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中证500(512500)

中证500:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华 夏 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
 
2017 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:华 夏 基金管理 有限公 司 
基金托管 人:中 国 建设银行 股份有 限 公司华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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重要提示 
华夏中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本 基金 ” ) 已获 中国 证监 会2015
年1月23 日 证监 许可[2015]113 号文 准予 注册 。 本 基金 基金合 同于2015 年5 月5日 正式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会注
册, 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注 册, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 : 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场 价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险, 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 管理 风险 , 本 基金的 特定 风险
等。 本 基金 是股 票基 金, 风险和 收益 高于 混合 基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金。 基 金主 要投
资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股, 在股 票基 金中 属于较 高风 险、 较高 收益 的产品 。 
对于场 内申 购, 投资 者申 购的基 金份 额当 日可 卖出 , 当日 未卖 出的 基金 份额 在份额 交收
成功 之前不得 卖出和赎 回;即 在目前结 算规则下 ,T 日 申购的基 金份额当 日可卖 出,T日申
购当日 未卖 出的基 金份 额 ,T+1 日 不得 卖出和 赎回 ,T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出和 赎回。
因此为 投资 者办 理申 购业 务的代 理机 构若 发生 交收 违约, 将导 致投 资者 不能 及时、 足额 获得
申购当 日未 卖出 的基 金份 额,投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 
场外申 购赎 回业 务的 申购 费率、 赎回 费率 可能 会根 据市场 交易 佣金 水平 、 印 花税率 等相
关交易 成本 的变 动而 调整 。 投资 者在 办理 场外 申购、 赎回业 务之 前 请 仔细 阅读 本基金 的招 募
说明书 及基 金管 理人 的相 关公告 。 
场内投 资本 基金 时需 具有 上海证 券账 户, 但需 注意, 使用上 海证 券交 易所 基金 账户只 能
进行基金 的现 金认购 和二 级市场交 易, 如投资 者需 要使用中 证500 指数 成份股 中的上海 证券
交易所 上市 股票 参 与 网下 股票认 购或 基金 的场 内申 购、 赎回 , 则应 开立 上海 证券交 易所A 股
账户;如 投资 者需要 使用 中证500 指数成 份股 中的深 圳证券交 易所 上市股 票参 与网下股 票认
购,则 还应 开立 深圳 证券 交易所A 股账 户。 
场外申 购、 赎回 本基 金时 需具有 华夏 基金 管理 有限 公司基 金账 户。 
投资有风 险, 投资者 在投 资本基金 之前 ,请仔 细阅 读本基金 的招 募说明 书和 基金合同 ,
全面认 识基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 , 并充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力 , 理 性判断 市场 ,
谨慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理 和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2017 年5 月5日 , 有关 财务数 据和 净值 表现 数据 截止日 为
2017年3月31 日。 (本 招募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计)华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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目录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 4 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 12 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 15 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 22 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 22 
八、基 金份 额 的 交易 ..................................................................................................................... 22 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 23 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 52 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 59 
十二、 基 金 的财 产 ......................................................................................................................... 60 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 61 
十四、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 65 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 66 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 68 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 68 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 73 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 78 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 79 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 93 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 103 
二十三 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 104 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 105 
二十五 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 105 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
1 
一、绪言 
《华夏 中 证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 ( 更新 ) 》 ( 以下 简称 “ 本招
募说明 书 ” ) 依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 (以 下简 称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《证 券投 资
基金销售管理办法》 ( 以下 简称 “ 《销售办法》” ) 、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运作 管 理 办 法 》
(以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《信息 披露 办
法》 ” ) 及 其他 有关 规定 以 及 《华 夏中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ( 以
下简称 “ 基 金合 同 ” ) 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 基 金管 理人 没有 委托 或授权 任何 其他 人提 供未 在本招 募说 明书 中载 明的 信息, 或对 本招
募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 者自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受,并 按照 《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资者 欲了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务, 应详 细查 阅基 金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义: 
1 、基 金或 本基 金: 指华 夏 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 。 
2 、基 金管 理人 :指 华夏 基 金管理 有限 公司 。 
3 、基 金托 管人 :指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。 
4 、基 金合 同、 《 基金 合同 》 :指《 华夏 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合
同》及 对基 金合 同的 任何 有效修 订和 补充 。 
5 、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华 夏中 证 500 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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6 、招 募说 明书 :指 《华 夏 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其
定期的 更新 。 
7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《华夏 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金份额 发
售公告 》 。 
8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 。 
9 、 《基 金法》 : 指 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金 法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 
10 、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修订 。 
11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
12 、 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 。 
13 、 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 : 指 《 上海 证 券交易 所交 易型 开放 式指 数基金 业务
实施细 则》 定义 的 “ 交易 型 开放式 指数 基金 ” 。 
14 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 
15 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 。 
16 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 。 
17 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 
18 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 。 
19 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资者 。 
20 、 投 资人 、 投 资者: 指个 人投资 者、 机构 投资 者和 合格境 外机 构投 资者 以及 法律法 规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 。 
21 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 。 
22 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金
份额的 申购 、赎 回等 业务 。 
23 、销 售机 构: 指直 销机 构和代 销机 构 。 
24 、直 销机 构: 指华 夏基 金管理 有限 公司 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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25 、代 销机 构: 指发 售代 理机构 和/ 或 申购 赎回 代理 机构 。 
26 、发 售代 理机 构: 指基 金管理 人指 定的 代理 本基 金发售 业务 的机 构 。 
27 、申 购赎 回代 理机 构: 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构 。 
28 、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 。 
29 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 本基 金的 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责
任公司 和华 夏基 金管 理有 限公司 。 其 中: 本 基金 认购 份额的 登记 结算 由中 国证 券登记 结算 有
限责任 公司 负责 办理 ; 本 基金份 额在 上海 证券 交易 所场内 上市 交易 以及 申购 、 赎回 等相 关业
务 , 以 及场 外股 票申 购、 赎 回等相 关业 务 的 登记 结算 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司负 责
办理; 本基 金的 场外 现金 申购、 赎回 等相 关业 务的 登记结 算由 华夏 基金 管理 有限公 司负 责办
理 。 
30 、 场 内: 指通 过上 海证 券交易 所交 易系 统办 理基 金份额 认购 、 申 购、 赎回 和上市 交易
业务的 场所 。 
31 、 场 外: 指 不通 过上 海证 券交易 所交 易系 统而 通过 销售机 构 自 身的 柜台 或者 其他交 易
系统办 理基 金份 额认 购、 申购和 赎回 业务 的场 所 。 
32 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 
33 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 ,
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 
34 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3
个月 。 
35 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 。 
36 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 。 
37 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 
38 、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日 ( 不包 含 T 日) 。 
39 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 
40 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 
41 、 《 业务 规则》 : 指 基金 管理人 、 上 海证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的
相关业 务规 则和 规定 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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42 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 。 
43 、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 。 
44 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求基金 管理 人购 回本 基金 基金份 额的 行为 。 
45 、 申购 赎回 清单 : 指 由基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价 、 赎 回对 价等 信息 的文 件 。 
46 、 申购 对价 : 指 投资 者 申购基 金份 额时 , 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额和/ 或 其他 对价 。 
47 、 赎回 对价 : 指 投资 者 赎回基 金份 额时 , 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现 金 替代 、现 金差 额和/ 或其他 对价 。 
48 、 最 小申 购赎 回单 位: 指 场内基 金申 购份 额、 赎回 份 额的最 低数 量, 投资 者场内 申购、
赎回的 基金 份额 应为 最小 申购、 赎回 单位 的整 数倍 。 
49 、元 :指 人民 币元 。 
50 、 基金 收益 : 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 
51 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 。 
52 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 。 
53 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 。 
54 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 。 
55 、 指定 媒介 : 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊 、 互 联网 网站 或其 他媒 介 。 
56 、不 可抗 力: 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
三、基金管理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
设立日 期:1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 :杨 明辉 
联系人 :李彬 
客户服 务电 话:400-818-6666 
传真:010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ,公 司股权 结构 如下 : 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10% 
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8% 
合计 100% 
(二) 主要 人员 情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生: 董事 长、 党 委书记 , 中信 证券 股份 有 限公司 执行 董事、 总经 理 , 硕士, 高
级经济 师。 曾 任中 信证 券 公司董 事、 襄 理、 副 总经 理, 中信 控股 公司 董事、 常务副 总裁, 中
国建银 投资 证券 有限 责任 公司党 委副 书记 、 执 行董 事、 总裁 , 兼 任信 诚基 金 管理有 限公 司董
事长、 证通 股份 有限 公司 董事等 。 
杨一夫 先生 : 董 事, 硕士。 现任鲍 尔太 平有 限公 司总 裁, 负 责总 部加 拿大 鲍尔 公司在 中
国的投 资活 动 , 兼任 三川 能源开 发有 限公 司董 事、 中国投 资协 会常 务理 事。 曾任国 际金 融 公
司(世 界银 行组 织成 员) 驻中国 的首 席代 表等 。 
胡祖六 先生 : 董 事, 博士 , 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级
经济学 家, 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 , 高 盛集团 大中 华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经
理。 
沈强先 生: 董事 , 硕 士, 高 级经济 师。 现任 中信 证券 股份有 限公 司经 纪业 务发 展与管 理
委员会 主任 。 曾 任浙 江省 国际信 托投 资公 司证 券管 理总部 总经 理, 金通 证券 股份有 限公 司总
经理, 中信证 券 (浙 江) 有限责 任公 司总 经理、 党 委书记、 执行 董事, 中信 证券股 份有 限公
司经纪 业务 发展 与管 理委 员会副 主任 等。 
葛小波 先生 : 董 事, 硕士 。 中信 证券 党委 委员 、 董 事总经 理。 葛先 生于2007 年荣获 全国华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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金融五 一劳 动奖 章。 
汤晓东先 生: 董事、 总经 理,硕士 。曾 任职于 摩根 大通、荷 兰银 行、苏 格兰 皇家银行 、
中国证 监会 等。 
朱武祥 先生 : 独 立董 事, 博士, 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、 博 士生
导师, 兼任北 京建设 (香 港上市) 、华夏 幸福 基业、 中海油 海洋工 程、东 兴证 券、中 兴通讯
等五家 上市 公司 独立 董事 。 
贾建平先 生: 独立董 事, 大学本科 ,高 级经济 师。 现已退休 。兼 任东莞 银行 独立董事 。
曾任职 于北京 工艺品 进出 口公司 、美国 纽约中 国物 产有限 公司( 外派工 作) , 曾担任 中国银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长 , 中 国银 行卢森 堡公 司 副总 经理 , 中国银 行意 大利代 表处 首 席
代表, 中银 集团 投资 管理 公司副 董事 长、 总经 理, 中国银 行重 组上 市办 公室 、 董事 会秘 书办
公室、 上市 办公 室总 经理 ,中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
谢德仁 先生 : 独 立董 事, 博士, 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师, 兼任中 华联合 人寿 保险股 份有限 公司、 博彦 科技股 份有限 公司( 上市 公司) 、 朗新 科
技股份 有限 公司 独立 董事 , 中国 会计 学会 第八 届理 事会理 事, 中国 会计 学会 财务成 本分 会第
八届理 事会 副会 长。 
张霄岭 先生 : 副 总经 理, 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、 清 华大 学五道 口金
融学院 特聘 教 授 。 曾任 中国 技术进 出口 总公 司项 目经 理、 美国 联邦 储备 委员 会 ( 华盛顿 总部 )
经济学 家、 摩根 士丹 利 ( 纽约总 部) 信用 衍生 品交 易模型 风险 主管 、 中 国银 监会银 行监 管三
部副主 任等 。 
刘义先 生: 副总 经理 , 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员, 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长(主 持工作) ,华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监, 华夏资 本管理
有限公 司执 行董 事、 总经 理等。 
阳琨先 生: 副总 经理 、 投 资总监 , 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中
国对外 经济贸 易信托 投资 有限公 司财务 部部门 经理 ,宝盈 基金管 理有限 公司 基金经 理助理 ,
益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理, 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 
李一梅女 士: 副总经 理, 硕士。兼 任证 通股份 有限 公司董事 。曾 任基金 营销 部总经理 、
营销总 监、 市场 总监 ,上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司执 行董 事、 总经 理等 。 
周璇女 士: 督察 长, 硕士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司纪委 书记 。 曾 任华 夏基 金管理 有
限公司 总经 理助 理; 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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李红源 先生 : 监 事长 , 硕 士, 研 究员 级高 级工 程师 。 现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任公
司总经 理 。 曾 任中国 北方 光学电 子总 公司 信息 部职 员, 中国 兵器 工业总 公司 教育局 职员 、 主
任科员 、 规 划处 副处 长、 计划处 处长 , 中 国兵 器装 备集团 公司 发展 计划 部副 主任、 经济 运营
部副主 任、 资本 运营 部巡 视员兼 副主 任。 
吕翔先 生: 监事 , 学 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 投资管 理部 执行 总经 理。 曾任国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ,中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总经理 。 
张伟先 生: 监事 , 硕 士, 高级工 程师 。 现 任山 东高 速投资 控股 有限 公司 党委 书记、 副总
经理 , 兼任 山东 渤海 轮渡 股份有 限公 司董 事。 曾任 山东省 济青 公路 工程 建设 指挥部 办公 室财
务科职 员, 济青 高速 公路 管理局 经营 财务 处副 主任 科员, 山东 基建 股份 有限 公司计 划财 务部
经理, 山东 高速 股份 有限 公司董 事、 党委 委员 、总 会计师 。 
汪贵华 女士 : 监 事, 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司党委 委员 。 曾 任财 政部 科研所 助
理研究 员 、 中 关村 证券 股份 有限公 司计 划资 金部 总经 理、 华夏 基金 管理 有限 公司 财务总 监 等 。 
李彬女 士: 监事 , 硕 士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司合规 部总 监 、 信息 披露 负责人。曾
任中信 证券 股份 有限 公司 基金管 理部 项目 经理 、 中信 基金管 理有 限责 任公 司监 察稽核 部高 级
副总裁 、华 夏基 金管 理有 限公司 法律 监察 部总 监等 。 
宁晨新 先生 : 监 事, 博士 , 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会
秘书( 兼) 。曾 任中 国证 券 报社记 者、 编辑 、办 公室 主任、 副总 编辑 ,中 国政 法大学 讲师 。 
2 、本 基金 基金 经理 
荣膺女 士 , 北 京大 学光 华管 理学院 会计 学硕 士 。 2010 年7月加 入华 夏基 金管 理有 限 公司,
曾任研 究发 展部 高级 产品 经理, 数量 投资 部研 究员 、 投资 经理 、 基 金经 理助 理等, 现任 数量
投资部高级副总裁 ,上证 主要消费交易型开 放 式 指数 发 起 式 证 券 投 资基 金 基金 经 理 (2015
年11 月6 日起 任职 ) 、MSCI中国A 股交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金基 金经 理(2016年10月
20 日起 任职 ) 、MSCI 中国A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理 (2016 年10
月20日 起任 职) 、 华夏 中证500交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金经 理 (2016 年10月20日起
任职) 、 华夏 中证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 (2016 年10 月20 日起
任职) 、 华 夏沪 港通 上证50AH 优 选指 数证 券投 资基 金 (LOF ) 基金经 理 (2016 年10 月27 日起
任职) 。 
历任基 金经 理:2015 年5 月5日至2017 年3 月24 日 期间 ,方军 先生 任基 金经 理。 
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 
主任: 张弘 弢先 生, 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理, 基金 经理 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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成员: 汤晓 东先 生, 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 
徐猛先 生, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 
宋洋女 士, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
(三) 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理
基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 
2 、办 理基 金备 案手 续。 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资。 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11 、 以基 金管 理人 名义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 
12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
(四) 基金 管理 人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ,按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》的行 为, 并建立 健全 内部控 制
制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《 中 华人 民共 和国 证券法 》行 为的 发生 。 
3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ,并 建立健全 内部 控制制 度, 采取有 效
措施, 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 : 
(1) 承销 证券 。 
(2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保。 
(3) 从事 承担 无限 责任 的 投资。 
(4) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 。 
(5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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(6) 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定, 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 。 
4 、 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : 
(1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
(2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
(3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
(4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
(5) 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定, 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 
5 、基 金经 理承 诺 
(1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
利益。 
(2)不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 。 
(3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、 基金 的商 业秘密, 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
(五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和
成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度
及相应 的业务 处理、 控制 程序组 成,具 体包括 控制 环境、 风险评 估、控 制活 动、信 息沟通 、
内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 ( 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ) 认 证 , 获 得
无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 
1 、控 制环 境 
良 好 的 控制 环 境包 括 科学的 公 司 治理 、 有效 的 监督管 理 、 合理 的 组织 结 构和有 力 的 控
制文化 。 
(1) 公 司引 入了 独立 董事 制度, 目前 有独 立董 事 3 名。 董 事会 下设 审计委 员 会等专 门
委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 
(2 )公 司各 部门 之间 有明 确的授 权分 工 ,既 互相 合 作, 又互 相核 对和 制衡 , 形成了 合
理的组 织结 构。 
(3) 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作, 重视 员工的 合 规守法 意识 和职 业道 德的 培养, 并华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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进行持 续教 育。 
2、风 险评 估 
公司各 层面 和各业 务部 门 在确定 各自 的目标 后, 对 影响目 标实 现的风 险因 素 进行分 析。
对于不 可控风 险,风 险评 估的目 的是决 定是否 承担 该风险 或减少 相关业 务; 对于可 控风险 ,
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度, 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、控 制活 动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上, 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化, 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的
检查、 复核; 在岗位 责任 制度上 , 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 , 不相 容的 职务、 岗 位分 离
设置, 相互 检查 、相 互制 约。 
(1) 投资 控制 制度 
投 资 决 策委 员 会是 公 司的最 高 投 资决 策 机构 , 负责资 产 配 置和 重 大投 资 决策等 ; 基 金
经理小 组负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 , 基金 经理 领导 基金经 理小 组
在基金 合同 和投 资决 策权 限范围 内进 行日 常投 资运 作; 交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中执行。 
① 投 资 决策 与 执行 相 分离。 投 资 管理 决 策职 能 和交易 执 行 职能 严 格隔 离 ,实行 集 中 交
易制度 ,建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ,确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
② 投 资 授权 控 制。 建 立明确 的 投 资决 策 授权 制 度,防 止 越 权决 策 。 投 资 决策委 员 会 负
责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ; 基 金经 理小组 在投 资决 策委 员会 确定 的范围 内, 负责
确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令, 对于 超过 投资 权限的 操作 需要
经过严 格的 审批 程序 ; 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令 负 责交 易
执行。 
③ 警 示 性控 制 。按 照 法规或 公 司 规定 设 置各 类 资产投 资 比 例的 预 警线 , 交易系 统 在 投
资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 
④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 , 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从
事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定, 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 
⑤ 多 重 监控 和 反馈 。 交易管 理 部 对投 资 行为 进 行一线 监 控 ;风 险 管理 部 进行事 中 的 监
控;监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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(2) 会计 控制 制度 
① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程, 确保 会计 业务 有章 可循。 
② 按照 相互 制约 原则 , 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核
查监督 制度 。 
③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险,制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
(3) 技术 系统 控制 制度 
为 保 证 技术 系 统的 安 全稳定 运 行 ,公 司 对硬 件 设备的 安 全 运行 、 数据 传 输与网 络 安 全
管理、 软硬 件的 维护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善
的制度 。 
(4) 人力 资源 管理 制度 
公 司 建 立了 科 学的 招 聘解聘 制 度 、培 训 制度 、 考核制 度 、 薪酬 制 度等 人 事管理 制 度 ,
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
(5) 监察 制度 
公 司 设 立了 监 察部 门 ,负责 公 司 的法 律 事务 和 监察工 作 。 监察 制 度包 括 违规行 为 的 调
查程序 和处 理制 度, 以及 对员工 行为 的监 察。 
(6) 反洗 钱制 度 
公 司 设 立了 反 洗钱 工 作小组 作 为 反洗 钱 工作 的 专门机 构 , 指定 专 门人 员 负责反 洗 钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作; 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 , 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全
反洗钱 组织 体系 外, 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程, 确保
依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 
4、信 息沟 通 
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 , 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠
道 , 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 , 信 息 及 时 送 交 适 当 的
人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 , 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层
级具有不同的权限。 
5、内 部监 控 
公 司 设 立了 独 立于 各 业务部 门 的 稽核 部 门, 通 过定期 或 不 定期 检 查, 评 价公司 内 部 控
制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 , 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况, 确保公 司各 项 经华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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营管理 活动 的有 效运 行 。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
(1) 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
(2) 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
(3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管人 
(一) 基金 托管 人情 况 
1 、基 本情 况 
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 “中 国建 设银行 ” ) 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
法定代 表人 :王 洪章 
成立时 间:2004 年9 月17 日 
组织形 式: 股份 有限 公司 
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间: 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 :田 青 
联系电 话:010-67595096 
中国建设 银行 成立于1954 年10 月, 是一 家国内 领先 、国际知 名的 大型股 份制 商业银行 ,
总 部设 在北 京。中 国建 设银 行于2005 年10月 在香 港联 合交 易所 挂牌上 市( 股 票代 码939) ,于
2007 年9月 在上 海证 券交 易 所挂牌 上市( 股票 代码601939) 。 
2015年 末 , 本 集团 资产 总 额18.35 万 亿元 , 较上 年增 长9.59% ; 客户 贷款 和垫 款 总额10.49
万亿元 , 增长10.67% ; 客 户 存款总 额13.67 万亿 元, 增 长5.96% 。 净利 润2,289 亿 元 , 增 长0.28% ;
营业收入6,052 亿 元,增长6.09% ,其中,利息 净收入 增长4.65% ,手续费 及佣金 净收入增长
4.62% 。平均资产回 报率1.30% ,加权 平均净资产收益率17.27% ,成本收入比26.98% ,资本
充足率15.39% , 主要 财务 指标领 先同 业。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营 业网 点 “ 三综 合 ” 建 设 取得新 进展 , 综合 性网 点 数量达1.45
万 个 ,综 合 营销 团 队2.15 万 个 ,综 合 柜员 占 比达 到88% 。 启 动深 圳等8 家 分行物 理 渠道 全 面
转型创 新试 点, 智慧 网点 、 旗舰 型、 综合 型和 轻型 网点建 设有 序推 进。 电子 银行主 渠道 作用
进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58% ,较 上年提升7.55 个百分点 ;
同时推 广账 号支 付、 手机 支付、 跨行 付、 龙卡 云支 付、 快 捷付 等五 种在 线支 付方式 , 成 功实
现绝大 多数 主要 快捷 支付 业务的 全行 集中 处理 。 
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 , 消费交 易额2.22 万亿 元, 多 项核心 指
标继续保持同业领 先。金融资产1,000 万以上的私人银行客户数量增长23.08% ,客户金融 资
产总量增长32.94% 。非金融企业债务融资工 具累计承销5,316 亿元,承销额市场领先。资 产
托管业务规模7.17 万亿元,增长67.36% ; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 。
人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破, 继伦 敦之 后, 再获任 瑞士 、 智 利人 民币 清算行 资格 ; 上
海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居同业 首位 。 
2015年 ,本集 团先后 获得 国内外各 类荣 誉总计122项 ,并独家 荣获 美国《 环球 金融》 杂
志“中 国最佳 银行” 、香港 《财资 》杂志 “中国 最佳 银行” 及香港 《企业 财资 》杂志 “中国
最佳银 行” 等大 奖。 本 集 团在英 国 《 银行 家》 杂 志2015年“ 世界 银行 品牌1000 强” 中, 以一
级资本 总额 位列 全球 第二 ;在美 国《 福布 斯》 杂志2015 年 度全 球企 业2000 强 中 位列第 二。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ,在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心,共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起, 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 , 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。 
2 、主 要人 员情 况 
赵观甫 , 资 产托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作, 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 , 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 , 资产 托管 业务 部副 总经理 , 曾就 职于 中国 建设 银行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部, 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 , 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作, 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。 
黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 , 是 目前
国内托管 业务 品种最 齐全 的商业银 行之 一。截 至2016 年一季 度末, 中国建 设银 行已托管584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认
同。 中 国建 设银 行自2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为 “中 国最 佳托
管银行 ” 。 
(二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金
财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资 产托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处, 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事
故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 
(三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ,严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定, 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督, 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 , 报送 中国 证 监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
2 、监 督流 程 
(1 ) 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统 , 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 ,
如发现 投资 异常 情况 , 向 基金管 理人 进行 风险 提示 , 与 基金 管理 人进行 情况 核实 , 督 促其 纠
正,并 及时 报告 中国 证监 会。 
(2) 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后, 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
(3)根 据基金 投资运 作监 督情况, 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告,对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ,报 送中国 证监 会。 
(4)通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ,电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。 
五、相关服务机构 
(一) 基金 份额 销售 机构 
1 、直 销机 构 
名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
法定代 表人 :杨 明辉 
客户服 务电 话:400-818-6666 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
16 
传真:010-63136700 
联系人 : 李 一梅 
网址:www.ChinaAMC.com 
2 、申 购赎 回代 理机 构 
(1) 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
住所: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 :王 常青 
客户服 务电 话:400-888-8108 
传真:010-65182261 
联系人 :权 唐 
网址:www.csc.com.cn 
(2) 国信 证券 股份 有限 公 司 
住所: 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 :何 如 
电话:0755-82130833 
传真:0755-82133952 
联系人 :周 杨 
网址:www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话:95536 
(3) 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所: 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 
法定代 表人 :宫 少林 
电话:0755-82943666 
传真:0755-82943636 
联系人 :黄 健 
网址:www.newone.com.cn 
客户服 务电 话:95565 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
17 
(4) 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所: 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 :王 东明 
电话:010-60833722 
传真:010-60833739 
联系人 :陈 忠 
网址:www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话:95548 
(5) 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 :陈 共炎 
电话:010-66568430 
传真:010-66568990 
联系人 :田 薇 
网址:www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话:4008-888-888 或 95551 
(6) 申万 宏源 证券 有限 公 司 
住所: 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 :李 梅 
客户服 务电 话:400-800-0562 
传真:010-88085599 
联系人 :钱 达琛 
网址:www.hysec.com 
(7) 长江 证券 股份 有限 公 司 
住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 
办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 :杨 泽柱 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
18 
电话:027-65799999 
传真:027-85481900 
联系人 :李 良 
网址:www.95579.com 
客户服 务电 话:95579 、400-888-8999 
(8) 西南 证券 股份 有限 公 司 
住所: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 :吴 坚 
电话:023-63786141 
传真:023-63786212 
联系人 :张 煜 
网址:www.swsc.com.cn 
客户服 务电 话:400-809-6096 
(9) 华泰 证券 股份 有限 公 司 
住所: 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 :周 易 
电话:0755-82492193 
传真:0755-82492962 (深 圳) 
联系人 :庞 晓芸 
网址:www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话:95597 
(10) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 
住所: 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址: 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
法定代 表人 :杨 宝林 
电话:0532-85022326 
传真:0532-85022605 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
19 
联系人 :吴 忠超 
网址:www.citicssd.com 
客户服 务电 话:95548 
(11 )光 大证 券股 份有 限 公司 
住所: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 :薛 峰 
电话:021-22169081 
传真:021-22169134 
联系人 :刘 晨 
网址:www.ebscn.com 
客户服 务电 话:95525 、400-888-8788 
(12) 国联 证券 股份 有限 公司 
住所: 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦 
办公地 址: 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号国 联 金融 大厦 
法定代 表人 :姚 志勇 
电话:0510-82831662 
传真:0510-82830162 
联系人 :徐 欣 
网址:www.glsc.com.cn 
客户服 务电 话:95570 
(13) 国都 证券 股份 有限 公司 
住所: 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
法定代 表人 :常 喆 
电话:010-84183389 
传真:010-84183311-3389 
联系人 :黄 静 
网址:www.guodu.com 
客户服 务电 话:400-818-8118 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
20 
(14) 中泰 证券 股份 有限 公司 
住所: 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 
办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 :李 玮 
电话:0531-68889155 
传真:0531-68889185 
联系人 :吴 阳 
网址:www.zts.com.cn 
客户服 务电 话:95538 
(15) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住所 : 深 圳市 福田 区益 田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 :高 涛 
电话:0755-82023442 
传真:0755-82026539 
联系人 :刘 毅 
网址:www.china-invs.cn 
客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 
3 、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
4 、本基 金管理 人可以 根据 情况变化 增加 或者减 少销 售机构, 并予 以公告 。销 售机构 可
以根据 情况 变化 增加 或者 减少其 销售 城市 、网 点。 
(二) 登记 机构 
1 、名 称: 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 
住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 :周 明 
联系人 :陈 文祥 
电话:021-68419095 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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传真:021-68870311 
2 、名 称: 华夏 基金 管理 有 限公司 
住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 
法定代 表人 :杨 明辉 
客户服 务电 话:400-818-6666 
传真:010-63136700 
联系人 :朱威 
(三) 律师 事务 所 
名称: 北京 市天 元律 师事 务所 
住所: 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 
办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 
法定代 表人 : 朱 小辉 
联系电 话:010-57763888 
传真:010-57763777 
联系人 :李 晗 
经办律 师: 吴冠 雄、 李晗 
(四) 会计 师事 务所 
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址: 上海 市湖 滨 路 202 号 企业 天地 2 号 楼普 华永道 中 心 11 楼 
执行事 务合 伙人 :李 丹 
联系电 话:021-23238888 
传真:021-23238800 
联系人 :许 康玮 、赵 雪 
经办注 册会 计师 :许 康玮 、 赵雪 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
22 
六、基金的募集 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 本基 金 已 获中 国证监 会 2015 年 1 月 23 日证监 许可[2015]113 号文 准予注 册。 
本基金 为 交 易型 开放 式 基 金, 基 金存 续期 间 为 不定 期。 
本基金 基金 份额 初始 面值 为 1.00 元 ,认 购价 格为 1.00 元。 
本基金 自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日进 行发售 。 募 集期 间, 本基 金共募 集
2,134,473,505 份 基金 份额 ,有效 认购 户数 为 18,239 户。 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定 , 本 基金 满足 基金合 同生 效条 件 , 基 金合 同于 2015 年 5 月 5 日正 式 生效。
自基金 合同 生效 日起 ,本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 
《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于 5000 万元 情 形的, 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ; 连 续 60 个工 作日
出现前 述情 形的 , 基 金管 理人应 当向 中国 证监 会报 告并提 出解 决方 案 , 并召 开基金 份额 持有
人大会 进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 
八、基金份额的交易 
(一) 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 
根据有 关规 定 , 本基 金合 同生效 后 , 具 备上市 条件 , 于 2015 年 5 月 29 日起 在上海 证 券
交易所 上市 交易 。 ( 交易 代 码:512500 ) 
(二) 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金在 上海 证券 交易 所的 上市交 易需 遵照 《上 海证 券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易
所证券 投资 基金 上市 规则 》 、 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 等有 关
规定。 
(三)IOPV 的计 算 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
23 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 , 中证 指数 有限 公司 在开市 后
根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 , 计算 基金 份额 参考 净值 (IOPV),
并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 , 由上 海证 券交 易所对 外发 布 , 仅 供投 资者 交易 、 申 购、
赎回基 金份 额时 参考 。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 
基金份 额参 考净 值= ( 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额+ 申购 赎回 清单中 退
补 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成 交价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清单 中 可 以 用现 金 替 代 成份
证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最
新成交价 相乘之和+申购赎回清单 中的预估现金部分)/ 最小 申购、赎回单位对应的基 金份
额。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。 
(四) 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基金份 额上 市交 易后 , 有 下列情 形之 一的 , 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 , 并
报中国 证监 会备 案: 
1 、不 再具 备本 条第 一款 规 定的上 市条 件; 
2 、基 金合 同终 止; 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
若因上 述 1 、3、4 、5 项等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市的, 在不 违反 法律 法规 的前提 下, 本基 金可 由交 易型开 放式 基金 变更 为跟 踪标的 指数 的非
上市的 开放 式指 数基 金, 届时, 基金 管理 人可 变更 本基金 的登 记机 构并 相应 调整申 购赎 回业
务规则 。 
(五) 法律 法规 、监 管部 门或上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的, 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种, 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 在不华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
24 
违反法 律法 规及 不损 害基 金份额 持有 人利 益的 前提 下, 基金 管理 人可 根据 市场 情况停 止办 理
场外或 场内 申购 赎回 业务 ,并提 前 公 告。 
(一) 申购 和赎 回场 所 
1 、场 内申 购赎 回 
对于在 场内 申购 赎回 的投 资人, 应当 在场 内申 购赎 回代理 机构 办理 基金 申购 、 赎回 业务
的营业 场所 或按 申购 赎回 代理机 构提 供的 其他 方式 办理本 基金 的申 购和 赎回 。 本基金 场内 申
购赎回 代理 机构 的名 称、 住所等 信息 请详 见本 招募 说明书 “五 、相 关服 务机 构”中 “(一 )
基金份 额销 售机 构” 的相 关描述 。 
2 、场 外申 购赎 回 
投资者 可通 过本 公司 北京 分公司 及设 在北 京、 上海、 广州的 投资 理财 中心 办理 场外申 购
赎回相 关业 务。 
(1) 北京 分公 司 
地址: 北京 市西 城区 金融 大街 33 号 通泰 大厦 B 座 1 层(100033 ) 
电话:010-88087226/27/28 
传真:010-88087225 
(2) 北京 海淀 投资 理财 中 心 
地址: 北京 市海 淀区 中关 村南大 街 11 号 光大 国信 大 厦一层 (100081 ) 
电话:010-68458598/7100/8698/8998 
传真:010-68458698 
(3) 北京 东中 街投 资理 财 中心 
地址: 北京 市东 城区 东中 街 29 号东 环广 场 B 座 一层 (100027 ) 
电话:010-64185181/82/83 
传真:010-64185180 
(4) 北京 科学 院南 路投 资 理财中 心 
地址: 北京 市海 淀区 中关 村科学 院南 路 9 号( 新科 祥园小 区大 门口 一层 ) (100190 ) 
电话:010-82523197/98/99 
传真:010-82523196 
(5) 北京 西三 环投 资理 财 中心 
地址: 北京 市海 淀区 紫竹 院路 88 号 紫竹 花园 一期 B 座 01 (100089 ) 
电话:010-52723105/06/07 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
25 
传真:010-52723103 
(6) 北京 亚运 村投 资理 财 中心 
地址: 北京 市朝 阳区 慧忠 里 103 号洛 克时 代广 场 A 座一层 (100101 ) 
电话:010-84871036/37/38/39 
传真:010-84871035 
(7) 北京 朝外 大街 投资 理 财中心 
地址: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 6 号新 城国 际 6 号楼 101 号(100020 ) 
电话:010-65336099/6579 
传真:010-65336079 
(8) 北京 东四 环投 资理 财 中心 
地址: 北京 市朝 阳区 八里 庄西 里 100 号 1 幢 103 号(100025 ) 
电话:010-85869585 
传真:010-85869575 
(9) 上海 分公 司 
地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 101A 室(200120 ) 
电话:021-58771599 
传真:021-58771998 
(10) 上海 联洋 投资 理财 中心 
地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号第 一层 101A-1 单 元(200120 ) 
电话:021-68547366 
传真:021-68547277 
(11 )广 州分 公司 、广 州 天河投 资理 财中 心 
地址: 广州 市天 河区 珠江 西 路 5 号广 州国 际金融 中心 主塔写 字楼 第 50 层 02 单 元 (510623 ) 
电话:020-38067290/7291/7293/7299 、020-38460001/1058/1079 
传真:020-38067232 、020-38461077 
3 、基金 管理人 可根据 情况 变更或增 减场 外与场 内申 购赎回的 销售 机构, 也可 根据实 际
情况停 止办 理场 内或 场外 申购赎 回业 务, 并予 以公 告。 
(二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
场内投 资人 在开 放日 办理 场内基 金份 额的 申购 和赎 回, 具体 办理 时间 为上 海证 券交易 所华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
26 
的正常 交易 日的 交易 时间 , 但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 
场外投 资人 在开 放日 办理 场外基 金份 额的 申购 和赎 回, 场外 申购 和赎 回截 止时 间为开 放
日的 14 :00, 基金 管理人 可根据实 际情 况需要 进行 调整,具 体办 理时间 以基 金 管理人 的规
定为准 ;但基 金管理 人根 据法律 法规、 中国证 监会 的要求 或基金 合同的 规定 公告暂 停申购 、
赎回时 除外 。 本 基金 场外 申购赎 回的 开放 时间 与场 内申购 赎回 的开 放时 间存 在差异 , 投 资者
应关注 基金 管理 人发 布的 有关公 告并 注意 其提 交交 易申请 的时 间。 
基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或 实 际情 况需要 ,
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 已 于 2015 年 5 月 29 日起 开始 办理 日常 申购 、赎回 业务 。 
(三) 申购 与赎 回的 原则 
1 、基金场内、场外股票申 购与赎回 采用 “ 份额申购、 份额赎回 ” 原则,即申购、 赎回均
以份额申请;场外 现金申 购与赎回 采用“ 金额申购、 份额赎回 ” 的方式,即申购 以金额申请、
赎回以 份额 申请 。 
2 、基金 场内 、 场外股 票申 购与赎回 的申 购对价 、赎 回对价包 括组 合证券 、现 金替代 、
现金差 额及 其他 对价 ;场 外 现金 申购 与赎 回 的 申购 对价、 赎回 对价 为现 金。 
3 、场内 及场外 股票 申 购、 赎回申请 提交 后不得 撤销 ;当日的 场外 现金 申 购、 赎回申 请
可以在 当日 业务 办理 时间 结束前 撤销 ,在 当日 的业 务办理 时间 结束 后不 得撤 销。 
4 、 场内 申购 、 赎 回应 遵守 《上海 证券 交易 所交 易型 开放式 指数 基金 业务 实施 细则》 、 《中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 上 海证 券 交 易 所交 易 型 开 放 式基 金 登 记 结算 业 务 实 施细
则》的 规定 。场 外申 购、 赎回应 遵守 基金 管理 人的 相关业 务规 则。 
5 、场外份额可通过现金方 式及股票方式申购与赎回 。场外现金 申购赎回遵循 “ 未知价”
原则 , 即 申购 、 赎 回价 格 以申请 当日 收市 后计 算的 基金份 额净 值为 基准 进行 计算 。 若 出现 极
端的市 场情况 (如指 数或 成份股 停牌或 组合中 的部 分股票 流动性 受限等 ) ,为 了保护 基金份
额持有 人的利 益,管 理人 可根据 当时的 市场情 况、 场外申 赎的交 易 情况 ,对 场外现金 申购 、
赎回价 格进行 调整( 如将 场外现金 申购 、赎回 价格 由份额 净值调 整为代 理买 卖价格) ,以 更
好地反 映实 际交 易成 本。 
6 、场 外份 额赎 回遵 循 “ 先 进先出 ” 原 则, 即按 照投 资 人申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
27 
7 、条件 许可情 况下, 本基 金场外份 额既 可在不 同场 外的销售 机构 之间办 理系 统内转 托
管, 也可 跨系 统转托 管为 场内份 额 , 但 除非基 金管 理人另 行公 告 , 场内 份额 不可跨 系统 转 托
管为场 外份 额。 
8 、基金 管理人 可在不 违反 法律法规 的情 况下, 对上 述原则进 行调 整。基 金管 理人必 须
在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
(四) 申购 与赎 回的 程序 
1 、场 内申 购与 赎回 的程 序 
(1) 申购 和赎 回的 申请 方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 申购 基金 份额 时, 必须 根 据相 应的 申购 赎回 清单备 足申 购对 价 。 
投资人 在提 交赎 回申 请时 ,必须 持有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。 
投资人 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下, 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。 
(2) 申购 和赎 回申 请的 确 认 
投资者申 购、 赎回申 请在 受理当日 进行 确认。 如投 资者未能 提供 符合要 求的 申购对价 ,
则申购 申请 失败 。 如投 资者 持有的 符合 要求 的基 金份 额不足 或未 能根 据要 求准 备足额 的现 金 ,
或基金 投资 组合 内不 具备 足额的 符合 要求 的赎 回对 价,则 赎回 申请 失败 。 
投资人 可在 申请 当日 及时 通过其 办理 申购 、 赎回 的销 售网点 或以 销售 网点 规定 的其他 方
式查询 有关 申请 的确 认情 况。投 资人 应及 时查 询 有 关申请 的确 认情 况。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和赎 回; 投资 者赎 回获 得的股 票当 日可 卖出 。 即 在目前 结算 规则 下,T 日 申购的 基金 份额
当日可 卖出 ,T 日申 购当 日未卖 出的 基金 份额 ,T+1 日不 得卖 出和 赎回,T+1 日交收 成功 后
T+2 日 可卖 出和 赎回 。投 资者赎 回获 得的 股票 当日 可卖出 。 
(3) 申购 和赎 回的 清算 交 收与登 记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有 限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定。 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 和逐 笔全 额结 算相 结合的 方式 , 其
中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代 、 申 购当 日并 卖出 的基金 份额 及对 应的 深交 所上市 的成 份华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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股的现 金替 代采 用净 额结 算, 申购 当日 未卖 出的 基金 份额及 对应 的深 交所 上市 的成份 股的 现
金替代 采用逐 笔全额 结算 ;对于 本基金 的赎回 业务 采用净 额结算 和代收 代付 相结合 的方式 ,
其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 采用 净额 结算 , 深交所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 代
收代付 ;本 基金 上述 申购 赎回业 务涉 及的 现金 差额 和现金 替代 退补 款采 用代 收代付 。 
投资者 T 日 申购 成功 后, 登记机 构在 T 日 收市 后为 投资者 办理 申购 当日 卖出 基金份 额
与上交 所上 市的 成份 股的 交收以 及现 金替 代的 清算 ;在 T+1 日 办理 申购 当日 未卖出 基金 份
额与现 金替 代的 交收 以及 现金差 额的 清算 ,在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收, 并将结 果发 送
给申购 赎回 代理 机构 、 基 金管理 人和 基金 托管 人。 现金替 代交 收失 败的 , 该 笔申购 当日 未 卖
出基金 份额 交收 失败 。 
投资者 T 日 赎回 成功 后, 登记机 构在 T 日 收市 后为 投资者 办理 基金 份额 的注 销与上 交
所上市 的成 份股 的交 收以 及现金 替代 的清 算; 在 T+1 日办理 上交 所上 市的 成 份股 现 金替 代
的交收 以及 现金 差额 的清 算,在 T+2 日办 理现 金差 额的交 收, 并将 结果 发送 给申购 赎回代
理机构 、基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于 T+3 日 办理 赎回 的深 交所上 市的 成
份股现 金替 代的 交付 。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处
理。 
基金管 理人 、 登 记机 构可 在法律 法规 允许 的范 围内 , 对上 述申 购赎 回的 程序 以及清 算交
收和登 记的 办理 时间 、 方 式、 处理 规则 等进行 调整 , 并 最迟 于开 始实施 前在 至少一 种指 定 媒
介公告 。 
2 、场 外现金 申 购与 赎回 的 程序 
(1) 申购 和赎 回的 申请 方 式 
投资者 必须 根据 基金 管理 人规定 的程 序 , 在 场外 申购 赎回开 放日 的开 放时 间内 提出申 购
或赎回 的申 请。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须全额 交付 申购 款项 , 并在 规定的 截止 时间 前划 到销 售机构 指
定的账 户上 , 投资者 在提 交赎回 申请 时须 持有 足够 的基金 份额 余额 , 否 则所 提交的 申购 、 赎
回申请 无效 而不 予成 交。 
(2) 申购 和赎 回申 请的 确 认 
基金管理人以事先规 定的 截止时间前受理申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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日 (T 日) , 在正 常情 况下 ,本基 金登 记机 构在 T+1 日对该 交易 的有 效性 进行 确认。 申购 、
赎回的 确认 以基 金登 记机 构的确 认结 果为 准。 
(3) 申购 和赎 回的 款项 支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定的 截止 时间内 未全 额到 账则 申购 不成功 。 若
申购不 成功 或无 效, 基金 管理人 将投 资者 已缴 付的 申购款 项本 金退 还给 投资 者。 
基金管 理人 将在 接受 投资 者有效 赎回 申请 之日 起七 个工作 日内 支付 赎回 款项 。 在发生 暂
停赎回 或延 缓支 付赎 回款 的情形 时, 款项 的支 付办 法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 
(4) 申购 和赎 回的 登记 
正常情 况下 ,投 资 者 T 日 申购基 金成 功后 ,登 记机 构在 T+1 日 为投 资者 增加 权益并 办
理登记 手续 ,投 资人 自 T+2 日起有 权申 请赎 回该 部 分基金 份额 ,或 在条 件许 可情况 下申 请
办理跨 系统 转托 管。 
基金份 额持 有 人 T 日 赎回 基金成 功后 ,正 常情 况下 ,登记 机构 在 T+1 日 为投 资者办 理
扣除权 益的 登记 手续 。 
(5) 申购 和赎 回的 投资 交 易 
对于 T 日截 止时 间前 收到 的有效 申购 及有 效赎 回申 请,基 金管 理人 将根 据轧 差之后 的
净申购 或净 赎回 数额 ,采 用算法 交易 系统 ,按 尽可 能贴近 收盘 价的 原则 ,在 T 日完 成相 应
的证券 交易 。 
在法律 法规 允许 的范 围内 , 登记 机构 可以 对上 述业 务办理 时间 及规 则进 行调 整, 并 提前
公告。 
3 、场 外股票 申 购与 赎回 的 程序 
投资者 需按 照销 售机 构规 定的程 序 , 在 开放 日的 具 体 业务办 理时 间内 提出 申购 或赎回 的
申请。 申购 基金 份额 时, 须根据 申购 赎回 清单 备足 申购对 价; 赎回 基金 份额 时, 须 持有 足够
的基金 份额 余额 和现 金。 申购、 赎回 份额 的确 认以 基金登 记机 构的 确认 结果 为准。 
(五) 申购 和赎 回的 数额 限制 
1 、场 内 、 场外 股票 申购 与 赎回的 数额 限制 
投资者场 内 、 场外股 票 申 购、赎回 的基 金份额 需为 基金最小 申购 、赎回 单位 的整数倍 。
目前, 本基 金最 小申 购、 赎回单 位 为 120 万份 。 
基金管理 人可 根据基 金运 作情况、 市场 变化以 及投 资者需求 等因 素对基 金的 最小申购 、
赎回单 位进 行调 整并 提前 公告。 
2 、场 外现金 申 购与 赎回 的 数额限 制 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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(1) 投资 者每 次现金 申 购 的单笔 最低 金额 为人 民币 300 万 元, 每次 赎回 的单 笔最低 份
额为 300 万份, 基金 份额 持有人 赎回 时或 赎回 后在 销售机 构 (网 点) 保留 的 场外份 额余 额不
足 300 万份 的, 在赎 回时 需一次 全部 赎回 。具 体业 务办理 请遵 循各 销售 机构 的相关 规定 。 
(2)基 金管理 人可根 据市 场情况, 在法 律法规 允许 的情况下 ,调 整上述 对申 购的金 额
和赎回 的份 额的 数量 限制 , 基 金管 理人 必须在 调整 生效前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定
在指定 媒介 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
(六) 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1 、本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点 后 4 位, 小数点 后第 5 位 四舍 五入 ,由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 , 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ,经 中国 证监会 同意 ,可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
2 、场 内 及 场外 股票 申购 、 赎回的 对价 及费 用 
(1)申 购对价 是指投 资者 申 购基金 份额 时应交 付的 组合证券 、现 金替代 、现 金差额 及
其他对 价。赎 回对价 是指 基金份 额持有 人赎回 基金 份额时 ,基金 管理人 应交 付的组 合证券 、
现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。 申 购对 价、 赎回 对价根 据申 购赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。 
(2)T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所开 市前公 告。 未来 ,若 市场 情况发 生
变化, 或相 关业 务规 则发 生变化 , 基 金管 理人 可以 在不违 反相 关法 律法 规的 情况下 对申 购赎
回清单 计算 和公 告时 间进 行调整 并提 前公 告。 
(3 ) 投资 者 办 理场 内 申 购 或赎回 基金 份额 时 , 申 购 赎回代 理机 构可 按照 不超 过 0.5% 的
标准收 取佣 金 , 其中 包含 证券交 易所 、 登记机 构 等 收取的 相关 费用 。 投 资者 办理场 外股 票 申
购、赎 回暂 不收 取申 购费 与赎回 费。 
3 、场 外现金 申 购、 赎回 的 价格及 费用 
(1)申 购份额 的计算 及余 额的处理 方式 :申购 的有 效份额为 净申 购金额 除以 当日的 基
金份额 净值 , 有 效份 额单 位为份 , 份 额计 算结 果均 按四舍 五入 方法 , 保 留到 整数位 , 申 购费
用以人 民币 元为 单位 , 四 舍五入 保留 至小 数点 后两 位, 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承
担。 
(2)赎 回金额 的计算 及处 理方式: 赎回 金额为 赎回 份额乘以 当日 基金份 额净 值减去 赎
回相关 费用 (如 有) , 赎回 金额、 赎回 费用 的单 位为 人民币 元, 四舍 五入 保留 到小数 点两 位,
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 
(3)投 资者在 申购或 赎回 基金份额 时, 基金管 理人 参考当时 市场 的交易 佣金 、印花 税华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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等相关交 易成本水平,收取一定的 申购费和/ 或赎回费并归入 基金资产,确保覆盖场外 现金
申赎引 起的 证券 交易 费用 。 
当前的 申购 、赎 回费 率如 下: 
申购费 率:0.05% 
赎回费 率:0.15% 
本基金 的申 购费 由申 购人 承担, 赎回 费由 赎回 人承 担, 申 购费 与赎 回费 均全 部归入 基金
资产。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 申购 费率 、赎 回费 率,并 及时 公告 。 
(4) 申购 份额 、赎 回金 额 的计算 方式 
① 申购 份额 的计 算 
净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +申 购费 率) 
申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
② 赎回 金额 的计 算 
赎回总 金额 =赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎 回费率 
净赎回 金额 =赎 回总 金额 - 赎回 费用 
4 、 由于 场内 与场 外申 购、 赎回方 式上 的差 异, 本基 金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、
取得的 场外 申购 、 赎 回现 金对价 , 与 场内 申购 、 赎 回所支 付、 取得 的对 价方 式不同 。 投 资者
可自行 判断 并选 择适 合自 身的申 购赎 回场 所、 方式 。 
(七) 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
申购、 赎回 清单 适用 于本 基金的 场内 申购 、 赎 回业 务 及场 外股 票申 购、 赎回 业务 。 投资
者办理 场外 股票 申购 、 赎回 业务时 适用 的申 购赎 回清 单参照 基金 管理 人公 告的 相应基 金场 内
申购 、 赎 回业 务的申 购赎 回清单 , 二者 差异为 对于 场内申 购赎 回清 单中 标志 为 “ 退补 现金 替
代”的 股票 ,场 外股 票申 购、赎 回业 务对 应的 申购 赎回清 单中 标志 为“ 可以 现金替 代” 。 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证券 是指 基金标 的指 数所包含 的全 部或部 分证 券。申购 赎回 清单将 公告 最小申购 、华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 , 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定, 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
(1) 现金 替代 分为 4 种 类 型: 禁 止现 金替 代 ( 标志 为 “禁止 ” ) 、 可以 现金 替代 (标志 为
“ 允许 ” ) 、 必须 现金 替代( 标志为 “必须 ” ) 和退 补现 金替代 (标 志为 “退补 ”)。 
禁止现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购赎 回基 金份 额时 , 该 成份证 券不
允许使 用现 金作 为替 代。 
可以现 金替 代适 用于 上交 所上市 的成 份股 , 是 指在 申购基 金份 额时 , 允 许使 用现金 作为
全部或 部分 该成 份证 券的 替代 , 但 在赎 回基 金份 额时 , 该 成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替 代 。 
必 须 现 金替 代 适用 于 所有成 份 股 ,是 指 在申 购 赎回基 金 份 额时 , 该成 份 证券必 须 使 用
固定现 金作 为替 代。 
退补现 金替 代 是指 在 申购赎 回 基 金份 额 时, 该 成份证 券 必 须使 用 现金 作 为替代 , 根 据
基金管 理人 买卖 情况 ,与 投资者 进行 退款 或补 款。 
(2) 可以 现金 替代 
① 适 用 情形 : 可以 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 停牌等 原 因 导致 投 资者 无 法在申 购 时 买
入的证 券。 
② 替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 
替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1+ 现 金替代 溢价 比例 ) 
其中, 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券交
易所参 考价 格确 定原 则发 生变化 ,以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考价 格为 准。 
收 取 现 金替 代 溢价 的 原因是 , 对 于使 用 现金 替 代的证 券 , 基金 管 理人 需 在证券 恢 复 交
易后买 入, 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于
操作 , 基 金管 理人在 申购 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 , 并据 此收 取替代 金额 。 如
果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本 , 则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ;
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 , 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
投资者 办理 场内 申购 、 赎 回业务 , T 日 , 基 金管 理人 在申购 赎回 清单 中公 布现 金替代 溢
价比例 ,并 据此 收取 替代 金额。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日(简 称 为 T+2 日) 内, 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T +2 日日 终 , 若 已购 入全 部被 替代的 证券 ,
则以替 代金 额与 被替 代证 券的实 际购 入成 本 ( 包括 买入价 格与 交易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金
应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ; 若 未能 购入 全部被 替代 的证 券, 则以 替代金 额与 所购
入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上按 照 T+2 日 收盘价 计算 的未 购入 的部 分被替 代证 券
价值的 差额 ,确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。 
特例情 况: 若自 T 日 起, 上海证 券交 易 所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 , 确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。 
若现金 替代 日 (T 日) 后 至 T+2 日 ( 若在 特例 情况 下, 则 为 T 日 起第 20 个 交 易日) 期
间发生 除息 、送 股( 转增 ) 、配股 等权 益变 动, 则进 行相应 调整 。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ,则为 T 日起第 21 个交 易日) ,基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理机 构和 基金 托管 人, 相关 款项 的
清算交 收将 于此 后 3 个工 作日内 完成 。 
投 资 者 办理 场 外股 票 申购、 赎 回 业务 , 基金 管 理人将 按 照 申购 日 替代 证 券的估 值 与 替
代金额 的差 额确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。 
④ 替 代 限制 : 为有 效 控制基 金 的 跟踪 偏 离度 和 跟踪误 差 , 基金 管 理人 可 规定投 资 者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为: 
现金替 代比 例(%)= 
?
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参 考价 格 
× 100% 
申购基 金份 额× 参 考基 金份 额净值 
场外申 购赎 回暂 不设 置现 金替代 比例 上限 。 
(3) 必须 现金 替代 
① 适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券;
或处于 停牌 的成 份证 券; 或因法 律法 规限 制投 资的 成份证 券; 或基 金管 理人 出于保 护持 有人
利益等 原因 认为 有必 要实 行必须 现金 替代 的成 份证 券。 
② 替 代 金额 : 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ,基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的
一定数 量的 现金 , 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的
数量乘 以其 调整 后 T 日 开 盘参考 价。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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(4) 退补 现金 替代 
① 适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于中 证 500 指数 中深 交所 股票 。 
② 替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 
申购的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1+ 现 金替 代溢价 比
例) 。 
赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1- 现金 替 代溢价 比
例) 。 
③ 替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 , 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券,
基金管 理人 将买 入该 证券 ,实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参
考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ,
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 , 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券,
基金管 理人 将卖 出该 证券 ,实际 卖出 价格 扣除 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参
考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代 溢价 比例 ,
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
基金管 理人 将自 T 日起 在 收到申 购交 易确 认后 按照 “ 时间优 先、 实时 申报 ” 的 原 则依次
买入申 购被 替代 的部 分证 券, 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “ 时 间优 先、 实 时申 报 ” 的 原则 依次
卖出赎 回被 替代 的部 分证 券。 T 日 未完 成的 交易 , 基 金管理 人 在 T 日后 被替 代 的成份 证券 有
正常交 易 的 2 个 交易 日( 简称 为 T+2 日) 内完 成上 述交易 。 
时 间 优 先的 原 则为 : 申购赎 回 方 向相 同 的, 先 确认成 交 者 优先 于 后确 认 成交者 。 先 后
顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 
实 时 申 报的 原 则为 : 基金管 理 人 在深 交 所连 续 竞价期 间 , 根据 收 到的 上 交所申 购 赎 回
确认记 录, 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 
T 日 基金 管 理人 按 照 “ 时间 优 先 ” 的原 则 依次 与申 购投 资 者 确定 基 金应 退还 投资 者 或投
资者应 补交 的款 项 , 即 按照 申购时 间顺 序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 (包华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
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括买入 价格与 交易费 用) 的差额 ,确定 基金应 退还 申购投 资者或 申购投 资者 应补交 的款项 ;
按照 “ 时间 优先 ” 的原 则依 次与赎 回投 资者 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 , 即
按照赎 回时 间顺 序 , 以 替代 金额与 被替 代证 券的 依次 实际卖 出收 入 (卖 出价 格扣 除交易 费用 )
的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
对于 T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券, T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
T+2 日 日终 , 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本
(包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本
(包括 买入 价格 与交 易费 用)加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值
的差额 ,确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项。 
T+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收入
(卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ;
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出
价格扣 除交 易费 用) 加上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ,
确定基 金应 退还 赎回 投资 者或赎 回投 资者 应补 交的 款项。 
特例情 况: 若自 T 日 起, 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包 括买 入价格 与交 易费
用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额, 确定基 金应 退还
申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 , 以 替代 金 额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收
入 (卖 出价 格扣 除交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值
的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日 (T 日)后至 T+2 日期 间发 生除 息、 送股 ( 转增 ) 、 配 股等 权益 变动, 则
进行相 应调 整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日, 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购
赎回代 理机 构和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 
4、预 估现 金部 分相 关内 容 
预 估 现 金部 分 是指 为 便于计 算 基 金份 额 参考 净 值及申 购 赎 回代 理 机构 预 先冻 结申请申
购赎回 的投 资者 的相 应资 金,由 基金 管理 人计 算的 现金数 额。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 
36 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为: 
T 日 预估 现金 部分 =T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值- (申 购赎 回清 单中必 须
现 金 替 代 的 固定 替 代 金 额+ 申 购 赎 回 清单 中 各 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 相 应 证 券调
整后 T 日开 盘参 考价 相乘 之和+ 申购 赎回 清单 中各 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 相应 证
券调整 后 T 日开 盘参 考价 相乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 各禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与相 应
证券调 整 后 T 日开 盘参 考 价相乘 之和 ) 
若 T 日为 基金 分红 除息 日 , 则 计算 公式 中的 “T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值 ”
需扣减 相应 的收 益分 配数 额。预 估现 金部 分的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : 
T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值- ( 申购 赎回 清单中 必须现 金替
代的固 定替 代金 额+ 申购 赎回清 单中 各退 补现 金替 代成份 证券 的数 量与 相应 证券 T 日收 盘
价相乘 之和 +申 购赎 回清 单中各 可以 现金 替代 成份 证券的 数量 与相 应证 券 T 日收盘 价相 乘
之和+ 申 购赎 回清 单中 各禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与相 应证 券 T 日 收盘 价 相乘之 和) 
T 日 投资 者申 购赎 回基 金 份额时 ,需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。 
现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资者申 购 时 ,如 现 金差 额 为正数 , 则 投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 者将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在投 资者 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 者将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6、申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下: 
基本信 息 
最新公 告日 期 2017-04-25 
基金名 称 华夏中 证 500ETF 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 512501 
2017 年 4 月 24 日信 息内 容 
现金差 额( 单位 :元 )


28,286.34 最小申 购赎 回单 位资 产净 值 ( 单位 : 元 )


3,562,081.34 基金份 额净 值( 单位 :元 )


2.9684 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 37 2017 年 4 月 25 日信 息内 容 预估现 金( 单位 :元 ) 16,935.34 现金替 代比 例上 限 50.0% 是否需 要公 布 IOPV 是 最小申 购赎 回单 位( 单位 :份) 1,200,000 是否允 许申 购和 赎回 允许申 购 和 赎回 组合证 券替 代信 息内 容 股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代 溢价比 例 固定替 代金 额 000006 深振业 A 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 6472.000 000012 南 玻A 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 8280.000 000021 深科技 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 5488.000 000025 特力 A 100 深市必 须现 金替 代 10.00% 4167.000 000028 国药一 致 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 7670.000 000031 中粮地 产 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 8420.000 000049 德赛电 池 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 5210.000 000050 深天马 A 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 9324.000 000062 深圳华 强 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 4620.000 000066 中国长 城 1800 深市退 补现 金替 代 10.00% 16560.000 000078 海王生 物 1500 深市退 补现 金替 代 10.00% 8820.000 000089 深圳机 场 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 8091.000 000090 天健集 团 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5790.000 000099 中信海 直 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4524.000 000158 常山股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6135.000 000400 许继电 气 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 10386.000 000401 冀东水 泥 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 11676.000 000417 合肥百 货 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4425.000 000418 小天鹅 A 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 9346.000 000426 兴业矿 业 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 3645.000 000488 晨鸣纸 业 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 9712.000 000501 鄂武商 A 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6708.000 000513 丽珠集 团 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 5979.000 000517 荣安地 产 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 2820.000 000519 中兵红 箭 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6810.000 000528 柳工 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 5677.000 000541 佛山照 明 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4915.000 000543 皖能电 力 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 6150.000 000547 航天发 展 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 12087.000 000552 靖远煤 电 1300 深市退 补现 金替 代 10.00% 4693.000 000563 陕国投 A 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 6435.000 000566 海南海 药 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 8904.000 000572 海马汽 车 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 5260.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 38 000581 威孚高 科 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 11815.000 000587 金洲慈 航 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5620.000 000592 平潭发 展 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 6303.000 000596 古井贡 酒 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 5200.000 000598 兴蓉环 境 1600 深市退 补现 金替 代 10.00% 9280.000 000600 建投能 源 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 8015.000 000612 焦作万 方 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 7432.000 000616 海航投 资 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 4630.000 000620 新华联 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 5201.000 000631 顺发恒 业 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 3318.000 000636 风华高 科 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 4998.000 000652 泰达股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 5940.000 000656 金科股 份 3400 深市退 补现 金替 代 10.00% 20536.000 000661 长春高 新 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 11198.000 000667 美好置 业 2300 深市退 补现 金替 代 10.00% 8073.000 000669 金鸿能 源 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 4425.000 000680 山推股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 5175.000 000681 视觉中 国 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 5352.000 000685 中山公 用 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 7462.000 000690 宝新能 源 1200 深市退 补现 金替 代 10.00% 8808.000 000697 炼石有 色 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 11755.000 000703 恒逸石 化 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5424.000 000723 美锦能 源 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 2446.000 000726 鲁 泰A 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4880.000 000727 华东科 技 2500 深市退 补现 金替 代 10.00% 7075.000 000758 中色股 份 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 8349.000 000761 本钢板 材 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 1524.000 000762 西藏矿 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5944.000 000777 中核科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6606.000 000786 北新建 材 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 11440.000 000806 银河生 物 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 6522.000 000810 创维数 字 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6285.000 000816 智慧农 业 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 6220.000 000825 太钢不 锈 2100 深市退 补现 金替 代 10.00% 9072.000 000829 天音控 股 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 6144.000 000830 鲁西化 工 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 5472.000 000848 承德露 露 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 5310.000 000860 顺鑫农 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 8180.000 000861 海印股 份 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 4140.000 000869 张 裕A 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 3556.000 000877 天山股 份 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 8070.000 000878 云南铜 业 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 10016.000 000897 津滨发 展 1200 深市退 补现 金替 代 10.00% 6312.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 39 000919 金陵药 业 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3576.000 000926 福星股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 5910.000 000930 中粮生 化 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 10503.000 000931 中关村 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4180.000 000937 冀中能 源 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 5814.000 000939 凯迪生 态 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 7756.000 000959 首钢股 份 1500 深市退 补现 金替 代 10.00% 11040.000 000960 锡业股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 8106.000 000961 中南建 设 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 7030.000 000969 安泰科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4535.000 000970 中科三 环 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 10848.000 000973 佛塑科 技 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 5019.000 000975 银泰资 源 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 8052.000 000979 中弘股 份 3300 深市退 补现 金替 代 10.00% 8778.000 000988 华工科 技 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 8526.000 000997 新 大 陆 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 11496.000 000998 隆平高 科 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 12630.000 000999 华润三 九 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 10704.000 001696 宗申动 力 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 4812.000 002001 新和成 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 9415.000 002002 鸿达兴 业 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 7362.000 002004 华邦健 康 1300 深市退 补现 金替 代 10.00% 10543.000 002005 德豪润 达 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 4743.000 002011 盾安环 境 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4910.000 002013 中航机 电 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 10566.000 002018 华信国 际 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 5840.000 002019 亿帆医 药 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 8170.000 002022 科华生 物 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 7740.000 002025 航天电 器 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 7560.000 002028 思源电 气 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 8245.000 002029 七匹狼 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 3856.000 002030 达安基 因 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 9850.000 002038 双鹭药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 9988.000 002041 登海种 业 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 4179.000 002048 宁波华 翔 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 9284.000 002050 三花智 控 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 8414.000 002051 中工国 际 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 8049.000 002056 横店东 磁 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5876.000 002063 远光软 件 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 5880.000 002064 华峰氨 纶 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 4392.000 002073 软控股 份 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5676.000 002078 太阳纸 业 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 7634.000 002092 中泰化 学 1200 深市退 补现 金替 代 10.00% 14604.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 40 002093 国脉科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 2763.000 002106 莱宝高 科 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 5360.000 002118 紫鑫药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 2584.000 002122 天马股 份 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 6180.000 002123 梦网荣 信 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4980.000 002128 露天煤 业 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5400.000 002155 湖南黄 金 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 6384.000 002161 远望谷 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4605.000 002168 深圳惠 程 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 13592.000 002176 江特电 机 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 8361.000 002179 中航光 电 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 11400.000 002190 成飞集 成 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 5666.000 002191 劲嘉股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 7720.000 002194 武汉凡 谷 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 1882.000 002217 合力泰 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 7224.000 002221 东华能 源 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 8561.000 002223 鱼跃医 疗 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 9927.000 002233 塔牌集 团 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3615.000 002238 天威视 讯 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 2602.000 002242 九阳股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6024.000 002244 滨江集 团 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 5536.000 002249 大洋电 机 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 2349.000 002250 联化科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 7225.000 002251 步步高 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 2516.000 002254 泰和新 材 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5040.000 002261 拓维信 息 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 6654.000 002266 浙富控 股 1200 深市退 补现 金替 代 10.00% 6528.000 002268 卫士通 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 6196.000 002269 美邦服 饰 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 4477.000 002271 东方雨 虹 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 14200.000 002273 水晶光 电 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 9985.000 002276 万马股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6400.000 002277 友阿股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 5104.000 002281 光迅科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 5970.000 002285 世联行 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 5432.000 002308 威创股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6630.000 002309 中利集 团 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3777.000 002311 海大集 团 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 11550.000 002315 焦点科 技 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 5571.000 002317 众生药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4832.000 002325 洪涛股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 5280.000 002327 富安娜 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 3764.000 002332 仙琚制 药 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3507.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 41 002340 格林美 1800 深市退 补现 金替 代 10.00% 12168.000 002342 巨力索 具 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5868.000 002344 海宁皮 城 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4895.000 002345 潮宏基 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4268.000 002353 杰瑞股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6888.000 002354 天神娱 乐 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 6799.000 002358 森源电 气 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 5478.000 002366 台海核 电 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 9858.000 002368 太极股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 5622.000 002371 北方华 创 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 4634.000 002373 千方科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6295.000 002375 亚厦股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 6951.000 002384 东山精 密 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 8280.000 002390 信邦制 药 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 7496.000 002392 北京利 尔 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 2615.000 002396 星网锐 捷 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 5514.000 002399 海普瑞 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6204.000 002400 省广股 份 900 深市退 补现 金替 代 10.00% 12411.000 002405 四维图 新 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 14624.000 002407 多氟多 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 10940.000 002408 齐翔腾 达 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 7680.000 002410 广联达 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 9132.000 002414 高德红 外 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 4042.000 002416 爱施德 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3300.000 002422 科伦药 业 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 13040.000 002428 云南锗 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4376.000 002431 棕榈股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 7763.000 002437 誉衡药 业 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 6024.000 002439 启明星 辰 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 11496.000 002440 闰土股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6532.000 002444 巨星科 技 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 7830.000 002460 赣锋锂 业 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 18450.000 002463 沪电股 份 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 4780.000 002477 雏鹰农 牧 1400 深市退 补现 金替 代 10.00% 7070.000 002479 富春环 保 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4964.000 002482 广田集 团 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5358.000 002489 浙江永 强 1000 深市退 补现 金替 代 10.00% 6640.000 002491 通鼎互 联 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 10234.000 002498 汉缆股 份 1200 深市退 补现 金替 代 10.00% 4824.000 002503 搜于特 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5560.000 002505 大康农 业 1500 深市退 补现 金替 代 10.00% 5250.000 002508 老板电 器 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 16641.000 002512 达华智 能 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5972.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 42 002544 杰赛科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6591.000 002551 尚荣医 疗 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 3168.000 002572 索菲亚 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 17990.000 002573 清新环 境 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 12864.000 002581 未名医 药 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 5040.000 002588 史丹利 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 3524.000 002589 瑞康医 药 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 7812.000 002595 豪迈科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 9800.000 002602 世纪华 通 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 10353.000 002603 以岭药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6692.000 002635 安洁科 技 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 9100.000 002640 跨境通 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6420.000 002642 荣之联 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 5012.000 002646 青青稞 酒 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 3782.000 002657 中科金 财 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 6718.000 002663 普邦股 份 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 4664.000 002665 首航节 能 1100 深市退 补现 金替 代 10.00% 8437.000 002670 国盛金 控 100 深市必 须现 金替 代 2635.000 002672 东江环 保 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 7304.000 002681 奋达科 技 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3720.000 002690 美亚光 电 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 4024.000 002698 博实股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 4128.000 002699 美盛文 化 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 3547.000 002701 奥瑞金 1300 深市退 补现 金替 代 10.00% 10361.000 002707 众信旅 游 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5572.000 002727 一心堂 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 3844.000 002745 木林森 100 深市退 补现 金替 代 10.00% 3649.000 300001 特锐德 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6468.000 300010 立思辰 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 5744.000 300026 红日药 业 2100 深市退 补现 金替 代 10.00% 10794.000 300032 金龙机 电 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 3996.000 300039 上海凯 宝 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4925.000 300043 星辉娱 乐 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 4155.000 300055 万邦达 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 10488.000 300088 长信科 技 800 深市退 补现 金替 代 10.00% 12640.000 300113 顺网科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 10368.000 300115 长盈精 密 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 14540.000 300122 智飞生 物 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 7784.000 300134 大富科 技 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 9344.000 300136 信维通 信 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 19644.000 300147 香雪制 药 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4144.000 300156 神雾环 保 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 18984.000 300159 新研股 份 700 深市退 补现 金替 代 10.00% 9961.000 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 43 300166 东方国 信 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 5514.000 300199 翰宇药 业 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 6676.000 300202 聚龙股 份 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 3490.000 300244 迪安诊 断 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 8490.000 300253 卫宁健 康 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 8355.000 300257 开山股 份 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6180.000 300266 兴源环 境 200 深市退 补现 金替 代 10.00% 10576.000 300273 和佳股 份 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 6200.000 300274 阳光电 源 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5754.000 300287 飞利信 600 深市退 补现 金替 代 10.00% 5754.000 300291 华录百 纳 300 深市退 补现 金替 代 10.00% 6006.000 300296 利亚德 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 16004.000 300297 蓝盾股 份 400 深市退 补现 金替 代 10.00% 4540.000 300324 旋极信 息 500 深市退 补现 金替 代 10.00% 9755.000 600006 东风汽 车 700 允许 10.00% 600017 日照港 1600 允许 10.00% 600022 山东钢 铁 3100 允许 10.00% 600026 中远海 能 1200 允许 10.00% 600039 四川路 桥 1700 允许 10.00% 600053 九鼎投 资 100 允许 10.00% 600056 中国医 药 500 允许 10.00% 600058 五矿发 展 400 允许 10.00% 600059 古越龙 山 400 允许 10.00% 600062 华润双 鹤 300 允许 10.00% 600064 南京高 科 500 允许 10.00% 600067 冠城大 通 1000 允许 10.00% 600073 上海梅 林 600 允许 10.00% 600079 人福医 药 800 允许 10.00% 600086 东方金 钰 600 允许 10.00% 600088 中视传 媒 100 允许 10.00% 600094 大名城 1000 允许 10.00% 600098 广州发 展 700 允许 10.00% 600108 亚盛集 团 1400 允许 10.00% 600112 天成控 股 400 允许 10.00% 600120 浙江东 方 300 允许 10.00% 600122 宏图高 科 800 允许 10.00% 600125 铁龙物 流 800 允许 10.00% 600138 中青旅 500 允许 10.00% 600141 兴发集 团 300 允许 10.00% 600143 金发科 技 1600 允许 10.00% 600151 航天机 电 800 允许 10.00% 600158 中体产 业 600 允许 10.00% 600160 巨化股 份 800 允许 10.00% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 44 600161 天坛生 物 200 允许 10.00% 600166 福田汽 车 4300 允许 10.00% 600169 太原重 工 1700 允许 10.00% 600171 上海贝 岭 500 允许 10.00% 600175 美都能 源 1300 允许 10.00% 600176 中国巨 石 900 允许 10.00% 600180 瑞茂通 300 允许 10.00% 600183 生益科 技 700 允许 10.00% 600184 光电股 份 100 允许 10.00% 600187 国中水 务 1300 允许 10.00% 600195 中牧股 份 200 允许 10.00% 600198 大唐电 信 500 允许 10.00% 600200 江苏吴 中 500 允许 10.00% 600201 生物股 份 600 允许 10.00% 600216 浙江医 药 500 允许 10.00% 600219 南山铝 业 5100 允许 10.00% 600220 江苏阳 光 1300 允许 10.00% 600240 华业资 本 900 允许 10.00% 600251 冠农股 份 400 允许 10.00% 600259 广晟有 色 100 允许 10.00% 600260 凯乐科 技 400 允许 10.00% 600266 北京城 建 900 允许 10.00% 600267 海正药 业 500 允许 10.00% 600270 外运发 展 300 允许 10.00% 600277 亿利洁 能 700 允许 10.00% 600280 中央商 场 500 允许 10.00% 600282 南钢股 份 1800 允许 10.00% 600284 浦东建 设 500 允许 10.00% 600289 亿阳信 通 400 允许 10.00% 600291 西水股 份 300 允许 10.00% 600292 远达环 保 400 允许 10.00% 600298 安琪酵 母 400 允许 10.00% 600300 维维股 份 1000 允许 10.00% 600307 酒钢宏 兴 2900 允许 10.00% 600312 平高电 气 600 允许 10.00% 600315 上海家 化 500 允许 10.00% 600316 洪都航 空 400 允许 10.00% 600325 华发股 份 600 允许 10.00% 600329 中新药 业 300 允许 10.00% 600335 国机汽 车 300 允许 10.00% 600338 西藏珠 峰 100 允许 10.00% 600348 阳泉煤 业 1100 允许 10.00% 600351 亚宝药 业 500 允许 10.00% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 45 600366 宁波韵 升 400 允许 10.00% 600380 健康元 700 允许 10.00% 600388 龙净环 保 800 允许 10.00% 600392 盛和资 源 600 允许 10.00% 600395 盘江股 份 600 允许 10.00% 600397 安源煤 业 600 允许 10.00% 600409 三友化 工 800 允许 10.00% 600410 华胜天 成 800 允许 10.00% 600416 湘电股 份 500 允许 10.00% 600418 江淮汽 车 900 允许 10.00% 600422 昆药集 团 500 允许 10.00% 600425 *ST 青松 700 允许 10.00% 600426 华鲁恒 升 800 允许 10.00% 600428 中远海 特 800 允许 10.00% 600433 冠豪高 新 700 允许 10.00% 600435 北方导 航 700 允许 10.00% 600436 片仔癀 300 允许 10.00% 600458 时代新 材 400 允许 10.00% 600460 士兰微 700 允许 10.00% 600466 蓝光发 展 700 允许 10.00% 600468 百利电 气 200 允许 10.00% 600478 科力远 900 允许 10.00% 600481 双良节 能 700 允许 10.00% 600483 福能股 份 300 允许 10.00% 600487 亨通光 电 800 允许 10.00% 600496 精工钢 构 1100 允许 10.00% 600497 驰宏锌 锗 1500 允许 10.00% 600499 科达洁 能 1000 允许 10.00% 600500 中化国 际 900 允许 10.00% 600503 华丽家 族 1500 允许 10.00% 600511 国药股 份 300 允许 10.00% 600516 方大炭 素 1000 允许 10.00% 600517 置信电 气 600 允许 10.00% 600521 华海药 业 600 允许 10.00% 600522 中天科 技 1700 允许 10.00% 600525 长园集 团 1200 允许 10.00% 600528 中铁工 业 700 允许 10.00% 600536 中国软 件 300 允许 10.00% 600537 亿晶光 电 800 允许 10.00% 600545 新疆城 建 500 允许 10.00% 600551 时代出 版 200 允许 10.00% 600557 康缘药 业 400 允许 10.00% 600563 法拉电 子 100 允许 10.00% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 46 600565 迪马股 份 1300 允许 10.00% 600572 康恩贝 1100 允许 10.00% 600575 皖江物 流 1400 允许 10.00% 600580 卧龙电 气 600 允许 10.00% 600584 长电科 技 900 允许 10.00% 600586 金晶科 技 1000 允许 10.00% 600587 新华医 疗 300 允许 10.00% 600594 益佰制 药 600 允许 10.00% 600596 新安股 份 500 允许 10.00% 600597 光明乳 业 600 允许 10.00% 600600 青岛啤 酒 200 允许 10.00% 600601 方正科 技 2000 允许 10.00% 600611 大众交 通 1200 允许 10.00% 600614 鹏起科 技 1000 允许 10.00% 600618 氯碱化 工 200 允许 10.00% 600628 新世界 300 允许 10.00% 600633 浙数文 化 500 允许 10.00% 600635 大众公 用 1700 允许 10.00% 600639 浦东金 桥 300 允许 10.00% 600640 号百控 股 200 允许 10.00% 600643 爱建集 团 1300 允许 10.00% 600645 中源协 和 300 允许 10.00% 600651 飞乐音 响 600 允许 10.00% 600655 豫园商 城 900 允许 10.00% 600657 信达地 产 700 允许 10.00% 600664 哈药股 份 1400 允许 10.00% 600673 东阳光 科 1600 允许 10.00% 600682 南京新 百 400 允许 10.00% 600687 刚泰控 股 500 允许 10.00% 600694 大商股 份 200 允许 10.00% 600699 均胜电 子 300 允许 10.00% 600717 天津港 800 允许 10.00% 600720 祁连山 600 允许 10.00% 600729 重庆百 货 200 允许 10.00% 600736 苏州高 新 600 允许 10.00% 600743 华远地 产 800 允许 10.00% 600748 上实发 展 500 允许 10.00% 600750 江中药 业 200 允许 10.00% 600751 天海投 资 1200 允许 10.00% 600755 厦门国 贸 1100 允许 10.00% 600757 长江传 媒 500 允许 10.00% 600759 洲际油 气 1000 允许 10.00% 600765 中航重 机 400 允许 10.00% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 47 600770 综艺股 份 700 允许 10.00% 600773 西藏城 投 400 允许 10.00% 600776 东方通 信 500 允许 10.00% 600787 中储股 份 1000 允许 10.00% 600790 轻纺城 700 允许 10.00% 600801 华新水 泥 400 允许 10.00% 600805 悦达投 资 600 允许 10.00% 600808 马钢股 份 2700 允许 10.00% 600809 山西汾 酒 200 允许 10.00% 600811 东方集 团 1300 允许 10.00% 600823 世茂股 份 700 允许 10.00% 600825 新华传 媒 500 允许 10.00% 600826 兰生股 份 200 允许 10.00% 600831 广电网 络 300 允许 10.00% 600835 上海机 电 300 允许 10.00% 600848 上海临 港 300 允许 10.00% 600850 华东电 脑 200 允许 10.00% 600851 海欣股 份 700 允许 10.00% 600859 王府井 400 允许 10.00% 600862 中航高 科 400 允许 10.00% 600863 内蒙华 电 2600 允许 10.00% 600864 哈投股 份 300 允许 10.00% 600869 智慧能 源 600 允许 10.00% 600872 中炬高 新 500 允许 10.00% 600874 创业环 保 400 允许 10.00% 600879 航天电 子 800 允许 10.00% 600880 博瑞传 播 700 允许 10.00% 600881 亚泰集 团 1700 允许 10.00% 600884 杉杉股 份 500 允许 10.00% 600894 广日股 份 400 允许 10.00% 600917 重庆燃 气 100 允许 10.00% 600967 北方创 业 600 允许 10.00% 600970 中材国 际 1000 允许 10.00% 600971 恒源煤 电 500 允许 10.00% 600978 宜华生 活 1100 允许 10.00% 600981 汇鸿集 团 200 允许 10.00% 600993 马应龙 300 允许 10.00% 601000 唐山港 2100 允许 10.00% 601001 大同煤 业 800 允许 10.00% 601002 晋亿实 业 400 允许 10.00% 601010 文峰股 份 1200 允许 10.00% 601012 隆基股 份 1100 允许 10.00% 601016 节能风 电 800 允许 10.00% 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 48 601168 西部矿 业 1800 允许 10.00% 601231 环旭电 子 600 允许 10.00% 601233 桐昆股 份 300 允许 10.00% 601311 骆驼股 份 400 允许 10.00% 601678 滨化股 份 800 允许 10.00% 601689 拓普集 团 200 允许 10.00% 601699 潞安环 能 1100 允许 10.00% 601717 郑煤机 900 允许 10.00% 601777 力帆股 份 600 允许 10.00% 601801 皖新传 媒 400 允许 10.00% 601880 大连港 2800 允许 10.00% 601886 江河集 团 400 允许 10.00% 601908 京运通 500 允许 10.00% 601929 吉视传 媒 1900 允许 10.00% 603001 奥康国 际 100 允许 10.00% 603005 晶方科 技 100 允许 10.00% 603019 中科曙 光 300 允许 10.00% 603025 大豪科 技 100 必须 3082.000 603077 和邦生 物 1100 允许 10.00% 603169 兰石重 装 300 允许 10.00% 603188 亚邦股 份 300 允许 10.00% 603198 迎驾贡 酒 200 允许 10.00% 603328 依顿电 子 100 允许 10.00% 603355 莱克电 气 100 允许 10.00% 603369 今世缘 300 允许 10.00% 603377 东方时 尚 100 必须 3604.000 603528 多伦科 技 100 允许 10.00% 603555 贵人鸟 100 允许 10.00% 603567 珍宝岛 200 允许 10.00% 603568 伟明环 保 100 允许 10.00% 603589 口子窖 300 允许 10.00% 603698 航天工 程 100 允许 10.00% 603766 隆鑫通 用 400 允许 10.00% 603806 福斯特 100 允许 10.00% 603866 桃李面 包 100 必须 4377.000 603868 飞科电 器 100 必须 4763.000 603883 老百姓 100 允许 10.00% (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 49 购申请 。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ,导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资 产净值 。 4 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理申 购业务 。 5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 7 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 8 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或证券 市场 价格发 生 大幅波 动 , 或 其他 可能 对基 金业绩 产生 负面 影响 , 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情 形 。 9 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 10 、法 律法 规、 上海 证券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生上 述 第 1-8 项暂 停申 购情形 , 且基 金管 理人 决 定暂停 申购 时 , 基 金管 理 人应当 及时 公告 。 如 果投 资人的 申购 申请被 拒绝 , 被拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的 情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业 务的 办理 。 基金管 理人 可视 情况 同时 暂停或 拒绝 场内 和场 外两 种申购 方式 , 也可 以只 拒绝 或暂停 其 中一种 方式 。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 等特 殊情况 ,导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资 产净值 。 4 、相 关证 券交 易所 、登 记 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业务 。 5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 6 、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 7 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时。 8 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 发生上述 情形 ,且基 金管 理人决定 暂停 接受投 资人 的赎回申 请或 延缓支 付赎 回款项时 ,华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 50 基金管 理人 应及 时公 告。 在暂停 赎回 的情 况消 除时 , 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 并公告 。 基金管 理人 可同 时对 场内 和场外 两种 赎回 方式 实施 暂停或 延缓 支付 赎回 款项 , 也可以 只 针对其 中一 种方 式。 (十) 场外 巨额 赎回 的情 形及处 理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基 金单 个开 放日 内的 场外基 金份 额净 赎回 申请 ( 场外赎 回申 请份 额总 数减 去场外 申 购申请 份额 总数 )超 过前 一开放 日的 基金 总份 额 的 10% , 即认 为是 发生 了巨 额赎回 。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 场外 巨额 赎回 时, 基金 管理 人可 以根 据基 金当时 的资 产组 合状 况对 场外赎 回 决定全 额赎 回或 部分 延期 赎回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 场外 赎回申 请时 ,按正 常 赎回程 序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的场外赎 回申 请有困 难或 认为因 支 付投资 人的 场外 赎回 申请 而进行 的财 产变 现可 能会 对基金 资产 净值 造成 较大 波动时 , 基金 管 理人在当日 接受场外赎回 比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提下,可对其余 场 外赎回 申请 延期 办理 。 对 于当日 的场 外赎 回申 请, 应当按 单个 账户 场外 赎回 申请量 占场 外赎 回申请 总量 的比 例, 确定 当日受 理的 场外 赎回 份额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投 资人在 提交 场外 赎回申 请时 可以 选择 延期 赎回或 取消 赎回 。 选 择延 期赎回 的, 将自 动转 入下 一个开 放日 继续 赎回, 直到全 部赎回 为止 ;选择 取消赎 回的, 当日 未获受 理的部 分场外 赎回 申请将 被撤销 。 延期的 场外 赎回 申请 与下 一开放 日场 外赎 回申 请一 并处理 , 无优 先权 并以 下一 开放日 的基 金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 , 以 此类 推, 直到 全 部赎回 为止 。 如投资 人在 提交场 外赎 回申 请时未 作明 确选 择, 投资 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 日 以上 ( 含本 数 ) 发生 场外 巨额赎 回, 如基 金管 理人 认为有 必 要, 可暂 停接 受基金 的场 外赎回 申请 ; 已经接 受的 场外赎 回申 请可 以延 缓支 付赎回 款项 , 但 不得超 过 20 个 工作 日, 并 应当在 指定 媒介 上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 场外 巨额 赎回 并延期 办理 时, 基金 管理 人应当 通过 邮寄 、 传 真或 者招募 说明 书规定 的其 他方 式 在 3 个 交易日 内通 知基 金份 额持 有人, 说明 有关 处理 方法, 同时在 指定 媒 介上刊 登公 告。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 51 (十一 )其 他申 购赎 回方 式 1 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 且对 持有 人利益 无实 质性 不利 影响 的情况 下, 调整基 金申 购赎 回方 式或 申购赎 回对 价组 成, 并提 前公告 。 2 、ETF 联接基金 是指 将其 绝大部 分基 金财 产投 资于 跟踪同 一标 的指 数 的 ETF ,紧 密跟 踪标的 指数 表现 , 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化, 采用 开放 式运作 方式 的基金 。 若本 基 金推出 联接 基金 , 联 接基 金可以 用股 票或 现金 特殊 申购本 基金 基金 份额 , 申 购价格 为申 购日 本基金 基金 份额 净值 , 不 收取申 购费 用。 3 、在条 件允许 时,基 金管 理人可开 放集 合申购 ,即 允许多个 投资 者集合 其持 有的组 合 证券, 共同 构成 最小 申购 、赎回 单位 或其 整数 倍, 进行申 购。 4 、基金 管理人 指定的 代理 机构可依 据本 基金合 同开 展其他服 务, 双方需 签订 书面委 托 代理协 议, 报中 国证 监会 备案并 公告 。 (十二 )基 金份 额折 算 为提高交 易便 利或根 据需 要(如变 更标 的指数 ) ,基 金管理人 可向 登记机 构申 请办理 基 金份额 折算 与变 更登 记。 基金份 额折 算后 , 基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份额 数额 将发 生调 整 , 但 调整后 的基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 占基 金份 额总额 的比 例 不发生 变化 。 基金份 额折 算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。 基 金份 额折算 后 , 基 金 份额持 有人 将按 照折 算后 的基金 份额 享有 权利 并承 担义务 。 基金 管理 人应 就其 具体事 宜进 行 必要公 告, 并提 前通 知基 金托管 人。 (十三 )基 金份 额的 非交 易过户 等其 他业 务 基金登 记机 构可 依据 相关 法律法 规及 其业 务规 则 , 受 理基金 份额 的转 托管 、 非交 易过户 、 质押 、 冻结 与解 冻等 业务 ,并收 取一 定的 手续 费用 。 (十四 )基 金的 转托 管 本基金 的转 托管 包括 场外 份额的 系统 内转 托管 及场 内外份 额的 跨系 统转 托管 。 条件许 可情 况下 , 在 基金 管理人 制定 并发 布有 关规 则后, 本基 金场 外份 额可 跨系统 转托 管为场 内份 额, 并进 行场 内赎回 、 上 市交 易。 但除 非基金 管理 人另 行公 告, 场内份 额不 可跨 系统转 托管 为场 外份 额。 (十五 ) 基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 范围 内, 在不影 响基 金份 额持 有人 实质利 益的 前提下 ,根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 52 十、基金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 (二) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 中 证 500 指 数。 如果指 数发 布机 构变 更或 停止中 证 500 指 数的 编制 及发布 、或 中证 500 指数 由其他 指 数替代 、 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 中 证 500 指 数不 宜继 续作 为标 的指数 , 或 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 合法 权益 的原则 ,变 更本 基金 的标 的指数 、业 绩基 准和 基金 名称, 并及 时公 告。 (三) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 替 代性股 票 。 为 更好 地实 现投 资目标 , 基金还 可投 资 于非成 份股 、债券 (含中 小企业 私募 债券) 、 股指期 货、 国债期 货、权 证、货 币市场 工具 、以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 通常情 况下,基金投 资于标的指 数成份股及备 选成份股的 比例不低于基 金资产净值 的 90% 。 (四) 投资 策略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 , 实 现基金 投 资目标 。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要 采取 复制 法, 即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 2 、替 代性 策略 对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况, 导致本 基金 无法获 得足 够数 量的 股票 时, 基金 管理 人将通 过投 资成份 股 、 非 成份股 、 成 份股个 股衍 生品 等进行 替代 。 3 、股 指期 货投 资策 略 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 53 本基金投 资股 指期货 将根 据风险管 理的 原则, 以套 期保值为 目的 ,主要 选择 流动性好 、 交易活 跃的 股指 期货 合约 , 以 降低 股票 仓位调 整的 交易成 本 , 提 高投资 效率 , 从 而更 好地 跟 踪标的 指数 ,实 现投 资目 标。 4 、国 债期 货投 资策 略 本基金 投资 国债 期货 , 将 根据风 险管 理的 原则 , 充 分考虑 国债 期货 的流 动性 和风险 收益 特征, 在风 险可 控的 前提 下,适 度参 与国 债期 货投 资。 本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2% , 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富, 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 (五) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 基金 投资 于标 的指 数 成份股 及备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 (2) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% 。 (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% 。 (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 。 (5)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10% 。 (6) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。 (7)本 基金持 有的同 一 ( 指同一信 用级 别 )资 产支 持证券的 比例 ,不得 超过 该资产 支 持证券 规模 的 10% 。 (8)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 (9) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上 ( 含 BBB ) 的资 产支 持证 券 。基金 持 有资产 支持 证券 期间 , 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 , 应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出 。 (10 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 54 (11 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% 。 (12 ) 本 基金 在任何 交易 日日终 , 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 , 不得 超过 基金资 产 净 值的 10% ;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值 的 20% ,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交 易日基 金资 产净 值 的 20% 。 (13 ) 基 金在 任何交 易日 日终 , 持 有的 买入国 债期 货合约 价值 , 不得超 过基 金资产 净 值 的 15% ;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券 总市值的 30% ;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 30% 。 (14) 在任 何交 易日 日终, 持有的 买入 股指 期货 和国 债期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之 和,不 得超 过基 金资 产净 值 的 100% ; 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 和国 债期 货合约 需缴 纳 的交易 保证 金后 ,应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 。 (15) 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% 。 (16) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% 。 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份 股流动 性限 制 、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整。 法律 法规 另有规 定时 , 从其规 定。 基金管理 人自 基金合 同生 效之日 起 6 个 月内 使基金 的投资组 合比 例符合 基金 合同的 有 关约定 。 期 间, 基金 的投 资范围 、 投 资策 略应 当符 合基金 合同 的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资的 监督 与检 查自 基金 合同生 效之 日起 开始 。 法 律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ,如 适用于 本基 金,基金 管理 人在履 行适 当程序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 55 (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限制 。 (六) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 若基金 标的 指数 发生 变更 , 基金 业绩 比较 基准 随之 变更, 基金 管理 人可 根据 投资情 况和 市场惯 例调 整基 金业 绩比 较基准 的组 成和 权重 , 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 但 基金 管理 人应取 得基 金托 管人 同意 后,报 中国 证监 会备 案。 (七) 风险 收益 特征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。 基 金主 要 投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份股 ,在 股票 基金 中属于 较高 风险 、较 高收 益的产 品。 (八) 基金 的融 资、 融券 、转融 通 本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、 融券 以及 参与 转融 通等相 关 业务, 不需 召开 持有 人大 会。 (九) 基金 投资 组合 报告 以下内 容摘 自本 基 金 2017 年第 1 季度 报告 : “5.1 报告 期末 基金 资产 组 合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 876,949,497.25 94.03 其中: 股票 876,949,497.25 94.03 2 固定收 益投 资 445,631.12 0.05 其中: 债券 445,631.12 0.05 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,800,805.67 5.13 7 其他各 项资 产 7,418,880.59 0.80 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 56 8 合计 932,614,814.63 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 10,274,269.70 1.10 B 采矿业 34,301,470.76 3.68 C 制造业 550,235,439.28 59.05 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 25,917,496.88 2.78 E 建筑业 24,563,916.66 2.64 F 批发和 零售 业 52,456,123.11 5.63 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,007,172.32 2.79 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 49,899,061.07 5.36 J 金融业 6,843,068.70 0.73 K 房地产 业 54,772,420.22 5.88 L 租赁和 商务 服务 业 12,636,453.89 1.36 M 科学研 究和 技术 服务 业 2,506,382.16 0.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,321,270.40 0.46 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 436,352.00 0.05 Q 卫生和 社会 工作 2,221,652.40 0.24 R 文化、 体育 和娱 乐业 12,565,647.88 1.35 S 综合 6,991,299.82 0.75 合计 876,949,497.25 94.12 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300136 信维通 信 145,700 5,004,795.00 0.54 2 000656 金科股 份 811,100 4,882,822.00 0.52 3 600487 亨通光 电 188,100 4,845,456.00 0.52 4 002460 赣锋锂 业 114,200 4,719,886.00 0.51 5 600522 中天科 技 398,250 4,695,367.50 0.50 6 300156 神雾环 保 131,400 4,599,000.00 0.49 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 57 7 600201 生物股 份 132,910 4,502,990.80 0.48 8 000066 中国长 城 428,302 4,325,850.20 0.46 9 600525 长园集 团 285,358 4,317,466.54 0.46 10 600584 长电科 技 224,533 4,239,183.04 0.45 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 445,631.12 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 445,631.12 0.05 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 128013 洪涛转 债 2,064 214,201.92 0.02 2 127003 海印转 债 1,448 154,429.20 0.02 3 113012 骆驼转 债 770 77,000.00 0.01 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 58 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 金额单 位: 人民 币元 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) (单 位: 手) 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IC1704 中证 500 股 指期货 IC1704 合 约 24 30,579,840.00 -381,080.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 的流 动性 管 理 IC1705 中证 500 股 指期货 IC1705 合 约 2 2,530,720.00 -28,520.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 的流 动性 管 理 IC1706 中证 500 股 指期货 IC1706 合 约 3 3,771,120.00 -33,160.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 的流 动性 管 理 公允价 值变 动总 额合 计 -442,760.00 股指期 货投 资本 期收 益 -729,200.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 1,049,040.00 5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 为指数型基金 ,主要投资 标的为指数成 份股和备选 成份股。基金 留存的现金 头 寸根据 基金 合同 规定 , 投 资于标 的指 数为 基础 资产 的股指 期货 , 旨 在配 合基 金日常 投资 管理 需要, 更有 效地 进行 流动 性管理 ,以 更好 地跟 踪标 的指数 ,实 现投 资目 标。 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报 告期 内, 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求, 未发 现本 基金投 资的 前十华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 59 名证券 的发行 主体本 期出 现被监 管部门 立案调 查, 或在报 告编制 日前一 年内 受到公 开谴责 、 处罚的 情形 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成 单 位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 7,401,777.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,103.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,418,880.59 5.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128013 洪涛转 债 214,201.92 0.02 2 127003 海印转 债 154,429.20 0.02 5.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ” 十一、基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实际 收益水 平 要低于 所列 数字 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 60 阶





段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ① -③ ②-④ 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 -20.61% 3.11% -10.49% 3.25% -10.12% -0.14% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 -16.45% 1.84% -17.78% 1.90% 1.33% -0.06% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 1.94% 0.73% 2.20% 0.75% -0.26% -0.02% 十二、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户、 期货 账 户以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销 售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金 财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 61 十三、基金资产的估 值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产及负债 。 (三) 估值 方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格 。 (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格 。 (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 62 (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术 确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中小 企业私 募债券 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估值 技术 难以可 靠计 量公允 价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 6 、本基 金投资 的股指 期货 合约、国 债期 货合约 ,一 般以估值 当日 结算价 进行 估值, 估 值当日 无结 算价 的, 且最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 的, 采用 最近 交易日 结算 价估 值。 7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8 、其 他资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个 估值日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个估 值日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 估值 日 对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 63 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个 估 值日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 第 4 位 以内 (含第 4 位 ) 发 生估 值错 误时 , 视为 基金 份额 净值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方 ” ) 的 直接 损失 按下述 “ 估 值错 误处 理原 则 ” 给予 赔偿, 承 担赔偿 责任 。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人 负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其他当事人的利益损 失 ( “ 受损方” ) ,则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失,并在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 64 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方 。 (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 。 (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失 。 (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时 。 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时 。 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个估值 日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 证券交 易所及 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ,有关会 计制 度变化 或由 于其他 不 可抗力 原因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适 当、 合理 的措 施进行 检查 , 但 是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 , 基金管 理人 、 基金 托管 人免 除赔偿 责任 。 但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 65 十四、基金的收益与 分配 (一) 基金 收益 分配 原则 1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 2 、 当 基金 累计 报酬 率超 过 同期标 的指 数累 计报 酬率 达到 1% 以上 时 , 可 进行 收 益分配 。 3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配 。 4 、本 基金 收益 分配 采用 现 金方式 。 5 、在 符合 基金 收益 分配 条 件的情 况下 ,本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次 ,每 次 基金收 益 分配数 额的 确定 原则 为使 收益分 配后 基金 累计 报酬 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期累计 报酬率 。 6 、法 律法 规、 监管 机关 、 登记机 构、 上海 证券 交易 所 另有 规定 的, 从其 规定 。 在不违 反法 律法 规 且 对现 有基金 份额 持有 人利 益无 实质不 利影 响 的 情况 下 , 基 金管理 人 、 登记机 构可 对基 金收 益分 配原则 进行 调整 ,不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 (二) 收益 分配 方案 基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方 式等内 容。 (三) 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 基金累计报酬率为收 益评 价日基金份额净值与 基金 上市前一日基金份额 净值 之比减去 100% ;标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收 盘 价之比 减去100% 。 基金管理人将以此计 算截 至收益评价日基金累 计报 酬率超过标的指数累 计报 酬率的差 额,当 差额 超过1% 时 ,基 金可以 进行 收益 分配 。 期间如 发生 基金 份额 折算 或拆分 , 则以 基金 份额 折算 或拆分 日为 初始 日重 新计 算上述 指 标。 2 、根 据前 述收 益分 配原 则 确定收 益 分 配数 额。 (四) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 (五) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 66 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 十五、基金的费用与 税收 (一) 基金 运作 费用 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 。 (3) 标的 指数 许可 使用 费 。 (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用 。 (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 。 (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 (7) 基金 的证 券交 易费用 (包括 但不 限于 经手 费、 印 花税、 证管 费、 过户 费、 手 续费、 券商佣 金、 权证 交易 的结 算 费、 融 资融 券费、 证券 账户 相关费 用及 其他 类似 性质 的费用 等) 。 (8) 基金 的银 行汇 划费 用 。 (9) 基金 上市 费及 年费 。 (10) 基金 收益 分配 中发 生的费 用。 (11 )基 金的 开户 费用 、 账户维 护费 用。 (12) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣 划后, 基金 管理 人应 进行 核对, 如发 现数 据不 符, 及时联 系托 管人 协商 解决 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 67 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 , 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金 划拨指 令 。 若 遇不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日。 费用 自动 扣 划后, 基金 管理 人应 进行 核对, 如发 现数 据不 符, 及时联 系托 管人 协商 解决 。 (3) 标的 指数 许可 使用 费 基金合同生效后的标 的指 数许可使用费按照基 金管 理人与指数许可方签 署的 指数使用 许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 指数许 可使 用费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.03% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.03%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。 标的指 数许 可使 用费 每日 计算, 按季 支付。 标的 指数 许可使 用费 的收 取下 限为 每季度 人 民币 5 万元 ,计 费期 间不 足一季 度的 ,根 据实 际天 数按比 例计 算。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法 或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管 理人 将在 招募 说明书 更新 或 其他公 告中 披露 基金 最新 适用的 方法 。 (4) 本 条第 ( 一) 款第 1 项中第 (4) 至 第 (11 ) 项 费 用根据 有关 法规 及相 应协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国 证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 68 (二) 基金 销售 费用 本基金 申购 费 、 赎回 费的 费率水 平 、 计 算公式 、 收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说明 书 “九 、基金 份额的 申购 与赎回 ” 中的 “ (六 ) 申购 和赎回 的对价 、费用 及其 用途 ” 中的相 关规定 。 ( 三) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十六、基金的会计与 审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 日内 在指 定媒 介公告 并报 中国 证监 会备 案。 十七、基金的信息披 露 (一 ) 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基 金合同 》华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 69 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国 证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过指 定 媒介披 露 , 并 保证基 金投 资者能 够按 照 《基金 合同 》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者复 制公 开 披 露的信 息资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系, 明确 基金份 额 持 有人大 会召 开的 规 则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 , 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 , 更新 招募 说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 70 新内容 提供 书面 说明 。 (3)基 金托管 协 议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 3 、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 4 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 , 基 金管 理人应 当在 基金 份额 上市 交易前 至 少 3 个 工作 日, 将基 金份 额上市 交易 公告 书登 载在 指定报 刊和 网站 上。 5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额销售 网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 6 、基 金份 额申 购赎 回清 单 公告 在开始 办理 场内 基金 份额 申购或 者赎 回之 后 , 基 金管 理人将 在每 个开 放日 通过 网站或 其 他媒介 公告 当日 的申 购赎 回清单 。 7 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 71 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 8 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 。 (2) 终止 《基 金合 同》 。 (3) 转换 基金 运作 方式 。 (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人 。 (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 。 (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更 。 (7)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 。 (8) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十 。 (9)基 金管理 人、基 金托 管人基金 托管 部门的 主要 业务人员 在一 年内变 动超 过百分 之 三十 。 (10) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 。 (11 )基 金管 理人 、基 金 托管人 受到 监管 部门 的调 查 。 (12 ) 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚 。 (13) 重大 关联 交易 事项 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 72 (14) 基金 收益 分配 事项 。 (15) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 。 (16) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五 。 (17) 基金 改聘 会计 师事 务所 。 (18) 变更 基金 销售 机构 。 (19) 更换 基金 登记 机构 。 (20) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更 。 (21) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付 。 (22) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请 。 (23) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 。 (24) 基金 变更 标的 指数 。 (25) 基金 暂停 上市 、恢 复上市 或终 止上 市。 (26) 基金 份额 的折 算及 变更登 记。 (27) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9 、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 备案 , 并予 以公 告。 11 、 中国 证监 会规 定的 其 他信息 。 基金将 按照 中国 证监 会的 有关规 定在 定期 报告 等文 件中披 露股 指期 货 、 中 小企 业私募 债 券、国 债期 货等 的投 资情 况。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 73 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回清 单、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 进行 电子 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒 介。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介披 露信 息, 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义 务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 置备于 基金 管理 人的 住所 ,供公 众查 阅、 复制 。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 (八) 法律 法规 或监 管部 门对信 息披 露另 有规 定的 ,从其 规定 。 十八、风险揭示 (一) 投资 于本 基金 的主 要风险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 2 、标 的指 数波 动的 风险 标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。 3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: (1)由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ,使 基金在相 应的 组合调 整中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 74 (2)由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生 变化, 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (3 ) 成 份股 派发 现金 红利 、 新股市 值配 售收 益将 导致 基金收 益率 超过 标的 指数 收益率 , 产生正 的跟 踪偏 离度 。 (4)由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使基 金无法及 时调 整投资 组合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (5)由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本,以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ,使基 金 投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 (6)在 基金指 数化投 资过 程中,基 金管 理人的 管理 能力,例 如跟 踪指数 的水 平、技 术 手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 , 都 会对 基金的 收益 产生影 响 , 从 而影响 基金 对标的 指数 的 跟 踪程度 。 (7)其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制, 基金 投资组 合中 个别股 票 的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同; 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具 造成的 指数 跟踪 成本 较大 ; 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ; 因 指数 发布 机构指 数编 制错 误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 4 、标 的指 数变 更的 风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 基金 将变更 标 的 指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策 将 会改 变, 投资 组合将 随之 调整 , 基 金的 收益风 险特 征 将 与新的 标的 指数 保持 一致 ,投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 尽管基金将通过有效 的套 利机制使基金份额二 级市 场交易价格的折溢价 控制 在一定范 围内, 但基 金份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响, 存在 不同 于基 金份额 净值 的情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。 6 、申 购赎 回清 单差 错风 险 如果基 金管 理人 提供 的当 日申购 赎回 清单 内容 出现 差错 , 包 括组 合证券 名单 、 数 量、 现 金替代 标志 、 现金替 代比 率、 替代 金额 等出错 , 将 会使投 资人 利益 受损 或影 响申购 赎回 的正 常进行 。 7 、参 考 IOPV 决 策和 IOPV 计 算错 误的 风险 中证指数 有限 公司在 开市 后根据申 购赎 回清单 和组 合证券内 各只 证券的 实时 成交数据 , 计算并 发布 基金 份额 参考 净值 (IOPV ) , 供 投资 者交 易、 申 购、 赎 回基 金份 额 时参考 。IOPV华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 75 与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 ,IOPV 计 算还 可能出 现错 误, 投资 者若 参考 IOPV 进 行投资 决策 可能 导致 损失 ,需投 资者 自行 承担 。 8 、退 市风险 因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 , 或 被基金 份额 持有 人大 会决 议提前 终 止上市 ,导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 9 、投 资者 申购 失败 的风 险 基金管理人有权根据 本招 募说明书的规定暂停 或拒 绝接受投资人的场外 或场 内申购申 请,从 而导 致申 购失 败。 基金的 申购 赎回 清单 中, 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代, 且设 置现 金替代 比例 上限, 因此 , 投 资者 在进 行申购 时, 可能 存在 因个 别成份 股涨 停、 临时 停牌 等原因 而无 法买 入申购 所需 的足 够的 成份 股,导 致申 购失 败的 风险 。 投资者 申购 当日 未卖 出的 基金份 额在 交收 成功 后方 可卖 出 和赎 回 。 因 此为 投资 者办理 申 购业务 的申 购赎 回代 理机 构如发 生交 收违 约, 将导 致投资 者不 能及 时、 足额 获得申 购当 日未 卖出的 基金 份额 ,投 资者 的利益 可能 受到 影响 。 10 、投 资者 赎回 失败 的风 险 投资者 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合要 求的 赎回 对价 , 可能 导致 赎回失 败。 基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 11 、 场内 基金 份额 赎回 对 价的变 现风 险 场内基 金赎 回对 价主 要为 组合证 券 , 在 组合证 券变 现过程 中 , 由 于市场 变化 、 部 分成 份 股流动 性差 等因 素, 导致 投资者 变现 后的 价值 与赎 回时赎 回对 价的 价值 有差 异, 存 在变 现风 险。 12 、退 补现 金替 代方 式的 风险 本基金 在申 购赎 回环 节新 增了 “ 退补 现金 替代 ” 方式 , 该方式 不同 于现 有其 他现 金替代 方 式, 可 能给 申购 和赎 回投 资者带 来价 格的 不确 定性 , 从而 间接 影响 本基 金二 级市场 价格 的折 溢价水 平。 极端 情况 下, 如果使 用 “ 退补 现金 替代 ” 证券的 权重 增加 , 该 方式 带来的 不确 定性 可能导 致本 基金 的二 级市 场价格 折溢 价处 于相 对较 高 水平 。 基金管 理人 不对 “ 时 间优 先 、 实时 申报 ” 原则 的执 行效 率做出 任何 承诺 和保 证, 现金替 代华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 76 退补款 的计 算以 实际 成交 价格和 基金 招募 说明 书的 约定为 准。 若因 技术 系统、 通讯链 路或 其 他原因 导致 基金 管理 人无 法遵循 “ 时 间优 先、 实 时申 报 ” 原 则对 “ 退补 现金 替代 ” 的证券 进行 处 理,投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 13 、基 金场 内外 份额 申购 、赎回 对价 方式 不同 的风 险 由于场 内与 场外 申购 、 赎 回方式 上的 差异 , 本 基金 投资者 依据 基金 份额 净值 所支付 、 取 得的场 外申 购、 赎回 现金 对价, 与场 内申 购、 赎回 所支付 、 取 得的 对价 方式 不同。 投资 者可 自行判 断并 选择 适合 自身 的 申购 赎回 场所 、方 式。 14 、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 本基金收益分配原则 为使 收益分配后基金累计 报酬 率尽可能贴近标的指 数同 期累计报 酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 , 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 , 收 益分配 后可 能 存 在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 15 、股 指期 货投 资风 险 本基金 可投 资于 股指 期货 , 股 指期 货作 为一种 金融 衍生品 , 具备 一些特 有的 风险点 。 投 资股指 期货 主要 存在 以下 风险: (1) 市场 风险 :是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 (3 ) 基 差风 险 : 是 指股 指期 货合约 价格 和指 数价 格之 间的价 格差 的波 动所 造成 的风险 , 以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 现价 差风 险。 (4)保 证金风 险:是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 股指期 货合 约头寸 所 要求的 保证 金而 带来 的风 险。 (5) 信用 风险 :是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (6)操 作风险 :是指 由于 内部流程 的不 完善, 业务 人员出现 差错 或者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 16 、第 三方 机构 服务 的风 险 基金的 多项 服 务 委托 第三 方机构 办理 ,存 在以 下风 险: (1) 申 购赎 回代 理机 构因 多种原 因, 导致 代理 申购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 , 由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 (2)登 记机构 可能调 整结 算制度, 如实 施货银 对付 制度,对 投资 者基金 份额 、组合 证 券及资 金的 结算 方式 发生 变化, 制度 调整 可能 给投 资者带 来理 解偏 差的 风险 。 同样 的风 险还 可能来 自于 证券 交易 所及 其他代 理机 构。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 77 (3)证 券交易 所、 登 记机 构 、基金 托管 人、申 购赎 回代理机 构及 其他代 理机 构可能 违 约,导 致基 金或 投资 者利 益受损 的风 险。 17 、管 理风 险与 操作 风险 基金管 理人 、 基金托 管人 等 相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购 赎回 清单编 制错 误、 越权 违规 交易、 欺诈 行为 及交易 错误 等风 险。 18 、技 术风 险 在基金 的投 资 、 交易 、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中, 可能 因为 技术系 统的 故障或 差错 导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理人 、 基金 托管 人、 证券 交 易所 、 登记机 构 及 销售 代理 机构 等。 19 、政 策变 更风 险 因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 , 使 基金或 投 资者利 益受 到影 响的 风险 , 例如, 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而 引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组 合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 20 、不 可抗 力 战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 机构 和 销售 代理 机构 等可 能因不 可抗 力无 法正 常工 作, 从而 影响 基 金的各 项业 务按 正常 时限 完成。 (二) 声明 1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金, 须自行 承 担投资 风险 。 2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外,本 基金 还通过销 售代 理机构 销售 ,但是 , 本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 , 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书, 销售 代理 机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 78 十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或 基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自表决 通过 之日起 生效 ,自决 议 生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 。 (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认 。 (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 。 (4) 制作 清算 报告 。 (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 79 律意见 书 。 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所 有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 二十、基金合同的内 容摘 要 以下内 容摘 自《 华夏 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》 。 第一部 分


基金 合同 当事 人及权 利义 务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 法定代 表人 :杨 明辉 设立日 期:1998 年 4 月 9 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 组织形 式: 有限 责任 公司 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 80 注册资 本:2.38 亿元 人民 币 存续期 限:100 年 联系电 话:400-818-6666 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金 财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ; (9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ; (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎 回 申请 ; (12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13) 在法 律法 规允 许的 前提下 , 为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 、 和转 融通 等业务 ; (14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ; (15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ; (16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 81 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ,办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之 日 起, 以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产; (4) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ,以 专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,保 证所管 理 的基 金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立, 对 所管 理 的不同 基金 分别 管理 ,分 别记账 ,进 行 证券投 资; (6 ) 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的对 价; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披 露及 报告 义 务; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16) 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 82 (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价 、 变 现 和分配 ; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; (24) 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不能 生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 ,将已 募集 资金 并加 计银 行同期 存款 利息 在基 金募 集期结 束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 9 月 17 日 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 83 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财 产; (2) 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ,如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管 部门, 具有 符合 要求 的营 业场所 ,配 备足 够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财 产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证 券账 户、 期 货账户, 按 照 《 基金 合同》 的约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》 、 《 基金 合同 》及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 对价 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 84 (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定 , 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据 《基 金合 同 》 取 得 的基金 份额 , 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 85 (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金服 务机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 应付 基金 认购 、 申购、 赎回 对价 及法 律法 规和《 基金 合同 》所 规定 的费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《 基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 第二部 分


基金 份额 持有 人大会 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 基金份 额持 有人 大会 不设 立日常 机构 。 一、召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; (5) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ,但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 86 除外; (6) 变更 基金 类别 (法 律 法规、 基金 合同 和中 国证 监会另 有规 定的 除外 ) ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并( 法律 法规 、基 金合 同和中 国证 监会 另有 规定 的除 外) ; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 (法 律法 规、 基金合 同和 中国 证监 会另 有规定 的 除外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序( 法律 法规 、基 金合同 和中 国证 监会 另有 规定的 除 外) ; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持有 人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13) 法律 法规 、 《 基金 合 同》或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有 人大 会 的事项 。 2 、在 不违 反法 律法 规且 对 现有基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ,以下 情 况可由 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3) 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 赎回 费率、 销 售服务 费率 或收 费方 式; (4) 增加 、减 少、 调整 基 金份额 类别 设置 ; (5) 调整 基金 的申 购赎 回 方式及 申购 对价 、赎 回对 价组成 ; (6) 调整 基金 份额 净值 、 申购赎 回清 单的 计算 和公 告时间 或频 率; (7) 本基 金的 联接 基金 采 取特殊 申购 或其 他方 式参 与本基 金的 申购 赎回 ; (8) 基金 管理 人、 证 券交 易所、 登记 机构 、 代 销机 构 调整有 关基 金认 购、 申购 、 赎回、 交易、 收益 分配 、非 交易 过户、 转托 管等 业务 的规 则; (9) 基金 推出 新业 务或 服 务; (10) 因相 应的 法律 法规 发生变 动而 应当 对《 基金 合同》 进行 修改 ; (11 ) 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 87 (12) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的其 他情形 。 二、会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ,基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的,应 当向 基金 管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 , 并书 面告 知基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ; 基 金管 理人 决定不 召集 , 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召 开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集, 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会 ,而 基金 管理 人、基 金托 管人 都不 召集 的,单 独或 合计 代表 基金 份额 10%以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4) 授权 委托 证明 的内 容 要求( 包括 但不 限于 代理 人身份 ,代 理权 限和 代理 有效期 限华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 88 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ,由 会议 召集人 决定 在会 议通 知 中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 或通 讯开 会等 方式召 开 , 会 议的 召开 方式 由会议 召 集人确 定。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符。 (2) 经核 对, 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2(含 1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内, 就原 定审议 事项 重 新召集 基 金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会, 应当 有代表 1/3 以上 (含 1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 89 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 。 (2) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人( 如果 基金托 管人 为召 集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表 决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力。 (3) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不少 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 1/2(含 1/2)。 参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 , 召集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内, 就 原 定审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集的 基金 份额 持 有人大 会, 应当 有代表 1/3 以上 (含 1/3 ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人或其 代理 人参 加, 方可 召开。 (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《 基金 合 同》和 会议 通 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、在 法律 法规 或监 管机 构 允许的 情况 下, 经会 议通 知载明 ,基 金份 额持 有人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 。 五、议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合 同》 、更 换基 金 管理人 、更 换基 金托 管人 、与其 他基 金合 并( 法律 法规、 基金 合 同和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ) 、 法律 法规 及《 基 金合同 》规 定的 其他 事项 以及会 议召 集 人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修 改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 90 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含 50% ) 选举产 生一 名 基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席 或主持 基金 份额 持有 人大 会,不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身份 证明 文件 号码 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 (或 单位名 称) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 5 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决 议。 六、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一般 决议 , 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 以上( 含 50% ) 通过 方为 有效; 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 2 、 特 别决 议, 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权 的 2/3 以上( 含 2/3 )通 过方 可做 出。转 换基 金运 作方 式、 更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、终 止 《基金 合同 》以 特别 决议 通过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 91 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 七、计 票 1 、现 场开 会 (1) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集, 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2) 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持 有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 八、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 个 工作 日内 报中 国证 监会 备 案 。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后 2 日内 按照 法律 法规和 中国 证监 会相 关规 定的要 求 在指定 媒介 上公 告。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 92 九、关 于本 基金 的联 接基 金所持 本基 金份 额行 使表 决权的 方式 如果本 基金 推出 联接 基金 , 鉴于 本基 金和 本基 金的 联接基 金的 相关 性, 联接 基金的 持有 人可以 凭所 持有 的联 接基 金份额 行使 与本 基金 相关 的持有 人权 利 , 如 本基 金基 金份额 持有 人 大会召 集权 、 直接参 加本 基金基 金份 额持 有人 大会 的表决 权 。 计 算参会 份额 和计票 时 , 联 接 基金基 金份 额持 有人 的参 会份额 数和 票数 按权 益登 记日联 接基 金所 持有 的本 基金的 基金 份 额、该 持有 人所 持有 的联 接基金 份额 占联 接基 金总 份额的 比例 折算 。 十、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 第三部 分


基金 合同 的终 止与基 金财 产的 清算 一、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 , 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 二、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 93 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 第四部 分


争议 的处 理 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 根 据该 会当 时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 , 仲裁 地点为 北京 , 仲 裁裁 决是 终局性 的并 对各方 当事 人具 有约 束力 , 仲 裁费 由败 诉 方承担 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 第五部 分


基金 合同 存放 地和投 资者 取得 基金 合同 的方式 《基金 合同 》 正 本一 式六 份, 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人各持 有二 份, 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。 二十一、基金托管协 议的 内容摘要 以下内 容摘 自《 华夏 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 托 管协 议 》 。 第一部 分


托管 协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :杨 明辉 成立日 期:1998 年 4 月 9 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.38 亿元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 94 存续期 间:100 年 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设银行 ) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年 9 月 17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券; 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 第二部 分


基金 托管 人对 基金管 理人 的业 务监 督和 核查 (一)基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规 定及 《基 金合同》 的约 定,对 基金 投资范围 、 投资对 象进 行监 督。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 替 代性股 票 。 为 更好 地实 现投 资目标 , 基金还 可投资 于非成 份股 、债券 (含中 小企业 私募 债券) 、 股指期 货、 国债期 货、权 证、货 币市场 工具 、以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 通常情况下,基金投 资于 标的指数成份股及备 选成 份股的比例不低于基 金资 产净值的 90% 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金 合同 》 的 约定 , 对 基金 投资、 融资 比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督: 1 、基 金投 资于 标的 指数 成 份股及 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ; 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 95 2 、本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 3 、 本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 , 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ; 4 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的 10% ; 5 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; 6 、本基 金持有 的同一 (指 同一信用 级别 )资产 支 持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10% ; 7 、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以 上( 含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 8 、基金 财产参 与股票 发行 申购,本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ,本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 9 、本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40% ; 10 、本 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; 11 、 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 , 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20%;本 基金持 有的同 一流通 受限 证券( 不包括 该证券 的非 受限部 分) ,其 公允 价值不 得超过 本基金 资产净 值 的 10% ; 12 、 本基 金在 任何交 易日 日终 , 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 , 不得超 过基 金资产 净 值 的 10% ;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% , 在任 何交 易日 内交 易 ( 不包 括平 仓) 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日 基金资 产净 值 的 20% ; 13 、 基金 在任 何交易 日日 终, 持有 的买 入国债 期货 合约价 值 , 不 得超过 基金 资产净 值的 15% ; 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的卖 出国 债期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的债 券总 市 值的 30% ;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 30% ; 14 、 在任 何交 易日 日终, 持 有的买 入股 指期 货和 国债 期货合 约价 值与 有价 证券 市值之 和, 不得超 过基 金资 产净 值 的 100% ; 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货和 国债 期货 合约需 缴纳 的 交易保 证金 后, 应当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金; 15 、本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 96 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份 股流动 性限 制 、 股 权分 置改 革中支 付对 价等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合 上述规 定投 资比 例的 ,基 金管理 人应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整, 但中 国证 监会规 定的 特 殊情形 除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货 开户、 清算 、估 值、 交收 等事宜 另行 签署 协议 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 本托 管协议 第十 五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其他 重 大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 ,相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ,并履 行信 息披 露义 务。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 并约 定各 交 易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市 场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名 单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 , 新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ,仍应 按照 协议进 行结算 。 如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向 基金托 管人 说明 理由 ,并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易 对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以向 相关 交易对 手追 偿。 基金 托管 人则根 据银 行间华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 97 债券市 场成 交单 对合 同履 行情况 进行 监督 。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先 约定的 交易 对手 或交 易方 式进行 交易 时, 基金 托管 人应及 时提 醒基 金管 理人 , 基金 托管 人不 承担由 此造 成的 任何 损失 和责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 投资 流通受 限证 券进 行 监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通受 限证券 的比 例 , 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 1 、本基 金投资 的受限 证券 须为经中 国证 监会批 准的 非公开发 行股 票、公 开发 行股票 网 下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 , 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他 原因而 临时 停牌 的证 券、 已发行 未上 市证 券、 回购 交易中 的质 押券 等流 通受 限证券 。 本基 金 不投资 有锁 定期 但锁 定期 不明确 的证 券。 本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下。 因基 金管 理人 原因 产生 的受限 证 券登记 存管 问题 , 造 成基 金托管 人无 法安 全保 管本 基金资 产的 责任 与损 失, 及因受 限证 券存 管直接 影响 本基 金安 全的 责任及 损失 ,由 基金 管理 人承担 。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 2 、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ,应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动 性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 , 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资 流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的 措施, 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 , 基 金管 理人 按照基 金合 同及 托管 协议 的有关 规定 做 出合理 资金 安排 并承 担 相 应责任 , 不 得影 响基 金资 产的清 算交 收。 对本 基金 因投资 受限 证券 导致的 流动 性风 险, 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 如因基 金管 理人 原因 导致 本基金 出现 损失 致使基 金托 管人 承担 连带 赔偿责 任的 ,基 金管 理人 应赔偿 基金 托管 人由 此遭 受的损 失。 3 、本基 金投资 非公开 发行 股票,基 金管 理人应 至少 于投资前 一个 工作日 向基 金托管 人华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 98 提交有 关书 面资 料, 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有 调整, 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于: (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3)非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4 、基金 管理人 应在本 基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内, 在中国 证监 会指定 媒 介披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值占 基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 本基金有 关投 资受限 证券 比例如违 反有 关限制 规定 ,在合理 期限 内未能 进行 及时调整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时 报 告书 ,予 以公告 。 5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2)在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善 情况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (六 ) 基 金投 资中小 企业 私募债 券 , 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 , 制定 严格 的投资 决 策 流程、 风险 控制 制度 和信 用 风险、 流动 性风 险处 置预 案 , 并经 董事 会批 准, 以 防范 信用风 险、 流动性 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 , 如 发现异 常 情况, 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督 和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 , 基 金 托管人 不承 担任 何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 资产净 值计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 99 (八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、 《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 , 就基 金托 管人的 疑义 进 行解释 或举 证 , 说明 违规 原因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限 内, 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托 管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 (九)基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 , 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复 并改正 , 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ; 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行 政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 由此 造成 的损 失由基 金管 理人 承担 。 ( 十 一) 基金 托管 人发 现基 金 管理 人有 重大 违规 行为 , 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时 通知基 金管 理人 限期 纠正 , 并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。 基 金管 理人 无正 当理由 , 拒 绝、 阻 挠基 金托 管人 根据 本托管 协议 规定 行使 监督 权,或 采取 拖延 、欺 诈等 手段妨 碍基 金托 管 人 进行 有效 监督 ,情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国 证监会 。 第三部 分


基金 管理 人对 基金托 管人 的业 务核 查 (一) 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职 责 情况 进行核 查, 核查 事项 包括 基金托 管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等行 为。 (二 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金 合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ,应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管 人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函, 说明违 规 原 因及纠 正期限 , 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内, 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 100 查,督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为, 包括但 不限于 : 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 , 在规 定时 间内 答复基 金管 理 人并改 正。 (三 ) 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 基金管 理人 根据 本协 议规 定行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督, 情 节 严重 或经 基金 管理人 提出 警告 仍不 改正 的,基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 第四部 分


基金 财产 的保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5 、基金 托管人 按照《 基金 合同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产, 如有特 殊情 况双方 可 另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 , 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任 何资 产 (不 包含 基金 托管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收、 托管资 产开 户银 行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用) 。 6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产, 到账日 基金 财产没有 到达 基金账 户的 ,基金 托 管人应 及时 通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 , 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金财产 的损 失, 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 7 、除依 据法律 法规和 《基 金合同》 的规 定外, 基金 托管人不 得委 托第三 人托 管基金 财 产。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额( 含募集 股 票市值) 、基金 份额 持有人 人数符 合《基 金法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后, 基金管 理人应 将属于 基金 财产 的全 部资 金和股 票划 入基 金银 行账 户和证 券账 户, 同时 在规 定时间 内, 聘请 具有从 事证 券相 关业 务资 格的会 计师 事务 所进 行验 资, 出 具验 资报 告。 出 具的 验资报 告由 参 加验资 的 2 名或 2 名 以上 中国注 册会 计师 签字 方为 有效。 2 、若基 金募集 期限届 满, 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ,由 基金管 理人 按规定 办 理退款 和冻 结股 票的 解冻 等事宜 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 101 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托管人 可以基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的银行 账户 ,并根 据基 金管理 人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 2 、基金 银行账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4 、在符 合法律 法规规 定的 条件下, 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2 、基金 证券账 户的开 立和 使用,仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 , 亦 不得 使用 基金的 任何 账 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 3 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责, 账户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担 , 于 证券 账户 开立 次月第 七个 工作 日由 基金 托管人 从 本基金 银行 存款 账户 中直 接扣 收 ; 若因 基金 银行 存款 余额不 足导 致证 券账 户开 户费无 法扣 收 , 基金托 管人 顺延 至次 月第 七个工 作日 进行 扣收 ; 证 券账户 开立 后连 续六 个月 内, 因 本基 金银 行存款 余额 持续 不足 导致 证券账 户开 户费 无法 扣收 的, 基金 管理 人有 义务 先行 支付基 金托 管 人垫付 的开 户费 用。 4 、基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结算 备付 金、 结 算保 证金 等的收 取按 照中 国证 券登 记结算 有限 责 任公司 的规 定执 行。 5 、若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 102 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户, 持有 人账户 和资 金结 算账户 , 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订 全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、在本 托管协 议订立 日之 后,本基 金被 允许从 事符 合法律法 规规 定和《 基金 合同》 约 定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 , 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 , 由 基金 管理人 协助 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定, 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用 并管理 。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保 管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库,保 管凭证由基金托管人持有 。实 物证券 、 银 行定 期存 款证 实书等 有价 凭证 的购 买和 转让, 按基 金管 理人 和基 金托管 人双 方约 定办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 资产 不承 担保 管责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外, 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 投资业 务中 产 生的重 大合 同, 基金 管理 人应保 证基 金管 理人 和基 金托管 人至 少各 持有 一份 正本的 原件 。 基 金管理 人应 在重 大合 同签 署后及 时以 加密 方式 将重 大合同 传真 给基 金托 管人 , 并在三 十个 工 作日内 将正 本送 达基 金托 管人处 。重 大合 同的 保管 期限为 《基 金合 同》 终止 后 15 年。 第五部 分


基金 资产 净值 的计算 和复 核 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 按照 每个 交易日 闭市 后 , 基 金资 产净 值除以 当日 基金 份额 的余 额数量 计 算,精 确 到 0.0001 元, 小 数点后 第五 位四 舍 五 入。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 基金管 理人 应每 交易 日对 基金资 产估 值 。 但基 金管 理人根 据法 律法 规或 《基 金合同 》 的华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 103 规定暂 停估 值时 除外 。 基 金管理 人每 个交 易日 对基 金资产 估值 后, 将基 金份 额净值 结果 发送 基金托 管人 ,经 基金 托管 人复核 无误 后, 由基 金管 理人按 规定 对外 公布 。 第六部 分


基金 份额 持有 人名册 的保 管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分 别保管 基金 份额 持有 人名 册,保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ,则 按相 关法规 承担 责 任。 基金托 管人 不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 , 并 应遵守 保密 义务 。 第七部 分


争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 应提 交中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 , 仲 裁地点 为北 京市 , 按 照中 国国际 经济 贸 易 仲裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是终 局的 , 对当事 人均 有约束 力 , 仲 裁 费用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 第八部 分


托管 协议 的变 更和终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人 经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1 、 《基 金合 同》 终止 ; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 二十二、对基金份额 持有 人的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 104 基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 : ( 一) 呼叫 中心 1 、自 动语 音服 务 提供每周7天、 每天24 小时 的自动语 音服 务,客 户可 通过电话 查询 最新热 点问 题、基 金 份额净 值等 信息 。 2 、人 工电 话服 务 提供每 周7 天的人 工服 务。 周一至 周五 的人 工电 话服 务时间 为8 :30~21 :00 , 周六至 周 日的人 工电 话服 务时 间为8 :30~17 :00 ,法 定节 假日 除外。 客户服 务电 话:400-818-6666 客户服 务传 真:010-63136700 ( 二) 在线 服务 通过本 公司 网站 ,投 资者 可获得 如下 服务 : 1 、在 线客 服 投资者可 点击 本公司 网站 “在线客 服 ” , 进行咨 询。 周一至周 五的 在线客 服人 工服务 时 间为8 :30~21 :00 , 周 六至 周 日 的在 线 客服 人 工服务 时 间 为8 :30~17 :00 ,法 定 节 假日 除 外。 2 、资 讯服 务 投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 , 包 括基 金法 律文 件、 基 金管 理人最 新动 态、 热点 问题 等。 公司网 址:www.ChinaAMC.com 电子信 箱:service@ChinaAMC.com ( 三) 客户 投诉 和建 议处 理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 申 购赎回 代理 机构 的服 务电 话对该 申购 赎回 代理 机构 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 二十三、其他应披露 事项 (一)2017 年1 月19 日 发布 华夏中证500交 易型 开放式 指数证券 投资 基金2016年第4季度华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 105 报告。 (二 ) 2017 年3 月25 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 中证500 交易 型 开放式 指 数证券 投资 基金 基金 经理 的公告 。 (三 ) 2017 年3 月29 日发 布 华夏中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2016 年 年度报 告 。 (四 ) 2017 年4 月24 日发 布 华夏中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2017年第1季度 报告。 二十四、招募说明书 存放 及查阅方式 本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所, 投资 者可 免费 查阅。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 二十五、备查文件 (一) 备查 文件 目录 1 、中 国证 监会 准予 华夏 中 证500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 注册 的批复 。 2 、 《华 夏中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 。 3 、 《华 夏中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 。 4 、法 律意 见书 。 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 (二) 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 (三) 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 招募说明书(更新) 106 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七 年 六月 二日