对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
价值ETF(510030)

价值ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

 
 
 
上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 
基金 招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2017 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 



1 【重要 提示 】 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2010 ]227 号 文的 核准 ,进 行 募集。





基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 , 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 , 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 , 其 风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金, 紧密跟 踪标 的指 数 , 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的 产品。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。 本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写,经基金 托管人审核,并经中国证 监会核准 。 《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售 的基金 份额 , 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 , 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其 对 《基 金合 同》 的承 认和 接受, 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有 权利、 承担 义务 ;基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅《 基金 合同 》 。 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2017 年 4 月 23 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2017 年 3 月 31 日, 数据 未经审 计。


2 一、 《基金合同》生效日 期 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效。 二、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen ( 黄小 薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 :章希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有49% 的 股份 。 (二) 基金管 理人 主要 人员 情况 1、 董事会 成员 郑安国 先生 ,董 事长 ,博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司 研究所 总经 理级 副所 长、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理、 总经 理、 总 裁、 董事 长 , 华 宝投 资 有限公 司董 事 、 总 经理 。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 董事 长 , 中 国太 平 洋保险(集团)股 份有 限 公司董 事。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏 ) 女士 ,董事 , 硕士 。 曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析 师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 , 曾 任公 司营 运总 监、 董事会 秘书 、副 总经 理, 现任公 司总 经理 。 Lionel PAQUIN 先 生, 董 事,硕 士。 曾在 法国 财政 部、法 国兴 业银 行、 领先 资产管 理有 限公 司 3 从事监 察、 风险 管理 和专 户平台 等业 务, 现任 领先 资产管 理有 限公 司总 裁。 Alexandre Werno 先生 , 董事, 硕士 。曾 在法 兴集 团从事 内审 监察 及国 际业 务战略 风险 管理 工 作; 曾任 法国 兴业 银行 全 球市场 执行 董事 、 中国 业 务发展 负责 人 。2013 年5 月加入 华宝 兴业 基金 管 理公司 任总 经理 高级 顾问 。现任 公司 常务 副总 经理 。 胡光先 生 , 独 立董 事, 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集 团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。 尉安宁 先生 , 独立 董事 , 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 , 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理 研究员 , 世界 银行 农业 经 济学家 , 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 , 新 希望 集团 常务 副总 裁, 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 , 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管 理有限 公司 董事 长。 陈志宏 先生 , 独立 董事 , 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙 人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长 。现 任华 彬国 际投资 (集 团) 有限 公司 高级顾 问。 2、监 事会 成员





Anne MARION-BOUCHACOURT 女 士, 监事 ,硕 士。 曾任普 华永 道总 监, 杰米 尼咨询 金融 机构 业务 副总裁 , 索尔 文国 际副 总 裁, 法兴 集团 人力 资源 高 级执行 副总 裁兼 执行 委员 会委员 。 现任 法兴 集团 中国区 负责 人, 集团 管理 委员会 委员 。 欧江洪 先生, 监事, 本科 。 曾任宝 钢集 团财 务部 主 办、 宝钢 集团 成本 管理 处 主管 、 宝 钢集 团办 公 室(董事 会办公室 )主管/高级 秘书、宝 钢集团办公 厅秘书室 主任。现 任华宝投 资有限公 司总 经 理助理 。





贺桂先 先生 ,监 事, 毕业 于江西 财经 大学 。曾 任华 宝信托 投资 有限 责任 公司 研究部 副总 经理 。 现任 华 宝兴 业基 金管 理有 限 公司 营运 副总 监。 3、高 级管 理人 员 郑安国 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。 任志强 先生 , 副总 经理 , 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 2007 年 8 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 ,曾 任华宝 兴业 行业 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。


4 向辉先 生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公 司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 兴业 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 , 先后 担 任公司 清算 登记 部总 经 理、营 运副 总监 、营 运总 监。现 任公 司副 总经 理。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。 4、 本 基金 基金 经理 丰晨成 , 硕士 。 2009 年 加 入华宝 兴业 基金 管理 有限 公司, 先后担 任助 理产 品 经理, 数量分 析师 , 投资经 理助 理, 投资 经理 等职务 。2015 年 11 月 任 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、 华宝 兴业 上证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 。2016 年 8 月起 任华宝 兴业 中证 全指 证券 公司交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 。 5、权益 投 资决 策委 员会 成 员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监。 刘自强 先生 , 投资 副总 监 、 华 宝兴 业动 力组 合混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝兴 业高 端制 造股票 型证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝 兴业 国策 导 向混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝 兴业 未来 主导产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 闫旭女 士 , 助 理投 资总 监 、 国 内投 资部 总经 理、 华 宝兴业 行业 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 经 理、 华宝 兴业 收益 增长 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金基 金经 理。 胡戈游 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 兴业 宝康 消费 品 证券投 资基 金基 金经 理 、 华宝兴 业品 质生 活 股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 核心 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 。 6、 上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间:1984 年1 月1 日 法定代 表人 :易 会满


5 注册资 本: 人民 币35,640,625.71 万元 联系电 话:010-66105799 联系人 :洪 渊 (二) 主要 人员 情况 截至2016 年9 月末 , 中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 210 人 , 平均 年龄30 岁,95%以 上员 工拥有 大学 本科 以上 学历 ,高管 人员 均拥 有研 究生 以上学 历或 高级 技术 职称 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ,中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以来 ,秉 承“诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的宗 旨, 依靠 严密 科学 的风险 管理 和内 部控 制体 系、规 范的 管理 模式 、 先进的 营运 系统 和专 业的 服务团 队 , 严 格履 行资 产 托管人 职责 , 为境 内外 广 大投资 者 、 金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、 高效 、 专 业的 托管 服 务, 展现 优异 的市 场形 象 和影响 力 。 建 立了 国内 托管银 行中 最丰 富、 最 成 熟的产 品线。 拥有 包括 证 券投资 基金、 信托 资产、 保险资 产 、 社 会保 障基 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资 产、 股权 投 资基金 、证 券公 司集 合资 产管理 计划 、证 券公 司 定向资产 管理计 划、商业 银行信贷 资产证 券化、基 金公司特 定客户 资产管理 、QDII 专 户资产 、 ESCROW 等 门类 齐全 的托 管 产品体 系 , 同 时在 国内 率 先开展 绩效 评估 、 风险 管 理等增 值服 务 , 可 以为 各类客 户提 供个 性化 的托 管服务 。截 至 2016 年 9 月,中 国工 商银 行共 托管 证券投 资基 金 624 只。 自2003 年 以来 , 本 行连 续 十一年 获得 香港 《亚 洲货 币》 、 英国 《全 球托 管人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环球 金融 》 、 内地 《证 券 时报》 、 《 上海 证券 报》 等 境内外 权威 财经 媒体 评选 的51 项最 佳托 管银 行 大奖 ; 是 获得 奖项 最多 的 国内托 管银 行 , 优 良的 服 务品质 获得 国内 外金 融领 域的持 续认 可和 广泛 好 评。 (四) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 中国 工商银行 资产托管部自成 立以来, 各项业务飞速发 展,始终 保持在资产托管 行业的优 势 地位 。这些成绩 的取得,是与 资产托管部 “一手抓业务 拓展,一手 抓内控建设” 的做法是分不 开 的。 资产托管部 非常重视改进 和加强内部 风险管理工作 ,在 积极拓 展各项托管业 务的同时,把 加 强风 险防范和控 制的力度,精 心培育内控 文化,完善风 险控制机制 ,强化业务项 目全过程风险 管 理作为 重要 工作 来做 。 继2005、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年八 次顺 利通 过评 估组织 内部 控制 和安 全措 施是否 充分 的最 权威 的SAS70 ( 审计 标准 第70 号) 审 阅后, 2015 年、 2016 年中国 工商 银行 资产 托管 部均通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审阅 ,迄 今已 第十 次获得 无保 留意 见的 控制 及有效性报 告,表明独立 第三方对我 行托管服务在 风险管理、 内部控制方面 的健全性和有 效 6 性的全 面认 可, 也证 明中 国 工商银 行托 管服 务的 风险 控制能 力已 经与 国际 大型 托管银 行接 轨, 达到 国际先 进水 平。 目前 ,ISAE3402 审阅 已经 成为 年度 化、常 规化 的内 控工 作手 段。 1 、内 部风 险控 制目 标 保证 业务运作 严格遵守国家有 关法律法 规和行业监管规 则,强化 和建立守法经营 、规范运 作 的经 营思想和经 营风格,形成 一个运作规 范化、管理科 学化、监控 制度化的内控 体系;防范和 化 解经 营风险,保 证托管资产的 安全完整; 维护持有人的 权益;保障 资产托管业务 安全、有效、 稳 健运行 。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国 工商银行 资产托管业务内 部风险控 制组织 结构由中 国工商银 行稽核监察部门 (内控合 规 部、 内部 审计 局) 、 资 产托 管部内 设风 险控 制处 及资 产托管 部各 业务 处室 共同 组成 。 总 行稽 核监 察 部门 负责制定全 行风险管理政 策,对各业 务部门风险控 制工作进行 指导、监督。 资产托管部内 部 设置专 门负 责稽 核监 察工 作的内 部风 险控 制处 , 配 备专职 稽核 监察 人员 , 在 总经理 的直 接领 导下 , 依照 有关法律规 章,对业务的 运行独立行 使稽核监察职 权。各业务 处室在各自职 责范围内实施 具 体的风 险控 制措 施。 3 、内 部风 险控 制原 则 (1 ) 合法 性原 则 。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求 , 并贯穿 于托 管业 务经营 管 理 活动 的始 终。 (2 ) 完整 性原 则 。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约 ; 监 督 制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节, 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员。 (3) 及时 性原 则 。 托 管业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ; 按 照 “内 控优 先” 的 原则, 新设 机构 或新 增业 务品种 时, 必须 做到 已建 立相关 的规 章制 度。 (4 ) 审慎 性原 则。 各项 业务经 营活 动必 须防 范风 险, 审慎 经营 , 保 证基 金 资产和 其他 委托 资产的 安全 与完 整。 (5) 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 , 并 保证 得到全 面落 实执 行, 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。 (6 ) 独立 性原 则 。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门 ; 直 接操 作人 员和 控 制人员 必须 相对 独立, 适当 分离 ;内 控制 度的检 查、 评价 部门 必须 独立于 内控 制度 的制 定和 执行部 门。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 (1) 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 , 建 立了 明确 的岗位 职责 、 科 学的 业务流程、 详细的操作手 册、严格的 人员行为规范 等一系列规 章制度,并采 取了良好的防 火 7 墙隔离 制度 ,能 够确 保资 产 独立 、环 境独 立、 人员 独立、 业务 制度 和管 理独 立、网 络独 立。 (2) 高层 检查 。 主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和 管理 者, 要求下级部 门及时报告经 营管理情况 和特别情况, 以检查资产 托管部在实现 内部控制目标 方 面的进 展, 并根 据检 查情 况提出 内部 控制 措施 ,督 促职能 管理 部门 改进 。 (3) 人 事控 制。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建立 “ 自控 防线” 、 “互 控 防线” 、 “监 控防 线” 三道控制防 线,健全绩效 考核和激励 机制,树立“ 以人为本” 的内控文化, 增强员工的责 任 心和 荣誉感,培 育团队精神和 核心竞争力 。并通过进行 定期 、定向 的业务与职业 道德培训、签 订 承诺书 ,使 员工 树立 风险 防范与 控制 理念 。 (4) 经营 控制 。 资 产托 管 部通过 制定 计划 、 编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处 理各 项事务 ,从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ,达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。 (5) 内部 风险 管理 。 资 产 托管部 通过 稽核 监察 、 风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 , 定 期或 不定 期地对业务 运作状况进行 检查、监控 ,指导业务部 门进行风险 识别、评估, 制定并实施风 险 控制措 施, 排查 风险 隐患 。 (6) 数据 安全 控制 。 我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路的 冗余 备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。 (7) 应急 准备 与响 应 。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 , 制定 了基 于 数据 、 应 用、 操 作、 环境四个层 面的完备的灾 难恢复方案 ,并组织员工 定期演练。 为使演练更加 接近实战,资 产 托管部 不断 提高 演练 标准 , 从最 初的 按照 预订 时间 演练发 展到 现在 的 “ 随机 演练” 。 从 演练 结果 看, 资产托 管部 完全 有能 力在 发生灾 难的 情况 下两 个小 时内恢 复业 务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1 ) 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门 , 配 备 专职稽 核监 察人 员 , 在 总 经理的 直接 领导 下,依 照有 关法 律规 章, 全面贯 彻落 实全 程监 控思 想, 确 保资 产托 管业 务健 康、稳 定地 发展 。 (2 ) 完善 组织 结构 , 实施 全员风 险管 理 。 完 善的 风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的 共同 参与 ,只有这样 ,风险控制制 度和措施才 会全面、有效 。资产托管 部实施全员风 险管理,将风 险 控制 责任落实到 具体业务部门 和业务岗位 ,每位员工对 自己岗位职 责范围内的风 险负责,通过 建 立纵向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ,形 成不同 部门 、不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。 (3 ) 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 , 一贯 坚持 把 风险防 范和 控制 的理 念和方法融 入岗位职责、 制度建设和 工作流程中。 经过多年努 力,资产托管 部已经建立了 一 整套 内部风险控 制制度,包括 :岗位职责 、业务操作流 程、稽核监 察制度、信息 披露制度等, 覆 盖所有 部门 和岗 位, 渗透 各项业 务过 程, 形成 各个 业务环 节之 间的 相互 制约 机制。


8 (4 ) 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 , 保 持与业 务发 展同 等地 位 。 资产托 管业 务是 商业银 行新 兴的 中间 业务 , 资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作, 一直将 建立 一个 系统 、 高效的 风险 防范 和控 制体 系作为 工作 重点 。 随 着市 场环境 的变 化和 托管 业务 的快速 发展 , 新 问题 、 新情 况不断出现 ,资产托管部 始终将风险 管理放在与业 务发展同等 重要的位置, 视风 险防范和 控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。


(五) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 根据 《 基金 法》 、 基 金合 同 、 托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定, 基金 托管 人对 基金的 投资 范围 和投 资对象、基 金投融资比例 、基金投资 禁止行为、基 金参与银行 间债券市场、 基金资产净值 的 计算 、基金份额 净值计算、应 收资金到账 、基金费用开 支及收入确 定、基金收益 分配、相关信 息 披露 、基金宣传 推介材料中登 载基金业绩 表现数据等进 行监督和核 查,其中对基 金的投资比例 的 监督和 核查 自基 金合 同生 效之后 六个 月开 始。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 基 金合 同、 基金 托管 协议 或有 关 基金法 律法 规规 定的 行为,应及 时以书面形式 通知基金管 理人限期纠正 ,基金管理 人收到通知后 应及时核对, 并 以书 面形式对基 金托管人发出 回函确认。 在限期内,基 金托管人有 权随时对通知 事项进行复查 , 督促 基金管理人 改正。基金管 理人对基金 托管人通知的 违规事项未 能在限期内纠 正的,基金托 管 人应报 告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金管 理人 限 期纠正 。 四、 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机 构 1、 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” ) (1) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法定代 表人 :杨 德红


客服电 话:95521


网址:www.gtja.com (2) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号


9 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛峰 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:95525 、4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (3) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 淮海 中 路98 号 法定代 表人 : 瞿 秋平 电话:021 -23219000 服务热 线:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (4) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82943666 联系人 : 黄 婵君 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (5) 广发 证券 股份 有限 公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点 公司网 站: http://www.gf.com.cn (6) 长江 证券 股份 有限 公 司 长江证 券股 份有 限公 司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :崔 少华


10 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :奚 博宇 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (7) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com (8) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 法定代 表人 :谢 永林 联系人: 周 一涵 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8 开放式 基金 业务 传真 :0755-82435367 公司网 址: www. stock.pingan.com (9) 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :顾凌 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.ce.ecitic.com


(10) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 : 胡 月茹


11 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服 务热 线:95503 公司网 站:www.dfzq.com.cn (11) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:0591-38281963 联系人 :夏 中苏 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (13 )国 信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (14) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 基金业 务联 系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (15) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 法定代 表人 :周易 电话:0755-82492193 传真 :0755-82492962


12 联系 人: 庞晓 芸 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (16) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


电话:010-66568292 联系人 :邓颜 公司网 址:www.chinastock.com.cn (17) 长城 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :丁 益 联系人 :金 夏 电话:021-62821733 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888 (18) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服 务电 话: 4006515988 网址:http://www.bhzq.com (19) 中银 国际 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层 法定代 表人 :许刚 咨询电 话:4006208888 或 各地营 业网 点咨 询电 话 网址:www.bocichina.com 传真:021-50372474 (20) 安信 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 楼


13 法定代 表人 : 牛冠 兴


联系电 话:0755-82558323


传真:0755-82558355


联系人 : 陈 剑虹 客服电 话:4008-001-001


公司网 址:www.essence.com.cn (21) 华宝 证券 有限 责任 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 57 楼 法定代 表人 : 陈林 客户服 务电 话:4008209898 、021-38929908 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (22) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :尹 旭航 联系电 话:010-63081493 传真:010-63081344 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (23 )江 海证 券有 限公 司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :周 俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客户服 务热 线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (24) 东兴 证券 股份 有限 公司 公司名 称: 东兴 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层 法定代 表人 : 魏 庆华 基金销 售联 系人 :汤 漫川 电话:010-66555316


14 传真:010-66555246 公司网 站:www.dxzq.net.cn 公司客 户服 务电 话:400-8888-993 (25) 德邦 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 邮政编 码:200122 注册资 本:16.9 亿 元人 民 币 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:862168761616-8507 传真:862168767981 (26) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-65161666 传真:0551-65161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话: 95318 、400-80-96518 ( 全国 ) (27) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦7 楼


办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦7 楼 法定代 表人 : 李 俊杰 联系人 : 邵 珍珍 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com (28) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号


15 法定代 表人 :李玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (29) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路 157 号新天 地大 厦7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn (30) 方正 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 公司地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 全国统 一客 服热 线:95571 方正证 券网 站:www.foundersc.com (31)红 塔证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 云南 省昆 明市 北京 路 155 号附 1 号 红塔 大厦 9 楼 法定代 表人 :况 雨林 客户服 务电 话:0871-3577930 网址: www.hongtazq.com (32) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 、95573 公司网 址:www.i618.com.cn (33) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号


16 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108( 免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (34) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 : 史 江蕊 联 系电 话:0791-86768681 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (35) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 东吴 证券 大厦 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (36) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 住所: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 :丁 学东 基金代 销业 务联 系人 :任敏 、陈 曦、 康楠


联系电 话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服 务电 话:400-910-1166 (37) 中国 民族 证券 有限 责任公 司 客户服 务电 话:4008895618 公司网 址:http://www.e5618.com (38) 申 万宏 源西 部证 券有 限公司 客户服 务电 话:400-800-0562 公司网 址: www.hysec.com (39) 大 同证 券有 限责 任公 司


17 客户服 务电 话:4007-121212 公司网 址:www.dtsbc.com.cn (40) 第 一创 业证 券股 份有 限公司 客户服 务电 话:95358 公司网 址:www.firstcapital.com.cn 2、 二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求, 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场22 层


法定代 表人 :陈 耀先


联系人 :刘 永卫


联系电 话:021-58872625 ( 三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明 ( 四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所


法定代 表人 :葛 明


住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼 公司电 话:021-22288888 (注: 公司 总机 )


18 公司传 真:021-22280000 (注: 传真 总机 )


签章会 计师 :徐 艳, 蒋燕 华


业务联 系人 :蒋 燕华 五、 基金简介


基金 名称 :上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金


基金 类型 : 开 放式 指数 基金 六、 基金的投资 ( 一)





投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具,包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成 份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券,以及经中 国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工 具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围。 本 基金投 资于上证 180 价值 指数的 成份股 和备选 成份 股的资 产比例 不低于 该基 金资产 净值的 95% ,同 时为 更好 地实 现 投资目 标, 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 ,该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 (三) 投资 策略 1、股 票资 产指 数化 投资 策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 , 本 基金 根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 ( 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ) 导 致无 法获 得足够 数 量 的股 票时, 本 基金可 以根 据市 场情 况, 结合经 验判 断, 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性 等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代(同 行业股票 优先考虑 ) ,以 期在规定 的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 2、 债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债 19 券,债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性, 有效 利用基 金资 产, 提高 基金 资产的 投资 收益 。 3、 其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行 管理 , 以 提高 投资 效率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管 理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 , 不得应 用于 投机 交易 目的 ,或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。 (四) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资, 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指 数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 以 及因 基金 的申 购和赎 回对 本 基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时, 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组 合进行 适当 调整 ,以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 1、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整 策略 , 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 , 减少 流动 性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 。 2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟 踪标的指 数成份 股公司信 息(如: 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等) ,以及 成 份股公 司其 他重 大信 息 , 分析这 些信 息对 指数 的影 响, 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易 策略。 3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 , 本基 金 管理人 将密 切关 注 样本股 票的 调整 ,并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。 4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易 策略 以应对 基金 的申 购赎 回。 5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 , 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的 指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因,并 优化 跟踪 偏离 度管 理 方案 。 在正常 情况 下, 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 20 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基 金 管理人 将采 取合 理措 施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。 (五) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 (指 数代 码为 000029.SH)。 上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 , 共 包含 4 只 指数 , 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指 数。 其 中, 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ,挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成 指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 , 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资 产配置 工具 。 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 , 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份 额持有 人合 法权 益的 原则 , 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 , 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 与业绩 比较 基准 。 其中 , 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会, 并报 中国 证监 会核 准 或者 备 案 。 若 标的 指数 变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ,则 无需召开基金份额持 有人大 会, 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ,报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作 日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。 (六) 投资 限制 1、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5)向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债 券; (6)买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有 其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。


21 对于因 上述 (5 ) 、 (6) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 , 基 金管 理人 将在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下,将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定 的限制 。 2、投 资组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ,基 金 持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的3% , 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例 不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; d 、本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券 规模 的 10% ; e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券, 不得 超过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ; f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购, 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定; h、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投 资 限制 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 ,本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》 的约定 。 由于 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 或基 金 规模变 动 、 标 的指 数成 分 股调整 等基 金管 理人 之 外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例 的 ,基金 管理 人应 在 10 个 交易日 内进 行调 整, 以 达到标 准 。 对于 因基 金份 额拆分 等集 中持 续营 销活 动引起 的基 金净 资产 规模 在 10 个 交易 日内 增 加 10 亿 元以上的 情形, 而导致 证券投资 比例低于 基金合 同约定的,基金 管理人履行相 关程序后 可将 调 整时限 从 10 个 交易 日延 长 到 3 个 月。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ,业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告。 (八) 风险 收益 特征 本基金 为股 票基 金 , 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 22 在股票 基金 中属 于指 数基 金, 紧密 跟踪 标的 指数 , 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指 数 所代 表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。 七、 基金投资组合报告 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 138,814,273.10 99.26 其中: 股票 138,814,273.10 99.26 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 461,000.00 0.33 其中: 债券 461,000.00 0.33 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 401,803.98 0.29 8 其他资 产 178,367.02 0.13 9 合计 139,855,444.10 100.00 2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 (1) 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 5,258,099.63 3.77 C 制造业 15,410,232.94 11.05 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 7,677,096.48 5.50 E 建筑业 14,683,942.32 10.53 F 批发和 零售 业 2,217,666.00 1.59 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,057,817.54 3.63 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 2,433,449.61 1.74 J 金融业 78,636,463.76 56.39 K 房地产 业 6,104,570.22 4.38 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - -


23 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 137,479,338.50 98.58 (2) 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 924,288.80 0.66 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 410,645.80 0.29 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,334,934.60 0.96 (3) 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3、报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 股票 投资 明细 (1) 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前 十 名股 票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 24 比例( %) 1 601318 中国平 安 372,706 13,793,849.06 9.89 2 601166 兴业银 行 512,452 8,306,846.92 5.96 3 600016 民生银 行 908,243 7,701,900.64 5.52 4 600036 招商银 行 396,235 7,595,824.95 5.45 5 601328 交通银 行 1,055,500 6,575,765.00 4.72 6 600000 浦发银 行 332,236 5,319,098.36 3.81 7 601668 中国建 筑 576,270 5,301,684.00 3.80 8 601288 农业银 行 1,468,624 4,905,204.16 3.52 9 601169 北京银 行 467,284 4,490,599.24 3.22 10 601398 工商银 行 828,600 4,010,424.00 2.88 (2) 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600649 城投控 股 50,480 924,288.80 0.66 2 601200 上海环 境 14,020 410,645.80 0.29 4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 461,000.00 0.33 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 461,000.00 0.33 5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113011 光大转 债 4,610 461,000.00 0.33 6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


25 7、报 告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资股 指期 货。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 未投 资股 指期 货。 10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11、投 资组 合报 告附 注 (1) 基金 管理 人没 有发 现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门立 案调 查,也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚, 无证 券投 资决 策程 序需特 别说 明。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3 ) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 670.39 2 应收证 券清 算款 177,574.47 3 应收股 利 - 4 应收利 息 122.16 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 -


26 8 其他 - 9 合计 178,367.02 (4 ) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


(5 ) 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前 十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 (6 ) 报告 期末 积极 投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资股票 不存 在流 通受 限。 八、 基金的业绩





本基金 业绩 数据 为截 止 2017 年3 月31 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ② -④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01% 2013/01/01-2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02% 2014/01/01-2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00% 2015/01/01-2015/12/31 2.09% 2.43% 0.47% 2.48% 1.62% -0.05% 2016/01/01-2016/12/31 -1.95% 1.13% -4.04% 1.15% 2.09% -0.02% 2017/01/01-2017/03/31 4.58% 0.53% 4.95% 0.54% -0.37% -0.01% 2010/04/23-2017/03/31 42.38% 1.55% 25.83% 1.55% 16.55% 0.00% ( 二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 4 月 23 日至 2017 年 3 月 31 日)


27 注: 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 , 截 至 2010 年 5 月 28 日, 本 基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。 九、 基金费用 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 10、基 金上 市费 及年 费; 11、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年费率 计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 : H=E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


28 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 管理费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H=E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金 托管费每 日计算 ,逐日累 计至每月 月末, 按月支付 ,由基金 管理人向基金托 管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后 于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日 等,支 付 日期顺 延。 上述 ( 一) 基金 费用 的种 类中第 3-11 项费 用 , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 , 按 费用 实际 支出 金额列 入当 期费 用 , 由基 金托管 人从 基金 财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基金 合同》生效前 的相关 费用,包括但 不限于验资 费、会计师和 律师费、信 息披露费用等 费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金 管理人和 基金托管人协商 一致后, 可根据基金发展 情况调整 基金管理费率、 基金托管 费 率等相 关费 率。 调高 基金管理 费率、基金托管 费率等费 率,须召开基金 份额持有 人大会审议;调 低基金管 理 费率 、基金托管 费率等费率, 无须召开基 金份额持有人 大会。基金 管理人必须最 迟于新的费率 实 施日 前2 日 在至 少一 种指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 (五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


29 十、 《招募说明书》更新 部分 的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集证 券投资基 金运 作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、 《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 兴业基 金 管理有 限公 司对 《上证 180 价值 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 招 募说 明书 》作如 下更 新: 1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 更 新了 基 金管 理人 的相 关信 息 。 2、 “ 四、 基金 托管 人“ 更新了 基金 托管 人的 相关 信息。 3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 更新了 “一、 基金份额发 售机构” 中申购赎 回代理 券商的相 关信 息 。 4、 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回” 更新 了 申 购、 赎回清 单的 格式 的相 关内 容。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 更新了截至2017 年3 月31 日的 基金 的投 资组 合报 告。 6、


“十 一、 基金 的业 绩 ”更新 了截 至 2017 年 3 月31 日的 基金 业绩 数据 。 7、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。





华宝兴 业基 金管 理有限 公司










































































2017 年6 月5 日