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招商安润(000126)

招商安润:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

 1 
 
招商 安润 保 本混 合 型 证 券 投资 基 金 
更 新 的招 募 说明 书 摘要 
( 二 零一 七 年第 一 号) 
 
 
 
 
 
 
重 要提 示 
 
招商安润 保本 混合型 证券 投资基金 (以 下简称 “本 基金” ) 经中国 证券监 督管 理委员 会


2013 年 4 月 3 日 《 关于 核准 招商安 润保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 (证 监许可 【2013 】 303 号 文) 核准 公开 募集。 本基金 的基 金合 同 于 2013 年 4 月 19 日正 式生 效。 本 基金为 契约 型开放 式。 招商基金 管理 有限公 司( 以下称“ 本基 金管理 人” 或“管理 人” ) 保证《 招募 说明书 》 的内容 真实、 准确、 完整 。 本 《招 募说 明书》 经中 国证监 会核 准, 但 中国 证 监会对 本基 金募 集的核 准, 并不 表明 其对 本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证, 也不 表明投 资于 本基 金没有 风险 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益, 但在 保本 周期 到期日 为认 购并 持有 到期 的投资 者提 供保 本的保 证, 并由 担保 人提 供不可 撤销 的连 带责 任保 证。 投 资者 投资 于保 本基 金并不 等于 将资 金 作 为 存 款 存放 在 银 行 或存 款 类 金 融 机构 , 保 本 基金 在 极 端 情 况下 仍 然 存 在本 金 损 失 的风 险。投 资者 投资 于本 基金 ,必须 自担 风险 。 投资有 风险 , 过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 所管 理的 其它 基金 的业绩 并不 构成对 本基 金业 绩表 现的 保证。 投资 人在 认购 (或 申购) 本基 金时 应认 真阅 读本 《 招募 说明 书》 。 基金 《 招募说 明书》 自 《 基金合 同》 生 效日 起, 每 六个月 更新 一次, 并于 每 六个月 结束 之日后 的 45 日 内公 告, 更 新内容 截至 每六 个月 的最 后一日 。 本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2017 年 4 月 19 日 , 有 关财务 和业 绩表 现 数据截 止 日为 2017 年 3 月 31 日, 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。


2 一 、基 金管理 人 (一) 基 金管 理人 概况 名称: 招商 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 设立日 期:2002 年 12 月 27 日 注册资 本: 人民 币 2.1 亿元 法定代 表人 :李浩 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 电话: (0755 )83199596 传真: (0755 )83076974 联系人 :赖 思斯 股权结 构和 公司 沿革 : 招商基 金管 理有 限公 司于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文批 准设立, 是中 国第一 家中 外合资基 金管 理公司 。公 司由招商 证券 股份有 限公 司、ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资) 、 中国 电力 财务 有限 公 司、 中 国华 能财 务有 限责 任公司 、 中 远 财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准, 公司的 注册 资本 金已经 由人 民币 一亿 元(RMB100 ,000 ,000 元) 增 加为人 民币 二亿 一千 万元 (RMB210 , 000 ,000 元) 。 2007 年 5 月, 经公 司股 东会通 过并 经中 国证 监会 批复同 意, 招商 银行 股份 有限公 司 受 让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公 司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券 股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10 %、10 %、10 %及 3.4% 的 股权 ;公 司外 资股 东 ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资) 受让 招商 证券 股份 有 限公司 持有 的公 司 3.3 % 的 股权 。 上 述股 权转让 完成 后, 招商 基金 管理有 限公 司的 股东 及股 权结构 为: 招商 银行 股份 有限公 司持 有公 司 全 部 股 权 的 33.4% ,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资)持 有公 司全 部股 权 的 33.3% 。 2013 年 8 月, 经公 司股 东 会审议 通 过 , 并经 中国 证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复同 意, 荷 兰投 资公 司 (ING Asset Management B.V.) 将其 持有的 招商 基金 管理 有限 公司 21.6% 股 权转让 给招 商银 行股 份有 限公司 、11.7% 股权 转让给 招商证 券股 份有 限公 司。 上述股 权转 让 完成后 , 招 商基 金管 理有 限公司 的股 东及 股权 结构 为: 招 商银 行股 份有 限公 司持有 全部 股权 的 55 %, 招商 证券 股份 有 限公司 持有 全部 股权 的 45 %。 公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于 1987 年 4 月 8 日, 总行设 在深 圳,业 务 以 3 中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年 4 月 9 日 在上 海 证券交 易所 上市 (股 票代 码:600036)。 2006 年 9 月 22 日, 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市(股 份代 号:3968)。 招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 , 经过 多年 创业 发展, 已成 为拥有 证 券市场 业务 全牌 照的 一流 券商。2009 年 11 月, 招 商证券 在上 海证 券交 易所 上市( 代码 600999)。 公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念, 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ” 为使命 ,力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。 (二) 主 要人 员情 况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 及其他 高级 管理 人员 介绍 : 李浩, 男, 招商 银行 股份 有限公 司执 行董 事、 常务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州大 学工商 管理 硕士 学位 ,高 级会计 师。1997 年 5 月 加 入招商 银行 任总 行行 长助 理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼 任招 商 银行上 海分 行行 长,2001 年 12 月 起担 任招 商银 行副 行长,2007 年3 月 起兼 任财 务负 责人 ,2007 年6 月起 担任 招商 银行执 行董 事, 2013 年5 月起担 任招 商 银行常 务副 行长 ,2016 年3 月起 兼任 深圳 市招 银前 海金融 资产 交易 中心 有限 公司副 董事 长。 现任公 司董 事长 。 邓晓力, 女, 毕业于 美 国 纽约州立 大学 ,获经 济学 博士学位 。2001 年 加入招 商证券 , 并于2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。 在加入 招商 证券 前 , 邓 女 士曾 任Citigroup (花 旗 集团 ) 风 险管 理部 高级 分 析师 。 现 任招 商 证券股 份有 限公 司副 总裁 兼首席 风险 官, 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作; 兼任 中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。 金旭 , 女 , 北 京大 学硕 士研 究生 。1993 年7 月至 2001 年 11 月在 中国 证监 会工 作 。2001 年11 月至2004 年7 月在 华夏基 金管 理有 限公 司 任 副总经 理 。2004 年7 月至2006 年1 月在 宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。2006 年 1 月至2007 年5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京 代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015 年1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司, 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 (香港 ) 有 限公 司董事 长。 吴冠雄 , 男 , 硕 士研 究生,22 年 法律 从业 经历。1994 年8 月至 1997 年9 月在 中 国北方 工业公 司任 法律 事务 部职 员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加坡 Colin Ng & Partners 任中国 法律 顾问 。1999 年 2 月至 今在 北京 市天 元 律师事 务所 工作 ,先 后担 任专职 律师 、事 务所权 益合 伙人 、事 务所 管理合 伙人 、事 务所 执行 主任和 管理 委员 会成 员。2009 年 9 月至 今兼任 北京 市华 远集 团有 限公司 外部 董事 ,2016 年 4 月至 今兼 任北 京墨 迹 风云科 技股 份有 限公司 独立 董事 ,2016 年12 月 至今 兼任 新世 纪医 疗 控股有 限公 司( 香港 联交 所上市 公司 ) 4 独立董 事 ,2016 年11 月至 今任中 国证 券监 督管 理委 员会第 三届 上市 公司 并购 重组专 家咨 询 委员会 委员 。现 任公 司独 立董事 。 王莉, 女, 高级 经济 师。 毕 业于中 国人 民解 放军 外国 语学院 , 历 任中 国人 民 解 放军昆 明 军区三 局战 士、 助理 研究 员 ; 国务 院科 技干 部局 二处 干 部; 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、 银行部 资金处 副处长 ;中 信银行( 原中信 实业 银行) 资本市 场部总 经理、 行长 助理、 副行长 等职。 现任 中国 证券 市场 研究设 计中 心( 联办) 常务 干事兼 基金 部总 经理 ; 联 办控股 有限 公司 董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。 何玉慧, 女, 加拿大 皇后 大学荣誉 商学 士,26 年会 计从业经 历。 曾先后 就职 于加拿 大 National Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月 加入 香港 毕马 威会 计师事 务所 , 2015 年 9 月 退休 前系 香港 毕 马威 会计 师事 务所 金融 业内部 审计 、风 险管 理和 合规服 务主 管 合伙人 。2016 年 8 月 至今 任泰康 保险 集团 股份 有限 公司独 立董 事, 同时 兼任 多个香 港政 府 机构辖 下委 员会 的委 员和 香港会 计师 公会 纪律 评判 小组委 员。 现任 公司 独立 董事。 孙谦 , 男 , 新 加坡 籍 , 经 济 学博士 。1980 年至1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士、工 商 管理硕士 和 经济学 博士 学位 。 曾 任新 加坡南 洋理 工大 学商 学院 副教授 、 厦 门大 学任 财务 管理与 会计 研究 院院长 及 特 聘教 授、 上海 证券交 易所 高级 访问 金融 专家。 现任 复旦 大学 管理 学院特 聘教 授和 财务金 融系 主任 。 兼 任上 海证券 交易 所, 中国 金融 期货交 易所 和上 海期 货交 易所博 士后 工作 站导师 , 科技 部复 旦科 技园 中小型 科技 企业 创新 型融 资平台 项目 负责 人 。 现 任公 司独立 董 事 。 丁安华 , 男 , 毕 业于 华南 理工大 学工 商管 理学 院 , 获硕士 学位 。1984 年8 月至 1986 年 8 月任人 民交 通出 版社 编 辑;1989 年10 月至 1992 年 10 月任 华南 理工 大学 工 商管理 学院 讲 师; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月任 招商 局集 团研 究部主 任研 究员 ;1995 年 1 月至 1998 年8 月 ,任 美 资 企业 高级 管理人 员;1998 年8 月至 2001 年 2 月, 任职 于加 拿 大皇家 银行 ; 2001 年3 月至2009 年 4 月, 历 任招 商局 集团 业务 开发部 总经 理助 理、 副总 经理, 企业 规划 部副总 经理 ,战 略研 究部 总经理 。2004 年 12 月至 2010 年 4 月, 兼任 招商 轮 船董事 ;2007 年6 月至 2010 年6 月, 兼 任招商 银行 董事 ;2007 年8 月至2011 年4 月 兼任 招 商证券 董事 。 2009 年5 月任 招商 证券 首 席经济 学家 ,2011 年10 月 起任招 商证 券副 总裁 。 现 任公司 监事 会 主席。 周松, 男, 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行,1997 年 2 月至2006 年6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ,2006 年6 月 至 2007 年 7 月任 招商 银行 总行计 划财 务部 副总 经理 ,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银 行武汉 分行 副行 长。2008 年7 月至 2010 年6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 (主 持 工作 ) 。2010 年6 月至 2012 年9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理 。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任 招商 银行 总行 业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任 招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。2014 年 12 月起 任 招商 银行总 行同 业 5 金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总 部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。现 任公 司监 事。 罗琳,女 ,厦 门大学 经济 学硕士。1996 年加 入招商 证券股份 有限 公司投 资银 行部, 先 后担任项 目经 理、高 级经 理、业务 董事 ;2002 年起 参与招商 基金 管理有 限公 司筹备, 公司 成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监 、产品 运营 官 , 现任首 席市 场官 兼市 场推 广部总 监、 公司 监事 。 鲁丹, 女, 中 山大 学国 际工 商管理 硕士 ; 2001 年加 入美 的集团 股份 有限 公司 任Oracle ERP 系统实 施顾 问;2005 年 5 月至 2006 年12 月于 韬睿 惠悦咨 询有 限公 司任 咨询 顾问;2006 年 12 月至2011 年 2 月 于怡 安翰威 特咨 询有 限公 司任 咨询总 监;2011 年 2 月至2014 年3 月任 倍智人 才管 理咨 询有 限公 司首席 运营 官; 现任 招商 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 监、 公司 监事, 兼任 招商 财富 资产 管理有 限公 司董 事。 李扬,男 ,中 央财经 大学 经济学硕 士,2002 年加入 招商基金 管理 有限公 司, 历任基 金 核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ,现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。 钟文岳 , 男, 厦门 大学 货 币银行 学硕 士。1992 年7 月至1997 年4 月于 中国 农 村发展 信 托投资 公司 任福 建 ( 集团 ) 公司 国际 业务 部经 理;1997 年4 月至 2000 年1 月 于申银 万国 证 券股份 有限 公司 任九 江营 业部总 经理 ;2000 年 1 月至 2001 年1 月 任厦 门海 发 投资股 份有 限 公司总 经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月 任深 圳二 十一世 纪风 险投 资公 司副 总经理 ;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南 投资 有限 公司 副总 经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任 招 商银行 股份 有限 公司 投资 管理部 总经 理;2015 年 6 月加入 招商 基金 管理 有限 公司, 现任 常 务副总 经理 兼招 商财 富资 产管理 有限 公司 董事 。 沙骎,男 ,中 国国籍 ,中 欧国际工 商学 院 EMBA ,曾 任职于南 京熊 猫电子 集团 ,任设 计 师;1998 年3 月加 入原 君 安证券 南京 营业 部交 易部 , 任 经理 助理 ;1999 年11 月加入 中国 平 安保险(集团)股 份有限 公司资金运营中心 基金投 资部,从事交易及 证券研 究工作;2000 年11 月加 入宝 盈基 金管 理 有限公 司基 金投 资部 , 任 交易主 管;2008 年2 月加 入国泰 基金 管 理有限公 司量 化投资 事业 部,任投 资总 监、部 门总 经理;2015 年加入 招商基 金管理有 限公 司,现 任公 司副 总经 理兼 招商资 产管 理( 香港 )有 限公司 董事 。 欧志明, 男, 华中科 技大 学经济学 及法 学双学 士、 投资经济 硕士 ;2002 年加 入广发 证 券深圳 业务 总部 任机 构客 户经理 ;2003 年 4 月至2004 年7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗 从事风 险管 理工 作;2004 年 7 月加 入招 商基 金管 理 有限公 司, 曾任 法律 合规 部高级 经理 、 副总监 、 总 监、 督察 长, 现任公 司副 总经 理、 董事 会秘书 , 兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司 董事兼 招商 资产 管理 (香 港)有 限公 司董 事。 杨渺,男 ,硕 士,2002 年 起先后就 职于 南方证 券股 份有限公 司、 巨田基 金管 理有限 公 司,历任 金融 工程研 究员 、行业研 究员 、助理 基金 经理。2005 年加入 招商基 金管理有 限公 司, 历任 高级 数量分 析师 、 投 资经 理、 投资 管理 二 部(原 专户 资产 投资 部)负 责人及 总经 理助 6 理,现 任公 司副 总经 理。 潘西里, 男,硕 士,1998 年加入大 鹏证 券有限 责任 公司法律 部, 负责法 务工 作;2001 年10 月加 入天 同基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 , 任 职主管 ;2003 年2 月 加入 中国证 券监 督 管理委员 会深 圳监管 局, 历任副主 任科 员、主 任科 员、副处 长及 处长;2015 年加入招 商基 金管理 有限 公司 ,现 任督 察长。





2 、本 基金 基金 经理 介 绍 张韵, 女, 研究 生硕 士。2012 年 9 月加 入国 泰基 金 管理有 限公 司, 曾任 研究 员、基 金 经理助理 ;2015 年 加入招 商基金管 理有 限公司 ,现 任招商安 瑞进 取债券 型证 券投资基 金基 金经理 ( 管理 时间 :2015 年10 月9 日至 今 ) 、 招商 安润保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 (管理 时间 :2016 年 1 月 8 日至 今) 、招 商安 元 保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理( 管理 时间:2016 年 3 月 1 日至 今)、 招商 增荣 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 (管 理时间 :2016 年6 月 3 日 至今 ) 、 招商 安达保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 (管 理时 间 :2016 年11 月 4 日至 今) 、招 商 兴 福灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 (管 理时 间:2016 年 12 月 6 日至今 )、 招商 兴华 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理( 管理 时间 :2016 年 12 月 16 日至今 )、 招商 丰德 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理( 管理 时间 :2017 年 3 月 1 日 至今) 。 李崟, 男 , 硕士 。2002 年7 月 加入 工商 银行 股份 有 限公司 ;2003 年 9 月 加入 长盛基 金 管理有 限公 司, 曾任 交易 部总监 、 行 业研 究员 以及 投资经 理;2013 年 12 月 加 入国投 财务 有 限公司 , 任 权益 投资 总监 ;2015 年 12 月 加入 招商 基 金管理 有限 公司 , 现 任招 商安泰 平衡 型 证券投 资基 金基 金经 理( 管理时 间:2016 年 2 月 3 日至今 )及 招商 安润 保本 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 (管 理时 间:2016 年 3 月 11 日至 今)。 康晶, 男, 中国 国籍 ,硕 士。2009 年 加入 魏斯 曼资 本公司 交易 部, 任交 易员 ;2011 年 1 月加 入中 信证 券股 份有 限公司 债券 资本 市场 部, 任研究 员;2012 年3 月加 入招商 基金 管理 有限公 司固 定收 益投 资部 , 曾任 研究 员, 现任 招商 安泰债 券基 金基 金经 理 ( 管理时 间:2015 年 8 月 5 日至 今) 、招 商 产业债 券型 证券 投资 基金 基金经 理( 管理 时间 :2015 年 8 月 5 日 至今) 、 招 商境 远保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 (管理 时间 :2015 年 12 月15 日 至今 ) 、 招商招 兴纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金经 理 (管 理 时间 :2016 年 5 月 18 日 至今 ) 、 招 商安 博保本 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ( 管理 时间 :2016 年5 月25 日至 今) 、 招商安 裕保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 (管 理时 间 :2016 年6 月 20 日 至今 ) 、 招 商安 达保本 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理 ( 管理时 间 :2016 年 8 月 20 日至 今 ) 、 招商 安润 保本 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 ( 管理 时 间:2016 年8 月 20 日 至 今) 、 招商 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 基金经 理 ( 管理 时间 :2016 年8 月20 日 至今) 、 招 商丰达 灵活 配 置 混合 型证 券投资 基金 基 7 金经理 ( 管理 时间 :2016 年8 月25 日至 今 ) 、 招商 丰睿灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金 经理 (管 理时 间 :2016 年8 月 25 日 至今 ) 、 招 商稳 祥定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金基金 经理 (管 理时 间:2016 年 10 月 11 日 至今 ) 、招商 招坤 纯债 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 (管 理时 间:2016 年 10 月 18 日至 今) 、招 商稳荣 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 (管 理时 间:2016 年 10 月 25 日至 今)、 招商 招乾 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 (管 理时 间:2016 年 10 月 26 日至 今) 、招 商招益 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金基金 经理 (管 理时 间:2016 年 12 月 15 日 至今 ) 、招商 稳乾 定期 开放 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 (管 理时间 :2016 年 12 月29 日至今 )、 招商 丰诚 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 (管 理时间 :2017 年1 月10 日至今 ) 及招 商稳泰 定期 开放灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理(管 理时 间:2017 年2 月 9 日 至今 )。 本基金 历任 基金 经理 包括 :邓栋 先生 ,管 理时 间:2013 年 4 月19 日至2016 年8 月 20 日; 李 恭敏 先生 ,管 理时 间 :2014 年 9 月 3 日至 2016 年1 月8 日。 3 、投 资决 策委 员会 成员 公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成: 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、 总经理 助理 兼量 化投 资部 负责人 吴武 泽、 总经 理助 理兼固 定收 益投 资部 负责 人裴晓 辉、 交易 部总监 路明 、国 际业 务部 总监白 海峰 。 4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二 、基 金托管 人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566


8 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 ( 一对 多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资 产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类 齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 , 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服 务,为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务, 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至2017 年03 月 31 日, 中国银 行已 托 管576 只证 券投资 基金 , 其 中境 内基 金 541 只, QDII 基金 35 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 三 、相 关服务 机构 (一) 基金 份额 销售 机构 1、 直销机构:招商基金 管理 有限公司 招商基 金客 户服 务中 心电 话:400-887-9555 ( 免长 途话费 ) 招商基金官网交易平 台 交易网 站 :www.cmfchina.com 客服电 话:400-887-9555 (免长 途话 费) 电话: (0755 )83196437 传真: (0755 )83199059 联系人 :陈梓 招商基金战略客户部 地址: 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话: (010 )56937566 联系人 :莫 然


9 地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼 电话: (021 )38577378


联系人 :秦 向东 招商基金机构理财部 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼 电话: (0755 )83190452 联系人 :刘 刚 地址: 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座2 层西侧 207-219 单元


电话: (010 )56937404 联系人 :贾 晓航


地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1088 号上 海招 商 银行大 厦南 塔 15 楼 电话: (021 )38577379


联系人 :伊 泽源 招商基金直销交易服 务联 系方式 地址: 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台 电话: (0755 )83196359 83196358 传真: (0755 )83196360 备用传 真: (0755 )83199266 联系人 :冯 敏 2、 代销机构:中国银行 股份 有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 :田 国立 电话:95566 传真: (010 )66594853 联系人 :张 建伟 3、 代销机构:中国工商 银行 股份有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 电话:95588


传真:010-66107914


10 联系人 :杨 菲 4、 代销机构:招商银行 股份 有限公司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195050 联系人 :邓 炯鹏 5、 代销机构:中国农业 银行 股份有限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 电话:95599


传真: (010 )85109219 联系人 :张 伟 6、 代销机构:中信银行 股份 有限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 法定代 表人 :李 庆萍 电话:95558 传真: (010 )65550827 联系人 :王 晓琳 7、 代销机构:交通银行 股份 有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234 传真: (021 )58408483 联系人 :张 宏革 8、 代销机构:平安银行 股份 有限公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 罗湖区 深南 东 路5047 号 法定代 表人 :谢 永林 电话:95511-3 传真: (021 )50979507


11 联系人 :黄 炫 9、 代销机构:中国光大 银行 股份有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号 法定代 表人 :唐 双宁 电话:95595 传真: (010 )63636248 联系人 :朱 红 10 、 代销机构:上海浦东 发展 银行股份有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 法定代 表人 :吉 晓辉 电话: (021 )61618888 传真: (021 )63604199 联系人 :高 天 11 、 代销机构:北京银行 股份 有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层 法定代 表人 :闫 冰竹 电话:95526 传真:010-66226045 联系人 :赵姝 12 、 代销机构:中国邮政 储蓄 银行 股份有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街3 号 法定代 表人 : 李 国华 电话:95580 传真: (010 )68858117 联系人 :王硕 13 、 代销机构:包商银行 股份 有限公司 注册地 址: 内蒙 古包 头市 钢铁大 街 6 号 法定代 表人 :李 镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057


12 联系人 : 张 建鑫 14 、 代销机构:中国民生 银行 股份有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :洪 崎 电话:95568 传真: (010 )58092611 联系人 :穆 婷 15 、 代销机构:恒丰银行 股份 有限公司 注册地 址: 山东 省烟 台市 芝罘区 南大 街 248 号 法定代 表人 :蔡 国华 电话:95395 传真:021-20501978 联系人 :姜 悦 16 、 代销机构:浙商银行 股份 有限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 庆春 路 288 号 法定代 表人 :沈 仁康 电话:0571-87659056 传真:0571-87659954 联系人 :唐 燕 17 、 代销机构:宁波银行 股份 有限公司 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人 :任 巧超 18 、 代销机构:大连银行 股份 有限公司 注册地 址: 辽宁 省大 连市 中山区 中山 路 88 号 法定代 表人 :陈 占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594


13 联系人 :朱 珠 19 、 代销机构:东莞农村 商业 银行股份有限公司 注册地 址: 东莞 市东 城区 鸿福东 路 2 号 法定代 表人 :何 沛良 电话:0769-961122 联系人 :林 培珊 20 、 代销机构:江苏江南 农村 商业银行股份有限公 司 注册地 址: 常州 市天 宁区 延宁中 路 668 号 法定代 表人 :陆 向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人 :包 静 21 、 代销机构:渤海银行 股份 有限公司 注册地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 法定代 表人 :李 伏安 电话:95541 传真:022 5831 6569 联系人 :陈 玮 22 、 代销机构:信达证券 股份 有限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 电话: (010 )63081000 传真: (010 )63080978 联系人 :唐 静 23 、 代销机构:东方证券 股份 有限公司


注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 电话: (021 )63325888 传真: (021 )63326173 联系人 : 胡 月茹


14 24 、 代销机构:招商证券 股份 有限公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 -45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82960141 联系人 :林 生迎 25 、 代销机构:中国民族 证券 有限责任公司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号院5 号楼


法定代 表人 :赵 大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人 :李 微 26 、 代销机构:万联证券 有限 责任公司 注册地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 电话:020-38286588 传真:020-38286588 联系人 : 王鑫 27 、 代销机构:太平洋证 券股 份有限公司


注册地 址: 云 南省 昆明 市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层 法定代 表人 : 李长 伟 电话:010-88321613 传真:010-88321763 联系人 : 谢兰 28 、 代销机构:大同证券 有限 责任公司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 法定代 表人 :董 祥 联系电 话:0351-4130322 传真:0351-4130322


联系人 :薛 津


15 29 、 代销机构:联讯证券 股份 有限公司


注册地 址: 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 法定代 表人 :徐 刚 电话: 0752-2119700 联系人 :彭 莲 30 、 代销机构:第一创业 证券 股份有限公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 福华 一 路115 号投 行大 厦20 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人 :吴 军 电话:0755-23838751 传真:0755-23838751 31 、 代销机构:华宝证券 有限 责任公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易实 验区 世纪 大 道100 号57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-20515589 传真:021-20515593 32 、 代销机构:东海期货 有限 责任公司 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 、25、27、29 号 法定代 表人 :陈 太康 联系人 :李 天雨 电话:021-68757102 33 、 代销机构:中国国际 金融 有限公司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座27 层及 28 层 法定代 表人 :金 立群 联系人 :蔡 宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 34 、 代销机构:中信期货 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福 田区中 心三 路8 号卓 越时 代广场 (二 期) 北 座13 层1301-1305 16 室、14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :韩 钰 电话:010-6083 3754 传真:010-5776 2999 35 、 代销机构:深圳众禄 基金 销售有限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 电话: (0755 )33227950 传真: (0755 )82080798 联系人 :童 彩平 36 、 代销机构:北京展恒 基金 销售有限公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 法定代 表人 :闫 振杰 电话: (010 )62020088 传真: (010 )62020088-8802 联系人 :周 文婕 37 、 代销机构:上海长量 基金 销售投资顾问有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 法定代 表人 :张 跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人 :敖 玲 38 、 代销机构:蚂蚁(杭 州) 基金销售有限公司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号 法定代 表人 :陈 柏青 电话: (0571 )28829790 传真: (0571 )26698533 联系人 :韩 松志 39 、 代销机构:上海好买 基金 销售有限公司


17 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文斌 电话: (021 )58870011 传真: (021 )68596916 联系人 :张 茹 40 、 代销机构:上海天天 基金 销售有限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 法定代 表人 :其 实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人 :潘 世友 41 、 代销机构:和讯信息 科技 有限公司 注 册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 电话:400-9200-022 传真:0755-82029055 联系人 :吴 阿婷 42 、 代销机构: 浙江同花 顺基 金销售有限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 法定代 表人 :凌 顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人 :杨 翼 43 、 代销机构:上海陆金 所资 产管理有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代 表人 :郭 坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人 :宁 博宇 44 、 代销机构:上海联泰 资产 管理有限公司


18 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 法定代 表人 :燕 斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人 :凌 秋艳 45 、 代销机构:北京乐融 多源 投资咨询有限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号1 号楼 1603 法定代 表人 :董 浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于 婷婷 46 、 代销机构:诺亚正行 (上 海)基金销售投资顾 问有 限公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 法定代 表人 :汪 静波 电话:400-821-5399 传真: (021 )38509777 联系人 :李 娟 47 、 代销机构:深圳市新 兰德 证券投资咨询有限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 法定代 表人 :杨 懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 48 、 代销机构:深圳富济 财富 管理有限公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 法定代 表人 :刘 鹏宇


电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 联系人: 陈 勇军 49 、 代销机构:嘉实财富 管理 有限公司


19 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层 4609-10 单元 法定代 表人 :赵 学军 电话:400-021-8850 联系人: 余 永健 网址: www.harvestwm.cn 50 、 代销机构:珠海盈米 财富 管理有限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路6 号 105 室-3491 法定代 表人 :肖 雯 电话:020-80629066 联系人: 刘 文红 网址: www.yingmi.cn


51 、 代销机构:上海汇付 金融 服务有 限公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 电话:400-8213-999 联系人: 陈 云卉 网址: https://tty.chinapnr.com/ 52 、 代销机构:上海利得 基金 销售有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 989 号 中达 广 场2 楼 法定代 表人 :李 兴春 电话:400-921-7755 联系人: 王 淼晶 网址: www.leadfund.com.cn 53 、 代销机构:北京钱景 财富 投资管理有限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 法定代 表人 :赵 荣春 电话:400-893-6885 联系人: 盛 海娟 网址: http://www.qianjing.com/ 54 、 代销机构:北京新浪 仓石 基金销售有限公司


20 注册地 址: 北京 市海 淀区 北四环 西 路 58 号906 法定代 表人 :张 琪 电话:010-62675369 联系人: 付 文红 网址:http://www.xincai.com/


55 、 代销机构:南京苏宁 基金 销售有限公司 注册地 址: 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :钱 燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com 56 、 代销机构:奕丰金融 服务 (深圳)有限公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋 201 室 法定代 表人 :TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈 广浩 网址:www.ifastps.com.cn 57 、 代销机构:北京蛋卷 基金 销售有限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 法定代 表人 :钟 斐斐 电话:4000-618-518 联系人 :戚 晓强 网址:http://www.ncfjj.com/ 58 、 代销机构:杭州科地 瑞富 基金销售有限公司 注册地 址: 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心1604 室 法定代 表人 :陈 刚 联系人 :胡 璇 电话:0571-85267500 59 、 代销机构:上海万得 投资 顾问有限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座


21 法定代 表人 :王 延富 电话:400-821-0203 联系人 :徐 亚丹


网址:http://www.520fund.com.cn/ 60 、 代销机构:上海华信 证券 有限责任公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼 法定代 表人 :郭 林 电话:400-820-5999 联系人 :陈 媛


网址:www.shhxzq.com 61 、 代销机构:北京汇成 基金 销售有限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108 法定代 表人 :王 伟刚 电话:400-619-9059 联系人 :丁 向坤 网址:http://www.fundzone.cn 62 、 代销机构:天津国美 基金 销售有限公司 注册地 址: 天津 经济 技术 开发区 南港 工业 区综 合服 务区办 公 楼 D 座二层 202-124 室 法定代 表人 :丁 东华 电话:400-111-0889 联系人 :郭 宝亮


网址:www.gomefund.com 63 、 代销机构:南京途牛 金融 信息服务有限公司 注册地 址: 南京 市玄 武区 玄武大 道 699-1 号 法定代 表人 :宋 时琳 电话:400-799-9999 联系人 :贺 杰 网址:http://jr.tuniu.com 64 、 代销机构:凤凰金信 (银 川)投资管理有限公 司 注 册地 址: 宁夏 回族 自治 区银川 市金 凤区 阅海 湾中 央 商务 区万 寿 路142 号 14 层 1402


22 法定代 表人 :程 刚 电话:400-810-5919 联系人 :张 旭 网址:www.fengfd.com 65 、 代销机构:上海中正 达广 投资管理有限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号302 室 法定代 表人 :黄 欣 电话:400-6767-523 联系人 :戴 珉微 网址:www.zzwealth.cn 66 、 代销机构:北京晟视 天下 投资管理有限公司 注 册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室 法定代 表人 :蒋 煜 电话: 400-818-8866 联系人 :尚 瑾 网址:www.gscaifu.com 67 、 代销机构:上海基煜 基金 销售有限公司


注册地 址: 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经济 发展 区) 法定代 表人 :王 翔


电话: 400-820-5369


联系人 :吴 鸿飞


网址: www.jiyufund.com.cn 68 、 代销机构:中民财富 管理 (上海)有限公司


注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 7 层 05 单元


法定代 表人 :弭 洪军 电话:400-876-5716 联系人 :茅 旦青 网址:www.cmiwm.com 69 、 代销机构:北京创金 启富 投资管理有限公司


23 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 法定代 表人 :梁 蓉 电话:400-6262-818 联系人 :魏 素清 网址: www.5irich.com 70 、 代销机构:联储证券 有限 责任公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 333 号 东方 汇经中 心 8 楼 法定代 表人 :沙 常明 电话:400-620-6868 联系人 :唐 露


网址: http://www.lczq.com/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 , 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并及 时公告 。 (二) 登记 机构 名称: 招商 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 法定代 表人 :李浩 电话: (0755 )83196445 传真: (0755 )83196436 联系人 :宋 宇彬 (三) 担保 人 名称: 北京 首创 融资 担保 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 闹市 口大 街 1 号 院长 安兴 融中 心 4 号楼 3 层 03B-03G 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号 院长 安兴 融中 心 4 号楼 3 层 03B-03G 法定代 表人 :马力 电话:010-58528931 传真:010-58528757 联系人 :祝 永兴 (四) 律师 事务 所和 经办 律师


24 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 法定代 表人 (负 责人 ) : 廖 海


电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律 师: 刘 佳、 张兰 联系人 : 刘佳 (五) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 名称: 毕马 威华 振会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 注册地 址: 北京 市东 长安 街 1 号 东方 广场 东二 办公 楼八层 法定代 表人 :邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注 册会 计师 : 程 海良 、吴钟 鸣 联系人: 蔡 正轩 四 、基 金名称 : 招商 安 润保本 混合 型 证 券投 资基 金 五 、基 金类型 : 保本 混 合型证 券投 资基 金 六 、基 金的保 本 (一) 保本 在保本 周期 到期 日, 如基 金份额 持有 人过 渡期 申购 、 或从 上一 保本 周期 选择 或默认 选择 转 入 当 期 保 本周 期 并 持 有到 期 的 基 金 份额 与 保 本 周期 到 期 日 基 金份 额 净 值 的乘 积 加 上 其过 渡期申 购 、 或 从上 一保 本周 期选择 或默 认选 择转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额在 当 期 保 本 周 期 内的 累 计 分 红金 额 之 和 低 于其 过 渡 期 申购 并 持 有 到 期的 基 金 份 额持 有 人 的 保本 金额 、 或 从上 一保 本周 期选 择或默 认选 择转 入当 期保 本周期 并持 有到 期的 基金 份额持 有人 的 保本金 额, 由基 金管 理人 、担保 人或 保本 义务 人根 据当期 有效 的《 基金 合同 》 、 《保 证合 同》 或《风 险买 断合 同》 的约 定将该 保本 赔付 差 额 支付 给基金 份额 持有 人。 除基金份额持有人从 上一 保本周期选择或默认 选择 转入当期保本周期并 持有 到期的基 金份额 及过 渡期 申购 并持 有到期 的基 金份 额之 外, 基金份 额持 有人 申购 、 在 保本周 期到 期日 前(不 包括 该日 )赎 回或 转换转 出的 部分 或其 他基 金份额 均不 在保 证范 围之 内。 过渡期申购并持有到 期的 基金份额持有人的保 本金 额=基金份额持有人 过渡 期申购并 25 持有到 期的 基金 份额 在基 金份额 折算 日所 代表 的资 产净值 +过 渡期 申购 费用 。 从上一保本周期选择 或默 认选择转入当期保本 周期 并持有到期的基金份 额持 有人的保 本 金 额 = 基 金份 额 持 有 人选 择 或 默 认 选择 转 入 当 期保 本 周 期 并 持有 到 期 的 基金 份 额 在 基金 份额折 算日 所代 表的 资产 净值。 对于基 金持 有人 多次 申购 、赎回 的情 况, 以后 进先 出的原 则确 定持 有到 期的 基金 份 额 。 (二) 保本 周期 本基金 的保 本周 期 为 3 年。 本基金的 第二 个保本 周期 自本基金 公告 的保本 周期 起始之日 起至 3 个 公历年 后对应 日 止。 如 果该 对应 日为 非工 作日或 次 3 个公 历年 无该 对应日 , 保 本周 期到 期日 顺延至 下一 个工 作日。 第二个 保本 周期 届满 时, 在符合 保本 基金 存续 条件 下, 本 基金 继续 存续 并进 入下一 保本 周期, 该保 本周 期的 具体 起讫日 期以 本基 金管 理人 届时公 告为 准。 (三) 适用 保本 条款 的情 形 (1)基 金份额 持有人 过渡 期申购并 持有 到期的 基金 份额、或 从上 一保本 周期 选择或 默 认选择 转入 当期 保本 周期 并持有 到期 的基 金份 额。 (2)对 于前条 所述持 有到 期的份额 ,基 金份额 持有 人无论选 择赎 回、转 换到 基金管 理 人管理 的其 他基 金、 本基 金转入 下一 保本 周期 或是 转型为 “招 商安 润混 合型 证券投 资基 金” , 都同样 适用 保本 条款 。 (四) 不适 用保 本条 款的 情形 (1)在 保本周 期到期 日, 按基金份 额持 有人从 上一 保本周期 选择 或默认 选择 转入当 期 保本周 期并 持有 到期 的基 金份额 、 过渡 期申 购并 持有 到期的 基金 份额 与保 本周 期到期 日基 金 份额净 值的 乘积 加上 相应 基金份 额累 计分 红款 项之 和计算 的总 金额 不低 于其 保本金 额的 ; (2)基 金份额 持有人 在基 金保本周 期到 期日前 (不 包括该日 )赎 回或转 换转 出本基 金 的基金 份额 ; (3) 基金 份额 持有 人在 当 期保本 周期 内申 购或 转换 转入的 基金 份额 ; (4) 在保 本周 期内 发生 本 《基金 合同 》规 定的 《基 金合同 》终 止的 情形 ; (5)在 保本周 期内发 生本 基金与其 他基 金合并 或更 换基金管 理人 的情形 ,且 担保人 不 同意继 续承 担保 证责 任; (6) 在保 本周 期到 期日 之 后(不 包括 该日 )基 金份 额发生 的任 何形 式的 净值 减少; (7)未 经担保 人书面 同意 修改《基 金合 同》条 款, 可能加重 担保 人保证 责任 的,担保 人对加 重部 分不 承担 担保 责任 , 但根 据法 律法 规要 求进行 修改 的除 外;


26 (8)因 不可抗 力的原 因导 致基金投 资亏 损,或 因不 可抗力事 件直 接导致 基金 管理人 无 法按约 定履 行全 部或 部分 义务或 延迟 履行 义务 的, 或 《 基金 合同 》 规 定的 其 他情形 基金 管理 人免于 履行 保本 义务 的 。 七 、基 金的保 证 一 、保 本的 保证 本节所 述基 金保 本的 保证 责任仅 适用 于 第 二个 保本 周期 。 本 基金 第二 个保 本周 期后各 保 本周期 涉及 的基 金保 本事 宜,由 基金 管理 人与 担保 人或保 本义 务人 届时 签订 的《保 证合 同 》 或《风 险买 断合 同》 决定 ,并由 基金 管理 人在 当期 保本周 期开 始前 公告 。 二 、 《 保证 合同 》的 主要 内 容 (一) 保证 的范 围和 最高 限额 1 、 本 基金 为基 金份 额持 有 人持有 到期 的基 金份 额提 供的保 本金 额 (简称 保本 额) , 分为 上 一 保 本 周 期选 择 或 默 认选 择 转 入 当 期保 本 周 期 并持 有 到 当 期 保本 周 期 到 期日 的 基 金 份额 的保 本金额, 以及过渡期 申购并 持有到当期保 本周期到期 日的基金份额 的保本金额 。分别按 以下方 式进 行计 算: 1.1、 从上一保 本周期选 择或默 认选择转 入当期保 本周期 并持有到 期的基金 份额持 有人 的保本 金额 为: 从上一保本周期选择 或默 认选择转入当期保本 周期 并持有到期的基金份 额持 有人的保 本 金 额 = 基 金份 额 持 有 人选 择 或 默 认 选择 转 入 当 期保 本 周 期 并 持有 到 期 的 基金 份 额 在 基金 份额折 算日 所代 表的 资产 净值 1.2、 过渡 期申 购并 持有 到 期的基 金份 额持 有人 的保 本金额 为: 过渡期申购并持有到 期的 基金份额持有人的保 本金 额=基金份额持有人 过渡 期申购并 持有到 期的 基金 份额 在基 金份额 折算 日所 代表 的资 产净值 +过 渡期 申购 费用 2 、担 保人 承担 保证 责任 的 金额即 保证 范围 对 于基金份额持有人 从上 一保本周期选择或默 认选 择转入当期保本周期 并持 有到期的 基金份 额 , 担 保人 的保 证范 围为基 金份 额持 有人 从上 一保本 周期 选择 或默 认选 择转入 当期 保 本 周 期 并 持 有到 期 的 基 金份 额 与 保 本 周期 到 期 日 基金 份 额 净 值 的乘 积 加 上 相应 基 金 份 额累 计 分 红 金 额 之和 计 算 的 总金 额 低 于 从 上一 保 本 周 期选 择 或 默 认 选择 转 入 当 期保 本 周 期 并持 有到期 的基 金份 额持 有人 的保本 金额 的差 额部 分( 以下简 称“ 转入 保本 赔付 差额” ) ; 对于基 金份 额持 有人 过渡 期申购 并持 有到 期的 基金 份额 , 担 保人 的保 证范 围为 基金份 额 持 有 人 过 渡 期申 购 并 持 有到 期 的 基 金 份额 与 保 本 周期 到 期 日 基 金份 额 净 值 的乘 积 加 上 相应 基 金 份 额 累 计分 红 金 额 之和 计 算 的 总 金额 低 于 过 渡期 申 购 并 持 有到 期 的 基 金份 额 持 有 人的 保本金 额的 差额 部分 (以 下简称 “过 渡期 申购 保本 赔付差 额” ) 。


27 保本赔 付差 额为 转入 保本 赔付差 额与 过渡 期申 购保 本赔付 差额 之和 。 3 、 本基 金当 期保 本周 期的 募集上 限 为 50 亿元 人民 币 。 担保 人承 担保 证责 任的 最高限 额 为 51 亿元 人民 币。 4 、除上 述基金 份额持 有人 从上一保 本周 期选择 或默 认选择转 入当 期保本 周期 并持有 到 期的基 金份 额及 过渡 期申 购并持 有到 期的 基金 份额 之外 , 基 金份 额持 有人 在保 本周期 内申 购 (非过 渡期 申购 ) 或 转换 转入, 或 在 保本 周期 到期 日前 ( 不包 括该 日) 赎回 或转换 转出 的部 分或其 他基 金份 额均 不在 保证范 围之 内 , 且 担保 人承 担保证 责任 的最 高限 额不 超过当 期保 本 周期起 始日 确认 的保 本金 额。 经担 保人 与基 金管 理人 双方协 商同 意可 调增 担保 责任金 额上 限 并由基 金管 理人 另行 公告 。 5 、 保 本周 期到 期日 是指 本 基金保 本周 期 (如无 特别 指明 , 保 本周 期即为 当期 保本周 期) 届满的 最后 一日 。 本 基金 的保本 周期 为三 年, 自本 基金公 告的 当期 保本 周期 起始之 日起 至三 个公历 年后 对应 日止 , 如 该对应 日为 非工 作日 或次 三个公 历年 无该 对应 日, 保本周 期到 期日 顺延至 下一 个工 作日 。 (二) 保证 期间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 (三) 保证 的方 式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 (四) 除外 责任 下列任 一情 形发 生时 ,担 保人不 承担 保证 责任 : 1 、保本 周期到 期日, 按基 金份额持 有人 从上一 保本 周期选择 或默 认选择 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额、 过渡 期申 购并 持有 到期 的基金 份额 与保 本周 期到 期日基 金份 额 净值的 乘积 加上 相应 基金 份额累 计分 红款 项之 和计 算的总 金额 不低 于其 保本 金额的 ; 2 、基 金份 额持 有人 在当 期 保本周 期开 始后 申购 或转 换转入 的基 金份 额; 3 、基金 份额持 有人在 基金 保本 周期 到期 日前( 不包 括该日) 赎回 或转换 转出 本基金 的 基金份 额; 4 、在 保本 周期 内发 生本 《 基金合 同》 规定 的基 金合 同终止 的情 形; 5 、在保 本周期 内发生 本基 金与其他 基金 合并或 更换 基金管理 人的 情形, 且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 6 、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7 、未经 担保人 书面同 意修 改《基金 合同 》条款 ,可 能加重担 保人 保证责 任的 ,担保 人 对加重 部分 不承 担保 证责 任,但 根据 法律 法规 要求 进行修 改的 除外 ;


28 8 、因不 可抗力 的原因 导致 基金投资 亏损 ,或因 不可 抗力事件 直接 导致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 , 或 《基 金合 同》 规定 的其 他 情形使 基金 管理 人免于 履行 保本 义务 的。 (五) 责任 分担 及清 偿程 序 1 、在发 生保本 赔付( 如果 保本周期 到期 日基金 份额 持有人从 上一 保本周 期选 择或默 认 选择转 入当 期保 本周 期并 持有到 期的 基金 份额 、 过 渡期申 购并 持有 到期 的基 金份额 , 与 保本 周期到 期日 基金 份额 净值 的乘积 加上 相应 基金 份额 的累计 分红 金额 之和 低于 保本金 额 ) 的 情 况下 , 基 金管 理人在 保本 周期到 期日 后二 十个 工作 日内 (含 第二 十个工 作日 ) 向 基金 份额 持 有人履 行保 本赔 付差 额的 支付义 务; 基金 管理 人不 能全额 履行 保本 赔付 差额 支付义 务的 , 基 金管理 人应 及时 通知 担保 人并在 保本 周期 到期 日 后 5 个工 作日 内向 担保 人发 出书面 《 履行 保 证责任 通知 书》 ( 应 当载 明 基金管 理人 应向 基金 份额 持有人 支付 的本 基金 保本 赔付差 额总 额、 基金管 理人 已自 行偿 付的 金额 、 需 担保 人支 付的 代偿 款项以 及基 金管 理人 指定 的本基 金在 基 金托管人处开立的托管账户信息) 并同时通知基金托 管人赔付款到账日期。担保人收到基金 管理人 发出 的 《履行 保证 责任通 知书 》 后的 5 个工 作日内 , 将需 代偿的 金额 划入本 基金 在 基 金托管 人处 开立 的托 管 账 户中, 由基 金管 理人 将该 代偿款 项支 付给 基金 份额 持有人 。 担 保人 将 上 述 代 偿 金额 全 额 划 入基 金 管 理 人 在基 金 托 管 人处 开 立 的 指 定账 户 中 后 即为 完 成 了 保本 义务, 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的指 令划 拨款 项。 担 保人 无须 对基 金份 额持有 人逐 一进 行代偿 。代 偿款 项的 分配 与支付 由基 金管 理人 负责 ,担保 人对 此不 承担 责任 。 2 、从上 一保本 周期选 择或 默认选择 转入 当期保 本周 期并持有 到期 的基金 份额 、过渡 期 申购并 持有 到期 的基 金份 额, 与到 期日 基金 份额 净值 的乘积 加上 相应 基金 份额 的累计 分红 金 额之和 低于 保本 金额 , 基 金管理 人及 担保 人未 履行 《基 金合 同》 及本 合同 上 述 条款 中约 定的 保本义 务及 保证 责任 的, 自 保本周 期到 期后 第 21 个 工 作日起 , 基 金份 额持 有人 可 以根据 《基 金合同 》 第 二十 二部 分 “ 争议的 处理 和适 用的 法律 ” 约定 , 直 接向 基金 管理 人或担 保人 请求 解决保 本赔 付差 额支 付事 宜。 但 基金 份额 持有 人直 接要求 担保 人承 担保 证责 任的, 应在 保证 期间内 提出 。 (六) 追偿 权、 追偿 程序 和还款 方式 1 、担保 人履行 了保证 责任 后,即有 权要 求基金 管理 人归还担 保人 履行保 证责 任支付 的 全部款 项 ( 包括 但不 限于 担 保人按 《履 行保 证责 任通 知 书》 所 载明 金额 支付 的实 际 代偿款 项、 基金份 额持 有人 直接 向担 保人要 求代 偿的 金额 、 基金 份额 持 有人 通过 召开 基金 份额持 有人 大 会向担 保人 要求 代偿 的金 额及担 保人 为履 行保 证责 任支付 的其 他金 额 , 前 述款 项重叠 部分 不 重复计 算) 和自 支付 之日 起的相 应利 息以 及担 保人 的其他 合理 费用 (包 括但 不限于 担保 人为 代偿追 偿产 生的 律师 费、 调查取 证费 、 诉 讼费 、 保 全费、 评估 费、 拍卖 费、 公 证费、 差旅 费、 29 抵押物 或质 押物 的处 置费 等)和 损失 。 2 、基金 管理人 应自担 保人 履行保证 责任 之日起 一个 月,向担 保人 提交担 保人 认可的 还 款计划 , 在还 款计划 中载 明还款 时间 、 还款方 式 , 并按担 保人 认可 的还 款计 划归还 担保 人为 履行保 证责 任支 付的 全部 款项和 自支 付之 日起 的利 息以 及 担保 人的 其他 费用 和损失 ( 如有) 。 前述费 用须 经基 金管 理人 及担保 人事 先书 面确 认后 ,由基 金管 理人 支付 相关 费用给 担保 人 。 双方就 前述 还款 计划 具体 内容磋 商、 讨论 花费 的时 间 (具 体花 费的 时间 天数 以双方 当时 一致 认可的 时间 为准 ) 不 应视 为基金 管理 人对 担保 人还 款义务 的迟 延履 行, 故计 算前述 自支 付之 日起的 利息 时应 将该 等时 间合理 扣除 。 基金 管理 人未 能按本 条约 定提 交担 保人 认可的 还款 计 划, 或 未按 还款 计划 履行 还款义 务的 , 担 保人 有权 要求基 金管 理人 立即 支付 上述款 项及 其他 费用, 并赔 偿给 担保 人造 成的直 接损 失。 (七) 担保 费的 支付 1 、基 金管 理人 应按 本条 规 定向担 保人 支付 担保 费。 2 、担 保费 支付 方式 :担 保 费由基 金管 理人 从基 金管 理费收 入中 列支 ,按 本条 第 3 款公 式每日 计算 , 逐日累 计至 每月月 末 , 按 月支付 。 基 金管理 人应 于每 月收 到基 金管理 费之 后的 五个工 作日 内向 担保 人支 付担保 费。 尽管 有前 述约 定, 基 金管 理人 首次 支付 担保费 应以 收到 担保人 的 《付 费账户 通知 》 为 前提 。 担 保人 于收 到 款项后 的五 个工 作日 内向 基金管 理人 出具 符合基 金管 理人 要求 的合 法发票 。 3 、 每日 担保 费计 算公 式= 担保费 计提 日前 一日 基金 资产净 值×1.7 ‰×1/ 当 年 日历天 数 。 担保费 的计 算期 间为 自基 金公告 的当 期保 本周 期起 始之 日 起 , 至 担保 人解 除保 证责任 之 日或保 本周 期到 期日 较早 者止, 起始 日及 终止 日均 应计入 期间 。 (八) 适用 法律 及争 议解 决方式 本 《保 证合 同》 适用 中华 人民共 和国 法律 。 发 生争 议时, 各方 应通 过友 好协 商解决 ; 协 商不成 的, 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会, 根据 该会当 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁, 仲裁 地点为 北京 市, 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 , 仲裁费 由败 诉方 承担 。 (九) 其他 条款 1 、本基 金可按 照相关 法律 法规的约 定投 资于股 指期 货,担保 人已 详阅本 基金 相关法 律 文件, 充分 了解 本基 金的 股指期 货交 易策 略和 可能 损失, 并将 按照 基金 管理 人与担 保人 签署 的《风 险监 控协 议》 的规 定对基 金管 理人 的投 资运 作进行 监督 。 2 、保本 周期内 ,担保 人出 现足以影 响其 担保能 力情 形的,应 在该 情形发 生之 日起三 个 工作日 内通 知基 金管 理人 以及基 金托 管人 。 基金 管理 人在接 到通 知之 日起 三个 工作日 内应 将 30 上 述 情 况 报 告中 国 证 监 会并 提 出 处 理 办法 , 包 括 但不 限 于 加 强 对担 保 人 担 保能 力 的 持 续监 督、 在 确信 担保 人丧 失担 保能力 的情 形下 更换 担保 人等。 基金 管理 人应 在接 到担保 人通 知之 日起五 个工 作日 内在 指定 媒介上 公告 上述 情形 。 3 、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人公 告本 《保证 合同 》 。 4 、本《 保证合 同》自 基金 管理人、 担保 人双方 加盖 公司公章 或由 基金管 理人 、担保 人 双方法 定代 表人 (或 其授 权代理 人) 签字 (或 加盖 人名章 ) 并 加盖 公司 公章 后成立 , 自 当期 保本周 期起 始之 日起 生效 。 5 、 本 基金 保本 周期 到期 日 后, 基金 管理 人、 担保 人 双方全 面履 行了 本合 同规 定的义 务, 本合同 终止 。 6 、担保 人承诺 继续对 下一 保本周期 提供 担保或 保本 保障的, 基金 管理人 、担 保人另 行 签署书 面保 证合 同。 7 、 本 《保 证合 同》 一 式 五 份, 《保 证合 同》 双 方各 持 二份, 报中 国证 监会 备案 一份, 每 份具有 同等 法律 效力 。 八 、保 本周期 到期 (一) 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式 保本周 期届 满时 , 在 符合 法律法 规有 关担 保人 或保 本义务 人资 质要 求、 并经 基金管 理人 和基金 托管 人认 可的 担保 人或保 本义 务人 同意 为下 一个保 本周 期提 供保 本保 障, 与本 基金 管 理人签 订《保 证合同 》或 《风险 买断合 同》 , 同时本 基金满 足法律 法规和 本《 基金合 同》规 定的基 金存 续要 求的 情况 下, 本 基金 继续 存续 并进 入下一 保本 周期 , 下 一保 本周期 的具 体起 讫日期 以本 基金 管理 人届 时公告 为准 。 如保本 到期 后, 本基 金未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件, 则本 基金 将按 《基 金合同 》 的 约定, 于保本 周期到 期日 次日变 更为非 保本的 “招 商安润 混合型 证券投 资基 金” 。同 时, 基 金的投 资目 标、 投资 范围 、 投资 策略 以及 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 《基 金合同 》 的 相关 约定作 相应 修改 。 上 述变 更无须 经基 金份 额持 有人 大会决 议 , 在 报中国 证监 会备案 后 , 提 前 在临时 公告 或更 新的 基金 招募说 明书 中予 以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规和 《 基金 合同 》 对 基金 的存续 要求 , 则 本基 金将 根据本 《基 金合同 》的 规定 终止 。 (二) 保本 周期 到期 的公 告 1 )到期 期间是 指基金 管理 人在保本 周期 到期日 前公 告指定的 一个 期间。 如本 基金转 入 下一保 本周 期, 则到 期期 间为基 金管 理人 公告 指定 的过渡 期内 的一 个期 限, 加上保 本周 期到 期日在 内的一 段期间 ,该 期间为 五个工 作日( 自保 本周期 到期日 开始计 算) ; 如本基 金变更 31 为“招 商安 润混 合型 证券 投资基 金” ,则 到期 期间 为 保本周 期到 期日 。 本基金 保本 周期 到期 前, 基金管 理人 将提 前公 告到 期期间 的具 体起 止时 间, 并提示 基金 份额持 有人 在此 期间 内作 出到期 选择 。 2 )在 本基 金管 理人 指定 的 到期期 间内 ,基 金份 额持 有人可 以做 出如 下选 择: a. 在到期 期间 内赎 回持 有到 期的基 金份 额; b. 在到期 期间 内将 持有 到期 的基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 、 已公 告开 放转 换转 入的其 他基 金; c. 保本周 期到 期后 , 本 基金 符合保 本基 金存 续条 件, 基金份 额持 有人 持有 到期 的基金 份额根 据届 时基 金管 理人 的公告 转入 下一 保本 周期 ; d. 保本周 期到 期后 , 本 基金 不符合 保本 基金 存续 条件 , 基金 份额 持有 人继 续持 有变更 后的“ 招商 安润 混合 型证 券投资 基金 ”的 基金 份额 。 3 )基金 份额持 有人可 将其 持有的所 有基 金份额 选择 上述四种 处理 方式之 一, 也可以 选 择部分 赎回 、部 分转 换转 出、部 分转 入下 一保 本周 期或继 续持 有变 更后 基金 的基金 份额 。 4 )无论 持有人 采 取何 种方 式作出到 期选 择,均 无需 就其认购 、或 过渡期 申购 、或从 上 一 保 本 周 期 转入 当 期 保 本周 期 并 持 有 到期 的 基 金 份额 在 到 期 期 间的 赎 回 和 转换 支 付 赎 回费 用和转 换费 用 ( 包括 转出 基金的 赎回 费用 和转 入基 金的申 购费 补差 , 下 同) 等交易 费用 。 转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 后或 转为 “招 商安 润混合 型证 券投 资基 金” 后的其 他费 用 , 适用其 所转 入基 金的 费用 、费率 体系 。 5 )在 到期 期间 ,本 基金 接 受赎回 、转 换转 出申 请, 不接受 申购 和转 换转 入申 请。 6 )本基 金保本 周期到 期后 ,如基金 份额 持有人 没有 作出到期 选择 且本基 金符 合保本 基 金存续 条件 , 则基 金管 理人 将默 认 基金 份额 持有 人将 其持有 的本 基金 基金 份额 从上一 保本 周 期转入 下一 保本 周期 ; 如基 金份额 持有 人没 有作 出到 期选择 且本 基金 不符 合保 本基金 存续 条 件, 则 基金 管理 人将 默认 基金份 额持 有人 选择 了继 续持有 变更 后的 “招 商安 润混合 型证 券投 资基金 ”的 基金 份额 。 7 ) 在 到期 期间 内 ( 除保 本 周期到 期日 ) , 基金 份额 持 有人将 所持 有的 基金 份额 进行赎 回 或转换 转出 时 , 将自 行承 担保本 周期 到期 日后 (不 含保本 周期 到期 日) 至赎 回或转 换转 出 实 际操作 日( 含) 的基 金份 额净值 波动 的风 险。 九 、基 金的投 资目 标 (一) 保本 周期 内 通过运 用 投 资组 合保 险技 术 ,控 制本 金损 失 的 风险 , 寻求 组合 资产 的稳 定增 值。


32 (二) 变更 后“ 招商 安润 混合型 证券 投资 基金 ” ( 下 简称“ 招商 安润 混合 基金 ” ) 通过稳 健的 资产 配置 策略 ,将基 金资 产在 权益 类资 产和固 定收 益类 资产 之间 灵活配 置 , 并通过 积极 主动 的股 票投 资和债 券投 资, 把握 中国 经济增 长和 资本 市场 发展 机遇, 在有 效控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 、稳 定的资 本增 值。 十 、投 资方向 (一) 保本 周期 内 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行交 易的 债券、 货币 市场工 具、 中期 票据 、 现 金、 股 票 ( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权证 (含 各类 期权 ) 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工 具。 本基金 将按 照恒 定比 例组 合保险 机制 将资 产配 置于 保本资 产与 收益 资产 。 本基 金投资 的 保本资 产为 国内 依法 发行 交易的 债券 (包 括国 债、 央行票 据和 企业 债、 公司 债、 金 融债 、 短 期融资 券、 资产 支持 证券、 中期票 据、 中小 企业 私募 债 券、 到 期收 益率 为正 的可 转 换债券 等) 、 货币市 场工具 等。本 基金 投资的 收益资 产为股 票、 权证( 含各类 期权) 、股指 期货 、 到期收 益率为 负的 可转 换债 券等 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的投资组合比 例为:股票等收益资产占 基金资产的比例不高 于 40% ;债券、货 币 市场工 具等 保本 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% , 其中 基金 保留 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 (二) 变更 后“ 招商 安润 混合型 证券 投资 基金 ” ( 下 简称“ 招商 安润 混合 基金 ” ) 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会 核 准上 市的 股票 ) 、 债券 (含 中小 企业 私募 债) 、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但 须符 合中 国证 监会 相关规 定) 。 本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 0% –95% , 权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0% –3% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。


33 十 一、 基金的 投资 策略 (一) 保本 周期 内 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动 的投资 风格 相结 合, 利用 组合保 险技 术 , 动态 调整 保本资 产与 收益 资产 的投 资比例 , 以确 保 基金在 保本 周期 到期 时, 实现基 金资 产在 保本 基础 上的保 值增 值目 的。 1 、CPPI 策略 及配置 策略 根据恒 定比 例组 合保 险原 理, 本基 金将 根据市 场的 波动 、 组 合安 全垫 (即 基 金净资 产超 过基金 价值 底线 的数 额) 的大小 动态 调整 保本 资产 与收益 资产 投资 的比 例, 通过对 保本 资产 的投资 实现 保本 周期 到期 时投资 本金 的安 全 , 通 过对 收益资 产的 投资 寻求 保本 期间资 产的 稳 定增值 。本 基金 对保 本资 产和 收 益资 产的 资产 配置 具体可 分为 以下 三步 : 第一步 , 确定 保本资 产的 最低配 置比 例 。 根据 保本 周期末 投资 组合 最低 目标 价值 (本 基 金的最 低保 本值 为投 资本 金的 100% ) 和 合理 的贴 现 率 ( 初期 以三 年期 金融 债 的到期 收益 率 为贴现 率) ,设 定当 期应 持 有的保 本资 产的 最低 配置 比例, 即设 定基 金价 值底 线 ; 第二步 , 确定 收益资 产的 最高配 置比 例 。 根据 组合 安全垫 和收 益资 产风 险特 性, 决定 安 全垫的 放大 倍数 —— 风险 乘数 , 然 后根 据安 全垫 和风 险乘数 计算 当期 可持 有的 收益资 产的 最 高配置 比例 ; 第三步 , 动 态调 整保 本资 产和收 益资 产的 配置 比例 , 并结 合市 场实 际运 行态 势制定 收益 资产投 资策 略, 进行 投资 组合管 理, 实现 基金 资产 在保本 基础 上的 保值 增值 。 2 、OBPI 策略 及资 产配 置 OBPI 策 略主 要根 据期 权 的收益 特性 进行 构建 , 本 基金可 以通 过不 同类 型的 组合配 置实 现两 类 OBPI 投资 策略 , 一是在 投资 看跌 权证 时, 可在买 入该 权证 的同 时, 买入权 证对 应的 股票类 资产 ;二 是构 建债 券组合 和看 涨期 权的 组合 。 从投资 效果 分析 ,OBPI 的 投资目 标为 一方 面可 以享 受市场 上涨 时的 收益 , 另 一方面 又 可以锁 定市 场下 跌时 的损 失。 从 这个 角度 出发, OBPI 策略 的核 心思 想为 构建 一 个投资 组合 , 使其下 行风 险可 控, 上行 可享受 投资 收益 。 例如, 本基 金在 投资 期初 同时购 买收 益资 产 ( 如: 股票) 和相 应的 看跌 期权 , 当股 票价 格下跌 时, 可执 行看 跌期 权, 以 规避 股票 价格 的下 跌, 当 股票 价格 上涨 时, 则放弃 使用 看跌 期权, 以享 受正 股价 格上 行的收 益。 或者, 本基 金在 投资 期初 同时购 买保 本资 产 ( 如: 债 券) 和 相应 的收 益资 产 ( 如 : 股票 ) 看涨期 权, 当股 票价 格下 跌时, 放弃 使用 看涨 期权 , 当股 票价 格上 涨时 , 执 行看涨 期权 , 以 享受正 股价 格上 行的 收益 。 通过以 上两 种不 同的 资产 组合来 实现 下行 风险 可控 ,上行 可享 受投 资收 益的 投资 目 标 。


34 3 、债 券( 不含 可转 换公 司 债)投 资策 略 本基金 在债 券投 资中 主要 基于对 国家 财政 政策 、 货币 政策的 深入 分析 以及 对宏 观经济 的 动态跟 踪, 采用 久期 匹配 下的主 动性 投资 策略 , 主 要包括 : 久 期匹 配、 期限 结构配 置、 信用 策略、 相对 价值 判断 、 期 权策略 、 动 态优 化等 管理 手段, 对债 券市 场、 债券 收益率 曲线 以及 各种债 券价 格的 变化 进行 预测, 相机 而动 、积 极调 整。 4 、可 转换 公司 债投 资策略


由于可 转债 兼具 债性 和股 性, 本 基金 通过 对可 转债 相对价 值的 分析 , 确 定不 同市场 环境 下可转 债股 性和 债性 的相 对价值 , 把握 可转债 的价 值走向 , 选择 相应券 种 , 从而获 取较 高投 资收益 。 此外 , 在 进行 可转债 筛选 时, 本基 金还 对可转 债自 身的基 本面 要素 进行 综合 分析 。 这 些 基本面 要素 包括 股性 特征 、 债性 特征 、 摊 薄率、 流动 性等。 本基 金还 会充 分借 鉴基金 管理 人 股票分 析团 队的 研究 成果 , 对可 转债 的基 础股 票的 基本面 进行 分析 , 形 成对 基础股 票的 价值 评估。 将可 转债 自身 的基 本面评 分和 其基 础股 票的 基本面 评分 结合 在一 起, 最终确 定投 资的 品种。 5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 中小企 业私 募债 具有 票面 利率较 高 、 信 用风险 较大 、 二 级市 场流 动性较 差等 特点 。 因 此 本基金 审慎 投资 中小 企业 私募债 券。 针对市 场系 统性 信用 风险 ,本基 金主 要通 过调 整中 小企业 私募 债类 属资 产的 配置比 例 , 谋求避 险增 收。 因为 经济 周期的 复苏 初期 通常 是中 小企业 私募 债表 现的 最佳 阶段, 而过 热期 通常是 中小 企业 私募 债表 现的最 差阶 段。 本基 金运 用深刻 的基 本面 研究 , 力 求前瞻 性判 断经 济周期 , 在 经济 周期 的复 苏初期 保持 适当 增加 的中 小企业 私募 债配 置比 例, 在经济 周期 的过 热期保 持适 当降 低的 中小 企业私 募债 配置 比例 。 针对非 系统 性信 用风 险, 本基金 通过 分析 发债 主体 的信用 水平 及个 债增 信措 施, 量 化比 较判断 估值 ,精 选个 债, 谋求避 险增 收。 针对流 动性 风险 , 本 基金 在控制 信用 风险 的基 础上 , 对 中小 企业 私募 债 投资 , 主 要采 取 期限匹 配原 则 , 持有 债券 的到期 日控 制在 保本 周期 之内 ; 同 时通 过分散 投资 , 控 制整 体投 资 比例和 个债 持有 比例 ; 本 基金主 要采 取买 入持 有到 期策略 ; 当 预期 发债 企业 的基本 面情 况出 现恶化 时, 采取 “尽 早出 售”策 略, 控制 投资 风险 。 另外, 部分 中小 企业 私募 债内嵌 转股 选择 权, 本基 金将通 过深 入的 基本 面分 析及定 性定 量研究 ,自 下而 上地 精选 个债, 在控 制风 险的 前提 下,谋 求内 嵌转 股权 潜在 的增强 收益 。 6 、股 票 投 资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化的 选股 方法 与积 极主 动的投 资 风格相 结合 , 在分 析和 判断 宏观经 济运 行和 行业 景气 变化 、 以 及上 市公 司成 长潜 力的基 础上 , 通过优 选具 有良 好成 长性 、质量 优良 、定 价相 对合 理的股 票进 行投 资, 以谋 求超额 收益 。


35 7 、股 指期 货投 资策 略 本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。 本基 金在股 指 期货投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 , 主要 采用 流动性 好 、 交 易活跃 的期 货合约 , 通过 对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 , 结 合股 指期 货定 价模型 寻求 其合 理估 值水 平, 与 现货 资产 进行匹 配, 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。 本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、 流 动性 及风 险特 征, 通 过资产配 置、品 种选 择, 谨慎 进行 投资, 以降 低投 资组 合的 整体风 险。 8 、权 证投 资策 略 本基金对权证资产的 投资 主要是通过分析影响 权证 内在价值最重要的两 种因 素——标 的资产 价格 以及 市场 隐含 波动率 的变 化, 灵活 构建 避险策 略, 波动 率差 策略 以及套 利 策 略 。 (二) 变更 后“ 招商 安润 混合型 证券 投资 基金 ” ( 下 简称“ 招商 安润 混合 基金 ” ) 本基金 在大 类资 产配 置过 程中, 注重 平衡 投资 的收 益和风 险水 平, 以实 现基 金份额 净值 的稳定 增长 。 1 、资 产配 置策 略 本基金 将研 究与 跟踪 中国 宏观经 济运 行状 况和 资本 市场变 动特 征 , 依 据定 量分 析和定 性 分析相 结合 的方 法, 考虑 经济环 境、 政策 取向 、 资 金供求 状况 和流 动性 因素 , 分析 类别 资产 预期收 益和 预期 风险 ,根 据最优 风险 报酬 比原 则确 定资产 配置 比例 并进 行动 态调整 。 2 、个 股选 择策 略 本基金 重点 通过 分析 上市 公司的 行业 发展 空间 、 竞 争优势 和财 务状 况来 精选 个股, 并结 合市场 实际 选择 投资 机会 。 (1) 行业 发展 空间 分析 行业的 基本 特征 和所 处的 发展阶 段通 常使 行业 内的 公司具 有相 同的 特性 。 本基 金将从 行 业的波 动性质 (如周 期行 业或非 周期行 业) , 行业生 命周期 阶段( 如萌芽 、成 长、成 熟或衰 退) 、细 分行业 在产 业链中 的位置 (上游 、中游 或下 游)等 维度出 发,全 面分 析上市 公司的 行业发 展空 间。 (2) 竞争 优势 分析 准确的 竞争 优势 分析 来源 于对产 业和 行业 的深 入认 知。 重 点使 用波 特的 五力 模型, 对处 于不同 行业 或具 有不 同盈 利模式 的公 司, 采取 不同 的竞争 优势 分析 框架 。 从 静态和 动态 两个 角度来 考察 目标 公司 的市 场份额 及其 变化 。 (3) 财务 状况 分析 资产回 报率 、 净 资产 收益 率 、 资 本收 益率 、 毛 利率、 周转率 以及 预收 款明 显高 出行业 平 均水平 , 往往 是一家 公司 能够领 先于 行业 其他 公司 , 持 续高 速成 长的标 志和 保障 。 本 基金 将 通过以 上指 标的 定性 分析 和量化 跟踪 ,筛 选出 具有 良好投 资潜 质的 上市 公司 。


36 3 、债 券投 资策 略 根据国 内外 宏观 经济 形势 、 财政 、 货 币政 策、 市 场资 金与债 券供 求状 况、 央行 公开市 场 操作等 方面 情况 , 采 用定 性与定 量相 结合 的方 式, 确定债 券投 资的 组合 久期 ; 在 满足 组合 久 期设置 的基 础上 , 投 资团 队分析 债券 收益 率曲 线变 动、 各 期限 段品 种收 益率 及收益 率基 差波 动等因 素 , 预 测收益 率曲 线的变 动趋 势 , 并结 合流 动性偏 好 、 信 用分析 等多 种市场 因素 进 行 分析, 综合 评判 个券 的投 资价值 。 在 个券 选择 的基 础上, 投资 团队 构建 模拟 组合, 并比 较不 同模拟 组合 之间 的收 益和 风险匹 配情 况, 确定 风险 、收益 最佳 匹配 的组 合。 4 、权 证投 资策 略 本基金对权证资产的 投资 主要是通过分析影响 权证 内在价值最重要的两 种因 素——标 的资产 价格 以及 市场 隐含 波动率 的变 化, 灵活 构建 避险策 略, 波动 率差 策略 以及套 利 策 略 。 5 、中 小企 业私 募债 的投 资 策略 中小企 业私 募债 具有 票面 利率较 高 、 信 用风险 较大 、 二 级市 场流 动性较 差等 特点 。 因 此 本基金 审慎 投资 中小 企业 私募债 券。 针对市 场系 统性 信用 风险 ,本 基 金主 要通 过调 整中 小企业 私募 债类 属资 产的 配置比 例 , 谋求避 险增 收。 因为 经济 周期的 复苏 初期 通常 是中 小企业 私募 债表 现的 最佳 阶段, 而过 热期 通常是 中小 企业 私募 债表 现的最 差阶 段。 本基 金运 用深刻 的基 本面 研究 , 力 求前瞻 性判 断经 济周期 , 在 经济 周期 的复 苏初期 保持 适当 增加 的中 小企业 私募 债配 置比 例, 在经济 周期 的过 热期保 持适 当降 低的 中小 企业私 募债 配置 比例 。 针对非 系统 性信 用风 险, 本基金 通过 分析 发债 主体 的信用 水平 及个 债增 信措 施, 量 化比 较判断 估值 ,精 选个 债, 谋求避 险增 收。 针对流 动性 风险 , 本 基金 在控制 信用 风险 的基 础上 , 通 过分 散投 资, 控制 整 体投资 比例 和个债 持有 比例 ; 本 基金 主要采 取买 入持 有到 期策 略; 当 预期 发债 企业 的基 本面情 况出 现恶 化时, 采取 “尽 早出 售” 策略, 控制 投资 风险 。 另外, 部分 中小 企业 私募 债内嵌 转股 选择 权, 本基 金将通 过深 入的 基本 面分 析及定 性定 量研究 ,自 下而 上地 精选 个债, 在控 制风 险的 前提 下,谋 求内 嵌转 股权 潜在 的增强 收益 。 6 、股 指期 货投 资策 略 本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易, 以管 理市 场风 险和 调节 股票仓 位 为主要 目的 。 (三) 投资 决策 依据 和投 资程序 本基金 采用 投资 决策 委员 会领导 下的 团队 式投 资管 理模式 。 投资 决策 委员 会定 期就投 资 管理业 务的 重大 问题 进行 讨论。 基金 经理 、 研 究员 、 交易员 在投 资管 理过 程中 责任明 确、 密 切合作 , 在各 自职 责内 按照 业务程 序独 立工 作并 合理 地相互 制衡 。 具体 的投 资管 理程序 如 下 : (1) 投资 决策 委员 会审 议 投资策 略、 资产 配置 和其 它重大 事项 ;


37 (2) 投资 部门 通过 投资 周 会等方 式讨 论拟 投资 的个 券,研 究员 构建 模拟 组合 ; (3) 基金 经理 根据 所管 基 金的特 点, 确定 基金 投资 组合; (4) 基金 经理 发送 投资 指 令; (5) 交易 部审 核与 执行 投 资指令 ; (6) 数量 分析 人员 对投 资 组合的 分析 与评 估; (7) 基金 经理 对组 合的 检 讨与调 整。 在投资 决策 过程 中, 风险 管理部 门负 责对 各决 策环 节的事 前及 事后 风险 、 操 作风险 等投 资风险 进行 监控 , 并 在整 个投资 流程 完成 后, 对投 资风险 及绩 效做 出评 估, 提供给 投资 决 策 委员会 、投 资总 监、 基金 经理等 相关 人员 ,以 供决 策参考 。 十 二、 业绩比 较基 准 (一) 保本 周期 内 本基金 业绩 比较 基准 :人 民银行 公布 的三 年期 银行 定期存 款收 益率 (税 后) 。 本基金 选择 三年 期银 行定 期存款 收益 率作 为业 绩比 较基准 的原 因如 下 : 在 目前 国内金 融 市场环 境下 ,银 行定 期存 款可以 近似 理解 为保 本定 息产品 。本 基金 是保 本混 合型基 金产 品 , 保本周 期为 三年 , 保 本但 不保证 收益 率。 以三 年期 银行定 期存 款收 益率 作为 本基金 的业 绩比 较基准 , 能 够使 本基 金保 本受益 人理 性判 断本 基金 产品的 风险 收益 特征 , 合 理地衡 量比 较本 基金保 本保 证的 有效 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金业 绩基 准的指 数时 , 本 基金 管理 人可以 与基 金托 管人协 商一 致, 在 报 中国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告。 (二) 变更 后“ 招商 安润 混合型 证券 投资 基金 ” ( 下 简称“ 招商 安润 混合 基金 ” ) 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 55% × 沪深 300 指数 收益 率 + 45% ×中 信标 普全 债 指数收 益率 沪深 300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 , 综合 反映 了沪深 证券 市场 内大 中市 值公司 的 整体状 况。 中信 标普 全债 指数是 由中 信标 普指 数信 息服务( 北京) 有限 公司 编制 的具有 代表 性 的债券 市场 指数 。 根 据本 基金的 投资 范围 和投 资比 例, 选用 上述 业绩比 较基 准能够 客观 、 合 理地反 映本 基金 的风 险收 益特征 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出时, 本基 金基 金管 理人 可以在 与基 金托 管人 协商 同意后 变更 业绩 比较 基准 的组成 和权 重 。 本基金 由于 上述 原因 变更 业绩比 较基 准, 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人应 于变 更前在 中国 证监 会指 定的 媒体上 公告 。


38 十 三、 基金的 风险 收益特 征 (一) 保本 周期 内


本基 金是 保本 混合 型基 金,属 于证 券市 场中 的低 风险品 种。 (二) 变更 后“ 招商 安润 混合型 证券 投资 基金 ” ( 下 简称“ 招商 安润 混合 基金 ” ) 本基金 是混 合型 基金 , 在 证券投 资基 金中 属于 预期 风险收 益水 平中 等 的 投资 品种, 预期 收益和 预期 风险 高于 货币 市场基 金和 债券 型 基 金, 低于股 票型 基金 。 十 四、 投资组 合报 告 招 商安 润保 本混合型 证券投 资 基金管 理人 -招 商 基金 管理 有限 公司 的董 事会及 董事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏 , 并 对其 内容 的 真实性 、 准确 性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 3 月 31 日, 来源于 《招 商安 润保 本混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报 告》 。 1 、 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 278,919,171.56 6.04 其中: 股票


278,919,171.56 6.04 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


3,129,205,969.20 67.78 其中: 债券


3,129,205,969.20 67.78








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


426,666,777.50 9.24 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计


732,896,707.71 15.87 8 其他资 产 49,206,434.20 1.07 9 合计 4,616,895,060.17





100.00


39 2 、 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 26,742,387.39 0.58 C 制造业 115,245,258.47 2.51 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 13,667,797.91 0.30 E 建筑业 407,341.12 0.01 F 批发和 零售 业 13,755,456.00 0.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 56,117.16 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 30,837,763.97 0.67 J 金融业 34,583,759.26 0.75 K 房地产 业 43,321,230.00 0.94 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 131,226.84 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 170,833.44 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 278,919,171.56 6.08


2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 3 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600094 大名城 5,348,300 43,321,230.00 0.94 2 600055 万东医 疗 2,113,287 35,418,690.12 0.77


40 3 002410 广联达 2,019,938 30,117,275.58 0.66 4 601318 中国平 安 696,700 25,784,867.00 0.56 5 002570 贝因美 1,223,100 15,863,607.00 0.35 6 002128 露天煤 业 1,636,552 14,728,968.00 0.32 7 300340 科恒股 份 242,516 13,782,184.28 0.30 8 601258 庞大集 团 4,776,200 13,755,456.00 0.30 9 600023 浙能电 力 2,369,731 13,507,466.70 0.29 10 002353 杰瑞股 份 586,700 12,162,291.00 0.27


4 、 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 69,916,000.00 1.52 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 363,334,000.00 7.92 其中: 政策 性金 融债 363,334,000.00 7.92 4 企业债 券 591,655,969.20 12.90 5 企业短 期融 资券 49,880,000.00 1.09 6 中期票 据 562,005,000.00 12.25 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 1,492,415,000.00 32.54 9 其他 - - 10 合计 3,129,205,969.20 68.23


5 、 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111719053 17 恒 丰银 行 CD053 3,000,000 290,160,000.00 6.33 2 111792930 17 南 京银 行 CD029 3,000,000 287,070,000.00 6.26 3 111717085 17 光 大银 行 CD085 2,500,000 244,650,000.00 5.33 4 160411 16 农发 11 2,000,000 193,140,000.00 4.21 5 111612224 16 北 京银 行 CD224 2,000,000 191,900,000.00 4.18


6 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


41 7 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值为 目的 , 有 选择 地投 资于股 指期 货。 套期 保 值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并 结合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、 流动性 及风 险特 征, 通过 资产配 置、 品种 选择, 谨慎 进行投 资, 以降 低投 资组 合的整 体风 险。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 , 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资 审批事 项。 10 、 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资 政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 10.2 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 10.3 本期国债期货投资 评 价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 11 、 投资组合报告附注 11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 , 不 存在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 11.2


42 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 , 本基 金管 理人 从制度 和 流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 192,717.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 49,009,336.91 5 应收申 购款 4,379.62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 49,206,434.20


11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况 说明 1 002128 露天煤 业 14,728,968.00 0.32 重大事 项 十 五、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 投资 者 购买本 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 存款类 金融 机构 , 本 基 金管 理人不 保证 基 金一定 盈利 , 也 不保 证最 低收益 。 基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险, 投资 者在做出 投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。 本基金 合同 生效 以来 的投 资业绩 及与 同期 基准 的比 较如下 表所 示: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2013.04.19-2013.12.31 -4.40% 0.18% 2.99% 0.01% -7.39% 0.17% 2014.01.01-2014.12.31 19.67% 0.25% 4.22% 0.01% 15.45% 0.24% 2015.01.01-2015.12.31 24.30% 0.94% 3.37% 0.01% 20.93% 0.93%


43 2016.01.01-2016.12.31 -4.73% 0.24% 2.75% 0.01% -7.48% 0.23% 2017.01.01-2017.03.31 0.20% 0.08% 0.68% 0.01% -0.48% 0.07% 基金 成 立起 至2017.03.31 35.75% 0.51% 14.01% 0.01% 21.74% 0.50% 注:本 基金 合同 生效 日 为2013 年4 月 19 日。 十 六、 基金的 费用 概览 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 上述 基金 费用 由基 金管理 人在 法律 法规 规定 的范围 内按 照公 允的 市场 价格确 定 , 法律法 规另 有规 定时 从其 规定。 (三) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 1.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费


44 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。 3 、若保 本周期 到期后 ,本 基金不符 合保 本基金 存续 条件,基 金份 额持有 人将 所持有 本 基金份 额转 为变 更后 的非 保本的 “ 招商 安润混 合型 证券投 资基 金 ” 的基 金份 额, 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提, 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提。 计算 方法 和支 付方 式同上 。 4 、上述 “ 一、 基金 费用 的 种类中 第 3 -8 项 费用 ” , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 (四) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (五)基金管理人和 基金 托管人可根据基金发 展情 况调整基金管理费率 和基 金托管费 率。 降低 基金 管理费 率和 基金托 管费 率 , 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须 依 照有关 规定 最迟 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体和 基 金管 理人 网站 上刊 登公 告。 (六) 申购 、赎 回的 费用 1 、申 购费 用 本基金 申购 采用 金额 申购 方式, 申购 费率 如下 表。 投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 , 费率按 单笔 分别 计算 。 申 购份 额 M ( 元) 申购费率 M <100 万 1.50% 100 万≤M <500 万 0.80% 500 万≤M <1000 万 0.60% M ≥1000 万 1000 元/ 笔 本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 , 不 列入 基金 资产 , 用于 基金 的市 场推 广、 销售、 登记 等各项 费用 。 申购费 用的 计算 方法 :


45 净申购 金额= 申购 金额/ (1 +申购 费率 ) 申购费 用= 申 购金 额- 净申 购金额 申购费 用以 人民 币元 为单 位, 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 , 小 数点 后第 3 位开 始舍 去,舍 去部 分归 基金 财产 。 过渡期 申购 费率 最高 不超 过 5% , 具体 费率 在届 时的 临时公 告或 更新 的基 金招 募说明 书 中列示 。 2 、赎 回费 用 本基金 的赎 回费 率按 基金 份额持 有期 限递 减, 费率 如下: 连续持 有时 间 赎回费 率 1 年以 内 2.0% 1 年( 含) 至 2 年 1.6% 2 年( 含) 至 3 年 1.2% 3 年( 含) 以上 0% (注:1 年指 365 天,2 年为 730 天, 依此 类推 ) 若保本 周期 到期 后, 符合 保本基 金存 续条 件, 本基 金转入 下一 保本 周期 , 基 金份额 持 有 期仍按 投资 者取 得该 基金 份额的 确认 日开 始计 算。 赎回费 用的 计算 方法 :赎 回费用 =赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率 赎回费 用以 人民 币元 为单 位, 计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位 , 小 数点 后第 3 位开 始舍 去,舍 去部 分归 基金 财产 。 赎回费用由赎回基 金份额的基金份额持有人 承担,赎回费总额 的 25% 归基金财产, 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 若保本期到期 后,本基 金 不符合保本基 金存续条 件 ,转为变更后 的 “ 招商安 润 混合型证 券投资 基金 ” , 赎回 费率 最 高不超 过 5% ,具 体费 率以 届时公 告为 准。 3 、基 金管 理人 官网 交易 平 台交易 www.cmfchina.com 网上交 易,详 细费 率标 准或 费率 标准的 调整 请查 阅官 网交 易平台 及 基金管 理人 公告 。 4 、基金 管理人 可以在 履行 相关手续 后, 在《基 金合 同》约定 的范 围内调 整申 购、赎 回 费率或 调整 收费 方式 , 基金 管理人 依照 有关 规定 在最 迟应于 新的 费率 或收 费方 式实施 日前 在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上公 告。 5 、 对 特定 交易方 式 ( 如网 上交易 、 电 话交 易等) , 基 金管理 人可 以采 用低 于柜 台交易 方 式的基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。 6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情况下 根据 市场情 况 制定基 金促 销计 划, 针对 基金投 资者 定期 和不 定期 地开展 基金 促销 活动 。 在 基金促 销活 动期 间, 基 金管 理人 可以 按中 国证监 会要 求履 行必 要手 续后, 对基 金投 资者 适当 调整基 金申 购费 46 率、赎 回费 率和 转换 费率 ,并在 不迟 于促 销活 动开 始日前 公告 。 基金管 理人 可以 针对 特定 投资人 ( 如养 老金客 户等 ) 开 展费 率优 惠活动 , 届 时将提 前公 告。 十 七、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法 律法规 的要 求, 对本 基金 管理人 于 2016 年12 月1 日刊登 的本 基金 招募 说明 书进行 了更 新 , 并 根 据 本 基 金管 理 人 在 前次 的 招 募 说 明书 刊 登 后 本基 金 的 投 资 经营 活 动 进 行了 内 容 补 充和 数据更 新。 本次主 要更 新的 内容 如下 : 1、 在 “三 、基 金管 理人 ” 部 分,更 新了 “ ( 二 ) 主要 人 员情况”。 2、 在“四 、基 金托管 人” 部 分,更 新了 “ (三 )证券 投 资基金 托管 情况” 、 “ ( 四 )托 管业务 的内 部控 制制 度 ” 。 3、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 更新 了“ (一 ) 基 金 份额销 售机 构”。 4、 在“七 、 基 金 份额 的 申 购与 赎 回 ” 部 分 , 更新了“ (五 ) 申 购 和 赎 回的 数 量 限制 ” 、 “ (六 )申 购、 赎回 的费 用 ” 。 5、 在“九 、基 金的 投资 ”部 分,更 新 了 “ ( 十一 )基 金 投资组 合报 告” 。 6、 更新了 “ 十 、基 金的 业绩 ”。 7、 更新了 “二 十三 、其 他应 披露事 项” 。 招商基金管理有限公 司






















































































2017 年 6 月 1 日