泰 康 宏 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2017
年3 月29 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2016 年6 月8 日起 至2016 年12 月 31 日 止。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等 内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 泰康宏 泰回 报混 合
基金主 代码 002767
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 518,250,609.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 和保 持 资产 流动 性的 基础 上，
通 过 合理 配置 大类 资产 和精 选 投资 标的 ，力 求超 越业
绩 比 较基 准的 投资 回报 ，实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金将 充分 发挥 管理 人在 大 类资 产配 置上 的投 研究
优 势 ，综 合运 用定 量分 析和 定 型分 析手 段， 全面 评估
证 券 市场 当期 的投 资环 境并 对 可以 预见 的未 来时 期内
各 大 类资 产的 风险 收益 状况 进 行分 析与 预测 。在 此基
础 上 ，制 定本 基金 在权 益类 资 产与 固收 类资 产上 的战
略配置 比例 ，并 定期 或不 定期地 进行 调整 。
权 益 类投 资方 面 ， 在严 格控 制 风险 、保 持资 产流 动性
的 前 提下 ，本 基金 将适 度参 与 权益 类资 产的 投资 ，以
增 加 基金 收益 。本 基金 在股 票 基本 面研 究的 基础 上，
同 时 考虑 投资 者情 绪、 认知 等 决策 因素 的影 响， 精选
具 有 持续 竞争 优势 和增 长潜 力 、估 值合 理的 上市 公司
股票进 行投 资。
固 定 收益 类投 资方 面， 本基 金 通过 分析 宏观 经济 运行
情 况 、判 断经 济政 策取 向， 对 市场 利率 水平 和收 益率
曲 线 未来 的变 化趋 势做 出预 测 和判 断， 结合 债券 市场
资 金 供求 结构 及变 化趋 势， 确 定固 定收 益类 资产 的久
期 配 置。 另外 ，本 基金 在分 析 各类 债券 资产 的信 用风
险 、 流动 性风 险及 其收 益率 水 平的 基础 上， 通过 比较
或合理预 期各 类资 产的 风险 与 收益 率变 化， 确定 并动
态地调 整优 先配 置的 资产 类别和 配置 比例 。
业绩比 较基 准 15%*沪深300 指 数收 益率+80%* 中 债新 综合 财富 （总 值 ）
指数收 益率+5%* 金融 机构 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 预期 收 益和 风险 水平 低于 股票泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张叶 张燕
联系电 话 010-57697372 0755-83199084
电子邮 箱 zhangye20@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4001895522 95555
传真 010-66429136 0755-83195201
注册地 址 中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验 区张
杨路828-838 号 26F07 、F08 室
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 段国圣 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号企 业 天地 2 号
楼普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰康 国
际大 厦5 层
§3 主要财 务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 9,872,147.74
本期利 润 6,112,004.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0105 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 1.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 4,954,297.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0096
期末基 金资 产净 值 523,204,906.80
期末基 金份 额净 值 1.0096
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.96%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
（4 ） 本基 金合 同 生 效日 为2016 年6 月8 日 ，截 至 报告期 末不 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.60% 0.12% -0.93% 0.18% 0.33% -0.06%
过去六 个月 0.91% 0.10% 0.98% 0.16% -0.07% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
0.96% 0.09% 1.40% 0.16% -0.44% -0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月8 日 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 成立 于2016 年6 月8 日，2016 年度 净值 增长率 的计 算期 间 为2016 年 6 月 8 日至 2016
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自合 同 生 效日 （2016 年 6 月8 日 ） 至 报告 期截 止日 （2016 年12 月 31 日 ） 未 进行 利润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益 投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至2016 年底 ， 公 司管 理 着泰康 薪意 保货 币市 场基 金、 泰 康新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金、泰康新 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰康稳健增利 债券型证 券 投资基金、 泰康安泰
回报混合型证 券投资基 金 、泰康沪港深 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰康宏泰回 报混合型
证券投资基金 、泰康恒 泰 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 康丰盈债 券 型证券投资 基金、泰
康安益纯债债 券型证券 投 资基、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港 深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金共 十三 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋利娟
本 基 金 基
金经理
2016 年6 月8
日
- 8
蒋利娟女士，经济学硕
士。2008 年 7 月 加入 泰
康资产管理有限责任公
司，历任集中交易室交
易员，固定收益投资部
流动性投资经理、固定
收益投资经理，固定收
益投资中心固定收益投
资经理 ，2015 年6 月19
日至今担任泰康薪意保
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。 2015 年9 月 23 日至
今担任 泰 康 新 回 报 灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2015 年12
月 8 日至 2016 年 12 月
26 日任 泰康 新机 遇灵 活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 2泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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月 3 日至今 任泰 康稳 健
增利债券型证券投资基
金基金 经理 。2016 年 6
月 8 日至今 任泰 康宏 泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。
桂跃强
本 基 金 基
金经理
2016 年6 月8
日
- 9
桂跃强 于2015 年8 月加
入泰康资产，现担任公
募事业部股票投资负责
人。2007 年9 月至 2015
年 8 月曾任 职于 新华 基
金管理有限责任公司，
担 任 基 金 管 理 部 副 总
监。历任新华泛资源优
势灵活配置混合型证 券
投资基金基金经理、新
华中小市值优选混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、新华信用增益债券
型证券投资基金基金经
理、新华行业周期轮换
股票型证券投资基金基
金经理 。2015 年12 月8
日至今任泰康新机遇灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
6 月8 日 至今 任泰 康宏 泰
回报混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年11
月28 日 起至 今担 任泰 康
策 略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在 投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独立 决策 ，
实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管 理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年， 宏 观经 济平 稳运行 ， 四 个季 度的GDP 增速分 别 是 6.7、6.7、6.7 、6.8 。 具 体来
看，基建投资 增速前高 后 低，制造业投 资企稳回 升 ，全年投资较 为平稳； 零 售增速保持 平稳，进
出口有 所改 善， 企业 进入 到补库 存阶 段。CPI 较为 温和， PPI 上 行较 快， 从0 以下 回升 到 5.5% 。
央行的货币政 策总体稳 健 中性，四季度 中性略偏 紧 ，流动性保持 在合理水 平 。汇率方面 ，受美联
储加息 、美 元指 数上 行等 因素的 影响 ，人 民币 有所 贬值。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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债券市 场方 面， 收益 率前 期区间 震荡 ，10 月 底开 始 有较大 幅度 的上 行。 具体 来看， 年初 由于
天量社融 和稳 增长的预 期 ，收益率有所 下行；年 中 随着供给侧改 革、资金 面 较宽松、资 产荒等因
素，收益率震 荡下行； 四 季度由于通胀 预期升温 、 资金面波动、 市场预期 美 联储未来加 快加息等
因素， 收益 率快 速上 行。 全年来 看，10Y 国债 上行 了20bp ，10Y 国 开上 行 了50bp。
权益市 场方 面，A 股 开年 大跌 超 20% ，熔 断机 制暂 停。弱 势整 理后 ，受 到国 内外政 策面 呵护 ，
风险偏 好提 升的 影响 ，A 股总体 呈现 震荡 上行 趋势 。 二、 三季 度市 场呈 现震 荡格局 ，, 四季 度冲 高
回落、 略有 涨幅 。全 年下 来，低 估值 偏蓝 筹风 格的 品种走 势较 好， 而前 几年 表现抢 眼 的 TMT 行业
品种跌 幅较 大。
基金成 立 于2016 年6 月8 日。 报告 期内 ， 基 金跟 随 市场节 奏稳 步建 仓 ， 逐 步 配置了 利率 债 及
高等级 信用 债， 适时 参与 转债申 购博 取收 益。10 月 份中下 旬开 始， 在宏 观经 济指标 有所 向好 、 通
胀预期有所升 温、货币 政 策有所收紧等 背景下， 基 金主要对持仓 金融债及 时 获利了结， 快速降低
了组合 久期 及杠 杆， 有效 规避 了 11 月-12 月 的债 市 下跌。
权益投资方面 ，基金建 仓 初期采取了相 对谨慎的 投 资策略，精选 有核心竞 争 力的优质个股 ，
对建筑建材、 农林牧渔 、 医药生物等行 业和个股 进 行了阶段性投 资，积累 了 一定的收益 。四季度
基于对市场的 判断，权 益 仓位提高较快 ，主要配 置 了偏蓝筹价值 风格的品 种 。在行业上 ，基金重
点配置 了银 行及 食品 饮料 、医药 等受 益于 消费 升级 的板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰康宏 泰回 报混 合
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0096 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 0.96% ，同 期业 绩比
较基准 增长 率 为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 内生 增 长的动 能有 所回 升， 企业 利润随 着 PPI 回 升有 显著 改善。 政策 方面 ，
预计仍将维持 相对积极 的 财政政策和稳 健中性的 货 币政策。从外 部环境看 ， 须关注美联 储加息、
特朗普 政策 带来 的市 场影 响
债券市场方面 ，预计利 率 水平将受到多 方面因素 的 影响，其中国 内外经济 基 本面及通胀走 势
尤其要密 切关 注。本基 金 未来债券仓位 和久期将 继 续保持中性水 平，注重 组 合持有期收 益，适当
参与利率债的 波段操作 机 会。品种方面 ，配置以 利 率债及中高等 级信用债 为 主，控制组 合信用风
险。
权益市场方面 ，宏观层 面 来看，全球持 续弱增长 态 势，中 国经济 依赖消费 需 求升级和产业 结泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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构转型，有望 实现弯道 超 车；估值层面 ，经历宏 观 调控和去杠杆 后，A 股 市 场估值处于 合理偏低
的位置，伴随 新一轮估 值 切换，市场或 将迎来价 值 回归的机会； 政策层面 ， 新一轮政治 周期即将
全面开启， “ 换届年” 多 项改革政策纷 纷提速， 向 经济注入增长 新动力。 总 体来看，未 来一段时
间内市场大概 率 或将维 持 震荡行情，整 体中枢或 将 缓慢提升。大 类资产中 权 益类资产的 相对价值
日益凸显。我 们将积极 把 握投资机会， 重点研究 有 核心竞争力、 估值水平 合 理、行业有 空间的品
种，力 争为 基金 持有 者取 得较好 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，合规法 律部定期 与 不定期的对 基金的投
资、交 易、 研发 、市 场销 售、信 息披 露等 方面 进行 事前、 事中 或事 后的 监督 检查。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 投 研部门建立可 供
投资的基础库 ，合规法 律 部建立禁投库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 券进行维护 更新，通
过信息 技术 建立 完善 投资 交易监 控系 统 ； 设 立专 人 负责信 息披 露工 作 ， 信 息 披露做 到真 实 、 准 确、
完整、及时； 完善公司 风 险管理指标及 流程，监 控 公司各项业务 的运作状 况 和风险程度 ；内部监
察稽核人员日 常对基金 运 作及员工行为 的合规性 进 行定期和不定 期检查， 发 现问题及时 督促有关
部门整 改， 并定 期制 作监 察稽核 报告 报公 司公 募业 务风险 控 制 委员 会。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 报告 期2016 年 6 月 8 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2016 年12 月31 日， 本基 金未 进行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人 利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2017 ）第 24452 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰康宏 泰回 报混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 康 宏 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“泰 康宏 泰回 报混 合”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、 2016 年6 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年
12 月31 日 止期 间的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰康宏泰回报混合的基 金管理人泰
康资产 管理 有限 责任 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施 审 计 程序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰康宏泰 回报混合的财务报表在所 有重大方 面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了泰 康宏 泰 回报混 合2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以及 2016 年 6 月 8 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 周
星
李
姗
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 宏泰 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 407,222.13
结算备 付金
939,335.58
存出保 证金
60,756.41
交易性 金融 资产 7.4.7.2 479,769,666.60
其中： 股票 投资
78,940,997.10
基金投 资
-
债券投 资
400,828,669.50
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 49,230,193.85
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 7,678,836.77
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
538,086,011.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
11,999,862.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,899,205.10
应付管 理人 报酬
554,706.12
应付托 管费
92,451.04
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,709.08
应交税 费
91,374.99 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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应付利 息
2,370.38
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 182,425.83
负债合 计
14,881,104.54
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 518,250,609.53
未分配 利润 7.4.7.10 4,954,297.27
所有者 权益 合计
523,204,906.80
负债和 所有 者权 益总 计
538,086,011.34
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年6 月8 日， 本报 告期 自基金 合同 生效 日2016 年6 月8 日 起至2016
年 12 月 31 日 止， 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.0096 元，基 金份 额总 额
518,250,609.53 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰康 宏泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年6 月8 日(基金合同生效日) 至2016
年 12 月31 日
一、收入
12,340,752.55
1.利息 收入
11,358,828.17
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 282,391.70
债券利 息收 入
9,439,072.95
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,637,363.52
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,602,810.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,966,580.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,613,729.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 22,500.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -3,760,143.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 139,257.50
减： 二、费用
6,228,748.38 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,979,973.34
2．托 管费 7.4.10.2.2 663,328.92
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 121,151.61
5．利 息支 出
1,197,689.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,197,689.80
6．其 他费 用 7.4.7.20 266,604.71
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
6,112,004.17
减：所 得税 费用
-
四、 净利 润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
6,112,004.17
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年 6 月 8 日 ， 本 期是 指自基 金合 同生 效 日2016 年 6 月 8 日至 2016
年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 宏泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年6 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
602,430,818.84 - 602,430,818.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,112,004.17 6,112,004.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-84,180,209.31 -1,157,706.90 -85,337,916.21
其中：1. 基 金申 购款 1,583,338.59 23,621.97 1,606,960.56
2. 基金 赎回 款 -85,763,547.90 -1,181,328.87 -86,944,876.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
518,250,609.53 4,954,297.27 523,204,906.80
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年 6 月 8 日 ， 本 期是 指自基 金合 同生 效 日2016 年 6 月 8 日至 2016泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金志 刚______
______魏宇______
____魏宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰康宏泰回报混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第902 号 《关 于 准予泰 康宏 泰回 报混 合型 证券投 资基 金注 册
的批复》核准 ，由泰康 资 产管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 泰康宏泰
回报混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币602,359,807.54 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2016) 第 670 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《泰康 宏泰 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年6 月8 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为602,430,818.84 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合 71,011.30 份 基金 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 泰康 资产管 理有 限责 任公 司公 司， 基 金托 管人 为招 商银 行 股份有 限公 司( 以下
简称“ 招商 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和《 泰康 宏泰回 报混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市交易
的股票(包括 中小 板、 创业 板及其他中 国证监会 核准 上市的股票) 、权证、 股指 期货、国债 期货、
债券资 产( 包括 但不 限于 国 债、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 可转
换债券、可交 换债券、 分 离交易可转债 、中期票 据 、证券公司短 期公司债 券 、短期融资 券、超短
期融资 券、 中小 企业 私募 债券等)、 非 金融 企业 债务 融资工 具、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存
款( 包括协议 存款、定 期存 款、同业存 单、通知 存款 和其他银行 存款)以及 法律 法规或中国 证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具。基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资于股 票 资产的比例 不高于基
金资产 的 30% ； 持有 的全 部权证 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货
合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，持 有 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：15%*沪深 300 指 数收益 率+80%* 中债
新综合 财富(总值)指 数收 益率+5%* 金 融机 构人 民币 活期存 款利 率( 税后) 。
本财 务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 宏泰 回报混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年 6 月8 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年6 月8 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年6 月8 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
股票投资、债 券投资、 资 产支持证券投 资和衍生 工 具(主要为期货 投资)等按 如下原则确定 公
允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种 法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计 算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收 益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。在符合 有关基金 分 红条件的前提 下，本基 金 每年收益分配 次
数最多为 24 次，每 次收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分配 利润的
10% ， 若基 金合 同生 效不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 。 本基金 收益 分配 方式 分两 种： 现金 分红 与红
利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利自 动转为 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 者不 选择 ，
本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金份 额净值不 能 低于面值， 即基金收
益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金额 后不能低 于 面值。若期 末未分配
利润中的未实 现部分为 正 数，包括基金 经营活动 产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产 生的未实
现平准金等， 则期末可 供 分配利润的金 额为期末 未 分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未 分配利润
的未实现部分 为负数， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润，即 已 实现部分相 抵未实现
部分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部 运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 407,222.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 407,222.13
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 78,838,221.98 78,940,997.10 102,775.12 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,827,824.20 12,750,669.50 -77,154.70
银行间 市场 391,863,763.99 388,078,000.00 -3,785,763.99
合计 404,691,588.19 400,828,669.50 -3,862,918.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 483,529,810.17 479,769,666.60 -3,760,143.57
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 49,230,193.85 -
合计 49,230,193.85 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 176.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 464.97
应收债 券利 息 7,605,456.20
应收买 入返 售证 券利 息 72,708.84
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.03
合计 7,678,836.77 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 ，本 基金 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 34,310.28
银行间 市场 应付 交易 费用 24,398.80
合计 58,709.08
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,425.83
预提费 用 181,000.00
合计 182,425.83
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 602,430,818.84 602,430,818.84
本期申 购 1,583,338.59 1,583,338.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -85,763,547.90 -85,763,547.90
本期末 518,250,609.53 518,250,609.53
注：1. 申 购含 红利 再投 资 、转换 入份 额 ； 赎回 含转 换出份 额。
2. 本 基金自 2016 年 5 月 11 日至 2016 年 6 月 3 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
602,359,807.54 元 。 根 据 《泰康 宏泰 回报 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 和 《泰 康宏 泰回 报混
合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
71,011.30 元在 本基 金成 立后， 折算 为 71,011.30 份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
3. 根 据 《 泰康 宏泰 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 《 泰康 宏泰 回报 混 合型证 券投 资 基 金招泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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募说明 书》 的相 关规 定， 本 基金 于 2016 年6 月8 日( 基金合 同生 效日)至2016 年8 月22 止期 间暂
不向投 资人 开放 基金 交易 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 9,872,147.74 -3,760,143.57 6,112,004.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,281,246.93 123,540.03 -1,157,706.90
其中： 基金 申购 款 16,080.16 7,541.81 23,621.97
基金赎 回款 -1,297,327.09 115,998.22 -1,181,328.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,590,900.81 -3,636,603.54 4,954,297.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12
月31 日
活期存 款利 息收 入 15,195.58
定期存 款利 息收 入 253,283.34
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,696.26
其他 216.52
合计 282,391.70
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 36,132,551.55
减：卖 出股 票成 本总 额 34,165,970.75
买卖股 票差 价收 入 1,966,580.80
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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2016 年6 月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成 交总
额
1,410,592,464.44
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成
本总额
1,393,737,744.36
减：应 收利 息总额 14,240,990.43
买卖债 券差 价收 入 2,613,729.65
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 无资产 支持 证
券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 无贵金 属投 资
收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 无衍生 工具 收
益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016
年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,500.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,500.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,760,143.57
—— 股 票投 资 102,775.12 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 50 页
—— 债 券投 资 -3,862,918.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,760,143.57
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 139,191.14
基金转 换费 收入 66.36
合计 139,257.50
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 转换 费用 由申 购 费补差 和转 出基 金赎 回费 两部分 构成 。 其 中： 申 购费 补差收 取具 体情 况，
视每次 转换 时的 两只 基金 的费率 差异 情况 而定 。基 金转换 费用 由基 金份 额持 有人承 担。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
97,419.11
银行间 市场 交易 费用 23,732.50
合计
121,151.61
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 168,000.00
其他 700.00
银行费 用 19,904.71 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 50 页
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 266,604.71
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 ；
2、 泰 康人 寿保 险股 份有 限 公司 于2016 年8 月18 日 获得保 监许 可 （2016 ）816 号批复 ， 更 名为 泰
康保险 集团 股份 有限 公 司 ；截 至 2016 年12 月31 日 投资账 户名 称的 变更 尚未 完成。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 无通过 关联 方
交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,979,973.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,537,299.25
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公 司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 50 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 663,328.92
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 未与关 联方 进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期2016 年6 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人未 运用 固
有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 ，除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年6 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 407,222.13 15,195.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期2016 年6 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 未在承 销期 内
参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期2016 年6 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金无 须作说 明的 其
他关联 交易 事项 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 50 页
7.4.11 利 润分 配情况
本报告 期2016 年6 月8 日 （基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月31 日， 本基 金 无利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
网下新
股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
网下新
股流通
受限限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
网下新
股流通
受限
23.16 23.16 2,410 55,815.60 55,815.60 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
网下新
股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
网下新
股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
网下新
股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
网下新
股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
网下新
股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
网下新
股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注： （1）基金 可使用以 基 金名义开设 的股票账 户， 选择网上或 者网下一 种方 式进行新股 申购。 其
中基金 作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上市后的 约定期限 内 不能自由转让 ；基金作 为 个人投资者参 与网上认 购 获配的新股 ，从新股泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 50 页
获配日 至新 股上 市日 之间 不能自 由转 让 。 此 外 ， 基 金 还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证 监会 《 上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 ， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起12 个月 内不
得转让 。
（2 ） 截至 本报 告期 末2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 债
券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额11,999,862.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698353 16 首钢
SCP003
2017 年1 月3
日
99.83 120,000 11,979,600.00
合计
120,000 11,979,600.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，预期收 益和风险 水 平低于股票型 基金，高 于 债券型基金与 货
币市场基金。 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及基金投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是精选优 质 投资标的，在 有效控制 风 险前提下保 持一定流
动性， 力求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 ，实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 50 页
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的 基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约 、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行招商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风 险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00
A-1 以下
0.00
未评级
186,634,000.00
合计
186,634,000.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 50 页
票据等 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA
31,479,760.40
AAA 以下
2,462,745.60
未评级
0.00
合计
33,942,506.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 可在 证券 交易 所上 市交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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于2016 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 11,999,862.00 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 407,222.13 - - - 407,222.13
结算备 付金 939,335.58 - - - 939,335.58
存出保 证金 60,756.41 - - - 60,756.41
交易性 金融 资产 215,881,163.50 184,947,506.00 - 78,940,997.10 479,769,666.60
买入返 售金 融资
产
49,230,193.85 - - - 49,230,193.85
应收利 息 - - - 7,678,836.77 7,678,836.77
其他资 产 - - - - -
资产总 计 266,518,671.47 184,947,506.00 - 86,619,833.87 538,086,011.34
负债
卖出回 购金 融资
产款
11,999,862.00 - - - 11,999,862.00
应付赎 回款 - - - 1,899,205.10 1,899,205.10
应付管 理人 报酬 - - - 554,706.12 554,706.12
应付托 管费 - - - 92,451.04 92,451.04 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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应付交 易费 用 - - - 58,709.08 58,709.08
应付利 息 - - - 2,370.38 2,370.38
应交税 费 - - - 91,374.99 91,374.99
其他负 债 - - - 182,425.83 182,425.83
负债总 计 11,999,862.00 - - 2,881,242.54 14,881,104.54
利率敏 感度 缺口 254,518,809.47 184,947,506.00 - 83,738,591.33 523,204,906.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 864,020.68 -
市场利 率上 调0.25% -859,351.97
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自 身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用定 性分析与 定 量分析相结合 的分析框 架 ，自上而下灵 活配置大 类 资产，自下而 上
精选投资标的 ，在控制 风 险的前提下集 中资金进 行 优质证券的投 资管理， 同 时进行高效 的流动性
管理， 力争 利用 主动 组合 管理获 得超 过业 绩比 较基 准的收 益。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票资产 的 比例不高于基 金
资产 的 30% ；持 有的 全部 权证市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，持有 现 金或者到期日 在 一年以 内 的政府债券 的比例不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 50 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 78,940,997.10 15.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 78,940,997.10 15.09
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2016 年12 月31 日， 本 基金成 立 未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变 动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为78,598,837.89 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 401,170,828.71 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 50 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是 第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 78,940,997.10 14.67
其中： 股票 78,940,997.10 14.67
2 固定收 益投 资 400,828,669.50 74.49
其中： 债券 400,828,669.50 74.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,230,193.85 9.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,346,557.71 0.25
7 其他各 项资 产 7,739,593.18 1.44
8 合计 538,086,011.34 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,409,278.20 0.27
B
采矿业 - - 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 50 页
C
制造业 31,146,679.59 5.95
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 1,452,815.00 0.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 37,892,255.74 7.24
K
房地产 业 4,160,000.00 0.80
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,817,000.00 0.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 78,940,997.10 15.09
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 交易 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 1,000,000 9,100,000.00 1.74
2 601398 工商银 行 2,000,000 8,820,000.00 1.69
3 000333 美的集 团 266,470 7,506,459.90 1.43
4 601939 建设银 行 1,376,304 7,487,093.76 1.43
5 000858 五 粮 液 190,000 6,551,200.00 1.25
6 601998 中信银 行 818,600 5,247,226.00 1.00
7 601169 北京银 行 500,000 4,880,000.00 0.93 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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8 600079 人福医 药 240,000 4,788,000.00 0.92
9 600208 新湖中 宝 1,000,000 4,160,000.00 0.80
10 600519 贵州茅 台 10,000 3,341,500.00 0.64
11 603588 高能环 境 90,000 2,817,000.00 0.54
12 002013 中航机 电 151,544 2,771,739.76 0.53
13 600276 恒瑞医 药 60,000 2,730,000.00 0.52
14 002648 卫星石 化 192,800 2,356,016.00 0.45
15 600643 爱建股 份 150,000 1,861,500.00 0.36
16 600976 健民集 团 45,500 1,452,815.00 0.28
17 002069 *ST 獐岛 126,962 1,409,278.20 0.27
18 002214 大立科 技 60,000 663,000.00 0.13
19 600000 浦发银 行 24,038 389,655.98 0.07
20 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
21 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
22 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
23 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
24 603228 景旺电 子 2,410 55,815.60 0.01
25 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
26 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01
27 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
28 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
29 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
30 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
31 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
32 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
33 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 15,415,000.00 2.95
2 000001 平安银 行 9,500,000.00 1.82
3 002013 中航机 电 9,485,022.96 1.81
4 000333 美的集 团 7,432,866.00 1.42
5 601939 建设银 行 7,310,437.28 1.40 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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6 000858 五 粮 液 6,693,300.00 1.28
7 002043 兔 宝 宝 6,120,304.50 1.17
8 601998 中信银 行 5,127,250.00 0.98
9 600079 人福医 药 5,074,284.00 0.97
10 601169 北京银 行 4,820,000.00 0.92
11 600208 新湖中 宝 4,711,673.00 0.90
12 600643 爱建股 份 3,787,448.21 0.72
13 600519 贵州茅 台 3,189,200.00 0.61
14 603588 高能环 境 3,079,405.00 0.59
15 600886 国投电 力 2,842,227.00 0.54
16 600276 恒瑞医 药 2,588,200.00 0.49
17 601808 中海油 服 2,488,000.00 0.48
18 601818 光大银 行 2,075,000.00 0.40
19 002648 卫星石 化 2,025,629.00 0.39
20 600176 中国巨 石 1,899,111.60 0.36
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002013 中航机 电 7,973,567.46 1.52
2 002043 兔 宝 宝 6,804,387.50 1.30
3 601398 工商银 行 6,630,000.00 1.27
4 600886 国投电 力 2,852,000.00 0.55
5 601808 中海油 服 2,380,653.00 0.46
6 600643 爱建股 份 2,322,300.00 0.44
7 601818 光大银 行 2,040,000.00 0.39
8 600176 中国巨 石 1,926,779.80 0.37
9 600376 首开股 份 1,182,361.79 0.23
10 002594 比亚迪 1,181,802.00 0.23
11 002069 *ST 獐岛 751,800.00 0.14
12 603878 武进不 锈 66,000.00 0.01
13 300528 幸福蓝 海 20,900.00 0.00
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 50 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,004,192.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 36,132,551.55
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,093,163.50 1.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 171,159,000.00 32.71
其中： 政策 性金 融债 171,159,000.00 32.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 89,714,000.00 17.15
6 中期票 据 30,285,000.00 5.79
7 可转债 （可 交换 债） 3,657,506.00 0.70
8 同业存 单 96,920,000.00 18.52
9 其他 - -
10 合计 400,828,669.50 76.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 800,000 80,368,000.00 15.36
2 150207 15 国开 07 700,000 70,637,000.00 13.50
3 111611313 16 平安
CD313
500,000 48,730,000.00 9.31
4 111611374 16 平安
CD374
500,000 48,190,000.00 9.21
5 140225 14 国开 25 200,000 20,154,000.00 3.85
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,756.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,678,836.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,739,593.18
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 2,462,745.60 0.47
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,932 268,245.66 50,000,000.00 9.65% 468,250,609.53 90.35%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
110,337.98 0.0213%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
602,430,818.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,583,338.59
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 85,763,547.90
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 518,250,609.53
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本年度 应 支 付给 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 报酬 为 60,000.00 元 ；截 至 2016
年12 月31 日， 该审 计机 构向本 基金 提供 审计 服务 不满1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 137,263,112.22 92.36% 44,269.54 92.87% -
东方证券股份
有限公司
2 6,696,000.00 4.51% 1,883.50 3.95% -
广发证券股份
有限公司
2 4,664,000.00 3.14% 1,515.69 3.18% -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资 的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用6 个 交易 单元 ， 分 别为中 国国 际金 融股 份有 限公司 上海 、 深圳 证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，东方 证券 股份 有限 公司 上海、 深圳 证券 交易 所交 易单元 各 1 个， 广 发
证券股 份有 限公 司上 海、 深圳证 券交 易所 交易 单元 各1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的泰康宏泰回报混合 2016 年年度 报告
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例 成交总 额
的比例
比例
中国国际金融
股份有限公司
181,096,076.82 100.00% 1,791,700,000.00 95.46% - -
东方证券股份
有限公司
- - 66,900,000.00 3.56% - -
广发证券股份
有限公司
- - 18,400,000.00 0.98% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于泰 康资产 管理 有限责任 公司
股东更 名的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 及基 金管 理人 网
站 2016 年 8 月 27 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准泰 康宏泰 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
（二） 《泰 康宏 泰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康宏 泰回 报混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康宏 泰回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2017 年3 月30 日
