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广发集裕债券A(002636)

广发集裕债券:更新招募说明书摘要(2017年5月)查看PDF公告

广 发 集裕 债 券 型证 券 投 资 基金
更 新 的招 募 说 明书 摘 要
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
时 间 : 二 零 一 七 年 五 月【重 要提 示】
本基金于2016年3月30日经中国证监会证监许可[2016]639号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经中国 证监 会注 册, 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的注册 ,并 不表 明其 对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金 管理 人依 照恪尽 职守 、诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用基 金财 产, 但不 保 证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基 金投 资于 证券市 场, 基金 净值 会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生波 动, 投资 者在 投 资
本基 金前 ,需充 分了 解本基 金的 产品特 性, 并承 担基金 投资 中出现 的各 类风险 ,包 括:因 政
治、 经济 、社会 等环 境因素 对证 券价格 产生 影响 而形成 的系 统性风 险, 个别证 券特 有的非 系
统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等 等 。
本基 金可 投资 中小企 业私 募债 券, 其 发行 人是 非上市 中小 微企 业,发 行方 式为 面向 特 定
对象 的私 募发行 。当 基金所 投资 的中小 企业 私募 债券之 债务 人出现 违约 ,或在 交易 过程中 发
生交 收违 约,或 由于 中小企 业私 募债券 信用 质量 降低导 致价 格下降 等, 可能造 成基 金财产 损
失。 中小 企业私 募债 券较传 统企 业债的 信用 风险 及流动 性风 险更大 ,从 而增加 了本 基金整 体
的债券投资风险。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别
债券违约所形成的信用风险,因此信用风险对基金份额净值影响较大。
本基金基金份额分为A、 C类, A类基 金份额收取认 (申) 购费, C类基金份额不收取认 (申)
购费,但计提销售服务费;A、C类基金份额适用不同的赎回费率。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书所载内容截止日为2017年5月11日, 有关财务数据截止日为2017年3月3 1 日,
净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计) 。5 - 2
第一 部分 基金 管理 人
一、 概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、 股权结构 : 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限
公司 、深 圳市前 海香 江金融 控股 集团有 限公 司、 康美药 业股 份有限 公司 和广州 科技 金融创 新
投 资 控 股 有 限 公 司 , 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 % 、 15.763 % 、 15.763 % 、 9.458 % 和
7.881%的股权。
二、 主要 人员情 况
1、董事会成员
孙树 明先 生: 董事长 ,博 士, 高级 经 济师 。兼 任广发 证券 股份 有限公 司董 事长 、执 行 董
事、 党委 书记, 中国 注册 会计师 协会 道德准 则委 员会委 员, 中国 资产评 估协 会常务 理事 ,上
海证 券交 易所第 三届 理事会 理事 ,上海 证券 交易 所第一 届上 市咨询 委员 会委员 ,广 东金融 学
会副 会长 ,广东 省预 算腐败 工作 专家咨 询委 员会 财政金 融运 行规范 组成 员,中 证机 构间报 价
系统 股份 有限公 司副 董事长 。曾 任财政 部条 法司 副处长 、处 长,中 国经 济开发 信托 投资公 司
总经 理办 公室主 任、 总经理 助理 ,中共 中央 金融 工作委 员会 监事会 工作 部副部 长, 中国银 河
证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传 辉先 生: 副董事 长, 学士 ,现 任 广发 基金 管理有 限公 司总 经理, 兼任 广发 国际 资 产
管理 有限 公司董 事长 ,瑞元 资本 管理有 限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展专 业5 - 3
委员 会委 员、资 产管 理业务 专业 委员会 委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委员 。
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓 燕女 士: 董事, 硕士 ,现 任广 发 证券 执行 董事 、副总 经理 、财 务总监 ,兼 任广 发控
股( 香港 )有限 公司 董事, 证通 股份有 限公 司监 事长。 曾任 广东广 发证 券公司 投资 银行部 经
理、 广发 证券有 限责 任公司 财务 部经理 、财 务部 副总经 理、 广发 证券 股份 有限公 司 投资 自营
部副 总经 理 , 广发 基金 管理有 限公 司财务 总监 、副总 经理 ,广发 证券 股份 有限公 司财 务部 总 经
理。
戈俊 先生 :董 事,硕 士, 高级 会计 师 ,现 任烽 火通信 科技 股份 有限公 司总 裁, 兼任 南京
烽火 星空 通信发 展有 限公司 董事 。曾 任烽 火通信 科技 股份有 限公 司财务 部总 经理 助理、 财务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美 卿女 士: 董事, 硕士 ,现 任深 圳 香江 控股 股份有 限公 司董 事长, 南方 香江 集团 董事
长、 总经 理 , 香江 集团 有限公 司总 裁、 深圳 市金 海马 实业股份 有限 公司董 事长 。兼 任全 国政
协委 员, 全国妇 联常 委,中 国女 企业家 协会 副会 长,广 东省 妇联副 主席 ,广东 省工 商联副 主
席, 广东 省女企 业家 协会会 长, 香江社 会救 助基 金会主 席, 深圳市 深商 控股集 团股 份有限 公
司董 事, 广东南 粤银 行董事 ,深 圳龙岗 国安 村镇 银行董 事。 曾任深 圳市 前海香 江金 融控股 集
团有限公司法定代表人、董事长。
许冬 瑾女 士: 董事, 硕士 ,副 主任 药 师, 现任 康美药 业股 份有 限公司 副董 事长 、常 务 副
总经 理, 兼任世 界中 联中药 饮片 质量专 业委 员会 副会长 、国 家中医 药管 理局对 外交 流合作 专
家咨 询委 员会委 员、 中国 中药 协会中 药 饮 片专业 委员 会专家 ,全 国中 药标准 化技 术委员 会委
员, 全国 制药装 备标 准化技 术委 员会中 药炮 制机 械分技 术委 员会副 主任 委员, 国家 中医药 行
业特 有工 种职业 技能 鉴定工 作中 药炮制 与配 置工 专业专 家委 员会副 主任 委员, 广东 省中药 标
准化技术委员会副主任委员等。
罗海平先生: 独立董事, 博士, 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、 党委书记,
兼任 中华 联合保 险集 团股份 有限 公司常 务副 总经 理, 保监会行 业风 险评估 专家 。曾 任中 国人
民保 险公 司荆襄 支公 司经理 、湖 北省分 公司 国际 保险部 党组 书记、 总经 理、汉 口分 公司党 委
书记 、总 经理 ,太 平保 险有限 公司 市场部 总经 理、湖 北分 公司 党委书 记、 总经理 、助 理总经
理、 副总 经理兼 董事 会秘书 ,阳 光财 产保险 股份 有限公 司总 裁,阳 光保 险集 团执行 委员 会委
员,中华联合财产保险股份有限公司总经理。
董茂 云先 生: 独立董 事, 博士 ,高 级 经济 师 ,现 任宁 波大 学法学 院教 授、 学术 委员 会主5 - 4
任,兼 任 绍兴 银行 独立董 事, 海尔施 生物 医药股 份有 限公 司独立 董事 。曾 任复 旦大学 教 授 、
法律系副主任、法学院副院长。
姚海鑫先生: 独立董事, 博士、 教 授、 博士生导师 , 现任辽宁大学新华国际商学院教授 、
辽宁 大学 商学院 博士 生导师 ,兼 任中国 会计 教授 会理事 、东 北地区 高校 财务与 会计 教师联 合
会常 务理 事、辽 宁省 生产力 学会 副理事 长、 东北 制药( 集团 )股份 有限 公司 独立 董事 、 沈阳
化工股份有限公司独立董事和中兴- 沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司独立董事。 曾任 辽宁
大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士 (M B A ) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设
处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵 先生 :监 事会主 席, 硕士 ,经 济 师。 曾任 广东物 资集 团公 司计划 处副 科长 ,广 东 发
展银行广州分行世贸支行行长、 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经 理 、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽 军女 士: 监事, 硕 士, 高级 涉外 秘书, 现任 广州 科技金 融创 新投 资控股 有限 公 司 工
会主 席、 副总经 理。 曾任广 州科 技房地 产开 发公 司办公 室主 任, 广州 屈臣 氏公司 行政 主 管,
广州 市科 达实业 发展 公司办 公室 主任、 总经 理, 广州 科技 风险投 资有 限公司 办公 室主任 、董
事会秘书。
吴晓 辉先 生: 监事, 硕士 ,现 任广 发 基金 管理 有限公 司信 息技 术部总 经理 ,兼 任广 发 基
金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成 柱先 生: 监事 , 学士 , 现任 广发 基金 管理 有限 公司 中央 交易 部 交易 员 。曾任 广州 新
太科 技股 份有限 公司 工程师 ,广 发证券 股份 有限 公司 工程 师 ,广 发基 金管理 有限 公司信 息技
术部工程师。
刘敏 女士 : 监事 ,硕 士, 现任广 发基 金管 理有限 公司 产品 营销 管理 部副 总经理 。曾 任 广
发基金 管理 有限公 司市 场拓展 部总 经理 助 理 ,营销 服务 部总经 理助 理 ,产品 营销 管理部 总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传 辉先 生: 总经理 ,学 士, 兼任 广 发国 际资 产管理 有限 公司 董事长 ,瑞 元资 本管 理 有
限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展 专业委 员会 委员, 资产 管理业 务专 业委员 会
委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委 员。曾 任广 发 证券 股份 有限公 司 投资 银行 部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。5 - 5
朱平 先生 :副 总经理 ,硕 士 , 经济 师。 曾任 上海荣 臣集 团市 场部经 理、 广发 证券投 资银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责 人 ,
广发 基金 管理有 限公 司总经 理助 理, 中 国 证券 监督管 理委 员会第 六届 创业板 发行 审核 委 员会
兼职委员。
易阳 方先 生: 副总经 理, 硕士 。兼 任广 发基 金管理 有限 公司 投资总 监, 广发 聚丰 混合 型
证券 投资 基金 基金 经理 、广发 聚祥 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基金 经理 、广发 稳裕 保本混
合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫益 灵
活配 置混 合型证 券投 资基金 基金 经理 , 广 发国 际资产 管理 有限公 司董 事,瑞 元资 本管 理 有限
公司 董事 。曾任 广发 证券投 资自 营部副 经理 , 中国 证券 监督管 理委 员会发 行审 核委员 会 发行
审核 委员 ,广发 基金 管理有 限公 司投资 管理 部总 经理、 总经 理助理 ,广 发聚富 开放 式证券 投
资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。
段西 军先 生: 督察长 ,博 士。 曾 在广 东省 佛山 市财贸 学校 、广 发证 券股 份有限 公司 、中
国证监会广东监管局工作。
邱春 杨先 生: 副总经 理, 博士 ,瑞 元 资本 管理 有限公 司董 事。 曾任 原南 方证 券资产 管理
部产 品设 计人员 ,广 发基金 管理 有限公 司机 构理 财部副 总经 理、金 融工 程部副 总经 理、产 品
总监、金融工程部总经理。
魏恒 江先 生: 副总经 理, 硕士 ,高 级 工程 师。 兼任广 东证 券期 货业协 会副 会长 及发 展 委
员会 委员 。曾在 水利 部、广 发证 券股份 有限 公司 工作, 历任 广发基 金管 理有限 公司 上海分 公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬 晗女 士: 副总经 理, 硕士 ,兼 任 广发 国际 资产 管理有 限公 司 副董 事长 。曾 任中 国农
业科 学院 助理研 究员 , 中国 证监 会 培训 中心 、监察 局科 员, 基金 监管 部副处 长及 处长 , 私募
基金监管部处长。
4、基金经理
张 芊 , 女 , 中 国 籍 , 金 融 学 硕 士 、 MBA , 16 年 证 券 业 和 基 金 业 从 业 经 历 , 持 有 中 国 证 券
投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2001 年 6 月 至 2012 年 2 月 曾 在 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 、 中 国 人 保 资
产管 理有 限公司 、工 银瑞信 基金 管理有 限公 司和 长盛基 金管 理有限 公司 从事固 定收 益类投 研
工作, 2012 年 2 月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理, 2012 年 12 月 14 日起 任广
发纯债债券基金的基金经理,2013 年 7 月 12 日起任广发聚鑫债券基金的基金经理,2015 年
11 月 23 日至 2016 年 12 月 7 日任 广发 聚盛 混合 基金 的基 金经 理, 2015 年 12 月 25 日起 任广5 - 6
发集鑫债券基金的基金经理, 2015 年 12 月 29 日任广发安富回报混合基金的基金经理, 2015
年 12 月 30 日 至 2017 年 2 月 5 日 任 广 发 安 宏 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年 3 月 1 日 起
任广发鑫裕混合基金的基金经理, 2016 年 5 月 11 日起任广发集裕债券基金的基金经理, 2016
年 5 月 30 日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监, 2016 年 11 月 1 日起任广发 集丰
债券基金的基金经理, 2017 年 1 月 20 日起任广发集安债券和广发集源债券基金的基金经 理 。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席 :公 司副 总经理 易阳 方先 生; 成 员: 权益 投资一 部总 经理 李巍先 生, 研究 发展 部 总
经理孙迪先生,固定收益投资总监张芊女士。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。5 - 7
第二 部分 基金 托管 人
一、 基金 托管人 基本 情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
成立日期: 1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[ 1988] 347 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52336751 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74 号
联系人:林 成
联系电话:021- 52629999- 212012
传真:021- 62159217
兴业银行成立于 1988 年 8 月, 是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批股份制商 业银
行之一, 总行设在福建省福州市 , 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市 (股票代
码: 601 1 66 ) ,注册资本 190.52 亿元。
兴业 银行 主要 经营范 围包 括: 吸收 公 众存 款; 发放短 期、 中期 和长期 贷款 ;办 理国 内 外
结算 ;办 理票据 承兑 与贴现 ;发 行金融 债券 ;代 理发行 、代 理兑付 、承 销政府 债券 ;买卖 政
府债 券、 金融债 券; 代理发 行股 票以外 的有 价证 券;买 卖、 代理买 卖股 票以外 的有 价证券 ;
资产 托管 业务; 从事 同业拆 借; 买卖、 代理 买卖 外汇; 结汇 、售汇 业务 ;从事 银行 卡业务 ;
提供 信用 证服务 及担 保;代 理收 付款项 及代 理保 险业务 ;提 供保管 箱服 务;财 务顾 问、资 信
调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
开业 二十 多年 来,兴 业银 行始 终坚 持 “ 真诚 服务 ,相 伴成长 ” 的经 营理 念, 致力于 为客
户提供全面、 优 质 、 高效的金融服务, 坚 持走差异化发展道路 , 经营实力不断增强。 截至 2016
年 12 月 31 日, 兴业 银行 资产 总额 达 6 .09 万亿 元, 实现 营业 收入 1570.60 亿元 ,全 年实 现归
属于母公司股东的净利润 538.50 亿元。
在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中,兴业银行按一级资本排名列第5 - 8
36 位;在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 73 位;在 2015
年 《 财富》 世界 500 强中, 兴业银行排 名第 271 位, 稳居全球银行 50 强、 全球上市企业 100
强、 世界 企业 500 强。 同时 ,在国 内外 各种 权威机 构组 织的评 比中 ,先 后荣获 “ 最佳 中资 银
行” 、 “ 最佳战略创新银行 ” 、 “最佳绿色银行” 、 “亚洲可持续银行奖冠军” 、 “年度金控集团” 、
“最佳普惠金融银行” 、 “中国上市公司卓越董事会 (主板) ” 、 “亚洲最佳股东回报银行” 、 “最
具社会责任上市公司” 、 “中华慈善突出贡献(单位)奖” 、 “中国最佳雇主”等多项大奖。
二、 基金 托管部 门及 主要人 员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综合管理处 、 市场处、 委托资产管理处、
科技 支持 处、稽 核监 察处、 运营 管理处 、期 货业 务管理 处、 期货存 管结 算处和 养老 金管理 中
心等处室,共有员工 100 余人, 业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、 基金 托管业 务经 营情况
截止 2017 年 3 月 31 日, 兴业银行已托管开放式基金 173 只, 托管基金财产规模 544 2.0 2
亿元。5 - 9
第三 部 分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1、直销机构
本公 司通 过在 广州、 北京 、上 海设 立 的分 公司 及本公 司网 上交 易系统 为投 资者 办理 本 基
金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号南塔 17 楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)网上交易
投资 者可 以通 过本公 司网 上交 易系 统 办理 本基 金的开 户、 认购 等业务 ,具 体交 易细 则 请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
客服传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金 管理 人可 根据有 关法 律 、 法规 的要 求, 选择符 合要 求的 机构代 理销 售本 基金, 并及5 - 1 0
时公告。
二、 注册 登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004- 56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
电话:020-89898970
传真:020-89899175
联系人:李尔华
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:洪锐明、江丽雅5 - 1 1
第四 部分 基金 的名 称
广发集裕债券型证券投资基金
第五 部分 基金 的类 型
债券型证券投资基金。
第六 部 分 基金 的投 资目标
在严 格控 制风 险和保 持资 产流 动性 的 基础 上, 通过灵 活的 资产 配置, 力求 实现 基金 资 产
的持续稳健增值。
第七 部 分 基金 的投 资方向
本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包 括
中小板、 创业板及其他经中国证监会核 准上市的 股票 ) 、 债券、 货币市场工具 、 权证、 资产支
持证 券、 国债期 货以 及法律 法规 或中国 证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合中 国
证监会的相关规定) 。
本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的 固定 收益 类金融 工具 ,包 括国债 、央 行票 据、 金 融
债、 地方 政府债 、企 业债、 公司 债、短 期融 资券 、超级 短期 融资券 、中 期票据 、资 产支持 证
券、 次级 债券、 可转 债及分 离交 易可转 债、 中小 企业私 募债 、债券 回购 、银行 存款 (包括 协
议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 大额存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的 投资组合 比例为:本 基金投资 于债券类资 产比例不低 于基金资 产的 80% ,每 个 交
易日 日终 在扣除 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后, 应当 保持现 金或 者到期 日在 一年以 内
的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。5 - 1 2
第八 部分 投资 策略
(一)大类资产配置策略
本基 金将 密切 关注股 票、 债券 市场 的 运行 状况 与风险 收益 特征 ,通过 自上 而下 的定 性 分
析和 定量 分析, 综合 分析宏 观经 济形势 、国 家政 策、市 场流 动性和 估值 水平等 因素 ,判断 金
融市 场运 行趋势 和不 同资产 类别 在经济 周期 的不 同阶段 的相 对投资 价值 ,对各 大类 资产的 风
险收 益特 征进行 评估 ,从而 确定 固定收 益类 资产 和权益 类资 产的配 置比 例,并 依据 各因素 的
动态变化进行及时调整。
(二)债券投资策略
本基 金通 过对 国内外 宏观 经济 态势 、 利率 走势 、收益 率曲 线变 化趋势 和信 用风 险变 化 等
因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化 , 对 GDP、 CPI、 国际收支等引起利率变化
的相 关因 素进行 深入 的研究 ,分 析宏观 经济 运行 的可能 情景 ,并在 此基 础上判 断包 括财政 政
策、 货币 政策在 内的 宏观经 济政 策取向 ,对 市场 利率水 平和 收益率 曲线 未来的 变化 趋势做 出
预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
2、类属配置策略
类属 配置 主要 包括资 产类 别选 择、 各 类资 产的 适当组 合以 及对 资产组 合的 管理 。本 基 金
通过情景分析和历史预测相结合的方法, “自上而下” 在债券一级市场和二级市场, 银行间市
场和 交易 所市场 ,银 行存款 、信 用债、 政府 债券 等资产 类别 之间进 行类 属配置 ,进 而确定 具
有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基 金将 重点 投资于 企业 债、 公司 债 、金 融债 、地方 政府 债、 短期融 资券 、中 期票 据 、
分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。
信用 债市 场整 体的信 用利 差水 平和 信 用债 发行 主体自 身信 用状 况的变 化都 会对 信用 债 个
券的 利差 水平产 生重 要影响 ,因 此,一 方面 ,本 基金将 从经 济周期 、国 家政策 、行 业景气 度
和债 券市 场的供 求状 况等多 个方 面对收 益率 曲线 的判断 以及 对信用 债整 体信用 利差 研究的 基
础上 ,确 定信用 债总 体的投 资比 例。考 量信 用利 差的整 体变 化趋势 ;另 一方面 ,本 基金还 将
以内 部信 用评级 为主 、外部 信用 评级为 辅, 即采 用内外 结合 的信用 研究 和评级 制度 ,研究 债5 - 1 3
券发 行主 体企业 的基 本面, 以确 定企业 主体 债的 实际信 用状 况。本 基金 的信用 债投 资策略 主
要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。
4、可转债投资策略
可转 债兼 具权 益类证 券与 固定 收益 类 证券 的特 性,本 基金 一方 面将对 发债 主体 的信 用 基
本面 进行 深入挖 掘以 明确该 可转 债的债 底保 护, 防范信 用风 险,另 一方 面,还 会进 一步分 析
公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研 究 ,
从行 业基 本面、 公司 的行业 地位 、竞争 优势 、财 务稳健 性、 盈利能 力、 治理结 构等 方面进 行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
5、中小企业私募债券投资策略
本基 金对 中小 企业私 募债 的投 资综 合 考虑 安全 性、收 益性 和流 动性等 方面 特征 进行 全 方
位的 研究 和比较 ,对 个券发 行主 体的性 质、 行业 、经营 情况 、以及 债券 的增信 措施 等进行 全
面分 析, 选择具 有优 势的品 种进 行投资 ,并 通过 久期控 制和 调整、 适度 分散投 资来 管理组 合
的风险。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要指资产抵押贷款支持证券 ( ABS) 等证券品种。 本基金将重点对市场利
率、 发行 条款、 支持 资产的 构成 及质量 、提 前偿 还率、 风险 补偿收 益和 市场流 动性 等影响 资
产支 持证 券价值 的因 素进行 分析 ,并辅 助采 用蒙 特卡洛 方法 等数量 化定 价模型 ,评 估资产 支
持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7、国债期货投资策略
国债 期货 作为 利率衍 生品 的一 种, 有 助于 管理 债券组 合的 久期 、流动 性和 风险 水平 。 管
理人 将按 照相关 法律 法规的 规定 ,结合 对宏 观经 济形势 和政 策趋势 的判 断、对 债券 市场进 行
定性 和定 量分析 。构 建量化 分析 体系, 对国 债期 货和现 货基 差、国 债期 货的流 动性 、波动 水
平、 套期 保值的 有效 性等指 标进 行跟踪 监控 ,在 最大限 度保 证基金 资产 安全的 基础 上,力 求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
(三)股票投资策略
在严 格控 制风 险、保 持资 产流 动性 的 前提 下, 本基金 将适 度参 与股票 、权 证等 权益 类 资
产的投资,以增加基金收益。
本基 金通 过选 择基本 面良 好、 流动 性 高、 风险 低、具 有中 长期 上涨潜 力的 股票 进行 分 散
化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。5 - 1 4
投资 方法 上重 视投资 价值 与成 长潜 力 的平 衡, 一方面 利用 价值 投资标 准筛 选低 价股 票 ,
避免 市场 波动时 的风 险和股 票价 格高企 的风 险; 另一方 面, 利用成 长性 投资可 分享 高成长 收
益的机会。
(四)权证投资策略
权证 为本 基金 辅助性 投资 工具 ,本 基 金可 以主 动投资 于权 证, 其投资 原则 为有 利于 加 强
基金 风险 控制, 有利 于基金 资产 增值。 本基 金将 对权证 标的 证券的 基本 面进行 研究 ,综合 考
虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。
第九 部分 业绩 比较 基准
本基金业绩比较基准:中债总全价指数收益率。
中债 总全 价指 数是中 央国 债登 记结 算 有限 责任 公司 编制 的综 合反映 银行 间债 券市场 、上
海证 券交 易所债 券市 场、深 圳证 券交易 所债 券市 场和柜 台债 券市场 的跨 市场债 券指 数。该 指
数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。
采用该比较基准主要基于如下考虑:
1、 中债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布, 具有较强的 权威
性和市场影响力;
2、 在中债指数体系中, 中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金较为
贴近。因此,中债总全价指数比较适合作为本基金的比较基准。
如果 中央 国债 登记结 算 有限 责任 公司 停止 计算 编制该 指数 或更 改指数 名称 ,经 与基 金 托
管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果 今后 法律 法规发 生变 化, 或者 有 更权 威的 、更能 为市 场普 遍接受 的业 绩比 较基 准 推
出, 基金 管理 人可 以根据 具体 情况, 依据 维护基 金份 额持 有人合 法权 益的原 则, 经与基 金托
管人 协商 一致且 在报 中国 证监会 备案 后变更 业绩 比较基 准并 及时 公告, 而无 需召开 基金 份额
持有人大会。5 - 1 5
第十 部份 风险 收益 特征
本基 金为 债券 型基金 ,其 长期 平均 风 险和 预期 收益率 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 , 高
于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
第十 一 部 份 投资 组合 报告
广发 基金 管理 有限公 司董 事会 及董 事 保证 本报 告所载 资料 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈 述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金 托管 人兴 业银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ,于 2017 年 5 月 15 日复 核了 本
报告 中的 财务指 标、 净值表 现和 投资组 合报 告等 内容, 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例( % )
1 权益投资 5 2 , 1 7 5 , 8 2 0 . 8 0 1 8 . 5 9
其中:股票 5 2 , 1 7 5 , 8 2 0 . 8 0 1 8 . 5 9
2 固定收益投资 2 2 3 , 0 9 4 , 2 2 1 . 3 0 7 9 . 5 0
其中:债券 2 2 3 , 0 9 4 , 2 2 1 . 3 0 7 9 . 5 0
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -5 - 1 6
6 银行存款和结算备付金合计 1 , 0 2 6 , 2 2 1 . 4 7 0 . 3 7
7 其他各项资产 4 , 3 2 8 , 8 7 9 . 9 5 1 . 5 4
8 合计 2 8 0 , 6 2 5 , 1 4 3 . 5 2 1 0 0 . 0 0
2、 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,091,000.00 0.78
C 制造业 26,015,294.28 9.67
D
电力、热 力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,384,513.52 1.26
G 交通 运输、仓储和邮政业 3,990.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输 、软件和信息技术服务业 16,989,523.00 6.31
J 金融业 3,691,500.00 1.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科 学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服 务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文 化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,175,820.80 19.39
3、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 )
占基金资产
净值比例( %)5 - 1 7
1 000333 美的集团 3 48,000 1 1 ,588,400.00 4.31
2 002268 卫 士 通 3 09,700 10,015,698.00 3.72
3 002450 康得新 4 69,994 8,986,285.28 3.34
4 300137 先河环保 3 00,000 4,635,000.00 1.72
5 000028 国药一致 44,959 3,384,513.52 1.26
6 600705 中航资本 5 00,000 3,075,000.00 1.14
7 300369 绿盟科技 1 00,000 2,810,000.00 1.04
8 600497 驰宏锌锗 3 00,000 2,091,000.00 0.78
9 002373 千方科技 1 00,000 1,314,000.00 0.49
10 300188 美亚柏科 64,000 1,219,200.00 0.45
4、 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值 ( 元 )
占基金资产
净值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,983,000.00 7.43
其 中:政策性金融债 19,983,000.00 7.43
4 企业债券 41,648,000.00 15.48
5 企业短期融资券 89,844,000.00 33.39
6 中期票据 60,012,000.00 22.30
7 可 转债(可交换债) 1 1 ,607,221.30 4.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 223,094,221.30 82.90
5、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例5 - 1 8
(%)
1 1 4 8 0 2 3 3 1 4 昌平债 2 0 0 , 0 0 0
2 1 , 0 6 0 , 0 0 0 .
0 0
7 . 8 3
2 1 2 7 1 6 1 1 5 石国控 2 0 0 , 0 0 0
2 0 , 5 8 8 , 0 0 0 .
0 0
7 . 6 5
3 1 0 1 5 5 2 0 0 1
1 5 中铝
M T N 0 0 1
2 0 0 , 0 0 0
2 0 , 1 0 0 , 0 0 0 .
0 0
7 . 4 7
4 1 0 1 6 8 2 0 0 9
1 6 中铝业
M T N 0 0 2
2 0 0 , 0 0 0
2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 .
0 0
7 . 4 5
5 0 1 1 7 6 1 0 0 6
1 7 冀中能 源
S C P 0 0 1
2 0 0 , 0 0 0
2 0 , 0 1 4 , 0 0 0 .
0 0
7 . 4 4
6、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 交 易情 况说明
( 1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
( 2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
1 0 、报告 期末 本基金 投资 的国债 期 货交 易情 况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资 组合 报告附 注
( 1) 根 据 公 开 市 场 信 息 , 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调
查, 或在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 罚 。
( 2) 报告期内本 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
( 3) 其他各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2 3 , 1 0 9 . 1 75 - 1 9
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4 , 1 5 5 , 7 7 9 . 3 7
5 应收申购款 1 4 9 , 9 9 1 . 4 1
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4 , 3 2 8 , 8 7 9 . 9 5
( 4) 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( % )
1 1 1 3 0 0 8 电气转债 9 , 2 0 1 , 3 1 6 . 3 0 3 . 4 2
2 1 1 0 0 3 1 航信转债 9 1 3 , 9 0 5 . 0 0 0 . 3 4
( 5) 报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5 - 2 0
第十 二 部 分 基金 的业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证
基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基 金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2016年12月31日。
一、 本报 告期基 金份 额净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 广发 集裕 债 券 A :
阶 段 净 值 增 长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
自 基 金 合 同 生 效 起
至 今
1 . 2 0 % 0 . 1 9 % - 1 . 1 1 % 0 . 1 3 % 2 . 3 1 % 0 . 0 6 %
2、 广发 集裕 债券 C :
阶 段 净 值 增 长 率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
自 基 金 合 同 生 效 起
至 今
0 . 9 0 % 0 . 1 9 % - 1 . 1 1 % 0 . 1 3 % 2 . 0 1 % 0 . 0 6 %
二、 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率变 动的比
较
广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2016 年 5 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 )
1 、 广 发 集 裕 债 券 A5 - 2 1
2 、 广 发 集 裕 债 券 C
注 : 1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日 , 至 披 露 时 点 本 基 金 成 立 未 满 一 年 。
2 、 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 后 6 个 月 , 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 有 关 规
定 。5 - 2 2
第十 三部 分 基金 费用
一、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从 C 类 基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用和银行账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下 :
H =E ×0.50% ÷当年天数
H 为每日 应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基 金管 理费划 款指 令,基 金托 管人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从基 金财 产中一 次性 支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如 下 :
H =E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日 应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值5 - 2 3
基金 托管 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取 。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50 % 。
在 通常 情 况下 , C 类 基金 份 额的 销 售服 务 费按 前 一日 C 类 基金 份 额资 产 净值 的 0.50% 年 费率
计提。计算方法如下:
H =E ×0.50% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金 销售 服务 费每日 计提 ,按 月支 付 。由 基金 管理人 向基 金托 管人发 送基 金销 售服 务 费
划付 指令 ,经基 金托 管人复 核后 于次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产中一 次性 划出, 由注 册登
记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假 日 、
公休日等,支付日期顺延。
销售 服务 费主 要用于 支付 销售 机构 佣 金、 以及 基金管 理人 的基 金行销 广告 费、 促销 活 动
费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用的 种 类 中 第 4- 10 项 费 用 ” , 根 据 有 关 法规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费 用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列 入基金 费用 的项目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用 调整5 - 2 4
基金 管理 人和 基金托 管人 协商 一致 后 ,可 根据 基金发 展情 况, 履行适 当程 序后 ,调 整 基
金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前在至少一种指定媒介上公告。
第十 四部 分 对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办 法 》 、5 - 2 5
《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法》及 其它 有关法 律法 规 的
要 求 , 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 , 对 原 广 发 集 裕 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招募说明书的内容进行了更新 , 主要更新的内容如下:
1.在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2 . 在“ 第 四部 分 基 金托 管 人 ” 部 分, 根 据托 管 人 基 金托 管 业务 经 营情 况 对托 管 人信 息 进行 了
相应更新。
3 . 在“ 第 五部 分 相 关服 务 机构 ” 部 分, 对 原有 销 售机 构 的资 料 进行 更 新, 变 更了 经 办注 册 会
计师的信息,相关事宜均已公告。
4.在”第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了精简与概括。
5. 在 “ 第九部分 基金的投资 ” 部分,更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资组合报告 。
6. 在“ 第十部分 基金的业绩” 部分, 对截至 2016 年 12 月 31 日的基金业绩表现情况予以更 新 。
广发基金管理有限 公司
二〇一七年五月二十 六 日