前 海 开 源 恒远 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年3 月28 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表 现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金 属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 前海开 源恒 远保 本混 合
基金主 代码 002407
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年3 月28 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,044,108,543.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 固定 收益 类资 产和权 益类 资产 的动 态配 置， 运 用投 资组 合保 险技 术，
在 保 障 保 本周 期 到 期时 保本 金 额 安 全的 基 础 上， 力争 获 取 高 于业 绩 比 较基 准的
投资收 益。
投资策 略 本 基 金 投 资策 略 分 为两 个层 次 ， 一 层为 对 权 益类 资产 和 固 定 收益 类 资 产的 大类
资产配 置策 略； 另一 层为 固定收 益类 资产 的投 资策 略和权 益类 资产 的投 资策 略 。
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 以恒 定比 例组 合保 险策略 （Constant-Proportion Portfolio Insurance ，
CPPI ） 和 时间 不变 性投 资组 合保险 策略 （Time Invariant Portfolio Protection ）
为 依 据 ， 建立 和 运 用动 态资 产 数 量 模型 ， 动 态调 整固 定 收 益 类资 产 和 权益 类资
产的投 资比 例， 力争 实现 基金资 产的 保值 增值 。
1、CPPI 策 略及 资产 配置
CPPI 是国 际通 行的 一种 投 资组合 保险 策略 ，它 主要 是通过 数量 分析 ，根 据市 场
的波动 来调 整、 修正 权益 类资产 的可 放大 倍数 （风 险乘数 ） ， 以确 保投 资组 合 在
一 段 时 间 以后 的 价 值不 低于 事 先 设 定的 某 一 目标 价值 ， 从 而 达到 对 投 资组 合保
值增值 的目 的。
结合 CPPI 策略 ，本 基金 对 固定收 益类 资产 和权 益类 资产的 配置 步骤 可分 为：
第 一 步 ， 确 定价 值 底 线 （Floor ） 。 根 据本 基 金 保 本周期 期 末 投 资 组合 的 最 低目
标 价 值 和 合理 的 贴 现率 ，确 定 基 金 组合 当 前 固定 收益 类 资 产 的配 置 比 例， 即基
金组合 价值 底线 。
第二步，计算安全 垫（Cushion ） 。 通 过 计 算基 金 投 资组 合 现 时 净 值 超 越价 值 底
线的数 额， 得到 安全 垫。
第三步 ， 确 定风 险乘 数 （Multiplier ） 。 本 基金 从定 性、 定 量两 个方 面对 宏观 经
济 、 证 券 市场 进 行 分析 ，其 中 ， 定 量分 析 是 预测 分析 市 场 波 动率 等 参 数； 定性
分 析 包 括 宏观 经 济 运行 周期 、 财 政 及货 币 政 策、 利率 走 势 、 资金 供 需 情况 等分
析 。 本 基 金基 于 以 上分 析， 研 判 宏 观经 济 和 证券 市场 运 行 状 况和 趋 势 ，并 结合
组 合 权 益 类资 产 的 风险 收益 特 性 ， 确定 安 全 垫的 放大 倍 数 ， 即风 险 乘 数， 根据
组 合 安 全 垫和 风 险 乘数 计算 得 到 当 期权 益 类 资产 的最 高 配 置 比例 ， 其 余资 金投
资于无 风险 或低 风险 资产 以保 证 期末 最低 目标 价值 。
第 四 步 ， 动态 调 整 固定 收益 类 资 产 和权 益 类 资产 的配 置 比 例 。本 基 金 结合 市场前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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实 际 运 行 态势 动 态 调整 固定 收 益 类 资产 和 权 益类 资产 的 投 资 比例 ， 制 定权 益类
资产投 资策 略， 进行 投资 组合管 理， 实现 基金 资产 在保本 基础 上的 保值 增值 。
2、TIPP 策 略及 资产 配置
TIPP 策略 是指 时间 不变 性 投资组 合保 险策 略 ， 该 策略 指基金 设置 的价 值底 线 （保
本 资 产 的 最低 配 置 ）随 着投 资 组 合 收益 的 变 动而 调整 的 投 资 策略 。 当 保本 期间
基 金 资 产 上涨 时 ， 投资 者的 需 求 不 仅是 保 证 本金 的安 全 ， 而 且还 要 求 将基 金的
收 益 得 到 一定 程 度 的锁 定， 使 期 末 得到 的 回 报回 避 其 后 市 场 下跌 的 风 险。 因此
本基金 在 CPPI 的基 础上 引 入 TIPP 策 略。
TIPP 策 略相 对 CPPI 策 略 而言， 在操 作上 大致 相同 ，主要 区别 在于 改进 了 CPPI
策 略 中 安 全底 线 的 调整 方式 ， 当 投 资组 合 的 价值 上升 时 ， 安 全底 线 随 着收 益水
平 进 行 调 整， 即 每 当收 益率 达 到 一 定比 率 ， 则安 全底 线 相 应 提高 一 定 的比 例。
这种调 整策 略一 般只 在投 资组合 盈利 的情 况下 使用 ， 可 以锁 定已 实现 收益 。 TIPP
策略相 比 CPPI 策略 可投 资 于权益 类资 产的 额度 相应 减少， 因此 多头 行情 期间 获
取潜在 收益 的能 力会 有所 降低 。 总 体而 言 ，TIPP 策 略的 整 体风 险要 小 于CPPI 策
略。
（二） 固定 收益 类资 产投 资策略
1、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动 的组 合管 理，
采 用 宏 观 环境 分 析 和微 观市 场 定 价 分析 两 个 方面 进行 债 券 资 产的 投 资 。在 宏观
环 境 分 析 方面 ， 结 合对 宏观 经 济 、 市场 利 率 、债 券供 求 等 因 素的 综 合 分析 ，根
据 交 易 所 市场 与 银 行间 市场 类 属 资 产的 风 险 收益 特征 ， 定 期 对投 资 组 合类 属资
产进行 优化 配置 和调 整， 确定不 同类 属资 产的 最优 权重。
在 微 观 市 场定 价 分 析方 面， 本 基 金 以中 长 期 利率 趋势 分 析 为 基础 ， 结 合经 济趋
势 、 货 币 政策 及 不 同债 券品 种 的 收 益率 水 平 、 流 动性 和 信 用 风险 等 因 素， 重点
选 择 那 些 流动 性 较 好、 风险 水 平 合 理、 到 期 收益 率与 信 用 质 量相 对 较 高的 债券
品 种 。 具 体投 资 策 略有 收益 率 曲 线 策略 、 骑 乘策 略、 息 差 策 略等 积 极 投资 策略
构建债 券投 资组 合。
2、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付 比率 的预 估，
借 用 必 要 的数 量 模 型来 谋求 对 资 产 支持 证 券 的合 理定 价 ， 在 严格 控 制 风险 、充
分 考 虑 风 险补 偿 收 益和 市场 流 动 性 的条 件 下 ，谨 慎选 择 风 险 调整 后 收 益较 高的
品种进 行投 资。
本 基 金 将 严格 控 制 资产 支持 证 券 的 总体 投 资 规模 并进 行 分 散 投资 ， 以 降低 流动
性风险 。
（ 三） 权益 类资 产投 资策 略
1、股 票投 资策 略
本 基 金 以 企业 基 本 面研 究为 核 心 ， 结合 股 票 估值 ，自 下 而 上 精选 具 有 核心 竞争
力 、 经 营 稳健 、 业 绩优 良、 治 理 结 构健 康 、 持续 分红 能 力 较 强的 公 司 股票 构建
投 资 组 合 。主 要 考 虑的 方面 包 括 公 司的 行 业 前景 、成 长 空 间 、行 业 地 位、 竞争
优 势 、 盈 利能 力 、 运营 效率 、 治 理 结构 等 。 同时 通过 选 择 流 动性 高 、 风险 低、
具 备 上 涨 潜力 的 股 票进 行分 散 化 组 合投 资 ， 动态 优化 股 票 投 资组 合 ， 控制 流动
性风险 和集 中性 风险 ，保 证股票 组合 的稳 定性 和收 益性。
2、权 证投 资策 略
本 基 金 将 权证 的 投 资作 为提 高 基 金 投资 组 合 收益 的辅 助 手 段 。根 据 权 证对 应公
司 基 本 面 研究 成 果 确定 权证 的 合 理 估值 ， 发 现市 场对 股 票 权 证的 非 理 性定 价；前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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利 用 权 证 衍生 工 具 的特 性， 通 过 权 证与 证 券 的组 合投 资 ， 来 达到 改 善 组合 风险
收益特 征的 目的 。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与股 指 期 货投 资时 机 和 数 量的 决 策 建立 在对 证 券 市 场总 体 行 情的 判断
和 组 合 风 险收 益 分 析的 基础 上 。 基 金管 理 人 将根 据宏 观 经 济 因素 、 政 策及 法规
因 素 和 资 本市 场 因 素， 结合 定 性 和 定量 方 法 ，确 定投 资 时 机 。基 金 管 理人 将结
合 股 票 投 资的 总 体 规模 ，以 及 中 国 证监 会 的 相关 限定 和 要 求 ，确 定 参 与股 指期
货交易 的投 资 比 例。
基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股指 期 货 的 收益 性 、 流动 性及 风 险 性 特征 ， 运 用股 指期
货 对 冲 系 统性 风 险 、对 冲特 殊 情 况 下的 流 动 性风 险， 如 大 额 申购 赎 回 等； 利用
金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基 金 管 理 人在 进 行 股指 期货 投 资 前 将建 立 股 指期 货投 资 决 策 部门 或 小 组， 负责
股 指 期 货 的投 资 管 理的 相关 事 项 ， 同时 针 对 股指 期货 投 资 管 理制 定 投 资决 策流
程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。
若 相 关 法 律法 规 发 生变 化时 ， 基 金 管理 人 期 货投 资管 理 遵 从 其最 新 规 定， 以符
合上述 法律 法规 和监 管要 求的变 化。
业 绩 比 较 基
准
两年期 定期 存款 税后 收益 率
风 险 收 益 特
征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 郭明
联系电 话 0755-88601888 （010 ）66105799
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001666998 95588
传真 0755-83181169 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 王兆华 易会满
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年3 月 28 日
( 基金 合同 生效
日)-2016 年 12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 39,297,708.80 - -
本期利 润 37,494,437.55 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0337 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 3.31% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 3.40% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 35,203,757.60 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0337 - -
期末基 金资 产净 值 1,079,312,300.97 - -
期末基 金份 额净 值 1.034 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.40% - -
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现 部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2016 年3 月 28 日 生效 ，截 止 2016 年12 月31 日， 本 基 金成 立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.22% 0.53% 0.01% -0.04% 0.21%
过去六 个月 3.19% 0.18% 1.07% 0.01% 2.12% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 0.17% 1.63% 0.01% 1.77% 0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：2 年 期定 期存 款税 后收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年3 月28 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2016 年
12 月 31 日 ，本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年3 月28 日生 效，2016 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2016 年 12 月 31 日， 本基 金成 立未 满 1 年。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
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合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2016 年3 月28 日生 效， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆 盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2016 年 3 月
28 日
- 9 年
邱杰先 生， 经济 学硕 士。
历任南方基金管理有限
公 司 研 究 部 行 业 研 究
员、 中 小盘 股票 研究 员、
制造业组组长；建信基
金 管 理 有 限 公 司 研 究
员。现任前海开源基金
管理有限公司执行投资
总监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济短 期企 稳 复苏，GDP 走势 平稳 ， 全 年 增速 6.7% 。 从 三大 需求 来 看， 消 费保 持
平稳， 全年 增 速10.4% ，GDP 贡献 率达 到64.6% ， 是 经 济增长 最重 要动 能； 投资 增速在 制造 业拖 累
下小幅 下降 至 8.1% ，进 出 口仍持 续负 增长 。全 年通 胀有所 上行 ，PPI 由 于煤 炭、钢 铁 、 原油 等大
宗商品 价格 上涨 而大 幅上 升，CPI 则 低位 略有 回升 。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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2016 年年 初股 票市 场受 汇 率等因 素影 响出 现大 幅下 跌， 随 后在 经济 企稳 、 供 给侧改 革推 进的
背景下逐步回 升；4 季 度 货币政策略有 收紧，市 场 无风险利率显 著回升， 债 市出现大幅 下跌。由
于我们从上半 年开 始对 债 市就持谨慎态 度，因此 在 本基金的债券 资产配置 上 采取了较为 保守的策
略，主 要配 置了 久期 较短 的利率 债， 因此 较好 的规 避了年 底的 债券 市场 下跌 风险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 3.40% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判 断2017 年中 国经 济 可能前 高后 低，GDP 增速 小幅回 落， 通胀 温和 上升 ； 在汇 率约 束和
降杠杆 、防 风险 的政 策背 景下， 货币 政策 将稳 中趋 紧，财 政政 策仍 然发 挥托 底作用 。
鉴于经 济相 对稳 定， 存量 流动性 仍较 充裕 以及 股票 资产的 估值 优势 ， 我 们预 计 2017 年 股票 市
场仍然存在结 构性投资 机 会，债市则可 能仍处于 去 杠杆过程中， 我们将密 切 关注全球政 治博弈加
剧、可 能的 输入 性通 胀压 力以及 美国 经济 复苏 和加 息进程 不确 定性 带来 的阶 段性风 险。
行业和 个股 方面 ， 低 估值 稳定增 长的 优质 个股 仍是 我们 2017 年的 主要 配置 方 向， 同 时随 着市
场估值体系逐 步调整 到 位 ，成长型企业 中的优质 公 司也可能出现 较好的长 期 配置机会。 在后续的
基金操作中， 我们仍将 运 用投资组合保 险技术， 在 保障保本周期 到期时保 本 金额安全的 基础上，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序 ，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等 主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监 会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最 终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对前海开 源恒远保 本 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 前海开源 恒 远保本混合型 证券投资 基 金的管理人—— 前海开 源 基金管理有限 公
司在前海开源 恒远保本 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对前海开 源 基金管理有限 公司编制 和 披露的前海开 源恒远保 本 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460026 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的前 海开 源恒远 保本 混合 型证 券投 资基金 的财 务报 表 ， 包 括
2016 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2016 年 3 月 28 日 （基 金合 同生 效日 ） 至
2016 年 12 月 31 日的 利润 表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报
表附注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。
这种责 任包 括： （1 ） 按 照 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以下 简
称“中 国证 监会 ” ） 发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实 务 操作 编制 财务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映； （2） 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制 ， 以 使财前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策
的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附
注中所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制 ，
公允反 映了 前海 开源 恒远 保本 混 合型 证券 投资 基金 2016 年 12 月 31 日的 财
务状况 以及2016 年 3 月 28 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日的
经营成 果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 恒远 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,516,856.83
结算备 付金
617,062.00
存出保 证金
35,597.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 918,833,312.65
其中： 股票 投资
68,823,312.65
基金投 资
-
债券投 资
850,010,000.00
资产支 持证 券投 资
- 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 130,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 24,488,525.41
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,082,491,354.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,599,582.48
应付管 理人 报酬
1,110,056.80
应付托 管费
185,009.47
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 139,921.70
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 144,483.39
负债合 计
3,179,053.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,044,108,543.37
未分配 利润 7.4.7.10 35,203,757.60
所有者 权益 合计
1,079,312,300.97
负债和 所有 者权 益总 计
1,082,491,354.81
注： ① 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.034 元,基 金份 额总 额 1,044,108,543.37
份。
②本基 金的 基金 合同 于 2016 年3 月 28 日 生效 ，无 上年度 末可 比数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 恒远 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年3 月28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年3 月28 日(基
金合同生效日) 至
2016 年12 月31 日
一、收入
50,263,186.82
1.利息 收入
26,405,229.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 378,928.80
债券利 息收 入
23,080,704.46
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,945,596.31
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
24,450,605.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 25,320,127.74
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -989,303.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 119,780.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -1,803,271.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,210,623.21
减： 二、费用
12,768,749.27
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,310,954.59
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,718,492.52
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 582,856.00
5．利 息支 出
22,143.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,143.33
6．其 他费 用 7.4.7.20 134,302.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
37,494,437.55
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
37,494,437.55
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年3 月28 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 3 月 28 日 （基 金合 同
生效日 ） 到2016 年12 月31 日 ，无 上年 度可 比期 间 数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 恒远 保本混 合型 证券 投资 基金 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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本报告 期：2016 年3 月 28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,172,670,870.86 - 1,172,670,870.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 37,494,437.55 37,494,437.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-128,562,327.49 -2,290,679.95 -130,853,007.44
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -128,562,327.49 -2,290,679.95 -130,853,007.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,044,108,543.37 35,203,757.60 1,079,312,300.97
注：本 基金 的基 金合 同 于 2016 年3 月28 日生 效， 实际报 告期 间 为 2016 年 3 月 28 日 （基 金合 同
生效日 ） 到2016 年12 月31 日 ，无 上年 度可 比期 间 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可 【2016 】159 号文 《 关于准 予前 海开 源恒 远保 本混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》 ， 由前 海 开源基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《前 海
开源恒 远保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他法律 法规 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2016 年3 月4 日至 2016 年3 月24 日 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购
资 金 利 息 共 募 集 1,172,118,615.59 元 ， 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 瑞 华 验 字前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 20 页 共 56 页
[2016]02230051 号验资报 告予以验证。经 向中国证 监会备案 ， 《前海 开源恒远 保本混合型证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 3 月 28 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,172,670,870.86 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 552,255.27 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为前 海开 源基 金管 理有限 公司 ，本 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源恒远 保 本混合型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计 政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自 2016
年3 月28 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2016 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基 金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 21 页 共 56 页
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买 日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生 影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 22 页 共 56 页
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术 时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益 ； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 56 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1 ） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 满 3 个月 ， 若本 基 金在每 个季 度最 后一 个估 值日的 基金 份额
可供分 配利 润金 额高 于 0.10 元 （含0.10 元） ， 基金 管理人 应进 行收 益分 配 ， 具体分 配方 案届 时见
基金管 理人 公告 ；
（2） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 份基 金
份额每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 基金 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 可供 分配利 润 的 50% ；
（3 ） 保 本周 期内 ， 本 基金 仅采取 现金 分红 一种 收益 分配方 式 ， 不 进行 红利 再投 资。 转型 为 “ 前
海开源恒远灵 活配置混 合 型证券投资基 金 ” 后， 收 益分配方式分 为现金分 红 与红利再投 资，投资
人可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资人 不 选 择，本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
（4） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（5） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（6） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价 该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 56 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值 模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税 项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 8,516,856.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 8,516,856.83
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 62,018,543.90 68,823,312.65 6,804,768.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,001,000.00 4,983,000.00 -18,000.00
银行间 市场 853,617,040.00 845,027,000.00 -8,590,040.00 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 56 页
合计 858,618,040.00 850,010,000.00 -8,608,040.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 920,636,583.90 918,833,312.65 -1,803,271.25
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 130,000,000.00 -
合计 130,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,129.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 277.70
应收债 券利 息 24,210,167.65
应收买 入返 售证 券利 息 271,934.96
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.00
合计 24,488,525.41
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 136,796.70
银行间 市场 应付 交易 费用 3,125.00
合计 139,921.70
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 24,483.39
预提费 用 120,000.00
合计 144,483.39
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,172,670,870.86 1,172,670,870.86
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -128,562,327.49 -128,562,327.49
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,044,108,543.37 1,044,108,543.37
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 39,297,708.80 -1,803,271.25 37,494,437.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,755,804.94 -534,875.01 -2,290,679.95 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -1,755,804.94 -534,875.01 -2,290,679.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 37,541,903.86 -2,338,146.26 35,203,757.60
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效
日) 至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 328,744.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,560.13
其他 623.84
合计 378,928.80
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 28 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 209,390,435.49
减：卖 出股 票成 本总 额 184,070,307.75
买卖股 票差 价收 入 25,320,127.74
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资 收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3月28 日( 基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-989,303.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 56 页
合计 -989,303.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3月28 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
231,277,772.98
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
225,602,973.00
减：应 收利 息总 额 6,664,102.98
买卖债 券差 价收 入 -989,303.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属 买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 56 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 119,780.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 119,780.55
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年3 月28 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
1. 交易 性金 融资 产 -1,803,271.25
—— 股 票投 资 6,804,768.75
—— 债 券投 资 -8,608,040.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 -1,803,271.25
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月28 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,210,623.21
合计 1,210,623.21 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 56 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月28 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
577,331.00
银行间 市场 交易 费用 5,525.00
合计
582,856.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 28 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 70,000.00
汇划费 6,402.83
债券托 管账 户维 护费 7,500.00
其他 400.00
合计 134,302.83
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 56 页
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,310,954.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,839,050.10
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.20% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 56 页
误后， 基金 托管 人于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
其中， 在基 金保 本周 期内 ， 本基金 的保 证费 用或 风险 买断费 用从 基金 管理 人的 管理费 收入 中列 支 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,718,492.52
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后 ， 基 金托 管人 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 。 若遇 法 定节假 日 、 公 休假 等，
支付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 关联 方未 从本 基金获 得销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 56 页
关联方
名称
本期
2016 年 3 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
8,516,856.83 328,744.83
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72 -
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 56 页
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 56 页
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管 理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金 融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本 息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信 用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 56 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
-
未评级
850,010,000.00
合计
850,010,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 等。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 56 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺 口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,516,856.83 - - - 8,516,856.83
结算备 付金 617,062.00 - - - 617,062.00
存出保 证金 35,597.92 - - - 35,597.92
交易性 金融 资产 54,983,000.00 795,027,000.00 - 68,823,312.65 918,833,312.65
买入返 售金 融资
产
130,000,000.00 - - - 130,000,000.00
应收利 息 - - - 24,488,525.41 24,488,525.41
其他资 产 - - - - -
资产总 计 194,152,516.75 795,027,000.00 - 93,311,838.06 1,082,491,354.81
负债
应付赎 回款 - - - 1,599,582.48 1,599,582.48
应付管 理人 报酬 - - - 1,110,056.80 1,110,056.80
应付托 管费 - - - 185,009.47 185,009.47
应付交 易费 用 - - - 139,921.70 139,921.70
其他负 债 - - - 144,483.39 144,483.39
负债总 计 - - - 3,179,053.84 3,179,053.84
利率敏 感度 缺口 194,152,516.75 795,027,000.00 - 90,132,784.22 1,079,312,300.97
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 期或到期
日孰早 者进 行分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加 -2,179,127.68 - 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 56 页
0.25%
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
2,189,701.01
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事 项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 68,823,312.65 6.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 68,823,312.65 6.38
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若其他市场变量保持不变, 对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降
5%
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 56 页
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
4,194,817.64 -
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-4,194,817.64
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变 动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 68,433,123.93 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 850,400,188.72 元， 属于 第三 层
次的余 额 为0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 56 页
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 68,823,312.65 6.36
其中： 股票 68,823,312.65 6.36
2 固定收 益投 资 850,010,000.00 78.52
其中： 债券 850,010,000.00 78.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 130,000,000.00 12.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,133,918.83 0.84
7 其他各 项资 产 24,524,123.33 2.27
8 合计 1,082,491,354.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,193,587.08 3.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 33,225,102.00 3.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
234,875.00 0.02 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 56 页
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 68,823,312.65 6.38
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 1,849,950 33,225,102.00 3.08
2 000651 格力电 器 777,700 19,146,974.00 1.77
3 000910 大亚科 技 797,690 15,235,879.00 1.41
4 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
5 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
6 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
7 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
8 603228 景旺电 子 3,117 72,189.72 0.01
9 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
10 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
11 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.01
12 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
13 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
14 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
15 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 56 页
16 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00
17 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
18 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
19 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
20 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
21 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
22 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
23 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
24 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
25 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
26 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
27 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 103,525,107.55 9.59
2 000776 广发证 券 24,562,232.75 2.28
3 000651 格力电 器 17,921,914.09 1.66
4 000709 河钢股 份 14,339,000.00 1.33
5 000910 大亚科 技 10,952,179.20 1.01
6 600019 宝钢股 份 10,404,439.00 0.96
7 002479 富春环 保 10,223,347.49 0.95
8 000963 华东医 药 9,089,685.30 0.84
9 000983 西山煤 电 6,218,428.11 0.58
10 600273 嘉化能 源 6,097,523.20 0.56
11 300232 洲明科 技 5,325,173.50 0.49
12 300257 开山股 份 5,147,797.00 0.48
13 601699 潞安环 能 5,135,348.80 0.48
14 002616 长青集 团 3,108,026.65 0.29
15 002367 康力电 梯 2,910,040.00 0.27
16 002234 民和股 份 2,830,376.86 0.26
17 000698 沈阳化 工 1,451,216.00 0.13
18 601229 上海银 行 1,157,839.89 0.11 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 56 页
19 600919 江苏银 行 285,504.45 0.03
20 600926 杭州银 行 281,180.60 0.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600739 辽宁成 大 75,713,739.97 7.01
2 000776 广发证 券 23,945,979.00 2.22
3 000709 河钢股 份 12,734,000.00 1.18
4 002479 富春环 保 11,782,302.81 1.09
5 600019 宝钢股 份 11,187,000.00 1.04
6 000963 华东医 药 9,135,751.00 0.85
7 000983 西山煤 电 8,883,899.00 0.82
8 601699 潞安环 能 7,292,985.58 0.68
9 300232 洲明科 技 6,712,861.67 0.62
10 600273 嘉化能 源 6,260,206.30 0.58
11 300257 开山股 份 4,710,879.40 0.44
12 002234 民和股 份 3,288,492.35 0.30
13 002616 长青集 团 2,947,375.18 0.27
14 002367 康力电 梯 2,920,188.00 0.27
15 601229 上海银 行 1,982,970.16 0.18
16 000698 沈阳化 工 1,256,693.00 0.12
17 601611 中国核 建 672,904.48 0.06
18 600977 中国电 影 640,473.46 0.06
19 600909 华安证 券 574,003.73 0.05
20 603858 步长制 药 555,946.11 0.05
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 246,088,851.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 209,390,435.49
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,983,000.00 0.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 845,027,000.00 78.29
其中： 政策 性金 融债 845,027,000.00 78.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 850,010,000.00 78.75
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 2,100,000 210,966,000.00 19.55
2 110216 11 国开 16 2,000,000 202,400,000.00 18.75
3 150406 15 农发 06 2,000,000 200,760,000.00 18.60
4 150401 15 农发 01 1,300,000 130,676,000.00 12.11
5 130304 13 进出 04 500,000 50,225,000.00 4.65
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 35,597.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,488,525.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,524,123.33
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 56 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股流 通受 限
2 603228 景旺电 子 72,189.72 0.01 新股流 通受 限
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,888 177,328.22 252,424,951.55 24.18% 791,683,591.82 75.82%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 28 日 ） 基金 份额 总额
1,172,670,870.86 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 56 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 128,562,327.49
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,044,108,543.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 56 页
例
国海证券 2 229,614,259.91 51.18% 167,916.05 51.18% -
中投证券 1 130,688,533.58 29.13% 95,572.66 29.13% -
山西证券 1 88,329,477.50 19.69% 64,595.13 19.69% -
招商证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国海证券 52,827,893.00 91.35% 7,130,900,000.00 95.54% - -
中投证券 - - - - - -
山西证券 5,001,000.00 8.65% 333,000,000.00 4.46% - -
招商证券 - - - - - -
前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 56 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
前海开源恒远保本混合型证券投资基金招募 说
明书
上海证 券报 2016 年
2 月 29
日
2
前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金 合
同内容 摘要
上海证 券报 2016 年
2 月 29
日
3
前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金 份
额发售 公告
上海证 券报 2016 年
2 月 29
日
4
关于前海开源恒远保本混合型证券投资基金 增
加华宝 证券 为代 销机 构的 公告
上海证 券报 2016 年
3 月 3
日
5
关于前海开源恒远保本混合型证券投资基金 增
加中国 银行 为代 销机 构的 公告
上海证 券报 2016 年
3 月 4
日
6
关于前海开源恒远保本混合型证券投资基金 参
与钱景 财富 认购 费率 优惠 活动的 公告
上海证 券报 2016 年
3 月 7
日
7
关于前海开源恒远保本混合型证券投资基金 增
加万联 证券 、钱 景财 富为 代销机 构的 公告
上海证 券报 2016 年
3 月 7
日
8
前海开源基金管理有限公司关 于 旗 下 基 金 增 加
光大证 券为 代销 机构 的公 告
上海证 券报 2016 年
3 月 14
日
9
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加长 量基 金为 代销 机构 的公告
上海证 券报 2016 年
3 月 16前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 56 页
日
10
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
利得基金为代销机构并参与其费率优惠活动 的
公告
上海证 券报 2016 年
3 月 18
日
11
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 加
同花顺 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
3 月 22
日
12
关于前海开源恒远保本混合型证券投资基金 增
加中国 农业 银行 为代 销机 构的公 告
上海证 券报 2016 年
3 月 24
日
13
前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金 合
同生效 公告
上海证 券报 2016 年
3 月 29
日
14
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
英大证 券为 代销 机构 的公 告
上海证 券报 2016 年
3 月 30
日
15
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参 加
新兰德 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
3 月 31
日
16
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
华龙证券为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
4 月 6
日
17
前海开源基金管理有限公司关 于 旗 下 基 金 增 加
鑫鼎盛为代销机构及开通定投和转换业务的 公
告
上海证 券报 2016 年
4 月 8
日
18
前海开源恒远保本混合型证券投资基金开放 日
常赎回 业务 的公 告
上海证 券报 2016 年
4 月 26
日
19 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金 上海证 券报 2016 年前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 56 页
增加伯 嘉基 金为 代销 机构 的公告 4 月 29
日
20
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
金斧子为代销机构及开通定投和转换业务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2016 年
4 月 29
日
21
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加汇成基金为代销机构及开通定投和转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 2016 年
4 月 29
日
22
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
广州证券为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
5 月 5
日
23
前海开源基金管理有限公司关于和讯公司费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
5 月 11
日
24
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加和讯公司为代销机构及开通定投业务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2016 年
5 月 11
日
25
前海开源基金管理有限公司关于降 低 旗 下 基 金
在好买 基金 申购 金额 下限 的公告
上海证 券报 2016 年
5 月 23
日
26
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加联讯证券为代销机构并开通定投和转换 业
务的公 告
上海证 券报 2016 年
5 月 24
日
27
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
凯恩斯基金为代销机构及开通定投和转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2016 年
6 月 6
日
28
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
京西票号为代销机构并参与其费率优惠活动 的
公告
上海证 券报 2016 年
6 月 7
日 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 56 页
29
前海开源基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 参 加
华泰证 券费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 2016 年
6 月 20
日
30
前海开源基金管理有限公司关于调整个人投 资
者开立 基金 账户 的证 件类 型的公 告
上海证 券报 2016 年
6 月 21
日
31
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金投 资
资产支 持证 券的 公告
上海证 券报 2016 年
6 月 21
日
32
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
晟视天下为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
7 月 19
日
33
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金2016 年
第2 季 度报 告
上海证 券报 2016 年
7 月 19
日
34
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
广源达信为代销机构及开通定投和转换业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
上海证 券报 2016 年
7 月 26
日
35
前海开源基金管理有限公司关于诺亚正行费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
7 月 27
日
36
前海开源基金管理有限公司关于华安证券费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
7 月 27
日
37
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下开 放
式基金 赎回 份额 下限 的公 告
上海证 券报 2016 年
8 月 23
日
38
前海开源基金管理有限公司关于旗 下 基 金 增 加
蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务 并
上海证 券报 2016 年
8 月 24前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 56 页
参与其 费率 优惠 活动 的公 告 日
39
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金2016 年
半年度 报告
上海证 券报 、 基金 管
理人的 官方 网站
2016 年
8 月 29
日
40
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金2016 年
半年度 报告 摘要
上海证 券报 2016 年
8 月 29
日
41
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增 加
华融金融为代销机构及开通定投和转换业务 的
公告
上海证 券报 2016 年
9 月 9
日
42
前海开 源恒 远保 本混 合型 证券投 资基 金2016 年
第3 季 度报 告
上海证 券报 2016 年
10 月
26 日
43
前海开源基金管理有限公司关于降低旗下开 放
式基金 在同 花顺 销售 平台 申购金 额下 限的 公告
上海证 券报 2016 年
11 月 4
日
44
前海开源基金管理有限公司关于华融金融费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
11 月 7
日
45
前海开源基金管理有限公司关于钱景财富费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
11 月 7
日
46
前海开源基金管理有限公司关于新浪仓石费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
11 月
11 日
47
前海开源基金管理有限公司关于广源达信费 率
调整的 公 告
上海证 券报 2016 年
11 月
11 日
48 前海开源恒远保本混合型证券投资基金招募 说 上海证 券报 2016 年前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 56 页
明书（ 更新 ）摘 要 11 月
11 日
49
前海开源基金管理有限公司关于北京微动利 费
率调整 的公 告
上海证 券报 2016 年
12 月
28 日
50
前海开源基金管理有限公司关于泰诚财富费 率
调整的 公告
上海证 券报 2016 年
12 月
28 日
51
前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部 分
基金通 过蛋 卷基 金定 投申 购起点 金额 的公 告
上海证 券报 2016 年
12 月
28 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准前 海开 源恒 远保 本混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（3） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（4） 《 前海 开源 恒远 保本 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 恒远 保本 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ； 前海开源恒远保本混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 56 页
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
