前 海 开 源 优势 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源优 势蓝 筹股 票
基金主 代码 001162
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月28 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,748,352.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源优 势蓝 筹股 票 A 前海开 源优 势蓝 筹股 票 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001162 001638
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 55,192,897.40 份 46,555,455.32 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在关系 国计 民生 的支 柱性 产业和 代表 中国 国际 竞争 优势的 行业 中， 精 选 具 有 核
心竞争 力、 经营 稳健、 业 绩优良 、 治 理结 构健 康、 持续分 红能 力较 强的 蓝筹 公
司。 在合 理控 制风 险并 保 持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 ， 力争 实现 基金 资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 有以 下五 方面内 容：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 定性 和定 量分 析手段 ， 依据 经济 周期 理 论， 结合 对各 大类 资产 风 险
收益的 评估 ， 制 定各 类资 产配置 比例 。 本 基金 通 过 对权益 类、 固定 收益 类 和 现
金资产 分布 的实 时监 控 ， 根据经 济运 行周 期 、 市 场 利率等 因素 以及 基金 的风 险
评估进 行调 整。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 自上 而下 宏观 分析和 自下 而上 精选 个股 相结合 的投 资策 略， 在 遵 循
本基金 资产 配置 比例 限制 的前提 下， 确定 股票 资产 的投资 比例 。
本基金 股票 资产 主要 投资 于优势 蓝筹 股票， 投资 于 与优势 蓝筹 主题 相关 证 券 的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。优 势蓝 筹股 票 是指在 关系 国计 民生 的 支 柱
性产业 和代 表中 国国 际竞 争优势 的行 业中 ， 具 有核 心竞争 力、 经营 稳健 、 业 绩
优良、 治理 结构 健康 、财 务状况 良好 的上 市公 司股 票。
一 方面 ， 中国 经济 结构 转 型升级 ， 金融 、 能源 、冶 金、 化工 、 基建 、 消费 等 传
统支柱 性产 业可 能兼 并整 合， 具有 竞争 优势 的蓝 筹 公司的 市场 份额 有望 进 一 步
提升。 另一 方面， 全球 经 济格局 新老 更替 ， 中 国通 过国家 战略 和政 策引 导， 充
分发挥 国际 竞争 优势 ， 提 高在国 际分 工中 的地 位 ， 高铁 、 核 电、 军工 、 互联 网 、
计算机 、 通 信、 电子 等国 际竞争 优势 行业 的龙 头公 司有望 发展 壮大 。 本 基 金 通
过 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法 筛 选 股 票 。 定 性 方 面 主 要 研 究 上 市 公 司 的 商 业 模
式、 竞争 优势、 行业 地位 、 市场空 间、 治 理结 构等 。定 量方 面主 要分 析 上 市 公
司的盈 利能 力、 运营 效率 、资产 质量 、财 务 状 况、 分红能 力、 估值 水平 等。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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3、债 券投 资策 略
本基金 实施 积极 主动 的组 合管理， 从宏 观环 境分 析 和微观 市场 定价 分析 两 方 面
进行债 券投 资。 宏观 上结 合对宏 观经 济、 市场 利率 等因素 的分 析， 确定 不 同 资
产的权 重。 微观 上以 中长 期利率 趋势 分析 为基 础， 结合经 济趋 势、 货币 政 策 等
因素， 选择 质量 较高 的品 种。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 根 据 权 证 对 应 公 司 基 本 面 情 况 确 定 合 理 估 值 ， 通 过 权 证 与 证 券 组 合 投
资，达 到改 善组 合风 险收 益特征 的目 的。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 参与股 指期 货交 易。
本 基 金 股 指 期 货 投 资 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益
分析的 基础 上 ， 结 合股 票 投资的 规模 ， 以及 中国 证 监会要 求确 定参 与股 指期 货
交易的 投资 比例 。
基金管 理人 投资 股指 期货 前将建 立股 指期 货投 资决 策部门 或小 组， 同 时 制 定 流
程制度 ，经 基金 管理 人董 事会批 准后 执行 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 2 0%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债券 基金 与 货
币市场 基金 ，属 于高 风险 收益特 征的 开放 式基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 张燕
联系电 话 0755-88601888 0755—83199084
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95555
传真 0755-83181169 0755—83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指 标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年 2015 年4 月28 日( 基金 合 2014 年 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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同生效 日)-2015 年 12 月
31 日
前海开 源优 势
蓝筹股 票A
前海开 源优 势
蓝筹股 票 C
前海开 源优 势
蓝筹股 票A
前海开 源
优势蓝 筹
股票 C
前海
开源
优势
蓝筹
股票 A
前海开
源优势
蓝筹股
票C
本期已 实现 收
益
-5,064,268.89 512,337.48 5,926,754.54 36.06 - -
本期利 润 -8,328,393.38 -229,367.06 6,851,073.26 47.05 - -
加权平 均基 金
份额本 期利 润
-0.2089 -0.0092 0.0645 0.0471 - -
本期基 金份 额
净值增 长率
-14.99% -3.92% 7.40% 4.70% - -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配
基金份 额利 润
-0.0873 0.0055 0.0629 0.0361 - -
期末基 金资 产
净值
50,375,477.22 46,812,945.30 43,247,380.07 1,045.55 - -
期末基 金份 额
净值
0.913 1.006 1.074 1.047 - -
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或 交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2015 年 4 月 28 日生 效， 截 止 2015 年 12 月 31 日成 立 不 满 1 年， 故 2015
年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源优 势蓝 筹股 票 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 4.82% 0.98% 1.05% 0.58% 3.77% 0.40%
过去六 个月 7.41% 1.01% 4.07% 0.61% 3.34% 0.40%
过去一 年 -14.99% 1.67% -8.42% 1.12% -6.57% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
-8.70% 1.41% -23.49% 1.64% 14.79% -0.23%
前海开 源优 势蓝 筹股 票 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.68% 0.99% 1.05% 0.58% 3.63% 0.41%
过去六 个月 7.25% 1.01% 4.07% 0.61% 3.18% 0.40%
过去一 年 -3.92% 1.75% -8.42% 1.12% 4.50% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
0.60% 1.55% -10.66% 1.51% 11.26% 0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×80 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 20% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 自 2015 年 7 月 6 日起 ，增加 C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ；2015 年 7 月 6 日、
2015 年7 月7 日C 类基 金 份额为 零。 前海 开源 优势 蓝筹股 票 C 基金 份额 累计 净值增 长率 变动 及 其
与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的比 较起 始日 为 2015 年7 月8 日。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年4 月28 日生 效，2015 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 各类 基金 份额实 际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前 海开 源优 势蓝筹 股 票 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
单位： 人民 币元
前海 开源 优 势蓝筹 股 票 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
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2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年4 月28 日生 效， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总 监 、 国
际 业 务 部
负责人
2015 年 4 月
28 日
- 8 年
曲 扬 先生 ，清 华大 学
博 士 研究 生。 历任 南
方 基 金管 理有 限公 司
研 究 员、 基金 经理 助
理 、 南方 全球 精选 基
金经理，2009 年 11
月至2013 年1 月 担任
南 方 基金 香港 子公 司
投 资 经理 助理 、投 资
经 理 。现 任前 海开 源
基 金 管理 有限 公司 执
行 投 资总 监、 国际 业
务部负 责人 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各 项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、 债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指 导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场波 动较 大 ，年初 在汇 率预 期、 熔断 机制、 美联 储加 息预 期等 因素的 影响 下，
沪深300 指 数下 跌幅 度超 过 20% ， 之后 随着 中国 宏观 经济数 据企 稳回 升 ，A 股市 场震荡 上行 ， 沪深
300 指 数全 年下 跌 11.28% 。本基 金持 仓以 蓝筹 股为 主，重 点配 置了 金融 、原 材料等 周期 性较 强 的
行业股票，以 及医药、 科 技等成长行业 白马股。 本 基金将继续采 取稳健的 投 资策略，精 选具有核
心竞争 力的 优质 蓝筹 股， 坚持价 值投 资理 念， 努力 为投资 者创 造超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， A 类 基 金份额 净值 增长 率为-14.99% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-8.42% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为-3.92% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-8.42% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 中国 经济 仍 处于筑 底阶 段， 传统 经济 部门边 际继 续改 善。 工业 部门走 出通 缩，
企业盈 利能 力脱 离底 部 ， 杠杆水 平趋 于平 稳 ， 宏 观 风险逐 渐化 解 ， 中 长期 经 济回暖 正在 积蓄 能量 。
全球通胀水平 可能继续 缓 慢上升，经济 保持温和 增 长，实体经济 吸引资金 流 入。国内外 宏观环境
整体有 利于 股票 市场 ， 资 金有望 向股 市轮 动 。 基 本 面出现 边际 改善 的传 统行 业， 以及 增长 动力 强、
质量高 的新 兴行 业， 具有 更好的 投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范 风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
本基 金2016 年1 月4 日至 2016 年2 月2 日 连续22 个工 作日 ， 2016 年2 月17 日至2016 年3
月21 日连 续24 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 41 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人招商银 行 股份有限公司 不存在任 何 损害基金份额 持
有人利益的行 为，严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规 、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管 人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 审 计了 本基 金 的财务 报表 ， 包括2016 年12 月 31 日 的资
产负债 表 ，2016 年 度的 利 润表 、 所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 变 动表 以及 财务 报 表附注 ， 并出 具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 14,362,336.24 4,284,208.59
结算备 付金 511,484.09 429,637.87
存出保 证金 49,325.09 132,503.33
交易性 金融 资产 89,077,285.05 38,728,621.20
其中： 股票 投资 89,077,285.05 38,728,621.20
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,667,371.33 -
应收利 息 2,800.05 1,557.45
应收股 利 - -
应收申 购款 51,498.95 50,412.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 108,722,100.80 43,626,941.05
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,773,387.81 -
应付赎 回款 432,087.94 92,230.93
应付管 理人 报酬 88,361.90 38,051.61
应付托 管费 22,090.49 9,512.89
应付销 售服 务费 4,310.42 -
应付交 易费 用 113,300.47 188,591.81
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 100,139.25 50,128.19
负债合 计 11,533,678.28 378,515.43
所有者权益：
实收基 金 101,748,352.72 40,262,054.95
未分配 利润 -4,559,930.20 2,986,370.67
所有者 权益 合计 97,188,422.52 43,248,425.62 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 108,722,100.80 43,626,941.05
注： ①报 告截 止日2016 年12 月 31 日 ， 前海 开源 优势 蓝筹股 票A 基金 份额 净 值0.913 元 ， 基 金份
额 总 额 55,192,897.40 份 ， 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 C 基 金 份 额 净 值 1.006 元 ， 基 金 份 额 总 额
46,555,455.32 份。
②本基 金的 基金 合同 于 2015 年 4 月 28 日 生效 ，上 年度会 计期 间 为 2015 年 4 月 28 日 （基 金合 同
生效日 ） 到2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年4 月28 日(基金 合
同生效日)至2015 年12
月31 日
一、收入 -6,967,474.58 9,213,714.25
1.利息 收入 54,071.95 667,965.45
其中： 存 款 利息 收入 54,071.95 234,414.27
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 433,551.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -3,385,712.72 6,611,867.95
其中： 股票 投资 收益 -3,931,968.82 6,000,183.28
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 546,256.10 611,684.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-4,005,829.03 924,329.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
369,995.22 1,009,551.14
减： 二、费用 1,590,285.86 2,362,593.94
1．管 理人 报酬 593,577.90 914,893.11
2．托 管费 148,394.40 180,944.09
3．销 售服 务费 24,277.31 - 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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4．交 易费 用 721,679.70 1,151,615.37
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 102,356.55 115,141.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-8,557,760.44 6,851,120.31
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-8,557,760.44 6,851,120.31
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年4 月28 日生 效， 上年度 会计 期间 为 2015 年 4 月 28 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年12 月31 日。
7.3 所 有者 权 益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,262,054.95 2,986,370.67 43,248,425.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -8,557,760.44 -8,557,760.44
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
61,486,297.77 1,011,459.57 62,497,757.34
其中：1. 基 金申 购款 139,887,248.63 -5,816,275.08 134,070,973.55
2. 基金 赎回 款 -78,400,950.86 6,827,734.65 -71,573,216.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
101,748,352.72 -4,559,930.20 97,188,422.52
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 28 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
239,319,765.41 - 239,319,765.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 6,851,120.31 6,851,120.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-199,057,710.46 -3,864,749.64 -202,922,460.10
其中：1. 基 金申 购款 32,084,015.20 962,576.99 33,046,592.19
2. 基金 赎回 款 -231,141,725.66 -4,827,326.63 -235,969,052.29
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,262,054.95 2,986,370.67 43,248,425.62
注：本 基金 的基 金合 同 于 2015 年4 月28 日生 效， 上年度 会计 期间 为 2015 年 4 月 28 日 （基 金合
同生效 日） 到2015 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源优 势蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可 【2015 】405 号文 《 关于准 予前 海开 源优 势蓝 筹股票 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》 ， 由前 海 开源基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《前 海
开源优 势蓝 筹股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他法律 法规 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 24 日 ，首 次设立 募集 不包 括 认
购 资 金 利 息 共 募 集 239,248,291.84 元 ， 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 瑞 华 验 字
[2015]02030036 号验资报 告予以验证。经 向中国证 监会备案 ， 《前海 开源优势 蓝筹股票型证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 28 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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239,319,765.41 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 71,473.57 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为前 海开 源基 金管 理有 限公司 ，本 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源优势 蓝 筹股票型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.4 所列 示的 中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明 外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产 和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或 赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券 在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 费、托管 费 和 销售服务费 在费用涵 盖 期间按基金合 同约定的 费 率和计算方法 逐
日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方 式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4) 本基金 两类基金 份额 在费用收取上 不同，其 对 应的可分配收 益可能有 所 不同。本基金 同
一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限 售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
593,577.90 914,893.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53,329.15 13,826.59
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销 机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
根据《 前海 开源 优势 蓝筹 股票型 证券 投资 基金 基金 合同（2015 年 7 月 修订） 》及《 前海 开源 优 势
蓝筹股 票型 证券 投资 基金 托管协 议 （2015 年7 月 修 订） 》 约定 ， 自2015 年 7 月 6 日 起， 本基 金的
管理费 率 由1.50%/ 年调 整 为 1.00%/ 年。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月28 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
148,394.40 180,944.09
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源优 势蓝 筹
股票A
前海开 源优 势蓝 筹
股票C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 21,291.67 21,291.67
开源证 券股 份有 限公 司 - 889.57 889.57
合计 - 22,181.24 22,181.24
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 开 源 优 势 蓝 筹
股票A
前海开 源优 势蓝 筹
股票C
合计
合计 - - -
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内 从 基金 资产 中一次 性划 出， 由注 册登 记机构 代收 ，注 册登
记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方 未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份有限
公司
14,362,336.24 48,467.79 4,284,208.59 215,445.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 14,165 56,660.00 56,660.00 -
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 1,272 27,093.60 27,093.60 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 992 10,356.48 10,356.48 -
前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 88,983,174.97 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 94,110.08 元，属 于第 三层 次的
余额 为0 元 ； 于2015 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
资产中 属于 第一 层次 的余 额为 38,728,621.20 元， 属于第 二层 次的 余额 为 0 元，属 于第 三层 次 的
余额 为0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他 重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 89,077,285.05 81.93
其中： 股票 89,077,285.05 81.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,873,820.33 13.68
7 其他各 项资 产 4,770,995.42 4.39
8 合计 108,722,100.80 100.00
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8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 11,956,382.00 12.30
C
制造业 42,925,530.61 44.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 669,817.23 0.69
F
批发和 零售 业 7,645,572.00 7.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,873,391.71 7.07
J
金融业 19,006,591.50 19.56
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 89,077,285.05 91.65
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪 港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 232,900 8,503,179.00 8.75
2 600739 辽宁成 大 425,700 7,645,572.00 7.87
3 002311 海大集 团 473,911 7,132,360.55 7.34
4 000776 广发证 券 416,500 7,022,190.00 7.23
5 300017 网宿科 技 128,211 6,873,391.71 7.07
6 601689 拓普集 团 230,032 6,767,541.44 6.96
7 000623 吉林敖 东 192,100 5,953,179.00 6.13
8 000911 南宁糖 业 298,050 5,338,075.50 5.49
9 600837 海通证 券 292,226 4,602,559.50 4.74
10 002475 立讯精 密 214,250 4,445,687.50 4.57
注：投资者欲 了解本报 告 期 末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司官方 网站 （www.qhkyfund.com ）上 的年 度报 告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002311 海大集 团 12,521,270.27 28.95
2 601689 拓普集 团 12,317,745.69 28.48
3 600547 山东黄 金 10,735,001.00 24.82
4 600739 辽宁成 大 8,321,584.98 19.24
5 000776 广发证 券 7,935,637.49 18.35
6 600030 中信证 券 7,755,297.00 17.93
7 000911 南宁糖 业 7,367,242.00 17.03
8 300017 网宿科 技 7,304,399.25 16.89
9 600436 片仔癀 5,997,996.55 13.87
10 600837 海通证 券 5,908,465.00 13.66
11 601788 光大证券 5,850,434.15 13.53
12 300115 长盈精 密 5,795,909.29 13.40
13 000623 吉林敖 东 5,276,797.00 12.20
14 600519 贵州茅 台 5,243,543.19 12.12
15 601318 中国平 安 5,219,444.00 12.07
16 002475 立讯精 密 4,987,334.50 11.53
17 002245 澳洋顺 昌 4,869,258.01 11.26 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
18 002662 京威股 份 4,362,164.00 10.09
19 600999 招商证 券 4,296,707.36 9.93
20 000983 西山煤 电 4,254,580.00 9.84
21 600031 三一重 工 4,140,339.96 9.57
22 601336 新华保 险 4,067,100.00 9.40
23 002236 大华股 份 3,979,554.00 9.20
24 000878 云南铜 业 3,908,747.00 9.04
25 000937 冀中能 源 3,899,430.40 9.02
26 000423 东阿阿 胶 3,881,542.09 8.97
27 600028 中国石 化 3,733,832.00 8.63
28 000651 格力电 器 3,549,023.00 8.21
29 000686 东北证 券 3,406,161.33 7.88
30 002458 益生股 份 3,394,239.12 7.85
31 600362 江西铜 业 3,283,871.56 7.59
32 600585 海螺水 泥 3,222,751.00 7.45
33 601633 长城汽 车 3,064,713.00 7.09
34 603609 禾丰牧 业 3,028,161.63 7.00
35 000625 长安汽 车 3,017,266.12 6.98
36 000157 中联重 科 2,986,568.00 6.91
37 000581 威孚高 科 2,965,069.41 6.86
38 002234 民和股 份 2,912,290.64 6.73
39 601211 国泰君 安 2,912,234.96 6.73
40 000338 潍柴动 力 2,842,267.93 6.57
41 002299 圣农发 展 2,731,650.68 6.32
42 000750 国海证 券 2,684,725.91 6.21
43 600958 东方证 券 2,555,301.00 5.91
44 600549 厦门钨 业 2,496,499.00 5.77
45 600887 伊利股 份 2,493,402.00 5.77
46 000895 双汇发 展 2,482,281.48 5.74
47 600395 盘江股 份 2,442,239.09 5.65
48 601555 东吴证 券 2,356,853.00 5.45
49 300294 博雅生 物 2,314,899.28 5.35
50 000060 中金岭 南 2,288,318.00 5.29
51 603686 龙马环 卫 2,270,977.00 5.25
52 601288 农业银 行 2,266,236.00 5.24
53 000568 泸州老 窖 2,259,402.00 5.22 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
54 601939 建设银 行 2,174,200.00 5.03
55 002588 史丹利 2,093,571.00 4.84
56 600109 国 金证 券 2,022,737.00 4.68
57 002294 信立泰 1,882,717.69 4.35
58 600750 江中药 业 1,857,012.00 4.29
59 000538 云南白 药 1,856,326.00 4.29
60 600529 山东药 玻 1,853,974.00 4.29
61 601699 潞安环 能 1,851,732.00 4.28
62 300146 汤臣倍 健 1,841,240.00 4.26
63 002385 大北农 1,828,101.00 4.23
64 002466 天齐锂 业 1,813,639.00 4.19
65 600059 古越龙 山 1,805,591.00 4.17
66 601198 东兴证 券 1,750,179.00 4.05
67 002007 华兰生 物 1,720,057.03 3.98
68 600535 天士力 1,598,730.76 3.70
69 600497 驰宏锌 锗 1,433,571.00 3.31
70 000402 金 融 街 1,354,931.00 3.13
71 601998 中信银 行 1,351,274.00 3.12
72 002142 宁波银 行 1,343,735.00 3.11
73 600409 三友化 工 1,337,360.52 3.09
74 600276 恒瑞医 药 1,317,784.00 3.05
75 002179 中航光 电 1,248,748.00 2.89
76 002155 湖南黄 金 1,242,832.00 2.87
77 600383 金地集 团 1,228,166.00 2.84
78 000758 中色股 份 1,227,512.00 2.84
79 002146 荣盛发 展 1,227,073.00 2.84
80 002460 赣锋锂 业 1,209,028.00 2.80
81 000963 华东医 药 1,204,000.00 2.78
82 000630 铜陵有 色 1,200,967.00 2.78
83 002160 常铝股 份 1,175,667.70 2.72
84 300328 宜安科 技 1,132,303.80 2.62
85 601021 春秋航 空 1,097,629.00 2.54
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601788 光大证 券 7,299,131.03 16.88
2 600436 片仔癀 6,958,014.26 16.09
3 002299 圣农发 展 6,914,346.29 15.99
4 600030 中信证 券 6,834,433.31 15.80
5 601689 拓普集 团 5,882,134.34 13.60
6 600519 贵州茅 台 5,626,202.00 13.01
7 000423 东阿阿 胶 5,581,225.00 12.91
8 002311 海大集 团 5,386,615.42 12.46
9 002245 澳洋顺 昌 4,652,247.51 10.76
10 000651 格力电 器 4,623,546.80 10.69
11 002458 益生股 份 4,285,444.90 9.91
12 000878 云南铜 业 4,238,697.22 9.80
13 002662 京威股 份 4,226,410.28 9.77
14 000937 冀中能 源 4,208,600.00 9.73
15 600999 招商证 券 4,190,964.06 9.69
16 000983 西山煤 电 4,019,939.04 9.29
17 002294 信立泰 3,955,686.32 9.15
18 600031 三一重 工 3,699,061.01 8.55
19 600109 国金证 券 3,385,802.37 7.83
20 000686 东北证 券 3,280,467.04 7.59
21 600398 海澜之 家 3,195,480.00 7.39
22 600362 江西铜 业 3,175,543.24 7.34
23 000625 长安汽 车 3,113,125.99 7.20
24 000581 威孚高 科 3,024,741.76 6.99
25 603609 禾丰牧 业 2,999,734.00 6.94
26 002234 民和股 份 2,992,567.29 6.92
27 600585 海螺水 泥 2,976,431.36 6.88
28 601633 长城汽 车 2,960,772.00 6.85
29 000338 潍柴动 力 2,741,120.53 6.34
30 300294 博雅生 物 2,706,182.76 6.26
31 601211 国泰君 安 2,690,455.29 6.22
32 000750 国海证 券 2,660,940.00 6.15
33 000157 中联重 科 2,642,298.00 6.11
34 002588 史丹利 2,641,965.84 6.11 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
35 000895 双汇发 展 2,568,230.96 5.94
36 000568 泸州老 窖 2,560,194.64 5.92
37 600887 伊利股 份 2,547,798.00 5.89
38 603686 龙马环 卫 2,334,710.05 5.40
39 600395 盘江股 份 2,316,389.15 5.36
40 601555 东吴证 券 2,226,826.54 5.15
41 002007 华兰生 物 2,187,553.57 5.06
42 601288 农业银 行 2,174,742.00 5.03
43 300115 长盈精 密 2,140,011.92 4.95
44 601699 潞安环 能 2,108,655.37 4.88
45 601939 建设银 行 2,091,636.00 4.84
46 600958 东方证 券 1,968,734.00 4.55
47 600529 山东药 玻 1,941,593.00 4.49
48 600750 江中药 业 1,861,779.00 4.30
49 300146 汤臣倍 健 1,833,322.95 4.24
50 002385 大北农 1,790,586.36 4.14
51 601198 东兴证 券 1,769,149.00 4.09
52 601336 新华保 险 1,740,925.60 4.03
53 600059 古越龙 山 1,710,957.50 3.96
54 000728 国元证 券 1,687,892.39 3.90
55 600547 山东黄 金 1,672,700.00 3.87
56 600535 天士力 1,651,747.30 3.82
57 600497 驰宏锌 锗 1,617,344.00 3.74
58 002035 华帝股 份 1,607,225.00 3.72
59 002466 天齐锂 业 1,590,128.00 3.68
60 002236 大华股 份 1,573,035.55 3.64
61 600549 厦门钨 业 1,511,866.40 3.50
62 600837 海通证 券 1,468,857.10 3.40
63 000402 金 融 街 1,459,728.67 3.38
64 300360 炬华科 技 1,424,231.69 3.29
65 000910 大亚圣 象 1,420,696.00 3.28
66 600276 恒瑞医 药 1,404,604.00 3.25
67 002160 常铝股 份 1,396,702.00 3.23
68 601998 中信银 行 1,374,294.00 3.18
69 002142 宁波银 行 1,341,293.00 3.10
70 300224 正海磁 材 1,335,254.75 3.09
71 300017 网宿科 技 1,310,196.20 3.03
72 002146 荣盛发 展 1,305,534.00 3.02 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
73 600409 三友化 工 1,292,681.00 2.99
74 002321 华英农 业 1,225,857.00 2.83
75 600383 金地集 团 1,215,048.00 2.81
76 300328 宜安科 技 1,198,750.00 2.77
77 000963 华东医 药 1,188,968.00 2.75
78 002155 湖南黄 金 1,180,224.45 2.73
79 000758 中色股 份 1,115,789.94 2.58
80 002460 赣锋锂 业 1,079,878.00 2.50
81 000630 铜陵有 色 1,057,230.00 2.44
82 601318 中国平 安 1,042,455.00 2.41
83 601021 春秋航 空 965,369.00 2.23
84 002367 康力电 梯 904,637.00 2.09
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 313,732,589.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 255,446,127.82
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2） 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未 包含 国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告 期内 ， 广发 证券股 份有限 公司 （ 以下 简称 “ 广发证 券 ” ） 、 海 通证 券股 份有限 公司 （ 以
下简称“海通 证券”） 因 未按规定审查 、了解客 户 真实身份的违 法违规行 为 收到中国证 监会《行
政处罚 决定 书》 。
广发证券和海 通证券的 投 资已执行内部 严格的投 资 决策程序，符 合法律法 规 、基金合同和 公
司制度 的规 定， 不存 在损 害投资 者利 益的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十 名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,325.09
2 应收证 券清 算款 4,667,371.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,800.05
5 应收申 购款 51,498.95 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
第 38 页 共 41 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,770,995.42
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十 名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
优势
蓝筹
股票A
3,090 17,861.78 2,838,781.86 5.14% 52,354,115.54 94.86%
前海
开源
优势
蓝筹
股票C
1,654 28,147.19 27,998,965.41 60.14% 18,556,489.91 39.86%
合计 4,744 21,447.80 30,837,747.27 30.31% 70,910,605.45 69.69%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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③ 本 基金 自2015 年 7 月6 日起 ，增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
优势蓝 筹
股票 A
243.06 0.00%
前海开 源
优势蓝 筹
股票 C
0.00 0.00%
合计
243.06 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源优 势蓝
筹股 票A
前海开 源优 势蓝
筹股 票C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 28 日 ） 基 金份
额总额
239,319,765.41 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,261,056.45 998.50
本报告 期基 金总 申购 份额 53,325,831.65 86,561,416.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 38,393,990.70 40,006,960.16
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,192,897.40 46,555,455.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投 资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 2 364,460,970.37 64.10% 266,530.36 64.10% -
海通证券 2 204,112,330.91 35.90% 149,266.65 35.90% -
申万宏源 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 前海开源优势蓝筹股票 2016 年 年度报告 摘要
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协 助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
