融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第 1 号)
融 通通 尚灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书摘 要
(2017 年第1 号)
重 要提 示
融通通 尚灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “本基 金” ) 经 2016 年 7 月 13 日中
国证券 监督管 理委员 会( 以下简 称“中 国证监 会” ) 下发的 《关于 准予融 通通 尚灵活 配置混
合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ( 证监 许可[2016]1590 号 文) 准 予注 册。 本基 金 的基 金合 同
生效日 为2016 年10 月 19 日。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 基金 管理人 保证 招募 说明 书的 内容真 实 、
准确 、 完 整。 中国 证监 会 对本基 金募 集的 准予 注册 , 并 不表 明其 对本基 金的 价值和 收益 做出
实质性 判断 或保 证 , 也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、
义务的 法律 文件 。 基 金投 资人自 依基 金合 同取 得基 金份额 , 即 成为 基金 份额 持有人 和本 基金
合同的 当事 人 , 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受, 并按 照 《 基
金法》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承担义 务。基 金投 资人欲 了解基
金份额 持有 人的 权利 和义 务,应 详细 查阅 基金 合同 。
投资有 风险 , 投资人 在认 购 ( 或申 购) 本基 金前 应 认真阅 读本 基金 的招 募说 明书和 基金
合同等 信息 披露 文件 ,自 主判断 基金 的投 资价 值, 自主做 出投 资决 策, 自行 承担投 资 风 险 。
证券投 资基 金是 一种 长期 投资工 具, 其主 要功 能是 分散投 资, 降低 投资 单一 证券所 带来
的个别 风险 。 基 金投 资不 同于银 行储 蓄和 债券 等能 够提供 固定 收益 预期 的金 融工具 , 投 资人
购买基 金, 既可 能按 其持 有份额 分享 基金 投资 所产 生的收 益, 也可 能承 担基 金投资 所带 来的
损失。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 4 月 18 日 ,有关 财务 数据 截止 日 为 2017 年 3
月31 日, 基金 业绩 截止 日 为 2016 年12 月 31 日( 本 报告中 财务 数据 未经 审计 ) 。 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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一、基金合同生效日
2016 年10 月 19 日
二、基金管理人
( 一) 基金 管理 人概 况
名称: 融通 基金 管理 有限 公司
住所: 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大厦13、14层
设立日 期:2001 年5 月22 日
法定代 表人 :高 峰
办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大厦13、14层
电话: (0755 )26947517
联系人 :赖 亮亮
注册资 本:12500 万 元人 民 币
股 权 结 构 : 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 60% 、 日 兴 资 产 管 理 有 限 公 司 (Nikko Asset
Management Co.,Ltd. )40% 。
( 二) 主要 人员 情况
1 、现 任董 事情 况
董事长 高峰 先生 , 金 融学 博士, 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投 行
部高级 经理 、 业 务董 事, 平安证 券投 行 部 副总 经理 , 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 , 深
圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ,任 公司 董事 长。2017 年 3 月起
至今, 代行 公司 总经 理职 责。
独立董 事杜 婕女 士, 经济 学博士 , 民 进会 员, 注 册会 计师, 现任 吉林 大学 经济 学院教 授。
历任电 力部 第一 工程 局一 处主管 会计 ,吉 林大 学教 师、讲 师、 教授 。2011 年 1 月 至今 ,任
公司独 立董 事。
独立董 事田 利辉 先生 ,金 融学博 士后 、执 业律 师, 现任南 开大 学金 融发 展研 究院教 授 。
历任密 歇根 大学 戴维 德森 研究所 博士 后研 究员 、 北 京大学 光华 管理 学院 副教 授、 南 开大 学金
融发展 研究 院教 授。2011 年1 月 至今 ,任 公司 独立 董事。
独立董 事施 天涛 先生 , 法 学博士 , 现 任清 华大 学法 学院教 授、 法学 院副 院长 、 博士 研究
生导师 、中 国证 券法 学研 究会和 中国 保险 法学 研究 会副会 长。2012 年 1 月 至 今,任 公司 独
立董事 。
董事马 金声 先生 , 高 级经 济师, 现任 新时 代证 券股 份有限 公司 名誉 董事 长。 历任中 国 人融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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民银行 办公 厅副 主任 、 主 任, 金 银管 理司 司长 , 中 国农业 发展 银 行 副行 长, 国泰君 安证 券股
份有限 公司 党委 书记 兼副 董事长 ,华 林证 券有 限责 任公司 党委 书记 。2007 年 1 月 至今 ,任
公司董 事。
董事黄 庆华 先生 , 工科 学士 , 现 任上 海宜 利实 业有 限公 司总裁 助理 兼投 资管 理部 总经理 。
历任上 海宜 利实 业有 限公 司投资 管理 部经 理助 理、 新 时代证 券股 份有 限公 司经 纪事业 部综 合
管理处 主管 。2015 年2 月 至今, 任公 司董 事。
董事 David Semaya (薛 迈 雅)先生 ,教育 学硕士 , 现任日兴 资产管 理有限 公 司执行 董
事长, 三井 住友 信托 银行 有限公 司顾 问。 历任 日本 美林副 总, 纽约 美林 总监 , 美林 投资 管理
有限公 司首 席运 营官 、 代 表 董事 和副 总 、 代 表董 事 和主席 , 巴克 莱全 球投 资 者日本 信托 银行
有限公 司总 裁及 首席 执行 官, 巴克 莱全 球投 资者( 英国)首 席执 行官 , 巴 克莱 集 团、 财富 管理
(英国) 董事 及总 经理 。2015 年6 月至 今, 任公 司董 事。
董事 Allen Yan (颜锡 廉 )先生, 工商管 理硕士 , 现任融通 基金管 理有限 公 司常务 副
总经理 兼融 通国 际资 产管 理有限 公司 总经 理 。 历任 富达投 资公 司 ( 美国 波士 顿) 分 析员 、 富
达投资 公司(日 本东 京)经理 、 日 兴资 产管 理有 限公 司部长 。2015 年6 月 至今 , 任公 司董 事 。
2 、现 任监 事情 况
监事刘 宇先 生, 金融 学硕 士、 计 算机 科学 硕士, 现 任公司 监察 稽核 部总 经理 。 历任 国信
证券股 份有 限公 司投 资银 行部项 目助 理、 安永 会计 师事务 所高 级审 计员 、 景 顺长城 基金 管理
有限公 司法 律监 察稽 核部 副总监 。2015 年 8 月起 至 今 ,任 公司 监事 。
3 、公 司高 级管 理人 员情 况
董事长 高峰 先生 , 金 融学 博士, 现任 融通 基金 管理 有限公 司董 事长 。 历 任大 鹏证券 投行
部高级 经理 、 业 务董 事, 平安证 券投 行部 副总 经理 , 北京 远略 投资 咨询 有限 公司总 经理 , 深
圳新华 富时 资产 管理 有限 公司总 经理 。2015 年 7 月 起至今 ,任 公司 董事 长。2017 年 3 月起
至今, 代行 公司 总经 理职 责。
常务副总 经理 Allen Yan (颜锡廉 )先生 ,工商 管 理硕士。 历任富 达投 资公 司(美 国
波士顿) 分析 员 、富 达投 资公司( 日本东 京)经理 、 日兴资产 管理 有限公 司部 长。2011 年 3
月至今 ,任 公司 常务 副总 经理。
副总经 理 刘 晓玲 女士 ,金 融学学 士。 历任 博时 基金 管理有 限公 司零 售业 务部 渠道总 监 ,
富 国 基 金 管 理有 限 公 司 零售 业 务 部 负 责人 , 泰 康 资产 管 理 有 限 责任 公 司 公 募事 业 部 市 场总
监。2015 年9 月起 至今 , 任公司 副总 经理 。
督察长 涂卫 东先 生 , 法 学硕 士 。 历任 国务 院法 制办 公室(原国 务院 法制 局)财 金司 公务员 ,融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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曾在中 国证 监会 法律 部和 基金监 管部 工作 ,曾 是中 国证监 会公 职律 师。2011 年 3 月至今 ,
任公司 督察 长。
4 、基 金经 理
余志勇 先生 , 武 汉大 学金 融学硕 士、 工商 管理 学学 士,16 年证 券投 资从 业经 历,具 有证
券从业 资格 , 现任融 通基 金管理 有限 公司 研究 策划 部副总 监 。 历 任湖北 省农 业厅研 究员 、 闽
发证券 公司 研究 员、 招商 证券股 份有 限公 司研 究发 展中心 研究 员。2007 年 4 月加入 融通 基
金管理 有限 公司 , 历 任研 究部行 业研 究员 、 行 业组 长, 现 任融 通通 泽灵 活配 置混合 、 融 通通
泰保本 、 融 通通 鑫灵 活配 置混合 、 融 通新 机遇 灵活 配置混 合、 融通 增裕 债券、 融通增 丰债 券、
融通通景 灵活 配置混 合、 融通通尚 灵活 配置混 合、 融 通四季 添利 债券(LOF) 、 融通新优 选灵
活配置 混合 、融 通通 润债 券、融 通通 颐定 期开 放债 券基金 的基 金经 理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
公司公 募基 金投 资决 策委 员会成 员 : 投 资总监 商小 虎先生 , 权益 投资负 责人 、 基 金经 理
邹曦先 生 , 研究 部副 总监 、基金 经理 余志 勇先 生, 研究部 总监 助理 、基 金经 理付伟 琦先 生 ,
基金经 理张 延闽 先生 。
6 、上 述人 员之 间 均 不存 在 近亲属 关系 。
三、基金托管人
(一) 基金 托管 人 基 本情 况
名称: 宁波 银行 股份 有限 公司
住所: 中国 浙江 宁波 市鄞 州区宁 南南 路 700 号
办公地 址: 中国 浙江 省宁 波市鄞 州区 宁南 南 路 700 号
法定代 表人 :陆 华裕
成立时 间:1997 年 04 月 10 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会, 银监 复[2007]64 号
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 叁拾 贰亿 肆仟 玖佰捌 拾贰 万捌 仟肆 佰零 壹元人 民币
存续期 间: 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 :证监 许可 【2012 】1432 号
联系人 : 王 海燕
联系电 话:0574-89103171 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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(二) 主要 人员 情况
截至 2016 年 12 月 末, 宁 波银行 资产 托管 部共 有员 工 59 人, 平均 年龄 29 岁,100 %
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ,高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
(三) 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 , 宁波 银行 自 2012 年获得 证券 投资 基金 资产 托管的 资
格以来 ,秉 承“ 诚实 信用 、勤勉 尽责 ”的 宗旨 ,依 靠严密 科学 的风 险管 理和 内部控 制体 系 、
规范的 管理 模式 、 先 进的 营运系 统和 专业 的服 务团 队, 严格 履行 资产托 管人 职责 , 为 境内 外
广大投 资者 、 金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、 高 效、 专业 的托 管服 务, 展 现优 异的
市场形 象和 影响 力。 建立 了国内 托管 银行 中丰 富和 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 QD II 资产 、 股权 投资 基金 、 证 券公 司集合 资产 管理 计划 、 证 券公司 定向 资产
管理计 划、 基金 公司 特定 客户资 产管 理等 门类 齐全 的托管 产品 体系 , 同 时在 国内率 先开 展绩
效 评估 、风 险管 理等 增值 服务, 可以 为各 类客 户提 供个性 化的 托管 服务 。
截至 2016 年 12 月 , 宁 波 银行共 托 管 36 只证 券投 资 基金, 证券 投资 基金 托管 规模 640
亿元。
四、相关服务机构
( 一)基金份额销售机构
1. 直销 机构
基金管 理人 通过 在深 圳 、 北 京和上 海设 立的 销售 服务 小组以 及网 上直 销为 投资 者办理 开
放式基 金开 户、 认购 、申 购、赎 回、 基金 转换 等业 务:
(1) 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务深 圳小 组
地址: 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大 厦 13 、14 层
邮政编 码:518053
联系人 : 陈 思辰
联系电 话: (0755 )26948034
传真: (0755 )26935139
客户服 务中 心电 话:400-883-8088( 免 长途 通话 费用)、( 0755 )26948088
(2) 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务北 京小 组
地址: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座1241-1243 室
邮编:100033
联系人 :魏 艳薇 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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联系电 话: (010 )6619 0989
传真: (010 )88091635
(3) 融通 基金 管理 有限 公 司机构 理财 部机 构销 售及 服务上 海小 组
地址: 上海 市自 由贸 易试 验区银 城中 路 501 号 上海 中心大 厦 34 层3405 单元
邮编:200120
联系人 : 刘 佳佳
联系电 话: (021 )38424889
传真: (021 )38424884
(4) 融通 基金 管理 有限 公 司网上 直销
网址:www.rtfund.com
地址: 深圳 市南 山区 华侨 城汉唐 大 厦 13 、14 层
邮政编 码:518053
联系人 :殷洁
联系电 话: (0755 )26947856
传真: (0755 )26948079
2. 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 , 选 择其 他符合 要求 的机 构销 售本 基金, 并及
时公告 。
(二) 登记机构
名称: 融通 基金 管理 有限 公司
办公地 址: 深圳 市南 山区 华侨城 汉唐 大 厦13 、14 层
设立日 期:2001 年5 月 22 日
法定代 表人 :高峰
电话:0755-26948075
联系人 :杜 嘉
(三) 出具法律意见 书的 律师事务所
名称: 上海 市通 力律 师事 务所
住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 : 俞 卫锋
经办律 师: 安冬 、陆 奇 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人 :安冬
(四) 审计基金财产 的会 计师事务所
会计师 事务 所名 称: 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
住所: 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 :李 丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人 :俞 伟敏
经办注 册会 计师 :陈 玲、 俞伟敏
五、基金的名称
融通通 尚灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
六、基金的类型
契约型 开放 式
七、基金的投资目标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下, 本基 金通过 积极 主动 的资 产配 置, 充 分挖
掘各大 类资 产投 资机 会, 谋求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
八、基金的投资范围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具,包括国 内依法发行上 市的股票( 包
括中小 板、创 业板以 及其 他经中 国证监 会核准 发行 上市的 股票) 、 债券 (包括 国债、 地方政
府债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、 可交 换债 券、 分离 交易可 转债 、 央
行票据 、 中 期票 据、 短期 融资券 (含 超短 期融 资券 ) ) 、 资 产支 持证 券、 质 押及 买断式 债券 回
购、货 币市场 工具( 包括 同业存 单) 、权 证、 股指期 货以及 经中国 证监会 批准 允许基 金投资
的其它 金融 工具 (但 需符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为:
股票资产 占基金 资产 的 0%-95% , 其余资 产 投资 于债 券、货币 市场 工具、 资产 支 持证 券融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ; 基金 持有 全部 权证 的市值 不得 超
过基金资 产净 值的 3% ;每 个交易日 日终 在扣除 股指 期货需缴 纳的 交易保 证金 后,现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
九、基金的投资策略
1 、大 类资 产配 置策 略
本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研究 , 基于 定量 与定性 相
结合的 宏观 及市 场分 析, 确定组 合中 股票 、 债 券、 货币市 场工 具及 其他 金融 工具的 比例 , 规
避系统 性风 险。
在资产 配置 中, 本基 金主 要考虑 宏观 经济 指标 , 包 括 PMI 水平 、GDP 增 长率、M2 增 长率
及趋势 、PPI 、CPI 、 利 率 水平与 变化 趋势 、 宏 观经 济政策 等, 来判 断经 济周 期目前 的位 置以
及未来 将发 展的 方向 。
在经济 周期 各阶 段, 综合 对所跟 踪的 宏观 经济 指标 和市场 指标 的分 析, 本基 金对大 类资
产进行 配置 的策 略为 : 在经 济的复 苏和 繁荣 期超 配股 票资产 ; 在经 济的 衰退 和政 策刺 激 阶段 ,
超配债 券等 固定 收益 类资 产,力 争通 过资 产配 置获 得部分 超额 收益 。
2 、股 票投 资策 略
本基金 结合 定量 和定 性分 析, 通 过对 上市 公司 基本 面状况 分析 , 财 务分 析和 股票估 值分
析的三 层分 析来 逐级 优选 股票 , 在 确定 优质备 选行 业的基 础上 , 发掘技 术领 先、 竞争 壁垒 明
显、具 有长 期可 持续 增长 模式并 且估 值水 平相 对合 理的优 质上 市公 司进 行组 合式投 资。
(1) 上市 公司 基本 面状 况 分析
具体分 析而 言, 行业 地位 方面, 选择 在产 业链 上有 稳固地 位, 行业 壁垒 高的 上市公 司 ;
技术研 发方 面 , 通过 对公 司产品 和研 发团 队的 判断 , 选 择有 竞争 优势 , 符 合 具备创 新技 术的
公司; 公司 治理 结构 方面 , 选择 管理 层优 秀, 公司 治理结 构规 范, 有清 晰的 竞争战 略, 人员
激励到 位的 公司 。
(2) 上市 公司 财务 状况 分 析
本基金 的财 务分 析偏 重于 公司的 成长 性分 析。 本基 金通过 对财 务报 告提 供的 信息, 系统
性的分 析企 业的 经营 情况 , 重点 关注 上市 公司 的盈 利能力 、 经 营效 率, 业务 成长能 力、 持续
经营能 力 、 资 金杠杆 水平 以及现 金流 管理 水平 , 对 公司做 出综 合分 析和 评价 , 预 测公 司未 来
的盈利 能力 ,挑 选出 有优 良财务 状况 的上 市公 司股 票。
(3) 上市 公司 股票 估值 分 析
本基金将 采用 多种指 标对 股票进行 估值 分析。 包括 盈利性指 标( 市盈率 、市 销率等) 、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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增长性 指标 ( 销售收 入增 长率 , 净 利润 增 长率 等 ) 以及其 他指 标对 公司 股票 进行多 方面 的评
估。 本基 金同 时将公 司市 值与行 业竞 争对 手, 未来 市场成 长空 间进 行多 维度 对比 。 基 于以 上
的综合 评估 , 确 定本 基金 的重点 备选 投资 对象 , 从 中 选择 最具 有投 资吸 引力 的股票 构建 投资
组合。
3 、债 券投 资策 略
在债券 投资 上, 本基 金 贯 彻“自 上而 下” 的策 略, 采用三 级资 产配 置的 流程 。
(1) 久期 管理
根据对 利率 趋势 的判 断以 及收益 率曲 线的 变动 趋势 确定各 类债 券组 合的 组合 久期 策 略 。
(2) 类属 配置 与组 合优 化
根据品 种特 点及 市场 特征 , 将市 场划 分为 企业 债、 银行间 国债 、 银 行间 金融 债、 可 转换
债券、 央行 票据 、 交 易所 国债六 个子 市场 。 在 几个 市场之 间的 相对 风险 、 收 益 (等 价税 后收
益) 进行 综合 分析后 确定 各类别 债券 资产 的配 置。 具体而 言考 虑市 场的 流动 性和容 量 、 市 场
的信用 状况 、各 市场 的风 险收益 水平 、税 收选 择等 因素。
(3) 通过 因素 分析 决定 个 券选择
从收益 率曲 线偏 离度 、 绝 对和相 对价 值分 析、 信用 分析 、 公 司研 究等角 度精 选有投 资 价
值的投 资品 种 。 本 基金 财产 力求通 过绝 对和 相对 定价 模型对 市场 上所 有债 券品 种进行 投资 价
值评估 ,从 中选 择暂 时被 市场低 估或 估值 合理 的投 资品种 。
本基金 重点 关注 : 期 限相 同或相 近品 种中 , 相 对收 益率水 平较 高的 券种 ; 到 期期限 、 收
益率水 平相 近的 品种 中, 具有良 好流 动性 的券 种; 同等到 期期 限和 收益 率水 平的品 种 , 优 先
选择高 票息 券种 ; 预 期流 动性将 得到 较大 改善 的券 种; 公司 成长 性良好 的可 转债品 种 ; 转 债
条款优 厚、 防守 性能 较好 的可转 债品 种。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券资产 池结 构和 质量 的跟 踪考察 、 分析 资产 支持 证券 的发行 条
款、预 估提 前偿 还率 变化 对资产 支持 证券 未来 现金 流的影 响, 谨慎 投资 资产 支持证 券。
5 、权 证投 资策 略
本基金 将权 证看 作是 辅助 性投资 工具 , 其 投资 原则 为优化 基金 资产 的风 险收 益特征 。 本
基金将 在权 证理 论定 价模 型的基 础上 , 综 合考 虑权 证标的 证券 的基 本面 趋势 、 权证 的市 场供
求关系 以及 交易 制度 设计 等多种 因素 , 对 权证 进行 合理定 价。 本基 金权 证主 要投资 策略 为低
成本避 险和 合理 杠杆 操作 。
6 、金 融衍 生工 具投 资策 略 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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在法律 法规 允许 的范 围内 , 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用股指 期货 等相 关金 融衍 生工具 对
基金投 资组 合进 行管 理, 以套期 保值 为目 的, 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险, 提 高投 资效 率。 本基 金主要 采用 流动 性好 、 交 易活跃 的衍 生品 合约 , 通 过多头 或空 头套
期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。 若 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 如期权 、 互 换等
其他金 融衍 生品 种, 本基 金将以 风险 管理 和组 合优 化为目 的, 根据 届时 法律 法规的 相关 规定
参与投 资。
十、业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中债 综合 全价 (总 值) 指 数收益 率
×50%
选择该 业绩 比较 基准 的理 由主要 如下 :
1 、沪 深 300 指数 对股 票市 场具有 较强 的代 表性 ,适 合作为 本基 金股 票部 分的 业绩比 较
基准。
2 、中债 综合全 价(总 值) 指数能够 较好 的反映 债券 市场变动 的全 貌,适 合作 为本基 金
债券投 资的 比较 基准 。
如果指 数编 制单 位停 止计 算编制 这些 指数 或更 改指 数名称 , 本基 金可 以在 报中 国证监 会
备案后 变更 业绩 比较 基准 并及时 公告 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出, 或者 是市 场上出 现更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准时 , 经 与基 金托管 人协 商一致 , 本基 金
可 以 在 报 中 国证 监 会 备 案后 变 更 业 绩 比较 基 准 并 及时 公 告 , 而 无须 召 开 基 金份 额 持 有 人大
会。
十一、风险收益特征
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 但
低于股 票型 基金 ,属 于中 等预期 收益 和预 期风 险水 平的投 资品 种。
十二、基金投资组合 报告
本基金 托管 人宁波 银 行股 份有限 公司 根据 基金 合同 规定, 于 2017 年 5 月 2 日 复核了 本
报告的 内容 ,保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年3 月31 日。
1、 报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
10
1 权益投 资 72,330,899.26 11.92
其中: 股票
72,330,899.26 11.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
527,671,447.40 86.96
其中: 债券
527,671,447.40 86.96
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 : 买 断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3,669,308.26 0.60
8 其他资 产
3,106,496.86 0.51
9 合计
606,778,151.78 100.00
2、 报告期末按行业分类 的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,649,089.90 6.38
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 9,014,029.52 1.49
F 批发和 零售 业 74,088.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,945,000.00 1.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
- -
J 金融业 1,611,000.00 0.27 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
11
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,066,000.00 0.51
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 12,971,691.84 2.14
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,330,899.26 11.93
3、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600201 生物股 份 250,000 8,470,000.00 1.40
2 600535 天士力 200,000 7,990,000.00 1.32
3 000430 张家界 399,942 4,943,283.12 0.82
4 600691 阳煤化 工 1,500,000 4,785,000.00 0.79
5 601919 中远海 控 800,000 4,728,000.00 0.78
6 603588 高能环 境 149,966 4,569,464.02 0.75
7 600022 山东钢 铁 1,500,000 4,035,000.00 0.67
8 600195 中牧股 份 200,000 4,030,000.00 0.66
9 600068 葛洲坝 300,000 3,531,000.00 0.58
10 600054 黄山旅 游 199,939 3,458,944.70 0.57
4、 报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%)
1 国家债 券 29,661,000.00 4.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,418,500.00 2.05
5 企业短 期融 资券 139,786,000.00 23.06
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 1,999,947.40 0.33
8 同业存 单 343,806,000.00 56.72
9 其他 - -
10 合计 527,671,447.40 87.05
5、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元 )
占基金 资产
净值比 例 (%)
1 111713015 17 浙 商银 行CD015 800,000 79,112,000.00 13.05
2 111714012 17 江 苏银 行CD012 600,000 57,504,000.00 9.49
3 011698854 16 兖 州煤 业SCP007 500,000 49,925,000.00 8.24
4 111720049 17 广 发银 行CD049 500,000 49,455,000.00 8.16
5 111707058 17 招 商银 行CD058 500,000 49,450,000.00 8.16
6、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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10 、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名 证券的发行主体报告 期内 没有被监管部门立案 调查 ,或在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚。
11.2 本基金投资的前十名 股票未超出 基金合同 规定 的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 55,065.91
2 应收证 券清 算款 123,616.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,927,814.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,106,496.86
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效日 为 2016 年10 月19 日, 基金 业绩 截止日 为 2016 年12 月 31 日。 基 金合
同生效 以来 本基 金份 额净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 比较 表如 下:
融通通 尚灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
2016 年10 月
19 日 (基 金合
同生效 日 ) 至
2016 年12 月
31 日
0.43% 0.07% -1.42% 0.38% 1.85% -0.31%
融通通 尚灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
2016 年10 月
19 日 (基 金
合同生 效日 )
至2016 年12
月31 日
0.37% 0.07% -1.42% 0.38% 1.79% -0.31%
十 四 、 基金的费用与 税收
( 一) 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ;
2 、基 金托 管人 的托 管费 ;
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费;
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ;
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费;
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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7 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用;
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ;
9 、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ;
10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
( 二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 :
H =E×0.7%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ,
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 基金管 理人 应进
行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下:
H =E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ,
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 , 基 金管 理人 无需再 出具 资金
划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后, 基金管 理人 应进
行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
3 、基 金份 额的 销售 服务 费
在通常 情况 下, 本基 金 C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.3% ,销 售服 务 费计提 的
计算公 式如 下:
H =E×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日C 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后, 由基金 托 管融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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人自动 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 划出, 由登 记机 构代 收, 登 记机构 收到 后
按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支
付的, 支付 日期 顺延 。
基金销 售服 务费 用于 基金 的销售 与基 金份额 持 有人 的服务 等。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ”中 第 4-10 项 费用 ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
( 三) 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失;
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用;
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 四) 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 基金 法》 、 《 运作 管理 办法》 、 《销 售管理 办法 》 、 《 信息 披露 管理办 法》
及其他 有关 法律 法规 的要 求,对 本基 金管 理人于2016 年10 月14 日刊 登的 本基 金招募 说明 书
进行了 更新,主 要更 新内 容 如下:
1 、在“ 重要提 示”部 分, 明确了更 新招 募说明 书内 容的截止 日期 、有关 财务 数据和 基
金业绩 的截 止日 期及 基金 合同生 效日 期。
2 、 在 “三、 基金 管理 人” 部分, 根 据最 新资 料更 新 了基金 管理 人概 况、 主 要 人员情 况;
3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分, 根据 最新 资料 更新 了相关 信息 ;
4 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”部分 ,更 新了 销售 机构 的相关 信息 ;
5 、在 “六 、基 金的 募集 ” 部分, 更新 了募 集及 验资 的相关 信息 ;
6 、在 “七 、基 金合 同的 生 效”部 分, 更新 了相 关信 息;
7 、在 “八 、基 金份 额的 申 购、赎 回与 转换 ”部 分, 更新了 相关 信息 ;
8 、 在 “ 九、 基金 的投 资” 部分, 对本 基金2017 年第1 季度 报告 中的 投资 组合 数据进 行
了列示 ;
9 、在“ 十、基 金的业 绩” 部分,按 规定 要求对 基金 的投资业 绩数 据进行 了列 示,已 经融通通尚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第 1 号)
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基金托 管人 复核 ;
10 、在 “二 十 一 、 对 基金 份额持 有人 的服 务 ” 部分 , 更新 了相 关服 务内 容和 联系 方 式 。
11 、在 “二 十二 、其 他应 披露事 项” 部分 ,对 本报 告期内 的公 告信 息进 行了 列示。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 六 月 一日