南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资
基金 2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年8月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方荣欢定期开放混合发起
基金主代码
003064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月3日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 510,099,951.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此
合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将
持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的
调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方荣欢”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 鲍文革 方琦
联系电话
0755-82763888 0755-22168168
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95511-3
传真
0755-82763889 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码
518048 518001
法定代表人 张海波 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年8月3日(基金合同生效日)-
2016年12月31日
本期已实现收益
689,135.41
本期利润
-13,902,540.02
加权平均基金份额本期利润
-0.0273
本期加权平均净值利润率
-2.73%
本期基金份额净值增长率
-2.70%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末
期末可供分配利润
-13,902,540.02
期末可供分配基金份额利润
-0.0273
期末基金资产净值
496,197,411.90
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期末基金份额净值
0.973
3.1.3
累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率
-2.70%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4.本基金合同生效日为2016年8月3日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满
一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.18% 0.18% -1.91% 0.17% -1.27% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-2.70% 0.15% -1.51% 0.15% -1.19% 0.00%
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截
至本报告期末，建仓期尚未结束。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，
截至报告期末基金尚未完成建仓。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
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南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下
管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陶铄
本基金
基金经
理
2016年
8月3日
-
14年
清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工
程专业硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商
银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者
服务有限公司、中国国际金融有限公司；
2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理
有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经
理；2012年2月至2014年9月任大成景丰分级
债券型基金的基金经理；2012年5月至2012年
10月任大成货币市场基金的基金经理；2012年
9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经
理；2012年11月至2014年4月任大成月月盈
基金的基金经理；2013年5月至2014年 9月任
大成景安基金的基金经理；2013年6月至
2014年9月任大成景兴基金的基金经理；
2014年1月至2014年9月任大成信用增利基金
的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开
发部，从事产品研发工作；2014年12月至
2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任
固定收益部总监助理；2015年12月至今，任南
方启元基金经理；2016年1月至今，任南方弘
利、南方聚利基金经理；2016年8月至今，任
南方荣毅、南方荣欢、南方双元基金经理；
2016年9月至今，任南方颐元基金经理；
2016年11月至今，任南方荣光基金经理；
2016年12月至今，任南方宣利基金经理。
王啸
本基金
基金经
理
2016年
12月9日
-
3年
香港大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2013年8月加入南方基金，历任信用分析师、
转债研究员、新股研究员。2016年3月至
2016年12月，任南方通利、南方丰元、南方双
元的基金经理助理。2016年12月至今，任南方
荣光、南方荣冠、南方荣欢、南方荣毅、南方荣
安、南方荣发基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，美国经济复苏相对稳健，美联储12月议息会议宣布加息，符合市场预期，但议
息会议上美联储预期明年加息3次，高于市场之前预期的2次。欧央行延长QE时间至2017年
12月，每月购债600亿欧元，认为通缩风险下降，仍有宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通
胀回升，利率有上行压力，但日央行仍维持10年期利率0%的目标。全球经济数据在2016年底
有所好转，全球货币政策逐步转向，全球主要经济体债市收益率出现上行。国内方面，经济全年
弱势企稳保持“L”型，GDP增速稳定于6.7%，工业增加值增速稳定于6.2左右。通胀方面，
CPI保持温和走势，全年上涨2.0%，PPI全年上涨-1.4%。
政策方面，货币政策稳健中性，全年未降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、
MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏
紧，短端资金面中枢上升且波动加大。本年人民币正式纳入SDR，人民币兑美元出现明显贬值。
本年央行继续部署完善宏观审慎政策框架，加强防范系统性风险。
市场方面，全年债市由牛市转为熊市。前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的
8共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中10年期
利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受
制于金融去杠杆和人民币贬值压力，货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整，结束了此前
连续两年的大牛市，利率曲线陡峭化，信用债上行幅度大于利率债。2016 年的转债市场以下跌
超过10%收官，转债整体估值较高，主要依靠寻找波段机会和个券机会。2016年权益市场同样表
现不佳，上证综指全年下跌12.31%，在全球主要股市中表现最差，上证综指2016年的最高点和
最低点均出现在1月份，1月份以3536.59点开盘，最高点3538.69点，也是全年的最高位，最
低跌至2638.3点，也是全年的最低位。
投资运作上，债券投资方面，南方荣欢在操作上以信用债为底仓，获取相对稳定的票息收益，
并辅以一定仓位的利率债进行波段操作。组合在8月份成立后逐步建仓信用债，在 9-10月份获
取了较好的投资收益，10月份受多个城市出台严厉的房地产调控政策影响，市场对未来经济增
长的预期更加悲观，组合买入了部分长端利率债。11-12月债市进入深度调整，荣欢在 12月大
幅减持了长端利率债和信用债，显著缩短了组合久期。
股票投资方面，组合成立以来保持了较低的股票仓位， 以获取绝对收益和参与新股网下申
购为目标，以低估值、低波动率股票为主要配置方向，积极参与新股申购，增厚了组合整体收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方荣欢定期开放基金净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准增长率为-1.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济层面，主要拖累来自于房地产，基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍
有疑问，预计17年经济实际增速仍有一定的下行压力，但名义增速回升，对债市不利。通胀方
面，PPI可能进一步向CPI传导，预计全年CPI均值2.4%，较16年有所上升，预计17年PPI均
值4.4%，其中一季度达到5%-6%。政策层面，年后贬值压力将再次大幅上升，叠加春节前传统的
资金紧张，预计短期内流动性将持续紧张，此外，控制资产泡沫、控制金融杠杆和通胀水平抬升
也将制约货币政策空间，预计货币政策实质性偏紧，难以看到降准和降息操作，财政政策则以托
底需求为主，并非强力刺激。总体而言，一季度债券市场仍处于不太有利的环境当中，建议多看
少动，密切观察经济基本面和人民币汇率情况。同时，最近信用事件再次频繁爆发，仍需要严防
信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。权益市场方面，一季度总体观点中性偏乐观，目前
温和通胀、经济增长企稳的大环境以及稳中求进、加大改革尤其是国企改革的政策面对权益市场
有明显支持，“春季躁动”效应也依然存在，但金融去杠杆的主基调下，各类金融资产表现都不
会太好，建议围绕受益于改革和业绩超预期的主线寻找机会。转债市场方面，经过去年12月的
调整，部分转债估值位于历史偏低水平，具备配置价值，总体以把握流动性风险带来的超调机会
为主。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
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监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对南方荣欢定期开放混合型
发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由南方基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21496号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
(以下简称“南方荣欢定期开放基金”)的财务报表，包括2016年
12月31日的资产负债表、2016年8月3日(基金合同生效日)至
2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方荣欢定期开放基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使
其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方荣欢定期开放基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允
反映了南方荣欢定期开放基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
23,049,114.45
结算备付金
12,087,674.11
存出保证金
67,617.30
交易性金融资产 7.4.7.2
584,740,353.68
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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其中：股票投资
33,941,939.48
基金投资
-
债券投资
550,798,414.20
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5
6,856,123.58
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
626,800,883.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
112,000,000.00
应付证券清算款
18,077,523.12
应付赎回款
-
应付管理人报酬
211,635.19
应付托管费
42,327.04
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7
113,802.92
应交税费
-
应付利息
3,182.95
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
155,000.00
负债合计
130,603,471.22
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
510,099,951.92
未分配利润 7.4.7.10
-13,902,540.02
所有者权益合计
496,197,411.90
负债和所有者权益总计
626,800,883.12
注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.973元，基金份额总额
510,099,951.92份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年8月3日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
一、收入
-11,241,380.34
1.利息收入
7,487,606.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11
437,127.92
债券利息收入
6,808,280.86
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
242,198.04
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,137,311.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-584,869.12
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13
-3,587,492.81
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14
-
股利收益 7.4.7.15
35,050.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16
-14,591,675.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17
-
减：二、费用
2,661,159.68
1．管理人报酬 7.4.10.1.1
1,045,239.45
2．托管费 7.4.10.1.2
209,047.87
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18
164,728.89
5．利息支出
1,086,643.47
其中：卖出回购金融资产支出
1,086,643.47
6．其他费用 7.4.7.19
155,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-13,902,540.02
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-13,902,540.02
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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单位：人民币元
本期
2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
510,099,951.92 - 510,099,951.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,902,540.02 -13,902,540.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
510,099,951.92 -13,902,540.02 496,197,411.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1063号《关于准予南方荣欢定期开放混合型发
起式证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型、定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
510,097,814.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2016)第1017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣欢定期开放混合型发起式
证券投资基金基金合同》于2016年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
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510,099,951.92份，其中认购资金利息折合2,137.70份基金份额。本基金的基金管理人为南方
基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《南方荣欢定期开放混合
型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每三个月开放一次
申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政
府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基
金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数
收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方荣欢定期开放混
合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年8月3日
(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
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2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
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政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.7.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
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厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.9.1 关联方报酬
7.4.9.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,045,239.45
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当
年天数。
7.4.9.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费
209,047.87
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.9.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.9.3 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年8月3日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
基金合同生效日（ 2016年8月3日 ）持有的基金份额 10,002,111.32
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,002,111.32
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.9608%
注：基金管理人南方基金在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理，认购费为人民币
1,000元。
7.4.9.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.9.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
平安银行
23,049,114.45 254,032.35
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按
银行约定利率计息。
7.4.9.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.6 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.11 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002840
华统
股份
2016年
12月
2017
年
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -
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29日 1月
10日
300591
万里
马
2016年
12月
30日
2017
年
1月
10日
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
33,941,939.48 5.42
其中：股票
33,941,939.48 5.42
2 固定收益投资
550,798,414.20 87.87
其中：债券
550,798,414.20 87.87
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
35,136,788.56 5.61
7 其他各项资产
6,923,740.88 1.10
8 合计
626,800,883.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
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A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
17,906,687.00 3.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,516,300.00 0.51
E
建筑业
1,087,900.00 0.22
F
批发和零售业
3,386,460.00 0.68
G
交通运输、仓储和邮政业
2,568,000.00 0.52
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
1,996,800.00 0.40
K
房地产业
4,479,792.48 0.90
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
33,941,939.48 6.84
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 001979
招商蛇口
130,000 2,130,700.00 0.43
2 002142
宁波银行
120,000 1,996,800.00 0.40
3 002415
海康威视
80,000 1,904,800.00 0.38
4 000338
潍柴动力
149,902 1,493,023.92 0.30
5 002267
陕天然气
150,000 1,438,500.00 0.29
6 000429
粤高速Ａ
200,000 1,368,000.00 0.28
7 000418
小天鹅Ａ
40,000 1,292,800.00 0.26
8 000063
中兴通讯
80,000 1,276,000.00 0.26
9 000786
北新建材
120,000 1,234,800.00 0.25
10 000860
顺鑫农业
55,000 1,210,000.00 0.24
11 000089
深圳机场
150,000 1,200,000.00 0.24
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12 000926
福星股份
94,000 1,197,560.00 0.24
13 002391
长青股份
68,000 1,188,640.00 0.24
14 000726
鲁泰A
92,000 1,178,520.00 0.24
15 002394
联发股份
66,000 1,166,880.00 0.24
16 002521
齐峰新材
108,000 1,161,000.00 0.23
17 002187
广百股份
82,000 1,157,840.00 0.23
18 002244
滨江集团
164,976 1,151,532.48 0.23
19 000501
鄂武商Ａ
58,000 1,132,160.00 0.23
20 002083
孚日股份
160,000 1,131,200.00 0.23
21 000488
晨鸣纸业
109,000 1,129,240.00 0.23
22 002419
天虹商场
73,000 1,096,460.00 0.22
23 600170
上海建工
230,000 1,087,900.00 0.22
24 600795
国电电力
340,000 1,077,800.00 0.22
25 000778
新兴铸管
200,000 1,034,000.00 0.21
26 000651
格力电器
40,000 984,800.00 0.20
27 000915
山大华特
10,500 442,365.00 0.09
28 300582
英飞特
1,359 35,157.33 0.01
29 002835
同为股份
1,126 24,220.26 0.00
30 002840
华统股份
1,814 11,881.70 0.00
31 300591
万里马
2,397 7,358.79 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002142
宁波银行
3,576,868.40 0.72
2 000423
东阿阿胶
3,371,128.00 0.68
3 000063
中兴通讯
2,201,250.00 0.44
4 300224
正海磁材
2,131,148.00 0.43
5 001979
招商蛇口
2,047,266.17 0.41
6 000915
山大华特
2,035,811.08 0.41
7 002415
海康威视
2,017,686.00 0.41
8 000910
大亚圣象
1,922,457.00 0.39
9 000157
中联重科
1,922,000.00 0.39
10 600016
民生银行
1,859,140.00 0.37
11 002202
金风科技
1,642,105.60 0.33
12 300058
蓝色光标
1,589,407.00 0.32
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13 002267
陕天然气
1,575,800.00 0.32
14 002241
歌尔股份
1,526,472.00 0.31
15 600028
中国石化
1,467,500.00 0.30
16 600009
上海机场
1,410,497.00 0.28
17 000429
粤高速Ａ
1,401,500.00 0.28
18 600900
长江电力
1,383,918.00 0.28
19 000338
潍柴动力
1,357,015.00 0.27
20 600031
三一重工
1,343,500.00 0.27
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000423
东阿阿胶
3,205,734.61 0.65
2 600016
民生银行
1,862,000.00 0.38
3 000910
大亚圣象
1,833,650.00 0.37
4 300224
正海磁材
1,800,913.00 0.36
5 000157
中联重科
1,800,066.00 0.36
6 002202
金风科技
1,716,137.22 0.35
7 002142
宁波银行
1,614,000.00 0.33
8 600028
中国石化
1,497,600.00 0.30
9 000915
山大华特
1,476,906.00 0.30
10 600031
三一重工
1,410,500.00 0.28
11 600009
上海机场
1,381,700.00 0.28
12 000725
京东方Ａ
1,377,000.00 0.28
13 300058
蓝色光标
1,350,670.00 0.27
14 002241
歌尔股份
1,342,645.00 0.27
15 600900
长江电力
1,325,000.00 0.27
16 002475
立讯精密
1,323,292.83 0.27
17 601939
建设银行
1,320,000.00 0.27
18 000983
西山煤电
1,309,314.54 0.26
19 600383
金地集团
1,205,801.00 0.24
20 000063
中兴通讯
1,167,503.00 0.24
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
76,004,006.89
卖出股票收入（成交）总额
41,488,826.33
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
29,427,000.00 5.93
其中：政策性金融债
29,427,000.00 5.93
4 企业债券
276,068,414.20 55.64
5 企业短期融资券
130,093,000.00 26.22
6 中期票据
115,210,000.00 23.22
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
550,798,414.20 111.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011699662
16大唐发电SCP003
300,000 30,087,000.00 6.06
2 011699827
16中航机电SCP003
300,000 30,066,000.00 6.06
3 011699804
16福新能源SCP003
300,000 30,060,000.00 6.06
4 160418
16农发18
300,000 29,427,000.00 5.93
5 136090
15绿地02
290,000 28,173,500.00 5.68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
67,617.30
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,856,123.58
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,923,740.88
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
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4 127,524,987.98 510,001,111.32 99.98% 98,840.60 0.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
49,420.30 0.0097%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,002,111.32 1.96 9,901,159.40 1.94
自合同生效
之日起不少
于3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
49,420.30 0.02 49,420.30 0.01
自合同生效
之日起不少
于3年
基金管理人股
东
- - - - -
其他
49,420.30 - 49,420.30 0.01
自合同生效
之日起不少
于3年
合计
10,100,951.92 1.98 10,000,000.00 1.96
自合同生效
之日起不少
于3年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年8 月3 日 ）基金份额总额
510,099,951.92
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 510,099,951.92
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方荣欢定期开放混合发起 2016年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
民族证券
1 26,387,877.59 22.48% 24,047.11 22.48% -
浙商证券
1 90,991,152.66 77.52% 82,920.76 77.52% -
注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
民族证券
198,212,170.38 97.99% 10,467,500,000.00 97.49% - -
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浙商证券
4,058,377.32 2.01% 270,000,000.00 2.51% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
