平安大华 惠 融 纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2017 年第 1 期
基 金管 理人 ： 平 安大 华基 金 管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 平 安银 行 股 份有 限公 司
平安大华基金管理有限公司
招募说明书更新摘要 （2017 年第 1 期）
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【重要 提示】
1、 本基金根据2016年9月23日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证
监会 ” ） 《关于 准予平安 大华惠融 纯债债 券型证 券投资基 金 注册 的批复 》 （证监许
可[2016]2195 号）进行募集。 本基金的基金合同于2016年11月1日正式生效。
2、 基金 管理人 保证招 募说明书 的内容 真实、 准确、完 整。本 招募说 明书经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、 投资 有风险 ，投 资 者认购（ 或申购 ）基金 份额时应 认真阅 读基金 合同、
本招募说明书等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金
投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 理性判断市场， 并承担
基金投 资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债 券， 中小企业私募债 券是根据相关法律法规由非
上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交
易不活跃， 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所
限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债 券， 由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失。
5、 本基 金为债 券型基 金，预期 收益和 预期风 险高于货 币市场 基金， 但低于
混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险/收益的产品。
6、 本基 金的投 资范围 主要为具 有良好 流动性 的金融工 具，包 括国债 、金融
债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小
企业私募债、 资产支持证券、 次级债、 可分离 交易可转债的纯债部分、 债券回购、
银行存款 （协议 存款、 通知存款 以及定 期存款 等其它银 行存款 ） 、同 业存单等法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关平安大华基金管理有限公司
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规定） 。
本基金不投资于股票、 权证等权益类资产 ， 也不投资于可转换债券 （可分离
交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券。
7 、 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% ；本基 金持有 现金 或者到期 日在一 年以内 的政府债 券投资 比例不 低于基金资
产净值的5%。
8、 本基金初始募集面值为人民币1.00 元。 在市场波动因素影响下， 本基金
净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9、 基金 的过往 业绩并 不预示其 未来表 现，基 金管理人 管理的 其他基 金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（2017 年第 1 期）所载内容截止日期为 2017 年 4 月 30 日，
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2017 年3 月31 日。 有关财务数据未经
审计。
本基金托管人 平安 银行股份有限公司于 2017 年 5 月 11 日对本招募 说明书
（2017 年第1 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司
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第 一部分
基金 管理 人
一、 基 金管理 人概 况
1、基本情况
名称：平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号
法定代表人：罗春风
成立日期：2011 年1月7日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币30000万元
存续期间：持续经营
联系人：尹延君
联系电话：0755-22621438
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额 （万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 18,210 60.7%
大华资产管理有限公司 7,500 25%
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3%
合计 30,000 100%
基金管理人无任何受处罚记录。
3、 客服电话：400-800-4800（免长途话费）
二、 基 金管理 人主 要人员 情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1 ）董事会成员
罗春风先 生， 董事长 ， 博士，高 级经 济师。1966 年生。 曾任 中华全 国总工
会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安大华基金管理有限公司
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平安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、
平安人寿北京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基
金管理有限公司总经理。 现任平安大华基金管理有限公司董事长， 兼任深圳平安
大华汇通财富管理有限公司执行董事。
姚波先生， 董事， 硕士 ，1971 年生， 中国香港 。 曾任 R.J.Michalski Inc. （美
国） 养老金咨询分析员、 Guardian Life Ins.Co （美国） 助理精算师、 Swiss Re （美
国） 精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、 中国平 安保险 （集
团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）
股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。
陈敬达先 生， 董事， 硕 士，1948 年 生， 新加 坡。曾任 香港 罗兵咸 会 计师事
务 所 审计 师； 新鸿 基证券 有 限公 司执 行董 事；DBS 唯 高 达香 港有 限公 司 执行 董
事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/ 副总经
理； 平安证券有限责任公司董事长； 中国平安保险 （集团） 执行委员 会执行顾问，
现任集团投资管理委员会副主任。
肖宇鹏先 生， 董事， 学 士，1970 年 生。 曾任 职于中国 证监 会系统 、 平安大
华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
杨玉萍女 士， 董事， 学 士，1983 年 生。 曾于 平安数据 科技 （深圳 ） 有限公
司从事运营规划， 现任平安保险 （集团） 股份有限公司人力资源中心薪酬规划管
理部高级人力资源经理。
叶杨诗明 女士 ，董事 ， 硕士，1961 年生 ，加 拿大籍。 曾任 职于澳 新 银行、
渣打银行 、汇丰 银行并 担 任高级 管理职 务。2011 年加入 大华银 行集 团，任大华
银行有限公司董事总经理， 现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大
华银行 （中国） 有限公司非执行董事， 同时于香港上市公司 “数码通电讯集团有
限公司”任独立非执行董事。
张文杰先 生， 董事， 学 士，1964 年 生， 新加 坡。现任 大华 资产管 理 有限公
司执行董事及首席执行长， 新加坡投资管理协会执行委员会委员。 历任新加坡政
府投资公司 “特别投资部门” 首席投资员， 大华资产管理有限公司组合经理， 国
际股票和全球科技团队主管。
曹勇先生 ，独 立董事 ， 博士，1954 年生 ，新 加坡。曾 任中 国社会 科 学院经
济研究所发展研究室副主任； 澳大利亚工业研究院研究员； 新加坡南洋理工大学，平安大华基金管理有限公司
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南洋商学院讲师， 南洋理工大学， 亚洲商业与经济研究中心， 中国经济研究部研
究主任； 南洋理工大学， 南洋商学院， 管理 经济学硕士项目副主任； 南洋理工大
学， 亚洲商业与经济研究中心主任； 南洋理工大学， 南洋商学院副院长； 南洋理
工大学， 南洋商学院副教授。 现任南京大学特聘教授； 瑞丰生物科技 （新加坡上
市企业）独立董事。
刘茂山先 生， 独立董 事 ，学士，1935 年 生。 曾任中央 人民 政府林 业 部干部
学校干部； 中央林业部人事司干部； 南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书
记； 南开大学金融学系副主任、 主任； 南开大学风险管理与保险学系系主任； 中
国平安保险集团博士后工作站指导专家。
郑学定先生， 独立董事 ， 硕士，1963 年生。 曾 任江西财经大学会计系教师；
深圳 市财政局会计处公务员； 深圳市注册会计师协会秘书长； 深圳天健信德会计
师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。
黄士林先 生， 独立董 事 ，学士，1954 年 生。 现任广东 圣天 平律师 事 务所首
席合伙人兼主任律师， 中国人民大学律师学院副理事长， 兼职教授。 历任国家劳
动人事部政策研究室法规处副处长， 深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律
师事务所主任。
（2 ）监事会成员
张云平先生， 监事长， 学士。 曾任河北财经学院财政系教师、 河北省税务局
河北税务学校教师、 深圳市义达会计师事务所职员、 深圳市招信金融设备有限公
司财务部经理/ 副总经理、 中国平安保险( 集团) 股份有限公司稽核监察部职员、 中
国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/ 部门负责人、中国平安保险( 集团)
股份有限公司合规部专业合规负责人、 中国平安保险( 集团) 股份有限 公司合规部
副总经理 （主持工作） ， 现任深圳平安综合金融服务有限公司 反洗钱监控中心高
级稽核经理。
冯方女士 ，监 事，硕 士 ，1975 年生 ，新 加坡 。曾任职 于淡 马锡控 股 和其旗
下的富敦 资产管 理公司 以及新加 坡毕盛 资产公 司、鼎崴 资本管 理公司 。于 2013
年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。
毛晴峰先 生， 监事， 硕 士，1986 年 生。 曾 任 中国平安 保险 （集团 ） 股份有
限公司法律岗； 现任 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 法律合规部负责人 。 平安大华基金管理有限公司
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郭晶女士 ，监 事，硕 士 ，1979 年生 。曾 任广 东溢达集 团研 发总监 助 理、侨
鑫集团人力资源管理岗；平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。
（3 ）公司高级管理人员
罗春风先 生， 博士， 高 级经济师 ，1966 年生 。曾任中 华全 国总工 会 国际部
干部， 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿
总公司人事行政部/ 培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿
北京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基金管理有
限公司总经理。 现任平安大华基金管理有限公司董事长， 兼任深圳平安大华汇通
财富管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先 生， 学士，1970 年生。 曾任 职于中 国证监会 系统 、平安 大 华基金
管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
付强先生 ，博 士，高 级 经济师，1969 年 生。 曾任中国 华润 总公司 进 出口副
科长、 申银万国证券研究所任高级研究员、 申万巴黎基金管理公司高级研究经理、
安信证券首席分析师、 嘉实基 金管理公司产品总监、 平安证券有限责任公司副总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
林婉文女 士，1969 年 生，毕业 于新 加坡国 立 大学，拥 有学 士和荣 誉 学位，
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中
华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生 ，1976 年生 ，毕业于 谢菲 尔德大 学 ，金融学 硕士 研究生 。 曾任上
海市赛宁国际贸易有限公司市场营销负责人、 汇丰银行销售主管、 新加坡华侨银
行个人业 务部产品开发主管、 新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人、 宁波
银行总行个人银行部总经理助理、 宁波银行总行金融市场部副总经理、 宁波银行
总行投资银行部副总经理 （兼任总行资产托管部副总经理） 。 现任平安大华基金
管理有限公司副总经理。
（4 ）督察长
陈特正先 生， 督察长 ， 学士，1969 年生 。曾 任深圳发 展银 行龙岗 支 行行长
助理， 龙华支行副行长、 龙岗支行副行长、 布吉支行行长、 深圳分行信贷风控部
总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、 平安银行总行公司授信审批部高平安大华基金管理有限公司
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级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。 现任平安大华基金管 理有限
公司督察长。
2、基金经理
申俊华女 士，湖 南大学 金融学博 士，8 年证券 基金从业 经验， 曾在中 国中投
证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012 年加入平安大华基金管理有限公
司， 曾担任固定收益研究员。 现担任平安大华财富宝货币市场基金、 平安大华交
易型货币市场基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠融纯债
债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、 平安大华惠利纯
债债券型证券投资基金、 平安大华金管家货币市场基金、 平安大华惠益纯债债券
型证券投资基金基金经理。
3、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括： 副总经理林婉文女士， 基金经理孙健先生 ，
基金经理神爱前先生 。
林婉文女 士，1969 年 生，毕业 于新 加坡国 立 大学，拥 有学 士和荣 誉 学位，
新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中
华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
孙健先生 ，基 金经理 ， 硕士，1975 年生 。曾 任湘财证 券有 限责任 公 司资产
管理总部投资经理， 中国太平人寿保险有限公司投资部、 太平资产管理有限公司
组合投资 经理， 摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理， 银华货币市场证券投资
基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011 年 9 月加入平 安大华基金
公司， 任投资研究部固定收益研究员， 现担任 “平安大华添利债券型证券投资基
金 ” 、 “ 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场 基 金 ” 、 “ 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 、
“平安大华安心保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华安享保本混合证券投资基
金” 、 “平安大华安盈保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华惠盈纯债债券型 证券
投资基金” 、 “平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理。
神爱前先生， 厦门大 学财政学硕士，6 年证券从业经验， 曾任第一创业证券
研究所行业研究员、 民生证券研究所高级研究员、 第一创业证券资产管理部高级
研究员，2014 年12 月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，平安大华基金管理有限公司
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现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基 金管理 人的 职责
1、依法 募集资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续 ；
3、自《 基金合 同》生 效之日起 ，以诚 实信用 、谨慎勤 勉的原 则管理 和运用
基金财产；
4、配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依 据《基 金法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ，不得 利用基 金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 、申购、 赎回和 注销价 格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务；
12、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
13、 按 《基金合同》 的 约 定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 平安大华基金管理有限公司
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15、 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关
资料15年以上；
17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有 关资料的复印件；
18、 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配；
19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金 管理人 在募集 期间未能 达到基 金的备 案条件， 《基金 合同》 不能生
效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、 基 金管理 人的 承诺
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生；
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2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3 ） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金 财产；
（6 ）泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 ，并承 诺建立健 全内部 控制制 度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五 、基 金经理 承诺
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、 基 金管理 人的 内部控 制制 度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 促进公司诚信、 合法、
有效经营， 保障基金份额持有人利益， 维护公司及公司股东的合法权益， 本基 金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标 平安大华基金管理有限公司
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（1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1 ）全 面性原 则：内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2 ）审 慎性原 则：内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险，公 司组织 体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4 ） 独立性原则： 公司根据业务的需要设立相对独立的机构、 部门和岗位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5 ）有 效性原 则：各 种内部管 理制度 具有高 度的权威 性，应 是所有 员工严
格遵守的行动指南； 执行内部管理制度不能有任何例外， 任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力；
（6 ）适 时性原 则：内 部控制应 具有前 瞻性， 并且必须 随着公 司 经营 战略、
经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善；
（7 ）成 本效益 原则： 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ，提高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8 ）防 火墙原 则：公 司基金资 产、自 有资产 、其他资 产的运 作应当 分离，
基金投资研究、 决策、 执行、 清算、 评估等部门和岗位， 应当在物理上和制度上
适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同
层面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层 面： 第一个层面是公司内部控制大
纲， 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽； 第二个层面是公司基本管理制度，平安大华基金管理有限公司
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包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制
度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案制度、 业绩评估考核制度和紧
急应变制度； 第三个层面是部门业务规章， 是在基本管理制度的基础上， 对各部
门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明； 第四个层面是业
务操作手册， 是各项具体业务和管理工作的运行办法， 是对业务各个细节、 流程
进行的描述和约束。 它们的制订、 修改、 实施、 废止应该遵循相应的 程序， 每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度的持续检验， 结合
业务的发展、 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求， 不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1 ）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。 股东会、 董事会、 监事会和管理层必
须充分履行各自的职权， 健全公司逐级授权制度， 确保公司各项规章制度的贯彻
执行； 各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程， 经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。 公司重大业务的授权必须采取 书面
形式， 授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当， 对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2 ）公司研究业务
研究工作应保持独立、 客观， 不受任何部门及个人的不正当影响； 建立严密
的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，
研究部门根据投资产品的特征， 在充分研究的基础上建立和维护备选库。 建立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，
不断提高研究水平。
（3 ）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念， 根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权制度， 并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。 建立严格的投资禁止和投资限制制度， 保证基金
投资的合法合规性。 建立投资风险评估与管理制度， 将重点投资限制在规定的风平安大华基金管理有限公司
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险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4 ）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度， 投资指令通过集中交易室完成； 应建立交
易监测系统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施； 集中交易室应对
交易指令进行审核， 建立公平的交易分配制度， 确保各基金利益的公平； 交易记
录应完善， 并及时进行反馈、 核对和存档保管； 同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。
（5 ）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度， 并根据风险控制点建立严密
的会计系统， 对于不同基金、 不同客户独立建账， 独立核算； 公司通 过复核制度、
凭证制度、 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、 完整、 及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。 同时还建立会计档案保管制度， 确保档
案真实完整。
（6 ）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人， 并建立了相应的程序进行信息的收集、 组织、 审核
和发布工作， 以此加强对信息的审查核对， 使所公布的信息符合法律法规的规 定，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7 ）监察稽核
公司设立督察长， 经董事会聘任， 报中国证监会核准。 根据公司监察稽核工
作的需要和董事会授权， 督察长可以列席公司相关会议， 调阅公司相关档案， 就
内部控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长定期
和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审
议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权威
性。 公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责， 严格制订了专业任职条件、
操作程序和 组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度， 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行平安大华基金管理有限公司
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情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作， 对违反法律法规和公司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ） 基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
平安大华基金管理有限公司
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第 二部分
基金 托管 人
一 、基 金托管 人情 况
1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987 年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：14,308,676,139 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：潘琦
联系电话：(0755) 2216 8257
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳
证券交易所简称： 平安银行， 证券代码 000001 ） 。 其前身是深圳发展银行股份有
限公司，于2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中
国平安保险 （集团） 股 份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份， 为
平安银行的控股股东。 截至 2016 年6 月， 平安银行在职员工 38,600 人， 通过全
国58 家分行、1037 家营业机构为客户提供多种金融服务 。
截至 2016 年6 月30 日，平安银行资产总额 28,009.83 亿元，较年初增长
11.72%； 各项存款余额 18,983.48 亿元， 较年初增长 9.48%， 增速居同业领先地
位， 市场份额稳步提升； 各项贷款 （含贴现） 13,580.21 亿元， 较年初增长 11.67%；
营业收入547.69 亿元，同比增长 17.59%；准备前营业利润 361.56 亿元，同比
增长28.26% ； 净利润 122.92 亿元， 同比增长 6.10%； 资本充足率11.82% ， 满足
监管标准。 平安大华基金管理有限公司
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平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓展处、 创新发展处、 估值核算
处、 资金清算处、 规划发展处、IT 系统支持处、 督察合规处 、 外包业务中心 8 个
处室，目前部门 人员为 60 人。
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员， 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注
册私人银 行家， 具备《 中国证券 业执业 证书》 。长期从 事商业 银行工 作，具有本
外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至
1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年3 月至1993 年7 月在招商银
行武汉分行任客户经理；1993 年8 月至1999 年2 月在招行武汉分行武昌支行任
计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000 年 1 月在招行武汉 分行青山支
行任行长助理；2000 年2 月至2001 年7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经
理；2001 年8 月至 2003 年2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年3
月至2005 年4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年5 月至 2007 年6
月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007 年 7 月至2008 年1 月在招行武汉分行
同业银行部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平 安银行先后任公司业务部总经理助
理、 产品及交易银行部副总经理， 一直负责公司银行产品开发与管理， 全面掌握
银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理， 尤其是对商业银行有关的各项
监管政策比较熟悉 。2011 年 12 月任平安银 行资产托管部副总经理；2013 年 5
月起任平安银行资产托管事业部副总裁 （主持工作） ；2015 年3 月5 日起任平安
银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年8 月15 日获得 中国证监会、 银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2016年11月底， 平 安银行股份有限公司托管净值规模合计5.34 万亿， 托
管证券投资基金共74 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、
华富量子生命力股票型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招商保
证金快线货币市场基金、 平安大华日增 利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合
型证券投资基金、 新华阿里一号保本混合型证券投资基金、 东吴中证可转换债券
指数分级证券投资基金、 平安大华财富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活
配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新
华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿平安大华基金管理有限公司
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鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈
宝货币市场基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进
取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、嘉合磐石
混合型证券投资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混
合型证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置
混合型证券投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基金、 德邦增利货币市场基
金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证 券投资基金、
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混
合型证券投资基金、 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕景纯债
债券型证券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混
合型证券投资基金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基金、 嘉实稳丰债券型证
券投资基金、 嘉实稳盛债券型证券投资基金、 长信先锐债券型证券投资基金、 华
润元大现金通货币市场基金、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安
大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投
资基金、 长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 中海合嘉增强收益债
券型证券投资基金、 鹏华丰安债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配
置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配
置混合型证券投资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部
利得天添利货币市场基金、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、 博时安祺一
年定期开放债券型证券投资基金、 安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置
混合型证券投资基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵
活配置混合型证券投资基金、 平安大 华惠融纯债债券型证券投资基金、 广发沪港
深新起点股票型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、 平
安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债债券型证券
投资基金、 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得新动力灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠利纯债
债券型证券投资基金、 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、 长盛盛丰平安大华基金管理有限公司
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灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯
债债券型证券投资基金。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制 制度 说明
1、内部控制目标
作为基金托管人， 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、 行业监管要求， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营理念和经营风格； 确
保基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份
额持有人的合法权益； 确保内部控制和风险管理体系的有效性； 防范和化解经营
风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部， 是全行资产
托管业务的管理和运营部门， 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 取得
基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，
授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资 料严格保管，
制约机制严 格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息
由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现 自动化操作， 防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
1、监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统 ——监控子系统” ，严格按照现行
法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程 平安大华基金管理有限公司
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（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控， 发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各
基金投资运作 的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中
国证监会。
（4） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求管理人
进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 平安大华基金管理有限公司
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第 三部分
相关 服务 机构
一、 基 金份额 销售 机构
1、直销机构
平安大华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人：罗春风
电话：0755-22621438
传真：0755-23990088
联系人：尹延君
网址：www.fund.pingan.com
2、 其他销售机构
1) 平安银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-38809485
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
二、 登 记机构
平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01：419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人：罗春风
电话：0755-22624581
传真：0755-23998639
联系人：张平
三、 出 具法律 意见 书的律 师事 务所
平安大华基金管理有限公司
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律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
联系电话：（021 ）2323 8888
传真电话：（021 ）2323 8800
经办注册会计师：曹翠丽、边晓红
联系人：边晓红 平安大华基金管理有限公司
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第 四部分
基金 的名称
平安大华惠融纯债债券型证券投资基金
第 五部分
基金 的类型
债券型 证券投资基金
第 六部分
基金 的 运 作方 式
契约型 开放式
平安大华基金管理有限公司
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第 七部分
基金 的投 资
一、 投 资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下， 本基金追求基金产品的长期、 持续增
值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二 、投 资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、 公司债、 央行 票据、 中期票据、 短期 融资券、 超短期融资券 、 中小企业
私募债、 资产支持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银
行存款（ 协议存 款、通 知存款以 及定期 存款等 其它银行 存款） 、同业 存单等法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规
定） 。
本基金不投资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券 （可分离
交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券。
基金的投资组合比例为： 本基金对债券投资比例不低于基 金资产的 80%；本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
三 、投 资策略
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、
息差策略、 现金头寸管理策略等， 在合理管理并控制组合风险的前提下， 获得债
券市场的整体回报率及超额收益。
1、资产配置策略
本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量 （包括 GDP 增长率、 CPI 走
势、M2 的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等） 、 债券市场整体收益率曲线变
化、 申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。 在此基础上， 确定资产在非
信用类固定收益类证券 （现金、 国家债券、 中 央银行票据等） 和信用类固定收益
类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。
同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，
综合判断个券的投资价值， 选择风险收益特征最匹配的品种， 构建具体的个券组
合，以期增强基金资产的获利能力。 平安大华基金管理有限公司
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2、债券投资策略
（1 ）组合久期配置策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势， 对 各类型债券进行久期配置； 当收
益率曲线走势难以判断时， 参考基准指数的样本券久期构建组合久期， 确保组合
收益超过基准收益。 根据操作， 具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益
率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
在目标久期的执行过程中， 将特别注意对信用风险、 流动性风险及类属资产
配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。
（2 ）类属资产配置策略
根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断， 通过分析各类属资产的
相对收益和风险因素， 确定不同债券种类的配置比例。 主要决策依据包括未来的
宏观经济和利率环境研究和 预测， 利差变动情况、 市场容量、 信用等级情况和流
动性情况等。 通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期持有期回报， 在不
同债券品种之间进行配置。
在类属资产配置层面上， 本基金根据市场和类属资产的信用水平， 在判断各
类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上， 将市场
细分为交易所国债、 交易所企业债、 银行间国债、 银行间金融债等子市场。 结合
各类属资产的市场容量、 信用等级和流动性特点， 在目标久期管理的基础上， 运
用修正的 均值- 方差等 模型，定 期对投 资组合 类属资产 进行最 优化配 置和调整，
确定类属资产的最优权重。
同时， 本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景
气度的情 况，通 过分散 化投资和 行业预 判进行 ，具体表 现为：1）分 散化投资：
发行人涉及众多行业， 本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构， 避免过
度集中配 置在产 业链高 度相关的 上中下 游行业 。2）行 业投资 ：本组 合将依据对
下一阶段各行业景气度特征的研判， 确定在下一阶段在各行业的配置比例， 卖出
景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。
（3 ）息差策略
本基金将通过正回购， 融资买入收益率高于回购成本的债券， 适当运用杠杆
息差方式来获取主动管理回报， 选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，
灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。
（4 ）个券选择策略
在个券选择过程中， 本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场平安大华基金管理有限公司
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收益率情况， 综合判断个券的投资价值， 选择风险收益特征最匹配的品种， 构建
具体的个券组合。
1）信用债投资策略
在信用债的选择方面， 本基金将通过对行业经济周期、 发行主体内外部评级
和市场利差分析等判断， 并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价
值， 加强对企业债、 公司债等品种的投资， 通过对信用利差的分析和管理， 获取
超额收益。
本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同， 密切关注
两个市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。
2）中小企业私募债券投资策略
针对中小企业私募债券， 本基金以持有到期， 获得本金和票息收入为主要投
资策略， 同时， 密切关注债券的信用风险变化， 力争在控制风险的前提下， 获得
较高收益。 本基金投资中小企业私募债， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格
的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 并经董事会
批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
3、资产支持证券投资策 略
深入分析资产支持证券的市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提
前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素， 估计资产违约风险和提前
偿付风险， 并根据资产证券化的收益结构安排， 模拟资产支持证券的本金偿还和
利息收益的现金流过程， 辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型， 评估其内在
价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。
4、现金头寸管理
由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要， 基金保留的现金或者到期
日在一年 以内的 政府债 券的比例 合计不 低于基 金资产净 值的 5% 。其 主要用途包
括： 支付潜在赎 回金额、 计提管理费和托管费等各类费用的需求、 支付交易费用、
应对上市公司配股和增发等行为。 为有效控制现金留存的影响， 基金管理人将采
用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括：
（1 ）合 理控制 现金头 寸：根据 对申购 、赎回 、转换等 业务和 相关费 用提留
的预判， 结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存， 最大限度降低
现金的持有比例； 平安大华基金管理有限公司
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（2 ）提 升现金 头寸收 益：在法 律法规 或市场 条件允许 的前提 下，通 过现金
权益化的方式降低现金拖累的影响。
四 、投 资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金对 债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2 ）本 基金持 有现金 或者到期 日在一 年以内 的政府债 券投资 比例合 计不低
于基金资产净值的5% ；
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10% ；
（5 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的40%； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期；
（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资 产净值的 10% ；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
（8 ）本 基金持 有的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含BBB） 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（11 ）本基金投资于 中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%；
（12 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 （10） 项外， 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理平安大华基金管理有限公司
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人应当在 10 个交易日 内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行， 但须提
前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机 制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定
执行。
五 、业 绩比较 基准 平安大华基金管理有限公司
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本基金的业绩比较基准为： 中债综合指数 （总 财富） 收益率×90%+1 年期定
期存款利率（税后）×10%
本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个
券的选择来增强债券投资的收益。 中债综合指数 （总财富） 由中央国债登记结算
有限公司编制， 该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。 指数
涵盖了银行间市场和交易所市场， 具有广泛的市场代表性， 适合作为市场债券投
资收益的衡量标准； 由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%， 持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 采用 90%作为
业绩比较 基准中 债券投 资所代表 的权重 ，10% 作为现金 资产所 对应的 权重可以较
好的反映本基金的风险收益特征。
若未来法律法 规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准
停止发布， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后， 适当调整业绩比较基准并及时公告， 而无需召
开基金份额持有人大会。
六 、风 险收益 特征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
七 、基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法
1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ，保护 基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。
八 、投 资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告中的
财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。 平安大华基金管理有限公司
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本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。
1.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,116,866,837.00 84.04
其中： 债券
1,116,866,837.00 84.04
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
30,000,165.00 2.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
164,920,812.54 12.41
8 其他资 产
17,249,404.39 1.30
9 合计
1,329,037,218.93
100.00
1.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
1.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
1.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。
1.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
1.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,460,964.00 1.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 607,004,873.00 59.10
其中： 政策 性金 融债 607,004,873.00 59.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 498,401,000.00 48.49 平安大华基金管理有限公司
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9 其他 - -
10 合计 1,116,866,837.00 108.66
1.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111680572
16 包 商银
行 CD072
1,000,000 95,970,000.00 9.34
2 150207 15 国开07 800,000 80,400,000.00 7.82
3 111619193
16 恒 丰银
行 CD193
700,000 68,691,000.00 6.68
4 150223 15 国开23 600,000 59,166,000.00 5.76
5 130421 13 农发21 500,000 50,710,000.00 4.93
1.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
1.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
1.8 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
1.9 报 告 期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
1.9.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.9.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.9.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
1.10 投 资 组 合报告 附注
1.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安大华基金管理有限公司
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1.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
1.10.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,214.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,247,190.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,249,404.39
1.10.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
1.10.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 前十 名股 票不存 在流 通受 限的 情况 。
1.10.6 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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第八部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 自基金合同生效以来 （2016 年 11 月 1 日） 至 2017 年 3 月 31 日基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016.11.1-2016.12.31 0.01% 0.06% -1.71% 0.15% 1.72% -0.09%
2017.1.1-2017.3.31 0.72% 0.02% -0.30% 0.07% 1.02% -0.05%
二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、 本基金基金合同于 2016 年 11 月 1 日正式生效， 截至报告期末 未满一年；
2 、按照本基金的基金 合同规定，基金管理人 应当自基金合同生效之 日起六
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定， 截至报告期末本基金已完成
建仓。
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第 九部分
基金 费用 与税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费 、 诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的 账户开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝ E×0.30%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等，
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.08%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 平安大华基金管理有限公司
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等， 支付日期顺
延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费 用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券 账户开 户费用 ：证券账 户开户 费经基 金管理人 与基金 托管人 核对无
误后， 自产品成立一个月内由基 金托管人从基金财产中划付， 如基金财产余额不
足支付该 开户费 用，由 基金管理 人于产 品成立 一个月后 的 5 个 工作 日内进行垫
付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第 十部 分 其 他应披 露事 项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二） 最近半年本基金管理人、 基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。
（三）2016年11 月1日至2017年4月30日发布的公告：
1、2016年11月2 日， 关 于平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金合同生
效公告
2、2016 年 12 月 14 日， 平安大华基金管理有限公司开通快付通支付-快付
通基金网上交易业务的公告
3、2017年1月16 日， 关 于平安大华惠融纯债债券型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
4、2017年4月24日， 平 安大华惠 融纯 债债券 型 证券投资 基金2017 年第1季度
报告
（四） 《 招募说 明书》 与本次更 新的招 募说明 书内容若 有不一 致之处 ，以本
次更新的招募说明书为准。
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第十一 部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定， 对 2016 年10 月22 日公布的 《平
安大华 惠融纯债债券型证券投资基金 招募说明书》 进行了更新， 并根 据本基金管
理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如
下：
1、根据最新资料，更新了 “三、基金管理人 ”部分。
2、根据最新资料，更新了 “四、基金托管人 ”部分。
3、根据最新资料，更新了 “五、相关服务机构 ”部分。
4、根据最新资料，更新了 “六、基金的募集 ”部分。
5、根据最新资料，更新了 “七、基金合同的生效 ”部分。
6、根据最新资料，更新了 “八、基金份额的申购与赎回 ”部分。
7、 “九、 基金的投资 ”中， 根据最新资料， 更新了 “ （八） 投资组合报告 ”
的内容。
8、根据最新资料，更新了 “十、基金的业绩 ”的内容。
9、在 “二十二、 其他应披露的事项 ”部分， 更新了 2016 年11 月 1 日至2017
年4 月 30 日期间涉及本基金的公告。
10、根据最新情况，更新了 “二十三、对招募说明书更新部分的说明 ”。
平安大华基金管理有限公司
2017 年5 月19 日
