上银慧 盈利 货币 市场 基金2016年年 度报 告摘要
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上银慧 盈利货币市场 基金
2016年年 度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年03 月30日
上银慧 盈利 货币 市场 基金2016年年 度报 告摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年5月17日( 基金合同生效日）起至12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 上银慧盈利货币
基金主代码 002733
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月17日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,122,866,337.63份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本
原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策
变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走
势， 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，
进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平
均剩余期限控制在120 天以内， 属于低风险、 高流动性、
预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 史振生 张志永
联系电话
021-60232766 021-62677777-212004
电子邮箱
zhensheng.shi@boscam.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
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客户服务电话
021-60231999 95561
传真
021-60232779 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.boscam.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年5月17日（基金合同生效日）-2016年12月31日
本期已实现收益
138,169,106.32
本期利润
138,169,106.32
本期净值收益率
1.6089%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末基金资产净值
10,122,866,337.63
期末基金份额净值
1.0000
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日为2016 年5 月17 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时间
未满一 年。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去三个月
0.7195% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3792% 0.0016%
过去六个月
1.3985% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.7180% 0.0011%
自基金合同生效
日起至今（2016
年05月17日
-2016年12月31
日）
1.6089% 0.0017% 0.8470% 0.0000% 0.7619% 0.0017%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 利率 （税后 ）。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银慧盈 利货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年5 月17日-2016 年12月31日）
上银慧盈利货币累计净值收益率 业绩基准收益率
2016-05-17 2016-06-18 2016-07-21 2016-08-22 2016-09-24 2016-10-26 2016-11-28 2016-12-31
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1 、 本基 金合 同生 效日为2016 年5 月17 日， 截至 本 报告期 末， 基金 合同 生效 不满一 年；
2、 本基 金建 仓期 为2016 年5月17 日(合同 生效 日） 至2016年11 月16 日， 建仓 期结束 时 各项 资产 配置 比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
上银慧盈 利货币 市场基 金
自基金合 同生效 以来基 金 净值收益 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对比图
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上银慧盈利货币 业绩比较基准
2016
年
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2016年5月17 日， 图示时 间 段为2016年5月17 日至2016年12月31日。 基
金合同 生效 当年 的净 值收 益率按 实际 存续 期计 算， 不按照 整个 自然 年度 进行 折算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度 已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
2016年
122,856,918.74 0.37 15,312,187.21 138,169,106.32 －
合计
122,856,918.74 0.37 15,312,187.21 138,169,106.32 －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3 亿元人民币，注 册地 上海。截至2016 年12月 底，公司管理的基 金共 有四只，均为开放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金以及上银慧盈利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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楼昕宇
本基金
基金经
理
2016年05月
17日
－ 5.5年
硕士研究生， 2011年7月至
2013 年8 月在中国银河证
券股份有限公司 投资银 行
总部负责IPO 项目承做，
2013 年8 月加入上银基金
管理有限公司， 担任交 易
员职务， 2015年5月起担任
上银慧财宝货币 市场基 金
基金经理， 2016年3月起担
任上银慧添利债 券型证 券
投资基金基金经理，2016
年5 月起担任上银慧盈利
货币市场基金基金经理。
高永
本基金
基金经
理
2016年12月
27日
－ 10年
硕士研究生，历 任中国 外
汇交易中心产品 开发及 风
险管理、货币经 纪人员 ，
深圳发展银行资 金交易 中
心债券自营交易 员，平 安
银行金融市场部 理财债 券
资产投资经理， 平安银 行
资产管理事业部 资深投 资
经理， 2016年8月加入上银
基金管理有限公 司任固 收
事业部副总监，2016 年12
月起担任上银慧 盈利货 币
市场基金基金经理。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《上
银慧盈利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履
行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规的要
求， 制订了 《上银基金管理有限公司公平交易制度》 ， 规范了公司所管理的所有投资组
合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、
交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 以确保本公司管理的不同投资组
合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系， 依次为投资决策委员会、 投资总监、 投资组合
经理， 投资组合经理在其授权范围内自主决策， 投资决策委员会和投资总监均不得干预
其授权范围内的投资活动。 公司已建立客观的研究方法， 严禁利用内幕信息作为投资依
据， 各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度， 执行公平交易分配。
对于交易所市场投资活动， 不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、 比例分配
的原则在各投资组合间公平分配交易机会； 对于银行间市场投资活动， 通过交易对手库
控制和交易室询价机制， 严格防范交易对手风险并抽检价格公允性； 对于一级市场申购
投资行为， 遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格和数量对交易结
果进行公平分配。
公司制订了 《异常交易监控管理办法》 ， 通过系统和人工相结合的方式进行投资交
易行为的监控分析， 并执行异常交易行为监控分析记录工作机制， 确保公平交易可稽核。
公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下
同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交 较少的 单边 交易量超过 该证券 当日 成交量的5%的情 况， 且不存在其 他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016年中国债券市场所面临的内外部环境都发生了重要变化， 货币基金运作过程中
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要考虑的因素十 分复杂 。（1 ）年初： 经济和 通胀预期走强， 利率债 收益率走高。10 年
期国债利率由2015年底的2.82% 上行至2016年6月初的3.02%。（2） 年中： 经济通胀表现
回落，7月份宏观数据公布后市场对经济和通胀的预期急剧转向悲观。6月初到8月中旬，
10 年期 国债利 率降至2.64% ，持续 下行达37bp。（3）9 月至10 月 ：经 济数据 小幅修 复、
央行开始"锁 短放长" 、 密集推出地 产调控政 策 ，债券收益 率先升后 降 。（4 ）年 末：多
重利空因素共同作用，加上债券交易链条过长，机构赎回和去杠杆引发短期剧烈调整。
本基金自成立以来， 为确保组合流动性， 维持基金回购、 存款等货币市场工具的配
置比例， 同时增持资质优良的短期融资券比例及资产支持证券， 力争在保证流动性的前
提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期 内，上 银慧 盈 利份额净 值收益 率为1.6089% ，同期业 绩比 较 基准增长 率为
0.8470% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017年经济基本面大概率继续在L 型底部行走 ， 并处于温和通胀格局，" 宽财政、 稳
货币、调结构"预计是 基本导向，一是因为美 元加息周期中，货币政 策过于宽松将加大
贬值压力； 二是房地产调控目标明确， 货币政策放松风险大； 三是货币中性偏紧条件下，
财政政策不会太紧，而基金是财政的重要抓手。
货币政策方面，2016年以来一行三会联动、 监管力度趋严， 降低监管套利可能性的
监管思路将在2017年继续贯彻执行下去， 甚至不排除出台更加严格政策的可能性。 因此，
2017年央行或延续定向投放、锁短放长的操作思路，整体上易紧难松。
本基金将密切关注国内及国际政策环境、 工业增长率、 通胀数据、 权 益类市场变动，
做好客户结构和需求分析， 在满足投资者流动性需求的前提下， 合理搭配协议存款、 短
期融资券、同业存单等品种，并动态调整上述品种的占比，力争提高组合收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基 金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
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策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红利转基金份额）方式。
报告期内本基金向基金份额持有人分配利润138,169,106.32元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元需在本年度报告
中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
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重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
毕马威华振会计师事务所对本基金的年度报告出具了“ 标准无保留意见的审计报
告” （毕马威华振审字第1700358号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6,837,294.88
结算备付金
313,636.36
存出保证金
－
交易性金融资产
10,095,632,767.62
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
10,045,045,339.68
资产支持证券投资
50,587,427.94
贵金属投资
－
衍生金融资产
－
买入返售金融资产
－
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应收证券清算款
－
应收利息
38,248,157.67
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产
－
资产总计
10,141,031,856.53
负债和所 有者权益 附注号 本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
1,712,832.27
应付托管费
856,416.14
应付销售服务费
－
应付交易费用
82,838.33
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
15,312,187.21
递延所得税负债
－
其他负债
201,244.95
负债合计
18,165,518.90
所有者权 益：
实收基金
10,122,866,337.63
未分配利润
－
所有者权益合计
10,122,866,337.63
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负债和所有者权益总计
10,141,031,856.53
注：1 、 报 告截 止日2016年12月31 日，上银 慧盈 利货币 市 场基 金基 金份 额净 值为1.0000元， 基 金份 额
总额10,122,866,337.63份。
2、本 财务 报告 的实 际编 制 期间为2016 年5 月17 日 （基金 合 同生 效日 ）至2016年12 月31 日， 本基 金运
作时间 未满 一年 。
7.2 利润表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
本报告期：2016年05月17日（基金合同生效日）-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2016年05月17日 （基金合同生效日）-2016年12
月31日
一、收入
158,328,849.53
1.利息收入
156,981,792.92
其中：存款利息收入
318,292.16
债券利息收入
151,903,056.95
资产支持证券利息
收入
2,413,165.82
买入返售金融资产
收入
2,347,277.99
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,347,056.61
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益
1,347,056.61
资产支持证券投资
收益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
－
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3.公允价值变动收益 （损失
以“- ”号填列）
－
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
－
减：二、 费用
20,159,743.21
1．管理人报酬
9,957,806.81
2．托管费
4,978,903.41
3．销售服务费
－
4．交易费用
－
5．利息支出
4,993,116.07
其中：卖出回购金融资产
支出
4,993,116.07
6．其他费用
229,916.92
三、利润 总额（亏损总额
以“- ”号填列）
138,169,106.32
减：所得税费用
－
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
138,169,106.32
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银慧盈利货币市场基金
本报告期：2016年05月17日（基金合同生效日）-2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2016年05月17日（基金合同生效日）-2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,009,609.86
－
200,009,609.86
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
－
138,169,106.32 138,169,106.32
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润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“- ”号填列）
9,922,856,727.77
－
9,922,856,727.77
其中：1.基金申购款
9,922,856,928.74
－
9,922,856,928.74
2.基金赎回款
-200.97
－
-200.97
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
－
-138,169,106.32 -138,169,106.32
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
10,122,866,337.63
－
10,122,866,337.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
上银慧盈利 货币市 场基 金 ( 以 下简称" 本基金") 经中国证 券监督 管理 委员会 ( 以下
简称" 中 国证 监会") 《关 于准予 上银慧 盈利 货币 市场基 金注册 的批 复》( 证 监许可 [2016]
801 号文) 批准， 由上 银基金管理 有限公 司依 照《中华人 民共和 国证 券投资基金 法》等
相关法律法规及 《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 和 《上银慧盈利货币市场基金招
募说明书》发售， 基金 合同于2016 年5 月17日 生效。本基金为契 约型 开放式，存续期限
不定， 首次设立募集规模为200,009,609.86份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金
管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金自2016 年5 月3 日至2016 年5 月13 日止期 间公开发售。根据《上 银慧盈利货币
市场基金招募说明书》 的规定，在募集期间产 生的活期存款利息为人 民币0.85元，折算
为0.85 份基金份额。以上实收基金 ( 本息) 合计为人民币200,009,609.86 元，折合
200,009,609.86份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《货币市场基金监督管理
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办法》 、 《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 和 《上银慧盈利货币市场基金招募说明
书》 的有关规定， 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具， 具体如下： 现金； 期限
在1 年以内 （含1 年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业 存单； 剩余期限在
397 天以内 （含397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； 中国证监
会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机
构以后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率 ( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营 为基础。本财务报表 符 合中华人民共和国财 政 部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企业会 计准 则的要求，同时亦按 照 中国证监会颁布的《 证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号 < 年 度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况、 自2016年5月17日 ( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止
期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为
自2016年5月17日 ( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
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到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含债券和资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资采用实际利率法， 以
摊余成本进行后续计量， 即债券和资产支持证券投资投资按票面利率或商定利率每日计
提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一估
值日计算 影子价 格( 即 相关金融 工具的 公允价 值) ， 以避免 债券投 资 和资产支 持证券 投资
的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负
债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产 净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到0.25% 时， 基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。
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当正偏 离度绝 对值 达到0.5% 时，基 金管理 人应 当暂停 接受申 购并 在5个交易 日内将 正偏
离度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离度绝对 值达到0.5% 时， 基金管 理人应当使用风险
准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管 理人应当采用公允价值估值方法对持有投
资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产
清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发 行基金份额所募集的总 金额。每份基金份额面 值为1.00元。由于
基金份额拆分 引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及
确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确
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认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实
收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
不适用。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资收益和资产支持证券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成
本的差额确认。
债券利息收入和资产支持证券利息收入按相关金融资产投资的摊余成本与实际利
率计算的 金额扣 除应由 发行相关 金融资 产的企 业代扣代 缴的个 人所得 税 ( 如适用) 后 的
净额确认， 在相关金融资产实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的
附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利
息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 如票面利率与实际利率出现重大差
异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
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卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再投资， 免收
再投资的费用。 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投
资人每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数
点后二位， 小数点后第三位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配， 直到分
完为止。 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益。
本基金每 月累 计收益 支 付方式只 采用 红利再 投 资( 即 红利 转基金 份额) 方式，投 资人
可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每月累计收益支付时， 其累计收益大于
零，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，
基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零， 若累计收益小于零， 则缩减投
资人基金份额。 若投资人全额赎回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为负值，
则从投资人赎回基金款中扣除。 投资人部分赎回基金份额时， 净收益大于零或其剩余的
基金份额足以弥补其收益为负时的损益时， 不结转收益， 但剩余基金份额不足抵扣净值
收益小于零部分的，则就剩余不足扣减部分从投资人赎回基金款中扣除。
当日申购的基金份额自下一个交易日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基
金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
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本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行 间同业 市场 交易 的债券 品种， 根据 中国 证监会 证监会 计字 [2007] 21号《关
于证券投资基金执行 < 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及
《中国证券投资基 金业 协会估值核算工作 小组 关于2015 年1 季度固 定 收益品种的估值处
理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折
现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
根据《中国证券投资基 金业协会估值核算工作 小组关于2015 年1 季度 固定收益品种
的估值处理标准》 ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55号文 《财政 部、 国家 税务总 局关于 证券 投资 基金税 收问题 的通
知 》、财 税 [2002]128号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《 关于证 券投资 基 金税收 政策的 通知》 、 财税 [2008]1号文《 财 政部、 国家税 务总
局关于 企业所 得税 若干 优惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36号文《财政 部、国 家税务 总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140号文 《 关于明确金融、 房
地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号文 《 关于资管产品增值
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税政策 有关问 题的 补充 通知》 、财税[2015] 125号文 《关于 内地 与香 港基金 互认有 关税
收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运 用基金买卖债券的差价 收入暂免征收营业税和 企业所得
税。
(c) 自2016年5月1 日起， 在 全国范 围内全 面推开 营 业税改 征增值 税 ( 以下 称营改 增)
试点，建筑业、房地产 业、金融业、生活服务 业等全部营业税纳税人 ，纳入试
点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资 基金 ( 封闭式 证券投资 基金 ，开放 式 证券投资 基金) 管 理人 运用基金 买卖
股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 ( 包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值
税。
2017年7月1日 ( 含) 以 后，资管 产品 运营过 程 中发生的 增值 税应税 行 为，以资 管产
品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运
营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳
税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截至2016年12月31日，
本基金没有计提有关增值税费用。
(d) 对基金取得的债券的利 息收入，由发行债券的 企业在向基金支付上述 收入时代
扣代缴20% 的个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市 场投 资者 ( 包 括企业和 个人) 通 过基 金互认买 卖内 地基金 份 额取得的 转让
差价所得，暂免征收所得税。
对香港市 场投 资者 ( 包 括企业和 个人) 通 过基 金互认从 内地 基金分 配 取得的收 益，
由发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7% 的税率代扣所
得税， 并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者
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分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所
得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金") 基金管理人、基金直销机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行") 基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司（" 上海银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
上银瑞金资本管理有限公司 （" 上银瑞金") 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司 （" 上海骏涟") 基金管理人的全资孙公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行, 并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金自2016 年5 月17 日 ( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止期间无通过关联
方的交易单元进行过交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期
2016年05月17日（基金合同生效日）-2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,957,806.81
其中：支付销售机构的客户
维护费
－
注：支 付基 金管 理人 上银 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.20% 的年 费率 计
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提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基 金资 产净 值×0.20%
/ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期
2016年05月17日 （基金合同生效日）-2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,978,903.41
注： 支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金自2016年5月17日 ( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间无通过关联
方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金的管理人自2016年5月17日 ( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间未
运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称 本期末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份
额的比例
兴业银行
10,122,856,781.70 99.9999%
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
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期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
6,837,294.88 310,999.48
注：本基金的活期银行存 款由基金托管人兴业银行 保管，按银行同业利率计 息。除上表列示的金额
外，本基金的证券交易结 算资金通过托管银行备付 金账户转存于中国证券登 记结算有限责任公司，
2016年5月17日（基金合同 生效日）至2016年12月31 日止期间获得的利息收入为人民币7,292.68元，
2016年12月31日 结算 备付 金余额 为人 民币313,636.36 元。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金自2016 年5 月17 日 ( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止期间无通过关联
方购买其承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
7.4.9.2 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.2.1 银行间 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.2.2 交易所 市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
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第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为10,095,632,767.62元，无属于第一或第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 10,095,632,767.62 99.55
其中：债券 10,045,045,339.68 99.05
资产支持证券 50,587,427.94 0.50
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 7,150,931.24 0.07
4 其他各项资产 38,248,157.67 0.38
5 合计 10,141,031,856.53 100.00
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
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1
报告期内债券回购融资余额 3.36
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货 币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 －
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本基金本报告期内平均剩余期限无超过120天的情况。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 35.79 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含)—60天 6.98 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含)—90天 15.57 －
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含)—120天 18.63 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含)—397天（含 ） 22.83 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.80 －
8.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限无超过240天的情况。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,006,435,021.24 9.94
其中：政策性金融债 1,006,435,021.24 9.94
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 2,246,392,369.00 22.19
6 中期票据 － －
7 同业存单 6,792,217,949.44 67.10
8 其他 － －
9 合计 10,045,045,339.68 99.23
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资
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( 张)
产净值
比例（％）
1 111620105
16广发银行
CD105
10,000,000.00 998,398,015.47 9.86
2 111607119
16招行CD119
6,000,000.00 598,149,467.47 5.91
3 111617153
16光大CD153
5,000,000.00 499,797,728.33 4.94
4 111612159
16北京银行
CD159
5,000,000.00 496,843,895.14 4.91
5 011697031
16南电SCP002
5,000,000.00 492,530,487.52 4.87
6 100210
10国开10
4,000,000.00 400,724,028.50 3.96
7 111609022
16浦发CD022
4,000,000.00 399,632,935.34 3.95
8 111617171
16光大CD171
4,000,000.00 395,774,437.28 3.91
9 111697554
16天津银行
CD033
4,000,000.00 394,579,134.99 3.90
10 111695429
16宁波银行
CD157
4,000,000.00 392,700,605.49 3.88
8.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.2126
报告期内偏离度的最低值 -0.2320
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0641
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5% 的情况。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量 公允价值 占基金资
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（份）
产净值
比例（％）
1 1689111
16唯盈1A1
1,000,000.00 39,880,000.00 0.39
2 1689123
16德宝天元1A1
1,600,000.00 11,056,000.00 0.11
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 基金计价 方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余期限内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
8.9.2 本报告期内，本 基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管 部门立案调查或在
本报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 38,248,157.67
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 38,248,157.67
8.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金管理人获
取。
§9 基金份 额持有人信息
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9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
417 24,275,458.84 10,122,856,781.70 99.9999% 9,555.93 0.0001%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
525.71 0.00001%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年05月17日) 基金份额总额 200,009,609.86
本报告期期初基金份额总额 200,009,609.86
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,922,856,928.74
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 200.97
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 10,122,866,337.63
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
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11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内， 基金管理人通过股东会决议， 批准金煜先生、 陈琦伟先生不再担任公司
董事， 任命施红敏先生、 徐筱凤女士、 晏小江先生为公司董事， 其中徐筱凤女士、 晏小
江先生为独立董事。
报告期内基金管理人通过一届董事会第二十三次会议选举胡友联先生担任公司董
事长； 一届董事会第二十次会议批准督察长江浩先生辞职,一届董事会第二十七次会议聘
任王素文先生为副总经理、 汪天光先生为督察长； 二届董事会第四次会议增聘唐云先生、
史振生先生、谢新先生为副总经理。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
楼昕宇先生任上银慧盈利货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金基金经
理。
高永先生任上银慧盈利货币市场基金基金经理，与楼昕宇先生共同管理该基金。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务，本报告期内已
预提审计费80,000元， 截至2016年12月31日暂未支付； 本基金成立以来一直由该会计师
事务所提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
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金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债
券回购
成交总额
的比例
佣金 占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券 2 － － 1,140,000,000.00 100.00% － － －
注：1、 根 据中 国证 监会 的有 关 规定， 我司 在综 合考量 证 券经 营机 构的 财务 状况 、 经 营状 况、 研 究能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司管 理层批 准。
2、本 报告 期内 ，本 基金 本 报告期 内新 增中 泰证 券交 易单元 。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5%的情况
无。
上银基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
