诺 安 先 进 制造 股 票 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分 配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安先 进制 造股 票
基金主 代码 001528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,226,168.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于先 进制 造主题 相关 上市 公司 ， 在 控制投 资风 险
的同时 ，力 争实 现基 金资 产的稳 定增 值。
投资策 略 1 、资产配 置策略方面 ，本基金 将采取战 略性资产配置和 战术性
资产配 置相 结合 的资 产配 置策略 ， 根据 宏观 经济 运 行态势 、 政策
变化 、 市 场环 境的 变化 ， 在长期 资产 配置 保持 稳定 的前提 下 ， 积
极进行 短期 资产 灵活 配置 ， 力图 通过 时机 选择 构建 在承受 一定 风
险前提 下获 取较 高收 益的 资产组 合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险
收益特 征的 相对 变化 ， 动 态优化 投资 组合 ， 以规 避 或控制 市场 风
险，提 高基 金收 益率 。
2、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市
公司 ，构建股 票投资组合。核 心思路在 于：1） 自上而 下 地分析
行业的 增长 前景 、 行业 结 构、 商业 模式 、 竞 争要 素 等分析 把握 其
投资 机会；2）自下而 上地评判 企业的核 心竞争力、管理 层、治
理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的
大趋势 ， 对企 业基 本面 和 估值水 平进 行综 合的 研判 ， 深 度挖 掘优
质的个 股。
3 、债券投 资策略方面 ，本基金 的债券投 资部分采用积极 管理的
投资策 略 ， 具 体包 括利 率 预测策 略 、 收 益率 曲线 预 测策略 、 溢价
分析策 略以 及个 券估 值策 略。
4 、权证投 资策略方面 ，本基金 将主要运 用价值发现策略 和套利
交易策 略等 。 作为 辅助 性 投资工 具 ， 我 们将 结合 自 身资产 状况 审
慎投资 ，力 图获 得 最 佳风 险调整 收益 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ， 以 套期保 值为 目
的， 本着谨慎 的原则，参与股 指期货的 投资,并 按照中国 金融期
货交易 所套 期保 值管 理的 有关规 定执 行。
在预 判市场风 险较大时,应用股 指期货对 冲策略，即在保 有股票诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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头寸不 变的 情况 下或 者逐 步降低 股票 仓位 后， 在面 临市场 下跌 时
择机卖 出股 指期 货合 约进 行套期 保值 ， 当 股市 好转 之后再 将期 指
合约空 单平 仓。
6、资 产支 持证 券 投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通过对 资产 池
结构和 质量 的跟 踪考 察 、 分析资 产支 持证 券的 发行 条款 、 预 估提
前偿还 率变 化对 资产 支持 证券未 来现 金流 的影 响， 充分考 虑该 投
资品种 的风 险补 偿收 益和 市场流 动性 ，谨 慎投 资资 产支持 证券 。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以 降低 流动 性风 险。
未来 ， 根 据市 场情 况， 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略 ， 并
在招募 说明 书更 新中 公告 。
业绩比 较基 准 本 基金的业 绩比较基 准为沪深 300 指 数与中证 全债指 数的混 合
指数， 即： 80% ×沪深 300 指数+2 0%× 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险和 较
高预期 收益 品种 ，其 预期 风险与 预期 收益 水平 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴业
银行大 厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴业
银行大 厦 19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大道4013 号兴 业银行 大厦19-20 层 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年8 月 21 日( 基金 合 同
生效日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,167,018.10 344,754.06
本期利 润 7,696,940.24 2,123,366.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0819 0.0111
本期加 权平 均净 值利 润率 8.10% 1.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.34% 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 6,775,721.34 398,760.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1072 0.0028
期末基 金资 产净 值 71,411,333.39 145,171,777.54
期末基 金份 额净 值 1.129 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.90% 1.40%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.22% 0.70% 1.05% 0.58% 4.17% 0.12%
过去六 个月 10.47% 0.75% 4.07% 0.61% 6.40% 0.14%
过去一 年 11.34% 1.17% -8.42% 1.12% 19.76% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
12.90% 1.02% -7.97% 1.35% 20.87% -0.33%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 8 0%× 沪深 300 指数 + 20%× 中证 全债 指数 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 21 日生 效,2015 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 于2015 年8 月 21 日 生效 ， 截 止2016 年12 月 31 日， 本基 金未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证 券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券 投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩冬燕
投资二 部 执 行 总
监， 诺安 先进 制造
股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 、 诺
安 中 小 盘 精 选 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理
2015 年 11
月5 日
- 13
硕士，曾任职于华夏基
金管理有限公司，先后
从事于基金清算、行业
研究工 作。2010 年 1 月
加入诺安基金管理有限
公司，从事行业研究工
作，现任投资二部执行
总监 。 2015 年11 月起 任
诺安先进制造股票型证
券投资基金基金经理，
2016 年 9 月 起任 诺安 中
小盘精选混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日； 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 先进 制造 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安先进 制造 股票型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管 理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令 下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场 在2016 年 呈现 出一 季 度大幅 向下 调整 、 二 季度 开始缓 慢震 荡向 上的 走势 ， 我们 本着 真正
对投资人负责 的态度， 努 力以审慎而又 灵活的操 作 应对变化的市 场， 在仓 位 管理上，努 力做到及
时的防 御和 攻防 转换 。
对于配置结构 ，我们基 于 国家正处于经 济转型期 的 现实进行自上 而下的思 考 ，我们认为国 家
经济转型成功 的两个关 键 是能否实现由 “制造大 国 ”向“制造强 国”的转 变 和改革能否 向纵深推
进，长期来看 ，先进制 造 领域和改革涉 及领域内 的 优质企业将具 有优良的 持 续发展空间 和市值提
升空间，因此 ，本基金 以 先进制造为主 要方向， 重 点遴选并配置 了医药、 食 品饮料、计 算机、电
子、家电等行 业；以改 革 为主要方向， 重点遴选 了 电力、电信、 石油石化 、 农业等行业 的投资机
会。
在个股选择上 ，我们努 力 寻找可能成为 长期成功 者 的公司，但我 们也要尽 量 买得便宜。我 们
希望能突破简 单的“价 值 ”和“成长” 的具体风 格 之分，综合考 虑公司竞 争 力、成长性 和估值匹
配度、收益风 险比等方 面 精选个股，在 面向未来 的 基础上深刻地 理解价值 所 在，持续地 研判价值
和价格 之间 的偏 离， 并据 此思索 和判 断我 们应 采取 的投资 决策 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.129 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 11.34% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-8.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
每一次对单一 年度市场 的 判断，都不能 脱离对长 期 趋势的把 握， 而做到对 长 期方向的精准 预
判又几乎不可 能，所以 始 终要保持开放 的框架、 动 态的研判，根 据影响市 场 的关键因素 的变化而
适时更 新观 点。 我们 目前 对市场 持震 荡向 上的 判断 ，但会 对易 变性 流出 足够 的余地 。
长期来看，从 大类资产 配 置的角度而言 ，股市的 配 置价值仍然在 相对提升 的 趋势中。经济 在诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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转型过程中的 预期比较 一 致，我们近期 观察到影 响 市场走势的关 键因素如 国 内宏观政策 、已公布
的经济数据、 汇率的走 势 近期均出现一 些正向的 变 化，后续需要 密切关注 的 是短期改善 的质量、
程度和持续性 ，企业盈 利 变化的趋势等 。政策和 地 缘政治方面对 市场资金 供 求和风险偏 好的影响
也需持续跟踪 和研判， 例 如宏观经济和 金融监管 政 策的趋向和执 行力度、 债 务风险暴露 到什么程
度、地 缘政 治方 面是 否有 大的变 故发 生等 。
为越来越多的 持有人实 现 持续的复利增 长是我们 的 职业情愫，为 此我们将 精 勤不倦。衷心 感
谢持有 人把 投资 的任 务托 付给我 们！
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合 型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投 资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规 的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和程序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每一基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益分配 后
基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份 额收益分
配金额后不能低于 面值; 在符 合 有 关 基 金 分 红条 件 的前 提 下 ， 本 基 金 每年 收 益分 配 次 数 最 多为 4
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ；本基金 收 益分配方式分 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 者可选择现 金红利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若 投 资 者不选择，本 基金默认 的 收益分配方 式是现金
分红; 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
本基金 的基 金合 同 于 2015 年8 月21 日生 效， 截止 2016 年 12 月31 日， 根 据上 述分配 原则 及
基金实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存 在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00740 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 先 进 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“诺 安先 进制 造股 票”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安先进制造股票的基 金管理人诺
安基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任， 这种责 任包 括 ：(1) 按 照企
业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实
务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 ， 并 使其实 现公 允 反映；(2) 设
计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于舞
弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安先进制造 股票的财务报表在所有重 大方面按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了诺 安先 进制 造股 票 2016诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,581,898.07 75,510,804.75
结算备 付金
169,717.20 4,194,075.88
存出保 证金
52,763.70 32,335.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 58,217,252.02 67,134,425.84
其中： 股票 投资
58,217,252.02 67,134,425.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,711.10 16,168.22
应收股利
- -
应收申 购款
1,327,073.14 8,989.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
73,351,415.23 146,896,799.75
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,511,134.09 - 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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应付赎 回款
63,380.00 1,299,947.38
应付管 理人 报酬
87,169.95 188,606.47
应付托 管费
14,528.32 31,434.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 223,847.04 151,769.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,022.44 53,264.82
负债合 计
1,940,081.84 1,725,022.21
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 63,226,168.23 143,115,995.51
未分配 利润 7.4.7.10 8,185,165.16 2,055,782.03
所有者 权益 合计
71,411,333.39 145,171,777.54
负债和 所有 者权 益总 计
73,351,415.23 146,896,799.75
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.129 元,基 金份 额总 额63,226,168.23 份；
②上年 度会 计期 间 为2015 年8 月21 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年8 月21 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
11,598,528.55 3,632,068.50
1.利息 收入
168,174.17 628,086.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 168,174.17 407,947.74
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 220,138.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
10,614,898.28 657,277.08
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 9,294,047.95 627,277.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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股利收 益 7.4.7.16 1,320,850.33 30,000.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 529,922.14 1,778,612.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 285,533.96 568,092.64
减： 二、费用
3,901,588.31 1,508,702.22
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,430,150.86 1,053,353.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 238,358.50 175,558.91
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,974,363.23 215,342.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 258,715.72 64,447.38
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
7,696,940.24 2,123,366.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,696,940.24 2,123,366.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
143,115,995.51 2,055,782.03 145,171,777.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,696,940.24 7,696,940.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-79,889,827.28 -1,567,557.11 -81,457,384.39
其中：1. 基 金申 购款 37,283,181.22 3,034,685.75 40,317,866.97
2. 基金 赎回 款 -117,173,008.50 -4,602,242.86 -121,775,251.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
63,226,168.23 8,185,165.16 71,411,333.39
项目
上年度可比期间
2015 年 8 月 21 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初( 基 金 合 同 生 效
日) 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
262,726,895.66 - 262,726,895.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,123,366.28 2,123,366.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-119,610,900.15 -67,584.25 -119,678,484.40
其中：1. 基 金申 购款 31,017,503.12 45,084.63 31,062,587.75
2. 基金 赎回 款 -150,628,403.27 -112,668.88 -150,741,072.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
143,115,995.51 2,055,782.03 145,171,777.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基 金( 简称 “本 基金 ”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监 会”) 证 监许 可[2015]1245 号 文 《关 于准 予诺 安先进 制造 股票 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
核准， 于 2015 年 7 月 3 日至 2015 年8 月17 日 向社 会进行 公开 募集,经 德勤 华 永会计 师事 务所 （特
殊 普 通 合 伙 ） 验 资, 募 集 的 有 效 认 购 金 额 为 人 民 币 262,726,895.66 元, 其 中 净 认 购 额 为 人 民 币
262,608,054.66 元, 折合 262,608,054.66 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币
118,841.00 元,折合 118,841.00 份基金份额于 基金 合同生效后归入本 基金。 基金合同生效日 为
2015 年8 月21 日, 合同 生 效日基 金份 额 为 262,726,895.66 份 基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人 为诺 安基金管 理 有限公司,基金诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 先进 制造 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 诺安 先进 制造
股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等 文件 已按 规定 报送中 国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。可 比期 间的会 计年 度 为
2015 年8 月21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本 基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特 点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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权证投 资
买入权 证 于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金 融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理 人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值 业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所 市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前 ，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的金额 在资产 负债表内列示。除 此以外,金融资产和金融负 债在资 产负债表内分别 列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用 情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与 应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 四次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 10% ，若 基金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分
配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红利自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式是 现
金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基 金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税
务机关 申报 缴纳 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 13,581,898.07 75,510,804.75
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 13,581,898.07 75,510,804.75
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 55,908,717.66 58,217,252.02 2,308,534.36
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,908,717.66 58,217,252.02 2,308,534.36 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 29 页 共 60 页
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,355,813.62 67,134,425.84 1,778,612.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,355,813.62 67,134,425.84 1,778,612.22
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,611.00 14,266.42
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 76.30 1,887.30
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 23.80 14.50
合计 2,711.10 16,168.22
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 223,847.04 151,769.09
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 223,847.04 151,769.09
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 22.44 3,264.82
预提费 用 40,000.00 50,000.00
合计 40,022.44 53,264.82
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 143,115,995.51 143,115,995.51
本期申 购 37,283,181.22 37,283,181.22
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -117,173,008.50 -117,173,008.50
本期末 63,226,168.23 63,226,168.23
注： 本期 申购 含转 换转 入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 398,760.88 1,657,021.15 2,055,782.03
本期利 润 7,167,018.10 529,922.14 7,696,940.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-790,057.64 -777,499.47 -1,567,557.11
其中： 基金 申购 款 1,618,732.15 1,415,953.60 3,034,685.75
基金赎 回款 -2,408,789.79 -2,193,453.07 -4,602,242.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,775,721.34 1,409,443.82 8,185,165.16 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 157,067.16 399,895.95
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,442.79 7,569.68
其他 1,664.22 482.11
合计 168,174.17 407,947.74
注： 本报 告期 内及 上年 度 可比期 间内 “ 其他 ” 为 申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 8 月21 日( 基金
合同生 效日) 至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 656,130,737.82 49,117,733.07
减：卖 出股 票成 本总 额 646,836,689.87 48,490,455.99
买卖股 票差 价收 入 9,294,047.95 627,277.08
7.4.7.13 债 券投 资收益
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 债券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 无衍 生工 具收 益
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,320,850.33 30,000.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,320,850.33 30,000.00 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 529,922.14 1,778,612.22
—— 股 票投 资 529,922.14 1,778,612.22
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 529,922.14 1,778,612.22
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 213,819.65 568,092.64
基金转 换费 收入 71,714.31 -
合计 285,533.96 568,092.64
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
1,974,363.23 215,342.45
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
1,974,363.23 215,342.45
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
审计费 用 40,000.00 20,000.00
信息披 露费 190,000.00 40,000.00
汇划费 11,815.72 4,447.38
开户费 400.00 - 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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账户维 护费 16,500.00 -
合计 258,715.72 64,447.38
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,430,150.86 1,053,353.48
其中： 支付 销售 机构 的客 531,764.07 307,702.02 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 34 页 共 60 页
户维护 费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇 法
定节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
238,358.50 175,558.91
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇 法
定节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 35 页 共 60 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月21 日( 基 金合 同生效 日)至2015
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
13,581,898.07 157,067.16 75,510,804.75 399,895.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 8,172 32,688.00 32,688.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 954 20,320.20 20,320.20 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 661 6,900.84 6,900.84 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限债 券及 权证 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至本 报告 期 末2016 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 36 页 共 60 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2016 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活 动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部、 风险 控制部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或者基金所投资 证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的 债 券投 资
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 37 页 共 60 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工 具 ， 除 在 附注 7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险 ，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的部分 金 融资产和金融 负债不计 息 ，因此本基金 的收入及 经 营活动的现 金流量在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金及存 出保证金
等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的 重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,581,898.07 - - - - 13,581,898.07
结算备 付金 169,717.20 - - - - 169,717.20
存出保 证金 52,763.70 - - - - 52,763.70
交易性 金融 资产 - - - - 58,217,252.02 58,217,252.02 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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应收利 息 - - - - 2,711.10 2,711.10
应收申 购款 - - - - 1,327,073.14 1,327,073.14
资产总 计 13,804,378.97 - - - 59,547,036.26 73,351,415.23
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,511,134.09 1,511,134.09
应付赎 回款 - - - - 63,380.00 63,380.00
应付管 理人 报酬 - - - - 87,169.95 87,169.95
应付托 管费 - - - - 14,528.32 14,528.32
应付交 易费 用 - - - - 223,847.04 223,847.04
其他负 债 - - - - 40,022.44 40,022.44
负债总 计 - - - - 1,940,081.84 1,940,081.84
利率敏 感度 缺口 13,804,378.97 - - - 57,606,954.42 71,411,333.39
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 75,510,804.75 - - - - 75,510,804.75
结算备 付金 4,194,075.88 - - - - 4,194,075.88
存出保 证金 32,335.55 - - - - 32,335.55
交易性 金融 资产 - - - - 67,134,425.84 67,134,425.84
应收利 息 - - - - 16,168.22 16,168.22
应收申 购款 - - - - 8,989.51 8,989.51
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 79,737,216.18 - - - 67,159,583.57 146,896,799.75
负债
应付赎 回款 - - - - 1,299,947.38 1,299,947.38
应付管 理人 报酬 - - - - 188,606.47 188,606.47
应付托 管费 - - - - 31,434.45 31,434.45
应付交 易费 用 - - - - 151,769.09 151,769.09
其他负 债 - - - - 53,264.82 53,264.82
负债总 计 - - - - 1,725,022.21 1,725,022.21
利率敏 感度 缺口 79,737,216.18 - - - 65,434,561.36 145,171,777.54
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基 金本报告 期末及 上年度末无债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净值 无重大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票(包 括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行
并上市 的股 票) 、 权 证、 股 指期货 等权 益类 投资 工具 ， 国债 、 金 融债、 公司 债 、 企业 债、 可转 换债
券( 含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央票、 中期 票据、资产 支持证券 等固 定收益类品 种，短 期
融资券、正回 购、逆回 购 、定期存款、 协议存款 等 货币市场工具 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金所 面临的其 他 价格风险主要 由所持有 的 金融工具的 公允价值
决定。通过分 散化投资 ， 本基金有效降 低了投资 组 合的其他价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金为股票 型基金， 股 票投资比例不 低 于基金 资 产的 80%， 其中投资 于先 进制造业上市公
司相关 股票 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；权 证占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ；扣 除股 指
期货合约缴纳 的保证金 后 ，基金保留的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 占基金资产 净值的比
例不低 于 5% 。于 2016 年12 月 31 日 ，本 基金 面临 的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 58,217,252.02 81.52 67,134,425.84 46.24
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 58,217,252.02 81.52 67,134,425.84 46.24
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 3,053,134.58 5,111,298.49
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -3,053,134.58 -5,111,298.49
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 :8 0%× 沪深 300 指数 + 20%× 中证 全债 指数 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市场因 子的变 化服从多 元正态分 布，在 95% 的置 信度下， 使用过 去一年的 历史数据 ，按 照
VaR 正 态算 法， 计算 未来 一个交 易日 里， 基金 持仓 资产组 合可 能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风
险价值
657,273.16 3,392,200.72
合计 657,273.16 3,392,200.72
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
58,157,342.98 元 ，属 于 第三 层 级的 余额 为 59,909.04 元， 无属 于第 二层 级 的余额 ，其 中列 入属
于第三 层级 的金 融工 具为 未上市 交易 的股 票。(2015 年 12 月 31 日 ，本 基金 持有的 以公 允价 值 计
量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为67,134,425.84 元 。无 属于 第二 层级 和第三 层级 的余 额。 ）
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关股票的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 58,217,252.02 79.37
其中： 股票 58,217,252.02 79.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,751,615.27 18.75
7 其他各 项资 产 1,382,547.94 1.88
8 合计 73,351,415.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,416,000.00 4.78
B
采矿业 5,258,425.60 7.36
C
制造业 41,193,036.36 57.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 44,069.58 0.06
F
批发和 零售 业 4,193,700.00 5.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,462,000.00 2.05
J
金融业 32,688.00 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - - 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,617,332.48 3.67
S
综合 - -
合计 58,217,252.02 81.52
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 118,800 9,046,620.00 12.67
2 600600 青岛啤 酒 179,966 5,298,199.04 7.42
3 600887 伊利股 份 300,000 5,280,000.00 7.39
4 601857 中国石 油 660,000 5,247,000.00 7.35
5 002294 信立泰 157,978 4,619,276.72 6.47
6 000869 张
裕Ａ 119,828 4,313,808.00 6.04
7 600993 马应龙 210,000 4,193,700.00 5.87
8 600598 北大荒 280,000 3,416,000.00 4.78
9 600597 光明乳 业 260,000 3,395,600.00 4.75
10 002557 洽洽食 品 190,000 3,051,400.00 4.27
11 000625 长安汽 车 199,893 2,986,401.42 4.18
12 601928 凤凰传 媒 249,984 2,617,332.48 3.67
13 600271 航天信 息 120,000 2,394,000.00 3.35
14 600050 中国联 通 200,000 1,462,000.00 2.05
15 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.46
16 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.12
17 002803 吉宏股 份 1,072 55,508.16 0.08
18 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.08
19 603090 宏盛股 份 914 43,570.38 0.06
20 603016 新宏泰 862 37,074.62 0.05
21 300548 博创科 技 422 35,692.76 0.05
22 603218 日月股 份 826 34,402.90 0.05
23 601375 中原证 券 8,172 32,688.00 0.05
24 300536 农尚环 境 605 28,477.35 0.04
25 002812 创新股 份 385 24,024.00 0.03 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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26 603660 苏州科 达 686 22,102.92 0.03
27 002817 黄山胶 囊 374 21,306.78 0.03
28 603877 太平鸟 954 20,320.20 0.03
29 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.02
30 603036 如通股 份 621 15,208.29 0.02
31 002828 贝肯能 源 296 11,425.60 0.02
32 603585 苏利股 份 138 9,621.36 0.01
33 603035 常熟汽 饰 661 6,900.84 0.01
34 603886 元祖股 份 374 6,619.80 0.01
35 603239 浙江仙 通 176 5,535.20 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000776 广发证 券 25,572,845.92 17.62
2 601901 方正证 券 21,543,943.72 14.84
3 000869 张
裕Ａ 19,824,189.00 13.66
4 600030 中信证 券 19,254,587.23 13.26
5 600900 长江电 力 18,773,729.38 12.93
6 601788 光大证 券 18,459,023.80 12.72
7 002294 信立泰 17,318,590.12 11.93
8 300027 华谊兄 弟 16,151,344.80 11.13
9 000069 华侨城 Ａ 15,805,211.95 10.89
10 000625 长安汽 车 14,510,427.39 10.00
11 600993 马应龙 14,445,873.10 9.95
12 000418 小天鹅 Ａ 14,154,107.05 9.75
13 601857 中国石 油 12,675,100.00 8.73
14 601607 上海医 药 12,386,581.87 8.53
15 600887 伊利股 份 12,330,507.65 8.49
16 601928 凤凰传 媒 11,135,149.12 7.67
17 002557 洽洽食 品 11,012,349.04 7.59
18 601318 中国平 安 10,878,385.00 7.49
19 600597 光明乳 业 10,662,814.28 7.34
20 002242 九阳股 份 10,074,758.33 6.94
21 002285 世联行 9,990,542.14 6.88 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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22 002008 大族激 光 9,957,841.31 6.86
23 002223 鱼跃医 疗 9,733,252.70 6.70
24 000423 东阿阿 胶 9,572,296.94 6.59
25 600050 中国联 通 9,031,600.00 6.22
26 000333 美的集 团 8,932,364.82 6.15
27 000538 云南白 药 8,618,798.00 5.94
28 601186 中国铁 建 8,399,285.00 5.79
29 600085 同仁堂 8,231,855.28 5.67
30 000523 广州浪 奇 8,028,381.95 5.53
31 601818 光大银 行 7,572,404.21 5.22
32 002267 陕天然 气 7,160,393.43 4.93
33 300104 乐视网 6,980,167.00 4.81
34 300026 红日药 业 6,977,349.97 4.81
35 601566 九牧王 6,814,869.94 4.69
36 000999 华润三 九 6,769,512.41 4.66
37 600018 上港集 团 6,602,573.00 4.55
38 600305 恒顺醋 业 6,575,606.24 4.53
39 002179 中航光 电 6,309,321.01 4.35
40 000967 盈峰环 境 6,259,505.90 4.31
41 002594 比亚迪 6,159,509.00 4.24
42 600015 华夏银 行 6,114,000.00 4.21
43 600600 青岛啤 酒 6,061,795.53 4.18
44 600138 中青旅 5,898,475.35 4.06
45 600271 航天信 息 5,889,745.00 4.06
46 600566 济川药 业 5,780,823.85 3.98
47 300115 长盈精 密 5,753,095.91 3.96
48 002317 众生药 业 5,699,943.89 3.93
49 600028 中国石 化 5,456,400.00 3.76
50 002032 苏 泊 尔 5,441,068.96 3.75
51 600109 国金证 券 5,211,316.96 3.59
52 002186 全 聚 德 5,090,593.00 3.51
53 002271 东方雨 虹 5,089,808.00 3.51
54 600655 豫园商 城 5,030,440.00 3.47
55 600422 昆药集 团 4,628,131.00 3.19
56 000063 中兴通 讯 4,609,017.68 3.17
57 600826 兰生股 份 4,437,903.00 3.06 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
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58 601668 中国建 筑 4,339,200.00 2.99
59 000758 中色股 份 4,319,363.00 2.98
60 002236 大华股 份 4,185,675.50 2.88
61 600598 北大荒 4,155,448.00 2.86
62 600498 烽火通 信 3,908,652.00 2.69
63 002152 广电运 通 3,821,127.00 2.63
64 001979 招商蛇 口 3,819,500.00 2.63
65 600583 海油工 程 3,817,725.00 2.63
66 300251 光线传 媒 3,714,726.00 2.56
67 601888 中国国 旅 3,641,007.00 2.51
68 601801 皖新传 媒 3,280,336.22 2.26
69 600198 大唐电 信 3,129,076.00 2.16
70 002603 以岭药 业 3,122,648.68 2.15
71 000599 青岛双 星 3,025,216.00 2.08
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000776 广发证 券 27,173,018.87 18.72
2 600030 中信证 券 23,357,725.62 16.09
3 601901 方正证 券 21,610,157.25 14.89
4 600900 长江电 力 19,715,771.85 13.58
5 002294 信立泰 18,580,388.33 12.80
6 601788 光大证 券 18,138,653.45 12.49
7 000069 华侨城 Ａ 15,920,160.28 10.97
8 000869 张
裕Ａ 15,901,581.99 10.95
9 300027 华谊兄 弟 15,806,721.60 10.89
10 000418 小天鹅 Ａ 14,534,257.09 10.01
11 601607 上海医 药 13,254,212.45 9.13
12 002008 大族激 光 12,976,534.92 8.94
13 600887 伊利股 份 12,898,262.31 8.88
14 601928 凤凰传 媒 11,653,101.42 8.03
15 000625 长安汽 车 11,490,378.24 7.92
16 002557 洽洽食 品 11,417,921.16 7.87
17 002242 九阳股 份 10,935,848.12 7.53 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 46 页 共 60 页
18 600993 马应龙 10,927,861.28 7.53
19 601318 中国平 安 10,904,634.00 7.51
20 600566 济川药 业 10,654,763.89 7.34
21 300026 红日药 业 10,538,624.30 7.26
22 000423 东阿阿 胶 10,453,647.36 7.20
23 002179 中航光 电 10,439,867.90 7.19
24 600138 中青旅 10,421,922.67 7.18
25 002285 世联行 10,244,801.92 7.06
26 002223 鱼跃医 疗 10,197,279.61 7.02
27 000333 美的集 团 9,184,477.41 6.33
28 000523 广州浪 奇 8,925,033.83 6.15
29 600050 中国联 通 8,755,655.00 6.03
30 601566 九牧王 8,685,541.05 5.98
31 600085 同仁堂 8,621,115.55 5.94
32 601186 中国铁 建 7,963,985.29 5.49
33 600597 光明乳 业 7,817,905.65 5.39
34 601857 中国石 油 7,693,700.00 5.30
35 601818 光大银 行 7,477,058.27 5.15
36 002267 陕天然 气 7,130,702.41 4.91
37 002152 广电运 通 6,971,739.11 4.80
38 300115 长盈精 密 6,746,039.15 4.65
39 000999 华润三 九 6,700,103.68 4.62
40 600305 恒顺醋 业 6,684,314.94 4.60
41 600018 上港集 团 6,433,298.83 4.43
42 002032 苏 泊 尔 6,420,534.54 4.42
43 300104 乐视网 6,405,911.00 4.41
44 600015 华夏银 行 6,400,940.84 4.41
45 000967 盈峰环 境 6,117,127.49 4.21
46 002594 比亚迪 6,097,145.00 4.20
47 002271 东方雨 虹 5,817,247.66 4.01
48 600422 昆药集 团 5,758,268.95 3.97
49 600028 中国石 化 5,712,300.00 3.93
50 002317 众生药 业 5,340,010.88 3.68
51 002186 全 聚 德 5,299,494.05 3.65
52 600109 国金证 券 5,008,413.60 3.45
53 600655 豫园商 城 4,667,691.73 3.22
54 000063 中兴通 讯 4,549,060.40 3.13
55 600826 兰生股 份 4,425,889.64 3.05 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 47 页 共 60 页
56 000758 中色股 份 4,258,745.96 2.93
57 601668 中国建 筑 4,227,600.00 2.91
58 001979 招商蛇 口 4,205,325.71 2.90
59 600498 烽火通 信 4,182,552.00 2.88
60 002236 大华股 份 4,126,742.00 2.84
61 600583 海油工 程 3,709,045.00 2.55
62 300251 光线传 媒 3,700,305.68 2.55
63 601888 中国国 旅 3,634,047.14 2.50
64 300124 汇川技 术 3,318,366.14 2.29
65 601801 皖新传 媒 3,191,180.92 2.20
66 600271 航天信 息 3,092,094.00 2.13
67 002444 巨星科 技 3,063,116.11 2.11
68 600198 大唐电 信 2,930,046.00 2.02
69 000599 青岛双 星 2,928,404.08 2.02
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 637,389,593.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 656,130,737.82
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 48 页 共 60 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 。除 北大荒 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
黑龙江 北大 荒农 业股 份有 限公司 于 2016 年 8 月 29 日收到 《中 国证 券监 督管 理委员 会行 政 处
罚决定书》（[2016]102 号），主要是 因为公司全 资子公司北大 荒鑫亚经贸 有限责任公司 虚增了
2011 年度 利润 ，导 致北 大 荒 2011 年年 度报 告存 在 虚假陈 述， 违反 了《 证券 法》第 六十 三条 关于
“上市公司依 法披露的 信 息，必须真实 、准确、 完 整，不得有虚 假记载、 误 导性陈述或 者重大遗
漏” 的 规定， 构成《证 券 法》第一百九 十三条第 一 款所述信息披 露违法行 为 ，中国证券 监督管理
委员依 法对 公司 相关 当事 人做出 了处 罚决 定。
截至本报告期 末，北大荒 （600598 ）为本基 金前十 大重仓股。从 投资的角度 看，我们认为 该
公司估值和成 长匹配， 农 业供给侧改革 有助于进 一 步提 升公司的 长期发展 空 间，上述行 政处罚措
施将使得公司 更加规范 的 经营和管理， 有持续增 长 和提升长期竞 争力的潜 力 ，因此本基 金继续持
有北大 荒。 本基 金对 该股 票的投 资符 合法 律法 规和 公司制 度。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 49 页 共 60 页
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中,没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,763.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,711.10
5 应收申 购款 1,327,073.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,382,547.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末不 存在流 通受 限股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,709 36,996.00 4,135,017.42 6.54% 59,091,150.81 93.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
281,048.54 0.4445% 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 50 页 共 60 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额
262,726,895.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,115,995.51
本报告 期基 金总 申购 份额 37,283,181.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 117,173,008.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,226,168.23
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，2016 年 12 月 ， 郭 德秋 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 托管 业务 部总经 理职 务。
上述 人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 51 页 共 60 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 1,218,085,305.45 94.25% 1,134,402.12 94.25% -
东北证券 1 74,286,649.17 5.75% 69,183.08 5.75% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 52 页 共 60 页
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2015 年最 后一 个交 易日 基 金资产
净值、 基金 份额 净值 及份 额累计
净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浙 江金 观诚 网费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
6 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 《证券 时报 》 、 2016 年 1 月20 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 53 页 共 60 页
部分基 金参 加平 安证 券费 率优惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
7
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2015 年第 4 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月21 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 平安 证券 开通 定投、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月25 日
9
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 中国 民生 银行 开通定
投业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月21 日
10
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2015 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
11
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2015 年 年度 报告 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月30 日
12
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 1 日
13
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金招募 说明 书 （更 新） 摘 要 2016
年第 1 期
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 6 日
14
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金招募 说明 书 （更 新）2016 年第
1 期
基金管 理人 网站 2016 年 4 月 6 日
15
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浦 发银 行关 于 “财
智组合 ”基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 7 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 54 页 共 60 页
16
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日
17
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2016 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月20 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京汇 成基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
19
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加民 生银 行直 销银行
基金通 系统 申购 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月14 日
22
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
中证金 牛（ 北京 ）投 资咨 询有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构并
开通定 投、 转换 业务 及开 展费率
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 55 页 共 60 页
优惠活 动的 公告
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
首创证 券有 限责 任公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月27 日
24
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
25
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
奕丰金 融服 务（ 深圳 ）有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
26
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通定 投业 务及 开展优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
27
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
昆仑银 行股 份有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月24 日
28
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2016 上半 年最 后一 个交 易 日基金
资产净 值、 基 金 份额 净值 及份额
累计净 值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 7 月 1 日
29
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2016 年第 2 季度 报告
《中国 证券 报》 2016 年 7 月21 日
30
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
乾道金 融信 息服 务（ 北京 ）有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构并
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月 3 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 56 页 共 60 页
开通定 投、 转换 业务 及开 展费率
优惠活 动的 公告
31
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京格 上富 信投 资顾 问有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月18 日
32
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2016 年 半年 度报 告摘 要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月29 日
33
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金 2016 年 半年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日
34
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持停 牌股 票云 南白 药估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月30 日
35
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销单 笔申 购、 定投 申请最
低金额 及赎 回申 请最 低份 额的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月30 日
36
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京广 源达 信投 资管 理有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
37
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投、 转换 业务 及开 展费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
38 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 《证券 时报 》 、 2016 年 9 月 6 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 57 页 共 60 页
泰信财 富投 资管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
39
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过
网上直 销现 金宝 账户 申购 （ 认购）
及定投 申购 基金 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 7 日
40
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
网上交 易开 展基 金申 购（ 认购）
及定投 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月12 日
41
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
凤凰金 信（ 银川 ）投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构并
开通定 投、 转换 业务 及开 展费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
42
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海万 得投 资顾 问有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
43
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金招募 说明 书 （更 新）2016 年第
2 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 9 月30 日
44
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金招募 说明 书 （更 新）2016 年第
2 期- 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月30 日
45
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
天津国 美基 金销 售有 限公 司为旗
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 10 月 18 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 58 页 共 60 页
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》
46
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基
金2016 年第 3 季度 报告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 10 月 25 日
47
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 信证 券有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 10 月 26 日
48
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京电 盈基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定
投、转 换业 务及 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 10 月 26 日
49
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加和 讯信 息科 技有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 11 月 11 日
50
诺安基 金管 理 有 限公 司关 于增聘
高级管 理人 员的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
51
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察
长变更 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
52
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金通 过国 美基 金定投
申购起 点金 额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 11 月 29 日
53
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 民生 银行 直销 银行基
金通系 统开 通定 投业 务及 开展费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月5 日
54
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
和谐保 险销 售有 限公 司为 旗下部
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
2016 年 12 月7 日 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 59 页 共 60 页
分基金 代销 机构 并开 通定 投、转
换业务 及开 展费 率优 惠活 动的公
告
《中国 证券 报》
55
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开展
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 14 日
56
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 华信 证券 有限责
任公司 开通 定投 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 19 日
57
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金通 过部 分代 销机构
办理认 （申 ）购 、定 投业 务起点
金额的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 27 日
58
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加苏 州银 行基 金申 购及定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 30 日
59
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行
“201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 30 日
60
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加烟 台银 行手 机银行
渠道基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 先进 制造 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 诺安先进制造股票 2016 年年度 报告
第 60 页 共 60 页
②《诺 安先 进制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安先 进制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 先进 制造 股票 型证 券投资基金 2016 年 年度 报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
