建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）
招募说明书（更新）摘要
2017 年第 1 号
基金管 理人： 建信基 金管理 有限责 任公司
基金托 管人： 中国工 商银行 股份有 限公司
二〇 一七年六 月
【 重 要 提 示 】
本基金经中国证券监督管理委员会2009 年9 月1 日证监 许可[2009]882
号文核准募集。本基金的基金合同于 2009 年 11 月 5 日正式生效。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明
书 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对
本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风险。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波
动 ， 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金
投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证
券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由
于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管
理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 ， 等 等 。 投 资 者 在
进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合 同 》 ，
了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经
验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核
准。
本招募说明书所载内容截止日为为 2017 年 5 月 4 日， 有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明
书已经基金托管人复核。 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号文
批准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本 基 金 管 理 人 公 司 治 理 结 构 完 善 ， 经 营 运 作 规 范 ， 能 够 切 实 维 护 基 金
投 资 者 的 利 益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经
营 方 针 以 及 选 举 和 更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过
股 东 会 依 法 行 使 权 利 ， 不 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 干 预 公 司 的 经 营 管 理 和
基金资产的投资运作。
董 事 会 为 公 司 的 决 策 机 构 ， 对 股 东 会 负 责 ， 并 向 股 东 会 汇 报 。 公 司 董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会 行 使 《 公 司 法 》 规 定 的 有 关 重 大 事 项 的 决 策 权 、 对 公 司 基 本 制 度 的 制 定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职 工代表监事。监事
会 向 股 东 会 负 责 ， 主 要 负 责 检 查 公 司 财 务 并 监 督 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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尽职情况。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、董事会成员
许 会 斌 先 生 ， 董 事 长 ， 高 级 经 济 师 ， 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 ， 中 国 建 设
银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学
院 基 建 财 务 与 信 用 专 业 ， 获 学 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 备 部 副 主
任 ， 零 售 业 务 部 副 总 经 理 ， 个 人 银 行 部 副 总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总
经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部
总经理，2006 年 5 月 起任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任
中国建设银行批发业务总监，2015 年 3 月起 任建信基金管理有限责任公司
董事长。
孙 志 晨 先 生 ， 董 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 裁 ， 兼 建 信 资
本管理公司董事长。 1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长 江 商 学 院EMBA 。 历 任 中 国 建 设 银 行 总 行 筹 资 部 证 券 处 副 处 长 ， 中 国 建
设 银 行 总 行 筹 资 部 、 零 售 业 务 部 证 券 处 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 总 行 个 人 银 行
业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。
1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总 经 理 、 北 京 分 行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、
北 京 分 行 朝 阳 支 行 行 长 、 北 京 分 行 个 人 银 行 部 总 经 理 、 中 国 建 设 银 行 个 人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁。1990 年毕业于伦敦政
治 经 济 学 院 ， 获 经 济 学 学 士 学 位 ，2012 年 获 得 华 盛 顿 大 学 和 复 旦 大 学
EMBA 工 商 管 理 学 硕 士 。 历 任 新 加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信
国 际 有 限 公 司 业 务 发 展 总 监 ， 信 诚 基 金 公 司 首 席 运 营 官 和 代 总 经 理 ， 英 国
保 诚 集 团 （ 马 来 西 亚 ） 资 产 管 理 公 司 首 席 执 行 官 ， 宏 利 金 融 全 球 副 总 裁 ，
宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。
袁时奋先生，董事，现任信安国际（亚洲）区域副总裁。1981 年毕业
于 美 国 阿 而 比 学 院 。 历 任 香 港 汇 丰 银 行 投 资 银 行 部 副 经 理 ， 加 拿 大 丰 业 银建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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行 资 本 市 场 部 高 级 经 理 ， 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 ， 香 港 置 地 集 团 库
务 部 司 库 ， 香 港 赛 马 会 副 集 团 司 库 ， 信 安 国 际 有 限 公 司 大 中 华 区 首 席 营 运
官。
殷红军先生，董事，现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经
理。1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资
咨 询 部 副 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 中 国 华 电 集 团 公 司 改 制 重 组 办 公 室 副 处长、
体 制 改 革 处 处 长 、 政 策 与 法 律 事 务 部 政 策 研 究 处 处 长 、 中 国 华 电 集 团 资 本
控股有限公司副总经理。
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研
究 生 部 。 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 和 中 国 农 村 信 托 投 资 公 司 职 员 、 正 大 国 际
财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 中
银 保 诚 退 休 金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政
员 ， 美 国 国 际 保 险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁 ， 美 国 友 邦 保 险 （ 加 拿 大 ） 有 限
公司总裁兼首席行政员等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理
硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教
授 ， 兼 任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际
金融法专业委员会副主任。
2、监事会成员
张 军 红 先 生 ， 监 事 会 主 席 。 毕 业 于 国 家 行 政 学 院 行 政 管 理 专 业 ， 获 博
士 研 究 生 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 部 储 蓄 业 务 处 科 员 、 副 主 任 科 员 、
主 任 科 员 ； 零 售 业 务 部 主 任 科 员 ； 个 人 银 行 业 务 部 个 人 存 款 处 副 经 理 、 高
级 副 经 理 ； 行 长 办 公 室 秘 书 一 处 高 级 副 经 理 级 秘 书 、 秘 书 、 高 级 经 理 ； 投
资 托 管 服 务 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ； 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ； 资 产 托
管业务部副总经理。2017 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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曾 任 英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保
险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责
任公司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进
会 计 师 事 务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师 事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计
划 财 务 部 经 理 助 理 、 副 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 （ 华 电 财 务 公 司 ） 计
划 财 务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资
本控股有限公司企业融资部经理。
严 冰 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 人 力 资 源 部 总
经理。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任
安永华明会计师事务所人力资源部人力 资源专员。2005 年 8 月加入 建信基
金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 管 理 专 员 、 主 管 、 部 门 总 经 理 助 理 、 副 总 经
理、总经理。
刘 颖 女 士 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 部 副
总经理,英国特许公认会计师公会 （ACCA ）资深会员。1997 年毕业于中国
人 民 大 学 会 计 系, 获 学 士 学 位 ；2010 年 毕 业 于 香 港 中 文 大 学, 获 工 商 管 理
硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限
公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至 今任职于建信基金管理有限责
任公司监察稽核部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总
经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中
国 建 设 银 行 北 京 分 行 信 息 技 术 部 ， 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 北 京 开 发
中 心 项 目 经 理 、 代 处 长 ， 建 信 基 金 管 理 公 司 基 金 运 营 部 总 经 理 助 理 、 副 总
经理，信息技术部执行总经理、总经理。
3、公司高级管理人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加 入中国建设银行总行，历
任 审 计 部 科 员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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理、行长办公室高级副经理；2005 年 9 月起 就职于建信基金管理公司，历
任董事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 专 户 投 资 部 总 监 和
首席战略官；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任 我公司控股子公司建信资本管
理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，并专
任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加 入中国建设银行辽宁省分
行，从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，
从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加 入建信基金管理公
司 ， 一 直 从 事 基 金 销 售 管 理 工 作 ， 历 任 市 场 营 销 部 副 总 监 （ 主 持 工 作 ） 、
总监、公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月 在湖南省物资
贸易总公司工作；1999 年 7 月加 入中国建设银行，先后在总行营业部、金
融 机 构 部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科
员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司，担
任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督
察长，2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月 在福建省东海
经贸股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，
历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管
理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 部 总 监 助 理 、 副 总 监 、 总 监 、 人 力 资 源 部 总 经 理 兼
综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
梁 洪 昀 先 生 ， 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总 经 理 。 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ），2003 年 1 月获清华大学经济学博士学位。2003 年 1 月至 2005
年 8 月就职于大成基金管理有限公司，历任金 融工程部研究员、规划发展
部产品设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8 月加入 建信基金管理有限
责 任 公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、 研 究 部 副
总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 投 资 管 理 部 执 行 总 监 、 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金
经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7
月 20 日任 深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理；2012 年 3 月 16 日起 任建信深证 100 指数 增强型证券投资基金基
金经理；2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
的基金经理；2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证
券投资基金基金经理；2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任 建信中证申
万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部 总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系
二 、基金托管人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截至 2017 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人， 平均
年龄 30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生
以上学历或高级技术职称。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提 供 托 管 服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学
的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的
服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管
理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形
象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括
证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、 企
业 年 金 基 金 、QFII 资产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产
管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金
公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类齐全的托管产
品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各
类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证
券投资基金 709 只 。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货
币》 、英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、美国 《环球金融》 、内地 《 证
券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银
行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金
融领域的持续认可和广泛好评。
三 、相关服务机构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1 、 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 的 申 购 、 赎回 、 定 期 投
资 等 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则请登录 本 公 司 网 站 查询 。 本公司
网址：www.ccbfund.cn。
（2）场外代 销 机 构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（7）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（9）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（11 ）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（12）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14）中金公司
地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层
法定代表人：丁学东
客服电话：010-65051166 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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网址：http://www.cicc. com.cn
（15）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（16）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（17）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（18）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：李福春 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
13
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（21）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（22）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（23）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（24）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（26）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
14
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（27）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
18 层-21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18
层至 21 层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.china-invs.cn
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02
单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755 －82825555
网址：www.axzq.com.cn
（29）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：蔡咏
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（30）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（31）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20
层 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
15
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-95548
网址：www.citicssd.com
（32）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（33）申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆维吾尔 自治区乌鲁 木齐市高新 区（新市区 ）北京南 路
358 号大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（34）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（35）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（36）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（37）民生证券有限责任公司概况 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
16
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 16-18
层
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（38）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
（39）浙商证券股份有限公司
办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7
法定代表人：吴承根
客服电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn
（40）天源证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（41）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层
法定代表人：邱三发
客服电话：020-88836999
网址：www.gzs.com.cn
（42）红塔证券有限责任公司概况
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
网址：http://www.hongtastock.com/ 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
17
（43）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
（44）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
（45）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发展银行大厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（46）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（47）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（48）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
18
网址：www.1234567.com.cn
（49）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（50）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（51）北京晟视天下投资管理有限 公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（52）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（53）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（54）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
19
网址： www.buyforyou.com.cn
（55）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（56）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴 环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（57）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com/
（58）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
（59）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（60）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
20
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代
理销售本基金，并及时公告。
3、场内发售机构
本 基 金 场 内 交 易 机 构 是 指 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网
站（www.szse.cn ）。
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：0755-25938095
传真：0755-25987538
联系人：任瑞新
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 12 层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、 刘焕志
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
21
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹
四 、基金的名称
建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）
五、基金 的 类型
股票型证券投资基金。
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份
股 及 其 备 选 成 份 股 、 新 股 、 债 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工具。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的 资产不低于基金
资产净值的 90% ， 投资于现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基
金资产净值 5% 。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 原 则 上 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 、 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 ： 力 争 使 得 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超过 0.35％，年化跟踪误差不超过 4％。 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
22
1、 资 产 配置 策 略
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90%；投
资 于 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。
如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 股 票 停 牌 限 制 、 股 票 流 动 性 不 足 、 基 金 申
购 或 赎 回 等 各 种 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 ， 致 使 基 金 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某
成 份 股 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理 期 限 内
进行适当的处理和调整。
2、 股 票 投资 组 合 策 略
（1） 投 资组 合 的 构 建
本基金股票资产投资以沪深 300 指数为标的指数，原则上采用完全复
制 的 方 法 ， 首 先 按 照 标 的 指 数 中 的 行 业 权 重 为 基 准 权 重 ， 确 定 行 业 配 置 比
例 ； 再 进 一 步 根 据 各 行 业 中 的 个 股 基 准 权 重 ， 确 定 行 业 内 的 个 股 配 置 比
例。
（2） 投 资组 合 的 调 整
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 原 则 上 将 根 据 标
的指数成份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法
律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 成 份 股 公 司 行 为 信 息 、 新
股 增 发 因 素 等 变 化 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 实 时 调 整 ， 以 实 现 基 金 净 值 增 长
率与基准指数收益率之间的跟踪误差最小化。
（3） 替 代投 资 策 略
因 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 投 资 受 限 制 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 本 基 金
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 适 当 方 法 （ 如 买 入 其
他成份股或备选成份股、 非成份股等）进行替代。
（4） 跟 踪误 差 、 跟 踪偏 离 度 控 制策 略
指 数 基 金 跟 踪 误 差 的 来 源 包 括 ： 对 受 限 成 份 股 的 替 代 投 资 、 成 份 股 调
整 时 的 交 易 策 略 以 及 基 金 每 日 现 金 流 入 或 流 出 的 建 仓 或 变 现 策 略 、 成 份 股
股 息 的 再 投 资 策 略 等 。 基 金 管 理 人 将 通 过 对 上述 因 素 的 有 效 管 理 ， 追 求 跟
踪误差最小化。 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
23
本 基 金 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 指 数 表 现 的 偏 离 度 ， 每 月 末 定 期 分 析 基 金
组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 积 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化
跟踪偏离度管理方案。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金的 业 绩比较基 准 为：95% × 沪深 300 指数收益 率+5% ×商业银
行税后活期存款利率。
十、基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于
货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、
较高收益品种。
十一、基 金 的 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误
导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017
年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2017 年 3 月 31 日，本报告中的财务资
料未经审计。
11.1 报 告 期 末 基 金 资产 组 合 情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资
产的比例
（% ）
1 权益投资 450,979,401.19 93.03
其中：股票 450,979,401.19 93.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 458,997.99 0.09
其中：债券 458,997.99 0.09 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6
买 入 返 售 金 融 资
产
- -
其 中 ： 买 断 式 回
购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备付金合计
32,591,856.38 6.72
8 其他资产 714,832.65 0.15
9 合计 484,745,088.21 100.00
11.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ）
占基金资产
净值比例
（％）
A
农 、 林 、 牧 、
渔业
- -
B 采矿业 - -
C 制造业 929,069.96 0.19
D
电 力 、 热 力 、
燃 气 及 水 生 产
和供应业
- -
E 建筑业 212,404.44 0.04
F 批发和零售业 130,984.00 0.03
G
交 通 运 输 、 仓
储和邮政业
107,466.66 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软
件 和 信 息 技 术
- - 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
25
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L
租 赁 和 商 务 服
务业
- -
M
科 学 研 究 和 技
术服务业
16,930.16 0.00
N 水 利 、 环 境 和
公 共 设 施 管 理
业
455,693.82 0.09
O 居 民 服 务 、 修
理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工
作
- -
R 文 化 、 体 育 和
娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,852,549.04 0.38
注：以上行业分类以 2017 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,289,659.40 0.27
B 采掘业 15,722,226.78 3.26
C 制造业 154,792,101.56 32.10
D
电 力 、 热 力 、 燃 气
及水生产和供应业
12,286,886.42 2.55
E 建筑业 21,625,073.43 4.48
F 批发和零售业 9,900,432.01 2.05 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
26
G
交 通 运 输 、 仓 储 和
邮政业
13,366,173.38 2.77
H 住宿和餐饮业 213,712.00 0.04
I
信 息 传 输 、 软 件 和
信息技术服务业
26,912,370.82 5.58
J 金融业 154,125,295.03 31.96
K 房地产业 22,520,179.72 4.67
L 租赁和商务服务业 4,901,388.19 1.02
M
科 学 研 究 和 技 术 服
务业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共
设施管理业
3,359,352.40 0.70
O 居 民 服 务 、 修 理 和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 568,324.00 0.12
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐
业
5,683,658.30 1.18
S 综合 1,860,018.71 0.39
合计 449,126,852.15 93.13
注：以上行业分类以 2017 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
11.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
11.3 报告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
11.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序
号
股票
代码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占 基 金 资 产净
值 比 例 （ ％）
1 601318 中国平安 508,432 18,817,068.32 3.90
2 601166 兴业银行 665,202 10,782,924.42 2.24 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
27
3 600016 民生银行 1,208,782 10,250,471.36 2.13
4 600036 招商银行 533,083 10,219,201.11 2.12
5 600519 贵州茅台 23,410 9,044,687.60 1.88
6 601328 交通银行 1,315,020 8,192,574.60 1.70
7 601288 农业银行 2,384,199 7,963,224.66 1.65
8 000651 格力电器 224,826 7,126,984.20 1.48
9 000333 美的集团 212,140 7,064,262.00 1.46
10 000002 万
科Ａ 317,979 6,544,007.82 1.36
11.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占 基 金 资 产净
值 比 例 （ ％）
1 601200 上海环境 15,558 455,693.82 0.09
2 603833 欧派家居 2,120 203,498.80 0.04
3 601228 广州港 26,934 107,466.66 0.02
4 603768 常青股份 2,539 96,101.15 0.02
5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02
11.4 报 告 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序
号
债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 458,997.99 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 458,997.99 0.10
11.5 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投
资明细 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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序
号
债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 113011 光大转债 4,590 458,997.99 0.10
11.6 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支
持 证 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
11.8 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投
资明细
本基金本报告期末未持有权 证。
11.9 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
11.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债 期货。
11.11 投 资 组 合 报 告 附注
11.11.1 本基金本报告期内 投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.11.3 其他资产构成 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 24,681.63
2 应收证券清算款 482,577.28
3 应收股利 -
4 应收利息 7,404.94
5 应收申购款 200,168.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 714,832.65
11.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.11.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票 中存在流通受限
情况的说明
11.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
十 二 、基金的业绩
基金业绩截止日为 2017 年 3 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④ 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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标准差
④
自基金合同
生效之日
2009 年11月5
日至2009 年
12月31日
1.00% 1.25% 3.38% 1.60% -2.38% -0.35%
2010 年1 月1
日至2010 年
12月31日
-12.28% 1.51% -11.78% 1.50% -0.50% 0.01%
2011 年1 月1
日至2011 年
12月31日
-23.70% 1.23% -23.83% 1.23% 0.13% 0.00%
2012 年1 月1
日至2012 年
12月31日
8.43% 1.21% 7.29% 1.22% 1.14% -0.01%
2014 年1 月1
日至2014 年
12月31日
50.09% 1.14% 48.69% 1.15% 1.40% -0.01%
2015 年1 月1
日至2015 年
12月31 日
6.35% 2.42% 5.70% 2.36% 0.65% 0.06%
2016 年1 月1
日至2016 年
12月31日
-9.58% 1.38% -10.63% 1.33% 1.05% 0.05%
2017 年1 月1
日—2017 年3
月31日
4.60% 0.48% 4.19% 0.49% 0.41% -0.01%
自基金合同
生效之日至
2017 年3 月31
日
4.01% 1.49% 1.26% 1.48% 2.75% 0.01%
建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
31
十 三 、 费用概览
（ 一 ） 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用
1、 基 金 费用 的 种 类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9） 按照法律、法规规定和 《基金合同》 约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣
除。
2、 基 金 费用 的 费 率 、计 提 方 法 、计 提 标 准 和支 付 方 式
（1）基金管理人的管理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.75% 年 费 率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.75% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假
日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 年 费 率 计
提。计算方法如下： 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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H ＝E ×0.15% ÷当年 天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理
人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日
起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 磋 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率 ， 此 项 调 整 不 需 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于
新的费率实施前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并
报中国证监会备案。
本条第 1 款第 （3） 至 第 （9） 项 费用，根据有关法规及相应协议规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 二 ） 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用
1、申购费
本基金对申购设置级差费率，场内申购和场外申购执行统一收费标
准。申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过 1.2% ：
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万元
1.2%
100 万元≤M<500 万元
0.8%
500 万元≤M<1000 万元
0.4%
M ≥1000 万元 1000 元/ 笔
申 购 费 用 由 申 购 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 申 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市
场推广、注册登记和销售。
2、赎回费
场 外 赎 回 费 率 按 照 持 有 期 限 设 置 级 差 费 率 ， 最 小 赎 回 费 率 为 零 ； 场 内
赎回费率为固定的0.5%。 建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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持有期限（Y ） 场外赎回费率 场内赎回费率
持有期<1 年
0.5%
0.5％
1 年≤持有期<2 年
0.25%
持有期≥2 年 0％
赎回费用由赎回人承担，赎回费中 25% 归 入基金资产，其余部分作为
本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（注：1 年指 365 天）
3 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 、 法 规 以 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定
决 定 开 办 本 基 金 和 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 。 基 金 转 换
的数额 限 制 、 转 换 费 率 等 具 体 事 项 可 以 由 基 金 管 理 人 届 时 另 行 规 定 且 公
告。
4 、 基 金 管 理 人 可 以 按 照 《 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 调 整 费 率 或 收 费 方
式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少
一家中国证监会指定的媒体公告。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用
支出或基金财产的损失；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费
用；
3 、 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费
用的项目。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
1、更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”信息。
2 、 更 新 了 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 、 “ 基 金 托 管 业建信沪深 300 指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
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务经营情况”的相关信息。
3、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的变动信息。
4 、 更 新 了 “ 十 一 、 基 金 的 投 资 ” 中 “ 基 金 的 投 资 组 合 报 告 ” 的 相 关
内容，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。
5 、 更 新 了 “ 十 二 、 基 金 的 业 绩 ” ， 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规 定 编 制 ，
并经基金托管人复核。
6 、 更 新 了 “ 二 十 四 、 其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添 加 了 自 上 次 本 基 金 招 募
说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上 述 内 容 仅 为 本 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 ， 投 资 人 欲 查 询 本 招 募 说 明
书（更新）正文，可登录基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二 〇 一 七 年 六 月 七日
