南方日添益货币市场基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年2月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方日添益货币市场基金
基金简称 南方日添益货币
基金主代码
002324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,475,372,537.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 南方日添益货币A 南方日添益货币E
下属分级基金的交易代码：
002324 002325
报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,169,685.77份 1,276,202,852.19份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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姓名 鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金合同生效日为2016年2月3日，基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一
年。
3.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方日添益货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6555% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3099% 0.0029%
过去六个月
1.3846% 0.0042% 0.6924% 0.0000% 0.6922% 0.0042%
自基金合同
2.2775% 0.0033% 1.2566% 0.0003% 1.0209% 0.0030%
3.1.1 期间数据和指标 2016年2月3日(基金合同生效日)-2016年12月31日
南方日添益货币A 南方日添益货币E
本期已实现收益
9,662,478.22 30,751,249.73
本期利润
9,662,478.22 30,751,249.73
本期净值收益率
2.2775% 1.5249%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末基金资产净值
1,199,169,685.77 1,276,202,852.19
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016年末
累计净值收益率
2.2775% 1.5249%南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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生效起至今
南方日添益货币E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.7151% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3695% 0.0029%
过去六个月
1.5097% 0.0043% 0.6886% 0.0003% 0.8211% 0.0040%
自基金合同
生效起至今
1.5249% 0.0043% 0.7037% 0.0004% 0.8212% 0.0039%
注：南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。基金合同生效日至本报告期末不满
一年。本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
南方日添益货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 9,662,478.22 - - 9,662,478.22
合计
9,662,478.22 - - 9,662,478.22
单位：人民币元
南方日添益货币E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 30,751,249.73 - - 30,751,249.73
合计
30,751,249.73 - - 30,751,249.73
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年
8月26日
-
10年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具
有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、
银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、
基金经理助理；2011年10月至2015年3月，
任融通易支付货币基金经理；2012年3月至
2015年3月，任融通四季添利债券基金经理；
2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添
利债券基金经理；2014年8月至2015年 3月，
任融通月月添利定开债券基金经理。2015年
4月加入南方基金；2016年8月至今，任南
方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经
理；2016年11月至今，任南方天天利基金经
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理。
董浩
本基金
基金经
理
2016年
2月3日
-
6年
南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2010年7月加入南方基金，历任交易管理部
债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；
2014年3月至2015年9月，任南方现金通基
金经理助理；2015年9月至2016年8月，任
南方50债基金经理；2015年9月至今，任南
方现金通、南方中票基金经理；2016年2月
至今，任南方日添益货币基金经理；2016年
8月至今，任南方10年国债基金经理；
2016年11月至今，任南方理财60天基金经
理。
刘莹
本基金
基金经
理
2016年
7月29日
-
7年
女，中国科学院管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限
公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公
司固定收益研究员。2014年8月加入南方基
金，任固定收益部研究员；2015年2月至
2016年4月，任南方理财60天基金经理助理；
2016年4月至今，任南方理财14天、南方收
益宝、南方理财金基金经理；2016年7月至
今，任南方日添益货币基金经理。
夏晨曦
本基金
基金经
理
2016年
2月3日
-
11年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。
2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程
研究员、固定收益研究员、风险控制员等职
务，现任固定收益部副总监、社保理事会委
托产品投资决策委员会委员、固定收益投资
决策委员会委员。2008年5月至2012年 7月，
任固定收益部投资经理，负责社保、专户及
年金组合的投资管理；2012年7月至
2015年1月，任南方润元基金经理；2014年
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7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理；
2014年12月至2016年11月，任南方理财金
基金经理；2012年8月至今，任南方理财
14天基金经理；2012年10月至今，任南方
理财60天基金经理；2013年1月至今，任南
方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南
方现金增利、南方现金通基金经理；2016年
2月至今，任南方日添益货币基金经理；
2016年10月至今，任南方天天利基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方日添益货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收
益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有
宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，
GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。
政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、
MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏
紧，短端资金面中枢上升且波动加大。
市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性
牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一
定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，
国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利
率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场
节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前
降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组
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合风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为2.2775%，同期业绩比较基准收益率为1.2566%。E级基金
净值收益率为1.5249%，同期业绩比较基准收益率为0.7037%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2017年国内经济整体缓中趋稳，明年经济的主要拖累来自于房地产。房贷对信贷数据
的影响也将显现，地产整体对经济的托底作用减弱。另一方面，明年经济主要依靠基建进行对冲。
但由于财政支出增速及赤字约束制约了基建增速所能达到的高度，因此基建能否完全对冲地产、
汽车的下滑仍有疑问。通胀方面，农业供给侧改革是明年工作重点，粮食价格可能企稳回升。全
年来看，明年PPI进一步向CPI传导，但食品价格仍弱于季节性。预计全年CPI均值2.4%，较
16年有所上升。
政策层面，由于美国处于加息周期之中，美元指数还有上行空间，将对人民币形成进一步的
贬值压力并制约国内货币政策。除了人民币贬值压力外，金融去杠杆、控制资产泡沫、通胀水平
抬升也共同制约明年货币政策的空间，预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。但另一方面，
经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。
我们预计，短期内流动性将持续紧张，影响债券市场企稳。国内外的不确定性都在上升。中
期来看，由于房地产收缩政策及财政支出的乏力，明年实际经济增速仍有一定的下行压力。不过
考虑到PPI大幅转正和CPI温和通胀，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情
况，相对看好明年中后期债市的配置机会。货币市场利率目前仍处于较高位置，具备一定的配置
价值，但阶段性时点上仍有大幅波动的可能。此外，仍需要严防信用风险，加强持仓债券的跟踪
和梳理。综合来看，我们将继续保持组合的良好的流动性，为广大客户提供稳健可靠的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项
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稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶
段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律
法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的
合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期内应分配收益40,413,727.95元,实际
分配收益 40,413,727.95 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管
理有限公司 2016 年2 月3日（基金合同生效日）至 2016年12月31日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，除2016年11月28日南方日添益货币市场基金投资现金、国债、中央银行
票据、政策性金融债占基金资产净值的比例低于5%，不符合《货币市场基金监督管理办法》及
基金合同规定，上述情况是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原因导致无法
及时补足比例，南方日添益货币市场基金已及时调整投资比例至符合相关法规及基金合同规定，
未给持有人造成损失；2016年11月7 日至11月18日，因中债资信评级公司下调部分短期融资
券评级，导致南方日添益货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于
AA+（011698532_16、011698622_16、011698099_16），因市场原因截至12月31日尚余1笔未
处理完毕（011698099_16），该笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了
AAA 评级，且截止本报告披露日已处理完毕，未给持有人造成损失。南方基金管理有限公司在
南方日添益货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵
守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
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§6 审计报告
本基金 2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21498号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方日添益货币市场基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
800,450,808.00
结算备付金
-
存出保证金
2,150.83
交易性金融资产
797,608,928.82
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
797,608,928.82
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
882,338,603.51
应收证券清算款
-
应收利息
11,680,076.90
应收股利
-
应收申购款
400.00
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,492,080,968.06
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
第 19 页 共43 页
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
15,542,856.69
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
566,423.05
应付托管费
202,293.93
应付销售服务费
103,749.75
应付交易费用
38,054.18
应交税费
-
应付利息
3,052.50
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
252,000.00
负债合计
16,708,430.10
所有者权益：
实收基金
2,475,372,537.96
未分配利润
-
所有者权益合计
2,475,372,537.96
负债和所有者权益总计
2,492,080,968.06
注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
2,475,372,537.96份，其中A级基金份额总额1,199,169,685.77份，E级基金份额总额
1,276,202,852.19份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期
间。
7.2 利润表
会计主体：南方日添益货币市场基金
本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31 日
一、收入
50,367,403.20
1.利息收入
47,237,019.31
其中：存款利息收入
17,418,788.42
债券利息收入
25,522,781.26
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,295,449.63
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,106,901.76
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
3,106,901.76
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
23,482.13
减：二、费用
9,953,675.25
1．管理人报酬
4,020,279.01
2．托管费
1,435,814.00
3．销售服务费
1,099,578.49
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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4．交易费用
-
5．利息支出
2,990,137.23
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
407,866.52
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
40,413,727.95
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
40,413,727.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方日添益货币市场基金
本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 40,413,727.95 40,413,727.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,301,266,400.89 - 1,301,266,400.89
其中：1.基金申购款
7,193,142,663.58 - 7,193,142,663.58
2.基金赎回款
-5,891,876,262.69 - -5,891,876,262.69
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -40,413,727.95 -40,413,727.95
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方日添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2015]第2896号《关于准予南方日添益货币市场基金注册的批复》核准，
由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方日添益货币市场基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币1,174,018,239.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普
华永道中天验字(2016)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方日添益货币市
场基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,174,106,137.07份基金份额，其中认购资金利息折合87,897.33份基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《南方日添益货币市场基金基金合同》和《南方日添益货币市场基金招募说明书》的规
定，本基金将基金份额分为A类与E类份额，两类份额通过各自销售机构的销售网点进行公开发
售，办理申购、赎回等业务。本基金两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率，不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《货币市场基金监督管理办法》和《南方日添益货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在一年以内(含一年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通
知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方日添益货币市场
基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日
(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年
2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而
对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资组合的公
允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与影子价格摊余成本法计算的基金资产净
值的偏离度绝对值达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相
应措施风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合资产价值。
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，
每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日进行支付。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“中国农
业银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,020,279.01
其中：支付销售机构的客户维护费
228,441.64
注：支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.28 %的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.28 % / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,435,814.00
注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
南方日添益货币
A
南方日添益货币E 合计
南方基金
313,518.04 103,728.68 417,246.72
中国农业银行
389,789.26 - 389,789.26
华泰证券
148,770.91 - 148,770.91
兴业证券
2,624.22 - 2,624.22
合计
854,702.43 103,728.68 958,431.11
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和E级
基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.15%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/E级基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年2 月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行
10,161,216.85 10,152,447.53 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
南方日添益货币A 南方日添益货币E
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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基金合同生效日（
2016年2月3日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
201,396,802.25 -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
201,396,802.25 -
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% -
注：
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转出份额。
2. 基金管理人南方基金在本会计期间申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费为
0。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行
450,808.00 53,933.12
注：本基金的活期存款由基金托管人 中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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7.4.9 利润分配情况
金额单位：人民币元
南方日添益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
9,662,478.22 - - 9,662,478.22 -
南方日添益货币E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
30,751,249.73 - - 30,751,249.73 -
7.4.10 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额15,542,856.69元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011698312
16徐工
SCP004
2017年1月
3日
99.97 157,000 15,695,184.31
合计
157,000 15,695,184.31
-
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
第 32 页 共43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
797,608,928.82 32.01
其中：债券
797,608,928.82 32.01
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
882,338,603.51 35.41
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
800,450,808.00 32.12
4
其他各项资产
11,682,627.73 0.47
5
合计
2,492,080,968.06 100.00
注：2016年11月28日南方日添益货币市场基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债占基金资产净值的比例低于5%，是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原
因导致无法及时补足比例，南方日添益货币市场基金已及时调整投资比例至符合相关法规及基金
合同规定，未给持有人造成损失；2016年11月7日至11月18日，因中债资信评级公司下调部
分短期融资券评级，导致南方日添益货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于
AA+（011698532_16、011698622_16、011698099_16），因市场原因截至12月31日尚余1笔未
处理完毕（011698099_16），该笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了AAA评
级，且截止本报告披露日已处理完毕，未给持有人造成损失。
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
8.10
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
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其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
15,542,856.69 0.63
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
5
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
42.13 0.63
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
南方日添益货币 2016年年度报告摘要
第 34 页 共43 页
2 30天(含)—60天
10.10 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
12.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
29.45 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
6.03 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
100.20 0.63
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
130,010,645.11 5.25
其中：政策性金融债
130,010,645.11 5.25
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
450,209,074.12 18.19
6
中期票据
- -
7
同业存单
217,389,209.59 8.78
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8
其他
- -
9
合计
797,608,928.82 32.22
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 011698575
16广晟
SCP006
600,000 59,971,636.53 2.42
2 111697665
16吉林银
行CD157
600,000 59,596,787.78 2.41
3 111610528
16兴业
CD528
600,000 59,077,211.47 2.39
4 011698312
16徐工
SCP004
500,000 49,984,663.42 2.02
5 111697714
16齐鲁银
行CD038
500,000 49,658,617.93 2.01
6 011698103
16鲁能源
SCP004
400,000 40,210,443.82 1.62
7 140201
14国开01
400,000 40,010,992.41 1.62
8 011698288
16晋能
SCP004
400,000 39,988,093.26 1.62
9 011698622
16潞安
SCP008
400,000 39,982,421.11 1.62
10 160201
16国开01
300,000 29,985,226.33 1.21
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1207%
报告期内偏离度的最低值
-0.2105%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0511%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：没有超过0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：没有超过0.5%情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
8.9.2
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,150.83
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
11,680,076.90
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4 应收申购款
400.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
11,682,627.73
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
南方
日添
益货
币A
19,232 62,352.83 57,262,087.71 4.78% 1,141,907,598.06 95.22%
南方
日添
益货
币E
98 13,022,478.08 1,275,986,228.65 99.98% 216,623.54 0.02%
合计
19,330 128,058.59 1,333,248,316.36 53.86% 1,142,124,221.60 46.14%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
南方日添益
货币A
171,639.01 0.0143%
南方日添益
货币E
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
171,639.01 0.0069%
注：注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末
基金份额总额）。
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
南方日添益货币A
-
南方日添益货币E
-
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
-
南方日添益货币A
0~10
南方日添益货币E
-
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
南方日添益货币
A
南方日添益货币E
基金合同生效日（2016 年2 月3 日）基金
份额总额
1,174,106,137.07 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
3,331,503,434.21 3,861,639,229.37
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
3,306,439,885.51 2,585,436,377.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,199,169,685.77 1,276,202,852.19
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用82,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为
1年。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
注：1、本期无租用证券公司交易单元的变更情况。
2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
