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泰康宏泰回报(002767)

泰康宏泰回报:2016年年度报告摘要查看PDF公告

泰康宏泰回报混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定,于
2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金
出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意
阅读。
本报告期为2016年6月8日起至 2016年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰康宏泰回报混合
基金主代码
002767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月8日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 518,250,609.53份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业
绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究
优势,综合运用定量分析和定型分析手段,全面评估
证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时期内
各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基
础上,制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战
略配置比例,并定期或不定期地进行调整。
权益类投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性
的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上,
同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,精选
具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司
股票进行投资。
固定收益类投资方面,本基金通过分析宏观经济运行
情况、判断经济政策取向,对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场
资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久
期配置。另外,本基金在分析各类债券资产的信用风
险、流动性风险及其收益率水平的基础上,通过比较
或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动
态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准 15%*沪深300指数收益率+80%*中债新综合财富(总
值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率
(税后)
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风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票
型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
姓名 张叶 张燕
联系电话
010-57697372 0755-83199084
信息披露负责
人
电子邮箱
zhangye20@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 
4001895522 95555
传真
010-66429136 0755-83195201
 
2.4信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年6月8日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
9,872,147.74
本期利润
6,112,004.17
加权平均基金份额本期利润
0.0105
本期基金份额净值增长率
0.96%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0096
期末基金资产净值
523,204,906.80
期末基金份额净值
1.0096
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
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(3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(4)本基金合同生效日为2016年6月8日,截至报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.60% 0.12% -0.93% 0.18% 0.33% -0.06%
过去六个月
0.91% 0.10% 0.98% 0.16% -0.07% -0.06%
自基金合同
生效起至今
0.96% 0.09% 1.40% 0.16% -0.44% -0.07%
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2016年6月8日生效,截至报告期末未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金成立于2016年6月8日,2016年度净值增长率的计算期间为2016年6月8日至
2016年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2016年6月8日)至报告期截止日(2016年12月31日)未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月,前身
为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2015年底,公司注册资本为10亿元,净资产
超过56亿元。
截至2016年底,泰康受托资产管理规模破万亿。除管理母公司泰康保险集团股份有限公司
委托资产外,泰康资产第三方业务规模突破5000亿元。其中,截至2016年6月30日,泰康资
产企业年金投资管理规模突破1200亿元,位居企业年金投资管理人规模第二名。
泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投
资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投
资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、
养老金产品、境外理财产品、QDII(合格境内机构投资者)专户、公募基金产品等。2015年
4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务资格的保险
资产管理公司。2016年12月,泰康资产入选基本养老保险基金证券投资管理机构。
截至2016年底,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投
资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安
泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合
型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、
泰康安益纯债债券型证券投资基、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债
券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金共十三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
蒋利娟
本基金基
金经理
2016年6月
8日
- 8
蒋利娟女士,经济学
硕士。2008年 7月加
入泰康资产管理有限
责任公司,历任集中
交易室交易员,固定
收益投资部流动性投
资经理、固定收益投
资经理,固定收益投
资中心固定收益投资
经理,2015年 6月
19日至今担任泰康薪
意保货币市场基金基
金经理。2015 年9月
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23日至今担任泰康新
回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2015年12月8日
至2016年12月26日
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016年
2月3日至今任泰康稳
健增利债券型证券投
资基金基金经理。
2016年6月8 日至今
任泰康宏泰回报混合
型证券投资基金基金
经理。
桂跃强
本基金基
金经理
2016年6月
8日
- 9
桂跃强于2015 年8月
加入泰康资产,现担
任公募事业部股票投
资负责人。2007年
9月至2015年 8月曾
任职于新华基金管理
有限责任公司,担任
基金管理部副总监。
历任新华泛资源优势
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、
新华中小市值优选混
合型证券投资基金基
金经理、新华信用增
益债券型证券投资基
金基金经理、新华行
业周期轮换股票型证
券投资基金基金经理。
2015年12月8日至今
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016年
6月8日至今任泰康宏
泰回报混合型证券投
资基金基金经理。
2016年11月28日起
至今担任泰康策略优
选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他
有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易
行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违
法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关
联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大
利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程,并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面,确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,杜绝不同投
资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。
投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实
施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司
交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源,保证各投资组合获得公平的交易
机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执
行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年,宏观经济平稳运行,四个季度的GDP增速分别是6.7、6.7、6.7、6.8。具体
来看,基建投资增速前高后低,制造业投资企稳回升,全年投资较为平稳;零售增速保持平稳,
进出口有所改善,企业进入到补库存阶段。CPI较为温和, PPI上行较快,从0以下回升到5.5%。
央行的货币政策总体稳健中性,四季度中性略偏紧,流动性保持在合理水平。汇率方面,受美联
储加息、美元指数上行等因素的影响,人民币有所贬值。
债券市场方面,收益率前期区间震荡,10月底开始有较大幅度的上行。具体来看,年初由
于天量社融和稳增长的预期,收益率有所下行;年中随着供给侧改革、资金面较宽松、资产荒等
因素,收益率震荡下行;四季度由于通胀预期升温、资金面波动、市场预期美联储未来加快加息
等因素,收益率快速上行。全年来看,10Y国债上行了20bp,10Y国开上行了50bp。
权益市场方面,A股开年大跌超20%,熔断机制暂停。弱势整理后,受到国内外政策面呵护,
风险偏好提升的影响,A股总体呈现震荡上行趋势。二、三季度市场呈现震荡格局,,四季度冲
高回落、略有涨幅。全年下来,低估值偏蓝筹风格的品种走势较好,而前几年表现抢眼的TMT行
业品种跌幅较大。
基金成立于2016年6月8日。报告期内,基金跟随市场节奏稳步建仓,逐步配置了利率债
及高等级信用债,适时参与转债申购博取收益。10月份中下旬开始,在宏观经济指标有所向好、
通胀预期有所升温、货币政策有所收紧等背景下,基金主要对持仓金融债及时获利了结,快速降
低了组合久期及杠杆,有效规避了11月-12月的债市下跌。
权益投资方面,基金建仓初期采取了相对谨慎的投资策略,精选有核心竞争力的优质个股,
对建筑建材、农林牧渔、医药生物等行业和个股进行了阶段性投资,积累了一定的收益。四季度
基于对市场的判断,权益仓位提高较快,主要配置了偏蓝筹价值风格的品种。在行业上,基金重
点配置了银行及食品饮料、医药等受益于消费升级的板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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泰康宏泰回报混合
截止报告期末,本基金份额净值为1.0096,本报告期份额净值增长率为0.96%,同期业绩比
较基准增长率为1.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,经济内生增长的动能有所回升,企业利润随着PPI回升有显著改善。政策方
面,预计仍将维持相对积极的财政政策和稳健中性的货币政策。从外部环境看,须关注美联储加
息、特朗普政策带来的市场影响
债券市场方面,预计利率水平将受到多方面因素的影响,其中国内外经济基本面及通胀走势
尤其要密切关注。本基金未来债券仓位和久期将继续保持中性水平,注重组合持有期收益,适当
参与利率债的波段操作机会。品种方面,配置以利率债及中高等级信用债为主,控制组合信用风
险。
权益市场方面,宏观层面来看,全球持续弱增长态势,中国经济依赖消费需求升级和产业结
构转型,有望实现弯道超车;估值层面,经历宏观调控和去杠杆后,A股市场估值处于合理偏低
的位置,伴随新一轮估值切换,市场或将迎来价值回归的机会;政策层面,新一轮政治周期即将
全面开启,“换届年”多项改革政策纷纷提速,向经济注入增长新动力。总体来看,未来一段时
间内市场大概率或将维持震荡行情,整体中枢或将缓慢提升。大类资产中权益类资产的相对价值
日益凸显。我们将积极把握投资机会,重点研究有核心竞争力、估值水平合理、行业有空间的品
种,力争为基金持有者取得较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值小组,并制定了相关制度及流程。公司估值
小组设成员若干名,成员由各相关部门组成,包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定
收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估
值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
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本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期2016年6月8日
(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,注
册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰康宏泰回报混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016 年12月31日
资 产:
银行存款
407,222.13
结算备付金
939,335.58
存出保证金
60,756.41
交易性金融资产
479,769,666.60
其中:股票投资
78,940,997.10
基金投资
-
债券投资
400,828,669.50
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
49,230,193.85
应收证券清算款
-
应收利息
7,678,836.77
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
538,086,011.34
负债和所有者权益
本期末
2016 年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
11,999,862.00
应付证券清算款
-
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应付赎回款
1,899,205.10
应付管理人报酬
554,706.12
应付托管费
92,451.04
应付销售服务费
-
应付交易费用
58,709.08
应交税费
91,374.99
应付利息
2,370.38
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
182,425.83
负债合计
14,881,104.54
所有者权益:
实收基金
518,250,609.53
未分配利润
4,954,297.27
所有者权益合计
523,204,906.80
负债和所有者权益总计
538,086,011.34
注:本基金合同生效日为2016年6月 8日,本报告期自基金合同生效日2016年6月8日起至
2016年12月31日止,报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.0096元,基金份额总
额518,250,609.53份。 
7.2 利润表
会计主体:泰康宏泰回报混合型证券投资基金
本报告期: 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 
单位:人民币元
项 目
本期
2016年6月8日(基金合同生效日)
至2016 年12月31日
一、收入
12,340,752.55
1.利息收入
11,358,828.17
其中:存款利息收入
282,391.70
债券利息收入
9,439,072.95
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,637,363.52
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
4,602,810.45
其中:股票投资收益
1,966,580.80
基金投资收益
-
债券投资收益
2,613,729.65
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
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衍生工具收益
-
股利收益
22,500.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-3,760,143.57
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
139,257.50
减:二、费用
6,228,748.38
1.管理人报酬
3,979,973.34
2.托管费
663,328.92
3.销售服务费
-
4.交易费用
121,151.61
5.利息支出
1,197,689.80
其中:卖出回购金融资产支出
1,197,689.80
6.其他费用
266,604.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
6,112,004.17
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
6,112,004.17
注:本基金合同生效日为2016 年6月8日,本期是指自基金合同生效日2016年6月8日至
2016年12月31日止期间,无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰康宏泰回报混合型证券投资基金
本报告期:2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
602,430,818.84 - 602,430,818.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期净
利润)
- 6,112,004.17 6,112,004.17
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-84,180,209.31 -1,157,706.90 -85,337,916.21
其中:1.基金申购款
1,583,338.59 23,621.97 1,606,960.56
2.基金赎回款
-85,763,547.90 -1,181,328.87 -86,944,876.77
四、本期向基金份额持有
- - -
 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要
第 16 页 共38 页
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
518,250,609.53 4,954,297.27 523,204,906.80
注:本基金合同生效日为2016 年6月8日,本期是指自基金合同生效日2016年6月8日至
2016年12月31日止期间,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______金志刚______














______魏宇______














____魏宇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰康宏泰回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2016]第902号《关于准予泰康宏泰回报混合型证券投资基金注 册的批复》核准,由泰康资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康宏 泰回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币602,359,807.54元,业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第670号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为602,430,818.84份基金份额,其中认购资金利息折合71,011.30份基金 份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司公司,基金托管人为招商银行股份有限 公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、 债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超 短期融资券、中小企业私募债券等)、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银 行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 17 页 共38 页 于基金资产的30%;持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:15%*沪深300指数收益率 +80%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康宏泰回报混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年6月8日 (基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 18 页 共38 页 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为 期货投资)等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)等按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 19 页 共38 页 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易 双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 20 页 共38 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为24次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。若期末未 分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配 利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 21 页 共38 页 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。- 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 22 页 共38 页 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、泰康人寿保险股份有限公司于2016 年8月18日获得保监许可(2016)816号批复,更名为 泰康保险集团股份有限公司;截至2016年12月31日投资账户名称的变更尚未完成。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 23 页 共38 页 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 注:本报告期2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金无通过关 联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 7.4.8.1.4 权证交易





金额单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比 例 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 24 页 共38 页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,979,973.34 其中:支付销售机构的客户维护费 2,537,299.25 注:支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 663,328.92 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 25 页 共38 页 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注:本报告期2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金未与关联 方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年6月8日(基金合同 生效日)至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 基金合同生效日( 2016年6月8日 )持有的 基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:本报告期2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间,本基金管理 人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联 方名 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 26 页 共38 页 称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 注:本报告期末(2016年12月31 日),除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 招商银行 407,222.13 15,195.58 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:份) 总金额 注:本报告期2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金未在承销 期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日,本基金无须作说明的其 他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 27 页 共38 页 601375 中原 证券 2016年 12月 20日 2017 年1月 3日 网下新 股流通 受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016年 12月 29日 2017 年1月 9日 网下新 股流通 受限限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 603228 景旺 电子 2016年 12月 28日 2017 年1月 6日 网下新 股流通 受限 23.16 23.16 2,410 55,815.60 55,815.60 - 603689 皖天 然气 2016年 12月 30日 2017 年1月 10日 网下新 股流通 受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016年 12月 27日 2017 年1月 5日 网下新 股流通 受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016年 12月 30日 2017 年1月 10日 网下新 股流通 受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603186 华正 新材 2016年 12月 26日 2017 年1月 3日 网下新 股流通 受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016年 12月 27日 2017 年1月 5日 网下新 股流通 受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300591 万里 马 2016年 12月 30日 2017 年1月 10日 网下新 股流通 受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 7.4.10.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:份) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注:(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新 股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 28 页 共38 页 月内不得转让。 (2)截至本报告期末2016年12月31 日止,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的 债券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额11,999,862.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 011698353 16首钢 SCP003 2017年1月 3日 99.83 120,000 11,979,600.00 合计 120,000 11,979,600.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为 质押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 29 页 共38 页 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为78,598,837.89 元,属于第二层次的余额为401,170,828.71元,无属于 第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 78,940,997.10 14.67 其中:股票 78,940,997.10 14.67 2 固定收益投资 400,828,669.50 74.49 其中:债券 400,828,669.50 74.49








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 49,230,193.85 9.15 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 30 页 共38 页 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,346,557.71 0.25 7 其他各项资产 7,739,593.18 1.44 8 合计 538,086,011.34 100.00 注:本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,409,278.20 0.27 B 采矿业 - - C 制造业 31,146,679.59 5.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 1,452,815.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 37,892,255.74 7.24 K 房地产业 4,160,000.00 0.80 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,817,000.00 0.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,940,997.10 15.09 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 31 页 共38 页 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000001 平安银行 1,000,000 9,100,000.00 1.74 2 601398 工商银行 2,000,000 8,820,000.00 1.69 3 000333 美的集团 266,470 7,506,459.90 1.43 4 601939 建设银行 1,376,304 7,487,093.76 1.43 5 000858 五 粮 液 190,000 6,551,200.00 1.25 6 601998 中信银行 818,600 5,247,226.00 1.00 7 601169 北京银行 500,000 4,880,000.00 0.93 8 600079 人福医药 240,000 4,788,000.00 0.92 9 600208 新湖中宝 1,000,000 4,160,000.00 0.80 10 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 0.64 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 https://www.tkfunds.com.cn 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 601398 工商银行 15,415,000.00 2.95 2 000001 平安银行 9,500,000.00 1.82 3 002013 中航机电 9,485,022.96 1.81 4 000333 美的集团 7,432,866.00 1.42 5 601939 建设银行 7,310,437.28 1.40 6 000858 五 粮 液 6,693,300.00 1.28 7 002043 兔 宝 宝 6,120,304.50 1.17 8 601998 中信银行 5,127,250.00 0.98 9 600079 人福医药 5,074,284.00 0.97 10 601169 北京银行 4,820,000.00 0.92 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 32 页 共38 页 11 600208 新湖中宝 4,711,673.00 0.90 12 600643 爱建股份 3,787,448.21 0.72 13 600519 贵州茅台 3,189,200.00 0.61 14 603588 高能环境 3,079,405.00 0.59 15 600886 国投电力 2,842,227.00 0.54 16 600276 恒瑞医药 2,588,200.00 0.49 17 601808 中海油服 2,488,000.00 0.48 18 601818 光大银行 2,075,000.00 0.40 19 002648 卫星石化 2,025,629.00 0.39 20 600176 中国巨石 1,899,111.60 0.36 注:(1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 (2)“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002013 中航机电 7,973,567.46 1.52 2 002043 兔 宝 宝 6,804,387.50 1.30 3 601398 工商银行 6,630,000.00 1.27 4 600886 国投电力 2,852,000.00 0.55 5 601808 中海油服 2,380,653.00 0.46 6 600643 爱建股份 2,322,300.00 0.44 7 601818 光大银行 2,040,000.00 0.39 8 600176 中国巨石 1,926,779.80 0.37 9 600376 首开股份 1,182,361.79 0.23 10 002594 比亚迪 1,181,802.00 0.23 11 002069 *ST獐岛 751,800.00 0.14 12 603878 武进不锈 66,000.00 0.01 13 300528 幸福蓝海 20,900.00 0.00 注:(1)卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 (2)“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 33 页 共38 页 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 113,004,192.73 卖出股票收入(成交)总额 36,132,551.55 注:(1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 (2)“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 9,093,163.50 1.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,159,000.00 32.71 其中:政策性金融债 171,159,000.00 32.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,714,000.00 17.15 6 中期票据 30,285,000.00 5.79 7 可转债(可交换债) 3,657,506.00 0.70 8 同业存单 96,920,000.00 18.52 9 其他 - - 10 合计 400,828,669.50 76.61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150201 15国开01 800,000 80,368,000.00 15.36 2 150207 15国开07 700,000 70,637,000.00 13.50 3 111611313 16平安 CD313 500,000 48,730,000.00 9.31 4 111611374 16平安 CD374 500,000 48,190,000.00 9.21 5 140225 14国开25 200,000 20,154,000.00 3.85 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 34 页 共38 页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细




















金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 - 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 - 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 - 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 35 页 共38 页 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,756.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,678,836.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,739,593.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128009 歌尔转债 2,462,745.60 0.47 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 36 页 共38 页 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,932 268,245.66 50,000,000.00 9.65% 468,250,609.53 90.35% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 110,337.98 0.0213% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年6 月8 日 )基金份额总额 602,430,818.84 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,583,338.59 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 85,763,547.90 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 518,250,609.53 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。





泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 37 页 共38 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服 务,本年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为60,000.00元;截至 2016年12月31日,该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中国国际金融 股份有限公司 2 137,263,112.22 92.36% 44,269.54 92.87% - 东方证券股份 有限公司 2 6,696,000.00 4.51% 1,883.50 3.95% - 广发证券股份 有限公司 2 4,664,000.00 3.14% 1,515.69 3.18% - 注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的 佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;②财务状况良好,各项 泰康宏泰回报混合 2016年年度报告摘要 第 38 页 共38 页 财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人 员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签 约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内本基金新增租用6个交易单元,分别为中国国际金融股份有限公司上海、深圳 证券交易所交易单元各1个,东方证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个,广 发证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国国际金融 股份有限公司 181,096,076.82 100.00%1,791,700,000.00 95.46% - - 东方证券股份 有限公司 - - 66,900,000.00 3.56% - - 广发证券股份 有限公司 - - 18,400,000.00 0.98% - - 泰康资产管理有限责任公司 2017年3月30日