金元顺安金通宝货币市场基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年四月二十四日金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年4 月21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月20 日起至3 月31 日止。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 金元顺安金通宝货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月20日
报告期末基金份额总额 2,006,842,689.64份
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安
全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，通过
利率分析策略、类属配置策略、个券选择策略、回购策略、
无风险套利操作策略等多种投资策略，追求基金的长期、
稳定增值。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金元顺安金通宝A 类 金元顺安金通宝B 类
下属分级基金的交易代码 004072 004073
报告期末下属分级基金的份额总额 1,392,518.27 份 2,005,450,171.37 份金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2017 年1 月20 日-2017 年3 月31 日）
主要财务指标
金元顺安金通宝A 类 金元顺安金通宝B 类
1.本期已实现收益
4,453.04
5,739,687.21
2.本期利润
4,453.04
5,739,687.21
3.期末基金资产净值
1,392,518.27
2,005,450,171.37
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金元顺安金通宝A 类
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 0.5654% 0.0026% 0.2626% 0.0000% 0.3028% 0.0026%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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2、本基金合同生效日为2017 年1 月20 日；
3、本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准；
2、金元顺安金通宝B 类
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 0.6116% 0.0025% 0.2626% 0.0000% 0.3490% 0.0025%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本基金合同生效日为2017 年1 月20 日；
3、本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准；
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
金元顺安金通宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年1 月20 日至2017 年3 月31 日）
1、金元顺安金通宝A 类金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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2、金元顺安金通宝B 类金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郭建新 本基金基
金经理
2017-1-24 - 7 金元顺安金通宝货币市场基金的基
金经理，西南财经大学经济学硕士。
曾任河北银行股份有限公司资金运
营中心债券交易经理。2016 年9 月
加入金元顺安基金管理有限公司。
7 年证券、基金等金融行业从业经
历，具有基金从业资格。
闵杭 本基金基
金经理
2017-1-20 - 23 金元顺安消费主题混合型证券投资
基金、金元顺安新经济主题混合型
证券投资基金、金元顺安宝石动力
混合型证券投资基金、金元顺安成
长动力灵活配置混合型证券投资基
金、金元顺安金通宝货币市场基金
和金元顺安桉盛债券型证券投资基
金的基金经理，上海交通大学工学
学士。曾任湘财证券股份有限公司
上海自营分公司总经理，申银万国
证券股份有限公司证券投资总部投
资总监。2015 年8 月加入金元顺安
基金管理有限公司。23 年证券、基
金等金融行业从业经历，具有基金
从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效
日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各
项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益
输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理
制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平
交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价
差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控
与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年一季度宏观经济数据整体向好，投资和进出口增速较去年同期提高，消费增速
略降。PPI 增速见顶回落，CPI 增速受食品价格影响低位运行。在宏观数据向好、房地产调
控以及美国加息的背景下，货币政策维持稳健中性，未动用法定准备金手段，而是持续以
逆回购、MLF 等方式滚动投放流动性，维持资金面的紧平衡。各种防风险、去杠杆的金融
监管政策逐步落地。同业存单利率持续上行，长债收益率宽幅震荡。
在流动性整体偏紧，松紧切换频繁的情况下，投资方面更加注意防范流动性风险，采金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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取短久期策略，提高高评级资产占比，保证资产的流动性，有效控制负偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金业绩比较基准增长率0.2626% ，基金A 类份额净值增长率0.5654%，
超越业绩比较基准0.3028%；基金B 类份额净值增长率0.6116%，超越业绩比较基准
0.3490%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期内宏观经济数据大概率会延续向好的走势，随着限购政策加码，房价涨势已经得
到一定控制，但房地产投资增速尚未下降，外贸数据持续向好，PPI 增速虽然见顶但仍然
处于高位。长期来看如果房地产投资增速下降，将会成为拖累宏观经济的主要因素。
在美元加息的引领下，全球的货币宽松政策接近尾声，因此央行放水的概率很低，流
动性易紧难松。市场经过最近几个月的调整，对货币政策有了充分预期，长端无风险利率
中枢已经显著提升，未来进一步上升的概率较低，短端利率会随流动性变化大幅波动。
在监管趋严的形势下，银行委外业务可能出现收缩，信用债的需求量下降，伴随着偶
发的信用事件，低评级债券的信用利差可能会进一步扩大。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
在本报告期内，本基金曾出现连续35 个工作日基金持有人数低于200 人，截止到
2017 年03 月31 日，本基金持有人数已超过200 人。本基金未曾出现连续二十个工作日基
金资产净值低于五千万元情形。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资
1,302,954,983.72 61.70
其中：债券
1,302,954,983.72 61.70
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
804,810,669.98 38.11
4 其他资产
4,054,936.52 0.19
5 合计
2,111,820,590.22 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
报告期内债券回购融资余额
1.20
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（%）
报告期末债券回购融资余额
104,499,723.25 5.21
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金本报告期2017 年1 月20 日（基金合同生效日）至2017 年3 月31 日债券正回
购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本基金本报告期2017 年1 月20 日（基金合同生效日）至2017 年3 月31 日不存在投
资组合平均剩余期限超过120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 15.17 5.21
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 79.39 -金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
12
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 10.46 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 105.02 5.21
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本基金本报告期2017 年1 月20 日（基金合同生效日）至2017 年3 月31 日不存在投
资组合平均剩余存续期超过240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,015,532.69 10.46
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,092,939,451.03 54.46金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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8 其他 - -
9 合计 1,302,954,983.72 64.93
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）
摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 111793146
17杭州银行
CD063
3,000,000 297,589,186.00 14.83
2 111712050
17北京银行
CD050
2,000,000 198,389,534.79 9.89
3 111793090
17成都银行
CD018
1,000,000 99,928,648.87 4.98
4 111793136
17天津农村商
业银行CD088
1,000,000 99,928,648.87 4.98
5 111720037
17广发银行
CD037
1,000,000 99,805,500.08 4.97
6 111711099
17平安银行
CD099
1,000,000 99,194,767.38 4.94
7 111793143
17天津银行
CD018
1,000,000 99,187,410.53 4.94
8 111709121
17浦发银行
CD121
1,000,000 98,915,754.51 4.93
9 150201 15国开01 500,000 50,178,200.64 2.50
10 170203 17国开03 500,000 49,957,131.14 2.49金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5% 间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0031%
报告期内偏离度的最低值 -0.0513%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0085%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.9.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.4 其他各项资产构成金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,054,936.52
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,054,936.52
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
金元顺安金通宝A 类 金元顺安金通宝B 类
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
1,714,617.75 2,300,721,827.21
减：基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
322,099.48 295,271,655.84
报告期期末基金份额总额 1,392,518.27 2,005,450,171.37金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
1
2017 年1 月
20 日-2017 年
1 月23 日
- 200,012,335.85 200,012,335.85 - -
2
2017 年1 月
20 日-2017 年
3 月6 日
- 48,257,589.15 48,252,000.00 5,589.15 0.00%
3
2017 年1 月
24 日-2017 年
2 月13 日
- 20,035,868.35 20,035,868.35 - -
机
构
4
2017 年3 月
7 日-2017 年
3 月31 日
- 2,005,232,240.63 - 2,005,232,240.63 99.93%
产品特有风险
1、持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额
赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延
期办理的风险，赎回款项延期获得。
2、基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或
全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
3、基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2017 年1 月18 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布关于金元顺安金通
宝货币市场基金提前结束募集的公告；
2、2017 年1 月23 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布金元顺安金通宝货
币市场基金基金合同生效公告；
3、2017 年1 月23 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布金元顺安金通宝货
币市场基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告；
4、2017 年1 月25 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布金元顺安金通宝货
币市场基金关于春节前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；
5、2017 年1 月26 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布金元顺安金通宝货
币市场基金基金经理变更公告；
6、2017 年3 月7 日，在《证券时报》和www.jysa99.com 上公布金元顺安金通宝货币
市场基金基金暂停大额申购（含定期定额申购及转换转入）业务的公告。金元顺安金元宝货币市场基金2017 年第1 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安金通宝货币市场基金募集注册的文件
2、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》
3、《金元顺安金通宝货币市场基金基金招募说明书》
4、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》
5、关于申请募集注册金元顺安金通宝货币市场基金的法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33 号花旗集团大厦3608 室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管
理有限公司，本公司客服电话400-666-0666 、021-68881898 。
金元顺安基金管理有限公司
二〇一七年四月二十四日
