平安大华交易型货币市场基金2016年第
4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2017年1月19日平安交易型货币 2016年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华交易型货币
场内简称
-
交易代码
511700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月23日
报告期末基金份额总额 4,879,803,581.45份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率
风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的
七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安大华交易型货币A 平安大华交易型货币E
下属分级基金的场内简称
-
场内货币
下属分级基金的交易代码
003034 511700
下属分级基金的前端交易代码
- -
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下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 3,006,892,914.78份 1,872,910,666.67份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ）
平安大华交易型货币 A 平安大华交易型货币 E
1. 本期已实现收益
14,552,013.47 10,141,454.97
2．本期利润
14,552,013.47 10,141,454.97
3．期末基金资产净值
3,006,892,914.78 1,872,910,666.67
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华交易型货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
平安大华交易型货币E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
申俊华
本基金的
基金经理
2016年
9月23日
- 8
申俊华女士，湖南大学金融
学博士，8年证券基金从业
经验，曾在中国中投证券有
限责任公司担任固定收益研
究员。2012年加入平安大华
基金管理有限公司，现担任
平安大华财富宝货币市场基
金、平安大华交易型货币市
场基金、平安大华惠享纯债
债券型证券投资基金、平安
大华惠融纯债债券型证券投
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资基金、平安大华惠隆纯债
债券型证券投资基金、平安
大华惠利纯债债券型证券投
资基金、平安大华金管家货
币市场基金基金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年4季度以来，受监管主导金融产品去杠杆、人民币贬值引发的资金外流预期、大宗
商品上涨推演的通胀预期等多重因素影响，债券市场出现了大幅调整，收益率显著上行，货币市
场短端收益率调整更为剧烈。本基金认为，流动性收紧对于货币基金而言风险中孕育着机会，本
基金的投资操作以加强流动性管理为主要原则，增加类现金比例的投资、在有效控制负偏离度的
前提下，增加不受估值影响的协议存款的投资比例，适时增加久期、提高货币基金长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A份额净值增长率为0.7030%，同期业绩基准增长率为0.3450%。本基金
E份额净值增长率为0.7030%，同期业绩基准增长率为0.3450%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,308,235,866.40 26.80
其中：债券
1,308,235,866.40 26.80
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
699,208,528.81
14.32
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
2,864,151,601.61 58.67
4
其他资产
10,355,158.95 0.21
5
合计
4,881,951,155.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.05
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
65
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
84
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值
21
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
37.37
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
2.05 -
2
30天(含)-60天
33.37 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
12.09 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
17.01 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
99.83 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
150,099,623.64 3.08
其中：政策性金融债
150,099,623.64 3.08
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
495,790,698.59 10.16
6
中期票据
- -
7
同业存单
662,345,544.17 13.57
8
其他
- -
9
合计
1,308,235,866.40 26.81
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10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
100,115,089.81 2.05
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 130234
13国开34
1,000,000 100,115,089.81 2.05
2 111611447
16平安
CD447
1,000,000 99,479,158.66 2.04
3 111619193
16恒丰银
行CD193
1,000,000 98,689,366.40 2.02
4 111680763
16厦门银
行CD159
600,000 59,189,841.16 1.21
5 011698872
16国际港
务SCP003
500,000 49,984,957.33 1.02
6 100202
10国开02
500,000 49,984,533.83 1.02
7 011698827
16TCL集
SCP003
500,000 49,968,404.10 1.02
8 011698853
16同方
SCP007
500,000 49,954,872.92 1.02
9 011698824
16联通
SCP005
500,000 49,926,567.80 1.02
10 111680301
16广东南
粤银行
CD113
500,000 49,779,323.36 1.02
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.00%
报告期内偏离度的最低值
-0.23%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.05%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
10,355,158.95
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
10,355,158.95
5.9.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华交易型货币 A
平安大华交易型货币
E
报告期期初基金份额总额
205,972,165.08 1,385,341,457.89
报告期期间基金总申购份额
3,240,507,403.67 1,197,874,627.65
报告期期间基金总赎回份额
439,586,653.97 710,305,418.87
报告期期末基金份额总额
3,006,892,914.78 1,872,910,666.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未运用固有资金投资本基金
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件
（2）平安大华交易型货币市场基金基金合同
（3）平安大华交易型货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户
服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2017年1月19日
