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申 万 菱信基 金 管理有 限 公司 
 
 
申 万 菱 信 中证 500 指数增强型 
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 
（第二 次 更新 ） 全 文 
 
 
基 金 管理 人 ：申 万 菱信 基 金管 理 有限 公 司 
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司 
 
 
二 ○一 七年 六月 
 
 
 
本基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
1 
重 要提 示 
 
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 由 申万菱
信基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 基金管理人 ” 或“ 本基金管理人” ） 依 照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 、 《证券投资
基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 申 万 菱 信 中 证 500
指 数 增 强型 证券 投 资基金 基 金 合同 》 （ 以 下简称 “ 基 金 合同 ” ） 及其 他有 关 规 定 募
集，并经中国 证 监 会 2015 年 12 月 29 日 证监许可 【2015】3120 号文 注 册募集。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的 投资
价值 、 市场前景和收益 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用本基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基 金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金 作为增强 型指数基金的特有风险 等。 
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品，
并且中长期持有。 
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同 等信息披露文件 ， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行
承担投资风险 。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承担相应的
投资风险。 本基金为 增强型指数基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决
策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行承担。 基金
的过往业绩并不预示其未来表现， 基 金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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2 
本基金表现的保证。 
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2017 年 4 月 21 日， 有关基金的财
务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计） 。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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3 
目 录 
 
第一部分 绪言.............................................................................................................. 4 
第二部分 释义.............................................................................................................. 5 
第三部分 基金管理人.................................................................................................. 9 
第四部分 基金托管人................................................................................................ 21 
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 26 
第六部分 基金的募集................................................................................................ 47 
第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 51 
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 53 
第九部分 基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻................................ 62 
第十部分 基金的投资................................................................................................ 63 
第十一部分 基金的财产............................................................................................ 78 
第十二部分 基金资产估值........................................................................................ 79 
第十三部分 基金的收益与分配................................................................................ 84 
第十四部分 基金费用与税收.................................................................................... 85 
第十五部分 基金的会计与审计................................................................................ 88 
第十六部分 基金的信息披露.................................................................................... 89 
第十七部分 风险揭示................................................................................................ 95 
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算.......................................... 100 
第十九部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 102 
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................. 118 
第二十一部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 132 
第二十二部分 招募说 明书的存放及查阅方式...................................................... 134 
第二十三部分 其它应披露事项.............................................................................. 135 
第二十四部分 备查文件.......................................................................................... 137 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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4 
第 一部 分 绪言 
 
《申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “ 招募
说明书 ” 或 “ 本 招 募 说明书 ” ） 依 据 《 中 华人 民共 和 国 证 券 投资 基 金 法》 、 《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规及 《 申万菱信中证 500 指数增强型 证券
投资基金基金合同》 （以下简称 “ 基金合同” ） 编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写， 并经中国证监会注册， 主
要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息， 是投资者据以选择及决定 是
否投资于本基金的要约邀请文件。 基金合同是规定基金合同当事人之间权利、 义
务的法律文件。 基金投资者自依据基金合同取得基金份额， 即成为本基金份额持
有人和基金合同的当事人， 其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承
认和接受。 投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、 承担义务。 本基金
投资者欲了解本基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 二部 分 释义 
 
在本招募说明书中， 除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 
2、 基金管理人：指 申万菱信基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同：指《 申万菱信中证 500 指数增 强型 证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 申万菱 信中证
500 指数增强型 证券投资基金托管协议》 及对 该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书 或本招募说明书：指《 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投
资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告：指《 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基
金份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人大常委会第 30 次会议修订，
2012 年 12 月 28 日中 华人民共和国主席令第 71 号公布，自 2013 年 6 月 1 日起
实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次
会 议 《 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等七部
法律的决定》 修改 的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做
出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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13、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金 的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
19、 基金份额持有人大会： 指按照基金合同第八部分之规定召集、 召开并由
基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 
20、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
21、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
22、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
23、 销售机构： 指 申万菱信基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
协议，办理基金销售业务的机构 
24、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点 
25、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账 户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
26、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为申万菱信基金
管理有限公司 
27、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
28、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理基金 交易业务引起 的基金份额变动及结余情况的账户 
29、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
30、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
32、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
35、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日 （不包含 T 日）， n 为自然数 
36、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、 《业 务规则 》 ：指 《 申万菱信 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人 、销售机构 和投资人共同遵守 
39、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书规定的条
件和销售网点规定的手续， 申请购买基金份额的行为 
40、 申购： 指 在基金存续期内 ， 投资人根据基金合同和招募说明书规定 的条
件和销售网点规定的手续， 申请购买基金份额的行为 
41、 赎回： 指 在基金存续期内 ， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规
定的条件和销售网点规定的手续， 将基金份额兑换为现金的行为 
42、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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43、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
44、 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时， 向基金托管人发出 的
资金划拨及实物券调拨指令 
45、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理申购申请的一种投资方式 
46、 巨额赎回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额 ）超过上一开放日基金总份额的 10% 
47、 元：指人民币元 
48、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 证
券持有期间的公允价 值变动、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基
金财产带来的成本和费用的节约 
49、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
50、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
53、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
54、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 三部 分 基 金管理 人 
 
一、基金管理人概况 
名称：申万菱信基金管理有限公司 
注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 
法定代表人： 刘郎 
设立日期：2004 年 1 月 15 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会， 证监基金字 【2003 】144 号文 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：壹亿伍仟万元人民币 
联系电话： （021）23261188 
联系人：牛锐 
股权结构：申 万宏源证券有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信 托银行株
式会社持有 33% 的股权 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学系副主 任、副 教授。1994 年起从 事金融 相 关工作， 历任泰 阳证券 有限责任公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。2016 年 12 月起任申万
菱信基金管理公司董事长。 
姜国芳先 生， 董事， 工 商管理硕 士， 高级经 济 师。1980 年 起从 事 金 融相关
工作，先 后任职 于中国 人民银行 上海市 分行， 中国工商 银行上 海市分 行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限公
司，申万宏源集团股份有限公司，申万菱信基金管理有限公司。 
朱敏杰先 生， 董事， 硕 士研究生 ，经 济师。1988 年起从 事证 券相关 工作，
先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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公司副总经理。 
川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、次 长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部
部长。 
增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今在三菱 UFJ
信托银行 株式会 社（原 三菱信托 银行） 任职， 历任资产 运用部 量化运 用组科长、
股票运用部次长、 投资工学研究所董事、 指数战略运用部部长、 资产运用部部长，
现任受托财产企划部部长兼资产运用部部长。 
来肖贤先生， 董事， 经济学硕士， 中级经济师。 曾任申银万国证券股份有限
公司国际 业务总 部投资 分析师、 部门副 经理等 。2004 年加 入申万 菱 信基金管理
有限公司， 曾任监察稽核总部副总监、 公司督察长、 公司副总 经理， 现任公司总
经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜山
分行、 万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务等 ， 2012 年起任跨界创新平台 （COIN）
创始人兼 CEO 。 
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。 
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此 后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今 在 中南大学 任法学 院教授 ，中日经 济法研 究所所 长，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。 
2、监事会成员 
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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源证券有 限公司 副总经 理，现 任 申万宏 源证券 有限公司 副总经 理兼首 席风险官，
申万宏源证券承销保荐有限公司和申万宏源西部证券有限公司合规总监。 
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。 
牛锐女士 ，职工 监事， 博士研究 生，曾 任职于 申银万国 证券股 份有限 公司、
中国证监 会上海 监管局 、中金公 司、国 泰基金 等公司。2013 年加 入 申万菱信基
金管理有限公司，现任监察稽核总部总监。 
葛菲斐女 士， 职工监 事 ，大学本 科学 历，2006 年加入 申万 菱信基 金 管理有
限公司， 曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 现任
人力资源总部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。 
3、高级管理人员 
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。 
王伟先生 ，博 士研究 生 。曾任职 于申 银万国 证 券股份有 限公 司。2003 年加
入申万巴 黎基金 管理有 限公司筹 备组， 后正式 加入申万 菱信基 金管理 有限公司，
历任市场部副总监、 总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上
海）资产管理有限公司董事。 
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司。 2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监， 基金投资管理总部基金经理、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理兼投资管理总部总监。 
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行股份有限公司， 申银证券
股份有限 公司， 申银万 国证券股 份有限 公司。2004 年加入 申万菱 信 基金管理有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官兼财务管理总部总监， 现任公司副
总经理兼财务管理总部总监。 
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务 。2004 年 加 入申万菱 信基金 管理有 限公司， 曾任监 察稽核 总部总监，
现任公司督察长。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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4、 基金经理 
俞诚先生，经济学学士 ，风险管理师。2009 年 8 月加入申万菱信基金管理
有限公司， 历任金融工程师， 数量研究员等， 现任申万菱信沪深 300 价值指数证
券投资基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱 信中证军工指数分级证券投资基金、 申
万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒行
业投资指数分级证券投资 基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基
金、 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理。 
5、投资决策委员会委员名单 
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等 。 
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本 委员会的各项事宜 。 
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决 。 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
三、基金管理人的职责 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 基金合 同 生效 之日起 ， 以诚实 信用、 谨慎勤勉 的原则 管理和 运用基
金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 基金合同 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确
定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照《基 金 法》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定， 履行 信息 披 露及报
告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露； 
（13）按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分
配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依 据《基 金法》 、 基金合 同 及其 他有关 规定召集 基金份 额持有 人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及 时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务， 基金托
管人违反 基金合同 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ） 基金管理人在募集 期间未能达到基金的备案条件， 基金合同 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
四、基金管理人的承诺 
1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 
2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地 对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利 用本基 金财产 或者职务 之便为 基金份 额持有人 以外的 第三人 牟取利
益； 
（4 ）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 明示、 暗示他
人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 
3、本基金基金经理承诺 
（1 ）依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定， 本着谨慎 的原则 为本基 金份额
持有人谋取最大利益； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（2 ）不为自己、其代理人、代表 人、受雇人或任何第三人 牟取 非法利益； 
（3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息， 利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易
活动； 
（4 ）不 协助、 接受委 托或以其 他任何 形式为 除本基金 管理人 以外的 其他组
织或个人进行证券交易。 
五、 基金管理人的内部控制制度概述 
1、内控体系设计依据 
本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求， 以及本基
金管理人对相关法律法规精神的深入理解， 结合本基金管理人对基金管理业务的
理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 
2、内控体系设计原则 
（1 ） 健全性原则： 内部 控制覆盖公司的各项业务、 部门或机构和各级人员，
并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ）有 效性原 则：本 基金管理 人内控 体系注 重于建立 不同层 次的风 险控制
和监察程序， 同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工
作流程。 本基金管理人内部控制体系的建立在各项业 务的运行过程中将发挥事前
防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 
（3 ）独 立性原 则：本 基金管理 人各机 构、部 门和岗位 职责应 当保持 相对独
立， 公司旗下基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离。 设立独立于各业
务和管理 部门的 风险管 理总部对 各部门 、岗位 进行流程 监控和 风险管 理。此外，
更具独立性的督察长和监察稽核总部， 对各部门的业务开展进行合规监察， 并代
表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 
（4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 
（5 ）成 本效益 原则： 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ，提高
经济 效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 
3、风险管理及内部风险控制的组织结构 
（1 ）风 险管理 委员会 ：风险管 理委员 会为公 司非常设 议事机 构，由 公司总申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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经理、 副总经理、 督察长、 风险管理总部总监组成。 该委员会主要负责审核公司
的风险控 制制度 和风险 管理流程 ，以确 保对公 司整体风 险进行 风险评 估的识别、
监控与管理； 对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究， 提出解决方法；
负责对公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数， 向投资决策
委员会提供相关的风险测算、 风险分析之咨询建议； 对基金资产运作的风险进行
预测、 评估和控制管理； 决定对公司内部员工严重违法、 违规事件的调查， 并依
据调查结果向公司管理层建议做出相应的处罚决定。 
（2 ）督 察长： 本基金 管理人设 督察长 ，对董 事会负责 。主要 负责行 使法律
（和其不 时修改 的规定 ）赋予其 的所有 职权， 可列席本 基金管 理人的 任何会议，
对基金运作、 内部管理、 制度执行及遵规守法情况进行内部监察、 稽核， 独立出
具稽核报告； 根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内， 督
察长可以调阅本基金管理人相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检
查、 评价、 报告、 建议 职能； 定期和不定期向董事会报告内部 控制执行情况， 董
事会应当对督察长的报告进行审议。 
（3 ）监 察稽核 总部： 该部门的 工作主 要对公 司董事会 负责。 监察稽 核总部
通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； 监察稽核
部有权对基金投资交易过程实施实时监控； 有权对公司各部门内部风险控制制度
的建立和落实情况进行检查稽核； 对违规事件进行调查并提出处理意见； 对设立
的内部风险控制制度的合理性、 有效性进行分析， 提出改进方案， 上报督察长或
在必要时上报风险管理委员会进行讨论。 
（4 ）风 险管理 总部： 该部门的 工作主 要对公 司管理层 负责， 为公司 管理层
提供有关风险 评估、 测算、 日常风险点检查、 风险控制措施等方面的报告以及提
出有针对性的解决建议。 同时， 对基金投资、 研究、 交易、 基金业务 管理、 基金
营销、 基金会计、 信息技术系统、 人力资源、 财务管理等各业务部门及运作流程
中的各个环节进行日常检查， 并核查对公司的规章、 指引和流程的遵守与执行情
况。将检查、核查情况定期向总经理提交独立的风险控制 报 告 ， 并 抄 送 督 察 长 。 
六、 基金管理人内部控制要素 
1、内部控制环境 
（1 ）内 部控制 环境包 括经营理 念和内 控文化 ，公司治 理结构 、组织 结构、申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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员工道德素质等内容； 
（2 ）本基金管理人致力于营造一个强调内 控和风险管理的文化氛围； 
（3 ）本 基金管 理人按 现代企业 制度的 要求， 建立了符 合公司 发展需 要的组
织结构和运行机制， 充分发挥独立董事、 监事会对公司管理层和经营活动的监督，
通过在董事会、 监事会层面建立专业化、 民主、 透明的决策程序和管理、 议事规
则， 防止不正当的关联交易、 利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额
持有人的利益不受侵犯； 
（4 ）本 基金管 理人建 立了科学 的聘用 、培训 、评估考 核、晋 升、淘 汰等人
力资源管理制度， 建立了健全的激励与约束机制， 确保公司职员具备和保持良好
的职业操守和专业素养； 
（5 ）本 基金管 理人建 立了 贯穿 于公司 整体的 、层次明 晰、权 责统一 、监管
明确的四层内部控制防线，包括： 
第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 
第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 
第三层： 独立于各部门、 服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务
部门实施的日常常规风险检查； 
第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； 
（6 ）本 基金管 理人建 立了重要 业务处 理凭据 传递和信 息沟通 制度， 有关部
门和岗位之间相互监督、相互制衡。 
2、风险评估 
（1 ）风 险评估 ，包括 风险鉴别 和风险 测算两 大部分， 是风险 控制管 理的前
提； 
（2 ）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； 
（3 ）风 险测算 则在风 险鉴别的 基础上 进一步 对风险可 能产生 的损失 作出较
为科学和准确的估测； 
（4 ）风 险管理 委员会 需要从风 险损失 的领域 进行划分 ，确认 某项风 险将导
致公司承担相应法律责任、 社会和公众责任、 经济损失或是在以上三个领域的任
何组合损失； 
（5 ）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（6 ）风 险管理 总部需 要在预期 风险损 失发生 的情景下 ，评估 风险对 各方面
产生的冲击效应。 
3、控制活动 
（1 ）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 
1）本基 金管理 人各项 业务 操作 均应严 格遵守 公司制定 的相应 流程， 主要的
基本业务 流程包 括：销 售和基金 募集管 理流程 、客户开 户和注 册登记 管理流程、
客户服务与客户关系处理流程、 投资决策管理流程、 投资交易管理流程、 基金清
算与基金会计管理流程、 产品开发流程、 信息披露管理流程、 信息技术管理与操
作流程、 紧急应变程序、 绩效评估与考核程序、 授权管理程序、 风险控制流程和
监察稽核程序等； 
2） 在主要基本业务流程体系的基础上， 各部门结合基本业务流程和其部门、
岗位的职 责进一 步制定 具体的、 涵盖操 作细节 的操作流 程；在 销售、 注册登记、
投资、 交易、 基金清算 及授权管理等重 要操作流程设计与执行中应产生和保留详
细的书面记录； 
3）风险 管理总 部在日 常业务运 行过程 中对操 作流程的 遵守情 况进行 全面监
督和记录； 
4）各部 门主管 负责对 本部门的 流程运 作进行 实时监控 以保证 本部门 的工作
严格遵守相关业务流程； 
5）监察 稽核总 部以定 期稽核的 方式检 查各业 务部门对 相关流 程运作 与遵守
情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； 
（2 ）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； 
（3 ）建 立完善 的资产 分离制度 ，基金 资产与 公司资产 、不同 基金的 资产和
其他委托资产实行独立运作，分别核算； 
（4 ）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； 
（5 ）建 立科学 的业绩 评估和考 核体系 ，定期 对各项业 务开展 作出综 合评价
并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； 
（6 ）制 定切实 有效的 紧急应变 制度， 建立危 机处理的 机制， 明确危 机处理
的程序。 
4、信息沟通 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（1 ）建 立公司 内部的 信息沟通 渠道， 保障信 息的及时 、准确 的传递 ，并且
维护渠道的畅通； 
（2 ）建立清晰的报告系统； 
（3 ）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 
5、内部监控 
本基金管理人建立了有效的内部监控体系， 设置督察长和独立的监察稽核总
部，对公司内控制度的 执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 
（1 ）设 督察长 ，对董 事会负责 ，经董 事会聘 任，报中 国证监 会核准 。根据
公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； 
（2 ）设 独立于 公司运 营管理部 门的监 察稽核 总部，监 察稽核 总部通 过定期
稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；



（3 ）设 独立于 各业务 部门的风 险管理 总部， 该部门的 工作主 要对公 司管理
层负责； 
（4 ）各 部门主 管负责 本部门对 于内控 制度的 执行和监 督；在 具体的 业务运
营中， 授权管理、 岗位 间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互
校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； 
（5 ）督 察长、 风险管 理总部和 投资总 监有权 对整个投 资交易 过程实 施全程
跟踪的在线监控； 信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术
支持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预
设置；



（6 ）各 部门在 发现任 何有违反 内控原 则的行 为时，应 立即根 据报告 流程逐
级上报，遇到紧急情况可以越级上报；



（7 ）对 于 员工 个人违 反法律法 规和有 关规定 ，视其给 公司造 成的损 失及影
响程度进行处理。 对各项规定制度完善、 风险防范工作积极主动并卓有成效的部
门， 公司将给予适当表彰与鼓励。 由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大
风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 
七、 基金管理人内部控制制度声明 
1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
2、本基 金管理 人承诺 根据市场 变化和 基金管 理人发展 不断完 善内部 合规控申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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制。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 四部 分 基 金托管 人 
 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
（二）主要人员情况 
截至 2017 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类
齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商 银行共托管
证券投资基金 709 只。 自 2003 年以来， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、
英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评 。 
（四） 基金托管人的内部风险控制制度说明



中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过
评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准 第 70 号）
审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）
审阅， 迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我
行托管服务在风险管理 、内部控制方面的健全 性和有效性的全面认可, 也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先
进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关 法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（ 内控合 规部、 内部审计 局） 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专 门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ）及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生 时能 准确及 时地记 录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。 
 （4） 审慎性 原则。 各项业务 经营活 动必须 防范风险 ，审慎 经营， 保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ）独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门；直 接操作 人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。 
4、内部风险 控制措施实施 
（1 ）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制 度，并 采取了 良好的防 火墙隔 离制度 ，能够确 保资产 独立、 环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。 
（3 ）人 事控制 。资 产 托管部严 格落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（4 ）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部
风险管理， 定期或不 定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ）数 据安全 控制。 我们通过 业务操 作区相 对独立、 数据和 传真加 密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心，制 定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练 发展到 现在的 “随机演 练” 。 从演练 结果看， 资产托 管部完 全有能 力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部 门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。



（五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ，基金 托管人
对基金的投资范围和 投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 基金合同 、基金 托管协 议或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 五部 分 相 关服务 机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、 直销机构 
申万菱信基金管理有限公司直销中心 
住所：上海市 中山南路 100 号 10 层 
办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层 
法定代表人： 刘郎



电话： （021）23261188 
传真： （021）23261199 
联系人： 申浩波、 陈继红 
客户服务电话：400 880 8588（免长途话费） 或 86-21-962299 
网址：www.swsmu.com



电子邮件：service@swsmu.com 
2、其他销售 机构 
(1) 名称： 中国 工商银行 股份 有限公 司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人： 易会满 
客户服务电话：95588 
传真：010－66107738 
网址：www.icbc.com.cn 
 
(2) 名称： 上海 浦东发展 银行 股份有 限公 司 
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：吉晓辉 
传真：021-63604199 
联系人：倪苏云、于慧 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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27 
客户服务热线：95528 
公司网站：www.spdb.com.cn 
 
(3) 名称： 平安 银行股份 有限 公司 
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
法定代表人： 孙建一 
联系人：张莉 
传真：021-50979507 
客户服务电话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
 
(4) 名称： 上海 农村商业 银行 股份有 限公 司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天15－20 、22－27 层 
法定代表人： 冀光恒 
客服电话：021-96 2999/4006 962 999 
联系人： 李晨 
传真：021-50105124 
网址：www.srcb.com 
 
(5) 名称： 国泰 君安证券 股份 有限公 司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 
法定代表人： 杨德红 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客户服务热线： 95521 
公司网站：www.gtja.com 
 
(6) 名称： 中信 建投证券 股份 有限公 司 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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28 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人： 王常青 
联系人：权唐 
开放式基金咨询电话：400-8888-108 
开放式基金业务传真：010-65182261 
公司网站：www.csc108.com 
 
(7) 名称： 国信 证券股份 有限 公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦6 楼 
法定代表人：何如 
联系人： 周杨 
传真：0755-82133952 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
 
(8) 名称： 招商 证券股份 有限 公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 
法定代表人：宫少林 
传真：0755-82943636 
联系人：林生迎 
客户服务热线：4008888111、95565 
公司网站：www.newone.com.cn 
 
(9) 名称： 中信 证券股份 有限 公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座



办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦



法定代表人：王东明


申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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29 
电话：010-60838888



传真：010-60833739



联系人：顾凌



网址：www.cs.ecitic.com 
 
(10) 名 称：中 国银 河证 券股 份有限 公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
客户服务热线：4008888888 
传真：010-66568292 
联系人：邓颜 
公司网址：www.chinastock.com.cn 
 
(11)名称 ：海 通证券 股份 有限 公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
联系人：金芸、李笑鸣 
客户服 务电 话：400-8888-001(全国)，021-95553 ，或 拨打 各城 市营 业网点
咨询电话 
公司网站：www.htsec.com 
 
(12) 名 称：申 万宏 源证 券有 限公司 
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人： 李梅 
联系人：黄莹 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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30 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
公司 网址：www.swhysc.com 
 
(13)名称 ：长 江证券 股份 有限 公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：崔少华 
联系人：奚博宇 
传真：027-85481900 
客户服务电话：95579 或4008-888-999 
网址：www.95579.com 
 
(14)名称 ：安 信证券 股份 有限 公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层 
法定代表人： 王连志 
传真：0755-82558355 
联系人： 陈剑虹 
统一客服电话：4008001001 
公司网站地址：www.essence.com.cn 
 
(15) 名称 ：湘 财证券 股份 有限 公司 
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地点： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人：林俊波 
客服电话：400-888-1551 
传真：021-68865680 
公司网址：www.xcsc.com 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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(16)名称 ： 华 泰证券 股份 有限 公司 
注册地址： 南京市江东中路 228 号 
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦 18 楼 
法定代表人： 周易 
联系人： 庞晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 
客服电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
 
(17)名称 ：中 信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 
法定代表人：杨宝林 
客户服务电话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
 
(18)名称 ：东 吴证券 股份 有限 公司 
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 
法定代表人： 范力 
联系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话：95330 
公司网址：www.dwzq.com.cn 
 
(19)名称 ：信 达证券 股份 有限 公司 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 
客服电话：95321



公司网址：www.cindasc.com 
 
(20) 名 称：东 方证 券股 份有 限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：胡月茹 
传真：021-63326729 
客户服务电话：021-95503 
东方证券网站：www.dfzq.com.cn 
 
(21)名称 ：光 大证券 股份 有限 公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：刘晨、李芳芳 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客户服务电话: 95525 
公司网址：www.ebscn.com 




(22) 名 称：广 州证 券股 份有 限公司 
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层



办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、 20 层


 
法定代表人： 邱三发 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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联系人： 梁微 
联系电话： 020-88836999 
传真： 020-88836654 
客户服务电话：95396



网址： www.gzs.com.cn 
 
(23) 名 称：上 海证 券有 限责 任公司



住所： 上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 
法定代表人：李俊杰





 
联系电话：021-53686888 
客户服务电话：021-962518 
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 
网址：www.962518.com 
 
(24) 名称 ：国 联证券股 份有 限公司 
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 
法定代表人：姚志勇 
联系人：沈刚 
传真：0510-82830162 
客户服务电话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
 
(25) 名称 ： 浙 商证 券股 份有 限公司 
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 6、7 楼 
邮政编码：310007 
法定代表人：吴承根 
传真：021-80106010 
客服电话： 95345 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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网址：www.stocke.com.cn 
 
(26) 名称 ： 华 西证券 股份 有限 公司



注册地址 ：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
联系人：周志茹 
客户服务电话：95584 或400 888 8818 
传真：028-86150040 
网址：http://www.hx168.com.cn 
 
(27) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有限公 司 
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼2005 室 
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼2005 室 
法定代表人：韩志谦 
联系人: 王怀春 
客户服务电话：4008-000-562 
传真：010－88085195 
网址：www.hysec.com 
 
(28) 名称 ： 第 一创业 证券 股份 有限公 司 
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦15-20 楼 
法定代表人：刘学民 
客户服务电话：95358 
传真：0755-23838999 
网址：www.fcsc.com.cn 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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(29)名称 ：中 航证券 有限 公司 
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 
法定代表人：王宜四 
联系人： 史江蕊 
客服电话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
 
(30)名称 ：西 部证券 股份 有限 公司 
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 
法定代表人：刘建武 
联系人：梁承华 
传真：029-87406710 
客户服务电话：95582 
网站：www.westsecu.com 
 
(31) 名称 ：中 国国际 金融 股份 有限公 司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及 28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及 28 层 
法定代表人：丁学东 
客户服务电话：4009101166 
传真：010-85679203 
网址：www.cicc.com.cn 
 
(32) 名称 ：上 海华信 证券 有限 责任公 司 
住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场22 楼 
法定代表人：郭林 
客户服务电话：4008205999 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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传真：021-68776977-8951 
网址：www.shhxzq.com 
 
(33)名称 ：中 山证券 有限 责任 公司 
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
法定代表人：黄扬录 
联系人：刘军 
电话：0755- 83734659 
传真：0755-82960582 
客户服务电话：4001-022-011 
网址：www.zszq.com 
 
(34) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公司 
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼 
法定代表人：徐刚 
客户服务电话：95564 
传真：010－2119660 
网址：www.lxsec.com 
 
(35) 名称 ： 国 金证券 股份 有限 公司 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
客服电话：95310 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
联系电话：028-86690057、028-86690058 
传真号码：028-86690126 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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(36)名称 ：华 宝证券 有限 责任 公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层 
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层 
代表法人：陈林 
联系人：刘闻川 
传真：021-20515593 
客服电话：400-820-9898 
公司网址：www.cnhbstock.com 
 
(37) 名称 ：华 融证券 股份 有限 公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 
法定代表人：祝献忠 
联系人：李慧灵 
联系电话：010-85556100 
传真：010-58568062 
客户服务电话：400-898-9999 
网址：www.hrsec.com.cn 
 
(38)名称 ：天 风证券 股份 有限 公司 
天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号 保利广场 A 座 37 楼 
法定代表人：余磊 
联系人：杨晨 
电话：027-87107535 
传真：027-87618863 
客服热线：4008005000 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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(39) 名称 ： 太 平洋证 券股 份有 限公司 
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 
办公地址： 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号 D 座3 单元 
法定代表人：李长伟 
客户服务电话：400-665-0999 
传真：010-88321819 
网址：www.tpyzq.com 
 
(40) 名称 ：开 源证券 股份 有限 公司 
住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 
法定代表人：李刚 
客户服务电话：400-860-8866 
传真：029-81887060 
网址：www.kysec.cn 
 
(41)名称 ：深 圳市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#



办公地址： 北京市西城区 宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层 
法定代表人： 杨懿 
联系人： 张燕 
客服 电话：400-166-1188 
网址：8.jrj.com.cn 
 
(42)名称 ： 和 讯信息 科技 有限 公司 
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层 
法定代表人： 王莉 
传真：021-20835879 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 
网址：licaike.hexun.com 
 
(43)名称 ：诺 亚正行(上海) 基金销 售投 资顾问 有限 公司 
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 
法定代表人：汪静波 
联系人：方成 
传真：021-38509777 
客户服务电话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
 
(44)名称 ： 深 圳众禄 金融 控股 股份有 限公 司 
注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元 
法定代表人：薛峰 
联系人： 童彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-82080798 
客户服务电话：4006-788-887 
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com 
 
(45)名称 ：上 海天天 基金 销售 有限公 司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层 
办公地址： 上海市 徐汇区宛平南路88 号金座 
法定代表人：其实 
联系人：潘世友 
电话：021-54660526 
传真：021-54660501 
客户服务电话：400-1818-188 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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网址：www.1234567.com.cn 
 
(46)名称 ：上 海好买 基金 销售 有限公 司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号 
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 
法定代表人：杨文斌 
联系人：张茹 
客服电话：400-700-9665 
公司网址：www.ehowbuy.com 
 
(47) 蚂 蚁（ 杭州） 基金 销售 有限公 司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F



法定代表人：陈柏青 
联系人：韩爱彬 
客服电话：4000-766-123 
公司网址：www.fund123.cn 
 
(48)名称 ：上 海长量 基金 销售 投资顾 问有 限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 
法定代表人： 单丙烨 
传真：021-20691861 
客服电话：400-089-1289 
公司网站：www.erichfund.com 
 
(49)名称 ：浙 江同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦903 室 
法定代表人： 凌顺平 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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联系人：杨翼 
传真：0571-88910240 
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 
网站：www.5ifund.com



 
(50)名称 ： 北 京展恒 基金 销售 股份有 限公 司 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 
法定代表人：闫振杰 
联系人： 马林 
电话：010-59601366-7024 
传真：010-62020355 
客服电话：4008188000 
网址：www.myfund.com 
 
(51) 名称 ：上 海利得 基金 销售 有限公 司 
注册地址 ：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 
办公地址 ：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼12 楼 
法定代表人： 李兴春 
联系人：赵沛然 
电话：86-021-50583533 
传真：86-021-50583633 
客户服务电话 ：400-921-7755 
 
(52)名称 ： 宜 信普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城C 座1809 
法定代表人：沈伟桦 
联系人：程刚 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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42 
客户服务电话：400-6099-200 
网址：www.yixinfund.com 
 
(53) 名称 ： 众 升财富 （北 京） 基金销 售有 限公司 
注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 
法定代表人：李招娣 
联系人：李艳 
联系电话：010-59497361 
传真：010-64788016 
客服电话：400-059-8888 
网址：www.zscffund.com 
 
(54) 名称 ：北 京恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心C 座6 层 
法定代表人：梁越 
联系人：马鹏程 
电话：86-010-58845304 
传真：86-021-58845306 
客户服务电话：4008-980-618 
网址：www.chtfund.com 
 
(55)名称 ：一 路财富 （北 京） 信息科 技有 限公司 
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 
法定代表人：吴雪秀 
联系人：段京璐 
电话：010-88312877 
传真：010-88312099 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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43 
客户服务电话：400-001-1566 
网址：http://www.yilucaifu.com/ 
 
(56)名称 ： 北 京钱景 基金 销售 有限公 司 
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
联系人：高静 
电话：010-59158281 
传真：010-57569671 
客户服务电话：400-893-6885 
网址：www.qianjing.com 
 
(57)名称 ：上 海联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 
法定代表人：燕斌 
联系人： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服电话：4000-466-788 
网址：http://www.66zichan.com 
 
(58) 名称 ：上 海汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 
办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 
法定代表人： 张皛 
联系人：周丹 
电话：021-33323999 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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44 
传真：8621-33323837 
客户服务电话：400 820 2819 
手机客户端：天天盈基金 
 
(59) 名称 ：深 圳富济 财富 管理 有限公 司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室 
法定代表人：刘鹏宇 
联系人：陈勇军 
电话：0755-83999907-806 
传真：0755-83999926 
客户服务电话：0755-83999913 
网址：www.jinqianwo.cn 
 
(60) 名称 ：上海 陆金 所资 产管理 有限 公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代表人：郭坚 
客户服务电话：400-821-9031 
传真：021-22066653 
网址：www.lufunds.com 
 
(61) 名称 ： 大 泰金石 基金 销售 有限公 司 
住所： 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼 A506 室 
办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦15 楼 
法定代表人：袁顾明 
客户服务电话：4009282266 
传真：021-22268089 
网址：www.dtfunds.com 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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45 
(62) 名称 ： 珠 海盈米 财富 管理 有限公 司 
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
客户服务电话：020-89629066 
传真：020-89629011 
网址：www.yingmi.cn 
 
(63) 北京 肯特 瑞财富 投资 管理 有限公 司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼22 层2603-06 
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座17
层 
法定代表人：陈超 
联系人：赵德赛


 
电话：18600280556 
传真：010-89188000 
客户服务电话：4000988511 
网址：http://fund.jd.com/



 
(64) 名称 ：中 民财富 管理 （上 海）有 限公 司 
注册地址 ：上海市黄浦区中山南路 100 号07 层 
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号17 层 
法定代表人：弭洪军 
客户服务电话：400-876-5716 
传真：021-63353736 
网址：www.cmiwm.com 
 
3、 基金 管理人 可根据 有关法律 法规要 求，根 据实情， 选择其 他符合 要求的申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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46 
机构销售本基金或变更上述销 售机构，并及时公告。 
二、登记机构 
名称： 申万菱信基金管理有限 公司 
住所：上海市 中山南路 100 号 11 层 
办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 
邮政编码：200010 
法定代表人： 刘郎 
电话： （021）23261188 
传真： （021）23261199 
联系人：李濮君 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所



住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人： 俞卫锋 
电话： （021）31358666 
传真： （021）31358600 
联系人： 孙睿 
经办律师： 黎明、孙睿 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称 ：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
法定代表人：杨绍信 
电话： （021）23238888 
传真： （021）23238800 
联系人： 赵钰 
经办注册会计师： 陈玲、赵钰 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 六部分 基 金的募 集 
 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露
办法》 、 基金合同及其他有关规定募集， 本次募集经中国证监会 证监许可 【2015】
3120 号文 注册。 
一、基金基本情况 
1、基金名称 
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 
2、基金的类别 
股票型证券投资基金 
3、基金的运作方式 
契约型开放式 
4、基金存续期限 
不定期 
二、募集方式 和募集场所 
本基金 通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见
基金 份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
三、募集期 
募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月， 具体募集时间以基金份额
发售公告为准， 请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 
四、募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。 
五、基金的最低募集份额总额和 最低募集金额



本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额 不 少 于 2 亿元人民币 。 
六、认购时间 
投资人可在募集期内前往本基金销售机构的销售网点办理基金份额认购手
续， 具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销 售机构相关业务申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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48 
办理规则。 
七、认购手续 
1、投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 
投资者认购本基金基金份额， 应开立 申万菱信基金管理有限公司 开放式基金
账户。 募集期内， 投资 者可通过基金管理人及其 他销售机构的营业网点办理开户
和认购手续。 
在募集期间， 投资者认购本基金基金份额应当按照基金管理人及其 他销售机
构 销售网点的规定， 到相应的销售网点填写认购申请书， 并按照其规定的方式全
额缴纳认购款。 
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
发售公告。 
2、认购的确认 
基金 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请
及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询 并妥善行使合法权利， 否则， 由此产
生的投资者任何损失由投资者自行承担 。 
八、认购方式 
1、 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。 
2、认购费率 
本基金对通过基金管理人直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投
资人实施差别的认购费率， 对通过直销中心认购的养老金客户实施特定认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金 等， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保
障基金、 企业年金单一计划以及集合计划 、 企业年金理事会委托的特定客户资产
管理计划 、 企业年金养老金产品 。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型， 基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金
客户范围， 并按规定向中国证监 会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他
投资人。 
本基金的认购费率如下表： 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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认购金额（元） 特定认购费率 认购费率 
100 万以下 0.40% 1.00% 
100 万（含） —300 万 0.24% 0.60% 
300 万（含） —500 万 0.12% 0.30% 
500 万（含）以上 400 元/ 笔 1,000 元/ 笔 
基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募
集期间发生的各项费用。 
3、 认购份额的计算 
本基金采用前端收费模式， 即投资人在认购基金时缴纳认购费。 登记机构根
据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算。 
当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1＋认购费率）



认购费用＝认购金额－净认购金额



认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 基金份额初始面值



当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：



认购费用＝固定金额



净认购金额= 认购金额－认购费用



认购份额＝（净认购金额+ 认购资金利息）/ 基金份额初始面值 
净认购金额以人民币元为单位， 计算结果 保留到小数点后两位， 小数点两位
以后的部分四舍五入 ； 认购份额的计算结果按照四舍五入方法保留到小数点后 2
位， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
举例说明： 
假设某投资人（非养老金客户）认购本基金，认购金额 10,000 元，认购费
率为 1.00% ， 假定募集期间认购资金所得利息为 35.5 元且该笔认购全部予以确认，
则其可得到的 基金 份额计算如下： 
净认购金额=10,000/ （1+1.00% ）=9,900.99 元 
认购费用=10,000-9,900.99=99.01 元 
认购份额= （9,900.99+35.5 ）/1.00=9,936.49 份 
即：该投资人投资 10,000 元认购本基金，假定募集期间认购资金所得利息申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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为 35.5 元，在基金发售结束后，其所获得的 基金份额为 9,936.49 份。 
九、基金份额的认购原则 
1、投资 人在募 集期内 可以多次 认购本 基金份 额， 认购 费按每 笔认购 申请单
独计算。 认购申请 一经受理不得撤销。 
2、 投资人在其他销售机构首次 单笔认购最低金额为人民币 1,000 元 （含认
购费，下同） ，追加认购的单笔认购最低金额为人民币 1,000 元。投资人在直销
中心首次单笔认购最低金额为 1,000 元人民币， 追加认购的最低金额为 1,000 元
人民币。 
基金管理人对募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制。 
3、基金 管理人 可根据 有关法律 法规的 规定和 市场情况 ，调整 认购的 数额限
制，基金管理人最迟应于调整 实施前 2 个工作日在指定 媒介上予以公告。 
4、投资者认购 时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
5、具体 规则请 参照申 万菱信基 金管理 有限公 司直销中 心和各 基金销 售机构
的规定。 
十、募集资金利息的处理方式 
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折
算为基金份额， 归基金份额持有人所有。 利息转份 额的具体数额以登记机构的记
录为准。 
十一、募集资金的保管



基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专 用账户， 在基金募集行为结
束前，任何人不得动用。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 七部分 基 金合同 的生 效 
 
一、基金备案和基金合同生效 
1、 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2
亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。 基金管理人应当
自基金募集期结束之日起 10 日内聘请法定验 资机构验资，自收到 验资报告之日
起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。 
2、基金 管理人 在收到 中国证监 会确认 文件的 次日对基 金合同 生效事 宜予以
公告。 
3、 基金 合同生 效前， 基金投资 者的认 购款项 只能存入 专用账 户， 任 何人不
得动用。 有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额， 归基金投资者所
有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足 基金备案条件，基金管理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 ： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期 活期存款利息 ； 
3、如基 金募集 失败， 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。
基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同 生效后， 连续 20 个工作日出现 基 金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人 应当在定期报告中予以披露 。 
基金合同 生效后， 如出现下述情况之一的， 本基金将根据基金合同的约定进
入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议： 
1、连续 60 个工作日 基金份额持有人数量不满 200 人； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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2、连续 60 个工作日 基金资产净值低于 5000 万元。 
法律法规另有规定时，从其规定。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 八部分 基金 份额 的申 购与 赎回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生 效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购 、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的 基金份额净
值为基准进行计算； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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2、 “ 金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金 额申请，赎回以份额申请； 
3、当日 的申购 与赎回 申请可以 在基金 管理人 规定的时 间以内 撤销， 在当日
的开放时间结束后不得撤销； 
4、 除投资人指定赎回外， 赎回遵循 “先进先出 ” 原则， 即按照投资人认购、
申购的先后次序进行顺序赎回 。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
投资人办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下， 以各销售机构的具体规定为
准。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购 基金 份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付 申购款项， 申
购 成立； 基金份额登记机构确认 基金份额时， 申购生效 。 基金份额持有人 在提交
赎回申请时， 必须有足够的 基金份额余额， 则赎回申请成立 ， 否则所提交的赎回
申请不成立，登记机构确认赎回时，赎回生效 。 
投资人 T 日的 赎回申请经本基金的登记机构确认生效 后， 基金管理人将在 T
＋7 日 （包括该日） 内 支付赎回 款项。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时， 款项的支付办法参照 基金合同 有关条款处
理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日 （T 日 ） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内 对该交易的
有效性进行确认 。T 日提交的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后 （包括 该日 ） 及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金 销售机构受理 申请并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接
收到 该申 请。 申 购和赎 回 申请的 确认以 登记机 构或基金 管理人 的确认 结果为准。
对于申请的确认情况， 投资者应及时查询， 否则如因申请未得到登记机构或基金
管理人的确认而产生的后果，由投资人自行承担。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、申购金额的限制 
投资人在 其他销售机构 办理基金份额申购时， 单笔最低金额为 1,000 元人民
币 （含申购费） ， 追加 申购最低金额为 1,000 元人民币 （含申购费） 。 通过直销中
心首次申购的最低金额为 1,000 元人民币 （含申 购费） ， 追加申购最低金额为 1,000
元人民 币 （含申 购费） 。本基金 直销中 心单笔 申购最低 金额可 由基金 管理人酌情
调整。



其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最
低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。



投资人可 多次申 购，对 单个投资 人累计 持有份 额不设上 限限制 。法律 法规、
中国证监会另有规定的除外。



2、赎回份额的限制 
基金 份额持有人在销售机构赎回时， 每笔赎回申请不得低于 1,000 份基金份
额 。基金账户中基金 份额余额不足 1,000 份的， 应一次性全部赎回。



3、 基金 管理人 可 根据 市场情况 ， 在法 律法规 允许的情 况下， 调整上 述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露
办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 
六、申购费用与赎回费用 
1、基金 份额的申购费用 
本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投
资人实施差别的申购费率， 对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金 等， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保
障基金、 企业年金单一计划以及集合计划 、 企业年金理事会委托的特定客户资产
管理计划 、 企业年金养老金产品 。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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老基金类型， 基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金
客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他
投资人。 
基金 份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金资产， 用于基金的市场推广、
销售、登记等各项费用 。 
本基金 的申购费率 如下表： 
申购金额（元） 特定申购费率 申购费率 
100 万以下 0.48% 1.20% 
100 万（含）—300 万 0.16% 0.80% 
300 万（含）—500 万 0.05% 0.50% 
500 万（含）以上 200 元/ 笔 500 元/ 笔 
2、赎回费用 
赎回费用由赎回 基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 基
金 份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投 资人收取的赎回费，将全额计入基
金财产， 未归入基金财产的部分 用于支付市场推广、 销售、 登记费和其他必要的
手续费。 
本基金 的赎回费率 如下表： 
持有期限 特定 赎回费率 赎回费率 
90 日以内 0.50% 0.50% 
90 日（含）—180 日 0.19% 0.25% 
180 日（含）以上 0 0 
3、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介
上公告。 
4、 对特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） ， 基金管理人履行适当程序
后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 
5、 基金 管理人 可以在 不违背法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情况下 根据市
场情况制 定基金 促销计 划，针对 基金投 资者定 期和不定 期地开 展基金 促销活动。
在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对基申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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金投资者适当调 低 基金申购费率和赎回费率 。 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、申购份额计算 
本基金的 申购费 用采用 前端收费 模式（ 即申购 基金时缴 纳申购 费） 。 申购金
额包括申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次
申购所适用的费率并分别计算。 
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：



净申购金额＝申购金额/ （1＋申购费率）



申购费用＝申购金额－净申购金额



申购份额＝净申购金额/T 日 基金份额净值



当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：



申购费用＝固定金额



净申购金额= 申购金额－申购费用



申购份额＝净申购金额/T 日 基金份额净值 
净申购 金额以四舍五入方式保留到小数点后两位。 申购份额计算结果按四舍
五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 
举例说明： 
某投资人 （非养老金客户） 投资 10,000 元申购 基金份额， 对应费率为 1.20% ，
假设申购当日基金份额净值为 1.1320 元，则其可得到的申购 基金份额为： 
净申购金额=10,000/ （1+1.20% ）=9,881.42 元



申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元



申购份额=9,881.42 /1.1320=8,729.17 份



即：该投资人投资 10,000 元申购基金 份额，假设申购当日基金份额净值为
1.1320 元，则可得到 8,729.17 份基金份额。 
2、赎回金额计算



投资人在赎回 基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：



赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值



赎回费＝赎回 总金额× 赎回费率



赎回金额＝赎回 总金额－赎回费


申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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58 
赎回金额单位为 人民币元， 上述计算结果 均按四舍五入方法， 保留到小数点
后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。



举例说明： 
某基金 份额持有人持有 10,000 份基金份额 90 日后 （未满 180 日 ） 决定 赎回，
对应的赎回费率为 0.25% ， 假设赎回当日基金 份额净值是 1.1320 元， 则可得到的
净赎回金额为：



赎回总金额=10,000× 1.1320=11,320.00 元



赎回费=11,320.00× 0.25%=28.30 元 
赎回金额=11,320.00-28.30=11,291.70 元



即： 该份额持有人持有 10,000 份基金份额 90 日后 （未满 180 日） 赎 回， 假
设赎回当日基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的赎回金额为 11,291.70 元。



3、基金份额净值计算



T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额总数 
基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。 
八、 申购和赎回的登记 
投资者申购基金份额成功后， 在正常情况下， 登记机构在 T+1 日为 投资者
登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回或转出该部
分基金份额。 
投资者赎回基金份额成功后， 在正常情况下， 登记机构在 T+1 日为 投资者
办理扣除权益的登记手续。 
基金管理 人可以 在法律 法规允许 的范围 内，对 上述登记 办理时 间进行 调整，
但不得实质影响投资者的合法权益， 并最迟于实施日前 3 个工作日在指定媒 介上
刊登公告。 
九、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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59 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 
3、 基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份
额持有人利益时。 
4、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其 他可
能对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、 2、 4、 5 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停申购 时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申
购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 基金管理人及基金托管人不
承担该退回款项产生的利息的损失。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。 
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
4、发生 继续接 受赎回 申请将损 害现有 基金份 额持有人 利益的 情形时 ，基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项 时， 基金
管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 3 项所述情形， 按基金合
同的相关条款处理。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。 
十一 、巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额 ） 超过前 一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生 了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10%
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎 回申请， 应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理 该单个账户的赎回份额； 对于
未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延
期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎
回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的 限
制。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放 日以上 （含 2 个开放日）发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以
延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、 巨额赎回的公告 
当发生 巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基 金份额持有人，说明有关处理方法，
同时在指定媒介上 予以公告。 
十二 、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应 立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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61 
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周， 暂停结束， 基金重新开放申购
或赎回时， 基金管理人应依照 《信息披露办法》 的有关规定， 在指定媒介刊登基
金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
4、 如发生暂停的时间 超过 2 周 （包括 2 周） ， 暂停期间， 基金管理 人应每 2 
周至少刊登暂停公告 1 次。 暂停结束， 基金 重新开放申购或赎回时， 基金管理人
应依照 《信息披露办法》 的有关规定， 在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
十三 、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可 以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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62 
第 九部分 基 金的 转 让、 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与解 冻 
 
一、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
二、 基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承 是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
三、 基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
四、 定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
五、 基金份额 的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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63 
第 十部 分 基 金的投 资 
 
一、投资目标 
本基金为增强型股票指数基金， 通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约
束， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% ，同时力求实现超越标的指数的业绩
表现，谋求基金资产的长期增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括主板 、中小 板、创业 板及其 他依法 发行、上 市的股 票） 、 权证、股指
期货、 债券 （含国债、 央行票据、 金融债、 次级债、 企业债、 公司债、 短期融资
券、 超短期融资券、 中期票据、 可转债及分离交易可转 债、 可交换债券、 地方政
府债、证 券公司 短期公 司债 券等 ） 、资 产支持 证券、债 券回购 、银行 存款、同业
存单等固定收益类资产及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金的投资组合比例为： 本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不
低于 80% ， 其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比
例不低于 80% ； 每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应
当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金
投资股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。 
三、投资策略 
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化， 在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 
1、股票投资策略 
（1 ）指数化投资策略 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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本基金将运用指数化的投资方法， 通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标 。 
（2 ）指数增强策略 
本基金主要通过申万菱信开发的成长股模型对股票进行综合评定， 分析其投
资价值， 结合风险控制模型， 对中证 500 指数股票组合进行优化， 力求获得稳定
适度的超额收益。 
1）申万菱信成长股模型 
申万菱信成长股模型是在传统估值模型的基础上， 结合基金管理人自身的实
践经验， 经过长时间研究检验而成。 成长股模型主要从长期、 中期和短期三个方
面观测个股的成长能力和盈利能力等因子， 从个股的财务数据和交易数据等方面
选出短期介入时机最优的个股，以期获得个股的潜在投资价值。 
2）风险控制模型 
作为增强型指数基金， 如何平衡跟 踪误差最小化和超额收益最大化是增强型
指数基金管理的最终目标， 本基金将通过风险控制模型， 有效将投资组合风险控
制在预算范围内。 本基金主要采取 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这 两个指标对
投资组合进行监控与评估。 
本基金的风控目标为： 力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% 。 
3）模型的动态调整 
数量化模型的研发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究， 定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验， 并对模型涉及 的因子与策略进行修正与调整， 不断改善模型的有效
性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。 
（3 ）股票投资组合调整 
1）定期调整 
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。 中证指数 有限 公司原则上每半年审核一次中证 500 指数成份股， 本基金
将根据其公布的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。 
2）不定期调整 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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①当成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时， 本
基金将根据指数公司的公告，进行相应调整； 
②根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整 ， 从而有效跟踪
标的指数； 
③若个别成份股因停牌、 流动性不足或法规限制等因素， 使得基金管理人无
法按照其所需标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益等因素，确定调整策略。 
2、债券投资策略 
在债券投资部分， 将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合， 并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配
比，动态 调整固 定收益 证券组合 的久期 、银行 间市场和 交易所 市场的 投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 
3、股指期货投资策略 
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率， 从而更好地达到本基金的投资
目标。本 基金在 股指期 货投资中 将根据 风险管 理的原则 ，在风 险可控 的前提下，
本着谨慎原 则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合
的风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
4、 资产支持证券投资策略 
在严格控制投资风险的前提下， 本基金将从信用风险、 流动性风险、 利率风
险、 税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种， 选择低
估的品种进行投资。 
5、其他金融衍生工具投资策略 
当法律法规或监管机构允许时， 本基金将以控制风险、 提高投资效率和 降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资， 以期更好 地实现基金
的投资目标。 
6、融资及转融通证券出借业务投资策略 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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本基金在参与融资、 转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律
法规允许的范围和比例内、 风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与融资和转融
通证券出借业务。 
参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因申购造成基金
仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
参与转融通证券出借业务时， 本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流
动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象， 力争为本基金份额持有人增
厚投资收益。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的 80% ，其中，投资于中
证 500 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% ； 
（2 ） 本基金持有一家公司 发行 的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10% ，
但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10% ，但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（5 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ； 
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ； 
（8 ） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10% ； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，在 全 国 银 行 间 同 业 市 场中 进 行 的 债 券 回 购 期 限不 得 超 过 1
年，债券回购到期后不得展期 ； 
（14 ）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： 
1）在任 何交易 日日终 ，本基金 持有的 买入股 指期货合 约价值 不超过 基金资
产净值的 10% ，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20% ； 
2）本基 金所持 有的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算）应当符合 基金合同 关于股票投资比例的有关约定； 
3）本基 金在任 何交易 日日终， 持有的 买入期 货合约价 值与有 价证券 市值之
和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有 价证券指股票、 债券 （ 不含到期日
在一年以 内的政 府债券 ） 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 （不含质押
式回购）等； 
4）本基 金在任 何交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
5）本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约需缴纳 的交易 保证金 后，应
当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5% ； 
（15 ）在 任何交 易日日 终，本基 金融资 买入股 票与其他 有价证 券市值 之和，
不得超过基金资产净值的 95% ； 
（16 ） 在任何交易日 日终， 本基金参与转 融通证券出借交易的资产不得超过
基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限
按照市值加权平均计算。 
（17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（18）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所的要求向其报告所交易和持有申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求 ， 但中国证监会规定的特殊情
形除外 。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理 人应 当自 基 金 合同 生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合 基金合同 的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同 生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适
当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 ， 且该等事项无需召开基金份额持有人
大会 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益 ，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其
他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人
利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并履行信息披露
义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律、 行政法规或监管部门取消上 述禁止性规定， 在履行适当程序后， 本
基金可不受上述规定的限制 ，且该等取消无需召开基金份额持有人大会 。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为： 中证500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5% 
中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。 该指数样本选自沪深两个证
券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股 市场中流动性
好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 
如果 指数 编制 单位变 更 或停止中 证 500 指数 的编制、 发布 或授权 ， 或中证
500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500
指数不宜继续作为标的指数， 或者今后法律法规发生变化， 证券市场中有其他代
表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则， 按监管部门要求履行适当程序以后变更
标的指数 、 业绩比较基准 、 基金名称等 并及时公告 。 其中， 若变更标的指数涉及
本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开
基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数
对基金投资范围和投资策略 无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指
数更名等 事项） ，则 该 等变更无 需召开 基金份 额持有人 大会 ， 基金管 理人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告 。 
六、投资决策依据 
为了保证整个基金投资管理计划的顺利贯彻与实施， 本基金遵循以下投资决
策依据以及具体的决策和管理程序： 
1、投资决策依据 
国家有关法律、 法规和基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提； 宏观
经济发展态势、 微观行业运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础； 投
资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。 
2、投资 管理的基本程序 
本基金实行以投资决策、 研究支持、 构建组合、 归因分析、 风险控制为核心
的投资程序。 坚持贯彻严谨、 科学的投资程序是投资取得成功的关键， 也是稳定
管理、规范运作和风险控制赖以实现的保证。 
（1 ）投资决策 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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70 
本基金投资决策委员会定期和临时召开会议， 对阶段性的投资组合整体风险
水平和资产分配比例做出讨论和决议； 
（2 ）研究支持 
研究部门从基本面分析对行业、 个股和市场走势提出投资建议； 数量分析小
组利用数量模型和风险控制模型对市场、行业、风格进行 分 析 和 预 期 收 益 测 算 ； 
（3 ）构建组合 
根据投资决策委员会决议、 研究部门及 数量分析小组的研究成果， 以及申购、
赎回的动态情况， 基金经理在综合判断的基础上， 在授权范围内设计和调整投资
组合； 
（4 ）交易执行 
基金经理利用投资管理系统及电子交易系统和银行间债券交易系统向独立
的交易部门下达交易指令，交易部门执行指令； 
（5 ）归因分析 
风险管理总部 利用归因分析系统对投资组合中整体资产配置、 股票行业配置、
债券产品和期限配置、 个股和个券选择、 买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行
分析。该归因分析将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据； 
（6 ）风险控制 
风险 管理总部和监察稽核总部负责对投资程序、 交易执行等流程进行监控和
定期稽查。 
七、投资决策机制和决策过程 
1、决策机制 
本基金实行基金经理负责制， 由投资决策委员会和基金经理共同协商， 集体
决策、分层授权、职责明确和规范运作。 
2、决策过程 
本基金投资决策过程可分为以下几个步骤： 
（1 ） 研究部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、
行业分析报告、 市场分析报告和数量分析报告， 研究部、 基金投资部和固定收益
部提交投资策略分析报告和资产配置建议报告， 基金经理提交基金组合分析报告
和操作建议，供投资决策委员会会 议讨论。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
71 
（2 ）投 资决策 委员会 月度会议 讨论上 述报告 ，并形成 月度投 资决策 建议，
确定基金投资策略和投资计划。 
（3 ）投 资协调 小组在 投资决策 委员会 决议的 框架下提 出重点 个股、 重点券
种、配置计划。 
（4 ） 根据基金合同、 决 策会议决议、 投资协调小组建议和本基金投资限制，
选择基金构建和调整投资组合。 
（5 ） 风险管理总部和监察稽核总部负责对投资决策流程实施合规风险控制。 
（6 ）风险管理总部负责定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。 
八、风险收益特征 
本基金为增强型指数基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预
期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
九、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 
1、有利于基金资产的安全与增值； 
2、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，
保护基金份额持有人的利益。 
十、 基金投资组合报告 
本投资组合报告所载数据截止日为 2017 年 3 月 31 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。 
1 报告 期末基 金资 产组合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 权益投资 287,381,942.12 86.84 
 其中：股票 287,381,942.12 86.84 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 43,049,531.90 13.01 
7 其他各项资产 516,304.00 0.16 
8 合计 330,947,778.02 100.00 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
72 
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 
2.1 积极投 资按 行业分类 的股 票投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 32,686,876.64 9.91 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
1,476,558.74 0.45 
E 建筑业 2,966,784.28 0.90 
F 批发和零售业 130,984.00 0.04 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,499,232.96 0.45 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,764,243.77 1.45 
J 金融业 - - 
K 房地产业 5,062,606.86 1.54 
L 租赁和商务服务业 1,095,225.60 0.33 
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 49,699,443.01 15.07 
2.2 指数投 资按 行业分类 的股 票投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 2,379,482.53 0.72 
B 采矿业 - - 
C 制造业 136,648,049.14 41.45 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
5,462,166.35 1.66 
E 建筑业 9,383,000.10 2.85 
F 批发和零售业 10,016,636.14 3.04 
G 交通运输、仓储和邮政业 6,155,995.80 1.87 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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73 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,724,032.70 9.02 
J 金融业 - - 
K 房地产业 21,802,427.35 6.61 
L 租赁和商务服务业 8,881,052.35 2.69 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 2,498,909.16 0.76 
R 文化、体育和娱乐业 2,964,255.49 0.90 
S 综合 1,766,492.00 0.54 
 合计 237,682,499.11 72.09 
2.3 报告期 末按 行业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合 
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 
3 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细 
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票
投 资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 002572 索菲亚 57,552.00 3,965,332.80 1.20 
2 002589 瑞康医药 95,446.00 3,915,194.92 1.19 
3 002273 水晶光电 163,210.00 3,704,867.00 1.12 
4 603005 晶方科技 108,551.00 3,645,142.58 1.11 
5 600056 中国医药 153,366.00 3,625,572.24 1.10 
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投 资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产净
值比例( ％) 
1 300258 精锻科技 91,513.00 1,569,447.95 0.48 
2 002677 浙江美大 107,206.00 1,545,910.52 0.47 
3 002542 中化岩土 170,810.00 1,477,506.50 0.45 
4 600897 厦门空港 56,507.00 1,457,880.60 0.44 
5 600452 涪陵电力 29,782.00 1,429,833.82 0.43 
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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74 
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证
券 投资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 
代码 名称 持仓量 合约市值
(元) 
公允价值变动
(元) 
风险说明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计(元) - 
股指期货投资 本期收益(元) 804,280.00 
股指期货投资 本期 公允价值变动(元) -35,680.00 
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的
风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
10 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
根据本基金基金 合同，本基金不能投资于国债期货。 
10.3 本 期国债 期货 投资 评价 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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75 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
11 投 资组合 报告 附注 
11.1 本基金 投资 的前 十名证券 的发 行主体 本 期没有出 现被 监管部 门 立案调
查的情形 。本 基金投 资 的前十名 证券 的发行 主 体除片仔 癀（600436.SH ）外，在
报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 
片仔癀于 2017 年3 月16 日发布了“关于收到福建证监局 《行政监管措施决
定书》 的公告 ”。 中国证监会福建监管局认定， 片仔癀 在信息披露、 募集资金管
理以及内 幕交易 防控等 方面存在 问题， 违反了 《上市公 司信息 披露管 理办法》 、 
《上市公司监管指引第 2 号 —— 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 、 
《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 等法规中的有关规定。
中国证监会福建监管局为此对片仔癀采取出具警示函的行政监管措施。 
本基金的增强策略采用的是量化模型选股策略， 片仔癀是量化模型批量选择
结果之一。 由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标， 因此也不影响基金管
理人遵循量化模型的结果投资片仔癀。 
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金 合同规定的备选股票库。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保证金 96,127.77 
2 应收证券清算款 389,908.91 
3 应收股利 - 
4 应收利息 8,395.09 
5 应收申购款 21,872.23 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 
- 
8 其他 - 
9 合计 516,304.00 
11.4 报告 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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76 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5 报告 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
11.5.1 期末 指数投 资 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 
本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况 
11.5.2 期末 积极投 资 前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 
十一、基金的业绩 
本基金的过往业绩不代表未来表现。 
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 
阶段 
净值增
长率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2016 年 04 月
21 日（基金
合同生效
日）至 2016
年 12 月 31
日 
5.56% 0.66% 3.87% 1.09% 1.69% -0.43% 
2017 年 01 月
01 日至 03 月
31 日 
1.72% 0.66% 2.10% 0.72% -0.38% -0.06% 
自基金合同
生效起至
2017 年 03 月
31 日 
7.38% 0.66% 6.05% 1.01% 1.33% -0.35% 
注： 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持 有人认 购或交 易基金的 各项费 用（例 如：申购 费、赎 回费等 ） ，计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较 
申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金 
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 
（2016 年4 月21 日至 2017 年03 月31 日） 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
77 
 
注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。 
2）本基 金的投 资范围 为具有良 好流动 性的金 融工具， 包括国 内依法 发行上
市的股票 （包括 主板、 中小板、 创业板 及其他 依法发行 、上市 的股票 ） 、权证、
股指期货、 债券 （含国债、 央行票据、 金融债、 次级债、 企业债、 公司债、 短期
融资券、 超短期融资券 、 中期票据、 可转债及分离交易可转债、 可交换债券、 地
方政府债 、证券 公司短 期公司债 券等） 、资产 支持证券 、债券 回购、 银行存款、
同业存单等固定收益类资产及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融 工具（ 但须符 合中国证 监会的 相关规 定） 。本 基金可 以参与 融资和转融
通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理
人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基
金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于 80%， 其中投资于中证 500 指数
成份股及备选成份股的资产占股票资产的比 例不低于80%； 每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或到期日在一年以内的政
府债券不 低于基 金资产 净值的 5% 。本基 金投 资股指期 货、权 证及其 他金融工具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
78 
第十 一 部分 基 金的 财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户以及投资所需的其他专用账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。除依法律法规和 基金合同的规定处分外， 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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79 
第十 二 部分 基 金资 产估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货合 约、
其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
本节所称的固定收益品种， 是指在银行间债券市场、 上海证券交易所、 深圳
证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、 中央
银行债、 政策性银行债 、 短期融资券、 中期票 据、 企业债、 公司债、 商业银行金
融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种。



1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值



交易所上 市的非 固定收 益品种（ 包括股 票、权 证等） ， 以其估 值日在 证券交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未
发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日
的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。



2、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 固定收益 品种（ 另有规 定的除
外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；



（2 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ，按估值 日收盘 价减去 可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得 到的净价进行估值；



（3 ）对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券和私募 债券， 采用估 值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



3、银行 间市场 交易的 固定收益 品种， 选取第 三方估值 机构提 供的相 应品种
当日的估值净价进行估值。


申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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80 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：



（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ；



（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值；



（4 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ，采用 估值技 术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；



（5 ）对 银行间 市场未 上市，且 第三方 估值机 构未提供 估值价 格的债 券，按
成本估值。



5、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。



6、 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按相应利率逐日计提利息。 
7、如 基 金管理 人认为 按上述方 法 对基 金资产 进行估值 不能客 观反映 其公允
价值的， 基金管理人 在综合考虑市场各因素的基础上， 可根据具体情况与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的 方法估值。 
8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现 基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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81 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定公告。 
2、基 金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或 基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位 ） 发生估值错
误时，视 为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“ 受损方”） 的直接 损失按下述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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82 
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发 生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券交易 市场 、 期货交 易市场 遇 法定节 假日或 因其他
原因暂停营业时； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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83 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托 管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
投资人的利益，决定延迟估值； 
4、出现 基金管 理人认 为属于会 导致基 金管理 人不能出 售或评 估基金 资产的
紧急事故的任何情况；



5、 法律法规规定、 中国证监会或基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 7 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 不可抗 力原因 ，或由于 证券交 易所、 期货交易 所及登 记结算 公司发
送的数据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措
施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任， 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 十三 部分 基 金的 收益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第十 四 部分 基 金费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的销售服务费； 
4、 基金的指数 使用费； 
5、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券 、期货交易费用或结算而产生的费用 ； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、 账户开户费用和账户维护费； 
11 、 按照国家有关规定 和 基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费 自基金合同生效次日起 每日计提， 按月支付 。 由基金托管人根据
与 基金管理人 核对一致的财务数据 ， 基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费 自基金合同生效次日起 每日计提， 按月支付。 由基金托管人 根据
与 基金管理人 核对一致的财务数据 ， 基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
3、基金的销售服务费 
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 销售服
务费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金 销售服务费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 销售服务费自基金合同生效次日起 每日计提， 按月支付。 由 基金 托管人
根据与 基金管理人 核对一致的财务数据， 基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
4、 基金的指数使用费 
本基金作为增强指数基金， 在 基金合同 生效后将按照基金管理人与标的指数
许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指
数许可使用费。 
通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如
下： 
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指数使用费率为 0.016% 
H 为每日应计提的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标 的指
数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 （大写： 伍万元整） ， 计费区间不
足一季度的， 根据实际天数按比例计算。 由 基金托管人根据与基金管理人 核对一
致的财务数据， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产
中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
87 
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的 方法。 
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 5－11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 基金合同生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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第 十五 部分 基 金的 会计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度 为基金合同生效日至当年 12 月 31 日， 若基金合同生效少于 2 个月， 可
以并入下一个会计年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并 报中国证监会备案。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 十六 部分 基 金的 信息 披露 
 
一、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运 作办法》 、 《信 息披露 办 法》 、
基金合同 及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 基金合同 约定的时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金 公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 基金合同、基金托管协议 
1、 基金 合同 是 界定 基 金合同 当 事人的 各项权 利、义务 关系， 明确基 金份额
持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
90 
利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同 生效后， 基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新 招募说明书并登载在 其网站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中
国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的 法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人
应当将 基金合同 、基金托管协议登载在 各自 网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 基金合同 生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同 生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 公告 
基金合同 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回 前， 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过 其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基
金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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购、 赎回价 格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制， 由基金托管人按照法律
法规的规定对相关内容进行复核。 基金定期报告 包括基金年度报告、 基金半年度
报告和基金季度报告 。 
1、 基金年度报告： 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基
金年度报告， 并将年度报告正文登载于 其网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒
介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、 基金半年度报告： 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完
成基金半年度报告， 并将半年度报告正文登载在 其网站上， 将半年度报告摘要登
载在指定媒介上。 
3、基金季度报告： 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
基金合同 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报 告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止 基金合同 ； 
3、转换基金运作方式； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管 部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期 办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请； 
26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
27、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在基金合同 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十） 本基金投资股指期货的， 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期
报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股 指期货交易情况， 包括投资政策、 持
仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十 一） 本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披
露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产
支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金
净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
（十二） 本基金参与融资及转融通证券出借交易 的， 基金管理人应当在季度
报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露参
与融资和 转融通 证券出 借交易情 况，包 括投资 策略、业 务开展 情况、 损益情况、
风险及其管理情况等。 
（十三）基金投资证券公司短期公司债券的信息披露 
基金管理人应当在临时公告和定期报告中及时披露本基金投资证券公司发
行的短期公司债券的情况。 
（十二） 中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管 人应当 按照相 关法律法 规、中 国证监 会的规定 和 基金 合同 的 约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的 媒介 。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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第 十七 部分 风 险揭 示 
 
本基金面临的风险主要有： 市场风险、 流动性风险、 政策风险、 再投资风险、
信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。 
一、 市场风险 
市场风险指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性， 是基金资产运
作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险，其中包括： 
1、经济 周期风 险：市 场的收益 水平随 经济运 行的周期 性变动 而变动 ，基金
所投资于上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险； 
2、利率 风险： 金融市 场利率波 动会导 致证券 市场价格 和收益 率的变 动，直
接影响基金所投资股票的价格和收益率，从而给基金的投资带来风险 ； 
3、上市 公司经 营风险 ：如果基 金所投 资的上 市公司经 营不善 ，会导 致其股
票价格的下跌， 或股息、 红利减少， 使基金投资收益下降， 从而给基金的投资带
来风险； 
4、购买 力风险 ：基金 的收益主 要通过 现金的 形式来分 配，而 现金可 能因为
通货膨胀影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降 ； 
5、期货 市场波 动风险 ：本基金 可按照 基金合 同的约定 投资股 指期货 。期货
市场与现货市场不同， 采取保证金交易， 风险较现货市场更高。 虽然本基金对股
指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途， 在极端情况下， 期 货市场波动
仍可能对基金资产造成不良影响。 
二、 流动性风险 
流动性风险包括两类。 一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由
于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现， 从而可
能为基金带来投资损失的风险。 二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流
动资金不足的风险。 
三、 政策风险 
政策风险指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带
来的风险。 政策风险包括： 货币政策的变动、 财政政策的波动、 税收政策的变动、
产业政策的变动、 进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动， 对公司申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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所管理的基金资产带来的风险。 
四、 再投资风险 
再投资获得的收益又被称作利息的利息， 这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 
五、 投资于股指期货可能引致的特定风险 
1、基差风险 
在使用股指期货进行套期保值的过程中， 基金资产可能因为所持有股指期货
合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。 因存在基差风险， 在进行
股指期货合约展期的过程中， 基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动
而遭受展期风险。 
2、盯市结算风险 
股指期货采取保证金交易制度， 保证金账户实行当日 无负债结算制度， 对资
金管理要求较高。 如出现极端行情， 市场持续向不利方向波动导致期货保证金不
足， 又未能在规定的时间内补足， 按规定期货保证金账户将被强制平仓， 从而导
致超出预期的损失。 
3、交易对手风险 
（1 ）对手方风险 
基金管理人运用基金资产投资于股指期货， 会尽力选择资信状况优良、 风险
控制能力强的期货公司作为经纪商， 但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程
中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 
（2 ）连带风险 
为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资人出现保证金
不足、 又未能在规定的时间内补足， 或因其他原因导致中金所对该结算会员下的
经纪账户强行平仓时，基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 
六、 信用风险 
指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基
金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的
行为。 无论是整体市场 投资者的信用偏好变化， 还是 基金具体投资债券和上市公申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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司的信用恶化， 都会对本 基金的回报带来负面影响。 另外， 信用评级调整也会带
来相应风险。 当信用评级机构调低本 基金所持有的 债券的信用级别时， 债券的价
格会下跌，从而导致本 基金的收益下降。 
七、 道德风险 
指由员工之行为违反法律法规、 监管部门之规定及公认的道德标准， 损害客
户或公司利益所造成的风险。 
八、 营运风险 
指由于公司组织结构不健全， 内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。 营
运风险可以分内在和外在风险两方面。 
内在风险包括因人员、 系统和程序而衍生的风险如人为错失、 犯法行为、 未
授权活动、 人员损失等操作风险、 技术风 险、 系统稳定安装等风险和决策及程序
风险； 
外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 
九、 管理风险 
基金管理人的专业技能、 研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占
有、分析 和对经 济形势 、证券价 格走势 的判断 ，进而影 响基金 的投资 收益水平。
同时， 基金管理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全， 能否有
效防范道德风险和其他合规性风险， 以及基金管理人的职业道德水平等， 也会对
基金的风险收益水平造成影响。 
十、本基金特有的风险 
1、 标的指数收益率 与股票市场平均收益率 偏离的风险 
本基金的标的指 数为中证 500 指数， 该指数样本选自沪深两个证券市场， 其
成份股包含了 500 只沪 深 300 指数成份股之外 的 A 股市场中流动性 好、代表性
强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况 ， 但并不能
完全代表整个股票市场。 所以， 标的指数的收 益率 与整个股票市场的平均收益率
可能存在偏离。 
2、 标的指数波动的风险 
标的指数 成份股 的价格 可能受到 政治因 素、经 济因素、 上市公 司经营 状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从 而 可能使得申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金收益水平发生变化，产生风险。 
3、 基金投资组合 收益率与标的指数收益率 偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1）由于 标的指 数调整 成份股或 变更编 制方法 ，使本基 金在相 应的组 合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差； 
2）由于 标的指 数成份 股发生配 股、增 发等行 为导致成 份股在 标的指 数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 
3）由于 标的指 数成份 股派发现 金红利 、新股 收益将导 致基金 收益率 超过目
标指数收益率，产生跟踪误差 ； 
4）由于 成份股 停牌、 摘牌或流 动性差 等原因 使本基金 无法及 时调整 投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪 误差； 
5） 由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、 投资过程中的证券交易成本，
以及基金管理费 、 基金 托管费和基金销售服务费 的存在， 使基金投资组合与标的
指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； 
6）其他 因素产 生的偏 离。如因 受到最 低买入 股数的限 制，基 金投资 组合中
个别股票 的持有 比例与 标的指数 中该股 票的权 重可能不 完全相 同；因 缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4、主动增强投资的风险 
根据本基金的投资策略， 为了获得 稳定适度 的超额收益， 可以在被动跟踪指
数的基础上进行一些 优化调整， 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、 替换
或者增加一些非成份股、 以及投资股指期货进行套期保值等。 这种基于对宏观面、
基本面的深度研究 、 通过基金管理人开发的 选股模型做出优化调整投资组合的决
策， 最终结果仍然存在一定的不确定性， 其投资收益率可能高于指数收益率但也
有可能低于指数收益率。 
5、标的指数变更的风险 
根据基金合同规定， 如出现变更 业绩比较基准的 标的指数的情形 时， 本基金
将变更标的 指数 。基于 原目标指 数的投 资政策 将会改变 ，投资 组合将 随之调整，
基金的收益风险特征将与新的 标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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风险与成本。 
十一 、其他风险 
1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险； 
2、战争 、自然 灾害等 不可抗力 因素的 出现， 可能严重 影响证 券市场 运行，
导致基金资产损失；和其他意外导致的风险； 
3、其他意外事件导致的风险。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 十八 部分 基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 清算 
 
一、 基金合同 的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份 额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生效 后
方可执行，自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 
二、 基金合同 的终止事由 
有下列情形之一的， 基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金存续期内 连续 60 个工作日本基金资产净值低于 5000 万元 人民币或
基金份额持有人数量不满 200 人的； 
4、 基金合同约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证 监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 十九 部分 基 金合 同的 内容 摘要 
 
第一 节 基金 管理人 、基 金托 管人及 基金 份额持 有人 的权利 与义 务 
一、基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 基金合 同 生效 之日起， 根据法 律法规 和 基金合 同 独立 运用并 管理基
金财产； 
（3 ）依 照 基金 合同 收 取基金管 理费以 及法律 法规规定 或中国 证监会 批准的
其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据 基金 合同 及 有关法律 规定监 督基金 托管人， 如认为 基金托 管人违
反了 基金合同 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得 基金合同 规定的费用；



（10）依据基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在基金合同 约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借交易；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金提供服务的外部机构；



（16）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户 等业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 基金合 同 生效 之日起 ， 以诚实 信用、 谨慎勤勉 的原则 管理和 运用基
金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 基金合同 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确
定基金份额申 购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照《基 金 法》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定， 履行 信息 披 露及报
告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
基金合同 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他
人泄露； 
（13）按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依 据《基 金法》 、 基金合 同 及其 他有关 规定召集 基金份 额持有 人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务， 基金托
管人违反 基金合同 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或 实施其
他法律行为；



（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 基金合同 不能生效，
基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
二、基金托管人的权利与义务 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 基金合 同 生效 之日起， 依法律 法规和 基金合同 的规定 安全保 管基金
财产； 
（2 ）依 基金合 同 约定 获得基金 托管费 以及法 律法规规 定或监 管部门 批准的
其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反 基金
合同 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当 事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券 账 户等投资 所需账 户， 为 基金办
理证券 、期货 交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户 以及 投资所 需的其 他专用
账户， 按照基金合同 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割
事宜； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金 合同 及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同的规定进行； 如果基金管
理人有未执行 基金合同 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ）依 据《基 金法》 、 基金合 同 及其 他有关 规定，召 集基金 份额持 有人大
会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和 基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反基金合同 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任
不因其退任而免除； 
（20 ）按 规定监 督基金 管理人按 法律法 规和 基 金合同 规 定履行 自己的 义务，
基金管理人因违反 基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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三、基金份额 持有人的权利与义务 
基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 基金合同的承认和接受， 基
金投资者自依据 基金合同 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 基金合同的
当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 基金合同 当事
人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回 或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守 基金合同、招募说明书等信息披露 文件； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和 基金合同所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 基金合 同 终止 的有限
责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他 《基金合同 》当事人合法权益的活动； 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 
 
第二 节 基金 份额持 有人 大会 召集、 议事 规则及 表决 的程序 和规 则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
一、召开事由 
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会 ，但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外 ： 
（1 ）终止基金合同 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 法律法规、 基金 合同 或中国证监会规定的其他应 当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会： 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 不违背 法律法 规 的规定 和《基 金合同 》的约定 ，以及 对基金 份额持
有人利益无实质性不利影响下， 调整本基金的申购费率、 变更收费方式或 调低赎
回费率； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对 《基金合同》进行修改； 
（5 ）对 《基金 合同 》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及 《基金合同 》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（6 ）按 照法律 法规和 基金合同 规定不 需召开 基金份额 持有人 大会的 以外的
其他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同 》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管 人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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110 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式等法律法规或监管申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定 。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同 》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在 权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一 ） 。若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按 《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意 见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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一 ） ；若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一 （含三分之一） 以上 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面 意见 ； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同 》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金亦可 采用网 络、电 话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决， 会议程序比
照现场开会和通讯方式开会 的程序进行。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容 为关系 基金份 额持有人 利益的 重大事 项，如 基 金合同 的重大 修改、
决定终止 基金合同 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律
法规及基金合同规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大
会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二 以 上 （ 含 三分之二） 通 过 方 可 做 出 。 除 基 金 合 同 另 有 约 定 外,
转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 基金合同 、 本基金与
其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计 票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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七、计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会 的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
九、 本部分关于 基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决
条件等规定， 凡与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一
致的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。 
 
第 三节 基金 合同 解 除和 终止 的事由 、程 序以及 基金 财产清 算方 式 
一、 基金合同 的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于基金合同 变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起生效 后
方可执行，自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 
二、 基金合同 的终止事由 
有下列情形之一的， 基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金存续期内 连续 60 个工作日本基金资产净值低于 5000 万元 人民币或
基金份 额持有人数量不满 200 人的； 
4、 基金合同约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产 的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ）基金合同 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 四节 争议 的处理 和适 用的 法律 
各方当事人同意， 因 基金合同而产生的或与 基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 应提交 中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人
具有约束力。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同 受中国法律管辖。 
 
第 五节 基金 合同 存 放地 和投 资者取 得 基 金合同 的方 式 
基金合同 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办
公场所和营业场所查阅。 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 二十 部分 基 金托 管协 议的 内容 摘要 
 
第 一节 托管 协议当 事人 
（一）基金管理人 
名称：申万菱信基金管理有限公司 
住所：上海市中山南路 100 号11 层 
法定代表人：姜国芳 
成立时间：2004 年1 月15 日 
批准设立机关及批 准设 立文号：中国证券 监督 管理委员会，中国 证监 会证
监基金字【2003】144 号文 
注册资本：壹亿伍仟万元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金管 理业 务、发起设立基金 及中 国证券监督管理委 员会 批准
的其他业务。 
存续期间：持续经营 
电话： （021）23261188 
传真： （021）23261388 
联系人：牛锐 
 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：姜建清 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：赵会军 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据
承兑、贴 现、转 贴现、 各类汇兑 业务； 代理资 金清算； 提供信 用证服 务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理
证券投资 基金清 算业务 （银证转 账） ； 保险代 理业务； 代理政 策性银 行、外国政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府 债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的 注册登记、 认购、 申购 和赎回业务； 资信调查 、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款；
外汇贷款 ；外币 兑换； 出口托收 及进口 代收； 外汇票据 承兑和 贴现； 外汇借款；
外汇担保 ；发行 、代理 发行、买 卖或代 理买卖 股票以外 的外币 有价证 券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 。 
 
第 二 节 基金 托管人 对基 金管 理人的 业务 监督和 核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金的投资范围 为具 有良好流动性的金 融工 具，包括国内依法 发行 上市
的股票（ 包括主 板、中 小板、创 业板及 其他依 法发行、 上市的 股票） 、权证、股
指期货、 债券 （含国债、 央行票据、 金融债、 次级债、 企业债、 公司债、 短期融
资券、 超短期融资券 、 中期票据、 可转债及分离交易可转债、 可交换债券、 地方
政府债、 证券公 司短期 公司债券 等） 、 资产支 持证券、 债券回 购、银 行存款、同
业存单等固定收益类资产及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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如法律法规或监管 机构 以后允许基金投资 其他 品种，基金管理人 在履 行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金不得投资于 相 关法 律 、 法 规 、 部 门规 章及 《 基 金 合 同 》 禁止 投资 的
投资工具 。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对 下述基金
投资、融资及转融通比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比
例为： 
本基金的投资组合 比例 为：本基金持有的 股票 资产占基金资产净 值的 比例
不低于80%， 其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的
比例不低 于 80%； 每个 交易日日 终在扣 除股指 期货合约 需缴纳 的交易 保证金后，
应当保持 现金或 到期日 在一年以 内的政 府债券 不低于基 金资产 净值 的 5%。本基
金投资股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同 》 的约定， 本基金投资组合遵循以
下投资限制：



1）本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的 80%，其中，投资于中证
500 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%； 
2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但除非法律法规另有规定，本基金指数化投资部分不受此限制； 
3） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券， 不超过该证券的 10%， 但除非法律法规另有规定， 本基金指数化投资部分
不受此限制； 
4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
5） 本基金管理人管理 且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证， 不
得超过该权证的10% ； 
6） 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%； 
7） 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得 超过基申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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金资产净值的10%； 
8） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%； 
9） 本基金持有的同一( 指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得 超过该
资产支持证券规模的 10%； 
10 ） 本 基 金 管 理 人管 理且 由 基 金 托 管 人 托管 的全 部 基 金 投 资 于 同一 原始 权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
12 ） 基 金 财 产 参 与股 票发 行 申 购 ， 本 基 金所 申报 的 金 额 不 超 过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
13 ） 本 基 金 进 入 全国 银行 间 同 业 市 场 进 行债 券回 购 的 资 金 余 额 不得 超过 基
金资产净值的40%， 在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过1 年，
债券回购到期后不得展期； 
14）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制： 
① 在 任 何 交 易 日 日终 ，本 基 金 持 有 的 买 入股 指期 货 合 约 价 值 不 超过 基金 资
产净值的10%，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%； 
② 本 基 金 所 持 有 的股 票市 值 和 买 入 、 卖 出股 指期 货 合 约 价 值 ， 合计 （轧 差
计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； 
③ 本 基 金 在 任 何 交易 日日 终 ， 持 有 的 买 入期 货合 约 价 值 与 有 价 证券 市值 之
和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日
在一年以 内的政 府债券 ） 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 （不含质押
式回购）等； 
④ 本 基 金 在 任 何 交易 日内 交 易 （ 不 包 括 平仓 ）的 股 指 期 货 合 约 的成 交金 额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
⑤ 本 基 金 每 个 交 易日 日终 在 扣 除 股 指 期 货合 约需 缴 纳 的 交 易 保 证金 后， 应
当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产 净 值 的
5% ； 
15 ） 在 任 何 交 易 日日 终， 本 基 金 融 资 买 入股 票与 其 他 有 价 证 券 市值 之和 ，申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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不得超过基金资产净值的 95%； 
16 ） 在 任 何 交 易 日日 终，本基金参与转融 通证 券出借交易的资产 不得 超过
基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限
按照市值加权平均计算 ； 
17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合 《基金合同》 的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围应当符合 《基
金合同》 的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 《基金合同》 生效之
日起开始。 
法律法规或监管部 门取 消上述限制，如适 用于 本基金，基金管理 人在 履行
适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制， 且该等事项无需召开基金份额持有
人大会。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证 券 、 期 货 市场 波动 、 上 市 公 司 合 并 或 基金 规 模 变 动 等 基 金管 理人 之
外的原因 导致的投资组合 不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应在 10 个交
易日 内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 法律法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至 少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人
实施交易监督。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）向其基金管理人、基金托管人出资。 
如 法律、行政 法 规或 监管 部 门 取 消 上 述 禁止 性规 定 ， 在 履 行 适 当程 序后 ，
本基金可不受上述规定的限制，且该等事项无需召开基金份额持有人大会 。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金 托管 人提供符合法律法 规及 行业标准的银行间 市场 交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面 通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发 现基 金管理人与不在名 单内 的银行间市场交易 对手 进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在 银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管
理人与交 易对手 重新确 定交易方 式，经 提醒后 仍未改正 时造成 基金资 产损失的，
基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与 银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管
人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行赔
偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在名单
内列明。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存 款的 信用风险主要包括 存款 银行的信用等级、 存款 银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的 损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人在通知基
金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托
管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核核心存款银行是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于 基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 流通受限证券， 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3） 基金管理人应在 基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证 券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前 2 个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后2 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4） 基金投资流通受 限证券前， 基金管理人 应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、 发行价 格、 锁定期， 基金拟认 购的数量、 价格、 总成 本、 总成本
占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划 付
时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资指令
前2 个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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125 
行审核。 
（5） 基金托管人应按 照 《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管
理人提供 的有关 书面信 息。基金 托管人 认为上 述资料可 能导致 基金出 现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评 估报告 等 备查 资料的权 利。否 则， 基 金托管人 有权拒 绝执行 有关指令 。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任， 并有权报
告中国证监会。 
如基金管理人和基 金托 管人无法达成一致 ，应 及时上报中国证监 会请 求解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二）基金托管人 应根 据有关法律法规的 规定 及《基金合同》的 约定 ，对
基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确
定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。 
（ 三 ） 基 金 托 管人 发 现基 金 管 理 人 的 投资 运 作及 其 他 运 作 违 反《 基 金法 》 、
《基金合 同》 、 基金托 管协议有 关规定 时，应 及时以书 面形式 通知基 金管理人限
期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托 管人 有权随时对通知事 项进 行复查，督促基金 管理 人改
正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人
应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》
而致使投资者 遭受的损失。 
对 于 依 据 交 易 程序 尚 未成 交 的 且 基 金 托管 人 在交 易 前 能 够 监 控的 投 资指 令 ，
基金托管 人发现 该投资 指令违反 关法律 法规规 定或者违 反《基 金合同 》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完 成后 方可获知的监控指 标或 依据交易程序已经 成交 的投
资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极 配合 和协助基金托管人 的监 督和核查，必须在 规定 时间
内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基 金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基 金管 理人有重大违规行 为， 应立即报告中国证 监会 ，同
时通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
第 三节 基金 管理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所
需的其他专用账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本托 管协议 及其他 有关规定 时，基 金管理 人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠 正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进
行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和 真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
第 四节 基金 财产的 保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管人应安全 保管基金财产。未经基 金管理人的正当指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管人按照规 定开设基金财产的资金 账户、证券账户、期货 账户以
及投资所需的其他专用账户。 
4 、基金托管人对所托 管的不同基金财产分别 设置账户，与基金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
5 、对于因基金认（申 ）购、基金投资过程中 产生的应收财产，应由 基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人 对此不承担责任。 
6 、除依据法律法规和 基金合同的规定外，基 金托管人不得委托第三 人托管
基金财产。 
（二）募集资金的验证 
基金募集期间 销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金
管理人在具有托管资格的商业银行开设的 申 万 菱 信 基金管理有限公司基金认购
专户。该 账户由 基金管 理人开立 并管理 。 基金 募集期满 ，募集 的基金 份额总额、
基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后，
由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报
告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注册会计师签字有
效。 验资完成， 基金管 理人应将募集的 属于本基金财产的全部资金 划入基金托管
人为本基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资 金 当 日 出 具 确 认 文 件 。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基 金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立和证券账户
卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关 规定， 则基金托
管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）期货账户的开设和管理 
依据相 关期货交易所的规定开立和管理期货账户。 
（七）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（八） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算 有限
责任公司 上海分 公司/ 深圳分公 司或票 据营业 中心的代 保管库 。实物 证券的购买
和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责 任应由基金
托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 30 个工作日
内通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件
应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
 
第 五节 基金 资产净 值的 计算 与复核 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计
算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计
算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。 国家另有规定的，从其规定。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基 金 管 理 人 应 每 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 本
托 管 协 议 的 规 定 暂 停 估 值 的 除 外 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基
金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资
产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人
应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值 ，并以 双 方 认 可 的 方 式 发
送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给
基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定估
值。 
 
第 六节 基金 份额持 有人 名册 的保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管， 保管期限为 20 年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保
管基金份 额持有 人名册 。保管方 式可以 采用电 子或文档 的形式 。保管 期限为 15
年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
 
第 七节 争议 解决方 式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管 人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
 
第 八节 托管 协议的 修改 与终 止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的
托 管 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的
变更报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 ； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基
金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基
金管理权； 
（4 ） 发 生 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 或 《 基 金 合 同 》 约 定 的 终 止 事 项 。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 二十 一部分 对基 金份 额持 有人 的服 务 
 
基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务
内容， 基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权增加、 修改
这些服务项目。 
一、 为基金份额持有人提供的服务 
1、基金份额持有人投资记录对帐服务 
基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单， 也可选择 E-MAIL 、
短 信、 微信等方式得到投资记录对账服务。 如基金份额持有人因特殊原因需获取
指定期间的纸质对账单， 可拨打本公司客服电话 400-880-8588 （免长途话费） 或
021-962299 ，公司将按流程为基金份额持有人免费邮寄。 
2、 互联网服务 
基金管理人可利 用公司官方网站(www.swsmu.com) 、 官方微信 （SW_SMU） 、
申万菱信申级宝 （SW_SMUZX ） 为基金份额 持有人 提供基金查询/ 交易服务及 各
类在线 咨询 服务。 
3、基金转换服务 
为方便基金份额持有人， 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基
金和基金管理人管理的 其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换
费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 
4、定期定额投资计划 
基金管理人可 利用直销中心或其他销售机构的销售网点为投资者提供定期
投资的服务。 通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申
购基金份额。 该定期定额投资计划的办理时间、 费率和有关规则由基金管理人另
行公告。 
二、 服务渠道 
1、咨询电话： （021）962299 或 400-880-8588 （免长途话费） 
2、网站：www.swsmu.com 
3、 微信：申万菱信基金（SW_SMU ）或 申万 菱信申级宝 （SW_SMUZX ） 
4、 其他：如微博 等 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
133 
三、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系本公司。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
134 
第 二十 二部分 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所， 供公众查阅、 复制。 投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购
买复印件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































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第 二十 三部分 其它 应披 露事 项 
 
自 2016 年 10 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日， 与本基金和本基金管理人有关
的公告如下： 
1、2016 年 10 月 26 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 ； 
2、2016 年 11 月 1 日，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 关于新增上海华信证券有限责任公司为旗下部分开放式基金代销机构及参
加上海华信证券有限责任公司开展的申购费率优惠活动的公告 ； 
3、2016 年 11 月 8 日，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 关于新增湘财证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定
期定额投资业务的公告 ； 
4、2016 年 12 月 13 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》 的 关于旗下部分开放式基金新增上海华信证券有限责任公司为代销机构并开
通定期定额投资业务及部分基金参加上海华信证券有限责任公司开展的申购及
定期定额申购费率优惠活动的公告 ； 
5、2016 年 12 月 28 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》的 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司 2017 倾心 回馈基金定
投申购费率优惠活动的公告 ； 
6、 2017 年 1 月 3 日， 刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》
的 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一 个交易日基金资产净值和基金份额净
值的公告 ； 
7、2017 年 1 月 10 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开放式基金代销机
构并开通定期定额投资、 转换业务及参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展
的费率优惠活动的公告 ； 
8、2017 年 1 月 20 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 ； 
9、2017 年 1 月 25 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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报》 的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金暂停大额申购、 定期定额投资
及转换转入业务的公告 ； 
10、2017 年 3 月 1 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金恢复大额申购、 定期定额投资
及转换转入业务的公告 ； 
11 、2017 年 3 月 3 日，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 关于新增中民财富管理 （上海） 有限公司 为旗下部分开放式基金代销机构
并开通定期定额投资、 转换业务及参加中民财富管理 （上海） 有限公司开展的费
率优惠活动的公告 ； 
12、2017 年 3 月 9 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金暂停大额申购、 定期定额投资
及转换转入业务的公告 ； 
13、2017 年 3 月 14 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》 的 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁 （杭州） 基金销售有限公司费率优惠活
动及调整部分基金申购金额、赎回份额下限及最低持有份额下限的公告； 
14、2017 年 3 月 29 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》 的 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公告； 
15、2017 年 3 月 30 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》的 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 2016 年年度报告； 
16、2017 年 4 月 8 日 ，刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时
报》 的 关于旗下部分开放式基金在珠海盈米财富管理有限公司调整赎回份额下限
及最低持有份额下限的公告 ； 
17、2017 年 4 月 20 日， 刊登于 《中国证券报 》 、 《上海证券报》 和 《 证券时
报》 的 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开
通定期定额投资、 转换业务及参加北京汇成基金销售有限公司开展的费率优惠活
动的公告。 
 
 申万菱信 中证 500 指数增强型 证券投资基金















































 招募 说 明书 更 新 （ 全 文 ） 
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第 二十 四部分 备查 文件 
 
（一） 中国证监会准予 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册
的文件 
（二） 《 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金基金合同》 
（三） 《 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金托管协议》 
（四） 《法律意见书》 
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照 
（七 ）中国证监会要求的其他文件 
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 
查阅方式： 投资者可以在办公时间免费查询； 也可按工本费购买本基金备查
文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。 
 
 
 
申万菱信基金管理有限公司 
2017 年6 月3 日