 人 改正 。 基金 托 管人 应积 极 配合 基 金管 理 人的 核查 行 为, 包 括但 不 限 于: 提 交相 关 资料 以供 基 金管 理 人核 查 托管 财产 的 完整 性 和真 实 性, 在规 定 时间 内 答复 基金管 理人 并改 正。 ( 三 ) 基金 管 理人 发 现基金 托 管 人有 重 大违 规 行为, 应 及 时报 告 中国 证 监会, 同 时 通知 基 金 托管 人 限期 纠 正, 并将 纠 正结 果 报告 中 国证 监会 。 基金 托 管人 无 正当 理由 , 拒绝 、 阻挠 对 方 根据 本 协议 规 定行 使监 督 权, 或 采取 拖 延、 欺诈 等 手段 妨 碍对 方 进行 有效 监 督, 情 节严 重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1.基 金财 产应 保管 于基 金 托管人 或基 金托 管人 委托 或同意 存放 的机 构处 。 2. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 3. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 4. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 5. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 6. 基 金 托管 人 根据 基 金管理 人 的 指令 , 按照 基 金合同 和 本 协议 的 约定 保 管基金 财 产 ,并 按指令 进行 结算 ,如 有特 殊情况 双方 可另 行协 商解 决。 7.基 金托 管人 在因 依法 解 散、 被依 法撤 销或 者被 依 法宣告 清盘 或破 产等 原因 进行终 止清 算 时 ,不 得 将托 管 证券 及其 收 益归 入 其清 算 财产 ;基 金 管理 人 和基 金 托管 人理 解 现金 于 存入 现 金 账户 时 构成 基 金托 管人 、 境外 托 管人 的 等额 债务 , 除非 法 律法 规 及撤 销或 清 盘程 序 明文 许 可 该等 现 金不 归 于清 算财 产 外, 该 等现 金 归入 清算 财 产并 不 构成 基 金托 管人 违 反托 管 协议 的规定 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基 金 募集 期 间募 集 的资金 应 存 于基 金 管理 人 在基金 托 管 人的 营 业机 构 开立的 “ 基 金募 集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理 。 2. 基 金 募集 期 满或 基 金停止 募 集 时, 募 集的 基 金份额 总 额 、基 金 募集 金 额、基 金 份 额持 有 人 人数 符合 《 基金 法》 、 《 运 作办 法 》 、 《 试行 办法》 等 有关 规定 后 ,基 金管理 人 应将 属于 基 金 财 产的 全 部资 金 划入 基金 托 管人 开 立的 基 金银 行账 户 ,同 时 在规 定 时间 内, 聘 请具 有 从事 证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资 , 出 具 验资报 告 。 出 具的 验资 报 告由参 加验 资 的2 名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 3. 若 基 金募 集 期限 届 满,未 能 达 到基 金 合同 生 效的条 件 , 由基 金 管理 人 按规定 办 理 退款



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 等事宜 。 (三) 基金 资金 账户 的开 立和管 理 1. 基 金 托管 人 可以 基 金的名 义 在 其营 业 机构 开 立基金 的 银 行账 户 ,并 根 据基金 管 理 人合 法 合 规的 指 令办 理 资金 收付 。 本基 金 的银 行 预留 印鉴 由 基金 托 管人 保 管和 供境 内 资金 划 拨使 用。 基金 托管 人可 委托 境 外托管 人开 立资 金账 户 ( 境外) ,境 外托 管人 根据 基 金托管 人的 指令 办理境 外资 金收 付。 2. 基 金 资金 账 户的 开 立和使 用 , 限于 满 足开 展 本基金 业 务 的需 要 。基 金 托管人 和 基 金管 理 人 不得 假 借本 基 金的 名义 开 立任 何 其他 银 行账 户; 亦 不得 使 用基 金 的任 何账 户 进行 本 基金 业务以 外的 活动 。 (四) 基金 证券 账户 的开 立和管 理 基金托 管人 委托 境外 托管 人在境 外 , 根 据当 地市 场 法律法 规规 定 , 开 立和 管 理证 券 账户 。 (五) 期货 账户 的开 立 如 基 金 投资 境 外期 货 ,由基 金 管 理人 代 表基 金 与期货 经 纪 商订 立 期货 合 同,基 金 管 理人 应在其 经纪 商处 以基 金名 义开立 期货 账户 ,并 将相 关的账 户信 息发 送基 金托 管人。 (六) 境内 远期 投资 账户 的开立 境 内 托 管人 以 基金 名 义在交 易 对 手处 开 立保 证 金账户 , 并 将相 关 账户 的 信息发 送 基 金管 理人。 (七) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 因 业 务发 展 需要 而 开立的 其 他 账户 , 可以 根 据投资 所 在 国家 或 地区 法 律法规 和 基 金合 同的规 定, 由基 金托 管人 或其委 托机 构负 责开 立。 2. 投资 所在 国家 或地 区法律 法 规对 相关 账户 的开 立和 管 理另 有规 定的 ,从 其规 定 办理 。 (八) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基 金 财 产投 资 的境 外 有关实 物 证 券、 银 行存 款 定期存 单 等 有价 凭 证由 基 金托管 人 委 托境 外 托 管人 存 放于 其 保管 库。 基 金托 管 人对 由 基金 托管 人 以外 机 构实 际 有效 控制 的 证券 不 承担 保管责 任。 (九) 期货 的保 管责 任 基 金 托 管人 和 其境 外 托管银 行 ( 道富 银 行) 不 承担与 期 货 投资 相 关资 产 (包括 但 不 限于 期 货 合约 、 保证 金 )的 保管 责 任。 基 金管 理 人为 基金 托 管人 开 通权 限 ,提 供数 据 查询 功 能, 基 金 托管 人 根据 基 金管 理人 提 供查 询 的数 据 或按 照基 金 管理 人 指定 的 查询 途径 取 得的 数 据进 行估值 和核 算, 不承 担核 实该 数 据的 责任 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) (十) 基金 财产 投资 境内 银行存 款的 保管 责任 1. 基金 管理 人负 责对 本基 金存款 银行 的评 估与 研究 ,建 立健 全银 行定 期存 款 的业务 流程 、 岗位职 责、 风险 控制 措施 和监察 稽核 制度 ,切 实防 范有关 风险 。 (1) 基金 管理 人负 责控 制 信用风 险 。信 用风 险主 要 包括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行 的 支 付能 力 等涉 及 到存 款银 行 选择 方 面的 风 险。 因选 择 存款 银 行不 当 造成 基金 财 产损 失 的, 由基金 管理 人承 担责 任。 (2) 基金 管理 人负 责控 制 流动性 风险 , 并承 担因 控 制不力 而造 成的 损失 。 流 动性风 险主 要 包 括基 金 管理 人 要求 全部 提 前支 取 、部 分 提前 支取 或 到期 支 取而 存 款银 行未 能 及时 兑 付的 风 险 、基 金 投资 银 行存 款不 能 满足 基 金正 常 结算 业务 的 风险 、 因全 部 提前 支取 或 部分 提 前支 取而涉 及的 利息 损失 影响 估值等 涉及 到基 金流 动性 方面的 风险 。 (3) 基金 管理 人须 加强 内 部风险 控制 制度 的建 设 。 如因基 金管 理人 员工 的个 人行为 导致 基金财 产受 到损 失的 ,需 由基金 管理 人承 担由 此造 成的损 失。 (4) 基金 管理 人投 资银 行 存款时 , 应就 相关 事宜 在 更新招 募说 明书 中予 以披 露, 进行 风 险揭示 。 基 金 托 管人 负 责对 本 基金银 行 定 期存 款 业务 的 监督与 核 查 ,审 查 、复 核 相关协 议 、 账户 资料、 投资 指令 、存 款证 实书等 有关 文件 ,切 实履 行托管 职责 。 2. 基 金管 理人 在投 资银 行 存款之 前 ,需 与存 款银 行 总行( 本基 金托 管人 除外) 或其授 权分 行 签 订总 体 合作 协 议。 如将 资 金存 放 于存 款 银行 总行 , 则应 与 其签 订 具体 存款 协 议; 如 将资 金 存 放于 其 授权 分 行书 面指 定 的分 支 机构 , 则存 款银 行 总行 应 出具 承 诺函 确认 对 存款 承 担偿 付 义 务, 承 诺函 中 需明 确定 期 存款 的 金额 、 期限 、利 率 、具 体 存款 银 行名 称等 与 基金 定 期存 款 有 重要 关 系的 事 项, 并由 存 款银 行 签订 具 体存 款协 议 。具 体 存款 协 议应 包括 但 不限 于 以下 内容: (1) 存款 账户 必须 以基 金 名义开 立 ,并 加盖 本基 金 公章和 基金 管理 人公 章 , 账户名 称为 基金名 称。 (2)协 议须 约定 存款 类型 、 期限、 利率、 金额、 账号 、 起止 时间, 存款 银行 经 办行名 称、 地址及 进款 账户 。 (3 )协 议须 约定 基金 托管人 经 办行 名称 、地 址和 账户 , 且本 基金 账户 为唯 一回 款 账 户 。 (4) 资金 汇划 须通 过人 民 银行支 付结 算系 统 ,存 款 银行经 办行 须满 足基 金托 管人的 查询 要求, 在查 复内 容中 须明 确资金 到账 时间 、金 额、 所入账 户名 称、 账号 。 (5) 定期 存款 存续 期间 , 存款银 行经 办行 须向 基金 托管人 提供 实时 查询 定期 存款余 额 的



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 途径并 确保 查询 。 (6) 未支 取存 款受 损责 任 由存款 银行 承担 。 (7) 如办 理定 期存 款凭 证 挂失 ,须 由经 基金 管理 人 和基金 托管 人分 别授 权的 人员持 授权 委托书 共同 办理 。 (8) 为防 范特 殊情 况下 的 流动性 风险 , 存款 银行 须 提供部 分提 前支 取时 的支 付保证 承诺 和利息 计付 等具 体安 排。 3.办 理基 金投 资银 行存 款 的开户 、 全部 提前 支取 、 部分提 前支 取或 到期 支取 ,需 由基 金 管 理 人和 基 金托 管 人的 授权 代 表持 授 权委 托 书共 同全 程 办理 , 基金 管 理人 和基 金 托管 人 还要 将 授 权委 托 书的 复 印件 交由 对 方备 份 。基 金 管理 人上 述 事项 授 权人 员 与基 金管 理 人负 责 洽谈 存款事 宜并 签订 存款 协议 的人员 不能 为同 一人 。基 金管理 人不 得单 独申 请存 款凭证 挂失 。 4 . 本 基金 投 资于 银 行存 款后 , 基 金管 理 人全 部提 前支 取 、 部分 提 前支 取或 到期 支 取 时, 需 提 前发 送 投资 指 令到 基金 托 管人 处 ,以 便 基金 托管 人 有足 够 的时 间 履行 相应 的 业务 操 作程 序 。 如基 金 管理 人 提前 支取 或 部分 提 前支 取 定期 存款 , 基金 管 理人 负 责补 足已 提 取资 金 部分 的息差(即 本基 金已 计提 的 资金利 息和 提前 支取 时收 到的资 金利 息差 额) 。 5.本 基金 投资 定期 存款 的 期限不 得超 过一 年( 含一 年),且 到期 后不 得展 期。 本基金 持有 同一 家银 行的 存款不 得超 过基 金净 值 的20% , 在 基金托 管账 户的 存 款可不 受上 述限制 。 6.本 基金 投资 于银 行存 款 时, 应本 着便 于基 金的 安 全保管 和日 常监 督核 查的 原则 ,尽 量 选择基 金托 管人 营业 地址 所在地 的分 支机 构。 (十一 )与 基金 财产 有关 的重大 合同 的保 管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人 负责 。 由 基金 管理 人代 表 基金签 署的 、 与 基 金财 产 有关 的 重大 合同 的 原件 分 别由 基 金管 理人 、 基金 托 管人 保 管。 除本 协 议另 有 规定 外 , 基金 管 理人 代 表基 金签 署 的与 基 金财 产 有关 的重 大 合同 , 基金 管 理人 应保 证 基金 管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原件 。 上 述重 大 合同的 保管 期限 为基 金合 同终止 后20 年。 基 金 管理 人 与期 货 经纪 商签 订 的有 关 金融 衍 生产 品的 合 同, 应 该发 送 复印 件给 基 金托 管 人, 以便基 金托 管人 保存 完整 的基金 档案 资料 。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 (含 各项 有关税 收) 后的 金额 。 基 金 份 额 净值 是 指 基金 资产 净 值 除 以基 金 份 额总 数, 基 金 份 额净 值 的 计算 精确 到 0.001



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 元,小 数点 后第 四位 四舍 五入。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 (二) 复核 程序 用 于 基 金信 息 披露 的 基金资 产 净 值和 基 金份 额 净值由 基 金 管理 人 负责 计 算,基 金 托 管人 负 责 进行 复 核。 基 金管 理人 应 于每 个 估值 日 估值 时间 点 计算 基 金净 值 并发 送给 基 金托 管 人。 基 金 托管 人 对净 值 计算 结果 复 核确 认 后发 送 给基 金管 理 人, 由 基金 管 理人 对基 金 净值 予 以公 布。 (三 ) 根 据有 关法 律法 规, 基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担 。 本 基 金的 基 金会 计 责任 方由 基 金管 理 人担 任 ,因 此, 就 与本 基 金有 关 的会 计问 题 ,如 经 相关 各 方 在平 等 基础 上 充分 讨论 后 ,仍 无 法达 成 一致 意见 的 ,按 照 基金 管 理人 对基 金 资产 净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 六、基 金 份 额持 有人 名册 的保管 基 金 份 额持 有 人名 册 至少应 包 括 基金 份 额持 有 人的名 称 和 持有 的 基金 份 额。基 金 份 额持 有 人 名册 由 基金 登 记结 算机 构 根据 基 金管 理 人的 指令 编 制和 保 管, 基 金管 理人 和 基金 托 管人 应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 , 保存 期不 少于 20 年。 如不 能妥 善保 管, 则 按相关 法规 承担 责任。 在 基 金 托管 人 要求 或 编制半 年 报 和年 报 前, 基 金管理 人 应 将有 关 资料 送 交基金 托 管 人, 不 得 无故 拒 绝或 延 误提 供, 并 保证 其 的真 实 性、 准确 性 和完 整 性。 基 金托 管人 不 得将 所 保管 的 基 金份 额 持有 人 名册 用于 基 金托 管 业务 以 外的 其他 用 途, 并 应遵 守 保密 义务 , 除非 法 律、 法规、 规 章 另有 规定 ,有 权机关 另有 要求 。 七、争 议解 决方 式 因 本 协 议产 生 或与 之 相关的 争 议 ,双 方 当事 人 应通过 协 商 、调 解 解决 , 协商、 调 解 不能 解 决 的, 任 何一 方 均有 权将 争 议提 交 中国 国 际经 济贸 易 仲裁 委 员会 , 仲裁 地点 为 北京 市 ,按 照 中 国国 际 经济 贸 易仲 裁委 员 会届 时 有效 的 仲裁 规则 进 行仲 裁 。仲 裁 裁决 是终 局 的, 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责, 各自 继续 忠实、 勤勉 、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 八 、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本 协 议 双方 当 事人 经 协商一 致 , 可以 对 协议 进 行修改 。 修 改后 的 新协 议 ,其内 容 不 得与



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1. 基金 合同 终止 ; 2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 二十五、对基金份额 持有 人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管 理人根 据基 金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 、修 改这 些服 务项 目。 (一) 客户 服务 专线 1 、 理财 咨询 人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。 2 、 全 天候 的 7 ×24 小时 电 话自助 查询 (基 金净 值、 账户信 息、 公司 介绍、 产 品介绍 、 交 易费率 等) 。 3 、7 ×24 小时 留言 信箱 。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 , 可留 言 , 基 金管 理人会 尽 快 在 2 个工 作日 内回 电。 (二) 客户 投诉 及建 议受 理服务 投资人可以通过信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求,基金管理人将 尽快给 予回 复, 并在 处理 进程中 随时 给予 跟踪 反馈 。 (三) 短信 提示 发送 服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的手机短信 资讯。 基金 管理 人定 期或 不定期 向投 资人 发送 短信 资讯。 (四) 电子 邮件 电子 刊物 发送服 务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的电子邮件 资讯。 基金 管理 人定 期或 不定期 向投 资人 发送 电子 资讯。 (五) 联系 基金 管理 人 1 、 网址 :www.gtfund.com 2 、 电子 邮箱 :service@gtfund.com



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 3 、 客户 服务 热线 :400-888-8688 (全 国免 长途 话费 ) ,021-31089000 4 、 客户 服务 传真 :021-31081700 5 、 基 金管 理人 办公 地址 : 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层


邮 编: 200082 (六)如本招 募说明书 存 在任何您/ 贵机 构无法理 解 的内容,请通 过上述方 式 联系基金管 理人。 请确 保投 资前 ,您/ 贵机构 已经 全面 理解 了本 招募说 明书 。 二十六、其他应披露 事项 公告名称 报社 日期 纳斯达 克100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 暂 停申购 、赎 回业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016/11/21 纳斯达 克100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 暂 停申购 、赎 回业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2016/12/21 纳斯达 克100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 暂 停申购 、赎 回业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017/1/11 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券日报 》 2017/2/9 纳斯达 克100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 暂 停申购 、赎 回业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017/2/15 国泰基金管理有限公司关于新增交通银行股份 有限公 司直 销账 户的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券日报 》 2017/3/3 国泰基金管理有限公司关于北京分公司迁址的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017/3/25 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017/3/25 纳斯达 克100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 暂 停申购 、赎 回业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017/4/11 二十七、招募说明书 存放 及查阅方式 本 招 募 说明 书 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人、基 金 代 销机 构 和登 记 结算机 构 的 办公 场 所 ,投 资 人可 在 办公 时间 免 费查 阅 ;也 可 按工 本费 购 买本 招 募说 明 书复 制件 或 复印 件 ,但 应以招 募说 明书 正本 为准 。



































纳 斯 达 克 100 交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一 号) 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 二十八、备查文件 以 下 备 查文 件 存放 在 本基金 管 理 人、 基 金托 管 人的办 公 场 所。 投 资人 可 在办公 时 间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 (一)中 国证 监会 核准 纳斯 达克 100 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件 (二)《 纳斯 达 克100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (三)《 纳斯 达 克100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 (四)法 律意 见书 (五)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 (六)基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 国泰基 金管理有限公司 二〇一 七年六 月八日