交银施罗德天利宝货币市场基金
（更新）招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基金管 理人：交银施罗德 基金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
二〇一 七年四 月
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 6 个 月更 新一次 ， 并 于每 6 个 月结 束之日 后 的 45 日内
公告， 更新 内容 截至 每 6 个月的 最 后 1 日。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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【 重要 提示 】
交银施罗德 天利宝 货币市场基金（以下简称 “本基金”）经 2016 年 5 月 24 日
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可 【2016】1106 号文
准予 募集 注册。本基金基金合同于 2016 年 10 月 19 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的 市场风险；基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；
交易对手违约风险；投资 货币市场基金特有的其他风险等等 。本基金属于货币市场
基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益
将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。 由于货币市场基金的特殊要
求， 为满足投资者的赎回需要，基金 必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求 ，
在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险 。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度
绝对值达到 0.5% 时， 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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对值调整到 0.5% 以内。 故投资者可能面临暂停申购的风险。 当负偏离度绝对值连续
两个交易日超过 0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的
账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比 例合 计低 于 5% 且 偏离 度为 负时， 当日 单 个基金 份额 持有 人申 请 赎回基 金份额
超过基金总份额 1% 以上的， 该基金份额持有人可能面临被征收 1% 的强制赎回费用
的风险，上述赎回费用全额计 入基金财产。此外，单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的， 该基金份额持有人可能面临延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。
投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同 等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负”原则 ，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 4 月 19 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2017 年 3 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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一 、 基 金管 理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 于亚利
成立时间：2005 年 8 月 4 日
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人： 郭佳敏
电话：（021）61055793
传真：（021）61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设 立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称 “ 交通银行” ） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（ 二） 主要成 员情 况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、
总经理，交通银行预算财务部总经理，交通银行首席财务官。
陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部
总经理。
徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太平洋
信用卡中心副首席执行官、首席执行官。
孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行上海分行党委委员、纪委书记。
历任交通银行风险管理部副总经理、交通银行财会 部副处长，交通银行董事会办公
室副处长、处长，交通银行预算财务部高级经理，交通银行海南分行副行长，交通
银行审计部副总经理。
李定邦先生，董事 ，硕士学位，现任施罗德集团亚太区 行政总裁。历任施罗德
投资管理有限公司亚洲 投资产品总监，施罗德投资管理（ 香港）有限公司 行政总裁
兼 亚太区基金业务拓展总监。
谢丹阳先生，独立董事，博士学历。现任香港科技大学经济系教授，武汉大学
经济与管理学院院长。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家
和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生， 独立董事， 博士学位。 现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美
国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授， 上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、 教授。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行 办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED ， 施罗德投资管
理( 香港) 有限公司资讯科技部主管、中国事务 联席董事、交银施罗德 基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德 基金管理有限公司市场总监。
历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基
金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部
副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
佘川女士， 监事、 硕士 学位。 现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。
历任华泰证券 股份有限公司 综合发展部经理、投资银行部项目经理，银河基金管理
有限公司 监察员、监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、
监察风控副总监。
3、 基金管理人高级管理 人员
阮红女士，总经理。简历同上。
许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公
司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、 副总经理； 交通银行资产托管业务中心副总裁； 云南省曲靖市市委常委、
副市长（挂职） 。
谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融 系教
员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中
国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经
理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施
罗德基金管理有限公司综合管理部总监。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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印皓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行 研究开发部
副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交
通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理
助理、副总经理。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9 年
证券投资行业从业经验。2008 年 2 月至 2012 年 5 月任中海基金管理 有限公司交易
员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自 2015
年 5 月 27 日起担任交 银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自 2015 年 5
月 27 日起担任交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015
年5 月 27 日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自 2015 年7 月
25 日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今 ，自 2015 年 7
月25 日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015 年
12 月29 日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自 2016
年 7 月 27 日起担任交 银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自 2016 年 10
月 19 日起担任交银施 罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，自 2016 年 11 月 28
日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自 2016 年12 月
7 日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今， 自 2016 年12 月20 日起
担任交银施罗德天益宝货币市场基金基 金经理至今， 自 2017 年3 月3 日起担任交银
施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。
连端清先生， 复旦大学经济学博士。 8 年证券投资相关从业经验。 2009 年至2011
年于交通银行总行金融市场部任职，2011 年至 2013 年任湘财证券 研究所研究员，
2013 年至 2015 年任中航信托资产管理部投资经理。2015 年加入交银施罗德基金管
理有限公司。2015 年 8 月4 日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、 交
银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经
理至今，2015 年10 月 16 日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、 交银施罗德
理财60 天债券型证券投资基金基金经理至今，2016 年7 月27 日起担任交银施罗德
活期通货币市场基金基金经理至今，2016 年10 月19 日起担任交银施罗德天利宝货交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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币市场基金基金经理至今，2016 年11 月28 日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证
券投资基金基金经理至今，2016 年 12 月 7 日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基
金基金经理至今， 2016 年12 月 20 日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经
理至今， 2017 年3 月 3 日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理
至今，2017 年 3 月 31 日起担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金、交银施
罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金
经理至今。
5、投资决策委员会成员
委员： 阮红（总经理）
王少成（权益投资总监、基金经理）
齐晧（跨境投资总监、 投资经理）
于海颖（固定收益 （公募）投资总监 、基金经理）
张鸿羽（研究部总经理）
上述人员之间不存在近亲属关系。 上述各项人员信息更新截止日为 2017 年 4
月 19 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
二 、基 金托 管人
（ 一 ） 基金托 管人 情况
1、基本情况
名称：中信银行股份有限公司 （以下使用全称或其简称： 中信银行）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人： 李庆萍
成立时间：1987 年 4 月 7 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基 金字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真： （010）85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经 营 范 围 ： 吸收 公 众 存款 ； 发 放 短 期、 中 期 和长 期 贷 款 ； 办理 国 内 外结 算 ； 办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放
式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保
险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他
业务； 保险兼业代理业务 （ 有效期至 2017 年 09 月 08 日） 。 （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中信银行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立于 1987 年， 原名中信实业银行， 是中国
改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的
商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快
速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8
月，正式更名“中信银行”。2006 年 12 月， 以中国中信集团和中信国际金融控股
有限公司为股东，正式成立中信 银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，
与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBVA ） 建立 了优势互补的战略合作关系。2007 年
4 月 27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。 2009 年， 中信
银行成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称： 中信国金）70.32% 股权。 经过近
三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速
增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年， 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70
审订报告，表明了独立公正第三方对中信银 行托管服务运作流程的风险管理和内部交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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控制的健全有效性全面认可。
2、主要人员情况
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行
行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至
2016 年 7 月任本行常务 副行长； 2014 年 3 月起 任本行执行董事； 2011 年 12 月至 2014
年 5 月任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年 1 月至 2011 年
10 月 任 交 通 银 行 北 京 管 理 部 副 总 裁 兼 交 通 银 行 北 京 市 分 行 党 委 书 记 、 行 长 ；2005
年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、 行长； 1984 年 5 月至 2005
年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）
等单位工作，期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中国工商银行北京分行行长助
理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾 兼任中国工商银行数据中心（北京）总
经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国 人民银行。孙先生拥有三十多年的中
国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。
张强 先生， 中信银行 副行长， 分管托管业务。 张先生自 2010 年 3 月起任本行副
行长。此前，张先生 于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期
间， 2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。 张先 生 2000 年 1 月
至 2006 年 4 月任本行 总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理；1990 年 9 月
至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、 济南分行和青岛分行工作， 曾任总行信贷部副总
经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务，
在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师，先后于中南财经大学
（现中南财经政法大学） 、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。
杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，
教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国
人民银行四川省分行、 中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行， 相继任中
信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销
部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理
部总经理。
3、基金托管业务经营情况 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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2004 年8 月18 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则，切实履行托管人职责。
截至 2016 年末， 中信银行已托管 119 只公开募集证券投资基金， 以及 证券公司
资产管理产品、 信托产品、 企业年金、 股权基金、QDII 等其他托管 资产， 托管总规
模达到 6.57 万亿元人民币。
（ 二） 基金托 管人 的内部 控制 制度
1、 内部控制目标。 强化 内部管理， 确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持
续、 稳健发展； 加强稽核监察， 建立高效的风险监控体系， 及时有效地发现、 分析、
控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风
险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、 内部控制制度。 中 信银 行严格按照 《基金 法》 以及其他法律法规 及规章的规
定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理
办法》 、 《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检
查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证
券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条
件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全 保密区，安装了
录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多
种形式的持续培训，加强职业道德教育。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
基金托管人根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同、 托管协
议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
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额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表 现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人将以书面形式报告中国证监会。
三 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额销 售机构
1、直销机构
本基金直销机构 仅包括本基金管理人直销柜台 。
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人： 于亚利
成立时间：2005 年 8 月 4 日
电话： （021）61055724
传真： （021）61055054
联系人： 傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
投资者可以通过本 基金管理人直销柜台办理开户、 本基金 A 类基金份额 及 E 类
基金份额的 申购及赎回等业务 。
2、 除基金管理人之外 的其他销售机构
名称：昆仑银行股份有限公司 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 B 座
法定代表人：蒋尚军
电话： （010）89026561
传真： （010）89025405
联系人：陈宇良
客户服务电话：400-669-6569
网址：www.klb.cn
投资者通过 上述除基金管理人之外 的其他销售 机构仅可办理开户、 本基金 A 类
基金份额的申购及赎回 等业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金，
并及时公告。
（ 二） 登记机 构
名称： 交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市 浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
法定代表人： 于亚利
电话： （021）61055097
传真： （021）61055064
联系人： 单江
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 丁媛 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
13
经办律师：黎明 、丁媛
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人 ： 李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 朱宏宇
经办注册会计师： 薛竞、朱宏宇 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
14
四 、基 金的 名称
本基金名称：交银施罗德 天利宝货币市场 基金
五 、基 金的 类型
本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为 不定期。
六 、基 金的 投资 目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资
收益。
七、 投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内
（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天
以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
八、 投 资策 略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市
场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合
期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体
包括：
1、短期利 率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流
动性的变化， 对短期利率走势形成合理预期， 并据此调整基金货币资产的配置策略。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
15
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线
的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及
对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定
组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别
在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁
定风险，满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益
性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利
差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下， 通过基金资产安排（包括现
金库存、 资产变现、 剩 余期限管理或以其他措施） ， 在保持基金资产高流动性的前提
下，确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基
金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市
场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定
价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益
特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的
整体持续的变现能力。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品
的动向，一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资，基金管理人在
履行适当程序后将其纳入投资范围，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据
对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略， 在充分考虑该投资品
种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期
存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活
期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化， 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，
或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经
基金管理人和基金托管人协商 一致后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告，
而无需召开基金份额持有人大会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十 一、 基金 投资 组合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 21
日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日 。 本报告财务资料未经审计师审计。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总
资产的比例
(%)
1 固定收益投资 583,483,134.02 36.04
其中：债券 583,483,134.02 36.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 18,800,000.00 1.16
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
1,010,765,264.18 62.43
4 其他资产 6,098,617.77 0.38
5 合计 1,619,147,015.97 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.53
其中：买断式回购融资 0.06
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - - 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间
市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1 ）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
（2 ）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 7.91 0.07
其中： 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 15.17 - 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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其中： 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 54.33 -
其中： 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.56 -
其中： 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含） —397天（含） 21.91 -
其中： 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债
- -
合计 105.88 0.07
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产净值
比例( ％)
1
国家债券 125,662,237.79 8.25
2
央行票据 - -
3
金融债券 15,000,731.44 0.98
其中：政策性金融债 15,000,731.44 0.98 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
20
4
企业债券 - -
5
企业短期融资券 10,001,687.25 0.66
6
中期票据 - -
7
同业存单 432,818,477.54 28.41
8
其他 - -
9
合计 583,483,134.02 38.30
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 020167 17 贴债 11 500,000 49,740,741.08 3.27
2 111710105
17 兴业银行
CD105
500,000 49,615,669.66 3.26
3 111709082
17 浦发银行
CD082
500,000 49,605,934.02 3.26
4 111792617
17 广州农村商
业银行 CD025
500,000 49,100,949.48 3.22
5 111793080
17 湖北银行
CD022
500,000 49,040,136.40 3.22
6 111794608
17 九江银行
CD065
500,000 48,872,731.28 3.21 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
21
7 111794689
17 锦州银行
CD084
500,000 48,862,158.76 3.21
8 111794678
17 东莞银行
CD028
500,000 48,862,110.08 3.21
9 020161 17 贴债 05 400,000 39,879,676.39 2.62
10 111794781
17 重庆农村商
行 CD068
400,000 39,112,966.80 2.57
7、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0094%
报告期内偏离度的最低值 -0.0159%
报告期内每个 交易日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.0046%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
（1 ）基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
22
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日
摊销计算损益。
（2 ） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
（3 ）其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 5,780.25
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,092,837.52
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,098,617.77
（4 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二、 基金 的业绩
基金业绩截止日为 2017 年 3 月 31 日，所载财务数据未经审计师审计。 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
23
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1）交银天利 宝货币A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.8939% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.8076% 0.0004%
2016 年度 （自
基金合 同生 效
日起 至 2016 年
12 月 31 日）
0.5497% 0.0018% 0.0710% 0.0000% 0.4787% 0.0018%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
2） 交银 天利宝 货币E ：
阶段
净值收益率
①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9527% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.8664% 0.0004%
2016 年度 （自
基金合 同生 效
日起至 2016 年
12 月 31 日）
0.5953% 0.0018% 0.0710% 0.0000% 0.5243%
0.0018
%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
2、 自基金合同生效以来基金 份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德天利宝货币市场基金 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 10 月 19 日至 2017 年 3 月 31 日）
1、 交银天利宝货币 A
注： 本基金基金合同生效日为2016年10月19日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2017
年3月31 日，本基金尚处于建仓期。
2、 交银 天利宝货币 E 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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注： 本基金基金合同生效日为2016年10月19日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2017
年3月31 日，本基金尚处于建仓期。
十 三、 基金 的费 用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用； 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、与基金运作有关的费用
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H ＝E ×0.3% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送划款指令，
基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.05% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送划款指令，
基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的 ，支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费 与赎回费
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费
用；在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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的比例合计低于 5% 且偏离度为负时， 为确保基金平稳运作， 避免诱发系统性风险，
基金 管理 人应 当对 当日 单个 基金份 额持 有人 申 请赎回 基金 份额 超过 基 金总份 额 1%
以上 的赎 回申 请征 收 1% 的 强制 赎回 费用 ，并 将上述 赎回 费用 全额 计 入基金 财产，
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（2） 申购份额的计算
申购份额= 申购金额/1.00 元
申购份额的 计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 。
例一： 假定某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额， 则其可得到的 A
类基金份额计算如下：
申购份额=10,000/1.00=10,000 份
即投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额 ，可以得到 10,000 份 A 类基
金份额。
（3 ）赎回金额的计算
赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以 1.00 元。 投资人提交全额赎回申请
时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。
赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二：假定某投资者将所持有的 10,000 份 A 类基金份额赎回（非全额赎回） ，
则其可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000 ?1.00=10,000 元
（4 ）基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金
A 类基金份额的销售服 务费按前一日 A 类基金 份额的基金资产净值的 0.25% 年费率
计提， 本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的
0.01% 年费率计提。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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H 为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指
令，由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延 。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（5 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应
于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ） 费用调 整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费
率、 提高 基金销售服务费率等相关费率，须召开基金份额持有人大会。基金管理人
必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 交银施罗德 天利宝货币市场基金（更新） 招募说明书
（2017 年第 1 号）
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总 体更 新
（一） 更新了“重要提示”中相关内容。
（二） 更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三） 更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四） 更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五） 更新了“六、基金的募集” 。
（六） 更新了“七、基金合同的生效” 。
（七） 更新了“八、基金份额的申购与赎回” 。
（八） 更新了 “九、 基金的投资” 中 “基金投资组合报告” 相关内容， 数据截
止到 2017 年 3 月 31 日。
（九） 更新了 “十、 基金的业 绩” 中相关内容， 数据 截止到 2017 年 3 月 31 日。
（十） 更新了“二十、托管协议的内容摘要”中相关内容。
（十一） 更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（十二） 更新了“二十二、其他应披露事项” 中相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一七年 六月三日
