南方天天利货币市场基金 2016年年度报
告
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方天天利货币 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期自2016年10月20日起至12月31日止。
南方天天利货币 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................25
§8 投资组合报告......................................................................................................................................47
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................47
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................47
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................49
南方天天利货币 2016年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................50
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................53
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................54
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................54
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................56
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................56
§12 备查文件目录....................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................58
12.2 存放地点...................................................................................................................................58
12.3 查阅方式...................................................................................................................................58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方天天利货币市场基金
基金简称 南方天天利货币
基金主代码
003473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月20日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,141,686,769.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 南方天天利货币A 南方天天利货币B
下属分级基金的交易代码：
003473 003474
报告期末下属分级基金的份额总额 143,632,716.41份 2,998,054,053.55份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天天利”。
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值
波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 鲍文革 陆志俊
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联系电话
0755-82763888 95559
人
电子邮箱
manager@southernfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-889-8899 95559
传真
0755-82763889 021-62701216
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一
路六号免税商务大厦31-33层
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一
路六号免税商务大厦31-33层
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码
518048 200120
法定代表人 张海波 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.本基金收益分配为按日结转份额。
4.本基金合同生效日为2016年10月20日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未
满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天利货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.5803% 0.0022% 0.2704% 0.0000% 0.3099% 0.0022%
3.1.1 期间数据和指标 2016年10月20日(基金合同生效日)-2016年12月31日
南方天天利货币A 南方天天利货币B
本期已实现收益
297,414.58 3,104,577.08
本期利润
297,414.58 3,104,577.08
本期净值收益率
0.5803% 0.6276%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末基金资产净值
143,632,716.41 2,998,054,053.55
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016年末
累计净值收益率
0.5803% 0.6276%南方天天利货币 2016年年度报告
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南方天天利货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.6276% 0.0022% 0.2704% 0.0000% 0.3572% 0.0022%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满1年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起
6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。
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注：本基金的基金合同生效日至本报告期末不满1年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起
6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
南方天天利货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 297,414.58 - - 297,414.58
合计
297,414.58 - - 297,414.58
单位：人民币元
南方天天利货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 3,104,577.08 - - 3,104,577.08
合计
3,104,577.08 - - 3,104,577.08
南方天天利货币 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓
名
职
务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
蔡
奕
奕
本
基
金
基
金
经
理
2016年
11月
17日
-
10年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从
业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基
金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011年
10月至2015年3月，任融通易支付货币基金经理；
2012年3月至2015年3月，任融通四季添利债券基金
经理；2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添利
债券基金经理；2014年8月至2015年3月，任融通月
月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；
2016年8月至今，任南方薪金宝、南方理财金、南方
日添益基金经理；2016年11月至今，任南方天天利基
金经理。
夏
晨
曦
本
基
金
2016年
10月
20日
-
11年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005 年
5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益
研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部副总监、
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基
金
经
理
社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益
投资决策委员会委员。2008年5月至2012年7月，任
固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的
投资管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基
金经理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝
基金经理；2014年12月至2016年11月，任南方理财
金基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金
经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；
2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年
7月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；
2016年2月至今，任南方日添益货币基金经理；
2016年10月至今，任南方天天利基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方天天利货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
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理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收
益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有
宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，
GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。
政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、
MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏
紧，短端资金面中枢上升且波动加大。
市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性
牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一
定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，
国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利
率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场
节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前
降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组合
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风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为0.5803%，同期业绩比较基准收益率为0.2704%；B级基金
净值收益率为0.6276%，同期业绩比较基准收益率为0.2704%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2017年国内经济整体缓中趋稳，明年经济的主要拖累来自于房地产。房贷对信贷数据
的影响也将显现，地产整体对经济的托底作用减弱。另一方面，明年经济主要依靠基建进行对冲。
但由于财政支出增速及赤字约束制约了基建增速所能达到的高度，因此基建能否完全对冲地产、
汽车的下滑仍有疑问。通胀方面，农业供给侧改革是明年工作重点，粮食价格可能企稳回升。全
年来看，明年PPI进一步向CPI传导，但食品价格仍弱于季节性。预计全年CPI均值2.4%，较
16年有所上升。
政策层面，由于美国处于加息周期之中，美元指数还有上行空间，将对人民币形成进一步的
贬值压力并制约国内货币政策。除了人民币贬值压力外，金融去杠杆、控制资产泡沫、通胀水平
抬升也共同制约明年货币政策的空间，预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。但另一方面，
经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。
我们预计，短期内流动性将持续紧张，影响债券市场企稳。国内外的不确定性都在上升。中
期来看，由于房地产收缩政策及财政支出的乏力，明年实际经济增速仍有一定的下行压力。不过
考虑到PPI大幅转正和CPI温和通胀，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情
况，相对看好明年中后期债市的配置机会。货币市场利率目前仍处于较高位置，具备一定的配置
价值，但阶段性时点上仍有大幅波动的可能。此外，仍需要严防信用风险，加强持仓债券的跟踪
和梳理。综合来看，我们将继续保持组合的良好的流动性，为广大客户提供稳健可靠的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
南方天天利货币 2016年年度报告
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交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期内应分配收益3,401,991.66元,实际分
配收益 3,401,991.66元。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，托管人在南方天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在
任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2016年度，南方基金管理有限公司在南方天天利货币市场基金投资运作、资产净值的计算、
基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：297414.58元，向B级份额持有人分配利润：
3104577.08元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由南方基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关南方天天利货币市场
基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告
等内容真实、准确、完整。
南方天天利货币 2016年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21484号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方天天利货币市场基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方天天利货币市场基金(以下简称“南方天天利
基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、
2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方天天利基金的基金管理人南方基金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”
)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其
实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
南方天天利货币 2016年年度报告
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注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方天天利基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方天天利基金2016年12月31日的财务状况以及2016年10月
20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 陈
熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
南方天天利货币 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方天天利货币市场基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
886,131,421.67
结算备付金
484,090.91
存出保证金
-
交易性金融资产 7.4.7.2
1,271,459,650.03
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,271,459,650.03
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
977,711,466.59
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5
6,115,933.40
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6
-
资产总计
3,141,902,562.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
负 债：
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短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
81,222.67
应付托管费
27,074.24
应付销售服务费
13,621.39
应付交易费用 7.4.7.7
13,874.34
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8
80,000.00
负债合计
215,792.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
3,141,686,769.96
未分配利润 7.4.7.10
-
所有者权益合计
3,141,686,769.96
负债和所有者权益总计
3,141,902,562.60
注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
3,141,686,769.96份，其中A级基金份额总额143,632,716.41份，B级基金份额总额
2,998,054,053.55份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止
期间。
7.2 利润表
会计主体：南方天天利货币市场基金
本报告期：2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
南方天天利货币 2016年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016年10月20日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
一、收入
3,788,071.23
1.利息收入
3,783,715.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11
1,621,837.32
债券利息收入
904,398.93
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,257,479.39
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,020.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13
-7,020.77
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 7.4.7.14
-
衍生工具收益 7.4.7.15
-
股利收益 7.4.7.16
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17
-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18
11,376.36
减：二、费用
386,079.57
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
124,300.13
2．托管费 7.4.10.2.2
41,433.39
3．销售服务费 7.4.10.2.3
31,559.26
4．交易费用 7.4.7.19
-
5．利息支出
83,420.80
其中：卖出回购金融资产支出
83,420.80
南方天天利货币 2016年年度报告
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6．其他费用 7.4.7.20
105,365.99
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
3,401,991.66
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,401,991.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方天天利货币市场基金
本报告期：2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位：人民币元
本期
2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
255,968,143.51 - 255,968,143.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,401,991.66 3,401,991.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,885,718,626.45 - 2,885,718,626.45
其中：1.基金申购款
3,091,488,089.89 - 3,091,488,089.89
2.基金赎回款
-205,769,463.44 - -205,769,463.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -3,401,991.66 -3,401,991.66
五、期末所有者权益
3,141,686,769.96 - 3,141,686,769.96
南方天天利货币 2016年年度报告
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（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2016]2020号《关于准予南方天天利货币市场基金注册的批复》核准，由
南方天天利货币 2016年年度报告
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南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方天天利货币市场基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币255,955,646.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2016)第1292号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方天天利货币市场
基金基金合同》于2016年10月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
255,968,143.51份基金份额，其中认购资金利息折合12,496.55份基金份额。本基金的基金管
理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《南方天天利货币市场基金基金合同》和《南方天天利货币市场基金招募说明书》的有
关规定，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；
并根据投资者首次申购的最低金额是否不低于500万元进行不同级别基金份额的判断和处理。本
基金两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。不同基
金份额等级之间不可互相转换。
根据《货币市场基金监督管理办法》和《南方天天利货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知
存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方天天利货币市场
基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年10月
南方天天利货币 2016年年度报告
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20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余
南方天天利货币 2016年年度报告
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成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
南方天天利货币 2016年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，
每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日进行支付。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照
中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
南方天天利货币 2016年年度报告
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(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
2,731,421.67 -
定期存款
883,400,000.00 -
其中：存款期限1-3个月
746,000,000.00 -
其他期限定期存款
137,400,000.00
其他存款
- -
合计：
886,131,421.67 -
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造
成利息损失。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
1,999,626.60 1,997,400.00 -2,226.60 -0.0001%
银行间市场
1,269,460,023.43 1,269,742,000.00 281,976.57 0.0090%
债
券
合计
1,271,459,650.03 1,271,739,400.00 279,749.97 0.0089%
项目
上年度末
南方天天利货币 2016年年度报告
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2015年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
- - - -
债
券
合计
- - - -
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
977,711,466.59 -
合计
977,711,466.59 -
上年度末
2015年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
南方天天利货币 2016年年度报告
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2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息
4,582.09 -
应收定期存款利息
881,163.28 -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
239.58 -
应收债券利息
4,132,613.62 -
应收买入返售证券利息
1,097,334.83 -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
6,115,933.40 -
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
13,874.34 -
合计
13,874.34 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
预提费用
80,000.00 -
南方天天利货币 2016年年度报告
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合计
80,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方天天利货币A
本期
2016年10月 20日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
55,957,587.96 55,957,587.96
本期申购
145,871,957.71 145,871,957.71
本期赎回(以"-"号填列)
-58,196,829.26 -58,196,829.26
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
143,632,716.41 143,632,716.41
金额单位：人民币元
南方天天利货币B
本期
2016年10月 20日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
200,010,555.55 200,010,555.55
本期申购
2,945,616,132.18 2,945,616,132.18
本期赎回(以"-"号填列)
-147,572,634.18 -147,572,634.18
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
南方天天利货币 2016年年度报告
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本期末
2,998,054,053.55 2,998,054,053.55
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自2016年10月14日至2016年10月17日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
255,955,646.96元(其中A类基金份额为55,955,646.96元；B类基金份额为200,000,000.00元)。
根据《南方天天利货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息
收入12,496.55元在本基金成立后，折算为12,496.55份基金份额(其中A类基金份额为
1,941.00份，B类基金份额为10,555.55元)，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《南方天天利货币市场基金基金合同》、《南方天天利货币市场基金招募说明书》和
《南方天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金
于2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月1日止期间暂不向投资人开放基金交易。
本基金申购、赎回、转换业务自2016年12月2日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
南方天天利货币A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
297,414.58 - 297,414.58
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-297,414.58 - -297,414.58
本期末
- - -
单位：人民币元
南方天天利货币B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
3,104,577.08 - 3,104,577.08
南方天天利货币 2016年年度报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-3,104,577.08 - -3,104,577.08
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
27,684.47 -
定期存款利息收入
1,588,103.83 -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
3,931.45 -
其他
2,117.57 -
合计
1,621,837.32 -
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
南方天天利货币 2016年年度报告
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债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-7,020.77 -
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
-7,020.77 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
308,459,786.27 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
308,450,400.48 -
减：应收利息总额
16,406.56 -
买卖债券差价收入
-7,020.77 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
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7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金合同
生效日)至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
基金赎回费收入
- -
其他
11,376.36 -
合计
11,376.36 -
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金合
同生效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
审计费用
50,000.00 -
信息披露费
45,000.00 -
交易所费用
400.00 -
银行汇划费用
9,965.99
合计
105,365.99 -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
南方天天利货币 2016年年度报告
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等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
南方天天利货币 2016年年度报告
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7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
124,300.13 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
4,715.44 -
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年10月20日(基金合同生
效日)至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
41,433.39 -
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
南方天天利货币 2016年年度报告
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本期
2016年10月20日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
南方天天利货币
A
南方天天利货币B 合计
交通银行
19,135.59 8.19 19,143.78
南方基金
1,768.80 6,669.58 8,438.38
兴业证券
142.48 5.46 147.94
华泰证券
6.55 - 6.55
合计
21,053.42 6,683.23 27,736.65
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
南方天天利货币
A
南方天天利货币B 合计
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级
基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日A/B级基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
南方天天利货币 2016年年度报告
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本期
2016年10月20日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
42,731,421.67 87,684.47 - -
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
南方天天利货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
297,414.58 - - 297,414.58 -
南方天天利货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,104,577.08 - - 3,104,577.08 -
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期及
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部分定期银行存款存放在本基金的托管行交通银行；其余定期存款存放在具有基金托管资格的中
国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限
公司、江苏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+级以下的债券与非
金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级
评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、
财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根
据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控
制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为35.31%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的
比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得
超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累
南方天天利货币 2016年年度报告
第 45 页 共60 页
计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入返售金
融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”
对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 886,131,421.67 - - - 886,131,421.67
结算备付金 484,090.91 - - - 484,090.91
交易性金融资产 1,271,459,650.03 - - - 1,271,459,650.03
买入返售金融资产 977,711,466.59 - - - 977,711,466.59
应收利息 - - -6,115,933.40 6,115,933.40
其他资产 - - - - -
资产总计 3,135,786,629.20 - -6,115,933.40 3,141,902,562.60
负债
应付管理人报酬 - - - 81,222.67 81,222.67
应付托管费 - - - 27,074.24 27,074.24
应付销售服务费 - - - 13,621.39 13,621.39
应付交易费用 - - - 13,874.34 13,874.34
其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00
负债总计 - - - 215,792.64 215,792.64
南方天天利货币 2016年年度报告
第 46 页 共60 页
利率敏感度缺口 3,135,786,629.20 - -5,900,140.76 3,141,686,769.96
上年度末
2015年 12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年12月
31日 ）
上年度末（ 2015年12月
31日 ）
1.市场利率下降25个基点 约69
-
2.市场利率上升25个基点 约-69
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
南方天天利货币 2016年年度报告
第 47 页 共60 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为1,271,459,650.03元，无属于第一层次以及第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方天天利货币 2016年年度报告
第 48 页 共60 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
1,271,459,650.03 40.47
其中：债券
1,271,459,650.03 40.47
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
977,711,466.59 31.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
886,615,512.58 28.22
4
其他各项资产
6,115,933.40 0.19
5
合计
3,141,902,562.60 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
4.00
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
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8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1 30天以内
63.88 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天
0.32 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天
26.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天
4.39 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
4.44 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
- -
合计
99.83 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
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比例（%）
1
国家债券
1,999,626.60 0.06
2
央行票据
- -
3
金融债券
160,094,849.76 5.10
其中：政策性金融债
160,094,849.76 5.10
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
110,084,315.15 3.50
6
中期票据
- -
7
同业存单
999,280,858.52 31.81
8
其他
- -
9
合计
1,271,459,650.03 40.47
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111620156
16广发银行
CD156
4,000,000 395,896,626.74 12.60
2 111617236
16光大CD236
2,000,000 198,120,529.12 6.31
3 111611476
16平安CD476
1,500,000 148,461,235.03 4.73
4 011698091
16龙源电力
SCP010
900,000 90,095,354.25 2.87
5 160204
16国开04
600,000 59,979,522.94 1.91
6 160201
16国开01
500,000 49,988,123.06 1.59
7 111695558
16德阳银行
CD063
500,000 49,856,839.50 1.59
8 111682722
16苏州银行
500,000 49,440,336.60 1.57
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第 51 页 共60 页
CD146
9 111682668
16广州农村商业
银行CD179
500,000 48,908,882.54 1.56
10 140424
14农发24
300,000 30,130,178.81 0.96
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0089%
报告期内偏离度的最低值
-0.1183%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0234%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
南方天天利货币 2016年年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
6,115,933.40
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
6,115,933.40
南方天天利货币 2016年年度报告
第 53 页 共60 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
南方天
天利货
币 A
2,935 48,937.89 15,834,007.15 11.02% 127,798,709.26 88.98%
南方天
天利货
币 B
20 149,902,702.68 2,967,528,670.02 98.98% 30,525,383.53 1.02%
合计
2,955 1,063,176.57 2,983,362,677.17 94.96% 158,324,092.79 5.04%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
南方天天利
货币A
2,388,070.80 1.6626%
南方天天利
货币B
- -
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
2,388,070.80 0.0760%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数即期末基金份
额总额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
南方天天利货币 2016年年度报告
第 54 页 共60 页 南方天天利货币 2016年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
南方天天利货币
A
南方天天利货币B
基金合同生效日（2016 年10 月20 日）基
金份额总额
55,957,587.96 200,010,555.55
本报告期期初基金份额总额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
145,871,957.71 2,945,616,132.18
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
58,196,829.26 147,572,634.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
143,632,716.41 2,998,054,053.55
南方天天利货币 2016年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用50,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为
1年。
南方天天利货币 2016年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源
4,421,136.70 100%495,000,000.00 100% - -
注：交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
南方天天利货币 2016年年度报告
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公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
11.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金关于南方天天利货币市场基金增加金元
证券为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
10月
17日
2
关于南方天天利货币市场基金募集期提前结束募
集的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
10月
18日
3
南方基金关于旗下部分基金增加万华源为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
10月
19日
4
南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
16日
5
关于南方天天利货币市场基金变更基金经理的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
18日
6
南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
22日
南方天天利货币 2016年年度报告
第 59 页 共60 页
7
南方基金关于旗下部分基金增加万和证券为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
28日
8
南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
29日
9
南方天天利货币市场基金开放日常申购、赎回、
转换及定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
11月
30日
10
南方基金关于电子直销开通南方天天利货币市场
基金实时赎回业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
14日
11
南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
16日
12
南方基金关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
19日
13
南方基金关于旗下部分基金增加北京植信为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
22日
14
南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销
机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
23日
15
南方天天利货币市场基金2017年元旦前暂停申
购及转换转入业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年
12月
26日
南方天天利货币 2016年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方天天利货币市场基金的文件。
2、南方天天利货币市场基金基金合同。
3、南方天天利货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
