前 海 开 源 沪港 深 优 势 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年4 月19 日（ 基金 合同 生 效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开源沪港深优势精 选 灵活配置混合型证券投 资 基
金
基金简 称 前海开 源沪 港深 优势 精选 混合
基金主 代码 001875
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月19 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,322,112.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于中 国大 陆 A 股市 场和 法律 法规 或 监管机 构允 许投 资的 特定 范
围 内 的 港 股市 场 ， 通过 跨 境 资 产 配 置， 重 点 投资 沪港 深 股 票 市场 中 的 优势 行业
和 优 势 个 股， 在 严 格控 制风 险 的 前 提下 ， 力 争获 取超 过 业 绩 比较 基 准 的投 资收
益。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下七 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本 基 金 综 合运 用 定 性和 定量 的 分 析 手段 ， 在 对宏 观经 济 因 素 进行 充 分 研究 的基
础 上 ， 判 断宏 观 经 济周 期所 处 阶 段 。本 基 金 将依 据经 济 周 期 理论 ， 结 合对 证券
市 场 的 系 统性 风 险 以及 未来 一 段 时 期内 各 大 类资 产风 险 和 预 期收 益 率 的评 估，
制定本 基金 在中 国 A 股、 港股、 债券 、现 金等 大类 资产之 间的 配置 比例 。
本 基 金 通 过对 股 票 等权 益类 、 债 券 等固 定 收 益类 和现 金 资 产 分布 的 实 时监 控，
根 据 经 济 运行 周 期 变动 、市 场 利 率 变化 、 市 场估 值、 证 券 市 场变 化 等 因素 以及
基 金 的 风 险评 估 进 行灵 活调 整 。 在 各类 资 产 中， 根据 其 参 与 市场 基 本 要素 的变
动，调 整各 类资 产在 基金 投资组 合中 的比 例。
2、行 业配 置策 略
本 基 金 根 据宏 观 经 济周 期、 行 业 发 展阶 段 、 市场 风格 ， 决 定 不同 行 业 的配 置比
例。
从 宏 观 经 济周 期 的 角度 ，周 期 性 行 业在 经 济 复苏 期往 往 表 现 较好 ， 之 后成 长性
行 业 则 表 现更 为 突 出， 防御 性 行 业 在经 济 衰 退期 是更 好 的 选 择。 从 行 业发 展阶
段 的 角 度 ，处 于 成 长期 的行 业 具 有 更大 的 增 长潜 力， 而 处 于 衰退 期 的 行业 则应
尽量回 避。
中国 A 股市 场 和港 股市 场 的优势 行业 具有 差异 性和 互补性 ，本 基金 通过 深入 分
析两地 市场 的异 同， 重点 配置 A 股和 港股 的优 势行 业。
3、股 票投 资策 略
本 基 金 以 企业 基 本 面研 究为 核 心 ， 结合 股 票 估值 ，自 下 而 上 精选 具 有 较大 成长
空 间 和 较 高成 长 性 的上 市公 司 股 票 构建 投 资 组合 。主 要 考 虑 的方 面 包 括公 司的
行 业 前 景 、成 长 空 间、 行业 地 位 、 核心 竞 争 力、 盈利 能 力 、 运营 效 率 、治 理结前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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构等。
另 外 ， 沪 港两 地 股 市互 联互 通 机 制 的开 通 将 为港 股带 来 长 期 的价 值 重 估机 遇，
本基金 还将 从以 下三 方面 精选港 股投 资机 会：
（1 ） 高 成长 的新 兴产 业公 司。 该类 公司 相对 同类A 股公司 具有 较大 的估 值折 价，
有机会 从中 选出 具有 更高 回报率 的公 司；
（2 ） 中小 市值 公司 。 境 外 研究机 构对 该类 公司 的研 究覆盖 不充 分， 境内 机构 加
入覆盖 可能 加速 其中 优质 公司的 价值 发现 ；
（3 ） 被错 杀的 公司 。 港 股 投资者 以境 外机 构为 主， 港股市 场是 境外 机构 配置 中
国 的 工 具 ，属 于 边 缘市 场。 当 全 球 股市 出 现 系统 性风 险 时 ， 边缘 市 场 股票 往往
被大规 模抛 售。 许多 优质 公司因 此被 错杀 ，出 现难 得的投 资机 会。
本 基 金 将 通过 沪 港 股票 市场 交 易 互 联互 通 机 制投 资于 香 港 股 票市 场 ， 但不 使用
合格境 内机 构投 资者(QDII) 境外 投资 额度 进行 境外 投 资。
4、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动 的组 合管 理，
采 用 宏 观 环境 分 析 和微 观市 场 定 价 分析 两 个 方面 进行 债 券 资 产的 投 资 。在 宏观
环 境 分 析 方面 ， 结 合对 宏观 经 济 、 市场 利 率 、债 券供 求 等 因 素的 综 合 分析 ，根
据 交 易 所 市场 与 银 行间 市场 类 属 资 产的 风 险 收益 特征 ， 定 期 对投 资 组 合类 属资
产进行 优化 配置 和调 整， 确定不 同类 属资 产的 最优 权重。
在 微 观 市 场定 价 分 析方 面， 本 基 金 以中 长 期 利率 趋势 分 析 为 基础 ， 结 合经 济趋
势 、 货 币 政策 及 不 同债 券品 种 的 收 益率 水 平 、流 动性 和 信 用 风险 等 因 素， 重点
选 择 那 些 流动 性 较 好、 风险 水 平 合 理、 到 期 收益 率与 信 用 质 量相 对 较 高的 债券
品 种 。 具 体投 资 策 略有 收益 率 曲 线 策略 、 骑 乘策 略、 息 差 策 略等 积 极 投资 策略
构建债 券投 资组 合。
5、权 证投 资策 略
本 基 金 将 权证 的 投 资作 为提 高 基 金 投资 组 合 收益 的辅 助 手 段 。根 据 权 证对 应公
司 基 本 面 研究 成 果 确定 权证 的 合 理 估值 ， 发 现市 场对 股 票 权 证的 非 理 性定 价；
利 用 权 证 衍生 工 具 的特 性， 通 过 权 证与 证 券 的组 合投 资 ， 来 达到 改 善 组合 风险
收益特 征的 目的 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估，
借 用 必 要 的数 量 模 型来 谋求 对 资 产 支持 证 券 的合 理定 价 ， 在 严格 控 制 风险 、充
分 考 虑 风 险补 偿 收 益和 市场 流 动 性 的条 件 下 ，谨 慎选 择 风 险 调整 后 收 益较 高的
品种进 行投 资。
本 基 金 将 严格 控 制 资产 支持 证 券 的 总体 投 资 规模 并进 行 分 散 投资 ， 以 降低 流动
性风险 。
7、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与股 指 期 货投 资时 机 和 数 量的 决 策 建立 在对 证 券 市 场总 体 行 情的 判断
和 组 合 风 险收 益 分 析的 基础 上 。 基 金管 理 人 将根 据宏 观 经 济 因素 、 政 策及 法规
因 素 和 资 本市 场 因 素， 结合 定 性 和 定量 方 法 ，确 定投 资 时 机 。基 金 管 理人 将结
合 股 票 投 资的 总 体 规模 ，以 及 中 国 证监 会 的 相关 限定 和 要 求 ，确 定 参 与股 指期
货交易 的投 资比 例。
基金管理 人将 充 分 考虑 股指 期 货 的 收益 性 、 流动 性及 风 险 性 特征 ， 运 用股 指期
货 对 冲 系 统性 风 险 、对 冲特 殊 情 况 下的 流 动 性风 险， 如 大 额 申购 赎 回 等； 利用
金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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基 金 管 理 人在 进 行 股指 期货 投 资 前 将建 立 股 指期 货投 资 决 策 部门 或 小 组， 负责
股 指 期 货 的投 资 管 理的 相关 事 项 ， 同时 针 对 股指 期货 投 资 管 理制 定 投 资决 策流
程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。
若 相 关 法 律法 规 发 生变 化时 ， 基 金 管理 人 期 货投 资管 理 从 其 最新 规 定 ，以 符合
上述法 律法 规和 监管 要求 的变化 。
业 绩 比 较 基
准
沪深 300 指 数收 益 率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率 （使 用 估值汇 率折 算 ） × 35%+ 中证
全债指 数收 益率 ×30 %
风 险 收 益 特
征
本 基 金 为 混合 型 基 金， 属于 中 高 风 险收 益 的 投资 品种 ， 其 预 期风 险 和 预期 收益
水 平 高 于 货币 型 基 金、 债券 型 基 金 ，低 于 股 票型 基金 。 本 基 金为 跨 境 证券 投资
的基金 ，主 要投 资于 中国 大陆 A 股 市场 和法 律法 规 或监管 机构 允许 投资 的特 定
范 围 内 的 港股 市 场 。除 了需 要 承 担 与境 内 证 券投 资基 金 类 似 的市 场 波 动风 险等
一 般 投 资 风险 之 外 ，本 基金 还 面 临 汇率 风 险 、流 动性 风 险 、 香港 市 场 风险 等港
股投资 所面 临的 特别 投资 风险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 西城 区金 融大街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 王兆华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年4 月 19 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 13,710,861.69
本期利 润 14,696,679.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1042
本期加 权平 均净 值利 润率 9.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 10,113,458.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1308
期末基 金资 产净 值 87,435,571.00
期末基 金份 额净 值 1.131
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 13.10%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月19 日生 效， 截 止 2016 年12 月 31 日成 立 不满1 年， 故 2016
年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.75% 0.68% -0.55% 0.53% -2.20% 0.15%
过去六 个月 10.56% 0.77% 5.67% 0.53% 4.89% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
13.10% 0.69% 5.33% 0.57% 7.77% 0.12%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率 ×35 % ＋ 恒生 指数 收益 率 （使用 估值 汇率 折算 ）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年4 月19 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2016 年前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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12 月 31 日 止， 本基 金建 仓期结 束未 满 1 年。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及 其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2016 年 4 月 19 日 生效,2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2016 年 12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月19 日生 效， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末 ， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总 监 、 国
际 业 务 部
负责人
2016 年 4 月
19 日
- 8 年
曲扬先生，清华大学博
士研究生。历任南方基
金 管 理 有 限 公 司 研 究
员、基金经理助理、南
方全球精选基金经理，
2009 年 11 月至 2013 年
1 月担任南方基金香港
子公司投资经理助理、
投资经理。现任前海开
源基金管理有限公司执
行投资总监、国际业务
部负责 人。
史程
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
联 席 投 资
总监
2016 年 4 月
28 日
- 15 年
史程先生，美国纽约哥
伦比亚大学商学院金融
专 业 工 商 管 理 硕 士
（MBA ） ； 美 国 堪 萨 斯 州
立大学科学硕士（MS ）
学位 。 2001-2003 年任 职
于美国贝莱德资本管理
公 司 （ BlackRock 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 12 页 共 56 页
Capital Management ）
副总裁，投资副经理，
资 深 证 券 分 析 师 。
2004-2010 年 任 职 于 美
国 Eaton Vance 金融 资
产管理公司副总裁，基
金经理 。 2011-2014 年任
职美 国Profit 投 资管 理
公司资深副总裁，基金
经理。现任前海开源基
金管理有限公司联席投
资总监 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监 控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 13 页 共 56 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当 日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年港 股市 场先 抑后 扬 ，年初 受汇 率预 期和 美联 储加息 等因 素影 响， 恒指 跌幅超 过 10% ，
估值创 下2008 年金 融危 机 以来新 低 。 二 季度 开始 ， 在美联 储加 息预 期下 降 、 全球通 胀上 行等 因素
推动下，恒指 震荡上行 ， 全年上涨 0.39% 。 本基金 持仓以港股中 的成长股 为 主，看重企业 的成长
性和确定性， 寻求能够 穿 越周期的优质 标的。本 基 金将继续采取 稳健的投 资 策略，在朝 阳行业中
精选具 有竞 争优 势的 个股 ，坚持 价值 投资 理念 ，努 力为投 资者 创造 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 13.10% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 5.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 中国 经济 仍 处于筑 底阶 段， 传统 经济 部门边 际继 续改 善。 工业 部门走 出通 缩，
企业盈 利能 力脱 离底 部 ， 杠杆水 平趋 于平 稳 ， 宏 观 风险逐 渐化 解 ， 中 长期 经 济回暖 正在 积蓄 能量 。
全球通胀水平 可能继续 缓 慢上升，经济 保持温和 增 长，实体经济 吸引资金 流 入。国内外 宏观环境
整体有 利于 股票 市场 ， 资 金有望 向股 市轮 动 。 基 本 面出现 边际 改善 的传 统行 业， 以及 增长 动力 强、
质量高 的新 兴行 业， 具有 更好的 投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监 察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务
开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报 送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修 订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方 之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不 存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460056 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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审计报 告收 件人 前海开 源沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的前 海开 源沪港 深优 势精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 的 财
务报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年4 月 19 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2016 年 12 月31 日的 利润 表、 所有 者权 益 （基金 净值 ） 变 动表 以及
财务报 表附 注。
管 理 层 对财 务报 表
的责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。 这
种责任 包括 ： （1 ） 按 照企 业 会计准 则和 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ）发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并 使
其实现 公允 反映 ； （2 ）设 计、执 行和 维护 必要 的内 部控制 ，以 使财 务报 表 不 存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注 册 会 计师 的责 任
段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按 照 中
国注册 会计 师审 计准 则的 规定执 行 了 审计 工作 。中 国注册 会计 师审 计准 则 要 求
我们遵 守中 国注 册会 计师 职业道 德守 则， 计划 和执 行审计 工作 以对 财务 报 表 是
否不存 在重 大错 报获 取合 理保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。 选
择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判 断， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财 务 报
表重大 错报 风险 的评 估。 在进行 风险 评估 时， 注册 会计师 考虑 与财 务报 表 编 制
和公允 列报 相关 的内 部控 制，以 设计 恰当 的审 计程 序，但 目的 并非 对内 部 控 制
的有效 性发 表意 见。 审计 工作还 包括 评价 基金 管理 人选用 会计 政策 的恰 当 性 和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务 报 表的 总体 列报。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为 发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表 附 注
中所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ， 公 允
反映了 前海 开源 沪港 深优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金2016 年12 月31
日的财 务状 况以 及 2016 年 4 月 19 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会 计 师 事务 所的 名
称
瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会 计 师 事务 所的 地
址
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 17 页 共 56 页
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 26,106,046.96
结算备 付金
9,972,466.82
存出保 证金
839,123.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 55,759,066.91
其中： 股票 投资
55,759,066.91
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 5,403.64
应收股 利
-
应收申 购款
21,208.03
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
92,703,315.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
4,308,982.56
应付赎 回款
558,496.98
应付管 理人 报酬
129,758.65
应付托 管费
21,626.45
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 132,420.33
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 116,459.98
负债合 计
5,267,744.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 77,322,112.70
未分配 利润 7.4.7.10 10,113,458.30
所有者 权益 合计
87,435,571.00
负债和 所有 者权 益总 计
92,703,315.95 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 18 页 共 56 页
注：① 报告 截止 日2016 年12 月31 日, 基金 份额 净 值 1.131 元,基 金份 额总 额 77,322,112.70 份。
②本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月 19 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年4 月19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月19 日(基
金合同生效日) 至
2016 年12 月31 日
一、收入
17,571,742.03
1.利息 收入
510,245.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 384,425.52
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
125,820.22
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
14,592,760.40
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 13,737,226.74
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 855,533.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 985,817.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,482,918.56
减： 二、费用
2,875,063.01
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,557,507.06
2．托 管费 7.4.10.2.2 259,584.50
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 925,933.53
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 132,037.92
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,696,679.02
减：所 得税 费用
- 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 19 页 共 56 页
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
14,696,679.02
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月19 日生 效， 实 际报告 期间 为 2016 年4 月19 日(基 金合 同生
效日) 到2016 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
292,343,289.54 - 292,343,289.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,696,679.02 14,696,679.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-215,021,176.84 -4,583,220.72 -219,604,397.56
其中：1. 基 金申 购款 115,891,391.78 17,105,857.59 132,997,249.37
2. 基金 赎回 款 -330,912,568.62 -21,689,078.31 -352,601,646.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
77,322,112.70 10,113,458.30 87,435,571.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年4 月19 日生 效， 实 际报告 期间 为 2016 年4 月19 日(基 金合 同生
效日) 到2016 年12 月31 日，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 20 页 共 56 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ）证监许 可 【2015】2101 号 文《关于 准予前海开源 沪港
深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复》 ， 由前 海开 源基 金管 理 有限公 司依 照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基 金 法》 、 《 前海 开源 沪港 深优 势 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2016 年 3
月 14 日至2016 年 4 月 15 日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 292,227,491.43 元 ，经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2016]02230070 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《前 海开 源沪 港 深优势 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 4 月 19
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 292,343,289.54 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合115,798.11 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源沪港 深 优势精选灵 活配置混 合型 证券投 资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2016
年4 月19 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2016 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的 货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债 表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其 他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。 未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计 量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
在不影响基金 份额持有 人 利益的情况下 ，基金管 理 人可在法律法 规允许的 前 提下酌情调整 以
上基金收益分 配原则， 此 项调整不需要 召开基金 份 额持有人大会 ，但应 于 变 更实施日前 在指定媒
介公告 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基 金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈 率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 、 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会财 税[2014]81 号 《关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政 策
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上 市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]127 号《关 于 深港股票市场 交易互联互 通机制试点有 关税收政策 的通知》及其 他相关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁 后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计 算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 对 基金 通过 沪港 通投 资 香港联 交所 上市 股票 取得 的转让 差价 所得 ， 自 2014 年 11 月 17 日
起至2017 年11 月 16 日 止 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对 基金通 过深 港通 投资 香港 联交所 上市 股票 取
得的转 让差 价所 得， 自 2016 年 12 月5 日 起至 2019 年 12 月 4 日 止， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基
金通过 港股 通投 资香 港联 交所上 市H 股取 得的 股息 红利， H 股公 司按照20% 的 税率代 扣个 人所 得税 。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市的 非 H 股取 得的股 息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的 税率 代
扣个人 所得 税。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 港股 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 26,106,046.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 26,106,046.96
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 54,773,249.58 55,759,066.91 985,817.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,773,249.58 55,759,066.91 985,817.33
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,770.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 550.93
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 82.27
合计 5,403.64
注： “ 其他 ”为 应 收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 132,420.33
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 132,420.33
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,459.98
预提费 用 115,000.00
合计 116,459.98
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 292,343,289.54 292,343,289.54
本期申 购 115,891,391.78 115,891,391.78
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -330,912,568.62 -330,912,568.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 77,322,112.70 77,322,112.70
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 13,710,861.69 985,817.33 14,696,679.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,417,865.45 -1,165,355.27 -4,583,220.72
其中： 基金 申购 款 12,230,875.63 4,874,981.96 17,105,857.59
基金赎 回款 -15,648,741.08 -6,040,337.23 -21,689,078.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,292,996.24 -179,537.94 10,113,458.30
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月19 日( 基金 合 同生效
日) 至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 343,840.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,562.02
其他 10,023.05
合计 384,425.52
注： “ 其 他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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2016 年4 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 228,315,424.22
减：卖 出股 票成 本总 额 214,578,197.48
买卖股 票差 价收 入 13,737,226.74
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 买卖差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 855,533.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 855,533.66
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年4 月19 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
1. 交易 性金 融资 产 985,817.33
—— 股 票投 资 985,817.33
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 985,817.33
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,411,203.60
基金转 换费 收入 71,714.96
合计 1,482,918.56 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
925,933.53
银行间 市场 交易 费用 -
合计
925,933.53
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 65,000.00
证券组 合费 2,998.46
汇划费 7,279.46
债券托 管账 户维 护费 6,000.00
其他 760.00
合计 132,037.92
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费及 托管 银行 账户 维护 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产 负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股 东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 基金管 理人 股东 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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合伙）
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,557,507.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
727,699.93
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管 理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
259,584.50
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 关联 方未 从本 基金获 得销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券 (含 回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 4 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 26,106,046.96 343,840.45 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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股份有限公司
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可 靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面 设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限 度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级 列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组 合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通 受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
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银行存 款 26,106,046.96 - - - 26,106,046.96
结算备 付金 9,972,466.82 - - - 9,972,466.82
存出保 证金 839,123.59 - - - 839,123.59
交易性 金融 资产 - - - 55,759,066.91 55,759,066.91
应收利 息 - - - 5,403.64 5,403.64
应收申 购款 - - - 21,208.03 21,208.03
资产总 计 36,917,637.37 - - 55,785,678.58 92,703,315.95
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,308,982.56 4,308,982.56
应付赎 回款 - - - 558,496.98 558,496.98
应付管 理人 报酬 - - - 129,758.65 129,758.65
应付托 管费 - - - 21,626.45 21,626.45
应付交 易费 用 - - - 132,420.33 132,420.33
其他负 债 - - - 116,459.98 116,459.98
负债总 计 - - - 5,267,744.95 5,267,744.95
利率敏 感度 缺口 36,917,637.37 - - 50,517,933.63 87,435,571.00
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
外汇风 险敞 口： 截 至 2016 年 12 月 31 日， 以 外币 计价的 资产 中， 资产 合 计 50,923,541.91
元人民 币， 负债 合 计 0， 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额50,923,541.91 元人 民币。
外汇风 险的 敏感 性分 析： 假 设除汇 率外 其他 市场 变量 保持不 变， 所有 外币 相对 人 民币升 值 5% ，
对资产负债表日 基金资产 净值的影响金额 为 2,546,177.10 元人民币； 所有外 币相对人民币贬 值
5%，对 资产 负债 表日 基金 资产净 值的 影响 金额-2,546,177.10 元人 民币 。
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素 变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 55,759,066.91 63.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 55,759,066.91 63.77
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若其他市场变量保持不变, 对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降
5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
2,553,449.14 -
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-2,553,449.14
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或 负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 55,759,066.91 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 0 元 ，属 于 第三层 次的 余额 为 0
元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券 的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资 组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 55,759,066.91 60.15 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 40 页 共 56 页
其中： 股票 55,759,066.91 60.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,078,513.78 38.92
7 其他各 项资 产 865,735.26 0.93
8 合计 92,703,315.95 100.00
注：权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 50,923,541.91 元，占 资产 净值 比 例
58.24% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,835,525.00 5.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 41 页 共 56 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,835,525.00 5.53
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
工业 11,000,522.97 12.58
非日常 生活 消费 品 7,736,044.50 8.85
医疗保 健 9,272,955.81 10.61
信息技 术 22,914,018.63 26.21
合计 50,923,541.91 58.24
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 0700 腾讯控 股 49,400 8,382,614.22 9.59
2 3888 金山软 件 545,000 7,751,376.41 8.87
3 2238 广汽集 团 922,000 7,736,044.50 8.85
4 2357 中航科 工 1,548,000 7,394,305.90 8.46
5 000538 云南白 药 63,500 4,835,525.00 5.53
6 0570 中国中 药 1,432,000 4,598,568.57 5.26
7 2018 瑞声科 技 70,000 4,411,276.07 5.05
8 0392 北京控 股 110,000 3,606,217.07 4.12
9 2382 舜宇光 学科
技
78,000 2,368,751.93 2.71
10 1093 石药集 团 278,000 2,059,018.90 2.35
11 0867 康哲药 业 159,000 1,746,548.67 2.00
12 1099 国药控 股 30,400 868,819.67 0.99
注：所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 42 页 共 56 页
比例（ ％）
1 3888 金山软 件 39,234,443.59 44.87
2 0700 腾讯控 股 27,700,955.39 31.68
3 2238 广汽集 团 20,142,120.81 23.04
4 2357 中航科 工 13,052,060.62 14.93
5 2382 舜宇光 学科 技 10,708,542.93 12.25
6 0570 中国中 药 8,453,709.05 9.67
7 000423 东阿阿 胶 8,111,512.00 9.28
8 1928 金沙中 国有 限公 司 7,983,512.75 9.13
9 0388 香港交 易所 7,730,519.80 8.84
10 600436 片仔癀 7,293,833.00 8.34
11 0027 银河娱 乐 7,291,736.20 8.34
12 002311 海大集 团 6,836,221.32 7.82
13 0392 北京控 股 6,637,747.22 7.59
14 600519 贵州茅 台 6,276,115.08 7.18
15 2018 瑞声科 技 4,734,526.26 5.41
16 0175 吉利汽 车 4,664,698.76 5.34
17 0874 白云山 4,487,193.69 5.13
18 002236 大华股 份 4,179,936.03 4.78
19 002415 海康威 视 4,147,105.25 4.74
20 3898 中车时 代电 气 4,030,746.11 4.61
21 000538 云南白药 3,944,127.00 4.51
22 300115 长盈精 密 3,833,460.24 4.38
23 300017 网宿科 技 3,707,073.31 4.24
24 1177 中国生 物制 药 3,665,579.56 4.19
25 0371 北控水 务集 团 3,572,457.27 4.09
26 6837 海通证 券 3,463,011.89 3.96
27 2186 绿叶制 药 3,266,500.74 3.74
28 601689 拓普集 团 3,188,763.23 3.65
29 0400 科通芯 城 2,790,229.17 3.19
30 1099 国药控 股 2,783,638.59 3.18
31 0867 康哲药 业 2,756,867.81 3.15
32 0880 澳博控 股 2,730,800.37 3.12
33 600887 伊利股 份 2,603,935.00 2.98
34 0669 创科实 业 2,558,263.89 2.93
35 0958 华能新 能源 2,417,134.17 2.76 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 43 页 共 56 页
36 2899 紫金矿 业 2,321,585.52 2.66
37 6886 HTSC 2,311,691.24 2.64
38 0670 中国东 方航 空股 份 2,083,595.28 2.38
39 1093 石药集 团 1,982,858.19 2.27
注：①买入包 括二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票，买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
②所用 证券 代码 采用 当地 市场代 码。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 3888 金山软 件 31,051,514.03 35.51
2 0700 腾讯控 股 20,198,928.33 23.10
3 2238 广汽集 团 14,662,149.19 16.77
4 2382 舜宇光 学科 技 10,288,573.23 11.77
5 000423 东阿阿 胶 9,346,522.55 10.69
6 1928 金沙中 国有 限公 司 9,340,856.11 10.68
7 600436 片仔癀 9,190,972.51 10.51
8 0027 银河娱 乐 8,169,688.74 9.34
9 0388 香港交 易所 7,532,933.42 8.62
10 600519 贵州茅 台 6,986,476.98 7.99
11 002311 海大集 团 6,425,363.20 7.35
12 2357 中航科 工 6,142,170.30 7.02
13 0175 吉利汽 车 5,362,353.30 6.13
14 0874 白云山 5,081,626.79 5.81
15 0570 中国中 药 4,826,273.52 5.52
16 300115 长盈精 密 4,243,641.10 4.85
17 3898 中车时 代电 气 4,126,631.25 4.72
18 0371 北控水 务集 团 4,123,654.73 4.72
19 002415 海康威 视 4,018,834.00 4.60
20 002236 大华股 份 3,827,344.00 4.38
21 1177 中国生 物制 药 3,793,913.37 4.34
22 0392 北京控 股 3,708,985.52 4.24
23 6837 海通证 券 3,325,651.31 3.80
24 601689 拓普集 团 3,251,361.11 3.72
25 0400 科通芯 城 3,203,327.02 3.66 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 44 页 共 56 页
26 2186 绿叶制 药 3,145,078.35 3.60
27 300017 网宿科 技 3,004,051.00 3.44
28 0880 澳博控 股 2,878,864.64 3.29
29 600887 伊利股 份 2,568,438.00 2.94
30 0669 创科实 业 2,546,045.80 2.91
31 2899 紫金矿 业 2,306,070.00 2.64
32 0958 华能新 能源 2,223,769.28 2.54
33 6886 HTSC 2,165,104.57 2.48
34 0670 中国东 方航 空股 份 2,072,365.97 2.37
35 1099 国药控 股 1,964,934.78 2.25
注：①卖出包 括二级市 场 上主动的卖出 、换股、 要 约收购、发行 人回购及 行 权等减少的 股票，卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
②所用 证券 代码 采用 当地 市场代 码。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出 股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 269,351,447.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 228,315,424.22
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 45 页 共 56 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 839,123.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,403.64
5 应收申 购款 21,208.03
6 其他 应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 865,735.26
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 46 页 共 56 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,849 41,818.34 17,049,445.87 22.05% 60,272,666.83 77.95%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,375.56 0.01%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 19 日 ） 基金 份额 总额
292,343,289.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 115,891,391.78
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 330,912,568.62
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 47 页 共 56 页
额减少 以"-" 填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,322,112.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基 金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华鑫证券 1 381,501,254.35 76.69% 343,351.97 80.19% -
山西证券 1 38,956,617.87 7.83% 28,488.75 6.65% - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 48 页 共 56 页
东莞证券 1 38,076,031.96 7.65% 27,844.55 6.50% -
中信建投 2 33,363,980.87 6.71% 24,399.10 5.70% -
新时代证券 1 5,555,207.05 1.12% 4,062.49 0.95% -
西南证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华鑫证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
东莞证券 - - 373,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
新时代证券 - - - - - - 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 49 页 共 56 页
西南证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书
证券时 报 2016 年 3
月 11 日
2
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金合 同内 容摘 要
证券时 报 2016 年 3
月 11 日
3
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金份 额发 售公 告
证券时 报 2016 年 3
月 11 日
4
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
光大证 券为 代销 机构 的公 告
证券时 报 2016 年 3
月 14 日
5
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加长 量基 金为 代销 机构 的公告
证券时 报 2016 年 3
月 16 日
6
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投资基金增加中国建设银 行 为 代 销 机 构 的
公告
证券时 报
2016 年 3
月 17 日
7
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
利得基金为代销机构并参与其费率优惠活动 的
公告
证券时 报
2016 年 3
月 18 日
8
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 加
同花顺 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报 2016 年 3
月 22 日
9
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加钱景财富为代销机构并开通定投和转换 业
务的公 告
证券时 报
2016 年 3
月 22 日
10
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投 资基 金增 加广 发证 券为代 销机 构的 公告
证券时 报 2016 年 3
月 22 日
11 关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型 证券时 报 2016 年 3前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 50 页 共 56 页
证券投 资基 金增 加交 通银 行为代 销机 构的 公告 月 28 日
12
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
英大证 券为 代销 机构 的公 告
证券时 报 2016 年 3
月 30 日
13
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 加
新兰德 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报 2016 年 3
月 31 日
14
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投 资基 金增 加恒 泰证 券为代 销机 构的 公告
证券时 报 2016 年 4
月 5 日
15
前海开源基金管理有限公司关于旗下 基 金 增 加
中信建 投为 代销 机构 的公 告
证券时 报 2016 年 4
月 5 日
16
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
华龙证券为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 4
月 6 日
17
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
鑫鼎盛为代销机构及开通定投和转换业务的 公
告
证券时 报
2016 年 4
月 8 日
18
前海开源基金管理有限公司关于银河证券费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 4
月 18 日
19
前海开源基金管理有限公司关于联泰资产费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 4
月 20 日
20
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
证券时 报 2016 年 4
月 20 日
21
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投 业
务的公 告
证券时 报
2016 年 4
月 28 日
22
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投资基金参与部分代销机构费率优惠活 动
的公告
证券时 报
2016 年 4
月 28 日
23
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加伯 嘉基 金为 代销 机构 的公告
证券时 报 2016 年 4
月 29 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 51 页 共 56 页
24
前海开源基金管理有限公司关于 旗 下 基 金 增 加
金斧子为代销机构及开通定投和转换业务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报
2016 年 4
月 29 日
25
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加汇成基金为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报
2016 年 4
月 29 日
26
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金增 聘基 金经 理公 告
证券时 报 2016 年 4
月 29 日
27
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基金关于非港股通交易日暂停申购、赎 回
等交易 类业 务的 公告
证券时 报
2016 年 5
月 4 日
28
前 海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
广州证券为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 5
月 5 日
29
前海开源基金管理有限公司关于和讯公司费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 5
月 11 日
30
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加和讯公司为代销机构及开通定投业务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报
2016 年 5
月 11 日
31
前海开源基金管理有限公司关于降低旗下基 金
在好买 基金 申购 金额 下限 的公告
证券时 报 2016 年 5
月 23 日
32
前海开源基金管理有限公司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增加联讯证券为代销机构并开通定投和转换 业
务的公 告
证券时 报
2016 年 5
月 24 日
33
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开 放
式基金参加盈米财富申购补差费率优惠活动 的
公告
证券时 报
2016 年 6
月 1 日
34
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
凯恩斯基金为代销机构及开通定投和转换业 务
证券时 报 2016 年 6
月 6 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 52 页 共 56 页
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
35
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
京西票号为代销机构并参与其费率优惠活动 的
公告
证券时 报
2016 年 6
月 7 日
36
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 加
华泰证 券费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报 2016 年 6
月 20 日
37
前海开源基金管理有限公司关于调整个人投 资
者开立 基金 账户 的证 件类 型的公 告
证券时 报 2016 年 6
月 21 日
38
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金投 资
资产支 持证 券的 公告
证券时 报 2016 年 6
月 21 日
39
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
在陆金所资管开通定投业务并参与其费率优 惠
活动的 公告
证券时 报
2016 年 6
月 24 日
40
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继 续
参与交 通银 行申 购费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报 2016 年 6
月 30 日
41
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
晟视天下为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 7
月 19 日
42
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金2016 年第2 季 度 报告
证券时 报 2016 年 7
月 19 日
43
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
广源达信为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 7
月 26 日
44
前海开源基金管理有限公司关于诺亚正行费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 7
月 27 日
45
前海开源基金管理有限公司关于华安证券费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 7
月 27 日
46
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在 新
浪仓石 开通 定投 业务 的公 告
证券时 报 2016 年 7
月 28 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 53 页 共 56 页
47
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
在中期 资产 开通 转换 业务 的公告
证券时 报 2016 年 7
月 28 日
48
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投资基金于香港交易所休市日暂停申购 、
赎回、 定投 、转 换等 业务 的公告
证券时 报
2016 年 8
月 3 日
49
前海开源基金管理有限公司关于 调 整 旗 下 开 放
式基金 赎回 份额 下限 的公 告
证券时 报 2016 年 8
月 23 日
50
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 8
月 24 日
51
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
北京肯特瑞为代销机构并参与其费率优惠活 动
的公告
证券时 报
2016 年 8
月 29 日
52
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告
证 券 时 报 、 基 金
管 理 人 的 官 方 网
站
2016 年 8
月 29 日
53
前海开源沪港深优势精选灵活配 置 混 合 型 证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告摘要
证券时 报 2016 年 8
月 29 日
54
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
华融金融为代销机构及开通定投和转换业务 的
公告
证券时 报
2016 年 9
月 9 日
55
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基金中秋节假期暂停申购、赎回、转换 及
定期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报
2016 年 9
月 12 日
56
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 与
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报 2016 年 9
月 20 日
57
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加奕丰金融为代销机构并开通定投和转换 业
务的公 告
证券时 报
2016 年 9
月 20 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 54 页 共 56 页
58
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金2016 年 国庆 节、 重阳节 假期 暂停 申购 、
赎回、 转换 及定 期定 额投 资业务 的公 告
证券时 报
2016 年 9
月 27 日
59
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加创金启富为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报
2016 年 10
月 19 日
60
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加电盈基金为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报
2016 年 10
月 20 日
61
关于前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 型
证券投资基金于香港交易所休市日暂停申购 、
赎回、 定投 、转 换等 业务 的公告
证券时 报
2016 年 10
月 22 日
62
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金2016 年第3 季 度 报告
证券时 报 2016 年 10
月 26 日
63
前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开 放
式基金在创金启富销售平台申购金额下限的 公
告
证券时 报
2016 年 11
月 4 日
64
前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开 放
式基金 在同 花顺 销售 平台 申购金 额下 限的 公告
证券时 报 2016 年 11
月 4 日
65
前海开源基金管理有限公司关于华融金融费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 11
月 7 日
66
前海开源基金管理有限公司关于钱景财富费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 11
月 7 日
67
前海开源基金管理有限公司关于新浪仓石费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 11
月 11 日
68
前海开源基金管理有限公司关于广源达信费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 11
月 11 日
69
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加云湾投资为前海开源基金管理有限公司 关
证券时 报 2016 年 11
月 22 日 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 55 页 共 56 页
于旗下部分基金增加云湾投资 为 代 销 机 构 及 开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的 公
告
70
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
在肯特瑞财富开通定投和转换业务并参与其 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报
2016 年 12
月 1 日
71
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继 续
参与交 通银 行费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报 2016 年 12
月 1 日
72
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下开 放
式基金 申购 金额 下限 的公 告
证券时 报 2016 年 12
月 2 日
73
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明 书 （更 新）摘 要
证券时 报 2016 年 12
月 2 日
74
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加平安证券为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报
2016 年 12
月 8 日
75
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加宜信普泽为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报
2016 年 12
月 15 日
76
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继 续
参与交 通银 行费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报 2016 年 12
月 22 日
77
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证 券
投资基金圣诞节假期暂停申购、赎回、转换 及
定期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报
2016 年 12
月 23 日
78
前海开源基金管理有限公司关于北京微动利 费
率调整 的公 告
证券时 报 2016 年 12
月 28 日
79
前海开源基金管理有限公司关于泰诚财富费 率
调整的 公告
证券时 报 2016 年 12
月 28 日
80
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部 分
基金通 过蛋 卷基 金定 投申 购起点 金额 的公 告
证券时 报 2016 年 12
月 28 日
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理 委 员会批 准前 海开 源沪 港深 优势精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《 前海 开源 沪港 深优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《 前海 开源 沪港 深优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 《 前海 开源 沪港 深优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 沪港 深优 势 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2）投 资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
